大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型 证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2016 年 8 月 25 日  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)起至 06 月 30 日止。 第 1 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................1 1.1 重要提示......................................................................................................................................1 1.2 目录..............................................................................................................................................2 §2 基金简介..............................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................4 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................4 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................5 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................5 §3 主要财务指标和基金净值表现..........................................................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................5 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................6 §4 管理人报告..........................................................................................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..........................................................9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................11 §5 托管人报告........................................................................................................................................11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12 §6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................12 6.1 资产负债表................................................................................................................................12 6.2 利润表........................................................................................................................................13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................14 6.4 报表附注....................................................................................................................................15 §7 投资组合报告....................................................................................................................................33 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................40 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................40 第 2 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 §8 基金份额持有人信息........................................................................................................................41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................41 §9 开放式基金份额变动........................................................................................................................41 §10 重大事件揭示..................................................................................................................................42 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................42 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................42 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................43 §11 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................47 §12 备查文件目录..................................................................................................................................47 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................47 12.2 存放地点..................................................................................................................................47 12.3 查阅方式..................................................................................................................................47 第 3 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基 金 基金简称 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数 基金主代码 002236 交易代码 002236 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 52,373,987.74 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内, 年跟踪误差控制在 6%以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标 的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标 的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 中证 360 互联网+大数据 100 指数收益率×95%+商业 银行税后活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数 型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似 的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 杜鹏 洪渊 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66105799 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008885558 95588 传真 0755-83199588 010-66105798 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 55 7088 号招商银行大厦 32 号 层 第 4 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 55 7088 号招商银行大厦 32 号 层 邮政编码 518040 100140 法定代表人 刘卓 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招 商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日) - 2016 年 6 月 30 日 本期已实现收益 5,120,886.93 本期利润 10,077,410.15 加权平均基金份额本期利润 0.1094 本期加权平均净值利润率 10.70% 本期基金份额净值增长率 16.50% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 4,315,661.35 期末可供分配基金份额利润 0.0824 期末基金资产净值 61,002,123.03 期末基金份额净值 1.165 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 16.50% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 第 5 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 8.68% 1.86% 9.43% 1.98% -0.75% -0.12% 过去三个月 13.99% 1.61% 15.65% 1.94% -1.66% -0.33% 自基金合同 16.50% 1.33% 33.36% 2.35% -16.86% -1.02% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注:1、本基金合同于 2016 年 2 月 3 日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。截至报告期末,本基金 处于建仓期。 第 6 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,于 1999 年 4 月 12 日 正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。截至 2016 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金:大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中 证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大 成深证成份交易型开放式指数证券投资基金,2 只 QDII 基金:大成标普 500 等权重指数证券投 资基金、大成纳斯达克 100 指数证券投资基金及 61 只开放式证券投资基金:大成景丰债券型证 券投资基金(LOF)、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基 金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投 资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成 创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开 放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、 大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证 券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转 债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资 基金、大成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增 利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎 货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成 景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放 债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合 型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票 型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券 投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成 景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置 第 7 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投 资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基 金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配 置混合型证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金、 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金和大成景华 一年定期开放债券型证券投资基金等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 工学博士。2011 年 1 月至 2012 年 5 月 就职于博时基金管理 有限公司,任股票投 资部投资分析员。 2012 年 7 月加入大 成基金管理有限公司, 历任数量投资部高级 数量分析师及基金经 理助理。2014 年 12 月 6 日起任大成中证 本基金基 2016 年 2 月 夏高先生 - 5年 红利指数证券投资基 金经理 3日 金基金经理。2015 年 6 月 29 日起担任 大成中证互联网金融 指数分级证券投资基 金基金经理。2016 年 2 月 3 日起担任大 成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证 券投资基金基金经理。 具有基金从业资格。 国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中证 360 互联网 第 8 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 +大数据 100 指数型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中, 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券 交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重 大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益 的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格 控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合 间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分 析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个 股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日 内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2016 上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 9 笔同日反向交易,原因是 投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形;投资组合间存在 2 笔债券同日反向交易,原因为投资策略需要。投资组合间 相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大 影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输 送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年一、二月份,在经济下滑、人民币贬值和市场前期反弹较高等因素的影响下,A 股经历 了一轮快速下跌,上证指数创出 2015 年下半年以来的新低。三月份以来,国家进一步加强了宏 观经济调控,密集出台稳增长措施,PMI 出现回升;同时,美元加息预期衰退,人民币贬值的影 第 9 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 响开始减弱,诸多有利因素推动股票市场反弹。但是由于经济基本面尚未根本性好转,人民币汇 率没有企稳,股票市场仍处于底部震荡的阶段。今年上半年,上证指数下跌 17.22%,沪深 300 指数下跌 15.47%。 本基金于 2 月 3 日成立,成立之初遇到市场大幅波动,基金采用了审慎的建仓策略,基本保 证了基金净值没有大幅下跌,但是也造成了较大的跟踪误差。除此之外,基金持有若干停牌股票, 不能跟随标的指数成份股调整而卖出,导致基金在上涨过程中跟不上指数,也是造成跟踪误差较 大的重要原因。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末,本基金份额资产净值为 1.165 元,本报告期基金份额净值增长率为 16.50%, 同期业绩比较基准收益率为 33.36%,低于业绩比较基准的表现。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年下半年,面对严峻的经济形势,政府有望进一步加强宏观调控,出台更有力度的稳增长 措施,配套稳健的货币政策和积极的财政政策,努力促进经济发展。美元加息的预期减弱,人民 币汇率将处于弱势平衡状态,有利于金融市场的稳定。监管机构进一步加强市场监管,有利于资 本市场的健康发展。我们认为在诸多有利因素的作用下,下半年的 A 股市场值得投资者关注。 本基金将坚持被动型、全复制的指数化投资理念,严格按照基准指数的成分及其权重构建投 资组合,继续深入研究更加高效的交易策略和风险控制方法,积极应对大额、频繁申购、赎回及 其他突发事件的影响,以期更好地跟踪基准指数,力争将跟踪误差控制在更低的水平,为投资者 提供专业化服务。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会 的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经 理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动 态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大 变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调 整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值 第 10 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金 资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核 估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息 披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信 息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理 人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银 行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标 准另有规定的除外)的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配 事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金的托 管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损 害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金的管理人——大成基金 管理有限公司在大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净 值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,大成中证 360 互 联网+大数据 100 指数型证券投资基金未进行利润分配。 第 11 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成中证 360 互联网+大数据 100 指数 型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 报告截止日: 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 资 产 附注号 2016 年 6 月 30 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 2,901,679.80 结算备付金 716,546.56 存出保证金 33,925.61 交易性金融资产 6.4.7.2 56,521,521.77 其中:股票投资 56,521,521.77 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 532.34 应收股利 - 应收申购款 1,573,367.87 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 61,747,573.95 本期末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 6 月 30 日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 424,689.19 应付管理人报酬 38,163.67 第 12 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 应付托管费 4,770.45 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 127,788.74 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 150,038.87 负债合计 745,450.92 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 52,373,987.74 未分配利润 6.4.7.10 8,628,135.29 所有者权益合计 61,002,123.03 负债和所有者权益总计 61,747,573.95 注:(1)报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.165 元,基金份额总额 52,373,987.74 份。 (2)本基金合同生效日为 2016 年 2 月 3 日,本报告实际报告期间为 2016 年 2 月 3 日至 2016 年 6 月 30 日。截至报告期末本基金合同生效未满一年,本报告期的财务报表无同期对比数据。 6.2 利润表 会计主体:大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 本报告期:2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项 目 附注号 2016 年 2 月 3 日(基金合同生 效日)至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 10,907,493.86 1.利息收入 359,296.50 其中:存款利息收入 6.4.7.11 102,250.07 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 257,046.43 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 5,209,757.08 其中:股票投资收益 6.4.7.12 4,821,123.51 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 146,120.00 股利收益 6.4.7.16 242,513.57 第 13 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 4,956,523.22 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 381,917.06 减:二、费用 830,083.71 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 333,258.84 2.托管费 6.4.10.2.2 41,657.35 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - 4.交易费用 6.4.7.19 271,949.57 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 6.4.7.20 183,217.95 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) 10,077,410.15 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,077,410.15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 本报告期:2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 326,561,401.84 - 326,561,401.84 (基金净值) 二、本期经营活动产生 - 10,077,410.15 10,077,410.15 的基金净值变动数(本 期利润) 三、本期基金份额交易 -274,187,414.10 -1,449,274.86 -275,636,688.96 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购款 28,545,297.77 1,348,172.63 29,893,470.40 2.基金赎回款 -302,732,711.87 -2,797,447.49 -305,530,159.36 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 52,373,987.74 8,628,135.29 61,002,123.03 (基金净值) 第 14 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗登攀______ ______周立新______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金基金(以下简称“本基金”)经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2644 号《关于准予大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金注册的批复》核准,由大成基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利 息共募集人民币 326,516,765.65 元,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中 天验字(2016)第 160 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金基金基金合同》于 2016 年 2 月 3 日正式生效,基金合同生效日的基金 份额总额为 326,561,401.84 份基金份额,其中认购资金利息折合 44,639.19 份基金份额。本基 金的基金管理人为大成基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券 投资基金基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证 360 互联网+大数据 100 指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标, 本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券 回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的业绩比较基准:中证 360 互联网+大数据 100 指数收益率×95%+商业银行税后活期 存款利率×5% 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成中证 360 互联网+大 第 15 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 数据 100 指数型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基 金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会 计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 2 月 3 日 (基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 第 16 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的 参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 第 17 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 第 18 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的 指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别 第 19 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税 项列示如下: (1)、于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)、对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)、对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得 额,自 2015 年 9 月 8 日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得 的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 活期存款 2,901,679.80 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 2,901,679.80 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 第 20 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 51,564,998.55 56,521,521.77 4,956,523.22 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 51,564,998.55 56,521,521.77 4,956,523.22 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 461.15 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 57.42 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 13.77 合计 532.34 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 第 21 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 127,788.74 银行间市场应付交易费用 - 合计 127,788.74 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,600.53 应付指数使用费 50,000.00 预提费用 98,438.34 合计 150,038.87 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 326,561,401.84 326,561,401.84 本期申购 28,545,297.77 28,545,297.77 本期赎回(以"-"号填列) -302,732,711.87 -302,732,711.87 本期末 52,373,987.74 52,373,987.74 注:1、申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 2、 本基金自 2016 年 1 月 11 日至 2016 年 1 月 29 日止期间公开发售,共募集有效净认购资金 326,561,401.84 元。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 5,120,886.93 4,956,523.22 10,077,410.15 本期基金份额交易 -805,225.58 -644,049.28 -1,449,274.86 产生的变动数 其中:基金申购款 1,027,936.83 320,235.80 1,348,172.63 基金赎回款 -1,833,162.41 -964,285.08 -2,797,447.49 本期已分配利润 - - - 第 22 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 本期末 4,315,661.35 4,312,473.94 8,628,135.29 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 75,404.50 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 26,742.89 其他 102.68 合计 102,250.07 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 74,888,298.86 减:卖出股票成本总额 70,067,175.35 买卖股票差价收入 4,821,123.51 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期内本基金无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 单位:人民币元 本期收益金额 项目 2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 权证投资收益 - 股指期货-投资收益 146,120.00 第 23 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 242,513.57 基金投资产生的股利收益 - 合计 242,513.57 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 4,956,523.22 ——股票投资 4,956,523.22 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 4,956,523.22 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 376,880.86 转换费收入 5,036.20 合计 381,917.06 注:赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减,其中不低于 25%的部分归入基金财产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 第 24 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 交易所市场交易费用 271,949.57 银行间市场交易费用 - 合计 271,949.57 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 审计费用 26,846.82 信息披露费 71,591.52 其他 400.00 银行划款手续费 2,511.48 指数使用费 81,868.13 合计 183,217.95 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率计提,逐日累计,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币 50,000.00 元。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决 议,大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给大 成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的 工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 第 25 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 银行”) 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016 年 4 月 25 日前) 大成国际资产管理有限公司(“大成国际” 基金管理人的子公司 ) 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 333,258.84 其中:支付销售机构的客户维护费 100,740.42 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支 付。 管理费的计算方法如下: H=E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 41,657.35 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月 支付。 第 26 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 关联方 2016 年 2 月 3 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,901,679.80 75,404.50 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内无利润分配事项。 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末,本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 第 27 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 停 期末 股票代 股票 停牌 牌 复牌 复牌 期末 期末估值总 估值单 数量(股) 备注 码 名称 日期 原 日期 开盘单价 成本总额 额 价 因 2016 临 2016 明家 年 5 时 年8 300242 34.99 36.69 16,500 560,099.18577,335.00 - 联合 月 9 停 月 12 日 牌 日 2016 临 2016 南天 年 6 时 年7 000948 19.31 21.00 28,200 508,368.71544,542.00 - 信息 月 28 停 月 12 日 牌 日 2016 临 中技 年 6 时 600634 14.41 - - 36,000 517,497.23518,760.00 - 控股 月 22 停 日 牌 2016 临 2016 宝莱 年 6 时 年7 300246 30.31 32.20 15,700 454,095.31475,867.00 - 特 月 27 停 月1 日 牌 日 2016 临 *ST 年 4 时 002289 26.04 - - 16,200 415,289.29421,848.00 - 宇顺 月 29 停 日 牌 2016 临 2016 *ST 年 4 时 年8 002199 17.93 17.03 21,000 341,240.54376,530.00 - 东晶 月 12 停 月 11 日 牌 日 2016 临 华灿 年 4 时 300323 8.99 - - 38,100 264,150.31342,519.00 - 光电 月 18 停 日 牌 2016 临 2016 汇冠 年 4 时 年7 300282 35.25 36.78 9,500 303,337.36334,875.00 - 股份 月 22 停 月 26 日 牌 日 2016 临 2016 皖通 年 4 时 年7 002331 16.54 15.31 18,360 265,153.73303,674.40 - 科技 月 18 停 月 11 日 牌 日 注:本基金截至本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票, 第 28 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于本报告期末,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金, 为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数 表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(董事会合规审计 和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互 控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控 制委员会,对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投资风 险控制委员会,通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会;在业务 操作层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大 风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估 分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 第 29 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末,本基金未持有债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市,,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让 的情况外,其余均能以合理价格适时变现。 于本报告期末,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 第 30 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算 备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2016 年 6 月 30 日 资产 银行存款 2,901,679.80 - - - 2,901,679.80 结算备付金 716,546.56 - - - 716,546.56 存出保证金 33,925.61 - - - 33,925.61 交易性金融资产 - - - 56,521,521.77 56,521,521.77 应收利息 - - - 532.34 532.34 应收申购款 - - - 1,573,367.87 1,573,367.87 资产总计 3,652,151.97 - - 58,095,421.98 61,747,573.95 负债 应付赎回款 - - - 424,689.19 424,689.19 应付管理人报酬 - - - 38,163.67 38,163.67 应付托管费 - - - 4,770.45 4,770.45 应付交易费用 - - - 127,788.74 127,788.74 其他负债 - - - 150,038.87 150,038.87 负债总计 - - - 745,450.92 745,450.92 利率敏感度缺口 3,652,151.97 - - 57,349,971.06 61,002,123.03 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2015 年 12 月 31 日 资产 负债 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 第 31 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生 配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资 比例不低于基金资产净值的 5%。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 56,521,521.77 92.66 - - 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 - - - - 第 32 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 56,521,521.77 92.66 - - 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2016 年 6 月 30 日,本基金成立期限较短,没有足够的经验数据计算其他价格风险的敏感 性分析。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 56,521,521.77 91.54 其中:股票 56,521,521.77 91.54 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,618,226.36 5.86 7 其他各项资产 1,607,825.82 2.60 8 合计 61,747,573.95 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 469,953.00 0.77 B 采矿业 - - C 制造业 38,166,217.58 62.57 第 33 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 电力、热力、燃气及水生产 D - - 和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,143,434.80 5.15 G 交通运输、仓储和邮政业 510,708.00 0.84 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术 I 8,054,471.90 13.20 服务业 J 金融业 - - K 房地产业 2,045,766.49 3.35 L 租赁和商务服务业 1,087,110.00 1.78 M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管理 N - - 业 居民服务、修理和其他服务 O - - 业 P 教育 496,662.00 0.81 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,547,198.00 4.18 S 综合 - - 合计 56,521,521.77 92.66 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资。 7.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 300349 金卡股份 17,100 735,300.00 1.21 2 300007 汉威电子 26,000 725,920.00 1.19 3 000021 深科技 58,200 640,782.00 1.05 4 300303 聚飞光电 66,604 633,404.04 1.04 5 002079 苏州固锝 56,500 631,105.00 1.03 6 002436 兴森科技 27,000 615,330.00 1.01 7 300074 华平股份 51,100 613,200.00 1.01 第 34 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 8 600203 福日电子 43,816 604,660.80 0.99 9 002218 拓日新能 58,400 595,680.00 0.98 10 000066 长城电脑 46,650 594,787.50 0.98 11 002421 达实智能 33,800 590,486.00 0.97 12 300167 迪威视讯 36,400 590,044.00 0.97 13 300076 GQY 视讯 50,300 587,001.00 0.96 14 600363 联创光电 32,600 580,606.00 0.95 15 002025 航天电器 23,500 580,215.00 0.95 16 300270 中威电子 34,000 579,020.00 0.95 17 002194 武汉凡谷 45,300 578,934.00 0.95 18 300242 明家联合 16,500 577,335.00 0.95 19 300319 麦捷科技 19,831 571,529.42 0.94 20 300042 朗科科技 16,700 569,303.00 0.93 21 000404 华意压缩 59,000 567,580.00 0.93 22 300049 福瑞股份 23,810 565,963.70 0.93 23 002369 卓翼科技 50,300 565,875.00 0.93 24 002368 太极股份 15,900 564,927.00 0.93 25 000748 长城信息 28,700 563,094.00 0.92 26 300209 天泽信息 22,300 563,075.00 0.92 27 000910 大亚科技 36,400 562,380.00 0.92 28 600345 长江通信 26,600 562,058.00 0.92 29 300047 天源迪科 28,100 560,595.00 0.92 30 603688 石英股份 26,897 559,995.54 0.92 31 300249 依米康 56,250 555,750.00 0.91 32 002093 国脉科技 44,700 554,727.00 0.91 33 000701 厦门信达 31,400 553,582.00 0.91 34 002579 中京电子 35,300 553,504.00 0.91 35 002706 良信电器 20,300 552,972.00 0.91 36 300010 立思辰 26,200 549,676.00 0.90 37 002113 天润控股 17,800 548,062.00 0.90 38 600105 永鼎股份 58,300 546,271.00 0.90 39 002017 东信和平 37,900 545,760.00 0.89 40 000070 特发信息 20,800 545,376.00 0.89 41 000948 南天信息 28,200 544,542.00 0.89 42 002449 国星光电 40,900 542,743.00 0.89 43 600353 旭光股份 65,600 542,512.00 0.89 44 002417 三元达 35,500 540,665.00 0.89 45 300220 金运激光 15,100 540,580.00 0.89 46 300050 世纪鼎利 37,500 539,625.00 0.88 第 35 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 47 300301 长方集团 63,500 537,845.00 0.88 48 600850 华东电脑 18,730 537,363.70 0.88 49 002396 星网锐捷 27,225 536,332.50 0.88 50 002543 万和电气 29,000 536,210.00 0.88 51 300392 腾信股份 19,800 536,184.00 0.88 52 002119 康强电子 26,200 536,052.00 0.88 53 002404 嘉欣丝绸 67,900 535,731.00 0.88 54 600602 云赛智联 50,700 535,392.00 0.88 55 002309 中利科技 29,800 533,718.00 0.87 56 002501 利源精制 49,400 533,520.00 0.87 57 002376 新北洋 39,800 531,728.00 0.87 58 002403 爱仕达 32,873 530,898.95 0.87 59 002660 茂硕电源 35,200 530,464.00 0.87 60 000413 东旭光电 61,700 530,003.00 0.87 61 300336 新文化 21,200 529,576.00 0.87 62 603008 喜临门 30,800 529,452.00 0.87 63 002502 骅威文化 21,300 523,980.00 0.86 64 002005 德豪润达 88,600 523,626.00 0.86 65 002462 嘉事堂 14,000 521,500.00 0.85 66 000523 广州浪奇 47,900 520,673.00 0.85 67 000561 烽火电子 46,800 520,416.00 0.85 68 600634 中技控股 36,000 518,760.00 0.85 69 000521 美菱电器 85,900 517,977.00 0.85 70 601999 出版传媒 54,400 517,888.00 0.85 71 600825 新华传媒 64,900 515,955.00 0.85 72 300206 理邦仪器 46,300 514,856.00 0.84 73 600270 外运发展 29,200 510,708.00 0.84 74 000627 天茂集团 66,000 510,180.00 0.84 75 300058 蓝色光标 52,500 509,775.00 0.84 76 300269 联建光电 19,600 509,208.00 0.83 77 600854 春兰股份 68,100 508,707.00 0.83 78 600747 大连控股 116,300 508,231.00 0.83 79 002614 蒙发利 42,300 508,023.00 0.83 80 002238 天威视讯 35,040 507,028.80 0.83 81 600487 亨通光电 40,300 506,974.00 0.83 82 000609 绵世股份 39,503 506,823.49 0.83 83 300241 瑞丰光电 30,611 505,387.61 0.83 84 300247 乐金健康 60,800 504,640.00 0.83 85 002380 科远股份 14,650 502,934.50 0.82 第 36 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 86 603366 日出东方 59,756 501,950.40 0.82 87 600978 宜华生活 45,000 501,300.00 0.82 88 300315 掌趣科技 47,600 499,324.00 0.82 89 600661 新南洋 17,700 496,662.00 0.81 90 000719 大地传媒 47,000 496,320.00 0.81 91 002697 红旗连锁 81,000 489,240.00 0.80 92 002705 新宝股份 31,291 488,765.42 0.80 93 600859 王府井 32,000 487,680.00 0.80 94 600757 长江传媒 58,100 487,459.00 0.80 95 600261 阳光照明 69,000 487,140.00 0.80 96 002419 天虹商场 40,700 486,772.00 0.80 97 002677 浙江美大 44,800 486,528.00 0.80 98 300083 劲胜精密 58,500 483,210.00 0.79 99 600177 雅戈尔 35,000 482,650.00 0.79 100 300246 宝莱特 15,700 475,867.00 0.78 101 600313 农发种业 90,900 469,953.00 0.77 102 002289 *ST 宇顺 16,200 421,848.00 0.69 103 002199 *ST 东晶 21,000 376,530.00 0.62 104 300323 华灿光电 38,100 342,519.00 0.56 105 300282 汇冠股份 9,500 334,875.00 0.55 106 002331 皖通科技 18,360 303,674.40 0.50 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期末基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例(%) 1 300076 GQY 视讯 1,181,102.00 1.94 2 002195 二三四五 1,102,660.00 1.81 3 002579 中京电子 1,098,775.00 1.80 4 600859 王府井 1,043,678.00 1.71 5 002706 良信电器 1,021,270.00 1.67 6 600177 雅戈尔 987,339.00 1.62 第 37 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 7 002005 德豪润达 974,909.00 1.60 8 002368 太极股份 968,639.00 1.59 9 603008 喜临门 956,763.00 1.57 10 600203 福日电子 953,363.40 1.56 11 300206 理邦仪器 952,950.00 1.56 12 300301 长方集团 948,300.00 1.55 13 002600 江粉磁材 945,742.00 1.55 14 002419 天虹商场 936,933.90 1.54 15 300167 迪威视讯 933,521.00 1.53 16 300007 汉威电子 932,906.57 1.53 17 600353 旭光股份 931,818.25 1.53 18 300246 宝莱特 931,168.00 1.53 19 002614 蒙发利 930,626.00 1.53 20 600757 长江传媒 926,085.52 1.52 注:本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期末基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例(%) 1 002600 江粉磁材 1,134,073.64 1.86 2 300068 南都电源 1,105,580.00 1.81 3 600667 太极实业 1,047,530.00 1.72 4 300127 银河磁体 1,044,966.00 1.71 5 300232 洲明科技 1,015,157.00 1.66 6 002635 安洁科技 1,012,660.00 1.66 7 002195 二三四五 1,000,901.86 1.64 8 002402 和而泰 1,000,015.60 1.64 9 002484 江海股份 998,599.00 1.64 10 002463 沪电股份 987,050.90 1.62 11 000733 振华科技 963,180.27 1.58 12 002335 科华恒盛 958,075.00 1.57 13 601231 环旭电子 941,646.00 1.54 14 300219 鸿利光电 940,091.09 1.54 15 000823 超声电子 938,279.00 1.54 16 300395 菲利华 925,335.00 1.52 第 38 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 17 002277 友阿股份 899,172.04 1.47 18 300346 南大光电 875,854.00 1.44 19 300356 光一科技 870,619.00 1.43 20 300223 北京君正 852,540.00 1.40 注:本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 121,632,173.90 卖出股票收入(成交)总额 74,888,298.86 注:本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变 代码 名称 风险说明 卖) (元) 动(元) 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) 146,120.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金于本报告期末无股指期货持仓。 第 39 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现 金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 33,925.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 532.34 5 应收申购款 1,573,367.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,607,825.82 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第 40 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 3,961 13,222.42 - 0.00% 52,373,987.74 100.00% 注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 286,614.88 0.5472% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10 部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 2 月 3 日)基金份额总额 326,561,401.84 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 28,545,297.77 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 302,732,711.87 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份 - 额减少以"-"填列) 本报告期期末基金份额总额 52,373,987.74 第 41 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任公 司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙), 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 申万宏源 1 155,757,864.63 79.26% 141,942.16 79.26% - 第 42 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 中信证券 1 40,349,455.13 20.53% 36,769.59 20.53% - 华创证券 1 413,153.00 0.21% 376.56 0.21% - 注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金 字[2007]48 号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投 资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下: 本报告期内本基金新增交易单元:华创证券、申银万国、中信证券。 本报告期内本基金退租交易单元:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 中信证券 - -3,017,100,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 【大成中证 360 互联网+大数据 中国证监会指定报 2016 年 1 月 5 日 100 指数型证券投资基金】基金合 刊及本公司网站 同 2 【大成中证 360 互联网+大数据 中国证监会指定报 2016 年 1 月 5 日 100 指数型证券投资基金】发售公 刊及本公司网站 第 43 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 告 3 【大成中证 360 互联网+大数据 中国证监会指定报 2016 年 1 月 5 日 100 指数型证券投资基金】基金合 刊及本公司网站 同摘要 4 【大成中证 360 互联网+大数据 中国证监会指定报 2016 年 1 月 5 日 100 指数型证券投资基金】托管协 刊及本公司网站 议 5 【大成中证 360 互联网+大数据 中国证监会指定报 2016 年 1 月 5 日 100 指数型证券投资基金】招募说 刊及本公司网站 明书 6 关于大成中证 360 互联网+大数据 中国证监会指定报 2016 年 1 月 6 日 100 指数型证券投资基金招募说明 刊及本公司网站 书与份额发售公告的更正公告 7 大成基金管理有限公司关于大成 中国证监会指定报 2016 年 1 月 9 日 中证 360 互联网+大数据 100 指数 刊及本公司网站 证券投资基金增加代销机构的公 告 8 大成基金管理有限公司关于大成 中国证监会指定报 2016 年 1 月 9 日 中证 360 互联网+大数据 100 指数 刊及本公司网站 证券投资基金增加华泰证券股份 有限公司为代销机构的公告 9 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016 年 1 月 9 日 汉口银行股份有限公司为开放式 刊及本公司网站 基金代销机构并开通相关业务的 公告 10 大成基金管理有限公司关于大成 中国证监会指定报 2016 年 1 月 12 日 中证 360 互联网+大数据 100 指数 刊及本公司网站 证券投资基金增加中泰证券股份 有限公司为代销机构的公告 11 大成基金管理有限公司关于大成 中国证监会指定报 2016 年 1 月 14 日 中证 360 互联网+大数据 100 指数 刊及本公司网站 证券投资基金增加广发证券股份 有限公司为代销机构的公告 12 关于大成中证 360 互联网+大数据 中国证监会指定报 2016 年 1 月 15 日 100 指数证券投资基金增加深圳市 刊及本公司网站 新兰德证券投资咨询有限公司为 代销机构的公告 13 关于大成中证 360 互联网+大数据 中国证监会指定报 2016 年 1 月 15 日 100 指数证券投资基金增加代销机 刊及本公司网站 构的公告 14 关于大成中证 360 互联网+大数据 中国证监会指定报 2016 年 1 月 19 日 100 指数证券投资基金增加第一创 刊及本公司网站 业证券股份有限公司为代销机构 的公告 第 44 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 15 关于大成中证 360 互联网+大数据 中国证监会指定报 2016 年 1 月 22 日 100 指数证券投资基金增加万联证 刊及本公司网站 券有限责任公司为代销机构的公 告 16 大成中证 360 互联网+大数据 100 中国证监会指定报 2016 年 2 月 4 日 指数型证券投资基金基金合同生 刊及本公司网站 效公告 17 关于大成中证 360 互联网+大数据 中国证监会指定报 2016 年 2 月 17 日 100 指数型证券投资基金开放日常 刊及本公司网站 申购、赎回、转换及定期定额投 资业务的公告 18 关于大成基金管理有限公司在京 中国证监会指定报 2016 年 6 月 29 日 东商城基金直销店铺开展费率优 刊及本公司网站 惠活动的公告 19 大成基金管理有限公司关于因指 中国证监会指定报 2016 年 1 月 5 日 数熔断调整公司旗下部分公募基 刊及本公司网站 金开放时间的公告 20 关于旗下场内基金在指数熔断期 中国证监会指定报 2016 年 1 月 6 日 间暂停申购赎回业务的提示性公 刊及本公司网站 告 21 大成基金管理有限公司关于因指 中国证监会指定报 2016 年 1 月 8 日 数熔断调整公司旗下部分公募基 刊及本公司网站 金开放时间的公告 22 大成基金管理有限公司关于养老 中国证监会指定报 2016 年 1 月 18 日 金账户通过直销中心申购旗下部 刊及本公司网站 分基金费率优惠的公告 23 大成基金管理有限公司关于降低 中国证监会指定报 2016 年 1 月 30 日 旗下部分开放式基金申购、赎回、 刊及本公司网站 转换转出及最低持有份额数额限 制的公告 24 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016 年 2 月 18 日 上海凯石财富基金销售有限公司 刊及本公司网站 代销公告 25 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 2016 年 2 月 27 日 深圳前海微众银行股份有限公司 刊及本公司网站 为代销机构的公告 26 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016 年 3 月 1 日 北京蒽次方资产管理有限公司为 刊及本公司网站 开放式基金代销机构及相关费率 优惠的公告 27 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016 年 3 月 12 日 徽商期货有限责任公司为开放式 刊及本公司网站 基金代销机构并开通相关业务的 公告 第 45 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 28 关于增加深圳市金斧子投资咨询 中国证监会指定报 2016 年 3 月 17 日 有限公司为开放式基金代销机构 刊及本公司网站 及相关费率优惠的公告 29 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2016 年 3 月 18 日 基金实行网上直销申购费率优惠 刊及本公司网站 的公告 30 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016 年 3 月 26 日 万和证券有限责任公司为开放式 刊及本公司网站 基金代销机构并开通相关业务的 公告 31 关于大成基金管理有限公司上海 中国证监会指定报 2016 年 3 月 29 日 理财中心业务变更的公告 刊及本公司网站 32 大成基金管理有限公司关于支付 中国证监会指定报 2016 年 4 月 18 日 宝基金支付业务下线的公告 刊及本公司网站 33 大成基金管理来有限公司关于股 中国证监会指定报 2016 年 4 月 27 日 权变更及修改《公司章程》的公 刊及本公司网站 告 34 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016 年 4 月 30 日 奕丰金融服务(深圳)有限公司 刊及本公司网站 为开放式基金代销机构并开通相 关业务的公告 35 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2016 年 5 月 5 日 部分基金增加北京钱景财富投资 刊及本公司网站 管理有限公司为代销机构的公告 36 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016 年 5 月 5 日 深圳市金斧子投资咨询有限公司 刊及本公司网站 为开放式基金代销机构并开通相 关业务的公告 37 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016 年 5 月 7 日 珠海盈米财富管理有限公司为开 刊及本公司网站 放式基金代销机构并开通相关业 务的公告 38 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2016 年 5 月 10 日 部分基金增加上海好买基金销售 刊及本公司网站 有限公司为代销机构的公告 39 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016 年 5 月 17 日 武汉市伯嘉基金销售有限公司为 刊及本公司网站 开放式基金代销机构并开通相关 业务的公告 40 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016 年 6 月 22 日 泰诚财富基金销售(大连)有限 刊及本公司网站 公司为开放式基金代销机构并开 通相关业务的公告 41 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2016 年 6 月 25 日 第 46 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年半年度报告 管理人员变更的公告 刊及本公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 根据 2016 年 4 月 27 日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改《公司章程》的公告》 ,根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十四次会议和 2016 年第 一次临时股东会的有关决议,本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本 公司 2%股权(对应出资额 400 万元)以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公 司,广东证券股份有限公司退出本公司投资,中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50% (对应出资额 1 亿元),同时,就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公 司章程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金的文件; 2、《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金基金合同》; 3、《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2016 年 8 月 25 日 第 47 页