华夏大中华企业精选灵活配置混合型 证券投资基金（QDII） 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现 ......5 §4 管理人报告......6 §5 托管人报告......10 §6 中期报告财务会计报告（未经审计）...... 11 6.1 资产负债表 ......11 6.2 利润表 ......12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......13 6.4 报表附注 ......14 §7 投资组合报告......31 7.1 期末基金资产组合情况......31 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......32 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ......32 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......32 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ......37 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ......40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......40 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......41 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......41 7.11 投资组合报告附注......41 §8 基金份额持有人信息......41 §9 开放式基金份额变动......42 §10 重大事件揭示......42 §11 影响投资者决策的其他重要信息......46 §12 备查文件目录......46 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 基金简称 华夏大中华混合（QDII） 基金主代码 002230 交易代码 002230 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 20 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 53,896,886.05 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极资产配置和组合管理，追求在有效控制风险的前提下实现 基金资产的稳健、持续增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票精选策略、固定收益证券投资策略、 衍生品投资策略等。在股票精选策略上，本基金挖掘大中华地区的发展潜 力，关注中华地区经济增长、转型升级所带来的投资机遇，基于中国大国 投资策略 战略的辐射影响，精选具有良好成长潜力、价值被相对低估的企业进行投 资。大中华企业是指满足以下三个条件之一的上市公司：公司注册在大中 华地区（中国内地、香港、台湾、澳门）；公司主要营业额、业务活动、盈 利、资产来自大中华地区；公司，其子公司的注册办公室在大中华地区， 且主要业务活动亦在大中华地区。 业绩比较基准 30%*富时中国 A 股全股指数收益率+30%*富时中国（不含 B 股）全盘指 数收益率+40%*上证国债指数收益率。 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较 风险收益特征 高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与 国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海 外市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 李彬 李申 信息披露 联系电话 400-818-6666 021-60637102 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 021-60637111 传真 010-63136700 021-60635778 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市西城区金融大街25号 院 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大街1号院1号 泰大厦B座8层 楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 田国立 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 JPMorgan Chase Bank, NationalAssociation 中文 摩根大通银行 注册地址 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址 383 MadisonAvenue, NewYork, NY 10179-0001 邮政编码 10017 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 13,195,674.05 本期利润 1,125,403.07 加权平均基金份额本期利润 0.0206 本期加权平均净值利润率 0.97% 本期基金份额净值增长率 4.37% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 46,334,126.25 期末可供分配基金份额利润 0.8597 期末基金资产净值 115,856,740.76 期末基金份额净值 2.150 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 115.00% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.07% 1.18% 0.62% 0.46% 3.45% 0.72% 过去三个月 7.50% 1.18% 2.93% 0.50% 4.57% 0.68% 过去六个月 4.37% 1.92% 3.04% 0.69% 1.33% 1.23% 过去一年 33.79% 1.74% 14.34% 0.74% 19.45% 1.00% 过去三年 67.06% 1.44% 31.82% 0.78% 35.24% 0.66% 自基金合同 115.00% 1.28% 57.93% 0.70% 57.07% 0.58% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 1 月 20 日至 2021 年 6 月 30 日) §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，目前旗下管理上证 50ETF（510050）、300ETF 基金（510330）、MSCIA 股 ETF（512990）、500ETF 基金（512500）、中小 100（159902）、双创基金(159783)、创业板 HX（159957）、科创 50ETF（588000）、中证 100（0 159845）、央企改革 ETF（512950）、四川国改（159962）、浙江国资 ETF（515760）、战略新兴 ETF（512770）、5GETF（515050）、人工智能 AIETF（515070）、芯片 ETF（159995）、新能源车 ETF（515030）、智能车(159888)、高端装备 ETF(516320)、大湾区（159983）、沪港深 ETF(517170)、 消费 ETF 基金（510630）、金融地产 ETF（510650）、医药卫生 ETF（510660）、食品饮料 ETF（515170）、 券商ETF基金（515010）、银行ETF华夏（515020）、房地产ETF基金（515060）、大数据50ETF（516000）、生物科技 ETF（516500）、新能源 80ETF（516850）、游戏 ETF（159869）、有色 50ETF(516650)、创蓝筹（159966）、创成长（159967）、恒生 ETF（513660）、恒生 ETF（159920）、恒生科技指数 ETF(513180)、 恒生互联网 ETF（513330）、H 股 50（159850）、日经 ETF（513520）、纳斯达克 ETF（513300）、中 期信用 ETF（511280）、豆粕 ETF（159985）、黄金 ETF9999（518850），初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在 QDII 混合基金（A 类）中华夏新时代混合（QDII）排序第 1/36、华夏移动 互联混合（QDII）排序第 4/36；在其他行业股票型基金（A 类）中华夏能源革新股票排序第 2/36；在消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 类）中华夏新兴消费混合(A 类)排序第 2/21；在标准股票型基金（A 类）中华夏潜龙精选股票排序第 37/226；在绝对收益目标基金（A 类）中华夏回报混合(A 类)排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139；在灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例 30%60%）（A 类）中华夏军工安全混合排序第 39/491；在灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A 类）中华夏高端制造混合排序第 15/491、华夏稳盛混合排序第 54/491；在偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 类）中华夏行业景气混合排序第 9/566、华夏行业龙头混合排序第 36/566；在偏股型基金（股票上限 80%）（A 类）中华夏经典混合排序第11/128；在偏股型基金（股票上限 95%）（A 类）中华夏兴和混合排序第 11/168、华夏兴华混合(A 类)排序第 32/168、华夏大盘精选混合(A 类)排序第 40/168；在偏债型基金（A 类）中华夏睿磐泰茂混合 (A 类)排序第 44/149。FOF 类产品中，在养老目标风险 FOF（权益资产 0-30%）（A 类）中华夏稳健 养老一年持有混合（FOF）排序第 4/20；在 QDII 混合基金（A 类）中华夏全球聚享（QDII）(A 类) 排序第 10/36； 固收与固收+产品：在普通债券型基金（可投转债）（A 类）中华夏聚利债券排序第 1/196、华夏 双债债券(A 类)排序第 3/196、华夏债券(A/B 类)排序第 12/196；在可转换债券型基金（A 类）中华 夏可转债增强债券(A 类)排序第 3/34；在定期开放式纯债债券型基金（摊余成本法）（A 类）中华夏 恒泰 64 个月定开债券排序第 12/73；在短期纯债债券型基金（A 类）中华夏短债债券(A 类)排序第 12/53；在偏债型基金（A 类）中华夏永康添福混合排序第 18/149；在普通债券型基金（二级）（A 类）中华夏安康债券(A 类)排序第 40/248、华夏鼎利债券(A 类)排序第 41/248。在 QDII 债券型基金 （非 A 类）中华夏收益债券（QDII）(A 类)(美元)排序第 2/35、华夏大中华信用债券（QDII）(A 类) （美元）排序第 4/35； 指数与量化产品：在策略指数股票 ETF 基金中华夏创成长 ETF 排序第 1/22、华夏创蓝筹 ETF 排序第 6/22；在规模指数股票 ETF 基金中华夏创业板 ETF 排序第 1/90、华夏 MSCI 中国 A 股国际 通 ETF 排序第 26/90；在行业指数股票 ETF 基金中华夏消费 ETF 排序第 4/39、华夏医药 ETF 排序第 5/39；在增强规模指数股票型基金（A 类）中华夏中证 500 指数增强(A 类)排序第 6/93；在主题指数 股票 ETF 基金中华夏中证新能源汽车 ETF 排序第 3/88、华夏中证四川国改 ETF 排序第 8/88、华夏 战略新兴成指 ETF 排序第 11/88。 在《上海证券报》主办的第十八届“金基金”奖评选活动上，华夏基金凭借卓越的投资实力以及优秀的中长期业绩回报，荣膺四大奖项：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏创新前沿股票荣获“金基金·股票型基金三年期奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金 基金·指数基金三年期奖”，华夏能源革新股票荣获“金基金·社会责任投资（ESG）基金奖”。 在客户服务方面，2021 年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验:（1）华夏基金管家客户端上线理财小管家和微信登录等功能，方便客户及时了解市场观点、投资者教育等信息，也为客户提供了多样的登录方式；（2）华夏基金公众号上线选基助手微信小程序，包含花样选基、目标选基、我的实验田等 5 大功能模块，帮助客户进行产品筛选；（3）与民商基金销售、众惠基金等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“都 2021 年了，你还要自己记么？”、“震荡市需要口服镇心丸”、“风往哪吹”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.1 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士。曾任中国国 际金融有限公司 研究部研究员等。 黄芳 本基金的基 2018-07-30 - 13 年 2011 年 11 月加入 金经理 华夏基金管理有 限公司。曾任国际 投资部研究员、基 金经理助理等。 注：①上述任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 41 次，其中 20 次为指数量化投资组合因 投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 21 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，市场大幅震荡，行业表现分化明显。春节前中资股快速上涨，科技互联网、白酒等蓝筹股涨幅明显。春节后市场风格快速转变，价值股、周期股阶段性跑赢。2 季度体育用品、医美、新能源汽车、生物医药、科技硬件等行业表现突出，金融地产、教育互联网行业受政策风险压制跑输大市。 我们坚持“业绩为王”，重仓配置盈利增长确定性强、长期竞争优势明显的企业，包括运动品牌、物业服务公司等；同时超配 CXO、创新药企业。我们看好今年海外（特别是美国）消费复苏带来的出口需求相关股并配置新能源造车新势力及产业链龙头企业。这些配置为基金带来较好的超额收益。但与此同时，我们以往重仓持有的电商、教育等行业在上半年发生重大外部变化，股价表现落后，在慎重考量后，我们决定减持以规避更大的潜在风险，等待行业政策及监管明确后，再做进一步评估。 1、消费“国潮”，中国品牌竞争力崛起，服装、美妆、电子产品等，中国品牌占有率将不断提升。 2、中国“智”造。中国在过去 30 年积累带来制造业多方面技术领先，供应链完整。工程机械、新能源车、电子烟、小家电，甚至 CXO，中国企业拥有全球最强工程师红利，掌握越来越多核心技术，实现从技术到生产全面领先。将有利于占据更大全球市场。 我们会在各个行业中挑选真正有长期竞争力，ESG 资质优质的公司进行投资。同时严格把控个股基本面，紧密跟踪市场动向，控制风险，努力为持有人创造稳健增长收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 2.150 元，本报告期份额净值增长率为 4.37%，同期 业绩比较基准增长率为 3.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，资金面和流动性有望维持相对友好和宽松状态。在当前经济增长仍保持稳健且高杠杆等结构性问题仍是政策焦点的背景下，国内货币政策将保持基本稳定。如果后续增长面临更大 压力且外部不确定性随着美联储减量开启而增减，不排除国内有一定政策作为对冲。 我们看好受益于产业升级与消费升级趋势的新经济相关领域，包括消费、医药、先进制造、科技硬件等，同时我们将持续挖掘新经济各子行业投资机会，布局长期拥有广阔空间和发展机会的赛道龙头企业。我们希望投资长期有大机会的赛道，穿越短期波动，创造长期稳健的回报。 本基金将秉承“以业绩增长”为核心的成长型投资理念，重点研究并跟踪业绩增长较为确定、行业成长空间较大、估值相对较为合理的个股，同时注重“自上而下”的大类资产配置，密切关注宏观刺激政策、行业景气演变催生的投资机会，在控制整体风险的基础上，不断优化投资组合。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期报告财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 7,599,064.83 6,860,643.92 结算备付金 79,243.77 33,441.79 存出保证金 54,838.76 12,811.14 交易性金融资产 6.4.7.2 105,886,800.89 88,267,876.52 其中：股票投资 105,886,800.89 88,267,876.52 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,445,315.46 1,312,875.95 应收利息 6.4.7.5 796.52 92.60 应收股利 61,065.80 6,733.12 应收申购款 156,293.38 202,381.59 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 614,062.35 2,943,349.94 资产总计 117,897,481.76 99,640,206.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,245,638.85 应付赎回款 900,164.46 1,441,095.70 应付管理人报酬 168,069.15 141,166.05 应付托管费 32,680.11 27,448.96 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 128,973.78 102,983.19 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 810,853.50 541,276.95 负债合计 2,040,741.00 3,499,609.70 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 53,896,886.05 46,670,172.02 未分配利润 6.4.7.10 61,959,854.71 49,470,424.85 所有者权益合计 115,856,740.76 96,140,596.87 负债和所有者权益总计 117,897,481.76 99,640,206.57 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.150 元，基金份额总额 53,896,886.05 份。 6.2 利润表 会计主体：华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021年1月1日至2021 2020年1月1日至2020 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 3,121,417.60 22,237,267.41 1.利息收入 21,596.97 25,102.96 其中：存款利息收入 6.4.7.11 21,596.97 25,102.96 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 15,262,359.81 11,862,224.86 其中：股票投资收益 6.4.7.12 14,963,768.52 11,446,941.39 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 298,591.29 415,283.47 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 -12,070,270.98 10,258,650.91 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -222,428.98 69,404.66 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 130,160.78 21,884.02 减：二、费用 1,996,014.53 1,646,806.72 1.管理人报酬 1,038,162.85 892,255.37 2.托管费 201,864.98 173,494.12 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.20 675,051.44 478,431.89 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 6.4.7.21 80,935.26 102,625.34 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,125,403.07 20,590,460.69 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,125,403.07 20,590,460.69 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 46,670,172.02 49,470,424.85 96,140,596.87 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 1,125,403.07 1,125,403.07 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 7,226,714.03 11,364,026.79 18,590,740.82 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 25,586,440.57 32,638,417.83 58,224,858.40 2.基金赎回款 -18,359,726.54 -21,274,391.04 -39,634,117.58 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 53,896,886.05 61,959,854.71 115,856,740.76 净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 93,664,820.60 27,918,451.07 121,583,271.67 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 20,590,460.69 20,590,460.69 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -34,013,720.83 -12,323,896.42 -46,337,617.25 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,026,227.00 3,051,789.83 11,078,016.83 2.基金赎回款 -42,039,947.83 -15,375,686.25 -57,415,634.08 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 59,651,099.77 36,185,015.34 95,836,115.11 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2744 号《关于准予华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》及其他有关法律法规负责公开 募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2015 年 12 月 29 日至 2016 年 1 月 18 日期间共募集 430,380,653.97 元（不含认购资金利息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（16）第 0110 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏大中华企业精选 灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》于 2016 年 1 月 20 日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 430,488,511.77 份基金份额，其中认购资金利息折合 107,857.80 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, NationalAssociation）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基 金（QDII）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为境内市场和境外市场依法发行的金融工具，境内市场投资工具包括依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、可转换债券等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 7,599,064.83 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 7,599,064.83 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 85,951,599.84 105,886,800.89 19,935,201.05 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - OTC 市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 85,951,599.84 105,886,800.89 19,935,201.05 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 427.16 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 365.46 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收出借证券利息 - 其他 3.90 合计 796.52 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 其他应收款 614,062.35 待摊费用 - 合计 614,062.35 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 128,973.78 银行间市场应付交易费用 - 合计 128,973.78 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,801.00 应付证券出借违约金 - 预提费用 194,383.76 其他 614,668.74 合计 810,853.50 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 46,670,172.02 46,670,172.02 本期申购 25,586,440.57 25,586,440.57 本期赎回（以“-”号填列） -18,359,726.54 -18,359,726.54 本期末 53,896,886.05 53,896,886.05 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 28,468,266.48 21,002,158.37 49,470,424.85 本期利润 13,195,674.05 -12,070,270.98 1,125,403.07 本期基金份额交易产生的 4,670,185.72 6,693,841.07 11,364,026.79 变动数 其中：基金申购款 18,018,176.67 14,620,241.16 32,638,417.83 基金赎回款 -13,347,990.95 -7,926,400.09 -21,274,391.04 本期已分配利润 - - - 本期末 46,334,126.25 15,625,728.46 61,959,854.71 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 12,360.47 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,297.14 其他 939.36 合计 21,596.97 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 173,979,531.12 减：卖出股票成本总额 159,015,762.60 买卖股票差价收入 14,963,768.52 6.4.7.13 基金投资收益 无。 6.4.7.14 债券投资收益 无。 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.16 衍生工具收益 无。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 298,591.29 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 298,591.29 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -12,070,270.98 ——股票投资 -12,070,270.98 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 -12,070,270.98 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 130,160.78 合计 130,160.78 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 675,051.44 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 675,051.44 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 银行费用 2,720.07 其他 3,831.43 合计 80,935.26 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人 摩根大通银行 基金境外资产托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 中信里昂证券有限公司(CLSA) 基金管理人股东控股的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股票 成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 比例 中信证券 133,360,931.62 36.77% 87,062,527.60 32.32% 中信里昂证券有限 960,664.89 0.26% 593,407.29 0.22% 公司（CLSA） 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 基金交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 107,592.87 33.75% 89,400.26 69.32% 中信里昂证券有限公 960.66 0.30% - - 司（CLSA） 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 70,082.40 28.31% 66,876.37 81.16% 中信里昂证券有限公 178.02 0.07% - - 司（CLSA） 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,038,162.85 892,255.37 其中：支付销售机构的客户维护费 239,359.94 167,632.37 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 201,864.98 173,494.12 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 6,259,154.30 12,360.47 3,745,614.57 18,589.35 活期存款 摩根大通银行 1,339,910.53 - 7,014,597.76 976.67 活期存款 注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国建设银行和基金境外托管人摩根大通银行保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 688425 铁建重工 网上申购 1,000 2,870.00 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 - - - - - 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量(单 期末 期末 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 位：股) 成本 估值总 备注 类型 总额 额 MICR OPOR T 新发 02160 CARD 2021-0 2021-0 流通 10.17 13.01 108,00 1,098, 1,405,4 - IOFLO 2-01 8-04 受限 0 219.60 82.97 W MEDT ECH 注：①根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意 连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内， 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市 公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》， 本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不 得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 ④根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 ⑤基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理 目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具。本基金投资海外国家/地区的资本市场规模较大、金融市场发展程度高，投资的证券品种成交活跃。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 截至本期末，综合考虑利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产占基金资产净值的比例，利率变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2021年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 1,340,015.18 - - 1,340,015.18 交易性金融资 11,219,869.38 86,455,882.81 - 97,675,752.19 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 2,345,268.63 614,668.74 - 2,959,937.37 款 应收利息 - - - - 应收股利 - 34,619.80 - 34,619.80 应收申购款 - - - - 应收在途资金 614,062.35 - - 614,062.35 其他资产 - - - - 资产合计 15,519,215.54 87,105,171.35 - 102,624,386.89 以外币计价的 负债 应付在途资金 - 614,668.74 - 614,668.74 应付证券清算 - - - - 款 应付换汇款 - - - - 应付赎回款 - - - - 应付赎回费 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - 614,668.74 - 614,668.74 上年度末 项目 2020年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 6,440,243.01 - - 6,440,243.01 交易性金融资 24,544,393.68 50,345,204.69 - 74,889,598.37 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 - - - - 款 应收利息 - - - - 应收股利 - 6,733.12 - 6,733.12 应收在途资金 14,652.64 333,897.30 - 348,549.94 其他资产 - - - - 资产合计 30,999,289.33 50,685,835.11 - 81,685,124.44 以外币计价的 负债 应付在途资金 334,296.27 14,635.17 - 348,931.44 应付证券清算 926,376.72 319,262.13 - 1,245,638.85 款 负债合计 1,260,672.99 333,897.30 - 1,594,570.29 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 5,100,485.91 4,004,527.71 所有外币相对人民币贬值 5% -5,100,485.91 -4,004,527.71 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券 价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产净 公允价值 产净值比 公允价值 值比例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投资 105,886,800.89 91.39 88,267,876.52 91.81 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 105,886,800.89 91.39 88,267,876.52 91.81 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除富时中国(不含 B 股)全盘指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 -5% -5,821,189.66 -4,130,904.19 +5% 5,821,189.66 4,130,904.19 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 （2） 各层次金融工具公允价值 截至 2021 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 104,481,317.92 元，第二层次的余额为 1,405,482.97 元，第三层次的余额为 0 元。（截至 2020 年 12 月 31 日止：第一层次的余额为 88,267,876.52 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。） （3）公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 （4）第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 105,886,800.89 89.81 其中：普通股 94,666,931.51 80.30 存托凭证 11,219,869.38 9.52 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,678,308.60 6.51 8 其他各项资产 4,332,372.27 3.67 9 合计 117,897,481.76 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 18,583,262.84 元，占基金资产净值比例为 16.04%。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 86,455,882.81 74.62 美国 11,219,869.38 9.68 中国内地 8,211,048.70 7.09 合计 105,886,800.89 91.39 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 非必需消费品 47,053,764.17 40.61 保健 20,801,632.49 17.95 通信服务 11,118,522.54 9.60 必需消费品 9,916,109.88 8.56 信息技术 7,580,045.78 6.54 房地产 5,888,613.52 5.08 工业 3,512,542.51 3.03 金融 15,570.00 0.01 材料 - - 公用事业 - - 能源 - - 合计 105,886,800.89 91.39 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 占基金 序号 公司名称 公司名称 证券代码 所在证 所属国家 数量（股） 公允价值 资产净 (英文) (中文) 券市场 (地区) 值比例 （％） 1 ANTA 安踏体育 02020 香港 中国香港 62,000.00 9,430,461.88 8.14 SPORTS 用品有限 PRODUC 公司 TS LTD WUXI BIOLOGI 药明生物 2 CS 技术有限 02269 香港 中国香港 76,500.00 9,057,981.28 7.82 CAYMA 公司 N INC SHENZH OU INTERN 申洲国际 3 ATIONA 集团控股 02313 香港 中国香港 49,000.00 7,995,373.51 6.90 LGROUP 有限公司 HOLDIN GS LTD 4 MEITUA 美团 03690 香港 中国香港 27,000.00 7,198,157.66 6.21 N TENCEN 5 T 腾讯控股 00700 香港 中国香港 14,000.00 6,803,086.08 5.87 HOLDIN 有限公司 GS LTD 6 LI NING 李宁有限 02331 香港 中国香港 70,500.00 5,561,123.47 4.80 CO LTD 公司 7 PINDUO - PDD 纳斯达 美国 5,000.00 4,102,809.51 3.54 DUO INC 克 8 BILIBILI - BILI 纳斯达 美国 4,000.00 3,148,394.34 2.72 INC 克 HYGEIA HEALTH 海吉亚医 9 CARE 疗控股有 06078 香港 中国香港 37,000.00 3,140,269.92 2.71 HOLDIN 限公司 GS CO LTD CHINA RESOUR CES 华润万象 10 MIXC 生活有限 01209 香港 中国香港 70,000.00 3,095,753.64 2.67 LIFESTY 公司 LE SERVICE S LTD SMOORE 思摩尔国 11 INTERN 际控股有 06969 香港 中国香港 80,000.00 2,865,683.52 2.47 ATIONA 限公司 L HOLDIN GS LTD FRONTA 12 GE 方达控股 01521 香港 中国香港 400,000.00 2,745,864.00 2.37 HOLDIN 公司 GS CORP KINGSO 金山软件 13 FT CORP 有限公司 03888 香港 中国香港 67,000.00 2,595,132.71 2.24 LTD SUNNY OPTICAL 舜宇光学 14 TECHNO科技(集团) 02382 香港 中国香港 12,200.00 2,491,147.67 2.15 LOGY 有限公司 GROUP CO LTD KWEICH 15 OW 贵州茅台 600519 上海 中国内地 1,200.00 2,468,040.00 2.13 MOUTAI CO LTD CHINA RESOUR CES 华润啤酒 16 BEER (控股)有限 00291 香港 中国香港 42,000.00 2,437,578.36 2.10 HOLDIN 公司 GS CO LTD COUNTR Y GARDEN 碧桂园服 17 SERVICE 务控股有 06098 香港 中国香港 34,000.00 2,373,591.41 2.05 S 限公司 HOLDIN GS CO LTD JS GLOBAL JS 环球生 18 LIFESTY 活有限公 01691 香港 中国香港 126,000.00 2,290,799.44 1.98 LE CO 司 LTD WULIAN 19 GYE 五 粮 液 000858 深圳 中国内地 7,200.00 2,144,808.00 1.85 YIBIN CO LTD 20 Q 丘钛科技 01478 香港 中国香港 138,000.00 1,828,046.48 1.58 TECHNO(集团)有限 LOGY 公司 GROUP CO LTD MICROP ORT 微创心通 21 CARDIO 医疗科技 02160 香港 中国香港 138,000.00 1,813,368.59 1.57 FLOW 有限公司 MEDTEC H CORP 22 JD.COM - JD 纳斯达 美国 3,500.00 1,804,532.03 1.56 INC 克 SHIMAO SERVICE 世茂服务 23 S 控股有限 00873 香港 中国香港 74,000.00 1,653,259.75 1.43 HOLDIN 公司 GS LTD ANGELA LIGN 时代天使 24 TECHNO 科技有限 06699 香港 中国香港 4,600.00 1,533,323.74 1.32 LOGY 公司 INC MAXSCE ND 25 MICROE 卓胜微 300782 深圳 中国内地 2,600.00 1,397,500.00 1.21 LECTRO NICS CO LTD GALAXY ENTERT 银河娱乐 26 AINMEN 集团有限 00027 香港 中国香港 25,000.00 1,292,844.30 1.12 T GROUP 公司 LTD KINTOR 27 PHARM 开拓药业 09939 香港 中国香港 24,000.00 1,258,104.96 1.09 ACEUTI 有限公司 CALLTD WUXI 28 APPTEC 药明康德 603259 上海 中国内地 8,000.00 1,252,720.00 1.08 CO LTD CHINA 中国美东 29 MEIDON 汽车控股 01268 香港 中国香港 34,000.00 1,198,111.99 1.03 GAUTO 有限公司 HOLDIN GS LTD KUAISH 30 OU 快手科技 01024 香港 中国香港 7,200.00 1,167,042.12 1.01 TECHNO LOGY JINKE 金科智慧 SMART 服务集团 31 SERVICE 股份有限 09666 香港 中国香港 18,800.00 1,139,600.13 0.98 S GROUP 公司 CO LTD S-ENJOY 新城悦服 32 SERVICE 务集团有 01755 香港 中国香港 58,000.00 1,138,951.10 0.98 GROUP 限公司 CO LTD KINGDE E INTERN ATIONA 金蝶国际 33 L 软件集团 00268 香港 中国香港 50,000.00 1,096,265.40 0.95 SOFTWA 有限公司 RE GROUP CO LTD BYD CO 比亚迪股 34 LTD 份有限公 01211 香港 中国香港 5,500.00 1,062,649.37 0.92 司 CHINA TOURIS M 35 GROUP 中国中免 601888 上海 中国内地 3,107.00 932,410.70 0.80 DUTY FREE CORP LTD 36 LIAUTO - LI 纳斯达 美国 4,000.00 902,863.58 0.78 INC 克 37 NIO INC - NIO 纽约 美国 2,000.00 687,354.64 0.59 38 XPENG - XPEV 纽约 美国 2,000.00 573,915.28 0.50 INC NAYUKI 奈雪的茶 39 HOLDIN 控股有限 02150 香港 中国香港 13,500.00 192,310.33 0.17 GS LTD 公司 40 ZHEJIAN 瑞丰银行 601528 上海 中国内地 1,000.00 15,570.00 0.01 G SHAOXI NG RUIFEN G RURAL COMME RCIAL BANK CO LTD 注：所用证券代码采用当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 MEITUAN 03690 15,708,381.37 16.34 2 LI NING CO LTD 02331 7,003,080.60 7.28 3 WUXI BIOLOGICS 02269 6,224,839.21 6.47 CAYMAN INC 4 WUXIAPPTEC CO LTD 02359 4,451,446.40 4.63 603259 1,223,740.00 1.27 5 TENCENT HOLDINGS 00700 5,631,037.45 5.86 LTD 6 ANTASPORTS 02020 5,491,608.21 5.71 PRODUCTS LTD COUNTRY GARDEN 7 SERVICES HOLDINGS 06098 5,225,505.60 5.44 CO LTD 8 HAIER SMART HOME 06690 3,847,236.83 4.00 CO LTD 600690 887,718.18 0.92 BYD ELECTRONIC 9 INTERNATIONALCO 00285 4,723,762.17 4.91 LTD SUNNY OPTICAL 10 TECHNOLOGY GROUP 02382 4,056,324.26 4.22 CO LTD 11 KUAISHOU 01024 4,039,417.26 4.20 TECHNOLOGY 12 MAN WAH HOLDINGS 01999 4,019,132.71 4.18 LTD 13 SMOORE 06969 3,845,924.89 4.00 INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 14 WEIMOB INC 02013 3,558,887.41 3.70 15 HYGEIAHEALTHCARE 06078 3,507,811.05 3.65 HOLDINGS CO LTD SHENZHOU 16 INTERNATIONAL 02313 3,422,780.99 3.56 GROUP HOLDINGS LTD 17 CHINAYUHUA 06169 3,416,112.48 3.55 EDUCATION CORP LTD 18 MICROPORT 00853 3,280,812.40 3.41 SCIENTIFIC CORP CHINA RESOURCES 19 BEER HOLDINGS CO 00291 3,237,681.57 3.37 LTD 20 PINDUODUO INC PDD 3,226,462.19 3.36 21 KINGSOFT CORP LTD 03888 3,029,659.99 3.15 CHINARESOURCES 22 MIXC LIFESTYLE 01209 2,807,099.85 2.92 SERVICES LTD SINO 23 BIOPHARMACEUTICAL 01177 2,693,815.19 2.80 LTD 24 S-ENJOY SERVICE 01755 2,666,035.09 2.77 GROUP CO LTD HONG KONG 25 EXCHANGES & 00388 2,564,325.57 2.67 CLEARING LTD 26 FRONTAGE HOLDINGS 01521 2,453,220.35 2.55 CORP HAIDILAO 27 INTERNATIONAL 06862 2,421,410.29 2.52 HOLDING LTD CHINAPACIFIC 28 INSURANCE GROUP CO 02601 2,419,483.44 2.52 LTD KINTOR 29 PHARMACEUTICAL 09939 2,409,829.93 2.51 LTD 30 JS GLOBAL LIFESTYLE 01691 2,402,115.13 2.50 CO LTD 31 KWEICHOW MOUTAI 600519 2,389,311.00 2.49 CO LTD 32 KINGDEE 00268 2,288,524.69 2.38 INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD 33 WULIANGYEYIBIN CO 000858 2,286,575.00 2.38 LTD 34 TECHTRONIC 00669 2,241,227.20 2.33 INDUSTRIES CO LTD 35 SANDS CHINALTD 01928 2,209,841.72 2.30 36 ZIJIN MINING GROUP 02899 2,019,541.20 2.10 CO LTD CSPC 37 PHARMACEUTICAL 01093 2,003,478.48 2.08 GROUP LTD 38 BAIDU INC 09888 1,960,487.62 2.04 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 MEITUAN 03690 12,579,569.96 13.08 2 TENCENT HOLDINGS LTD 00700 7,419,604.61 7.72 3 MAN WAH HOLDINGS LTD 01999 5,355,832.48 5.57 4 BYD ELECTRONIC INTERNATIONALCO LTD 00285 5,242,037.99 5.45 5 BILIBILI INC BILI 3,899,305.87 4.06 09626 1,211,968.69 1.26 6 HAIER SMART HOME CO LTD 06690 3,822,459.11 3.98 600690 928,380.00 0.97 7 CIFI EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD 01995 4,584,178.88 4.77 8 ALIBABAGROUP HOLDING LTD BABA 3,010,637.46 3.13 09988 1,488,768.54 1.55 9 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO 06098 4,332,715.68 4.51 LTD 10 WUXIAPPTEC CO LTD 02359 3,958,241.97 4.12 11 CANSINO BIOLOGICS INC 06185 3,698,000.64 3.85 12 WEIMOB INC 02013 3,607,833.86 3.75 13 LI NING CO LTD 02331 3,407,045.89 3.54 14 CONTEMPORARYAMPEREX TECHNOLOGY 300750 3,404,278.00 3.54 CO LTD 15 SMOORE INTERNATIONALHOLDINGS LTD 06969 3,399,872.60 3.54 16 CHINAYUHUAEDUCATION CORP LTD 06169 3,278,543.88 3.41 17 SUNNY OPTICALTECHNOLOGY GROUP CO 02382 3,196,657.20 3.32 LTD 18 HAIDILAO INTERNATIONALHOLDING LTD 06862 3,010,096.44 3.13 19 MICROPORT SCIENTIFIC CORP 00853 2,889,407.10 3.01 20 HUAZHU GROUP LTD HTHT 2,850,422.31 2.96 21 CHINATOURISM GROUP DUTY FREE CORP 601888 2,786,700.00 2.90 LTD 22 TALEDUCATION GROUP TAL 2,707,623.95 2.82 23 YADEAGROUP HOLDINGS LTD 01585 2,659,063.19 2.77 24 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD 00388 2,630,609.19 2.74 25 ANTASPORTS PRODUCTS LTD 02020 2,552,471.94 2.65 26 ZIJIN MINING GROUP CO LTD 02899 2,490,769.23 2.59 27 JD.COM INC 09618 1,502,518.34 1.56 JD 930,438.83 0.97 28 SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 01177 2,382,546.58 2.48 29 AVIC SHENYANGAIRCRAFT CO LTD 600760 2,361,948.00 2.46 30 KUAISHOU TECHNOLOGY 01024 2,350,016.01 2.44 31 PINDUODUO INC PDD 2,344,601.26 2.44 32 SANDS CHINALTD 01928 2,288,967.18 2.38 33 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 00669 2,205,874.87 2.29 34 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 02269 2,127,407.07 2.21 35 GREAT WALLMOTOR CO LTD 02333 2,104,163.47 2.19 36 NEW ORIENTALEDUCATION & TECHNOLOGY EDU 2,084,325.76 2.17 GROUP INC 37 CHINAPACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD 02601 2,074,549.54 2.16 38 INDUSTRIAL& COMMERCIALBANK OF 01398 1,974,822.72 2.05 CHINALTD 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 188,704,957.95 卖出收入（成交）总额 173,979,531.12 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 54,838.76 2 应收证券清算款 3,445,315.46 3 应收股利 61,065.80 4 应收利息 796.52 5 应收申购款 156,293.38 6 其他应收款 614,062.35 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,332,372.27 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 5,921 9,102.67 457,326.66 0.85% 53,439,559.39 99.15% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 743,266.71 1.38% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 1 月 20 日）基金份额总额 430,488,511.77 本报告期期初基金份额总额 46,670,172.02 本报告期基金总申购份额 25,586,440.57 减：本报告期基金总赎回份额 18,359,726.54 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 53,896,886.05 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021 年 4 月 9 日发布公告，郑煜女士、孙彬先生担任华夏基金管理有限公司副 总经理，蔡向阳先生担任华夏基金管理有限公司高级管理人员。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期 占当期 券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 交总额 量的比 的比例 例 中信证券 4 133,360,931.62 36.77% 107,592.87 33.75% - J.P.MORGAN - 61,734,337.14 17.02% 50,839.77 15.95% - 华福证券 1 41,746,101.22 11.51% 33,395.47 10.48% - CICC - 37,509,084.70 10.34% 43,611.48 13.68% - CMB INTERNATIONAL - 35,275,039.46 9.73% 42,330.04 13.28% - CAPITAL GOLDMAN SACHS - 15,120,350.09 4.17% 14,701.09 4.61% - JEFFERIES - 7,618,800.97 2.10% 4,479.83 1.41% - CHINAMERCHANTS - 7,608,505.55 2.10% 5,613.53 1.76% - SECURITIES MIZUHO - 5,552,170.24 1.53% 4,441.73 1.39% - CREDIT SUISSE - 4,791,949.71 1.32% 1,437.62 0.45% - 方正证券 2 3,763,947.68 1.04% 1,882.03 0.59% - 广发证券 1 2,873,262.39 0.79% 2,873.33 0.90% - 太平洋证券 1 2,534,021.00 0.70% 2,360.04 0.74% - HAITONG INTERNATIONAL - 2,213,437.33 0.61% 2,213.44 0.69% - SECURITIES CLSA - 960,664.89 0.26% 960.66 0.30% - 华鑫证券 1 16,980.00 0.00% 15.81 0.00% - 申万宏源证券 2 4,905.00 0.00% - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了爱建证券、安信证券、财富里昂证券、高华证券、广州证券、国联证券、国泰君安证券、国信证券、华宝证券、华融证券、上海证券、天风证券、西部证券、西南证券、信达证券、兴业证券、银河证券、中金公司、中泰证券、中投证券、中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，东吴证券的交易单元为本基金本期剔除的交易单元，本期没有新增的券商交易单元。 ⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 中信证券 - - - - - - J.P.MORGAN - - - - - - 华福证券 - - - - - - CICC - - - - - - CMB INTERNATIONAL - - - - - - CAPITAL GOLDMAN SACHS - - - - - - JEFFERIES - - - - - - CHINAMERCHANTS - - - - - - SECURITIES MIZUHO - - - - - - CREDIT SUISSE - - - - - - 方正证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - HAITONG INTERNATIONAL - - - - - - SECURITIES CLSA - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-01-09 联方承销证券的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于华夏大中华企业 2 精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 中国证监会指定报刊及 2021-01-13 在境外主要投资场所 2021 年节假日暂停申 网站 购、赎回、定期定额申购业务的公告 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-01-15 联方承销证券的公告 网站 4 华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机 中国证监会指定报刊及 2021-01-20 构办理本公司旗下基金销售业务的公告 网站 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-01-27 联方承销证券的公告 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-02-01 联方承销证券的公告 网站 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-02-24 联方承销证券的公告 网站 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-03-12 联方承销证券的公告 网站 9 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-02 联方承销证券的公告 网站 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-07 联方承销证券的公告 网站 11 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2021-04-09 网站 12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-09 联方承销证券的公告 网站 13 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-04-21 联方承销证券的公告 网站 14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-08 联方承销证券的公告 网站 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-12 联方承销证券的公告 网站 16 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-13 联方承销证券的公告 网站 17 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-19 联方承销证券的公告 网站 18 华夏基金管理有限公司关于深圳分公司营业 中国证监会指定报刊及 2021-05-25 场所变更的公告 网站 19 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-05-28 联方承销证券的公告 网站 20 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-04 联方承销证券的公告 网站 21 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-09 联方承销证券的公告 网站 22 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2021-06-17 联方承销证券的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日