华夏大中华企业精选灵活配置混合型 证券投资基金（QDII） 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现......5 3.3 过去三年基金的利润分配情况......6 §4 管理人报告......7 §5 托管人报告......12 §6 审计报告......13 §7 年度财务报表......15 7.1 资产负债表......15 7.2 利润表......16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......17 §8 投资组合报告......39 8.1 期末基金资产组合情况......39 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......39 8.3 期末按行业分类的权益投资组合......39 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......40 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动......44 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......47 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......47 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......47 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......47 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......47 8.11 投资组合报告附注......47 §9 基金份额持有人信息......48 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......48 §10 开放式基金份额变动......48 §11 重大事件揭示......48 §12 影响投资者决策的其他重要信息......53 §13 备查文件目录......53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 基金简称 华夏大中华混合（QDII） 基金主代码 002230 交易代码 002230 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 20 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 46,670,172.02 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极资产配置和组合管理，追求在有效控制风险的前提下实现 基金资产的稳健、持续增值。 主要投资策略包括资产配置策略、股票精选策略、固定收益证券投资策略、 衍生品投资策略等。在股票精选策略上，本基金挖掘大中华地区的发展潜 力，关注中华地区经济增长、转型升级所带来的投资机遇，基于中国大国 投资策略 战略的辐射影响，精选具有良好成长潜力、价值被相对低估的企业进行投 资。大中华企业是指满足以下三个条件之一的上市公司：公司注册在大中 华地区（中国内地、香港、台湾、澳门）；公司主要营业额、业务活动、盈 利、资产来自大中华地区；公司，其子公司的注册办公室在大中华地区， 且主要业务活动亦在大中华地区。 业绩比较基准 30%*富时中国 A 股全股指数收益率+30%*富时中国（不含 B 股）全盘指 数收益率+40%*上证国债指数收益率。 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较 风险收益特征 高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与 国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海 外市场投资所面临的特别投资风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 李彬 李申 信 息 披 露 联系电话 400-818-6666 021-60637102 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 021-60637111 传真 010-63136700 021-60635778 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市西城区金融大街25号 院 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大街1号院1号 泰大厦B座8层 楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 田国立 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 JPMorgan Chase Bank, NationalAssociation 中文 摩根大通银行 注册地址 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址 270 ParkAvenue, NewYork, NewYork 10017-2070 邮政编码 10017 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.ChinaAMC.com 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广 殊普通合伙） 场二座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年 本期已实现收益 26,878,056.40 6,230,431.90 -29,186,466.85 本期利润 44,363,535.16 24,730,111.14 -60,394,959.89 加权平均基金份额本期 0.7220 0.2126 -0.3785 利润 本期加权平均净值利润 45.87% 18.19% -29.76% 率 本期基金份额净值增长 58.71% 19.41% -25.50% 率 3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期末可供分配利润 28,468,266.48 14,816,569.22 12,417,155.49 期末可供分配基金份额 0.6100 0.1582 0.0871 利润 期末基金资产净值 96,140,596.87 121,583,271.67 154,990,838.62 期末基金份额净值 2.060 1.298 1.087 3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 基金份额累计净值增长 106.00% 29.80% 8.70% 率 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 13.88% 1.52% 5.24% 0.60% 8.64% 0.92% 过去六个月 28.19% 1.56% 10.97% 0.79% 17.22% 0.77% 过去一年 58.71% 1.74% 16.23% 0.87% 42.48% 0.87% 过去三年 41.19% 1.34% 23.44% 0.78% 17.75% 0.56% 自基金合同 106.00% 1.20% 53.28% 0.70% 52.72% 0.50% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 1 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日) 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图 注：本基金合同于 2016 年 1 月 20 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配事项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF、 华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏上证科创板 50 成份 ETF、华夏中证央 企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏中证浙江国资创新发展 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏 中证 5G 通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏国证半导体芯片 ETF、华夏中证新能源 汽车 ETF、华夏粤港澳大湾区创新 100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏中 证细分食品饮料产业主题 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房 地产 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏恒生互 联网科技业 ETF（QDII）、华夏野村日经 225ETF、华夏纳斯达克 100ETF（QDII）、华夏 3-5 年中高 级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF 和华夏黄金 ETF，初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，2020 年，华夏基金旗下主要产品在基金分类排名中 （数据截至 2020 年 12 月 31 日），华夏创新前沿股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金 （A 类）”中排序 21/201；华夏科技成长股票在“股票基金-行业主题股票型基金-TMT 与信息技术行 业股票型基金（A 类）”中排序 3/10；华夏移动互联混合（QDII）和华夏新时代混合（QDII）在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金（A 类）”中分别排序 4/34 和 2/34； 华夏新兴消费混合在“混合 基金-行业偏股型基金-消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A 类）”中排序 1/18；华夏稳盛混合、华夏高端制造混合和华夏军工安全混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（股 票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A 类）”中分别排序 23/481、26/481 和 33/481；华夏消 费升级混合 C 在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例30%-60%）（非 A 类）”中排序 12/215；华夏聚利债券（A）、华夏双债债券（A 类）及华夏债券（A类）在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债）（A 类）”中分别排序 1/184、3/184和 5/184；华夏鼎利债券（A 类）在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A 类）”中排序 5/238；华夏鼎琪三个月定开债券在“债券基金-定期开放式纯债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金（A 类）”中排序 5/334；华夏可转债增强债券（A 类）在“债券基金-可转换债券型基金-可转换债券型基金（A 类）”中排序 3/34；华夏鼎通债券在“债券基金-纯债债券型基金-长期纯债债券型 基金（A 类）”中排序 31/499；华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数（C 类）在“股票基金-标准指数股票 型基金-标准策略指数股票型基金（非 A 类）”中排序 8/21；华夏创业板 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-规模指数股票 ETF 基金”中排序 1/78；华夏消费 ETF 及华夏医药 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-行业指数股票 ETF 基金”中分别排序 1/33 和 4/33；华夏能源革新股票在“股票基金-行业股票型 基金-其他行业股票型基金”中排序 2/36；华夏战略新兴成指 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-主题指 数股票 ETF 基金”中排序 5/52；华夏创成长 ETF 及华夏创蓝筹 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-策 略指数股票 ETF 基金”中分别排序 1/16 和 3/16；华夏创业板 ETF 联接及华夏中小板 ETF 联接在“股 票基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股票 ETF 联接基金（A 类）”中分别排序 1/61 和 14/61；华夏战 略新兴成指 ETF 联接在“股票基金-股票 ETF 联接基金-主题指数股票 ETF 联接基金（非 A 类）”中排 序 2/18。 公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在中国证券报举办的第十七届中国基金业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖，华夏上证 50ETF 荣获“三年期开放式指数型持续优胜金牛基金”奖。在证券时报社主办，在晨星资讯、上海证券和济安金信提供数据和研究支持的第十五届中国基金业明星基金奖评选中，华夏基金荣获“ETF 管理明星基金公司”，华夏回报混合荣获“五年持续回报绝对收益策略明星基金”。 在客户服务方面，2020 年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金管家客户端上线双周定投、日定投、部分基金定投止盈功能，丰富了投资者定期定额交易的投资形式；（2）华夏基金直销上线美元支付方式，为投资者使用美元交易提供便利； （3）华夏基金微信公众号上线货币基金收益播报推送功能，方便客户及时了解持有的货币基金收益变动情况；（4）与苏州农商银行、渤海银行、中天证券、华融融达等代销机构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（5）开展 “凡是家人，都有户口本”、“以家人之名”、“牙掉了之后”、“2020 新鲜事”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 香港中文大学财 务学专业硕士。 曾任中国国际金 融有限公司研究 本基金的基金 部研究员等。 黄芳 经理、国际投 2018-07-30 - 12 年 2011 年 11 月加 资部总监 入华夏基金管理 有限公司，曾任 国际投资部研究 员、基金经理助 理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年，新冠肺炎疫情突发并蔓延全球。上半年全球多个中大型经济体停摆，全球宏观经济和企业运营遭受较大负面影响。特别是在 3 月，美欧疫情十分严峻，油价大跌，全球股市暴跌。风险资产被抛售。2 季度随着各国推出抗疫及经济刺激措施，市场趋于平稳。下半年疫情逐渐得到控制，全球股市反弹。在全球市场波动中，大中华股票表现最强。中国在较早时候控制住疫情，汇率相对稳定，成为新兴市场中最有投资吸引力的国家。 我们保持了一贯稳定的投资风格，核心投资稳健成长类企业。基金全年平均仓位 9 成，个股选择贡献超过 80%超额收益，所有行业选股均跑赢基准。前十大重仓持股贯穿全年，贡献基金总收益的 2/3。3 月中下旬市场最恐慌的时候，我们低位加仓新经济龙头企业，对二三季度基金收益率反弹至关重要。 我们重点持有消费、医药、科技互联网行业，占比仓位超过 8 成。重点配置也获得良好效果，基金收益显著跑赢大市。配置理由如下： 一、消费行业，我们看好教育、电商、本地生活服务等赛道长期价值，优势龙头不断扩大领先地位。报告期内，反垄断及相关调查对个别公司投资情绪有影响，我们认为电商、本地生活保持向上趋势，行业规范有利于长期健康发展。随着疫情稳定，我们聚焦可保持中长期领先地位的公司。 二、医药行业。疫情平稳后，医药行业重回常规运营轨道。我们也预期中国将进一步加大基础医疗设施建设，鼓励创新药、生物药、疫苗等研发。我们看好龙头企业发展前景。 三、科技行业，5G 建设及终端设备渗透率提升带来产业链机会。互联网方面，游戏、视频等行业龙头表现突出。我们将年轻人青睐的平台型公司作为基金核心配置。 报告期内，我们严格把控个股基本面，紧密跟踪市场动向，控制风险，努力为持有人创造稳健增长收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2020 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 2.060 元，本报告期份额净值增长率为 58.71%，同 期业绩比较基准增长率为 16.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年，我们看好大中华地区股票表现，特别看好包括港股在内的离岸中资股表现。理由如下： 港股及中概股处于机构投资者为主导的市场中，在企业盈利上升周期通常有出色表现。短期来看，2021 年处于全球经济复苏期，特别是在上半年，中国企业盈利显著改善。盈利和估值有望双重提升。 从资金面来看，海外资金和国内资金均有望大幅净流入。经历过 2020 全球疫情后，海外投资者对中国经济和企业运营的韧性看法非常正面，2020 年 4 季度海外主动基金开始大幅净买入离岸中资股。我们认为这一趋势有望持续。国内资金这边，在过去两年 A 股显著跑赢港股后，更多 A+H 资金提升对港股配置，叠加职业年金、企业年金放开对港股通配置，我们看好南下资金更加积极进入港股市场。 从更长期角度来看，国内投资者过去对离岸资产配置偏低。但在过去两年中，离岸资产特别是港股发生了巨大的结构性变化，很多新经济龙头登陆港股市场，不乏优质赛道龙头企业。我们认为离岸市场“核心资产”的关注度会越来越高，国内和海外长线投资者将增加对优质中资股的配置。 我们持续挖掘新经济各子行业投资机会，布局长期拥有广阔空间和发展机会的赛道龙头企业。我们希望投资长期有大机会的赛道，穿越短期波动，创造长期稳健的回报。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公 司持续完善合规管理制度建设，修订了合规风险管理制度，对各层级的合规管理职责、合规考核、奖惩、履职保障等方面进行完善，进一步健全了合规管理机制；修订了内幕交易防控制度，强化了投资交易重点领域的合规风险防控；制定了基金参与重大关联交易管理制度，确保基金投资操作符合法律法规和监管要求。对发现的基金投资交易过程中的合规风险进行提示，对遇到的合规问题进行研究分析，充分评估给予合规意见，把控合规风险。公司开展多种形式的法律法规和职业道德培训，通过法律法规和案例讲解，不断加深员工的理解，强化合规意识，促进廉洁从业。公司严格落实信息披露新规要求，按期完成基金产品资料概要披露工作，依法合规开展信息披露工作。在风险控制方面，公司秉承数字化管理理念，持续完善内部风险管理系统建设，稳步夯实投资风险管理基础。在严格管控基金日常投资运作风险的同时，持续完善风险管理制度建设，提升基金流动性风险、市场风险、合规风险、操作风险等关键风险的管控水平，努力保障各项风险管理措施落实到位。在监察稽核方面，公司定期和不定期开展内部稽核及离任审计工作，对资产管理计划业务和分支机构业务进行检查监督，排查业务风险隐患，促进公司整体业务合规运作、稳健经营。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金合规稳健运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2021)第 23891 号 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 （1）我们审计的内容 我们审计了华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“华夏大中华 混合（QDII）基金”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表和所 有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 （2）我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏大中华混合（QDII）基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华夏大中华混合（QDII）基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 华夏大中华混合（QDII）基金的基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华夏大中华混合（QDII）基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华夏大中华混合（QDII）基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华夏大中华混合（QDII）基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华夏大中华混合（QDII）基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致华夏大中华混合（QDII）基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 单峰 程红粤 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 2021 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 7.4.7.1 6,860,643.92 15,779,185.98 结算备付金 33,441.79 2,646,502.23 存出保证金 12,811.14 502,797.68 交易性金融资产 7.4.7.2 88,267,876.52 110,576,382.84 其中：股票投资 88,267,876.52 110,576,382.84 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,312,875.95 827,393.93 应收利息 7.4.7.5 92.60 1,725.36 应收股利 6,733.12 11,096.21 应收申购款 202,381.59 90,231.17 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 2,943,349.94 7,361,453.71 资产总计 99,640,206.57 137,796,769.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,245,638.85 6,914,146.34 应付赎回款 1,441,095.70 1,352,680.54 应付管理人报酬 141,166.05 188,510.21 应付托管费 27,448.96 36,654.77 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 102,983.19 168,221.99 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 541,276.95 7,553,283.59 负债合计 3,499,609.70 16,213,497.44 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 46,670,172.02 93,664,820.60 未分配利润 7.4.7.10 49,470,424.85 27,918,451.07 所有者权益合计 96,140,596.87 121,583,271.67 负债和所有者权益总计 99,640,206.57 137,796,769.11 注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.060 元，基金份额总额 46,670,172.02 份。 7.2 利润表 会计主体：华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 一、收入 47,549,136.48 29,135,646.03 1.利息收入 34,488.53 176,011.37 其中：存款利息收入 7.4.7.11 34,488.53 175,998.70 债券利息收入 - 12.67 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 30,381,778.06 10,985,659.31 其中：股票投资收益 7.4.7.12 29,800,021.28 9,362,793.57 基金投资收益 7.4.7.13 - -99,660.89 债券投资收益 7.4.7.14 - 21,676.68 资产支持证券投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 581,756.78 1,700,849.95 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.18 17,485,478.76 18,499,679.24 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -435,180.74 -549,171.88 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 82,571.87 23,467.99 减：二、费用 3,185,601.32 4,405,534.89 1.管理人报酬 1,746,225.74 2,452,133.06 2.托管费 339,543.89 476,803.67 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.20 893,988.79 1,273,531.74 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - 0.04 7.其他费用 7.4.7.21 205,842.90 203,066.38 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 44,363,535.16 24,730,111.14 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 44,363,535.16 24,730,111.14 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 93,664,820.60 27,918,451.07 121,583,271.67 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 44,363,535.16 44,363,535.16 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -46,994,648.58 -22,811,561.38 -69,806,209.96 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 17,543,571.11 10,963,148.28 28,506,719.39 2.基金赎回款 -64,538,219.69 -33,774,709.66 -98,312,929.35 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 46,670,172.02 49,470,424.85 96,140,596.87 金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 142,573,683.13 12,417,155.49 154,990,838.62 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 24,730,111.14 24,730,111.14 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -48,908,862.53 -9,228,815.56 -58,137,678.09 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 9,446,986.82 1,626,979.64 11,073,966.46 2.基金赎回款 -58,355,849.35 -10,855,795.20 -69,211,644.55 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 93,664,820.60 27,918,451.07 121,583,271.67 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2744 号《关于准予华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》及其他有关法律法规负责公开 募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2015 年 12 月 29 日至 2016 年 1 月 18 日期间共募集 430,380,653.97 元（不含认购资金利息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 德师报（验）字（16）第 0110 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏大中华企业精选 灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》于 2016 年 1 月 20 日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 430,488,511.77 份基金份额，其中认购资金利息折合 107,857.80 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, NationalAssociation）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为境内市场和境外市场依法发行的金融工具，境内市场投资工具包括依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、可转换债券等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的基金投资、股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益； 境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生 收入、发生费用；（2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况参考《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。 3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 4、本基金作为境外投资者在各个国家和地区证券市场的投资所得的相关税负是基于其现行的税法法规。各个国家和地区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致本基金在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提和处理税收费用时，本基金需要作出相关会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 6,860,643.92 15,779,185.98 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 6,860,643.92 15,779,185.98 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 56,262,404.49 88,267,876.52 32,005,472.03 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - OTC 市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 56,262,404.49 88,267,876.52 32,005,472.03 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 96,056,389.57 110,576,382.84 14,519,993.27 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - OTC 市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 96,056,389.57 110,576,382.84 14,519,993.27 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 69.83 1,398.50 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 16.50 315.42 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 6.27 11.44 合计 92.60 1,725.36 7.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 其他应收款 2,943,349.94 7,361,453.71 待摊费用 - - 合计 2,943,349.94 7,361,453.71 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 102,983.19 168,221.99 银行间市场应付交易费用 - - 合计 102,983.19 168,221.99 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,345.51 220.67 应付证券出借违约金 - - 其他应付款 348,931.44 7,363,062.92 预提费用 190,000.00 190,000.00 合计 541,276.95 7,553,283.59 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 93,664,820.60 93,664,820.60 本期申购 17,543,571.11 17,543,571.11 本期赎回（以“-”号填列） -64,538,219.69 -64,538,219.69 本期末 46,670,172.02 46,670,172.02 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 14,816,569.22 13,101,881.85 27,918,451.07 本期利润 26,878,056.40 17,485,478.76 44,363,535.16 本期基金份额交易产生的 -13,226,359.14 -9,585,202.24 -22,811,561.38 变动数 其中：基金申购款 6,433,678.14 4,529,470.14 10,963,148.28 基金赎回款 -19,660,037.28 -14,114,672.38 -33,774,709.66 本期已分配利润 - - - 本期末 28,468,266.48 21,002,158.37 49,470,424.85 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 27,078.18 165,908.97 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 6,296.68 8,891.48 其他 1,113.67 1,198.25 合计 34,488.53 175,998.70 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 122019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 31 日 12 月 31 日 卖出股票成交总额 283,201,793.21 387,040,610.83 减：卖出股票成本总额 253,401,771.93 377,677,817.26 买卖股票差价收入 29,800,021.28 9,362,793.57 7.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 12 月 31 日 卖出/赎回基金成交总额 - 6,402,476.65 减：卖出/赎回基金成本总额 - 6,502,137.54 基金投资收益 - -99,660.89 7.4.7.14 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月 2019年1月1日至2019年 31日 12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 - 146,697.50 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 - 125,000.00 本总额 减：应收利息总额 - 20.82 买卖债券差价收入 - 21,676.68 7.4.7.15 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.16 衍生工具收益 无。 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31 日 股票投资产生的股利收益 581,756.78 1,700,849.95 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 581,756.78 1,700,849.95 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31 日 1.交易性金融资产 17,485,478.76 18,499,679.24 ——股票投资 17,485,478.76 18,499,679.24 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 - - 动产生的预估增值税 合计 17,485,478.76 18,499,679.24 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 基金赎回费收入 82,571.87 23,467.99 合计 82,571.87 23,467.99 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 交易所市场交易费用 893,988.79 1,273,531.74 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 893,988.79 1,273,531.74 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月31日 日 审计费用 70,000.00 70,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 5,220.86 5,308.04 其他 10,622.04 7,758.34 合计 205,842.90 203,066.38 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人 摩根大通银行 基金境外资产托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东 天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东 MACKENZIE FINANCIALCORPORATION 基金管理人的股东 中信里昂证券有限公司（CLSA） 基金管理人股东控股的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股票 成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 比例 中信证券 137,282,055.07 27.66% 108,595,809.50 14.34% 中信里昂证券有限 5,741,297.00 1.16% - - 公司（CLSA） 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 基金交易 无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 110,571.95 22.65% 70,540.88 68.50% 中信里昂证券有限公 34,174.77 7.00% - - 司（CLSA） 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 96,730.37 14.85% 21,617.22 12.85% 中信里昂证券有限公 - - - - 司（CLSA） 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12 2019年1月1日至2019年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,746,225.74 2,452,133.06 其中：支付销售机构的客户维护费 344,050.78 436,568.57 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年12 2019年1月1日至2019年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 339,543.89 476,803.67 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 2019年1月1日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行活期存款 420,506.61 26,101.51 9,137,065.80 97,164.02 摩根大通银行活期存款 6,440,137.31 976.67 6,642,120.18 68,744.95 注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国建设银行和基金境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率或约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信里昂证 券有限公司 06969 思摩尔国际 新股发行 221,000 2,486,145.69 （CLSA） 中信里昂证 券有限公司 03347 泰格医药 新股发行 6,300 567,006.30 （CLSA） 中信里昂证 券有限公司 06618 京东健康 新股发行 2,300 137,188.46 （CLSA） 中信里昂证 券有限公司 09992 泡泡玛特 新股发行 2,800 90,830.13 （CLSA） 中信证券 003013 地铁设计 新股发行 724 9,723.32 中信证券 003015 日久光电 新股发行 1,128 7,410.96 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“7.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具。本基金投资海外国家/地区的资本市场规模较大、金融市场发展程度高，投资的证券品种成交活跃。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 截至本期末，综合考虑利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产占基金资产净值的比 例，利率变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2020年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 6,440,243.01 - - 6,440,243.01 交易性金融资 24,544,393.68 50,345,204.69 - 74,889,598.37 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 - - - - 款 应收利息 - - - - 应收股利 - 6,733.12 - 6,733.12 应收在途资金 14,652.64 333,897.30 - 348,549.94 其他资产 - - - - 资产合计 30,999,289.33 50,685,835.11 - 81,685,124.44 以外币计价的 负债 应付在途资金 334,296.27 14,635.17 - 348,931.44 应付证券清算 926,376.72 319,262.13 - 1,245,638.85 款 负债合计 1,260,672.99 333,897.30 - 1,594,570.29 上年度末 项目 2019年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 6,642,233.19 - - 6,642,233.19 交易性金融资 25,551,260.34 59,306,784.65 - 84,858,044.99 产 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算 - 827,393.93 - 827,393.93 款 应收利息 - - - - 应收股利 - 11,096.21 - 11,096.21 应收在途资金 4,093,850.70 3,267,603.01 - 7,361,453.71 其他资产 - - - - 资产合计 36,287,344.23 63,412,877.80 - 99,700,222.03 以外币计价的 负债 应付在途资金 3,268,065.98 4,094,996.94 - 7,363,062.92 应付证券清算 2,833,548.27 - - 2,833,548.27 款 负债合计 6,101,614.25 4,094,996.94 - 10,196,611.19 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币升值 5% 4,004,527.71 4,475,180.54 所有外币相对人民币贬值 5% -4,004,527.71 -4,475,180.54 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 88,267,876.52 91.81 110,576,382.84 90.95 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 合计 88,267,876.52 91.81 110,576,382.84 90.95 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除富时中国(不含 B 股)全盘指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 -5% -4,130,904.19 -5,004,588.15 +5% 4,130,904.19 5,004,588.15 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 （2） 各层次金融工具公允价值 截至 2020 年 12 月 31 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 88,267,876.52 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。（截至 2019 年 12 月 31 日止： 第一层次的余额为 110,576,382.84 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元。） （3）公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 （4）第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 88,267,876.52 88.59 其中：普通股 63,723,482.84 63.95 存托凭证 24,544,393.68 24.63 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,894,085.71 6.92 8 其他各项资产 4,478,244.34 4.49 9 合计 99,640,206.57 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 7,454,573.81 元，占基金资产净值比例为 7.75%。 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 50,345,204.69 52.37 美国 24,544,393.68 25.53 中国内地 13,378,278.15 13.92 合计 88,267,876.52 91.81 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 非必需消费品 43,868,970.63 45.63 通信服务 14,137,473.56 14.70 必需消费品 9,120,388.86 9.49 工业 7,292,895.99 7.59 保健 6,895,877.29 7.17 金融 2,853,496.26 2.97 信息技术 1,987,496.16 2.07 材料 1,147,576.14 1.19 房地产 963,701.63 1.00 公用事业 - - 能源 - - 合计 88,267,876.52 91.81 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 占基金 序号 公司名称 公司名称 证券代码 所在证 所属国家 数量（股） 公允价值 资产净 (英文) (中文) 券市场 (地区) 值比例 （％） TENCEN 1 T 腾讯控股 00700 香港 中国香港 18,000.00 8,544,329.28 8.89 HOLDIN 有限公司 GS LTD 2 MEITUA 美团 03690 香港 中国香港 24,000.00 5,950,731.46 6.19 N 3 BILIBILI - BILI 纳斯达 美国 10,000.00 5,593,144.28 5.82 INC 克 ALIBAB BABA 纽约 美国 2,200.00 3,340,787.95 3.47 A 阿里巴巴 4 GROUP 集团控股 09988 香港 中国香港 8,000.00 1,566,123.71 1.63 HOLDIN 有限公司 G LTD 5 PINDUO - PDD 纳斯达 美国 4,065.00 4,712,469.07 4.90 DUO INC 克 SMOORE INTERN 思摩尔国 6 ATIONA 际控股有 06969 香港 中国香港 90,000.00 4,533,493.86 4.72 L 限公司 HOLDIN GS LTD SHENZH OU INTERN 申洲国际 7 ATIONA 集团控股 02313 香港 中国香港 32,000.00 4,093,736.96 4.26 LGROUP 有限公司 HOLDIN GS LTD JD.COM 京东集团 JD 纳斯达 美国 5,500.00 3,154,462.91 3.28 8 INC 股份有限 克 公司 09618 香港 中国香港 3,000.00 863,522.64 0.90 ANTA 安踏体育 9 SPORTS 用品有限 02020 香港 中国香港 32,000.00 3,310,001.79 3.44 PRODUC 公司 TS LTD WUXI BIOLOGI 药明生物 10 CS 技术有限 02269 香港 中国香港 37,500.00 3,244,522.20 3.37 CAYMA 公司 N INC TAL 11 EDUCAT - TAL 纽约 美国 6,500.00 3,032,871.39 3.15 ION GROUP EVER SUNSHI NE 永升生活 12 LIFESTY 服务集团 01995 香港 中国香港 200,000.00 2,864,942.56 2.98 LE 有限公司 SERVICE S GROUP LTD CHINA TOURIS M 13 GROUP 中国中免 601888 上海 中国内地 9,507.00 2,685,252.15 2.79 DUTY FREE CORP LTD CONTEM PORARY 14 AMPERE 宁德时代 300750 深圳 中国内地 7,100.00 2,492,881.00 2.59 X TECHNO LOGY CO LTD NEW ORIENT AL EDUCAT 15 ION & - EDU 纽约 美国 2,000.00 2,424,783.34 2.52 TECHNO LOGY GROUP INC INDUST RIAL& COMME 中国工商 16 RCIAL 银行股份 01398 香港 中国香港 480,000.00 2,032,055.62 2.11 BANK 有限公司 OF CHINA LTD CANSIN 康希诺生 17 O 物股份公 06185 香港 中国香港 12,800.00 1,901,433.09 1.98 BIOLOGI 司 CS INC GREAT 长城汽车 18 WALL 股份有限 02333 香港 中国香港 80,000.00 1,791,009.92 1.86 MOTOR 公司 CO LTD JIANGSU HENGRU 19 I 恒瑞医药 600276 上海 中国内地 15,700.00 1,749,922.00 1.82 MEDICI NE CO LTD WULIAN 20 GYE 五粮液 000858 深圳 中国内地 5,500.00 1,605,175.00 1.67 YIBIN CO LTD LUZHOU 21 LAOJIAO 泸州老窖 000568 深圳 中国内地 7,000.00 1,583,120.00 1.65 CO LTD KWEICH 22 OW 贵州茅台 600519 上海 中国内地 700.00 1,398,600.00 1.45 MOUTAI CO LTD HUAZHU 纳斯达 23 GROUP - HTHT 克 美国 4,500.00 1,322,173.11 1.38 LTD HAIDILA O INTERN 海底捞国 24 ATIONA 际控股有 06862 香港 中国香港 25,000.00 1,256,147.70 1.31 L 限公司 HOLDIN G LTD YADEA 雅迪集团 25 GROUP 控股有限 01585 香港 中国香港 90,000.00 1,213,476.55 1.26 HOLDIN 公司 GS LTD MAN 26 WAH 敏华控股 01999 香港 中国香港 80,000.00 1,132,510.78 1.18 HOLDIN 有限公司 GS LTD COUNTR Y GARDEN 碧桂园服 27 SERVICE 务控股有 06098 香港 中国香港 24,000.00 1,059,456.43 1.10 S 限公司 HOLDIN GS CO LTD SUNNY OPTICAL 舜宇光学 28 TECHNO科技(集团) 02382 香港 中国香港 7,000.00 999,784.16 1.04 LOGY 有限公司 GROUP CO LTD LUXSHA RE PRECISI 29 ON 立讯精密 002475 深圳 中国内地 17,600.00 987,712.00 1.03 INDUST RY CO LTD KE 30 HOLDIN - BEKE 纽约 美国 2,400.00 963,701.63 1.00 GS INC 31 ZHONGS 中升集团 00881 香港 中国香港 20,000.00 930,012.20 0.97 HENG 控股有限 GROUP 公司 HOLDIN GS LTD 32 LI NING 李宁有限 02331 香港 中国香港 20,000.00 897,188.24 0.93 CO LTD 公司 AVIC SHENYA 33 NG 中航沈飞 600760 上海 中国内地 11,200.00 875,616.00 0.91 AIRCRA FT CO LTD HUATAI 华泰证券 34 SECURIT 股份有限 06886 香港 中国香港 80,000.00 821,440.64 0.85 IES CO 公司 LTD ZIJIN 紫金矿业 35 MINING 集团股份 02899 香港 中国香港 100,000.00 738,959.92 0.77 GROUP 有限公司 CO LTD ANHUI 安徽海螺 36 CONCH 水泥股份 00914 香港 中国香港 10,000.00 408,616.22 0.43 CEMENT 有限公司 CO LTD POP MART 泡泡玛特 37 INTERN 国际集团 09992 香港 中国香港 2,800.00 191,708.76 0.20 ATIONA 有限公司 LGROUP LTD 注：所用证券代码采用当地市场代码。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例 （％） 1 ANTASPORTS 02020 5,107,530.80 4.20 PRODUCTS LTD 2 NEW CHINALIFE 01336 4,733,549.10 3.89 INSURANCE CO LTD 3 CHINAFEIHE LTD 06186 4,642,556.57 3.82 4 CANSINO BIOLOGICS 06185 3,827,966.27 3.15 INC WALVAX 5 BIOTECHNOLOGY CO 300142 3,206,637.00 2.64 LTD SHENZHOU 6 INTERNATIONAL 02313 3,045,225.27 2.50 GROUP HOLDINGS LTD CSPC 7 PHARMACEUTICAL 01093 3,040,289.75 2.50 GROUP LTD 8 CHINALIFE 02628 3,010,052.03 2.48 INSURANCE CO LTD 9 YADEAGROUP 01585 2,994,593.83 2.46 HOLDINGS LTD 10 MICROPORT 00853 2,960,520.68 2.43 SCIENTIFIC CORP GREE ELECTRIC 11 APPLIANCES INC OF 000651 2,948,602.00 2.43 ZHUHAI 12 JD.COM INC 09618 927,209.30 0.76 JD 1,949,267.93 1.60 13 PINDUODUO INC PDD 2,838,218.13 2.33 SHENZHEN KANGTAI 14 BIOLOGICAL 300601 2,576,249.00 2.12 PRODUCTS CO LTD 15 HANGZHOU TIGERMED 300347 1,990,520.00 1.64 CONSULTING CO LTD 03347 567,006.30 0.47 SMOORE 16 INTERNATIONAL 06969 2,486,145.69 2.04 HOLDINGS LTD 17 WULIANGYEYIBIN CO 000858 2,459,479.00 2.02 LTD 18 BERRY GENOMICS CO 000710 2,456,719.00 2.02 LTD SUNNY OPTICAL 19 TECHNOLOGY GROUP 02382 2,438,583.49 2.01 CO LTD CONTEMPORARY 20 AMPEREX 300750 2,359,903.00 1.94 TECHNOLOGY CO LTD 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 本期累计卖出 占期初基金 序号 公司名称（英文） 证券代码 金额 资产净值比例 （％） 1 ALIBABAGROUP HOLDING LTD BABA 8,709,346.11 7.16 2 TENCENT HOLDINGS LTD 00700 6,465,698.15 5.32 3 MEITUAN 03690 6,207,847.97 5.11 4 ANTASPORTS PRODUCTS LTD 02020 5,329,223.98 4.38 5 CHINAFEIHE LTD 06186 5,114,619.91 4.21 6 LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD 002475 5,007,142.18 4.12 7 ZTO EXPRESS CAYMAN INC ZTO 4,771,421.78 3.92 8 INDUSTRIAL& COMMERCIALBANK OF 01398 4,761,171.79 3.92 CHINALTD 9 CHINAYUHUAEDUCATION CORP LTD 06169 4,706,200.54 3.87 10 GREE ELECTRICAPPLIANCES INC OF ZHUHAI 000651 4,605,416.47 3.79 11 SMOORE INTERNATIONALHOLDINGS LTD 06969 4,417,379.09 3.63 12 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 01336 4,251,742.68 3.50 13 MICROPORT SCIENTIFIC CORP 00853 3,717,376.79 3.06 14 WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD 300142 3,708,682.00 3.05 15 WULIANGYEYIBIN CO LTD 000858 3,651,772.54 3.00 16 EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES GROUP 10995 3,520,916.68 2.90 LTD 17 CHINAINTERNATIONALCAPITALCORP LTD 03908 3,507,766.63 2.89 18 KWEICHOW MOUTAI CO LTD 600519 3,496,766.58 2.88 19 ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICALCO 600521 3,427,225.34 2.82 LTD 20 POLY PROPERTY SERVICES CO LTD 06049 3,360,804.27 2.76 21 CHINAPACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD 02601 3,145,673.20 2.59 22 CSPC PHARMACEUTICALGROUP LTD 01093 3,059,820.82 2.52 23 CHINALIFE INSURANCE CO LTD 02628 2,874,843.78 2.36 24 HOPE EDUCATION GROUP CO LTD 01765 2,715,322.60 2.23 25 YADEAGROUP HOLDINGS LTD 01585 2,686,137.39 2.21 26 AGRICULTURALBANK OF CHINALTD 01288 2,674,673.06 2.20 27 GUANGZHOUAUTOMOBILE GROUP CO LTD 02238 2,672,630.52 2.20 28 SHENZHOU INTERNATIONALGROUP 02313 2,645,761.98 2.18 HOLDINGS LTD 29 JD.COM INC JD 2,637,985.02 2.17 30 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD 300347 1,901,511.00 1.56 03347 678,604.59 0.56 31 NEW ORIENTALEDUCATION & TECHNOLOGY EDU 2,563,416.65 2.11 GROUP INC 32 CHINAVANKE CO LTD 000002 2,481,936.00 2.04 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 213,607,786.85 卖出收入（成交）总额 283,201,793.21 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,811.14 2 应收证券清算款 1,312,875.95 3 应收股利 6,733.12 4 应收利息 92.60 5 应收申购款 202,381.59 6 其他应收款 2,943,349.94 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,478,244.34 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的 机构投资者 个人投资者 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 4,027 11,589.32 580,568.32 1.24% 46,089,603.70 98.76% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 183,727.31 0.39% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2016 年 1 月 20 日)基金份额总额 430,488,511.77 本报告期期初基金份额总额 93,664,820.60 本报告期基金总申购份额 17,543,571.11 减：本报告期基金总赎回份额 64,538,219.69 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 46,670,172.02 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2020 年 4 月 1 日发布公告，张德根先生担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于 2020 年 9 月 18 日发布公告，张霄岭先生不再担任华夏基金管理有限公司副总 经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 70,000 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 5 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期内收到北京证监局有关责令改正的行政监管措施，公司已按要求改正并报告。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信证券 4 137,282,055.07 27.66% 110,571.95 22.65% - CICC - 96,198,816.25 19.39% 99,008.82 20.28% - CREDIT - 40,894,057.72 8.24% 25,244.01 5.17% - SUISSE 西南证券 2 32,201,788.11 6.49% 30,253.01 6.20% - J.P.MORGAN - 30,905,136.55 6.23% 33,884.56 6.94% - 广发证券 1 29,294,755.95 5.90% 27,638.97 5.66% - 申万宏源证券 2 28,192,270.88 5.68% 26,949.32 5.52% - GOLDMAN - 23,620,937.81 4.76% 20,885.11 4.28% - SACHS 上海证券 1 16,549,878.65 3.34% 12,763.90 2.61% - JEFFERIES - 13,069,282.95 2.63% 11,246.50 2.30% - Mizuho - 9,859,354.85 1.99% 6,897.04 1.41% - CMB INTERNATIO - 8,104,302.41 1.63% 18,715.87 3.83% - NAL CAPITAL 华鑫证券 1 6,432,649.62 1.30% 5,990.69 1.23% - CLSA - 5,741,297.00 1.16% 34,174.77 7.00% - BOCI - 5,619,867.24 1.13% 8,429.82 1.73% - SECURITIES 方正证券 2 5,153,402.93 1.04% 2,343.72 0.48% - 国信证券 1 4,072,777.26 0.82% 2,978.42 0.61% - 国联证券 2 2,241,941.00 0.45% 2,087.89 0.43% - MACQUARIE - 671,512.08 0.14% 6,715.12 1.38% - SECURITIES HAITONG INTERNATIO - 141,701.49 0.03% 1,417.01 0.29% - NAL SECURITIES 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了爱建证券、安信证券、财富里昂证券、东吴证券、高华证券、国泰君安证券、华宝证券、华福证券、华融证券、太平洋证券、天风证券、西部证券、信达证券、 兴业证券、中国银河证券、中金公司、中泰证券、中投证券、中信建投证券、中信证券（华南）的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，中泰证券部分交易单元为本期新增交易单元。长城证券交易单元为本期剔除交易单元。 ⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 基金交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期基 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 金成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中信证券 - - - - - - CICC - - - - - - CREDIT SUISSE - - - - - - 西南证券 - - - - - - J.P.MORGAN - - - - - - 广发证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - GOLDMAN - - - - - - SACHS 上海证券 - - - - - - JEFFERIES - - - - - - Mizuho - - - - - - CMB INTERNATIONA - - - - - - LCAPITAL 华鑫证券 - - - - - - CLSA - - - - - - BOCI - - - - - - SECURITIES 方正证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - MACQUARIE - - - - - - SECURITIES HAITONG INTERNATIONA - - - - - - LSECURITIES 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华夏基金管理有限公司关于华夏大中华企业 1 精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 中国证监会指定报刊及 2020-01-10 在境外主要投资场所 2020 年节假日暂停申 网站 购、赎回、定期定额申购业务的公告 华夏基金管理有限公司关于根据国家延长春 中国证监会指定报刊及 2 节假期通知及交易所休市安排等调整旗下基 网站 2020-01-30 金春节后业务办理日期的公告 3 华夏基金管理有限公司关于旗下公募基金 中国证监会指定报刊及 2020-03-26 2019 年年报延缓审计与披露的公告 网站 4 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2020-04-01 网站 5 华夏基金管理有限公司住所变更公告 中国证监会指定报刊及 2020-07-02 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2020-07-09 联方承销证券的公告 网站 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2020-07-09 联方承销证券的公告 网站 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2020-08-07 联方承销证券的公告 网站 9 华夏基金管理有限公司关于上海分公司营业 中国证监会指定报刊及 2020-09-12 场所变更的公告 网站 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2020-09-24 联方承销证券的公告 网站 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2020-10-15 联方承销证券的公告 网站 12 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2020-10-21 联方承销证券的公告 网站 13 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2020-10-22 联方承销证券的公告 网站 14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2020-10-24 联方承销证券的公告 网站 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2020-11-04 联方承销证券的公告 网站 16 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2020-11-06 联方承销证券的公告 网站 17 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2020-11-25 联方承销证券的公告 网站 18 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2020-12-07 联方承销证券的公告 网站 19 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2020-12-08 联方承销证券的公告 网站 20 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2020-12-11 联方承销证券的公告 网站 21 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2020-12-14 联方承销证券的公告 网站 22 华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关 中国证监会指定报刊及 2020-12-19 联方承销证券的公告 网站 23 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2020-12-21 联方承销证券的公告 网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3、《华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年三月三十日