华夏大中华企业精选灵活配置混合型 证券投资基金（QDII） 2017年第2季度报告 2017年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏大中华混合（QDII） 基金主代码 002230 交易代码 002230 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年1月20日 报告期末基金份额总额 351,253,236.18份 本基金通过积极资产配置和组合管理，追求在有效控制风险的前 投资目标 提下实现基金资产的稳健、持续增值。 本基金将根据全球宏观经济发展走向、区域经济发展态势、中国 大国战略部署、经济政策、法律法规等可能影响证券市场的重要 投资策略 因素的分析和预测，分析和比较股票、债券等不同金融工具的风 险收益特征，并以此为依据，确定资产配置比例并不时进行调整， 以保持基金资产配置的有效性。 30%*富时中国A股全股指数收益率+30%*富时中国国际（不含B 业绩比较基准 股）全指指数收益率+40%*上证国债指数收益率 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基 金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基 风险收益特征 金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之 外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风 险。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 JPMorganChaseBank,NationalAssociation 境外资产托管人中文名称 摩根大通银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2017年4月1日-2017年6月30日) 1.本期已实现收益 2,792,337.20 2.本期利润 -4,019,120.93 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0106 4.期末基金资产净值 493,339,992.83 5.期末基金份额净值 1.405 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -0.43% 0.77% 2.17% 0.38% -2.60% 0.39% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年1月20日至2017年6月30日） 注：根据华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 北京大学MBA。曾任宝盈基 金基金经理助理，益民基金 投资部部门经理，中国对外 经济贸易信托投资有限公司 财务部部门经理等。2006年 本基金 8月加入华夏基金管理有限 的基金 公司，曾任策略研究员、股 经理、 票投资部副总经理，兴和证 阳琨 公司副 2016-01-20 - 22年 券投资基金基金经理（2009 总经 年1月1日至2012年1月12 理、投 日期间）、兴华证券投资基金 资总监 基金经理（2007年6月12日 至2013年4月11日期间）、 华夏盛世精选混合型证券投 资基金基金经理（2009年12 月18日至2015年9月1日 期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2季度，股票市场出现了较明显的分化行情。自4月初“雄安”板块表现低于预期后，投资者倾向于持有优质资产，行业龙头白马股得到普遍追捧，家电、白酒以及制造业的部分优质个股表现突出，而大部分中小市值股票则持续下跌。由于监管机构加强了金融体系去杠杆的政策力度，季度初国内流动性环境出现了一定程度的收紧，债券市场有所调整，十年期国债收益率创出年内新高，利率曲线平坦化。此外，港股通效应持续发酵，香港市场受益于资金流入，表现良好，其优势板块同A股近似，呈现龙头股领跑的格局。中概股市场中，阿里、京东等大型股票的股价表现也十分抢眼。 报告期内，本基金保持了相对稳定的股票投资比例和区域市场配置，继续坚持“自下而上”的个股选择，重点投资的股票表现平稳。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.405元，本报告期份额净值增长率为-0.43%，同期业绩比较基准增长率为2.17%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 439,291,724.67 86.50 其中：普通股 433,182,841.73 85.30 存托凭证 6,108,882.94 1.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 66,614,994.66 13.12 8 其他各项资产 1,948,208.52 0.38 9 合计 507,854,927.85 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为79,265,692.85元，占基金资产净值比例为16.07%。 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 中国内地 279,124,142.88 56.58 中国香港 154,058,698.85 31.23 美国 6,108,882.94 1.24 合计 439,291,724.67 89.04 5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 工业 130,528,537.27 26.46 必需消费品 97,070,846.67 19.68 信息技术 65,161,524.17 13.21 材料 46,354,543.34 9.40 非必需消费品 37,762,620.00 7.65 公用事业 17,869,739.00 3.62 房地产 15,492,545.58 3.14 保健 15,305,251.68 3.10 金融 13,746,116.96 2.79 能源 - - 电信服务 - - 合计 439,291,724.67 89.04 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 所 公司 在 所属 占基金 序 名称 证券代 证 国家 数量 公允价值 资产净 号 公司名称（英文） （中 码 券 （地 （股） （元） 值比例 文） 市 区) （％） 场 SHENWU 1 ENVIRONMENTAL 神雾 300156 深 中国 1,149,933.00 37,671,805.08 7.64 TECHNOLOGY CO 环保 圳 内地 LTD DALIAN ZHIYUN 智云 深 中国 2 AUTOMATIONCO 股份 300097 圳 内地 1,173,678.00 31,689,306.00 6.42 LTD 3 ZHOUHEIYA 周黑 01458 香 中国 3,764,000.00 25,644,779.41 5.20 INTERNATIONAL 鸭国 港 香港 HOLDINGSCO 际控 LTD 股有 限公 司 4 WULIANGYE 五粮 000858 深 中国 450,000.00 25,047,000.00 5.08 YIBIN COLTD 液 圳 内地 5 SHENWUENERGY 神雾 000820 深 中国 600,000.00 22,788,000.00 4.62 SAVINGCOLTD 节能 圳 内地 XIAMEN 法拉 上 中国 6 FARATRONICCO 电子 600563 海 内地 379,051.00 18,728,909.91 3.80 LTD 7 LUZHOU 泸州 000568 深 中国 350,000.00 17,703,000.00 3.59 LAOJIAOCOLTD 老窖 圳 内地 SUZHOU ANJIE 安洁 深 中国 8 TECHNOLOGYCO 科技 002635 圳 内地 450,000.00 16,299,000.00 3.30 LTD 中国 民航 TRAVELSKY 信息 香 中国 9 TECHNOLOGY 网络 00696 港 香港 811,000.00 16,189,311.76 3.28 LTD 股份 有限 公司 新城 FUTURELAND 发展 香 中国 10 DEVELOPMENT 控股 01030 港 香港 5,990,000.00 15,492,545.58 3.14 HOLDINGS LTD 有限 公司 注：所用证券代码采用当地市场代码。5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。5.10投资组合报告附注 5.10.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 110,051.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 212,847.96 4 应收利息 7,935.03 5 应收申购款 1,617,373.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,948,208.52 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 360,621,442.73 报告期基金总申购份额 98,994,624.40 减：报告期基金总赎回份额 108,362,830.95 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 351,253,236.18 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2017年4月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中银国际证券有限责任公司为代销机构的公告。 2017年5月10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国工商银行、中国农业银行开通申购、赎回等业务的公告。 2017年6月3日发布华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业场所变更的公告。 2017年6月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在上海华夏财富投资管理有限公司网上交易平台开通定期定额申购业务的公告。 2017年6月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增浙江金观诚财富管理有限公司为代销机构的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2017年6月30日数据），华夏大盘精选混合在137只普通偏股型基金（A类）中排名第5；华夏消费升级混合A在256只灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%）（A类）中排名第2；华夏回报混合A和华夏回报二号混合分别在172只绝对收益目标基金（A类）中排名第2和第3；华夏全球股票(QDII)在56只QDII股票型基金（A类）中排名第3；华夏安康债券C在126只普通债券型基金（二级非A类）中排名第9；华夏可转债增强债券A在17只可转换债券型基金（A类）中排名第3。 在客户服务方面，2季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，并且将单日单账户快速赎回份额上调至50万份，更好地满足了投资者的流动性需求；（2）网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务，华夏财富网上交易上线定投通功能，为客户提供了更多的便捷理财方式；（3）开展“华夏基金19周年司庆”、“4月万物生长，定投让理财生花”、“知识就是红包”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会准予基金注册的文件； 9.1.2《华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》； 9.1.3《华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》； 9.1.4法律意见书； 9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一七年七月二十日