中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金管理人—中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由 董事长签发。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 30 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本中期报告的财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标...... 错误！未定义书签。 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1 资产负债表...... 15 6.2 利润表...... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17 6.4 报表附注...... 18 §7 投资组合报告...... 43 7.1 期末基金资产组合情况...... 43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 51 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52 7.12 市场中性策略执行情况...... 52 7.13 投资组合报告附注...... 52 §8 基金份额持有人信息...... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 54 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 54 §9 开放式基金份额变动...... 55 §10 重大事件揭示...... 56 10.1 基金份额持有人大会决议...... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 56 10.4 基金投资策略的改变...... 56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 56 10.8 其他重大事件 ...... 57 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 59 §12 备查文件目录...... 60 12.1 备查文件目录 ...... 60 12.2 存放地点...... 60 12.3 查阅方式...... 60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基 金 基金简称 中邮绝对收益策略定期开放混合 基金主代码 002224 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 30 日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 745,953,639.35 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将灵活应用各种金融工具和风险对冲策略降低 投资组合风险，实现基金资产的长期稳健增值。 本策略积极依托基金管理人投研平台的研究能力进行 积极主动的个股选择策略，通过定量与定性相结合的 分析方法考量上市公司的盈利状况、估值水平、市场 情绪、股价催化剂等因素，辅以量化投资模型从基金 管理人的股票库中精选股票，努力获取超额收益，同 时在金融衍生品市场上对冲，剥离系统性风险，力争 实现较为稳定的绝对收益。在构建投资组合的过程中， 本基金将遵循以下投资策略： 1、定性与定量相结合构建股票组合 本基金选取具有良好投资价值的股票作为投资对象， 以深入的基本面研究为基础，采取自下而上的方法， 通过定量和定性相结合的方法精选个股。 2、市场中性策略 投资策略 现阶段本基金将利用股指期货对冲多头股票部分的系 统性风险。 （二）其他绝对收益策略 1、固定收益品种投资策略 本基金投资债券首先综合考量股票组合及股指期货套 期保值对资金的需求，对闲置资金投资债券做出规划， 包括债券组合的规模、投资期限、期间的流动性安排 等。然后在这些约束条件下，综合运用估值策略、久 期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的 流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极 的管理。 2、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法 规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，利 用数量方法发掘可能的套利机会。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为：金融机构人民币一 年期定期存款基准利率（税后）+2% 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益 策略剥离市场系统性风险，与股票市场表现的相关性 风险收益特征 较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期 风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金 投资策略的有效性，因此收益不一定能超越业绩比较 基准。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有 兴业银行股份有限公司 限公司 姓名 侯玉春 龚小武 信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 021-52629999-212056 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn 客户服务电话 010－58511618 95561 传真 010-82295155 021-62159217 注册地址 北京市东城区和平里中街 福州市湖东路 154 号 乙 16 号 办公地址 北京市东城区和平里中街 上海市银城路 167 号兴业大厦 4 乙 16 号 楼 邮政编码 100013 200120 法定代表人 毕劲松 吕家进 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.postfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙 16 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 28,555,044.13 本期利润 7,747,575.07 加权平均基金份额本期利润 0.0087 本期加权平均净值利润率 0.82% 本期基金份额净值增长率 0.95% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -17,087,934.46 期末可供分配基金份额利润 -0.0229 期末基金资产净值 793,627,525.99 期末基金份额净值 1.064 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 6.40% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.33% 0.28% 0.24% 0.01% 1.09% 0.27% 过去三个月 0.76% 0.23% 0.74% 0.01% 0.02% 0.22% 过去六个月 0.95% 0.33% 1.48% 0.01% -0.53% 0.32% 过去一年 5.35% 0.34% 3.02% 0.01% 2.33% 0.33% 过去三年 20.77% 0.30% 9.66% 0.01% 11.11% 0.29% 自基金合同 6.40% 0.27% 19.27% 0.01% -12.87% 0.26% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于 2006 年 5 月 8 日，截至 2021 年 6 月 30 日，本公司共管理 49 开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮中证 500 指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮沪港深精选混合型证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮研究精选混合型证券投资基金、中邮科技创新精选混合型证券投资基金、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金、中邮价值精选混合型证券投资基金、中邮价值优选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基金、中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、中邮淳享 66个月定期开放债券型证券投资基金、中邮未来成长混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 曾就职于中国工商银行北 京分行海淀西区支行、中 国工商银行总行资产管理 部从事投资管理及研究分 析、中邮创业基金管理股 份有限公司从事证券投资 研究工作。现担任中邮中 证 500 指数增强型证券投 基金经 2018 年 12 月 19 资基金、中邮绝对收益策 王喆 理 日 - 9 年 略定期开放混合型发起式 证券投资基金、中邮稳健 添利灵活配置混合型证券 投资基金、中邮乐享收益 灵活配置混合型证券投资 基金、中邮风格轮动灵活 配置混合型证券投资基 金、中邮优享一年定期开 放混合型证券投资基金基 金经理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通 过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1 日内、3 日、5 日）同向交易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要通过量化多因子模型构建股票多头组合，并通过持有股指期货空头对冲股票投资组合的系统性风险，从而将多头组合相对指数的超额收益转化为绝对收益。 2021 年上半年，市场演绎了极致的结构化行情。一季度度初，高盈利、高成长、高机构持仓的行业龙头个股具备明显的 alpha 收益，市场风格基本上也是 2020 年的延续，因此，组合净值在年初获得了快速增长。2 月中旬，市场风格突然发生变化，从 2017 年开始就持续走弱的估值、波动率、反转等因子的收益在几个交易日内获得了快速修复，由于前期强势的因子拥挤度很高，且模型超额收益回撤在此期间超过了模型回测期的最大回撤，本基金及时对策略进行了调整，并降低了组合仓位。然而，市场进入 3 月中旬至一季报年报披露期，前期强势的因子再次修复，由于仓位较低且本基金对原模型进行了调整，导致产品净值迟迟没有突破前期高点。 二季度初，市场的情绪逐步稳定，但基差出现快速收敛，产品净值因此出现进一步回撤。二季度末，市场风格趋于稳定，成长、盈利、机构持仓因子恢复动量，市场结构分化从因子端映射到行业端，既新能源、汽车、电子等超额收益明显，市场分化持续加剧，由于担心市场可能出现今年 2 月末的情况，产品维持中等仓位操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.064 元，累计净值为 1.064 元；本报告期基金份额净值 增长率为 0.95%，业绩比较基准收益率为 1.48%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为经济增长不断趋缓是大方向，因此货币政策短期难以收紧，利率仍会维持在偏低位置，市场流动性无忧；另一方面，国内外的不确定性较多，首先是“疫情”的不断反复，影响了全球的有效需求，从而影响经济的恢复，其次国际贸易摩擦仍然会时不时对市场风 险偏好造成较大的扰动。资金方面，在当前低利率的大环境下，叠加资金进入房地产市场长期受到压制，权益市场仍是相对具有性价比的投资去处，居民资金有望延续入市趋势，另一方面国内经济恢复较好，A 股市场相对估值较低，吸引力突出，外资也将继续大幅度流入。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 59,077,125.00 53,676,668.82 结算备付金 65,573,159.22 242,582,400.53 存出保证金 58,397,059.29 65,943,584.86 交易性金融资产 6.4.7.2 508,066,285.49 634,024,308.55 其中：股票投资 496,520,285.49 616,036,908.55 基金投资 - - 债券投资 11,546,000.00 17,987,400.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 60,000,000.00 20,000,000.00 应收证券清算款 44,659,202.58 - 应收利息 6.4.7.5 283,598.09 433,804.26 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 796,056,429.67 1,016,660,767.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 23,386,289.83 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 713,649.80 746,653.74 应付托管费 178,412.47 186,663.42 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,327,745.47 1,472,257.32 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 209,095.94 500,000.00 负债合计 2,428,903.68 26,291,864.31 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 745,953,639.35 939,870,419.98 未分配利润 6.4.7.10 47,673,886.64 50,498,482.73 所有者权益合计 793,627,525.99 990,368,902.71 负债和所有者权益总计 796,056,429.67 1,016,660,767.02 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.064 元，基金份额总额 745,953,639.35 份。 6.2 利润表 会计主体：中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 20,352,920.99 33,169,816.23 1.利息收入 2,680,524.09 899,916.28 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,617,343.56 829,091.64 债券利息收入 389,891.25 37,107.38 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 673,289.28 33,717.26 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 38,196,482.78 21,919,948.08 其中：股票投资收益 6.4.7.12 60,984,477.06 23,052,066.03 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 11,569.74 10,694.89 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -26,532,206.41 -2,833,755.04 股利收益 6.4.7.16 3,732,642.39 1,690,942.20 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -20,807,469.06 10,299,373.10 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 283,383.18 50,578.77 减：二、费用 12,605,345.92 4,402,432.29 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,820,991.42 1,444,240.64 2．托管费 6.4.10.2.2 1,173,286.73 361,060.10 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 5,482,318.80 2,458,591.83 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.07 19,645.19 7．其他费用 6.4.7.20 128,748.90 118,894.53 三、利润总额（亏损总额以“-” 7,747,575.07 28,767,383.94 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 7,747,575.07 28,767,383.94 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 939,870,419.98 50,498,482.73 990,368,902.71 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 7,747,575.07 7,747,575.07 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -193,916,780.63 -10,572,171.16 -204,488,951.79 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 54,691,977.54 2,851,443.42 57,543,420.96 2.基金赎回款 -248,608,758.17 -13,423,614.58 -262,032,372.75 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 745,953,639.35 47,673,886.64 793,627,525.99 金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 239,253,597.77 -21,153,673.44 218,099,924.33 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 28,767,383.94 28,767,383.94 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 353,261,035.50 -1,474,555.61 351,786,479.89 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 408,586,241.50 -2,426,791.78 406,159,449.72 2.基金赎回款 -55,325,206.00 952,236.17 -54,372,969.83 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 592,514,633.27 6,139,154.89 598,653,788.16 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______张志名______ ______唐亚明______ ____佟姗____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015] 2683 号《关于准予中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》批准进行募集，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 发起，并于 2015 年 12 月 30 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集 包括认购资金利息共募集 1,239,463,253.94 元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 110ZC0679 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。在正常市场情况下，本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%~120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期本基金所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期内本基金无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期内本基金无差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2017]56 号《财政部国家税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《财政部国家税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；对个 人持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 2．基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4．对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d）金融债券。 基金增值税应税行为包括贷款服务和金融商品转让。采用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。基金管理人运营基金提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（1）提 供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（2）转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 59,077,125.00 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 59,077,125.00 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 466,253,603.69 496,520,285.49 30,266,681.80 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 11,544,666.67 11,546,000.00 1,333.33 银行间市场 - - - 合计 11,544,666.67 11,546,000.00 1,333.33 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 477,798,270.36 508,066,285.49 30,268,015.13 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 60,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 60,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 6,786.76 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 36,921.75 应收债券利息 206,272.81 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 33,435.60 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 181.17 合计 283,598.09 6.4.7.6 其他资产 本基金本期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,327,745.47 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,327,745.47 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 209,095.94 合计 209,095.94 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 939,870,419.98 939,870,419.98 本期申购 54,691,977.54 54,691,977.54 本期赎回(以"-"号填列) -248,608,758.17 -248,608,758.17 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 745,953,639.35 745,953,639.35 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -53,007,281.94 103,505,764.67 50,498,482.73 本期利润 28,555,044.13 -20,807,469.06 7,747,575.07 本期基金份额交易 7,364,303.35 -17,936,474.51 -10,572,171.16 产生的变动数 其中：基金申购款 -2,681,776.58 5,533,220.00 2,851,443.42 基金赎回款 10,046,079.93 -23,469,694.51 -13,423,614.58 本期已分配利润 - - - 本期末 -17,087,934.46 64,761,821.10 47,673,886.64 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 147,060.50 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,465,663.81 其他 4,619.25 合计 1,617,343.56 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,814,030,656.97 减：卖出股票成本总额 1,753,046,179.91 买卖股票差价收入 60,984,477.06 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 11,569.74 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 11,569.74 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 112,931,343.67 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 111,039,170.21 成本总额 减：应收利息总额 1,880,603.72 买卖债券差价收入 11,569.74 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 -26,532,206.41 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,732,642.39 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,732,642.39 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -36,708,755.47 ——股票投资 -36,692,062.95 ——债券投资 -16,692.52 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 15,901,286.41 ——权证投资 - ——股指期货 15,901,286.41 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -20,807,469.06 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 283,383.18 合计 283,383.18 注：本基金赎回费率最高不超过赎回金额的 5%，随持有期限的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期小于 30 日（不含 30 日）的，赎回费全额计入基金财 产；对持续持有期长于 30 日（含 30 日）但少于 93 日的，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财 产；对持续持有期长于 93 日（含 93 日）但少于 186 日的，将不低于赎回费总额的 50%计入基金 财产；对持续持有期长于 186 日（含 186 日）的，将不低于赎回费总额的 25%归基金财产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 5,482,318.80 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 5,482,318.80 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行结算费用 1,052.96 债券帐户维护费 9,000.00 上清所债券账户维护费 9,000.00 其他 600.00 合计 128,748.90 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本报告期内，本基金不存在或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至 2021 年 8 月 20 日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生通过关联方交易单元进行交易的情况。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 5,820,991.42 1,444,240.64 的管理费 其中：支付销售机构的客 444,240.45 189,745.00 户维护费 注：支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的 1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%／当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 1,173,286.73 361,060.10 的托管费 注：支付基金托管人兴业银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内本基金未与关联方发生银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 基金合同生效日（ 2015 年 12 月 30 日 ）持有的基金份 9,999,000.00 9,999,000.00 额 报告期初持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00 报告期末持有的基金份额 1.3400% 1.6900% 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股 59,077,125.00 147,060.50 27,913,268.63 131,326.68 份有限公司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未发生利润分配。 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 利元 2021 年 2021 新股流 688499亨 6 月 23 年7月通受限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 日 1 日 申菱 2021 年 2021 新股流 301018环境 6 月 28 年7月通受限 8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 - 日 7 日 航宇 2021 年 2021 新股流 688239科技 6 月 25 年7月通受限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 日 5 日 英科 2021 年 2021 新股流 688087再生 6 月 30 年7月通受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 日 9 日 密封 2021 年 2021 新股流 301020科技 6 月 28 年7月通受限 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 - 日 6 日 英诺 2021 年 2021 新股流 301021激光 6 月 28 年7月通受限 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 - 日 6 日 威腾 2021 年 2021 新股流 688226电气 6 月 28 年7月通受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 7 日 德才 2021 年 2021 新股流 605287股份 6 月 28 年7月通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 6 日 新中 2021 年 2021 新股流 605162港 6 月 29 年7月通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 7 日 极米 2021 年 2021 新股流 688696科技 2 月 23 年9月通受限 133.73 780.24 1,252 167,429.96976,860.48 - 日 3 日 688079美迪 2021 年 2021 新股流 10.19 18.40 10,622 108,238.18195,444.80 - 凯 2 月 23 年9月通受限 日 2 日 2021 年 2021 688613奥精 5 月 13 年 11 新股流 16.43 63.50 2,617 42,997.31166,179.50 - 医疗 日 月 22 通受限 日 贝泰 2021 年 2021 新股流 300957妮 3 月 18 年9月通受限 47.33 251.96 655 31,001.15165,033.80 - 日 27 日 2021 年 2021 688201信安 4 月 13 年 10 新股流 26.78 45.41 2,129 57,014.62 96,677.89 - 世纪 日 月 21 通受限 日 2021 年 2021 688621阳光 6 月 11 年 12 新股流 26.89 63.99 1,485 39,931.65 95,025.15 - 诺和 日 月 21 通受限 日 2021 年 2021 300979华利 4 月 15 年 10 新股流 33.22 87.50 897 29,798.34 78,487.50 - 集团 日 月 26 通受限 日 圣诺 2021 年 2021 新股流 688117生物 5 月 26 年 12 通受限 17.90 35.97 1,672 29,928.80 60,141.84 - 日 月3日 2021 年 2021 300981中红 4 月 19 年 10 新股流 48.59 90.39 472 22,934.48 42,664.08 - 医疗 日 月 27 通受限 日 2021 300973立高 2021 年 年 10 新股流 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 食品 4月8日月 15 通受限 日 元琛 2021 年 2021 新股流 688659科技 3 月 24 年 10 通受限 6.50 10.46 3,671 23,861.50 38,398.66 - 日 月8日 2021 年 2021 688517金冠 6 月 10 年 12 新股流 7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 - 电气 日 月 20 通受限 日 2021 年 2021 688367工大 6 月 21 年 12 新股流 11.53 17.94 1,717 19,797.01 30,802.98 - 高科 日 月 28 通受限 日 300953 震裕 2021 年 2021 新股流 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 科技 3 月 11 年9月通受限 日 22 日 2021 301009可靠 2021 年 年 12 新股流 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 股份 6月8日月 17 通受限 日 创识 2021 年 2021 新股流 300941科技 2月2日年8月通受限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 9 日 2021 年 2021 301015百洋 6 月 22 年 12 新股流 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 医药 日 月 30 通受限 日 三友 2021 年 2021 新股流 300932联众 1 月 15 年7月通受限 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 日 22 日 2021 年 2021 300982苏文 4 月 19 年 10 新股流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 日 月 27 通受限 日 2021 300968格林 2021 年 年 10 新股流 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 精密 4月6日月 15 通受限 日 南极 2021 年 2021 新股流 300940光 1 月 27 年8月通受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 日 3 日 2021 年 2021 300614百川 5 月 18 年 11 新股流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 日 月 25 通受限 日 药易 2021 年 2021 新股流 300937购 1 月 20 年7月通受限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 日 27 日 易瑞 2021 年 2021 新股流 300942生物 2月2日年8月通受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 9 日 欢乐 2021 年 2021 新股流 300997家 5 月 26 年 12 通受限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 日 月2日 中辰 2021 年 2021 新股流 300933股份 1 月 15 年7月通受限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 日 22 日 崧盛 2021 年 2021 新股流 301002股份 5 月 27 年 12 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 月7日 嘉亨 2021 年 2021 新股流 300955家化 3 月 16 年9月通受限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 日 24 日 普联 2021 年 2021 新股流 300996软件 5 月 26 年 12 通受限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 月3日 英力 2021 年 2021 新股流 300956股份 3 月 16 年9月通受限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 日 27 日 2021 年 2021 300962中金 3 月 29 年 10 新股流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 日 月 11 通受限 日 恒辉 2021 年 2021 新股流 300952安防 3月3日年9月通受限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 13 日 2021 年 2021 301016雷尔 6 月 23 年 12 新股流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 日 月 30 通受限 日 曼卡 2021 年 2021 新股流 300945龙 2月3日年8月通受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 10 日 冠中 2021 年 2021 新股流 300948生态 2 月 18 年8月通受限 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 日 25 日 通用 2021 年 2021 新股流 300931电梯 1 月 13 年7月通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 日 21 日 深水 2021 年 2021 新股流 300961海纳 3 月 23 年9月通受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 30 日 德固 2021 年 2021 新股流 300950特 2 月 24 年9月通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 日 3 日 志特 2021 年 2021 新股流 300986新材 4 月 21 年 11 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 日 月1日 300987川网 2021 年 2021 新股流 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 传媒 4 月 28 年 11 通受限 日 月 11 日 2021 年 2021 300978东箭 4 月 15 年 10 新股流 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 科技 日 月 26 通受限 日 博俊 2020 年 2021 新股流 300926科技 12 月 29年7月通受限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 日 12 日 2021 年 2021 300993玉马 5 月 17 年 11 新股流 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 遮阳 日 月 24 通受限 日 屹通 2021 年 2021 新股流 300930新材 1 月 13 年7月通受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 日 21 日 2021 年 2021 300985致远 4 月 21 年 10 新股流 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 新能 日 月 29 通受限 日 2021 300971博亚 2021 年 年 10 新股流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精工 4月7日月 15 通受限 日 2021 年 2021 301004嘉益 6 月 18 年 12 新股流 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 股份 日 月 27 通受限 日 2021 年 2021 300991创益 5 月 12 年 11 新股流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 日 月 22 通受限 日 江天 2020 年 2021 新股流 300927化学 12 月 29年7月通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 日 7 日 2021 年 2021 300975商络 4 月 14 年 10 新股流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 日 月 21 通受限 日 2021 年 2021 300963中洲 3 月 30 年 10 新股流 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特材 日 月 11 通受限 日 2021 301011华立 2021 年 年 12 新股流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 6月9日月 17 通受限 日 春晖 2021 年 2021 新股流 300943智控 2月3日年8月通受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 10 日 2021 300967晓鸣 2021 年 年 10 新股流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股份 4月2日月 13 通受限 日 2021 300972万辰 2021 年 年 10 新股流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 生物 4月8日月 19 通受限 日 华骐 2021 年 2021 新股流 300929环保 1 月 12 年7月通受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 日 21 日 通业 2021 年 2021 新股流 300960科技 3 月 22 年9月通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 29 日 2021 年 2021 300995奇德 5 月 17 年 11 新股流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新材 日 月 26 通受限 日 宁波 2021 年 2021 新股流 300998方正 5 月 25 年 12 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 月2日 2021 年 2021 301012扬电 6 月 15 年 12 新股流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 日 月 22 通受限 日 2021 年 2021 300992泰福 5 月 17 年 11 新股流 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 泵业 日 月 25 通受限 日 2021 301010晶雪 2021 年 年 12 新股流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 6月9日月 20 通受限 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 类型 张） 2021 年2021 配债 113050南银 6 月 15 年 7 流通 100.00 100.00 15,460 1,546,000.001,546,000.00 - 转债 日 月 1 受限 日 注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。中 伟股份（300919）预计可流通日为 2021 年 6 月 23 日，实际可流通日为 2021 年 7 月 2 日。 基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的数量和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一致。 申菱环境（301018）期末限售 7,811 股，其中 782 股限售期限为上市交易之日起 6 个月，可流通 日为 2022 年 1 月 7 日；密封科技（301020）期末限售 4,210 股，其中 421 股限售期限为上市交易 之日起 6 个月，可流通日为 2022 年 1 月 6 日；英诺激光（301021）期末限售 2,899 股，其中 290 股限售期限为上市交易之日起 6 个月，可流通日为 2022 年 1 月 6 日。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期内本期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控和可承受。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理组织架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助进行风险管理决策，以实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险限度，及时对各种风险进行监督、分析和评估，并制定应对措施，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的信用风险状况进行评级，并对交易对手设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 10,000,000.00 17,987,400.00 合计 10,000,000.00 17,987,400.00 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 1,546,000.00 - AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 1,546,000.00 - 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券 在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分 基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金在报告期内的运作过程中未发生过流动性风险情况。在日常运作中，本基金的流动性 安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。公司每日跟踪监 测本基金持有资产的交易量、持仓集中度、流通受限资产占比、可流通资产变现天数、7 日可变 现资产比例、信用债券和逆回购质押券最新主体及债项评级、利率债券组合久期、基金杠杆率等 涉及资产流动性风险的指标，并设置合理有效的风控阀值进行持续监测。 在负债端，基金管理人详细分析本基金投资者类型、投资者结构、投资者风险偏好和历史申 购与赎回数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者赎回需求，制定了健全有效的流动性风 险压力测试方法。当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整基金投资策略，预留充足现金 头寸、确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 如果遇到极端市场情形或发生巨额赎回情形，公司将采取本基金合同约定的巨额赎回申请处 理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险指因受各种因素影响而引起的证券及其衍生品市场价格不利波动，使投资组合资产、 公司资产面临损失的风险, 包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控分析，并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年6月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 59,077,125.00 - - - 59,077,125.00 结算备付金 65,573,159.22 - - - 65,573,159.22 存出保证金 58,397,059.29 - - - 58,397,059.29 交易性金融 10,000,000.00 -1,546,000.00 496,520,285.49 508,066,285.49 资产 买入返售金 60,000,000.00 - - - 60,000,000.00 融资产 应收证券清 - - - 44,659,202.58 44,659,202.58 算款 应收利息 - - - 283,598.09 283,598.09 资产总计 253,047,343.51 -1,546,000.00 541,463,086.16 796,056,429.67 负债 应付管理人 - - - 713,649.80 713,649.80 报酬 应付托管费 - - - 178,412.47 178,412.47 应付交易费 - - - 1,327,745.47 1,327,745.47 用 其他负债 - - - 209,095.94 209,095.94 负债总计 - - - 2,428,903.68 2,428,903.68 利率敏感度253,047,343.51 -1,546,000.00 539,034,182.48 793,627,525.99 缺口 上年度末 2020 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 53,676,668.82 - - - 53,676,668.82 结算备付金 242,582,400.53 - - - 242,582,400.53 存出保证金 65,943,584.86 - - - 65,943,584.86 交易性金融 17,987,400.00 - - 616,036,908.55 634,024,308.55 资产 买入返售金 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00 融资产 应收利息 - - - 433,804.26 433,804.26 资产总计 400,190,054.21 - - 616,470,712.81 1,016,660,767.02 负债 应付证券清 - - - 23,386,289.83 23,386,289.83 算款 应付管理人 - - - 746,653.74 746,653.74 报酬 应付托管费 - - - 186,663.42 186,663.42 应付交易费 - - - 1,472,257.32 1,472,257.32 用 其他负债 - - - 500,000.00 500,000.00 负债总计 - - - 26,291,864.31 26,291,864.31 利率敏感度400,190,054.21 - - 590,178,848.50 990,368,902.71 缺口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 市场利率上升 25 个基点且其他市场变量保持不变 假设 市场利率下降 25 个基点且其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 基金净资产变动 -23,027.29 -12,622.08 基金净资产变动 23,790.62 12,686.11 6.4.13.4.2 其他价格风险 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。 开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 496,520,285.49 62.56 616,036,908.55 62.20 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 11,546,000.00 1.45 17,987,400.00 1.82 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 508,066,285.49 64.02 634,024,308.55 64.02 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 固定其它市场变量，当本基金基准上涨 1% 固定其它市场变量，当本基金基准下跌 1% 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 基金净资产变动 -12,411,956.79 57,474,487.11 基金净资产变动 12,411,956.79 -57,474,487.11 注: 我们利用 CAPM 模型计算得到上述结果；其中，利用 2021 年 1 月 1 日以来基金日收益率与基 金基准日收益率计算得到基金的 Beta 系数为-2.44。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 496,520,285.49 62.37 其中：股票 496,520,285.49 62.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,546,000.00 1.45 其中：债券 11,546,000.00 1.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 60,000,000.00 7.54 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 124,650,284.22 15.66 8 其他各项资产 103,339,859.96 12.98 9 合计 796,056,429.67 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,378,404.68 0.30 B 采矿业 3,259,100.00 0.41 C 制造业 310,053,989.35 39.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供 13,020.39 0.00 应业 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 279,580.90 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 6,413,400.00 0.81 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 10,956,868.35 1.38 业 J 金融业 117,422,192.05 14.80 K 房地产业 1,666,787.20 0.21 L 租赁和商务服务业 16,786,590.00 2.12 M 科学研究和技术服务业 7,686,508.35 0.97 N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,505,400.52 1.70 R 文化、体育和娱乐业 6,036,800.00 0.76 S 综合 - - 合计 496,520,285.49 62.56 注：由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 9,759 20,071,335.30 2.53 2 600036 招商银行 309,001 16,744,764.19 2.11 3 603501 韦尔股份 35,632 11,473,504.00 1.45 4 600809 山西汾酒 24,300 10,886,400.00 1.37 5 002230 科大讯飞 159,722 10,794,012.76 1.36 6 000661 长春高新 25,641 9,923,067.00 1.25 7 601888 中国中免 32,200 9,663,220.00 1.22 8 600919 江苏银行 1,284,530 9,120,163.00 1.15 9 601318 中国平安 139,031 8,936,912.68 1.13 10 300124 汇川技术 118,750 8,818,375.00 1.11 11 000858 五粮液 29,307 8,730,262.23 1.10 12 603799 华友钴业 75,035 8,568,997.00 1.08 13 601211 国泰君安 492,148 8,435,416.72 1.06 14 600837 海通证券 726,400 8,353,600.00 1.05 15 601233 桐昆股份 341,140 8,218,062.60 1.04 16 601009 南京银行 773,958 8,142,038.16 1.03 17 300408 三环集团 186,000 7,890,120.00 0.99 18 002648 卫星石化 198,900 7,794,891.00 0.98 19 603259 药明康德 48,480 7,591,483.20 0.96 20 600104 上汽集团 333,300 7,322,601.00 0.92 21 002027 分众传媒 757,000 7,123,370.00 0.90 22 002311 海大集团 86,729 7,077,086.40 0.89 23 300059 东方财富 214,720 7,040,668.80 0.89 24 600426 华鲁恒升 219,430 6,791,358.50 0.86 25 000786 北新建材 168,400 6,609,700.00 0.83 26 600660 福耀玻璃 117,500 6,562,375.00 0.83 27 000725 京东方 A 1,048,300 6,541,392.00 0.82 28 600887 伊利股份 175,200 6,452,616.00 0.81 29 601919 中远海控 210,000 6,413,400.00 0.81 30 002064 华峰化学 447,900 6,360,180.00 0.80 31 300015 爱尔眼科 86,759 6,158,153.82 0.78 32 300413 芒果超媒 88,000 6,036,800.00 0.76 33 000001 平安银行 263,800 5,967,156.00 0.75 34 000651 格力电器 109,800 5,720,580.00 0.72 35 000063 中兴通讯 165,500 5,499,565.00 0.69 36 601838 成都银行 434,200 5,488,288.00 0.69 37 000568 泸州老窖 23,053 5,439,124.82 0.69 38 605117 德业股份 39,000 4,976,400.00 0.63 39 600031 三一重工 166,700 4,845,969.00 0.61 40 601601 中国太保 163,182 4,727,382.54 0.60 41 601229 上海银行 563,600 4,621,520.00 0.58 42 603882 金域医学 28,800 4,601,376.00 0.58 43 601169 北京银行 941,600 4,585,592.00 0.58 44 601628 中国人寿 128,800 4,365,032.00 0.55 45 600481 双良节能 631,200 4,342,656.00 0.55 46 000333 美的集团 59,956 4,279,059.72 0.54 47 603833 欧派家居 30,000 4,258,800.00 0.54 48 002142 宁波银行 109,200 4,255,524.00 0.54 49 002179 中航光电 53,400 4,219,668.00 0.53 50 688012 中微公司 25,400 4,214,368.00 0.53 51 300724 捷佳伟创 36,000 4,176,360.00 0.53 52 300760 迈瑞医疗 8,600 4,128,430.00 0.52 53 601377 兴业证券 423,200 4,088,112.00 0.52 54 600999 招商证券 213,340 4,057,726.80 0.51 55 002371 北方华创 14,600 4,049,748.00 0.51 56 002867 周大生 201,600 3,985,632.00 0.50 57 000513 丽珠集团 78,000 3,901,560.00 0.49 58 603806 福斯特 36,960 3,885,604.80 0.49 59 002563 森马服饰 313,300 3,743,935.00 0.47 60 600563 法拉电子 23,500 3,721,460.00 0.47 61 002409 雅克科技 44,000 3,564,000.00 0.45 62 000157 中联重科 381,000 3,520,440.00 0.44 63 600690 海尔智家 130,000 3,368,300.00 0.42 64 300223 北京君正 33,200 3,350,544.00 0.42 65 600338 西藏珠峰 230,000 3,259,100.00 0.41 66 600741 华域汽车 119,600 3,141,892.00 0.40 67 603688 石英股份 130,000 3,055,000.00 0.38 68 603212 赛伍技术 80,000 2,583,200.00 0.33 69 000977 浪潮信息 90,000 2,531,700.00 0.32 70 600779 水井坊 20,000 2,527,000.00 0.32 71 000301 东方盛虹 118,400 2,474,560.00 0.31 72 600030 中信证券 99,199 2,474,023.06 0.31 73 601238 广汽集团 186,900 2,420,355.00 0.30 74 002032 苏泊尔 37,600 2,398,504.00 0.30 75 002714 牧原股份 38,920 2,367,114.40 0.30 76 300347 泰格医药 12,079 2,334,870.70 0.29 77 600765 中航重机 103,000 2,332,950.00 0.29 78 300146 汤臣倍健 70,900 2,332,610.00 0.29 79 002594 比亚迪 9,000 2,259,000.00 0.28 80 000488 晨鸣纸业 270,400 2,201,056.00 0.28 81 603589 口子窖 32,000 2,166,080.00 0.27 82 002568 百润股份 22,400 2,123,296.00 0.27 83 601636 旗滨集团 109,917 2,040,059.52 0.26 84 002459 晶澳科技 40,000 1,960,000.00 0.25 85 002415 海康威视 30,000 1,935,000.00 0.24 86 000776 广发证券 124,600 1,886,444.00 0.24 87 000100 TCL 科技 240,000 1,836,000.00 0.23 88 002532 天山铝业 217,600 1,825,664.00 0.23 89 000636 风华高科 60,000 1,813,200.00 0.23 90 002821 凯莱英 4,500 1,676,700.00 0.21 91 300529 健帆生物 19,369 1,672,706.84 0.21 92 601155 新城控股 40,067 1,666,787.20 0.21 93 688408 中信博 7,000 1,405,600.00 0.18 94 000932 华菱钢铁 200,000 1,320,000.00 0.17 95 600926 杭州银行 86,400 1,274,400.00 0.16 96 601336 新华保险 27,700 1,271,707.00 0.16 97 601689 拓普集团 30,000 1,122,900.00 0.14 98 000625 长安汽车 40,000 1,051,200.00 0.13 99 000799 酒鬼酒 4,000 1,022,400.00 0.13 100 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.12 101 300122 智飞生物 5,000 933,650.00 0.12 102 002706 良信股份 40,000 901,600.00 0.11 103 601319 中国人保 150,000 889,500.00 0.11 104 002966 苏州银行 90,000 661,500.00 0.08 105 688033 天宜上佳 40,000 635,600.00 0.08 106 600763 通策医疗 1,000 411,000.00 0.05 107 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.04 108 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.03 109 688079 美迪凯 10,622 195,444.80 0.02 110 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.02 111 300957 贝泰妮 655 165,033.80 0.02 112 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01 113 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 114 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.01 115 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.01 116 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 117 300979 华利集团 897 78,487.50 0.01 118 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 119 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.01 120 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 121 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 122 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 123 300981 中红医疗 472 42,664.08 0.01 124 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 125 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.00 126 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 127 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00 128 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00 129 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 130 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 131 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 132 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 133 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 134 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 135 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 136 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 137 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 138 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 139 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 140 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 141 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 142 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 143 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 144 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 145 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 146 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 147 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 148 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 149 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 150 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 151 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 152 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 153 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 154 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 155 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 156 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 157 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 158 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 159 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 160 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 161 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 162 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 163 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 164 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 165 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 166 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 167 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 168 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 169 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 170 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 171 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 172 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 173 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 174 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 175 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 176 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 177 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 178 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 179 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 180 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 181 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 182 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 183 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 184 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 185 600276 恒瑞医药 39 2,650.83 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 19,397,954.00 1.96 2 600809 山西汾酒 18,431,132.00 1.86 3 603501 韦尔股份 18,389,111.00 1.86 4 000651 格力电器 18,337,086.00 1.85 5 000725 京东方 A 17,171,796.00 1.73 6 000157 中联重科 17,134,187.66 1.73 7 000830 鲁西化工 16,866,505.71 1.70 8 601377 兴业证券 16,610,913.62 1.68 9 600887 伊利股份 16,396,623.00 1.66 10 601336 新华保险 15,580,888.00 1.57 11 603806 福斯特 15,560,609.11 1.57 12 002557 洽洽食品 15,222,887.40 1.54 13 002714 牧原股份 14,699,241.50 1.48 14 601318 中国平安 14,637,396.00 1.48 15 600519 贵州茅台 14,296,067.86 1.44 16 002409 雅克科技 14,238,067.88 1.44 17 000100 TCL 科技 14,208,334.00 1.43 18 300413 芒果超媒 14,067,350.83 1.42 19 600660 福耀玻璃 13,994,624.22 1.41 20 002415 海康威视 13,706,320.72 1.38 注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 31,557,273.00 3.19 2 601318 中国平安 31,231,333.74 3.15 3 000858 五粮液 23,236,212.00 2.35 4 000100 TCL 科技 20,746,720.00 2.09 5 600036 招商银行 20,673,468.00 2.09 6 002415 海康威视 20,558,516.80 2.08 7 300122 智飞生物 18,638,044.62 1.88 8 601688 华泰证券 18,635,633.60 1.88 9 002714 牧原股份 18,101,635.00 1.83 10 000651 格力电器 17,716,015.00 1.79 11 600887 伊利股份 17,284,296.00 1.75 12 600031 三一重工 17,078,616.01 1.72 13 300059 东方财富 16,712,823.72 1.69 14 000830 鲁西化工 16,659,297.93 1.68 15 600690 海尔智家 16,339,176.00 1.65 16 002241 歌尔股份 16,187,740.48 1.63 17 601336 新华保险 16,023,523.00 1.62 18 000002 万科 A 15,496,889.00 1.56 19 000333 美的集团 15,320,331.25 1.55 20 002013 中航机电 15,101,634.66 1.52 注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,670,221,619.80 卖出股票收入（成交）总额 1,814,030,656.97 注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,000,000.00 1.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,546,000.00 0.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,546,000.00 1.45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019640 20 国债 10 100,000 10,000,000.00 1.26 2 113050 南银转债 15,460 1,546,000.00 0.19 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变动 风险说明 卖） （元） IF2109 IF2109 -228 -353,381,760.00 -2,319,893.69 - IF2112 IF2112 -84 -129,533,040.00 -4,536,720.00 - 公允价值变动总额合计（元） -6,856,613.69 股指期货投资本期收益（元） -26,532,206.41 股指期货投资本期公允价值变动（元） 15,901,286.41 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。目前衍生品投资策略主要是股指期货套利，即采用股指期货套利的对冲策略积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系，进行套利，以获取绝对 收益。股指期货套利包括以下两种方式： 1）期现套利 期现套利过程中，由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动，套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。 2）跨期套利 跨期套利过程中，不同期货合约之间的价差不断变动，套利交易通过捕捉合约间价差进而获利。 基金经理会实时关注市场的发展，前瞻性地运用其他绝对收益策略。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.12 市场中性策略执行情况 截至本报告期末，本基金持有股票资产 496,520,285.49 元，占基金资产净值的比例为 62.56%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值 -482,914,800.00 元，占基金资产净值的比例为-60.85%，空头合约市值占股票资产的比例为 -97.26%。 本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为 38,184,913.04 元，公允价值变动损益为 -20,790,776.54 元。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的招商银行（600036），其发行主体招商银行股份有限公司于 2021 年 5 月 17 日收 到中国银行保险监督管理委员会发出的银保监罚决字【2021】16 号，被处以罚款。 除此，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 58,397,059.29 2 应收证券清算款 44,659,202.58 3 应收股利 - 4 应收利息 283,598.09 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 103,339,859.96 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,606 464,479.23 702,593,288.96 94.19% 43,360,350.39 5.81% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,133,230.54 0.1519% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有资 9,999,000.00 1.34 9,999,000.00 1.34 不少于 3 年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 9,999,000.00 1.34 9,999,000.00 1.34 不少于 3 年 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015 年 12 月 30 日 ）基金份额总额 1,239,463,253.94 本报告期期初基金份额总额 939,870,419.98 本报告期基金总申购份额 54,691,977.54 减:本报告期基金总赎回份额 248,608,758.17 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 745,953,639.35 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人、托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东北证券 2 3,473,667,797.63 100.00% 3,235,030.04 100.00% - 长江证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：1.选择专用交易单元的标准和程序： （1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基 金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 （3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 2、按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 东北证券 204,869,924.54 100.00% 2,005,000,000.00 100.00% - - 长江证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中邮创业基金管理股份有限公司 1 关于旗下部分基金参加费率优惠 规定媒介 2021 年 6 月 30 日 活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 2 关于旗下部分基金参加中国邮政 规定媒介 2021 年 6 月 17 日 储蓄银行股份有限公司费率优惠 活动的公告 中邮绝对收益策略定期开放混合 3 型发起式证券投资基金关于运用 规定媒介 2021 年 6 月 10 日 股指期货对冲的投资策略执行情 况公告 中邮创业基金管理股份有限公司 4 关于旗下部分基金参加交通银行 规定媒介 2021 年 6 月 10 日 股份有限公司费率优惠活动的公 告 5 中邮绝对收益策略定期开放混合 规定媒介 2021 年 6 月 9 日 型发起式证券投资基金开放申 购、赎回业务公告 中邮创业基金管理股份有限公司 6 关于玄元保险调整基金申购起点 规定媒介 2021 年 5 月 27 日 金额下限的公告 中邮绝对收益策略定期开放混合 7 型发起式证券投资基金 2021 年 规定媒介 2021 年 4 月 22 日 第 1 季度报告 中邮创业基金管理股份有限公司 8 关于调整特定投资群体通过直销 规定媒介 2021 年 4 月 22 日 柜台申购旗下部分基金费率优惠 方案的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 9 关于增加北京度小满基金销售有 规定媒介 2021 年 4 月 19 日 限公司为代销机构并参加费率优 惠的公告 中邮创业基金管理股份有限公司 10 关于珠海盈米调整基金申购及定 规定媒介 2021 年 3 月 26 日 投起点金额下限的公告 中邮绝对收益策略定期开放混合 11 型发起式证券投资基金关于运用 规定媒介 2021 年 3 月 11 日 股指期货对冲的投资策略执行情 况公告 中邮绝对收益策略定期开放混合 12 型 发起式证券投资基金 2020年 规定媒介 2021 年 3 月 11 日 年度报告 中邮绝对收益策略定期开放混合 13 型发起式证券投资基金开放申 规定媒介 2021 年 3 月 10 日 购、赎回业务公告 中邮创业基金管理股份有限公司 14 关于中邮绝对收益赎回费率优惠 规定媒介 2021 年 3 月 10 日 活动的公告 15 风险揭示书 规定媒介 2021 年 1 月 28 日 中邮绝对收益策略定期开放混合 16 型发起式证券投资基金 2020 年 规定媒介 2021 年 1 月 22 日 第 4 季度报告 注：规定媒介指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网站等媒介。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件 2.《中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 3.《中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》 4.《中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2021 年 8 月 31 日