中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金管理人—中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本季度报告的财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 第2页共46页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......7 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......8 §3主要财务指标和基金净值表现......9 3.1主要会计数据和财务指标......9 3.2基金净值表现......9 3.3其他指标......10 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5托管人报告......16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6半年度财务会计报告（未经审计）......17 6.1资产负债表......17 6.2利润表......18 6.3所有者权益（基金净值）变动表......19 6.4报表附注......20 §7投资组合报告......43 7.1期末基金资产组合情况......43 7.2期末按行业分类的股票投资组合......43 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......47 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......49 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......49 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......49 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......49 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......49 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......49 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51 第3页共46页 7.12投资组合报告附注......51 §8基金份额持有人信息......53 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......53 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......53 8.4发起式基金发起资金持有份额情况......53 §9开放式基金份额变动......55 §10重大事件揭示......56 10.1基金份额持有人大会决议......56 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56 10.4基金投资策略的改变......56 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......56 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......56 10.8其他重大事件......57 §11影响投资者决策的其他重要信息......59 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......59 11.2影响投资者决策的其他重要信息......59 §12备查文件目录......60 12.1备查文件目录......60 12.2存放地点......60 12.3查阅方式......60 第4页共46页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基 金 基金简称 中邮绝对收益策略定期开放混合 基金主代码 002224 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月30日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 460,462,147.04份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将灵活应用各种金融工具和风险对冲策略降低 投资组合风险，实现基金资产的长期稳健增值。 本策略积极依托基金管理人投研平台的研究能力进行 积极主动的个股选择策略，通过定量与定性相结合的 分析方法考量上市公司的盈利状况、估值水平、市场 情绪、股价催化剂等因素，辅以量化投资模型从基金 管理人的股票库中精选股票，努力获取超额收益，同 时在金融衍生品市场上对冲，剥离系统性风险，力争 实现较为稳定的绝对收益。在构建投资组合的过程中， 本基金将遵循以下投资策略： 1、定性与定量相结合构建股票组合 本基金选取具有良好投资价值的股票作为投资对象， 以深入的基本面研究为基础，采取自下而上的方法， 通过定量和定性相结合的方法精选个股。 2、市场中性策略 投资策略 现阶段本基金将利用股指期货对冲多头股票部分的系 统性风险。 （二）其他绝对收益策略 1、固定收益品种投资策略 本基金投资债券首先综合考量股票组合及股指期货套 期保值对资金的需求，对闲置资金投资债券做出规划， 包括债券组合的规模、投资期限、期间的流动性安排 等。然后在这些约束条件下，综合运用估值策略、久 期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的 流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极 的管理。 2、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法 规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，利 用数量方法发掘可能的套利机会。 第5页共46页 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为：金融机构人民币一 年期定期存款基准利率（税后）+2% 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益 策略剥离市场系统性风险，与股票市场表现的相关性 风险收益特征 较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期 风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金 投资策略的有效性，因此收益不一定能超越业绩比较 基准。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有 兴业银行股份有限公司 限公司 姓名 侯玉春 吴荣 信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 021-52629999-213117 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn 011693@cib.com.cn 客户服务电话 010－58511618 95561 传真 010-82295155 021-62535823 注册地址 北京市东城区和平里中街 福州市湖东路154号 乙16号 办公地址 北京市东城区和平里中街 上海市静安区江宁路168号 乙16号 20楼 邮政编码 100013 200041 法定代表人 曹均 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.postfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙16号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 -14,953,632.08 本期利润 -9,431,337.67 加权平均基金份额本期利润 -0.0171 本期加权平均净值利润率 -1.89% 第6页共46页 本期基金份额净值增长率 -2.08% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 -47,660,128.39 期末可供分配基金份额利润 -0.1035 期末基金资产净值 412,802,018.65 期末基金份额净值 0.896 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -10.40% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -0.11% 0.18% 0.27% 0.01% -0.38% 0.17% 过去三个月 -1.43% 0.19% 0.84% 0.01% -2.27% 0.18% 过去六个月 -2.08% 0.20% 1.68% 0.01% -3.76% 0.19% 过去一年 -9.31% 0.22% 3.44% 0.01% -12.75% 0.21% 自基金合同 -10.40% 0.21% 5.26% 0.01% -15.66% 0.20% 生效起至今 第7页共46页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年5月8日，截至2017年6月 30日，本公司共管理34只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核 心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、 第8页共46页 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创业新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 经济学硕士，曾任安徽省 池州市殷汇中学教师、中 国人保寿险有限公司职员、 长江证券股份有限公司金 融工程分析师、中邮创业 基金管理股份有限公司金 融工程研究员、中邮核心 基金经 2015年12月 竞争力灵活配置混合型基 俞科进理 30日 - 8年 金基金经理助理、量化投 资部员工，现任中邮创业 基金管理股份有限公司量 化投资部副总经理兼中邮 上证380指数增强型证券 投资基金、中邮绝对收益 策略定期开放混合型发起 式证券投资基金基金经理。 生物学硕士，曾任毕马威 华振会计师事务所审计员、 北京源乐晟资产管理有限 公司行业研究员、中邮创 任泽松 基金经 2015年12月 - 7年 业基金管理股份有限公司 理 30日 研究部行业研究员，中邮 创业基金管理股份有限公 司中邮核心成长混合型证 券投资基金基金经理助理 兼行业研究员,现任中邮 第9页共46页 创业基金管理股份有限公 司任泽松投资工作室总负 责人、中邮战略新兴产业 混合型证券投资基金、中 邮核心竞争力灵活配置混 合型证券投资基金、中邮 双动力混合型证券投资基 金、中邮信息产业灵活配 置混合型证券投资基金、 中邮绝对收益策略定期开 放混合型发起式证券投资 基金、中邮尊享一年定期 开放灵活配置混合型发起 式证券投资基金、中邮增 力债券型证券投资基金基 金经理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。 第10页共46页 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度工业经济有一定程度的回暖迹象，其中因为持续的供给侧改革带动的资源品 价格上涨因素是其主要推手，另外2016年全民加杠杆买房抬高房价不仅带动地产投资提升也使 得地产相关消费行业在2017年一季度有了相对明确的业绩预期。海外市场美国新一届政府大选 期间提出的政策不但未有实质性举措落地反而部分进程推行力度低于预期，同时欧洲主要经济体开始进入大选及换届的关键时期，全球市场波动加大，人民币汇率压力暂时有所降低。在国内经济基本面需要继续观察而海外市场不明朗的环境下，投资者风险偏好继续处于低位，短期交易明显，钢铁、煤炭等低估值周期行业及家电、白酒等消费行业受到市场的认可。进入二季度，经济回暖的预期没有得到证实，补库存暂告一段落，资源品价格受基本面改善预期驱动的部分难以持续，但在供给侧改革影响下，行业龙头继续在竞争格局中相对占优。海外市场美元指数因为在加息预期兑现后计划提前缩表呈现相对弱势，人民币汇率压力降低，国内去杆杠收缩流动性的进度继续推进，虽然其中有部分干扰因素但总体来说基本没有大的变化，投资者风险偏好难以明显提高。成长板块部分个股虽然估值已处于相对合理区间，但其业绩确定性受到市场怀疑，未能出现趋势性行情的机会，而以上证50为代表的大盘蓝筹受到追捧，之后资金扩散到部分业绩确定性高、估值相对合理的二线蓝筹板块。总的来说2017年上半年股票市场分化严重，虽然相对占优的板块中既有周期也有消费行业，但各行业内主要以龙头股为主，业绩确定性而非成长性占优，偏重业绩成长性的股票组合难以获取超额收益，而股指期货经历几度监管放松传言终于在2月份小幅开禁，在此过程中贴水波动较大，初上市贴水幅度相对前期有所降低上市但收敛速度加快。 2017年上半年中邮绝对收益秉持获取绝对收益的原则，采取低仓位运行，股票多头逢低买 入少量符合长期投资理念的战略性品种，股指期货空头部分根据股票组合特征及合约升贴水变化等因素优化选择合适的期货合约建立对冲仓位。一季度保持25%左右的股票仓位，二季度初加配了部分上证50成分股，并在按照基金合同要求进行对冲的情况下保留了少量风险敞口，由于本基金在成长风格上的风险暴露相对较高，股票组合虽有部分超额收益但仍未能完全覆盖贴水损失，基金净值有所回撤。 第11页共46页 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为0.896元，累计净值0.896元。本报告期基金份 额净值增长率为-2.08%，业绩比较基准收益率为1.68%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预期2017年下半年在一些重要的时间节点前后保持稳定是政府各项工作压倒一切的目 标，而降杠杆去泡沫是控制风险的必由之路，各项具有针对性的监管政策应该会继续得到严格执行，保持稳健的货币政策和适当的财政政策成为必然。另外海外市场美国特朗普政府施政力度未达之前预期，美联储后续加息频率及提前缩表计划也未足以让市场形成强烈预期，而欧洲经济向好的趋势仍处于进行时，因此美元继续在区间内波动的可能性较大，人民币汇率压力继续处于相对温和阶段，这一点也在一定程度上为中国政府去泡沫提供了缓冲期。考虑到当前主要以行政措施为主的改革逐渐显现部分负面效应，在总体基调保持一贯连续性的前提下部分政策略有调整的可能性也在提高，流动性继续收紧的可能性不大。总的来说下半年业绩确定性继续主导市场的概率较大，在政策微调的过程中弹性较大板块也会有一定的机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 第12页共46页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，本托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 122,950,464.20 137,285,582.39 结算备付金 92,530,129.31 170,395,388.54 存出保证金 27,634,942.40 22,653,883.00 交易性金融资产 6.4.7.2 170,872,528.68 132,764,868.62 其中：股票投资 170,872,528.68 132,764,868.62 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 100,000,000.00 应收证券清算款 25,871.62 82,976.20 第13页共46页 应收利息 6.4.7.5 197,057.81 288,788.14 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 414,210,994.02 563,471,486.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 358,776.59 532,205.83 应付托管费 89,694.13 133,051.46 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 197,519.39 140,284.00 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 762,985.26 520,000.00 负债合计 1,408,975.37 1,325,541.29 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 460,462,147.04 614,610,604.12 未分配利润 6.4.7.10 -47,660,128.39 -52,464,658.52 所有者权益合计 412,802,018.65 562,145,945.60 负债和所有者权益总计 414,210,994.02 563,471,486.89 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.8960元，基金份额总额460462147.04份。 6.2 利润表 会计主体：中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 -5,705,542.04 -6,791,590.80 1.利息收入 3,065,311.81 9,146,982.49 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,398,023.36 6,986,378.09 第14页共46页 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 667,288.45 2,160,604.40 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -14,381,187.58 -7,591,947.57 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -8,965,140.10 -2,921,712.41 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -6,387,733.68 -4,985,144.00 股利收益 6.4.7.16 971,686.20 314,908.84 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 5,522,294.41 -9,271,481.61 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 88,039.32 924,855.89 减：二、费用 3,725,795.63 7,635,637.89 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,490,188.49 5,693,999.44 2．托管费 6.4.10.2.2 622,547.16 1,423,499.87 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 350,484.72 258,202.08 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 262,575.26 259,936.50 三、利润总额（亏损总额以“- -9,431,337.67 -14,427,228.69 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -9,431,337.67 -14,427,228.69 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 614,610,604.12 -52,464,658.52 562,145,945.60 第15页共46页 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -9,431,337.67 -9,431,337.67 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -154,148,457.08 14,235,867.80 -139,912,589.28 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 109,395.29 -9,930.84 99,464.45 2.基金赎回款 -154,257,852.37 14,245,798.64 -140,012,053.73 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 460,462,147.04 -47,660,128.39 412,802,018.65 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,239,463,253.94 69,103.67 1,239,532,357.61 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -14,427,228.69 -14,427,228.69 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -304,704,943.70 3,433,647.08 -301,271,296.62 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 3,934,135.07 -22,517.47 3,911,617.60 2.基金赎回款 -308,639,078.77 3,456,164.55 -305,182,914.22 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 934,758,310.24 -10,924,477.94 923,833,832.30 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______周克______ ______周克______ ____吕伟卓____ 第16页共46页 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015] 2683号《关于准予中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》批准进行募集，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》发起，并于2015年12月30日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集1,239,463,253.94元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC0679号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 在正常市场情况下，本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%~120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、 第17页共46页 解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号 《证券投资基金信息披露XBRL模板3号》及中国证监会发布的关于基 金行业实务操作的有关规定。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期本基金所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本报告期内本基金无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本报告期内本基金无差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部 国家 税务总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号 《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财 政部 国家税务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《财政部 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相 关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股 息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 第18页共46页 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 2．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4．于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税 改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d）金融债券。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 122,950,464.20 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 122,950,464.20 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 189,764,252.79 170,872,528.68 -18,891,724.11 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 189,764,252.79 170,872,528.68 -18,891,724.11 第19页共46页 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 -4,236,076.00 - - 其中：股指期货 -4,236,076.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 -4,236,076.00 - - 注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本期末未持有买断式逆回购金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 46,434.04 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 150,578.77 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 45.00 合计 197,057.81 6.4.7.6其他资产 注：本基金本期末未无其他资产。 第20页共46页 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 197,519.39 银行间市场应付交易费用 - 合计 197,519.39 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 762,985.26 合计 762,985.26 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 614,610,604.12 614,610,604.12 本期申购 109,395.29 109,395.29 本期赎回(以"-"号填列) -154,257,852.37 -154,257,852.37 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 460,462,147.04 460,462,147.04 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -34,478,123.75 -17,986,534.77 -52,464,658.52 本期利润 -14,953,632.08 5,522,294.41 -9,431,337.67 本期基金份额交易 10,736,868.95 3,498,998.85 14,235,867.80 产生的变动数 其中：基金申购款 -7,596.32 -2,334.52 -9,930.84 基金赎回款 10,744,465.27 3,501,333.37 14,245,798.64 本期已分配利润 - - - 第21页共46页 本期末 -38,694,886.88 -8,965,241.51 -47,660,128.39 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 1,281,982.64 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,115,111.28 其他 929.44 合计 2,398,023.36 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 89,762,172.27 减：卖出股票成本总额 98,727,312.37 买卖股票差价收入 -8,965,140.10 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资。 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 第22页共46页 2017年1月1日至2017年6月30日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 -6,387,733.68 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 971,686.20 基金投资产生的股利收益 - 合计 971,686.20 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 12,570,128.73 ——股票投资 12,570,128.73 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 -7,047,834.32 合计 5,522,294.41 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 88,039.32 合计 88,039.32 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期小于30日（不含30日）的，赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于30日（含30日）但少于93日的，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于93日（含93日）但少于186日的，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于186日（含186日）的，将不低于赎回费总额的25%归基金财产。 第23页共46页 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 350,484.72 银行间市场交易费用 - 合计 350,484.72 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 198,354.28 银行结算费用 990.00 债券帐户维护费 9,000.00 上清所债券账户维护费 9,600.00 合计 262,575.26 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本报告期内，本基金不存在或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至2017年8月24日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国邮政集团公司 基金管理人的股东 三井住友银行股份有限公司 基金管理人的股东 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金管理人股东控股的公司 第24页共46页 首创京都期货有限公司 基金管理人股东控股的公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生通过关联方交易单元进行交易的情况。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1应支付关联方的佣金 注：本报告期内，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付 2,490,188.49 5,693,999.44 的管理费 其中：支付销售机构的 778,363.68 1,741,481.75 客户维护费 注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%／当年天数 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 622,547.16 1,423,499.87 的托管费 注：支付基金托管人兴业银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本报告期内本基金未与关联方发生银行间同业市场的债券（含回购）交易。 第25页共46页 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月 6月30日 30日 基金合同生效日（ 2015年12月30日 ）持有 9,999,000.00 9,999,000.00 的基金份额 期初持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00 期末持有的基金份额 2.1700% 1.0700% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股 122,950,464.20 1,281,982.64 667,777,356.92 6,676,286.16 份有限公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本报告期内本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 注：本报告期内本基金未发生利润分配。 6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 第26页共46页 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 股） 2017年2017 长缆 6月年 新股流 002879科技 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 7月 通受限 7日 7日 2017年2017 金龙 6月年 新股流 002882羽 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 - 7月 通受限 19日 17日 2017年2017 睿能 6月年 新股流 603933科技 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 7月 通受限 30日 6日 2017年2017 大烨 6月年 新股流 300670智能 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 - 7月 通受限 28日 3日 2017年2017 百达 6月年 新股流 603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 7月 通受限 29日 5日 2017年2017 富满 6月年 新股流 300671电子 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 7月 通受限 29日 5日 2017年2017 君禾 6月年 新股流 603617股份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 7月 通受限 27日 3日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 期末 复牌 股票代票 停牌 停牌原估值单复牌 开盘单数量（股） 期末 期末估值总额 备注 码名 日期因 价 日期价 成本总额 称 乐 2017 300104视年 重大事 28.62 - - 300,000 15,983,338.82 8,586,000.00- 网 4月项 17日 尔 2017 重大事 300267康 12.05 - - 300,000 4,387,674.81 3,615,000.00- 年项 第27页共46页 制 5月 药 10日 中 2017 文年 重大事 300364在 33.42 - - 85,000 4,462,152.38 2,840,700.00- 2月项 线 13日 东 2016 2017 方年 重大事 年 300367网 20.64 18.01 134,900 3,944,250.93 2,784,336.00- 12月项 7月 力 15日 3日 中 2017 国年 重大事 601989重 6.21 - - 128,600 1,011,786.00 798,606.00- 5月项 工 31日 中 2017 国年 重大事 601088神 22.29 - - 29,300 565,489.00 653,097.00- 6月项 华 5日 爱 2017 2017 建年 重大事 年 600643集 14.98 16.48 36,000 498,400.00 539,280.00- 4月项 8月 团 17日 2日 胜 2017 利年 重大事 002426精 8.09 - - 58,000 500,540.00 469,220.00- 1月项 密 16日 同 2017 方年 重大事 600100股 14.12 - - 24,300 360,484.00 343,116.00- 4月项 份 21日 注：1.按照证监会公告[2008]38号-《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 《中国证券业协会基金估值小组停牌股票估值的参考方法》的要求，上述股票中乐视网 （300104）、尔康制药（300267）、中文在线（300364）、东方网力（300367）、胜力精密 （002426）均按“指数收益法”进行估值。 2.上述股票自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，将按市场价格进行估值。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 第28页共46页 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 （1）风险管理政策 本基金管理人根据中国证监会的要求，建立了科学合理层次分明的内控组织架构、控制程序、控制措施和控制职责。 本基金管理人已建立了一套较为完整的决策流程和业务操作流程，每个员工各司其责，监察稽核部定期对各部门、各业务流程进行监察稽核，充分保证了各项管理制度和业务流程的有效执行。 （2）风险管理组织架构 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 公司上述风险管理职能部门运转正常，充分发挥各自的职能，不断揭示并化解各类风险。 6.4.13.2信用风险 信用风险指基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息等情况,从而导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，而且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的困难而导致损失的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分股票均是交易相对活跃的股票，变现能力较强。 本基金管理人设专人通过独立的检测系统对流动性指标进行监测和分析，并进行动态调整，充分保证本基金有充足的现金流。 第29页共46页 6.4.13.4市场风险 市场风险是指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性，是基金资产运作中所不可避免地承受因市场任何波动而产生的风险。本基金管理人已建立了一套较完整的系统性风险预警和监控系统，利用设定系统参数对市场风险进行度量和监控。主要通过调整VaR的最高和最低限以及日常VaR的值，实现对市场风险的控制和管理。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为债券、可转换债券、银行存款等。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 122,950,464.20 - - -122,950,464.20 结算备付金 92,530,129.31 - - -92,530,129.31 存出保证金 110,946.00 - -27,523,996.4027,634,942.40 交易性金融资产 - - -170,872,528.68170,872,528.68 应收证券清算款 - - - 25,871.62 25,871.62 应收利息 - - - 197,057.81 197,057.81 其他资产 - - - - - 资产总计 215,591,539.51 - -198,619,454.51414,210,994.02 负债 应付管理人报酬 - - - 358,776.59 358,776.59 应付托管费 - - - 89,694.13 89,694.13 应付交易费用 - - - 197,519.39 197,519.39 其他负债 - - - 762,985.26 762,985.26 负债总计 - - - 1,408,975.37 1,408,975.37 利率敏感度缺口 215,591,539.51 - -197,210,479.14412,802,018.65 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 137,285,582.39 - - -137,285,582.39 第30页共46页 结算备付金 170,395,388.54 - - -170,395,388.54 存出保证金 116,251.00 - -22,537,632.0022,653,883.00 交易性金融资产 - - -132,764,868.62132,764,868.62 买入返售金融资产100,000,000.00 - - -100,000,000.00 应收证券清算款 - - - 82,976.20 82,976.20 应收利息 - - - 288,788.14 288,788.14 资产总计 407,797,221.93 - -155,674,264.96563,471,486.89 负债 应付证券清算款 - - - 2,811,758.32 2,811,758.32 应付管理人报酬 - - - 532,205.83 532,205.83 应付托管费 - - - 133,051.46 133,051.46 应付交易费用 - - - 140,284.00 140,284.00 其他负债 - - --2,291,758.32-2,291,758.32 负债总计 - - - 1,325,541.29 1,325,541.29 利率敏感度缺口 407,797,221.93 - -154,348,723.67562,145,945.60 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2其他价格风险 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。开放期内的每个交易日日终，持有的 第31页共46页 买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日 日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。 开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。基金管理人最迟应于开放期开始前2日书面通知基金托管人，基金托管人据此进行相应的投资比例和投资限制监督事项的调整。本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。基金管理人运用本基金财产参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务前，应与基金托管人签署补充协议，明确约定基金管理人及基金托管人在本基金参与融资业务中的交易结算模式，包括双方在交易执行、资金划拨、资金清算、会计核算、担保品存管等业务中的权利和义务，以及基金托管人对基金参与融资业务的监督、核查和风险控制流程等。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 于2017年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 170,872,528.68 41.39 132,764,868.62 23.62 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 170,872,528.68 41.39 132,764,868.62 23.62 第32页共46页 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假设 固定其它市场变量，当本基金基准上涨1% 固定其它市场变量，当本基金基准下跌1% 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年 上年度末（2016年 6月30日） 12月31日） 基金净资产变动 2,256,319.15 -4,581,128.94 基金净资产变动 -2,256,319.15 4,581,128.94 注：我们利用CAPM模型计算得到上述结果；其中，无风险收益率取17年6月30日十年期国债 收益率3.56%，利用17年1月3日以来基金日收益率与基金基准日收益率计算得到基金的 Beta系数为1.32。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 第33页共46页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 170,872,528.68 41.25 其中：股票 170,872,528.68 41.25 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 215,480,593.51 52.02 7 其他各项资产 27,857,871.83 6.73 8 合计 414,210,994.02 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,090,561.00 0.51 C 制造业 62,774,628.58 15.21 D 电力、热力、燃气及水生产和 520,146.00 0.13 供应业 E 建筑业 3,999,899.00 0.97 F 批发和零售业 1,634,950.00 0.40 G 交通运输、仓储和邮政业 1,147,621.00 0.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 38,865,710.61 9.42 务业 J 金融业 43,192,055.49 10.46 K 房地产业 1,584,047.00 0.38 L 租赁和商务服务业 495,006.00 0.12 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 417,760.00 0.10 第34页共46页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,004,944.00 0.97 R 文化、体育和娱乐业 10,145,200.00 2.46 S 综合 - - 合计 170,872,528.68 41.39 注：由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002019 亿帆鑫富 600,000 10,008,000.00 2.42 2 600079 人福医药 500,000 9,810,000.00 2.38 3 300287 飞利信 1,000,000 9,180,000.00 2.22 4 300104 乐视网 300,000 8,586,000.00 2.08 5 601318 中国平安 164,800 8,175,728.00 1.98 6 600036 招商银行 320,000 7,651,200.00 1.85 7 300144 宋城演艺 350,000 7,304,500.00 1.77 8 300059 东方财富 600,000 7,212,000.00 1.75 9 300115 长盈精密 200,000 5,836,000.00 1.41 10 601398 工商银行 919,900 4,829,475.00 1.17 11 300168 万达信息 300,000 4,365,000.00 1.06 12 600070 浙江富润 350,000 4,158,000.00 1.01 13 300418 昆仑万维 173,200 3,961,084.00 0.96 14 002292 奥飞娱乐 229,633 3,880,797.70 0.94 15 300324 旋极信息 200,000 3,648,000.00 0.88 16 300267 尔康制药 300,000 3,615,000.00 0.88 17 300015 爱尔眼科 150,000 3,489,000.00 0.85 18 600519 贵州茅台 7,300 3,444,505.00 0.83 19 000687 华讯方舟 224,493 3,398,824.02 0.82 20 300364 中文在线 85,000 2,840,700.00 0.69 21 300367 东方网力 134,900 2,784,336.00 0.67 22 601328 交通银行 414,400 2,552,704.00 0.62 23 601336 新华保险 42,200 2,169,080.00 0.53 24 600000 浦发银行 167,960 2,124,694.00 0.51 第35页共46页 25 601288 农业银行 571,000 2,009,920.00 0.49 26 600887 伊利股份 91,700 1,979,803.00 0.48 27 601668 中国建筑 204,000 1,974,720.00 0.48 28 600030 中信证券 114,800 1,953,896.00 0.47 29 600837 海通证券 120,200 1,784,970.00 0.43 30 601169 北京银行 181,100 1,660,687.00 0.40 31 600104 上汽集团 51,500 1,599,075.00 0.39 32 601766 中国中车 139,200 1,408,704.00 0.34 33 601211 国泰君安 66,800 1,370,068.00 0.33 34 601988 中国银行 319,100 1,180,670.00 0.29 35 600048 保利地产 102,500 1,021,925.00 0.25 36 600518 康美药业 45,000 978,300.00 0.24 37 601818 光大银行 240,900 975,645.00 0.24 38 601390 中国中铁 104,600 906,882.00 0.22 39 600028 中国石化 151,500 898,395.00 0.22 40 601688 华泰证券 46,900 839,510.00 0.20 41 601989 中国重工 128,600 798,606.00 0.19 42 601186 中国铁建 63,900 768,717.00 0.19 43 002572 索菲亚 18,200 746,200.00 0.18 44 601006 大秦铁路 83,900 703,921.00 0.17 45 601628 中国人寿 25,000 674,500.00 0.16 46 002640 跨境通 31,400 667,250.00 0.16 47 601088 中国神华 29,300 653,097.00 0.16 48 600958 东方证券 45,700 635,687.00 0.15 49 300156 神雾环保 18,200 596,232.00 0.14 50 002450 康得新 26,200 590,024.00 0.14 51 300072 三聚环保 15,900 589,095.00 0.14 52 601901 方正证券 58,400 579,912.00 0.14 53 600999 招商证券 33,500 576,870.00 0.14 54 300166 东方国信 42,559 571,567.37 0.14 55 600325 华发股份 67,320 562,122.00 0.14 56 600643 爱建集团 36,000 539,280.00 0.13 57 601857 中国石油 70,100 539,069.00 0.13 58 002589 瑞康医药 34,500 531,300.00 0.13 59 002217 合力泰 53,600 529,568.00 0.13 60 002460 赣锋锂业 11,400 527,250.00 0.13 61 300296 利亚德 27,800 522,640.00 0.13 62 601985 中国核电 66,600 520,146.00 0.13 63 000725 京东方Ａ 124,100 516,256.00 0.13 第36页共46页 64 300244 迪安诊断 16,400 515,944.00 0.12 65 300058 蓝色光标 63,300 495,006.00 0.12 66 002426 胜利精密 58,000 469,220.00 0.11 67 002439 启明星辰 24,000 446,400.00 0.11 68 600183 生益科技 36,100 445,474.00 0.11 69 600029 南方航空 51,000 443,700.00 0.11 70 300010 立思辰 34,100 441,595.00 0.11 71 002221 东华能源 40,000 436,400.00 0.11 72 601788 光大证券 28,800 429,984.00 0.10 73 300070 碧水源 22,400 417,760.00 0.10 74 600584 长电科技 25,900 415,695.00 0.10 75 002268 卫士通 24,160 406,371.20 0.10 76 002005 德豪润达 85,000 405,450.00 0.10 77 600580 卧龙电气 57,500 392,150.00 0.09 78 600416 湘电股份 28,100 384,970.00 0.09 79 600111 北方稀土 31,400 355,762.00 0.09 80 601800 中国交建 22,000 349,580.00 0.08 81 600100 同方股份 24,300 343,116.00 0.08 82 002821 凯莱英 4,586 334,640.42 0.08 83 601198 东兴证券 16,800 289,632.00 0.07 84 600893 航发动力 10,500 286,650.00 0.07 85 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.05 86 300558 贝达药业 2,172 129,538.08 0.03 87 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.02 88 603801 志邦股份 1,405 47,489.00 0.01 89 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 90 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 91 300556 丝路视觉 1,226 40,053.42 0.01 92 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 93 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.01 94 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 95 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.01 96 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 97 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 98 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 99 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 100 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 101 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 102 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 第37页共46页 103 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 104 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 105 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 106 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002019 亿帆鑫富 10,211,435.00 1.82 2 600036 招商银行 6,042,071.00 1.07 3 601318 中国平安 5,932,813.00 1.06 4 600070 浙江富润 4,925,489.00 0.88 5 601398 工商银行 4,418,817.00 0.79 6 600079 人福医药 4,198,147.00 0.75 7 600098 广州发展 3,424,137.12 0.61 8 002291 星期六 3,257,945.00 0.58 9 601166 兴业银行 3,187,440.00 0.57 10 600016 民生银行 2,954,641.70 0.53 11 600519 贵州茅台 2,889,139.50 0.51 12 601328 交通银行 2,538,200.00 0.45 13 601668 中国建筑 2,040,280.00 0.36 14 600000 浦发银行 2,036,638.00 0.36 15 601288 农业银行 1,895,720.00 0.34 16 600030 中信证券 1,870,640.00 0.33 17 601336 新华保险 1,753,350.00 0.31 18 600837 海通证券 1,741,998.00 0.31 19 601169 北京银行 1,726,228.00 0.31 20 600887 伊利股份 1,694,617.00 0.30 注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 第38页共46页 1 300104 乐视网 15,056,023.00 2.68 2 002642 荣之联 14,434,725.29 2.57 3 300113 顺网科技 6,009,468.54 1.07 4 002739 万达院线 5,612,202.92 1.00 5 002291 星期六 3,409,028.00 0.61 6 300015 爱尔眼科 3,379,797.00 0.60 7 601166 兴业银行 3,144,000.00 0.56 8 600016 民生银行 2,871,369.00 0.51 9 600098 广州发展 2,819,868.40 0.50 10 002230 科大讯飞 1,623,084.27 0.29 11 601601 中国太保 1,206,183.70 0.21 12 002707 众信旅游 950,478.70 0.17 13 002174 游族网络 935,960.00 0.17 14 300136 信维通信 673,817.00 0.12 15 002573 清新环境 664,455.00 0.12 16 002475 立讯精密 651,809.15 0.12 17 600487 亨通光电 625,680.00 0.11 18 600867 通化东宝 603,810.00 0.11 19 002002 鸿达兴业 582,217.31 0.10 20 603355 莱克电气 547,888.30 0.10 注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 124,264,843.70 卖出股票收入（成交）总额 89,762,172.27 注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 第39页共46页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买 合约市值（元） 公允价值变动 风险说明 /卖） （元） IC1707 IC1707 -38 -46,382,800.00 -1,340,640.00 - IF1707 IF1707 -32 -35,015,040.00 -1,177,636.00 - IH1707 IH1707 -74 -56,112,720.00 -1,717,800.00 - 公允价值变动总额合计（元） -4,236,076.00 股指期货投资本期收益（元） -6,387,733.68 股指期货投资本期公允价值变动（元） -7,047,834.32 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。目前衍生品投资策略主要是股指期货套利，即采用股指期货套利的对冲策略积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系，进行套利，以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式： 1）期现套利 期现套利过程中，由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动，套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。 2）跨期套利 跨期套利过程中，不同期货合约之间的价差不断变动，套利交易通过捕捉合约间价差进而获利。 基金经理会实时关注市场的发展，前瞻性地运用其他绝对收益策略。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 第40页共46页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的中信证券（600030），中信证券股份有限公司于二〇一七年五月二十四日发布《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，违反了《证券公司融资融券业务管理办法》第十一条的规定，未按照规定与客户签订业务合同；收到了中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2017】57 号），对公司及相关责任人给予拟处罚的决定。除此，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 27,634,942.40 2 应收证券清算款 25,871.62 3 应收股利 - 4 应收利息 197,057.81 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,857,871.83 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 300104 乐视网 8,586,000.00 2.08 重大事项 第41页共46页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 7,814 58,927.84 9,999,000.00 2.17% 450,463,147.04 97.83% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 497,017.89 0.1079% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有资 9,999,000.00 2.17 9,999,000.00 2.17 不少于3年 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 9,999,000.00 2.17 9,999,000.00 2.17 不少于3年 第42页共46页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年12月30日）基金份额总额 1,239,463,253.94 本报告期期初基金份额总额 614,610,604.12 本报告期基金总申购份额 109,395.29 减:本报告期基金总赎回份额 154,257,852.37 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 460,462,147.04 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2017年1月10日起，唐亚明先生任本基金管理人副总经理;自2017年6月19日起，曹 均先生新任本基金管理人董事长。本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 第43页共46页 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 例 东北证券 2212,090,467.11 100.00% 197,519.39 100.00% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 东北证券 - -1,680,000,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中邮绝对收益策略定期开放混合 中国证券报、上海 1 型发起式证券投资基金2016年 证券报、证券时报、 2017年1月21日 第4季度报告 证券日报 中邮绝对收益策略定期开放混合 中国证券报、上海 2 型发起式证券投资基金更新招募 证券报、证券时报、 2017年1月25日 说明书（2017年第1号） 证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 3 公司旗下部分基金参加交通银行 证券报、证券时报、 2017年2月23日 股份有限公司基金手机银行申购 证券日报 及定投优惠活动的公告 中邮绝对收益策略定期开放混合 中国证券报、上海 4 型发起式证券投资基金开放申购、证券报、证券时报、 2017年3月8日 赎回业务公告 证券日报 中邮绝对收益策略定期开放混合 中国证券报、上海 5 型发起式证券投资基金关于运用 证券报、证券时报、 2017年3月9日 股指期货对冲的投资策略执行情 证券日报 况公告 中邮绝对收益策略定期开放混合 中国证券报、上海 6 型发起式证券投资基金2016年 证券报、证券时报、 2017年3月31日 年度报告 证券日报 中邮绝对收益策略定期开放混合 中国证券报、上海 7 型发起式证券投资基金2017年 证券报、证券时报、 2017年4月21日 第1季度报告 证券日报 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 8 公司旗下部分基金参加交通银行 证券报、证券时报、 2017年4月22日 股份有限公司基金手机银行申购 证券日报 及定投优惠活动的公告 9 中邮创业基金管理股份有限公司 中国证券报、上海 2017年4月26日 关于参加广发证券股份有限公司 证券报、证券时报、 第44页共46页 申购费率优惠的公告 证券日报 中邮绝对收益策略定期开放混合 中国证券报、上海 10 型发起式证券投资基金开放申购、证券报、证券时报、 2017年6月7日 赎回业务公告 证券日报 中邮绝对收益策略定期开放混合 中国证券报、上海 11 型发起式证券投资基金关于运用 证券报、证券时报、 2017年6月8日 股指期货对冲的投资策略执行情 证券日报 况公告 关于中邮创业基金管理股份有限 中国证券报、上海 12 公司旗下部分基金参加交通银行 证券报、证券时报、 2017年6月30日 股份有限公司基金手机银行申购 证券日报 及定投优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件 2.《中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 3.《中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》 4.《中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 第45页共46页 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618　　 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2017年8月29日 第46页共46页