易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 §5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 净资产变动表......15 6.4 报表附注......17 §7 投资组合报告 ......37 7.1 期末基金资产组合情况......37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......50 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......51 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52 7.12 投资组合报告附注......52 §8 基金份额持有人信息 ......53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......54 §9 开放式基金份额变动 ......54 §10 重大事件揭示 ......54 10.1 基金份额持有人大会决议......54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55 10.4 基金投资策略的改变......55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......55 10.8 其他重大事件......58 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......58 §12 备查文件目录 ......59 12.1 备查文件目录......59 12.2 存放地点......59 12.3 查阅方式......59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达量化策略精选混合 基金主代码 002216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 19 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 87,820,154.46 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达量化策略精选混合 易方达量化策略精选混合 A C 下属分级基金的交易代码 002216 002217 报告期末下属分级基金的份额总额 65,585,748.73 份 22,234,405.73 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用量化策略进行投资组合管理，追求基金资产的长期稳健增值。 量化策略是指根据金融市场历史数据，借助量化模型，进行金融市场的分 析、判断和交易的策略。本基金基于不同市场情况，精选多种量化模型进 投资策略 行投资，运用的量化模型包括但不限于量化资产配置模型、多因子量化模 型、行业轮动模型、事件超额收益模型。本基金可选择投资价值高的存托 凭证进行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60% +上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王玉 王小飞 联系电话 020-85102688 021-60637103 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 021-60637228 传真 020-38798812 021-60635778 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 北京市西城区金融大街25号 188号6层 广州市天河区珠江新城珠江东 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼； 北京市西城区闹市口大街1号 广东省珠海市横琴新区荣粤道 院1号楼 188号6层 邮政编码 510620；519031 100033 法定代表人 刘晓艳 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区 荣粤道 188 号 6 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达量化策略精选混 易方达量化策略精选混合 合 A C 本期已实现收益 -657,723.56 -430,527.60 本期利润 -855,496.58 -383,456.82 加权平均基金份额本期利润 -0.0127 -0.0155 本期加权平均净值利润率 -1.06% -1.33% 本期基金份额净值增长率 -0.98% -1.26% 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 易方达量化策略精选混合 易方达量化策略精选混合 C A 期末可供分配利润 7,062,899.37 1,575,835.22 期末可供分配基金份额利润 0.1077 0.0709 期末基金资产净值 79,328,872.72 26,028,884.36 期末基金份额净值 1.210 1.171 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 易方达量化策略精选混 易方达量化策略精选混合 合 A C 基金份额累计净值增长率 21.00% 17.10% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达量化策略精选混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -3.12% 0.80% -1.72% 0.29% -1.40% 0.51% 过去三个月 -0.90% 0.91% -0.49% 0.45% -0.41% 0.46% 过去六个月 -0.98% 1.36% 2.22% 0.53% -3.20% 0.83% 过去一年 -10.90% 1.15% -3.78% 0.52% -7.12% 0.63% 过去三年 -38.70% 1.30% -16.70% 0.63% -22.00% 0.67% 自基金合同生 21.00% 1.36% 5.97% 0.73% 15.03% 0.63% 效起至今 易方达量化策略精选混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -3.22% 0.79% -1.72% 0.29% -1.50% 0.50% 过去三个月 -1.01% 0.92% -0.49% 0.45% -0.52% 0.47% 过去六个月 -1.26% 1.36% 2.22% 0.53% -3.48% 0.83% 过去一年 -11.36% 1.15% -3.78% 0.52% -7.58% 0.63% 过去三年 -39.64% 1.30% -16.70% 0.63% -22.94% 0.67% 自基金合同生 17.10% 1.35% 5.97% 0.73% 11.13% 0.62% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017 年 12 月 19 日至 2024 年 6 月 30 日） 易方达量化策略精选混合 A 易方达量化策略精选混合 C 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 21.00%，同期业绩比较基准收益 率为 5.97%；C 类基金份额净值增长率为 17.10%，同期业绩比较基准收益率为 5.97%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资 本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产 管理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产 等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 博士研究生，具有基金从业资格。曾 任汇添富基金管理有限公司数量分 析师，易方达基金管理有限公司量化 研究员、基金经理助理、指数与量化 本基金的基金经理，易方达沪深300 投资部总经理助理、指数与量化投资 王 量化增强、易方达 MSCI 中国 A50 2022- 部副总经理、指数及增强投资部副总 建 互联互通量化增强的基金经理，量 09-14 - 17 年 经理、量化投资部副总经理，易方达 军 化投资部负责人、量化投资决策委 深证 100ETF 联接、易方达深证 员会委员、投资经理 100ETF、易方达创业板 ETF 联接、 易方达创业板 ETF、易方达中小板指 数分级、易方达银行分级、易方达生 物分级、易方达重组分级的基金经 理。 黄 2023- 浩 本基金的基金经理，量化研究员 11-09 - 4 年 硕士研究生，具有基金从业资格。 东 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 3 988,534,824.14 2021-09-04 王建军 私募资产管理计划 1 13,597,411,855.40 2019-07-25 其他组合 0 0.00 - 合计 4 14,585,946,679.54 - 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31 次，其中 26 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，5 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年，国内经济整体呈弱复苏态势。制造业采购经理指数 PMI 上半年仅两个月处于荣枯线上方；服务业 PMI 整体相对较好，上半年均处于荣枯线上方。从消费上看，上半年社会消费品零售总额累计同比增长 3.7%，月度上呈现增速下滑态势，说明居民消费信心不足，消费对经济的刺激潜力有待进一步释放。从投资端来看，上半年固定资产投资完成额累计同比增长 3.9%，月度上同样呈现增速下滑态势，说明投资对经济的拉动有待进一步发力。上半年，房地产政策出台较多，体现了政策对于房地产的呵护，使得经济整体处于稳中向好的发展。 从市场表现来看，上半年宽基指数整体表现震荡，其中上证指数收益率为-0.25%，沪深 300 指数收益率为 0.89%，中证 2000 指数的收益率为-23.28%，成长风格的创业板指数收益率为-10.99%，价值风格的中证红利指数收益率为 7.75%。从风格维度来看，在宏观经济弱复苏的背景下，大盘明显跑赢小盘，价值风格明显战胜成长风格。 报告期内，我们对模型进行了升级迭代，将交易类因子纳入了模型中，进一步地实现了模型的多样化，从更多的维度去积累更丰厚的超额收益，并保持投资策略与偏股混合型基金风格的偏离在可控的范围内，力争为投资者创造稳健且持续的超额回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.210 元，本报告期份额净值增长率为-0.98%，同 期业绩比较基准收益率为2.22%；C类基金份额净值为1.171元，本报告期份额净值增长率为-1.26%，同期业绩比较基准收益率为 2.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段，宏观经济可能仍然会处于弱复苏状态，新质生产力有望逐步成为拉动经济增长的主动力。对于股票市场来说，我们现在可以更乐观一些。因为从宏观维度来看，经济逐步企稳；从政策维度看，房地产的支持政策与新质生产力的政策有望支撑起经济的韧性；从量化的角度来看，以沪深300指数市盈率倒数减去中国10年期国债收益率为代表的权益资产性价比指数仍然处于历史低估区间，表明当前权益资产处于具有性价比的位置。站在这个时点，在未来经济弱复苏、政策积极的背景下，以较高性价比的资产价格去持有权益资产大概率是一件正确的事情。从风格角度来看，下一阶段以新质生产力为代表的成长风格可能会占优。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达量化策略精选混合 A:本报告期内未实施利润分配。 易方达量化策略精选混合 C:本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 5,456,521.35 6,233,507.97 结算备付金 839,946.64 894,892.10 存出保证金 25,699.48 22,799.64 交易性金融资产 6.4.7.2 90,333,735.43 107,138,063.89 其中：股票投资 90,333,735.43 107,051,359.38 基金投资 - - 债券投资 - 86,704.51 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 8,500,000.00 - 应收清算款 502,541.58 118,322.22 应收股利 - - 应收申购款 14,852.64 105,976.26 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 105,673,297.12 114,513,562.08 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 102,350.74 应付赎回款 260.18 111,723.03 应付管理人报酬 106,017.04 115,266.52 应付托管费 17,669.54 19,211.09 应付销售服务费 10,979.49 13,163.67 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 0.07 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 180,613.79 219,828.41 负债合计 315,540.04 581,543.53 净资产： 实收基金 6.4.7.7 87,820,154.46 93,984,086.91 未分配利润 6.4.7.8 17,537,602.62 19,947,931.64 净资产合计 105,357,757.08 113,932,018.55 负债和净资产总计 105,673,297.12 114,513,562.08 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.210 元，C 类基金份额净值 1.171 元； 基金份额总额 87,820,154.46 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 65,585,748.73份，C 类基金份额总额 22,234,405.73 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -325,592.93 -20,865,197.29 1.利息收入 32,240.47 30,691.80 其中：存款利息收入 6.4.7.9 17,093.80 30,691.80 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 15,146.67 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -212,380.30 -20,990,131.39 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -1,575,106.37 -22,243,541.41 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 15,543.23 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 1,347,182.84 1,253,410.02 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 -150,702.24 -2,006.51 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 5,249.14 96,248.81 减：二、营业总支出 913,360.47 2,441,056.63 1．管理人报酬 652,827.66 1,784,532.27 2．托管费 108,804.63 297,422.05 3．销售服务费 71,292.11 267,835.60 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 0.03 - 8．其他费用 6.4.7.18 80,436.04 91,266.71 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -1,238,953.40 -23,306,253.92 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,238,953.40 -23,306,253.92 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -1,238,953.40 -23,306,253.92 6.3 净资产变动表 会计主体：易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 93,984,086.91 19,947,931.64 113,932,018.55 产 二、本期期初净资 93,984,086.91 19,947,931.64 113,932,018.55 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -6,163,932.45 -2,410,329.02 -8,574,261.47 号填列） （一）、综合收益 - -1,238,953.40 -1,238,953.40 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -6,163,932.45 -1,171,375.62 -7,335,308.07 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 2,282,955.78 416,884.63 2,699,840.41 款 2.基金赎回 -8,446,888.23 -1,588,260.25 -10,035,148.48 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 87,820,154.46 17,537,602.62 105,357,757.08 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 188,365,864.06 91,337,471.59 279,703,335.65 产 二、本期期初净资 188,365,864.06 91,337,471.59 279,703,335.65 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -89,211,206.58 -56,994,391.25 -146,205,597.83 号填列） （一）、综合收益 - -23,306,253.92 -23,306,253.92 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -89,211,206.58 -33,688,137.33 -122,899,343.91 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 4,318,493.63 1,925,685.17 6,244,178.80 款 2.基金赎回 -93,529,700.21 -35,613,822.50 -129,143,522.71 款 （三）、本期向基 - - - 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 99,154,657.48 34,343,080.34 133,497,737.82 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2746 号《关于准予易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和证券基金机构监管部函[2017]1098 号《关于易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年 12 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 422,049,630.98 份基金份额，其 中认购资金利息折合 112,665.58 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 5,456,521.35 等于：本金 5,456,035.47 加：应计利息 485.88 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 5,456,521.35 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 93,095,683.35 - 90,333,735.43 -2,761,947.92 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 债券 市场 - - - 银 行 间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 93,095,683.35 - 90,333,735.43 -2,761,947.92 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 8,500,000.00 - 银行间市场 - - 合计 8,500,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 101,050.67 其中：交易所市场 101,050.67 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 79,563.12 合计 180,613.79 6.4.7.7 实收基金 易方达量化策略精选混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 67,727,297.42 67,727,297.42 本期申购 1,190,333.93 1,190,333.93 本期赎回（以“-”号填列） -3,331,882.62 -3,331,882.62 本期末 65,585,748.73 65,585,748.73 易方达量化策略精选混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 26,256,789.49 26,256,789.49 本期申购 1,092,621.85 1,092,621.85 本期赎回（以“-”号填列） -5,115,005.61 -5,115,005.61 本期末 22,234,405.73 22,234,405.73 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 易方达量化策略精选混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,892,268.51 7,170,492.14 15,062,760.65 本期期初 7,892,268.51 7,170,492.14 15,062,760.65 本期利润 -657,723.56 -197,773.02 -855,496.58 本期基金份额交易产生的 -171,645.58 -292,494.50 -464,140.08 变动数 其中：基金申购款 65,110.29 174,644.63 239,754.92 基金赎回款 -236,755.87 -467,139.13 -703,895.00 本期已分配利润 - - - 本期末 7,062,899.37 6,680,224.62 13,743,123.99 易方达量化策略精选混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,164,695.86 2,720,475.13 4,885,170.99 本期期初 2,164,695.86 2,720,475.13 4,885,170.99 本期利润 -430,527.60 47,070.78 -383,456.82 本期基金份额交易产生的 -158,333.04 -548,902.50 -707,235.54 变动数 其中：基金申购款 37,378.49 139,751.22 177,129.71 基金赎回款 -195,711.53 -688,653.72 -884,365.25 本期已分配利润 - - - 本期末 1,575,835.22 2,218,643.41 3,794,478.63 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 12,708.61 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,225.95 其他 159.24 合计 17,093.80 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,575,106.37 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -1,575,106.37 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 384,012,744.63 减：卖出股票成本总额 385,169,999.25 减：交易费用 417,851.75 买卖股票差价收入 -1,575,106.37 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 13.67 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 15,529.56 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 15,543.23 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 104,252.16 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 88,698.67 成本总额 减：应计利息总额 19.75 减：交易费用 4.18 买卖债券差价收入 15,529.56 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,347,182.84 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,347,182.84 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 -150,702.24 ——股票投资 -150,702.24 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -150,702.24 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 5,249.14 合计 5,249.14 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 872.92 合计 80,436.04 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 652,827.66 1,784,532.27 其中：应支付销售机构的客户维护费 92,606.81 230,520.54 应支付基金管理人的净管理费 560,220.85 1,554,011.73 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时 联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 108,804.63 297,422.05 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时 联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达量化策略精 易方达量化策略精选混 合计 选混合 A 合 C 易方达基金管理有限 - 11,339.46 11,339.46 公司 中国建设银行 - 5,460.84 5,460.84 广发证券 - 88.56 88.56 合计 - 16,888.86 16,888.86 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达量化策略精 易方达量化策略精选混 合计 选混合A 合C 易方达基金管理有限 - 93,218.38 93,218.38 公司 中国建设银行 - 7,504.23 7,504.23 广发证券 - 105.15 105.15 合计 - 100,827.76 100,827.76 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，按 前一日 C 类基金资产净值的 0.50%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送 销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达量化策略精选混合 A 份额单位：份 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占 基金份额 占基金总份额的 基金份额 基金总份额的比例 比例 易方达资产管理有 49,999,000.00 76.2345% 49,999,000.00 73.8240% 限公司 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。 易方达量化策略精选混合 C 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 5,456,521.35 12,708.61 7,949,312.50 29,580.12 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券股 301376 致欧科技 新股网下 1,677 41,354.82 份有限公司 发行 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 易方达量化策略精选混合 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达量化策略精选混合 C 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 60103 永兴 2024-0 新股 2,592. 2,553. 3 股份 1-11 6 个月 流通 16.20 15.96 160 00 60 - 受限 60308 北自 2024-0 新股 1,106. 1,533. 2 科技 1-23 6 个月 流通 21.28 29.49 52 56 48 - 受限 60331 西典 2024-0 新股 1,247. 1,090. 2 新能 1-04 6 个月 流通 29.02 25.36 43 86 48 - 受限 60332 博隆 2024-0 新股 1,376. 1,293. 5 技术 1-03 6 个月 流通 72.46 68.06 19 74 14 - 受限 60334 星德 2024-0 新股 1,285. 1,518. 4 胜 3-13 6 个月 流通 19.18 22.66 67 06 22 - 受限 60337 盛景 2024-0 新股 1,259. 1,283. 5 微 1-17 6 个月 流通 38.18 38.90 33 94 70 - 受限 68853 欧莱 2024-0 新股 3,302. 5,538. 0 新材 4-29 6 个月 流通 9.60 16.10 344 40 40 - 受限 68858 上海 2024-0 新股 3,761. 2,637. 4 合晶 2-01 6 个月 流通 22.66 15.89 166 56 74 - 受限 68869 灿芯 2024-0 新股 2,561. 5,483. 1 股份 4-02 6 个月 流通 19.86 42.51 129 94 79 - 受限 68869 达梦 2024-0 新股 3,391. 6,822. 2 数据 6-04 6 个月 流通 86.96 174.93 39 44 27 - 受限 68869 中创 2024-0 新股 2,444. 3,438. 5 股份 3-06 6 个月 流通 22.43 31.55 109 87 95 - 受限 68870 成都 2024-0 新股 3,279. 3,927. 9 华微 1-31 6 个月 流通 15.69 18.79 209 21 11 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在 交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2023 年 12 月 31 日：0.08%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 86,704.51 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 86,704.51 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024年6月30日 2023年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2024 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受 限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比 例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金 资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024年 6月 30日 资产 货币资金 5,456,521.35 - - - 5,456,521.35 结算备付金 839,946.64 - - - 839,946.64 存出保证金 25,699.48 - - - 25,699.48 交易性金融资产 - - - 90,333,735.43 90,333,735.43 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 8,500,000.00 - - - 8,500,000.00 产 应收清算款 - - - 502,541.58 502,541.58 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 14,852.64 14,852.64 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 14,822,167.47 - - 90,851,129.65 105,673,297.1 2 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 260.18 260.18 应付管理人报酬 - - - 106,017.04 106,017.04 应付托管费 - - - 17,669.54 17,669.54 应付销售服务费 - - - 10,979.49 10,979.49 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 180,613.79 180,613.79 负债总计 - - - 315,540.04 315,540.04 利率敏感度缺口 14,822,167.47 - - 90,535,589.61 105,357,757.0 8 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 6,233,507.97 - - - 6,233,507.97 结算备付金 894,892.10 - - - 894,892.10 存出保证金 22,799.64 - - - 22,799.64 交易性金融资产 - 67,003.09 19,701.42 107,051,359.38 107,138,063.8 9 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 118,322.22 118,322.22 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 105,976.26 105,976.26 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 7,151,199.71 67,003.09 107,275,657.86 114,513,562.0 19,701.42 8 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 102,350.74 102,350.74 应付赎回款 - - - 111,723.03 111,723.03 应付管理人报酬 - - - 115,266.52 115,266.52 应付托管费 - - - 19,211.09 19,211.09 应付销售服务费 - - - 13,163.67 13,163.67 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 0.07 0.07 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 219,828.41 219,828.41 负债总计 - - - 581,543.53 581,543.53 利率敏感度缺口 7,151,199.71 113,932,018.5 67,003.09 19,701.42 106,694,114.33 5 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 90,333,735.43 85.74 107,051,359.38 93.96 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 90,333,735.43 85.74 107,051,359.38 93.96 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 7,801,525.82 7,851,328.78 2.业绩比较基准下降 5% -7,801,525.82 -7,851,328.78 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 90,296,614.55 第二层次 - 第三层次 37,120.88 合计 90,333,735.43 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 90,333,735.43 85.48 其中：股票 90,333,735.43 85.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,500,000.00 8.04 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 6,296,467.99 5.96 8 其他各项资产 543,093.70 0.51 9 合计 105,673,297.12 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 2,886,020.00 2.74 B 采矿业 8,385,029.00 7.96 C 制造业 61,554,302.57 58.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,970,760.00 4.72 E 建筑业 809,978.00 0.77 F 批发和零售业 590,394.00 0.56 G 交通运输、仓储和邮政业 1,338,836.00 1.27 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,217,192.09 3.05 J 金融业 4,076,985.30 3.87 K 房地产业 272,988.00 0.26 L 租赁和商务服务业 290,663.00 0.28 M 科学研究和技术服务业 519,266.77 0.49 N 水利、环境和公共设施管理业 597,355.70 0.57 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 86,240.00 0.08 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 567,679.00 0.54 S 综合 170,046.00 0.16 合计 90,333,735.43 85.74 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例(％) 1 300750 宁德时代 7,760 1,397,032.80 1.33 2 002432 九安医疗 30,300 1,228,362.00 1.17 3 600519 贵州茅台 800 1,173,912.00 1.11 4 601600 中国铝业 136,900 1,044,547.00 0.99 5 300979 华利集团 17,100 1,040,535.00 0.99 6 300498 温氏股份 49,100 973,162.00 0.92 7 601899 紫金矿业 51,800 910,126.00 0.86 8 002475 立讯精密 21,000 825,510.00 0.78 9 601857 中国石油 79,300 818,376.00 0.78 10 601666 平煤股份 69,500 778,400.00 0.74 11 002463 沪电股份 20,000 730,000.00 0.69 12 600938 中国海油 20,700 683,100.00 0.65 13 603993 洛阳钼业 77,900 662,150.00 0.63 14 603477 巨星农牧 22,500 645,750.00 0.61 15 300677 英科医疗 22,200 595,182.00 0.56 16 600011 华能国际 55,500 533,910.00 0.51 17 600690 海尔智家 18,700 530,706.00 0.50 18 601058 赛轮轮胎 37,700 527,800.00 0.50 19 000933 神火股份 25,900 523,957.00 0.50 20 605296 神农集团 14,800 520,220.00 0.49 21 601825 沪农商行 77,400 520,128.00 0.49 22 600985 淮北矿业 30,900 517,266.00 0.49 23 600027 华电国际 73,800 512,172.00 0.49 24 600546 山煤国际 34,700 507,314.00 0.48 25 600975 新五丰 71,200 503,384.00 0.48 26 000568 泸州老窖 3,500 502,215.00 0.48 27 001286 陕西能源 43,400 500,402.00 0.47 28 000001 平安银行 49,300 500,395.00 0.47 29 000983 山西焦煤 47,600 490,756.00 0.47 30 601668 中国建筑 91,500 485,865.00 0.46 31 000937 冀中能源 71,700 480,390.00 0.46 32 002371 北方华创 1,500 479,835.00 0.46 33 600642 申能股份 53,700 474,171.00 0.45 34 600497 驰宏锌锗 85,800 458,172.00 0.43 35 600219 南山铝业 119,600 455,676.00 0.43 36 601138 工业富联 16,400 449,360.00 0.43 37 002601 龙佰集团 23,800 441,966.00 0.42 38 002966 苏州银行 58,500 438,750.00 0.42 39 000725 京东方 A 104,300 426,587.00 0.40 40 300274 阳光电源 6,860 425,525.80 0.40 41 000690 宝新能源 83,400 425,340.00 0.40 42 601717 郑煤机 28,400 420,320.00 0.40 43 301109 军信股份 27,900 417,105.00 0.40 44 600809 山西汾酒 1,900 400,672.00 0.38 45 603551 奥普科技 40,100 392,980.00 0.37 46 605377 华旺科技 29,560 391,670.00 0.37 47 002273 水晶光电 23,000 390,540.00 0.37 48 300049 福瑞股份 7,500 377,550.00 0.36 49 002984 森麒麟 14,800 356,532.00 0.34 50 002823 凯中精密 28,500 347,700.00 0.33 51 301004 嘉益股份 3,800 345,800.00 0.33 52 688008 澜起科技 5,785 330,670.60 0.31 53 600547 山东黄金 12,000 328,560.00 0.31 54 600887 伊利股份 12,700 328,168.00 0.31 55 600000 浦发银行 39,500 325,085.00 0.31 56 300743 天地数码 24,000 324,960.00 0.31 57 601963 重庆银行 41,800 323,950.00 0.31 58 002807 江阴银行 85,400 321,958.00 0.31 59 000858 五粮液 2,494 319,331.76 0.30 60 002001 新和成 16,600 318,720.00 0.30 61 603198 迎驾贡酒 5,500 316,250.00 0.30 62 000333 美的集团 4,900 316,050.00 0.30 63 002100 天康生物 45,600 316,008.00 0.30 64 601500 通用股份 58,500 312,390.00 0.30 65 002106 莱宝高科 28,500 310,650.00 0.29 66 002567 唐人神 57,700 309,272.00 0.29 67 300879 大叶股份 23,100 309,078.00 0.29 68 603583 捷昌驱动 15,000 305,700.00 0.29 69 688510 航亚科技 16,575 305,145.75 0.29 70 002139 拓邦股份 28,700 304,794.00 0.29 71 301327 华宝新能 5,300 303,690.00 0.29 72 002840 华统股份 18,200 301,938.00 0.29 73 001206 依依股份 23,000 299,460.00 0.28 74 300403 汉宇集团 43,800 299,154.00 0.28 75 603236 移远通信 6,400 299,072.00 0.28 76 603501 韦尔股份 3,005 298,606.85 0.28 77 300577 开润股份 14,300 297,869.00 0.28 78 688169 石头科技 754 296,020.40 0.28 79 688767 博拓生物 11,568 290,009.76 0.28 80 000400 许继电气 8,400 289,044.00 0.27 81 300636 同和药业 28,000 284,760.00 0.27 82 002399 海普瑞 32,500 281,775.00 0.27 83 600521 华海药业 16,500 281,325.00 0.27 84 301193 家联科技 17,300 276,108.00 0.26 85 600098 广州发展 42,100 269,440.00 0.26 86 600023 浙能电力 36,400 258,804.00 0.25 87 600160 巨化股份 10,600 255,778.00 0.24 88 688018 乐鑫科技 2,572 253,804.96 0.24 89 002156 通富微电 11,300 253,007.00 0.24 90 000651 格力电器 6,400 251,008.00 0.24 91 600183 生益科技 11,700 246,402.00 0.23 92 601918 新集能源 25,100 244,725.00 0.23 93 600578 京能电力 75,400 244,296.00 0.23 94 688019 安集科技 1,923 241,913.40 0.23 95 603228 景旺电子 7,600 241,680.00 0.23 96 002608 江苏国信 31,000 240,250.00 0.23 97 600863 内蒙华电 51,600 239,424.00 0.23 98 300705 九典制药 8,940 239,055.60 0.23 99 600502 安徽建工 55,500 238,650.00 0.23 100 600021 上海电力 24,000 237,360.00 0.23 101 601328 交通银行 31,500 235,305.00 0.22 102 603727 博迈科 17,700 232,932.00 0.22 103 000596 古井贡酒 1,100 232,177.00 0.22 104 000027 深圳能源 31,700 231,410.00 0.22 105 002444 巨星科技 9,300 229,710.00 0.22 106 601128 常熟银行 30,290 229,295.30 0.22 107 601989 中国重工 45,700 225,301.00 0.21 108 600926 杭州银行 17,200 224,460.00 0.21 109 000876 新希望 24,400 223,016.00 0.21 110 300181 佐力药业 14,700 222,264.00 0.21 111 300054 鼎龙股份 9,700 219,996.00 0.21 112 300251 光线传媒 26,100 219,501.00 0.21 113 600893 航发动力 6,000 219,300.00 0.21 114 600153 建发股份 24,500 218,785.00 0.21 115 600285 羚锐制药 9,000 217,890.00 0.21 116 300761 立华股份 9,600 217,344.00 0.21 117 300628 亿联网络 5,900 216,943.00 0.21 118 000039 中集集团 23,400 216,684.00 0.21 119 300857 协创数据 3,800 216,600.00 0.21 120 603806 福斯特 14,700 216,090.00 0.21 121 600114 东睦股份 14,800 212,972.00 0.20 122 002532 天山铝业 25,900 210,049.00 0.20 123 003000 劲仔食品 17,400 209,670.00 0.20 124 002948 青岛银行 61,300 206,581.00 0.20 125 605555 德昌股份 11,100 206,571.00 0.20 126 600872 中炬高新 9,100 206,479.00 0.20 127 600176 中国巨石 18,600 205,530.00 0.20 128 300017 网宿科技 25,800 203,820.00 0.19 129 300760 迈瑞医疗 700 203,637.00 0.19 130 603486 科沃斯 4,300 202,874.00 0.19 131 601865 福莱特 10,000 201,000.00 0.19 132 002154 报喜鸟 36,900 200,736.00 0.19 133 002557 洽洽食品 7,100 200,149.00 0.19 134 300673 佩蒂股份 15,100 198,112.00 0.19 135 601601 中国太保 7,100 197,806.00 0.19 136 688208 道通科技 8,171 197,247.94 0.19 137 688117 圣诺生物 8,020 196,810.80 0.19 138 002315 焦点科技 7,300 196,808.00 0.19 139 600282 南钢股份 39,500 196,710.00 0.19 140 002928 华夏航空 31,000 196,540.00 0.19 141 000975 银泰黄金 12,000 195,480.00 0.19 142 605333 沪光股份 7,000 194,950.00 0.19 143 601001 晋控煤业 11,800 194,936.00 0.19 144 601633 长城汽车 7,700 194,810.00 0.18 145 601333 广深铁路 60,100 194,724.00 0.18 146 688484 南芯科技 5,225 193,847.50 0.18 147 002558 巨人网络 20,500 193,520.00 0.18 148 600038 中直股份 4,700 193,217.00 0.18 149 600346 恒力石化 13,800 192,510.00 0.18 150 603368 柳药集团 11,000 192,500.00 0.18 151 601816 京沪高铁 35,700 191,709.00 0.18 152 002540 亚太科技 36,200 191,498.00 0.18 153 603558 健盛集团 19,200 191,040.00 0.18 154 688578 艾力斯 2,987 190,391.38 0.18 155 000915 华特达因 6,300 190,008.00 0.18 156 688516 奥特维 4,538 189,733.78 0.18 157 601991 大唐发电 63,000 189,630.00 0.18 158 603711 香飘飘 13,600 188,360.00 0.18 159 600256 广汇能源 28,000 187,600.00 0.18 160 688108 赛诺医疗 20,951 187,301.94 0.18 161 003021 兆威机电 4,020 185,523.00 0.18 162 688155 先惠技术 4,682 185,126.28 0.18 163 300207 欣旺达 12,200 185,074.00 0.18 164 688093 世华科技 10,172 184,825.24 0.18 165 300783 三只松鼠 8,400 183,708.00 0.17 166 002296 辉煌科技 17,800 183,518.00 0.17 167 301498 乖宝宠物 3,400 182,920.00 0.17 168 000860 顺鑫农业 10,900 182,466.00 0.17 169 688234 天岳先进 3,882 182,143.44 0.17 170 688517 金冠电气 13,010 181,879.80 0.17 171 002773 康弘药业 8,400 181,860.00 0.17 172 605166 聚合顺 17,300 181,477.00 0.17 173 603496 恒为科技 7,400 180,930.00 0.17 174 603726 朗迪集团 13,500 180,900.00 0.17 175 002897 意华股份 4,800 180,768.00 0.17 176 300396 迪瑞医疗 8,900 180,759.00 0.17 177 300482 万孚生物 7,400 180,560.00 0.17 178 601665 齐鲁银行 36,700 180,197.00 0.17 179 600362 江西铜业 7,600 179,968.00 0.17 180 600480 凌云股份 18,300 179,889.00 0.17 181 688798 艾为电子 3,174 179,711.88 0.17 182 002019 亿帆医药 14,500 179,220.00 0.17 183 301199 迈赫股份 7,400 178,932.00 0.17 184 688253 英诺特 4,694 178,888.34 0.17 185 002073 软控股份 24,200 178,838.00 0.17 186 605111 新洁能 5,840 178,645.60 0.17 187 001207 联科科技 12,300 178,596.00 0.17 188 300589 江龙船艇 15,000 178,200.00 0.17 189 688685 迈信林 7,284 178,093.80 0.17 190 002026 山东威达 21,400 177,620.00 0.17 191 300872 天阳科技 13,400 177,550.00 0.17 192 301285 鸿日达 6,800 177,412.00 0.17 193 688226 威腾电气 10,140 177,247.20 0.17 194 600276 恒瑞医药 4,600 176,916.00 0.17 195 002267 陕天然气 23,400 176,904.00 0.17 196 002215 诺普信 23,700 176,565.00 0.17 197 688401 路维光电 6,736 176,483.20 0.17 198 300916 朗特智能 7,000 176,260.00 0.17 199 603809 豪能股份 21,796 176,111.68 0.17 200 601528 瑞丰银行 37,200 175,584.00 0.17 201 300790 宇瞳光学 13,000 175,500.00 0.17 202 688581 安杰思 3,584 175,365.12 0.17 203 603269 海鸥股份 17,840 175,188.80 0.17 204 000703 恒逸石化 24,700 175,123.00 0.17 205 300634 彩讯股份 10,400 175,032.00 0.17 206 300170 汉得信息 28,500 174,990.00 0.17 207 300428 立中集团 9,400 174,746.00 0.17 208 002979 雷赛智能 9,600 174,720.00 0.17 209 603039 泛微网络 5,500 174,680.00 0.17 210 603103 横店影视 12,600 174,384.00 0.17 211 000758 中色股份 34,300 174,244.00 0.17 212 688690 纳微科技 10,031 174,238.47 0.17 213 688150 莱特光电 8,972 174,056.80 0.17 214 603220 中贝通信 6,400 173,824.00 0.16 215 600158 中体产业 22,600 173,794.00 0.16 216 300950 德固特 11,400 173,736.00 0.16 217 300424 航新科技 14,200 173,666.00 0.16 218 300660 江苏雷利 6,800 173,536.00 0.16 219 001213 中铁特货 43,900 173,405.00 0.16 220 000990 诚志股份 23,300 173,352.00 0.16 221 300307 慈星股份 29,100 173,145.00 0.16 222 688528 秦川物联 21,623 172,767.77 0.16 223 603239 浙江仙通 12,600 172,746.00 0.16 224 300249 依米康 26,600 172,368.00 0.16 225 000788 北大医药 34,500 172,155.00 0.16 226 002461 珠江啤酒 23,200 172,144.00 0.16 227 605389 长龄液压 8,200 172,118.00 0.16 228 600727 鲁北化工 27,300 171,990.00 0.16 229 301028 东亚机械 19,600 171,892.00 0.16 230 601700 风范股份 39,100 171,649.00 0.16 231 000544 中原环保 21,800 171,566.00 0.16 232 000797 中国武夷 73,600 171,488.00 0.16 233 002340 格林美 26,900 171,353.00 0.16 234 605018 长华集团 18,900 171,234.00 0.16 235 000710 贝瑞基因 23,800 170,884.00 0.16 236 002423 中粮资本 22,800 170,772.00 0.16 237 603976 正川股份 12,100 170,731.00 0.16 238 600315 上海家化 9,600 170,688.00 0.16 239 002165 红宝丽 51,700 170,610.00 0.16 240 688267 中触媒 8,587 170,537.82 0.16 241 603516 淳中科技 5,400 170,478.00 0.16 242 688678 福立旺 15,722 170,269.26 0.16 243 688616 西力科技 15,001 170,111.34 0.16 244 000532 华金资本 14,100 170,046.00 0.16 245 301301 川宁生物 13,300 169,974.00 0.16 246 300915 海融科技 6,500 169,910.00 0.16 247 605507 国邦医药 10,200 169,830.00 0.16 248 603693 江苏新能 14,600 169,652.00 0.16 249 300492 华图山鼎 1,800 169,560.00 0.16 250 301081 严牌股份 22,600 169,500.00 0.16 251 603535 嘉诚国际 10,500 169,470.00 0.16 252 300432 富临精工 26,300 169,372.00 0.16 253 300708 聚灿光电 18,800 169,200.00 0.16 254 002237 恒邦股份 14,700 169,197.00 0.16 255 688136 科兴制药 10,092 169,141.92 0.16 256 688183 生益电子 8,726 169,109.88 0.16 257 688222 成都先导 14,899 169,103.65 0.16 258 300758 七彩化学 15,700 168,775.00 0.16 259 603380 易德龙 8,400 168,672.00 0.16 260 603055 台华新材 16,600 168,158.00 0.16 261 300885 海昌新材 18,900 168,021.00 0.16 262 601566 九牧王 19,900 167,558.00 0.16 263 000930 中粮科技 33,300 167,499.00 0.16 264 002988 豪美新材 10,900 167,315.00 0.16 265 002534 西子洁能 16,700 167,167.00 0.16 266 300707 威唐工业 13,500 167,130.00 0.16 267 000913 钱江摩托 10,600 167,056.00 0.16 268 600711 盛屯矿业 45,300 166,251.00 0.16 269 002752 昇兴股份 32,800 165,968.00 0.16 270 688138 清溢光电 7,697 165,485.50 0.16 271 688480 赛恩斯 5,935 165,349.10 0.16 272 002035 华帝股份 26,300 163,849.00 0.16 273 300842 帝科股份 4,200 162,960.00 0.15 274 603201 常润股份 6,700 162,140.00 0.15 275 600575 淮河能源 41,600 161,824.00 0.15 276 000338 潍柴动力 9,800 159,152.00 0.15 276 300002 神州泰岳 19,600 159,152.00 0.15 278 688233 神工股份 8,244 158,861.88 0.15 279 688188 柏楚电子 858 158,343.90 0.15 280 301061 匠心家居 3,360 157,785.60 0.15 281 605499 东鹏饮料 700 151,025.00 0.14 282 300661 圣邦股份 1,800 149,004.00 0.14 283 603337 杰克股份 5,600 147,392.00 0.14 284 301299 卓创资讯 3,500 147,000.00 0.14 285 002050 三花智控 7,500 143,100.00 0.14 286 002947 恒铭达 4,000 140,800.00 0.13 287 301503 智迪科技 4,200 139,524.00 0.13 288 605116 奥锐特 5,500 137,665.00 0.13 289 688036 传音控股 1,744 133,485.76 0.13 290 603507 振江股份 4,000 131,280.00 0.12 291 601975 招商南油 36,300 130,317.00 0.12 292 300433 蓝思科技 7,100 129,575.00 0.12 293 600941 中国移动 1,200 129,000.00 0.12 294 603408 建霖家居 9,700 127,943.00 0.12 295 603617 君禾股份 21,500 126,850.00 0.12 296 603992 松霖科技 6,800 125,052.00 0.12 297 300968 格林精密 13,500 125,010.00 0.12 298 688012 中微公司 880 124,308.80 0.12 299 002635 安洁科技 8,000 123,520.00 0.12 300 301171 易点天下 8,400 123,480.00 0.12 301 300886 华业香料 7,500 123,150.00 0.12 302 002884 凌霄泵业 6,400 122,880.00 0.12 303 600933 爱柯迪 8,300 122,757.00 0.12 304 300120 经纬辉开 23,600 122,484.00 0.12 305 603580 艾艾精工 6,400 121,792.00 0.12 306 300907 康平科技 6,400 121,536.00 0.12 307 603730 岱美股份 12,200 121,268.00 0.12 308 600278 东方创业 22,500 120,825.00 0.11 309 000923 河钢资源 7,000 120,540.00 0.11 310 688210 统联精密 5,433 120,340.95 0.11 311 600299 安迪苏 12,400 120,280.00 0.11 312 603277 银都股份 4,000 120,160.00 0.11 313 000887 中鼎股份 9,800 119,952.00 0.11 314 600426 华鲁恒升 4,500 119,880.00 0.11 315 301298 东利机械 9,400 119,850.00 0.11 316 002083 孚日股份 28,300 119,709.00 0.11 317 002166 莱茵生物 17,500 119,700.00 0.11 318 603238 诺邦股份 12,000 119,520.00 0.11 319 002365 永安药业 16,500 119,130.00 0.11 320 002970 锐明技术 3,300 118,899.00 0.11 321 600439 瑞贝卡 55,300 118,895.00 0.11 322 603221 爱丽家居 13,400 118,858.00 0.11 323 600699 均胜电子 8,000 118,560.00 0.11 324 600150 中国船舶 2,900 118,059.00 0.11 325 603089 正裕工业 14,100 117,876.00 0.11 326 603235 天新药业 4,900 117,747.00 0.11 327 688087 英科再生 4,541 117,521.08 0.11 328 605376 博迁新材 5,200 117,364.00 0.11 329 301260 格力博 8,600 117,132.00 0.11 330 002536 飞龙股份 12,300 117,096.00 0.11 331 605080 浙江自然 7,400 117,068.00 0.11 332 300562 乐心医疗 13,100 116,721.00 0.11 333 603005 晶方科技 5,700 116,166.00 0.11 334 000921 海信家电 3,600 116,064.00 0.11 335 301206 三元生物 4,700 115,526.00 0.11 336 301219 腾远钴业 3,000 114,780.00 0.11 337 688550 瑞联新材 4,937 114,489.03 0.11 338 603733 仙鹤股份 6,500 114,270.00 0.11 339 688055 龙腾光电 36,023 114,192.91 0.11 340 002326 永太科技 14,600 114,172.00 0.11 341 603219 富佳股份 7,700 113,652.00 0.11 342 002311 海大集团 2,400 112,920.00 0.11 343 000807 云铝股份 8,000 108,080.00 0.10 344 600066 宇通客车 4,100 105,780.00 0.10 345 002078 太阳纸业 7,500 104,625.00 0.10 346 002422 科伦药业 3,400 103,122.00 0.10 347 601225 陕西煤业 4,000 103,080.00 0.10 348 002997 瑞鹄模具 3,200 102,304.00 0.10 349 000100 TCL 科技 23,600 101,952.00 0.10 350 688363 华熙生物 1,773 100,298.61 0.10 351 688111 金山办公 440 100,100.00 0.10 352 603606 东方电缆 2,000 97,620.00 0.09 353 300976 达瑞电子 2,100 96,285.00 0.09 354 600262 北方股份 5,800 95,294.00 0.09 355 000926 福星股份 30,000 95,100.00 0.09 356 000977 浪潮信息 2,600 94,562.00 0.09 357 000423 东阿阿胶 1,500 93,900.00 0.09 358 688120 华海清科 493 93,462.94 0.09 359 688506 百利天恒 504 91,425.60 0.09 360 603365 水星家纺 5,700 89,205.00 0.08 361 002697 红旗连锁 19,200 88,896.00 0.08 362 603605 珀莱雅 800 88,792.00 0.08 363 300573 兴齐眼药 540 88,560.00 0.08 364 002975 博杰股份 2,900 86,652.00 0.08 365 000526 学大教育 1,400 86,240.00 0.08 366 603379 三美股份 2,200 86,108.00 0.08 367 601068 中铝国际 20,300 85,463.00 0.08 368 300014 亿纬锂能 2,100 83,832.00 0.08 369 688072 拓荆科技 693 83,236.23 0.08 370 003006 百亚股份 3,500 82,950.00 0.08 371 002318 久立特材 3,500 81,655.00 0.08 372 600660 福耀玻璃 1,700 81,430.00 0.08 373 300679 电连技术 2,000 80,460.00 0.08 374 300529 健帆生物 2,900 78,909.00 0.07 375 600566 济川药业 2,300 72,933.00 0.07 376 000786 北新建材 2,400 71,184.00 0.07 377 688076 诺泰生物 902 70,608.56 0.07 378 601567 三星医疗 2,000 70,000.00 0.07 379 603369 今世缘 1,500 69,300.00 0.07 380 688789 宏华数科 640 68,992.00 0.07 381 300308 中际旭创 500 68,940.00 0.07 382 002850 科达利 900 68,742.00 0.07 383 601728 中国电信 11,100 68,265.00 0.06 384 002027 分众传媒 11,000 66,660.00 0.06 385 002380 科远智慧 3,500 64,050.00 0.06 386 600026 中远海能 4,100 64,001.00 0.06 387 600489 中金黄金 4,300 63,640.00 0.06 388 300502 新易盛 600 63,330.00 0.06 389 603596 伯特利 1,620 63,018.00 0.06 390 600761 安徽合力 2,900 62,756.00 0.06 391 300394 天孚通信 700 61,894.00 0.06 392 603345 安井食品 800 59,448.00 0.06 393 688408 中信博 613 56,445.04 0.05 394 000999 华润三九 1,290 54,928.20 0.05 395 688766 普冉股份 467 45,378.39 0.04 396 603786 科博达 700 44,905.00 0.04 397 688256 寒武纪 216 42,912.72 0.04 398 600132 重庆啤酒 700 42,490.00 0.04 399 600436 片仔癀 200 41,434.00 0.04 400 600900 长江电力 1,400 40,488.00 0.04 401 688543 国科军工 892 36,634.44 0.03 402 002837 英维克 1,700 36,363.00 0.03 403 000598 兴蓉环境 4,700 35,344.00 0.03 404 300870 欧陆通 800 34,704.00 0.03 405 603871 嘉友国际 1,900 33,611.00 0.03 406 002155 湖南黄金 1,800 32,580.00 0.03 407 300724 捷佳伟创 600 32,406.00 0.03 408 688187 时代电气 610 30,121.80 0.03 409 301308 江波龙 300 28,422.00 0.03 410 002415 海康威视 900 27,819.00 0.03 411 001309 德明利 310 26,784.00 0.03 412 002906 华阳集团 1,000 26,760.00 0.03 413 002714 牧原股份 600 26,160.00 0.02 414 002594 比亚迪 100 25,025.00 0.02 415 600309 万华化学 300 24,258.00 0.02 416 688525 佰维存储 370 23,735.50 0.02 417 601919 中远海控 1,500 23,235.00 0.02 418 605305 中际联合 900 23,211.00 0.02 419 603658 安图生物 500 23,035.00 0.02 420 000550 江铃汽车 1,000 21,710.00 0.02 421 002128 电投能源 1,000 21,100.00 0.02 422 600036 招商银行 600 20,514.00 0.02 423 688300 联瑞新材 400 19,240.00 0.02 424 688289 圣湘生物 1,027 18,054.66 0.02 425 688336 三生国健 814 16,564.90 0.02 426 688016 心脉医疗 168 16,472.40 0.02 427 000625 长安汽车 1,200 16,116.00 0.02 428 601689 拓普集团 300 16,083.00 0.02 429 601985 中国核电 1,500 15,990.00 0.02 430 601088 中国神华 300 13,311.00 0.01 431 603568 伟明环保 600 12,348.00 0.01 432 688361 中科飞测 223 10,547.90 0.01 433 000830 鲁西化工 900 10,431.00 0.01 434 603259 药明康德 248 9,719.12 0.01 435 603986 兆易创新 100 9,562.00 0.01 436 002920 德赛西威 100 8,709.00 0.01 437 688065 凯赛生物 174 7,897.86 0.01 438 605117 德业股份 100 7,434.00 0.01 439 301012 扬电科技 300 7,428.00 0.01 440 688692 达梦数据 39 6,822.27 0.01 441 002028 思源电气 100 6,690.00 0.01 442 000878 云南铜业 500 6,230.00 0.01 443 600048 保利发展 700 6,132.00 0.01 444 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.01 445 688691 灿芯股份 129 5,483.79 0.01 446 300781 因赛集团 100 5,218.00 0.00 447 688548 广钢气体 536 4,893.68 0.00 448 301050 雷电微力 100 4,816.00 0.00 449 301099 雅创电子 100 4,465.00 0.00 450 001301 尚太科技 100 4,322.00 0.00 451 000883 湖北能源 700 4,207.00 0.00 452 002008 大族激光 200 4,160.00 0.00 453 688582 芯动联科 147 4,139.52 0.00 454 600760 中航沈飞 100 4,010.00 0.00 455 688709 成都华微 209 3,927.11 0.00 456 688648 中邮科技 179 3,909.36 0.00 457 301121 紫建电子 100 3,693.00 0.00 458 688695 中创股份 109 3,438.95 0.00 459 601229 上海银行 400 2,904.00 0.00 460 000063 中兴通讯 100 2,797.00 0.00 461 688584 上海合晶 166 2,637.74 0.00 462 601033 永兴股份 160 2,553.60 0.00 463 300444 双杰电气 400 2,540.00 0.00 464 002142 宁波银行 100 2,206.00 0.00 465 001234 泰慕士 100 1,699.00 0.00 466 603082 北自科技 52 1,533.48 0.00 467 603344 星德胜 67 1,518.22 0.00 468 603325 博隆技术 19 1,293.14 0.00 469 603375 盛景微 33 1,283.70 0.00 470 002009 天奇股份 100 1,134.00 0.00 471 002961 瑞达期货 100 1,095.00 0.00 472 603312 西典新能 43 1,090.48 0.00 473 000517 荣安地产 100 268.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300308 中际旭创 3,232,379.98 2.84 2 002432 九安医疗 2,946,335.00 2.59 3 000568 泸州老窖 2,536,283.00 2.23 4 600938 中国海油 2,227,969.00 1.96 5 600519 贵州茅台 2,178,315.00 1.91 6 300529 健帆生物 1,840,736.00 1.62 7 300760 迈瑞医疗 1,800,928.00 1.58 8 600276 恒瑞医药 1,794,975.00 1.58 9 300979 华利集团 1,793,153.00 1.57 10 601138 工业富联 1,740,476.66 1.53 11 300502 新易盛 1,707,100.00 1.50 12 601666 平煤股份 1,706,517.00 1.50 13 300750 宁德时代 1,449,955.00 1.27 14 002966 苏州银行 1,418,146.00 1.24 15 300394 天孚通信 1,264,061.20 1.11 16 601857 中国石油 1,197,375.00 1.05 17 601225 陕西煤业 1,189,333.00 1.04 18 603707 健友股份 1,159,201.00 1.02 19 002422 科伦药业 1,153,996.00 1.01 20 601077 渝农商行 1,151,556.00 1.01 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300308 中际旭创 4,494,065.80 3.94 2 600519 贵州茅台 3,359,682.00 2.95 3 000568 泸州老窖 3,319,100.33 2.91 4 600276 恒瑞医药 2,238,987.00 1.97 5 601138 工业富联 2,194,083.21 1.93 6 300502 新易盛 2,138,637.00 1.88 7 300529 健帆生物 1,865,529.00 1.64 8 600938 中国海油 1,730,157.00 1.52 9 300394 天孚通信 1,662,639.60 1.46 10 002432 九安医疗 1,648,013.00 1.45 11 300760 迈瑞医疗 1,615,056.00 1.42 12 300750 宁德时代 1,596,014.00 1.40 13 688235 百济神州 1,481,454.67 1.30 14 688617 惠泰医疗 1,318,042.58 1.16 15 002966 苏州银行 1,285,957.00 1.13 16 601888 中国中免 1,239,822.60 1.09 17 603707 健友股份 1,187,372.00 1.04 18 601077 渝农商行 1,183,832.00 1.04 19 002371 北方华创 1,181,092.00 1.04 20 601225 陕西煤业 1,133,972.00 1.00 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 368,603,077.54 卖出股票收入（成交）总额 384,012,744.63 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，平顶山天安煤业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家矿山安全监察局河南局、河南省工业和信息化厅、平顶山市生态环境局、平顶山市应急管理局、 许昌市应急管理局、宝丰县林业局、襄城县卫生健康委员会、平顶山市新华区市场监督管理局的处罚。天津九安医疗电子股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到天津市药品监督管理局的处罚。中国铝业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到娄烦县消防救援大队、娄烦县应急管理局、清镇市应急管理局、运城市应急管理局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,699.48 2 应收清算款 502,541.58 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 14,852.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 543,093.70 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达量化策略 1,231 53,278.43 49,999,000.00 76.23% 15,586,748.73 23.77% 精选混合 A 易方达量化策略 981 22,665.04 50,041.70 0.23% 22,184,364.03 99.77% 精选混合 C 合计 2,212 39,701.70 50,049,041.70 56.99% 37,771,112.76 43.01% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达量化策略精选混 319,642.70 0.4874% 基金管理人所有从业人 合 A 员持有本基金 易方达量化策略精选混 19,987.87 0.0899% 合 C 合计 339,630.57 0.3867% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 易方达量化策略精选混 0 本公司高级管理人员、基 合 A 金投资和研究部门负责人 易方达量化策略精选混 0 持有本开放式基金 合 C 合计 0 易方达量化策略精选混 0 合 A 本基金基金经理持有本开 易方达量化策略精选混 0 放式基金 合 C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达量化策略精选混合 A 易方达量化策略精选混合 C 基金合同生效日（2017 年 12 月 19 193,032,569.46 229,017,061.52 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 67,727,297.42 26,256,789.49 本报告期基金总申购份额 1,190,333.93 1,092,621.85 减：本报告期基金总赎回份额 3,331,882.62 5,115,005.61 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 65,585,748.73 22,234,405.73 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 财通证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 长江证券 2 454,700.80 0.06% 272.76 0.15% - 东方财富 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 4 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国投证券 3 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华泰证券 2 751,887,200.77 99.94% 177,273.98 99.85% - 华西证券 2 - - - - - 汇丰前海 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 3 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为东北证券股份有限公司、申港证券股份有限公司，新增交易单元的证券公司为广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、汇丰前海证券有限责任公司、万联证券股份有限公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 财通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 104,252.16 100.00% 196,100,0 100.00% - - 00.00 华西证券 - - - - - - 汇丰前海 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于终止北京增财 中国证券报、基金管理人 1 基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售 网站及中国证监会基金 2024-01-13 业务的公告 电子披露网站 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 中国证券报 2024-01-19 4 季度报告提示性公告 3 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年年 中国证券报 2024-03-29 度报告提示性公告 4 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 中国证券报 2024-04-20 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、基金管理人 5 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2024-04-23 电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投资 况 者类 持有基金份额比例达 份额占 别 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比 间区间 机构 1 2024 年 01 月 01 日 49,999,000. 0.00 0.00 49,999,000.0 56.93 ~2024 年 06 月 30 日 00 0 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 2. 《易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4. 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日