易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二五年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 §5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表......12 6.2 利润表......14 6.3 净资产变动表......15 6.4 报表附注......16 §7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......49 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50 7.12 投资组合报告附注......50 §8 基金份额持有人信息 ......51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......51 §9 开放式基金份额变动 ......52 §10 重大事件揭示 ......52 10.1 基金份额持有人大会决议......52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52 10.4 基金投资策略的改变......52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......53 10.8 其他重大事件......55 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......56 §12 备查文件目录 ......57 12.1 备查文件目录......57 12.2 存放地点......57 12.3 查阅方式......57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达量化策略精选混合 基金主代码 002216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 19 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 55,551,439.75 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达量化策略精选混合 易方达量化策略精选混合 A C 下属分级基金的交易代码 002216 002217 报告期末下属分级基金的份额总额 36,847,628.76 份 18,703,810.99 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用量化策略进行投资组合管理，追求基金资产的长期稳健增值。 量化策略是指根据金融市场历史数据，借助量化模型，进行金融市场的分 析、判断和交易的策略。本基金基于不同市场情况，精选多种量化模型进 投资策略 行投资，运用的量化模型包括但不限于量化资产配置模型、多因子量化模 型、行业轮动模型、事件超额收益模型。本基金可选择投资价值高的存托 凭证进行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60% +上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王玉 王小飞 联系电话 020-85102688 021-60637103 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 021-60637228 传真 020-38798812 021-60635778 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 北京市西城区金融大街25号 188号6层 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号 路30号广州银行大厦40-43楼； 院1号楼 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188号6层 邮政编码 510620；519031 100033 法定代表人 吴欣荣 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 银行大厦 40-43 楼；广东省珠海市横琴新区 荣粤道 188 号 6 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达量化策略精选混 易方达量化策略精选混合 合 A C 本期已实现收益 455,725.21 107,511.66 本期利润 2,392,449.69 1,174,170.59 加权平均基金份额本期利润 0.0658 0.0602 本期加权平均净值利润率 4.85% 4.61% 本期基金份额净值增长率 4.91% 4.71% 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 易方达量化策略精选混合 易方达量化策略精选混合 C A 期末可供分配利润 9,677,699.35 4,009,677.61 期末可供分配基金份额利润 0.2626 0.2144 期末基金资产净值 51,931,654.89 25,390,264.61 期末基金份额净值 1.409 1.357 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 易方达量化策略精选混 易方达量化策略精选混合 合 A C 基金份额累计净值增长率 40.90% 35.70% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达量化策略精选混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.45% 0.68% 1.70% 0.34% 1.75% 0.34% 过去三个月 4.22% 1.49% 1.34% 0.64% 2.88% 0.85% 过去六个月 4.91% 1.23% 0.71% 0.60% 4.20% 0.63% 过去一年 16.45% 1.46% 10.93% 0.82% 5.52% 0.64% 过去三年 -23.34% 1.25% -1.00% 0.66% -22.34% 0.59% 自基金合同生 40.90% 1.37% 17.55% 0.74% 23.35% 0.63% 效起至今 易方达量化策略精选混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.35% 0.69% 1.70% 0.34% 1.65% 0.35% 过去三个月 4.06% 1.49% 1.34% 0.64% 2.72% 0.85% 过去六个月 4.71% 1.23% 0.71% 0.60% 4.00% 0.63% 过去一年 15.88% 1.46% 10.93% 0.82% 4.95% 0.64% 过去三年 -24.49% 1.25% -1.00% 0.66% -23.49% 0.59% 自基金合同生 35.70% 1.37% 17.55% 0.74% 18.15% 0.63% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017 年 12 月 19 日至 2025 年 6 月 30 日） 易方达量化策略精选混合 A 易方达量化策略精选混合 C 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 40.90%，同期业绩比较基准收益率为 17.55%；C 类基金份额净值增长率为 35.70%，同期业绩比较基准收益率为 17.55%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资 本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产 管理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产 等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 博士研究生，具有基金从业资格。曾 任汇添富基金管理有限公司数量分 析师，易方达基金管理有限公司量化 本基金的基金经理，易方达沪深300 研究员、基金经理助理、指数与量化 量化增强、易方达 MSCI 中国 A50 投资部总经理助理、指数与量化投资 王 互联互通量化增强、易方达上证科 2022- 部副总经理、指数及增强投资部副总 建 创板 100 增强策略 ETF、易方达高 09-14 - 18 年 经理、量化投资部副总经理，易方达 军 股息量化选股股票发起式的基金经 深证 100ETF 联接、易方达深证 理，量化投资部负责人、量化投资 100ETF、易方达创业板 ETF 联接、 决策委员会委员、投资经理 易方达创业板 ETF、易方达中小板指 数分级、易方达银行分级、易方达生 物分级、易方达重组分级的基金经 理。 黄 2023- 浩 本基金的基金经理，量化研究员 11-09 - 5 年 硕士研究生，具有基金从业资格。 东 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 5 1,664,787,714.37 2021-09-04 王建军 私募资产管理计划 1 15,696,760,496.79 2019-07-25 其他组合 0 0.00 - 合计 6 17,361,548,211.16 - 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 38 次，其中 31 次为指数量化投资组合因投资策略 需要和其他组合发生的反向交易，7 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2025 年上半年，国内经济持续复苏，且结构性亮点突出。制造业 PMI 连续两个月回升， 装备制造业和高技术制造业表现突出；服务业保持扩张态势，消费升级特征显著，上半年非制造业商务活动指数持续运行在荣枯线以上，服务消费成为亮点，新能源汽车、智能家居等升级类消费增速领先。上半年固定资产投资增速承压，但在政策的持续发力下有望逐步企稳。虽然上半年经济运行面临内外部不确定性增大的局面，但新动能培育和结构调整为长期增长奠定了基础；上半年高技术产业增加值增长快速，机器人、人工智能等领域创新成果不断涌现，经济持续向更高质量的增长 转型。 从市场表现来看，2025 年上半年宽基指数整体表现良好，其中上证指数收益率为 2.76%，沪深 300 指数收益率为 0.03%，中证 2000 指数的收益率为 15.24%；从风格维度来看，在宏观经济持续复 苏的背景下，本报告期小盘明显跑赢大盘。 报告期内，我们持续对模型进行了升级迭代，我们针对因子在不同区域的表现差异进行了深入研究，建立了更加有针对性的多因子模型，使得模型更加精细化、均衡化；进一步地实现了模型的多样化，并保持投资策略与偏股混合型基金风格的偏离在可控的范围内，力争为投资者创造稳健且持续的超额回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.409 元，本报告期份额净值增长率为 4.91%，同 期业绩比较基准收益率为 0.71%；C 类基金份额净值为 1.357 元，本报告期份额净值增长率为 4.71%， 同期业绩比较基准收益率为 0.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，宏观经济有望在政策持续发力和新质生产力培育的双重驱动下延续“稳中有进”态势，随着存量政策效能释放和增量政策靠前发力，投资有望在设备更新、城市更新等领域回升，消费潜力将进一步释放，经济高质量发展的韧性将较好对冲外部风险。对于证券市场来说，下半年可能呈现“传统动能修复与新兴动能爆发并存”的特征，在政策鼓励新质生产力和产业升级的背景下，以高端制造、数字经济为代表的成长风格或将表现较好。 展望未来，本基金将继续坚持模型驱动的投资理念，持续迭代投资模型，以在严格的风险控制下获取超越偏股混合型基金的平均收益率为目标，力争为投资者创造稳健且持续的超额回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值程序和技术，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达量化策略精选混合 A:本报告期内未实施利润分配。 易方达量化策略精选混合 C:本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 5,951,683.14 4,363,287.94 结算备付金 539,939.95 1,046,559.45 存出保证金 41,220.54 50,616.24 交易性金融资产 6.4.7.2 70,754,672.60 63,589,827.58 其中：股票投资 70,740,973.39 63,589,827.58 基金投资 - - 债券投资 13,699.21 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 6,999,516.71 应收清算款 1,337,918.42 - 应收股利 - - 应收申购款 104,527.95 48,667.35 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 78,729,962.60 76,098,475.27 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1,089,000.91 1,006.69 应付赎回款 47,519.87 7,652.38 应付管理人报酬 74,524.05 78,722.72 应付托管费 12,420.69 13,120.46 应付销售服务费 10,280.28 11,759.73 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 174,297.30 291,961.28 负债合计 1,408,043.10 404,223.26 净资产： 实收基金 6.4.7.7 55,551,439.75 57,082,828.97 未分配利润 6.4.7.8 21,770,479.75 18,611,423.04 净资产合计 77,321,919.50 75,694,252.01 负债和净资产总计 78,729,962.60 76,098,475.27 注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.409 元，C 类基金份额净值 1.357 元； 基金份额总额 55,551,439.75 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 36,847,628.76份，C 类基金份额总额 18,703,810.99 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 一、营业总收入 4,206,882.89 -325,592.93 1.利息收入 52,285.69 32,240.47 其中：存款利息收入 6.4.7.9 10,767.32 17,093.80 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 41,518.37 15,146.67 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,145,752.10 -212,380.30 其中：股票投资收益 6.4.7.10 442,966.77 -1,575,106.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 4,630.39 15,543.23 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 698,154.94 1,347,182.84 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 3,003,383.41 -150,702.24 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 5,461.69 5,249.14 减：二、营业总支出 640,262.61 913,360.47 1．管理人报酬 444,994.43 652,827.66 2．托管费 74,165.75 108,804.63 3．销售服务费 63,261.97 71,292.11 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 - 0.03 8．其他费用 6.4.7.18 57,840.46 80,436.04 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 3,566,620.28 -1,238,953.40 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,566,620.28 -1,238,953.40 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 3,566,620.28 -1,238,953.40 6.3 净资产变动表 会计主体：易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 57,082,828.97 18,611,423.04 75,694,252.01 产 二、本期期初净资 57,082,828.97 18,611,423.04 75,694,252.01 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -1,531,389.22 3,159,056.71 1,627,667.49 号填列） （一）、综合收益 - 3,566,620.28 3,566,620.28 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -1,531,389.22 -407,563.57 -1,938,952.79 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 5,082,619.17 1,705,919.77 6,788,538.94 款 2.基金赎回 -6,614,008.39 -2,113,483.34 -8,727,491.73 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 55,551,439.75 21,770,479.75 77,321,919.50 产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 93,984,086.91 19,947,931.64 113,932,018.55 产 二、本期期初净资 93,984,086.91 19,947,931.64 113,932,018.55 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -6,163,932.45 -2,410,329.02 -8,574,261.47 号填列） （一）、综合收益 - -1,238,953.40 -1,238,953.40 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -6,163,932.45 -1,171,375.62 -7,335,308.07 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 2,282,955.78 416,884.63 2,699,840.41 款 2.基金赎回 -8,446,888.23 -1,588,260.25 -10,035,148.48 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 87,820,154.46 17,537,602.62 105,357,757.08 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：吴欣荣，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2746 号《关于准予易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和证券基金机构监管部函[2017]1098 号《关于易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年 12 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 422,049,630.98 份基金份额，其 中认购资金利息折合 112,665.58 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金 的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号 《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减 半征收。 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融 业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 5,951,683.14 等于：本金 5,951,094.15 加：应计利息 588.99 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 5,951,683.14 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 68,442,058.97 - 70,740,973.39 2,298,914.42 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 10,800.00 3.24 13,699.21 2,895.97 市场 债券 银 行 间 - - - - 市场 合计 10,800.00 3.24 13,699.21 2,895.97 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 68,452,858.97 3.24 70,754,672.60 2,301,810.39 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 117,269.63 其中：交易所市场 117,269.63 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 57,027.67 合计 174,297.30 6.4.7.7 实收基金 易方达量化策略精选混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 36,610,627.44 36,610,627.44 本期申购 2,022,419.09 2,022,419.09 本期赎回（以“-”号填列） -1,785,417.77 -1,785,417.77 本期末 36,847,628.76 36,847,628.76 易方达量化策略精选混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 20,472,201.53 20,472,201.53 本期申购 3,060,200.08 3,060,200.08 本期赎回（以“-”号填列） -4,828,590.62 -4,828,590.62 本期末 18,703,810.99 18,703,810.99 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 易方达量化策略精选混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,149,792.06 3,393,378.58 12,543,170.64 本期期初 9,149,792.06 3,393,378.58 12,543,170.64 本期利润 455,725.21 1,936,724.48 2,392,449.69 本期基金份额交易产生的 72,182.08 76,223.72 148,405.80 变动数 其中：基金申购款 507,254.01 244,040.52 751,294.53 基金赎回款 -435,071.93 -167,816.80 -602,888.73 本期已分配利润 - - - 本期末 9,677,699.35 5,406,326.78 15,084,026.13 易方达量化策略精选混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,204,937.71 1,863,314.69 6,068,252.40 本期期初 4,204,937.71 1,863,314.69 6,068,252.40 本期利润 107,511.66 1,066,658.93 1,174,170.59 本期基金份额交易产生的 -302,771.76 -253,197.61 -555,969.37 变动数 其中：基金申购款 612,921.26 341,703.98 954,625.24 基金赎回款 -915,693.02 -594,901.59 -1,510,594.61 本期已分配利润 - - - 本期末 4,009,677.61 2,676,776.01 6,686,453.62 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 8,654.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,016.69 其他 96.15 合计 10,767.32 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 442,966.77 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 442,966.77 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 473,454,245.83 减：卖出股票成本总额 472,520,670.37 减：交易费用 490,608.69 买卖股票差价收入 442,966.77 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 4.50 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 4,625.89 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 4,630.39 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 22,328.04 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 17,699.93 成本总额 减：应计利息总额 1.33 减：交易费用 0.89 买卖债券差价收入 4,625.89 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资产生的股利收益 698,154.94 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 698,154.94 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 1.交易性金融资产 3,003,383.41 ——股票投资 3,000,487.44 ——债券投资 2,895.97 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 3,003,383.41 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 基金赎回费收入 5,461.69 合计 5,461.69 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 审计费用 17,356.09 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 银行汇划费 812.22 存托服务费 0.57 合计 57,840.46 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 444,994.43 652,827.66 其中：应支付销售机构的客户维护费 87,462.79 92,606.81 应支付基金管理人的净管理费 357,531.64 560,220.85 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时 联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 74,165.75 108,804.63 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时 联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达量化策略精选混合 易方达量化策略精选混合C 合计 A 易方达基金管理有限 - 7,929.27 7,929.27 公司 中国建设银行 - 5,390.24 5,390.24 广发证券 - 34.85 34.85 合计 - 13,354.36 13,354.36 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达量化策略精选混合 易方达量化策略精选混合C 合计 A 易方达基金管理有限 - 11,339.46 11,339.46 公司 中国建设银行 - 5,460.84 5,460.84 广发证券 - 88.56 88.56 合计 - 16,888.86 16,888.86 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，按 前一日 C 类基金资产净值的 0.50%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送 销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 易方达量化策略精 易方达量化策略精 易方达量化策略精 易方达量化策略精 选混合A 选混合C 选混合A 选混合C 报告期初持有的基 金份额 22,205,773.50 - - - 报告期间申购/买入 总份额 - - - - 报告期间因拆分变 动份额 - - - - 减：报告期间赎回/ - - - - 卖出总份额 报告期末持有的基 金份额 22,205,773.50 - - - 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 60.2638% - - - 注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达量化策略精选混合 A 无。 易方达量化策略精选混合 C 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 5,951,683.14 8,654.48 5,456,521.35 12,708.61 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 易方达量化策略精选混合 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达量化策略精选混合 C 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：债券 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：张) 总额 总额 备注 12325 安克 2025-0 1 个月 新发 3,100. 3,100. 7 转债 6-16 内 流通 100.00 100.01 31 00 20 - （含） 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (股) 成本总额 估值总额 价 68831 仕佳光 2025-06 重大事 38.05 2025-0 39.98 3,497 73,043.15 133,060.85 - 3 子 -30 项停牌 7-11 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2025 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.02%(2024 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 13,699.21 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 13,699.21 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025年6月30日 2024年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2025 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025年 6月 30日 资产 货币资金 5,951,683.14 - - - 5,951,683.14 结算备付金 539,939.95 - - - 539,939.95 存出保证金 41,220.54 - - - 41,220.54 交易性金融资产 - - 13,699.21 70,740,973.39 70,754,672.60 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 1,337,918.42 1,337,918.42 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 104,527.95 104,527.95 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 6,532,843.63 - 13,699.21 72,183,419.76 78,729,962.60 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 1,089,000.91 1,089,000.91 应付赎回款 - - - 47,519.87 47,519.87 应付管理人报酬 - - - 74,524.05 74,524.05 应付托管费 - - - 12,420.69 12,420.69 应付销售服务费 - - - 10,280.28 10,280.28 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 174,297.30 174,297.30 负债总计 - - - 1,408,043.10 1,408,043.1 0 利率敏感度缺口 6,532,843.63 - 13,699.21 70,775,376.66 77,321,919.50 上年度末 2024 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 4,363,287.94 - - - 4,363,287.94 结算备付金 1,046,559.45 - - - 1,046,559.45 存出保证金 50,616.24 - - - 50,616.24 交易性金融资产 - - - 63,589,827.58 63,589,827.58 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 6,999,516.71 - - - 6,999,516.71 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 48,667.35 48,667.35 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 12,459,980.34 - - 63,638,494.93 76,098,475.27 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 1,006.69 1,006.69 应付赎回款 - - - 7,652.38 7,652.38 应付管理人报酬 - - - 78,722.72 78,722.72 应付托管费 - - - 13,120.46 13,120.46 应付销售服务费 - - - 11,759.73 11,759.73 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 291,961.28 291,961.28 负债总计 - - - 404,223.26 404,223.26 利率敏感度缺口 12,459,980.34 - - 63,234,271.67 75,694,252.01 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 70,740,973.39 91.49 63,589,827.58 84.01 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 70,740,973.39 91.49 63,589,827.58 84.01 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 6,137,440.14 6,016,480.94 2.业绩比较基准下降 5% -6,137,440.14 -6,016,480.94 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 6 月 30 日 第一层次 70,618,511.55 第二层次 136,161.05 第三层次 - 合计 70,754,672.60 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 70,740,973.39 89.85 其中：股票 70,740,973.39 89.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,699.21 0.02 其中：债券 13,699.21 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 6,491,623.09 8.25 8 其他各项资产 1,483,666.91 1.88 9 合计 78,729,962.60 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,269,947.00 1.64 B 采矿业 5,812,095.00 7.52 C 制造业 42,831,834.67 55.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,369,610.00 1.77 E 建筑业 636,442.00 0.82 F 批发和零售业 862,383.00 1.12 G 交通运输、仓储和邮政业 1,700,727.00 2.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,138,712.48 6.65 J 金融业 7,742,973.00 10.01 K 房地产业 124,482.00 0.16 L 租赁和商务服务业 891,405.00 1.15 M 科学研究和技术服务业 1,153,892.80 1.49 N 水利、环境和公共设施管理业 224,592.00 0.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 859,762.44 1.11 S 综合 122,115.00 0.16 合计 70,740,973.39 91.49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例(％) 1 300750 宁德时代 5,200 1,311,544.00 1.70 2 601898 中煤能源 99,000 1,083,060.00 1.40 3 601225 陕西煤业 54,600 1,050,504.00 1.36 4 000333 美的集团 12,700 916,940.00 1.19 5 601899 紫金矿业 46,400 904,800.00 1.17 6 600050 中国联通 147,600 788,184.00 1.02 7 002594 比亚迪 2,300 763,393.00 0.99 8 600938 中国海油 29,000 757,190.00 0.98 9 000651 格力电器 15,000 673,800.00 0.87 10 600900 长江电力 21,800 657,052.00 0.85 11 603259 药明康德 7,600 528,580.00 0.68 12 002241 歌尔股份 21,600 503,712.00 0.65 13 688256 寒武纪 813 489,019.50 0.63 14 000725 京东方 A 115,400 460,446.00 0.60 15 600919 江苏银行 37,800 451,332.00 0.58 16 600276 恒瑞医药 8,600 446,340.00 0.58 17 000425 徐工机械 56,800 441,336.00 0.57 18 605499 东鹏饮料 1,400 439,670.00 0.57 19 600519 贵州茅台 300 422,856.00 0.55 20 600031 三一重工 23,200 416,440.00 0.54 21 002475 立讯精密 11,900 412,811.00 0.53 22 600887 伊利股份 14,700 409,836.00 0.53 23 688235 百济神州 1,671 390,412.44 0.50 24 300363 博腾股份 22,600 386,008.00 0.50 25 600188 兖矿能源 31,700 385,789.00 0.50 26 688271 联影医疗 3,019 385,647.06 0.50 27 300759 康龙化成 15,700 385,278.00 0.50 28 600415 小商品城 18,600 384,648.00 0.50 29 688301 奕瑞科技 4,387 384,345.07 0.50 30 601628 中国人寿 9,300 383,067.00 0.50 31 601077 渝农商行 51,900 370,566.00 0.48 32 002911 佛燃能源 36,100 370,386.00 0.48 33 002352 顺丰控股 7,500 365,700.00 0.47 34 600030 中信证券 13,200 364,584.00 0.47 35 601658 邮储银行 66,500 363,755.00 0.47 36 600036 招商银行 7,900 363,005.00 0.47 37 002371 北方华创 800 353,768.00 0.46 38 600809 山西汾酒 2,000 352,780.00 0.46 39 601166 兴业银行 14,600 340,764.00 0.44 40 600000 浦发银行 24,200 335,896.00 0.43 41 601336 新华保险 5,700 333,450.00 0.43 42 601328 交通银行 40,800 326,400.00 0.42 43 300498 温氏股份 19,100 326,228.00 0.42 44 603218 日月股份 25,600 324,864.00 0.42 45 002714 牧原股份 7,700 323,477.00 0.42 46 601319 中国人保 36,700 319,657.00 0.41 47 603477 巨星农牧 15,500 318,990.00 0.41 48 601825 沪农商行 32,600 316,220.00 0.41 49 601229 上海银行 29,600 314,056.00 0.41 50 000538 云南白药 5,600 312,424.00 0.40 51 002384 东山精密 8,100 305,937.00 0.40 52 605296 神农集团 9,800 301,252.00 0.39 53 603288 海天味业 7,700 299,607.00 0.39 54 000963 华东医药 7,400 298,664.00 0.39 55 600941 中国移动 2,600 292,630.00 0.38 56 688608 恒玄科技 833 289,867.34 0.37 57 002736 国信证券 25,100 289,152.00 0.37 58 002311 海大集团 4,800 281,232.00 0.36 59 600377 宁沪高速 18,000 276,120.00 0.36 60 000568 泸州老窖 2,200 249,480.00 0.32 61 300395 菲利华 4,800 245,280.00 0.32 62 000858 五粮液 2,000 237,800.00 0.31 63 000975 山金国际 12,300 232,962.00 0.30 64 688019 安集科技 1,444 219,199.20 0.28 65 688018 乐鑫科技 1,496 218,565.60 0.28 66 688008 澜起科技 2,620 214,840.00 0.28 67 603993 洛阳钼业 25,500 214,710.00 0.28 68 003010 若羽臣 3,540 214,524.00 0.28 69 600183 生益科技 7,100 214,065.00 0.28 70 002027 分众传媒 29,300 213,890.00 0.28 71 600660 福耀玻璃 3,700 210,937.00 0.27 72 688002 睿创微纳 2,996 208,881.12 0.27 73 301498 乖宝宠物 1,900 207,803.00 0.27 74 002230 科大讯飞 4,300 205,884.00 0.27 75 601318 中国平安 3,700 205,276.00 0.27 76 601398 工商银行 27,000 204,930.00 0.27 77 003006 百亚股份 7,300 199,874.00 0.26 78 300972 万辰集团 1,100 198,264.00 0.26 79 002891 中宠股份 3,200 197,984.00 0.26 80 002078 太阳纸业 14,500 195,170.00 0.25 81 601288 农业银行 32,400 190,512.00 0.25 82 002028 思源电气 2,600 189,566.00 0.25 83 603529 爱玛科技 5,500 189,200.00 0.24 84 300454 深信服 2,000 188,360.00 0.24 85 000977 浪潮信息 3,700 188,256.00 0.24 86 300442 润泽科技 3,800 188,214.00 0.24 87 601601 中国太保 5,000 187,550.00 0.24 88 002463 沪电股份 4,400 187,352.00 0.24 89 600988 赤峰黄金 7,300 181,624.00 0.23 90 603444 吉比特 600 181,170.00 0.23 91 603063 禾望电气 5,300 179,458.00 0.23 92 000100 TCL 科技 41,400 179,262.00 0.23 93 300433 蓝思科技 8,000 178,400.00 0.23 94 601088 中国神华 4,400 178,376.00 0.23 95 601881 中国银河 10,400 178,360.00 0.23 96 300888 稳健医疗 4,300 176,730.00 0.23 97 603766 隆鑫通用 13,800 176,088.00 0.23 98 603005 晶方科技 6,200 176,018.00 0.23 99 002625 光启技术 4,400 175,912.00 0.23 100 600999 招商证券 10,000 175,900.00 0.23 101 300627 华测导航 5,000 175,000.00 0.23 102 605589 圣泉集团 6,300 174,825.00 0.23 103 000988 华工科技 3,700 173,937.00 0.22 104 603737 三棵树 4,700 173,195.00 0.22 105 301061 匠心家居 2,230 172,914.20 0.22 106 000001 平安银行 14,300 172,601.00 0.22 107 600547 山东黄金 5,400 172,422.00 0.22 108 600104 上汽集团 10,700 171,735.00 0.22 109 002487 大金重工 5,200 171,080.00 0.22 110 600482 中国动力 7,400 170,718.00 0.22 111 002493 荣盛石化 20,600 170,568.00 0.22 112 300866 安克创新 1,500 170,400.00 0.22 113 688428 诺诚健华 6,960 170,032.80 0.22 114 603809 豪能股份 11,100 169,830.00 0.22 115 601818 光大银行 40,900 169,735.00 0.22 116 601988 中国银行 30,200 169,724.00 0.22 117 601018 宁波港 46,300 169,458.00 0.22 118 300803 指南针 2,100 169,386.00 0.22 119 300662 科锐国际 5,700 169,347.00 0.22 120 601238 广汽集团 22,600 169,274.00 0.22 121 600160 巨化股份 5,900 169,212.00 0.22 122 600019 宝钢股份 25,600 168,704.00 0.22 123 600039 四川路桥 17,000 168,300.00 0.22 124 600346 恒力石化 11,800 168,268.00 0.22 125 300558 贝达药业 2,900 168,055.00 0.22 126 601169 北京银行 24,600 168,018.00 0.22 127 601816 京沪高铁 29,200 167,900.00 0.22 128 688981 中芯国际 1,898 167,346.66 0.22 129 302132 中航成飞 1,900 167,086.00 0.22 130 002128 电投能源 8,400 166,152.00 0.21 131 001328 登康口腔 3,400 166,056.00 0.21 132 000895 双汇发展 6,800 165,988.00 0.21 133 002595 豪迈科技 2,800 165,816.00 0.21 134 001965 招商公路 13,800 165,600.00 0.21 135 600298 安琪酵母 4,700 165,299.00 0.21 136 601728 中国电信 21,300 165,075.00 0.21 137 601006 大秦铁路 25,000 165,000.00 0.21 138 603920 世运电路 5,400 164,754.00 0.21 139 301291 明阳电气 4,000 164,600.00 0.21 140 600015 华夏银行 20,800 164,528.00 0.21 141 601916 浙商银行 48,500 164,415.00 0.21 142 603195 公牛集团 3,400 164,050.00 0.21 143 300570 太辰光 1,700 163,846.00 0.21 144 600406 国电南瑞 7,300 163,593.00 0.21 145 603193 润本股份 5,200 163,332.00 0.21 146 600028 中国石化 28,700 161,868.00 0.21 147 601998 中信银行 19,000 161,500.00 0.21 148 002304 洋河股份 2,500 161,375.00 0.21 149 002345 潮宏基 11,000 160,930.00 0.21 150 300207 欣旺达 8,000 160,480.00 0.21 151 300308 中际旭创 1,100 160,446.00 0.21 152 002600 领益智造 18,600 159,774.00 0.21 153 600600 青岛啤酒 2,300 159,758.00 0.21 154 002946 新乳业 8,500 159,545.00 0.21 155 002821 凯莱英 1,800 158,850.00 0.21 156 688582 芯动联科 2,363 158,793.60 0.21 157 603067 振华股份 10,360 157,886.40 0.20 158 002956 西麦食品 6,700 157,249.00 0.20 159 688615 合合信息 988 156,015.08 0.20 160 603678 火炬电子 4,100 155,923.00 0.20 161 300274 阳光电源 2,300 155,871.00 0.20 162 603699 纽威股份 5,000 155,850.00 0.20 163 300666 江丰电子 2,100 155,610.00 0.20 164 601919 中远海控 10,300 154,912.00 0.20 165 603236 移远通信 1,800 154,440.00 0.20 166 300251 光线传媒 7,600 154,052.00 0.20 167 600563 法拉电子 1,400 152,726.00 0.20 168 600585 海螺水泥 7,100 152,437.00 0.20 169 603833 欧派家居 2,700 152,415.00 0.20 170 300153 科泰电源 4,500 152,325.00 0.20 171 002155 湖南黄金 8,520 152,082.00 0.20 172 000932 华菱钢铁 34,500 151,800.00 0.20 173 600316 洪都航空 4,000 150,800.00 0.20 174 600577 精达股份 20,100 149,544.00 0.19 175 603379 三美股份 3,100 149,172.00 0.19 176 603087 甘李药业 2,700 147,906.00 0.19 177 688085 三友医疗 7,683 147,744.09 0.19 178 688692 达梦数据 655 145,992.95 0.19 179 688114 华大智造 2,246 145,608.18 0.19 180 603486 科沃斯 2,500 145,575.00 0.19 181 600885 宏发股份 6,520 145,461.20 0.19 182 300777 中简科技 4,000 145,000.00 0.19 183 603659 璞泰来 7,700 144,606.00 0.19 184 300681 英搏尔 5,200 143,832.00 0.19 185 002609 捷顺科技 12,300 143,664.00 0.19 186 688591 泰凌微 2,999 143,652.10 0.19 187 688270 臻镭科技 3,084 143,591.04 0.19 188 600285 羚锐制药 6,300 142,821.00 0.18 189 600176 中国巨石 12,400 141,360.00 0.18 190 002993 奥海科技 3,400 140,998.00 0.18 191 000408 藏格矿业 3,300 140,811.00 0.18 192 603799 华友钴业 3,800 140,676.00 0.18 193 002001 新和成 6,600 140,382.00 0.18 194 300548 博创科技 2,100 140,217.00 0.18 195 300850 新强联 3,900 139,698.00 0.18 196 300674 宇信科技 4,600 139,334.00 0.18 197 002202 金风科技 13,500 138,375.00 0.18 198 688123 聚辰股份 1,706 138,168.94 0.18 199 688093 世华科技 4,445 138,017.25 0.18 200 300973 立高食品 2,800 136,556.00 0.18 201 688636 智明达 4,032 136,241.28 0.18 202 688606 奥泰生物 2,026 136,147.20 0.18 203 600480 凌云股份 11,180 136,060.60 0.18 204 301326 捷邦科技 1,700 135,558.00 0.18 205 688411 海博思创 1,586 135,174.78 0.17 206 603166 福达股份 8,700 134,589.00 0.17 207 603308 应流股份 5,800 133,864.00 0.17 208 688236 春立医疗 7,194 133,736.46 0.17 209 600873 梅花生物 12,500 133,625.00 0.17 210 688208 道通科技 4,359 133,385.40 0.17 211 603697 有友食品 10,100 133,219.00 0.17 212 688313 仕佳光子 3,497 133,060.85 0.17 213 600590 泰豪科技 13,600 132,872.00 0.17 214 603337 杰克股份 3,700 132,756.00 0.17 215 600595 中孚实业 30,300 132,714.00 0.17 216 603950 长源东谷 5,300 132,659.00 0.17 217 002436 兴森科技 10,000 132,400.00 0.17 218 688150 莱特光电 5,353 132,326.16 0.17 219 601117 中国化学 17,200 131,924.00 0.17 220 688519 南亚新材 2,931 131,308.80 0.17 221 002080 中材科技 6,700 130,650.00 0.17 222 603612 索通发展 7,100 130,498.00 0.17 223 688095 福昕软件 1,920 130,387.20 0.17 224 688049 炬芯科技 2,152 130,196.00 0.17 225 301031 中熔电气 1,628 129,670.20 0.17 226 688458 美芯晟 2,747 129,548.52 0.17 227 002414 高德红外 12,600 129,150.00 0.17 228 603988 中电电机 4,800 128,976.00 0.17 229 301196 唯科科技 1,900 128,573.00 0.17 230 002970 锐明技术 2,600 128,440.00 0.17 231 600729 重庆百货 4,300 128,269.00 0.17 232 601900 南方传媒 8,200 128,248.00 0.17 233 600782 新钢股份 36,000 127,440.00 0.16 234 301230 泓博医药 3,700 127,354.00 0.16 235 688206 概伦电子 4,372 127,137.76 0.16 236 002245 蔚蓝锂芯 9,900 127,017.00 0.16 237 688103 国力股份 2,086 126,912.24 0.16 238 688321 微芯生物 5,334 126,842.52 0.16 239 600757 长江传媒 13,648 126,653.44 0.16 240 301626 苏州天脉 1,200 126,480.00 0.16 241 688258 卓易信息 2,611 126,450.73 0.16 242 600219 南山铝业 33,000 126,390.00 0.16 243 301367 瑞迈特 1,500 126,150.00 0.16 244 002765 蓝黛科技 9,400 125,866.00 0.16 245 688186 广大特材 4,392 125,655.12 0.16 246 000700 模塑科技 16,000 125,600.00 0.16 247 301327 华宝新能 2,440 125,318.40 0.16 248 605088 冠盛股份 3,300 125,136.00 0.16 249 300373 扬杰科技 2,400 124,560.00 0.16 250 688336 三生国健 2,291 124,263.84 0.16 251 600961 株冶集团 11,100 124,098.00 0.16 252 600114 东睦股份 6,100 124,074.00 0.16 253 000429 粤高速 A 9,300 123,969.00 0.16 254 600352 浙江龙盛 12,200 123,952.00 0.16 255 601665 齐鲁银行 19,600 123,872.00 0.16 256 300369 绿盟科技 15,900 123,543.00 0.16 257 600861 北京人力 6,400 123,520.00 0.16 258 605133 嵘泰股份 2,800 123,424.00 0.16 259 603416 信捷电气 2,200 123,354.00 0.16 260 688668 鼎通科技 1,974 123,296.04 0.16 261 000902 新洋丰 8,900 123,087.00 0.16 262 688696 极米科技 1,074 122,822.64 0.16 263 605080 浙江自然 4,400 122,320.00 0.16 264 600673 东阳光 10,500 122,115.00 0.16 265 600111 北方稀土 4,900 122,010.00 0.16 266 688082 盛美上海 1,069 121,801.86 0.16 267 688588 凌志软件 8,345 121,586.65 0.16 268 688508 芯朋微 2,172 121,241.04 0.16 269 002387 维信诺 12,500 121,125.00 0.16 270 300476 胜宏科技 900 120,942.00 0.16 271 603173 福斯达 3,400 120,870.00 0.16 272 600583 海油工程 22,100 120,666.00 0.16 273 605507 国邦医药 6,100 120,597.00 0.16 274 601963 重庆银行 11,100 120,546.00 0.16 275 603040 新坐标 3,000 120,510.00 0.16 276 002741 光华科技 5,700 120,156.00 0.16 277 300945 曼卡龙 5,400 119,826.00 0.15 278 688136 科兴制药 3,135 119,819.70 0.15 279 300990 同飞股份 2,400 119,760.00 0.15 280 002706 良信股份 13,400 119,394.00 0.15 281 600986 浙文互联 14,600 119,282.00 0.15 282 002034 旺能环境 7,100 119,209.00 0.15 283 600882 妙可蓝多 3,900 119,067.00 0.15 284 301345 涛涛车业 1,100 118,910.00 0.15 285 002483 润邦股份 19,000 118,750.00 0.15 286 688232 新点软件 3,933 118,147.32 0.15 287 601098 中南传媒 9,000 118,080.00 0.15 288 688685 迈信林 2,114 118,066.90 0.15 289 688041 海光信息 834 117,835.86 0.15 290 600535 天士力 7,500 117,375.00 0.15 291 603233 大参林 7,200 117,360.00 0.15 292 603109 神驰机电 4,200 117,348.00 0.15 293 002668 TCL 智家 12,000 117,240.00 0.15 294 600064 南京高科 15,200 117,192.00 0.15 295 600389 江山股份 6,300 117,180.00 0.15 296 002293 罗莱生活 13,400 117,116.00 0.15 297 688182 灿勤科技 4,239 116,826.84 0.15 298 300748 金力永磁 4,900 116,816.00 0.15 299 300702 天宇股份 5,000 116,300.00 0.15 300 001339 智微智能 2,400 115,992.00 0.15 301 603199 九华旅游 3,200 115,968.00 0.15 302 300196 长海股份 9,500 115,900.00 0.15 303 600664 哈药股份 31,200 114,816.00 0.15 304 000957 中通客车 10,500 114,765.00 0.15 305 601991 大唐发电 36,200 114,754.00 0.15 306 300785 值得买 3,600 114,588.00 0.15 307 002008 大族激光 4,700 114,539.00 0.15 308 000928 中钢国际 18,200 114,296.00 0.15 309 688176 亚虹医药 12,873 114,183.51 0.15 310 600268 国电南自 14,600 114,172.00 0.15 311 603466 风语筑 11,300 114,017.00 0.15 312 603986 兆易创新 900 113,877.00 0.15 313 002448 中原内配 13,600 113,832.00 0.15 314 002170 芭田股份 11,100 113,775.00 0.15 315 601868 中国能建 51,000 113,730.00 0.15 316 002454 松芝股份 14,700 113,484.00 0.15 317 300360 炬华科技 7,200 113,400.00 0.15 318 300185 通裕重工 39,600 113,256.00 0.15 319 000962 东方钽业 6,900 113,229.00 0.15 320 603590 康辰药业 3,600 113,184.00 0.15 321 301606 绿联科技 2,200 113,146.00 0.15 322 600702 舍得酒业 2,200 113,080.00 0.15 323 002690 美亚光电 6,700 113,029.00 0.15 324 002461 珠江啤酒 10,000 112,900.00 0.15 325 002588 史丹利 12,800 112,768.00 0.15 326 002284 亚太股份 10,200 112,710.00 0.15 327 300492 华图山鼎 1,660 112,680.80 0.15 328 600012 皖通高速 6,600 112,068.00 0.14 329 301396 宏景科技 1,800 111,798.00 0.14 330 002004 华邦健康 26,800 111,756.00 0.14 331 600499 科达制造 11,400 111,720.00 0.14 332 600460 士兰微 4,500 111,690.00 0.14 333 605268 王力安防 11,100 111,666.00 0.14 334 002948 青岛银行 22,400 111,552.00 0.14 335 603103 横店影视 6,900 110,745.00 0.14 336 688185 康希诺 1,843 109,898.09 0.14 337 000657 中钨高新 9,200 109,112.00 0.14 338 301109 军信股份 7,300 108,624.00 0.14 339 000672 上峰水泥 13,700 108,230.00 0.14 340 600578 京能电力 24,100 108,209.00 0.14 341 600491 龙元建设 29,400 108,192.00 0.14 342 002661 克明食品 10,800 108,108.00 0.14 342 300743 天地数码 5,400 108,108.00 0.14 344 000719 中原传媒 8,700 107,967.00 0.14 345 600315 上海家化 5,100 107,457.00 0.14 346 600073 光明肉业 14,500 107,010.00 0.14 347 000553 安道麦 A 14,800 106,856.00 0.14 348 002959 小熊电器 2,300 106,812.00 0.14 349 002543 万和电气 9,600 106,656.00 0.14 349 300138 晨光生物 8,800 106,656.00 0.14 351 600022 山东钢铁 81,500 105,950.00 0.14 352 600866 星湖科技 15,000 103,650.00 0.13 353 300879 大叶股份 2,600 102,128.00 0.13 354 300652 雷迪克 1,700 100,113.00 0.13 355 688617 惠泰医疗 316 93,852.00 0.12 356 688012 中微公司 460 83,858.00 0.11 357 000401 冀东水泥 17,000 74,460.00 0.10 358 300760 迈瑞医疗 300 67,425.00 0.09 359 300394 天孚通信 780 62,275.20 0.08 360 605117 德业股份 1,140 60,032.40 0.08 361 688111 金山办公 213 59,650.65 0.08 362 688506 百利天恒 200 59,224.00 0.08 363 600690 海尔智家 2,300 56,994.00 0.07 364 002380 科远智慧 2,300 56,235.00 0.07 365 000063 中兴通讯 1,700 55,233.00 0.07 366 688036 传音控股 653 52,044.10 0.07 367 603606 东方电缆 1,000 51,710.00 0.07 368 601686 友发集团 8,900 50,552.00 0.07 369 601168 西部矿业 3,000 49,890.00 0.06 370 688169 石头科技 280 43,834.00 0.06 371 688522 纳睿雷达 835 42,768.70 0.06 372 601689 拓普集团 900 42,525.00 0.05 373 603596 伯特利 700 36,883.00 0.05 374 002422 科伦药业 1,000 35,920.00 0.05 375 002050 三花智控 1,300 34,294.00 0.04 376 002142 宁波银行 900 24,624.00 0.03 377 300014 亿纬锂能 500 22,905.00 0.03 378 601100 恒立液压 300 21,600.00 0.03 379 002179 中航光电 500 20,180.00 0.03 380 600066 宇通客车 800 19,888.00 0.03 381 600079 人福医药 900 18,882.00 0.02 382 688361 中科飞测 223 18,774.37 0.02 383 600309 万华化学 300 16,278.00 0.02 384 002415 海康威视 500 13,865.00 0.02 385 300408 三环集团 400 13,360.00 0.02 386 603501 豪威集团 100 12,765.00 0.02 387 002850 科达利 100 11,317.00 0.01 388 601838 成都银行 400 8,040.00 0.01 389 600048 保利发展 900 7,290.00 0.01 390 688548 广钢气体 536 5,370.72 0.01 391 300679 电连技术 100 4,538.00 0.01 392 688072 拓荆科技 8 1,229.68 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300750 宁德时代 4,995,354.00 6.60 2 300498 温氏股份 3,705,205.00 4.89 3 601988 中国银行 3,458,314.00 4.57 4 601899 紫金矿业 3,407,448.00 4.50 5 600519 贵州茅台 3,089,421.00 4.08 6 688235 百济神州 2,932,035.63 3.87 7 688256 寒武纪 2,613,010.30 3.45 8 601898 中煤能源 2,541,013.00 3.36 9 002241 歌尔股份 2,491,436.00 3.29 10 600050 中国联通 2,473,065.00 3.27 11 000001 平安银行 2,325,932.00 3.07 12 000333 美的集团 2,266,903.00 2.99 13 300383 光环新网 2,119,711.00 2.80 14 002371 北方华创 2,061,317.00 2.72 15 600276 恒瑞医药 2,051,056.00 2.71 16 688041 海光信息 2,007,489.21 2.65 17 000858 五粮液 1,971,070.00 2.60 18 002594 比亚迪 1,927,319.00 2.55 19 688271 联影医疗 1,817,112.90 2.40 20 002475 立讯精密 1,770,061.00 2.34 21 688692 达梦数据 1,738,531.87 2.30 22 000933 神火股份 1,671,400.00 2.21 23 601225 陕西煤业 1,660,527.00 2.19 24 601166 兴业银行 1,655,868.00 2.19 25 603477 巨星农牧 1,630,890.00 2.15 26 688608 恒玄科技 1,611,801.46 2.13 27 300442 润泽科技 1,580,268.00 2.09 28 600710 苏美达 1,577,899.00 2.08 29 000651 格力电器 1,538,030.00 2.03 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300750 宁德时代 5,383,599.00 7.11 2 601988 中国银行 3,504,788.00 4.63 3 300498 温氏股份 3,476,467.00 4.59 4 601899 紫金矿业 3,432,235.00 4.53 5 600519 贵州茅台 3,392,080.00 4.48 6 688256 寒武纪 2,619,554.59 3.46 7 688235 百济神州 2,578,100.80 3.41 8 002241 歌尔股份 2,320,166.76 3.07 9 000333 美的集团 2,301,811.00 3.04 10 688041 海光信息 2,215,660.26 2.93 11 002371 北方华创 2,168,496.00 2.86 12 000001 平安银行 2,156,856.00 2.85 13 000858 五粮液 2,007,653.76 2.65 14 002475 立讯精密 1,944,237.52 2.57 15 600276 恒瑞医药 1,937,889.00 2.56 16 300383 光环新网 1,931,888.00 2.55 17 002594 比亚迪 1,893,251.00 2.50 18 600710 苏美达 1,769,889.00 2.34 19 601689 拓普集团 1,674,477.00 2.21 20 000933 神火股份 1,664,355.00 2.20 21 600050 中国联通 1,657,875.00 2.19 22 688692 达梦数据 1,583,138.42 2.09 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 476,671,328.74 卖出股票收入（成交）总额 473,454,245.83 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 13,699.21 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,699.21 0.02 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(％) 1 123255 鼎龙转债 77 10,599.01 0.01 2 123257 安克转债 31 3,100.20 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，紫金矿业集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到福建省上杭县住房和城乡建设局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 41,220.54 2 应收清算款 1,337,918.42 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 104,527.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,483,666.91 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达量化策略 1,156 31,875.11 22,205,773.50 60.26% 14,641,855.26 39.74% 精选混合 A 易方达量化策略 100.00 896 20,874.79 0.00 0.00% 18,703,810.99 精选混合 C % 合计 2,052 27,071.85 22,205,773.50 39.97% 33,345,666.25 60.03% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达量化策略精选混 78,428.46 0.2128% 基金管理人所有从业人 合 A 员持有本基金 易方达量化策略精选混 31,415.24 0.1680% 合 C 合计 109,843.70 0.1977% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 易方达量化策略精选混 0 本公司高级管理人员、基 合 A 金投资和研究部门负责人 易方达量化策略精选混 0 持有本开放式基金 合 C 合计 0 易方达量化策略精选混 0 合 A 本基金基金经理持有本开 易方达量化策略精选混 0 放式基金 合 C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达量化策略精选混合 A 易方达量化策略精选混合 C 基金合同生效日（2017 年 12 月 19 193,032,569.46 229,017,061.52 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 36,610,627.44 20,472,201.53 本报告期基金总申购份额 2,022,419.09 3,060,200.08 减：本报告期基金总赎回份额 1,785,417.77 4,828,590.62 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 36,847,628.76 18,703,810.99 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2025 年 3 月 22 日发布公告，自 2025 年 3 月 20 日起，刘晓艳女士担任公司董 事长，其原任公司董事长（联席）职务自行免去，詹余引先生不再担任公司董事长；吴欣荣先生担任公司总经理，其原任公司执行总经理（总经理级）职务自行免去，刘晓艳女士不再担任公司总经理；陈皓先生、萧楠先生不再担任公司副总经理级高级管理人员；刘硕凌先生担任公司首席信息官， 管勇先生不再担任公司首席信息官。本基金管理人于 2025 年 5 月 17 日发布公告，自 2025 年 5 月 15 日起张坤先生不再担任公司副总经理级高级管理人员。 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。 陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 财通证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 12,331,072.54 1.30% 4,500.86 2.34% - 东方财富 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国泰海通 4 - - - - - 国投证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华泰证券 2 937,794,502.03 98.70% 187,567.60 97.66% - 华西证券 2 - - - - - 华源证券 1 - - - - - 汇丰前海 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 注：a）本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为中银国际证券股份有限公司，新增交易单元的证券公司为华源证券股份有限公司。国泰君安证券股份有限公司和海通证券股份有限公司合并为国泰海通证券股份有限公司。 b）本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金证券经营机构的选择标准有调整，调整后的标准如下： 1）财务状况良好，经营行为规范，在业内具有良好的声誉； 2）具有较强的合规风控能力，内控制度健全并得到有效执行； 3）具备产品运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足产品进行证券交易的需要； 4）具有较强的研究、交易服务能力； 5）佣金费率水平符合相关规定及监管要求，并在行业内具有较强竞争力。 c）本报告期内基金证券经营机构的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 财通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰海通 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 22,328.04 100.00% 348,000,0 100.00% - - 00.00 华西证券 - - - - - - 华源证券 - - - - - - 汇丰前海 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 中国证券报 2025-01-21 4 季度报告提示性公告 中国证券报、基金管理人 2 易方达基金管理有限公司董事长变更公告 网站及中国证监会基金 2025-03-22 电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理人 3 公告 网站及中国证监会基金 2025-03-22 电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理人 4 公告 网站及中国证监会基金 2025-03-22 电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理人 5 公告 网站及中国证监会基金 2025-03-22 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、基金管理人 6 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2025-03-25 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过 基金管理人网站及中国 7 证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年 证监会基金电子披露网 2025-03-31 度） 站 8 易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年年 中国证券报 2025-03-31 度报告提示性公告 9 易方达基金管理有限公司旗下基金 2025 年第 中国证券报 2025-04-22 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理人 10 公告 网站及中国证监会基金 2025-05-17 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、基金管理人 11 基金估值调整情况的公告 网站及中国证监会基金 2025-06-06 电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投资 况 者类 持有基金份额比例达 份额占 别 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比 间区间 机构 1 2025 年 01 月 01 日 22,205,773. 0.00 0.00 22,205,773.5 39.97 ~2025 年 06 月 30 日 50 0 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 2. 《易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4. 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二五年八月三十日