易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......10 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......16 §5 托管人报告 ......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 §6 审计报告 ......16 6.1 审计意见......17 6.2 形成审计意见的基础......17 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......17 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......17 §7 年度财务报表 ......18 7.1 资产负债表......18 7.2 利润表......20 7.3 净资产变动表......22 7.4 报表附注......23 §8 投资组合报告 ......55 8.1 期末基金资产组合情况......55 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......67 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......68 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......69 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......69 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......69 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......69 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......69 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......69 8.12 投资组合报告附注......70 §9 基金份额持有人信息 ......70 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......70 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......71 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......71 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品 情况 71 §10 开放式基金份额变动 ......71 §11 重大事件揭示 ......72 11.1 基金份额持有人大会决议......72 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......72 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......72 11.4 基金投资策略的改变......72 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......72 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......72 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......73 11.8 其他重大事件......76 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......77 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......77 §13 备查文件目录 ......77 13.1 备查文件目录......77 13.2 存放地点......77 13.3 查阅方式......77 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达量化策略精选混合 基金主代码 002216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 19 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 93,984,086.91 份 基金合同存续期 不定期 易方达量化策略精选混合 易方达量化策略精选混合 下属分级基金的基金简称 A C 下属分级基金的交易代码 002216 002217 报告期末下属分级基金的份额总额 67,727,297.42 份 26,256,789.49 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用量化策略进行投资组合管理，追求基金资产的长期稳健增值。 量化策略是指根据金融市场历史数据，借助量化模型，进行金融市场的 分析、判断和交易的策略。本基金基于不同市场情况，精选多种量化模 投资策略 型进行投资，运用的量化模型包括但不限于量化资产配置模型、多因子 量化模型、行业轮动模型、事件超额收益模型。本基金可选择投资价值 高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60% +上证国债指数收益率×40% 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 风险收益特征 金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王玉 王小飞 负责人 联系电话 020-85102688 021-60637103 电子邮箱 service@efunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 021-60637228 传真 020-38798812 021-60635778 广东省珠海市横琴新区荣粤道 注册地址 北京市西城区金融大街25号 188号6层 广州市天河区珠江新城珠江东路 北京市西城区闹市口大街1号院1 办公地址 30号广州银行大厦40-43楼 号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.efunds.com.cn 网网址 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 基金年度报告备置地点 40-43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所（特 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中 会计师事务所 殊普通合伙） 心 42 楼 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 州银行大厦 40-43 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2023 年 2022 年 2021 年 数据和指 易方达量化 易方达量化 易方达量化 易方达量化 易方达量化 易方达量化策 标 策略精选混 策略精选混 策略精选混 策略精选混 策略精选混 略精选混合 C 合 A 合 C 合 A 合 C 合 A 本 期 已 -36,626,465 -17,707,730 -14,591,619.1 25,387,809.1 实 现 收 .23 .17 5 -9,855,139.53 0 16,522,159.76 益 本 期 利 -21,662,546 -14,373,472 -33,104,771.7 -20,720,027.1 5,419,661.23 4,000,953.29 润 .32 .45 4 4 加 权 平 均 基 金 -0.2781 -0.2891 -0.4340 -0.3655 0.0720 0.0752 份 额 本 期利润 本 期 加 权 平 均 -20.17% -20.87% -26.84% -23.25% 3.86% 4.12% 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 -18.64% -19.04% -22.34% -22.73% 5.80% 5.33% 净 值 增 长率 3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末 数据和指易方达量化策易方达量化策 易方达量化策 易方达量化策 易方达量化策 易方达量化策略 标 略精选混合 A略精选混合 C 略精选混合 A 略精选混合 C 略精选混合 A 精选混合 C 期 末 可 7,892,268.5 2,164,695.8 50,335,737.2 41,001,734.3 56,014,392.4 供 分 配 1 6 3 6 2 35,669,242.91 利润 期 末 可 供 分 配 0.1165 0.0824 0.5023 0.4651 0.8149 0.7773 基 金 份 额利润 期 末 基 82,790,058. 31,141,960. 150,537,654. 129,165,681. 132,940,048. 金 资 产 07 48 40 25 70 86,990,691.55 净值 期 末 基 金 份 额 1.222 1.186 1.502 1.465 1.934 1.896 净值 2023 年末 2022 年末 2021 年末 3.1.3 累计 易方达量化 易方达量化 易方达量化 易方达量化 易方达量化 易方达量化策 期末指标 策略精选混 策略精选混 策略精选混 策略精选混 策略精选混 略精选混合 C 合 A 合 C 合 A 合 C 合 A 基 金 份 额 累 计 22.20% 18.60% 50.20% 46.50% 93.40% 89.60% 净 值 增 长率 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达量化策略精选混合 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -1.69% 0.91% -3.92% 0.47% 2.23% 0.44% 过去六个月 -10.01% 0.92% -5.87% 0.51% -4.14% 0.41% 过去一年 -18.64% 0.96% -5.40% 0.51% -13.24% 0.45% 过去三年 -33.15% 1.36% -17.64% 0.67% -15.51% 0.69% 过去五年 75.57% 1.37% 19.40% 0.73% 56.17% 0.64% 自基金合同生 22.20% 1.35% 3.67% 0.74% 18.53% 0.61% 效起至今 易方达量化策略精选混合 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -1.82% 0.91% -3.92% 0.47% 2.10% 0.44% 过去六个月 -10.22% 0.92% -5.87% 0.51% -4.35% 0.41% 过去一年 -19.04% 0.96% -5.40% 0.51% -13.64% 0.45% 过去三年 -34.11% 1.36% -17.64% 0.67% -16.47% 0.69% 过去五年 71.39% 1.37% 19.40% 0.73% 51.99% 0.64% 自基金合同生 18.60% 1.35% 3.67% 0.74% 14.93% 0.61% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日） 易方达量化策略精选混合 A 易方达量化策略精选混合 C 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 22.20%，同期业绩比较基准收益率为 3.67%；C 类基金份额净值增长率为 18.60%，同期业绩比较基准收益率为 3.67%。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 易方达量化策略精选混合 A 易方达量化策略精选混合 C 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF 投资、另类投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 基金经理（助 证券 姓 职务 理）期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 杜 本基金的基金经理，易方达沪深300 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 才 量化增强（自 2021 年 03 月 20 日至 2021- 2023- 11 年 任易方达基金管理有限公司集中交 鸣 2023 年 11 月 08 日）、易方达高质 03-20 11-09 易室交易员、量化研究员、投资经理 量增长量化精选股票的基金经理 助理、投资经理。 博士研究生，具有基金从业资格。曾 任汇添富基金管理有限公司数量分 析师，易方达基金管理有限公司量化 研究员、基金经理助理、指数与量化 本基金的基金经理，易方达沪深300 投资部总经理助理、指数与量化投资 王 量化增强、易方达 MSCI 中国 A50 2022- 部副总经理、指数及增强投资部副总 建 互联互通量化增强的基金经理，量 09-14 - 16 年 经理、量化投资部副总经理，易方达 军 化投资部负责人、量化投资决策委 深证 100ETF 联接、易方达深证 员会委员、投资经理 100ETF、易方达创业板 ETF 联接、 易方达创业板 ETF、易方达中小板指 数分级、易方达银行分级、易方达生 物分级、易方达重组分级的基金经 理。 黄 2023- 浩 本基金的基金经理，量化研究员 11-09 - 3 年 硕士研究生，具有基金从业资格。 东 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 3 981,022,635.96 2021-09-04 王建军 私募资产管理计划 1 13,726,746,224.85 2019-07-25 其他组合 0 0.00 - 合计 4 14,707,768,860.81 - 注：1.“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 2.报告期内，王建军曾兼任2个私募资产管理计划的投资经理，于2023年9月15日离任其中1个私募资产管理计划的投资经理。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的，其薪酬激励与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现不直接挂钩，具体按其对产品业绩和投资团队的贡献等情况综合评定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》等法规和自律规则制定了《公平交易管理办法》等制度，明确公平交易的适用范围、原则和内容、管控措施、公平交易执行程序和分配原则、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）、境外投资、衍生品等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。 公平交易的管控措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则上应当做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差；建立并实行集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、 合理对待；建立事中和事后的同向交易、反向交易、异常交易监控分析机制，对发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 针对基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形，公司进一步加强了对投资指令下达、交易执行和反向交易控制等环节的控制措施，同时强化了对相关同向交易价差、反向交易价差及组合收益率差异的事后监测分析，按监管要求完善了相关信息披露，进一步落实对兼任基金经理投资交易行为的规范和监督。本报告期内，相关制度措施执行情况良好，未发现同一基金经理管理公募基金、私募资产管理计划之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 47 次，其中 40 次为旗下指数及量化组合因投 资策略需要和其他组合发生反向交易，7 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2023 年，国内实体经济处于波动的弱复苏状态。我们可以看到制造业 PM（I 采购经理指数） 一季度恢复较快，二季度恢复力度出现了边际走弱的趋势，三季度整体呈现逐步企稳回升，四季度再次回落到荣枯线下方并逐月下滑。在社会消费品零售总额同比增长维度上，2022 年低基数的因素促使 2023 年上半年增速较高，但下半年累计同比增速开始缓慢下降，消费复苏的态势向好但仍然较弱。从固定资产投资维度看，累计同比指标虽然正增长，但全年呈现下滑态势，这主要是因为房地 产开发投资同比增速仍然处于较弱的状态；同时，年内出台较多房地产的刺激政策，体现了政策对于房地产的呵护，使得经济整体处于稳中向好的发展。 从市场表现来看，2023 年宽基指数整体表现较弱，其中上证指数收益率为-3.70%，沪深 300 指 数收益率为-11.38%，中证 2000 指数的收益率为 5.57%；成长风格的创业板指数收益率为-19.41%，价值风格的上证红利指数收益率为 2.67%。从风格维度来看，在全年宏观经济承压的背景下，小盘明显跑赢大盘，价值风格明显战胜成长风格。 报告期内，本基金使用量化多因子模型来刻画企业的基本面并寻找中短期的交易机会，持续努力寻找新的有效因子，提升模型因子的多样性与有效性，并保持投资策略与偏股混合型基金风格的偏离在可控的范围内，力争为投资者创造稳健且持续的超额回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.222 元，本报告期份额净值增长率为-18.64%，同 期业绩比较基准收益率为-5.40%；C类基金份额净值为1.186元，本报告期份额净值增长率为-19.04%，同期业绩比较基准收益率为-5.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段，宏观经济可能仍处于弱复苏状态，但对于股票市场来说，我们可以更乐观一些。从量化的角度来看，以沪深 300 指数市盈率倒数减去中国 10 年期国债收益率为代表的权益资产性价比指数已经来到了历史上的极端值区间，这表明当前权益资产处于非常具有性价比的位置。虽然2023年对于权益市场来说是较为困难的一年，但站在这个时点，在未来经济弱复苏背景的加持下，以较高性价比的资产价格去持有权益资产大概率是一件正确的事情。 从风格角度来看，2024 年市场可能会切换到成长风格占优的行情。因为美联储加息周期结束，美债收益率逐步回落，全球风险偏好提升，且国内信用利差进一步收窄，市场情绪有望修复，故而成长股可能表现更好。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展的需要，继续围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等完善公司内控，持续审视健全制度流程并强化对法规和制度执行情况的监督检查，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本报告期，基金管理人主要监察稽核工作及措施如下： （1）不断推进公司合规和廉洁从业文化建设，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，坚持投资者利益至上，持续督促廉洁从业、执业操守和道德规范等规定贯彻落实，积极开展形式多样的文化宣导，引导员工树立正确的价值观、事业观、职业观，不断推动建设风清气正的公司及行 业生态环境。 （2）持续完善投资合规监控手段，协同投资、研究、交易等业务部门完善相应的内控机制，共同巩固投资合规内控防线。升级风控系统，提升投资合规监控工作效能，有效保障各类资产组合的合规运作。持续加强关联交易、公平交易、异常交易和内幕交易等监测管控机制，保护投资者利益。 （3）持续督促优化基金募集申请材料质量内控机制和工具手段，提升产品合规审查质效；坚持以风险可测可控、投资者有效保护为前提，审慎评估论证各类新产品与新业务方案，全面充分揭示产品风险，切实保护投资者合法权益。 （4）持续贯彻落实基金销售相关法规和监管要求，坚持以投资者视角审核基金宣传推介材料，持续加强对网络直播、自媒体账号、对外言论发布、投资者交流等重点领域的合规管理。深入落实投资者适当性管理，妥善处理客户投诉纠纷，切实加大投资者教育和保护力度。 （5）持续落实法律法规、自律规则、基金合同信息披露相关规定，完善信息披露管理工作机制流程，不断提高信息披露监测触发、制作、审核、报送的自动化水平和合规风险控制能力，做好公司及旗下各基金的信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、简明和易得。 （6）贯彻落实风险为本的工作方法，持续完善洗钱风险管理体系，进一步健全内控制度流程，深入开展反洗钱系统建设与数据治理，探索优化风险评估识别方法，加强客户尽职调查，全面提高反洗钱工作的履职质效。 （7）以法律法规、基金合同及公司规章制度为依据，有计划、有重点地对投研交易、基金销售、运营、人员规范、反洗钱等工作领域开展内审检查，同时聘请并配合外部审计机构开展 ISAE3402内控鉴证、GIPS（全球投资业绩标准）鉴证项目，聘请律师事务所完成年度合规有效性评估工作，从不同视角更加全面审视公司合规内控机制和执行情况，督促改进内外部检查发现问题，进一步提升公司合规管理及内控水平。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达量化策略精选混合 A:本报告期内未实施利润分配。 易方达量化策略精选混合 C:本报告期内未实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 24385 号 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了易方达量化策略精选灵活配置混 合型证券投资基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 赵珏 成磊 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 2024 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 6,233,507.97 15,012,482.64 结算备付金 894,892.10 383,753.96 存出保证金 22,799.64 27,443.21 交易性金融资产 7.4.7.2 107,138,063.89 257,838,185.61 其中：股票投资 107,051,359.38 257,838,185.61 基金投资 - - 债券投资 86,704.51 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收清算款 118,322.22 - 应收股利 - - 应收申购款 105,976.26 12,030,857.73 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 114,513,562.08 285,292,723.15 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 102,350.74 4,881,428.64 应付赎回款 111,723.03 44,965.70 应付管理人报酬 115,266.52 342,836.31 应付托管费 19,211.09 57,139.36 应付销售服务费 13,163.67 55,001.45 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.07 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 219,828.41 208,016.04 负债合计 581,543.53 5,589,387.50 净资产： 实收基金 7.4.7.7 93,984,086.91 188,365,864.06 未分配利润 7.4.7.8 19,947,931.64 91,337,471.59 净资产合计 113,932,018.55 279,703,335.65 负债和净资产总计 114,513,562.08 285,292,723.15 注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.222 元，C 类基金份额净值 1.186 元； 基金份额总额 93,984,086.91 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 67,727,297.42份，C 类基金份额总额 26,256,789.49 份。 7.2 利润表 会计主体：易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -32,595,095.56 -49,487,981.33 1.利息收入 52,167.11 71,031.01 其中：存款利息收入 7.4.7.9 48,252.45 71,031.01 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,914.66 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -51,043,436.45 -20,200,886.26 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -52,637,827.06 -22,146,619.65 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 9,596.30 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 - - 股利收益 7.4.7.14 1,584,794.31 1,945,733.39 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.15 18,298,176.63 -29,378,040.20 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 97,997.15 19,914.12 减：二、营业总支出 3,440,923.21 4,336,817.55 1．管理人报酬 2,508,999.73 3,181,088.58 2．托管费 418,166.61 530,181.34 3．销售服务费 350,940.95 443,414.61 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 7.4.7.17 - - 7．税金及附加 0.13 - 8．其他费用 7.4.7.18 162,815.79 182,133.02 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -36,036,018.77 -53,824,798.88 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -36,036,018.77 -53,824,798.88 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -36,036,018.77 -53,824,798.88 7.3 净资产变动表 会计主体：易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 188,365,864.06 91,337,471.59 279,703,335.65 二、本期期初净资 188,365,864.06 91,337,471.59 279,703,335.65 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” -94,381,777.15 -71,389,539.95 -165,771,317.10 号填列） （一）、综合收益 - -36,036,018.77 -36,036,018.77 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 -94,381,777.15 -35,353,521.18 -129,735,298.33 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 7,218,823.49 2,657,369.51 9,876,193.00 款 2.基金赎回 -101,600,600.64 -38,010,890.69 -139,611,491.33 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 93,984,086.91 19,947,931.64 113,932,018.55 产 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 114,628,016.40 105,302,723.85 219,930,740.25 产 二、本期期初净资 114,628,016.40 105,302,723.85 219,930,740.25 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 73,737,847.66 -13,965,252.26 59,772,595.40 号填列） （一）、综合收益 - -53,824,798.88 -53,824,798.88 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 73,737,847.66 39,859,546.62 113,597,394.28 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 106,588,415.41 59,674,037.54 166,262,452.95 款 2.基金赎回 -32,850,567.75 -19,814,490.92 -52,665,058.67 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 188,365,864.06 91,337,471.59 279,703,335.65 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2746 号《关于准予易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和证券基金机构监管部函[2017]1098 号《关于易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 12 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 422,049,630.98 份基金份额，其中 认购资金利息折合 112,665.58 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、 各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成 本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金(1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且(2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有 权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 （2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指 数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 （3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 6,233,507.97 15,012,482.64 等于：本金 6,232,888.32 15,009,789.67 加：应计利息 619.65 2,692.97 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 6,233,507.97 15,012,482.64 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 109,662,605.06 - 107,051,359.38 -2,611,245.68 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市 86,698.68 5.83 86,704.51 - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 86,698.68 5.83 86,704.51 - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 109,749,303.74 5.83 107,138,063.89 -2,611,245.68 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 278,747,607.92 - 257,838,185.61 -20,909,422.31 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 278,747,607.92 - 257,838,185.61 -20,909,422.31 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 5.28 58.82 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 59,823.13 27,957.22 其中：交易所市场 59,823.13 27,957.22 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 160,000.00 180,000.00 合计 219,828.41 208,016.04 7.4.7.7 实收基金 易方达量化策略精选混合 A 金额单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 100,201,917.17 100,201,917.17 本期申购 3,087,439.52 3,087,439.52 本期赎回（以“-”号填列） -35,562,059.27 -35,562,059.27 本期末 67,727,297.42 67,727,297.42 易方达量化策略精选混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 88,163,946.89 88,163,946.89 本期申购 4,131,383.97 4,131,383.97 本期赎回（以“-”号填列） -66,038,541.37 -66,038,541.37 本期末 26,256,789.49 26,256,789.49 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.8 未分配利润 易方达量化策略精选混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 62,812,851.11 -12,477,113.88 50,335,737.23 本期期初 62,812,851.11 -12,477,113.88 50,335,737.23 本期利润 -36,626,465.23 14,963,918.91 -21,662,546.32 本期基金份额交易产生的 -18,294,117.37 4,683,687.11 -13,610,430.26 变动数 其中：基金申购款 1,447,523.47 -360,528.63 1,086,994.84 基金赎回款 -19,741,640.84 5,044,215.74 -14,697,425.10 本期已分配利润 - - - 本期末 7,892,268.51 7,170,492.14 15,062,760.65 易方达量化策略精选混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 51,587,888.05 -10,586,153.69 41,001,734.36 本期期初 51,587,888.05 -10,586,153.69 41,001,734.36 本期利润 -17,707,730.17 3,334,257.72 -14,373,472.45 本期基金份额交易产生的 -31,715,462.02 9,972,371.10 -21,743,090.92 变动数 其中：基金申购款 2,047,009.09 -476,634.42 1,570,374.67 基金赎回款 -33,762,471.11 10,449,005.52 -23,313,465.59 本期已分配利润 - - - 本期末 2,164,695.86 2,720,475.13 4,885,170.99 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 45,590.35 65,149.80 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 2,150.54 5,399.77 其他 511.56 481.44 合计 48,252.45 71,031.01 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -52,637,827.06 -22,146,619.65 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价收入 - - 合计 -52,637,827.06 -22,146,619.65 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 122022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 323,670,604.52 224,463,561.33 减：卖出股票成本总额 375,888,406.29 246,200,624.64 减：交易费用 420,025.29 409,556.34 买卖股票差价收入 -52,637,827.06 -22,146,619.65 7.4.7.11债券投资收益 7.4.7.11.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31 31日 日 债券投资收益——利息收入 31.10 - 债券投资收益——买卖债券（债转股 9,565.20 - 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 9,596.30 - 7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 46,994.87 - 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 37,400.00 - 付）成本总额 减：应计利息总额 27.79 - 减：交易费用 1.88 - 买卖债券差价收入 9,565.20 - 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,584,794.31 1,945,733.39 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,584,794.31 1,945,733.39 7.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 1.交易性金融资产 18,298,176.63 -29,378,040.20 ——股票投资 18,298,176.63 -29,378,040.20 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 18,298,176.63 -29,378,040.20 7.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 基金赎回费收入 97,997.15 19,914.12 合计 97,997.15 19,914.12 7.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31日 31日 审计费用 40,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 2,815.79 2,133.02 合计 162,815.79 182,133.02 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司 基金管理人股东 广东省广晟控股集团有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 盈峰集团有限公司 基金管理人股东 珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 易方达国际控股有限公司 基金管理人的子公司 易方达资产管理（香港）有限公司 基金管理人子公司控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,508,999.73 3,181,088.58 其中：应支付销售机构的客户维护费 337,319.56 381,783.05 应支付基金管理人的净管理费 2,171,680.17 2,799,305.53 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2.自 2023 年 7 月 10 日起本基金管理费年费率由 1.50%调整为 1.20%。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 418,166.61 530,181.34 注：1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2.自 2023 年 7 月 10 日起本基金托管费年费率由 0.25%调整为 0.20%。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达量化策略精选混合 A 易方达量化策略精选混合 C 合计 易方达基金管理有限 - 105,597.84 105,597.84 公司 中国建设银行 - 13,951.42 13,951.42 广发证券 - 196.33 196.33 合计 - 119,745.59 119,745.59 获得销售服务费的各 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 易方达量化策略精选混合A 易方达量化策略精选混合C 合计 易方达基金管理有限 - 204,309.45 204,309.45 公司 中国建设银行 - 16,616.65 16,616.65 广发证券 - 326.26 326.26 合计 - 221,252.36 221,252.36 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，按 前一日 C 类基金资产净值的 0.50%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达量化策略精选混合 A 份额单位：份 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金 持有的基金份额 持有的基金份 份额占基金 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 易方达资产管理 49,999,000.00 73.8240% 49,999,000.00 49.8982% 有限公司 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。 易方达量化策略精选混合 C 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存 6,233,507.97 45,590.35 15,012,482.64 65,149.80 款 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券股 301376 致欧科技 新股网下 1,677 41,354.82 份有限公司 发行 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 广发证券股 301181 标榜股份 新股网下 1,794 72,208.50 份有限公司 发行 广发证券股 301220 亚香股份 新股网下 2,849 102,507.02 份有限公司 发行 广发证券股 603057 紫燕食品 新股网下 549 8,317.35 份有限公司 发行 广发证券股 603255 鼎际得 新股网下 488 10,677.44 份有限公司 发行 广发证券股 688496 清越科技 新股网下 11,360 104,057.60 份有限公司 发行 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 易方达量化策略精选混合 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达量化策略精选混合 C 本报告期内未发生利润分配。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 证券 证券 成功 认购 期末估数量（单位： 期末 期末 受限期 受限 备注 代码 名称 认购日 价格 值单价 股） 成本总额 估值总额 类型 朗威 新股 301202 股份 2023-06-28 6 个月 流通 25.82 31.80 118 3,046.76 3,752.40 - 受限 英华 新股 301272 特 2023-07-06 6 个月 流通 51.39 53.38 80 4,111.20 4,270.40 - 受限 明阳 新股 301291 电气 2023-06-21 6 个月 流通 38.13 28.36 188 7,168.44 5,331.68 - 受限 信音 新股 301329 电子 2023-07-05 6 个月 流通 21.00 22.23 190 3,990.00 4,223.70 - 受限 301370 国科 2023-07-03 6 个月 新股 13.39 16.01 437 5,851.43 6,996.37 - 恒泰 流通 受限 敷尔 新股 301371 佳 2023-07-24 6 个月 流通 55.68 37.58 72 4,008.96 2,705.76 - 受限 赛维 新股 301381 时代 2023-07-05 6 个月 流通 20.45 29.69 273 5,582.85 8,105.37 - 受限 昊帆 新股 301393 生物 2023-07-05 6 个月 流通 67.68 59.37 60 4,060.80 3,562.20 - 受限 致尚 新股 301486 科技 2023-06-30 6 个月 流通 57.66 47.25 92 5,304.72 4,347.00 - 受限 豪恩 新股 301488 汽电 2023-06-26 6 个月 流通 39.78 69.09 120 4,773.60 8,290.80 - 受限 苏州 新股 301505 规划 2023-07-12 6 个月 流通 26.35 35.81 123 3,241.05 4,404.63 - 受限 港通 新股 301515 医疗 2023-07-13 6 个月 流通 31.16 28.27 108 3,365.28 3,053.16 - 受限 长华 新股 301518 化学 2023-07-26 6 个月 流通 25.75 23.01 154 3,965.50 3,543.54 - 受限 舜禹 新股 301519 股份 2023-07-19 6 个月 流通 20.93 20.21 192 4,018.56 3,880.32 - 受限 宏盛 新股 601096 华源 2023-12-15 6 个月 流通 1.70 4.06 998 1,696.60 4,051.88 - 受限 鼎龙 新股 603004 科技 2023-12-20 6 个月 流通 16.80 31.19 68 1,142.40 2,120.92 - 受限 麦加 新股 603062 芯彩 2023-10-31 6 个月 流通 58.08 57.81 29 1,684.32 1,676.49 - 受限 热威 新股 603075 股份 2023-09-01 6 个月 流通 23.10 23.31 55 1,270.50 1,282.05 - 受限 上海 新股 603107 汽配 2023-10-25 6 个月 流通 14.23 18.19 86 1,223.78 1,564.34 - 受限 浙江 新股 603119 荣泰 2023-07-21 6 个月 流通 15.32 23.87 75 1,149.00 1,790.25 - 受限 润本 新股 603193 股份 2023-10-09 6 个月 流通 17.38 16.66 80 1,390.40 1,332.80 - 受限 金帝 新股 603270 股份 2023-08-25 6 个月 流通 21.77 29.58 65 1,415.05 1,922.70 - 受限 天元 新股 603273 智能 2023-10-16 6 个月 流通 9.50 18.97 118 1,121.00 2,238.46 - 受限 恒兴 新股 603276 新材 2023-09-18 6 个月 流通 25.73 24.88 53 1,363.69 1,318.64 - 受限 华勤 新股 603296 技术 2023-08-01 6 个月 流通 80.80 77.75 56 4,524.80 4,354.00 - 受限 光格 新股 688450 科技 2023-07-17 6 个月 流通 53.09 36.42 64 3,397.76 2,330.88 - 受限 广钢 新股 688548 气体 2023-08-08 6 个月 流通 9.87 12.75 536 5,290.32 6,834.00 - 受限 中巨 新股 688549 芯 2023-08-30 6 个月 流通 5.18 8.09 735 3,807.30 5,946.15 - 受限 信宇 新股 688573 人 2023-08-09 6 个月 流通 23.68 28.80 183 4,333.44 5,270.40 - 受限 芯动 新股 688582 联科 2023-06-21 6 个月 流通 26.74 38.67 147 3,930.78 5,684.49 - 受限 泰凌 新股 688591 微 2023-08-18 6 个月 流通 24.98 28.02 182 4,546.36 5,099.64 - 受限 司南 新股 688592 导航 2023-08-07 6 个月 流通 50.50 50.53 130 6,565.00 6,568.90 - 受限 康鹏 新股 688602 科技 2023-07-13 6 个月 流通 8.66 11.06 353 3,056.98 3,904.18 - 受限 688612 威迈 2023-07-19 6 个月 新股 47.29 37.97 79 3,735.91 2,999.63 - 斯 流通 受限 逸飞 新股 688646 激光 2023-07-21 6 个月 流通 46.80 36.07 88 4,118.40 3,174.16 - 受限 中邮 新股 688648 科技 2023-11-06 6 个月 流通 15.18 21.43 179 2,717.22 3,835.97 - 受限 康希 新股 688653 通信 2023-11-10 6 个月 流通 10.50 15.99 274 2,877.00 4,381.26 - 受限 浩辰 新股 688657 软件 2023-09-25 6 个月 流通 103.40 78.23 28 2,895.20 2,190.44 - 受限 碧兴 新股 688671 物联 2023-08-02 6 个月 流通 36.12 34.30 132 4,767.84 4,527.60 - 受限 锴威 新股 688693 特 2023-08-10 6 个月 流通 40.83 43.41 74 3,021.42 3,212.34 - 受限 盛科 新股 688702 通信 2023-09-06 6 个月 流通 42.66 48.18 79 3,370.14 3,806.22 - 受限 中研 新股 688716 股份 2023-09-13 6 个月 流通 29.66 36.39 88 2,610.08 3,202.32 - 受限 爱科 新股 688719 赛博 2023-09-20 6 个月 流通 69.98 60.10 49 3,429.02 2,944.90 - 受限 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 证券 证券 成功 认购 期末估数量（单位： 期末 期末 受限期 受限 备注 代码 名称 认购日 价格 值单价 张） 成本总额 估值总额 类型 博 23 1 个月内 新发 100.0 113069 转债 2023-12-25 （含） 流通 100.00 0 670 67,000.00 67,003.09 - 受限 神码 1 个月内 新发 100.0 127100 转债 2023-12-21 （含） 流通 100.00 1 197 19,700.00 19,701.42 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股 票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票 据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.08%(2022 年 12 月 31 日：0.00%)。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2023年12月31日 2022年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2023年12月31日 2022年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2023年12月31日 2022年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 86,704.51 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 86,704.51 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2023年12月31日 2022年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2023年12月31日 2022年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2023 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 6,233,507.97 - - - 6,233,507.97 结算备付金 894,892.10 - - - 894,892.10 存出保证金 22,799.64 - - - 22,799.64 交易性金融资产 - 67,003.09 19,701.42 107,051,359.38 107,138,063.8 9 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 118,322.22 118,322.22 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 105,976.26 105,976.26 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 7,151,199.71 67,003.09 19,701.42 107,275,657.86 114,513,562.0 8 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 102,350.74 102,350.74 应付赎回款 - - - 111,723.03 111,723.03 应付管理人报酬 - - - 115,266.52 115,266.52 应付托管费 - - - 19,211.09 19,211.09 应付销售服务费 - - - 13,163.67 13,163.67 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 0.07 0.07 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 219,828.41 219,828.41 负债总计 - - - 581,543.53 581,543.53 利率敏感度缺口 7,151,199.71 67,003.09 19,701.42 106,694,114.33 113,932,018.5 5 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 15,012,482.64 - - - 15,012,482.64 结算备付金 383,753.96 - - - 383,753.96 存出保证金 27,443.21 - - - 27,443.21 交易性金融资产 - - - 257,838,185.61 257,838,185.6 1 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 12,030,857.73 12,030,857.73 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 15,423,679.81 - 269,869,043.34 285,292,723.1 - 5 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 4,881,428.64 4,881,428.64 应付赎回款 - - - 44,965.70 44,965.70 应付管理人报酬 - - - 342,836.31 342,836.31 应付托管费 - - - 57,139.36 57,139.36 应付销售服务费 - - - 55,001.45 55,001.45 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 208,016.04 208,016.04 负债总计 - - - 5,589,387.50 5,589,387.50 利率敏感度缺口 15,423,679.81 279,703,335.6 - - 264,279,655.84 5 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 107,051,359.38 93.96 257,838,185.61 92.18 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 107,051,359.38 93.96 257,838,185.61 92.18 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 7,851,328.78 23,639,735.09 2.业绩比较基准下降 5% -7,851,328.78 -23,639,735.09 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 106,885,326.04 255,871,247.54 第二层次 86,704.51 1,598,400.00 第三层次 166,033.34 368,538.07 合计 107,138,063.89 257,838,185.61 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 368,538.07 368,538.07 当期购买 - 626,487.81 626,487.81 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 989,048.01 989,048.01 当期利得或损失 - 160,055.47 160,055.47 总额 其中：计入损益的 - 160,055.47 160,055.47 利得或损失 计入其他综合收 益的利得或损失 - - - （若有） 期末余额 - 166,033.34 166,033.34 期末仍持有的第 三层次金融资产 计入本期损益的 - 17,092.48 17,092.48 未实现利得或损 失的变动——公 允价值变动损益 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 1,008,031.48 1,008,031.48 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 952,407.64 952,407.64 当期利得或损失 - 312,914.23 312,914.23 总额 其中：计入损益的 - 312,914.23 312,914.23 利得或损失 计入其他综合收 益的利得或损失 - - - （若有） 期末余额 - 368,538.07 368,538.07 期末仍持有的第 三层次金融资产 计入本期损益的 - 24,676.32 24,676.32 未实现利得或损 失的变动——公 允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 项目 本期末公允 采用的估值技 不可观察输入值 价值 术 范围/加权平均 与公允价值之 名称 值 间的关系 流动性折扣估 平均价格亚式 预期年化波 0.1962—2.198 值处于限售期 166,033.34 期权模型 动率 8 负相关 的股票投资 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值技 范围/加权平均 与公允价值之 允价值 术 名称 值 间的关系 流动性折扣估 平均价格亚式 预期年化波 0.2063—2.475 值处于限售期 368,538.07 期权模型 动率 6 负相关 的股票投资 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 107,051,359.38 93.48 其中：股票 107,051,359.38 93.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 86,704.51 0.08 其中：债券 86,704.51 0.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 7,128,400.07 6.22 计 8 其他各项资产 247,098.12 0.22 9 合计 114,513,562.08 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 26,078.00 0.02 B 采矿业 2,519,436.00 2.21 C 制造业 82,509,850.58 72.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,218,518.00 1.95 E 建筑业 624,720.00 0.55 F 批发和零售业 2,349,017.74 2.06 G 交通运输、仓储和邮政业 1,976,436.00 1.73 H 住宿和餐饮业 273,350.00 0.24 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,884,153.93 4.29 J 金融业 2,571,956.00 2.26 K 房地产业 1,361,209.00 1.19 L 租赁和商务服务业 914,069.00 0.80 M 科学研究和技术服务业 1,772,690.63 1.56 N 水利、环境和公共设施管理业 2,095,766.50 1.84 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 331,058.00 0.29 R 文化、体育和娱乐业 623,050.00 0.55 S 综合 - - 合计 107,051,359.38 93.96 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 1,500 2,589,000.00 2.27 2 300750 宁德时代 8,660 1,413,831.60 1.24 3 000568 泸州老窖 7,300 1,309,766.00 1.15 4 002475 立讯精密 29,700 1,023,165.00 0.90 5 300122 智飞生物 14,900 910,539.00 0.80 6 300274 阳光电源 10,200 893,418.00 0.78 7 000858 五粮液 6,294 883,111.14 0.78 8 300308 中际旭创 7,500 846,825.00 0.74 9 600276 恒瑞医药 15,700 710,111.00 0.62 10 300782 卓胜微 5,000 705,000.00 0.62 11 000596 古井贡酒 2,800 651,840.00 0.57 12 002371 北方华创 2,600 638,846.00 0.56 13 688072 拓荆科技 2,653 613,638.90 0.54 14 688223 晶科能源 68,912 610,560.32 0.54 15 688235 百济神州 4,316 600,096.64 0.53 16 603313 梦百合 56,300 591,150.00 0.52 17 601138 工业富联 38,700 585,144.00 0.51 18 002920 德赛西威 4,500 582,795.00 0.51 19 002463 沪电股份 25,900 572,908.00 0.50 20 002594 比亚迪 2,700 534,600.00 0.47 21 603345 安井食品 4,800 502,128.00 0.44 22 600150 中国船舶 16,900 497,536.00 0.44 23 601058 赛轮轮胎 41,900 492,325.00 0.43 24 688036 传音控股 3,546 490,766.40 0.43 25 600587 新华医疗 18,900 487,431.00 0.43 26 002472 双环传动 18,700 486,574.00 0.43 27 601137 博威合金 30,900 479,877.00 0.42 28 300724 捷佳伟创 6,400 473,664.00 0.42 29 603198 迎驾贡酒 7,100 470,659.00 0.41 30 688516 奥特维 5,111 462,545.50 0.41 31 688037 芯源微 3,426 457,747.86 0.40 32 600887 伊利股份 16,900 452,075.00 0.40 33 688639 华恒生物 3,578 450,470.20 0.40 34 688012 中微公司 2,896 444,825.60 0.39 35 002050 三花智控 14,900 438,060.00 0.38 36 600760 中航沈飞 10,380 437,828.40 0.38 37 601865 福莱特 16,300 435,210.00 0.38 38 688676 金盘科技 11,803 422,901.49 0.37 39 600845 宝信软件 8,600 419,680.00 0.37 40 601689 拓普集团 5,500 404,250.00 0.35 41 000625 长安汽车 24,000 403,920.00 0.35 42 002027 分众传媒 63,900 403,848.00 0.35 43 600011 华能国际 51,900 399,630.00 0.35 44 002236 大华股份 21,600 398,520.00 0.35 45 688169 石头科技 1,403 396,978.85 0.35 46 600085 同仁堂 7,200 386,640.00 0.34 47 688596 正帆科技 9,628 381,557.64 0.33 48 603259 药明康德 5,200 378,352.00 0.33 49 601021 春秋航空 7,500 376,500.00 0.33 50 601857 中国石油 53,200 375,592.00 0.33 51 603197 保隆科技 6,600 372,240.00 0.33 52 601899 紫金矿业 29,500 367,570.00 0.32 53 002352 顺丰控股 8,900 359,560.00 0.32 54 600862 中航高科 16,200 358,830.00 0.31 55 688617 惠泰医疗 909 353,146.50 0.31 56 603338 浙江鼎力 6,900 353,073.00 0.31 57 601318 中国平安 8,700 350,610.00 0.31 58 002415 海康威视 10,000 347,200.00 0.30 59 603688 石英股份 3,900 338,832.00 0.30 60 000921 海信家电 16,600 338,640.00 0.30 61 000333 美的集团 6,100 333,243.00 0.29 62 603986 兆易创新 3,600 332,604.00 0.29 63 601567 三星医疗 16,000 328,000.00 0.29 64 601985 中国核电 43,500 326,250.00 0.29 65 002223 鱼跃医疗 9,300 321,594.00 0.28 66 002837 英维克 11,700 321,516.00 0.28 67 688608 恒玄科技 2,020 311,625.40 0.27 68 002078 太阳纸业 25,600 311,552.00 0.27 69 600761 安徽合力 17,100 311,391.00 0.27 70 301207 华兰疫苗 11,200 311,360.00 0.27 71 688556 高测股份 7,977 311,023.23 0.27 72 600161 天坛生物 10,000 309,400.00 0.27 73 603298 杭叉集团 12,400 308,512.00 0.27 74 688439 振华风光 3,460 308,320.60 0.27 75 000338 潍柴动力 22,300 304,395.00 0.27 76 688188 柏楚电子 1,202 304,238.22 0.27 77 002138 顺络电子 11,200 302,512.00 0.27 78 300130 新国都 12,500 302,500.00 0.27 79 601966 玲珑轮胎 15,700 301,911.00 0.26 80 301239 普瑞眼科 3,500 301,000.00 0.26 81 600066 宇通客车 22,700 300,775.00 0.26 82 600809 山西汾酒 1,300 299,949.00 0.26 83 603605 珀莱雅 3,000 298,200.00 0.26 84 600036 招商银行 10,700 297,674.00 0.26 85 603063 禾望电气 11,700 292,500.00 0.26 86 002595 豪迈科技 9,800 291,746.00 0.26 87 688002 睿创微纳 6,575 290,746.50 0.26 88 600612 老凤祥 4,200 289,800.00 0.25 89 601233 桐昆股份 19,000 287,470.00 0.25 90 000034 神州数码 9,600 287,136.00 0.25 91 002859 洁美科技 11,500 286,925.00 0.25 92 600529 山东药玻 11,200 286,720.00 0.25 93 300679 电连技术 6,900 286,350.00 0.25 94 300856 科思股份 4,600 286,258.00 0.25 95 002648 卫星化学 19,400 286,150.00 0.25 96 601600 中国铝业 50,600 285,384.00 0.25 97 000543 皖能电力 45,400 284,204.00 0.25 98 300558 贝达药业 5,500 283,525.00 0.25 99 603027 千禾味业 17,200 278,124.00 0.24 100 688276 百克生物 5,070 277,886.70 0.24 101 300627 华测导航 8,900 276,078.00 0.24 102 600988 赤峰黄金 19,700 275,997.00 0.24 103 603283 赛腾股份 3,800 275,728.00 0.24 104 301391 卡莱特 2,400 274,752.00 0.24 105 300866 安克创新 3,100 274,660.00 0.24 106 300394 天孚通信 3,000 274,560.00 0.24 107 688772 珠海冠宇 12,458 274,200.58 0.24 108 600258 首旅酒店 17,500 273,350.00 0.24 109 603699 纽威股份 19,600 271,656.00 0.24 110 603225 新凤鸣 19,100 271,220.00 0.24 111 688016 心脉医疗 1,392 270,924.96 0.24 112 601717 郑煤机 21,400 270,710.00 0.24 113 688687 凯因科技 7,739 269,781.54 0.24 114 300705 九典制药 8,100 269,163.00 0.24 115 603530 神马电力 12,900 267,546.00 0.23 116 603300 华铁应急 41,800 267,520.00 0.23 117 300253 卫宁健康 37,000 266,030.00 0.23 118 300568 星源材质 17,200 265,224.00 0.23 119 688581 安杰思 2,117 264,222.77 0.23 120 603859 能科科技 7,000 264,110.00 0.23 121 600886 国投电力 20,000 263,600.00 0.23 122 688033 天宜上佳 15,556 262,896.40 0.23 123 600023 浙能电力 57,000 262,770.00 0.23 124 600312 平高电气 20,600 261,414.00 0.23 125 601128 常熟银行 40,900 261,351.00 0.23 126 603368 柳药集团 13,800 261,096.00 0.23 127 688278 特宝生物 4,972 260,284.20 0.23 128 601633 长城汽车 10,300 259,766.00 0.23 129 300286 安科瑞 10,000 259,300.00 0.23 130 688568 中科星图 5,278 258,938.68 0.23 131 688106 金宏气体 10,731 258,509.79 0.23 132 301015 百洋医药 7,200 258,192.00 0.23 133 600985 淮北矿业 15,500 257,765.00 0.23 134 002991 甘源食品 3,600 257,256.00 0.23 135 002270 华明装备 18,100 255,572.00 0.22 136 600183 生益科技 13,900 254,509.00 0.22 137 000063 中兴通讯 9,600 254,208.00 0.22 138 003000 劲仔食品 20,800 254,176.00 0.22 139 300396 迪瑞医疗 8,600 253,270.00 0.22 140 300001 特锐德 12,600 253,260.00 0.22 141 603556 海兴电力 8,700 252,561.00 0.22 142 601890 亚星锚链 25,500 252,450.00 0.22 143 300850 新强联 7,900 251,457.00 0.22 144 600062 华润双鹤 13,500 251,100.00 0.22 145 300037 新宙邦 5,300 250,690.00 0.22 146 603187 海容冷链 16,500 250,140.00 0.22 147 688076 诺泰生物 5,554 249,652.30 0.22 148 600745 闻泰科技 5,900 249,629.00 0.22 149 603979 金诚信 6,600 249,216.00 0.22 150 688503 聚和材料 4,642 248,811.20 0.22 151 600941 中国移动 2,500 248,700.00 0.22 152 002003 伟星股份 22,900 248,465.00 0.22 153 688566 吉贝尔 7,908 248,232.12 0.22 154 000589 贵州轮胎 40,500 247,860.00 0.22 155 600398 海澜之家 33,300 247,086.00 0.22 156 600114 东睦股份 15,900 246,291.00 0.22 157 002429 兆驰股份 44,100 246,078.00 0.22 158 603501 韦尔股份 2,305 245,966.55 0.22 159 600019 宝钢股份 41,400 245,502.00 0.22 160 600195 中牧股份 20,600 244,316.00 0.21 161 688176 亚虹医药 22,608 243,714.24 0.21 162 600867 通化东宝 22,500 243,675.00 0.21 163 600153 建发股份 25,300 243,639.00 0.21 164 300045 华力创通 10,000 243,300.00 0.21 165 688147 微导纳米 6,229 242,868.71 0.21 166 601888 中国中免 2,900 242,701.00 0.21 167 600779 水井坊 4,100 240,957.00 0.21 168 600418 江淮汽车 14,900 240,635.00 0.21 169 002158 汉钟精机 10,800 240,408.00 0.21 170 000682 东方电子 29,800 239,890.00 0.21 171 300842 帝科股份 3,400 239,870.00 0.21 172 300638 广和通 12,600 239,778.00 0.21 173 688366 昊海生科 2,214 239,754.06 0.21 174 688475 萤石网络 5,329 239,272.10 0.21 175 000997 新大陆 12,200 239,242.00 0.21 176 688127 蓝特光学 10,250 238,722.50 0.21 177 688187 时代电气 6,569 238,651.77 0.21 178 600372 中航机载 18,100 238,558.00 0.21 179 600346 恒力石化 18,100 238,377.00 0.21 180 688073 毕得医药 4,288 237,984.00 0.21 181 688120 华海清科 1,265 237,440.50 0.21 182 688088 虹软科技 5,781 237,252.24 0.21 183 600750 江中药业 11,300 235,944.00 0.21 184 300990 同飞股份 5,300 235,903.00 0.21 185 300919 中伟股份 4,800 235,824.00 0.21 186 301257 普蕊斯 3,700 234,950.00 0.21 187 301153 中科江南 3,000 234,810.00 0.21 188 002035 华帝股份 37,800 234,738.00 0.21 189 603611 诺力股份 12,400 234,732.00 0.21 190 603871 嘉友国际 14,800 234,728.00 0.21 191 688357 建龙微纳 4,540 234,672.60 0.21 192 301383 天键股份 3,600 234,000.00 0.21 193 300857 协创数据 4,400 233,156.00 0.20 194 002947 恒铭达 7,200 231,696.00 0.20 195 000035 中国天楹 46,900 231,686.00 0.20 196 300566 激智科技 12,400 231,632.00 0.20 197 605167 利柏特 24,400 231,556.00 0.20 198 688698 伟创电气 6,345 230,513.85 0.20 199 600223 福瑞达 23,900 230,157.00 0.20 200 688578 艾力斯 5,519 229,921.54 0.20 201 002045 国光电器 13,800 229,770.00 0.20 202 600025 华能水电 26,600 229,558.00 0.20 203 688049 炬芯科技 6,025 229,371.75 0.20 204 688625 呈和科技 5,836 228,887.92 0.20 205 603989 艾华集团 10,600 228,112.00 0.20 206 600699 均胜电子 12,700 228,092.00 0.20 207 603160 汇顶科技 3,300 228,030.00 0.20 208 300893 松原股份 7,800 227,994.00 0.20 209 002032 苏泊尔 4,300 227,943.00 0.20 210 600425 青松建化 57,700 227,915.00 0.20 211 688352 颀中科技 14,777 227,713.57 0.20 212 688478 晶升股份 4,372 227,344.00 0.20 213 600038 中直股份 5,900 227,327.00 0.20 214 688318 财富趋势 1,799 227,213.70 0.20 215 000923 河钢资源 13,500 226,800.00 0.20 215 601958 金钼股份 24,000 226,800.00 0.20 217 002966 苏州银行 35,100 226,746.00 0.20 218 601788 光大证券 14,700 226,674.00 0.20 219 600586 金晶科技 33,900 226,452.00 0.20 220 603087 甘李药业 4,300 226,395.00 0.20 221 688246 嘉和美康 6,769 226,219.98 0.20 222 688484 南芯科技 5,676 226,188.60 0.20 223 688626 翔宇医疗 4,244 226,162.76 0.20 224 688398 赛特新材 7,157 226,161.20 0.20 225 600031 三一重工 16,400 225,828.00 0.20 226 688302 海创药业 4,335 225,723.45 0.20 227 600961 株冶集团 27,000 225,720.00 0.20 227 605266 健之佳 3,800 225,720.00 0.20 229 300729 乐歌股份 12,600 225,666.00 0.20 230 688122 西部超导 4,226 224,949.98 0.20 231 603590 康辰药业 5,900 224,672.00 0.20 232 600535 天士力 13,200 224,664.00 0.20 233 603233 大参林 9,000 224,100.00 0.20 234 600497 驰宏锌锗 44,300 223,715.00 0.20 235 688589 力合微 5,595 223,296.45 0.20 236 600582 天地科技 41,000 223,040.00 0.20 237 002212 天融信 22,800 222,984.00 0.20 238 688510 航亚科技 12,622 222,399.64 0.20 239 603057 紫燕食品 10,300 222,274.00 0.20 240 600201 生物股份 20,600 221,862.00 0.19 241 600323 瀚蓝环境 12,800 221,824.00 0.19 242 002739 万达电影 17,000 221,340.00 0.19 243 002332 仙琚制药 17,300 220,921.00 0.19 244 603050 科林电气 12,300 220,785.00 0.19 245 300217 东方电热 41,000 220,580.00 0.19 246 000888 峨眉山 A 24,700 220,571.00 0.19 247 688387 信科移动 30,569 220,402.49 0.19 248 688336 三生国健 9,781 220,170.31 0.19 249 603650 彤程新材 6,600 219,780.00 0.19 250 300681 英搏尔 11,400 219,678.00 0.19 251 000157 中联重科 33,600 219,408.00 0.19 252 603158 腾龙股份 22,500 219,150.00 0.19 253 002891 中宠股份 8,300 218,705.00 0.19 254 301018 申菱环境 8,300 218,622.00 0.19 255 601500 通用股份 52,800 218,592.00 0.19 256 603466 风语筑 15,200 218,576.00 0.19 257 601001 晋控煤业 17,700 218,241.00 0.19 258 300738 奥飞数据 20,600 218,154.00 0.19 259 603317 天味食品 16,395 217,889.55 0.19 260 002860 星帅尔 16,800 217,560.00 0.19 261 688138 清溢光电 9,587 216,857.94 0.19 262 003020 立方制药 7,700 216,755.00 0.19 263 301122 采纳股份 6,400 216,704.00 0.19 264 600502 安徽建工 46,600 216,690.00 0.19 265 688028 沃尔德 8,697 216,468.33 0.19 266 002870 香山股份 6,000 215,220.00 0.19 267 300709 精研科技 6,900 215,211.00 0.19 268 603093 南华期货 17,900 214,800.00 0.19 269 001979 招商蛇口 22,500 214,425.00 0.19 270 300735 光弘科技 9,100 214,214.00 0.19 271 605365 立达信 11,500 214,015.00 0.19 272 688571 杭华股份 28,611 214,010.28 0.19 273 688277 天智航 16,237 214,003.66 0.19 274 002401 中远海科 11,800 213,816.00 0.19 275 600710 苏美达 30,000 212,700.00 0.19 276 688489 三未信安 4,513 212,201.26 0.19 277 688393 安必平 8,498 212,195.06 0.19 278 605288 凯迪股份 4,500 212,040.00 0.19 279 002171 楚江新材 28,300 211,684.00 0.19 280 301046 能辉科技 7,800 211,536.00 0.19 281 603112 华翔股份 17,400 211,410.00 0.19 282 603041 美思德 15,700 211,322.00 0.19 283 603099 长白山 14,100 211,218.00 0.19 284 300441 鲍斯股份 30,600 210,834.00 0.19 285 002641 公元股份 41,900 210,757.00 0.18 286 688403 汇成股份 19,952 210,493.60 0.18 287 300898 熊猫乳品 8,700 210,192.00 0.18 288 600010 包钢股份 143,800 209,948.00 0.18 289 000612 焦作万方 36,500 209,875.00 0.18 290 002807 江阴银行 59,100 209,805.00 0.18 291 301289 国缆检测 3,800 209,798.00 0.18 292 600737 中粮糖业 25,400 209,296.00 0.18 293 688129 东来技术 12,638 209,158.90 0.18 294 002073 软控股份 31,800 208,926.00 0.18 295 600054 黄山旅游 19,200 208,896.00 0.18 296 300936 中英科技 4,900 208,887.00 0.18 297 605007 五洲特纸 14,200 208,882.00 0.18 298 300851 交大思诺 6,700 208,839.00 0.18 299 600966 博汇纸业 33,598 208,643.58 0.18 300 600517 国网英大 43,700 208,449.00 0.18 301 605338 巴比食品 9,700 208,356.00 0.18 302 300355 蒙草生态 55,500 208,125.00 0.18 303 603929 亚翔集成 8,700 208,104.00 0.18 304 002896 中大力德 5,700 207,195.00 0.18 305 301498 乖宝宠物 5,200 207,012.00 0.18 306 600061 国投资本 30,700 206,918.00 0.18 307 605116 奥锐特 8,000 206,560.00 0.18 308 603568 伟明环保 12,900 206,400.00 0.18 309 001207 联科科技 12,100 206,305.00 0.18 310 000990 诚志股份 25,100 206,071.00 0.18 311 603683 晶华新材 18,300 206,058.00 0.18 312 002615 哈尔斯 28,100 205,973.00 0.18 313 600548 深高速 22,900 205,871.00 0.18 314 601827 三峰环境 27,400 205,774.00 0.18 315 688689 银河微电 7,374 205,513.38 0.18 316 603567 珍宝岛 16,900 205,504.00 0.18 317 603992 松霖科技 11,300 204,982.00 0.18 318 002563 森马服饰 35,500 204,835.00 0.18 319 603920 世运电路 11,200 204,736.00 0.18 320 605050 福然德 16,600 204,678.00 0.18 321 600510 黑牡丹 36,200 204,530.00 0.18 322 688310 迈得医疗 6,840 204,516.00 0.18 323 603365 水星家纺 14,200 204,196.00 0.18 324 603238 诺邦股份 14,800 203,500.00 0.18 325 600675 中华企业 64,500 203,175.00 0.18 326 300453 三鑫医疗 26,600 202,958.00 0.18 327 688221 前沿生物 20,447 202,834.24 0.18 328 300272 开能健康 32,700 202,740.00 0.18 329 600694 大商股份 12,000 202,680.00 0.18 330 603232 格尔软件 14,800 202,612.00 0.18 331 601139 深圳燃气 29,400 202,566.00 0.18 332 601665 齐鲁银行 51,800 202,538.00 0.18 333 000631 顺发恒业 61,000 202,520.00 0.18 334 301301 川宁生物 24,100 202,440.00 0.18 335 001316 润贝航科 5,800 201,898.00 0.18 336 603080 新疆火炬 12,100 201,586.00 0.18 337 603788 宁波高发 13,500 201,555.00 0.18 338 002443 金洲管道 29,400 201,390.00 0.18 339 000089 深圳机场 31,300 201,259.00 0.18 340 002083 孚日股份 39,900 201,096.00 0.18 341 600094 大名城 67,000 201,000.00 0.18 342 688466 金科环境 11,294 200,468.50 0.18 343 300621 维业股份 17,400 199,926.00 0.18 344 001872 招商港口 12,500 199,500.00 0.18 345 688171 纬德信息 8,866 199,485.00 0.18 346 600854 春兰股份 37,800 199,206.00 0.17 347 688020 方邦股份 4,080 197,798.40 0.17 348 600771 广誉远 7,300 197,027.00 0.17 349 600368 五洲交通 49,200 194,340.00 0.17 350 603103 横店影视 10,300 183,134.00 0.16 351 600706 曲江文旅 12,200 180,804.00 0.16 352 688389 普门科技 7,490 168,599.90 0.15 353 688599 天合光能 5,002 142,707.06 0.13 354 000651 格力电器 4,400 141,548.00 0.12 355 002230 科大讯飞 3,000 139,140.00 0.12 356 002555 三七互娱 7,100 133,551.00 0.12 357 603596 伯特利 1,900 131,670.00 0.12 358 300502 新易盛 2,500 123,300.00 0.11 359 688226 威腾电气 6,337 119,135.60 0.10 360 600426 华鲁恒升 4,300 118,637.00 0.10 361 600309 万华化学 1,500 115,230.00 0.10 362 300580 贝斯特 3,800 115,064.00 0.10 363 300118 东方日升 6,500 114,725.00 0.10 364 600079 人福医药 4,600 114,356.00 0.10 365 002812 恩捷股份 2,000 113,640.00 0.10 366 601360 三六零 12,400 111,724.00 0.10 367 300444 双杰电气 16,000 107,840.00 0.09 368 603707 健友股份 7,100 106,500.00 0.09 369 603505 金石资源 3,600 97,740.00 0.09 370 600573 惠泉啤酒 9,300 96,534.00 0.08 371 688981 中芯国际 1,781 94,428.62 0.08 372 300033 同花顺 600 94,122.00 0.08 373 003031 中瓷电子 1,000 88,230.00 0.08 374 603369 今世缘 1,700 82,875.00 0.07 375 688636 智明达 1,248 81,369.60 0.07 376 301004 嘉益股份 1,700 77,265.00 0.07 377 300337 银邦股份 7,600 61,484.00 0.05 378 600048 保利发展 6,100 60,390.00 0.05 379 002517 恺英网络 5,300 59,201.00 0.05 380 002142 宁波银行 2,900 58,319.00 0.05 381 002179 中航光电 1,200 46,800.00 0.04 382 600266 城建发展 9,300 45,012.00 0.04 383 600570 恒生电子 1,500 43,140.00 0.04 384 300124 汇川技术 600 37,884.00 0.03 385 603019 中科曙光 900 35,541.00 0.03 386 601952 苏垦农发 3,200 32,768.00 0.03 387 002459 晶澳科技 1,500 31,080.00 0.03 388 300015 爱尔眼科 1,900 30,058.00 0.03 389 300498 温氏股份 1,300 26,078.00 0.02 390 600900 长江电力 1,100 25,674.00 0.02 391 301160 翔楼新材 600 25,338.00 0.02 392 300408 三环集团 800 23,560.00 0.02 393 002612 朗姿股份 1,200 23,076.00 0.02 394 600674 川投能源 1,500 22,680.00 0.02 395 300014 亿纬锂能 500 21,100.00 0.02 396 688361 中科飞测 223 16,597.89 0.01 397 688041 海光信息 200 14,196.00 0.01 398 601688 华泰证券 1,000 13,950.00 0.01 399 000977 浪潮信息 400 13,280.00 0.01 400 688008 澜起科技 200 11,752.00 0.01 401 002304 洋河股份 100 10,990.00 0.01 402 600129 太极集团 200 9,292.00 0.01 403 301488 豪恩汽电 120 8,290.80 0.01 404 301381 赛维时代 273 8,105.37 0.01 405 301370 国科恒泰 437 6,996.37 0.01 406 688548 广钢气体 536 6,834.00 0.01 407 688592 司南导航 130 6,568.90 0.01 408 688549 中巨芯 735 5,946.15 0.01 409 688582 芯动联科 147 5,684.49 0.00 410 002126 银轮股份 300 5,601.00 0.00 411 301291 明阳电气 188 5,331.68 0.00 412 688573 信宇人 183 5,270.40 0.00 413 688591 泰凌微 182 5,099.64 0.00 414 688671 碧兴物联 132 4,527.60 0.00 415 301505 苏州规划 123 4,404.63 0.00 416 688653 康希通信 274 4,381.26 0.00 417 603296 华勤技术 56 4,354.00 0.00 418 301486 致尚科技 92 4,347.00 0.00 419 301272 英华特 80 4,270.40 0.00 420 301329 信音电子 190 4,223.70 0.00 421 601096 宏盛华源 998 4,051.88 0.00 422 688602 康鹏科技 353 3,904.18 0.00 423 301519 舜禹股份 192 3,880.32 0.00 424 688648 中邮科技 179 3,835.97 0.00 425 688702 盛科通信 79 3,806.22 0.00 426 301202 朗威股份 118 3,752.40 0.00 427 301393 昊帆生物 60 3,562.20 0.00 428 301518 长华化学 154 3,543.54 0.00 429 688693 锴威特 74 3,212.34 0.00 430 688716 中研股份 88 3,202.32 0.00 431 688646 逸飞激光 88 3,174.16 0.00 432 301515 港通医疗 108 3,053.16 0.00 433 688612 威迈斯 79 2,999.63 0.00 434 688719 爱科赛博 49 2,944.90 0.00 435 301371 敷尔佳 72 2,705.76 0.00 436 688450 光格科技 64 2,330.88 0.00 437 603273 天元智能 118 2,238.46 0.00 438 688657 浩辰软件 28 2,190.44 0.00 439 603004 鼎龙科技 68 2,120.92 0.00 440 603270 金帝股份 65 1,922.70 0.00 441 603119 浙江荣泰 75 1,790.25 0.00 442 603062 麦加芯彩 29 1,676.49 0.00 443 603107 上海汽配 86 1,564.34 0.00 444 603193 润本股份 80 1,332.80 0.00 445 603276 恒兴新材 53 1,318.64 0.00 446 603075 热威股份 55 1,282.05 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 688032 禾迈股份 3,292,713.24 1.18 2 600276 恒瑞医药 3,218,834.00 1.15 3 600048 保利发展 2,747,014.00 0.98 4 605117 德业股份 2,624,998.00 0.94 5 603127 昭衍新药 2,553,253.78 0.91 6 300454 深信服 2,523,249.00 0.90 7 600016 民生银行 2,490,000.00 0.89 8 688599 天合光能 2,422,461.16 0.87 9 688348 昱能科技 2,422,202.15 0.87 10 002459 晶澳科技 2,388,570.00 0.85 11 002252 上海莱士 2,358,620.37 0.84 12 600732 爱旭股份 2,287,204.00 0.82 13 002007 华兰生物 2,278,763.00 0.81 14 300122 智飞生物 2,235,862.00 0.80 15 002865 钧达股份 1,838,972.00 0.66 16 601966 玲珑轮胎 1,677,322.00 0.60 17 603806 福斯特 1,676,440.00 0.60 18 001979 招商蛇口 1,671,182.00 0.60 19 688020 方邦股份 1,622,015.56 0.58 20 600036 招商银行 1,597,254.00 0.57 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 16,595,279.00 5.93 2 300750 宁德时代 11,474,127.00 4.10 3 000568 泸州老窖 8,921,152.00 3.19 4 000858 五粮液 8,807,266.00 3.15 5 603259 药明康德 8,321,783.00 2.98 6 600809 山西汾酒 7,223,733.00 2.58 7 002371 北方华创 6,812,355.00 2.44 8 603501 韦尔股份 6,757,071.19 2.42 9 300316 晶盛机电 6,515,328.00 2.33 10 300760 迈瑞医疗 6,462,304.00 2.31 11 002410 广联达 5,927,335.80 2.12 12 600036 招商银行 5,116,310.00 1.83 13 603986 兆易创新 4,379,608.00 1.57 14 002475 立讯精密 4,181,906.00 1.50 15 002179 中航光电 4,017,355.30 1.44 16 000733 振华科技 3,653,059.00 1.31 17 000661 长春高新 3,581,731.00 1.28 18 300661 圣邦股份 3,559,723.50 1.27 19 300059 东方财富 3,375,739.42 1.21 20 300347 泰格医药 3,354,436.00 1.20 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 206,803,403.43 卖出股票收入（成交）总额 323,670,604.52 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 86,704.51 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 86,704.51 0.08 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 值比例（％） 1 113069 博 23 转债 670 67,003.09 0.06 2 127100 神码转债 197 19,701.42 0.02 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 22,799.64 2 应收清算款 118,322.22 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 105,976.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 247,098.12 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达量化策略 1,333 50,808.18 49,999,000.00 73.82% 17,728,297.42 26.18% 精选混合 A 易方达量化策略 100.00 1,041 25,222.66 0.00 0.00% 26,256,789.49 精选混合 C % 合计 2,374 39,588.92 49,999,000.00 53.20% 43,985,086.91 46.80% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达量化策略精选混 319,564.26 0.4718% 合 A 基金管理人所有从业人员持 易方达量化策略精选混 有本基金 15,949.10 0.0607% 合 C 合计 335,513.36 0.3570% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 易方达量化策略精选混 0 本公司高级管理人员、基 合 A 金投资和研究部门负责人 易方达量化策略精选混 0 持有本开放式基金 合 C 合计 0 易方达量化策略精选混 0 合 A 本基金基金经理持有本开 易方达量化策略精选混 0 放式基金 合 C 合计 0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万 份） 公募基金 50~100 王建军 私募资产管理计划 0 合计 50~100 注：持有本人管理的产品份额总量的数量区间为基金经理本人及其直系亲属持有份额的合计数。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达量化策略精选混合 A 易方达量化策略精选混合 C 基金合同生效日（2017 年 12 月 19 193,032,569.46 229,017,061.52 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 100,201,917.17 88,163,946.89 本报告期基金总申购份额 3,087,439.52 4,131,383.97 减：本报告期基金总赎回份额 35,562,059.27 66,038,541.37 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 67,727,297.42 26,256,789.49 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2023 年 4 月 22 日发布公告，自 2023 年 4 月 22 日起王骏先生担任公司副总经 理级高级管理人员（首席市场官）。本基金管理人于 2023 年 8 月 23 日发布公告，自 2023 年 8 月 21 日起刘晓艳女士担任公司董事长（联席），并仍担任公司总经理，原任公司副董事长职务自行免 去；自 2023 年 8 月 21 日起吴欣荣先生担任公司执行总经理（总经理级），原任公司副总经理职务 自行免去。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来连续 6 年聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务,本报告年度的审计费用为 40,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 易方达基金管理有限公司 受到稽查或处罚等措施的时间 2023-03-24 采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会广东监管局 受到的具体措施类型 出具警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 个别规定及制度未严格执行 管理人采取整改措施的情况（如提 已整改完成 出整改意见） 其他 / 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 财通证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 国投证券 3 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华泰证券 2 523,320,733.40 100.00% 119,546.14 100.00% - 华西证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 兴业证券 3 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为平安证券股份有限公司，新增交易单元的证券公司为财通证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司。安信证券股份有限公司更名为国投证券股份有限公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 财通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 46,994.87 100.00% 45,400,00 100.00% - - 0.00 华西证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 中国证券报 2023-01-20 4 季度报告提示性公告 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年年 中国证券报 2023-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、基金管理 3 时提供或更新身份信息资料的公告 人网站及中国证监会基 2023-03-31 金电子披露网站 4 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 中国证券报 2023-04-21 1 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理 5 公告 人网站及中国证监会基 2023-04-22 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联 中国证券报、基金管理 6 交易事项的公告 人网站及中国证监会基 2023-06-15 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分 中国证券报、基金管理 7 基金费率并修订基金合同的公告 人网站及中国证监会基 2023-07-08 金电子披露网站 8 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 中国证券报 2023-07-20 2 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司董事长（联席）任职 中国证券报、基金管理 9 公告 人网站及中国证监会基 2023-08-23 金电子披露网站 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、基金管理 10 公告 人网站及中国证监会基 2023-08-23 金电子披露网站 11 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年中 中国证券报 2023-08-30 期报告提示性公告 12 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 中国证券报 2023-10-25 3 季度报告提示性公告 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投 中国证券报、基金管理 13 资基金基金经理变更公告 人网站及中国证监会基 2023-11-09 金电子披露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投资 况 者类 持有基金份额比例达 份额占 别 序号 到或者超过20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比 间区间 1 2023 年 01 月 01 日 49,999,000. 0.00 0.00 49,999,000.0 53.20 机构 ~2023 年 12 月 31 日 00 0 % 2 2023 年 02 月 02 日 36,096,077. 0.00 36,096,077. 0.00 0.00% ~2023 年 05 月 30 日 12 12 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 2. 《易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4. 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年三月二十九日