易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资 基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十四日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注......16 §7 投资组合报告......34 7.1 期末基金资产组合情况......34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42 7.12 投资组合报告附注......42 §8 基金份额持有人信息......43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......44 §9 开放式基金份额变动......44 §10 重大事件揭示......45 10.1 基金份额持有人大会决议......45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......45 10.4 基金投资策略的改变......45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45 10.8 其他重大事件......48 §11 影响投资者决策的其他重要信息......49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......49 §12 备查文件目录......50 12.1 备查文件目录......50 12.2 存放地点......50 12.3 查阅方式......50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达量化策略精选混合 基金主代码 002216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 19 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 155,161,767.86 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 易方达量化策略精选混合 易方达量化策略精选混合 A C 下属分级基金的交易代码 002216 002217 报告期末下属分级基金的份额总额 128,276,103.54 份 26,885,664.32 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用量化策略进行投资组合管理，追求基金资产的长期稳健增 值。 量化策略是指根据金融市场历史数据，借助量化模型，进行金融市场的 分析、判断和交易的策略。本基金基于不同市场情况，精选多种量化模 型进行投资，运用的量化模型包括但不限于量化资产配置模型、多因子 投资策略 量化模型、行业轮动模型、事件超额收益模型。精选多种量化模型进行 投资的原因，一是建立多种量化策略可以弥补单一量化策略失效的可 能，并形成互补，保证整体投资业绩的持续性；二是精选多种量化策略 进行投资，量化策略之间相关性越低，组合的整体风险越分散，有利于 追求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60% +上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张南 田青 信 息 披 露 联系电话 020-85102688 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400 881 8088 010-67595096 传真 020-85104666 010-66275853 广东省珠海市横琴新区宝华路 注册地址 6号105室－42891（集中办公 区） 北京市西城区金融大街25号 广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 路30号广州银行大厦40-43楼 院1号楼 邮政编码 510620 100033 法定代表人 刘晓艳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广 州银行大厦 40-43 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 易方达量化策略精选混 易方达量化策略精选混合 合 A C 本期已实现收益 17,864,918.22 4,199,122.60 本期利润 29,263,700.26 7,114,999.63 加权平均基金份额本期利润 0.2196 0.2294 本期加权平均净值利润率 25.91% 27.30% 本期基金份额净值增长率 30.89% 30.64% 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标 易方达量化策略精选混合 易方达量化策略精选混合 C A 期末可供分配利润 -18,275,336.52 -4,004,221.01 期末可供分配基金份额利润 -0.1425 -0.1489 期末基金资产净值 116,912,524.83 24,317,690.41 期末基金份额净值 0.911 0.904 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 易方达量化策略精选混 易方达量化策略精选混合 合 A C 基金份额累计净值增长率 -8.90% -9.60% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达量化策略精选混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 5.68% 1.25% 3.42% 0.70% 2.26% 0.55% 过去三个月 -1.30% 1.56% -0.26% 0.92% -1.04% 0.64% 过去六个月 30.89% 1.48% 16.79% 0.93% 14.10% 0.55% 过去一年 2.59% 1.50% 8.00% 0.92% -5.41% 0.58% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 -8.90% 1.35% 1.40% 0.84% -10.30% 0.51% 效起至今 易方达量化策略精选混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 5.61% 1.26% 3.42% 0.70% 2.19% 0.56% 过去三个月 -1.42% 1.56% -0.26% 0.92% -1.16% 0.64% 过去六个月 30.64% 1.48% 16.79% 0.93% 13.85% 0.55% 过去一年 2.15% 1.50% 8.00% 0.92% -5.85% 0.58% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生 -9.60% 1.35% 1.40% 0.84% -11.00% 0.51% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017 年 12 月 19 日至 2019 年 6 月 30 日） 易方达量化策略精选混合 A 易方达量化策略精选混合 C 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为-8.90%，C 类基金份额净值增长 率为-9.60%，同期业绩比较基准收益率为 1.40%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立 于 2001 年 4 月 17 日，总部设在广州，在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司，并全资 拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理 业务，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国内领先 的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险 基金投资等业务资格，是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一，在主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 证券 姓 职务 基金经理 从业 说明 名 （助理）期 年限 限 任职 离任 日期 日期 本基金的基金经理、易方达易百智 硕士研究生，曾任招商基金管理有 官 能量化策略灵活配置混合型证券投 限公司投资开发工程师，摩根士丹 泽 资基金的基金经理、易方达沪深 2017- - 9 年 利华鑫基金管理有限公司数量化研 帆 300 量化增强证券投资基金的基金 12-19 究员、基金经理助理，易方达基金 经理 管理有限公司易方达沪深 300 量化 增强证券投资基金基金经理助理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公 司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后 监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时 间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确 保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 62 次，其中 61 次为指数量化投资组合因投资策 略需要和其他组合发生的反向交易；1 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向 交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾本报告期，国内宏观经济面临下行压力：自 2018 年以来，制造业、房地产投资以及出口 都面临很大压力。自 3 月份达到近期高点后，2019 年 5 月、6 月的 PMI 均低于荣枯线，中国经济 仍在筑底的过程中，叠加中美贸易谈判的反复，市场对经济增长前景的预期趋于谨慎。资金流动性角度，一季度借道沪深通外资大幅涌入。然而二季度市场外围事件频发：华为科技禁运事件，包商银行流动性事件等，对投资者风险偏好形成明显压制，市场交投热情持续下降； 6 月末的 G20 峰会释放了积极信号，一定程度上扭转了市场对于中美贸易摩擦对两国政治、经济局势的悲观预期。 由于 2018 年 A 股市场经历了充分的估值调整，叠加一季度部分宏观数据以及资金面利好的刺 激，市场情绪在一季度触底反弹，形成一波小牛市。但从二季度开始，市场逐渐回归基本面，三大股指在第二季度均呈现一定幅度的调整。纵观整个上半年，上证综指涨 19.45%，深证成指涨 26.78%，创业板指涨 20.87%。而在市场风格上，上半年大小盘风格多次切换，但是整体来看，大 盘蓝筹股表现更为稳健，上证 50 指数上半年涨幅 27.80%，而以中证 1000 为代表的中小盘股上半 年的涨幅为 20.12%。行业方面，蓝筹股较为集中的食品饮料、家电以及非银金融表现较为突出，农林牧渔板块受益于“猪周期”的影响，整体涨幅也靠前，而钢铁、建筑装饰等顺周期行业以及“雷股”较为集中的传媒行业则表现较差。从因子的角度观察，相对传统的估值因子，短期反转因子和盈利能力、盈利惊喜等基本面因子在报告期内表现更好。上半年市场风格切换频繁，给量化选股策略带来了较大的挑战。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.911 元，本报告期份额净值增长率为 30.89%； C 类基金份额净值为 0.904 元，本报告期份额净值增长率为 30.64%；同期业绩比较基准收益率为16.79%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，随着经济持续回落，各项稳增长的政策将有序加码，经济基本面将逐步企稳。虽然中美贸易谈判仍存在反复的可能，市场仍存在不确定性，但在美国 2020 年总统大选临近，美国经济下行风险依然存在的压力下，特朗普将贸易争端引向全面对抗的可能性较弱，且当前市场整体估值仍处在合理区间，故我们认为市场整体的下行风险不会太大。市场接下来可能走向结构性行情：随着外资逐步流入，对于外资偏好的消费板块，尤其是有较好的基本面支撑的消费股可能会形成一 定的利好；另一方面，随着科创板的正式推出，高科技成长股的供给将进一步增大，因此对于目前市场上部分估值过高的伪成长股可能会形成一定的压力。下一阶段在组合构建的过程中，管理人将会坚持既定量化策略，利用定量的方法，根据多因子模型的预测，配置稳健的策略模型优选股票投资组合。与此同时，管理人将紧密跟踪市场，根据市场变化对量化投资策略进行优化和调整，勤勉尽职，力争为投资者提供持续稳健的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 易方达量化策略精选混合 A:本报告期内未实施利润分配。 易方达量化策略精选混合 C:本报告期内未实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 17,641,452.48 9,864,215.87 结算备付金 1,158,532.79 648,237.73 存出保证金 14,928.75 27,409.27 交易性金融资产 6.4.7.2 123,042,378.79 101,215,948.30 其中：股票投资 123,042,378.79 101,215,948.30 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 7,261,382.26 应收利息 6.4.7.5 3,845.87 2,367.80 应收股利 - - 应收申购款 9,002.99 4,080.97 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 141,870,141.67 119,023,642.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 196,170.76 13,773.55 应付管理人报酬 168,134.51 157,200.02 应付托管费 28,022.42 26,200.00 应付销售服务费 9,873.31 10,293.31 应付交易费用 6.4.7.7 79,079.04 57,252.73 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 158,646.39 200,025.88 负债合计 639,926.43 464,745.49 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 155,161,767.86 170,483,212.73 未分配利润 6.4.7.10 -13,931,552.62 -51,924,316.02 所有者权益合计 141,230,215.24 118,558,896.71 负债和所有者权益总计 141,870,141.67 119,023,642.20 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 0.911 元，C 类基金份额净值 0.904 元；基金份额总额 155,161,767.86 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 128,276,103.54 份，C 类基金份额总额 26,885,664.32 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一、收入 38,303,283.31 -17,851,621.77 1.利息收入 63,505.15 620,199.07 其中：存款利息收入 6.4.7.11 63,505.15 552,995.31 债券利息收入 - 2.52 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 67,201.24 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 23,897,304.00 -7,642,412.02 其中：股票投资收益 6.4.7.12 22,958,415.08 -8,809,784.02 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 3,063.08 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 938,888.92 1,164,308.92 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 填列） 14,314,659.07 -11,245,888.09 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 27,815.09 416,479.27 减：二、费用 1,924,583.42 2,624,513.79 1．管理人报酬 1,030,298.36 1,543,631.97 2．托管费 171,716.38 257,272.01 3．销售服务费 64,300.92 142,778.67 4．交易费用 6.4.7.18 577,630.82 494,127.88 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.19 80,636.94 186,703.26 三、利润总额（亏损总额以 “-”号 填列） 36,378,699.89 -20,476,135.56 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 36,378,699.89 -20,476,135.56 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 170,483,212.73 -51,924,316.02 118,558,896.71 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 36,378,699.89 36,378,699.89 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -15,321,444.87 1,614,063.51 -13,707,381.36 其中：1.基金申购款 12,804,871.48 -1,502,087.95 11,302,783.53 2.基金赎回款 -28,126,316.35 3,116,151.46 -25,010,164.89 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 155,161,767.86 -13,931,552.62 141,230,215.24 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 422,049,630.98 301,822.19 422,351,453.17 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -20,476,135.56 -20,476,135.56 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -252,185,530.54 1,012,374.75 -251,173,155.79 其中：1.基金申购款 16,421,564.43 -405,242.55 16,016,321.88 2.基金赎回款 -268,607,094.97 1,417,617.30 -267,189,477.67 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 169,864,100.44 -19,161,938.62 150,702,161.82 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2746 号《关于准予易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》和证券基金机构监管部函[2017]1098 号《关于易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》于 2017 年 12 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 422,049,630.98 份基金份 额，其中认购资金利息折合 112,665.58 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 17,641,452.48 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 17,641,452.48 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 113,449,897.33 123,042,378.79 9,592,481.46 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 113,449,897.33 123,042,378.79 9,592,481.46 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,354.14 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 485.70 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6.03 合计 3,845.87 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 79,079.04 银行间市场应付交易费用 - 合计 79,079.04 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 109.85 预提费用 158,536.54 合计 158,646.39 6.4.7.9 实收基金 易方达量化策略精选混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 137,173,282.91 137,173,282.91 本期申购 5,266,970.89 5,266,970.89 本期赎回（以“-”号填列） -14,164,150.26 -14,164,150.26 本期末 128,276,103.54 128,276,103.54 易方达量化策略精选混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 33,309,929.82 33,309,929.82 本期申购 7,537,900.59 7,537,900.59 本期赎回（以“-”号填列） -13,962,166.09 -13,962,166.09 本期末 26,885,664.32 26,885,664.32 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 易方达量化策略精选混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -37,774,950.57 -3,905,457.75 -41,680,408.32 本期利润 17,864,918.22 11,398,782.04 29,263,700.26 本期基金份额交易产生的 1,634,695.83 -581,566.48 1,053,129.35 变动数 其中：基金申购款 -1,003,644.91 402,575.72 -601,069.19 基金赎回款 2,638,340.74 -984,142.20 1,654,198.54 本期已分配利润 - - - 本期末 -18,275,336.52 6,911,757.81 -11,363,578.71 易方达量化策略精选混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -9,295,635.62 -948,272.08 -10,243,907.70 本期利润 4,199,122.60 2,915,877.03 7,114,999.63 本期基金份额交易产生的 1,092,292.01 -531,357.85 560,934.16 变动数 其中：基金申购款 -1,577,177.76 676,159.00 -901,018.76 基金赎回款 2,669,469.77 -1,207,516.85 1,461,952.92 本期已分配利润 - - - 本期末 -4,004,221.01 1,436,247.10 -2,567,973.91 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 55,761.22 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,562.49 其他 181.44 合计 63,505.15 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 320,156,038.62 减：卖出股票成本总额 297,197,623.54 买卖股票差价收入 22,958,415.08 6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 938,888.92 基金投资产生的股利收益 - 合计 938,888.92 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 14,314,659.07 ——股票投资 14,314,659.07 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 14,314,659.07 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 27,815.09 其他 - 合计 27,815.09 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 577,630.82 银行间市场交易费用 - 合计 577,630.82 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 58,700.75 银行汇划费 2,100.40 其他 - 合计 80,636.94 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 易方达资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,030,298.36 1,543,631.97 其中：支付销售机构的客户维护费 96,680.21 68,511.18 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 171,716.38 257,272.01 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达量化策略精 易方达量化策略精选混 合计 选混合 A 合 C 易方达基金管理有限 - 3,723.09 3,723.09 公司 中国建设银行 - 3,951.63 3,951.63 广发证券 - 742.36 742.36 合计 - 8,417.08 8,417.08 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 易方达量化策略精 易方达量化策略精选混 合计 选混合A 合C 易方达基金管理有限 - 3,213.94 3,213.94 公司 中国建设银行 - 4,894.98 4,894.98 广发证券 - 47.27 47.27 合计 - 8,156.19 8,156.19 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，按 前一日 C 类基金资产净值的 0.50%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送 销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 易方达量化策略精选混合 A 份额单位：份 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占 基金份额 占基金总份额的 基金份额 基金总份额的比例 比例 易方达资产管理有 49,999,000.00 38.98% 49,999,000.00 36.45% 限公司 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。 易方达量化策略精选混合 C 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 17,641,452.4 55,761.22 15,168,701.3 261,998.28 8 4 注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 易方达量化策略精选混合 A 本报告期内未发生利润分配。 易方达量化策略精选混合 C 本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 60123 红塔 2019- 2019- 新股 33,869 33,869 6 证券 06-26 07-05 流通 3.46 3.46 9,789 .94 .94 - 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理 和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0.00%(2018 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019年6月30日 2018年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2019 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承 担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无 固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上 述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 17,641,452.48 - - - 17,641,452.48 结算备付金 1,158,532.79 - - - 1,158,532.79 存出保证金 14,928.75 - - - 14,928.75 交易性金融资产 - - - 123,042,378.79 123,042,378.7 9 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 3,845.87 3,845.87 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 9,002.99 9,002.99 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 18,814,914.02 - - 123,055,227.65 141,870,141.6 7 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 196,170.76 196,170.76 应付管理人报酬 - - - 168,134.51 168,134.51 应付托管费 - - - 28,022.42 28,022.42 应付销售服务费 - - - 9,873.31 9,873.31 应付交易费用 - - - 79,079.04 79,079.04 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 158,646.39 158,646.39 负债总计 - - - 639,926.43 639,926.43 利率敏感度缺口 18,814,914.02 - - 122,415,301.22 141,230,215.2 4 上年度末 2018 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 9,864,215.87 - - - 9,864,215.87 结算备付金 648,237.73 - - - 648,237.73 存出保证金 27,409.27 - - - 27,409.27 交易性金融资产 - - - 101,215,948.30 101,215,948.3 0 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 7,261,382.26 7,261,382.26 应收利息 - - - 2,367.80 2,367.80 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 4,080.97 4,080.97 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 10,539,862.87 - 108,483,779.33 119,023,642.2 - 0 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 13,773.55 13,773.55 应付管理人报酬 - - - 157,200.02 157,200.02 应付托管费 - - - 26,200.00 26,200.00 应付销售服务费 - - - 10,293.31 10,293.31 应付交易费用 - - - 57,252.73 57,252.73 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 200,025.88 200,025.88 负债总计 - - - 464,745.49 464,745.49 利率敏感度缺口 10,539,862.87 118,558,896.7 - - 108,019,033.84 1 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指 标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 123,042,378.79 87.12 101,215,948.30 85.37 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 123,042,378.79 87.12 101,215,948.30 85.37 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 10,645,506.37 8,409,013.38 2.业绩比较基准下降 5% -10,645,506.37 -8,409,013.38 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 123,042,378.79 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额(2018 年 12月 31 日：第一层次 101,215,948.30 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日：同) 。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 123,042,378.79 86.73 其中：股票 123,042,378.79 86.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 18,799,985.27 13.25 计 8 其他各项资产 27,777.61 0.02 9 合计 141,870,141.67 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 2,979,184.40 2.11 B 采矿业 368,145.15 0.26 C 制造业 71,284,084.94 50.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,642,102.00 1.87 E 建筑业 309,465.00 0.22 F 批发和零售业 2,295,385.60 1.63 G 交通运输、仓储和邮政业 5,435,469.00 3.85 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,561,048.56 7.48 J 金融业 12,665,789.94 8.97 K 房地产业 6,012,682.20 4.26 L 租赁和商务服务业 3,359,835.00 2.38 M 科学研究和技术服务业 831,600.00 0.59 N 水利、环境和公共设施管理业 1,840,252.20 1.30 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,094,731.00 1.48 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 362,603.80 0.26 合计 123,042,378.79 87.12 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 数量 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 公允价值 （股） 值比例(％) 1 000858 五粮液 46,300 5,461,085.00 3.87 2 000661 长春高新 15,200 5,137,600.00 3.64 3 601888 中国国旅 37,900 3,359,835.00 2.38 4 601318 中国平安 36,200 3,207,682.00 2.27 5 600887 伊利股份 89,400 2,986,854.00 2.11 6 600031 三一重工 195,400 2,555,832.00 1.81 7 600276 恒瑞医药 38,560 2,544,960.00 1.80 8 600009 上海机场 30,200 2,530,156.00 1.79 9 600606 绿地控股 345,700 2,361,131.00 1.67 10 000596 古井贡酒 19,800 2,346,498.00 1.66 11 600570 恒生电子 31,200 2,126,280.00 1.51 12 002475 立讯精密 82,100 2,035,259.00 1.44 13 603369 今世缘 72,300 2,016,447.00 1.43 14 000568 泸州老窖 22,700 1,834,841.00 1.30 15 600026 中远海能 264,300 1,715,307.00 1.21 16 600845 宝信软件 59,800 1,703,104.00 1.21 17 300529 健帆生物 26,700 1,664,745.00 1.18 18 603797 联泰环保 116,400 1,577,220.00 1.12 19 300417 南华仪器 73,000 1,546,870.00 1.10 20 000425 徐工机械 331,500 1,478,490.00 1.05 21 000031 大悦城 221,400 1,421,388.00 1.01 22 600519 贵州茅台 1,400 1,377,600.00 0.98 23 603288 海天味业 12,900 1,354,500.00 0.96 24 300498 温氏股份 37,100 1,330,406.00 0.94 25 603878 武进不锈 121,380 1,304,835.00 0.92 26 601555 东吴证券 127,300 1,304,825.00 0.92 27 300347 泰格医药 15,200 1,171,920.00 0.83 28 300146 汤臣倍健 59,900 1,162,060.00 0.82 29 002406 远东传动 191,600 1,149,600.00 0.81 30 601166 兴业银行 60,700 1,110,203.00 0.79 31 002797 第一创业 170,300 1,079,702.00 0.76 32 601628 中国人寿 37,900 1,073,328.00 0.76 33 000963 华东医药 41,160 1,068,513.60 0.76 34 000001 平安银行 77,300 1,065,194.00 0.75 35 300572 安车检测 22,880 1,061,632.00 0.75 36 300003 乐普医疗 42,300 973,746.00 0.69 37 600000 浦发银行 80,900 944,912.00 0.67 38 000063 中兴通讯 29,000 943,370.00 0.67 39 600115 东方航空 145,200 910,404.00 0.64 40 601100 恒立液压 27,200 853,536.00 0.60 41 600050 中国联通 138,500 853,160.00 0.60 42 603939 益丰药房 11,900 832,881.00 0.59 43 300012 华测检测 77,000 831,600.00 0.59 44 601012 隆基股份 35,400 818,094.00 0.58 45 300502 新易盛 33,000 809,160.00 0.57 46 000623 吉林敖东 49,300 808,027.00 0.57 47 000601 韶能股份 168,200 805,678.00 0.57 48 601799 星宇股份 10,000 789,600.00 0.56 49 000669 金鸿控股 163,900 758,857.00 0.54 50 600100 同方股份 83,300 753,865.00 0.53 51 002234 民和股份 26,600 744,534.00 0.53 52 002670 国盛金控 58,800 740,880.00 0.52 53 002425 凯撒文化 113,200 732,404.00 0.52 54 002123 梦网集团 51,600 729,624.00 0.52 55 600325 华发股份 93,000 726,330.00 0.51 56 002701 奥瑞金 152,400 711,708.00 0.50 57 600763 通策医疗 7,900 699,861.00 0.50 58 600592 龙溪股份 53,800 698,324.00 0.49 59 002195 二三四五 179,110 696,737.90 0.49 60 603156 养元饮品 18,600 689,688.00 0.49 61 000921 海信家电 53,438 666,906.24 0.47 62 600167 联美控股 62,650 662,837.00 0.47 63 300016 北陆药业 75,500 655,340.00 0.46 64 002605 姚记扑克 60,900 639,450.00 0.45 65 002832 比音勒芬 13,300 634,011.00 0.45 66 000850 华茂股份 135,000 604,800.00 0.43 67 300305 裕兴股份 62,600 600,960.00 0.43 68 002299 圣农发展 23,700 600,084.00 0.42 69 000651 格力电器 10,800 594,000.00 0.42 70 002157 正邦科技 35,500 591,430.00 0.42 71 603444 吉比特 2,800 587,888.00 0.42 72 603806 福斯特 16,000 587,680.00 0.42 73 300118 东方日升 56,100 571,098.00 0.40 74 300628 亿联网络 5,000 535,350.00 0.38 75 002555 三七互娱 39,300 532,515.00 0.38 76 600837 海通证券 37,000 525,030.00 0.37 77 300160 秀强股份 141,400 514,696.00 0.36 78 600536 中国软件 9,500 509,865.00 0.36 79 601169 北京银行 84,900 501,759.00 0.36 80 300575 中旗股份 17,120 488,947.20 0.35 81 002624 完美世界 18,900 487,809.00 0.35 82 600215 长春经开 64,200 486,636.00 0.34 83 300686 智动力 33,000 479,490.00 0.34 84 600016 民生银行 75,300 478,155.00 0.34 85 603160 汇顶科技 3,400 471,920.00 0.33 86 300590 移为通信 13,600 465,120.00 0.33 87 300451 创业慧康 31,050 464,197.50 0.33 88 600675 中华企业 86,040 446,547.60 0.32 89 603026 石大胜华 14,400 435,744.00 0.31 90 002915 中欣氟材 19,200 420,288.00 0.30 91 000600 建投能源 61,900 414,730.00 0.29 92 300014 亿纬锂能 13,600 414,256.00 0.29 93 002152 广电运通 59,000 404,150.00 0.29 94 300115 长盈精密 38,500 403,865.00 0.29 95 600588 用友网络 14,730 395,942.40 0.28 96 600872 中炬高新 9,000 385,470.00 0.27 97 603299 苏盐井神 57,100 385,425.00 0.27 98 300155 安居宝 74,900 384,237.00 0.27 99 601933 永辉超市 37,500 382,875.00 0.27 100 300487 蓝晓科技 11,800 371,936.00 0.26 101 002821 凯莱英 3,600 353,088.00 0.25 102 600438 通威股份 24,500 344,470.00 0.24 103 002463 沪电股份 24,300 330,966.00 0.23 104 000513 丽珠集团 9,900 328,977.00 0.23 105 603586 金麒麟 20,500 328,000.00 0.23 106 002729 好利来 9,300 318,153.00 0.23 107 300638 广和通 5,700 313,158.00 0.22 108 300697 电工合金 23,000 306,130.00 0.22 109 600211 西藏药业 9,600 303,936.00 0.22 110 300699 光威复材 9,180 300,186.00 0.21 111 300010 立思辰 30,900 290,151.00 0.21 112 300034 钢研高纳 18,900 280,476.00 0.20 113 603081 大丰实业 22,200 278,610.00 0.20 114 002683 宏大爆破 23,700 277,290.00 0.20 115 600848 上海临港 8,800 273,944.00 0.19 116 002500 山西证券 33,600 272,160.00 0.19 117 300296 利亚德 34,600 270,918.00 0.19 118 000738 航发控制 20,000 268,000.00 0.19 119 000157 中联重科 43,200 259,632.00 0.18 120 000009 中国宝安 44,500 254,095.00 0.18 121 600029 南方航空 32,600 251,672.00 0.18 122 000876 新希望 14,400 250,128.00 0.18 123 002160 常铝股份 68,300 243,831.00 0.17 124 002124 天邦股份 18,600 242,544.00 0.17 125 300331 苏大维格 11,700 238,680.00 0.17 126 300467 迅游科技 12,600 232,092.00 0.16 127 002304 洋河股份 1,900 230,964.00 0.16 128 002053 云南能投 28,800 227,520.00 0.16 129 603882 金域医学 6,500 222,950.00 0.16 130 603568 伟明环保 10,260 220,795.20 0.16 131 603707 健友股份 5,500 194,425.00 0.14 132 000712 锦龙股份 14,700 188,748.00 0.13 133 002916 深南电路 1,800 183,456.00 0.13 134 002892 科力尔 5,900 178,180.00 0.13 135 600331 宏达股份 55,200 177,192.00 0.13 136 300181 佐力药业 29,700 173,745.00 0.12 137 000989 九芝堂 19,200 170,880.00 0.12 138 600586 金晶科技 52,800 170,544.00 0.12 139 002381 双箭股份 20,800 165,360.00 0.12 140 002129 中环股份 16,400 160,064.00 0.11 141 300396 迪瑞医疗 9,000 156,420.00 0.11 142 002746 仙坛股份 9,900 153,153.00 0.11 143 002458 益生股份 7,740 151,007.40 0.11 144 600322 天房发展 41,500 150,645.00 0.11 145 600079 人福医药 14,100 148,050.00 0.10 146 002330 得利斯 25,700 147,004.00 0.10 147 600809 山西汾酒 2,100 145,005.00 0.10 148 300083 劲胜智能 48,000 143,520.00 0.10 149 002384 东山精密 9,500 138,415.00 0.10 150 300065 海兰信 11,500 138,230.00 0.10 151 300558 贝达药业 3,000 124,500.00 0.09 152 000550 江铃汽车 6,400 124,096.00 0.09 153 300175 朗源股份 20,800 121,472.00 0.09 154 600727 鲁北化工 18,200 121,212.00 0.09 155 600496 精工钢构 36,600 116,022.00 0.08 156 600521 华海药业 8,100 114,210.00 0.08 157 300279 和晶科技 19,900 112,634.00 0.08 158 600256 广汇能源 30,480 108,508.80 0.08 159 300447 全信股份 9,100 100,464.00 0.07 160 002062 宏润建设 25,500 98,430.00 0.07 161 002405 四维图新 6,000 96,600.00 0.07 162 601068 中铝国际 13,770 95,013.00 0.07 163 002099 海翔药业 13,000 92,300.00 0.07 164 600968 海油发展 25,593 90,855.15 0.06 165 600560 金自天正 9,800 90,748.00 0.06 166 603519 立霸股份 5,600 88,480.00 0.06 167 300130 新国都 5,400 85,860.00 0.06 168 000733 振华科技 5,200 85,696.00 0.06 169 002673 西部证券 8,400 84,672.00 0.06 170 603803 瑞斯康达 6,500 84,240.00 0.06 171 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.06 172 002208 合肥城建 9,800 78,302.00 0.06 173 000677 恒天海龙 23,300 76,424.00 0.05 174 002402 和而泰 7,600 71,972.00 0.05 175 002594 比亚迪 1,400 71,008.00 0.05 176 002242 九阳股份 3,400 70,754.00 0.05 177 600745 闻泰科技 2,100 69,762.00 0.05 178 000036 华联控股 13,260 67,758.60 0.05 179 600305 恒顺醋业 3,600 66,312.00 0.05 180 300630 普利制药 1,050 60,501.00 0.04 181 000783 长江证券 7,000 54,670.00 0.04 182 300659 中孚信息 1,200 43,620.00 0.03 183 000860 顺鑫农业 910 42,451.50 0.03 184 603199 九华旅游 1,900 42,237.00 0.03 185 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.03 186 000606 顺利办 6,500 39,455.00 0.03 187 002725 跃岭股份 3,400 35,156.00 0.02 188 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02 189 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02 190 603329 上海雅仕 1,400 27,930.00 0.02 191 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02 192 603863 松炀资源 1,096 25,295.68 0.02 193 600332 白云山 600 24,582.00 0.02 194 002441 众业达 1,400 11,116.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 000858 五粮液 5,802,445.05 4.89 2 601166 兴业银行 5,182,561.00 4.37 3 000661 长春高新 4,262,921.00 3.60 4 600795 国电电力 3,646,134.00 3.08 5 600031 三一重工 3,375,822.00 2.85 6 601555 东吴证券 3,035,688.00 2.56 7 601888 中国国旅 2,847,988.68 2.40 8 601318 中国平安 2,835,957.00 2.39 9 601398 工商银行 2,815,023.00 2.37 10 600009 上海机场 2,787,564.96 2.35 11 600887 伊利股份 2,732,160.90 2.30 12 600674 川投能源 2,359,860.64 1.99 13 002438 江苏神通 2,335,338.00 1.97 14 000596 古井贡酒 2,255,407.97 1.90 15 601229 上海银行 2,231,571.10 1.88 16 600606 绿地控股 2,195,355.00 1.85 17 600585 海螺水泥 2,191,072.48 1.85 18 300498 温氏股份 2,145,571.60 1.81 19 601872 招商轮船 2,092,448.00 1.76 20 600570 恒生电子 2,080,021.48 1.75 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601398 工商银行 7,950,144.92 6.71 2 000651 格力电器 5,067,631.08 4.27 3 601166 兴业银行 4,812,721.23 4.06 4 600674 川投能源 4,353,081.00 3.67 5 300033 同花顺 3,852,647.59 3.25 6 601818 光大银行 3,728,311.00 3.14 7 600795 国电电力 3,723,589.00 3.14 8 600585 海螺水泥 3,598,969.07 3.04 9 601318 中国平安 3,529,424.22 2.98 10 600519 贵州茅台 3,426,161.00 2.89 11 600115 东方航空 3,367,825.00 2.84 12 600886 国投电力 3,270,530.00 2.76 13 000656 金科股份 3,121,222.00 2.63 14 601229 上海银行 2,862,264.80 2.41 15 002304 洋河股份 2,797,808.75 2.36 16 002461 珠江啤酒 2,791,914.00 2.35 17 600031 三一重工 2,764,939.00 2.33 18 601601 中国太保 2,742,277.00 2.31 19 603000 人民网 2,654,691.00 2.24 20 000898 鞍钢股份 2,653,063.00 2.24 21 603338 浙江鼎力 2,599,251.10 2.19 22 000002 万科 A 2,582,753.51 2.18 23 002007 华兰生物 2,565,203.54 2.16 24 601336 新华保险 2,540,004.00 2.14 25 002399 海普瑞 2,464,614.00 2.08 26 002714 牧原股份 2,463,294.50 2.08 27 600009 上海机场 2,447,122.00 2.06 28 601006 大秦铁路 2,380,236.00 2.01 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 304,709,394.96 卖出股票收入（成交）总额 320,156,038.62 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,928.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,845.87 5 应收申购款 9,002.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,777.61 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 易方达量化策略 1,431 89,640.88 70,270,011.90 54.78% 58,006,091.64 45.22% 精选混合 A 易方达量化策略 100.00 766 35,098.78 0.00 0.00% 26,885,664.32 精选混合 C % 合计 2,197 70,624.38 70,270,011.90 45.29% 84,891,755.96 54.71% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 易方达量化策略精选混 8,540.97 0.0067% 基金管理人所有从业人 合 A 员持有本基金 易方达量化策略精选混 1,011.72 0.0038% 合 C 合计 9,552.69 0.0062% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 易方达量化策略精选混 0 本公司高级管理人员、基 合 A 金投资和研究部门负责人 易方达量化策略精选混 0 持有本开放式基金 合 C 合计 0 易方达量化策略精选混 0 合 A 本基金基金经理持有本开 易方达量化策略精选混 0 放式基金 合 C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达量化策略精选混合 A 易方达量化策略精选混合 C 基金合同生效日（2017 年 12 月 193,032,569.46 229,017,061.52 19 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 137,173,282.91 33,309,929.82 本报告期基金总申购份额 5,266,970.89 7,537,900.59 减：本报告期基金总赎回份额 14,164,150.26 13,962,166.09 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 128,276,103.54 26,885,664.32 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资 产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对易方达基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，对公司个别未按规定进行备案报告的事项提出了整改要求。公司已及时完成了整改。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 华西证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信建投 3 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 中信证券 3 54,715,320.36 8.78% 43,772.30 21.65% - 信达证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 天风证券 1 65,074,142.47 10.44% 52,059.28 25.75% - 安信证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 华泰证券 2 503,357,348.63 80.78% 106,358.04 52.60% - 南京证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 西藏东财 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 广发证券 4 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 长城证券 3 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 注：a) 本报告期内本基金减少国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司各一个交易单元,新增中信建投证券股份有限公司二个交易单元；新增太平洋证券股份有限公司、西部证券股份有限公司各一个交易单元。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 华西证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 西藏东财 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于暂停大泰金石 中国证券报、上海证券 1 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 报、证券时报、证券日 2019-01-29 务的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2 式基金增加华夏财富为销售机构、参加华夏 报、证券时报、证券日 2019-02-22 财富费率优惠活动的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 3 基金估值调整情况的公告 报、证券时报、证券日 2019-02-26 报及基金管理人网站 4 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 2019-03-01 式基金参加华融湘江银行费率优惠活动的公 报、证券时报、证券日 告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 5 式基金参加国信证券费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日 2019-03-05 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于成都分公司营 中国证券报、上海证券 6 业场所变更的公告 报、证券时报、证券日 2019-03-13 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 7 式基金参加利得基金费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日 2019-03-13 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券 8 时提供或更新身份信息资料的公告 报、证券时报、证券日 2019-03-19 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 9 式基金参加中国工商银行申购费率优惠活动 报、证券时报、证券日 2019-04-01 的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中国证券报、上海证券 10 基金估值调整情况的公告 报、证券时报、证券日 2019-04-02 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于提醒网上直销 中国证券报、上海证券 11 个人投资者及时上传身份证件照片并完善、 报、证券时报、证券日 2019-05-28 更新身份信息以免影响日常交易的公告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于调整转换业务 中国证券报、上海证券 12 货币市场基金未付收益支付规则的公告 报、证券时报、证券日 2019-06-20 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分公开 中国证券报、上海证券 13 募集证券投资基金可投资于科创板股票的公 报、证券时报、证券日 2019-06-22 告 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 14 式基金参加德邦证券费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日 2019-06-24 报及基金管理人网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券 15 式基金参加长城国瑞证券费率优惠活动的公 报、证券时报、证券日 2019-06-28 告 报及基金管理人网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 者类 况 别 序号 持有基金份额比例达 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 到或者超过20%的时 比 间区间 机构 1 2019 年 01 月 01 日 49,999,000. - - 49,999,000.0 32.22 ~2019 年 06 月 30 日 00 0 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 2. 《易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4. 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日