中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................. 2 1.1重要提示..................................................................................................................................... 2 1.2目录............................................................................................................................................. 3 §2基金简介..............................................................................................................................................6 2.1基金基本情况（转型后） ..........................................................................................................6 2.1基金基本情况（转型前） ..........................................................................................................6 2.2基金产品说明（转型后） ..........................................................................................................6 2.2基金产品说明（转型前） ..........................................................................................................8 2.3基金管理人和基金托管人......................................................................................................... 8 2.4信息披露方式............................................................................................................................. 8 2.5其他相关资料............................................................................................................................. 9 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................10 3.1主要会计数据和财务指标....................................................................................................... 10 3.2基金净值表现（转型后）........................................................................................................ 10 3.2基金净值表现（转型前）........................................................................................................ 12 3.3其他指标...................................................................................................错误！未定义书签。 §4管理人报告........................................................................................................................................15 4.1基金管理人及基金经理情况...................................................................................................15 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................................................18 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................18 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................................................... 18 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................... 19 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................... 20 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................................................... 20 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明错误！未定义书签。 §5托管人报告........................................................................................................................................21 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................21 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....... 21 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................... 21 §6半年度财务会计报告（未经审计）（转型后） ...............................................................................22 6.1资产负债表...............................................................................................................................22 6.2利润表.......................................................................................................................................23 6.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................24 6.4报表附注...................................................................................................................................25 §6半年度财务会计报告（未经审计）（转型前） ...............................................................................50 6.1资产负债表...............................................................................................................................50 6.2利润表.......................................................................................................................................51 6.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................52 6.4报表附注...................................................................................................................................53 §7投资组合报告（转型后）................................................................................................................. 74 7.1期末基金资产组合情况........................................................................................................... 74 7.2期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................... 74 7.3报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................................... 75 7.4期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................... 82 7.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........................... 83 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............... 83 7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细............... 83 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........................... 83 7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 83 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................. 83 7.11投资组合报告附注................................................................................................................. 84 §7投资组合报告（转型前）................................................................................................................. 86 7.1期末基金资产组合情况........................................................................................................... 86 7.2期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................... 86 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................... 87 7.4报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................................... 87 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................... 87 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........................... 88 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............... 88 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细............... 88 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........................... 88 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................. 88 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................. 88 7.12投资组合报告附注................................................................................................................. 89 §8基金份额持有人信息（转型后） .....................................................................................................91 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................... 91 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................... 91 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............................... 91 §8基金份额持有人信息（转型前） .....................................................................................................92 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................... 92 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................... 92 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............................... 92 §9开放式基金份额变动(转型后) ........................................................................................................93 §9开放式基金份额变动(转型前) ........................................................................................................94 §10重大事件揭示.................................................................................................................................. 95 10.1基金份额持有人大会决议..................................................................................................... 95 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................................... 95 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......................................................... 95 10.4基金投资策略的改变............................................................................................................. 95 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................. 95 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................. 95 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）.......................................................... 96 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）.......................................................... 97 10.9其他重大事件（转型后）...................................................................... 错误！未定义书签。 10.9其他重大事件（转型前）...................................................................... 错误！未定义书签。 §11影响投资者决策的其他重要信息..................................................................错误！未定义书签。 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....错误！未定义书签。 11.2影响投资者决策的其他重要信息......................................................... 错误！未定义书签。 §12备查文件目录.................................................................................................................................. 98 12.1备查文件目录......................................................................................................................... 98 12.2存放地点................................................................................................................................. 98 12.3查阅方式................................................................................................................................. 98 §2基金简介 2.1基金基本情况（转型后） 基金名称 中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中海顺鑫混合 基金主代码 002213 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年1月12日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 54,837,458.20份 基金合同存续期 不定期 2.1基金基本情况（转型前） 基金名称 中海顺鑫保本混合型证券投资基金 基金简称 中海顺鑫保本混合 基金主代码 002213 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月30日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 117,415,786.99份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明（转型后） 投资目标 本基金通过灵活的资产配置和策略精选个股，在充分 重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人 创造稳健收益。 投资策略 1、资产配置策略 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分 析、不同行业发展趋势等分析判断，采取自上而下的 分析方法，比较不同证券子市场和金融产品的收益及 风险特征，动态确定基金资产在权益类和固定收益类 资产的配置比例。 2、股票投资策略 本基金股票投资主要采用定量分析与定性分析相结合 的方法，选择其中具有优势的上市公司进行投资。 1）定量方式 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指 标、估值指标和分红潜力等进行定量分析，以挑选具 有成长优势、估值优势和具有分红优势的个股。 本基金考察的成长指标主要包括：主营收入增长率、 净利润增长率。 本基金考察的估值指标主要包括：市盈率、市盈率/ 净利增长率。 本基金考察的分红指标主要包括现金股息率、3年平 均分红额。 2）定性方式 本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司 的核心竞争优势，重点投资具有较高进入壁垒、在行 业中具备比较优势的公司，并坚决规避那些公司治理 混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度地规避 投资风险。 3、债券投资策略 （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下 的资产配置。 利用宏观经济分析模型，确定宏观经济的周期变化， 主要是中长期的变化趋势，由此确定利率变动的方向 和趋势。 （2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资 产配置。 在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，采用 收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行 评估，对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分 析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期 限段进行配比组合，从而在子弹组合、杠铃组合和梯 形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 （3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分 析，自上而下的资产配置。 本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值，以 其历史价格关系的数量 分析为依据，同时兼顾特定类别收益品种的基本面分 析，综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差 水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分 离可转债等信用债券，在信用利差水平较低时持有国 债等利率债券，从而确定整个债券组合中各类别债券 投资比例。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产 支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动 性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分 析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力 求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收 益。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加 强基金风险控制，有利于基金资产增值。本基金将运 用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余期限、正股 价格走势，并结合本基金的资产组合状况进行权证投 资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风 险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金。 2.2基金产品说明（转型前） 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 黄乐军 方琦 人 联系电话 021-38429808 0755-22160168 电子邮箱 huanglejun@zhfund.com FANGQI275@pingan.com.cn 客户服务电话 400-888-9788、021-38789788 95511-3 传真 021-68419525 0755-82080387 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城 广东省深圳市罗湖区深南 中路68号2905-2908室及30层 东路5047号 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号 广东省深圳市罗湖区深南 2905-2908室及30层 东路5047号 邮政编码 200120 518001 法定代表人 杨皓鹏 谢永林 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及 30层。 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路68号 2905-2908室及30层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 转型后 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日 本期已实现收益 -5,188,845.01 本期利润 -4,751,204.09 加权平均基金份额本期利润 -0.0672 本期加权平均净值利润率 -6.87% 本期基金份额净值增长率 -7.57% 3.1.2期末数据和指标 2018年6月30日 期末可供分配利润 -2,478,175.89 期末可供分配基金份额利润 -0.0452 期末基金资产净值 50,686,174.21 期末基金份额净值 0.9243 3.1.3累计期末指标 2018年6月30日 基金份额累计净值增长率 -7.57% 转型前 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年1月1日至2018年1月11日 本期已实现收益 128,815.50 本期利润 448,984.07 加权平均基金份额本期利润 0.0013 本期加权平均净值利润率 0.12% 本期基金份额净值增长率 0.00% 3.1.2期末数据和指标 2018年1月11日 期末可供分配利润 3,652,139.46 期末可供分配基金份额利润 0.0311 期末基金资产净值 117,415,786.99 期末基金份额净值 1.000 3.1.3累计期末指标 2018年1月11日 基金份额累计净值增长率 3.30% 3.2基金净值表现（转型后） 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -2.74% 1.03% -3.54% 0.64% 0.80% 0.39% 过去三个月 -7.89% 0.86% -3.98% 0.57% -3.91% 0.29% 自基金合同 -7.57% 0.79% -6.50% 0.59% -1.07% 0.20% 生效起至今 注1：“自基金合同生效起至今”指2018年1月12日(基金合同转型日)至2018年6月30日。注2：本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资股票资产的比例占基金资产的0-95%，对于受益于混合所有制改革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。因此，我们选取市场认同度很高的沪深300指数和中证全债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。在一般均衡配置的状况下，本基金投资于股票资产的比例控制在95%以内，其他资产投资比例不低于5％。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，选择50%作为基准指数中股票资产所代表的长期平均权重，选择50%作为债券资产所代表的长期平均权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照50%、50%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同于2018年1月12日起转型。 3.2基金净值表现（转型前） 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①③ ②－④ ② 准差④ 过去一个 0.19% 0.05% 0.32% 0.01% -0.13% 0.04% 月 过去三个 0.29% 0.06% 0.96% 0.01% -0.67% 0.05% 月 过去六个 1.77% 0.07% 1.94% 0.01% -0.17% 0.06% 月 过去一年 3.09% 0.06% 3.93% 0.01% -0.84% 0.05% 自基金合 同生效起 3.30% 0.06% 8.36% 0.01% -5.06% 0.05% 至 2018.1.11 注：“自基金合同生效起至今”指2015年12月30日(基金合同生效日)至2018年1月11日。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金基金合同于2018年1月12日起转型。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格 履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管 理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2018年6月 30日，共管理证券投资基金34只。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后） 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 姓名 职务 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基 刘俊先生，复旦大学金融学 金经理、 专业博士。历任上海申银万 中海优势 国证券研究所有限公司策略 精选灵活 研究部策略分析师、海通证 配置混合 券股份有限公司战略合作与 型证券投 并购部高级项目经理。2007 资基金基 年3月进入本公司工作，曾 金经理、 任产品开发总监。2010年3 中海策略 月至2015年8月任中海稳健 精选灵活 收益债券型证券投资基金基 配置混合 金经理，2015年4月至2017 型证券投 年6月任中海安鑫宝1号保 刘俊 资基金基 2015年12月 - 15年 本混合型证券投资基金基金 金经理、 30日 经理，2012年6月至今任中 中海积极 海优势精选灵活配置混合型 收益灵活 证券投资基金基金经理， 配置混合 2013年7月至今任中海策略 型证券投 精选灵活配置混合型证券投 资基金基 资基金基金经理，2014年5 金经理、 月至今任中海积极收益灵活 中海添顺 配置混合型证券投资基金基 定期开放 金经理，2015年12月至今任 混合型证 中海顺鑫灵活配置混合型证 券投资基 券投资基金基金经理，2017 金基金经 年4月至今任中海添顺定期 理、中海 开放混合型证券投资基金基 添瑞定期 金经理,2018年1月至今任中 开放混合 海添瑞定期开放混合型证券 型证券投 投资基金基金经理，2018年 资基金基 6月至今任中海环保新能源 金经理、 主题灵活配置混合型证券投 中海环保 资基金基金经理。 新能源主 题灵活配 置混合型 证券投资 基金基金 经理 蒋佳良先生，德国法兰克福 大学金融学硕士。历任中国 工商银行法兰克福分行资金 部交易员、华宝证券有限责 任公司证券投资部投资经 理、平安资产管理有限责任 公司基金投资部投资经理。 蒋佳良 本基金基 2017年1月 2018年6月2日 11年 2015年10月进入本公司工 金经理 10日 作，历任投研中心研究总监、 研究部总经理。2017年1月 至2018年6月任中海顺鑫灵 活配置混合型证券投资基金 基金经理，2017年3月至 2018年6月任中海环保新能 源主题灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前） 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 姓名 职务 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基 刘俊先生，复旦大学金融学 金经理、 专业博士。历任上海申银万 中海优势 国证券研究所有限公司策略 精选灵活 研究部策略分析师、海通证 刘俊 配置混合 2015年12月 - 15年 券股份有限公司战略合作与 型证券投 30日 并购部高级项目经理。2007 资基金基 年3月进入本公司工作，曾 金经理、 任产品开发总监。2010年3 中海策略 月至2015年8月任中海稳健 精选灵活 收益债券型证券投资基金基 配置混合 金经理，2015年4月至2017 型证券投 年6月任中海安鑫宝1号保 资基金基 本混合型证券投资基金基金 金经理、 经理，2012年6月至今任中 中海积极 海优势精选灵活配置混合型 收益灵活 证券投资基金基金经理， 配置混合 2013年7月至今任中海策略 型证券投 精选灵活配置混合型证券投 资基金基 资基金基金经理，2014年5 金经理、 月至今任中海积极收益灵活 中海添顺 配置混合型证券投资基金基 定期开放 金经理，2015年12月至今任 混合型证 中海顺鑫灵活配置混合型证 券投资基 券投资基金基金经理，2017 金基金经 年4月至今任中海添顺定期 理、中海 开放混合型证券投资基金基 添瑞定期 金经理,2018年1月至今任中 开放混合 海添瑞定期开放混合型证券 型证券投 投资基金基金经理，2018年 资基金基 6月至今任中海环保新能源 金经理、 主题灵活配置混合型证券投 中海环保 资基金基金经理。 新能源主 题灵活配 置混合型 证券投资 基金基金 经理 蒋佳良先生，德国法兰克福 大学金融学硕士。历任中国 工商银行法兰克福分行资金 部交易员、华宝证券有限责 任公司证券投资部投资经 理、平安资产管理有限责任 公司基金投资部投资经理。 蒋佳良 本基金基 2017年1月 2018年6月2日 11年 2015年10月进入本公司工 金经理 10日 作，历任投研中心研究总监、 研究部总经理。2017年1月 至2018年6月任中海顺鑫灵 活配置混合型证券投资基金 基金经理，2017年3月至 2018年6月任中海环保新能 源主题灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。 本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年度经济整体呈现平稳状态。经济分项数据中，政府对PPP监管加强以及地方融资环境 收紧使得基建增速跌落，对投资产生影响，月度高频经济数据有所回落。价格数据整体保持温和水平。金融数据方面，货币供应增速维持低位。去杠杆背景下，社融数据增速持续下降。 年初时外围市场美元贬值明显,全球大宗商品和原油价格上升明显,对市场产生明显影响。市场对美国和全球经济复苏预期逐步升温。经过美联储加息，全球贸易争端不断加剧后，市场经济复苏预期转弱。中美贸易争端的升级对部分上市公司和金融市场整体风险偏好产生了直接影响。美联储开启了连续加息过程后，央行上调公开市场回购利率和下调部分金融机构存款准备金率释放流动性以做应对。 经济复苏预期转弱和央行降准释放流动性大背景下，市场预期资管新规推进进度放缓和棚改货币化政策有所调整。债券市场表现良好，长期利率债收益率下行明显。股票市场年初时受益于复苏预期，周期股表现较好，但随后经济增长复苏预期回落，医药消费防御类品种及成长股表现更强。 上半年内整体操作平稳，债券资产以优质短期信用品种和部分可转债为主要配置方向，股票资产年初时以周期性品种为主，二季度后以医药消费和计算机半导体等行业品种为主要配置方向。4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日,本基金份额净值0.9243元(累计净值0.9573元)。报告期内本基金净值增长率为-7.57%，低于业绩比较基准1.07个百分点。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 政府宏观政策和经济数据的变化走向是证券市场最重要的影响因素。下半年内经济数据能否继续平稳增长，物价数据是否继续维持低位，监管政策的走向，这些宏观问题将是市场持续关注的焦点。金融市场去杠杆政策力度的变化，财政政策的投向和对投资拉动力度的变化，会直接影响经济数据的变动和金融资产价格的变化。预计下半年国际政治经济博弈环境仍将剧烈波动，全球贸易争端的进展对金融市场将产生持续影响。 对上述各种因素我们要保持实时跟踪。债券市场方面，未来的运作要坚持稳健原则，在规避信用风险前提下，保持适度的久期，配置优质信用品种。权益市场方面，将根据宏观背景变化调整权益资产配置比例，同时根据行业和个股的增长前景及估值水平及时调整个股的具体配置。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由中海基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计）（转型后） 6.1资产负债表 会计主体：中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2018年6月30日 资产： 银行存款 6.4.7.1 16,059,675.29 结算备付金 652,694.95 存出保证金 97,494.96 交易性金融资产 6.4.7.2 38,268,655.18 其中：股票投资 22,119,194.00 基金投资 - 债券投资 16,149,461.18 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 40,929.39 应收股利 - 应收申购款 19.98 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 55,119,469.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 3,875,784.88 应付赎回款 - 应付管理人报酬 63,543.35 应付托管费 10,590.54 应付销售服务费 4,236.22 应付交易费用 6.4.7.7 293,461.49 应交税费 2,201.17 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 183,477.89 负债合计 4,433,295.54 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 53,060,908.01 未分配利润 6.4.7.10 -2,374,733.80 所有者权益合计 50,686,174.21 负债和所有者权益总计 55,119,469.75 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.9243元，基金份额总额54,837,458.20份。6.2利润表 会计主体：中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2018年1月12日(基金合同生效日)至2018 年6月30日 一、收入 -3,171,828.88 1.利息收入 611,113.13 其中：存款利息收入 6.4.7.11 87,471.81 债券利息收入 485,680.23 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 37,961.09 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,220,994.51 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,606,623.50 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -761,662.20 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 147,291.19 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 437,640.92 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 411.58 减：二、费用 1,579,375.21 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 480,348.37 2．托管费 6.4.10.2.2 80,058.03 3．销售服务费 6.4.10.2.3 32,023.20 4．交易费用 6.4.7.19 803,464.32 5．利息支出 980.06 其中：卖出回购金融资产支出 980.06 6．税金及附加 1,173.93 7．其他费用 6.4.7.20 181,327.30 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -4,751,204.09 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,751,204.09 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 113,611,964.97 3,803,822.02 117,415,786.99 二、本期经营活动产生的基金净 - -4,751,204.09 -4,751,204.09 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 -60,551,056.96 -1,427,351.73 -61,978,408.69 金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 125,194.91 2,240.16 127,435.07 2.基金赎回款（以“-” -60,676,251.87 -1,429,591.89 -62,105,843.76 号填列） 四、本期向基金份额持有人分配 - - - 利润产生的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 53,060,908.01 -2,374,733.80 50,686,174.21 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______杨皓鹏______ ______宋宇______ ____周琳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金（原名为“中海顺鑫保本混合型证券投资基 金”)，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2756号《关于准予中海顺鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，由基金管理人中海基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年12月30日正式生效，首次设立募集规模为1,261,537,096.13份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的保本周期为两年，自2015年12月30日开始至2018年1月2日止。 根据《中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定和《中海顺鑫保本混合型证 券投资基金保本周期到期安排及中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公告》，本基金在保本周期届满时，按照本基金合同的约定转型为“中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金”。同时，本基金的到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日（含第5个工作日），即2018年1月2日至2018年1月9日。同时本基金管理人安排2018年1月10日（含该日）至2018年1月11日（含该日）为过渡期，过渡期最后一个工作日即2018年1月11日为份额折算日。折算后基金份额净值为1.00元，基金总份额为117,415,786.99份。本基金过渡期截止日次日，即2018年1月12日起“中海顺鑫保本混合型证券投资基金”转型为“中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金”，《中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金存续期限不定，本基金的基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票和债券，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指/国债期货投资 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约价值按成交金额确认； 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (9)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费及销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.5会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 16,059,675.29 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 16,059,675.29 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 估值增值 股票 21,459,626.81 22,119,194.00 659,567.19 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 17,448,612.60 16,149,461.18 -1,299,151.42 债券 银行间市场 - - - 合计 17,448,612.60 16,149,461.18 -1,299,151.42 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 38,908,239.41 38,268,655.18 -639,584.23 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 2,634.52 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 264.33 应收债券利息 37,991.03 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 39.51 合计 40,929.39 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 293,461.49 银行间市场应付交易费用 - 合计 293,461.49 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 183,477.89 合计 183,477.89 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 117,415,786.99 113,611,964.97 基金份额折算调整 - - 未领取红利份额折算调整 - - 集中申购募集资金本金及利息 - - 基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 129,384.57 125,194.91 本期赎回（以“-”号填列） -62,707,713.36 -60,676,251.87 本期末 54,837,458.20 53,060,908.01 6.4.7.10未分配利润 金额单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 3,652,139.46 151,682.56 3,803,822.02 本期利润 -5,188,845.01 437,640.92 -4,751,204.09 本期基金份额交易 -941,470.34 -485,881.39 -1,427,351.73 产生的变动数 其中：基金申购款 -31.37 2,271.53 2,240.16 基金赎回款 -941,438.97 -488,152.92 -1,429,591.89 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,478,175.89 103,442.09 -2,374,733.80 6.4.7.11存款利息收入 本期 项目 2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6 月30日 活期存款利息收入 63,158.45 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 22,521.47 其他 1,791.89 合计 87,471.81 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月12日(基金合同生效日)至2018 年6月30日 卖出股票成交总额 268,455,060.67 减：卖出股票成本总额 272,061,684.17 买卖股票差价收入 -3,606,623.50 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月12日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -761,662.20 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -761,662.20 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月12日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 58,788,890.28 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 58,632,353.10 成本总额 减：应收利息总额 918,199.38 买卖债券差价收入 -761,662.20 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－申购差价收入。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－赎回差价收入。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－申购差价收入。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金在本报告期无衍生工具收益－买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金在本报告期无衍生工具收益－其他投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6 月30日 股票投资产生的股利收益 147,291.19 基金投资产生的股利收益 - 合计 147,291.19 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年1月12日(基金合同生效日)至2018 年6月30日 1.交易性金融资产 437,640.92 ——股票投资 659,567.19 ——债券投资 -221,926.27 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 437,640.92 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年 6月30日 基金赎回费收入 411.58 合计 411.58 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年 6月30日 交易所市场交易费用 803,464.32 银行间市场交易费用 - 合计 803,464.32 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月12日(基金合同生效日)至2018 年6月30日 审计费用 32,602.60 信息披露费 139,724.70 帐户服务费 9,000.00 合计 181,327.30 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构 平安银行股份有限公司 基金管理人、代销机构 国联证券股份有限公司（“国联证券”） 基金管理人的股东、代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 注：本基金在本报告期没有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 480,348.37 的管理费 其中：支付销售机构的客 200,736.04 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值） 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 80,058.03 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值） 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.10.2.3销售服务费 金额单位：人民币元 本期 获得销售服务费 2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6 各关联方名称 月30日 当期应支付的销售服务费 中海基金 789.16 平安银行 17,432.38 国联证券 0.00 合计 18,221.54 注：支付基金销售机构的基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中海基金公司，再由中海基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费=前一日基金份额基金资产净值X0.1%/当年天数 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有限公司 16,059,675.29 63,158.45 注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 权益 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分 号 登记日 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 场内 场外 数 合计 合计 - - - - - - 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 6.4.12.17期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.18期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.18.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.12.18.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司投研中心投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司投研中心研究部管理办法》、《中海基金管理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人管理的托管户中，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2018年6月30日 A-1 0.00 A-1以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 AAA 0.00 AAA以下 13,338,821.18 未评级 2,810,640.00 合计 16,149,461.18 注：本期末按长期信用评级为“AAA以下”债券投资明细为：AA级债券为12,407,351.18元；AA-级债券为931,470.00元；“未评级”债券为交易所政策性金融债。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 AAA 0.00 AAA以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2018年6月30日 AAA 0.00 AAA以下 0.00 未评级 0.00 合计 0.00 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易；因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 1-3个 2018年6月301个月以内 月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 16,059,675.29 - - - - - 16,059,675.29 结算备付金 652,694.95 - - - - - 652,694.95 存出保证金 97,494.96 - - - - - 97,494.96 交易性金融资 - -7,310,976.40 2,189,678.40 6,648,806.38 22,119,194.00 38,268,655.18 产 应收利息 - - - - - 40,929.39 40,929.39 应收申购款 - - - - - 19.98 19.98 其他资产 - - - - - - - 资产总计 16,809,865.20 -7,310,976.40 2,189,678.40 6,648,806.38 22,160,143.37 55,119,469.75 负债 应付证券清算 - - - - -3,875,784.883,875,784.88 款 应付管理人报 - - - - - 63,543.35 63,543.35 酬 应付托管费 - - - - - 10,590.54 10,590.54 应付销售服务 - - - - - 4,236.22 4,236.22 费 应付交易费用 - - - - - 293,461.49 293,461.49 应交税费 - - - - - 2,201.17 2,201.17 其他负债 - - - - - 183,477.89 183,477.89 负债总计 - - - - -4,433,295.544,433,295.54 利率敏感度缺16,809,865.20 -7,310,976.40 2,189,678.40 6,648,806.38 17,726,847.83 50,686,174.21 口 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算 的理论变动值。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 假 设 此项影响并未考虑基金管理人为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 银行存款、结算备付金、存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率仅影响该类资产 的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产（如有）的利息收 益和卖出回购金融资产（如有）的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。 对资产负债表日基金资产净值的 分 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 析 本期末（2018年6月30日） 利率下降25个基点 15,482.66 利率上升25个基点 -15,413.29 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例占基金资产的0%-95%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 22,119,194.00 43.64 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 22,119,194.00 43.64 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 测算组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动 值。 假设 假定沪深300指数变化5％，其他市场变量均不发生变化。 假定股票持仓市值的波动与市场同步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年6月30日） +5％ 1,105,959.70 -5％ -1,105,959.70 采用风险价值法管理风险 假定基金收益率的分布服从正态分布。 假设 根据基金单位净值收益率在报表日过去100个交易日的分布情况。 以95％的置信区间计算基金日收益率的绝对VaR值（不足100个交易日不予计算）。 分析 风险价值 本期末（2018年6月30 上年度末（2017年12月31 日） 日） 收益率绝对VaR 1.46 - 注：上述分析衡量了在95%的置信水平下，所持有的资产组合在资产负债表日后一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。 §6半年度财务会计报告（未经审计）（转型前） 6.1资产负债表 会计主体：中海顺鑫保本混合型证券投资基金 报告截止日：2018年1月11日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年1月11日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 54,192,104.94 203,847,802.85 结算备付金 18,657,142.86 5,389,302.30 存出保证金 398,531.54 454,717.99 交易性金融资产 6.4.7.2 43,170,115.50 88,648,304.40 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 43,170,115.50 88,648,304.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 668,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,177,908.90 2,478,348.81 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 117,595,803.74 968,818,476.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年1月11日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 180,000,000.00 应付赎回款 - 3,363,031.38 应付管理人报酬 77,168.21 835,943.96 应付托管费 12,861.36 139,324.03 应付销售服务费 6,430.69 69,661.99 应付交易费用 6.4.7.7 250.00 460,654.42 应交税费 2,155.90 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 81,150.59 70,000.00 负债合计 180,016.75 184,938,615.78 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 113,611,964.97 759,187,668.15 未分配利润 6.4.7.10 3,803,822.02 24,692,192.42 所有者权益合计 117,415,786.99 783,879,860.57 负债和所有者权益总计 117,595,803.74 968,818,476.35 注：报告截止日2018年1月11日，基金份额净值1.000元，基金份额总额117,415,786.99份。6.2利润表 会计主体：中海顺鑫保本混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年1月11日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至 年1月11日 2017年6月30日 一、收入 566,076.26 24,513,285.91 1.利息收入 463,244.50 19,360,188.07 其中：存款利息收入 6.4.7.11 57,182.85 601,095.54 债券利息收入 92,033.67 16,232,019.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 314,027.98 2,527,073.28 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -217,345.59 250,430.55 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 950,812.27 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -217,345.59 -701,021.72 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - 640.00 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 320,168.57 4,064,696.55 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 8.78 837,970.74 列） 减：二、费用 117,092.19 9,379,499.59 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 77,168.21 6,239,295.24 2．托管费 6.4.10.2.2 12,861.36 1,039,882.52 3．销售服务费 6.4.10.2.3 6,430.69 519,941.29 4．交易费用 6.4.7.19 250.35 1,093,061.26 5．利息支出 - 275,922.59 其中：卖出回购金融资产支出 - 275,922.59 6．税金及附加 230.99 - 7．其他费用 6.4.7.20 20,150.59 211,396.69 三、利润总额 （亏损总额以“-” 448,984.07 15,133,786.32 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 448,984.07 15,133,786.32 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海顺鑫保本混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年1月11日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年1月11日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 759,187,668.15 24,692,192.42 783,879,860.57 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 448,984.07 448,984.07 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 -645,575,703.18 -21,337,354.47 -666,913,057.65 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -645,575,703.18 -21,337,354.47 -666,913,057.65 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - - - 变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基金 113,611,964.97 3,803,822.02 117,415,786.99 净值） 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 1,261,537,096.13 -394,100.66 1,261,142,995.47 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 15,133,786.32 15,133,786.32 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 -333,514,803.08 -1,485,198.32 -335,000,001.40 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 39,803.59 257.38 40,060.97 2.基金赎回款 -333,554,606.67 -1,485,455.70 -335,040,062.37 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - - - 变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基金 928,022,293.05 13,254,487.34 941,276,780.39 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______杨皓鹏______ ______宋宇______ ____周琳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 中海顺鑫保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2756号《关于准予中海顺鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，由基金管理人中海基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年12月30日正式生效，首次设立募集规模为1,261,537,096.13份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司，基金担保人为中国投融资担保股份有限公司。 根据《中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的保本周期自《基金合同》生效之日起至2个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日或不存在对应日期的，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。本基金第一年采用封闭式运作，在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。封闭期结束后转为开放式运作，即第二年采用开放式运作。保本周期届满 后，本基金变更为“中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金”，为开放式运作。在保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于其认购保本金额，则基金管理人应补足该差额，并在保本周期到期日后二十个工作日内将该差额支付给基金份额持有人。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：2年期银行定期存款利率(税后)+2%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错。 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年1月11日 活期存款 54,192,104.94 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 54,192,104.94 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年1月11日 成本 公允价值 估值增值 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 44,247,340.65 43,170,115.50 -1,077,225.15 债券 银行间市场 - - - 合计 44,247,340.65 43,170,115.50 -1,077,225.15 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 44,247,340.65 43,170,115.50 -1,077,225.15 项目 上年度末 2017年12月31日 成本 公允价值 估值增值 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 - - - 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年1月11日 应收活期存款利息 86,481.16 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 9,869.32 应收债券利息 1,081,148.79 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 409.63 合计 1,177,908.90 6.4.7.6其他资产 注：本基金在本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年1月11日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 250.00 合计 250.00 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年1月11日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 81,150.59 合计 81,150.59 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年1月11日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 759,187,668.15 759,187,668.15 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） -645,575,703.18 -645,575,703.18 2018年1月11日基金拆分/份 - - 额折算前 基金拆分/份额折算变动份额 3,803,822.02 - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 117,415,786.99 113,611,964.97 金额单位：人民币元 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 24,733,838.47 -41,646.05 24,692,192.42 本期利润 128,815.50 320,168.57 448,984.07 本期基金份额交易产 -21,210,514.51 -126,839.96 -21,337,354.47 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 -21,210,514.51 -126,839.96 -21,337,354.47 本期已分配利润 - - - 本期末 3,652,139.46 151,682.56 3,803,822.02 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年1月11日 活期存款利息收入 49,533.80 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,444.12 其他 204.93 合计 57,182.85 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金在本报告期无股票投资收益——买卖股票差价收入 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年1月11日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券 -217,345.59 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -217,345.59 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年1月11日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 46,390,075.48 金额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 45,798,357.47 成本总额 减：应收利息总额 809,063.60 买卖债券差价收入 -217,345.59 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无债券投资收益－申购差价收入。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－赎回差价收入。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－申购差价收入。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金在本报告期无衍生工具收益－买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金在本报告期无衍生工具收益－其他投资收益。 6.4.7.16股利收益 注：本基金在本报告期无股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年1月11日 1.交易性金融资产 320,168.57 ——股票投资 - ——债券投资 320,168.57 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增 - 值税 合计 320,168.57 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年1月11日 基金赎回费收入 8.78 合计 8.78 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年1月11日 交易所市场交易费用 0.35 银行间市场交易费用 250.00 合计 250.35 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年1月11日 审计费用 2,109.58 信息披露费 9,041.01 帐户服务费 9,000.00 合计 20,150.59 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构 平安银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 国联证券股份有限公司（“国联证券”） 基金管理人的股东、代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 注：本基金在本报告期及上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年1 2017年1月1日至2017年6月30 月11日 日 当期发生的基金应支付 77,168.21 6,239,295.24 的管理费 其中：支付销售机构的客 26,034.62 2,127,412.46 户维护费1 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.2%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值） 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年1 2017年1月1日至2017年6月30 月11日 日 当期发生的基金应支付 12,861.36 1,039,882.52 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%/当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值） 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。 6.4.10.2.3销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 本期 各关联方名称 2018年1月1日至2018年1月11日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中海基金 176.64 平安银行 4,197.94 国联证券 254.63 合计 4,629.21 获得销售服务费 上年度可比期间 各关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中海基金 11,438.32 平安银行 348,828.86 国联证券 14,978.58 合计 375,245.76 注：支付基金销售机构的基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中海基金公司，再由中海基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费=前一日基金份额基金资产净值X0.1%/当年天数 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年1 2017年1月1日至2017年6月30 月11日 日 基金合同生效日持有的基 30,010,550.00 30,101,550.00 金份额 期初持有的基金份额 30,010,550.00 30,010,550.00 期间申购/买入总份额 0.00 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 30,010,550.00 0.00 期末持有的基金份额 0.00 30,010,550.00 期末持有的基金份额 0.00% 3.23% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年1月11日 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股 54,192,104.94 49,533.80 11,085,651.69 109,869.94 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金在本报告期未发生利润分配。 6.4.12期末（2018年1月11日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌股票 注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司投研中心投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司投研中心研究部管理办法》、《中海基金 管理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人管理的托管户中，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年1月11日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 14,945,515.00 14,929,070.00 合计 14,945,515.00 14,929,070.00 注：本期末按短期信用评级为“未评级”的债券为交易所国债；上年度末按短期信用评级为“未评级”的债券为交易所国债。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 39,008,000.00 合计 0.00 39,008,000.00 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年1月11日 2017年12月31日 AAA 22,455,745.70 22,776,729.90 AAA以下 5,768,854.80 11,934,504.50 未评级 0.00 0.00 合计 28,224,600.50 34,711,234.40 注：本期末按长期信用评级为“AAA以下”债券为AA级。上年度末按长期信用评级为“AAA以下”债券投资明细为：AA级债券投资为5,764,504.50元，AA+级债券投资为6,170,000.00元。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易；因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 3个 2018年1月1个月以内 1-3个月 月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计 11日 年 资产 银行存款 54,192,104.94 - - - - -54,192,104.94 结算备付金18,657,142.86 - - - - -18,657,142.86 存出保证金 398,531.54 - - - - - 398,531.54 交易性金融14,945,515.00 - - 27,983,574.50 241,026.00 -43,170,115.50 资产 应收利息 - - - - - 1,177,908.90 1,177,908.90 其他资产 - - - - - - - 资产总计 88,193,294.34 - - 27,983,574.50 241,026.00 1,177,908.90 117,595,803.74 负债 应付管理人 - - - - - 77,168.21 77,168.21 报酬 应付托管费 - - - - - 12,861.36 12,861.36 应付销售服 - - - - - 6,430.69 6,430.69 务费 应付交易费 - - - - - 250.00 250.00 用 应交税费 - - - - - 2,155.90 2,155.90 其他负债 - - - - - 81,150.59 81,150.59 负债总计 - - - - - 180,016.75 180,016.75 利率敏感度88,193,294.34 - - 27,983,574.50 241,026.00 997,892.15 117,415,786.99 缺口 上年度末 3个 2017年12月1个月以内 1-3个月 月-11-5年 5年以上 不计息 合计 31日 年 资产 银行存款203,847,802.85 - - - - - 203,847,802.85 结算备付金 5,389,302.30 - - - - - 5,389,302.30 存出保证金 454,717.99 - - - - - 454,717.99 交易性金融 6,170,000.00 53,937,070.00 - 28,304,007.90 237,226.50 -88,648,304.40 资产 买入返售金668,000,000.00 - - - - - 668,000,000.00 融资产 应收利息 - - - - - 2,478,348.81 2,478,348.81 其他资产 - - - - - - - 资产总计883,861,823.14 53,937,070.00 - 28,304,007.90 237,226.50 2,478,348.81 968,818,476.35 负债 应付证券清 - - - - -180,000,000.00 180,000,000.00 算款 应付赎回款 - - - - - 3,363,031.38 3,363,031.38 应付管理人 - - - - - 835,943.96 835,943.96 报酬 应付托管费 - - - - - 139,324.03 139,324.03 应付销售服 - - - - - 69,661.99 69,661.99 务费 应付交易费 - - - - - 460,654.42 460,654.42 用 其他负债 - - - - - 70,000.00 70,000.00 负债总计 - - - - -184,938,615.78 184,938,615.78 利率敏感度883,861,823.14 53,937,070.00 - 28,304,007.90 237,226.50 -182,460,266.97 783,879,860.57 缺口 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的 理论变动值。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 假 设 此项影响并未考虑基金管理人为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 银行存款、结算备付金、存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率仅影响该类资产的未 来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产（如有）的利息收益和卖出 回购金融资产（如有）的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。 分 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 析 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年1月11日） 上年度末（2017年12月31日） 利率下降25个基点 79,838.66 100,722.62 利率上升25个基点 -79,432.60 -100,239.70 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、现金、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及资产支持证券等安全资产占基金资产的比例不低于60%，在保本周期的前6个月、到期操作期以及过渡期不受前述投资组合比例的限制。在开放申购赎回期间，本基金持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在保本周期的封闭期内，本基金不受该比例的限制。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险的敏感性分析 测算组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动 假设 值。 假定沪深300指数变化5％，其他市场变量均不发生变化。 假定股票持仓市值的波动与市场同步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年1月 上年度末（2017年12月 分析 11日） 31日） +5％ 0.00 0.00 -5％ 0.00 0.00 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 假定基金收益率的分布服从正态分布。 假设 根据基金单位净值收益率在报表日过去100个交易日的分布情况。 以95％的置信区间计算基金日收益率的绝对VaR值（不足100个交易日不予计算）。 风险价值 本期末（2018年6月30 上年度末（2017年12月31 分析 日） 日） 收益率绝对VaR - 0.10 注：上述分析衡量了在95%的置信水平下，所持有的资产组合在资产负债表日后一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。 §7投资组合报告（转型后） 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 22,119,194.00 40.13 其中：股票 22,119,194.00 40.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 16,149,461.18 29.30 其中：债券 16,149,461.18 29.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,712,370.24 30.32 8 其他各项资产 138,444.33 0.25 9 合计 55,119,469.75 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 - - B采矿业 - - C制造业 11,200,370.00 22.10 D电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E建筑业 - - F批发和零售业 1,022,900.00 2.02 G交通运输、仓储和邮政业 - - H住宿和餐饮业 - - I信息传输、软件和信息技术服务 9,895,924.00 19.52 业 J金融业 - - K房地产业 - - L租赁和商务服务业 - - M科学研究和技术服务业 - - N水利、环境和公共设施管理业 - - O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 - - R文化、体育和娱乐业 - - S综合 - - 合计 22,119,194.00 43.64 7.2.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300373 扬杰科技 73,800 2,110,680.00 4.16 2 002373 千方科技 154,600 2,017,530.00 3.98 3 300059 东方财富 141,400 1,863,652.00 3.68 4 300451 创业软件 106,500 1,661,400.00 3.28 5 600845 宝信软件 61,800 1,628,430.00 3.21 6 300047 天源迪科 103,300 1,611,480.00 3.18 7 603986 兆易创新 14,600 1,584,392.00 3.13 8 002371 北方华创 29,100 1,445,397.00 2.85 9 002456 欧菲科技 86,100 1,388,793.00 2.74 10 300003 乐普医疗 37,500 1,375,500.00 2.71 11 002293 罗莱生活 80,900 1,215,927.00 2.40 12 000963 华东医药 21,200 1,022,900.00 2.02 13 002916 深南电路 16,000 1,016,160.00 2.00 14 600867 通化东宝 42,300 1,013,931.00 2.00 15 300339 润和软件 56,200 610,332.00 1.20 16 002065 东华软件 58,500 503,100.00 0.99 17 002466 天齐锂业 1,000 49,590.00 0.10 7.3报告期内股票投资组合的重大变动 7.3.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（%） 1 601336 新华保险 6,833,327.95 13.48 2 601939 建设银行 5,799,894.02 11.44 3 002156 通富微电 5,790,550.00 11.42 4 600436 片仔癀 5,719,763.55 11.28 5 002368 太极股份 5,510,967.75 10.87 6 000513 丽珠集团 5,339,124.41 10.53 7 601601 中国太保 4,747,563.00 9.37 8 002020 京新药业 4,675,673.00 9.22 9 002709 天赐材料 4,579,723.20 9.04 10 300595 欧普康视 4,540,445.40 8.96 11 603019 中科曙光 4,540,234.00 8.96 12 600036 招商银行 4,408,236.00 8.70 13 603986 兆易创新 4,406,908.00 8.69 14 300078 思创医惠 4,299,103.00 8.48 15 000651 格力电器 3,967,980.00 7.83 16 000963 华东医药 3,945,242.00 7.78 17 002142 宁波银行 3,822,457.97 7.54 18 300687 赛意信息 3,821,750.00 7.54 19 300413 快乐购 3,784,282.00 7.47 20 601857 中国石油 3,673,566.00 7.25 21 600028 中国石化 3,626,020.12 7.15 22 300378 鼎捷软件 3,537,028.49 6.98 23 600519 贵州茅台 3,333,932.00 6.58 24 002916 深南电路 3,268,169.00 6.45 25 002456 欧菲科技 3,213,058.00 6.34 26 002466 天齐锂业 3,153,643.10 6.22 27 000333 美的集团 3,106,544.00 6.13 28 002373 千方科技 3,105,683.00 6.13 29 300604 长川科技 3,103,980.40 6.12 30 000661 长春高新 2,988,563.00 5.90 31 600171 上海贝岭 2,897,212.36 5.72 32 300271 华宇软件 2,872,192.00 5.67 33 600867 通化东宝 2,821,091.00 5.57 34 000858 五粮液 2,774,789.00 5.47 35 601899 紫金矿业 2,747,796.00 5.42 36 300075 数字政通 2,721,878.00 5.37 37 002439 启明星辰 2,702,470.78 5.33 38 002146 荣盛发展 2,664,903.00 5.26 39 300047 天源迪科 2,600,477.94 5.13 40 300003 乐普医疗 2,573,980.00 5.08 41 300373 扬杰科技 2,559,625.00 5.05 42 000002 万 科Ａ 2,549,295.70 5.03 43 300627 华测导航 2,540,572.00 5.01 44 600050 中国联通 2,540,317.00 5.01 45 300338 开元股份 2,498,305.00 4.93 46 300199 翰宇药业 2,473,381.00 4.88 47 300558 贝达药业 2,455,092.00 4.84 48 002371 北方华创 2,380,117.00 4.70 49 000977 浪潮信息 2,336,353.70 4.61 50 002293 罗莱生活 2,325,527.00 4.59 51 002727 一心堂 2,291,461.00 4.52 52 603799 华友钴业 2,276,170.00 4.49 53 601398 工商银行 2,220,060.00 4.38 54 600340 华夏幸福 2,217,545.00 4.38 55 600690 青岛海尔 2,199,138.00 4.34 56 603839 安正时尚 2,179,529.60 4.30 57 600048 保利地产 1,984,490.00 3.92 58 300050 世纪鼎利 1,925,792.00 3.80 59 002120 韵达股份 1,916,502.00 3.78 60 002340 格林美 1,881,344.00 3.71 61 002460 赣锋锂业 1,858,286.00 3.67 62 601933 永辉超市 1,848,796.00 3.65 63 002474 榕基软件 1,834,222.26 3.62 64 300339 润和软件 1,771,273.00 3.49 65 002465 海格通信 1,768,226.00 3.49 66 300422 博世科 1,754,729.00 3.46 67 300203 聚光科技 1,740,099.00 3.43 68 300059 东方财富 1,730,349.00 3.41 69 600038 中直股份 1,616,000.00 3.19 70 000681 视觉中国 1,534,225.00 3.03 71 300409 道氏技术 1,533,891.00 3.03 72 300170 汉得信息 1,523,469.00 3.01 73 603078 江化微 1,521,699.20 3.00 74 600584 长电科技 1,521,308.00 3.00 75 002353 杰瑞股份 1,512,199.00 2.98 76 002563 森马服饰 1,507,546.00 2.97 77 002304 洋河股份 1,493,904.00 2.95 78 300451 创业软件 1,482,434.00 2.92 79 600845 宝信软件 1,469,399.08 2.90 80 600136 当代明诚 1,466,127.00 2.89 81 002624 完美世界 1,459,152.00 2.88 82 300418 昆仑万维 1,453,323.00 2.87 83 300383 光环新网 1,446,530.00 2.85 84 001979 招商蛇口 1,427,790.00 2.82 85 600760 中航沈飞 1,409,557.00 2.78 86 300070 碧水源 1,404,121.00 2.77 87 603619 中曼石油 1,399,951.00 2.76 88 603808 歌力思 1,369,284.80 2.70 89 300236 上海新阳 1,351,111.00 2.67 90 300346 南大光电 1,335,672.00 2.64 91 000538 云南白药 1,314,343.00 2.59 92 002384 东山精密 1,307,125.00 2.58 93 002236 大华股份 1,299,000.00 2.56 94 300324 旋极信息 1,295,650.00 2.56 95 000725 京东方Ａ 1,293,824.00 2.55 96 000768 中航飞机 1,293,704.00 2.55 97 300661 圣邦股份 1,244,887.00 2.46 98 601006 大秦铁路 1,243,294.00 2.45 99 300045 华力创通 1,242,108.00 2.45 100 601088 中国神华 1,227,236.00 2.42 101 002380 科远股份 1,201,729.00 2.37 102 002659 凯文教育 1,183,989.00 2.34 103 002920 德赛西威 1,177,538.00 2.32 104 600392 盛和资源 1,170,549.00 2.31 105 300188 美亚柏科 1,167,720.00 2.30 106 002557 洽洽食品 1,152,008.00 2.27 107 300502 新易盛 1,142,234.00 2.25 108 000426 兴业矿业 1,129,515.00 2.23 109 300164 通源石油 1,112,317.00 2.19 110 002007 华兰生物 1,094,913.00 2.16 111 600887 伊利股份 1,092,504.00 2.16 112 603365 水星家纺 1,091,792.00 2.15 113 600185 格力地产 1,090,363.00 2.15 114 600419 天润乳业 1,084,431.00 2.14 115 002508 老板电器 1,078,644.00 2.13 116 600398 海澜之家 1,065,430.00 2.10 117 002554 惠博普 1,051,867.65 2.08 注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.3.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（%） 1 601336 新华保险 6,723,808.24 13.27 2 600436 片仔癀 5,945,706.00 11.73 3 601939 建设银行 5,585,143.00 11.02 4 002156 通富微电 5,501,982.29 10.85 5 000513 丽珠集团 5,357,969.04 10.57 6 002368 太极股份 5,105,866.00 10.07 7 300595 欧普康视 4,833,570.31 9.54 8 603019 中科曙光 4,754,912.00 9.38 9 002020 京新药业 4,587,610.00 9.05 10 601601 中国太保 4,583,150.00 9.04 11 300078 思创医惠 4,373,645.00 8.63 12 002709 天赐材料 4,292,374.72 8.47 13 600036 招商银行 4,242,080.91 8.37 14 300687 赛意信息 3,931,367.20 7.76 15 002142 宁波银行 3,839,011.73 7.57 16 000651 格力电器 3,724,889.00 7.35 17 300413 快乐购 3,717,206.00 7.33 18 300378 鼎捷软件 3,671,151.00 7.24 19 600519 贵州茅台 3,343,262.45 6.60 20 600028 中国石化 3,339,020.00 6.59 21 601857 中国石油 3,305,881.00 6.52 22 000661 长春高新 3,221,447.00 6.36 23 300271 华宇软件 3,071,161.00 6.06 24 002466 天齐锂业 3,060,077.70 6.04 25 000963 华东医药 3,016,413.00 5.95 26 000333 美的集团 3,014,935.26 5.95 27 300604 长川科技 3,005,025.64 5.93 28 600171 上海贝岭 2,878,867.00 5.68 29 603986 兆易创新 2,772,768.00 5.47 30 002439 启明星辰 2,686,770.40 5.30 31 000858 五粮液 2,622,961.00 5.17 32 002146 荣盛发展 2,615,867.73 5.16 33 600050 中国联通 2,523,526.00 4.98 34 000002 万 科Ａ 2,505,309.00 4.94 35 300075 数字政通 2,503,870.00 4.94 36 601899 紫金矿业 2,484,750.00 4.90 37 603799 华友钴业 2,472,755.00 4.88 38 300627 华测导航 2,396,866.16 4.73 39 300558 贝达药业 2,392,892.76 4.72 40 000977 浪潮信息 2,370,578.00 4.68 41 002727 一心堂 2,366,932.00 4.67 42 300338 开元股份 2,341,194.00 4.62 43 300199 翰宇药业 2,276,891.00 4.49 44 601398 工商银行 2,273,290.00 4.49 45 603839 安正时尚 2,218,149.00 4.38 46 600340 华夏幸福 2,195,133.00 4.33 47 600690 青岛海尔 2,123,858.00 4.19 48 002916 深南电路 2,087,898.00 4.12 49 002474 榕基软件 1,955,621.60 3.86 50 002120 韵达股份 1,914,045.21 3.78 51 300050 世纪鼎利 1,880,758.00 3.71 52 000681 视觉中国 1,837,764.00 3.63 53 600867 通化东宝 1,811,085.39 3.57 54 002340 格林美 1,807,617.00 3.57 55 002460 赣锋锂业 1,805,461.00 3.56 56 300422 博世科 1,776,459.84 3.50 57 300203 聚光科技 1,757,715.00 3.47 58 600048 保利地产 1,729,463.00 3.41 59 002465 海格通信 1,726,400.06 3.41 60 600136 当代明诚 1,706,429.00 3.37 61 601933 永辉超市 1,672,845.00 3.30 62 002456 欧菲科技 1,661,812.00 3.28 63 300170 汉得信息 1,655,018.00 3.27 64 002353 杰瑞股份 1,632,907.00 3.22 65 300409 道氏技术 1,623,930.00 3.20 66 600038 中直股份 1,590,637.76 3.14 67 002563 森马服饰 1,569,500.00 3.10 68 603808 歌力思 1,564,133.22 3.09 69 600584 长电科技 1,537,894.00 3.03 70 603078 江化微 1,496,285.00 2.95 71 002624 完美世界 1,438,207.03 2.84 72 300383 光环新网 1,419,297.60 2.80 73 300070 碧水源 1,407,081.00 2.78 74 300418 昆仑万维 1,375,513.00 2.71 75 002304 洋河股份 1,364,530.00 2.69 76 002659 凯文教育 1,349,580.20 2.66 77 603619 中曼石油 1,334,803.00 2.63 78 600760 中航沈飞 1,329,355.00 2.62 79 603365 水星家纺 1,316,088.00 2.60 80 300188 美亚柏科 1,297,191.00 2.56 81 300003 乐普医疗 1,290,909.00 2.55 82 300346 南大光电 1,277,342.20 2.52 83 300236 上海新阳 1,275,567.00 2.52 84 601006 大秦铁路 1,268,193.00 2.50 85 001979 招商蛇口 1,264,615.00 2.49 86 002236 大华股份 1,261,198.59 2.49 87 000538 云南白药 1,257,061.00 2.48 88 000725 京东方Ａ 1,247,686.00 2.46 89 002380 科远股份 1,217,745.00 2.40 90 601088 中国神华 1,208,953.00 2.39 91 300045 华力创通 1,200,171.00 2.37 92 300661 圣邦股份 1,198,605.00 2.36 93 600887 伊利股份 1,191,484.00 2.35 94 300164 通源石油 1,182,614.00 2.33 95 000768 中航飞机 1,180,193.00 2.33 96 002557 洽洽食品 1,177,279.00 2.32 97 002384 东山精密 1,174,509.00 2.32 98 300502 新易盛 1,142,185.00 2.25 99 002920 德赛西威 1,140,567.00 2.25 100 600392 盛和资源 1,133,512.00 2.24 101 300324 旋极信息 1,126,865.45 2.22 102 300339 润和软件 1,114,875.00 2.20 103 002293 罗莱生活 1,109,460.00 2.19 104 002373 千方科技 1,104,215.00 2.18 105 600419 天润乳业 1,101,247.60 2.17 106 000063 中兴通讯 1,045,494.00 2.06 107 600185 格力地产 1,044,093.00 2.06 108 002554 惠博普 1,033,713.58 2.04 109 002007 华兰生物 1,027,923.00 2.03 注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.3.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 293,521,310.98 卖出股票收入（成交）总额 268,455,060.67 注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 7.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,810,640.00 5.55 其中：政策性金融债 2,810,640.00 5.55 4 企业债券 4,500,336.40 8.88 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 8,838,484.78 17.44 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,149,461.18 31.86 7.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 122145 11桂东02 45,080 4,500,336.40 8.88 2 018005 国开1701 28,000 2,810,640.00 5.55 3 128015 久其转债 23,394 2,189,678.40 4.32 4 113508 新凤转债 20,500 1,999,570.00 3.95 5 123007 道氏转债 9,150 931,470.00 1.84 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.9.2本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.10.3本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 97,494.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 40,929.39 5 应收申购款 19.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 138,444.33 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 128015 久其转债 2,189,678.40 4.32 2 123006 东财转债 908,038.50 1.79 3 128022 众信转债 809,360.00 1.60 4 128027 崇达转债 631,895.00 1.25 5 113503 泰晶转债 378,632.00 0.75 6 123002 国祯转债 338,490.88 0.67 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §7投资组合报告（转型前） 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 43,170,115.50 36.71 其中：债券 43,170,115.50 36.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 72,849,247.80 61.95 8 其他资产 1,576,440.44 1.34 9 合计 117,595,803.74 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 - - B采矿业 - - C制造业 - - D电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E建筑业 - - F批发和零售业 - - G交通运输、仓储和邮政业 - - H住宿和餐饮业 - - I信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J金融业 - - K房地产业 - - L租赁和商务服务业 - - M科学研究和技术服务业 - - N水利、环境和公共设施管理业 - - O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 - - R文化、体育和娱乐业 - - S综合 - - 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期未进行股票交易。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期未进行股票交易。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期未进行股票交易。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 14,945,515.00 12.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 27,983,574.50 23.83 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 241,026.00 0.21 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 43,170,115.50 36.77 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019557 17国债03 149,500 14,945,515.00 12.73 2 136256 16南航01 104,290 10,166,189.20 8.66 3 136198 16上药01 81,000 7,926,660.00 6.75 4 122145 11桂东02 55,080 5,527,828.80 4.71 5 122287 13国投01 43,150 4,362,896.50 3.72 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金未进行股票投资。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称 金额 1 存出保证金 398,531.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,177,908.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,576,440.44 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 127004 模塑转债 241,026.00 0.21 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.12.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息（转型后） 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 1,038 52,829.92 - - 54,837,458.20 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 32.05 0.0001% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 §8基金份额持有人信息（转型前） 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 1,591 73,799.99 0.00 0.00% 117,415,786.99 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 31.00 0.0000% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 §9开放式基金份额变动(转型后) 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 117,415,786.99 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 129,384.57 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 62,707,713.36 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 54,837,458.20 注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §9开放式基金份额变动(转型前) 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 1,261,537,096.13 本报告期期初基金份额总额 759,187,668.15 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 645,575,703.18 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 3,803,822.02 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 117,415,786.99 注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金经理变更为刘俊先生。 本报告期内，免去杨皓鹏先生代理督察长职务，聘任黄乐军先生担任督察长职务。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金自2018年1月12日转型以来，投资策略变更为：通过灵活的资产配置和策略精选个股，在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人创造稳健收益。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对中海基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行为期6个月的整改，整改期间暂停受理公司公募基金产品募集申请。公司高度重视，制定相关整改措施，并持续进行全面整改，行政监管措施决定书指出的问题公司已整改完毕，并将整改报告向监管部门报告。公司前任总经理黄鹏及前任督察长王莉，分别收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对黄鹏采取出具警示函措施的决定》、《关于对王莉采取监管谈话措施的决定》，目前公司已完成高级管理人员的调整。本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金 例 总量的比例 招商证券 1366,665,578.90 65.25% 341,476.53 70.51% - 华创证券 1195,310,792.75 34.75% 142,830.21 29.49% - 川财证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。 注2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。 注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 招商证券 19,879,311.56 26.58% - - - - 华创证券 54,904,955.88 73.42% 58,000,000.00 100.00% - - 川财证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金 例 总量的比例 安信证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。 注2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。 注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 安信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 华创证券 343,211.88 100.00% - - - - §11备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准募集中海顺鑫保本混合型证券投资基金的文件 2、中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金合同、中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金合同 3、中海顺鑫保本混合型证券投资基金托管协议、中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、中海顺鑫保本混合型证券投资基金财务报表及报表附注、中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2存放地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 12.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38789788或400-888-9788 公司网址：http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2018年8月28日