创金合信量化多因子股票型证券投资 基金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......11 6.1 资产负债表 ......11 6.2 利润表......13 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ...... 41 7.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 42 7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 52 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 54 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 54 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 54 7.12 投资组合报告附注 ...... 54 §8 基金份额持有人信息 ...... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 56 §9 开放式基金份额变动 ...... 56 §10 重大事件揭示 ...... 56 10.1 基金份额持有人大会决议...... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57 10.4 基金投资策略的改变 ...... 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57 10.8 其他重大事件 ...... 60 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 61 §12 备查文件目录 ...... 62 12.1 备查文件目录 ...... 62 12.2 存放地点 ...... 62 12.3 查阅方式 ...... 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 基金简称 创金合信量化多因子股票 基金主代码 002210 交易代码 002210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 22 日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 229,277,493.50 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信量化多因子股票 A 创金合信量化多因子股票 C 下属分级基金的交易代码 002210 003865 报告期末下属分级基金的份 192,887,658.12 份 36,389,835.38 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报。 本基金为股票型基金，股票投资部分占基金资产的比例不低于 80%。本 基金将采取定量与定性相结合的方法，运用“自上而下”的资产配置逻 投资策略 辑，形成对大类资产预期收益及风险的判断，进而确定资产配置的具体 比例。其中，本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策 预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，长期来看，其预期风险与预期收益水平高于混合 型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 奚胜田 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-82820166 010-66105799 电子邮箱 xishengtian@cjhxfund.c custody@icbc.com.cn om 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105798 注册地址 深圳市前海深港合作区 北京市西城区复兴门内大街 55 前湾一路 1 号 A 栋 201 号 室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 深圳市前海深港合作区 办公地址 南山街道梦海大道 北京市西城区复兴门内大街 55 5035 华润前海大厦 A 号 座 36-38 楼 邮政编码 518052 100140 法定代表人 钱龙海 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道梦 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 海大道5035华润前海大厦A座36-38 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、创金合信量化多因子股票 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 8,903,400.34 本期利润 12,254,055.45 加权平均基金份额本期利润 0.0637 本期加权平均净值利润率 3.96% 本期基金份额净值增长率 4.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 109,049,664.51 期末可供分配基金份额利润 0.5654 期末基金资产净值 302,172,899.87 期末基金份额净值 1.5666 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 84.56% 2、创金合信量化多因子股票 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 9,202,140.80 本期利润 12,613,707.30 加权平均基金份额本期利润 0.1496 本期加权平均净值利润率 9.72% 本期基金份额净值增长率 3.82% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 17,608,401.98 期末可供分配基金份额利润 0.4839 期末基金资产净值 53,998,237.36 期末基金份额净值 1.4839 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 39.72% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金从 2017 年 1 月 6 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 1 月 6 日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化多因子股票 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.38% 0.96% 0.57% 0.94% -0.19% 0.02% 过去三个月 -4.37% 0.86% -3.56% 0.83% -0.81% 0.03% 过去六个月 4.20% 0.85% 4.64% 0.80% -0.44% 0.05% 过去一年 -4.97% 1.06% -4.92% 0.99% -0.05% 0.07% 过去三年 33.40% 1.27% 4.78% 1.23% 28.62% 0.04% 自基金合同 84.56% 1.26% 9.26% 1.30% 75.30% -0.04% 生效起至今 创金合信量化多因子股票 C 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.32% 0.96% 0.57% 0.94% -0.25% 0.02% 过去三个月 -4.55% 0.86% -3.56% 0.83% -0.99% 0.03% 过去六个月 3.82% 0.85% 4.64% 0.80% -0.82% 0.05% 过去一年 -5.66% 1.06% -4.92% 0.99% -0.74% 0.07% 过去三年 30.46% 1.27% 4.78% 1.23% 25.68% 0.04% 自基金合同 39.72% 1.30% -0.85% 1.28% 40.57% 0.02% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于 2014 年 7 月 3 日获得中国证监会批复，2014 年 7 月 9 日 正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本 26,096 万元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例 51.072961%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例 23.287094%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.47195%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.160791%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例 3.490956%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例3.969957%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.910331%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.63596%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 黄小虎先生，中国国籍，香港城市大学 博士。2017 年 12 月加入安信证券股份有 限公司，任信息技术中心数据挖掘岗， 本基金 2022 年 7 2018 年 10 月加入大成基金管理有限公 黄小虎 基金经 月 29 日 - 5 司，历任战略发展部助理研究员、数量 理 与指数投资部研究员，2021 年 1 月加入 创金合信基金管理有限公司，曾任量化 指数与国际部研究员、投资经理，现任 基金经理。 董梁先生，中国香港，美国密歇根大学 博士。2003 年 12 月加入 UNX Inc 任分 本基金 析师，2005 年 3 月加入美国巴克莱环球 基金经 投资(Barclays Global Investors)任高级研 理、首 究员、基金经理，2009 年 8 月加入瑞士 席量化 信贷(Credit-Suisse)任自营交易员，2011 董梁 官兼任 2019 年 7 - 19 年 1 月加入信达国际任执行董事、基金 量化指 月 5 日 经理，2012 年 8 月加入华安基金管理有 数与国 限公司，任系统化投资部量化投资总监、 际部总 基金经理，2015 年 1 月加入香港启智资 监 产管理有限公司（Zentific Investment Management）任投资部基金经理，2017 年9月加入创金合信基金管理有限公司， 现任首席量化投资官、量化指数与国际 部总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，本基金与管理人管理的其他投资组合构成同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次，本基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度楼市小阳春，居民投资和消费信心较好，叠加大语言模型ChatGPT兴起，A股市场整体表现较好，TMT 板块表现突出。二季度受出口和就业下滑影响，地产和消费也陷入 缓慢恢复阶段，经济数据和金融数据不及预期，市场信心有所下降，交易活跃度降低，A股各宽基指数多数小幅下跌。 2023 年上半年，基金的业绩基准中证 1000 指数表现较好，累计上涨 5.10%。基准指数 成份股内，表现较好的几个行业是通信45.41%、传媒43.43%、计算机32.27%，表现较差的几个行业是消费者服务-27.92%、房地产-14.07%、农林牧渔-9.21%。风格方面，价值因子和交易因子整体占优，上半年对组合超额贡献较多的风格因子包括价值因子、波动率因子和流动性因子。 报告期内模型运行平稳，我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差，突出对中小股票的风险监测，在此基础上追求超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信量化多因子股票 A 基金份额净值为 1.5666 元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为 4.20%，同期业绩比较基准收益率为 4.64%；截至本报告期末创金合信量化多因子股票 C 基金份额净值为 1.4839 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 3.82%，同期业绩比较基准收益率为 4.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，美联储可能继续加息以达到通胀目标，全球风险资产会受到一定的压制。国内方面，当前各项经济数据显示投资端信心不足，需求有所收缩，经济恢复存在一定困难，市场对政策的预期比较强烈。下半年货币政策和财政政策可能发力，未来市场风格和方向还需要关注政策的种类和力度。中长期看，当下主要宽基指数的估值在历史平均水平附近或之下，市场系统性风险不大，仍然以结构性机会为主，板块轮动现象会持续。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内,本基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基 金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财 务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以 上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 6,129,696.82 12,584,332.81 结算备付金 8,623,018.84 9,978,182.71 存出保证金 684,195.50 886,618.89 交易性金融资产 6.4.7.2 346,549,299.02 451,049,485.81 其中：股票投资 332,443,115.17 438,189,538.18 基金投资 - - 债券投资 14,106,183.85 12,859,947.63 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 3,924,541.18 5,587,914.17 应收股利 - - 应收申购款 792,463.54 93,419.48 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 366,703,214.90 480,179,953.87 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 5,001,698.64 4,999,463.77 应付清算款 3,764,075.50 2,650,507.89 应付赎回款 334,833.24 225,165.65 应付管理人报酬 442,151.70 663,072.24 应付托管费 73,691.96 110,512.03 应付销售服务费 35,901.01 119,705.15 应付投资顾问费 - - 应交税费 4.31 1.61 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 879,721.31 1,368,121.74 负债合计 10,532,077.67 10,136,550.08 净资产： 实收基金 6.4.7.7 229,277,493.50 318,451,058.97 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 126,893,643.73 151,592,344.82 净资产合计 356,171,137.23 470,043,403.79 负债和净资产总计 366,703,214.90 480,179,953.87 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，创金合信量化多因子股票 A 份额净值 1.5666 元，基金 份额总额192,887,658.12份；创金合信量化多因子股票C份额净值1.4839元，基金份额总 额 36,389,835.38 份；总份额合计 229,277,493.50 份。 6.2 利润表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2022年 项目 附注号 2023 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 29,336,687.30 -56,095,958.54 1.利息收入 99,306.93 92,650.69 其中：存款利息收入 6.4.7.9 99,306.93 92,650.69 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 22,279,644.67 -56,790,199.69 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 17,392,790.22 -55,780,329.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 437,018.12 120,589.92 资产支持证券投资 6.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 370,694.35 -3,122,424.41 股利收益 6.4.7.15 4,079,141.98 1,991,964.70 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 6,762,221.61 56,244.89 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 195,514.09 545,345.57 号填列） 减：二、营业总支出 4,468,924.55 3,337,489.97 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 3,264,905.65 2,515,235.68 2.托管费 6.4.10.2.2 544,150.97 419,205.94 3.销售服务费 6.4.10.2.3 482,458.45 297,059.78 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 72,105.58 - 其中：卖出回购金融资产 72,105.58 - 支出 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 2,045.34 0.12 8.其他费用 6.4.7.19 103,258.56 105,988.45 三、利润总额（亏损总额 24,867,762.75 -59,433,448.51 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 24,867,762.75 -59,433,448.51 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 24,867,762.75 -59,433,448.51 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 318,451,058.97 - 151,592,344.82 470,043,403.79 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 318,451,058.97 - 151,592,344.82 470,043,403.79 资产（基金净值） 三、本期增减变 -89,173,565.47 - -24,698,701.09 -113,872,266.56 动额（减少以“-” 号填列） （一）、综合收益 - - 24,867,762.75 24,867,762.75 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -89,173,565.47 - -49,566,463.84 -138,740,029.31 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 48,176,294.54 - 27,991,996.50 76,168,291.04 款 2.基金赎 -137,349,860.01 - -77,558,460.34 -214,908,320.35 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 229,277,493.50 - 126,893,643.73 356,171,137.23 资产（基金净值） 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 213,613,647.09 - 230,809,902.83 444,423,549.92 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 213,613,647.09 - 230,809,902.83 444,423,549.92 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -64,837,789.15 - -91,440,595.98 -156,278,385.13 号填列） （一）、综合收益 - - -59,433,448.51 -59,433,448.51 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -64,837,789.15 - -32,007,147.47 -96,844,936.62 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 99,596,324.95 - 88,235,939.26 187,832,264.21 款 2.基金赎 -164,434,114.10 - -120,243,086.73 -284,677,200.83 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 148,775,857.94 - 139,369,306.85 288,145,164.79 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____苏彦祝___ ____奚胜田______ ____吉祥____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第 2238 号《关于准予创金合信量化多因子股 票型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 202,600,123.85 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2016)第 086 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信量化多因子股票型证 券投资基金基金合同》于 2016 年 1 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 202,639,215.47 份基金份额，其中认购资金利息折合 39,091.62 份基金份额。本基金的基 金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简 称"中国工商银行")。 根据《创金合信量化多因子股票型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购 费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收 取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、 不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设 置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则- 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行 为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人 运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入 价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中 国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 6,129,696.82 等于：本金 6,128,977.95 加：应计利息 718.87 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 6,129,696.82 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 346,021,653.80 - 332,443,115.17 -13,578,538.63 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 13,921,878.00 148,183.85 14,106,183.85 36,122.00 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 13,921,878.00 148,183.85 14,106,183.85 36,122.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 359,943,531.80 148,183.85 346,549,299.02 -13,542,416.63 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 3,888,880.00 - - - --股指期货 3,888,880.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 3,888,880.00 - - - 注: 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IM2309 IM2309 3.00 3,921,840.00 32,960.00 合计 32,960.00 减：可抵销期货暂收款 32,960.00 净额 - 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 23.79 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 786,094.96 其中：交易所市场 786,094.96 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 93,602.56 合计 879,721.31 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 创金合信量化多因子股票 A 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 200,889,599.96 200,889,599.96 本期申购 18,464,157.52 18,464,157.52 本期赎回（以“-”号填列） -26,466,099.36 -26,466,099.36 基金份额折算变动份额 - - 本期末 192,887,658.12 192,887,658.12 创金合信量化多因子股票 C 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 117,561,459.01 117,561,459.01 本期申购 29,712,137.02 29,712,137.02 本期赎回（以“-”号填列） -110,883,760.65 -110,883,760.65 基金份额折算变动份额 - - 本期末 36,389,835.38 36,389,835.38 注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 创金合信量化多因子股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 104,004,196.60 -2,883,197.90 101,120,998.70 本期利润 8,903,400.34 3,350,655.11 12,254,055.45 本期基金份额交易产 -3,857,932.43 -231,879.97 -4,089,812.40 生的变动数 其中：基金申购款 10,937,469.02 613,641.43 11,551,110.45 基金赎回款 -14,795,401.45 -845,521.40 -15,640,922.85 本期已分配利润 - - - 本期末 109,049,664.51 235,577.24 109,285,241.75 创金合信量化多因子股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 52,225,574.27 -1,754,228.15 50,471,346.12 本期利润 9,202,140.80 3,411,566.50 12,613,707.30 本期基金份额交易产 -43,817,847.21 -1,658,804.23 -45,476,651.44 生的变动数 其中：基金申购款 15,211,350.95 1,229,535.10 16,440,886.05 基金赎回款 -59,029,198.16 -2,888,339.33 -61,917,537.49 本期已分配利润 - - - 本期末 17,609,867.86 -1,465.88 17,608,401.98 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 20,732.18 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 76,959.19 其他 1,615.56 合计 99,306.93 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 17,392,790.22 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 17,392,790.22 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,752,509,024.03 减：卖出股票成本总额 2,729,813,019.37 减：交易费用 5,303,214.44 买卖股票差价收入 17,392,790.22 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 108,228.68 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 328,789.44 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 437,018.12 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 14,544,031.61 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 13,956,806.00 兑付）成本总额 减：应计利息总额 258,358.68 减：交易费用 77.49 买卖债券差价收入 328,789.44 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 期货投资 370,694.35 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 4,079,141.98 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,079,141.98 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 6,710,821.61 ——股票投资 6,661,178.45 ——债券投资 49,643.16 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 51,400.00 ——权证投资 - ——期货投资 51,400.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 6,762,221.61 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 193,795.55 转换费收入 1,718.54 合计 195,514.09 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 356.00 账户维护费 18,000.00 查询服务费 600.00 合计 103,258.56 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期末及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 3,264,905.65 2,515,235.68 理费 其中：支付销售机构的客户 891,882.11 927,444.01 维护费 注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 544,150.97 419,205.94 管费 注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 创金合信量化多因子 创金合信量化多因子 合计 股票 A 股票 C 创金合信直销 - 242,529.20 242,529.20 第一创业证券 - 96.02 96.02 中国工商银行 - 3,383.71 3,383.71 合计 - 246,008.93 246,008.93 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 创金合信量化多因子 创金合信量化多因子 合计 股票 A 股票 C 创金合信直销 - 154,636.85 154,636.85 第一创业证券 - - - 中国工商银行 - 3,168.93 3,168.93 合计 - 157,805.78 157,805.78 注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.75%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 6,129,696.82 20,732.18 15,671,844.59 39,466.72 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单 额 额 注 单价 位：股） 2023 年 1 个月 新股未 301395 仁信新材 6 月 21 内（含） 上市 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 - 日 2023 年 1 个月 新股未 301292 海科新源 6 月 29 内（含） 上市 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 - 日 2023 年 1 个月 新股未 301488 豪恩汽电 6 月 26 内（含） 上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 日 2023 年 1 个月 新股未 688603 天承科技 6 月 30 内（含） 上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 日 2023 年 1 个月 新股未 301202 朗威股份 6 月 28 内（含） 上市 25.82 25.82 2,658 68,629.56 68,629.56 - 日 2023 年 1 个月 新股未 301261 恒工精密 6 月 29 内（含） 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 日 2023 年 1-6 个 新股锁 001286 陕西能源 3 月 31 月（含） 定 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 日 2023 年 1-6 个 科创板 688361 中科飞测 5 月 12 月（含） 打新限 23.60 64.67 522 12,319.20 33,757.74 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688469 中芯集成 4 月 28 月（含） 打新限 5.69 5.41 4,948 28,154.12 26,768.68 - 日 售 688472 阿特斯 2023 年 1-6 个 科创板 11.10 17.04 1,565 17,371.50 26,667.60 - 6 月 2 月（含） 打新限 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301293 三博脑科 4 月 25 月（含） 打新限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 152.3 135.9 688531 日联科技 3 月 24 月（含） 打新限 8 7 162 24,685.56 22,027.14 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301307 美利信 4 月 14 月（含） 打新限 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301310 鑫宏业 5 月 26 月（含） 打新限 67.28 65.43 326 21,933.28 21,330.18 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301303 真兰仪表 2 月 13 月（含） 打新限 26.80 22.32 867 23,235.60 19,351.44 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688458 美芯晟 5 月 15 月（含） 打新限 75.00 90.76 211 15,825.00 19,150.36 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688146 中船特气 4 月 13 月（含） 打新限 36.15 38.13 498 18,002.70 18,988.74 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688484 南芯科技 3 月 28 月（含） 打新限 39.99 36.71 509 20,354.91 18,685.39 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301317 鑫磊股份 1 月 12 月（含） 打新限 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 135.8 120.4 688576 西山科技 5 月 30 月（含） 打新限 0 1 149 20,234.20 17,941.09 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688552 航天南湖 5 月 8 月（含） 打新限 21.17 23.50 748 15,835.16 17,578.00 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688582 芯动联科 6 月 21 月（含） 打新限 26.74 40.68 423 11,311.02 17,207.64 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688562 航天软件 5 月 15 月（含） 打新限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 245.5 122.1 688507 索辰科技 4 月 10 月（含） 打新限 6 1 129 21,363.72 15,752.19 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688352 颀中科技 4 月 11 月（含） 打新限 12.10 12.07 1,279 15,475.90 15,437.53 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301332 德尔玛 5 月 9 月（含） 打新限 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301383 天键股份 5 月 31 月（含） 打新限 46.16 35.72 423 19,525.68 15,109.56 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301408 华人健康 2 月 22 月（含） 打新限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301419 阿莱德 2 月 2 月（含） 打新限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301291 明阳电气 6 月 21 月（含） 打新限 38.13 31.03 465 17,730.45 14,428.95 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 125.8 118.0 688581 安杰思 5 月 12 月（含） 打新限 0 3 121 15,221.80 14,281.63 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301387 光大同创 4 月 10 月（含） 打新限 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301395 仁信新材 6 月 21 月（含） 打新限 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688512 慧智微 5 月 8 月（含） 打新限 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301305 朗坤环境 5 月 15 月（含） 打新限 25.25 19.69 698 17,624.50 13,743.62 - 日 售 2023 年 1-6 个 新股锁 001287 中电港 3 月 30 月（含） 定 11.88 21.02 644 7,650.72 13,536.88 - 日 2023 年 1-6 个 创业板 301382 蜂助手 5 月 9 月（含） 打新限 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301320 豪江智能 6 月 1 月（含） 打新限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 日 售 688433 华曙高科 2023 年 1-6 个 科创板 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 4 月 7 月（含） 打新限 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688629 华丰科技 6 月 16 月（含） 打新限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688593 新相微 5 月 25 月（含） 打新限 11.18 14.59 877 9,804.86 12,795.43 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 131.1 301322 绿通科技 2 月 27 月（含） 打新限 1 53.24 237 20,715.38 12,617.88 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688334 西高院 6 月 9 月（含） 打新限 14.16 16.21 770 10,903.20 12,481.70 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301262 海看股份 6 月 13 月（含） 打新限 30.22 25.50 489 14,777.58 12,469.50 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301360 荣旗科技 4 月 17 月（含） 打新限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688620 安凯微 6 月 15 月（含） 打新限 10.68 12.34 988 10,551.84 12,191.92 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688543 国科军工 6 月 14 月（含） 打新限 43.67 53.05 229 10,000.43 12,148.45 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301292 海科新源 6 月 29 月（含） 打新限 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301315 威士顿 6 月 13 月（含） 打新限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688523 航天环宇 5 月 26 月（含） 打新限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301141 中科磁业 3 月 27 月（含） 打新限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301225 恒勃股份 6 月 8 月（含） 打新限 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301429 森泰股份 4 月 10 月（含） 打新限 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 日 售 301488 豪恩汽电 2023 年 1-6 个 创业板 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 6 月 26 月（含） 打新限 日 售 2023 年 1-6 个 新股锁 601061 中信金属 3 月 30 月（含） 定 6.58 7.58 1,327 8,731.66 10,058.66 - 日 2023 年 1-6 个 科创板 688570 天玛智控 5 月 29 月（含） 打新限 30.26 25.33 392 11,861.92 9,929.36 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688479 友车科技 5 月 4 月（含） 打新限 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301232 飞沃科技 6 月 8 月（含） 打新限 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688631 莱斯信息 6 月 19 月（含） 打新限 25.28 29.87 305 7,710.40 9,110.35 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301386 未来电器 3 月 21 月（含） 打新限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688429 时创能源 6 月 20 月（含） 打新限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301373 凌玮科技 1 月 20 月（含） 打新限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301323 新莱福 5 月 29 月（含） 打新限 39.06 39.36 220 8,593.20 8,659.20 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 125.8 688623 双元科技 5 月 31 月（含） 打新限 8 86.79 99 12,462.12 8,592.21 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301281 科源制药 3 月 28 月（含） 打新限 44.18 25.10 338 10,647.38 8,483.80 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688535 华海诚科 3 月 28 月（含） 打新限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301170 锡南科技 6 月 16 月（含） 打新限 34.00 34.93 231 7,854.00 8,068.83 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301157 华塑科技 3 月 1 月（含） 打新限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301295 美硕科技 6 月 19 月（含） 打新限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301203 国泰环保 3 月 28 月（含） 打新限 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688603 天承科技 6 月 30 月（含） 打新限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301202 朗威股份 6 月 28 月（含） 打新限 25.82 25.82 296 7,642.72 7,642.72 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301261 恒工精密 6 月 29 月（含） 打新限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301337 亚华电子 5 月 16 月（含） 打新限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301428 世纪恒通 5 月 10 月（含） 打新限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301376 致欧科技 6 月 14 月（含） 打新限 24.66 22.51 297 7,324.02 6,685.47 - 日 售 2023 年 1-6 个 新股锁 601133 柏诚股份 3 月 31 月（含） 定 11.66 12.26 512 5,969.92 6,277.12 - 日 2023 年 1-6 个 新股锁 601065 江盐集团 3 月 31 月（含） 定 10.36 11.84 508 5,262.88 6,014.72 - 日 2023 年 1-6 个 新股锁 001380 华纬科技 5 月 9 月（含） 定 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 日 2023 年 1-6 个 新股锁 603125 常青科技 3 月 30 月（含） 定 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 日 2023 年 1-6 个 新股锁 001328 登康口腔 3 月 29 月（含） 定 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 日 2023 年 1-6 个 新股锁 001282 三联锻造 5 月 15 月（含） 定 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 日 001360 南矿集团 2023 年 1-6 个 新股锁 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 3 月 31 月（含） 定 日 2023 年 1-6 个 新股锁 603137 恒尚节能 4 月 10 月（含） 定 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 日 2023 年 1-6 个 新股锁 001324 长青科技 5 月 12 月（含） 定 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 日 2023 年 1-6 个 新股锁 001367 海森药业 3 月 30 月（含） 定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 日 2023 年 1-6 个 新股锁 603172 万丰股份 4 月 28 月（含） 定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单 额 额 注 单价 位：张） 2023 年 1 个月 新债未 100.0 100.0 127086 恒邦转债 6 月 12 内（含） 上市 0 1 9,606 960,600.00 960,680.01 - 日 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发 行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自 发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投 资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行 人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分 创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期2023年6月30日止基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额5,001,698.64元，于2023年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持 有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 13,145,503.84 12,599,588.42 合计 13,145,503.84 12,599,588.42 未评级债券包括国债、政策性金融债、超短期融资券以及无第三方评级机构短期债项评级的其他债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 960,680.01 260,359.21 未评级 - - 合计 960,680.01 260,359.21 未评级债券包括国债、政策性金融债以及无第三方评级机构债项评级的其他债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 5,002,972.60 元将在一个月以 内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法 规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利 率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产 等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 6,129,696.82 - - - 6,129,696.82 结算备付金 8,623,018.84 - - - 8,623,018.84 存出保证金 684,195.50 - - - 684,195.50 交易性金融资产 13,145,503.84 - 960,680.01 332,443,115.17 346,549,299.02 应收申购款 - - - 792,463.54 792,463.54 应收清算款 - - - 3,924,541.18 3,924,541.18 资产总计 28,582,415.00 - 960,680.01 337,160,119.89 366,703,214.90 负债 卖出回购金融资 5,001,698.64 - - - 5,001,698.64 产款 应付赎回款 - - - 334,833.24 334,833.24 应付管理人报酬 - - - 442,151.70 442,151.70 应付托管费 - - - 73,691.96 73,691.96 应付销售服务费 - - - 35,901.01 35,901.01 应交税费 - - - 4.31 4.31 应付清算款 - - - 3,764,075.50 3,764,075.50 其他负债 - - - 879,721.31 879,721.31 负债总计 5,001,698.64 - - 5,530,379.03 10,532,077.67 利率敏感度缺口 23,580,716.36 - 960,680.01 331,629,740.86 356,171,137.23 上年度末 2022 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 12,584,332.81 - - - 12,584,332.81 结算备付金 9,978,182.71 - - - 9,978,182.71 存出保证金 886,618.89 - - - 886,618.89 交易性金融资产 12,599,588.42 - 260,359.21 438,189,538.18 451,049,485.81 应收申购款 - - - 93,419.48 93,419.48 应收清算款 - - - 5,587,914.17 5,587,914.17 资产总计 36,048,722.83 - 260,359.21 443,870,871.83 480,179,953.87 负债 卖出回购金融资 4,999,463.77 - - - 4,999,463.77 产款 应付赎回款 - - - 225,165.65 225,165.65 应付管理人报酬 - - - 663,072.24 663,072.24 应付托管费 - - - 110,512.03 110,512.03 应付销售服务费 - - - 119,705.15 119,705.15 应交税费 - - - 1.61 1.61 应付清算款 - - - 2,650,507.89 2,650,507.89 其他负债 - - - 1,368,121.74 1,368,121.74 负债总计 4,999,463.77 - - 5,137,086.31 10,136,550.08 利率敏感度缺口 31,049,259.06 - 260,359.21 438,733,785.52 470,043,403.79 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 -10,337.13 -1,274.60 2.市场利率平行下降 25 个基点 10,370.75 1,278.10 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经 营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 332,443,115.17 93.34 438,189,538.18 93.22 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 332,443,115.17 93.34 438,189,538.18 93.22 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 16,966,234.38 22,849,393.47 2.业绩比较基准下降 5% -16,966,234.38 -22,849,393.47 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 330,911,567.92 第二层次 14,690,959.91 第三层次 946,771.19 合计 346,549,299.02 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2023 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 332,443,115.17 90.66 其中：股票 332,443,115.17 90.66 2 固定收益投资 14,106,183.85 3.85 其中：债券 14,106,183.85 3.85 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 14,752,715.66 4.02 7 其他资产 5,401,200.22 1.47 8 合计 366,703,214.90 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 467,711.40 0.13 B 采矿业 2,103,185.00 0.59 C 制造业 214,686,910.98 60.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,973,713.47 1.68 E 建筑业 4,601,543.63 1.29 F 批发和零售业 16,384,862.76 4.60 G 交通运输、仓储和邮政业 771,713.00 0.22 H 住宿和餐饮业 3,114,060.00 0.87 I 信息传输、软件和信息技术服务业 57,984,219.77 16.28 J 金融业 2,696,717.00 0.76 K 房地产业 5,590,134.50 1.57 L 租赁和商务服务业 6,305,052.00 1.77 M 科学研究和技术服务业 1,554,491.18 0.44 N 水利、环境和公共设施管理业 3,325,573.62 0.93 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.01 R 文化、体育和娱乐业 6,637,059.00 1.86 S 综合 222,385.00 0.06 合计 332,443,115.17 93.34 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 （元） 净值比例 （％） 1 002467 二六三 923,300 4,588,801.00 1.29 2 001696 宗申动力 637,579 4,514,059.32 1.27 3 002950 奥美医疗 427,100 4,433,298.00 1.24 4 000555 神州信息 360,000 4,428,000.00 1.24 5 600510 黑牡丹 722,700 4,386,789.00 1.23 6 688005 容百科技 81,102 4,381,130.04 1.23 7 600037 歌华有线 520,101 4,322,039.31 1.21 8 600535 天士力 294,800 4,277,548.00 1.20 9 300377 赢时胜 527,478 4,272,571.80 1.20 10 300919 中伟股份 70,750 4,262,687.50 1.20 11 002048 宁波华翔 314,400 4,212,960.00 1.18 12 605358 立昂微 114,600 4,209,258.00 1.18 13 600850 电科数字 177,800 4,194,302.00 1.18 14 000060 中金岭南 880,700 4,183,325.00 1.17 15 000785 居然之家 1,097,400 4,181,094.00 1.17 16 002273 水晶光电 349,100 4,168,254.00 1.17 17 002233 塔牌集团 539,000 4,161,080.00 1.17 18 300177 中海达 611,300 4,138,501.00 1.16 19 600986 浙文互联 646,000 4,134,400.00 1.16 20 002106 莱宝高科 484,800 4,120,800.00 1.16 21 600511 国药股份 103,800 4,032,630.00 1.13 22 300260 新莱应材 101,080 3,994,681.60 1.12 23 002583 海能达 683,600 3,971,716.00 1.12 24 002238 天威视讯 571,700 3,961,881.00 1.11 25 002032 苏 泊 尔 79,000 3,950,000.00 1.11 26 002636 金安国纪 423,400 3,907,982.00 1.10 27 002695 煌上煌 330,800 3,536,252.00 0.99 28 603368 柳药股份 141,900 3,506,349.00 0.98 29 601615 明阳智能 206,600 3,487,408.00 0.98 30 002421 达实智能 987,390 3,475,612.80 0.98 31 002916 深南电路 45,800 3,451,946.00 0.97 32 601766 中国中车 521,000 3,386,500.00 0.95 33 603421 鼎信通讯 308,740 3,226,333.00 0.91 34 002148 北纬科技 520,400 3,174,440.00 0.89 35 603160 汇顶科技 67,800 3,135,750.00 0.88 36 603136 天目湖 120,800 3,116,640.00 0.88 37 601007 金陵饭店 365,500 3,114,060.00 0.87 38 601139 深圳燃气 426,300 3,107,727.00 0.87 39 600478 科力远 428,200 3,057,348.00 0.86 40 603185 上机数控 41,000 3,056,550.00 0.86 41 600143 金发科技 342,800 2,992,644.00 0.84 42 002283 天润工业 461,000 2,959,620.00 0.83 43 000811 冰轮环境 182,300 2,873,048.00 0.81 44 603989 艾华集团 121,400 2,556,684.00 0.72 45 002237 恒邦股份 228,800 2,491,632.00 0.70 46 603719 良品铺子 98,900 2,473,489.00 0.69 47 600682 南京新百 300,600 2,407,806.00 0.68 48 603883 老百姓 79,322 2,367,761.70 0.66 49 300531 优博讯 167,300 2,365,622.00 0.66 50 600502 安徽建工 441,800 2,332,704.00 0.65 51 600783 鲁信创投 180,100 2,328,693.00 0.65 52 300762 上海瀚讯 186,000 2,189,220.00 0.61 53 601567 三星医疗 171,100 2,160,993.00 0.61 54 002085 万丰奥威 303,400 2,102,562.00 0.59 55 688561 奇安信 40,100 2,077,581.00 0.58 56 002746 仙坛股份 263,400 2,075,592.00 0.58 57 000156 华数传媒 233,100 2,027,970.00 0.57 58 300645 正元智慧 74,000 2,021,680.00 0.57 59 603833 欧派家居 21,000 2,011,800.00 0.56 60 002063 远光软件 230,400 1,999,872.00 0.56 61 601126 四方股份 130,600 1,983,814.00 0.56 62 603612 索通发展 111,735 1,936,367.55 0.54 63 000607 华媒控股 378,200 1,906,128.00 0.54 64 600285 羚锐制药 114,100 1,832,446.00 0.51 65 600803 新奥股份 95,500 1,812,590.00 0.51 66 300791 仙乐健康 62,300 1,809,192.00 0.51 67 688499 利元亨 27,713 1,760,329.76 0.49 68 688233 神工股份 55,024 1,737,657.92 0.49 69 002435 长江健康 355,000 1,728,850.00 0.49 70 600201 生物股份 174,600 1,660,446.00 0.47 71 002446 盛路通信 175,700 1,660,365.00 0.47 72 002126 银轮股份 93,700 1,658,490.00 0.47 73 603416 信捷电气 38,400 1,586,304.00 0.45 74 300158 振东制药 270,100 1,547,673.00 0.43 75 000913 钱江摩托 82,800 1,509,444.00 0.42 76 603757 大元泵业 49,800 1,486,032.00 0.42 77 002815 崇达技术 116,700 1,452,915.00 0.41 78 600801 华新水泥 117,300 1,448,655.00 0.41 79 002869 金溢科技 64,500 1,417,710.00 0.40 80 601928 凤凰传媒 116,000 1,322,400.00 0.37 81 603010 万盛股份 119,500 1,298,965.00 0.36 82 301171 易点天下 57,200 1,264,120.00 0.35 83 002150 通润装备 74,200 1,260,658.00 0.35 84 600557 康缘药业 45,700 1,254,922.00 0.35 85 300662 科锐国际 35,200 1,245,024.00 0.35 86 603528 多伦科技 162,000 1,237,680.00 0.35 87 600707 彩虹股份 257,600 1,226,176.00 0.34 88 600184 光电股份 92,615 1,216,034.95 0.34 89 600284 浦东建设 196,300 1,201,356.00 0.34 90 600637 东方明珠 151,100 1,181,602.00 0.33 91 603171 税友股份 29,000 1,159,420.00 0.33 92 000823 超声电子 119,200 1,130,016.00 0.32 93 300850 新强联 29,600 1,106,448.00 0.31 94 603043 广州酒家 38,400 1,085,184.00 0.30 95 003007 直真科技 39,900 1,029,021.00 0.29 96 002314 南山控股 301,200 993,960.00 0.28 97 601717 郑煤机 79,800 993,510.00 0.28 98 300439 美康生物 85,500 967,005.00 0.27 99 600073 上海梅林 129,300 943,890.00 0.27 100 300941 创识科技 45,600 927,504.00 0.26 101 002955 鸿合科技 38,000 894,900.00 0.25 102 000860 顺鑫农业 26,300 886,047.00 0.25 103 300242 佳云科技 255,800 882,510.00 0.25 104 603530 神马电力 55,600 864,580.00 0.24 105 002139 拓邦股份 64,300 839,115.00 0.24 106 000968 蓝焰控股 108,700 821,772.00 0.23 107 300298 三诺生物 30,000 811,200.00 0.23 108 000948 南天信息 47,400 801,060.00 0.22 109 002250 联化科技 73,600 769,856.00 0.22 110 600576 祥源文化 91,100 726,067.00 0.20 111 600812 华北制药 126,200 705,458.00 0.20 112 002416 爱施德 95,000 701,100.00 0.20 113 002053 云南能投 61,900 694,518.00 0.19 114 688578 艾力斯 25,306 681,996.70 0.19 115 600582 天地科技 115,400 672,782.00 0.19 116 300559 佳发教育 40,700 671,550.00 0.19 117 605167 利柏特 69,100 668,888.00 0.19 118 688556 高测股份 12,548 666,800.72 0.19 119 600583 海油工程 112,700 659,295.00 0.19 120 603179 新泉股份 15,000 658,350.00 0.18 121 600746 江苏索普 99,300 648,429.00 0.18 122 002484 江海股份 29,700 632,313.00 0.18 123 002907 华森制药 41,300 628,586.00 0.18 124 002312 川发龙蟒 76,900 625,197.00 0.18 125 002859 洁美科技 22,360 619,372.00 0.17 126 601222 林洋能源 73,800 604,422.00 0.17 127 600623 华谊集团 96,500 601,195.00 0.17 128 600818 中路股份 27,700 586,132.00 0.16 129 688135 利扬芯片 25,787 565,508.91 0.16 130 300820 英杰电气 6,800 560,184.00 0.16 131 603232 格尔软件 38,500 559,790.00 0.16 132 600662 外服控股 94,100 538,252.00 0.15 133 600761 安徽合力 27,000 538,110.00 0.15 134 002115 三维通信 80,600 525,512.00 0.15 135 002332 仙琚制药 39,500 523,375.00 0.15 136 601677 明泰铝业 37,600 521,888.00 0.15 137 603396 金辰股份 7,900 518,240.00 0.15 138 600572 康恩贝 75,600 517,860.00 0.15 139 688139 海尔生物 10,053 517,427.91 0.15 140 002449 国星光电 58,200 517,398.00 0.15 141 000881 中广核技 62,300 512,729.00 0.14 142 002675 东诚药业 33,500 492,785.00 0.14 143 600273 嘉化能源 51,800 487,956.00 0.14 144 600587 新华医疗 13,800 487,554.00 0.14 145 603279 景津装备 15,300 479,808.00 0.13 146 300379 东方通 23,300 479,281.00 0.13 147 002662 京威股份 143,500 477,855.00 0.13 148 300183 东软载波 28,900 477,139.00 0.13 149 603063 禾望电气 15,500 476,625.00 0.13 150 002518 科士达 11,800 472,118.00 0.13 151 600483 福能股份 39,700 458,535.00 0.13 152 603027 千禾味业 21,300 449,856.00 0.13 153 688639 华恒生物 4,910 444,256.80 0.12 154 002837 英维克 14,800 443,112.00 0.12 155 002324 普利特 31,000 442,370.00 0.12 156 300101 振芯科技 22,800 442,092.00 0.12 157 600055 万东医疗 21,000 437,430.00 0.12 158 002123 梦网科技 32,700 434,583.00 0.12 159 000030 富奥股份 84,700 426,888.00 0.12 160 300226 上海钢联 13,120 425,088.00 0.12 161 600378 昊华科技 11,200 421,568.00 0.12 162 600933 爱柯迪 18,100 421,549.00 0.12 163 300035 中科电气 35,000 420,700.00 0.12 164 300034 钢研高纳 10,551 415,603.89 0.12 165 002597 金禾实业 17,350 409,460.00 0.11 166 002100 天康生物 49,200 405,900.00 0.11 167 600562 国睿科技 25,000 405,000.00 0.11 168 000813 德展健康 134,200 394,548.00 0.11 169 002020 京新药业 30,700 393,574.00 0.11 170 603338 浙江鼎力 7,000 392,070.00 0.11 171 600206 有研新材 29,740 390,783.60 0.11 172 002866 传艺科技 13,600 385,424.00 0.11 173 002737 葵花药业 15,600 379,704.00 0.11 174 300203 聚光科技 18,400 372,968.00 0.10 175 300910 瑞丰新材 7,410 372,723.00 0.10 176 601137 博威合金 23,800 370,328.00 0.10 177 601519 大智慧 51,400 368,024.00 0.10 178 600420 国药现代 32,500 366,925.00 0.10 179 300398 飞凯材料 21,300 366,147.00 0.10 180 603306 华懋科技 12,600 365,652.00 0.10 181 600990 四创电子 11,500 363,860.00 0.10 182 603505 金石资源 15,520 362,392.00 0.10 183 002541 鸿路钢构 12,500 360,125.00 0.10 184 300855 图南股份 10,170 359,204.40 0.10 185 000650 仁和药业 58,300 357,962.00 0.10 186 600720 祁连山 31,300 355,881.00 0.10 187 600373 中文传媒 26,700 355,644.00 0.10 188 002216 三全食品 22,600 352,108.00 0.10 189 300457 赢合科技 19,900 351,434.00 0.10 190 000969 安泰科技 36,800 348,496.00 0.10 191 688007 光峰科技 16,680 347,778.00 0.10 192 688559 海目星 7,353 345,664.53 0.10 193 300323 华灿光电 50,000 342,500.00 0.10 194 000657 中钨高新 35,340 342,444.60 0.10 195 002051 中工国际 28,700 342,391.00 0.10 196 000915 华特达因 9,600 338,784.00 0.10 197 002171 楚江新材 47,500 338,200.00 0.09 198 300587 天铁股份 43,800 337,260.00 0.09 199 600729 重庆百货 10,700 336,408.00 0.09 200 688033 天宜上佳 17,467 333,969.04 0.09 201 300109 新开源 13,300 330,771.00 0.09 202 601369 陕鼓动力 35,900 327,049.00 0.09 203 600210 紫江企业 61,200 325,584.00 0.09 204 603678 火炬电子 9,400 323,924.00 0.09 205 002390 信邦制药 72,200 319,846.00 0.09 206 603639 海利尔 17,800 318,976.00 0.09 207 603997 继峰股份 22,300 318,890.00 0.09 208 300772 运达股份 24,400 314,272.00 0.09 209 603801 志邦家居 9,500 313,690.00 0.09 210 688055 龙腾光电 76,778 311,718.68 0.09 211 000875 吉电股份 57,600 310,464.00 0.09 212 300049 福瑞股份 13,000 299,000.00 0.08 213 603466 风语筑 21,500 298,850.00 0.08 214 002967 广电计量 14,717 295,664.53 0.08 215 300352 北信源 58,500 294,840.00 0.08 216 300596 利安隆 7,100 288,757.00 0.08 217 688278 特宝生物 6,374 279,882.34 0.08 218 603766 隆鑫通用 52,600 277,728.00 0.08 219 300608 思特奇 28,700 277,242.00 0.08 220 002158 汉钟精机 11,100 277,056.00 0.08 221 002498 汉缆股份 68,500 274,685.00 0.08 222 603595 东尼电子 6,400 274,048.00 0.08 223 000032 深桑达Ａ 8,300 273,070.00 0.08 224 300633 开立医疗 5,000 272,500.00 0.08 225 688202 美迪西 3,133 267,088.25 0.07 226 300054 鼎龙股份 10,400 257,192.00 0.07 227 603906 龙蟠科技 14,100 255,915.00 0.07 228 300119 瑞普生物 14,100 250,980.00 0.07 229 000862 银星能源 32,500 248,950.00 0.07 230 600742 一汽富维 30,300 248,157.00 0.07 231 605507 国邦医药 11,652 247,838.04 0.07 232 603919 金徽酒 10,511 246,798.28 0.07 233 002635 安洁科技 17,700 244,260.00 0.07 234 600075 新疆天业 51,700 243,507.00 0.07 235 600108 亚盛集团 78,100 235,862.00 0.07 236 002550 千红制药 45,600 235,296.00 0.07 237 300055 万邦达 32,600 234,720.00 0.07 238 603187 海容冷链 11,740 234,682.60 0.07 239 000557 西部创业 44,300 233,461.00 0.07 240 300231 银信科技 26,200 233,442.00 0.07 241 688100 威胜信息 7,792 232,279.52 0.07 242 300761 立华股份 12,580 231,849.40 0.07 243 300470 中密控股 5,000 231,100.00 0.06 244 603733 仙鹤股份 11,060 230,601.00 0.06 245 600789 鲁抗医药 35,900 230,478.00 0.06 246 601028 玉龙股份 21,200 227,900.00 0.06 247 301015 百洋医药 8,100 224,856.00 0.06 248 600770 综艺股份 39,500 222,385.00 0.06 249 600456 宝钛股份 6,500 219,960.00 0.06 250 002929 润建股份 4,900 212,709.00 0.06 251 300382 斯莱克 16,000 211,040.00 0.06 252 300735 光弘科技 19,700 210,790.00 0.06 253 000718 苏宁环球 76,500 208,845.00 0.06 254 000498 山东路桥 32,500 208,650.00 0.06 255 001270 铖昌科技 2,380 207,774.00 0.06 256 688389 普门科技 8,773 206,077.77 0.06 257 000061 农 产 品 34,300 205,457.00 0.06 258 603301 振德医疗 6,900 204,378.00 0.06 259 688676 金盘科技 6,638 201,065.02 0.06 260 603387 基蛋生物 15,500 199,795.00 0.06 261 600308 华泰股份 53,220 197,978.40 0.06 262 300653 正海生物 5,700 196,023.00 0.06 263 688576 西山科技 1,482 195,310.07 0.05 264 300767 震安科技 7,600 192,736.00 0.05 265 002367 康力电梯 20,900 190,817.00 0.05 266 002549 凯美特气 16,300 187,450.00 0.05 267 688311 盟升电子 2,680 187,439.20 0.05 268 002645 华宏科技 15,200 186,352.00 0.05 269 603229 奥翔药业 8,700 182,526.00 0.05 270 300887 谱尼测试 4,532 179,376.56 0.05 271 300679 电连技术 5,300 175,165.00 0.05 272 605020 永和股份 6,760 174,475.60 0.05 273 688085 三友医疗 6,591 173,079.66 0.05 274 600050 中国联通 35,600 170,880.00 0.05 275 002768 国恩股份 7,000 169,330.00 0.05 276 603609 禾丰股份 18,600 169,260.00 0.05 277 002481 双塔食品 37,500 167,250.00 0.05 278 300440 运达科技 23,600 166,852.00 0.05 279 603283 赛腾股份 3,500 155,750.00 0.04 280 601700 风范股份 29,100 154,521.00 0.04 281 688660 电气风电 27,308 152,105.56 0.04 282 002990 盛视科技 4,100 150,880.00 0.04 283 000550 江铃汽车 10,700 148,088.00 0.04 284 600338 西藏珠峰 8,000 146,080.00 0.04 285 002664 信质集团 10,200 143,616.00 0.04 286 002204 大连重工 27,900 143,406.00 0.04 287 301395 C 仁信 5,196 138,629.28 0.04 288 603297 永新光学 1,700 135,830.00 0.04 289 300554 三超新材 6,500 135,395.00 0.04 290 301322 绿通科技 2,357 131,655.88 0.04 291 688621 阳光诺和 2,227 130,992.14 0.04 292 002651 利君股份 15,900 123,543.00 0.03 293 688127 蓝特光学 6,890 121,470.70 0.03 294 002567 唐人神 18,200 121,030.00 0.03 295 301339 通行宝 4,800 120,624.00 0.03 296 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03 297 600271 航天信息 8,500 116,365.00 0.03 298 688711 宏微科技 1,950 113,763.00 0.03 299 000603 盛达资源 9,400 113,646.00 0.03 300 300821 东岳硅材 11,200 109,088.00 0.03 301 301488 N 豪恩 2,618 104,144.04 0.03 302 600618 氯碱化工 11,300 101,361.00 0.03 303 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.03 304 605008 长鸿高科 6,600 94,116.00 0.03 305 000058 深 赛 格 15,000 92,700.00 0.03 306 600062 华润双鹤 5,000 87,100.00 0.02 307 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02 308 301202 朗威股份 2,954 76,272.28 0.02 309 600312 平高电气 6,100 75,579.00 0.02 310 688091 上海谊众 1,006 74,071.78 0.02 311 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02 312 603071 物产环能 3,700 61,383.00 0.02 313 601888 中国中免 500 55,265.00 0.02 314 603960 克来机电 2,800 52,220.00 0.01 315 603298 杭叉集团 2,100 49,455.00 0.01 316 688062 迈威生物 2,250 48,442.50 0.01 317 002987 京北方 2,000 43,840.00 0.01 318 002017 东信和平 3,120 40,903.20 0.01 319 300872 天阳科技 2,600 40,404.00 0.01 320 600389 江山股份 1,640 38,950.00 0.01 321 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01 322 688361 中科飞测 522 33,757.74 0.01 323 688469 中芯集成 4,948 26,768.68 0.01 324 688472 阿特斯 1,565 26,667.60 0.01 325 688050 爱博医疗 124 25,460.92 0.01 326 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01 327 688531 日联科技 162 22,027.14 0.01 328 301307 美利信 687 21,887.82 0.01 329 301310 鑫宏业 326 21,330.18 0.01 330 301303 真兰仪表 867 19,351.44 0.01 331 688458 美芯晟 211 19,150.36 0.01 332 688146 中船特气 498 18,988.74 0.01 333 688484 南芯科技 509 18,685.39 0.01 334 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01 335 688552 航天南湖 748 17,578.00 0.00 336 688582 芯动联科 423 17,207.64 0.00 337 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 338 688507 索辰科技 129 15,752.19 0.00 339 688352 颀中科技 1,279 15,437.53 0.00 340 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 341 301383 天键股份 430 15,371.36 0.00 342 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 343 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 344 301291 C 明阳电 465 14,428.95 0.00 345 688581 安杰思 121 14,281.63 0.00 346 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00 347 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 348 301305 朗坤环境 698 13,743.62 0.00 349 001287 中电港 644 13,536.88 0.00 350 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 351 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 352 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 353 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 354 688593 新相微 877 12,795.43 0.00 355 688334 西高院 770 12,481.70 0.00 356 301262 海看股份 489 12,469.50 0.00 357 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 358 688620 安凯微 988 12,191.92 0.00 359 688543 国科军工 229 12,148.45 0.00 360 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 361 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 362 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 363 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00 364 603309 维力医疗 700 10,829.00 0.00 365 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00 366 601061 中信金属 1,327 10,058.66 0.00 367 688570 天玛智控 392 9,929.36 0.00 368 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 369 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00 370 688631 莱斯信息 305 9,110.35 0.00 371 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 372 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 373 301323 新莱福 220 8,659.20 0.00 374 688623 双元科技 99 8,592.21 0.00 375 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00 376 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 377 301170 锡南科技 231 8,068.83 0.00 378 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 379 301295 C 美硕 215 7,755.05 0.00 380 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 381 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 382 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 383 301376 致欧科技 297 6,685.47 0.00 384 601133 柏诚股份 512 6,277.12 0.00 385 601065 江盐集团 508 6,014.72 0.00 386 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 387 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 388 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 389 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 390 603916 苏博特 200 2,648.00 0.00 391 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 392 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 393 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 394 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 395 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 396 000029 深深房Ａ 50 540.50 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 001696 宗申动力 16,221,246.51 3.45 2 002081 金 螳 螂 15,144,773.13 3.22 3 300098 高新兴 13,076,271.00 2.78 4 300377 赢时胜 12,545,583.38 2.67 5 002106 莱宝高科 12,402,900.01 2.64 6 601689 拓普集团 11,439,562.15 2.43 7 002916 深南电路 10,828,380.00 2.30 8 603118 共进股份 10,789,256.71 2.30 9 688733 壹石通 10,670,332.29 2.27 10 600763 通策医疗 10,581,329.24 2.25 11 002017 东信和平 10,493,891.00 2.23 12 300957 贝泰妮 10,453,260.19 2.22 13 002636 金安国纪 10,062,957.00 2.14 14 000823 超声电子 9,804,356.00 2.09 15 002967 广电计量 9,643,130.11 2.05 16 002421 达实智能 9,520,070.00 2.03 17 601139 深圳燃气 9,495,711.00 2.02 18 600184 光电股份 9,283,406.50 1.98 19 300645 正元智慧 9,197,936.00 1.96 20 002773 康弘药业 9,185,922.00 1.95 注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例（％） 1 002081 金 螳 螂 15,139,996.94 3.22 2 300098 高新兴 14,004,349.00 2.98 3 300765 新诺威 13,994,132.20 2.98 4 603118 共进股份 12,681,845.80 2.70 5 601689 拓普集团 12,607,258.92 2.68 6 001696 宗申动力 11,693,016.60 2.49 7 603313 梦百合 11,372,922.20 2.42 8 603298 杭叉集团 10,998,381.62 2.34 9 002017 东信和平 10,961,525.97 2.33 10 002249 大洋电机 10,641,096.65 2.26 11 002773 康弘药业 10,160,641.00 2.16 12 300957 贝泰妮 10,057,444.00 2.14 13 002967 广电计量 9,729,806.64 2.07 14 688733 壹石通 9,704,697.04 2.06 15 600763 通策医疗 9,689,083.82 2.06 16 300114 中航电测 9,635,188.28 2.05 17 600917 重庆燃气 9,389,423.60 2.00 18 688127 蓝特光学 9,358,837.92 1.99 19 601799 星宇股份 9,255,608.40 1.97 20 300602 飞荣达 9,039,425.74 1.92 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,617,405,417.91 卖出股票收入（成交）总额 2,752,509,024.03 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 13,145,503.84 3.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 960,680.01 0.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,106,183.85 3.96 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019688 22 国债 23 130,000 13,145,503.84 3.69 2 127086 恒邦转债 9,606 960,680.01 0.27 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的。本报告期进行了少量的多头套保。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3 报告期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 684,195.50 2 应收清算款 3,924,541.18 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 792,463.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,401,200.22 7.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 创金合信量 71,538,895. 121,348,762 化多因子股 25,006 7,713.66 47 37.09% .65 62.91% 票 A 创金合信量 6,392,183.4 29,997,651. 化多因子股 61,682 589.96 2 17.57% 96 82.43% 票 C 合计 86,137 2,661.78 77,931,078. 33.99% 151,346,414 66.01% 89 .61 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 份额单位：份 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 创金合信量化多因子 59,005.09 0.03% 基金管理人所有从业 股票 A 人员持有本基金 创金合信量化多因子 53,277.21 0.15% 股票 C 合计 112,282.30 0.05% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 创金合信量化多因子股票 A 0~10 投资和研究部门负责人持有 创金合信量化多因子股票 C 0 本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 创金合信量化多因子股票 A 0 式基金 创金合信量化多因子股票 C 0~10 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信量化多 创金合信量化 因子股票 A 多因子股票 C 基金合同生效日(2016 年 1 月 22 日)基金份额总额 202,639,215.47 - 本报告期期初基金份额总额 200,889,599.96 117,561,459.01 本报告期基金总申购份额 18,464,157.52 29,712,137.02 减：报告期基金总赎回份额 26,466,099.36 110,883,760.65 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - - 列） 本报告期期末基金份额总额 192,887,658.12 36,389,835.38 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 财通证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东北证券 2 111,726,261.84 2.08% 81,223.84 3.82% - 东方财富 2 - - - - - 证券 东方证券 2 1,087,053,924.86 20.28% 354,575.10 16.68% - 东吴证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 证券 国信证券 2 301,666,135.38 5.63% 128,802.85 6.06% - 恒泰证券 2 237,426,922.56 4.43% 101,472.83 4.77% - 华安证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 江海证券 2 - - - - - 金元证券 2 - - - - - 开源证券 2 884,287,497.16 16.50% 376,416.89 17.71% - 上海证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 天风证券 2 1,473,577,413.57 27.50% 479,808.76 22.57% - 万联证券 2 - - - - - 五矿证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 347,717,055.15 6.49% 148,453.47 6.98% - 中金财富 2 - - - - - 证券 中金公司 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 证券 中信证券 2 52,499,781.94 0.98% 22,354.47 1.05% - 中银国际 2 619,540,651.73 11.56% 263,961.30 12.42% - 证券 安信证券 4 - - - - - 第一创业 4 - - - - - 证券 平安证券 4 214,944,786.02 4.01% 156,227.16 7.35% - 太平洋证 4 28,701,448.11 0.54% 12,271.68 0.58% - 券 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量 的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告， 并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金 运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经 营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增财通证券2个交易单元、平安证券2个交易单元、首创证券2个交 易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 财通证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - 7,000,000.00 3.59% - - 东方财富 - - - - - - 证券 东方证券 551,818.23 2.03% 54,600,000.00 27.97% - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 证券 国信证券 - - 5,000,000.00 2.56% - - 恒泰证券 25,437,887.73 93.36% 4,500,000.00 2.31% - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 开源证券 42,973.75 0.16% 27,500,000.00 14.09% - - 上海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 113,588.88 0.42% 42,500,000.00 21.77% - - 万联证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - 12,000,000.00 6.15% - - 中金财富 - - - - - - 证券 中金公司 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 证券 中信证券 - - 5,000,000.00 2.56% - - 中银国际 - - 23,000,000.00 11.78% - - 证券 安信证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 证券 平安证券 1,101,112.12 4.04% 14,100,000.00 7.22% - - 太平洋证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公司官网、中国证监 2023-01-20 2022 年第 4 季度报告 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于调整“特定投 公司官网、证券时报、 2 资群体”的客户适用范围的公告 中国证监会基金电子 2023-02-15 披露网站 3 创金合信基金管理有限公司关于调整“特定投 公司官网、中国证监 2023-02-15 资群体”的客户适用范围的公告 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于面向特定投资 公司官网、证券时报、 4 群体通过直销中心认购、申购（含定期定额投 中国证监会基金电子 2023-03-09 资）及转换转入旗下所有基金实施费率优惠的 披露网站 公告 5 创金合信基金管理有限公司关于面向特定投资 公司官网、中国证监 2023-03-09 群体通过直销中心认购、申购（含定期定额投 会基金电子披露网站 资）及转换转入旗下所有基金实施费率优惠的 公告 6 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公司官网、中国证监 2023-03-30 2022 年年度报告 会基金电子披露网站 7 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公司官网、中国证监 2023-04-21 2023 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 超过 20% 比 的时间区 间 机构 1 20230101 - 76,275,514.07 0.00 76,275,514.07 0.00 0.00% 20230419 机构 2 20230101 - 64,299,557.47 0.00 0.00 64,299,557.47 28.04% 20230630 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十 七届“明星基金公司成长奖”。截至 2023 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理 95 只公募基 金，公募管理规模 1161.93 亿元。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2023 年中期报告原文。 12.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日