创金合信量化多因子股票型证券投资 基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2022 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 审计报告......15 6.1 审计报告基本信息 ...... 15 6.2 审计报告的基本内容 ...... 15 §7 年度财务报表 ...... 17 7.1 资产负债表 ...... 17 7.2 利润表......18 7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 20 7.4 报表附注 ...... 22 §8 投资组合报告 ...... 55 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 55 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 57 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 68 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 72 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 72 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 72 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 72 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 72 8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 73 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 73 8.12 投资组合报告附注 ...... 73 §9 基金份额持有人信息 ...... 74 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 74 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 74 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 75 §10 开放式基金份额变动 ...... 75 §11 重大事件揭示 ...... 75 11.1 基金份额持有人大会决议...... 75 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 75 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 76 11.4 基金投资策略的改变...... 76 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 76 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 76 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 76 11.8 其他重大事件...... 79 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 81 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 81 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 81 §13 备查文件目录 ...... 81 13.1 备查文件目录 ...... 82 13.2 存放地点 ...... 82 13.3 查阅方式 ...... 82 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 基金简称 创金合信量化多因子股票 基金主代码 002210 交易代码 002210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 22 日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 318,451,058.97 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信量化多因子股票 A 创金合信量化多因子股票 C 下属分级基金的交易代码 002210 003865 报告期末下属分级基金的份 200,889,599.96 份 117,561,459.01 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报。 本基金为股票型基金，股票投资部分占基金资产的比例不低于 80%。本 基金将采取定量与定性相结合的方法，运用“自上而下”的资产配置逻 投资策略 辑，形成对大类资产预期收益及风险的判断，进而确定资产配置的具体 比例。其中，本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策 预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，长期来看，其预期风险与预期收益水平高于混合 型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 奚胜田 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-82820166 010-66105799 电子邮箱 xishengtian@cjhxfund.c custody@icbc.com.cn om 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105798 注册地址 深圳市前海深港合作区 北京市西城区复兴门内大街 55 前湾一路 1 号 A 栋 201 号 室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 深圳市前海深港合作区 办公地址 南山街道梦海大道 北京市西城区复兴门内大街 55 5035 华润前海大厦 A 号 座 36-38 楼 邮政编码 518052 100140 法定代表人 钱龙海 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业 （特殊普通合伙） 广场 2 座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大 道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、创金合信量化多因子股票 A 3.1.1 期间数据和指标 2022 年 2021 年 2020 年 本期已实现收益 -47,075,198.90 44,065,072.02 145,787,980.23 本期利润 -52,804,292.73 55,869,403.29 128,061,098.91 加权平均基金份额本期利润 -0.3637 0.4467 0.4870 本期加权平均净值利润率 -19.84% 24.01% 35.76% 本期基金份额净值增长率 -15.80% 29.39% 40.13% 3.1.2 期末数据和指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 期末可供分配利润 101,120,998.70 161,168,764.76 93,547,633.48 期末可供分配基金份额利润 0.5034 1.1025 0.6258 期末基金资产净值 302,010,598.66 307,502,577.94 243,036,104.97 期末基金份额净值 1.5034 2.1036 1.6258 3.1.3 累计期末指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 基金份额累计净值增长率 77.12% 110.36% 62.58% 2、创金合信量化多因子股票 C 3.1.1 期间数据和指标 2022 年 2021 年 2020 年 本期已实现收益 -20,823,634.12 4,792,043.64 1,574,480.45 本期利润 -46,172,249.62 5,790,280.19 1,198,934.99 加权平均基金份额本期利润 -0.9303 0.3529 0.4235 本期加权平均净值利润率 -52.73% 18.18% 31.32% 本期基金份额净值增长率 -16.42% 28.43% 39.07% 3.1.2 期末数据和指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 期末可供分配利润 50,471,346.12 69,479,471.77 1,165,974.72 期末可供分配基金份额利润 0.4293 1.0303 0.5810 期末基金资产净值 168,032,805.13 136,920,971.98 3,172,644.71 期末基金份额净值 1.4293 2.0305 1.5810 3.1.3 累计期末指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 基金份额累计净值增长率 34.58% 61.02% 25.38% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金从 2017 年 1 月 6 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 1 月 6 日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化多因子股票 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 2.67% 1.18% 2.35% 1.08% 0.32% 0.10% 过去六个月 -8.80% 1.23% -9.13% 1.15% 0.33% 0.08% 过去一年 -15.80% 1.50% -19.40% 1.43% 3.60% 0.07% 过去三年 52.66% 1.41% 12.47% 1.37% 40.19% 0.04% 过去五年 55.68% 1.39% -5.20% 1.38% 60.88% 0.01% 自基金合同 77.12% 1.29% 4.41% 1.33% 72.71% -0.04% 生效起至今 创金合信量化多因子股票 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 2.49% 1.18% 2.35% 1.08% 0.14% 0.10% 过去六个月 -9.13% 1.23% -9.13% 1.15% 0.00% 0.08% 过去一年 -16.42% 1.50% -19.40% 1.43% 2.98% 0.07% 过去三年 49.28% 1.41% 12.47% 1.37% 36.81% 0.04% 过去五年 50.22% 1.39% -5.20% 1.38% 55.42% 0.01% 自基金合同 34.58% 1.33% -5.25% 1.31% 39.83% 0.02% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 创金合信量化多因子股票 A 年度 每 10 份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注 份额分红数 放总额 发放总额 配合计 2022 2.642 23,234,049.0 25,385,802.7 48,619,851.7 - 0 4 4 合计 2.642 23,234,049.0 25,385,802.7 48,619,851.7 - 0 4 4 创金合信量化多因子股票 C 年度 每 10 份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注 份额分红数 放总额 发放总额 配合计 2022 2.642 24,660,091.1 5,420,488.24 30,080,579.3 - 5 9 合计 2.642 24,660,091.1 5,420,488.24 30,080,579.3 - 5 9 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于 2014 年 7 月 3 日获得中国证监会批复，2014 年 7 月 9 日 正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本 26,096 万元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例 51.072961%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例 23.287094%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.47195%；深 圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.160791%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例 3.490956%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例3.969957%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.910331%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.63596%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 黄小虎先生，中国国籍，香港城市大学 博士研究生，2017 年 12 月加入安信证券 股份有限公司，担任信息技术中心数据 本基金 2022 年 7 挖掘岗，2018 年 10 月加入大成基金管理 黄小虎 基金经 月 29 日 - 5 有限公司，历任战略发展部助理研究员、 理 数量与指数投资部研究员，2021 年 1 月 加入创金合信基金管理有限公司，曾任 量化指数与国际部研究员、投资经理， 现任基金经理。 本基金 孙悦先生，中国国籍，北京大学金融学 孙悦 基金经 2021 年 7 2022 年 7 5 硕士，2017 年 7 月加入创金合信基金管 理（已 月 9 日 月 20 日 理有限公司，历任量化指数与国际部研 离任） 究员、投资经理，现任基金经理。 董梁先生，中国香港，美国密歇根大学 材料科学博士，2003 年 12 月加入 UNX Inc 任分析师，2005 年 3 月加入美国巴克 莱环球投资(Barclays Global Investors)任 本基金 高级研究员、基金经理,负责美股量化模 基金经 型开发及投资工作。2009 年 8 月加入瑞 理、首 士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负责 席量化 港股量化模型开发和投资,以及环球股指 董梁 官兼任 2019 年 7 - 19 期货期权的量化投资。2011 年 1 月加入 量化指 月 5 日 信达国际任执行董事、基金经理,进行港 数与国 股投资。2012 年 8 月加入华安基金管理 际部总 有限公司,任系统化投资部量化投资总 监 监、基金经理。2015 年加入香港启智资 产管理有限公司（Zentific Investment Management）任投资部基金经理。2017 年9月加入创金合信基金管理有限公司， 现任首席量化投资官，兼量化指数与国 际部总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易与异常交易管理制度》(下称“管理制度”），该管理制度涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。本报告期内，本公司严格执行该管理制度的要求，实行了如下具体控制措施： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 执行投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立健全客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据，确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立健全不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立健全公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司执行异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，合规与风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年国际大事频出，俄乌冲突、全球通胀高企、美联储持续加息。在诸多因素影响下，全球需求端明显不足，美国经济基本面也环比逐步下行，企业盈利增长减弱。全球权益市场多数下跌，其中美国标普 500 指数下跌 19.44%，纳斯达克指数下跌 33.10%。国内方面，2022 年疫情持续扰动，企业经营信心明显不足，投资意愿降低。此外，房地产销售大幅回落，土地财政面临问题。A 股市场全年波动较大，主要宽基指数均下跌。四季度宏观环境改善，房地产利好政策频出和疫情防控大幅优化，对 A 股市场相关行业产生一定的利好效应，主要宽基指数和板块行业出现了一定程度上涨。 2022 年，基金的业绩基准中证 1000 指数整体先抑后扬，4 月回撤幅度较大，之后震荡 向上，全年累计下跌 21.58%。基准指数成份股内，表现相对较好的几个行业是煤炭 17.52%、消费者服务 6.39%、交通运输 2.31%，表现较差的几个行业是电子-35.75%、综合金融-25.21%、计算机-25.14%。风格方面，价值和成长因子继续呈现轮动特征，全年对组合超额贡献较多的风格因子包括流动性因子、动量因子和成长因子。 报告期内模型运行平稳，我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差，突出对中小股票的风险监测，在此基础上追求超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信量化多因子股票 A 基金份额净值为 1.5034 元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为-15.80%，同期业绩比较基准收益率为-19.40%；截至本报告期末创金合信量化多因子股票 C 基金份额净值为 1.4293 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-16.42%，同期业绩比较基准收益率为-19.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年，美联储的加息节奏会在控制通胀和保持经济增长两方面相机抉择，美债收益率上行空间有限，对市场的影响也会逐渐减弱。国内方面，货币政策仍然会以我为主，保持总量的适度宽松，支持实体企业的健康发展，部分行业可能迎来基本面的改善。中长期看，当下主要宽基指数的估值在历史平均水平附近或之下，市场系统性风险不大，仍然以结构性机会为主。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下： 合规管理方面，强化合规法务工作，严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，发布合规提示或警示，并通过合规检查、合规咨询、合规宣传与合规培训等对合规风险进行管理，确保公司合规体系高效运行；加强合规制度建设，根据法律法规、监管政策要求，持续完善投资、研究、交易以及从业人员投资行为、薪酬考核、反洗钱等方面的管理制度；完善信息披露工作，优化信息披露流程及各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作。 风险控制方面，健全全面风险管理体系，加强权限管理，完善事前、事中和事后的风险管理体系；加强关联交易管理、内幕交易防控机制，严格履行关联交易决策审批程序，定期开展关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生；健全公平交易与异常交易管理机制，严格按照法律法规以及公司公平交易与异常交易相关制度的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控。 监察稽核方面，公司定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，警示公司管理及业务运作中存在的风险，提出整改意见并监督落实；根据法律法规、监管政策要求，公司每年进行公司内部控制、合规管理有效性、反洗钱、廉洁从业、信息技术管理以及基金经理离任等方面的稽核评估工作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金已实施利润分配 78,700,431.13 元，符合合同约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2023)第 20491 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 创金合信量化多因子股票型证券投资基金全体基金份额 持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了创金合信量化多因子股票型证券投资基金(以 下简称“创金合信量化多因子股票基金”)的财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润 表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协 会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制，公允反映了创金合信量化多因 子股票基金 2022年 12月 31 日的财务状况以及 2022年度 的经营成果和净资产变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创金合信 量化多因子股票基金，并履行了职业道德方面的其他责 任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 创金合信量化多因子股票基金的基金管理人创金合信基 金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按 照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估创金合信 责任 量化多因子股票基金的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理 人管理层计划清算创金合信量化多因子股票基金、终止运 营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督创金合信量化多因子股票基 金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 注册会计师对财务报表审计的 (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 责任 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞 弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对创金 合信量化多因子股票基金持续经营能力产生重大疑虑的 事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计 报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果 披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情 况可能导致创金合信量化多因子股票基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 郭素宏 李崇 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永 道中心 11 楼 审计报告日期 2023 年 3 月 24 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 7.4.7.1 12,584,332.81 28,242,882.79 结算备付金 9,978,182.71 8,233,054.49 存出保证金 886,618.89 2,963,356.35 交易性金融资产 7.4.7.2 451,049,485.81 405,784,499.39 其中：股票投资 438,189,538.18 400,269,894.09 基金投资 - - 债券投资 12,859,947.63 5,514,605.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 5,587,914.17 1,843,898.31 应收股利 - - 应收申购款 93,419.48 763,299.64 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - 113,180.85 资产总计 480,179,953.87 447,944,171.82 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 4,999,463.77 - 应付清算款 2,650,507.89 1,589,454.30 应付赎回款 225,165.65 295,612.51 应付管理人报酬 663,072.24 551,764.92 应付托管费 110,512.03 91,960.82 应付销售服务费 119,705.15 82,074.57 应付投资顾问费 - - 应交税费 1.61 7,512.04 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 1,368,121.74 902,242.74 负债合计 10,136,550.08 3,520,621.90 净资产： 实收基金 7.4.7.7 318,451,058.97 213,613,647.09 其他综合收益 7.4.8 - - 未分配利润 7.4.8.1 151,592,344.82 230,809,902.83 净资产合计 470,043,403.79 444,423,549.92 负债和净资产总计 480,179,953.87 447,944,171.82 注：报告截止日2022 年 12 月 31日，创金合信量化多因子股票 A 份额净值 1.5034 元，基金 份额总额200,889,599.96份；创金合信量化多因子股票C份额净值1.4293元，基金份额总 额 117,561,459.01 份；总份额合计 318,451,058.97 份。 7.2 利润表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2021年 项目 附注号 2022 年 12 月 31 日 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -91,928,674.07 70,212,946.87 1.利息收入 179,649.49 226,023.35 其中：存款利息收入 7.4.8.2 179,649.49 137,500.32 债券利息收入 - 88,523.03 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -61,686,091.91 56,954,698.01 填列） 其中：股票投资收益 7.4.8.3 -61,780,256.05 53,392,474.51 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.8.4 297,948.80 4,545.32 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.8.5 - - 衍生工具收益 7.4.8.6 -2,683,339.84 1,388,281.55 股利收益 7.4.8.7 2,479,555.18 2,169,396.63 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.8.8 -31,077,709.33 12,802,567.82 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.8.9 655,477.68 229,657.69 号填列） 减：二、营业总支出 7,047,868.28 8,553,263.39 1.管理人报酬 7.4.11.2.1 5,283,006.87 3,948,435.82 2.托管费 7.4.11.2.2 880,501.14 658,072.64 3.销售服务费 7.4.11.2.3 651,886.02 229,150.86 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 19,444.32 2,449.70 其中：卖出回购金融资产 19,444.32 2,449.70 支出 6.信用减值损失 7.4.8.10 - - 7.税金及附加 0.93 4,997.81 8.其他费用 7.4.8.11 213,029.00 3,710,156.56 三、利润总额（亏损总额 -98,976,542.35 61,659,683.48 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -98,976,542.35 61,659,683.48 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -98,976,542.35 61,659,683.48 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 213,613,647.09 - 230,809,902.83 444,423,549.92 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 213,613,647.09 - 230,809,902.83 444,423,549.92 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 104,837,411.88 - -79,217,558.01 25,619,853.87 号填列） （一）、综合收益 - - -98,976,542.35 -98,976,542.35 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 104,837,411.88 - 98,459,415.47 203,296,827.35 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 321,708,063.02 - 261,233,714.72 582,941,777.74 款 2.基金赎 -216,870,651.14 - -162,774,299.25 -379,644,950.39 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - -78,700,431.13 -78,700,431.13 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 318,451,058.97 - 151,592,344.82 470,043,403.79 资产（基金净值） 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 151,495,141.48 - 94,713,608.20 246,208,749.68 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 151,495,141.48 - 94,713,608.20 246,208,749.68 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 62,118,505.61 - 136,096,294.63 198,214,800.24 号填列） （一）、综合收益 - - 61,659,683.48 61,659,683.48 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 62,118,505.61 - 74,436,611.15 136,555,116.76 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 163,267,136.86 - 156,340,904.27 319,608,041.13 款 2.基金赎 -101,148,631.25 - -81,904,293.12 -183,052,924.37 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 - - - - 收益结转留存收 益 四、本期期末净 213,613,647.09 - 230,809,902.83 444,423,549.92 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____苏彦祝___ ____奚胜田______ ____吉祥____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 2015]第 2238 号《关于准予创金合信量化多因 子股票型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人 民币 202,600,123.85 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验 字(2016)第 086 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信量化多因子股票型 证券投资基金基金合同》于 2016 年 1 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 202,639,215.47 份基金份额，其中认购资金利息折合 39,091.62 份基金份额。本基金的基 金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简 称“中国工商银行”)。 根据《创金合信量化多因子股票型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购 费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收 取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、 不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设 置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净 值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括 创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、债券(包括国债、 央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、 短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍 生品(权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 80%-95%；每个 交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金将持有不低于基金资产 净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证 1000指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－ 基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2022年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息 。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比 较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生 金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比 较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比 较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为：(1)本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(4)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证 券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银 行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关 会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外， 财政部于 2022 年颁布了《关于印发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会 [2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。 (i)于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 28,242,882.79 元、8,233,054.49 元、2,963,356.35 元、113,180.85 元、1,843,898.31 元和 763,299.64 元。新金融工具准 则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利 息、应收清算款和应收申购款，金额分别为 28,245,853.67 元、8,255,342.09 元、 2,963,395.62 元、0.00 元、1,843,898.31 元和 763,299.64 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 405,784,499.39 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 405,872,382.49 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额 分别为 1,589,454.30 元、295,612.51 元、551,764.92 元、91,960.82 元、82,074.57 元、 717,914.86元和327.88元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 1,589,454.30 元、295,612.51 元、551,764.92 元、 91,960.82 元、82,074.57 元、717,914.86 元和 327.88 元。 i)于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证 金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的 应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金 根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b) 《资产管理产品相关会计处理规定》 根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行 为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人 运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算 销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 活期存款 12,584,332.81 28,242,882.79 等于：本金 12,582,378.24 28,242,882.79 加：应计利息 1,954.57 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 12,584,332.81 28,242,882.79 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 458,429,255.26 - 438,189,538.18 -20,239,717.08 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 12,622,606.00 250,862.79 12,859,947.63 -13,521.16 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 12,622,606.00 250,862.79 12,859,947.63 -13,521.16 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 471,051,861.26 250,862.79 451,049,485.81 -20,253,238.24 项目 上年度末 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 389,642,318.70 - 400,269,894.09 10,627,575.39 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 5,522,749.60 - 5,514,605.30 -8,144.30 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 5,522,749.60 - 5,514,605.30 -8,144.30 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 395,165,068.30 - 405,784,499.39 10,619,431.09 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 5,013,000.00 - - - --股指期货 5,013,000.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 5,013,000.00 - - - 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 20,413,640.00 - - - --股指期货 20,413,640.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 20,413,640.00 - - - 注: 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IM2303 IM2303 4.00 4,994,560.00 -18,440.00 合计 -18,440.00 减：可抵销期货暂收款 -18,440.00 净额 - 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 113,180.85 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 113,180.85 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 33.02 327.88 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 1,183,788.72 717,914.86 其中：交易所市场 1,183,788.72 717,914.86 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 184,300.00 184,000.00 合计 1,368,121.74 902,242.74 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 创金合信量化多因子股票 A 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 146,179,871.08 146,179,871.08 本期申购 100,447,071.65 100,447,071.65 本期赎回（以“-”号填列） -45,737,342.77 -45,737,342.77 基金份额折算变动份额 - - 本期末 200,889,599.96 200,889,599.96 创金合信量化多因子股票 C 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 67,433,776.01 67,433,776.01 本期申购 221,260,991.37 221,260,991.37 本期赎回（以“-”号填列） -171,133,308.37 -171,133,308.37 基金份额折算变动份额 - - 本期末 117,561,459.01 117,561,459.01 注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。 7.4.8 其他综合收益 7.4.8.1 未分配利润 单位：人民币元 创金合信量化多因子股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 161,168,764.76 153,942.10 161,322,706.86 本期利润 -47,075,198.90 -5,729,093.83 -52,804,292.73 本期基金份额交易产 38,530,482.48 2,691,953.83 41,222,436.31 生的变动数 其中：基金申购款 78,488,648.89 1,123,537.86 79,612,186.75 基金赎回款 -39,958,166.41 1,568,415.97 -38,389,750.44 本期已分配利润 -48,619,851.74 - -48,619,851.74 本期末 104,004,196.60 -2,883,197.90 101,120,998.70 创金合信量化多因子股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 69,479,471.77 7,724.20 69,487,195.97 本期利润 -20,823,634.12 -25,348,615.50 -46,172,249.62 本期基金份额交易产 33,650,316.01 23,586,663.15 57,236,979.16 生的变动数 其中：基金申购款 182,471,212.26 -849,684.29 181,621,527.97 基金赎回款 -148,820,896.25 24,436,347.44 -124,384,548.81 本期已分配利润 -30,080,579.39 - -30,080,579.39 本期末 52,225,574.27 -1,754,228.15 50,471,346.12 7.4.8.2 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 65,216.21 58,348.15 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 112,262.22 78,333.59 其他 2,171.06 818.58 合计 179,649.49 137,500.32 7.4.8.3 股票投资收益 7.4.8.3.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价 -61,780,256.05 53,392,474.51 收入 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价 - - 收入 合计 -61,780,256.05 53,392,474.51 7.4.8.3.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 4,244,840,156.33 1,594,534,930.38 减：卖出股票成本总额 4,298,459,172.84 1,541,142,455.87 减：交易费用 8,161,239.54 - 买卖股票差价收入 -61,780,256.05 53,392,474.51 7.4.8.3.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无股票赎回差价收入。 7.4.8.3.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无股票申购差价收入。 7.4.8.3.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无证券出借差价收入。 7.4.8.4 债券投资收益 7.4.8.4.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入 166,352.69 - 债券投资收益——买卖债券（债 131,596.11 4,545.32 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收 - - 入 债券投资收益——申购差价收 - - 入 合计 297,948.80 4,545.32 7.4.8.4.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到 6,263,333.95 5,196,074.98 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 6,010,049.60 5,083,480.20 券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额 121,656.85 108,049.46 减：交易费用 31.39 - 买卖债券差价收入 131,596.11 4,545.32 7.4.8.4.3 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 7.4.8.4.4 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.8.5 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.8.6 衍生工具收益 7.4.8.6.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.8.6.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 2022 年 1 月 1 上年度可比期间收益金额 项目 日至 2022 年 12 月 31 日 2021年1月1日至2021年12 月 31 日 期货投资 -2,683,339.84 1,388,281.55 7.4.8.7 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 2,479,555.18 2,169,396.63 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,479,555.18 2,169,396.63 7.4.8.8 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -30,872,669.33 12,906,937.82 ——股票投资 -30,867,292.47 12,915,082.12 ——债券投资 -5,376.86 -8,144.30 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 -205,040.00 -104,370.00 ——权证投资 - - ——期货投资 -205,040.00 -104,370.00 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -31,077,709.33 12,802,567.82 7.4.8.9 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 646,968.07 166,667.74 转换费收入 8,509.61 62,989.95 合计 655,477.68 229,657.69 7.4.8.10 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 7.4.8.11 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 审计费用 55,000.00 55,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 529.00 504.00 账户维护费 36,000.00 36,000.00 查询服务费 1,500.00 1,200.00 交易费用 - 3,497,452.56 合计 213,029.00 3,710,156.56 7.4.9 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.9.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.9.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.10 关联方关系 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金 销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.11 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.11.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.11.1.1 股票交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.11.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.11.1.3 债券交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.11.1.4 债券回购交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.11.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期末及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.11.2 关联方报酬 7.4.11.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 5,283,006.87 3,948,435.82 理费 其中：支付销售机构的客户 1,926,588.33 1,729,311.96 维护费 注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.11.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 880,501.14 658,072.64 管费 注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.11.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 创金合信量化多因子 创金合信量化多因子 合计 股票 A 股票 C 创金合信直销 - 275,453.10 275,453.10 第一创业证券 - 23.23 23.23 中国工商银行 - 5,801.07 5,801.07 合计 - 281,277.40 281,277.40 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 创金合信量化多因子 创金合信量化多因子 合计 股票 A 股票 C 创金合信直销 - 147.77 147.77 第一创业证券 - - - 中国工商银行 - 3,999.54 3,999.54 合计 - 4,147.31 4,147.31 注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.75%/当年天数。 7.4.11.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.11.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.11.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.11.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.11.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.11.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.11.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.11.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 上年度可比期间2021年1月1日至 关联方名称 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 12,584,332.81 65,216.21 28,242,882.79 58,348.15 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计息。 7.4.11.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.11.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.12 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 金额单位：人民币元 创金合信量化多因子股票 A 每 10 份 现金形 再投资 本期利 序号 权益登 场内除 场外除 基金份 式发放 形式发 润分配 备注 记日 息日 息日 额分红 总额 放总额 合计 数 2022 年 2022 年 23,234, 25,385, 48,619, 1 12 月 26 - 12 月 26 2.642 049.00 802.74 851.74 - 日 日 合计 - - - 2.642 23,234, 25,385, 48,619, - 049.00 802.74 851.74 创金合信量化多因子股票 C 每 10 份 现金形 再投资 本期利 序号 权益登 场内除 场外除 基金份 式发放 形式发 润分配 备注 记日 息日 息日 额分红 总额 放总额 合计 数 2022 年 2022 年 24,660, 5,420,4 30,080, 1 12 月 26 - 12 月 26 2.642 091.15 88.24 579.39 - 日 日 合计 - - - 2.642 24,660, 5,420,4 30,080, - 091.15 88.24 579.39 7.4.13 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.13.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.13.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单 额 额 注 单价 位：股） 2022 年 1-6 个 科创板 688382 益方生物 7 月 18 月（含） 打新限 18.12 12.89 11,630 210,735.60 149,910.70 - 日 售 2022 年 1-6 个 科创板 688432 有研硅 11 月 3 月（含） 打新限 9.91 11.24 12,547 124,340.77 141,028.28 - 日 售 2022 年 1 个月 配股未 600459 贵研铂业 12月22 内（含） 上市 10.91 15.74 8,160 89,025.60 128,438.40 - 日 2022 年 1-6 个 科创板 688381 帝奥微 8 月 15 月（含） 打新限 41.68 37.98 2,518 104,950.24 95,633.64 - 日 售 688370 丛麟科技 2022 年 1-6 个 科创板 59.76 34.87 1,708 102,070.08 59,557.96 - 8 月 17 月（含） 打新限 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 237.5 176.9 301327 华宝新能 9 月 8 月（含） 打新限 0 7 182 43,225.00 32,208.54 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301269 华大九天 7 月 21 月（含） 打新限 32.69 87.94 299 9,774.31 26,294.06 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301239 普瑞眼科 6 月 22 月（含） 打新限 33.65 69.68 360 12,114.00 25,084.80 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301095 广立微 7 月 28 月（含） 打新限 58.00 86.49 185 10,730.00 16,000.65 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301175 中科环保 6 月 30 月（含） 打新限 3.82 6.01 2,654 10,138.28 15,950.54 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301363 美好医疗 9 月 28 月（含） 打新限 30.66 37.85 368 11,282.88 13,928.80 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301311 昆船智能 11月23 月（含） 打新限 13.88 15.86 832 11,548.16 13,195.52 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301297 富乐德 12月23 月（含） 打新限 8.48 12.99 1,015 8,607.20 13,184.85 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301280 珠城科技 12月19 月（含） 打新限 67.40 44.80 279 18,804.60 12,499.20 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301195 北路智控 7 月 25 月（含） 打新限 71.17 73.04 170 12,098.90 12,416.80 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301339 通行宝 9 月 2 月（含） 打新限 18.78 15.59 785 14,742.30 12,238.15 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301389 隆扬电子 10月18 月（含） 打新限 22.50 17.16 708 15,930.00 12,149.28 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301290 东星医疗 11月23 月（含） 打新限 44.09 35.13 330 14,549.70 11,592.90 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301377 鼎泰高科 11月11 月（含） 打新限 22.88 17.63 655 14,986.40 11,547.65 - 日 售 301338 凯格精机 2022 年 1-6 个 创业板 46.33 48.99 232 10,748.56 11,365.68 - 8 月 8 月（含） 打新限 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301379 天山电子 10月19 月（含） 打新限 31.51 24.63 449 14,147.99 11,058.87 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301330 熵基科技 8 月 10 月（含） 打新限 43.32 31.31 347 15,032.04 10,864.57 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301296 新巨丰 8 月 26 月（含） 打新限 18.19 14.90 721 13,114.99 10,742.90 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301335 天元宠物 11月11 月（含） 打新限 49.98 33.82 308 15,393.84 10,416.56 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301165 锐捷网络 11月14 月（含） 打新限 32.38 31.61 328 10,620.64 10,368.08 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301132 满坤科技 8 月 3 月（含） 打新限 26.80 24.48 413 11,068.40 10,110.24 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301265 华新环保 12 月 8 月（含） 打新限 13.28 11.40 819 10,876.32 9,336.60 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301366 一博科技 9 月 19 月（含） 打新限 65.35 45.09 206 13,462.10 9,288.54 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301176 逸豪新材 9 月 21 月（含） 打新限 23.88 16.89 544 12,990.72 9,188.16 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301139 元道通信 6 月 30 月（含） 打新限 38.46 25.31 356 13,691.76 9,010.36 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301121 紫建电子 8 月 1 月（含） 打新限 61.07 49.77 179 10,931.53 8,908.83 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301227 森鹰窗业 9 月 16 月（含） 打新限 38.25 29.49 284 10,863.00 8,375.16 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301326 捷邦科技 9 月 9 月（含） 打新限 51.72 36.62 227 11,740.44 8,312.74 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301171 易点天下 8 月 10 月（含） 打新限 18.18 17.72 460 8,362.80 8,151.20 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301115 建科股份 8 月 23 月（含） 打新限 42.05 24.04 335 14,086.75 8,053.40 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301398 星源卓镁 12 月 8 月（含） 打新限 34.40 28.94 255 8,772.00 7,379.70 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301313 凡拓数创 9 月 22 月（含） 打新限 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301276 嘉曼服饰 9 月 1 月（含） 打新限 40.66 22.61 303 12,319.98 6,850.83 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301197 工大科雅 7 月 29 月（含） 打新限 25.50 20.08 338 8,619.00 6,787.04 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301282 金禄电子 8 月 18 月（含） 打新限 30.38 25.25 264 8,020.32 6,666.00 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301359 东南电子 11 月 2 月（含） 打新限 20.84 19.90 328 6,835.52 6,527.20 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301388 欣灵电气 10月26 月（含） 打新限 25.88 21.60 292 7,556.96 6,307.20 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301300 远翔新材 8 月 9 月（含） 打新限 36.15 29.37 211 7,627.65 6,197.07 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301319 唯特偶 9 月 22 月（含） 打新限 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301270 汉仪股份 8 月 19 月（含） 打新限 25.68 28.37 210 5,392.80 5,957.70 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301309 万得凯 9 月 8 月（含） 打新限 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301233 盛帮股份 6 月 24 月（含） 打新限 41.52 34.30 158 6,560.16 5,419.40 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301316 慧博云通 9 月 29 月（含） 打新限 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 - 日 售 7.4.13.1.2 受限证券类别：债券 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 限类型 价格 估值 （单 额 额 注 单价 位：张） 2022 年 1-6 个 新债未 100.0 100.0 127077 华宏转债 12 月 2 月（含） 上市 0 2 1,387 138,700.00 138,727.36 - 日 2022 年 1 个月 新债未 100.0 100.0 110091 合力转债 12月14 内（含） 上市 0 1 1,140 114,000.00 114,009.49 - 日 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发 行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自 发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投 资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行 人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分 创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 7.4.13.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.13.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.13.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.13.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期 2022 年 12 月 31 日止基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额4,999,463.77元，于2023年1月6日到期。该类交易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规 定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.14 金融工具风险及管理 7.4.14.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.14.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.14.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 12,599,588.42 5,352,605.30 合计 12,599,588.42 5,352,605.30 未评级债券包括国债、政策性金融债、超短期融资券以及无第三方评级机构短期债项评级的其他债券。 7.4.14.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.14.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.14.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 AAA - 162,000.00 AAA 以下 260,359.21 - 未评级 - - 合计 260,359.21 162,000.00 7.4.14.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.14.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.14.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2022年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有5,002,256.16元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.14.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法 规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.14.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.14.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。 7.4.14.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 12,584,332.81 - - - 12,584,332.81 结算备付金 9,978,182.71 - - - 9,978,182.71 存出保证金 886,618.89 - - - 886,618.89 交易性金融资产 12,599,588.42 - 260,359.21 438,189,538.18 451,049,485.81 应收申购款 - - - 93,419.48 93,419.48 应收清算款 - - - 5,587,914.17 5,587,914.17 资产总计 36,048,722.83 - 260,359.21 443,870,871.83 480,179,953.87 负债 卖出回购金融资 4,999,463.77 - - - 4,999,463.77 产款 应付赎回款 - - - 225,165.65 225,165.65 应付管理人报酬 - - - 663,072.24 663,072.24 应付托管费 - - - 110,512.03 110,512.03 应付销售服务费 - - - 119,705.15 119,705.15 应交税费 - - - 1.61 1.61 应付清算款 - - - 2,650,507.89 2,650,507.89 其他负债 - - - 1,368,121.74 1,368,121.74 负债总计 4,999,463.77 - - 5,137,086.31 10,136,550.08 利率敏感度缺口 31,049,259.06 - 260,359.21 438,733,785.52 470,043,403.79 上年度末 2021 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 28,242,882.79 - - - 28,242,882.79 结算备付金 8,233,054.49 - - - 8,233,054.49 存出保证金 2,963,356.35 - - - 2,963,356.35 交易性金融资产 5,352,605.30 - 162,000.00 400,269,894.09 405,784,499.39 应收利息 - - - 113,180.85 113,180.85 应收申购款 - - - 763,299.64 763,299.64 应收证券清算款 - - - 1,843,898.31 1,843,898.31 资产总计 44,791,898.93 - 162,000.00 402,990,272.89 447,944,171.82 负债 应付赎回款 - - - 295,612.51 295,612.51 应付管理人报酬 - - - 551,764.92 551,764.92 应付托管费 - - - 91,960.82 91,960.82 应付销售服务费 - - - 82,074.57 82,074.57 应付交易费用 - - - 717,914.86 717,914.86 应交税费 - - - 7,512.04 7,512.04 应付证券清算款 - - - 1,589,454.30 1,589,454.30 其他负债 - - - 184,327.88 184,327.88 负债总计 - - - 3,520,621.90 3,520,621.90 利率敏感度缺口 44,791,898.93 - 162,000.00 399,469,650.99 444,423,549.92 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 7.4.14.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 12 上年度末（ 2021 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 -1,274.60 -4,088.86 2.市场利率平行下降 25 个基点 1,278.10 4,101.98 7.4.14.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.14.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。 7.4.14.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经 营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过 对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合 进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 7.4.14.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 438,189,538.18 93.22 400,269,894.09 90.06 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 438,189,538.18 93.22 400,269,894.09 90.06 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 7.4.14.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 12 上年度末（ 2021 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 22,849,393.47 19,685,273.39 2.业绩比较基准下降 5% -22,849,393.47 -19,685,273.39 7.4.15 公允价值 7.4.15.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.15.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.15.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 次 第一层次 437,287,052.80 398,165,458.40 第二层次 12,852,325.27 7,619,040.99 第三层次 910,107.74 - 合计 451,049,485.81 405,784,499.39 7.4.15.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.15.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.15.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 1,042,813.09 1,042,813.09 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - -132,705.35 -132,705.35 其中：计入损益的利 - -132,705.35 -132,705.35 得或损失 计入其他综合 - - - 收益的利得或损失 期末余额 - 910,107.74 910,107.74 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - -132,705.35 -132,705.35 损失的变动——公允 价值变动损益 上年度可比同期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - - - 其中：计入损益的利 - - - 得或损失 计入其他综合 - - - 收益的利得或损失 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未实现利得或 - - - 损失的变动——公允 价值变动损益 于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市 交易但尚在限售期内的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益项目。 7.4.15.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 本期末公允 采用的估值 不可观察输入值 项目 价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值 均值 之间的关系 流通受限股 910,107.74 平均价格亚 预期波动率 14.44%-247.5 负相关 票 式期权模型 6% 上年度末公 采用的估值 不可观察输入值 项目 允价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值 均值 之间的关系 - - - - - - 7.4.15.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日：同)。 7.4.15.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 7.4.16 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2022 年 12 月 31 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 438,189,538.18 91.26 其中：股票 438,189,538.18 91.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,859,947.63 2.68 其中：债券 12,859,947.63 2.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 22,562,515.52 4.70 8 其他资产 6,567,952.54 1.37 9 合计 480,179,953.87 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 967,482.51 0.21 B 采矿业 4,021,055.00 0.86 C 制造业 297,491,298.04 63.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,105,222.00 5.13 E 建筑业 9,424,464.00 2.01 F 批发和零售业 16,040,087.63 3.41 G 交通运输、仓储和邮政业 17,463,248.13 3.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,269,528.21 5.38 J 金融业 10,574,174.40 2.25 K 房地产业 2,294,841.50 0.49 L 租赁和商务服务业 5,303,044.00 1.13 M 科学研究和技术服务业 14,748,685.42 3.14 N 水利、环境和公共设施管理业 8,684,698.54 1.85 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,521,981.00 0.32 Q 卫生和社会工作 117,251.80 0.02 R 文化、体育和娱乐业 162,476.00 0.03 S 综合 - - 合计 438,189,538.18 93.22 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000913 钱江摩托 326,700 6,037,416.00 1.28 2 603018 华设集团 787,700 5,970,766.00 1.27 3 603299 苏盐井神 588,400 5,866,348.00 1.25 4 603612 索通发展 224,135 5,831,992.70 1.24 5 300765 新诺威 362,300 5,717,094.00 1.22 6 000639 西王食品 1,213,723 5,716,635.33 1.22 7 002249 大洋电机 1,104,700 5,656,064.00 1.20 8 600580 卧龙电驱 449,900 5,605,754.00 1.19 9 603313 梦百合 528,480 5,601,888.00 1.19 10 002705 新宝股份 334,500 5,569,425.00 1.18 11 603987 康德莱 404,000 5,567,120.00 1.18 12 688005 容百科技 80,635 5,543,656.25 1.18 13 601799 星宇股份 43,100 5,489,647.00 1.17 14 002036 联创电子 443,600 5,487,332.00 1.17 15 000088 盐 田 港 993,556 5,037,328.92 1.07 16 600874 创业环保 818,500 4,984,665.00 1.06 17 000789 万年青 561,200 4,792,648.00 1.02 18 300114 中航电测 453,174 4,649,565.24 0.99 19 603300 华铁应急 726,500 4,606,010.00 0.98 20 000078 海王生物 1,338,400 4,443,488.00 0.95 21 605138 盛泰集团 393,500 4,234,060.00 0.90 22 300523 辰安科技 202,800 4,232,436.00 0.90 23 600307 酒钢宏兴 2,550,000 4,207,500.00 0.90 24 301122 采纳股份 79,283 4,097,345.44 0.87 25 002481 双塔食品 647,500 4,053,350.00 0.86 26 600926 杭州银行 306,620 4,010,589.60 0.85 27 600917 重庆燃气 488,500 3,888,460.00 0.83 28 000682 东方电子 481,300 3,869,652.00 0.82 29 603108 润达医疗 378,500 3,826,635.00 0.81 30 603565 中谷物流 253,600 3,687,344.00 0.78 31 300368 汇金股份 629,200 3,649,360.00 0.78 32 603298 杭叉集团 215,120 3,616,167.20 0.77 33 603177 德创环保 215,300 3,541,685.00 0.75 34 603877 太平鸟 190,000 3,494,100.00 0.74 35 300319 麦捷科技 440,562 3,427,572.36 0.73 36 003021 兆威机电 69,700 3,350,479.00 0.71 37 002913 奥士康 135,829 3,310,152.73 0.70 38 603305 旭升集团 101,084 3,258,948.16 0.69 39 001896 豫能控股 597,900 3,144,954.00 0.67 40 000601 韶能股份 657,000 3,087,900.00 0.66 41 300723 一品红 87,500 3,025,750.00 0.64 42 000791 甘肃电投 570,900 3,014,352.00 0.64 43 603357 设计总院 319,700 2,902,876.00 0.62 44 603368 柳药集团 155,300 2,899,451.00 0.62 45 002035 华帝股份 521,200 2,887,448.00 0.61 46 002455 百川股份 308,500 2,865,965.00 0.61 47 002274 华昌化工 392,100 2,858,409.00 0.61 48 000795 英洛华 438,900 2,848,461.00 0.61 49 300684 中石科技 190,800 2,825,748.00 0.60 50 000680 山推股份 682,700 2,819,551.00 0.60 51 300303 聚飞光电 696,300 2,729,496.00 0.58 52 600326 西藏天路 588,200 2,652,782.00 0.56 53 002378 章源钨业 366,500 2,580,160.00 0.55 54 300532 今天国际 171,696 2,486,158.08 0.53 55 600389 江山股份 54,700 2,411,176.00 0.51 56 300055 万邦达 295,200 2,379,312.00 0.51 57 002048 宁波华翔 167,700 2,331,030.00 0.50 58 000885 城发环境 244,343 2,313,928.21 0.49 59 603511 爱慕股份 147,800 2,307,158.00 0.49 60 603328 依顿电子 348,700 2,263,063.00 0.48 61 600761 安徽合力 168,300 2,213,145.00 0.47 62 000848 承德露露 252,700 2,142,896.00 0.46 63 600549 厦门钨业 109,400 2,138,770.00 0.46 64 603826 坤彩科技 40,600 2,127,846.00 0.45 65 000761 本钢板材 718,700 2,120,165.00 0.45 66 688315 诺禾致源 79,159 2,089,006.01 0.44 67 603815 交建股份 270,400 2,041,520.00 0.43 68 300266 兴源环境 628,200 2,010,240.00 0.43 69 600801 华新水泥 132,100 1,957,722.00 0.42 70 002959 小熊电器 31,841 1,920,649.12 0.41 71 000933 神火股份 121,500 1,817,640.00 0.39 72 002737 葵花药业 78,300 1,814,994.00 0.39 73 600481 双良节能 136,800 1,770,192.00 0.38 74 600186 莲花健康 650,700 1,763,397.00 0.38 75 603185 上机数控 15,709 1,662,797.65 0.35 76 688127 蓝特光学 101,398 1,615,270.14 0.34 77 600720 祁连山 161,000 1,598,730.00 0.34 78 600251 冠农股份 189,200 1,591,172.00 0.34 79 603983 丸美股份 46,800 1,579,032.00 0.34 80 000543 皖能电力 344,000 1,541,120.00 0.33 81 603377 东方时尚 236,700 1,521,981.00 0.32 82 000936 华西股份 295,100 1,496,157.00 0.32 83 002142 宁波银行 45,100 1,463,495.00 0.31 84 002312 川发龙蟒 136,000 1,430,720.00 0.30 85 002724 海洋王 172,200 1,391,376.00 0.30 86 300681 英搏尔 34,000 1,346,740.00 0.29 87 600530 交大昂立 347,800 1,321,640.00 0.28 88 300035 中科电气 63,900 1,315,062.00 0.28 89 603876 鼎胜新材 31,800 1,305,072.00 0.28 90 300318 博晖创新 218,000 1,275,300.00 0.27 91 603616 韩建河山 234,300 1,244,133.00 0.26 92 603587 地素时尚 81,400 1,238,908.00 0.26 93 000976 华铁股份 336,800 1,236,056.00 0.26 94 300541 先进数通 108,000 1,225,800.00 0.26 95 002463 沪电股份 102,600 1,220,940.00 0.26 96 603992 松霖科技 78,000 1,212,120.00 0.26 97 600548 深高速 131,200 1,178,176.00 0.25 98 000030 富奥股份 254,000 1,117,600.00 0.24 99 603355 莱克电气 38,380 1,076,175.20 0.23 100 600808 马钢股份 376,900 1,059,089.00 0.23 101 603529 爱玛科技 22,700 1,041,249.00 0.22 102 002061 浙江交科 189,300 1,003,290.00 0.21 103 000690 宝新能源 154,200 1,002,300.00 0.21 104 300292 吴通控股 328,700 963,091.00 0.20 105 605009 豪悦护理 18,500 959,595.00 0.20 106 002402 和而泰 64,800 944,784.00 0.20 107 002478 常宝股份 165,900 934,017.00 0.20 108 000822 山东海化 116,900 922,341.00 0.20 109 300020 银江技术 146,000 921,260.00 0.20 110 603027 千禾味业 44,200 918,476.00 0.20 111 600127 金健米业 119,100 915,879.00 0.19 112 300393 中来股份 61,800 915,876.00 0.19 113 688207 格灵深瞳 39,620 911,260.00 0.19 114 002318 久立特材 53,900 896,896.00 0.19 115 300457 赢合科技 50,700 895,869.00 0.19 116 603713 密尔克卫 7,600 886,616.00 0.19 117 688222 成都先导 64,492 869,352.16 0.18 118 600305 恒顺醋业 70,100 862,931.00 0.18 119 002541 鸿路钢构 29,300 858,197.00 0.18 120 600184 光电股份 76,300 854,560.00 0.18 121 002145 中核钛白 138,000 850,080.00 0.18 122 002597 金禾实业 26,000 845,000.00 0.18 123 002320 海峡股份 151,000 830,500.00 0.18 124 603666 亿嘉和 26,000 826,540.00 0.18 125 603179 新泉股份 20,800 800,592.00 0.17 126 002517 恺英网络 122,000 800,320.00 0.17 127 603678 火炬电子 19,500 798,330.00 0.17 128 688150 莱特光电 40,429 782,301.15 0.17 129 300101 振芯科技 31,800 779,100.00 0.17 130 002675 东诚药业 46,700 773,352.00 0.16 131 300184 力源信息 175,600 755,080.00 0.16 132 600618 氯碱化工 76,700 753,961.00 0.16 133 002139 拓邦股份 71,200 738,344.00 0.16 134 600361 创新新材 120,000 727,200.00 0.15 135 603129 春风动力 6,433 723,841.16 0.15 136 300255 常山药业 130,900 717,332.00 0.15 137 600581 八一钢铁 179,100 709,236.00 0.15 138 603398 沐邦高科 25,000 704,000.00 0.15 139 300587 天铁股份 61,100 703,872.00 0.15 140 603995 甬金股份 24,900 692,967.00 0.15 141 002324 普利特 43,200 691,200.00 0.15 142 603588 高能环境 69,740 686,241.60 0.15 143 601567 三星医疗 49,900 672,652.00 0.14 144 002949 华阳国际 50,900 668,826.00 0.14 145 002258 利尔化学 37,181 667,770.76 0.14 146 000915 华特达因 14,600 664,300.00 0.14 147 002832 比音勒芬 25,700 658,177.00 0.14 148 603063 禾望电气 23,600 657,968.00 0.14 149 603505 金石资源 16,600 657,692.00 0.14 150 603959 百利科技 62,200 657,454.00 0.14 151 603979 金诚信 25,300 647,933.00 0.14 152 002085 万丰奥威 108,500 645,575.00 0.14 153 002166 莱茵生物 67,600 642,200.00 0.14 154 600323 瀚蓝环境 34,700 640,562.00 0.14 155 002631 德尔未来 112,900 632,240.00 0.13 156 002216 三全食品 34,000 629,340.00 0.13 157 300459 汤姆猫 199,400 628,110.00 0.13 158 300315 掌趣科技 195,300 626,913.00 0.13 159 002895 川恒股份 23,900 623,073.00 0.13 160 688518 联赢激光 21,327 622,961.67 0.13 161 002839 张家港行 134,100 618,201.00 0.13 162 002807 江阴银行 154,200 612,174.00 0.13 163 300181 佐力药业 56,500 602,855.00 0.13 164 601702 华峰铝业 40,300 602,485.00 0.13 165 002100 天康生物 72,200 599,982.00 0.13 166 603008 喜临门 20,800 593,840.00 0.13 167 002091 江苏国泰 69,269 588,786.50 0.13 168 002643 万润股份 39,600 580,536.00 0.12 169 002264 新 华 都 90,000 579,600.00 0.12 170 002727 一心堂 18,163 572,316.13 0.12 171 000902 新洋丰 49,600 570,896.00 0.12 172 002544 普天科技 33,900 569,181.00 0.12 173 300007 汉威科技 33,300 562,770.00 0.12 174 600267 海正药业 50,900 560,918.00 0.12 175 600908 无锡银行 105,700 557,039.00 0.12 176 601860 紫金银行 207,400 537,166.00 0.11 177 600422 昆药集团 37,600 530,912.00 0.11 178 300185 通裕重工 220,700 529,680.00 0.11 179 603323 苏农银行 111,500 522,935.00 0.11 180 000917 电广传媒 100,400 520,072.00 0.11 181 300772 运达股份 34,800 517,476.00 0.11 182 000582 北部湾港 69,900 516,561.00 0.11 183 300316 晶盛机电 8,000 508,480.00 0.11 184 601126 四方股份 34,600 505,160.00 0.11 185 000758 中色股份 106,100 503,975.00 0.11 186 002130 沃尔核材 78,000 503,100.00 0.11 187 300080 易成新能 107,800 502,348.00 0.11 188 600578 京能电力 152,900 496,925.00 0.11 189 601137 博威合金 33,300 493,173.00 0.10 190 300767 震安科技 10,500 490,875.00 0.10 191 002003 伟星股份 48,100 486,772.00 0.10 192 002171 楚江新材 66,200 486,570.00 0.10 193 300079 数码视讯 101,300 485,227.00 0.10 194 600993 马应龙 21,400 483,640.00 0.10 195 000627 天茂集团 151,500 478,740.00 0.10 196 600491 龙元建设 75,900 477,411.00 0.10 197 002539 云图控股 42,900 477,048.00 0.10 198 000426 兴业矿业 78,100 475,629.00 0.10 199 600691 阳煤化工 149,500 469,430.00 0.10 200 600888 新疆众和 57,300 469,287.00 0.10 201 000546 金圆股份 38,700 469,044.00 0.10 202 600621 华鑫股份 45,100 465,883.00 0.10 203 603098 森特股份 16,500 465,630.00 0.10 204 600577 精达股份 109,300 463,432.00 0.10 205 000735 罗 牛 山 65,300 461,671.00 0.10 206 601918 新集能源 110,100 461,319.00 0.10 207 600717 天津港 111,700 457,970.00 0.10 208 002233 塔牌集团 64,500 457,950.00 0.10 209 605507 国邦医药 17,252 456,660.44 0.10 210 600295 鄂尔多斯 30,000 455,700.00 0.10 211 300497 富祥药业 34,012 448,958.40 0.10 212 002214 大立科技 34,000 446,080.00 0.09 213 002773 康弘药业 28,400 445,596.00 0.09 214 601872 招商轮船 79,700 445,523.00 0.09 215 300369 绿盟科技 43,500 444,135.00 0.09 216 002826 易明医药 43,500 443,265.00 0.09 217 000767 晋控电力 130,700 443,073.00 0.09 218 600635 大众公用 148,000 438,080.00 0.09 219 600210 紫江企业 85,900 429,500.00 0.09 220 002237 恒邦股份 40,700 428,978.00 0.09 221 600075 新疆天业 78,300 428,301.00 0.09 222 002276 万马股份 51,300 423,225.00 0.09 223 002400 省广集团 98,800 422,864.00 0.09 224 300348 长亮科技 41,400 421,452.00 0.09 225 000921 海信家电 32,000 421,440.00 0.09 226 002038 双鹭药业 51,034 419,499.48 0.09 227 600098 广州发展 75,400 418,470.00 0.09 228 300229 拓尔思 35,500 416,060.00 0.09 229 000584 哈工智能 59,800 411,424.00 0.09 230 600629 华建集团 93,500 410,465.00 0.09 231 002859 洁美科技 14,500 409,335.00 0.09 232 600502 安徽建工 85,100 408,480.00 0.09 233 000528 柳 工 69,400 408,072.00 0.09 234 300326 凯利泰 55,500 399,600.00 0.09 235 603363 傲农生物 30,900 398,301.00 0.08 236 002453 华软科技 37,600 394,800.00 0.08 237 002217 合力泰 154,600 394,230.00 0.08 238 603393 新天然气 18,100 394,037.00 0.08 239 600649 城投控股 97,700 388,846.00 0.08 240 000966 长源电力 83,700 387,531.00 0.08 241 688106 金宏气体 20,539 385,311.64 0.08 242 000811 冰轮环境 34,400 381,840.00 0.08 243 300377 赢时胜 46,400 380,944.00 0.08 244 600742 一汽富维 45,200 377,872.00 0.08 245 000555 神州信息 34,900 375,873.00 0.08 246 600108 亚盛集团 119,500 375,230.00 0.08 247 600072 中船科技 31,200 371,280.00 0.08 248 300119 瑞普生物 19,900 370,339.00 0.08 249 000672 上峰水泥 34,600 369,528.00 0.08 250 300639 凯普生物 21,887 368,795.95 0.08 251 300406 九强生物 22,500 368,325.00 0.08 252 601528 瑞丰银行 58,300 367,873.00 0.08 253 002708 光洋股份 66,000 367,620.00 0.08 254 603067 振华股份 28,600 366,938.00 0.08 255 603566 普莱柯 13,400 366,624.00 0.08 256 300352 北信源 89,600 365,568.00 0.08 257 002545 东方铁塔 44,000 364,760.00 0.08 258 002158 汉钟精机 15,200 364,040.00 0.08 259 000676 智度股份 68,500 362,365.00 0.08 260 000927 中国铁物 128,700 359,073.00 0.08 261 603801 志邦家居 13,300 357,504.00 0.08 262 603936 博敏电子 29,040 354,868.80 0.08 263 002023 海特高新 42,900 354,783.00 0.08 264 600125 铁龙物流 64,900 354,354.00 0.08 265 300098 高新兴 115,200 353,664.00 0.08 266 002697 红旗连锁 62,800 353,564.00 0.08 267 603766 隆鑫通用 72,700 353,322.00 0.08 268 300287 飞利信 101,700 352,899.00 0.08 269 600284 浦东建设 52,300 352,502.00 0.07 270 300355 蒙草生态 113,600 347,616.00 0.07 271 600172 黄河旋风 71,700 347,028.00 0.07 272 603348 文灿股份 6,000 345,420.00 0.07 273 002549 凯美特气 22,700 342,997.00 0.07 274 300663 科蓝软件 26,200 342,696.00 0.07 275 688118 普元信息 19,361 342,496.09 0.07 276 002967 广电计量 20,400 342,312.00 0.07 277 000541 佛山照明 69,400 341,448.00 0.07 278 000036 华联控股 84,100 340,605.00 0.07 279 300232 洲明科技 62,000 340,380.00 0.07 280 000935 四川双马 16,200 340,200.00 0.07 281 002218 拓日新能 70,200 339,066.00 0.07 282 002135 东南网架 53,700 334,551.00 0.07 283 000612 焦作万方 63,810 333,088.20 0.07 284 600420 国药现代 36,500 332,150.00 0.07 285 000498 山东路桥 48,300 331,821.00 0.07 286 600017 日照港 117,600 331,632.00 0.07 287 000557 西部创业 67,600 331,240.00 0.07 288 000631 顺发恒业 96,600 330,372.00 0.07 289 002810 山东赫达 14,600 327,332.00 0.07 290 600103 青山纸业 145,400 327,150.00 0.07 291 601619 嘉泽新能 86,300 325,351.00 0.07 292 000968 蓝焰控股 37,400 325,006.00 0.07 293 300102 乾照光电 51,200 323,584.00 0.07 294 300284 苏交科 57,600 322,560.00 0.07 295 603010 万盛股份 27,200 321,776.00 0.07 296 600508 上海能源 22,400 320,992.00 0.07 297 601929 吉视传媒 163,700 317,578.00 0.07 298 600643 爱建集团 57,500 317,400.00 0.07 299 600063 皖维高新 54,000 315,900.00 0.07 300 688389 普门科技 17,619 314,146.77 0.07 301 300222 科大智能 49,200 312,420.00 0.07 302 002194 武汉凡谷 33,900 312,219.00 0.07 303 002759 天际股份 19,100 309,993.00 0.07 304 603609 禾丰股份 26,000 307,840.00 0.07 305 002930 宏川智慧 16,000 307,200.00 0.07 306 002106 莱宝高科 40,000 307,200.00 0.07 307 688302 海创药业 7,586 305,867.52 0.07 308 600997 开滦股份 45,000 305,100.00 0.06 309 000560 我爱我家 117,100 292,750.00 0.06 310 600990 四创电子 9,800 292,040.00 0.06 311 600984 建设机械 53,400 291,564.00 0.06 312 600391 航发科技 16,400 291,428.00 0.06 313 601606 长城军工 27,900 290,160.00 0.06 314 002283 天润工业 60,702 290,155.56 0.06 315 601011 宝泰隆 83,600 290,092.00 0.06 316 600163 中闽能源 54,000 289,980.00 0.06 317 000048 京基智农 16,200 289,170.00 0.06 318 001696 宗申动力 48,600 288,684.00 0.06 319 603060 国检集团 22,300 287,670.00 0.06 320 603118 共进股份 35,800 284,610.00 0.06 321 601686 友发集团 47,900 284,526.00 0.06 322 300738 奥飞数据 32,180 283,505.80 0.06 323 002302 西部建设 39,100 283,475.00 0.06 324 601609 金田股份 41,900 283,244.00 0.06 325 300571 平治信息 10,100 282,800.00 0.06 326 002425 凯撒文化 58,900 279,775.00 0.06 327 002051 中工国际 35,100 276,237.00 0.06 328 000567 海德股份 19,815 275,824.80 0.06 329 600320 振华重工 85,800 275,418.00 0.06 330 603113 金能科技 30,300 274,821.00 0.06 331 002929 润建股份 7,000 274,820.00 0.06 332 600367 红星发展 17,800 274,298.00 0.06 333 002034 旺能环境 15,200 274,208.00 0.06 334 000061 农 产 品 48,100 274,170.00 0.06 335 002097 山河智能 46,200 272,118.00 0.06 336 600746 江苏索普 33,100 268,772.00 0.06 337 000903 云内动力 105,200 268,260.00 0.06 338 603416 信捷电气 5,900 267,388.00 0.06 339 301015 百洋医药 11,200 267,008.00 0.06 340 300657 弘信电子 24,200 265,958.00 0.06 341 603938 三孚股份 7,700 265,650.00 0.06 342 600575 淮河能源 110,100 265,341.00 0.06 343 000828 东莞控股 29,400 263,718.00 0.06 344 300607 拓斯达 18,100 263,355.00 0.06 345 601015 陕西黑猫 57,900 262,866.00 0.06 346 600114 东睦股份 30,600 260,100.00 0.06 347 002215 诺 普 信 49,100 258,757.00 0.06 348 300177 中海达 42,200 258,686.00 0.06 349 300145 中金环境 106,100 257,823.00 0.05 350 300311 任子行 42,400 257,792.00 0.05 351 300130 新国都 21,200 255,884.00 0.05 352 000507 珠海港 45,600 255,816.00 0.05 353 601069 西部黄金 21,500 255,635.00 0.05 354 600929 雪天盐业 31,400 251,514.00 0.05 355 000950 重药控股 49,400 250,952.00 0.05 356 002461 珠江啤酒 31,300 250,713.00 0.05 357 002611 东方精工 61,600 250,096.00 0.05 358 002267 陕天然气 34,400 248,024.00 0.05 359 601886 江河集团 32,000 247,680.00 0.05 360 300910 瑞丰新材 2,000 246,620.00 0.05 361 600604 市北高新 49,800 246,012.00 0.05 362 603718 海利生物 24,900 244,518.00 0.05 363 002941 新疆交建 19,900 244,372.00 0.05 364 600872 中炬高新 6,600 243,342.00 0.05 365 603429 集友股份 22,300 242,624.00 0.05 366 300735 光弘科技 27,300 242,424.00 0.05 367 600550 保变电气 52,100 242,265.00 0.05 368 605338 巴比食品 7,600 241,148.00 0.05 369 600449 宁夏建材 20,300 240,961.00 0.05 370 300634 彩讯股份 15,700 239,425.00 0.05 371 688085 三友医疗 8,584 238,206.00 0.05 372 600105 永鼎股份 69,700 237,677.00 0.05 373 000897 津滨发展 100,200 235,470.00 0.05 374 300085 银之杰 25,000 232,500.00 0.05 375 601588 北辰实业 113,300 231,132.00 0.05 376 600612 老凤祥 5,400 231,120.00 0.05 377 600565 迪马股份 106,000 228,960.00 0.05 378 002534 西子洁能 15,800 228,784.00 0.05 379 002662 京威股份 69,000 227,010.00 0.05 380 300846 首都在线 23,100 224,763.00 0.05 381 000710 贝瑞基因 19,500 222,495.00 0.05 382 688526 科前生物 9,932 222,476.80 0.05 383 002042 华孚时尚 72,400 220,820.00 0.05 384 002677 浙江美大 19,700 218,276.00 0.05 385 600710 苏美达 37,000 217,560.00 0.05 386 603920 世运电路 15,100 217,138.00 0.05 387 603960 克来机电 12,200 216,306.00 0.05 388 000910 大亚圣象 25,000 213,000.00 0.05 389 300887 谱尼测试 6,500 211,965.00 0.05 390 600590 泰豪科技 36,380 211,367.80 0.04 391 688277 天智航 17,756 211,118.84 0.04 392 300134 大富科技 27,100 210,296.00 0.04 393 300602 飞荣达 14,400 207,216.00 0.04 394 300328 宜安科技 34,300 205,114.00 0.04 395 600400 红豆股份 49,100 202,292.00 0.04 396 002664 信质集团 15,400 201,586.00 0.04 397 002993 奥海科技 5,900 200,659.00 0.04 398 605388 均瑶健康 13,300 200,032.00 0.04 399 600337 美克家居 70,700 199,374.00 0.04 400 300276 三丰智能 59,600 199,064.00 0.04 401 300183 东软载波 16,400 197,620.00 0.04 402 000550 江铃汽车 14,700 197,421.00 0.04 403 300938 信测标准 5,900 197,296.00 0.04 404 000737 北方铜业 37,700 193,778.00 0.04 405 601330 绿色动力 28,000 189,560.00 0.04 406 300455 康拓红外 25,400 188,214.00 0.04 407 600569 安阳钢铁 89,900 186,093.00 0.04 408 300219 鸿利智汇 27,400 183,032.00 0.04 409 601226 华电重工 30,600 173,808.00 0.04 410 600403 大有能源 37,000 170,570.00 0.04 411 003006 百亚股份 12,200 168,482.00 0.04 412 000065 北方国际 20,300 167,475.00 0.04 413 600370 三房巷 55,200 167,256.00 0.04 414 600841 动力新科 27,300 165,711.00 0.04 415 688660 电气风电 27,171 163,297.71 0.03 416 002940 昂利康 5,800 156,948.00 0.03 417 603013 亚普股份 10,900 156,197.00 0.03 418 603610 麒盛科技 12,700 153,035.00 0.03 419 600562 国睿科技 9,000 152,550.00 0.03 420 688382 益方生物 11,630 149,910.70 0.03 421 002126 银轮股份 11,400 141,474.00 0.03 422 688432 有研硅 12,547 141,028.28 0.03 423 300127 银河磁体 9,100 138,229.00 0.03 424 300616 尚品宅配 7,000 137,480.00 0.03 425 002961 瑞达期货 10,300 137,299.00 0.03 426 605339 南侨食品 6,000 136,500.00 0.03 427 002526 山东矿机 60,500 134,915.00 0.03 428 600935 华塑股份 29,800 134,100.00 0.03 429 600255 鑫科材料 51,000 131,580.00 0.03 430 605296 神农集团 5,217 130,581.51 0.03 431 600459 贵研铂业 8,160 128,438.40 0.03 432 603093 南华期货 13,000 118,430.00 0.03 433 600395 盘江股份 17,400 116,928.00 0.02 434 300682 朗新科技 5,300 116,494.00 0.02 435 600096 云天化 5,200 109,408.00 0.02 436 688788 科思科技 2,981 107,584.29 0.02 437 300815 玉禾田 7,028 107,036.44 0.02 438 300397 天和防务 11,300 104,638.00 0.02 439 688078 龙软科技 3,206 102,495.82 0.02 440 688001 华兴源创 3,727 100,256.30 0.02 441 688381 帝奥微 2,518 95,633.64 0.02 442 301060 兰卫医学 4,700 92,167.00 0.02 443 600919 江苏银行 12,500 91,125.00 0.02 444 600123 兰花科创 6,400 85,376.00 0.02 445 601921 浙版传媒 11,200 82,880.00 0.02 446 002645 华宏科技 5,500 82,005.00 0.02 447 603103 横店影视 5,400 79,596.00 0.02 448 688233 神工股份 1,923 78,458.40 0.02 449 605198 安德利 3,900 73,320.00 0.02 450 605365 立达信 4,300 69,144.00 0.01 451 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01 452 000657 中钨高新 4,300 68,112.00 0.01 453 688370 丛麟科技 1,708 59,557.96 0.01 454 301027 华蓝集团 4,300 58,050.00 0.01 455 301180 万祥科技 3,400 55,930.00 0.01 456 600678 四川金顶 9,300 54,591.00 0.01 457 300525 博思软件 2,200 43,560.00 0.01 458 301327 华宝新能 182 32,208.54 0.01 459 002979 雷赛智能 1,300 29,393.00 0.01 460 688050 爱博医疗 124 28,606.80 0.01 461 301269 华大九天 299 26,294.06 0.01 462 301239 普瑞眼科 360 25,084.80 0.01 463 603055 台华新材 2,000 20,200.00 0.00 464 301095 广立微 185 16,000.65 0.00 465 301175 中科环保 2,654 15,950.54 0.00 466 301363 美好医疗 368 13,928.80 0.00 467 301377 鼎泰高科 741 13,239.27 0.00 468 301311 昆船智能 832 13,195.52 0.00 469 301297 富乐德 1,015 13,184.85 0.00 470 301280 珠城科技 279 12,499.20 0.00 471 301195 北路智控 170 12,416.80 0.00 472 301339 通行宝 785 12,238.15 0.00 473 301389 隆扬电子 708 12,149.28 0.00 474 603033 三维股份 700 12,082.00 0.00 475 301296 新巨丰 801 11,978.90 0.00 476 301290 东星医疗 330 11,592.90 0.00 477 301338 凯格精机 232 11,365.68 0.00 478 301379 天山电子 449 11,058.87 0.00 479 301330 熵基科技 347 10,864.57 0.00 480 301132 满坤科技 426 10,440.70 0.00 481 301335 天元宠物 308 10,416.56 0.00 482 301165 锐捷网络 328 10,368.08 0.00 483 301265 华新环保 881 10,093.62 0.00 484 301366 一博科技 206 9,288.54 0.00 485 301176 逸豪新材 544 9,188.16 0.00 486 301139 元道通信 356 9,010.36 0.00 487 301121 紫建电子 179 8,908.83 0.00 488 301227 森鹰窗业 284 8,375.16 0.00 489 301326 捷邦科技 227 8,312.74 0.00 490 301171 易点天下 460 8,151.20 0.00 491 301115 建科股份 335 8,053.40 0.00 492 301398 星源卓镁 255 7,379.70 0.00 493 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00 494 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00 495 301197 工大科雅 338 6,787.04 0.00 496 301282 金禄电子 264 6,666.00 0.00 497 301359 东南电子 328 6,527.20 0.00 498 301388 欣灵电气 292 6,307.20 0.00 499 301300 远翔新材 211 6,197.07 0.00 500 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00 501 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00 502 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00 503 301233 盛帮股份 158 5,419.40 0.00 504 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00 505 000029 深深房Ａ 50 694.50 0.00 506 603919 金徽酒 11 294.25 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 688005 容百科技 21,217,682.13 4.77 2 300765 新诺威 17,815,241.59 4.01 3 600919 江苏银行 16,432,596.50 3.70 4 601128 常熟银行 16,372,812.25 3.68 5 603456 九洲药业 16,289,138.48 3.67 6 300390 天华超净 15,007,803.00 3.38 7 002741 光华科技 14,709,239.44 3.31 8 002258 利尔化学 14,154,907.84 3.19 9 300861 美畅股份 13,999,252.14 3.15 10 688388 嘉元科技 13,792,015.30 3.10 11 300363 博腾股份 13,642,214.00 3.07 12 603236 移远通信 13,623,849.20 3.07 13 603392 万泰生物 13,327,454.23 3.00 14 002756 永兴材料 13,321,669.74 3.00 15 603659 璞泰来 13,247,344.95 2.98 16 002597 金禾实业 13,175,662.17 2.96 17 300769 德方纳米 12,912,439.60 2.91 18 603300 华铁应急 12,908,192.00 2.90 19 600926 杭州银行 12,756,624.80 2.87 20 600563 法拉电子 12,196,204.82 2.74 21 002557 洽洽食品 12,008,751.00 2.70 22 000567 海德股份 11,946,122.45 2.69 23 300073 当升科技 11,921,247.00 2.68 24 002850 科达利 11,812,780.00 2.66 25 300348 长亮科技 11,692,157.39 2.63 26 600481 双良节能 11,681,939.00 2.63 27 300662 科锐国际 11,623,774.00 2.62 28 600206 有研新材 11,445,936.00 2.58 29 603612 索通发展 11,442,223.81 2.57 30 600888 新疆众和 10,922,747.00 2.46 31 688116 天奈科技 10,728,182.72 2.41 32 300661 圣邦股份 10,702,082.00 2.41 33 002645 华宏科技 10,638,001.00 2.39 34 600458 时代新材 10,546,731.80 2.37 35 603299 苏盐井神 10,523,690.00 2.37 36 600141 兴发集团 10,483,173.00 2.36 37 300457 赢合科技 10,467,065.48 2.36 38 002091 江苏国泰 10,436,291.82 2.35 39 600598 北大荒 10,426,986.00 2.35 40 600549 厦门钨业 10,423,108.31 2.35 41 300723 一品红 10,104,609.15 2.27 42 600233 圆通速递 10,028,843.00 2.26 43 601669 中国电建 9,956,572.50 2.24 44 603026 胜华新材 9,897,111.00 2.23 45 603713 密尔克卫 9,874,628.00 2.22 46 300275 梅安森 9,834,912.00 2.21 47 603565 中谷物流 9,767,553.18 2.20 48 002539 云图控股 9,586,063.40 2.16 49 601958 金钼股份 9,585,901.00 2.16 50 603055 台华新材 9,308,842.32 2.09 51 688099 晶晨股份 9,249,778.96 2.08 52 000913 钱江摩托 9,226,347.00 2.08 53 002821 凯莱英 9,220,953.69 2.07 54 688396 华润微 9,210,363.75 2.07 55 002545 东方铁塔 9,042,914.00 2.03 56 002929 润建股份 9,003,239.00 2.03 57 002643 万润股份 8,956,135.02 2.02 58 600160 巨化股份 8,954,386.00 2.01 注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例（％） 1 603456 九洲药业 17,117,094.99 3.85 2 600919 江苏银行 16,133,446.50 3.63 3 601128 常熟银行 15,995,577.93 3.60 4 688005 容百科技 15,810,676.74 3.56 5 002741 光华科技 15,695,395.02 3.53 6 300390 天华超净 15,426,864.00 3.47 7 300363 博腾股份 15,416,891.86 3.47 8 300073 当升科技 15,098,318.76 3.40 9 688388 嘉元科技 14,671,083.11 3.30 10 300662 科锐国际 14,379,890.00 3.24 11 300769 德方纳米 14,165,441.04 3.19 12 300861 美畅股份 14,096,701.40 3.17 13 002258 利尔化学 13,713,515.78 3.09 14 603236 移远通信 13,416,814.90 3.02 15 603659 璞泰来 13,175,241.28 2.96 16 603392 万泰生物 13,000,975.07 2.93 17 002597 金禾实业 12,912,580.92 2.91 18 000567 海德股份 12,788,842.45 2.88 19 600563 法拉电子 12,329,514.54 2.77 20 002756 永兴材料 12,329,400.38 2.77 21 600141 兴发集团 12,028,031.40 2.71 22 300765 新诺威 12,019,564.17 2.70 23 002557 洽洽食品 11,946,209.70 2.69 24 002850 科达利 11,747,305.74 2.64 25 300748 金力永磁 11,596,574.76 2.61 26 600206 有研新材 11,573,145.80 2.60 27 300348 长亮科技 11,427,753.00 2.57 28 688099 晶晨股份 10,973,278.04 2.47 29 603613 国联股份 10,938,549.60 2.46 30 600458 时代新材 10,901,861.30 2.45 31 002645 华宏科技 10,892,815.25 2.45 32 688116 天奈科技 10,795,232.73 2.43 33 601958 金钼股份 10,693,715.00 2.41 34 300661 圣邦股份 10,646,413.30 2.40 35 300638 广和通 10,597,999.84 2.38 36 688278 特宝生物 10,541,626.01 2.37 37 002929 润建股份 10,515,699.00 2.37 38 600233 圆通速递 10,326,862.00 2.32 39 603055 台华新材 10,191,913.20 2.29 40 600481 双良节能 10,164,995.23 2.29 41 300398 飞凯材料 10,127,135.87 2.28 42 600598 北大荒 10,096,275.00 2.27 43 600888 新疆众和 10,007,502.00 2.25 44 002643 万润股份 9,948,763.08 2.24 45 300457 赢合科技 9,901,908.00 2.23 46 300750 宁德时代 9,804,808.00 2.21 47 002539 云图控股 9,669,537.95 2.18 48 601669 中国电建 9,655,690.75 2.17 49 002091 江苏国泰 9,527,357.60 2.14 50 300275 梅安森 9,526,706.00 2.14 51 600160 巨化股份 9,484,403.00 2.13 52 688396 华润微 9,450,701.34 2.13 53 603369 今世缘 9,188,418.58 2.07 54 603713 密尔克卫 9,105,367.00 2.05 55 603026 胜华新材 9,058,472.50 2.04 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,367,246,109.40 卖出股票收入（成交）总额 4,244,840,156.33 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 12,599,588.42 2.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 260,359.21 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,859,947.63 2.74 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019666 22 国债 01 123,500 12,599,588.42 2.68 2 127077 华宏转债 1,387 138,727.36 0.03 3 110091 合力转债 1,140 114,009.49 0.02 4 123167 商络转债 64 7,622.36 - 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的。本报告期进行了少量的多头套保。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 2022 年 8 月 31 日，浙江钱江摩托股份有限公司（下称“钱江摩托”，股票代码： 000913.SZ）收到温岭市市场监管局处罚书（文书号温市监处罚(2022)630 号），认定未依法履行职责,罚款 20.00 万元,没收违法所得,吊销许可证/执照。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，钱江摩托公司改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对钱江摩托进行了投资。 2022 年 2 月 16 日，卧龙电气驱动集团股份有限公司（下称“卧龙电驱”，股票代码： 600580.SH）收到中华人民共和国宁波海事局处罚书（文书号 2022070104010211），认定未依法履行职责,罚款人民币壹万零伍佰元整。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，卧龙电驱公司改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对卧龙电驱进行了投资。 8.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 886,618.89 2 应收清算款 5,587,914.17 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 93,419.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,567,952.54 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 创金合信量 83,762,646. 117,126,953 化多因子股 13,228 15,186.69 21 41.70% .75 58.30% 票 A 创金合信量 83,117,374. 34,444,084. 化多因子股 82,376 1,427.13 85 70.70% 16 29.30% 票 C 合计 95,365 3,339.29 166,880,021 52.40% 151,571,037 47.60% .06 .91 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 份额单位：份 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 创金合信量化多因子 56,836.19 0.03% 基金管理人所有从业 股票 A 人员持有本基金 创金合信量化多因子 53,258.84 0.05% 股票 C 合计 110,095.03 0.03% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 创金合信量化多因子股票 A 0~10 投资和研究部门负责人持有 创金合信量化多因子股票 C 0 本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 创金合信量化多因子股票 A 0 式基金 创金合信量化多因子股票 C 0~10 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信量化多 创金合信量化 因子股票 A 多因子股票 C 基金合同生效日(2016 年 1 月 22 日)基金份额总额 202,639,215.47 - 本报告期期初基金份额总额 146,179,871.08 67,433,776.01 本报告期基金总申购份额 100,447,071.65 221,260,991.37 减：报告期基金总赎回份额 45,737,342.77 171,133,308.37 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - - 列） 本报告期期末基金份额总额 200,889,599.96 117,561,459.01 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金的基金托管人未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 55,000.00 元,该审计机构连续提供审计服务的年限为 7 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 长江证券 2 - - - - - 东北证券 2 607,718,389.01 7.07% 441,176.68 13.93% - 东方证券 2 1,796,310,866.20 20.91% 585,299.89 18.48% - 东吴证券 2 437,494,047.16 5.09% 141,815.72 4.48% - 东兴证券 2 564,718,230.91 6.57% 183,176.42 5.78% - 光大证券 2 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 证券 国信证券 2 151,873,872.62 1.77% 63,894.30 2.02% - 恒泰证券 2 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 华创证券 2 176,750,025.99 2.06% 75,324.96 2.38% - 华福证券 2 877,142,267.42 10.21% 111,066.45 3.51% - 华林证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 江海证券 2 90,944,020.96 1.06% 11,940.86 0.38% - 金元证券 2 - - - - - 开源证券 2 1,177,374,734.87 13.71% 500,748.95 15.81% - 平安证券 2 55,370,973.30 0.64% 39,885.29 1.26% - 上海证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 天风证券 2 304,702,434.41 3.55% 99,573.50 3.14% - 万联证券 2 146,485,613.72 1.71% 61,242.33 1.93% - 五矿证券 2 270,870,733.93 3.15% 34,332.76 1.08% - 西部证券 2 - - - - - 西藏东方 2 - - - - - 财富证券 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 98,981,568.17 1.15% 42,216.06 1.33% - 中金财富 2 477,216,148.94 5.56% 200,314.62 6.32% - 证券 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 证券 中银国际 2 - - - - - 证券 安信证券 4 193,939,148.54 2.26% 82,693.66 2.61% - 第一创业 4 - - - - - 证券 太平洋证 4 656,606,519.73 7.64% 280,174.35 8.85% - 券 中信证券 4 505,210,515.17 5.88% 212,587.17 6.71% - 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金 运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经 营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内退租中金财富2个交易单元、中信证券2个交易单元、中泰证券2个交 易单元，新增五矿证券2个交易单元、上海证券2个交易单元、江海证券2个交易单元、国 海证券 2 个交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 长江证券 - - - - - - 东北证券 75,751.10 0.41% 5,000,000.00 8.19% - - 东方证券 207,734.80 1.12% 10,041,000.00 16.45% - - 东吴证券 44,015.10 0.24% - - - - 东兴证券 283,054.20 1.53% - - - - 光大证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 证券 国信证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华福证券 - - 14,000,000.00 22.93% - - 华林证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 开源证券 6,011,090.00 32.48% 12,810,000.00 20.98% - - 平安证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - 8,000,000.00 13.10% - - 万联证券 - - - - - - 五矿证券 - - 3,000,000.00 4.91% - - 西部证券 - - - - - - 西藏东方 - - - - - - 财富证券 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富 179,803.80 0.97% - - - - 证券 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 证券 中银国际 - - - - - - 证券 安信证券 - - 5,000,000.00 8.19% - - 第一创业 - - - - - - 证券 太平洋证 999,741.00 5.40% 3,203,000.00 5.25% - - 券 中信证券 10,704,210.10 57.84% - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 创金合信基金管理有限公司 旗下基金 2021 年 公司官网、证券时报、 1 度第四季度报告提示性公告 中国证监会基金电子 2022-01-21 披露网站 2 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公司官网、中国证监 2022-01-21 2021 年第 4 季度报告 会基金电子披露网站 3 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公司官网、中国证监 2022-03-30 2021 年年度报告 会基金电子披露网站 4 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公司官网、中国证监 2022-04-21 2022 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金 公司官网、证券时报、 5 估值调整情况的公告 中国证监会基金电子 2022-04-30 披露网站 创金合信基金管理有限公司关于旗下开放式基 公司官网、证券时报、 6 金转换业务规则说明的公告 中国证监会基金电子 2022-06-10 披露网站 7 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公司官网、证券时报、 2022-07-12 （2022 年 7 月）招募说明书（更新） 中国证监会基金电子 披露网站 8 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(A 公司官网、中国证监 2022-07-12 类份额)基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 9 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(C 公司官网、中国证监 2022-07-12 类份额)基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金 公司官网、证券时报、 10 经理变更公告 中国证监会基金电子 2022-07-20 披露网站 11 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公司官网、中国证监 2022-07-20 2022 年第 2 季度报告 会基金电子披露网站 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公司官网、证券时报、 12 （2022 年 7 月）招募说明书（更新） 中国证监会基金电子 2022-07-22 披露网站 13 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(A 公司官网、中国证监 2022-07-22 类份额)基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 14 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(C 公司官网、中国证监 2022-07-22 类份额)基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金 公司官网、证券时报、 15 经理变更公告 中国证监会基金电子 2022-07-29 披露网站 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公司官网、证券时报、 16 （2022 年 7 月）招募说明书（更新） 中国证监会基金电子 2022-07-30 披露网站 17 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(A 公司官网、中国证监 2022-07-30 类份额)基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 18 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(C 公司官网、中国证监 2022-07-30 类份额)基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于暂停北京微动 公司官网、证券时报、 19 利基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限 中国证监会基金电子 2022-08-18 公司办理旗下基金相关销售业务的公告 披露网站 20 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公司官网、中国证监 2022-08-30 2022 年中期报告 会基金电子披露网站 21 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公司官网、中国证监 2022-10-25 2022 年第 3 季度报告 会基金电子披露网站 创金合信量化多因子股票型证券投资基金暂停 公司官网、证券时报、 22 大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业 中国证监会基金电子 2022-12-19 务的公告 披露网站 创金合信量化多因子股票型证券投资基金分红 公司官网、证券时报、 23 公告 中国证监会基金电子 2022-12-22 披露网站 创金合信量化多因子股票型证券投资基金恢复 公司官网、证券时报、 24 大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业 中国证监会基金电子 2022-12-26 务的公告 披露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 超过 20% 比 的时间区 间 20221123 - 机构 1 20221130, 0.00 64,299,557.47 0.00 64,299,557.47 20.19% 20221227 - 20221231 机构 2 20221201 - 0.00 76,275,514.07 0.00 76,275,514.07 23.95% 20221231 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十 七届“明星基金公司成长奖”。截至2022年12月31日，创金合信基金共管理90只公募基 金，公募管理规模 940.93 亿元。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2022 年度报告原文。 13.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 13.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2023 年 3 月 30 日