创金合信量化多因子股票型证券投资 基金 2022 年中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告......7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......11 6.1 资产负债表 ......11 6.2 利润表......13 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ...... 40 7.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 41 7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 51 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 53 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 53 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 54 7.12 投资组合报告附注 ...... 54 §8 基金份额持有人信息 ...... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 55 §9 开放式基金份额变动 ...... 56 §10 重大事件揭示 ...... 56 10.1 基金份额持有人大会决议...... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 56 10.4 基金投资策略的改变 ...... 56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57 10.8 其他重大事件 ...... 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 60 §12 备查文件目录 ...... 60 12.1 备查文件目录 ...... 60 12.2 存放地点 ...... 60 12.3 查阅方式 ...... 60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 基金简称 创金合信量化多因子股票 基金主代码 002210 交易代码 002210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 22 日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 148,775,857.94 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信量化多因子股票 A 创金合信量化多因子股票 C 下属分级基金的交易代码 002210 003865 报告期末下属分级基金的份 138,145,486.02 份 10,630,371.92 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报。 本基金为股票型基金，股票投资部分占基金资产的比例不低于 80%。本 基金将采取定量与定性相结合的方法，运用“自上而下”的资产配置逻 投资策略 辑，形成对大类资产预期收益及风险的判断，进而确定资产配置的具体 比例。其中，本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策 预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。 业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，长期来看，其预期风险与预期收益水平高于混合 型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 奚胜田 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-82820166 010-66105799 电子邮箱 xishengtian@cjhxfund.c custody@icbc.com.cn om 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105798 注册地址 深圳市前海深港合作区 北京市西城区复兴门内大街 55 前湾一路 1 号 A 栋 201 号 室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 深圳市前海深港合作区 办公地址 南山街道梦海大道 北京市西城区复兴门内大街 55 5035 华润前海大厦 A 号 座 36-38 楼 邮政编码 518052 100140 法定代表人 钱龙海 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 深圳市前海深港合作区南山街道梦 基金中期报告备置地点 海大道5035华润前海大厦A座36-38 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道梦 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 海大道5035华润前海大厦A座36-38 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、创金合信量化多因子股票 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -43,759,324.98 本期利润 -25,102,178.52 加权平均基金份额本期利润 -0.1761 本期加权平均净值利润率 -9.73% 本期基金份额净值增长率 -7.68% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 110,270,715.42 期末可供分配基金份额利润 0.7982 期末基金资产净值 268,292,049.68 期末基金份额净值 1.9421 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 94.21% 2、创金合信量化多因子股票 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -15,730,368.42 本期利润 -34,331,269.99 加权平均基金份额本期利润 -0.7777 本期加权平均净值利润率 -43.43% 本期基金份额净值增长率 -8.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 7,764,823.24 期末可供分配基金份额利润 0.7304 期末基金资产净值 19,853,115.11 期末基金份额净值 1.8676 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 48.10% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金从 2017 年 1 月 6 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 1 月 6 日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化多因子股票 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 13.39% 1.37% 9.07% 1.18% 4.32% 0.19% 过去三个月 8.61% 1.88% 3.09% 1.85% 5.52% 0.03% 过去六个月 -7.68% 1.74% -11.29% 1.69% 3.61% 0.05% 过去一年 2.33% 1.47% -0.81% 1.43% 3.14% 0.04% 过去三年 79.71% 1.39% 29.03% 1.36% 50.68% 0.03% 自基金合同 94.21% 1.29% 14.91% 1.35% 79.30% -0.06% 生效起至今 创金合信量化多因子股票 C 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 13.32% 1.37% 9.07% 1.18% 4.25% 0.19% 过去三个月 8.41% 1.88% 3.09% 1.85% 5.32% 0.03% 过去六个月 -8.02% 1.74% -11.29% 1.69% 3.27% 0.05% 过去一年 1.56% 1.47% -0.81% 1.43% 2.37% 0.04% 过去三年 75.81% 1.39% 29.03% 1.36% 46.78% 0.03% 自基金合同 48.10% 1.34% 4.28% 1.32% 43.82% 0.02% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于 2014 年 7 月 3 日获得中国证监会批复，2014 年 7 月 9 日 正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本 2.33 亿元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例 51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例 21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金 孙悦先生，中国国籍，北京大学金融学 孙悦 基金经 2021 年 7 - 4 硕士，2017 年 7 月加入创金合信基金管 理 月 9 日 理有限公司，历任量化指数与国际部研 究员、投资经理，现任基金经理。 董梁先生，中国香港，美国密歇根大学 材料科学博士，2005 年 3 月加入美国巴 克莱环球投资(Barclays Global Investors) 任高级研究员、基金经理,负责美股量化 本基金 模型开发及投资工作。2009 年 8 月加入 基金经 瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负 理、首 责港股量化模型开发和投资,以及环球股 席量化 2019 年 7 指期货期权的量化投资。2011 年 1 月加 董梁 官兼任 月 5 日 - 18 入信达国际任执行董事、基金经理,进行 量化指 港股投资。2012 年 8 月加入华安基金管 数与国 理有限公司,任系统化投资部量化投资总 际部总 监、基金经理。2015 年加入香港启智资 监 产管理有限公司（Zentific Investment Management）任投资部基金经理。2017 年9月加入创金合信基金管理有限公司， 现任首席量化投资官，兼量化指数与国 际部总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定； 3、报告截止日至批准送出日期间，自 2022 年 7 月 20 日起孙悦先生离任本基金的基金 经理； 4、报告截止日至批准送出日期间，自 2022 年 7 月 29 日起黄小虎先生新任本基金的基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，国际局势严峻复杂，大宗商品持续维持高位，美国为抑制通胀收紧货币政策并不断加息，需求不足引发投资者对全球经济衰退的担心，全球股票指数波动明显加大。国内方面，疫情的演化对生产和消费均产生一定的影响。上海疫情之后，受影响行业陆续恢复，叠加宽松的货币环境，国内股市在二季度走出了独立行情。 2022年上半年，中证1000指数整体先抑后扬、触底反弹，但行业间收益率分化比较明显。业绩基准指数成份股内，表现最好的几个行业是煤炭 33.74%、消费者服务 8.44%、交通运输 3.20%，表现最差的几个行业是电子-23.58%、传媒-21.80%、综合金融-21.36%。风格方面，成份股内成长因子整体占优，价值因子先扬后抑，在二季度有所回落。 报告期内模型运行平稳，我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差，突出对中小股票的风险监测，在此基础上追求超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信量化多因子股票 A 基金份额净值为 1.9421 元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为-7.68%，同期业绩比较基准收益率为-11.29%；截至本报告期末创金合信量化多因子股票 C 基金份额净值为 1.8676 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.02%，同期业绩比较基准收益率为-11.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年下半年，美联储的加息节奏会在控制通胀和保持经济增长两方面相机抉择，而新冠疫情对全球生产和生活的影响将越来越弱。国内方面，货币政策仍然会以我为主，保持总量的适度宽松，支持实体企业的健康发展。随着疫情防疫政策的优化，相关受影响行业可能迎来基本面的改善，下半年景气度提升的行业和板块数量可能增加，经济会逐渐恢复。中长期看，当下主要宽基指数的估值在历史平均水平附近或之下，市场系统性风险不大，仍然以结构性机会为主。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内,本基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年中期报告中财 务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以 上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2022 年 6 月 30 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 15,671,844.59 28,242,882.79 结算备付金 6,834,481.58 8,233,054.49 存出保证金 1,398,388.28 2,963,356.35 交易性金融资产 6.4.7.2 265,870,255.91 405,784,499.39 其中：股票投资 260,444,210.48 400,269,894.09 基金投资 - - 债券投资 5,426,045.43 5,514,605.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 329,767.28 1,843,898.31 应收股利 - - 应收申购款 126,875.92 763,299.64 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 113,180.85 资产总计 290,231,613.56 447,944,171.82 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 6 月 30 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 466,688.10 1,589,454.30 应付赎回款 615,646.29 295,612.51 应付管理人报酬 343,296.85 551,764.92 应付托管费 57,216.15 91,960.82 应付销售服务费 14,477.41 82,074.57 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.12 7,512.04 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 589,123.85 902,242.74 负债合计 2,086,448.77 3,520,621.90 净资产： 实收基金 6.4.7.7 148,775,857.94 213,613,647.09 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 139,369,306.85 230,809,902.83 净资产合计 288,145,164.79 444,423,549.92 负债和净资产总计 290,231,613.56 447,944,171.82 注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，创金合信量化多因子股票 A 份额净值 1.9421 元，基金 份额总额138,145,486.02份；创金合信量化多因子股票C份额净值1.8676元，基金份额总 额 10,630,371.92 份；总份额合计 148,775,857.94 份。 6.2 利润表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2021年 项目 附注号 2022 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -56,095,958.54 34,603,795.85 1.利息收入 92,650.69 101,553.28 其中：存款利息收入 6.4.7.9 92,650.69 55,597.32 债券利息收入 - 45,955.96 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -56,790,199.69 25,855,312.21 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -55,780,329.90 23,661,284.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 120,589.92 27.60 资产支持证券投资 6.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 -3,122,424.41 655,388.35 股利收益 6.4.7.15 1,991,964.70 1,538,612.25 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 56,244.89 8,591,250.84 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 545,345.57 55,679.52 号填列） 减：二、营业总支出 3,337,489.97 3,091,087.67 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,515,235.68 1,526,514.06 2.托管费 6.4.10.2.2 419,205.94 254,419.03 3.销售服务费 6.4.10.2.3 297,059.78 13,609.25 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - 195.13 其中：卖出回购金融资产 - 195.13 支出 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 0.12 2,359.40 8.其他费用 6.4.7.19 105,988.45 1,293,990.80 三、利润总额（亏损总额 -59,433,448.51 31,512,708.18 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -59,433,448.51 31,512,708.18 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -59,433,448.51 31,512,708.18 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 213,613,647.09 - 230,809,902.83 444,423,549.92 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 213,613,647.09 - 230,809,902.83 444,423,549.92 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -64,837,789.15 - -91,440,595.98 -156,278,385.13 号填列） （一）、综合收益 - - -59,433,448.51 -59,433,448.51 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -64,837,789.15 - -32,007,147.47 -96,844,936.62 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 99,596,324.95 - 88,235,939.26 187,832,264.21 款 2.基金赎 -164,434,114.10 - -120,243,086.73 -284,677,200.83 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 148,775,857.94 - 139,369,306.85 288,145,164.79 资产（基金净值） 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 151,495,141.48 - 94,713,608.20 246,208,749.68 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 151,495,141.48 - 94,713,608.20 246,208,749.68 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -39,928,641.17 - 5,327,581.61 -34,601,059.56 号填列） （一）、综合收益 - - 31,512,708.18 31,512,708.18 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -39,928,641.17 - -26,185,126.57 -66,113,767.74 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 12,075,306.81 - 8,579,189.65 20,654,496.46 款 2.基金赎 -52,003,947.98 - -34,764,316.22 -86,768,264.20 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 111,566,500.31 - 100,041,189.81 211,607,690.12 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____苏彦祝___ ____奚胜田______ ____吉祥____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第 2238 号《关于准予创金合信量化多因子股 票型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 202,600,123.85 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2016)第 086 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信量化多因子股票型证 券投资基金基金合同》于 2016 年 1 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 202,639,215.47 份基金份额，其中认购资金利息折合 39,091.62 份基金份额。本基金的基 金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简 称"中国工商银行")。 根据《创金合信量化多因子股票型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购 费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收 取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、 不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设 置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净 值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则- 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金自 2022 年度起执行了财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金 融工具准则”)和 2022 年中国证监会发布的修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》。 (a) 新金融工具准则 根据财政部发布的新金融工具准则相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管 理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通 知》，本基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确 认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。 新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本基金管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。 新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本基金信用损失的确认时点早于原金融工具准则。 本基金按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即 2022 年 1 月 1 日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本基金未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益。 执行新金融工具准则对本基金资产负债表的影响汇总如下： 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融 工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 28,242,882.79 元、8,233,054.49 元、2,963,356.35 元、113,180.85 元、1,843,898.31 元和 763,299.64 元。新金融工具准 则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利 息、应收清算款和应收申购款，金额分别为 28,245,853.67 元、8,255,342.09 元、 2,963,395.62 元、0.00 元、1,843,898.31 元和 763,299.64 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 405,784,499.39 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 405,872,382.49 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额 分别为 1,589,454.30 元、295,612.51 元、551,764.92 元、91,960.82 元、82,074.57 元、 717,914.86元和327.88元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 1,589,454.30 元、295,612.51 元、551,764.92 元、 91,960.82 元、82,074.57 元、717,914.86 元和 327.88 元。 (b) 修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 本基金根据修订的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 编制财务报表时，调整了部分财务报表科目的列报和披露，未对财务报表列报和披露产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同 业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行 为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起 产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人 运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入 价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中 国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深 港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 15,671,844.59 等于：本金 15,670,438.53 加：应计利息 1,406.06 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 15,671,844.59 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 249,807,244.50 - 260,444,210.48 10,636,965.98 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 债券 交易所 5,368,675.00 52,020.43 5,426,045.43 5,350.00 市场 银行间 - - - - 市场 合计 5,368,675.00 52,020.43 5,426,045.43 5,350.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 255,175,919.50 52,020.43 265,870,255.91 10,642,315.98 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 8,689,640.00 - - - --股指期货 8,689,640.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 8,689,640.00 - - - 注: 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IC2209 IC2209 7.00 8,909,600.00 219,960.00 合计 219,960.00 减：可抵销期货暂收款 219,960.00 净额 - 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 546.47 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 492,496.93 其中：交易所市场 492,496.93 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 96,080.45 合计 589,123.85 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 创金合信量化多因子股票 A 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 146,179,871.08 146,179,871.08 本期申购 13,322,913.50 13,322,913.50 本期赎回（以“-”号填列） -21,357,298.56 -21,357,298.56 基金份额折算变动份额 - - 本期末 138,145,486.02 138,145,486.02 创金合信量化多因子股票 C 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 67,433,776.01 67,433,776.01 本期申购 86,273,411.45 86,273,411.45 本期赎回（以“-”号填列） -143,076,815.54 -143,076,815.54 基金份额折算变动份额 - - 本期末 10,630,371.92 10,630,371.92 注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 创金合信量化多因子股票 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 161,168,764.76 153,942.10 161,322,706.86 本期利润 -43,759,324.98 18,657,146.46 -25,102,178.52 本期基金份额交易产 -7,138,724.36 1,064,759.68 -6,073,964.68 生的变动数 其中：基金申购款 12,839,424.95 -1,319,016.68 11,520,408.27 基金赎回款 -19,978,149.31 2,383,776.36 -17,594,372.95 本期已分配利润 - - - 本期末 110,270,715.42 19,875,848.24 130,146,563.66 创金合信量化多因子股票 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 69,479,471.77 7,724.20 69,487,195.97 本期利润 -15,730,368.42 -18,600,901.57 -34,331,269.99 本期基金份额交易产 -45,984,280.11 20,051,097.32 -25,933,182.79 生的变动数 其中：基金申购款 81,783,168.66 -5,067,637.67 76,715,530.99 基金赎回款 -127,767,448.77 25,118,734.99 -102,648,713.78 本期已分配利润 - - - 本期末 7,764,823.24 1,457,919.95 9,222,743.19 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 39,466.72 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 52,054.58 其他 1,129.39 合计 92,650.69 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -55,780,329.90 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -55,780,329.90 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,543,665,051.93 减：卖出股票成本总额 1,596,485,675.18 减：交易费用 2,959,706.65 买卖股票差价收入 -55,780,329.90 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 59,466.13 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 61,123.79 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 120,589.92 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 5,876,583.85 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 5,693,949.60 期兑付）成本总额 减：应计利息总额 121,493.62 减：交易费用 16.84 买卖债券差价收入 61,123.79 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 期货投资 -3,122,424.41 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,991,964.70 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,991,964.70 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 22,884.89 ——股票投资 9,390.59 ——债券投资 13,494.30 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 33,360.00 ——权证投资 - ——期货投资 33,360.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 56,244.89 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 537,904.52 转换费收入 7,441.05 合计 545,345.57 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 27,273.08 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 308.00 账户维护费 18,000.00 查询服务费 900.00 合计 105,988.45 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期末及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 2,515,235.68 1,526,514.06 理费 其中：支付销售机构的客户 927,444.01 719,199.96 维护费 注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 419,205.94 254,419.03 管费 注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 创金合信量化多因子 创金合信量化多因子 合计 股票 A 股票 C 创金合信直销 - 154,636.85 154,636.85 中国工商银行 - 3,168.93 3,168.93 合计 - 157,805.78 157,805.78 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 创金合信量化多因子 创金合信量化多因子 合计 股票 A 股票 C 创金合信直销 - 3.28 3.28 中国工商银行 - 1,461.91 1,461.91 合计 - 1,465.19 1,465.19 注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.75%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 上年度可比期间2021年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 15,671,844.59 39,466.72 14,292,647.73 16,829.23 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2022 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单 额 额 注 单价 位：股） 2022 年 1-6 个 新股锁 600938 中国海油 4 月 14 月（含） 定 10.80 15.86 84,004 907,243.20 1,332,303.44 - 日 2022 年 1-6 个 科创板 688046 药康生物 4 月 14 月（含） 打新限 22.53 26.24 9,585 215,950.05 251,510.40 - 日 售 2022 年 1 个月 新股未 688322 奥比中光 6 月 30 内（含） 上市 30.99 30.99 4,789 148,411.11 148,411.11 - 日 2022 年 1-6 个 科创板 688207 格灵深瞳 3 月 9 月（含） 打新限 39.49 26.38 5,282 208,586.18 139,339.16 - 日 售 2022 年 1 个月 新股未 301139 元道通信 6 月 30 内（含） 上市 38.46 38.46 3,204 123,225.84 123,225.84 - 日 2022 年 1 个月 新股未 688237 超卓航科 6 月 24 内（含） 上市 41.27 41.27 2,891 119,311.57 119,311.57 - 日 2022 年 1 个月 新股未 301239 普瑞眼科 6 月 22 内（含） 上市 33.65 33.65 3,232 108,756.80 108,756.80 - 日 2022 年 1 个月 新股未 688400 凌云光 6 月 27 内（含） 上市 21.93 21.93 4,656 102,106.08 102,106.08 - 日 2022 年 1 个月 新股未 301175 中科环保 6 月 30 内（含） 上市 3.82 3.82 23,885 91,240.70 91,240.70 - 日 2022 年 1 个月 新股未 301233 盛帮股份 6 月 24 内（含） 上市 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 - 日 2022 年 1-6 个 创业板 301215 中汽股份 2 月 28 月（含） 打新限 3.80 6.39 4,516 17,160.80 28,857.24 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301238 瑞泰新材 6 月 10 月（含） 打新限 19.18 32.07 787 15,094.66 25,239.09 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301263 泰恩康 3 月 22 月（含） 打新限 19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301217 铜冠铜箔 1 月 20 月（含） 打新限 17.27 14.83 1,314 22,692.78 19,486.62 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301256 华融化学 3 月 14 月（含） 打新限 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301201 诚达药业 1 月 12 月（含） 打新限 72.69 71.54 257 18,681.33 18,385.78 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301112 信邦智能 6 月 20 月（含） 打新限 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301187 欧圣电气 4 月 13 月（含） 打新限 21.33 22.54 771 16,445.43 17,378.34 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301207 华兰疫苗 2 月 10 月（含） 打新限 56.88 56.42 301 17,120.88 16,982.42 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301120 新特电气 4 月 11 月（含） 打新限 13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301216 万凯新材 3 月 21 月（含） 打新限 35.68 29.84 518 18,482.24 15,457.12 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301153 中科江南 5 月 10 月（含） 打新限 33.68 43.98 343 11,552.24 15,085.14 - 日 售 301268 铭利达 2022 年 1-6 个 创业板 28.50 34.87 426 12,141.00 14,854.62 - 3 月 29 月（含） 打新限 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301160 翔楼新材 5 月 25 月（含） 打新限 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301200 大族数控 2 月 18 月（含） 打新限 76.56 51.92 269 20,594.64 13,966.48 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301139 元道通信 6 月 30 月（含） 打新限 38.46 38.46 356 13,691.76 13,691.76 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301298 东利机械 5 月 27 月（含） 打新限 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301236 软通动力 3 月 8 月（含） 打新限 48.59 31.38 405 19,677.60 12,708.90 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301248 杰创智能 4 月 13 月（含） 打新限 39.07 29.87 413 16,135.91 12,336.31 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301239 普瑞眼科 6 月 22 月（含） 打新限 33.65 33.65 360 12,114.00 12,114.00 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301097 天益医疗 3 月 25 月（含） 打新限 52.37 47.83 249 13,040.13 11,909.67 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301116 益客食品 1 月 10 月（含） 打新限 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301102 兆讯传媒 3 月 15 月（含） 打新限 39.88 31.09 372 14,835.36 11,565.48 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301219 腾远钴业 3 月 10 月（含） 打新限 96.36 87.82 130 12,526.56 11,416.60 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301137 哈焊华通 3 月 14 月（含） 打新限 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301123 奕东电子 1 月 14 月（含） 打新限 37.23 25.39 404 15,040.92 10,257.56 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301175 中科环保 6 月 30 月（含） 打新限 3.82 3.82 2,654 10,138.28 10,138.28 - 日 售 301148 嘉戎技术 2022 年 1-6 个 创业板 38.39 23.90 419 16,085.41 10,014.10 - 4 月 14 月（含） 打新限 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 109.0 301150 中一科技 4 月 14 月（含） 打新限 4 82.76 120 13,084.80 9,931.20 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301151 冠龙节能 3 月 30 月（含） 打新限 30.82 21.46 450 13,869.00 9,657.00 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301222 浙江恒威 3 月 2 月（含） 打新限 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301125 腾亚精工 5 月 27 月（含） 打新限 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301163 宏德股份 4 月 11 月（含） 打新限 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301130 西点药业 2 月 16 月（含） 打新限 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301110 青木股份 3 月 4 月（含） 打新限 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 300834 星辉环材 1 月 6 月（含） 打新限 55.57 30.03 263 14,614.91 7,897.89 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301181 标榜股份 2 月 11 月（含） 打新限 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301233 盛帮股份 6 月 24 月（含） 打新限 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 - 日 售 2022 年 1-6 个 创业板 301196 唯科科技 1 月 4 月（含） 打新限 64.08 37.52 146 9,355.68 5,477.92 - 日 售 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单 额 额 注 单价 位：张） 2022 年 1 个月 新债未 100.0 100.0 118008 海优转债 6 月 24 内（含） 上市 0 1 160 16,000.00 16,000.84 - 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2022 年 6 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 5,410,044.59 5,352,605.30 合计 5,410,044.59 5,352,605.30 未评级债券包括国债、政策性金融债、超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2022 年 6 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 AAA - 162,000.00 AAA 以下 16,000.84 - 未评级 - - 合计 16,000.84 162,000.00 未评级债券包括国债、政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2022年6月30日，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法 规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告 期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利 率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产 等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 15,671,844.59 - - - 15,671,844.59 结算备付金 6,834,481.58 - - - 6,834,481.58 存出保证金 1,398,388.28 - - - 1,398,388.28 交易性金融资产 5,410,044.59 - 16,000.84 260,444,210.48 265,870,255.91 应收申购款 - - - 126,875.92 126,875.92 应收清算款 - - - 329,767.28 329,767.28 资产总计 29,314,759.04 - 16,000.84 260,900,853.68 290,231,613.56 负债 应付赎回款 - - - 615,646.29 615,646.29 应付管理人报酬 - - - 343,296.85 343,296.85 应付托管费 - - - 57,216.15 57,216.15 应付销售服务费 - - - 14,477.41 14,477.41 应交税费 - - - 0.12 0.12 应付清算款 - - - 466,688.10 466,688.10 其他负债 - - - 589,123.85 589,123.85 负债总计 - - - 2,086,448.77 2,086,448.77 利率敏感度缺口 29,314,759.04 - 16,000.84 258,814,404.91 288,145,164.79 上年度末 2021 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 28,242,882.79 - - - 28,242,882.79 结算备付金 8,233,054.49 - - - 8,233,054.49 存出保证金 2,963,356.35 - - - 2,963,356.35 交易性金融资产 5,352,605.30 - 162,000.00 400,269,894.09 405,784,499.39 应收利息 - - - 113,180.85 113,180.85 应收申购款 - - - 763,299.64 763,299.64 应收证券清算款 - - - 1,843,898.31 1,843,898.31 资产总计 44,791,898.93 - 162,000.00 402,990,272.89 447,944,171.82 负债 应付赎回款 - - - 295,612.51 295,612.51 应付管理人报酬 - - - 551,764.92 551,764.92 应付托管费 - - - 91,960.82 91,960.82 应付销售服务费 - - - 82,074.57 82,074.57 应付交易费用 - - - 717,914.86 717,914.86 应交税费 - - - 7,512.04 7,512.04 应付证券清算款 - - - 1,589,454.30 1,589,454.30 其他负债 - - - 184,327.88 184,327.88 负债总计 - - - 3,520,621.90 3,520,621.90 利率敏感度缺口 44,791,898.93 - 162,000.00 399,469,650.99 444,423,549.92 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2022 年 6 月 上年度末（ 2021 年 12 分析 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升相关风险变量 -7,162.37 -4,088.86 的变动 25 个基点 2.市场利率平行下降相关风险变量 7,189.52 4,101.98 的变动 25 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 260,444,210.48 90.39 400,269,894.09 90.06 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 260,444,210.48 90.39 400,269,894.09 90.06 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 6 月 上年度末（ 2021 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 13,313,908.04 19,685,273.39 2.业绩比较基准下降 5% -13,313,908.04 -19,685,273.39 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 257,451,491.44 第二层次 6,220,477.09 第三层次 2,198,287.38 合计 265,870,255.91 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2022 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 260,444,210.48 89.74 其中：股票 260,444,210.48 89.74 2 固定收益投资 5,426,045.43 1.87 其中：债券 5,426,045.43 1.87 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 22,506,326.17 7.75 7 其他资产 1,855,031.48 0.64 8 合计 290,231,613.56 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,468,771.44 1.55 C 制造业 193,298,229.70 67.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,278,035.00 1.48 E 建筑业 1,186,956.00 0.41 F 批发和零售业 3,372,480.16 1.17 G 交通运输、仓储和邮政业 4,161,058.35 1.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,834,943.35 10.01 J 金融业 6,067,258.00 2.11 K 房地产业 445,195.00 0.15 L 租赁和商务服务业 5,159,650.88 1.79 M 科学研究和技术服务业 966,913.64 0.34 N 水利、环境和公共设施管理业 5,947,824.16 2.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 120,870.80 0.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 2,136,024.00 0.74 合计 260,444,210.48 90.39 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 002585 双星新材 215,120 3,891,520.80 1.35 2 300457 赢合科技 131,300 3,730,233.00 1.29 3 688388 嘉元科技 42,920 3,642,620.40 1.26 4 600563 法拉电子 17,600 3,610,816.00 1.25 5 688278 特宝生物 120,098 3,540,489.04 1.23 6 601677 明泰铝业 144,200 3,431,960.00 1.19 7 000977 浪潮信息 126,800 3,357,664.00 1.17 8 603392 万泰生物 21,400 3,323,420.00 1.15 9 002472 双环传动 103,200 3,285,888.00 1.14 10 300748 金力永磁 88,100 3,242,080.00 1.13 11 600131 国网信通 239,200 3,217,240.00 1.12 12 002405 四维图新 212,900 3,208,403.00 1.11 13 600141 兴发集团 72,700 3,198,073.00 1.11 14 000567 海德股份 209,615 3,102,302.00 1.08 15 002929 润建股份 85,800 3,080,220.00 1.07 16 002741 光华科技 152,062 3,030,595.66 1.05 17 300656 民德电子 81,160 2,859,266.80 0.99 18 300662 科锐国际 52,500 2,724,225.00 0.95 19 300593 新雷能 65,412 2,715,252.12 0.94 20 000811 冰轮环境 257,300 2,683,639.00 0.93 21 600850 电科数字 141,960 2,648,973.60 0.92 22 300767 震安科技 44,300 2,577,374.00 0.89 23 002003 伟星股份 266,849 2,535,065.50 0.88 24 002436 兴森科技 222,400 2,506,448.00 0.87 25 600566 济川药业 91,500 2,485,140.00 0.86 26 002645 华宏科技 113,200 2,470,024.00 0.86 27 300855 图南股份 58,350 2,438,446.50 0.85 28 688590 新致软件 169,550 2,429,651.50 0.84 29 603610 麒盛科技 178,340 2,409,373.40 0.84 30 601222 林洋能源 283,500 2,367,225.00 0.82 31 688330 宏力达 27,078 2,328,437.22 0.81 32 688159 有方科技 106,306 2,306,840.20 0.80 33 002935 天奥电子 100,890 2,301,300.90 0.80 34 300768 迪普科技 142,150 2,295,722.50 0.80 35 300777 中简科技 47,600 2,294,320.00 0.80 36 002452 长高电新 350,500 2,274,745.00 0.79 37 603713 密尔克卫 16,600 2,269,220.00 0.79 38 002597 金禾实业 51,000 2,209,830.00 0.77 39 002484 江海股份 93,900 2,191,626.00 0.76 40 688613 奥精医疗 70,466 2,180,218.04 0.76 41 000803 北清环能 139,280 2,178,339.20 0.76 42 300395 菲利华 47,950 2,157,750.00 0.75 43 600673 东阳光 237,600 2,136,024.00 0.74 44 300661 圣邦股份 11,535 2,099,600.70 0.73 45 600160 巨化股份 159,200 2,093,480.00 0.73 46 603867 新化股份 59,200 2,011,024.00 0.70 47 000423 东阿阿胶 54,100 1,998,995.00 0.69 48 300614 百川畅银 78,700 1,980,092.00 0.69 49 688357 建龙微纳 17,019 1,913,616.36 0.66 50 688596 正帆科技 96,547 1,913,561.54 0.66 51 300363 博腾股份 24,500 1,910,755.00 0.66 52 002850 科达利 11,362 1,806,558.00 0.63 53 688508 芯朋微 23,902 1,780,699.00 0.62 54 603300 华铁应急 204,240 1,627,792.80 0.56 55 300833 浩洋股份 18,600 1,621,176.00 0.56 56 603236 移远通信 11,950 1,597,237.00 0.55 57 601128 常熟银行 207,800 1,587,592.00 0.55 58 000989 九 芝 堂 173,400 1,577,940.00 0.55 59 603979 金诚信 81,100 1,566,041.00 0.54 60 600718 东软集团 132,500 1,525,075.00 0.53 61 603722 阿科力 30,200 1,522,986.00 0.53 62 688166 博瑞医药 62,851 1,517,851.65 0.53 63 600452 涪陵电力 125,200 1,453,572.00 0.50 64 300504 天邑股份 78,500 1,394,160.00 0.48 65 300151 昌红科技 73,600 1,391,040.00 0.48 66 601882 海天精工 67,000 1,380,870.00 0.48 67 002091 江苏国泰 126,300 1,357,725.00 0.47 68 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.46 69 603128 华贸物流 129,230 1,296,176.90 0.45 70 300604 长川科技 26,900 1,214,535.00 0.42 71 002023 海特高新 115,600 1,182,588.00 0.41 72 688066 航天宏图 14,825 1,168,210.00 0.41 73 603822 嘉澳环保 23,800 1,113,602.00 0.39 74 688310 迈得医疗 48,469 1,079,404.63 0.37 75 003019 宸展光电 42,490 1,072,447.60 0.37 76 603613 国联股份 12,060 1,068,516.00 0.37 77 603893 瑞芯微 11,700 1,063,998.00 0.37 78 688399 硕世生物 9,135 1,041,572.70 0.36 79 603758 秦安股份 85,200 1,017,288.00 0.35 80 603045 福达合金 64,200 1,008,582.00 0.35 81 603606 东方电缆 13,000 995,800.00 0.35 82 300171 东富龙 28,900 979,999.00 0.34 83 600873 梅花生物 84,800 956,544.00 0.33 84 000875 吉电股份 136,200 946,590.00 0.33 85 002258 利尔化学 39,060 922,597.20 0.32 86 002756 永兴材料 5,900 898,039.00 0.31 87 002167 东方锆业 120,300 880,596.00 0.31 88 300035 中科电气 30,200 844,090.00 0.29 89 688200 华峰测控 2,283 813,661.20 0.28 90 002274 华昌化工 82,400 802,576.00 0.28 91 300765 新诺威 54,600 779,142.00 0.27 92 300435 中泰股份 50,400 770,112.00 0.27 93 002947 恒铭达 41,530 764,152.00 0.27 94 688690 纳微科技 9,403 759,856.43 0.26 95 000683 远兴能源 72,200 758,822.00 0.26 96 300820 英杰电气 11,700 755,235.00 0.26 97 688089 嘉必优 22,998 753,184.50 0.26 98 002738 中矿资源 7,900 731,619.00 0.25 99 600363 联创光电 32,400 727,704.00 0.25 100 002821 凯莱英 2,500 722,500.00 0.25 101 300109 新开源 44,000 718,080.00 0.25 102 300373 扬杰科技 9,900 705,375.00 0.24 103 600711 盛屯矿业 88,000 682,880.00 0.24 104 300055 万邦达 70,100 656,136.00 0.23 105 688558 国盛智科 19,045 654,957.55 0.23 106 600456 宝钛股份 11,000 653,400.00 0.23 107 688586 江航装备 24,134 642,205.74 0.22 108 600812 华北制药 93,468 628,104.96 0.22 109 600110 诺德股份 53,800 625,156.00 0.22 110 300358 楚天科技 35,132 624,998.28 0.22 111 688116 天奈科技 3,675 622,839.00 0.22 112 601666 平煤股份 45,000 611,550.00 0.21 113 300073 当升科技 6,700 605,278.00 0.21 114 300218 安利股份 40,600 579,362.00 0.20 115 300369 绿盟科技 54,300 571,236.00 0.20 116 300083 创世纪 48,300 555,450.00 0.19 117 000682 东方电子 81,700 544,122.00 0.19 118 002541 鸿路钢构 16,180 540,412.00 0.19 119 603067 振华股份 43,000 538,790.00 0.19 120 300054 鼎龙股份 25,400 537,718.00 0.19 121 300950 德固特 32,400 528,120.00 0.18 122 688609 九联科技 61,958 516,729.72 0.18 123 300502 新易盛 19,700 516,140.00 0.18 124 300762 上海瀚讯 45,620 507,750.60 0.18 125 300068 南都电源 33,000 506,220.00 0.18 126 300682 朗新科技 20,000 503,800.00 0.17 127 603678 火炬电子 10,700 500,867.00 0.17 128 603306 华懋科技 14,500 491,550.00 0.17 129 300775 三角防务 10,100 486,315.00 0.17 130 002825 纳尔股份 43,720 484,854.80 0.17 131 300034 钢研高纳 11,400 480,852.00 0.17 132 002643 万润股份 22,300 465,178.00 0.16 133 688301 奕瑞科技 975 461,214.00 0.16 134 688126 沪硅产业 19,707 452,866.86 0.16 135 000848 承德露露 46,400 449,152.00 0.16 136 300709 精研科技 15,032 444,796.88 0.15 137 600641 万业企业 22,800 444,600.00 0.15 138 002151 北斗星通 14,000 441,840.00 0.15 139 002182 云海金属 17,600 441,408.00 0.15 140 688516 奥特维 1,644 438,865.80 0.15 141 688299 长阳科技 23,679 432,141.75 0.15 142 603599 广信股份 15,249 429,259.35 0.15 143 002344 海宁皮城 91,900 429,173.00 0.15 144 002389 航天彩虹 23,300 427,788.00 0.15 145 002318 久立特材 26,600 425,334.00 0.15 146 000902 新洋丰 25,100 423,939.00 0.15 147 600273 嘉化能源 38,700 420,282.00 0.15 148 300275 梅安森 30,300 402,081.00 0.14 149 603588 高能环境 34,640 399,399.20 0.14 150 600063 皖维高新 52,600 398,708.00 0.14 151 603129 春风动力 3,500 398,020.00 0.14 152 300747 锐科激光 10,211 397,207.90 0.14 153 002807 江阴银行 86,300 390,939.00 0.14 154 300487 蓝晓科技 6,400 390,400.00 0.14 155 688680 海优新材 1,950 387,465.00 0.13 156 300069 金利华电 20,000 386,200.00 0.13 157 688608 恒玄科技 2,801 385,417.60 0.13 158 300789 唐源电气 19,100 385,247.00 0.13 159 300666 江丰电子 6,300 384,300.00 0.13 160 603456 九洲药业 7,200 372,240.00 0.13 161 300476 胜宏科技 20,146 369,880.56 0.13 162 002544 普天科技 16,200 368,550.00 0.13 163 002839 张家港行 69,500 367,655.00 0.13 164 600057 厦门象屿 41,740 366,894.60 0.13 165 000035 中国天楹 68,800 361,200.00 0.13 166 300627 华测导航 10,400 357,656.00 0.12 167 603379 三美股份 16,000 356,000.00 0.12 168 600389 江山股份 5,800 352,234.00 0.12 169 603565 中谷物流 22,095 350,647.65 0.12 170 002335 科华数据 10,800 333,180.00 0.12 171 600114 东睦股份 41,700 332,766.00 0.12 172 300398 飞凯材料 14,500 331,470.00 0.12 173 688517 金冠电气 28,415 330,750.60 0.11 174 002832 比音勒芬 13,100 330,120.00 0.11 175 601208 东材科技 25,440 328,684.80 0.11 176 600908 无锡银行 58,000 326,540.00 0.11 177 300065 海兰信 24,700 323,570.00 0.11 178 300638 广和通 12,114 320,899.86 0.11 179 603011 合锻智能 46,900 316,106.00 0.11 180 300379 东方通 17,700 311,697.00 0.11 181 002254 泰和新材 18,600 311,550.00 0.11 182 002332 仙琚制药 31,600 310,312.00 0.11 183 300101 振芯科技 15,000 309,600.00 0.11 184 600916 中国黄金 26,100 305,370.00 0.11 185 300726 宏达电子 4,981 304,687.77 0.11 186 300696 爱乐达 6,876 302,200.20 0.10 187 603098 森特股份 8,300 297,638.00 0.10 188 002063 远光软件 42,040 295,541.20 0.10 189 600905 三峡能源 46,700 293,743.00 0.10 190 300224 正海磁材 19,100 292,230.00 0.10 191 603323 苏农银行 57,300 292,230.00 0.10 192 002810 山东赫达 8,000 291,120.00 0.10 193 002123 梦网科技 24,900 289,836.00 0.10 194 600496 精工钢构 62,500 288,750.00 0.10 195 688617 惠泰医疗 1,299 284,584.92 0.10 196 600645 中源协和 14,500 282,315.00 0.10 197 300036 超图软件 14,400 281,376.00 0.10 198 000034 神州数码 17,900 272,438.00 0.09 199 600993 马应龙 11,600 270,280.00 0.09 200 300674 宇信科技 17,000 266,560.00 0.09 201 688339 亿华通 2,695 265,134.10 0.09 202 301035 润丰股份 3,200 263,840.00 0.09 203 002262 恩华药业 19,300 262,480.00 0.09 204 600682 南京新百 26,100 261,522.00 0.09 205 002960 青鸟消防 9,500 260,205.00 0.09 206 688033 天宜上佳 12,172 258,533.28 0.09 207 002759 天际股份 9,500 258,210.00 0.09 208 603386 骏亚科技 16,400 257,316.00 0.09 209 601369 陕鼓动力 26,800 257,280.00 0.09 210 600877 声光电科 23,000 257,140.00 0.09 211 688139 海尔生物 3,497 254,686.51 0.09 212 603018 华设集团 26,600 254,030.00 0.09 213 688046 药康生物 9,585 251,510.40 0.09 214 600459 贵研铂业 13,800 249,918.00 0.09 215 002261 拓维信息 38,900 249,349.00 0.09 216 603583 捷昌驱动 7,400 247,086.00 0.09 217 300394 天孚通信 9,100 246,337.00 0.09 218 603703 盛洋科技 14,100 243,648.00 0.08 219 002649 博彦科技 23,500 239,935.00 0.08 220 605123 派克新材 1,700 239,224.00 0.08 221 688779 长远锂科 11,941 238,820.00 0.08 222 300409 道氏技术 9,100 236,418.00 0.08 223 600360 华微电子 29,683 235,683.02 0.08 224 600285 羚锐制药 18,800 235,564.00 0.08 225 300470 中密控股 6,600 232,914.00 0.08 226 300326 凯利泰 28,000 231,280.00 0.08 227 603520 司太立 8,120 228,334.40 0.08 228 600587 新华医疗 11,100 224,775.00 0.08 229 603596 伯特利 2,800 224,504.00 0.08 230 601619 嘉泽新能 53,900 220,990.00 0.08 231 002545 东方铁塔 19,400 220,772.00 0.08 232 002498 汉缆股份 51,900 220,575.00 0.08 233 300596 利安隆 5,000 220,550.00 0.08 234 002276 万马股份 28,200 220,524.00 0.08 235 603995 甬金股份 6,500 218,790.00 0.08 236 300131 英唐智控 41,600 217,984.00 0.08 237 000935 四川双马 8,900 215,558.00 0.07 238 300348 长亮科技 22,300 215,418.00 0.07 239 300755 华致酒行 4,900 214,865.00 0.07 240 002773 康弘药业 14,300 213,642.00 0.07 241 688018 乐鑫科技 1,879 211,199.60 0.07 242 002283 天润工业 30,900 211,047.00 0.07 243 002043 兔 宝 宝 18,100 209,960.00 0.07 244 000688 国城矿业 13,300 208,677.00 0.07 245 688198 佰仁医疗 1,693 206,410.56 0.07 246 300633 开立医疗 6,800 204,204.00 0.07 247 601567 三星医疗 15,300 203,184.00 0.07 248 300355 蒙草生态 50,800 200,152.00 0.07 249 301217 铜冠铜箔 13,135 199,284.03 0.07 250 600211 西藏药业 4,800 199,248.00 0.07 251 300184 力源信息 36,200 199,100.00 0.07 252 000901 航天科技 21,700 197,253.00 0.07 253 000969 安泰科技 22,100 197,132.00 0.07 254 600821 金开新能 30,500 196,420.00 0.07 255 300222 科大智能 24,200 195,052.00 0.07 256 600742 一汽富维 21,000 194,880.00 0.07 257 002371 北方华创 700 193,984.00 0.07 258 603301 振德医疗 4,600 193,430.00 0.07 259 002100 天康生物 19,900 193,428.00 0.07 260 603896 寿仙谷 4,960 192,348.80 0.07 261 600997 开滦股份 25,200 192,024.00 0.07 262 002190 成飞集成 7,000 190,400.00 0.07 263 601011 宝泰隆 44,800 187,264.00 0.06 264 600691 阳煤化工 46,200 186,648.00 0.06 265 002120 韵达股份 10,930 186,465.80 0.06 266 600458 时代新材 18,800 184,240.00 0.06 267 603113 金能科技 16,500 182,490.00 0.06 268 600308 华泰股份 31,800 181,578.00 0.06 269 603989 艾华集团 6,300 177,660.00 0.06 270 300382 斯莱克 11,300 177,071.00 0.06 271 000543 皖能电力 44,200 176,358.00 0.06 272 600391 航发科技 9,000 172,890.00 0.06 273 688233 神工股份 3,076 172,871.20 0.06 274 300776 帝尔激光 1,000 172,800.00 0.06 275 605369 拱东医疗 1,380 171,396.00 0.06 276 300770 新媒股份 4,500 170,235.00 0.06 277 603978 深圳新星 7,900 168,349.00 0.06 278 603387 基蛋生物 11,800 168,268.00 0.06 279 300219 鸿利智汇 19,300 167,910.00 0.06 280 000801 四川九洲 23,800 162,078.00 0.06 281 002777 久远银海 11,160 160,480.80 0.06 282 000652 泰达股份 39,900 159,600.00 0.06 283 002573 清新环境 27,400 159,194.00 0.06 284 300735 光弘科技 15,000 156,750.00 0.05 285 300702 天宇股份 5,500 156,255.00 0.05 286 002556 辉隆股份 13,300 155,610.00 0.05 287 002449 国星光电 19,000 153,710.00 0.05 288 000823 超声电子 14,600 150,964.00 0.05 289 301080 百普赛斯 900 150,201.00 0.05 290 688322 奥比中光 4,789 148,411.11 0.05 291 300423 昇辉科技 13,600 147,152.00 0.05 292 002025 航天电器 2,100 146,622.00 0.05 293 600929 雪天盐业 15,700 145,696.00 0.05 294 603920 世运电路 8,300 143,590.00 0.05 295 000597 东北制药 26,000 143,000.00 0.05 296 002724 海洋王 11,500 142,945.00 0.05 297 603959 百利科技 11,700 141,804.00 0.05 298 600105 永鼎股份 38,600 139,346.00 0.05 299 688207 格灵深瞳 5,282 139,339.16 0.05 300 300672 国科微 1,700 138,992.00 0.05 301 601827 三峰环境 19,500 138,840.00 0.05 302 603666 亿嘉和 2,000 137,200.00 0.05 303 301139 元道通信 3,560 136,917.60 0.05 304 300378 鼎捷软件 8,200 135,054.00 0.05 305 601339 百隆东方 26,500 134,620.00 0.05 306 300429 强力新材 14,000 132,860.00 0.05 307 300867 圣元环保 6,300 131,796.00 0.05 308 603105 芯能科技 11,700 130,806.00 0.05 309 600710 苏美达 21,900 129,210.00 0.04 310 600590 泰豪科技 19,700 128,641.00 0.04 311 300045 华力创通 16,600 127,322.00 0.04 312 300322 硕贝德 14,500 127,020.00 0.04 313 300548 博创科技 7,100 126,522.00 0.04 314 688699 明微电子 1,159 125,705.14 0.04 315 002042 华孚时尚 32,800 123,984.00 0.04 316 601330 绿色动力 15,700 122,931.00 0.04 317 688080 映翰通 3,055 122,474.95 0.04 318 002267 陕天然气 17,300 120,927.00 0.04 319 301239 普瑞眼科 3,592 120,870.80 0.04 320 002913 奥士康 3,800 120,270.00 0.04 321 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.04 322 300402 宝色股份 5,900 118,885.00 0.04 323 301031 中熔电气 800 114,704.00 0.04 324 688389 普门科技 6,538 114,349.62 0.04 325 300365 恒华科技 16,300 114,100.00 0.04 326 300829 金丹科技 3,500 113,470.00 0.04 327 300439 美康生物 8,900 108,046.00 0.04 328 301123 奕东电子 4,039 105,312.81 0.04 329 300441 鲍斯股份 15,600 105,300.00 0.04 330 603222 济民医疗 9,300 102,300.00 0.04 331 688400 凌云光 4,656 102,106.08 0.04 332 002300 太阳电缆 14,000 101,500.00 0.04 333 301175 中科环保 26,539 101,378.98 0.04 334 688158 优刻得 6,840 99,385.20 0.03 335 605090 九丰能源 4,900 99,323.00 0.03 336 300127 银河磁体 5,200 99,268.00 0.03 337 601515 东风股份 21,200 97,732.00 0.03 338 003031 中瓷电子 1,500 96,900.00 0.03 339 600378 昊华科技 2,500 96,300.00 0.03 340 002950 奥美医疗 7,500 94,650.00 0.03 341 000032 深桑达Ａ 6,100 91,378.00 0.03 342 300684 中石科技 6,500 90,675.00 0.03 343 603359 东珠生态 7,500 90,600.00 0.03 344 688697 纽威数控 5,837 88,372.18 0.03 345 603081 大丰实业 7,800 86,970.00 0.03 346 300634 彩讯股份 6,800 86,360.00 0.03 347 603013 亚普股份 6,000 83,820.00 0.03 348 300834 星辉环材 2,624 79,341.75 0.03 349 603279 景津装备 2,520 78,145.20 0.03 350 605009 豪悦护理 2,000 77,760.00 0.03 351 300783 三只松鼠 3,100 77,655.00 0.03 352 603180 金牌厨柜 2,400 74,304.00 0.03 353 688788 科思科技 1,639 74,099.19 0.03 354 603587 地素时尚 4,600 72,910.00 0.03 355 601918 新集能源 13,200 67,320.00 0.02 356 300857 协创数据 3,200 65,568.00 0.02 357 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02 358 300766 每日互动 5,200 60,528.00 0.02 359 603681 永冠新材 2,400 58,992.00 0.02 360 600428 中远海特 12,300 58,548.00 0.02 361 688001 华兴源创 2,047 55,719.34 0.02 362 688020 方邦股份 1,240 48,347.60 0.02 363 300815 玉禾田 2,400 41,736.00 0.01 364 688622 禾信仪器 1,204 41,200.88 0.01 365 688123 聚辰股份 374 39,838.48 0.01 366 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01 367 002637 赞宇科技 2,214 33,475.68 0.01 368 301215 中汽股份 4,516 28,857.24 0.01 369 688050 爱博医疗 124 27,800.80 0.01 370 688701 卓锦股份 2,340 27,658.80 0.01 371 301238 瑞泰新材 787 25,239.09 0.01 372 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.01 373 301201 诚达药业 268 19,190.98 0.01 374 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.01 375 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.01 376 301187 欧圣电气 771 17,378.34 0.01 377 301207 华兰疫苗 301 16,982.42 0.01 378 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.01 379 301216 万凯新材 518 15,457.12 0.01 380 301153 中科江南 343 15,085.14 0.01 381 301268 铭利达 426 14,854.62 0.01 382 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.01 383 301200 大族数控 269 13,966.48 0.00 384 301116 益客食品 664 13,615.02 0.00 385 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 386 301236 软通动力 405 12,708.90 0.00 387 301248 杰创智能 413 12,336.31 0.00 388 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00 389 301102 兆讯传媒 372 11,565.48 0.00 390 301219 腾远钴业 130 11,416.60 0.00 391 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 392 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 393 301148 嘉戎技术 419 10,014.10 0.00 394 301150 中一科技 120 9,931.20 0.00 395 301151 冠龙节能 450 9,657.00 0.00 396 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 397 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 398 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 399 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 400 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 401 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 402 301196 唯科科技 160 6,007.96 0.00 403 300854 中兰环保 226 4,492.88 0.00 404 603355 莱克电气 80 2,018.40 0.00 405 000029 深深房Ａ 50 595.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 688388 嘉元科技 10,035,857.03 2.26 2 603659 璞泰来 9,842,981.00 2.21 3 600141 兴发集团 9,132,681.00 2.05 4 688005 容百科技 8,966,488.31 2.02 5 603610 麒盛科技 8,494,254.48 1.91 6 300750 宁德时代 7,730,857.00 1.74 7 600348 华阳股份 7,539,207.00 1.70 8 300390 天华超净 7,183,843.00 1.62 9 300073 当升科技 7,010,784.00 1.58 10 002258 利尔化学 6,506,988.20 1.46 11 688278 特宝生物 6,310,427.28 1.42 12 002741 光华科技 6,290,239.44 1.42 13 603128 华贸物流 6,217,579.60 1.40 14 300769 德方纳米 6,203,805.60 1.40 15 002497 雅化集团 6,018,565.00 1.35 16 600919 江苏银行 5,961,494.50 1.34 17 600563 法拉电子 5,806,599.82 1.31 18 000423 东阿阿胶 5,805,742.01 1.31 19 002539 云图控股 5,749,897.40 1.29 20 601009 南京银行 5,747,076.00 1.29 注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例（％） 1 300073 当升科技 10,210,010.76 2.30 2 603659 璞泰来 9,916,986.28 2.23 3 300750 宁德时代 9,804,808.00 2.21 4 688005 容百科技 9,704,899.73 2.18 5 688388 嘉元科技 8,993,577.12 2.02 6 300769 德方纳米 8,208,193.04 1.85 7 300390 天华超净 8,157,161.00 1.84 8 600141 兴发集团 7,912,124.00 1.78 9 600348 华阳股份 7,496,051.00 1.69 10 000960 锡业股份 7,046,920.00 1.59 11 000733 振华科技 6,839,066.20 1.54 12 002539 云图控股 6,584,296.95 1.48 13 002497 雅化集团 6,432,233.00 1.45 14 603613 国联股份 6,304,640.00 1.42 15 000988 华工科技 6,276,238.40 1.41 16 002258 利尔化学 6,112,075.60 1.38 17 601898 中煤能源 6,041,833.07 1.36 18 002460 赣锋锂业 5,977,541.00 1.35 19 300755 华致酒行 5,943,030.00 1.34 20 300662 科锐国际 5,881,534.00 1.32 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,456,650,600.98 卖出股票收入（成交）总额 1,543,665,051.93 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,410,044.59 1.88 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 16,000.84 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,426,045.43 1.88 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019666 22 国债 01 53,500 5,410,044.59 1.88 2 118008 海优转债 160 16,000.84 0.01 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的。本报告期进行了少量的多头套保。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。7.12.3 报告期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,398,388.28 2 应收清算款 329,767.28 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 126,875.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,855,031.48 7.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 创金合信量 22,861,986. 115,283,499 化多因子股 14,232 9,706.68 50 16.55% .52 83.45% 票 A 创金合信量 3,963,028.8 6,667,343.1 化多因子股 22,667 468.98 0 37.28% 2 62.72% 票 C 合计 36,760 4,047.22 26,825,015. 18.03% 121,950,842 81.97% 30 .64 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 份额单位：份 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 创金合信量化多因子 50,503.46 0.04% 基金管理人所有从业 股票 A 人员持有本基金 创金合信量化多因子 0.00 0.00% 股票 C 合计 50,503.46 0.03% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 创金合信量化多因子股票 A 0~10 投资和研究部门负责人持有 创金合信量化多因子股票 C 0 本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 创金合信量化多因子股票 A 0 式基金 创金合信量化多因子股票 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信量化多 创金合信量化 因子股票 A 多因子股票 C 基金合同生效日(2016 年 1 月 22 日)基金份额总额 202,639,215.47 - 本报告期期初基金份额总额 146,179,871.08 67,433,776.01 本报告期基金总申购份额 13,322,913.50 86,273,411.45 减：报告期基金总赎回份额 21,357,298.56 143,076,815.54 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - - 列） 本报告期期末基金份额总额 138,145,486.02 10,630,371.92 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金的基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 长江证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方证券 2 572,679,619.72 19.16% 186,670.37 16.43% - 东吴证券 2 437,494,047.16 14.64% 141,815.72 12.48% - 东兴证券 2 188,539,956.41 6.31% 60,589.41 5.33% - 光大证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 证券 国信证券 2 151,873,872.62 5.08% 63,894.30 5.62% - 恒泰证券 2 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华福证券 2 77,658,412.56 2.60% 9,770.10 0.86% - 华林证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 金元证券 2 - - - - - 开源证券 2 376,018,945.98 12.58% 159,374.78 14.03% - 平安证券 2 55,370,973.30 1.85% 39,885.29 3.51% - 申万宏源 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 万联证券 2 146,485,613.72 4.90% 61,242.33 5.39% - 五矿证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 西藏东方 2 - - - - - 财富证券 兴业证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中金财富 2 477,216,148.94 15.97% 200,314.62 17.63% - 证券 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 证券 中银国际 2 - - - - - 证券 第一创业 3 - - - - - 证券 安信证券 4 - - - - - 太平洋证 4 - - - - - 券 中信证券 4 505,210,515.17 16.90% 212,587.17 18.71% - 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量 的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告， 并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金 运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经 营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内退租中金财富 2 个交易单元、中信证券 2 个交易单元，新增五矿证券 2 个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 144,560.00 1.30% - - - - 东吴证券 44,015.10 0.40% - - - - 东兴证券 35,230.00 0.32% - - - - 光大证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 证券 国信证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西藏东方 - - - - - - 财富证券 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富 179,803.80 1.62% - - - - 证券 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 证券 中银国际 - - - - - - 证券 第一创业 - - - - - - 证券 安信证券 - - - - - - 太平洋证 - - - - - - 券 中信证券 10,704,210.10 96.37% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 创金合信基金管理有限公司 旗下基金 2021 年 公司官网、证券时报、 1 度第四季度报告提示性公告 中国证监会基金电子 2022-01-21 披露网站 2 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公司官网、中国证监 2022-01-21 2021 年第 4 季度报告 会基金电子披露网站 3 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公司官网、中国证监 2022-03-30 2021 年年度报告 会基金电子披露网站 4 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公司官网、中国证监 2022-04-21 2022 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金 公司官网、证券时报、 5 估值调整情况的公告 中国证监会基金电子 2022-04-30 披露网站 创金合信基金管理有限公司关于旗下开放式基 公司官网、证券时报、 6 金转换业务规则说明的公告 中国证监会基金电子 2022-06-10 披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2022 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理 84 只公募基金，公募管理规模 1027.19 亿元。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第 十七届“明星基金公司成长奖”。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2022 年中期报告原文。 12.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日