创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2021 年 03 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年03月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2020年01月01日起至2020年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 审计报告...... 17 6.1 审计报告基本信息 ...... 17 6.2 审计报告的基本内容...... 17 §7 年度财务报表......19 7.1 资产负债表 ......19 7.2 利润表 ......21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......23 7.4 报表附注 ...... 25 §8 投资组合报告......59 8.1 期末基金资产组合情况......59 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......59 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......60 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 74 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......75 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 76 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 76 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 76 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 76 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 76 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 76 8.12 投资组合报告附注 ...... 76 §9 基金份额持有人信息......77 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......77 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 78 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 78 §10 开放式基金份额变动......79 §11 重大事件揭示......79 11.1 基金份额持有人大会决议......79 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......79 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......79 11.4 基金投资策略的改变 ......79 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......79 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......79 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......80 11.8 其他重大事件 ......84 §12 影响投资者决策的其他重要信息......86 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......86 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......86 §13 备查文件目录......86 13.1 备查文件目录 ......86 13.2 存放地点 ......86 13.3 查阅方式 ......86 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 基金简称 创金合信量化多因子股票 基金主代码 002210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年01月22日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 151,495,141.48份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信量化多因子 创金合信量化多因子 股票A 股票C 下属分级基金的交易代码 002210 003865 报告期末下属分级基金的份额总额 149,488,471.49份 2,006,669.99份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投 资回报。 本基金为股票型基金，股票投资部分占基金资产 的比例不低于80%。本基金将采取定量与定性相结合的 方法，运用“自上而下”的资产配置逻辑，形成对大 投资策略 类资产预期收益及风险的判断，进而确定资产配置的 具体比例。其中，本基金在进行资产配置决策时将主 要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪、 投资者行为等因素。 业绩比较基准 中证1000指数收益率×90%+银行人民币活期存款 利率（税后）×10% 本基金为股票型基金，长期来看，其预期风险与 风险收益特征 预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市 场基金。 注：自2018年6月11日起，本基金的业绩比较基准由原来的"中证500指数收益率×90%+2%"变更为"中证1000指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率（税后）×10%"。上述事项已于2018年6月7日在指定媒体上公告。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 郭明 信息披 联系电话 0755-23838944 010-66105799 露负责 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co custody@icbc.com.cn m 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105798 深圳市前海深港合作区前湾 北京市西城区复兴门内大街5 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 5号 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 北京市西城区复兴门内大街5 15号投行大厦15层 5号 邮政编码 518000 100140 法定代表人 刘学民 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.cjhxfund.com 址 基金年度报告备置地 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业 （特殊普通合伙） 广场2座普华永道中心11楼 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 2020年 2019年 2018年 间数据和 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 指标 量化多因 量化多因 量化多因 量化多因 量化多因 量化多因 子股票A 子股票C 子股票A 子股票C 子股票A 子股票C 本期已实 145,787, 1,574,48 175,755, 7,151,16 -212,25 -4,085,1 现收益 980.23 0.45 863.21 9.78 3,254.54 72.99 本期利润 128,061, 1,198,93 194,782, 25,894,3 -215,09 -4,633,1 098.91 4.99 087.93 93.33 0,789.82 90.06 加权平均 基金份额 0.4870 0.4235 0.3238 0.5432 -0.2698 -0.2719 本期利润 本期加权 平均净值 35.76% 31.32% 30.36% 53.87% -26.51% -25.92% 利润率 本期基金 份额净值 40.13% 39.07% 32.01% 31.32% -22.75% -23.37% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2020年末 2019年末 2018年末 指标 期末可供 93,547,6 1,165,97 65,521,1 409,312. -87,213, -1,727,1 分配利润 33.48 4.72 02.53 03 213.30 05.99 期末可供 分配基金 0.6258 0.5810 0.1356 0.1128 -0.1248 -0.1380 份额利润 期末基金 243,036, 3,172,64 560,663, 4,124,34 614,192, 10,834,4 资产净值 104.97 4.71 663.89 9.83 222.47 23.79 期末基金 1.6258 1.5810 1.1602 1.1368 0.8789 0.8657 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2020年末 2019年末 2018年末 标 基金份额 累计净值 62.58% 25.38% 16.02% -9.85% -12.11% -31.35% 增长率 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化多因子股票A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 4.01% 1.14% 0.45% 1.11% 3.56% 0.03% 过去六个月 17.51% 1.42% 4.81% 1.42% 12.70% 0.00% 过去一年 40.13% 1.57% 17.73% 1.56% 22.40% 0.01% 过去三年 42.90% 1.44% -0.77% 1.46% 43.67% -0.02% 自基金合同 62.58% 1.28% 9.29% 1.36% 53.29% -0.08% 生效起至今 创金合信量化多因子股票C 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 3.82% 1.14% 0.45% 1.11% 3.37% 0.03% 过去六个月 17.07% 1.42% 4.81% 1.42% 12.26% 0.00% 过去一年 39.07% 1.57% 17.73% 1.56% 21.34% 0.01% 过去三年 39.95% 1.44% -0.77% 1.46% 40.72% -0.02% 自基金合同 25.38% 1.33% -0.82% 1.33% 26.20% 0.00% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：自 2018 年 6 月 11 日起，本基金的业绩比较基准由原来的"中证 500 指数收益率× 90%+2%"变更为"中证 1000 指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率（税后）×10%"。 上述事项已于 2018 年 6 月 7 日在指定媒体上公告。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行20只公募基金。截至2020年12月31日，本公司共管理61只公募基金，其中混合型产品16只、指数型产品5只、债券型产品22只、股票型产品17只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约436.47亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 董梁先生，中国香港，美 国密歇根大学材料科学博 士，2005年3月加入美国巴 克莱环球投资(Barclays G lobal Investors)任高级 研究员、基金经理,负责美 股量化模型开发及投资工 作。2009年8月加入瑞士信 贷(Credit-Suisse)任自 本基金基金经理、首席量 营交易员,负责港股量化 董梁 化官兼任量化指数与国际 2019- - 17 模型开发和投资,以及环 部总监 07-05 年 球股指期货期权的量化投 资。2011年1月加入信达国 际任执行董事、基金经理, 进行港股投资。2012年8月 加入华安基金管理有限公 司,任系统化投资部量化 投资总监、基金经理。201 5年加入香港启智资产管 理有限公司（Zentific In vestment Management）任 投资部基金经理。2017年9 月加入创金合信基金管理 有限公司，现任首席量化 投资官，兼量化指数与国 际部总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易与异常交易管理制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，合规与风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年以来，受疫情冲击，全球经济前低后高，但整体依然普遍下行。IMF预计2020年全球经济将萎缩 4.4%。由于疫情控制得当，中国成为 2020 年唯一正增长的主要经济体。全年受超宽松流动性影响，A 股估值持续上行。2020年市场出现了风格切换，上半年以创业板为主的小股票表现抢眼，下半年行业龙头为主的蓝筹更受青睐。基准成分股内表现较好的行业有食品饮料、国防军工、电力设备及新能源，表现不佳的行业有综合金融、传媒、纺织服装。风格方面，贝塔因子表现最佳，流动性和规模因子表现最差。 报告期内模型运行平稳，我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露，在此基础上追求超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为1.6258元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为40.13%，同期业绩比较基准收益率为17.73%；截至报告期末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为1.5810元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为39.07%，同期业绩比较基准收益率为17.73%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中美贸易摩擦短期缓和、全球贸易环境边际转暖。随着疫苗的投产，疫情有望逐步得到控制。国内旅游、餐饮、航空等服务业扔承受疫情余波影响，相关行业仍有较大的修复空间。经济常态化之后流动性宽松预期也开始回落，高估值的股票回调压力增大，市场会偏好有业绩支持的股票，包括顺周期行业、消费及大金融板块。在疫情冲击下，行业、企业经营和信用出现分化，大型企业恢复显着快于中小微企业。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下： （1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制定整改计划，并督促按计划完成整改； （2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改进； （3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训； （4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系； （5）完善信息披露工作。建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作； （6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程序； （7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生； （8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平交易与异常交易管理制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控，严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为； （9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。 本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对创金合信量化多因子股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,创金合信量化多因子股票型证券投资基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在创金合信量化多因子股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,创金合信量化多因子股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信量化多因子股票型证券投资基金2020年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 24985号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 创金合信量化多因子股票型证券投资基金全体 基金份额持有人 (一) 我们审计的内容 我们审计了创金合信量化 多因子股票型证券投资基金(以下简称"创金合 信量化多因子股票基金")的财务报表，包括2020 年12月31日的资产负债表，2020年度的利润表和 所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附 注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务 审计意见 报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金 业协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反 映了创金合信量化多因子股票基金2020年12月3 1日的财务状况以及2020年度的经营成果和基金 净值变动情况。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 形成审计意见的基础 创金合信量化多因子股票基金，并履行了职业道 德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 创金合信量化多因子股票基金的基金管理人创 金合信基金管理有限公司(以下简称"基金管理 人")管理层负责按照企业会计准则和中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 管理层和治理层对财务报表的责任 报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负 责评估创金合信量化多因子股票基金的持续经 营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计 划清算创金合信量化多因子股票基金、终止运营 或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负 责监督创金合信量化多因子股票基金的财务报 告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 注册会计师对财务报表审计的责任 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用 持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获 取的审计证据，就可能导致对创金合信量化多因 子股票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报 告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可 能导致创金合信量化多因子股票基金不能持续 经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披 露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的 值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 郭素宏 李崇 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普 华永道中心11楼 审计报告日期 2021-03-29 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 报告截止日：2020年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 16,875,094.41 7,435,117.54 结算备付金 8,782,378.57 5,924,536.13 存出保证金 2,015,561.67 992,720.06 交易性金融资产 7.4.7.2 220,362,949.50 547,796,192.74 其中：股票投资 220,362,949.50 523,616,192.74 基金投资 - - 债券投资 - 24,180,000.00 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 275,211.19 7,070,134.58 应收利息 7.4.7.5 6,210.10 357,931.48 应收股利 - - 应收申购款 17,669.66 50,277.49 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 248,335,075.10 569,626,910.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,373,968.11 应付赎回款 1,132,145.02 1,807,094.16 应付管理人报酬 360,828.49 720,227.88 应付托管费 60,138.08 120,037.97 应付销售服务费 2,086.90 2,648.30 应付交易费用 7.4.7.7 371,464.53 601,185.67 应交税费 14,921.25 4,463.90 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 184,741.15 209,270.31 负债合计 2,126,325.42 4,838,896.30 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 151,495,141.48 486,867,481.29 未分配利润 7.4.7.10 94,713,608.20 77,920,532.43 所有者权益合计 246,208,749.68 564,788,013.72 负债和所有者权益总 248,335,075.10 569,626,910.02 计 注：报告截止日2020年12月31日，基金份额总额151,495,141.48份，其中下属A类基金份额149,488,471.49份，C类基金份额2,006,669.99份。下属A类基金份额净值 1.6258元，C类基金份额净值1.5810元。 7.2 利润表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日 单位：人民币元 本期2020年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日 至2020年12月3 2019年01月01日至201 1日 9年12月31日 一、收入 140,202,753.64 249,546,154.80 1.利息收入 650,194.23 1,829,207.25 其中：存款利息收入 7.4.7.11 162,935.08 681,497.88 债券利息收入 487,259.15 1,147,709.37 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 157,401,663.56 209,411,582.48 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 152,985,353.43 185,097,277.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -175,045.32 -102,387.83 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 1,842,471.84 15,746,932.05 股利收益 7.4.7.15 2,748,883.61 8,669,760.35 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 -18,102,426.78 37,769,448.27 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 253,322.63 535,916.80 号填列） 减：二、费用 10,942,719.74 28,869,673.54 1．管理人报酬 7.4.10.2. 5,477,694.44 10,360,055.27 1 2．托管费 7.4.10.2. 912,949.06 1,726,675.74 2 3．销售服务费 7.4.10.2. 28,769.58 369,108.95 3 4．交易费用 7.4.7.18 4,303,607.42 16,105,620.52 5．利息支出 382.34 13,552.46 其中：卖出回购金融资产 382.34 13,552.46 支出 6．税金及附加 6,632.90 56,691.60 7．其他费用 7.4.7.19 212,684.00 237,969.00 三、利润总额（亏损总额 129,260,033.90 220,676,481.26 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 129,260,033.90 220,676,481.26 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2020年01月01日至2020年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 486,867,481.29 77,920,532.43 564,788,013.72 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 129,260,033.90 129,260,033.90 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 -335,372,339.81 -112,466,958.13 -447,839,297.94 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 66,558,366.14 32,406,161.90 98,964,528.04 款 2.基金赎 -401,930,705.95 -144,873,120.03 -546,803,825.98 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 151,495,141.48 94,713,608.20 246,208,749.68 益（基金净值） 上年度可比期间 项 目 2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 711,331,486.96 -86,304,840.70 625,026,646.26 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 220,676,481.26 220,676,481.26 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 -224,464,005.67 -56,451,108.13 -280,915,113.80 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 523,582,433.24 -12,141,405.29 511,441,027.95 款 2.基金赎 -748,046,438.91 -44,309,702.84 -792,356,141.75 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 486,867,481.29 77,920,532.43 564,788,013.72 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 沈琼 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第2238号《关于准予创金合信量化多因子股票型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币202,600,123.85元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第086号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》于2016年1月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为202,639,215.47份基金份额，其中认购资金利息折合39,091.62份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。 根据《创金合信量化多因子股票型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证1000指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为：(1) 本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(4) 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之 附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 活期存款 16,875,094.41 7,435,117.54 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 16,875,094.41 7,435,117.54 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2020年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 222,650,456.23 220,362,949.50 -2,287,506.73 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 222,650,456.23 220,362,949.50 -2,287,506.73 项目 上年度末2019年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 507,664,109.23 523,616,192.74 15,952,083.51 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 24,193,593.46 24,180,000.00 -13,593.46 债券 银行间市场 - - - 合计 24,193,593.46 24,180,000.00 -13,593.46 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 531,857,702.69 547,796,192.74 15,938,490.05 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末2020年12月31日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 11,127,870.00 - - - --股指期货 11,127,870.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 11,127,870.00 - - - 上年度末2019年12月31日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 5,099,400.00 - - - --股指期货 5,099,400.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 5,099,400.00 - - - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 应收活期存款利息 2,356.10 1,496.85 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,817.15 5,230.75 应收债券利息 - 351,103.56 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 36.85 100.32 合计 6,210.10 357,931.48 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 交易所市场应付交易费用 371,464.53 601,185.67 银行间市场应付交易费用 - - 合计 371,464.53 601,185.67 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 741.15 270.31 应付证券出借违约金 - - 预提费用 184,000.00 209,000.00 合计 184,741.15 209,270.31 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 创金合信量化多因子股票A 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日 (创金合信量化多因子股票A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 483,239,360.48 483,239,360.48 本期申购 62,522,903.86 62,522,903.86 本期赎回（以“-”号填列） -396,273,792.85 -396,273,792.85 本期末 149,488,471.49 149,488,471.49 7.4.7.9.2 创金合信量化多因子股票C 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日 (创金合信量化多因子股票C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,628,120.81 3,628,120.81 本期申购 4,035,462.28 4,035,462.28 本期赎回（以“-”号填列） -5,656,913.10 -5,656,913.10 本期末 2,006,669.99 2,006,669.99 申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 创金合信量化多因子股票A 单位：人民币元 项目 (创金合信量化多因子 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 股票A) 上年度末 65,521,102.53 11,903,200.88 77,424,303.41 本期利润 145,787,980.23 -17,726,881.32 128,061,098.91 本期基金份额交易产 -101,496,421.18 -10,441,347.66 -111,937,768.84 生的变动数 其中：基金申购款 35,540,044.88 -4,346,630.82 31,193,414.06 基金赎回款 -137,036,466.06 -6,094,716.84 -143,131,182.90 本期已分配利润 - - - 本期末 109,812,661.58 -16,265,028.10 93,547,633.48 7.4.7.10.2 创金合信量化多因子股票C 单位：人民币元 项目 (创金合信量化多因子 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 股票C) 上年度末 409,312.03 86,916.99 496,229.02 本期利润 1,574,480.45 -375,545.46 1,198,934.99 本期基金份额交易产 -604,738.99 75,549.70 -529,189.29 生的变动数 其中：基金申购款 1,164,749.93 47,997.91 1,212,747.84 基金赎回款 -1,769,488.92 27,551.79 -1,741,937.13 本期已分配利润 - - - 本期末 1,379,053.49 -213,078.77 1,165,974.72 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日 上年度可比期间2019年01月 至2020年12月31日 01日至2019年12月31日 活期存款利息收入 79,202.47 107,631.31 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 82,177.19 568,449.22 其他 1,555.42 5,417.35 合计 162,935.08 681,497.88 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 2,270,363,326.36 8,076,703,615.95 减：卖出股票成本总额 2,117,377,972.93 7,891,606,338.04 买卖股票差价收入 152,985,353.43 185,097,277.91 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） -175,045.32 -102,387.83 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 -175,045.32 -102,387.83 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年12月 2019年01月01日至2019年12月 31日 31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 27,940,706.74 107,963,706.02 付）成交总额 减：卖出债券（、 27,231,493.46 105,156,635.14 债转股及债券到期 兑付）成本总额 减：应收利息总额 884,258.60 2,909,458.71 买卖债券差价收入 -175,045.32 -102,387.83 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金额 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 期货投资 1,842,471.84 15,746,932.05 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年12月31日 年12月31日 股票投资产生的股利收益 2,748,883.61 8,669,760.35 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,748,883.61 8,669,760.35 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020年01月01日至2020年12 2019年01月01日至2019年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 -18,225,996.78 36,457,848.27 ——股票投资 -18,239,590.24 36,444,410.53 ——债券投资 13,593.46 13,437.74 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 123,570.00 1,311,600.00 ——权证投资 - - ——期货投资 123,570.00 1,311,600.00 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 -18,102,426.78 37,769,448.27 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 251,592.89 535,125.35 转换费收入 1,729.74 791.45 合计 253,322.63 535,916.80 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 4,297,269.03 16,081,496.79 银行间市场交易费用 - - 期货市场交易费用 6,338.39 24,123.73 合计 4,303,607.42 16,105,620.52 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年 12月31日 12月31日 审计费用 55,000.00 80,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 汇划手续费 484.00 769.00 账户维护费 36,000.00 36,000.00 查询服务费 1,200.00 1,200.00 合计 212,684.00 237,969.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 基金托管人、基金代销机构 行”) 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201 0年12月31日 9年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,477,694.44 10,360,055.27 其中：支付销售机构的客户维护费 3,186,406.22 5,634,551.13 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 912,949.06 1,726,675.74 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2020年01月01日至2020年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信量化多因子股票A 创金合信量化多因子股票C 合计 中国工商 0.00 1,897.31 1,897.31 银行 创金合信 0.00 200.91 200.91 直销 合计 0.00 2,098.22 2,098.22 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2019年01月01日至2019年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信量化多因子股票A 创金合信量化多因子股票C 合计 中国工商 0.00 3,643.87 3,643.87 银行 创金合信 0.00 318,901.34 318,901.34 直销 合计 0.00 322,545.21 322,545.21 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.75%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.75%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的转融通出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的转融通出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2020年01月01日至2020年12月31日 2019年01月01日至2019年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 16,875,094.41 79,202.47 7,435,117.54 107,631.31 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 6019 中金 2020 2021 网下 28.7 68.7 718, 1,71 95 公司 -10- -05- 申购 8 1 24,951 089. 4,38 - 22 06 限售 78 3.21 2020 2021 科创 120, 473, 6880 绿的 -08- -03- 板打 35.0 137. 3,434 396. 239. - 17 谐波 21 01 新限 6 81 04 54 售 6880 龙腾 2020 2021 科创 55,1 363, 55 光电 -08- -02- 板打 1.22 8.04 45,228 78.1 633. - 10 18 新限 6 12 售 2020 2021 科创 166, 361, 6882 圣湘 -08- -03- 板打 50.4 109. 3,289 028. 263. - 89 生物 20 01 新限 8 84 72 76 售 2020 2021 科创 109, 238, 6886 奥普 -12- -06- 板打 78.4 170. 1,398 729. 400. - 86 特 24 30 新限 9 53 02 94 售 2020 2021 科创 105, 197, 6882 敏芯 -07- -02- 板打 62.6 117. 1,681 348. 231. - 86 股份 31 10 新限 7 33 27 73 售 2020 2021 科创 153, 166, 6883 赛科 -07- -02- 板打 50.3 54.5 3,041 114. 008. - 38 希德 27 08 新限 5 9 35 19 售 2020 2021 创业 46,3 159, 3009 金龙 -09- -04- 板打 25.7 88.2 1,802 11.4 098. - 99 鱼 29 15 新限 0 9 0 58 售 2020 2021 科创 129, 110, 6883 宏力 -09- -04- 板打 88.2 75.8 1,463 080. 997. - 30 达 28 15 新限 3 7 49 81 售 2020 2021 科创 80,6 108, 6880 世华 -09- -03- 板打 17.5 23.6 4,595 42.2 579. - 93 科技 22 30 新限 5 3 5 85 售 2020 2021 科创 114, 102, 6885 铁科 -08- -03- 板打 22.4 20.1 5,092 366. 349. - 69 轨道 21 01 新限 6 0 32 20 售 3008 康泰 2020 2021 创业 10.1 110. 862 8,75 95,5 - 69 医学 -08- -02- 板打 6 88 7.92 78.5 12 24 新限 6 售 6886 惠泰 2020 2021 新股 74.4 74.4 94,6 94,6 17 医疗 -12- -01- 未上 6 6 1,271 38.6 38.6 - 30 07 市 6 6 2020 2021 科创 71,3 93,6 6883 恒誉 -07- -01- 板打 24.7 32.5 2,880 95.2 86.4 - 09 环保 07 14 新限 9 3 0 0 售 2020 2021 创业 67,4 85,4 3009 润阳 -12- -06- 板打 26.9 34.1 2,503 05.7 27.3 - 20 科技 17 25 新限 3 3 9 9 售 2020 2021 创业 12,8 65,7 3008 爱美 -09- -03- 板打 118. 603. 109 91.4 66.2 - 96 客 21 29 新限 27 36 3 4 售 2020 2021 科创 49,8 61,4 6880 莱伯 -08- -03- 板打 24.8 30.5 2,010 48.0 25.6 - 56 泰科 25 02 新限 0 6 0 0 售 2020 2021 科创 50,1 59,3 6885 兰剑 -11- -06- 板打 27.7 32.7 1,812 92.4 43.0 - 57 智能 25 02 新限 0 5 0 0 售 2020 2021 科创 42,6 56,6 6882 瑞晟 -08- -03- 板打 34.7 46.1 1,229 83.1 81.4 - 15 智能 20 01 新限 3 2 7 8 售 3009 博俊 2020 2021 新股 10.7 10.7 38,5 38,5 26 科技 -12- -01- 未上 6 6 3,584 63.8 63.8 - 29 07 市 4 4 3008 圣元 2020 2021 创业 19.3 31.9 1,176 22,7 37,5 - 67 环保 -08- -03- 板打 4 7 43.8 96.7 12 03 新限 4 2 售 2020 2021 创业 17,5 31,3 3008 欧陆 -08- -02- 板打 36.8 65.6 478 95.1 90.2 - 70 通 13 24 新限 1 7 8 6 售 2020 2021 创业 15,7 29,1 3009 广联 -10- -04- 板打 17.8 33.1 879 07.7 47.6 - 00 航空 19 29 新限 7 6 3 4 售 3009 江天 2020 2021 新股 13.3 13.3 28,9 28,9 27 化学 -12- -01- 未上 9 9 2,163 62.5 62.5 - 29 07 市 7 7 2020 2021 创业 14,5 25,8 3008 天阳 -08- -02- 板打 21.3 37.8 682 53.8 06.8 - 72 科技 14 24 新限 4 4 8 8 售 2020 2021 创业 20,7 23,9 3008 回盛 -08- -02- 板打 33.6 38.7 618 70.9 16.6 - 71 生物 13 24 新限 1 0 8 0 售 2020 2021 创业 23,2 3008 火星 -12- -06- 板打 14.0 36.9 628 8,83 17.1 - 94 人 24 30 新限 7 7 5.96 6 售 2020 2021 创业 22,1 3009 中伟 -12- -06- 板打 24.6 61.5 360 8,85 43.6 - 19 股份 15 23 新限 0 1 6.00 0 售 2020 2021 创业 18,8 21,9 3008 美畅 -08- -02- 板打 43.7 51.1 430 16.8 73.0 - 61 股份 06 24 新限 6 0 0 0 售 2020 2021 创业 18,7 3008 惠云 -09- -03- 板打 3.64 16.4 1,143 4,16 45.2 - 91 钛业 10 17 新限 0 0.52 0 售 2020 2021 创业 20,1 18,4 3008 锋尚 -08- -02- 板打 138. 126. 146 50.9 93.8 - 60 文化 06 24 新限 02 67 2 2 售 2020 2021 创业 11,4 18,1 3009 瑞丰 -11- -05- 板打 30.2 47.8 379 68.5 42.7 - 10 新材 20 27 新限 6 7 4 3 售 2020 2021 创业 13,2 17,8 3008 海晨 -08- -03- 板打 30.7 41.3 431 40.3 08.9 - 73 股份 14 02 新限 2 2 2 2 售 2020 2021 创业 16,4 17,2 3008 杰美 -08- -02- 板打 41.2 43.2 399 62.7 68.7 - 68 特 12 24 新限 6 8 4 2 售 2020 2021 创业 12,4 16,7 3008 狄耐 -11- -05- 板打 24.8 33.5 499 10.1 21.4 - 84 克 05 12 新限 7 1 3 9 售 2020 2021 创业 16,3 3008 品渥 -09- -03- 板打 26.6 60.0 272 7,25 22.7 - 92 食品 11 24 新限 6 1 1.52 2 售 2020 2021 创业 10,4 15,9 3009 仲景 -11- -05- 板打 39.7 60.4 264 91.3 56.1 - 08 食品 13 24 新限 4 4 6 6 售 3009 汇创 2020 2021 创业 29.5 40.6 386 11,4 15,6 - 09 达 -11- -05- 板打 7 7 14.0 98.6 11 18 新限 2 2 售 2020 2021 创业 15,6 3008 谱尼 -09- -03- 板打 44.4 74.5 210 9,33 49.2 - 87 测试 09 16 新限 7 2 8.70 0 售 2020 2021 创业 15,0 3009 兆龙 -11- -06- 板打 13.2 23.9 630 8,32 82.2 - 13 互连 27 07 新限 1 4 2.30 0 售 2020 2021 创业 11,9 15,0 3008 南大 -08- -02- 板打 71.7 90.8 166 03.8 81.1 - 64 环境 13 24 新限 1 5 6 0 售 2020 2021 创业 13,9 3008 翔丰 -09- -03- 板打 14.6 48.8 286 4,20 71.1 - 90 华 10 17 新限 9 5 1.34 0 售 2020 2021 创业 13,3 3009 国安 -10- -04- 板打 15.3 24.2 551 8,47 67.2 - 02 达 22 29 新限 8 6 4.38 6 售 2020 2021 创业 12,3 13,2 3008 爱克 -09- -03- 板打 27.9 30.1 440 06.8 52.8 - 89 股份 09 16 新限 7 2 0 0 售 2020 2021 创业 13,1 3009 法本 -12- -06- 板打 20.0 37.3 353 7,08 77.4 - 25 信息 21 30 新限 8 3 8.24 9 售 2020 2021 创业 12,8 3008 铜牛 -09- -03- 板打 12.6 45.3 283 3,57 19.9 - 95 信息 17 24 新限 5 0 9.95 0 售 2020 2021 创业 12,8 3008 蒙泰 -08- -02- 板打 20.0 36.6 350 7,03 17.0 - 76 高新 14 24 新限 9 2 1.50 0 售 2020 2021 创业 12,7 3009 康平 -11- -05- 板打 14.3 26.8 473 6,76 00.0 - 07 科技 11 18 新限 0 5 3.90 5 售 2020 2021 创业 12,6 3008 大叶 -08- -03- 板打 10.5 27.1 466 4,93 37.9 - 79 股份 25 01 新限 8 2 0.28 2 售 2020 2021 创业 11,3 3008 万胜 -08- -03- 板打 10.3 25.7 440 4,54 47.6 - 82 智能 27 10 新限 3 9 5.20 0 售 2020 2021 创业 10,2 3009 亿田 -11- -06- 板打 24.3 33.0 309 7,52 15.5 - 11 智能 24 03 新限 5 6 4.15 4 售 2020 2021 创业 3008 松原 -09- -03- 板打 13.4 35.0 276 3,71 9,68 - 93 股份 17 24 新限 7 8 7.72 2.08 售 2020 2021 创业 3009 南山 -12- -06- 板打 4.97 8.94 1,063 5,28 9,50 - 18 智尚 15 22 新限 3.11 3.22 售 2020 2021 创业 3008 盛德 -08- -03- 板打 14.1 32.3 291 4,12 9,40 - 81 鑫泰 25 05 新限 7 1 3.47 2.21 售 3009 天秦 2020 2021 创业 16.0 31.5 287 4,60 9,06 - 22 装备 -12- -06- 板打 5 8 6.35 3.46 18 25 新限 售 2020 2021 创业 3009 特发 -12- -06- 板打 18.7 31.9 281 5,27 8,97 - 17 服务 14 21 新限 8 4 7.18 5.14 售 6052 新亚 2020 2021 新股 16.9 16.9 8,59 8,59 77 电子 -12- -01- 未上 5 5 507 3.65 3.65 - 25 06 市 2020 2021 创业 3008 华业 -09- -03- 板打 18.5 45.6 147 2,73 6,71 - 86 香料 08 16 新限 9 7 2.73 3.49 售 0030 中瓷 2020 2021 新股 15.2 15.2 5,90 5,90 31 电子 -12- -01- 未上 7 7 387 9.49 9.49 - 24 04 市 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年12月31日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 - 24,180,000.00 合计 - 24,180,000.00 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2020年12月31日，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2020年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为2.15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2020年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为232,245,352.95元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报 告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 020年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存 16,875,094.41 - - - 16,875,094.41 款 结算备 8,782,378.57 - - - 8,782,378.57 付金 存出保 2,015,561.67 - - - 2,015,561.67 证金 交易性 金融资 - - - 220,362,949.50 220,362,949.50 产 应收证 - - - 275,211.19 275,211.19 券清算 款 应收利 - - - 6,210.10 6,210.10 息 应收申 - - - 17,669.66 17,669.66 购款 资产总 27,673,034.65 - - 220,662,040.45 248,335,075.10 计 负债 应付赎 - - - 1,132,145.02 1,132,145.02 回款 应付管 理人报 - - - 360,828.49 360,828.49 酬 应付托 - - - 60,138.08 60,138.08 管费 应付销 售服务 - - - 2,086.90 2,086.90 费 应付交 - - - 371,464.53 371,464.53 易费用 应交税 - - - 14,921.25 14,921.25 费 其他负 - - - 184,741.15 184,741.15 债 负债总 - - - 2,126,325.42 2,126,325.42 计 利率敏 感度缺 27,673,034.65 - - 218,535,715.03 246,208,749.68 口 上年度 末2019 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 7,435,117.54 - - - 7,435,117.54 款 结算备 5,924,536.13 - - - 5,924,536.13 付金 存出保 992,720.06 - - - 992,720.06 证金 交易性 金融资 24,180,000.00 - - 523,616,192.74 547,796,192.74 产 应收证 - - - 7,070,134.58 7,070,134.58 券清算 款 应收利 - - - 357,931.48 357,931.48 息 应收申 - - - 50,277.49 50,277.49 购款 资产总 38,532,373.73 - - 531,094,536.29 569,626,910.02 计 负债 应付证 券清算 - - - 1,373,968.11 1,373,968.11 款 应付赎 - - - 1,807,094.16 1,807,094.16 回款 应付管 理人报 - - - 720,227.88 720,227.88 酬 应付托 - - - 120,037.97 120,037.97 管费 应付销 售服务 - - - 2,648.30 2,648.30 费 应付交 - - - 601,185.67 601,185.67 易费用 应交税 - - - 4,463.90 4,463.90 费 其他负 - - - 209,270.31 209,270.31 债 负债总 - - - 4,838,896.30 4,838,896.30 计 利率敏 感度缺 38,532,373.73 - - 526,255,639.99 564,788,013.72 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2020年12月31日，本基金未持有的交易性债券资产(2019年12月31日：4.28%)， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 220,362,949.50 89.50 523,616,192.74 92.71 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 220,362,949.50 89.50 523,616,192.74 92.71 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020年12月31日 2019年12月31日 比较基准上涨5% 11,892,155.73 29,696,988.97 比较基准下降5% -11,892,155.73 -29,696,988.97 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为215,077,377.69元，属于第二层次的余额为5,285,571.81元，无属于第三层次的余额(2019年12月31日：第一层次517,810,271.40元，第二层次29,985,921.34元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 220,362,949.50 88.74 其中：股票 220,362,949.50 88.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 25,657,472.98 10.33 8 其他各项资产 2,314,652.62 0.93 9 合计 248,335,075.10 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,456,283.54 1.81 C 制造业 154,698,492.62 62.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 677,517.00 0.28 E 建筑业 2,413,592.51 0.98 F 批发和零售业 3,737,542.28 1.52 G 交通运输、仓储和邮政业 496,361.92 0.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,865,300.44 10.10 J 金融业 8,305,797.21 3.37 K 房地产业 2,843,739.74 1.16 L 租赁和商务服务业 6,691,862.00 2.72 M 科学研究和技术服务业 2,698,187.20 1.10 N 水利、环境和公共设施管理业 4,330,217.77 1.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 481,140.00 0.20 R 文化、体育和娱乐业 3,666,915.27 1.49 S 综合 - - 合计 220,362,949.50 89.50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净 值比 例(%) 1 002706 良信股份 82,200 2,518,608.00 1.02 2 300725 药石科技 16,900 2,332,200.00 0.95 3 300747 锐科激光 25,898 2,275,398.28 0.92 4 300685 艾德生物 28,500 2,230,125.00 0.91 5 300394 天孚通信 39,400 2,101,202.00 0.85 6 300737 科顺股份 93,100 1,997,926.00 0.81 7 300502 新易盛 35,980 1,996,170.40 0.81 8 300679 电连技术 58,100 1,973,657.00 0.80 9 300378 鼎捷软件 71,000 1,934,750.00 0.79 10 300639 凯普生物 51,200 1,924,096.00 0.78 11 600742 一汽富维 189,600 1,903,584.00 0.77 12 600366 宁波韵升 295,300 1,884,014.00 0.77 13 300059 东方财富 60,640 1,879,840.00 0.76 14 601677 明泰铝业 132,900 1,879,206.00 0.76 15 000799 酒鬼酒 12,000 1,878,000.00 0.76 16 600894 广日股份 231,900 1,873,752.00 0.76 17 300487 蓝晓科技 42,044 1,870,958.00 0.76 18 300659 中孚信息 37,860 1,858,168.80 0.75 19 300363 博腾股份 49,800 1,818,696.00 0.74 20 002847 盐津铺子 16,500 1,818,630.00 0.74 21 002139 拓邦股份 224,100 1,817,451.00 0.74 22 603378 亚士创能 42,200 1,802,362.00 0.73 23 603179 新泉股份 52,200 1,769,580.00 0.72 24 601601 中国太保 45,800 1,758,720.00 0.71 25 300673 佩蒂股份 56,200 1,758,498.00 0.71 26 002008 大族激光 41,100 1,757,025.00 0.71 27 300696 爱乐达 31,700 1,732,405.00 0.70 28 300036 超图软件 93,727 1,728,325.88 0.70 29 603416 信捷电气 19,000 1,725,960.00 0.70 30 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.70 31 300119 瑞普生物 90,700 1,712,416.00 0.70 32 600031 三一重工 48,928 1,711,501.44 0.70 33 002546 新联电子 408,200 1,702,194.00 0.69 34 300624 万兴科技 30,669 1,698,755.91 0.69 35 300463 迈克生物 36,387 1,695,634.20 0.69 36 002138 顺络电子 68,800 1,686,976.00 0.69 37 600757 长江传媒 317,700 1,680,633.00 0.68 38 600703 三安光电 62,200 1,680,022.00 0.68 39 000719 中原传媒 244,307 1,666,173.74 0.68 40 300271 华宇软件 69,500 1,658,965.00 0.67 41 002891 中宠股份 28,800 1,655,712.00 0.67 42 603117 万林物流 457,600 1,647,360.00 0.67 43 603369 今世缘 28,700 1,646,806.00 0.67 44 300188 美亚柏科 75,918 1,635,273.72 0.66 45 600690 海尔智家 55,600 1,624,076.00 0.66 46 603001 奥康国际 225,500 1,623,600.00 0.66 47 603259 药明康德 12,000 1,616,640.00 0.66 48 601088 中国神华 89,600 1,613,696.00 0.66 49 000778 新兴铸管 436,800 1,607,424.00 0.65 50 603916 苏博特 69,200 1,589,524.00 0.65 51 300638 广和通 26,484 1,585,067.40 0.64 52 300203 聚光科技 135,801 1,584,797.67 0.64 53 300566 激智科技 49,200 1,582,764.00 0.64 54 300653 正海生物 27,700 1,568,651.00 0.64 55 000951 中国重汽 49,500 1,557,270.00 0.63 56 601888 中国中免 5,500 1,553,475.00 0.63 57 300573 兴齐眼药 16,300 1,552,249.00 0.63 58 002896 中大力德 55,500 1,526,805.00 0.62 59 300715 凯伦股份 37,580 1,491,926.00 0.61 60 300567 精测电子 27,000 1,483,380.00 0.60 61 300598 诚迈科技 12,100 1,450,548.00 0.59 62 300617 安靠智电 28,875 1,435,953.75 0.58 63 603180 金牌厨柜 28,042 1,400,697.90 0.57 64 000725 京东方Ａ 232,200 1,393,200.00 0.57 65 300548 博创科技 40,100 1,389,465.00 0.56 66 002027 分众传媒 139,900 1,380,813.00 0.56 67 300369 绿盟科技 90,300 1,379,784.00 0.56 68 002940 昂利康 32,300 1,335,928.00 0.54 69 002614 奥佳华 97,500 1,311,375.00 0.53 70 600308 华泰股份 253,000 1,310,540.00 0.53 71 603801 志邦家居 37,800 1,304,478.00 0.53 72 300395 菲利华 21,500 1,286,345.00 0.52 73 000858 五 粮 液 4,400 1,284,140.00 0.52 74 300674 宇信科技 36,596 1,241,702.28 0.50 75 300379 东方通 27,141 1,240,343.70 0.50 76 300518 盛讯达 32,700 1,186,356.00 0.48 77 300724 捷佳伟创 8,000 1,164,800.00 0.47 78 600036 招商银行 26,000 1,142,700.00 0.46 79 601330 绿色动力 132,065 1,139,720.95 0.46 80 000902 新洋丰 70,400 1,126,400.00 0.46 81 002025 航天电器 16,800 1,095,024.00 0.44 82 300226 上海钢联 16,400 1,075,840.00 0.44 83 600708 光明地产 408,600 1,041,930.00 0.42 84 603003 龙宇燃油 137,300 1,040,734.00 0.42 85 603727 博迈科 64,600 1,025,848.00 0.42 86 300055 万邦达 169,197 1,023,641.85 0.42 87 601166 兴业银行 48,600 1,014,282.00 0.41 88 603383 顶点软件 31,560 993,193.20 0.40 89 300666 江丰电子 20,000 990,200.00 0.40 90 300280 紫天科技 19,600 988,820.00 0.40 91 300073 当升科技 15,200 985,720.00 0.40 92 002276 万马股份 123,600 980,148.00 0.40 93 300037 新宙邦 9,400 953,160.00 0.39 94 600510 黑牡丹 133,700 907,823.00 0.37 95 603658 安图生物 6,130 889,953.40 0.36 96 600562 国睿科技 50,900 866,318.00 0.35 97 603359 东珠生态 54,000 863,460.00 0.35 98 600363 联创光电 35,000 862,050.00 0.35 99 603928 兴业股份 74,500 847,810.00 0.34 100 000921 海信家电 58,600 844,426.00 0.34 101 002034 旺能环境 51,500 819,880.00 0.33 102 603218 日月股份 26,938 814,874.50 0.33 103 300662 科锐国际 15,000 811,500.00 0.33 104 300760 迈瑞医疗 1,900 809,400.00 0.33 105 002335 科华数据 34,810 777,655.40 0.32 106 600761 安徽合力 54,300 771,060.00 0.31 107 002332 仙琚制药 57,100 762,856.00 0.31 108 603993 洛阳钼业 117,100 731,875.00 0.30 109 601163 三角轮胎 44,800 719,936.00 0.29 110 300294 博雅生物 21,387 717,319.98 0.29 111 300723 一品红 17,314 695,676.52 0.28 112 300190 维尔利 90,400 684,328.00 0.28 113 603330 上海天洋 22,520 683,031.60 0.28 114 002409 雅克科技 11,300 679,017.00 0.28 115 002598 山东章鼓 105,300 652,860.00 0.27 116 603686 龙马环卫 40,600 652,848.00 0.27 117 002585 双星新材 64,700 650,882.00 0.26 118 002825 纳尔股份 45,136 645,896.16 0.26 119 300596 利安隆 16,000 628,480.00 0.26 120 600988 赤峰黄金 33,894 607,041.54 0.25 121 603337 杰克股份 19,900 605,358.00 0.25 122 600210 紫江企业 136,900 595,515.00 0.24 123 603129 春风动力 3,400 592,246.00 0.24 124 600694 大商股份 28,500 578,550.00 0.23 125 000055 方大集团 129,400 578,418.00 0.23 126 603566 普莱柯 27,700 574,221.00 0.23 127 000717 韶钢松山 134,200 573,034.00 0.23 128 002130 沃尔核材 103,500 572,355.00 0.23 129 300101 振芯科技 35,500 572,260.00 0.23 130 603728 鸣志电器 36,500 568,670.00 0.23 131 601368 绿城水务 104,300 559,048.00 0.23 132 002540 亚太科技 105,500 548,600.00 0.22 133 603139 康惠制药 32,600 547,028.00 0.22 134 002601 龙蟒佰利 17,700 544,629.00 0.22 135 300068 南都电源 35,300 537,619.00 0.22 136 300699 光威复材 5,980 532,519.00 0.22 137 300396 迪瑞医疗 22,500 527,175.00 0.21 138 600192 长城电工 99,800 519,958.00 0.21 139 300684 中石科技 22,600 516,184.00 0.21 140 002110 三钢闽光 75,700 509,461.00 0.21 141 002216 三全食品 19,600 508,620.00 0.21 142 002727 一心堂 14,700 489,657.00 0.20 143 300687 赛意信息 21,320 489,080.80 0.20 144 002851 麦格米特 14,300 487,058.00 0.20 145 300143 盈康生命 24,300 481,140.00 0.20 146 688017 绿的谐波 3,434 473,239.54 0.19 147 600657 信达地产 114,800 464,940.00 0.19 148 600323 瀚蓝环境 18,700 463,947.00 0.19 149 603283 赛腾股份 11,400 451,668.00 0.18 150 002597 金禾实业 13,743 445,685.49 0.18 151 300298 三诺生物 12,300 440,340.00 0.18 152 600109 国金证券 26,900 437,663.00 0.18 153 600966 博汇纸业 29,100 437,373.00 0.18 154 300373 扬杰科技 9,600 426,432.00 0.17 155 300489 中飞股份 12,400 413,292.00 0.17 156 002022 科华生物 26,600 410,172.00 0.17 157 600764 中国海防 11,300 409,173.00 0.17 158 603020 爱普股份 40,400 399,556.00 0.16 159 603606 东方电缆 16,000 399,200.00 0.16 160 002664 长鹰信质 26,600 397,138.00 0.16 161 300348 长亮科技 20,200 383,800.00 0.16 162 002258 利尔化学 18,315 382,783.50 0.16 163 002148 北纬科技 86,084 375,326.24 0.15 164 002106 莱宝高科 32,400 370,656.00 0.15 165 600230 沧州大化 40,600 369,054.00 0.15 166 002402 和而泰 21,100 364,397.00 0.15 167 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.15 168 688289 圣湘生物 3,289 361,263.76 0.15 169 603583 捷昌驱动 4,633 357,899.25 0.15 170 300726 宏达电子 4,930 356,685.50 0.14 171 300236 上海新阳 7,100 349,959.00 0.14 172 601222 林洋能源 43,000 340,560.00 0.14 173 600339 中油工程 110,000 338,800.00 0.14 174 600729 重庆百货 11,400 329,460.00 0.13 175 600668 尖峰集团 23,500 328,530.00 0.13 176 600206 有研新材 24,300 324,648.00 0.13 177 300476 胜宏科技 15,046 324,542.22 0.13 178 603018 华设集团 29,600 324,120.00 0.13 179 600104 上汽集团 13,000 317,720.00 0.13 180 002521 齐峰新材 58,400 317,112.00 0.13 181 300132 青松股份 16,815 315,953.85 0.13 182 300701 森霸传感 10,550 306,583.00 0.12 183 600850 华东电脑 11,100 298,923.00 0.12 184 601789 宁波建工 73,600 293,664.00 0.12 185 300702 天宇股份 3,092 289,102.00 0.12 186 600720 祁连山 21,000 285,180.00 0.12 187 603596 伯特利 8,300 284,026.00 0.12 188 000049 德赛电池 4,200 283,920.00 0.12 189 300397 天和防务 14,200 275,622.00 0.11 190 000976 华铁股份 51,900 275,070.00 0.11 191 603599 广信股份 11,300 270,861.00 0.11 192 002675 东诚药业 13,600 270,776.00 0.11 193 600133 东湖高新 48,600 270,216.00 0.11 194 300031 宝通科技 13,700 266,054.00 0.11 195 002312 三泰控股 45,100 258,423.00 0.10 196 002942 新农股份 9,100 257,439.00 0.10 197 000026 飞亚达 22,500 257,175.00 0.10 198 300307 慈星股份 50,000 257,000.00 0.10 199 603043 广州酒家 6,600 255,618.00 0.10 200 603368 柳药股份 11,800 254,172.00 0.10 201 300451 创业慧康 18,775 254,025.75 0.10 202 300721 怡达股份 8,600 251,206.00 0.10 203 002810 山东赫达 7,300 251,120.00 0.10 204 603289 泰瑞机器 30,400 249,584.00 0.10 205 000503 国新健康 29,400 245,784.00 0.10 206 600880 博瑞传播 63,309 245,005.83 0.10 207 688686 奥普特 1,398 238,400.94 0.10 208 603881 数据港 3,900 234,429.00 0.10 209 300327 中颖电子 7,100 231,318.00 0.09 210 601678 滨化股份 44,000 231,000.00 0.09 211 002833 弘亚数控 5,300 230,921.00 0.09 212 300607 拓斯达 6,580 228,655.00 0.09 213 000786 北新建材 5,600 224,280.00 0.09 214 002298 中电兴发 24,000 223,920.00 0.09 215 002381 双箭股份 26,500 220,745.00 0.09 216 000059 华锦股份 39,300 216,936.00 0.09 217 300233 金城医药 11,100 211,455.00 0.09 218 002605 姚记科技 8,600 211,044.00 0.09 219 603313 梦百合 6,500 210,730.00 0.09 220 300149 睿智医药 14,300 210,639.00 0.09 221 603127 昭衍新药 2,000 206,220.00 0.08 222 300613 富瀚微 1,700 204,884.00 0.08 223 600512 腾达建设 68,900 203,944.00 0.08 224 601567 三星医疗 29,900 198,835.00 0.08 225 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.08 226 300200 高盟新材 18,100 195,480.00 0.08 227 002649 博彦科技 21,600 194,616.00 0.08 228 002641 永高股份 30,400 193,952.00 0.08 229 002367 康力电梯 19,689 193,542.87 0.08 230 002353 杰瑞股份 5,500 192,500.00 0.08 231 002055 得润电子 14,400 190,224.00 0.08 232 300170 汉得信息 24,200 190,212.00 0.08 233 300114 中航电测 12,700 189,865.00 0.08 234 603208 江山欧派 1,800 189,450.00 0.08 235 300263 隆华科技 27,600 187,956.00 0.08 236 300212 易华录 6,100 186,965.00 0.08 237 300355 蒙草生态 52,200 186,876.00 0.08 238 600963 岳阳林纸 44,245 185,386.55 0.08 239 600093 易见股份 23,000 184,230.00 0.07 240 002539 云图控股 24,900 184,011.00 0.07 241 600125 铁龙物流 30,000 180,600.00 0.07 242 300676 华大基因 1,400 179,984.00 0.07 243 600783 鲁信创投 12,100 179,443.00 0.07 244 300020 银江股份 21,600 178,200.00 0.07 245 000915 山大华特 7,600 177,764.00 0.07 246 002930 宏川智慧 9,100 177,541.00 0.07 247 603989 艾华集团 6,500 174,200.00 0.07 248 300322 硕贝德 13,200 173,184.00 0.07 249 603666 亿嘉和 1,800 172,602.00 0.07 250 300672 国科微 3,900 170,781.00 0.07 251 300633 开立医疗 6,600 170,676.00 0.07 252 600502 安徽建工 44,597 168,576.66 0.07 253 603612 索通发展 12,300 168,141.00 0.07 254 600846 同济科技 20,300 167,678.00 0.07 255 688338 赛科希德 3,041 166,008.19 0.07 256 600480 凌云股份 18,900 164,052.00 0.07 257 600449 宁夏建材 12,300 163,098.00 0.07 258 000666 经纬纺机 19,800 161,370.00 0.07 259 300999 金龙鱼 1,802 159,098.58 0.06 260 300523 辰安科技 4,853 158,353.39 0.06 261 000926 福星股份 31,300 157,439.00 0.06 262 600285 羚锐制药 18,500 156,695.00 0.06 263 002413 雷科防务 21,900 154,833.00 0.06 264 600075 新疆天业 27,400 154,810.00 0.06 265 002550 千红制药 36,400 154,700.00 0.06 266 002803 吉宏股份 4,700 151,528.00 0.06 267 300007 汉威科技 9,700 150,932.00 0.06 268 300137 先河环保 22,640 149,197.60 0.06 269 600602 云赛智联 26,200 147,244.00 0.06 270 300579 数字认证 3,700 146,335.00 0.06 271 002277 友阿股份 39,700 146,096.00 0.06 272 603859 能科股份 4,100 144,935.00 0.06 273 002215 诺 普 信 23,600 141,128.00 0.06 274 002556 辉隆股份 17,600 140,976.00 0.06 275 000989 九 芝 堂 17,700 139,299.00 0.06 276 002158 汉钟精机 9,200 138,736.00 0.06 277 603730 岱美股份 4,835 138,039.25 0.06 278 603912 佳力图 9,300 133,176.00 0.05 279 600736 苏州高新 28,188 132,483.60 0.05 280 002869 金溢科技 3,900 130,884.00 0.05 281 002308 威创股份 26,000 130,520.00 0.05 282 600622 光大嘉宝 38,400 129,792.00 0.05 283 002609 捷顺科技 13,900 129,409.00 0.05 284 002322 理工环科 11,400 127,908.00 0.05 285 603938 三孚股份 5,900 127,794.00 0.05 286 300709 精研科技 2,408 127,166.48 0.05 287 603258 电魂网络 4,000 125,880.00 0.05 288 000882 华联股份 67,200 125,664.00 0.05 289 601020 华钰矿业 11,400 123,918.00 0.05 290 300066 三川智慧 25,400 123,190.00 0.05 291 300740 御家汇 6,600 119,460.00 0.05 292 300495 美尚生态 17,600 119,328.00 0.05 293 000544 中原环保 16,900 118,469.00 0.05 294 300571 平治信息 3,100 118,048.00 0.05 295 002462 嘉事堂 8,300 117,113.00 0.05 296 002430 杭氧股份 4,000 116,360.00 0.05 297 300551 古鳌科技 4,000 115,200.00 0.05 298 300531 优博讯 7,100 113,458.00 0.05 299 600612 老凤祥 2,500 113,325.00 0.05 300 603587 地素时尚 5,900 112,513.00 0.05 301 002519 银河电子 27,500 112,475.00 0.05 302 600261 阳光照明 30,526 112,335.68 0.05 303 688330 宏力达 1,463 110,997.81 0.05 304 002168 惠程科技 26,100 110,925.00 0.05 305 300302 同有科技 9,800 110,544.00 0.04 306 603556 海兴电力 8,030 110,412.50 0.04 307 688093 世华科技 4,595 108,579.85 0.04 308 002913 奥士康 1,800 108,378.00 0.04 309 600128 弘业股份 16,700 107,715.00 0.04 310 603896 寿仙谷 3,000 105,390.00 0.04 311 600626 申达股份 25,900 103,341.00 0.04 312 688569 铁科轨道 5,092 102,349.20 0.04 313 000065 北方国际 13,300 99,218.00 0.04 314 002884 凌霄泵业 4,100 97,990.00 0.04 315 002482 广田集团 31,300 96,404.00 0.04 316 603590 康辰药业 2,600 96,148.00 0.04 317 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.04 318 600035 楚天高速 32,700 95,157.00 0.04 319 688617 惠泰医疗 1,271 94,638.66 0.04 320 002474 榕基软件 15,100 93,771.00 0.04 321 688309 恒誉环保 2,880 93,686.40 0.04 322 600278 东方创业 10,780 93,247.00 0.04 323 300038 ST数知 24,700 92,625.00 0.04 324 300533 冰川网络 3,700 91,316.00 0.04 325 002204 大连重工 22,600 90,852.00 0.04 326 000498 山东路桥 19,000 90,250.00 0.04 327 000561 烽火电子 12,300 88,191.00 0.04 328 002929 润建股份 3,639 87,190.44 0.04 329 300920 润阳科技 2,503 85,427.39 0.03 330 002393 力生制药 3,787 77,216.93 0.03 331 002933 新兴装备 2,200 75,988.00 0.03 332 603808 歌力思 5,400 71,280.00 0.03 333 600618 氯碱化工 9,200 67,252.00 0.03 334 300896 爱美客 109 65,766.24 0.03 335 002819 东方中科 2,000 62,960.00 0.03 336 688056 莱伯泰科 2,010 61,425.60 0.02 337 000030 富奥股份 8,104 59,483.36 0.02 338 688557 兰剑智能 1,812 59,343.00 0.02 339 300096 易联众 7,200 57,960.00 0.02 340 600496 精工钢构 12,900 57,792.00 0.02 341 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.02 342 601858 中国科传 5,900 55,814.00 0.02 343 603298 杭叉集团 2,600 54,626.00 0.02 344 600560 金自天正 5,400 48,816.00 0.02 345 603788 宁波高发 3,300 45,936.00 0.02 346 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02 347 300867 圣元环保 1,176 37,596.72 0.02 348 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01 349 300900 广联航空 879 29,147.64 0.01 350 002821 凯莱英 97 29,016.58 0.01 351 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01 352 002135 东南网架 4,600 28,934.00 0.01 353 300872 天阳科技 682 25,806.88 0.01 354 300630 普利制药 598 25,050.22 0.01 355 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.01 356 300894 火星人 628 23,217.16 0.01 357 300919 中伟股份 360 22,143.60 0.01 358 300861 美畅股份 430 21,973.00 0.01 359 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01 360 300148 天舟文化 5,700 19,836.00 0.01 361 603520 司太立 300 19,749.00 0.01 362 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01 363 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01 364 300860 锋尚文化 146 18,493.82 0.01 365 300910 瑞丰新材 379 18,142.73 0.01 366 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01 367 600020 中原高速 5,300 17,967.00 0.01 368 300873 海晨股份 431 17,808.92 0.01 369 000733 振华科技 300 17,655.00 0.01 370 601318 中国平安 200 17,396.00 0.01 371 300868 杰美特 399 17,268.72 0.01 372 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.01 373 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01 374 002067 景兴纸业 4,700 16,497.00 0.01 375 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.01 376 300908 仲景食品 264 15,956.16 0.01 377 300909 汇创达 386 15,698.62 0.01 378 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.01 379 600188 兖州煤业 1,500 15,105.00 0.01 380 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.01 381 300864 南大环境 166 15,081.10 0.01 382 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01 383 002729 好利来 300 13,962.00 0.01 384 300902 国安达 551 13,367.26 0.01 385 300889 爱克股份 440 13,252.80 0.01 386 300925 法本信息 353 13,177.49 0.01 387 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01 388 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.01 389 300907 康平科技 473 12,700.05 0.01 390 603626 科森科技 1,100 12,661.00 0.01 391 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01 392 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 393 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 394 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 395 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 396 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 397 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 398 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 399 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 400 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 401 002320 海峡股份 800 7,288.00 0.00 402 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 403 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 404 603039 泛微网络 40 4,038.40 0.00 405 002410 广联达 33 2,598.42 0.00 406 603579 荣泰健康 70 2,111.90 0.00 407 002246 北化股份 200 1,466.00 0.00 408 601900 南方传媒 96 794.88 0.00 409 000029 深深房Ａ 50 357.00 0.00 410 600382 广东明珠 4 23.56 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000719 中原传媒 7,559,106.02 1.34 2 002475 立讯精密 7,430,314.00 1.32 3 300552 万集科技 7,247,710.31 1.28 4 603203 快克股份 7,109,855.99 1.26 5 300659 中孚信息 6,758,844.00 1.20 6 603378 亚士创能 6,723,508.00 1.19 7 300674 宇信科技 6,551,645.43 1.16 8 601012 隆基股份 6,529,290.00 1.16 9 002322 理工环科 6,526,810.00 1.16 10 603117 万林物流 6,356,985.80 1.13 11 300685 艾德生物 6,293,706.00 1.11 12 300226 上海钢联 6,260,940.06 1.11 13 300696 爱乐达 6,169,515.54 1.09 14 300463 迈克生物 6,130,147.62 1.09 15 603986 兆易创新 5,950,313.72 1.05 16 000035 中国天楹 5,905,646.00 1.05 17 601677 明泰铝业 5,699,504.47 1.01 18 300496 中科创达 5,562,029.00 0.98 19 600276 恒瑞医药 5,526,963.00 0.98 20 300596 利安隆 5,526,424.00 0.98 本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 603986 兆易创新 10,504,972.35 1.86 2 300726 宏达电子 10,060,675.00 1.78 3 300699 光威复材 8,806,692.36 1.56 4 300347 泰格医药 8,615,449.42 1.53 5 300709 精研科技 8,608,164.30 1.52 6 300533 冰川网络 8,287,670.65 1.47 7 300326 凯利泰 8,274,286.72 1.47 8 002475 立讯精密 7,925,705.58 1.40 9 300559 佳发教育 7,150,432.96 1.27 10 603203 快克股份 7,031,912.90 1.25 11 300463 迈克生物 6,957,199.30 1.23 12 000661 长春高新 6,929,012.28 1.23 13 300496 中科创达 6,801,225.87 1.20 14 300552 万集科技 6,788,652.51 1.20 15 300226 上海钢联 6,699,826.59 1.19 16 002791 坚朗五金 6,665,905.08 1.18 17 300118 东方日升 6,494,469.12 1.15 18 002322 理工环科 6,478,086.96 1.15 19 002241 歌尔股份 6,381,699.29 1.13 20 002669 康达新材 6,380,035.00 1.13 本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,832,364,319.93 卖出股票收入（成交）总额 2,270,363,326.36 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖) 动 IC2101 IC2101 9 11,418,84 290,970.00 - 0.00 公允价值变动总额合计（元） 290,970.00 股指期货投资本期收益（元） 1,842,471. 84 股指期货投资本期公允价值变动（元） 123,570.00 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的。本年度进行了少量的多头套保。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,015,561.67 2 应收证券清算款 275,211.19 3 应收股利 - 4 应收利息 6,210.10 5 应收申购款 17,669.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,314,652.62 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 创金 17,5 8,530.01 6,196.52 0.00% 149,482,274.97 100.0 合信 25 0% 量化 多因 子股 票A 创金 合信 量化 1,02 1,963.47 0.00 0.00% 2,006,669.99 100.0 多因 2 0% 子股 票C 合计 18,4 8,202.23 6,196.52 0.00% 151,488,944.96 100.0 70 0% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 创金合信量化多因 33,190.45 0.02% 子股票A 基金管理人所有从业人员 创金合信量化多因 持有本基金 子股票C 9.00 0.00% 合计 33,199.45 0.02% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 创金合信量化多因 0~10 本公司高级管理人员、基金投资 子股票A 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信量化多因 0 基金 子股票C 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信量化多因 0 金 子股票A 创金合信量化多因 0 子股票C 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信量化多因子股 创金合信量化多因子股 票A 票C 基金合同生效日(2016年01月22 202,639,215.47 - 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 483,239,360.48 3,628,120.81 本报告期基金总申购份额 62,522,903.86 4,035,462.28 减：本报告期基金总赎回份额 396,273,792.85 5,656,913.10 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 149,488,471.49 2,006,669.99 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2020年7月27日起，奚胜田先生担任创金合信基金管理有限公司副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用55,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为5年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 广发 1 - - - - - 证券 长江 2 297,792,238.70 7.31% 65,220.31 4.15% - 证券 第一 创业 2 - - - - - 证券 东方 2 1,289.84 0.00% 0.40 0.00% - 证券 东吴 2 982,041,613.23 24.10% 313,232.43 19.93% - 证券 东兴 2 208,184,273.45 5.11% 66,181.24 4.21% - 证券 方正 2 273,406,265.47 6.71% 114,526.12 7.29% - 证券 光大 2 - - - - - 证券 广州 2 - - - - - 证券 国泰 君安 2 289,610,507.28 7.11% 120,994.65 7.70% - 证券 国信 2 - - - - - 证券 恒泰 2 - - - - - 证券 华安 2 - - - - - 证券 华创 2 - - - - - 证券 华泰 2 - - - - - 证券 金元 2 - - - - - 证券 平安 2 - - - - - 证券 申万 2 - - - - - 宏源 天风 2 78,160,235.89 1.92% 24,827.32 1.58% - 证券 西藏 东方 2 - - - - - 财富 证券 兴业 2 599,346,719.65 14.71% 250,309.93 15.93% - 证券 银河 2 303,453,403.93 7.45% 127,234.84 8.09% - 证券 招商 2 4,811,021.28 0.12% 2,027.53 0.13% - 证券 中金 2 139,321,457.34 3.42% 58,344.01 3.71% - 公司 中投 2 - - - - - 证券 中信 2 213,177,356.53 5.23% 89,385.37 5.69% - 建投 证券 中银 国际 2 - - - - - 证券 安信 4 - - - - - 证券 太平 洋证 4 614,266,279.83 15.07% 309,482.18 19.69% - 券 中泰 4 71,779,191.82 1.76% 30,031.56 1.91% - 证券 中信 4 - - - - - 证券 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增东方证券的2个交易单元，退租广发证券、银河证券、江海证券的5个交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 广发证 - - - - - - - - 券 长江证 301,650.00 2.49% - - - - - - 券 第一创 - - - - - - - - 业证券 东方证 - - - - - - - - 券 东吴证 8,306,218.60 68.55% - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - - - 券 方正证 - - - - - - - - 券 光大证 - - - - - - - - 券 广州证 - - - - - - - - 券 国泰君 467,691.40 3.86% - - - - - - 安证券 国信证 - - - - - - - - 券 恒泰证 - - - - - - - - 券 华安证 - - - - - - - - 券 华创证 - - - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - - - 券 金元证 - - - - - - - - 券 平安证 - - - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - - - 源 天风证 - - - - - - - - 券 西藏东 方财富 - - - - - - - - 证券 兴业证 - - - - - - - - 券 银河证 - - - - - - - - 券 招商证 - - - - - - - - 券 中金公 - - - - - - - - 司 中投证 - - - - - - - - 券 中信建 - - - - - - - - 投证券 中银国 - - - - - - - - 际证券 安信证 - - - - - - - - 券 太平洋 3,041,690.06 25.10% 1,000,000.00 14.29% - - - - 证券 中泰证 - - 6,000,000.00 85.71% - - - - 券 中信证 - - - - - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信基金管理有限公司 1 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券时报、中国 2020-01-02 加恒天为代销机构暨参加恒 证监会基金电子披露网站 天明泽费率优惠活动的公告 创金合信量化多因子股票型 公司官网、中国证监会基金 2 证券投资基金2019年第四季 电子披露网站 2020-01-17 度报告 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券时报、中国 3 关于延期披露旗下公募基金 证监会基金电子披露网站 2020-03-25 2019年年度报告的公告 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券时报、中国 4 关于旗下部分基金在直销渠 证监会基金电子披露网站 2020-04-17 道实施费率优惠的公告 创金合信量化多因子股票型 公司官网、中国证监会基金 5 证券投资基金2020年第一季 电子披露网站 2020-04-21 度报告 创金合信基金管理有限公司 6 关于直销柜台银行账户信息 公司官网、证券时报 2020-04-29 的提示性公告 创金合信量化多因子股票型 公司官网、中国证监会基金 7 证券投资基金2019年年度报 电子披露网站 2020-04-30 告 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券时报、中国 8 关于旗下部分基金在直销渠 证监会基金电子披露网站 2020-07-15 道实施费率优惠的公告 创金合信量化多因子股票型 公司官网、中国证监会基金 9 证券投资基金2020年第二季 电子披露网站 2020-07-21 度报告 创金合信量化多因子股票型 公司官网、中国证监会基金 10 证券投资基金2020年中期报 电子披露网站 2020-08-31 告 创金合信量化多因子股票型 公司官网、中国证监会基金 11 证券投资基金2020年资料概 电子披露网站 2020-09-01 要更新A类份额 创金合信量化多因子股票型 公司官网、中国证监会基金 12 证券投资基金2020年资料概 电子披露网站 2020-09-01 要更新C类份额 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券时报、中国 13 关于旗下部分基金在直销渠 证监会基金电子披露网站 2020-10-16 道实施费率优惠的公告 创金合信量化多因子股票型 公司官网、中国证监会基金 14 证券投资基金（2020年10月） 电子披露网站 2020-10-24 招募说明书（更新） 创金合信量化多因子股票型 公司官网、中国证监会基金 15 证券投资基金2020年第三季 电子披露网站 2020-10-28 度报告 16 创金合信量化多因子股票型 公司官网、中国证监会基金 2020-11-05 证券投资基金基金合同 电子披露网站 17 创金合信量化多因子股票型 公司官网、中国证监会基金 2020-11-05 证券投资基金托管协议 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司 18 关于修订公司旗下部分公开 公司官网、证券时报、中国 2020-11-05 募集证券投资基金基金合同 证监会基金电子披露网站 有关条款的公告 创金合信量化多因子股票型 公司官网、中国证监会基金 19 证券投资基金(A类份额)基 电子披露网站 2020-11-07 金产品资料概要更新 20 创金合信量化多因子股票型 公司官网、中国证监会基金 2020-11-07 证券投资基金招募说明书 电子披露网站 （更新） 创金合信量化多因子股票型 公司官网、中国证监会基金 21 证券投资基金(C类份额)基 电子披露网站 2020-11-07 金产品资料概要更新 创金合信基金管理有限公司 22 关于旗下开放式基金参与申 公司官网、证券时报、中国 2020-12-19 万宏源证券和申万宏源西部 证监会基金电子披露网站 证券费率优惠活动的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信量化多因子股票型证券投资基金2020年年度报告原文。 13.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 13.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇二一年三月三十日