创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 04 月 30 日 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 2 页，共 94 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 3 页，共 94 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示........................................................................................................................................... 2 1.2 目录................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现................................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................... 11 §4 管理人报告............................................................................................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................. 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................. 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................. 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................... 18 §5 托管人报告............................................................................................................................................. 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................. 18 §6 审计报告................................................................................................................................................. 18 6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................... 19 §7 年度财务报表......................................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表..................................................................................................................................... 21 7.2 利润表............................................................................................................................................. 23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................. 25 7.4 报表附注......................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告.......................................................................................................................................... 55 8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................. 56 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................... 56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................................... 57 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 77 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 82 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 82 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 82 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 82 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................. 83 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明....................................................................... 83 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 4 页，共 94 页 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 83 8.12 投资组合报告附注....................................................................................................................... 83 §9 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 85 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 85 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 85 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................................... 86 §10 开放式基金份额变动........................................................................................................................... 86 §11 重大事件揭示....................................................................................................................................... 86 11.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 86 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................... 87 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................... 87 11.4 基金投资策略的改变................................................................................................................... 87 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 87 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 87 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 87 11.8 其他重大事件............................................................................................................................... 91 §12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................... 93 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................... 93 12.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................... 94 §13 备查文件目录....................................................................................................................................... 94 13.1 备查文件目录............................................................................................................................... 94 13.2 存放地点....................................................................................................................................... 94 13.3 查阅方式....................................................................................................................................... 94 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 5 页，共 94 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 基金简称 创金合信量化多因子股票 基金主代码 002210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年01月22日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 486,867,481.29份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信量化多因子 股票A 创金合信量化多因子 股票C 下属分级基金的交易代码 002210 003865 报告期末下属分级基金的份额总额 483,239,360.48份 3,628,120.81份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金为股票型基金，股票投资部分占基金资产 的比例不低于80%。本基金将采取定量与定性相结合的 方法，运用“自上而下”的资产配置逻辑，形成对大 类资产预期收益及风险的判断，进而确定资产配置的 具体比例。其中，本基金在进行资产配置决策时将主 要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪、 投资者行为等因素。 业绩比较基准 中证1000指数收益率× 90%+银行人民币活期存款 利率（税后）× 10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，长期来看，其预期风险与 预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市 场基金。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 6 页，共 94 页 注：自2018年6月11日起，本基金的业绩比较基准由原来的"中证500指数收益率× 90%+2%"变更为"中证1000指数收益率× 90%+银行人民币活期存款利率（税后）× 10%"。 上述事项已于2018年6月7日在指定媒体上公告。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 梁绍锋 郭明 联系电话 0755-23838908 010-66105799 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co m custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105798 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 一路1号A栋201室（入驻深圳 市前海商务秘书有限公司） 北京市西城区复兴门内大街5 5号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 15号投行大厦15层 北京市西城区复兴门内大街5 5号 邮政编码 518000 100140 法定代表人 刘学民 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.cjhxfund.com 基金年度报告备置地 点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 7 页，共 94 页 （特殊普通合伙） 广场2座普华永道中心11楼 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 § 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 指标 2019年 2018年 2017年 创金合信 量化多因 子股票A 创金合信 量化多因 子股票C 创金合信 量化多因 子股票A 创金合信 量化多因 子股票C 创金合信 量化多因 子股票A 创金合信 量化多因 子股票C 本期已实 现收益 175,755, 863.21 7,151,16 9.78 -212,25 3,254.54 -4,085,1 72.99 -187,54 5,265.21 -5,053,7 27.10 本期利润 194,782, 087.93 25,894,3 93.33 -215,09 0,789.82 -4,633,1 90.06 -146,02 8,655.13 -4,834,1 95.56 加权平均 基金份额 本期利润 0.3238 0.5432 -0.2698 -0.2719 -0.1059 -0.0919 本期加权 平均净值 利润率 30.36% 53.87% -26.51% -25.92% -9.03% -7.97% 本期基金 份额净值 增长率 32.01% 31.32% -22.75% -23.37% -8.84% -10.41% 3.1.2 期 末数据和 指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末可供 分配利润 65,521,1 02.53 409,312. 03 -87,213, 213.30 -1,727,1 05.99 124,514, 699.13 5,466,45 4.07 期末可供 分配基金 份额利润 0.1356 0.1128 -0.1248 -0.1380 0.1291 0.1211 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 8 页，共 94 页 期末基金 资产净值 560,663, 663.89 4,124,34 9.83 614,192, 222.47 10,834,4 23.79 1,097,63 1,377.79 50,974,3 74.99 期末基金 份额净值 1.1602 1.1368 0.8789 0.8657 1.1377 1.1297 3.1.3 累 计期末指 标 2019年末 2018年末 2017年末 基金份额 累计净值 增长率 16.02% -9.85% -12.11% -31.35% 13.77% -10.41% 注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化多因子股票A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.11% 0.93% 5.78% 0.91% 2.33% 0.02% 过去六个月 7.36% 1.10% 4.25% 1.06% 3.11% 0.04% 过去一年 32.01% 1.37% 23.21% 1.41% 8.80% -0.04% 过去三年 -7.04% 1.24% -14.09% 1.24% 7.05% 0.00% 自基金合同 生效起至今 16.02% 1.19% -7.16% 1.30% 23.18% -0.11% 创金合信量化多因子股票C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 9 页，共 94 页 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 7.94% 0.94% 5.78% 0.91% 2.16% 0.03% 过去六个月 7.01% 1.10% 4.25% 1.06% 2.76% 0.04% 过去一年 31.32% 1.37% 23.21% 1.41% 8.11% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -9.85% 1.25% -15.75% 1.24% 5.90% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 10 页，共 94 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 11 页，共 94 页 注：自 2018 年 6 月 11 日起，本基金的业绩比较基准由原来的"中证 500 指数收益率× 90%+2%"变更为"中证 1000 指数收益率× 90%+银行人民币活期存款利率（税后）× 10%"。 上述事项已于 2018 年 6 月 7 日在指定媒体上公告。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配。 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复， 2014年7月9日正 式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创 业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）， 出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深 圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合振投资合伙企 业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资 比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市 金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 12 页，共 94 页 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投 资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行8只公募基金。截至2019年12月31日，本公司共管理45只 公募基金，其中混合型产品8只、指数型产品8只、债券型产品19只、股票型产品9只、 货币型产品1只；管理的公募基金规模约235.47亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 程志 田 本基金基金经理 2016- 01-22 2019- 07-05 12 年 程志田先生，中国国籍， 金融学硕士， 2006年7月加 入长江证券股份有限公司 任高级研究经理。 2009年7 月加入国海证券股份有限 公司任金融工程总监。 201 1年7月加入摩根士丹利华 鑫基金管理有限公司，于2 011年11月15日至2013年4 月15日担任大摩深证300 基金的基金经理。 2013年9 月加入泰康资产管理有限 责任公司任量化投资总 监。 2015年5月加入创金合 信基金管理有限公司，曾 任量化投资部总监、创金 合信鑫安保本混合型证券 投资基金基金经理(2016 年5月11日至2018年5月18 日)，创金合信睿合定期开 放混合型证券投资基金基 金经理(2018年3月12日至 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 13 页，共 94 页 2018年10月31日)，创金合 信春来回报一年期定期开 放混合型发起式证券投资 基金基金经理(2018年6月 7日至2019年6月13日)，创 金合信沪深300指数增强 型发起式证券投资基金基 金经理(2015年12月31日 至2019年7月5日)，创金合 信中证500指数增强型发 起式证券投资基金基金经 理(2015年12月31日至201 9年7月5日)，创金合信量 化多因子股票型证券投资 基金基金经理(2016年1月 22日至2019年7月5日)，创 金合信量化发现灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理(2016年9月27日至20 19年7月5日)，创金合信中 证1000指数增强型发起式 证券投资基金基金经理(2 016年12月22日至2019年7 月5日)，创金合信量化核 心混合型证券投资基金基 金经理(2017年3月27日至 2019年7月5日)。 董梁 本基金基金经理、首席量 化官兼任量化指数与国际 部总监 2019- 07-05 - 15 年 董梁先生，中国香港，美 国密歇根大学材料科学博 士， 2005年3月加入美国巴 克莱环球投资者(Barclay s Global Investors)任高 级研究员、基金经理,负责 美股量化模型开发及投资 工作。 2009年8月加入瑞士 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 14 页，共 94 页 信贷(Credit-Suisse)任 自营交易员,负责港股量 化模型开发和投资,以及 环球股指期货期权的量化 投资。 2011年1月加入信达 国际任执行董事、基金经 理,进行港股投资。 2012年 8月加入华安基金管理有 限公司,任系统化投资部 量化投资总监、基金经理。 2015年加入香港启智资产 管理有限公司（Zentific Investment Management） 任投资部基金经理。 2017 年9月加入创金合信基金 管理有限公司，现任首席 量化投资官，兼量化指数 与国际部总监、基金经理。 注： 1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基 金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法 律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 15 页，共 94 页 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格 遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易与异常交 易管理制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易 等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令 的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控 等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法， 任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息 作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库， 投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交 易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之 间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执 行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投 资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分 配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实 时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间 窗内（如1日内、 3日、 5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分 析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应 对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存 分析报告备查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 16 页，共 94 页 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修 订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投 资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，本基金与其他 基金构成同日反向且交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共 28次，本基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多 个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用 算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年中国经济经历了更大的挑战。受中美贸易摩擦的影响，中国进出口贸易下滑 显著，上中下游的景气度总体依次递减。受猪价影响，食品通胀和核心通胀出现了背离， 但这并没有影响货币政策的宽松方向。宽松政策不断出台，放松专项债使用规则、鼓励 银行扩大信贷，基建方面水泥量价齐升，工程机械销量超预期增长。但是融资环境改善 偏慢，企业债务违约比例依然偏高，个股选择的风险依然很高。 市场方面，中证1000指数以小市值股票为主，信息技术、医疗保健涨幅居前，能源、 地产及公用事业表现不佳。 报告期内模型运行平稳，我们依然坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控 制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差，突出对中小股票的风险监测，在此基础上追 求超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为1.1602元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为32.01%，同期业绩比较基准收益率为23.21%；截至报告期末 创金合信量化多因子股票C基金份额净值为1.1368元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为31.32%，同期业绩比较基准收益率为23.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对后市走势谨慎乐观。 A股的估值目前仍在中枢以下。中美贸易摩擦的影响正 在减弱，国际主流指数显著提高了A股所占权重，外资流入的趋势有望持续，为市场带 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 17 页，共 94 页 来增量资金，部分具备成长性的股票估值有望进一步提升。受疫情影响，一季度经济压 力较大，消费板块的全年业绩将被拖累。 2020年房地产调控将持续，为了对冲由此带来 的经济下行压力，政策宽松幅度可能加大，流动性将保持宽松。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的 完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得 到严格履行。 本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下： （1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制 定整改计划，并督促按计划完成整改； （2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改 进； （3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最 新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训； （4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作 流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系； （5）完善信息披露工作。建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职 责分工，及时履行信息披露工作； （6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程 序； （7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展 关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生； （8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平 交易与异常交易管理制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反 向交易进行监控，严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致 不公平交易和利益输送的交易行为； （9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。 本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内 部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实 保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 18 页，共 94 页 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品 种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金 管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央 国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公 司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对创金合信量化多因子股票型证券投资基金的托管过 程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何 损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,创金合信量化多因子股票型证券投资基金的管理人--创金合信基金管 理有限公司在创金合信量化多因子股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,创金 合信量化多因子股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信量化多因子股 票型证券投资基金2019年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 § 6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 19 页，共 94 页 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第24945号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 创金合信量化多因子股票型证券投资基金全体 基金份额持有人 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了创金合信 量化多因子股票型证券投资基金 (以下简称 “ 创金合信量化多因子股票基金 ” )的财务 报表，包括2019年12月31日的资产负债表， 2019 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表 以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我 们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金 业协会” )发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制，公允反映了创金合信量化多因子股 票基金 2019年12月31日的财务状况以及2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我 们独立于创金合信量化多因子股票基金，并履行 了职业道德方面的其他责任。 强调事项 其他事项 其他信息 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 20 页，共 94 页 管理层和治理层对财务报表的责任 创金合信量化多因子股票基金的基金管理人创 金合信基金管理有限公司(以下简称“基金管理 人” )管理层负责按照企业会计准则和中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反 映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层 负责评估创金合信量化多因子股票基金的持续 经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适 用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管 理层计划清算创金合信量化多因子股票基金、终 止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人 治理层负责监督创金合信量化多因子股票基金 的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大 的。 在按照审计准则执行审计工作的过程 中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由 于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假 陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊 导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误 导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计 相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 21 页，共 94 页 见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续 经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的 审计证据，就可能导致对创金合信量化多因子股 票基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表 非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导 致创金合信量化多因子股票基金不能持续经 营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括 披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允 反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治 理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别 出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 曹翠丽、李崇 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普 华永道中心11楼 审计报告日期 2020-04-28 § 7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 报告截止日： 2019年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 22 页，共 94 页 银行存款 7.4.7.1 7,435,117.54 5,212,462.41 结算备付金 5,924,536.13 53,448,379.70 存出保证金 992,720.06 9,605,231.19 交易性金融资产 7.4.7.2 547,796,192.74 565,347,044.86 其中：股票投资 523,616,192.74 533,932,360.36 基金投资 - - 债券投资 24,180,000.00 31,414,684.50 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 7,070,134.58 6,175,863.41 应收利息 7.4.7.5 357,931.48 1,050,393.71 应收股利 - - 应收申购款 50,277.49 128,042.05 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 569,626,910.02 640,967,417.33 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 5,500,000.00 应付证券清算款 1,373,968.11 7,028,069.21 应付赎回款 1,807,094.16 503,942.68 应付管理人报酬 720,227.88 831,922.37 应付托管费 120,037.97 138,653.73 应付销售服务费 2,648.30 7,152.27 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 23 页，共 94 页 应付交易费用 7.4.7.7 601,185.67 1,723,375.80 应交税费 4,463.90 3.47 应付利息 - -1,396.82 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 209,270.31 209,048.36 负债合计 4,838,896.30 15,940,771.07 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 486,867,481.29 711,331,486.96 未分配利润 7.4.7.10 77,920,532.43 -86,304,840.70 所有者权益合计 564,788,013.72 625,026,646.26 负债和所有者权益总 计 569,626,910.02 640,967,417.33 注：报告截止日2019年12月31日，基金份额总额486,867,481.29份，其中下属A类 基金份额483,239,360.48份， C类基金份额3,628,120.81份。下属A类基金份额净值 1.1602元， C类基金份额净值1.1368元。 7.2 利润表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期： 2019年01月01日至2019年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2019年01月01 日 至2019年12月3 1日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年12月31日 一、收入 249,546,154.80 -182,591,772.57 1.利息收入 1,829,207.25 1,802,442.62 其中：存款利息收入 7.4.7.11 681,497.88 1,267,122.86 债券利息收入 1,147,709.37 535,319.76 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 24 页，共 94 页 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 209,411,582.48 -181,818,047.98 其中：股票投资收益 7.4.7.12 185,097,277.91 -177,701,347.79 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -102,387.83 62,634.82 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 15,746,932.05 -11,016,036.29 股利收益 7.4.7.15 8,669,760.35 6,836,701.28 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 7.4.7.16 37,769,448.27 -3,385,552.35 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 535,916.80 809,385.14 减：二、费用 28,869,673.54 37,132,207.31 1．管理人报酬 7.4.10.2. 1 10,360,055.27 12,417,335.73 2．托管费 7.4.10.2. 2 1,726,675.74 2,069,555.95 3．销售服务费 7.4.10.2. 3 369,108.95 134,640.39 4．交易费用 7.4.7.18 16,105,620.52 22,230,625.97 5．利息支出 13,552.46 39,501.39 其中：卖出回购金融资产 支出 13,552.46 39,501.39 6．税金及附加 56,691.60 2,630.88 7．其他费用 7.4.7.19 237,969.00 237,917.00 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 220,676,481.26 -219,723,979.88 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 25 页，共 94 页 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 220,676,481.26 -219,723,979.88 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期： 2019年01月01日至2019年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 711,331,486.96 -86,304,840.70 625,026,646.26 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - 220,676,481.26 220,676,481.26 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 减少以“-”号填 列） -224,464,005.67 -56,451,108.13 -280,915,113.80 其中： 1.基金申购 款 523,582,433.24 -12,141,405.29 511,441,027.95 2.基金赎 回款 -748,046,438.91 -44,309,702.84 -792,356,141.75 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权 益（基金净值） 486,867,481.29 77,920,532.43 564,788,013.72 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 26 页，共 94 页 项 目 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 1,009,924,932.46 138,680,820.32 1,148,605,752.78 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期利 润) - -219,723,979.88 -219,723,979.88 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 减少以“-”号填 列） -298,593,445.50 -5,261,681.14 -303,855,126.64 其中： 1.基金申购 款 270,470,199.05 16,255,718.24 286,725,917.29 2.基金赎 回款 -569,063,644.55 -21,517,399.38 -590,581,043.93 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权 益（基金净值） 711,331,486.96 -86,304,840.70 625,026,646.26 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 ————————— 基金管理人负责人 黄越岷 ————————— 主管会计工作负责人 安兆国 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 27 页，共 94 页 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]第2238号《关于准予创金合信量化多 因子股票型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金 利息共募集人民币202,600,123.85元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2016)第086号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合 信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》于2016年1月22日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为202,639,215.47份基金份额，其中认购资金利息折合39,091.62 份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工 商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。 根据《创金合信量化多因子股票型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/ 申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/ 申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销 售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、 C类基金 份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计 算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别 基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资 基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创 业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、 地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融 资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生 品(权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。本基金的业绩比较基准为：中证1000指数收益率× 90%+银行人民币活期存款利率(税 后)× 10%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则” )、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券 投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会” )颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 28 页，共 94 页 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财 务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表 中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项 等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 29 页，共 94 页 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估 值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不 可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应 对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额 结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 30 页，共 94 页 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为： (1) 本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应 的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权； (2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方 式是现金分红； (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 31 页，共 94 页 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) 在对基金份 额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付 方式，不需召开基金份额持有人大会审议； (5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其 规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协 发[2017]6号《关于发布的通知》之 附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》 (以下简称“指引” )，按估值 日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独 立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证 券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基 金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值 技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换 债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果 确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限 公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 32 页，共 94 页 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管 理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价 计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售 额。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 33 页，共 94 页 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 活期存款 7,435,117.54 5,212,462.41 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 7,435,117.54 5,212,462.41 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2019年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 507,664,109.23 523,616,192.74 15,952,083.51 贵金属投资-金交所黄 - - - 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 34 页，共 94 页 金合约 债券 交易所市场 24,193,593.46 24,180,000.00 -13,593.46 银行间市场 - - - 合计 24,193,593.46 24,180,000.00 -13,593.46 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 531,857,702.69 547,796,192.74 15,938,490.05 项目 上年度末2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 554,424,687.38 533,932,360.36 -20,492,327.02 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 31,441,715.70 31,414,684.50 -27,031.20 银行间市场 - - - 合计 31,441,715.70 31,414,684.50 -27,031.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 585,866,403.08 565,347,044.86 -20,519,358.22 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末2019年12月31日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 5,099,400.00 - - - --股指期货 5,099,400.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 35 页，共 94 页 合计 5,099,400.00 - - - 项目 上年度末2018年12月31日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 52,368,600.00 - - - --股指期货 52,368,600.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 52,368,600.00 - - - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为0。在当日无负债结 算制度下,结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的期 货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 应收活期存款利息 1,496.85 1,213.64 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 5,230.75 181,982.62 应收债券利息 351,103.56 867,007.04 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 36 页，共 94 页 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 100.32 190.41 合计 357,931.48 1,050,393.71 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 601,185.67 1,723,375.80 银行间市场应付交易费用 - - 合计 601,185.67 1,723,375.80 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 270.31 48.36 预提费用 209,000.00 209,000.00 合计 209,270.31 209,048.36 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 创金合信量化多因子股票A 金额单位：人民币元 项目 (创金合信量化多因子股票A) 本期2019年01月01日至2019年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 698,816,848.60 698,816,848.60 本期申购 118,037,299.10 118,037,299.10 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 37 页，共 94 页 本期赎回（以“-”号填列） -333,614,787.22 -333,614,787.22 本期末 483,239,360.48 483,239,360.48 7.4.7.9.2 创金合信量化多因子股票C 金额单位：人民币元 项目 (创金合信量化多因子股票C) 本期2019年01月01日至2019年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 12,514,638.36 12,514,638.36 本期申购 405,545,134.14 405,545,134.14 本期赎回（以“-”号填列） -414,431,651.69 -414,431,651.69 本期末 3,628,120.81 3,628,120.81 申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 创金合信量化多因子股票A 单位：人民币元 项目 (创金合信量化多因子 股票A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -87,213,213.30 2,588,587.17 -84,624,626.13 本期利润 175,755,863.21 19,026,224.72 194,782,087.93 本期基金份额交易产 生的变动数 -23,021,547.38 -9,711,611.01 -32,733,158.39 其中：基金申购款 -6,477,589.68 3,396,979.62 -3,080,610.06 基金赎回款 -16,543,957.70 -13,108,590.63 -29,652,548.33 本期已分配利润 - - - 本期末 65,521,102.53 11,903,200.88 77,424,303.41 7.4.7.10.2 创金合信量化多因子股票C 单位：人民币元 项目 (创金合信量化多因子 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 38 页，共 94 页 股票C) 上年度末 -1,727,105.99 46,891.42 -1,680,214.57 本期利润 7,151,169.78 18,743,223.55 25,894,393.33 本期基金份额交易产 生的变动数 -5,014,751.76 -18,703,197.98 -23,717,949.74 其中：基金申购款 -4,639,161.53 -4,421,633.70 -9,060,795.23 基金赎回款 -375,590.23 -14,281,564.28 -14,657,154.51 本期已分配利润 - - - 本期末 409,312.03 86,916.99 496,229.02 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日 至2019年12月31日 上年度可比期间2018年01月 01日至2018年12月31日 活期存款利息收入 107,631.31 311,271.76 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 568,449.22 949,419.98 其他 5,417.35 6,431.12 合计 681,497.88 1,267,122.86 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 卖出股票成交总额 8,076,703,615.95 11,754,814,371.90 减：卖出股票成本总额 7,891,606,338.04 11,932,515,719.69 买卖股票差价收入 185,097,277.91 -177,701,347.79 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 39 页，共 94 页 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 差价收入 -102,387.83 62,634.82 债券投资收益——赎回差价 收入 - - 债券投资收益——申购差价 收入 - - 合计 -102,387.83 62,634.82 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年12月 31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月 31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 付）成交总额 107,963,706.02 4,203,920.01 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 兑付）成本总额 105,156,635.14 4,137,300.00 减：应收利息总额 2,909,458.71 3,985.19 买卖债券差价收入 -102,387.83 62,634.82 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 40 页，共 94 页 项目 本期收益金额 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间收益金额 2018年01月01日至2018年 12月31日 期货投资 15,746,932.05 -11,016,036.29 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 股票投资产生的股利收益 8,669,760.35 6,836,701.28 基金投资产生的股利收益 - - 合计 8,669,760.35 6,836,701.28 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年01月01日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12 月31日 1.交易性金融资产 36,457,848.27 -1,313,072.35 ——股票投资 36,444,410.53 -1,389,507.55 ——债券投资 13,437.74 76,435.20 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 1,311,600.00 -2,072,480.00 ——权证投资 - - ——期货投资 1,311,600.00 -2,072,480.00 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 41 页，共 94 页 值税 合计 37,769,448.27 -3,385,552.35 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 基金赎回费收入 535,125.35 804,423.92 转换费收入 791.45 4,961.22 合计 535,916.80 809,385.14 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 交易所市场交易费用 16,081,496.79 22,208,208.59 银行间市场交易费用 - - 期货市场交易费用 24,123.73 22,417.38 合计 16,105,620.52 22,230,625.97 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年 12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年 12月31日 审计费用 80,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 100,000.00 汇划手续费 769.00 717.00 账户维护费 36,000.00 36,000.00 查询服务费 1,200.00 1,200.00 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 42 页，共 94 页 合计 237,969.00 237,917.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 经创金合信基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股东会决议通过，并 经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝ 2018﹞ 2082号）核准，本公司进行增资扩股。 公司注册资本由17,000万元增加至23,300万元，增额注册资本已由新增股东深圳市金合 中投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合 振投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合 同投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）认购并已实缴。 本公司《公司章程》的有关条款已根据本次增资情况进行了相应修改。上述事项的工商 变更登记手续现已于2019年4月29日办理完毕。 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 行” ) 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 券” ) 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 43 页，共 94 页 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 第一创业 证券股份 有限公司 - - 512,106,425.85 2.21% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名 称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 第一创业 证券股份 有限公司 162,899.17 1.94% - - 注： 1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中 国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服 务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 44 页，共 94 页 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至201 9年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 10,360,055.27 12,417,335.73 其中：支付销售机构的客户维护费 5,634,551.13 7,493,233.05 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法 如下： H＝E× 1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管 人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019 年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,726,675.74 2,069,555.95 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方 法如下： H＝E× 0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管 人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 服务费的 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 45 页，共 94 页 各关联方 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信量化多因子股票A 创金合信量化多因子股票C 合计 中国工商 银行 0.00 3,643.87 3,643.87 创金合信 直销 0.00 318,901.34 318,901.34 合计 0.00 322,545.21 322,545.21 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 创金合信量化多因子股票A 创金合信量化多因子股票C 合计 中国工商 银行 0.00 2,466.61 2,466.61 创金合信 直销 0.00 49.75 49.75 合计 0.00 2,516.36 2,516.36 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.75%的年 费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E× 0.75%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管 人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给 基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 46 页，共 94 页 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 有限公司 7,435,117.54 107,631.31 5,212,462.41 311,271.76 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位：股） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6880 08 澜起 科技 2019 -07- 10 2020 -01- 22 新股 锁定 24.8 0 69.9 1 35,889 890, 047. 20 2,50 8,99 9.99 - 6019 浙商 2019 2020 新股 4.94 4.66 294,19 1,45 1,37 - 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 47 页，共 94 页 16 银行 -11- 18 -05- 26 锁定 5 3,32 3.30 0,94 8.70 6883 63 华熙 生物 2019 -10- 28 2020 -05- 06 新股 锁定 47.7 9 72.0 0 9,800 468, 342. 00 705, 600. 00 - 6882 58 卓易 信息 2019 -11- 28 2020 -06- 09 新股 锁定 26.4 9 70.0 5 3,465 91,7 87.8 5 242, 723. 25 - 6881 01 三达 膜 2019 -11- 08 2020 -05- 15 新股 锁定 18.2 6 17.8 9 13,483 246, 199. 58 241, 210. 87 - 6883 89 普门 科技 2019 -10- 29 2020 -05- 05 新股 锁定 9.10 13.5 6 6,931 63,0 72.1 0 93,9 84.3 6 - 6880 81 兴图 新科 2019 -12- 26 2020 -01- 06 新发 流通 受限 28.2 1 28.2 1 3,153 88,9 46.1 3 88,9 46.1 3 - 0029 73 侨银 环保 2019 -12- 27 2020 -01- 06 新发 流通 受限 5.74 5.74 1,146 6,57 8.04 6,57 8.04 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数量 （股） 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 6009 66 博汇 纸业 2019 -12- 31 重大 事项 停牌 5.31 2020 -01- 02 5.84 103,000 492,217.00 546,930.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 48 页，共 94 页 截至本报告期末2019年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年12月31日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为 核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理 架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交 易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进 行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相 应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 AAA - - 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 49 页，共 94 页 AAA以下 - 278,284.50 未评级 24,180,000.00 31,136,400.00 合计 24,180,000.00 31,414,684.50 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2019年12月31日，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额 约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (自2017年10月1日起施 行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门 对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 50 页，共 94 页 15%。于2019年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例 为1.03%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2019年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 556,896,904.57元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报 告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融 资产等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 019年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 51 页，共 94 页 月31日 资产 银行存 款 7,435,117.54 - - - 7,435,117.54 结算备 付金 5,924,536.13 - - - 5,924,536.13 存出保 证金 992,720.06 - - - 992,720.06 交易性 金融资 产 24,180,000.00 - - 523,616,192.74 547,796,192.74 应收证 券清算 款 - - - 7,070,134.58 7,070,134.58 应收利 息 - - - 357,931.48 357,931.48 应收申 购款 - - - 50,277.49 50,277.49 资产总 计 38,532,373.73 - - 531,094,536.29 569,626,910.02 负债 应付证 券清算 款 - - - 1,373,968.11 1,373,968.11 应付赎 回款 - - - 1,807,094.16 1,807,094.16 应付管 理人报 酬 - - - 720,227.88 720,227.88 应付托 管费 - - - 120,037.97 120,037.97 应付销 售服务 费 - - - 2,648.30 2,648.30 应付交 易费用 - - - 601,185.67 601,185.67 应交税 费 - - - 4,463.90 4,463.90 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 52 页，共 94 页 其他负 债 - - - 209,270.31 209,270.31 负债总 计 - - - 4,838,896.30 4,838,896.30 利率敏 感度缺 口 38,532,373.73 - - 526,255,639.99 564,788,013.72 上年度 末2018 年12月3 1日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存 款 5,212,462.41 - - - 5,212,462.41 结算备 付金 53,448,379.70 - - - 53,448,379.70 存出保 证金 9,605,231.19 - - - 9,605,231.19 交易性 金融资 产 31,136,400.00 278,284.50 - 533,932,360.36 565,347,044.86 应收证 券清算 款 - - - 6,175,863.41 6,175,863.41 应收利 息 - - - 1,050,393.71 1,050,393.71 应收申 购款 - - - 128,042.05 128,042.05 资产总 计 99,402,473.30 278,284.50 - 541,286,659.53 640,967,417.33 负债 卖出回 购金融 资产款 5,500,000.00 - - - 5,500,000.00 应付证 券清算 款 - - - 7,028,069.21 7,028,069.21 应付赎 回款 - - - 503,942.68 503,942.68 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 53 页，共 94 页 应付管 理人报 酬 - - - 831,922.37 831,922.37 应付托 管费 - - - 138,653.73 138,653.73 应付销 售服务 费 - - - 7,152.27 7,152.27 应付交 易费用 - - - 1,723,375.80 1,723,375.80 应交税 费 - - - 3.47 3.47 应付利 息 - - - -1,396.82 -1,396.82 其他负 债 - - - 209,048.36 209,048.36 负债总 计 5,500,000.00 - - 10,440,771.07 15,940,771.07 利率敏 感度缺 口 93,902,473.30 278,284.50 - 530,845,888.46 625,026,646.26 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2019年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为4.28%(2018年12月31日： 5.03%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2018年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 54 页，共 94 页 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通 过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产－股票投资 523,616,192.74 92.71 533,932,360.36 85.43 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 523,616,192.74 92.71 533,932,360.36 85.43 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 比较基准上涨5% 29,696,988.97 28,919,272.59 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 55 页，共 94 页 比较基准下降5% -29,696,988.97 -28,919,272.59 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为517,810,271.40元，属于第二层次的余额为29,985,921.34 元，无属于第三层次的余额(2018年12月31日：第一层次534,160,499.06元，第二层次 31,186,545.80元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12 月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 8 投资组合报告 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 56 页，共 94 页 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 523,616,192.74 91.92 其中：股票 523,616,192.74 91.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 24,180,000.00 4.24 其中：债券 24,180,000.00 4.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,359,653.67 2.35 8 其他各项资产 8,471,063.61 1.49 9 合计 569,626,910.02 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 5,226,463.85 0.93 B 采矿业 11,032,095.08 1.95 C 制造业 331,835,281.00 58.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,271,926.00 0.93 E 建筑业 9,942,945.52 1.76 F 批发和零售业 17,601,113.00 3.12 G 交通运输、仓储和邮政业 8,736,090.00 1.55 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 75,895,016.32 13.44 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 57 页，共 94 页 J 金融业 6,979,918.70 1.24 K 房地产业 11,253,279.80 1.99 L 租赁和商务服务业 9,463,573.00 1.68 M 科学研究和技术服务业 4,549,970.96 0.81 N 水利、环境和公共设施管理业 11,829,426.64 2.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,669,145.00 0.83 R 文化、体育和娱乐业 7,548,965.87 1.34 S 综合 1,780,982.00 0.32 合计 523,616,192.74 92.71 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 300699 光威复材 109,740 4,993,170.00 0.88 2 300326 凯利泰 364,900 4,944,395.00 0.88 3 002123 梦网集团 249,100 4,765,283.00 0.84 4 300118 东方日升 332,906 4,610,748.10 0.82 5 300377 赢时胜 375,700 4,316,793.00 0.76 6 601163 三角轮胎 281,100 4,300,830.00 0.76 7 002251 步 步 高 471,300 4,288,830.00 0.76 8 002318 久立特材 444,400 4,168,472.00 0.74 9 300487 蓝晓科技 113,000 4,124,500.00 0.73 10 300559 佳发教育 136,750 4,006,775.00 0.71 11 300634 彩讯股份 220,100 3,975,006.00 0.70 12 002308 威创股份 850,193 3,927,891.66 0.70 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 58 页，共 94 页 13 002240 威华股份 492,800 3,917,760.00 0.69 14 300662 科锐国际 123,100 3,913,349.00 0.69 15 300571 平治信息 71,200 3,907,456.00 0.69 16 300476 胜宏科技 236,260 3,853,400.60 0.68 17 300393 中来股份 265,069 3,840,849.81 0.68 18 300533 冰川网络 85,197 3,819,381.51 0.68 19 300726 宏达电子 145,100 3,819,032.00 0.68 20 000697 炼石航空 359,800 3,813,880.00 0.68 21 000661 长春高新 8,300 3,710,100.00 0.66 22 300347 泰格医药 58,700 3,706,905.00 0.66 23 000056 皇庭国际 886,300 3,669,282.00 0.65 24 600188 兖州煤业 345,800 3,651,648.00 0.65 25 603508 思维列控 61,200 3,621,816.00 0.64 26 600887 伊利股份 117,000 3,619,980.00 0.64 27 000768 中航飞机 220,800 3,616,704.00 0.64 28 300560 中富通 230,180 3,613,826.00 0.64 29 300397 天和防务 122,400 3,612,024.00 0.64 30 300196 长海股份 311,500 3,607,170.00 0.64 31 002632 道明光学 486,100 3,592,279.00 0.64 32 603916 苏博特 212,600 3,588,688.00 0.64 33 603003 龙宇燃油 441,500 3,584,980.00 0.63 34 603901 永创智能 335,323 3,567,836.72 0.63 35 603986 兆易创新 17,400 3,565,086.00 0.63 36 601965 中国汽研 430,500 3,564,540.00 0.63 37 603661 恒林股份 81,000 3,559,140.00 0.63 38 300709 精研科技 35,600 3,476,340.00 0.62 39 300222 科大智能 361,100 3,369,063.00 0.60 40 600323 瀚蓝环境 190,740 3,345,579.60 0.59 41 601898 中煤能源 659,200 3,309,184.00 0.59 42 600295 鄂尔多斯 360,200 3,249,004.00 0.58 43 002616 长青集团 381,200 3,118,216.00 0.55 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 59 页，共 94 页 44 300038 数知科技 360,300 3,105,786.00 0.55 45 000933 神火股份 561,700 3,078,116.00 0.55 46 002940 昂利康 99,500 2,977,040.00 0.53 47 300291 华录百纳 488,255 2,949,060.20 0.52 48 002579 中京电子 208,500 2,902,320.00 0.51 49 601116 三江购物 223,900 2,890,549.00 0.51 50 300134 大富科技 185,400 2,858,868.00 0.51 51 603603 博天环境 309,900 2,844,882.00 0.50 52 300369 绿盟科技 156,700 2,839,404.00 0.50 53 002846 英联股份 141,500 2,660,200.00 0.47 54 603667 五洲新春 275,800 2,633,890.00 0.47 55 300546 雄帝科技 90,300 2,610,573.00 0.46 56 603358 华达科技 174,123 2,575,279.17 0.46 57 600129 太极集团 225,900 2,568,483.00 0.45 58 002600 领益智造 234,400 2,543,240.00 0.45 59 688008 澜起科技 35,889 2,508,999.99 0.44 60 600803 新奥股份 232,500 2,473,800.00 0.44 61 300366 创意信息 235,900 2,439,206.00 0.43 62 300075 数字政通 211,200 2,405,568.00 0.43 63 000950 重药控股 415,900 2,395,584.00 0.42 64 300613 富瀚微 14,700 2,384,046.00 0.42 65 603167 渤海轮渡 218,000 2,352,220.00 0.42 66 300470 中密控股 83,800 2,264,276.00 0.40 67 002458 益生股份 78,971 2,238,827.85 0.40 68 000601 韶能股份 396,900 2,198,826.00 0.39 69 002531 天顺风能 338,300 2,138,056.00 0.38 70 002049 紫光国微 41,500 2,109,860.00 0.37 71 002620 瑞和股份 334,266 2,042,365.26 0.36 72 300661 圣邦股份 7,900 1,994,592.00 0.35 73 603633 徕木股份 194,200 1,994,434.00 0.35 74 601900 南方传媒 213,700 1,978,862.00 0.35 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 60 页，共 94 页 75 300463 迈克生物 71,200 1,920,264.00 0.34 76 603277 银都股份 178,100 1,912,794.00 0.34 77 300482 万孚生物 36,600 1,894,782.00 0.34 78 002095 生 意 宝 84,700 1,887,116.00 0.33 79 000567 海德股份 206,300 1,858,763.00 0.33 80 002241 歌尔股份 91,400 1,820,688.00 0.32 81 601028 玉龙股份 352,600 1,801,786.00 0.32 82 000810 创维数字 148,800 1,784,112.00 0.32 83 603013 亚普股份 114,400 1,757,184.00 0.31 84 002034 旺能环境 117,500 1,740,175.00 0.31 85 002534 杭锅股份 217,237 1,677,069.64 0.30 86 300558 贝达药业 25,500 1,675,350.00 0.30 87 603168 莎普爱思 186,900 1,622,292.00 0.29 88 300212 易华录 48,300 1,615,152.00 0.29 89 600619 海立股份 193,955 1,600,128.75 0.28 90 002396 星网锐捷 44,200 1,571,752.00 0.28 91 603605 珀莱雅 17,400 1,532,070.00 0.27 92 300595 欧普康视 30,600 1,448,298.00 0.26 93 000657 中钨高新 207,410 1,420,758.50 0.25 94 300618 寒锐钴业 17,100 1,408,869.00 0.25 95 002016 世荣兆业 158,400 1,371,744.00 0.24 96 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.24 97 300271 华宇软件 53,000 1,346,200.00 0.24 98 300226 上海钢联 16,200 1,260,360.00 0.22 99 300287 飞利信 327,600 1,257,984.00 0.22 100 002036 联创电子 72,900 1,240,029.00 0.22 101 603169 兰石重装 212,100 1,238,664.00 0.22 102 002669 康达新材 92,900 1,231,854.00 0.22 103 600873 梅花生物 274,800 1,222,860.00 0.22 104 002035 华帝股份 88,953 1,193,749.26 0.21 105 000735 罗 牛 山 117,400 1,192,784.00 0.21 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 61 页，共 94 页 106 601636 旗滨集团 213,200 1,170,468.00 0.21 107 002675 东诚药业 71,500 1,151,865.00 0.20 108 300724 捷佳伟创 30,331 1,149,241.59 0.20 109 300747 锐科激光 9,650 1,136,770.00 0.20 110 603698 航天工程 89,750 1,128,157.50 0.20 111 002402 和而泰 87,200 1,127,496.00 0.20 112 002648 卫星石化 67,900 1,110,165.00 0.20 113 300710 万隆光电 37,900 1,104,027.00 0.20 114 600702 舍得酒业 36,400 1,092,364.00 0.19 115 002511 中顺洁柔 83,000 1,050,780.00 0.19 116 002100 天康生物 82,000 1,047,960.00 0.19 117 300294 博雅生物 33,119 1,034,306.37 0.18 118 300451 创业慧康 57,500 1,031,550.00 0.18 119 600720 祁连山 82,000 1,029,100.00 0.18 120 002683 宏大爆破 53,800 1,014,130.00 0.18 121 000917 电广传媒 149,300 1,006,282.00 0.18 122 000710 贝瑞基因 27,100 991,860.00 0.18 123 000672 上峰水泥 53,900 985,831.00 0.17 124 000516 国际医学 198,400 962,240.00 0.17 125 300036 超图软件 47,324 943,167.32 0.17 126 300078 思创医惠 76,360 937,700.80 0.17 127 300342 天银机电 97,800 931,056.00 0.16 128 600711 盛屯矿业 175,800 929,982.00 0.16 129 000900 现代投资 213,000 928,680.00 0.16 130 300474 景嘉微 15,400 902,132.00 0.16 131 300529 健帆生物 12,500 898,000.00 0.16 132 002578 闽发铝业 252,000 897,120.00 0.16 133 300170 汉得信息 90,500 876,945.00 0.16 134 002226 江南化工 159,700 875,156.00 0.15 135 002568 百润股份 33,100 869,537.00 0.15 136 002025 航天电器 32,700 868,839.00 0.15 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 62 页，共 94 页 137 002292 奥飞娱乐 86,094 854,913.42 0.15 138 600491 龙元建设 116,900 854,539.00 0.15 139 601319 中国人保 112,100 850,839.00 0.15 140 600756 浪潮软件 41,100 849,948.00 0.15 141 300322 硕贝德 41,500 849,090.00 0.15 142 600986 科达股份 168,100 833,776.00 0.15 143 002547 春兴精工 100,600 826,932.00 0.15 144 000683 远兴能源 363,300 824,691.00 0.15 145 601375 中原证券 151,900 814,184.00 0.14 146 603368 柳药股份 24,000 807,360.00 0.14 147 300458 全志科技 25,100 802,949.00 0.14 148 603788 宁波高发 48,540 802,851.60 0.14 149 002389 航天彩虹 72,300 802,530.00 0.14 150 603678 火炬电子 34,655 794,985.70 0.14 151 601222 林洋能源 163,300 793,638.00 0.14 152 000035 中国天楹 128,600 793,462.00 0.14 153 600604 市北高新 89,300 791,198.00 0.14 154 002697 红旗连锁 104,000 785,200.00 0.14 155 600226 瀚叶股份 249,092 782,148.88 0.14 156 002481 双塔食品 98,500 782,090.00 0.14 157 300227 光韵达 58,000 778,940.00 0.14 158 000560 我爱我家 180,000 775,800.00 0.14 159 300348 长亮科技 36,800 769,856.00 0.14 160 300502 新易盛 19,000 762,660.00 0.14 161 600185 格力地产 156,900 759,396.00 0.13 162 000858 五 粮 液 5,700 758,157.00 0.13 163 300130 新国都 42,980 757,737.40 0.13 164 300685 艾德生物 11,240 751,056.80 0.13 165 002413 雷科防务 137,700 749,088.00 0.13 166 002262 恩华药业 64,400 748,972.00 0.13 167 300616 尚品宅配 10,049 748,851.48 0.13 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 63 页，共 94 页 168 300068 南都电源 69,400 748,132.00 0.13 169 000059 华锦股份 122,300 744,807.00 0.13 170 002851 麦格米特 35,900 743,848.00 0.13 171 000789 万年青 60,300 736,263.00 0.13 172 000921 海信家电 59,600 734,868.00 0.13 173 002234 民和股份 23,000 731,630.00 0.13 174 000555 神州信息 49,400 731,614.00 0.13 175 300016 北陆药业 81,100 729,089.00 0.13 176 002446 盛路通信 79,900 723,095.00 0.13 177 300085 银之杰 46,500 719,820.00 0.13 178 002376 新北洋 59,400 718,740.00 0.13 179 688363 华熙生物 9,800 705,600.00 0.12 180 002061 浙江交科 119,800 703,226.00 0.12 181 600562 国睿科技 49,000 702,660.00 0.12 182 002668 奥马电器 123,500 697,775.00 0.12 183 300232 洲明科技 70,300 696,673.00 0.12 184 600337 美克家居 156,000 691,080.00 0.12 185 002649 博彦科技 69,400 688,448.00 0.12 186 300602 飞荣达 16,200 686,880.00 0.12 187 000875 吉电股份 217,900 684,206.00 0.12 188 000793 华闻集团 202,691 683,068.67 0.12 189 300645 正元智慧 46,500 676,575.00 0.12 190 600602 云赛智联 82,100 676,504.00 0.12 191 000070 特发信息 62,277 675,705.45 0.12 192 002695 煌上煌 41,200 675,680.00 0.12 193 000733 振华科技 39,300 673,995.00 0.12 194 601330 绿色动力 63,400 673,942.00 0.12 195 600993 马应龙 38,400 671,616.00 0.12 196 601677 明泰铝业 58,200 671,046.00 0.12 197 002705 新宝股份 40,685 670,895.65 0.12 198 603118 共进股份 59,300 666,532.00 0.12 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 64 页，共 94 页 199 600761 安徽合力 68,400 665,532.00 0.12 200 600456 宝钛股份 27,350 664,331.50 0.12 201 601588 北辰实业 202,400 663,872.00 0.12 202 002657 中科金财 35,600 660,024.00 0.12 203 000049 德赛电池 16,200 659,988.00 0.12 204 000931 中 关 村 66,900 656,289.00 0.12 205 300292 吴通控股 129,900 655,995.00 0.12 206 603399 吉翔股份 48,500 654,750.00 0.12 207 000902 新洋丰 82,700 653,330.00 0.12 208 002097 山河智能 110,902 652,103.76 0.12 209 600503 华丽家族 203,300 646,494.00 0.11 210 601011 宝泰隆 143,000 644,930.00 0.11 211 000546 金圆股份 63,700 643,370.00 0.11 212 002488 金固股份 90,200 643,126.00 0.11 213 300290 荣科科技 101,050 642,678.00 0.11 214 600459 贵研铂业 42,491 641,614.10 0.11 215 000926 福星股份 98,100 637,650.00 0.11 216 300390 天华超净 100,700 631,389.00 0.11 217 000976 华铁股份 122,000 627,080.00 0.11 218 600284 浦东建设 98,500 625,475.00 0.11 219 300225 金力泰 105,800 622,104.00 0.11 220 002777 久远银海 17,090 622,076.00 0.11 221 300320 海达股份 127,900 621,594.00 0.11 222 600742 一汽富维 51,300 620,217.00 0.11 223 600206 有研新材 50,800 619,760.00 0.11 224 300185 通裕重工 344,100 615,939.00 0.11 225 300236 上海新阳 22,250 615,657.50 0.11 226 002168 惠程科技 75,000 615,000.00 0.11 227 002798 帝欧家居 24,500 613,725.00 0.11 228 002022 科华生物 52,500 613,200.00 0.11 229 000901 航天科技 54,600 611,520.00 0.11 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 65 页，共 94 页 230 000676 智度股份 67,600 611,104.00 0.11 231 002626 金达威 31,300 610,350.00 0.11 232 300735 光弘科技 23,400 610,272.00 0.11 233 000708 中信特钢 26,500 607,645.00 0.11 234 603323 苏农银行 114,800 607,292.00 0.11 235 002565 顺灏股份 94,500 604,800.00 0.11 236 600851 海欣股份 75,200 604,608.00 0.11 237 002618 丹邦科技 48,900 602,937.00 0.11 238 002117 东港股份 48,400 602,580.00 0.11 239 002947 恒铭达 9,300 602,268.00 0.11 240 300284 苏交科 73,300 598,861.00 0.11 241 600988 赤峰黄金 118,900 598,067.00 0.11 242 300233 金城医药 30,100 597,485.00 0.11 243 002611 东方精工 140,500 597,125.00 0.11 244 300145 中金环境 170,800 592,676.00 0.10 245 600587 新华医疗 41,487 592,434.36 0.10 246 002047 宝鹰股份 102,500 591,425.00 0.10 247 300572 安车检测 12,300 591,384.00 0.10 248 601929 吉视传媒 277,400 590,862.00 0.10 249 600057 厦门象屿 142,000 589,300.00 0.10 250 300055 万邦达 88,200 588,294.00 0.10 251 002639 雪人股份 68,700 585,324.00 0.10 252 300327 中颖电子 22,700 584,752.00 0.10 253 600210 紫江企业 154,600 582,842.00 0.10 254 300353 东土科技 45,300 580,746.00 0.10 255 603367 辰欣药业 35,000 579,250.00 0.10 256 600108 亚盛集团 198,400 577,344.00 0.10 257 600285 羚锐制药 57,910 573,309.00 0.10 258 603456 九洲药业 41,100 572,934.00 0.10 259 002530 金财互联 49,400 571,558.00 0.10 260 600621 华鑫股份 37,300 571,063.00 0.10 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 66 页，共 94 页 261 000836 富通鑫茂 153,900 570,969.00 0.10 262 600936 广西广电 148,400 569,856.00 0.10 263 600764 中国海防 20,000 569,200.00 0.10 264 002428 云南锗业 66,200 563,362.00 0.10 265 300137 先河环保 73,000 560,640.00 0.10 266 000088 盐 田 港 98,600 555,118.00 0.10 267 002130 沃尔核材 112,300 554,762.00 0.10 268 002073 软控股份 118,500 554,580.00 0.10 269 000040 东旭蓝天 132,600 554,268.00 0.10 270 000958 东方能源 98,300 548,514.00 0.10 271 300177 中海达 61,700 547,896.00 0.10 272 600966 博汇纸业 103,000 546,930.00 0.10 273 600093 易见股份 39,100 545,836.00 0.10 274 000918 嘉凯城 91,400 545,658.00 0.10 275 300429 强力新材 32,700 545,109.00 0.10 276 600990 四创电子 12,219 544,723.02 0.10 277 002104 恒宝股份 71,000 543,150.00 0.10 278 002698 博实股份 51,500 541,780.00 0.10 279 300298 三诺生物 36,000 539,640.00 0.10 280 300406 九强生物 33,000 536,580.00 0.10 281 603726 朗迪集团 45,644 534,034.80 0.09 282 002182 云海金属 57,600 532,800.00 0.09 283 600502 安徽建工 131,117 532,335.02 0.09 284 002383 合众思壮 57,000 531,240.00 0.09 285 603599 广信股份 35,400 530,646.00 0.09 286 300561 汇金科技 34,000 528,020.00 0.09 287 300031 宝通科技 35,200 528,000.00 0.09 288 600261 阳光照明 111,000 527,250.00 0.09 289 300737 科顺股份 46,500 526,380.00 0.09 290 000726 鲁 泰Ａ 57,381 525,036.15 0.09 291 000936 华西股份 67,100 524,051.00 0.09 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 67 页，共 94 页 292 000969 安泰科技 78,400 522,144.00 0.09 293 002617 露笑科技 96,200 521,404.00 0.09 294 600020 中原高速 118,400 520,960.00 0.09 295 600059 古越龙山 61,200 520,812.00 0.09 296 002303 美盈森 97,200 516,132.00 0.09 297 300047 天源迪科 64,400 512,624.00 0.09 298 600736 苏州高新 87,700 511,291.00 0.09 299 002498 汉缆股份 169,500 510,195.00 0.09 300 000507 珠海港 83,000 509,620.00 0.09 301 002832 比音勒芬 19,584 508,596.48 0.09 302 300020 银江股份 60,300 506,520.00 0.09 303 603588 高能环境 53,300 506,350.00 0.09 304 600750 江中药业 40,100 502,453.00 0.09 305 300194 福安药业 90,600 501,924.00 0.09 306 600175 美都能源 273,400 497,588.00 0.09 307 600308 华泰股份 107,900 495,261.00 0.09 308 603660 苏州科达 44,900 493,900.00 0.09 309 600708 光明地产 140,200 493,504.00 0.09 310 002364 中恒电气 42,500 491,725.00 0.09 311 300266 兴源环境 139,500 489,645.00 0.09 312 600200 江苏吴中 90,800 488,504.00 0.09 313 300043 星辉娱乐 95,100 487,863.00 0.09 314 300355 蒙草生态 142,400 485,584.00 0.09 315 002367 康力电梯 61,000 484,950.00 0.09 316 300741 华宝股份 15,700 484,816.00 0.09 317 603308 应流股份 32,200 483,322.00 0.09 318 002850 科达利 10,600 482,300.00 0.09 319 000935 四川双马 29,200 481,508.00 0.09 320 300357 我武生物 10,900 481,235.00 0.09 321 600783 鲁信创投 30,500 480,070.00 0.09 322 002545 东方铁塔 63,400 478,670.00 0.08 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 68 页，共 94 页 323 300034 钢研高纳 29,900 477,503.00 0.08 324 002515 金字火腿 87,200 476,112.00 0.08 325 002474 榕基软件 55,500 474,525.00 0.08 326 002358 森源电气 67,800 473,922.00 0.08 327 002678 珠江钢琴 56,790 473,060.70 0.08 328 300510 金冠股份 67,500 472,500.00 0.08 329 300702 天宇股份 9,346 468,421.52 0.08 330 600577 精达股份 171,300 467,649.00 0.08 331 300044 赛为智能 72,040 467,539.60 0.08 332 002298 中电兴发 61,700 466,452.00 0.08 333 600622 光大嘉宝 118,900 463,710.00 0.08 334 603113 金能科技 42,900 462,891.00 0.08 335 603008 喜临门 29,900 462,553.00 0.08 336 002215 诺 普 信 69,300 461,538.00 0.08 337 300367 东方网力 106,337 460,439.21 0.08 338 002792 通宇通讯 17,200 459,584.00 0.08 339 000973 佛塑科技 98,600 457,504.00 0.08 340 300198 纳川股份 105,100 454,032.00 0.08 341 600552 凯盛科技 76,800 451,584.00 0.08 342 603039 泛微网络 7,700 450,450.00 0.08 343 300607 拓斯达 9,400 449,320.00 0.08 344 300101 振芯科技 49,300 449,123.00 0.08 345 000666 经纬纺机 39,900 448,875.00 0.08 346 600978 宜华生活 151,100 448,767.00 0.08 347 002028 思源电气 32,500 447,525.00 0.08 348 002235 安妮股份 51,900 446,859.00 0.08 349 300128 锦富技术 111,000 446,220.00 0.08 350 002243 通产丽星 29,700 445,500.00 0.08 351 603383 顶点软件 6,100 445,117.00 0.08 352 600790 轻纺城 130,200 442,680.00 0.08 353 002167 东方锆业 63,000 441,000.00 0.08 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 69 页，共 94 页 354 600343 航天动力 48,100 440,115.00 0.08 355 600300 维维股份 149,100 439,845.00 0.08 356 002677 浙江美大 32,900 439,544.00 0.08 357 601949 中国出版 69,400 439,302.00 0.08 358 002217 合力泰 79,000 438,450.00 0.08 359 002737 葵花药业 29,700 438,372.00 0.08 360 300543 朗科智能 18,900 438,291.00 0.08 361 002822 中装建设 44,200 437,138.00 0.08 362 000828 东莞控股 52,800 435,072.00 0.08 363 300759 康龙化成 8,399 432,884.46 0.08 364 300328 宜安科技 29,200 430,408.00 0.08 365 002135 东南网架 78,700 428,915.00 0.08 366 300114 中航电测 37,600 427,888.00 0.08 367 002820 桂发祥 36,080 427,548.00 0.08 368 601886 江河集团 58,800 426,888.00 0.08 369 600571 信雅达 44,700 425,991.00 0.08 370 000031 大悦城 59,100 424,338.00 0.08 371 600449 宁夏建材 37,800 421,848.00 0.07 372 300386 飞天诚信 26,500 418,435.00 0.07 373 603609 禾丰牧业 35,200 416,416.00 0.07 374 300373 扬杰科技 24,000 412,800.00 0.07 375 600133 东湖高新 76,884 412,098.24 0.07 376 600894 广日股份 54,800 411,548.00 0.07 377 002277 友阿股份 124,300 411,433.00 0.07 378 002309 中利集团 66,600 409,590.00 0.07 379 300684 中石科技 15,700 407,415.00 0.07 380 002564 天沃科技 88,600 404,902.00 0.07 381 002768 国恩股份 17,300 402,917.00 0.07 382 603920 世运电路 20,900 398,981.00 0.07 383 002585 双星新材 86,700 397,953.00 0.07 384 600351 亚宝药业 68,100 397,023.00 0.07 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 70 页，共 94 页 385 601908 京运通 132,000 396,000.00 0.07 386 002755 奥赛康 24,500 395,920.00 0.07 387 300409 道氏技术 29,200 395,076.00 0.07 388 600963 岳阳林纸 89,000 394,270.00 0.07 389 000913 钱江摩托 35,800 394,158.00 0.07 390 300229 拓尔思 30,400 392,160.00 0.07 391 002055 得润电子 36,500 392,010.00 0.07 392 600389 江山股份 18,928 391,241.76 0.07 393 300231 银信科技 46,500 388,275.00 0.07 394 000928 中钢国际 79,800 387,030.00 0.07 395 002928 华夏航空 31,700 386,106.00 0.07 396 600590 泰豪科技 66,220 385,400.40 0.07 397 002283 天润曲轴 104,463 384,423.84 0.07 398 300215 电科院 57,800 383,214.00 0.07 399 002293 罗莱生活 41,780 379,362.40 0.07 400 600172 黄河旋风 129,477 376,778.07 0.07 401 601366 利群股份 65,800 370,454.00 0.07 402 000989 九 芝 堂 44,100 368,235.00 0.07 403 300065 海兰信 30,188 367,991.72 0.07 404 002197 证通电子 45,900 367,200.00 0.07 405 600184 光电股份 32,300 366,282.00 0.06 406 600662 强生控股 80,500 365,470.00 0.06 407 002609 捷顺科技 42,500 365,075.00 0.06 408 600211 西藏药业 11,400 364,686.00 0.06 409 600773 西藏城投 62,600 363,080.00 0.06 410 300205 天喻信息 32,900 360,584.00 0.06 411 002921 联诚精密 19,600 359,856.00 0.06 412 002228 合兴包装 89,400 359,388.00 0.06 413 002322 理工环科 30,300 359,055.00 0.06 414 603803 瑞斯康达 27,800 358,620.00 0.06 415 002546 新联电子 86,400 358,560.00 0.06 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 71 页，共 94 页 416 000876 新 希 望 17,900 357,105.00 0.06 417 603429 集友股份 10,100 356,530.00 0.06 418 300506 名家汇 41,600 356,512.00 0.06 419 002236 大华股份 17,900 355,852.00 0.06 420 300302 同有科技 29,000 354,960.00 0.06 421 300176 派生科技 39,500 353,920.00 0.06 422 300378 鼎捷软件 23,700 353,604.00 0.06 423 300299 富春股份 72,100 352,569.00 0.06 424 300191 潜能恒信 16,200 350,406.00 0.06 425 603363 傲农生物 22,000 348,480.00 0.06 426 601107 四川成渝 82,700 348,167.00 0.06 427 000797 中国武夷 99,640 347,743.60 0.06 428 000822 山东海化 70,800 347,628.00 0.06 429 600810 神马股份 43,900 346,371.00 0.06 430 600508 上海能源 36,800 345,552.00 0.06 431 002542 中化岩土 91,200 341,088.00 0.06 432 601126 四方股份 61,500 340,710.00 0.06 433 002930 宏川智慧 22,500 337,950.00 0.06 434 000065 北方国际 39,000 337,350.00 0.06 435 600322 天房发展 112,200 336,600.00 0.06 436 600676 交运股份 77,800 336,096.00 0.06 437 600715 文投控股 94,500 335,475.00 0.06 438 002029 七 匹 狼 57,100 334,035.00 0.06 439 600995 文山电力 42,700 333,060.00 0.06 440 300252 金信诺 36,400 333,060.00 0.06 441 603979 金诚信 37,256 332,696.08 0.06 442 002913 奥士康 5,600 331,464.00 0.06 443 601858 中国科传 30,200 330,992.00 0.06 444 002393 力生制药 12,101 330,720.33 0.06 445 002314 南山控股 107,400 329,718.00 0.06 446 300045 华力创通 35,300 328,996.00 0.06 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 72 页，共 94 页 447 002204 大连重工 101,700 326,457.00 0.06 448 600798 宁波海运 91,500 325,740.00 0.06 449 600230 沧州大化 31,420 324,568.60 0.06 450 002929 润建股份 11,700 324,090.00 0.06 451 000639 西王食品 71,520 323,985.60 0.06 452 002475 立讯精密 8,800 321,200.00 0.06 453 002137 麦达数字 44,100 321,048.00 0.06 454 300255 常山药业 58,900 320,416.00 0.06 455 300638 广和通 5,100 319,770.00 0.06 456 002020 京新药业 29,600 317,904.00 0.06 457 000889 中嘉博创 34,000 317,900.00 0.06 458 600229 城市传媒 44,700 317,370.00 0.06 459 600090 同济堂 75,700 316,426.00 0.06 460 002636 金安国纪 36,900 316,233.00 0.06 461 603387 基蛋生物 13,700 315,785.00 0.06 462 600691 阳煤化工 150,000 315,000.00 0.06 463 600603 广汇物流 63,600 314,820.00 0.06 464 000687 华讯方舟 46,800 314,028.00 0.06 465 300732 设研院 18,300 313,662.00 0.06 466 002539 云图控股 63,600 312,276.00 0.06 467 000544 中原环保 49,400 309,244.00 0.05 468 300213 佳讯飞鸿 47,200 308,688.00 0.05 469 300237 美晨生态 118,100 308,241.00 0.05 470 603869 新智认知 25,780 307,297.60 0.05 471 600929 湖南盐业 46,800 307,008.00 0.05 472 300504 天邑股份 13,600 306,544.00 0.05 473 601606 长城军工 27,700 303,038.00 0.05 474 603359 东珠生态 20,200 302,798.00 0.05 475 600550 保变电气 97,400 299,992.00 0.05 476 300343 联创股份 104,500 299,915.00 0.05 477 600054 黄山旅游 32,700 299,859.00 0.05 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 73 页，共 94 页 478 002041 登海种业 30,700 295,641.00 0.05 479 600987 航民股份 46,700 295,611.00 0.05 480 300148 天舟文化 75,000 295,500.00 0.05 481 600035 楚天高速 86,300 294,283.00 0.05 482 300424 航新科技 18,300 292,983.00 0.05 483 300520 科大国创 15,800 291,826.00 0.05 484 603980 吉华集团 35,300 291,225.00 0.05 485 002048 宁波华翔 18,800 290,648.00 0.05 486 601952 苏垦农发 40,800 285,192.00 0.05 487 002218 拓日新能 94,100 282,300.00 0.05 488 002461 珠江啤酒 39,500 282,030.00 0.05 489 603595 东尼电子 10,900 281,329.00 0.05 490 002562 兄弟科技 57,500 280,600.00 0.05 491 002451 摩恩电气 29,000 280,430.00 0.05 492 002519 银河电子 71,500 280,280.00 0.05 493 002335 科华恒盛 17,200 279,844.00 0.05 494 600611 大众交通 68,900 279,734.00 0.05 495 603218 日月股份 13,400 278,318.00 0.05 496 000058 深 赛 格 37,800 277,830.00 0.05 497 000885 城发环境 25,100 275,849.00 0.05 498 600242 中昌数据 34,900 274,663.00 0.05 499 603299 苏盐井神 39,500 272,945.00 0.05 500 300288 朗玛信息 22,200 270,618.00 0.05 501 300309 吉艾科技 57,400 270,354.00 0.05 502 000650 仁和药业 42,600 269,232.00 0.05 503 603666 亿嘉和 3,800 269,040.00 0.05 504 600533 栖霞建设 80,300 269,005.00 0.05 505 000498 山东路桥 57,100 267,228.00 0.05 506 603612 索通发展 21,500 266,385.00 0.05 507 300496 中科创达 5,900 266,326.00 0.05 508 000019 深粮控股 43,700 265,696.00 0.05 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 74 页，共 94 页 509 300624 万兴科技 4,200 265,020.00 0.05 510 603919 金徽酒 14,900 263,879.00 0.05 511 000821 京山轻机 40,600 263,494.00 0.05 512 000615 京汉股份 59,200 262,256.00 0.05 513 002538 司尔特 54,900 261,324.00 0.05 514 603876 鼎胜新材 16,400 260,104.00 0.05 515 300531 优博讯 15,900 258,534.00 0.05 516 000576 广东甘化 33,700 256,457.00 0.05 517 300064 豫金刚石 76,800 253,440.00 0.04 518 600650 锦江投资 24,900 252,735.00 0.04 519 603693 江苏新能 24,800 252,464.00 0.04 520 601566 九牧王 22,000 251,680.00 0.04 521 002516 旷达科技 93,200 250,708.00 0.04 522 300439 美康生物 18,400 250,056.00 0.04 523 002378 章源钨业 46,900 247,632.00 0.04 524 600876 洛阳玻璃 15,300 246,789.00 0.04 525 002646 青青稞酒 22,965 245,955.15 0.04 526 601020 华钰矿业 26,800 244,684.00 0.04 527 300682 朗新科技 10,800 244,404.00 0.04 528 002305 南国置业 110,500 243,100.00 0.04 529 688258 卓易信息 3,465 242,723.25 0.04 530 002101 广东鸿图 33,885 241,938.90 0.04 531 688101 三达膜 13,483 241,210.87 0.04 532 300276 三丰智能 30,300 240,885.00 0.04 533 600638 新黄浦 34,200 240,084.00 0.04 534 002158 汉钟精机 26,900 239,948.00 0.04 535 603618 杭电股份 43,300 238,150.00 0.04 536 002933 新兴装备 6,100 237,900.00 0.04 537 603318 派思股份 20,400 235,212.00 0.04 538 300723 一品红 6,100 233,996.00 0.04 539 300140 中环装备 21,800 233,696.00 0.04 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 75 页，共 94 页 540 603713 密尔克卫 5,800 232,290.00 0.04 541 000968 蓝焰控股 22,600 231,876.00 0.04 542 000957 中通客车 34,000 226,780.00 0.04 543 000517 荣安地产 80,900 223,284.00 0.04 544 002232 启明信息 25,600 222,464.00 0.04 545 603579 荣泰健康 7,100 220,810.00 0.04 546 603896 寿仙谷 7,300 220,606.00 0.04 547 603590 康辰药业 6,300 219,996.00 0.04 548 603466 风语筑 14,800 219,336.00 0.04 549 002246 北化股份 29,100 218,832.00 0.04 550 600618 氯碱化工 28,700 212,093.00 0.04 551 600684 珠江实业 55,900 211,861.00 0.04 552 002590 万安科技 30,400 209,760.00 0.04 553 603583 捷昌驱动 4,700 209,291.00 0.04 554 300011 鼎汉技术 35,400 209,214.00 0.04 555 000895 双汇发展 7,200 209,016.00 0.04 556 600207 安彩高科 43,800 204,546.00 0.04 557 002662 京威股份 76,100 200,904.00 0.04 558 002485 希努尔 28,700 197,743.00 0.04 559 000011 深物业A 21,000 197,610.00 0.03 560 603126 中材节能 40,200 196,980.00 0.03 561 002346 柘中股份 17,500 196,700.00 0.03 562 300511 雪榕生物 28,100 190,237.00 0.03 563 002651 利君股份 38,900 188,665.00 0.03 564 002895 川恒股份 15,200 188,176.00 0.03 565 002435 长江健康 47,000 188,000.00 0.03 566 600318 新力金融 26,800 187,600.00 0.03 567 603180 金牌厨柜 2,800 186,984.00 0.03 568 601619 嘉泽新能 48,900 186,798.00 0.03 569 300701 森霸传感 5,500 177,815.00 0.03 570 002782 可立克 16,200 171,882.00 0.03 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 76 页，共 94 页 571 600523 贵航股份 12,400 169,880.00 0.03 572 603185 上机数控 6,700 168,840.00 0.03 573 603081 大丰实业 10,200 166,362.00 0.03 574 603997 继峰股份 19,500 157,560.00 0.03 575 300674 宇信科技 5,800 152,830.00 0.03 576 603557 起步股份 18,100 149,687.00 0.03 577 002377 国创高新 34,800 144,072.00 0.03 578 002906 华阳集团 12,100 143,748.00 0.03 579 603711 香飘飘 5,300 135,680.00 0.02 580 300428 四通新材 9,500 133,570.00 0.02 581 603900 莱绅通灵 12,900 121,905.00 0.02 582 603733 仙鹤股份 8,400 119,784.00 0.02 583 300100 双林股份 19,500 116,610.00 0.02 584 603680 今创集团 10,100 105,141.00 0.02 585 300423 鲁亿通 7,900 104,596.00 0.02 586 300149 量子生物 7,500 99,450.00 0.02 587 688389 普门科技 6,931 93,984.36 0.02 588 603105 芯能科技 13,100 93,665.00 0.02 589 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02 590 002099 海翔药业 12,400 88,288.00 0.02 591 603676 卫信康 8,000 84,880.00 0.02 592 600668 尖峰集团 5,100 80,580.00 0.01 593 002641 永高股份 13,700 63,979.00 0.01 594 600422 昆药集团 5,800 62,234.00 0.01 595 002543 万和电气 4,100 39,237.00 0.01 596 600775 南京熊猫 2,600 26,416.00 0.00 597 300178 腾邦国际 5,100 25,296.00 0.00 598 600758 红阳能源 5,500 23,870.00 0.00 599 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00 600 603686 龙马环卫 1,720 18,782.40 0.00 601 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 77 页，共 94 页 602 300751 迈为股份 100 14,145.00 0.00 603 300223 北京君正 100 8,715.00 0.00 604 300552 万集科技 100 8,440.00 0.00 605 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 606 002912 中新赛克 38 4,788.00 0.00 607 300365 恒华科技 100 1,294.00 0.00 608 300339 润和软件 92 1,276.04 0.00 609 300300 汉鼎宇佑 100 1,067.00 0.00 610 600771 广誉远 40 678.40 0.00 611 002080 中材科技 37 458.80 0.00 612 600658 电子城 40 211.20 0.00 613 002910 庄园牧场 18 206.10 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000157 中联重科 19,621,933.40 3.14 2 300219 鸿利智汇 17,858,718.30 2.86 3 600761 安徽合力 16,527,013.19 2.64 4 300360 炬华科技 16,088,267.39 2.57 5 002081 金 螳 螂 16,056,433.00 2.57 6 300194 福安药业 15,886,516.86 2.54 7 600219 南山铝业 15,749,012.30 2.52 8 002111 威海广泰 15,631,044.00 2.50 9 600261 阳光照明 15,514,276.00 2.48 10 000900 现代投资 15,148,261.59 2.42 11 002048 宁波华翔 15,126,355.04 2.42 12 000419 通程控股 14,900,031.40 2.38 13 002029 七 匹 狼 14,847,102.83 2.38 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 78 页，共 94 页 14 600657 信达地产 14,786,239.39 2.37 15 002318 久立特材 14,748,573.75 2.36 16 600420 现代制药 14,418,420.34 2.31 17 600742 一汽富维 14,292,476.28 2.29 18 300118 东方日升 14,290,480.52 2.29 19 002546 新联电子 14,280,362.76 2.28 20 601137 博威合金 14,219,553.23 2.28 21 603035 常熟汽饰 14,044,560.24 2.25 22 600129 太极集团 13,899,095.87 2.22 23 600790 轻纺城 13,757,836.94 2.20 24 601928 凤凰传媒 13,710,803.00 2.19 25 002283 天润曲轴 13,682,389.05 2.19 26 000951 中国重汽 13,680,831.40 2.19 27 600668 尖峰集团 13,598,648.49 2.18 28 603029 天鹅股份 13,519,083.31 2.16 29 600978 宜华生活 13,515,566.00 2.16 30 603979 金诚信 13,503,934.92 2.16 31 601900 南方传媒 13,465,862.52 2.15 32 002150 通润装备 13,288,199.80 2.13 33 600873 梅花生物 13,275,653.63 2.12 34 601872 招商轮船 13,263,598.10 2.12 35 603118 共进股份 13,206,847.72 2.11 36 002087 新野纺织 13,191,949.00 2.11 37 601222 林洋能源 13,158,379.85 2.11 38 000153 丰原药业 13,068,718.25 2.09 39 002540 亚太科技 13,043,166.00 2.09 40 300218 安利股份 12,969,281.44 2.07 41 002097 山河智能 12,946,065.16 2.07 42 603688 石英股份 12,926,883.12 2.07 43 002195 二三四五 12,924,136.16 2.07 44 600665 天地源 12,900,245.00 2.06 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 79 页，共 94 页 45 600496 精工钢构 12,809,675.00 2.05 46 603167 渤海轮渡 12,709,745.00 2.03 47 002392 北京利尔 12,701,696.00 2.03 48 600757 长江传媒 12,669,853.32 2.03 49 000926 福星股份 12,627,491.71 2.02 50 600382 广东明珠 12,569,422.70 2.01 51 600551 时代出版 12,550,904.35 2.01 52 600062 华润双鹤 12,530,669.19 2.00 53 600189 吉林森工 12,511,937.30 2.00 本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000157 中联重科 23,431,244.65 3.75 2 300219 鸿利智汇 21,243,332.33 3.40 3 002546 新联电子 18,334,399.27 2.93 4 002048 宁波华翔 17,996,460.00 2.88 5 600261 阳光照明 17,870,299.92 2.86 6 300194 福安药业 16,913,318.75 2.71 7 603979 金诚信 16,853,007.78 2.70 8 300360 炬华科技 16,786,978.69 2.69 9 002150 通润装备 16,660,344.70 2.67 10 002541 鸿路钢构 16,601,191.35 2.66 11 002111 威海广泰 16,479,809.93 2.64 12 600219 南山铝业 16,464,946.30 2.63 13 002081 金 螳 螂 16,454,326.00 2.63 14 600657 信达地产 16,333,248.56 2.61 15 000419 通程控股 16,090,706.08 2.57 16 600761 安徽合力 16,057,747.38 2.57 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 80 页，共 94 页 17 600790 轻纺城 16,037,637.48 2.57 18 000900 现代投资 16,015,643.10 2.56 19 000926 福星股份 15,930,267.58 2.55 20 600582 天地科技 15,657,653.00 2.51 21 002478 常宝股份 15,635,490.00 2.50 22 601137 博威合金 15,452,769.78 2.47 23 600665 天地源 15,394,405.00 2.46 24 600308 华泰股份 15,373,138.44 2.46 25 600668 尖峰集团 15,319,784.21 2.45 26 002406 远东传动 14,910,907.40 2.39 27 601567 三星医疗 14,833,410.30 2.37 28 600551 时代出版 14,704,367.08 2.35 29 603035 常熟汽饰 14,643,676.90 2.34 30 300118 东方日升 14,616,603.34 2.34 31 300341 麦克奥迪 14,568,534.88 2.33 32 600420 现代制药 14,563,328.67 2.33 33 600269 赣粤高速 14,407,285.00 2.31 34 603020 爱普股份 14,349,233.95 2.30 35 601928 凤凰传媒 14,174,749.94 2.27 36 600382 广东明珠 14,161,002.69 2.27 37 601900 南方传媒 14,154,625.04 2.26 38 002029 七 匹 狼 14,091,560.34 2.25 39 000619 海螺型材 13,933,550.74 2.23 40 600742 一汽富维 13,908,749.89 2.23 41 601872 招商轮船 13,893,877.40 2.22 42 300552 万集科技 13,884,677.20 2.22 43 000951 中国重汽 13,812,752.95 2.21 44 002082 万邦德 13,789,403.00 2.21 45 002392 北京利尔 13,676,764.75 2.19 46 600143 金发科技 13,656,368.34 2.18 47 002283 天润曲轴 13,645,424.00 2.18 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 81 页，共 94 页 48 601058 赛轮轮胎 13,595,342.00 2.18 49 002087 新野纺织 13,483,871.24 2.16 50 000153 丰原药业 13,468,628.14 2.15 51 600978 宜华生活 13,435,260.00 2.15 52 600051 宁波联合 13,434,074.36 2.15 53 601588 北辰实业 13,432,184.00 2.15 54 603029 天鹅股份 13,415,437.00 2.15 55 601599 鹿港文化 13,406,733.28 2.14 56 603118 共进股份 13,391,468.72 2.14 57 002195 二三四五 13,335,523.18 2.13 58 300218 安利股份 13,310,916.97 2.13 59 600675 中华企业 13,252,718.42 2.12 60 000036 华联控股 13,203,446.75 2.11 61 300330 华虹计通 13,133,191.72 2.10 62 603188 ST亚邦 13,118,610.53 2.10 63 002540 亚太科技 13,102,855.09 2.10 64 603556 海兴电力 13,062,827.95 2.09 65 603688 石英股份 12,982,954.70 2.08 66 600062 华润双鹤 12,910,200.96 2.07 67 600823 世茂股份 12,895,382.00 2.06 68 000623 吉林敖东 12,824,788.40 2.05 69 300235 方直科技 12,754,160.80 2.04 70 600704 物产中大 12,737,708.29 2.04 71 002152 广电运通 12,697,862.15 2.03 72 600757 长江传媒 12,648,893.00 2.02 73 601717 郑煤机 12,628,614.40 2.02 74 002325 洪涛股份 12,572,511.60 2.01 本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 82 页，共 94 页 买入股票成本（成交）总额 7,844,845,759.89 卖出股票收入（成交）总额 8,076,703,615.95 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 24,180,000.00 4.28 其中：政策性金融债 24,180,000.00 4.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 24,180,000.00 4.28 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 018007 国开1801 240,000 24,180,000.00 4.28 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 83 页，共 94 页 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IC2001 IC2001 5 5,266,800. 00 167,400.00 - 公允价值变动总额合计（元） 167,400.00 股指期货投资本期收益（元） 15,746,93 2.05 股指期货投资本期公允价值变动（元） 1,311,600. 00 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的。本年度进行了少量的多头套保。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 2019年3月22日，东方日升新能源股份有限公司（下称"东方日升"，股票代码： 300118），收到中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称"宁波证监局"）下发的 《关于对东方日升新能源股份有限公司采取责令改正措施的决定》。认定东方日升违反 了《上市公司信息披露管理办法》第二条的相关规定，未在公告中披露 江苏九九久科 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 84 页，共 94 页 技有限公司（以下简称九九久） 1-11月份经营业绩未达到《评估报告》中的预测值，同 时九九久2018年度存在多次停、限产的情况并对经营业绩产生不利影响。并对公司采取 责令改正的行政监管措施。 2019年8月27日，公司股东 李宗松 收到创业板监管函，认 定其在持股比例变动达到5%时，未按照《上市公司收购管理办法》第十三条的规定停止 交易并披露简式权益变动报告书，亦未在披露简式权益变动报告书后的2日内停止买卖 公司股票。 2019年8月28日，深圳证券交易所给予公司股东李宗松通报批评处分，认定 其 作为5%以上的股东， 2018年8月23日至8月30日被质权人通过集中竞价强制平仓减持 了370万股东方日升股份，在减持前未预披露减持计划。 8月31日至9月20日，李宗松继 续被质权人通过集中竞价强制平仓减持了533.7万股东方日升股份， 11月29日至12月14 日，李宗松被质权人通过集中竞价强制平仓减持了561.1531万股东方日升股份，距离减 持计划预披露日期均不足15个交易日。 量化多因子是模型驱动的量化基金，基金持仓 由量化选股模型，风险模型和优化器共同决定。选股模型会综合考虑基本面，技术面， 分析师预期和新闻事件来做出股票评价。经过模型选股和风险优化之后我们认为东方日 升仍然具有投资价值，投资组合决定持有东方日升。 8.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 992,720.06 2 应收证券清算款 7,070,134.58 3 应收股利 - 4 应收利息 357,931.48 5 应收申购款 50,277.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,471,063.61 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 85 页，共 94 页 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 § 9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 创金 合信 量化 多因 子股 票A 22,3 87 21,585.71 8,196.52 0.00% 483,231,163.96 100.0 0% 创金 合信 量化 多因 子股 票C 1,45 2 2,498.71 0.00 0.00% 3,628,120.81 100.0 0% 合计 23,7 25 20,521.28 8,196.52 0.00% 486,859,284.77 100.0 0% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 创金合信量化多因 子股票A 153,765.45 0.03% 创金合信量化多因 子股票C 9.00 0.00% 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 86 页，共 94 页 合计 153,774.45 0.03% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 创金合信量化多因 子股票A 0~10 创金合信量化多因 子股票C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 金 创金合信量化多因 子股票A 0 创金合信量化多因 子股票C 0 合计 0 § 10 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信量化多因子股 票A 创金合信量化多因子股 票C 基金合同生效日(2016年01月22 日)基金份额总额 202,639,215.47 1,489,891,025.73 本报告期期初基金份额总额 698,816,848.60 12,514,638.36 本报告期基金总申购份额 118,037,299.10 405,545,134.14 减：本报告期基金总赎回份额 333,614,787.22 414,431,651.69 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 483,239,360.48 3,628,120.81 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 87 页，共 94 页 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2019年6月12日起，张雪松先生不再担任创金合信基金管理有限公司副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)审计费用80,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为4年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情 况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 华安 证券 2 - - - - - 申万 宏源 2 - - - - - 平安 证券 2 - - - - - 广州 证券 2 663,729,062.29 4.17% 278,943.53 4.26% - 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 88 页，共 94 页 国泰 君安 证券 2 - - - - - 中金 公司 2 - - - - - 第一 创业 证券 2 - - - - - 兴业 证券 2 186,607,879.22 1.17% 78,727.13 1.20% - 华创 证券 2 1,138,367,626.63 7.16% 476,865.72 7.29% - 金元 证券 2 - - - - - 招商 证券 2 - - - - - 东方 证券 2 630,845,626.48 3.97% 201,878.64 3.09% - 东吴 证券 2 2,934,009,358.17 18.45% 934,682.93 14.29% - 江海 证券 2 - - - - - 国信 证券 2 858,155,797.53 5.40% 364,278.36 5.57% - 广发 证券 2 - - - - - 光大 证券 2 618,622,098.10 3.89% 258,088.80 3.94% - 恒泰 证券 2 299,812,813.23 1.88% 129,309.19 1.98% - 西藏 东方 财富 2 - - - - - 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 89 页，共 94 页 证券 中信 建投 证券 2 393,776,653.16 2.48% 168,333.81 2.57% - 东兴 证券 2 403,972,816.44 2.54% 127,830.89 1.95% - 中泰 证券 2 1,546,266,143.02 9.72% 495,986.43 7.58% - 长江 证券 2 - - - - - 中银 国际 证券 2 441,725,244.97 2.78% 185,261.20 2.83% - 华泰 证券 2 - - - - - 方正 证券 2 72,463,850.17 0.46% 29,816.04 0.46% - 天风 证券 2 - - - - - 中投 证券 2 - - - - - 中信 证券 4 813,776,143.85 5.12% 445,808.69 6.81% - 银河 证券 4 977,358,322.94 6.14% 406,544.87 6.21% - 太平 洋证 券 4 3,926,357,390.87 24.68% 1,960,456.35 29.96% - 安信 证券 4 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序： 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 90 页，共 94 页 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高 质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门 报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足 基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证 券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券 经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增东方证券的2个交易单元，退租广发证券、银河证券、江海证 券的5个交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 华安证 券 - - - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - - - 平安证 券 - - - - - - - - 广州证 券 - - 2,800,000.00 3.40% - - - - 国泰君 安证券 - - - - - - - - 中金公 司 - - - - - - - - 第一创 业证券 - - - - - - - - 兴业证 券 3,024,900.00 1.75% - - - - - - 华创证 券 28,499,976.20 16.50% 7,900,000.00 9.60% - - - - 金元证 券 - - - - - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 东方证 券 7,984,000.00 4.62% - - - - - - 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 91 页，共 94 页 东吴证 券 95,585,495.05 55.34% 3,300,000.00 4.01% - - - - 江海证 券 - - - - - - - - 国信证 券 10,505,527.90 6.08% - - - - - - 广发证 券 - - - - - - - - 光大证 券 - - 12,900,000.00 15.67% - - - - 恒泰证 券 - - 5,000,000.00 6.08% - - - - 西藏东 方财富 证券 - - - - - - - - 中信建 投证券 - - - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - - - 长江证 券 - - - - - - - - 中银国 际证券 6,031,800.00 3.49% - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - - - 方正证 券 - - - - - - - - 天风证 券 - - - - - - - - 中投证 券 - - - - - - - - 中信证 券 11,059,044.95 6.40% - - - - - - 银河证 券 - - 5,900,000.00 7.17% - - - - 太平洋 证券 10,044,274.20 5.81% 44,500,000.00 54.07% - - - - 安信证 券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 创金合信量化多因子股票型 证券投资基金2018年第4季 度报告 公司官网、证券时报 2019-01-19 2 创金合信量化多因子股票型 证券投资基金（2019年第1 公司官网、证券时报 2019-03-07 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 92 页，共 94 页 号）招募说明书（更新） 3 创金合信量化多因子股票型 证券投资基金招募说明书 （更新）摘要（2019年第1 号） 公司官网、证券时报 2019-03-07 4 创金合信量化多因子股票型 证券投资基金2018年年度报 告 公司官网、证券时报 2019-03-29 5 创金合信量化多因子股票型 证券投资基金2018年年度报 告摘要 公司官网、证券时报 2019-03-29 6 创金合信量化多因子股票型 证券投资基金2019年第一季 度报告 公司官网、证券时报 2019-04-22 7 创金合信量化多因子股票型 证券投资基金基金经理变更 公告 公司官网、证券时报 2019-07-06 8 创金合信量化多因子股票型 证券投资基金2019年第2季 度报告 公司官网、证券时报 2019-07-18 9 创金合信量化多因子股票型 证券投资基金2019年半年度 报告摘要 公司官网、证券时报 2019-08-27 10 创金合信量化多因子股票型 证券投资基金2019年半年度 报告 公司官网、证券时报 2019-08-27 11 创金合信量化多因子股票型 证券投资基金2019年第三季 度报告 公司官网、证券时报 2019-10-23 12 创金合信量化多因子股票型 证券投资基金（2019年11月） 招募说明书（更新） 公司官网、证券时报 2019-11-29 13 创金合信量化多因子股票型 公司官网、证券时报 2019-11-29 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 93 页，共 94 页 证券投资基金基金合同（20 19年11月修订） 14 创金合信量化多因子股票型 证券投资基金托管协议（20 19年11月修订） 公司官网、证券时报 2019-11-29 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过2 0%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 201902 12 - 20 190221 0.00 204,758,509. 69 204,758,509. 69 0.00 0.00% 2 201905 10 - 20 190617 0.00 243,828,670. 58 243,828,670. 58 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能会 存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨 幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，将可能对基金管理人的管理造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影 响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2019 年年度报告 第 94 页，共 94 页 （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算 等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额 持有人的合法权益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 § 13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信量化多因子股票型证券投资基金2019年年度报告。 13.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 13.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇二〇年四月三十日