创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 09 月 30 日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018 年 10 月 25 日  创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 目录 §1 重要提示 ...................................................................................................................................................2 §2 基金产品概况 ...........................................................................................................................................2 §3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................3 3.1 主要财务指标 ...................................................................................................................................3 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................3 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 .................................3 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 .................................................................................................................................................................4 §4 管理人报告 ...............................................................................................................................................4 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ...............................................................................................5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................................5 4.3 公平交易专项说明 ...........................................................................................................................6 4.3.1 公平交易制度的执行情况 ............................................................................................................6 4.3.2 异常交易行为的专项说明 ............................................................................................................6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ...........................................................................................6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ...............................................................................................................6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明........................................................................6 §5 投资组合报告 ...........................................................................................................................................6 5.1 报告期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................6 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................................................................7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ............9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........................9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................................9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................10 5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................................10 §6 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况..........................................................................................11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .........................................................................................11 §8 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................................11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..............................................11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................11 §9 备查文件目录 .........................................................................................................................................11 9.1 备查文件目录 .................................................................................................................................11 9.2 存放地点 .........................................................................................................................................11 9.3 查阅方式 .........................................................................................................................................11 第 2 页,共 13 页  创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信量化多因子股票 基金主代码 002210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年01月22日 报告期末基金份额总额 722,421,836.51份 在控制风险的同时,追求超越业绩比较基准的投 投资目标 资回报。 本基金为股票型基金,股票投资部分占基金资产 的比例不低于80%。本基金将采取定量与定性相 结合的方法,运用“自上而下”的资产配置逻辑 投资策略 ,形成对大类资产预期收益及风险的判断,进而 确定资产配置的具体比例。其中,本基金在进行 资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策预期 、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。 中证1000指数收益率×90%+银行人民币活期存款 业绩比较基准 利率(税后)×10% 本基金为股票型基金,长期来看,其预期风险与 风险收益特征 预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货 币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 第 3 页,共 13 页  创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 创金合信量化多因子股 创金合信量化多因子股 下属分级基金的基金简称 票A 票C 下属分级基金的交易代码 002210 003865 报告期末下属分级基金的份额 715,138,914.21份 7,282,922.30份 总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 主要财务指标 创金合信量化多因子 创金合信量化多因子 股票A 股票C 1.本期已实现收益 -63,558,002.13 -660,925.60 2.本期利润 -32,009,350.40 -422,327.17 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0390 -0.0527 4.期末基金资产净值 674,357,751.04 6,775,775.02 5.期末基金份额净值 0.9430 0.9304 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化多因子股票A净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增长 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 过去三个 -3.85% 1.11% -9.97% 1.18% 6.12% -0.07% 月 创金合信量化多因子股票C净值表现 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增长 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 第 4 页,共 13 页  创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 过去三个 -4.11% 1.11% -9.97% 1.18% 5.86% -0.07% 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 第 5 页,共 13 页  创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经 理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日 离任日 业年限 期 期 程志田先生,中国国籍,金 融学硕士,2006年7月加入长 江证券股份有限公司任高级 研究经理。2009年7月加入国 海证券股份有限公司任金融 本基金 工程总监。2011年7月加入摩 基金经 根士丹利华鑫基金管理有限 2016-01 程志田 理、量 - 11 公司,于2011年11月15日至2 -22 化投资 013年4月15日担任大摩深证3 部总监 00基金的基金经理。2013年9 月加入泰康资产管理有限责 任公司任量化投资总监。201 5年5月加入创金合信基金管 理有限公司,现任量化投资 部总监、基金经理。 庞世恩先生,中国国籍,中 国人民大学理学硕士。2011 年7月加入泰康资产管理有限 责任公司,历任金融工程助 本基金 2016-01 2018-08 理研究员、金融工程研究经 庞世恩 基金经 7 -25 -31 理、金融工程研究高级经理 理 、金融工程研究总监、执行 投资经理。2015年9月加入创 金合信基金管理有限公司, 现任基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的日期; 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 第 6 页,共 13 页  创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有 关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控 制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年 修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监 控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的 所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共46次,该基金为量化选 股策略基金,发生反向交易行为的原因为:基金在调仓时点,多个选股模型在少数股 票上产生分歧,产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易,全天匀 速缓慢成交,未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2018年三季度,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一 方面,量化选股模型提供了选股依据;另一方面,仓位管理上我们严格按照量化择时 模型进行操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为0.9430元,本报告期内, 该类基金份额净值增长率为-3.85%,同期业绩比较基准收益率为-9.97%;截至报告期 末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为0.9304元,本报告期内,该类基金份额净 值增长率为-4.11%,同期业绩比较基准收益率为-9.97%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 第 7 页,共 13 页  创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比例( 序号 项目 金额(元) %) 1 权益投资 588,593,510.66 84.35 其中:股票 588,593,510.66 84.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 31,466,393.20 4.51 其中:债券 31,466,393.20 4.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 71,093,300.46 10.19 计 8 其他资产 6,687,108.46 0.96 9 合计 697,840,312.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例(% 代码 行业类别 公允价值(元) ) A 农、林、牧、渔业 399,090.00 0.06 B 采矿业 13,162,542.38 1.93 C 制造业 355,838,839.52 52.24 电力、热力、燃气及水 D 32,600,604.40 4.79 生产和供应业 E 建筑业 2,375,672.88 0.35 F 批发和零售业 47,673,441.23 7.00 交通运输、仓储和邮政 G 31,104,334.48 4.57 业 H 住宿和餐饮业 1,604,784.75 0.24 第 8 页,共 13 页  创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 信息传输、软件和信息 I 30,644,634.14 4.50 技术服务业 J 金融业 382,360.00 0.06 K 房地产业 30,154,339.20 4.43 L 租赁和商务服务业 6,328,374.00 0.93 M 科学研究和技术服务业 2,771,584.49 0.41 水利、环境和公共设施 N 7,912,095.06 1.16 管理业 居民服务、修理和其他 O - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 394,492.00 0.06 R 文化、体育和娱乐业 21,255,925.88 3.12 S 综合 3,990,396.25 0.59 合计 588,593,510.66 86.41 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(%) 1 600573 惠泉啤酒 655,797 4,138,079.07 0.61 2 600723 首商股份 596,000 4,034,920.00 0.59 3 002017 东信和平 681,321 4,026,607.11 0.59 4 600279 重庆港九 926,600 4,021,444.00 0.59 5 000753 漳州发展 1,362,390 4,019,050.50 0.59 6 600327 大东方 861,395 4,014,100.70 0.59 7 603028 赛福天 557,100 4,011,120.00 0.59 8 300354 东华测试 436,451 4,010,984.69 0.59 9 300321 同大股份 294,002 4,004,307.24 0.59 10 002487 大金重工 1,070,130 4,002,286.20 0.59 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值(元) 例(%) 1 国家债券 - - 第 9 页,共 13 页  创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2 央行票据 - - 3 金融债券 31,186,000.00 4.58 其中:政策性金融债 31,186,000.00 4.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 280,393.20 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 31,466,393.20 4.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 018005 国开1701 310,000 31,186,000.00 4.58 2 128018 时达转债 3,195 280,393.20 0.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 持仓量(买 合约市值( 公允价值变动 代码 名称 风险说明 /卖) 元) (元) 14,409,000 IC1810 IC1810 15 93,280.00 - .00 公允价值变动总额合计(元) 93,280.00 股指期货投资本期收益(元) -1,816,01 第 10 页,共 13 页  创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 8.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) 97,190.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货,均以套期保值为目的,包括多头套保和空头套保。本季 度进行了少量的多头套保。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,541,972.61 2 应收证券清算款 2,418,718.04 3 应收股利 - 4 应收利息 600,647.64 5 应收申购款 125,770.17 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,687,108.46 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 公允价值(元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 ) 比例(%) 1 128018 时达转债 280,393.20 0.04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 第 11 页,共 13 页  创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 单位:份 创金合信量化多因子股 创金合信量化多因子股 票A 票C 报告期期初基金份额总额 914,314,778.97 17,581,942.28 报告期期间基金总申购份额 16,354,235.95 114,456.78 减:报告期期间基金总赎回份额 215,530,100.71 10,413,476.76 报告期期间基金拆分变动份额( 0.00 0.00 份额减少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 715,138,914.21 7,282,922.30 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信量化多因子股票型证券投资基金2018年第3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 第 12 页,共 13 页 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 创金合信基金管理有限公司 2018年10月25日 第 13 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