创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................2 1.1重要提示...........................................................................................................................................2 1.2目录...................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明...................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................5 2.4信息披露方式...................................................................................................................................6 2.5其他相关资料...................................................................................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................6 3.2基金净值表现...................................................................................................................................7 §4管理人报告...............................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................................12 §5托管人报告.............................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............................13 §6半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................................................13 6.1资产负债表.....................................................................................................................................13 6.2利润表.............................................................................................................................................15 6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................17 6.4报表附注.........................................................................................................................................18 §7投资组合报告.........................................................................................................................................43 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................43 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................44 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................44 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................59 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................61 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................62 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......................62 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......................62 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................................62 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................62 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................63 7.12投资组合报告附注.......................................................................................................................63 §8基金份额持有人信息.............................................................................................................................64 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................64 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................64 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..........................................65 §9开放式基金份额变动.............................................................................................................................65 §10重大事件揭示.......................................................................................................................................65 10.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................66 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................66 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................66 10.4基金投资策略的改变...................................................................................................................66 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................66 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................66 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................66 10.8其他重大事件...............................................................................................................................70 §11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................72 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况............................................72 11.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................72 §12备查文件目录.......................................................................................................................................73 12.1备查文件目录...............................................................................................................................73 12.2存放地点.......................................................................................................................................73 12.3查阅方式.......................................................................................................................................73 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 基金简称 创金合信量化多因子股票 基金主代码 002210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年01月22日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 931,896,721.25份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信量化多因子 创金合信量化多因子 股票A 股票C 下属分级基金的交易代码 002210 003865 报告期末下属分级基金的份额总额 914,314,778.97份 17,581,942.28份 2.2基金产品说明 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投 投资目标 资回报。 本基金为股票型基金，股票投资部分占基金资产 的比例不低于80%。本基金将采取定量与定性相结合 的方法，运用“自上而下”的资产配置逻辑，形成对 投资策略 大类资产预期收益及风险的判断，进而确定资产配置 的具体比例。其中，本基金在进行资产配置决策时将 主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪 、投资者行为等因素。 中证1000指数收益率×90%+银行人民币活期存款 业绩比较基准 利率（税后）×10% 本基金为股票型基金，长期来看，其预期风险与 风险收益特征 预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市 场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 郭明 信息披 联系电话 露负责 0755-23838908 010-66105798 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co custody@icbc.com.cn m 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105799 深圳市前海深港合作区前湾 北京市西城区复兴门内大街5 注册地址 一路1号201室（入驻深圳市 5号 前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 北京市西城区复兴门内大街5 15号投行大厦15层 5号 邮政编码 518000 100140 法定代表人 刘学民 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.cjhxfund.com 网址 基金半年度报告备置 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 地点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 3.1.1期间数据和指标 创金合信量化多因子股票A 创金合信量化多因子股票C 本期已实现收益 -123,237,682.62 -3,206,350.28 本期利润 -136,795,895.70 -3,276,919.75 加权平均基金份额本期 利润 -0.1645 -0.1281 本期加权平均净值利润 率 -15.02% -11.70% 本期基金份额净值增长 率 -13.79% -14.11% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 -17,530,786.33 -521,834.97 期末可供分配基金份额 利润 -0.0192 -0.0297 期末基金资产净值 896,783,992.64 17,060,107.31 期末基金份额净值 0.9808 0.9703 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 -1.92% -23.05% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化多因子股票A 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 个月 -8.79% 1.91% -9.85% 1.78% 1.06% 0.13% 过去三 个月 -12.68% 1.36% -14.34% 1.29% 1.66% 0.07% 过去六 个月 -13.79% 1.35% -15.55% 1.32% 1.76% 0.03% 过去一 年 -12.90% 1.12% -13.24% 1.11% 0.34% 0.01% 自基金 合同生 效起至 -1.92% 1.05% -6.99% 1.22% 5.07% -0.17% 今 创金合信量化多因子股票C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一 个月 -8.84% 1.91% -9.85% 1.78% 1.01% 0.13% 过去三 个月 -12.84% 1.36% -14.34% 1.29% 1.50% 0.07% 过去六 个月 -14.11% 1.35% -15.55% 1.32% 1.44% 0.03% 过去一 年 -13.52% 1.12% -13.24% 1.11% -0.28% 0.01% 自基金 合同生 效起至 -23.05% 1.08% -15.59% 1.02% -7.46% 0.06% 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：自2018年6月11日起，本基金的业绩比较基准由原来的“中证500指数收益率×90%+2%”变更为“中证1000指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率（税后） ×10%”。上述事项已于2018年6月7日在指定媒体上公告。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行11只公募基金。截至2018年6月30日，本公司共管理39只公募基金，其中混合型产品14只、指数型产品8只、债券型产品10只、股票型产品6只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约147.33亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经 理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日 离任日 期 期 程志田先生，中国国籍，金 融学硕士，2006年7月加入长 江证券股份有限公司任高级 本基金 研究经理。2009年7月加入国 基金经 海证券股份有限公司任金融 程志田 理、量 2016-01 - 11年 工程总监。2011年7月加入摩 化投资 -22 根士丹利华鑫基金管理有限 部总监 公司，于2011年11月15日至2 013年4月15日担任大摩深证3 00基金的基金经理。2013年9 月加入泰康资产管理有限责 任公司任量化投资总监。201 5年5月加入创金合信基金管 理有限公司，现任量化投资 部总监、基金经理。 庞世恩先生，中国国籍，中 国人民大学理学硕士。2011 年7月加入泰康资产管理有限 本基金 责任公司，历任金融工程助 庞世恩 基金经 2016-01 6年 理研究员、金融工程研究经 -25 - 理、金融工程研究高级经理 理 、金融工程研究总监、执行 投资经理。2015年9月加入创 金合信基金管理有限公司， 现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共59次，该基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年上半年，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一方面，量化选股模型提供了选股依据；另一方面，仓位管理上我们严格按照量化择时模型进行操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为0.9808元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-13.79%，同期业绩比较基准收益率为-15.55%；截至报告期末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为0.9703元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-14.11%，同期业绩比较基准收益率为-15.55%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年上半年，在去杠杆的大环境下，市场有所动荡，主流的指数均有所调整。边际上看，宏观经济仍处于复苏阶段，经济增速没有太大的风险；随着去杠杆取得一定成效，流动性边际上有所改善，对股市有一定的利好；估值的角度来看，以中证 500和中证1000为代表的中小盘风格指数的估值处于历史底部位置，沪深300为代表的大盘蓝筹风格指数也处于估值偏低的位置，股票市场整体具备估值吸引力。在投资管理上，我们坚持严格采用量化模型进行投资运作。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对创金合信量化多因子股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，创金合信量化多因子股票型证券投资基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在创金合信量化多因子股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，创金合信量化多因子股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信量化多因子股票型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 40,828,611.81 67,324,976.63 结算备付金 62,323,694.60 60,517,524.09 存出保证金 10,606,593.08 13,725,752.12 交易性金融资产 6.4.7.2 799,873,651.24 1,015,788,557.92 其中：股票投资 792,569,821.09 1,012,156,524.32 基金投资 - - 债券投资 7,303,830.15 3,632,033.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 5,564,699.56 1,245,821.98 应收利息 6.4.7.5 188,046.53 35,613.74 应收股利 - - 应收申购款 178,330.16 239,193.95 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 919,563,626.98 1,158,877,440.43 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018年06月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,296,427.42 3,622,760.19 应付赎回款 819,016.40 2,386,290.87 应付管理人报酬 1,135,201.94 1,509,787.69 应付托管费 189,200.30 251,631.30 应付销售服务费 11,055.16 32,973.32 应付交易费用 6.4.7.7 2,160,278.57 2,257,842.78 应交税费 2.02 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 108,345.22 210,401.50 负债合计 5,719,527.03 10,271,687.65 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 931,896,721.25 1,009,924,932.46 未分配利润 6.4.7.1 -18,052,621.30 138,680,820.32 0 所有者权益合计 913,844,099.95 1,148,605,752.78 负债和所有者权益总计 919,563,626.98 1,158,877,440.43 注:报告截止日2018年6月30日，基金份额总额931,896,721.25份，其中下属A类基金份额914,314,778.97份，C类基金份额17,581,942.28份。下属A类基金份额净值0.9808元，C类基金份额净值0.9703元。 6.2利润表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期2018年01月01 上年度可比期间 项目 附注号 日至2018年06月30 2017年01月01日至201 日 7年06月30日 一、收入 -119,767,158.69 -147,840,406.37 1.利息收入 745,497.34 1,321,592.59 其中：存款利息收入 6.4.7.1 737,322.79 652,191.96 1 债券利息收入 8,174.55 52,650.03 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - 616,750.60 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） -107,002,857.51 -198,117,630.69 其中：股票投资收益 6.4.7.1 -106,455,964.06 -194,803,472.62 2 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.1 62,634.82 118,188.07 3 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.1 -5,556,508.29 -9,962,972.73 4 股利收益 6.4.7.1 4,946,980.02 6,530,626.59 5 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.1 以“-”号填列） 6 -13,628,782.55 46,217,631.10 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.1 填列） 7 118,984.03 2,738,000.63 减：二、费用 20,305,656.76 36,551,906.50 1．管理人报酬 6.4.10. 6,959,958.69 13,633,997.84 2.1 2．托管费 6.4.10. 1,159,993.10 2,272,333.01 2.2 3．销售服务费 6.4.10. 104,048.76 187,450.96 2.3 4．交易费用 6.4.7.1 11,960,218.72 20,358,236.69 8 5．利息支出 692.76 - 其中：卖出回购金融资产支 出 692.76 - 6．税金及附加 2,628.59 - 7．其他费用 6.4.7.1 118,116.14 99,888.00 9 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -140,072,815.45 -184,392,312.87 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -140,072,815.45 -184,392,312.87 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 1,009,924,932.46 138,680,820.32 1,148,605,752.78 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - -140,072,815.4 -140,072,815.45 动数(本期利润) 5 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 -78,028,211.21 -16,660,626.17 -94,688,837.38 少以“-”号填列 ） 其中：1.基金申购 款 229,612,232.22 18,837,916.89 248,450,149.11 2.基金赎回 款 -307,640,443.43 -35,498,543.06 -343,138,986.49 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“ -”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 931,896,721.25 -18,052,621.30 913,844,099.95 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 1,467,906,594.71 363,709,164.66 1,831,615,759.37 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - -184,392,312.8 -184,392,312.87 动数(本期利润) 7 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 83,469,886.71 15,162,117.06 98,632,003.77 少以“-”号填列 ） 其中：1.基金申购 款 745,547,927.17 147,508,571.10 893,056,498.27 2.基金赎回 -132,346,454.0 款 -662,078,040.46 4 -794,424,494.50 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“ -”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 1,551,376,481.42 194,478,968.85 1,745,855,450.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]2238号《关于准予创金合信量化多因子股票型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币202,600,123.85元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第086号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》于2016年1月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为202,639,215.47份基金份额，其中认购资金利息折合39,091.62份基金份额。本基金于2017年1月6日起，增设C类基金份额，本基金原有基金份额全部自动化归为A累基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。自基金合同生效日至2018年6月10日止期间，本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×90%+2%。根据本基金的基金管理人于2018年6月7日发布的《创金合信量化多因子股票型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告》，自2018年6月11日起，本基金的业绩比较基准变更为：中证1000指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率（税后）×10%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 活期存款 40,828,611.81 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 40,828,611.81 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2018年06月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 824,446,829.66 792,569,821.09 -31,877,008.57 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 交易所市 场 7,329,700.00 7,303,830.15 -25,869.85 债 银行间市 券 场 - - - 合计 7,329,700.00 7,303,830.15 -25,869.85 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 831,776,529.66 799,873,651.24 -31,902,878.42 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末2018年06月30日 项目 公允价值 合同/名义金额 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 49,770,560.00 - - - --股指期货 49,770,560.00 - -- 其他衍生工具 - - - - 合计 49,770,560.00 - - - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 应收活期存款利息 9,107.98 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 115,959.35 应收债券利息 62,842.00 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 137.20 合计 188,046.53 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 2,160,278.57 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,160,278.57 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 168.08 预提费用 108,177.14 合计 108,345.22 6.4.7.9实收基金 6.4.7.9.1创金合信量化多因子股票A 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (创金合信量化多因子股票A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 964,803,557.01 964,803,557.01 本期申购 228,823,217.71 228,823,217.71 本期赎回（以“-”号填列） -279,311,995.75 -279,311,995.75 本期末 914,314,778.97 914,314,778.97 6.4.7.9.2创金合信量化多因子股票C 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (创金合信量化多因子股票C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 45,121,375.45 45,121,375.45 本期申购 789,014.51 789,014.51 本期赎回（以“-”号填列） -28,328,447.68 -28,328,447.68 本期末 17,581,942.28 17,581,942.28 注:申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10未分配利润 6.4.7.10.1创金合信量化多因子股票A 单位：人民币元 项目 (创金合信量化多因子 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 股票A) 上年度末 124,514,699.13 8,313,121.65 132,827,820.78 本期利润 -123,237,682.62 -13,558,213.08 -136,795,895.70 本期基金份额交易产 生的变动数 -11,034,570.13 -2,528,141.28 -13,562,711.41 其中：基金申购款 17,710,547.27 1,062,823.24 18,773,370.51 基金赎回款 -28,745,117.40 -3,590,964.52 -32,336,081.92 本期已分配利润 - - - 本期末 -9,757,553.62 -7,773,232.71 -17,530,786.33 6.4.7.10.2创金合信量化多因子股票C 单位：人民币元 项目 (创金合信量化多因子 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 股票C) 上年度末 5,466,454.07 386,545.47 5,852,999.54 本期利润 -3,206,350.28 -70,569.47 -3,276,919.75 本期基金份额交易产 生的变动数 -2,634,624.92 -463,289.84 -3,097,914.76 其中：基金申购款 63,130.62 1,415.76 64,546.38 基金赎回款 -2,697,755.54 -464,705.60 -3,162,461.14 本期已分配利润 - - - 本期末 -374,521.13 -147,313.84 -521,834.97 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 255,088.28 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 478,651.56 其他 3,582.95 合计 737,322.79 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出股票成交总额 6,375,793,831.67 减：卖出股票成本总额 6,482,249,795.73 买卖股票差价收入 -106,455,964.06 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 62,634.82 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 62,634.82 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出债券（、债转股及债券 到期兑付）成交总额 4,203,920.01 减：卖出债券（、债转股及 债券到期兑付）成本总额 4,137,300.00 减：应收利息总额 3,985.19 买卖债券差价收入 62,634.82 6.4.7.14衍生工具收益 6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 期货投资 -5,534,650.00 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 股票投资产生的股利收益 4,946,980.02 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,946,980.02 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年01月01日至2018年06月3 0日 1.交易性金融资产 -12,696,592.55 ——股票投资 -12,774,189.10 ——债券投资 77,596.55 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -932,190.00 ——权证投资 - ——期货投资 -932,190.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -13,628,782.55 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 基金赎回费收入 114,350.53 转换费收入 4,633.50 合计 118,984.03 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 交易所市场交易费用 11,953,139.23 银行间市场交易费用 - 期货市场交易费用 7,079.49 合计 11,960,218.72 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 49,588.57 汇划手续费 339.00 账户维护费 18,000.00 查询服务费 600.00 合计 118,116.14 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 基金托管人、基金代销机构 行”) 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 股票成 股票成 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 的比例 第一创业 证券股份 512,106,425.85 4.05% 2,806,790,729.64 14.84% 有限公司 6.4.10.1.2权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 债券回 债券回 成交金额 购成交 成交金额 购成交 总额的 总额的 比例 比例 第一创业 证券股份 - - 800,000,000.00 17.71% 有限公司 6.4.10.1.4应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 占 占 期 当 末 期 应 关联方名 佣 付 称 金 佣 当期佣金 总 期末应付佣金余额 金 量 总 的 额 比 的 例 比 例 第一创业 3. 证券股份 162,899.1766 - - 有限公司 % 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 占 占 当 期 关联方名 期 末 称 佣 应 当期佣金 金 期末应付佣金余额 付 总 佣 量 金 的 总 比 额 例 的 比 例 第一创业 20 证券股份 1,851,102.90.0 - - 有限公司 9% 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至201 2017年01月01日至201 8年06月30日 7年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,959,958.69 13,633,997.84 其中：支付销售机构的客户维护费 4,260,695.99 7,793,323.07 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018 2017年01月01日至2017 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,159,993.10 2,272,333.01 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2018年01月01日至2018年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信量化多因子股票A 创金合信量化多因子股票C 合计 创金合信 基金 0.00 22.28 22.28 工商银行 0.00 1,276.35 1,276.35 合计 - 1,298.63 1,298.63 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2017年01月01日至2017年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信量化多因子股票A 创金合信量化多因子股票C 合计 创金合信 基金 - 329.07 329.07 工商银行 - 216.47 216.47 合计 - 545.54 545.54 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.75%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.75%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给 基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年06月30 2017年01月01日至2017年06月30日 称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 40,828,611.81 255,088.28 147,877,256.53 399,241.14 有限公司 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量（ 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 单位： 成本 估值 备注 日 类型 单价 股） 总额 总额 江苏 2018 2018 新发 48,4 48,4 6036 -06- -07- 流通 9.00 9.00 5,384 56.0 56.0- 93 新能 受限 25 03 0 0 东方 2018 2018 新发 23,1 23,1 6037 -06- -07- 流通 13.0 13.0 1,765 03.8 03.8- 06 环宇 受限 9 9 29 09 5 5 芯能 2018 2018 新发 16,4 16,4 6031 -06- -07- 流通 4.83 4.83 3,410 70.3 70.3- 05 科技 受限 29 09 0 0 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量（ 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 值 日 盘 股） 总额 总额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 天海 2018 重大 2018 3000 -06- 事项 4.81 -07- 5.20 846,800 4,496,163.28 4,073,108.00 - 08 防务 停牌 19 03 经纬 2018 重大 0006 -03- 事项 18.0 - - 206,210 3,891,814.09 3,728,276.80 - 66 纺机 停牌 8 12 东方 2018 重大 2018 3001 -05- 事项 10.8 -08- 9.63 247,400 2,845,342.81 2,671,920.00 - 18 日升 停牌 0 07 07 3001 永清 2018 重大 87 环保 -04- 事项 9.32 - - 256,900 2,473,388.15 2,394,308.00 - 09 停牌 华明 2018 重大 2018 0022 -05- 事项 5.81 -07- 5.23 362,251 2,211,910.75 2,104,678.31 - 70 装备 停牌 03 03 楚江 2018 重大 0021 -06- 事项 6.78 - - 162,000 1,073,512.24 1,098,360.00 - 71 新材 停牌 07 向日 2018 重大 3001 -06- 事项 2.74 - - 387,600 1,124,440.64 1,062,024.00 - 11 葵 停牌 04 渤海 2018 重大 2018 0004 -01- 事项 5.84 -07- 5.26 178,200 1,062,735.03 1,040,688.00 - 15 金控 停牌 17 17 浙江 2018 重大 2018 6000 -04- 事项 3.73 -07- 3.90 262,200 966,843.39 978,006.00 - 52 广厦 停牌 02 30 金鸿 2018 重大 2018 0006 -05- 事项 7.25 -08- 6.53 118,020 932,861.95 855,645.00 - 69 控股 停牌 18 06 宁波 2018 重大 6007 -06- 事项 11.0 - - 46,800 523,150.73 516,672.00 - 68 富邦 停牌 4 14 中工 2018 重大 0020 -04- 事项 15.2 - - 13,940 230,392.32 212,863.80 - 51 国际 停牌 7 09 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 未评级债券为期限一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券等债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2018年06月30日 2017年12月31日 AAA 0.00 3,071,786.60 AAA以下 277,230.15 560,247.00 未评级 7,026,600.00 0.00 合计 7,303,830.15 3,632,033.60 未评级债券为期限一年以上的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券等债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2018年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 825,505,224.55元，超过经确认的当日净赎回金额。于2018年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为2.28%，未超过15%。 同时，本基金的基金管理人合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本 报告期内流动性情况良好。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经 营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 018年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 款 40,828,611.81 - - - 40,828,611.81 结算备 付金 62,323,694.60 - - - 62,323,694.60 存出保 证金 10,606,593.08 - - - 10,606,593.08 交易性 金融资 7,026,600.00 - 277,230.15 792,569,821.09 799,873,651.24 产 应收证 券清算 - - - 5,564,699.56 5,564,699.56 款 应收利 息 - - - 188,046.53 188,046.53 应收申 购款 - - - 178,330.16 178,330.16 资产总 120,785,499.49 - 277,230.15 798,500,897.34 919,563,626.98 计 负债 应付证 券清算 - - - 1,296,427.42 1,296,427.42 款 应付赎 回款 - - - 819,016.40 819,016.40 应付管 理人报 - - - 1,135,201.94 1,135,201.94 酬 应付托 管费 - - - 189,200.30 189,200.30 应付销 售服务 - - - 11,055.16 11,055.16 费 应付交 易费用 - - - 2,160,278.57 2,160,278.57 应交税 费 - - - 2.02 2.02 其他负 债 - - - 108,345.22 108,345.22 负债总 - - - 5,719,527.03 5,719,527.03 计 利率敏 感度缺 120,785,499.49 - 277,230.15 792,781,370.31 913,844,099.95 口 上年度 末2017 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 款 67,324,976.63 - - - 67,324,976.63 结算备 60,517,524.09 - - - 60,517,524.09 付金 存出保 证金 13,725,752.12 - - - 13,725,752.12 交易性 金融资 - 3,071,786.60 560,247.00 1,012,156,524.32 1,015,788,557.92 产 应收证 券清算 - - - 1,245,821.98 1,245,821.98 款 应收利 息 - - - 35,613.74 35,613.74 应收申 购款 - - - 239,193.95 239,193.95 资产总 141,568,252.84 3,071,786.60 560,247.00 1,013,677,153.99 1,158,877,440.43 计 负债 应付证 券清算 - - - 3,622,760.19 3,622,760.19 款 应付赎 回款 - - - 2,386,290.87 2,386,290.87 应付管 理人报 - - - 1,509,787.69 1,509,787.69 酬 应付托 管费 - - - 251,631.30 251,631.30 应付销 售服务 - - - 32,973.32 32,973.32 费 应付交 易费用 - - - 2,257,842.78 2,257,842.78 其他负 债 - - - 210,401.50 210,401.50 负债总 - - - 10,271,687.65 10,271,687.65 计 利率敏 感度缺 141,568,252.84 3,071,786.60 560,247.00 1,003,405,466.34 1,148,605,752.78 口 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金 额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年06月30日 2017年12月31日 市场利率上升25个基点 -13,188.28 0.00 市场利率下降25个基点 13,244.93 0.00 于2017年12月31日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.32%，且均为可转换债券及可交换债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例( 值比例( %) %) 交易性金融资 产-股票投资 792,569,821.09 86.73 1,012,156,524.32 88.12 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 792,569,821.09 86.73 1,012,156,524.32 88.12 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 分析 比较基准上涨5%资产净 值变动 45,057,412.71 50,345,749.82 比较基准下降5%资产净 值变动 -45,057,412.71 - 比较基准下降5%资产净 值变动 - -50,345,749.82 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为772,022,471.18元，第二层次的余额为27,851,180.06元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次956,415,505.92元，第二层次 59,373,052.00元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产 进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 792,569,821.09 86.19 其中：股票 792,569,821.09 86.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,303,830.15 0.79 其中：债券 7,303,830.15 0.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 103,152,306.41 11.22 8 其他各项资产 16,537,669.33 1.80 9 合计 919,563,626.98 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,474,473.99 0.93 B 采矿业 11,313,733.70 1.24 C 制造业 490,826,996.80 53.71 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 业 16,302,802.48 1.78 E 建筑业 27,001,924.36 2.95 F 批发和零售业 32,205,256.24 3.52 G 交通运输、仓储和邮政业 24,416,765.60 2.67 H 住宿和餐饮业 3,519,695.18 0.39 I 信息传输、软件和信息技术服务业 76,643,042.99 8.39 J 金融业 5,409,364.00 0.59 K 房地产业 31,551,567.62 3.45 L 租赁和商务服务业 11,557,093.29 1.26 M 科学研究和技术服务业 9,959,801.85 1.09 N 水利、环境和公共设施管理业 18,001,893.92 1.97 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,877,845.20 0.97 S 综合 16,507,563.87 1.81 合计 792,569,821.09 86.73 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 002374 丽鹏股份 1,170,0435,698,109.41 0.62 2 000547 航天发展 648,4005,064,004.00 0.55 3 300305 裕兴股份 836,3005,059,615.00 0.55 4 000551 创元科技 867,6535,023,710.87 0.55 5 300040 九洲电气 855,6795,022,835.73 0.55 6 002487 大金重工 1,368,6305,009,185.80 0.55 7 300346 南大光电 384,2405,006,647.20 0.55 8 002406 远东传动 909,9024,995,361.98 0.55 9 002663 普邦股份 1,679,0354,986,733.95 0.55 10 002391 长青股份 389,6504,979,727.00 0.54 11 600603 广汇物流 1,235,9604,968,559.20 0.54 12 300150 世纪瑞尔 1,027,8504,964,515.50 0.54 13 300351 永贵电器 396,1004,963,133.00 0.54 14 300430 诚益通 500,7804,962,729.80 0.54 15 002671 龙泉股份 1,111,8004,958,628.00 0.54 16 002501 利源精制 799,2004,955,040.00 0.54 17 600676 交运股份 996,2404,951,312.80 0.54 18 000965 天保基建 1,118,3004,942,886.00 0.54 19 600831 广电网络 815,0304,906,480.60 0.54 20 002478 常宝股份 1,089,5204,881,049.60 0.53 21 300427 红相股份 329,8404,749,696.00 0.52 22 300190 维尔利 850,9004,637,405.00 0.51 23 002380 科远股份 352,4864,582,318.00 0.50 24 300200 高盟新材 548,1034,549,254.90 0.50 25 002331 皖通科技 613,7844,542,001.60 0.50 26 600805 悦达投资 888,3094,530,375.90 0.50 27 600602 云赛智联 773,8024,488,051.60 0.49 28 002687 乔治白 835,2984,485,550.26 0.49 29 300442 普丽盛 266,6044,465,617.00 0.49 30 002347 泰尔股份 1,136,1004,464,873.00 0.49 31 002398 建研集团 881,0174,449,135.85 0.49 32 002061 浙江交科 422,0004,418,340.00 0.48 33 002495 佳隆股份 1,501,2734,413,742.62 0.48 34 600491 龙元建设 629,3004,398,807.00 0.48 35 000975 银泰资源 433,2204,392,850.80 0.48 36 002440 闰土股份 350,0504,092,084.50 0.45 37 300008 天海防务 846,8004,073,108.00 0.45 38 300460 惠伦晶体 392,8004,065,480.00 0.44 39 002559 亚威股份 569,2184,035,755.62 0.44 40 002682 龙洲股份 488,5554,020,807.65 0.44 41 002484 江海股份 613,9004,014,906.00 0.44 42 300432 富临精工 457,0004,003,320.00 0.44 43 300011 鼎汉技术 627,2714,001,988.98 0.44 44 002144 宏达高科 357,7933,996,547.81 0.44 45 002546 新联电子 1,071,2983,995,941.54 0.44 46 300422 博世科 280,1743,992,479.50 0.44 47 600888 新疆众和 707,1003,980,973.00 0.44 48 000719 中原传媒 595,0043,980,576.76 0.44 49 300119 瑞普生物 463,4003,962,070.00 0.43 50 300381 溢多利 449,2003,912,532.00 0.43 51 002091 江苏国泰 609,4003,869,690.00 0.42 52 603023 威帝股份 660,6033,811,679.31 0.42 53 000666 经纬纺机 206,2103,728,276.80 0.41 54 300485 赛升药业 255,3003,673,767.00 0.40 55 300303 聚飞光电 1,324,5003,629,130.00 0.40 56 002454 松芝股份 611,7103,590,737.70 0.39 57 002335 科华恒盛 197,8003,570,290.00 0.39 58 300395 菲利华 262,2503,566,600.00 0.39 59 002261 拓维信息 773,9003,559,940.00 0.39 60 002097 山河智能 542,9003,550,566.00 0.39 61 300292 吴通控股 962,5003,522,750.00 0.39 62 000524 岭南控股 385,0873,519,695.18 0.39 63 000058 深赛格 687,0003,517,440.00 0.38 64 002349 精华制药 601,9003,515,096.00 0.38 65 002403 爱仕达 388,1453,497,186.45 0.38 66 002187 广百股份 422,8503,484,284.00 0.38 67 000705 浙江震元 548,1763,480,917.60 0.38 68 001696 宗申动力 709,9003,478,510.00 0.38 69 000758 中色股份 772,3003,475,350.00 0.38 70 000833 贵糖股份 664,2003,473,766.00 0.38 71 002449 国星光电 325,5623,463,979.68 0.38 72 601717 郑煤机 594,4003,453,464.00 0.38 73 002255 海陆重工 660,1023,419,328.36 0.37 74 002205 国统股份 283,8813,389,539.14 0.37 75 002543 万和电气 170,1003,286,332.00 0.36 76 300488 恒锋工具 108,2293,212,236.72 0.35 77 002279 久其软件 324,0503,211,335.50 0.35 78 300297 蓝盾股份 380,2003,083,422.00 0.34 79 002401 中远海科 307,0003,079,210.00 0.34 80 002649 博彦科技 337,1213,074,543.52 0.34 81 300473 德尔股份 79,9833,035,354.85 0.33 82 000997 新大陆 192,1513,026,378.25 0.33 83 002360 同德化工 553,9003,018,755.00 0.33 84 002519 银河电子 678,8303,014,005.20 0.33 85 300035 中科电气 556,0003,013,520.00 0.33 86 002654 万润科技 545,7002,995,893.00 0.33 87 300405 科隆股份 335,8602,995,871.20 0.33 88 000548 湖南投资 683,0242,991,645.12 0.33 89 300438 鹏辉能源 154,8002,989,188.00 0.33 90 000592 平潭发展 1,048,8002,978,592.00 0.33 91 000404 华意压缩 686,8732,974,160.09 0.33 92 000880 潍柴重机 385,4002,963,726.00 0.32 93 600649 城投控股 483,8002,960,856.00 0.32 94 002588 史丹利 571,1002,958,298.00 0.32 95 600639 浦东金桥 236,0812,946,290.88 0.32 96 600706 曲江文旅 258,5202,921,276.00 0.32 97 002593 日上集团 857,8792,899,631.02 0.32 98 002243 通产丽星 512,2152,894,014.75 0.32 99 300118 东方日升 247,4002,671,920.00 0.29 100 002642 荣之联 279,9502,572,740.50 0.28 101 300463 迈克生物 102,6362,558,715.48 0.28 102 300231 银信科技 333,5002,534,600.00 0.28 103 002231 奥维通信 434,9342,531,315.88 0.28 104 002026 山东威达 412,6102,525,173.20 0.28 105 300069 金利华电 211,3002,522,922.00 0.28 106 002298 中电兴发 356,7002,518,302.00 0.28 107 002420 毅昌股份 612,7002,518,197.00 0.28 108 000631 顺发恒业 732,2002,511,446.00 0.27 109 002603 以岭药业 179,4002,508,012.00 0.27 110 300041 回天新材 273,6002,503,440.00 0.27 111 600475 华光股份 234,1022,502,550.38 0.27 112 300446 乐凯新材 135,8802,501,550.80 0.27 113 002400 省广集团 773,3002,497,759.00 0.27 114 000153 丰原药业 392,1002,497,677.00 0.27 115 002402 和而泰 300,8002,496,640.00 0.27 116 300489 中飞股份 174,5002,495,350.00 0.27 117 300285 国瓷材料 125,1002,494,494.00 0.27 118 600168 武汉控股 385,2632,488,798.98 0.27 119 002393 力生制药 101,6332,487,975.84 0.27 120 002311 海大集团 117,9002,487,690.00 0.27 121 002304 洋河股份 18,9002,487,240.00 0.27 122 600781 辅仁药业 158,1322,482,672.40 0.27 123 600557 康缘药业 201,0002,482,350.00 0.27 124 002580 圣阳股份 398,4002,482,032.00 0.27 125 002112 三变科技 371,6052,471,173.25 0.27 126 600064 南京高科 336,2002,467,708.00 0.27 127 600420 现代制药 236,7002,461,680.00 0.27 128 300306 远方信息 263,6002,456,752.00 0.27 129 600658 电子城 469,6202,456,112.60 0.27 130 600736 苏州高新 404,6002,447,830.00 0.27 131 002653 海思科 202,0002,424,000.00 0.27 132 300187 永清环保 256,9002,394,308.00 0.26 133 600248 延长化建 517,5002,323,575.00 0.25 134 002107 沃华医药 251,1002,312,631.00 0.25 135 002270 华明装备 362,2512,104,678.31 0.23 136 300121 阳谷华泰 147,1002,063,813.00 0.23 137 300409 道氏技术 51,1002,049,621.00 0.22 138 600331 宏达股份 786,0002,035,740.00 0.22 139 002544 杰赛科技 148,7002,035,703.00 0.22 140 002217 合力泰 245,9002,028,675.00 0.22 141 002636 金安国纪 250,8002,023,956.00 0.22 142 300295 三六五网 151,9002,023,308.00 0.22 143 002093 国脉科技 262,2002,021,562.00 0.22 144 300204 舒泰神 186,7402,020,526.80 0.22 145 600101 明星电力 282,5002,014,225.00 0.22 146 600662 强生控股 504,7002,013,753.00 0.22 147 002315 焦点科技 139,2002,012,832.00 0.22 148 002334 英威腾 343,8002,011,230.00 0.22 149 002017 东信和平 323,2562,007,419.76 0.22 150 002667 鞍重股份 325,9102,001,087.40 0.22 151 300308 中际旭创 33,3001,999,332.00 0.22 152 600257 大湖股份 435,1011,997,113.59 0.22 153 002022 科华生物 167,6001,986,060.00 0.22 154 000407 胜利股份 480,6001,984,878.00 0.22 155 600664 哈药股份 499,9001,984,603.00 0.22 156 002561 徐家汇 219,1001,982,855.00 0.22 157 002224 三力士 332,6001,982,296.00 0.22 158 300398 飞凯材料 101,3001,981,428.00 0.22 159 600461 洪城水业 314,9301,977,760.40 0.22 160 000777 中核科技 211,6001,976,344.00 0.22 161 000541 佛山照明 329,8671,975,903.33 0.22 162 002064 华峰氨纶 477,8001,973,314.00 0.22 163 600705 中航资本 421,7001,969,339.00 0.22 164 600081 东风科技 194,7871,967,348.70 0.22 165 000623 吉林敖东 108,6801,954,066.40 0.21 166 300149 量子生物 109,6001,806,208.00 0.20 167 300378 鼎捷软件 124,4001,561,220.00 0.17 168 002626 金达威 89,1001,545,885.00 0.17 169 300232 洲明科技 155,1001,532,388.00 0.17 170 300052 中青宝 143,5001,529,710.00 0.17 171 002775 文科园林 115,9901,528,748.20 0.17 172 002551 尚荣医疗 247,3001,520,895.00 0.17 173 300058 蓝色光标 266,8001,520,760.00 0.17 174 002245 澳洋顺昌 234,9231,519,951.81 0.17 175 300276 三丰智能 124,4001,515,192.00 0.17 176 300371 汇中股份 99,6001,514,916.00 0.17 177 600775 南京熊猫 267,6171,514,712.22 0.17 178 300050 世纪鼎利 252,2001,513,200.00 0.17 179 300213 佳讯飞鸿 240,1001,512,630.00 0.17 180 603558 健盛集团 171,5751,511,575.75 0.17 181 002463 沪电股份 404,0001,510,960.00 0.17 182 002783 凯龙股份 183,5401,510,534.20 0.17 183 600973 宝胜股份 413,1501,507,997.50 0.17 184 002724 海洋王 269,6331,507,248.47 0.16 185 002533 金杯电工 310,3001,504,955.00 0.16 186 300151 昌红科技 259,0001,504,790.00 0.16 187 600288 大恒科技 193,8001,503,888.00 0.16 188 002095 生意宝 41,9001,503,791.00 0.16 189 600710 苏美达 347,9021,502,936.64 0.16 190 300172 中电环保 266,4001,499,832.00 0.16 191 600640 号百控股 147,3581,498,630.86 0.16 192 000887 中鼎股份 103,9001,497,199.00 0.16 193 300240 飞力达 246,9161,496,310.96 0.16 194 600592 龙溪股份 243,3001,496,295.00 0.16 195 600480 凌云股份 155,5001,495,910.00 0.16 196 000753 漳州发展 504,9021,489,460.90 0.16 197 300193 佳士科技 258,0861,489,156.22 0.16 198 300217 东方电热 620,4001,488,960.00 0.16 199 300239 东宝生物 351,8641,488,384.72 0.16 200 300511 雪榕生物 167,6001,488,288.00 0.16 201 600995 文山电力 198,1411,488,038.91 0.16 202 002078 太阳纸业 153,5001,487,415.00 0.16 203 600894 广日股份 250,7841,487,149.12 0.16 204 601107 四川成渝 433,2001,485,876.00 0.16 205 300452 山河药辅 103,3501,485,139.50 0.16 206 002060 粤水电 506,8001,484,924.00 0.16 207 600088 中视传媒 156,8201,483,517.20 0.16 208 603979 金诚信 173,8301,482,769.90 0.16 209 000026 飞亚达Ａ 168,1001,482,642.00 0.16 210 600160 巨化股份 202,5001,482,300.00 0.16 211 600057 厦门象屿 296,9571,481,815.43 0.16 212 002599 盛通股份 141,9001,480,017.00 0.16 213 600548 深高速 188,3381,478,453.30 0.16 214 002200 云投生态 205,7801,477,500.40 0.16 215 002535 林州重机 392,8301,477,040.80 0.16 216 002314 南山控股 366,4001,476,592.00 0.16 217 002498 汉缆股份 666,7001,473,407.00 0.16 218 300126 锐奇股份 300,2001,467,978.00 0.16 219 600816 安信信托 202,1001,463,204.00 0.16 220 601928 凤凰传媒 240,4001,461,632.00 0.16 221 000858 五粮液 19,2001,459,200.00 0.16 222 600551 时代出版 164,6361,455,382.24 0.16 223 000529 广弘控股 258,0001,449,960.00 0.16 224 600590 泰豪科技 223,4601,441,317.00 0.16 225 300113 顺网科技 80,2001,396,282.00 0.15 226 000568 泸州老窖 22,9001,393,694.00 0.15 227 300154 瑞凌股份 244,0001,244,400.00 0.14 228 603100 川仪股份 136,5391,153,754.55 0.13 229 002171 楚江新材 162,0001,098,360.00 0.12 230 000622 恒立实业 334,0121,078,858.76 0.12 231 300499 高澜股份 73,4001,072,374.00 0.12 232 300111 向日葵 387,6001,062,024.00 0.12 233 002422 科伦药业 32,5001,043,250.00 0.11 234 000415 渤海金控 178,2001,040,688.00 0.11 235 300352 北信源 256,9001,037,876.00 0.11 236 002662 京威股份 244,4001,026,480.00 0.11 237 300183 东软载波 66,4001,020,568.00 0.11 238 002474 榕基软件 128,1001,015,833.00 0.11 239 002373 千方科技 77,8001,015,290.00 0.11 240 002232 启明信息 129,8001,013,738.00 0.11 241 601311 骆驼股份 88,2441,012,158.68 0.11 242 002414 高德红外 75,1001,009,344.00 0.11 243 300320 海达股份 189,2981,008,958.34 0.11 244 600386 北巴传媒 259,2021,008,295.78 0.11 245 300400 劲拓股份 74,6001,007,846.00 0.11 246 002214 大立科技 184,1001,007,027.00 0.11 247 000716 黑芝麻 277,8001,005,636.00 0.11 248 300184 力源信息 93,8001,005,536.00 0.11 249 600665 天地源 282,9411,004,440.55 0.11 250 300006 莱美药业 241,2001,003,392.00 0.11 251 002438 江苏神通 168,0001,002,960.00 0.11 252 300039 上海凯宝 172,8001,002,240.00 0.11 253 603309 维力医疗 83,1001,002,186.00 0.11 254 002233 塔牌集团 87,5001,001,000.00 0.11 255 002341 新纶科技 75,3001,000,737.00 0.11 256 002276 万马股份 171,2871,000,316.08 0.11 257 002238 天威视讯 148,504 999,431.92 0.11 258 002582 好想你 91,900 998,953.00 0.11 259 002631 德尔未来 134,900 998,260.00 0.11 260 600861 北京城乡 145,274 998,032.38 0.11 261 000919 金陵药业 133,238 997,952.62 0.11 262 300283 温州宏丰 220,200 997,506.00 0.11 263 002614 奥佳华 48,200 997,258.00 0.11 264 300275 梅安森 110,800 997,200.00 0.11 265 000159 国际实业 273,100 996,815.00 0.11 266 000419 通程控股 205,500 996,675.00 0.11 267 600969 郴电国际 166,102 996,612.00 0.11 268 002717 岭南股份 101,488 995,597.28 0.11 269 002661 克明面业 77,143 995,144.70 0.11 270 600368 五洲交通 310,900 994,880.00 0.11 271 002526 山东矿机 306,063 994,704.75 0.11 272 002031 巨轮智能 456,200 994,516.00 0.11 273 000652 泰达股份 318,600 994,032.00 0.11 274 600620 天宸股份 156,000 993,720.00 0.11 275 300470 日机密封 21,153 993,556.41 0.11 276 002404 嘉欣丝绸 162,772 992,909.20 0.11 277 000722 湖南发展 163,300 992,864.00 0.11 278 000903 云内动力 387,720 992,563.20 0.11 279 002472 双环传动 115,800 992,406.00 0.11 280 600823 世茂股份 237,400 992,332.00 0.11 281 300082 奥克股份 203,202 991,625.76 0.11 282 300399 京天利 96,460 991,608.80 0.11 283 300159 新研股份 140,000 991,200.00 0.11 284 000682 东方电子 258,000 990,720.00 0.11 285 000417 合肥百货 172,200 990,150.00 0.11 286 600731 湖南海利 199,600 990,016.00 0.11 287 002009 天奇股份 82,700 989,919.00 0.11 288 600565 迪马股份 335,500 989,725.00 0.11 289 002125 湘潭电化 135,520 989,296.00 0.11 290 600748 上实发展 196,100 988,344.00 0.11 291 000589 黔轮胎Ａ 300,326 988,072.54 0.11 292 000966 长源电力 356,600 987,782.00 0.11 293 000582 北部湾港 130,400 987,128.00 0.11 294 600337 美克家居 168,400 986,824.00 0.11 295 300021 大禹节水 190,300 985,754.00 0.11 296 002623 亚玛顿 57,400 983,836.00 0.11 297 000552 靖远煤电 300,300 981,981.00 0.11 298 600256 广汇能源 239,800 980,782.00 0.11 299 002750 龙津药业 136,500 980,070.00 0.11 300 300435 中泰股份 92,701 979,849.57 0.11 301 000969 安泰科技 156,700 979,375.00 0.11 302 000042 中洲控股 66,000 978,780.00 0.11 303 000012 南玻Ａ 197,590 978,070.50 0.11 304 600052 浙江广厦 262,200 978,006.00 0.11 305 601965 中国汽研 116,652 977,543.76 0.11 306 603123 翠微股份 159,575 973,407.50 0.11 307 002295 精艺股份 144,100 968,352.00 0.11 308 600143 金发科技 185,400 967,788.00 0.11 309 603822 嘉澳环保 33,400 966,930.00 0.11 310 002330 得利斯 179,200 951,552.00 0.10 311 300284 苏交科 119,600 948,428.00 0.10 312 000786 北新建材 50,200 930,206.00 0.10 313 000669 金鸿控股 118,020 855,645.00 0.09 314 000971 高升控股 185,600 803,648.00 0.09 315 002105 信隆健康 148,800 672,576.00 0.07 316 000555 神州信息 40,200 533,856.00 0.06 317 002746 仙坛股份 47,000 532,980.00 0.06 318 002148 北纬科技 90,300 523,740.00 0.06 319 300120 经纬辉开 77,317 518,023.90 0.06 320 600768 宁波富邦 46,800 516,672.00 0.06 321 600352 浙江龙盛 43,000 513,850.00 0.06 322 603808 歌力思 22,800 513,228.00 0.06 323 300386 飞天诚信 43,600 513,172.00 0.06 324 002316 亚联发展 55,751 512,909.20 0.06 325 300476 胜宏科技 33,300 512,820.00 0.06 326 300020 银江股份 53,900 512,589.00 0.06 327 002452 长高集团 125,900 512,413.00 0.06 328 002073 软控股份 88,800 510,600.00 0.06 329 300444 双杰电气 33,600 510,048.00 0.06 330 300007 汉威科技 40,300 509,392.00 0.06 331 002253 川大智胜 35,100 509,301.00 0.06 332 000617 中油资本 45,200 508,048.00 0.06 333 300467 迅游科技 15,800 507,180.00 0.06 334 002206 海利得 101,400 505,986.00 0.06 335 600237 铜峰电子 133,801 505,767.78 0.06 336 600448 华纺股份 103,000 505,730.00 0.06 337 002740 爱迪尔 66,100 505,665.00 0.06 338 603227 雪峰科技 130,300 505,564.00 0.06 339 300098 高新兴 63,300 505,134.00 0.06 340 300509 新美星 41,950 504,658.50 0.06 341 300018 中元股份 99,500 504,465.00 0.06 342 002587 奥拓电子 78,300 504,252.00 0.06 343 300482 万孚生物 7,200 504,000.00 0.06 344 300100 双林股份 46,000 503,700.00 0.06 345 002126 银轮股份 55,800 503,316.00 0.06 346 600655 豫园股份 53,200 502,740.00 0.06 347 002209 达意隆 69,400 502,456.00 0.05 348 300252 金信诺 55,390 502,387.30 0.05 349 300160 秀强股份 119,600 502,320.00 0.05 350 600824 益民集团 142,287 502,273.11 0.05 351 002338 奥普光电 46,502 502,221.60 0.05 352 600078 澄星股份 145,100 502,046.00 0.05 353 601599 鹿港文化 123,344 502,010.08 0.05 354 002139 拓邦股份 88,200 501,858.00 0.05 355 002613 北玻股份 159,280 501,732.00 0.05 356 000826 启迪桑德 28,700 501,676.00 0.05 357 300129 泰胜风能 138,900 501,429.00 0.05 358 300419 浩丰科技 77,500 501,425.00 0.05 359 002476 宝莫股份 116,300 501,253.00 0.05 360 300414 中光防雷 29,800 501,236.00 0.05 361 002291 星期六 104,800 500,944.00 0.05 362 002575 群兴玩具 126,100 500,617.00 0.05 363 300227 光韵达 46,200 499,884.00 0.05 364 300211 亿通科技 93,257 499,857.52 0.05 365 000848 承德露露 47,200 499,848.00 0.05 366 002421 达实智能 123,400 499,770.00 0.05 367 000838 财信发展 135,400 499,626.00 0.05 368 002363 隆基机械 88,100 499,527.00 0.05 369 002429 兆驰股份 201,300 499,224.00 0.05 370 000668 荣丰控股 45,663 499,096.59 0.05 371 300321 同大股份 34,941 498,957.48 0.05 372 002353 杰瑞股份 30,700 498,875.00 0.05 373 000635 英力特 53,800 498,726.00 0.05 374 600829 人民同泰 69,650 498,694.00 0.05 375 600278 东方创业 63,200 498,648.00 0.05 376 600605 汇通能源 56,722 498,586.38 0.05 377 600624 复旦复华 96,786 498,447.90 0.05 378 600613 神奇制药 81,300 498,369.00 0.05 379 600580 卧龙电气 65,400 498,348.00 0.05 380 002133 广宇集团 115,000 497,950.00 0.05 381 600218 全柴动力 99,900 497,502.00 0.05 382 600976 健民集团 23,694 497,337.06 0.05 383 600330 天通股份 72,600 497,310.00 0.05 384 000828 东莞控股 62,300 497,154.00 0.05 385 002158 汉钟精机 55,360 497,132.80 0.05 386 600279 重庆港九 111,959 497,097.96 0.05 387 000876 新希望 78,400 497,056.00 0.05 388 002566 益盛药业 70,700 497,021.00 0.05 389 300349 金卡智能 25,830 496,969.20 0.05 390 600058 五矿发展 59,800 496,938.00 0.05 391 000906 浙商中拓 96,676 496,914.64 0.05 392 600470 六国化工 134,300 496,910.00 0.05 393 002337 赛象科技 145,700 496,837.00 0.05 394 600757 长江传媒 87,300 496,737.00 0.05 395 601369 陕鼓动力 77,600 496,640.00 0.05 396 002244 滨江集团 95,500 496,600.00 0.05 397 300214 日科化学 105,800 496,202.00 0.05 398 000099 中信海直 78,000 496,080.00 0.05 399 600623 华谊集团 49,700 496,006.00 0.05 400 002658 雪迪龙 63,500 495,935.00 0.05 401 002164 宁波东力 85,800 495,924.00 0.05 402 000785 武汉中商 64,400 495,880.00 0.05 403 601566 九牧王 33,600 495,600.00 0.05 404 600742 一汽富维 40,520 495,559.60 0.05 405 000686 东北证券 77,300 495,493.00 0.05 406 000027 深圳能源 100,301 495,486.94 0.05 407 603788 宁波高发 20,100 495,264.00 0.05 408 002287 奇正藏药 17,200 495,188.00 0.05 409 002046 轴研科技 73,143 495,178.11 0.05 410 603601 再升科技 56,500 494,940.00 0.05 411 002383 合众思壮 29,900 494,845.00 0.05 412 300354 东华测试 51,053 494,703.57 0.05 413 600708 光明地产 115,040 494,672.00 0.05 414 601908 京运通 108,000 494,640.00 0.05 415 002090 金智科技 34,200 494,532.00 0.05 416 002550 千红制药 88,400 494,156.00 0.05 417 002367 康力电梯 82,900 494,084.00 0.05 418 600505 西昌电力 107,390 493,994.00 0.05 419 300025 华星创业 119,600 493,948.00 0.05 420 600306 商业城 76,300 493,661.00 0.05 421 000088 盐田港 74,900 493,591.00 0.05 422 300477 合纵科技 25,600 493,568.00 0.05 423 002249 大洋电机 114,500 493,495.00 0.05 424 600308 华泰股份 99,000 493,020.00 0.05 425 002534 杭锅股份 72,800 492,856.00 0.05 426 002084 海鸥住工 103,541 492,855.16 0.05 427 600777 新潮能源 225,000 492,750.00 0.05 428 600611 大众交通 123,800 492,724.00 0.05 429 002531 天顺风能 113,200 492,420.00 0.05 430 600061 国投资本 53,000 491,840.00 0.05 431 600153 建发股份 54,700 491,753.00 0.05 432 000767 漳泽电力 192,500 490,875.00 0.05 433 300103 达刚路机 61,200 490,824.00 0.05 434 002135 东南网架 96,800 490,776.00 0.05 435 000005 世纪星源 165,800 490,768.00 0.05 436 600284 浦东建设 100,500 490,440.00 0.05 437 600170 上海建工 161,100 489,744.00 0.05 438 600511 国药股份 18,155 489,277.25 0.05 439 600629 华建集团 41,000 489,130.00 0.05 440 300309 吉艾科技 24,100 488,748.00 0.05 441 002379 宏创控股 147,100 488,372.00 0.05 442 000637 茂化实华 111,500 488,370.00 0.05 443 603599 广信股份 34,000 488,240.00 0.05 444 600037 歌华有线 47,300 488,136.00 0.05 445 000531 穗恒运Ａ 97,200 487,944.00 0.05 446 300245 天玑科技 47,800 487,560.00 0.05 447 002034 旺能环境 24,600 487,326.00 0.05 448 002728 特一药业 30,700 485,060.00 0.05 449 000925 众合科技 78,080 484,096.00 0.05 450 300181 佐力药业 88,000 484,000.00 0.05 451 002010 传化智联 39,700 482,355.00 0.05 452 002488 金固股份 44,700 482,313.00 0.05 453 000043 中航善达 68,000 482,120.00 0.05 454 002576 通达动力 53,100 481,617.00 0.05 455 000563 陕国投Ａ 141,600 481,440.00 0.05 456 002399 海普瑞 21,700 480,438.00 0.05 457 300506 名家汇 23,100 478,863.00 0.05 458 300357 我武生物 12,000 478,440.00 0.05 459 300257 开山股份 31,200 477,048.00 0.05 460 600310 桂东电力 120,592 476,338.40 0.05 461 002250 联化科技 54,000 476,280.00 0.05 462 603898 好莱客 18,000 472,320.00 0.05 463 300179 四方达 93,400 467,934.00 0.05 464 000036 华联控股 74,100 440,154.00 0.05 465 300028 *金亚 157,600 362,480.00 0.04 466 002591 恒大高新 30,100 223,041.00 0.02 467 002051 中工国际 13,940 212,863.80 0.02 468 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01 469 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 470 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 471 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01 472 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 473 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 000551 创元科技 21,107,784.18 1.84 2 002463 沪电股份 18,701,795.99 1.63 3 600676 交运股份 18,675,247.32 1.63 4 000700 模塑科技 18,648,549.96 1.62 5 600548 深高速 18,162,351.63 1.58 6 601717 郑煤机 18,054,460.75 1.57 7 600331 宏达股份 17,155,014.00 1.49 8 603979 金诚信 16,667,288.91 1.45 9 000902 新洋丰 16,509,130.68 1.44 10 002091 江苏国泰 16,459,024.67 1.43 11 600736 苏州高新 15,915,336.51 1.39 12 002334 英威腾 15,907,381.35 1.38 13 002449 国星光电 15,900,734.98 1.38 14 002247 帝龙文化 15,836,673.10 1.38 15 002682 龙洲股份 15,799,506.64 1.38 16 603328 依顿电子 15,727,390.76 1.37 17 002100 天康生物 15,691,345.95 1.37 18 300050 世纪鼎利 15,666,118.05 1.36 19 002518 科士达 15,600,836.75 1.36 20 000040 东旭蓝天 15,545,878.34 1.35 注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002247 帝龙文化 24,517,762.99 2.13 2 000902 新洋丰 21,099,386.11 1.84 3 002518 科士达 20,186,945.04 1.76 4 300297 蓝盾股份 19,872,148.92 1.73 5 600057 厦门象屿 19,457,565.95 1.69 6 600173 卧龙地产 19,436,875.78 1.69 7 002334 英威腾 19,228,411.36 1.67 8 002608 江苏国信 19,009,878.84 1.66 9 300194 福安药业 18,586,783.45 1.62 10 600750 江中药业 18,560,685.01 1.62 11 002449 国星光电 18,336,606.83 1.60 12 600736 苏州高新 17,799,857.65 1.55 13 002091 江苏国泰 17,595,026.62 1.53 14 002139 拓邦股份 17,378,863.03 1.51 15 002454 松芝股份 17,142,090.13 1.49 16 000027 深圳能源 17,106,832.40 1.49 17 600101 明星电力 17,020,026.09 1.48 18 000069 华侨城Ａ 16,938,302.53 1.47 19 000700 模塑科技 16,879,242.18 1.47 20 600757 长江传媒 16,867,323.30 1.47 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,275,437,281.60 卖出股票收入（成交）总额 6,375,793,831.67 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,026,600.00 0.77 其中：政策性金融债 7,026,600.00 0.77 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 277,230.15 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,303,830.15 0.80 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 018005 国开1701 70,000 7,026,600.0 0.77 0 2 128018 时达转债 3,195 277,230.15 0.03 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值 风险说明 卖) 变动 18,676,80 427,680.0符合本基金的 IC1807 IC1807 18 0.00 0收益风险特征 2,045,040 符合本基金的 IC1809 IC1809 2 .00 49,120.00收益风险特征 29,048,72 -480,710.符合本基金的 IC1812 IC1812 29 0.00 00收益风险特征 公允价值变动总额合计（元） -3,910.00 股指期货投资本期收益（元） -5,534,650.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -932,190.00 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的，包括多头套保和空头套保。本报告期进行了少量的多头套保。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或在编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,606,593.08 2 应收证券清算款 5,564,699.56 3 应收股利 - 4 应收利息 188,046.53 5 应收申购款 178,330.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,537,669.33 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 128018 时达转债 277,230.15 0.03 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数( 基金份额 占总 占总份 户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 创金 合信 量化 34,2 21.23 多因 59 26,688.31 194,106,724.70 % 720,208,054.27 78.77% 子股 票A 创金 合信 3,36 52.59 量化 2 5,229.61 9,246,886.54 % 8,335,055.74 47.41% 多因 子股 票C 合计 37,3 24,945.04 203,353,611.24 21.82 728,543,110.01 78.18% 58 % 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 创金合信量化多因 子股票A 772,078.35 0.08% 基金管理人所有从业人员 创金合信量化多因 持有本基金 子股票C 86,672.93 0.49% 合计 858,751.28 0.09% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 创金合信量化多因 子股票A 0~10 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信量化多因 基金 子股票C 0 合计 0~10 创金合信量化多因 子股票A 0 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信量化多因 金 子股票C 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 创金合信量化多因子股 创金合信量化多因子股 票A 票C 基金合同生效日(2016年01月22 日)基金份额总额 202,639,215.47 1,489,891,025.73 本报告期期初基金份额总额 964,803,557.01 45,121,375.45 本报告期基金总申购份额 228,823,217.71 789,014.51 减：本报告期基金总赎回份额 279,311,995.75 28,328,447.68 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 914,314,778.97 17,581,942.28 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 备 名称 成交金额 占第当6期7 页，共75页 佣金 占当期 注 元 股票成 佣金总 数 交总额 量的比 量 的比例 例 华安 证券 2 - - - - - 恒泰 证券 2 - - - - - 平安 证券 2 - - - - - 广州 证券 2 - - - - - 太平 洋证 2 - - - - - 券 中金 公司 2 1,429,371,216.96 11.30% 604,387.36 13.57% - 第一 创业 2 512,106,425.85 4.05% 162,899.17 3.66% - 证券 兴业 证券 2 - - - - - 招商 证券 2 - - - - - 东吴 证券 2 1,208,721,268.85 9.56% 385,854.95 8.66% - 江海 证券 2 - - - - - 国信 证券 2 2,173,554,025.61 17.19% 909,964.20 20.43% - 广发 证券 2 - - - - - 申万 宏源 2 - - - - - 光大 证券 2 776,632,407.05 6.14% 323,127.34 7.25% - 西藏 东方 财富 2 - - - - - 证券 中信 建投 2 659,898,671.02 5.22% 275,673.60 6.19% - 证券 东兴 证券 2 978,591,897.42 7.74% 308,906.48 6.93% - 中泰 证券 2 1,312,668,264.93 10.38% 413,670.55 9.29% - 长江 证券 2 2,173,779,959.02 17.19% 473,827.80 10.64% - 中银 国际 2 - - - - - 证券 华泰 证券 2 - - - - - 方正 证券 2 - - - - - 天风 证券 2 - - - - - 中投 证券 2 - - - - - 国泰 君安 2 - - - - - 证券 银河 证券 4 - - - - - 中信 证券 4 - - - - - 安信 证券 4 1,422,630,967.87 11.25% 596,109.14 13.38% - 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增方正证券、中金公司、江海证券、恒泰证券4家券商的8个交易单元，退租金元证券的2个交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 华安证 券 - - - - - - - - 恒泰证 券 - - - - - - - - 平安证 券 - - - - - - - - 广州证 券 - - - - - - - - 太平洋 证券 - - - - - - - - 中金公 司 5,007,000.00 44.66% - - - - - - 第一创 业证券 - - - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 东吴证 3,168,009.92 28.26% - - - - - - 券 江海证 券 - - - - - - - - 国信证 券 264,185.00 2.36% - - - - - - 广发证 券 - - - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - - - 光大证 券 2,003,200.00 17.87% 6,800,000.00 100.00% - - - - 西藏东 方财富 - - - - - - - - 证券 中信建 投证券 - - - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - - - 中泰证 券 106,476.43 0.95% - - - - - - 长江证 券 661,441.75 5.90% - - - - - - 中银国 际证券 - - - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - - - 方正证 券 - - - - - - - - 天风证 券 - - - - - - - - 中投证 券 - - - - - - - - 国泰君 安证券 - - - - - - - - 银河证 券 - - - - - - - - 中信证 券 - - - - - - - - 安信证 券 - - - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券时报 1 旗下基金资产净值公告 2018-01-02 创金合信量化多因子股票型 2 证券投资基金2017年第4季 公司官网、证券时报 2018-01-19 度报告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券时报 3 加苏宁金融为代销机构的公 2018-01-29 告 创金合信基金管理有限公司 4 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、证券时报 2018-02-10 调整情况的公告 创金合信量化多因子股票型 5 证券投资基金（2018年第1 公司官网、证券时报 2018-03-07 次）招募说明书（更新） 创金合信量化多因子股票型 证券投资基金招募说明书（ 公司官网、证券时报 6 更新）摘要（2018年第1号 2018-03-07 ） 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信量化多因子股 7 票型证券投资基金修订基金 公司官网、证券时报 2018-03-28 合同、托管协议部分条款的 公告 创金合信量化多因子股票型 证券投资基金（2018年第1 公司官网、证券时报 8 次）招募说明书（更新）（ 2018-03-28 2018年3月修订） 创金合信量化多因子股票型 9 证券投资基金基金合同（20 公司官网、证券时报 2018-03-28 18年3月修订） 创金合信量化多因子股票型 10 证券投资基金托管协议（20 公司官网、证券时报 2018-03-28 18年3月修订） 创金合信量化多因子股票型 证券投资基金招募说明书（ 公司官网、证券时报 11 更新）摘要（2018年第1号 2018-03-28 ）（2018年3月修订） 创金合信基金管理有限公司 12 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、证券时报 2018-03-29 调整情况的公告 创金合信量化多因子股票型 13 证券投资基金2017年年度报 公司官网、证券时报 2018-03-31 告 创金合信量化多因子股票型 14 证券投资基金2017年年度报 公司官网、证券时报 2018-03-31 告摘要 创金合信量化多因子股票型 15 证券投资基金2018年第1季 公司官网、证券时报 2018-04-19 度报告 创金合信基金管理有限公司 16 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、证券时报 2018-04-27 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 17 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券时报 2018-05-17 加代销机构的公告 创金合信基金管理有限公司 18 关于旗下开放式基金参与银 公司官网、证券时报 2018-05-18 河证券费率优惠活动的公告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下开放式基金参与第 公司官网、证券时报 19 一创业证券费率优惠活动的 2018-05-24 公告 创金合信量化多因子股票型 20 证券投资基金变更业绩比较 公司官网、证券时报 2018-06-07 基准并修改基金合同的公告 创金合信量化多因子股票型 21 证券投资基金基金合同（20 公司官网、证券时报 2018-06-07 18年6月修订） 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券时报 22 关于旗下部分开放式基金增 2018-06-29 加恒泰证券为代销机构的公 告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信量化多因子股票型证券投资基金2018年半年度报告原文。 12.2存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 12.3查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一八年八月二十九日