创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年3月27日 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年01月22日起至12月31日止。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1重要提示..........................................................................................................................................2 1.2 目录................................................................................................................................................3§2 基金简介.................................................................................................................................................3 2.1基金基本情况..................................................................................................................................3 2.2基金产品说明..................................................................................................................................3 2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................3 2.4信息披露方式..................................................................................................................................3 2.5其他相关资料..................................................................................................................................3§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..................................................................................3 3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................3 3.2基金净值表现..................................................................................................................................3 3.3过去三年基金的利润分配情况......................................................................................................3§4 管理人报告.............................................................................................................................................3 4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................3 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................................3 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................................3 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................................................3 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................................................3 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................................................................3 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................................3 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................................3§5 托管人报告.............................................................................................................................................3 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................................3 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...............3 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................................3§6 审计报告.................................................................................................................................................3 6.1审计报告基本信息..........................................................................................................................3 6.2审计报告的基本内容......................................................................................................................3§7 年度财务报表.........................................................................................................................................3 7.1资产负债表......................................................................................................................................3 7.2利润表..............................................................................................................................................3 7.3所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................................3 7.4报表附注..........................................................................................................................................3§8 投资组合报告.........................................................................................................................................3 8.1期末基金资产组合情况..................................................................................................................3 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合................................................................................3 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................................3 8.4报告期内股票投资组合的重大变动..............................................................................................3 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................................3 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................................3 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......................3 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......................3 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................................3 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................................3 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................................3 8.12投资组合报告附注........................................................................................................................3§9 基金份额持有人信息.............................................................................................................................3 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................................3 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................................3 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...........................................3§10开放式基金份额变动.............................................................................................................................3§11重大事件揭示.........................................................................................................................................3 11.1基金份额持有人大会决议............................................................................................................3 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................................3 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................................3 11.4基金投资策略的改变....................................................................................................................3 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................................3 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................................3 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................................3 11.8其他重大事件................................................................................................................................3§12 影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................3§13备查文件目录.........................................................................................................................................3 13.1备查文件目录................................................................................................................................3 13.2存放地点........................................................................................................................................3 13.3查阅方式........................................................................................................................................3 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 基金简称 创金合信量化多因子股票 基金主代码 002210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年1月22日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,467,906,594.71 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回 报。 本基金将采取定量与定性相结合的方法，运用"自上 而下"的资产配置逻辑，形成对大类资产预期收益及 风险的判断，进而确定资产配置的具体比例。其中， 本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、 政策预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。 投资策略 本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型 为基础框架，并根据风险约束、交易成本、投资限制 等时机情况的需要进行优化。即，本基金股票组合的 构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。在保 证基金流动性的前提下，积极把握投资机会，获取收 益。 业绩比较基准 中证500指数收益率×90%+2% 本基金为股票型基金，长期来看，其预期风险与预期 风险收益特征 收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 姓名 梁绍锋 郭明 露负责 联系电话 0755-23838908 010-66105799 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-868-0666 95588 传真 0755-25832571 010-66105798 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 北京市西城区复兴门内大街 一路1号A栋201室 55号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 115号投行大厦15层 55号 邮政编码 518000 100140 法定代表人 刘学民 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 证券时报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.cjhxfund.com 址 基金年度报告备置地 深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层 点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号普华 （特殊普通合伙） 永道中心11楼 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田区福华一路115号投 行大厦15楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2016年1月22日-2016年12月31日 本期已实现收益 45,676,797.88 本期利润 -14,337,349.61 加权平均基金份额本期利润 -0.0500 本期加权平均净值利润率 -4.07% 本期基金份额净值增长率 24.80% 3.1.2期末数据和指标 2016年末 期末可供分配利润 363,709,164.66 期末可供分配基金份额利润 0.2478 期末基金资产净值 1,831,615,759.37 期末基金份额净值 1.248 3.1.3累计期末指标 2016年末 基金份额累计净值增长率 24.80% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金合同生效日为2016年1月22日，截至报告期末，本基金成立不满一年。合同生效当期的相 关数据和指标按实际存续期计算。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值增长 较基准 较基准 阶段 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 1.96% 0.89% -0.40% 0.74% 2.36% 0.15% 过去六个月 11.23% 0.90% 3.14% 0.83% 8.09% 0.07% 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 自基金合同生效日起 至今（2016年01月 24.80% 1.00% 8.06% 1.47% 16.74% -0.47% 22日-2016年12月31日） 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2016-01-22 2016-03-09 2016-04-21 2016-06-06 2016-07-20 2016-09-01 2016-10-24 2016-12-06 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2016业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日至本报告期末未发生利润分配。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行17只公募基金。截至2016年12月31日，本公司共管理24只公募基金，其中混合型产品9只、指数型产品3只、债券型产品8只、股票型产品3只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约142.74亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 程志田先生，中国国籍， 金融学硕士，2006年7月 加入长江证券股份有限公 司任高级研究经理。 2009年7月加入国海证券 基金经 股份有限公司任金融工程 程志田 理、量 2016年1月 － 10 总监。2011年7月加入摩 化投资 22日 根士丹利华鑫基金管理有 部总监 限公司，于2011年11月 15日至2013年4月15日担 任大摩深证300基金的基 金经理。2013年9月加入 泰康资产管理有限责任公 司任量化投资总监。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 2015年5月加入创金合信 基金管理有限公司，现任 量化投资部总监、基金经 理。 庞世恩先生，中国国籍， 中国人民大学理学硕士。 2011年7月加入泰康资产 管理有限责任公司，历任 基金经 2016年1月 金融工程助理研究员、金 庞世恩 理 25日 － 5 融工程研究经理、金融工 程研究高级经理、金融工 程研究总监、执行投资经 理。2015年9月加入创金 合信基金管理有限公司， 现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日 期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投 资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 交易制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易 等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指 令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的 监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《创金合信基金管理有限公司公平 交易制度》对本年度同向交易价差、反向交易进行了专项分析，未发现异常交易情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共5次，为基金在调仓时点因选股模型和其他基金选股模型产生分歧而发生的反向交易，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2016年，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一方面，量化选股模型提供了持续稳健的Alpha；另一方面，仓位管理上，我们严格按照量化择时模型进行操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金净值增长率为24.8%，同期业绩比较基准收益率为8.06%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在过去的半年里，PPI快速上行带动名义GDP增速上行，有望带动工业企业净利润增速提高；PPI上行对CPI的传导作用不明显，目前CPI水平较低，因为通胀引发货币政策收紧的可能性很小；经历了过去两年市场调整，当前股市估值略偏低，特别是大盘蓝筹股估值具备吸引力；增量资金进场意愿不明显，市场依然存在较多的结构性机会。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下： （1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制定整改计划，并督促按计划完成整改； （2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 进； （3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训； （4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系； （5）完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度，建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作； （6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程序； （7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生； （8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控，严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为； （9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。 本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组，组长由公司总经理担任，成员由基金运营部、研究部、监察稽核部、综合部人员组成，实行一人一票制，可邀请专业人士列席，但不具表决权，基金运营部是估值小组的日常办事机构。估值小组成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对创金合信量化多因子股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，创金合信量化多因子股票型证券投资基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在创金合信量化多因子股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，创金合信量化多因子股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第22093号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 审计报告收件人 创金合信量化多因子股票型证券投资基金全体基 金份额持有人 我们审计了后附的创金合信量化多因子股票型证 券投资基金(以下简称"创金合信量化多因子股票 引言段 基金")的财务报表，包括2016年12月31日的资产 负债表、2016年1月22日(基金合同生效日)至 2016年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 编制和公允列报财务报表是创金合信量化多因子 股票基金的基金管理人创金合信基金管理有限公 司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会 管理层对财务报表的责任段 (以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协 会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其 实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报 注册会计师的责任段 表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允 列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，上述创金合信量化多因子股票基金的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金 审计意见段 业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制，公允反映了创金合信量化多因子股票基 金2016年12月31日的财务状况以及2016年1月22日 (基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经 营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 曹翠丽、边晓红 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2017-03-23 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 106,762,583.54 结算备付金 11,184,474.88 存出保证金 303,926.67 交易性金融资产 7.4.7.2 1,673,429,432.06 其中：股票投资 1,673,429,432.06 基金投资 － 债券投资 － 资产支持证券投资 － 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 贵金属投资 － 衍生金融资产 7.4.7.3 － 买入返售金融资产 7.4.7.4 － 应收证券清算款 30,012,675.00 应收利息 7.4.7.5 33,006.64 应收股利 － 应收申购款 14,654,682.93 递延所得税资产 － 其他资产 7.4.7.6 － 资产总计 1,836,380,781.72 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 － 交易性金融负债 － 衍生金融负债 7.4.7.3 － 卖出回购金融资产款 － 应付证券清算款 － 应付赎回款 967,767.56 应付管理人报酬 2,069,861.38 应付托管费 344,976.87 应付销售服务费 － 应付交易费用 7.4.7.7 1,226,311.47 应交税费 － 应付利息 － 应付利润 － 递延所得税负债 － 其他负债 7.4.7.8 156,105.07 负债合计 4,765,022.35 所有者权益： 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 实收基金 7.4.7.9 1,467,906,594.71 未分配利润 7.4.7.10 363,709,164.66 所有者权益合计 1,831,615,759.37 负债和所有者权益总计 1,836,380,781.72 注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.248元，基金份额总额1,467,906,594.71份。 2.本财务报表的实际编制期间为2016年1月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日。截至报告期末 本基金合同生效未满1年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 7.2利润表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月22日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月22日至2016年12月31日 一、收入 -4,473,660.96 1.利息收入 451,873.37 其中：存款利息收入 7.4.7.11 237,297.35 债券利息收入 － 资产支持证券利息收 － 入 买入返售金融资产收 214,576.02 入 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填 51,634,965.19 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 50,777,421.61 基金投资收益 － 债券投资收益 7.4.7.13 － 资产支持证券投资收 － 益 贵金属投资收益 － 衍生工具收益 7.4.7.14 168,136.00 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 股利收益 7.4.7.15 689,407.58 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 -60,014,147.49 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” － 号填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 3,453,647.97 填列） 减：二、费用 9,863,688.65 1．管理人报酬 4,706,983.82 2．托管费 784,497.32 3．销售服务费 － 4．交易费用 7.4.7.18 4,216,632.51 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支 － 出 6．其他费用 7.4.7.19 155,575.00 三、利润总额（亏损总额以 -14,337,349.61 “-”号填列） 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“- -14,337,349.61 ”号填列） 注：本财务报表的实际编制期间为2016年1月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日。截至报告期 末本基金合同生效未满1年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信量化多因子股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月22日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2016年1月22日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 202,639,215.47 － 202,639,215.47 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 值) 二、本期经营活动产生的基 － -14,337,349.61 -14,337,349.61 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 1,265,267,379.2 的基金净值变动数（净值减 4 378,046,514.27 1,643,313,893.51 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,801,174,179.5 468,652,599.35 2,269,826,778.87 2 2.基金赎回款 - -90,606,085.08 -626,512,885.36 535,906,800.28 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 － － － 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,467,906,594.7 363,709,164.66 1,831,615,759.37 （基金净值） 1 注：本财务报表的实际编制期间为2016年1月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日。截至报告期 末本基金合同生效未满1年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]2238号《关于准予创金合信量化多因子股票型证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币202,600,123.85元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第086号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信 量化多因子股票型证券投资基金基金合同》于2016年1月22日正式生效，基金合同生效 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 日的基金份额总额为202,639,215.47份基金份额，其中认购资金利息折合39,091.62份基 金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商 银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期 融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍 生品(权证、股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×90%+2%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年1月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及 2016年1月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2016年1月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。 7.4.4.2记账本位币 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累 计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回 确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为：（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。（3）每一基金份额享有同等分配权。（4)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 活期存款 106,762,583.54 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 106,762,583.54 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,733,443,579.55 1,673,429,432.06 -60,014,147.49 贵金属投资-金交所黄 － － － 金合约 债券 交易所市场 － － － 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 1,733,443,579.55 1,673,429,432.06 -60,014,147.49 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 应收活期存款利息 26,180.71 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 6,675.45 应收债券利息 － 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 150.48 合计 33,006.64 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,226,311.47 银行间市场应付交易费用 － 合计 1,226,311.47 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 1,105.07 预提费用 155,000.00 合计 156,105.07 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期2016年1月22日（基金合同生效日）至2016年 项目 12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 202,639,215.47 202,639,215.47 本期申购 1,801,174,179.52 1,801,174,179.52 本期赎回（以“-”号填列） -535,906,800.28 -535,906,800.28 本期末 1,467,906,594.71 1,467,906,594.71 注：1.申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 2.本基金自2015年12月23日至2016年1月20日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 202,600,123.85元。根据《创金合信量化多因子股票型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 设立募集期内认购资金产生的利息收入39,091.62元，在本基金成立后折算为39,091.62份基金份额， 划入基金份额持有人账户。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 － － － 本期利润 45,676,797.88 -60,014,147.49 -14,337,349.61 本期基金份额交易产 344,330,083.28 33,716,430.99 378,046,514.27 生的变动数 其中：基金申购款 422,055,952.41 46,596,646.94 468,652,599.35 基金赎回款 -77,725,869.13 -12,880,215.95 -90,606,085.08 本期已分配利润 － － － 本期末 390,006,881.16 -26,297,716.50 363,709,164.66 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月22日至2016年12月31日 活期存款利息收入 195,129.37 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 41,074.00 其他 1,093.98 合计 237,297.35 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月22日至2016年12月31日 卖出股票成交总额 1,644,422,834.66 减：卖出股票成本总额 1,593,645,413.05 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 买卖股票差价收入 50,777,421.61 7.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。7.4.7.14衍生工具收益 金额单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016年1月22日至2016年12月31日 股指期货投资收益 168,136.00 其他 － 合计 168,136.00 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月22日至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 689,407.58 基金投资产生的股利收益 － 合计 689,407.58 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月22日至2016年12月31日 1.交易性金融资产 -60,014,147.49 ——股票投资 -60,014,147.49 ——债券投资 － ——资产支持证券投资 － ——基金投资 － ——贵金属投资 － 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 ——其他 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 合计 -60,014,147.49 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月22日至2016年12月31日 基金赎回费收入 3,453,647.97 合计 3,453,647.97 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月22日至2016年12月31日 交易所市场交易费用 4,215,584.82 银行间市场交易费用 － 期货交易费用 1,047.69 合计 4,216,632.51 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月22日至2016年12月31日 审计费用 65,000.00 信息披露费 90,000.00 帐户维护费 400.00 汇划手续费 175.00 合计 155,575.00 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额 中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务 总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经 营成果无影响。 7.4.9关联方关系 7.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 7.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司("创金合信 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 ") 构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司("第一创业 基金管理人的股东、基金代销机构 证券") 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 2016年1月22日至2016年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 第一创业证券 121,038,725.98 2.44% 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月22日至2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣 总量的比例 余额 金总额的比例 第一创业证券 87,235.84 4.09% － － 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月22日至2016年12月31日 当期发生的基金应支 4,706,983.82 付的管理费 其中：支付销售机构 2,640,263.82 的客户维护费 注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值x 1.50% /当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 2016年1月22日至2016年12月31日 当期发生的基金应支 784,497.32 付的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% /当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月22日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 106,762,583.54 195,129.37 活期存款 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按金融机构同业存款利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末 代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 (单位: 成本总额 估值总额 股) 60137 中原 2016-12-20 2017- 新发流通 4.00 4.00 26,69 106,780.00 106,780.00 5 证券 01-03 受限 5 60303 德新 2016-12-27 2017- 新发流通 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 2 交运 01-05 受限 60303 常熟 2016-12-27 2017- 新发流通 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 5 汽饰 01-05 受限 60318 华正 2016-12-26 2017- 新发流通 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 6 新材 01-03 受限 60322 景旺 2016-12-28 2017- 新发流通 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 8 电子 01-06 受限 60326 天龙 2016-12-30 2017- 新发流通 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 6 股份 01-10 受限 60368 皖天 2016-12-30 2017- 新发流通 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 9 然气 01-10 受限 60387 太平 2016-12-29 2017- 新发流通 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 7 鸟 01-09 受限 00283 道恩 2016-12-28 2017- 新发流通 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 8 股份 01-06 受限 00284 华统 2016-12-29 2017- 新发流通 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 0 股份 01-10 受限 30058 赛托 2016-12-29 2017- 新发流通 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 3 生物 01-06 受限 30058 美联 2016-12-26 2017- 新发流通 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 6 新材 01-04 受限 30058 天铁 2016-12-28 2017- 新发流通 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 7 股份 01-05 受限 30058 熙菱 2016-12-27 2017- 新发流通 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 8 信息 01-05 受限 30059 万里 2016-12-30 2017- 新发流通 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 1 马 01-10 受限 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌原因 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 (单位: 成本总额 估值总额 股) 00056 昆百 2016- 重大事项 10.40 － 64,00 608,085.05 665,600.00 0 大Ａ 09-02 停牌 0 00091 华北 2016- 重大事项 5.01 － 58,80 266,220.29 294,588.00 6 高速 06-24 停牌 0 00222 江南 2016- 重大事项 8.61 2017- 9.20 217,7 1,903,757. 1,874,397. 6 化工 11-11 停牌 03-01 00 60 00 00268 奋达 2016- 重大事项 12.93 － 388,5 5,415,099. 5,023,563. 1 科技 12-19 停牌 20 80 60 30012 太阳 2016- 重大事项 15.08 2017- 16.59 46,70 708,210.08 704,236.00 3 鸟 09-28 停牌 02-15 0 30027 华宇 2016- 重大事项 17.45 － 279,7 5,359,718. 4,880,765. 1 软件 12-19 停牌 00 87 00 30042 五洋 2016- 重大事项 24.98 2017- 27.48 210,3 5,134,423. 5,253,294. 0 科技 12-13 停牌 03-23 00 32 00 60089 大晟 2016- 重大事项 78.31 2017- 70.48 30,60 2,194,939. 2,396,286. 2 文化 11-16 停牌 02-21 0 21 00 30024 瑞丰 2016- 重大事项 15.18 2017- 16.70 48,40 693,567.11 734,712.00 3 高材 09-20 停牌 01-04 0 00215 通富 2016- 重大事项 11.38 2017- 11.65 496,9 5,849,119. 5,654,722. 6 微电 12-28 停牌 01-05 00 36 00 00216 红宝 2016- 重大事项 8.57 2017- 9.43 88,40 758,841.53 757,588.00 5 丽 10-10 停牌 01-05 0 00053 穗恒 2016- 重大事项 11.47 2017- 11.80 51,60 578,415.42 591,852.00 1 运Ａ 08-29 停牌 01-09 0 60081 杭州 2016- 重大事项 11.37 2017- 10.70 580,2 5,890,996. 6,596,874. 4 解百 12-26 停牌 01-09 00 89 00 00246 嘉事 2016- 重大事项 42.53 2017- 38.98 18,30 713,125.96 778,299.00 2 堂 09-28 停牌 01-12 0 00237 国创 2016- 重大事项 9.18 2017- 9.25 49,20 439,895.93 451,656.00 7 高新 07-18 停牌 01-19 0 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 出回购证券款余额为0，无抵押券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 截至2016年12月31日，本基金未持有债券投资。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末2016年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31日 资产 银行存款 106,762,583 － － － 106,762,583 .54 .54 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 结算备付金 11,184,474. － － － 11,184,474. 88 88 存出保证金 303,926.67 － － － 303,926.67 交易性金融资 － － － 1,673,429,4 1,673,429,4 产 32.06 32.06 应收证券清算 － － － 30,012,675. 30,012,675. 款 00 00 应收利息 － － － 33,006.64 33,006.64 应收申购款 － － － 14,654,682. 14,654,682. 93 93 资产总计 118,250,985 － － 1,718,129,7 1,836,380,7 .09 96.63 81.72 负债 应付赎回款 － － － 967,767.56 967,767.56 应付管理人报 － － － 2,069,861.3 2,069,861.3 酬 8 8 应付托管费 － － － 344,976.87 344,976.87 应付交易费用 － － － 1,226,311.4 1,226,311.4 7 7 其他负债 － － － 156,105.07 156,105.07 负债总计 － － － 4,765,022.3 4,765,022.3 5 5 利率敏感度缺 118,250,985 － － 1,713,364,7 1,831,615,7 口 .09 74.28 59.37 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 无。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 交易性金融资产-股票投资 1,673,429,432.0 91.36 6 交易性金融资产-基金投资 － － 交易性金融资产-贵金属投 － － 资 衍生金融资产－权证投资 － － 其他 － － 合计 1,673,429,432.0 91.36 6 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末(2016年12月31日) 比较基准上涨5%资产净 92,875,333.48 值变动 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 比较基准下降5%资产净 -92,875,333.48 值变动 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,636,281,318.02元，属于第二层次的余额为 37,148,114.04元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,673,429,432.06 91.13 其中：股票 1,673,429,432.06 91.13 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 117,947,058.42 6.42 7 其他各项资产 45,004,291.24 2.45 8 合计 1,836,380,781.72 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 18,125,333.75 0.99 B 采矿业 5,398,152.00 0.29 C 制造业 1,136,907,204.62 62.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 80,008,119.45 4.37 业 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 E 建筑业 16,686,059.23 0.91 F 批发和零售业 121,165,840.64 6.62 G 交通运输、仓储和邮政业 68,853,405.98 3.76 H 住宿和餐饮业 5,209,794.00 0.28 I 信息传输、软件和信息技术服务业 66,569,024.00 3.63 J 金融业 106,780.00 0.01 K 房地产业 51,288,891.69 2.80 L 租赁和商务服务业 16,539,220.00 0.90 M 科学研究和技术服务业 18,380,102.00 1.00 N 水利、环境和公共设施管理业 39,502,934.70 2.16 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 5,378,956.00 0.29 Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 16,577,434.00 0.91 S 综合 6,732,180.00 0.37 合计 1,673,429,432.06 91.36 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600803 新奥股份 498,628 7,110,435.28 0.39 2 002691 冀凯股份 218,824 7,065,826.96 0.39 3 002169 智光电气 299,900 6,837,720.00 0.37 4 600409 三友化工 726,800 6,824,652.00 0.37 5 600426 华鲁恒升 512,000 6,784,000.00 0.37 6 000881 大连国际 246,600 6,732,180.00 0.37 7 600841 上柴股份 425,300 6,715,487.00 0.37 8 600629 华建集团 320,700 6,696,216.00 0.37 9 600814 杭州解百 580,200 6,596,874.00 0.36 10 600416 湘电股份 445,100 6,547,421.00 0.36 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 11 002041 登海种业 346,400 6,540,032.00 0.36 12 002057 中钢天源 382,087 6,484,016.39 0.35 13 000949 新乡化纤 1,042,400 6,473,304.00 0.35 14 000759 中百集团 695,488 6,454,128.64 0.35 15 002206 海 利 得 336,500 6,440,610.00 0.35 16 002300 太阳电缆 667,900 6,371,766.00 0.35 17 600819 耀皮玻璃 785,672 6,356,086.48 0.35 18 600091 ST明科 526,674 6,325,354.74 0.35 19 603006 联明股份 208,742 6,320,707.76 0.35 20 000962 *ST东钽 527,500 6,256,150.00 0.34 21 600132 重庆啤酒 338,900 6,252,705.00 0.34 22 002050 三花智控 564,600 6,233,184.00 0.34 23 000789 万年青 771,400 6,194,342.00 0.34 24 600566 济川药业 198,100 6,192,606.00 0.34 25 600053 九鼎投资 134,100 6,176,646.00 0.34 26 600761 安徽合力 485,514 6,175,738.08 0.34 27 600083 博信股份 251,943 6,175,122.93 0.34 28 601566 九牧王 348,500 6,164,965.00 0.34 29 002107 沃华医药 373,200 6,161,532.00 0.34 30 002088 鲁阳节能 316,767 6,161,118.15 0.34 31 000570 苏常柴Ａ 634,500 6,154,650.00 0.34 32 300145 中金环境 235,200 6,138,720.00 0.34 33 300129 泰胜风能 698,900 6,115,375.00 0.33 34 000159 国际实业 719,400 6,114,900.00 0.33 35 601965 中国汽研 573,873 6,111,747.45 0.33 36 600262 北方股份 202,400 6,106,408.00 0.33 37 300214 日科化学 674,700 6,085,794.00 0.33 38 600281 太化股份 809,900 6,058,052.00 0.33 39 300089 文化长城 328,800 6,053,208.00 0.33 40 000692 惠天热电 940,200 6,045,486.00 0.33 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 41 300422 博世科 148,300 6,040,259.00 0.33 42 002250 联化科技 372,500 6,027,050.00 0.33 43 600658 电子城 455,500 6,017,155.00 0.33 44 600513 联环药业 344,097 6,007,933.62 0.33 45 600721 *ST百花 323,601 6,006,034.56 0.33 46 600452 涪陵电力 143,919 5,998,543.92 0.33 47 002729 好利来 67,900 5,992,175.00 0.33 48 600337 美克家居 422,700 5,985,432.00 0.33 49 600195 中牧股份 281,600 5,984,000.00 0.33 50 600593 大连圣亚 150,800 5,983,744.00 0.33 51 300118 东方日升 364,000 5,980,520.00 0.33 52 600217 中再资环 707,400 5,970,456.00 0.33 53 600573 惠泉啤酒 383,900 5,969,645.00 0.33 54 000910 大亚圣象 312,500 5,968,750.00 0.33 55 601188 龙江交通 1,096,647 5,965,759.68 0.33 56 002187 广百股份 422,500 5,965,700.00 0.33 57 300210 森远股份 273,100 5,961,773.00 0.33 58 300082 奥克股份 704,700 5,954,715.00 0.33 59 000637 茂化实华 768,200 5,938,186.00 0.32 60 002487 大金重工 657,500 5,937,225.00 0.32 61 601107 四川成渝 1,173,300 5,936,898.00 0.32 62 603808 歌力思 184,919 5,934,050.71 0.32 63 000811 烟台冰轮 395,800 5,933,042.00 0.32 64 300008 天海防务 242,800 5,921,892.00 0.32 65 603898 好莱客 182,900 5,920,473.00 0.32 66 300415 伊之密 294,100 5,920,233.00 0.32 67 600305 恒顺醋业 505,500 5,904,240.00 0.32 68 600057 象屿股份 512,000 5,888,000.00 0.32 69 002173 *ST创疗 293,500 5,884,675.00 0.32 70 002773 康弘药业 103,496 5,877,537.84 0.32 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 71 000767 漳泽电力 1,523,200 5,864,320.00 0.32 72 601890 亚星锚链 666,600 5,859,414.00 0.32 73 002103 广博股份 337,400 5,847,142.00 0.32 74 600561 江西长运 421,000 5,843,480.00 0.32 75 603306 华懋科技 160,400 5,836,956.00 0.32 76 601579 会稽山 407,900 5,824,812.00 0.32 77 600984 建设机械 666,400 5,824,336.00 0.32 78 600736 苏州高新 644,500 5,819,835.00 0.32 79 300041 回天新材 465,800 5,817,842.00 0.32 80 600438 通威股份 912,600 5,813,262.00 0.32 81 600644 乐山电力 634,500 5,812,020.00 0.32 82 000913 *ST钱江 348,700 5,809,342.00 0.32 83 002511 中顺洁柔 291,917 5,809,148.30 0.32 84 000967 盈峰环境 414,400 5,793,312.00 0.32 85 000546 金圆股份 511,764 5,793,168.48 0.32 86 002572 索菲亚 106,900 5,789,704.00 0.32 87 300258 精锻科技 394,700 5,786,302.00 0.32 88 600356 恒丰纸业 473,500 5,781,435.00 0.32 89 600128 弘业股份 379,500 5,772,195.00 0.32 90 000544 中原环保 331,900 5,768,422.00 0.31 91 002398 建研集团 424,300 5,761,994.00 0.31 92 600054 黄山旅游 358,600 5,755,530.00 0.31 93 000971 高升控股 243,300 5,754,045.00 0.31 94 300305 裕兴股份 445,900 5,752,110.00 0.31 95 600197 伊力特 396,700 5,748,183.00 0.31 96 601208 东材科技 746,900 5,743,661.00 0.31 97 603123 翠微股份 546,800 5,741,400.00 0.31 98 601799 星宇股份 149,100 5,740,350.00 0.31 99 600345 长江通信 252,401 5,734,550.72 0.31 100 600548 深高速 674,650 5,734,525.00 0.31 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 101 002519 银河电子 256,000 5,734,400.00 0.31 102 600033 福建高速 1,651,500 5,714,190.00 0.31 103 600723 首商股份 599,457 5,712,825.21 0.31 104 002437 誉衡药业 690,700 5,712,089.00 0.31 105 002666 德联集团 684,300 5,707,062.00 0.31 106 600665 天地源 1,074,700 5,706,657.00 0.31 107 002010 传化智联 303,000 5,696,400.00 0.31 108 600509 天富能源 762,300 5,694,381.00 0.31 109 000557 西部创业 1,045,900 5,689,696.00 0.31 110 600323 瀚蓝环境 396,200 5,689,432.00 0.31 111 002513 *ST蓝丰 349,600 5,677,504.00 0.31 112 600482 中国动力 185,900 5,677,386.00 0.31 113 600327 大东方 610,193 5,674,794.90 0.31 114 002271 东方雨虹 261,500 5,671,935.00 0.31 115 000040 东旭蓝天 461,500 5,671,835.00 0.31 116 000429 粤高速Ａ 829,100 5,671,044.00 0.31 117 002301 齐心集团 261,300 5,670,210.00 0.31 118 002078 太阳纸业 848,200 5,665,976.00 0.31 119 600203 福日电子 482,600 5,665,724.00 0.31 120 002370 亚太药业 193,274 5,662,928.20 0.31 121 600190 锦州港 1,360,800 5,660,928.00 0.31 122 002156 通富微电 496,900 5,654,722.00 0.31 123 601339 百隆东方 905,700 5,651,568.00 0.31 124 002246 北化股份 473,300 5,651,202.00 0.31 125 600020 中原高速 1,258,600 5,651,114.00 0.31 126 300112 万讯自控 395,400 5,650,266.00 0.31 127 600075 新疆天业 454,100 5,649,004.00 0.31 128 600976 健民集团 176,917 5,648,959.81 0.31 129 000900 现代投资 699,700 5,646,579.00 0.31 130 600335 国机汽车 464,600 5,644,890.00 0.31 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 131 600985 雷鸣科化 378,500 5,643,435.00 0.31 132 002327 富安娜 640,900 5,639,920.00 0.31 133 002677 浙江美大 482,000 5,639,400.00 0.31 134 600248 延长化建 795,300 5,638,677.00 0.31 135 002032 苏 泊 尔 161,300 5,632,596.00 0.31 136 000665 湖北广电 394,400 5,632,032.00 0.31 137 600004 白云机场 399,568 5,629,913.12 0.31 138 300138 晨光生物 308,700 5,627,601.00 0.31 139 300067 安诺其 654,098 5,625,242.80 0.31 140 002014 永新股份 351,100 5,617,600.00 0.31 141 002394 联发股份 317,700 5,616,936.00 0.31 142 600569 安阳钢铁 1,878,300 5,616,117.00 0.31 143 002641 永高股份 667,682 5,615,205.62 0.31 144 002060 粤 水 电 729,200 5,614,840.00 0.31 145 600780 通宝能源 1,015,100 5,613,503.00 0.31 146 600183 生益科技 509,400 5,603,400.00 0.31 147 002054 德美化工 511,200 5,602,752.00 0.31 148 600429 三元股份 713,400 5,600,190.00 0.31 149 002296 辉煌科技 354,527 5,597,981.33 0.31 150 002182 云海金属 300,700 5,596,027.00 0.31 151 002536 西泵股份 396,300 5,595,756.00 0.31 152 000030 富奥股份 658,200 5,594,700.00 0.31 153 600750 江中药业 181,500 5,593,830.00 0.31 154 002003 伟星股份 390,300 5,592,999.00 0.31 155 300232 洲明科技 374,700 5,590,524.00 0.31 156 002382 蓝帆医疗 459,200 5,588,464.00 0.31 157 000863 三湘印象 658,000 5,586,420.00 0.30 158 600461 洪城水业 733,767 5,583,966.87 0.30 159 000801 四川九洲 525,087 5,581,674.81 0.30 160 300154 瑞凌股份 542,800 5,579,984.00 0.30 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 161 600812 华北制药 890,800 5,576,408.00 0.30 162 600168 武汉控股 532,800 5,573,088.00 0.30 163 600120 浙江东方 192,700 5,572,884.00 0.30 164 600510 黑牡丹 645,063 5,566,893.69 0.30 165 002026 山东威达 481,900 5,565,945.00 0.30 166 002309 中利集团 391,600 5,564,636.00 0.30 167 002688 金河生物 549,900 5,553,990.00 0.30 168 600854 春兰股份 750,400 5,552,960.00 0.30 169 002461 珠江啤酒 460,400 5,547,820.00 0.30 170 000739 普洛药业 736,556 5,546,266.68 0.30 171 002406 远东传动 650,900 5,545,668.00 0.30 172 300106 西部牧业 343,675 5,543,477.75 0.30 173 603588 高能环境 177,009 5,540,381.70 0.30 174 300054 鼎龙股份 253,500 5,538,975.00 0.30 175 000705 浙江震元 423,700 5,537,759.00 0.30 176 600105 永鼎股份 534,834 5,524,835.22 0.30 177 002483 润邦股份 468,600 5,524,794.00 0.30 178 002441 众业达 412,900 5,524,602.00 0.30 179 000766 通化金马 314,500 5,522,620.00 0.30 180 000880 潍柴重机 394,000 5,519,940.00 0.30 181 001696 宗申动力 587,200 5,519,680.00 0.30 182 300451 创业软件 149,492 5,516,254.80 0.30 183 000028 国药一致 82,400 5,512,560.00 0.30 184 002496 辉丰股份 1,113,400 5,511,330.00 0.30 185 600578 京能电力 1,312,000 5,510,400.00 0.30 186 300283 温州宏丰 560,800 5,507,056.00 0.30 187 300365 恒华科技 132,700 5,507,050.00 0.30 188 300406 九强生物 250,400 5,506,296.00 0.30 189 000404 华意压缩 550,400 5,504,000.00 0.30 190 002100 天康生物 613,600 5,503,992.00 0.30 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 191 002701 奥瑞金 636,100 5,495,904.00 0.30 192 600479 千金药业 348,500 5,495,845.00 0.30 193 002372 伟星新材 356,000 5,493,080.00 0.30 194 603011 合锻智能 475,800 5,490,732.00 0.30 195 000802 北京文化 283,800 5,488,692.00 0.30 196 002150 通润装备 331,400 5,484,670.00 0.30 197 600272 开开实业 284,308 5,475,772.08 0.30 198 000631 顺发恒业 1,117,400 5,475,260.00 0.30 199 300119 瑞普生物 318,432 5,473,846.08 0.30 200 300303 聚飞光电 620,600 5,473,692.00 0.30 201 000936 华西股份 558,700 5,469,673.00 0.30 202 000561 烽火电子 448,700 5,469,653.00 0.30 203 002615 哈尔斯 311,400 5,465,070.00 0.30 204 600562 国睿科技 179,600 5,463,432.00 0.30 205 300204 舒泰神 308,100 5,462,613.00 0.30 206 600546 *ST山煤 1,341,800 5,461,126.00 0.30 207 600093 禾嘉股份 376,400 5,457,800.00 0.30 208 600229 城市传媒 479,500 5,456,710.00 0.30 209 000888 峨眉山Ａ 456,900 5,455,386.00 0.30 210 000957 中通客车 343,200 5,446,584.00 0.30 211 000591 太阳能 401,300 5,441,628.00 0.30 212 000700 模塑科技 651,500 5,440,025.00 0.30 213 600363 联创光电 329,600 5,438,400.00 0.30 214 002667 鞍重股份 193,100 5,437,696.00 0.30 215 600261 阳光照明 752,642 5,434,075.24 0.30 216 002350 北京科锐 260,700 5,430,381.00 0.30 217 300389 艾比森 250,236 5,430,121.20 0.30 218 002219 恒康医疗 453,200 5,429,336.00 0.30 219 300306 远方光电 229,414 5,425,641.10 0.30 220 002705 新宝股份 320,800 5,424,728.00 0.30 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 221 002062 宏润建设 808,500 5,416,950.00 0.30 222 601313 江南嘉捷 458,200 5,415,924.00 0.30 223 002548 金新农 375,300 5,415,579.00 0.30 224 300373 扬杰科技 275,147 5,414,892.96 0.30 225 600713 南京医药 680,900 5,413,155.00 0.30 226 000421 南京公用 608,500 5,409,565.00 0.30 227 603223 恒通股份 160,250 5,405,232.50 0.30 228 300370 安控科技 584,900 5,404,476.00 0.30 229 300182 捷成股份 524,100 5,403,471.00 0.30 230 002553 南方轴承 438,926 5,398,789.80 0.29 231 002683 宏大爆破 607,900 5,398,152.00 0.29 232 002609 捷顺科技 337,200 5,395,200.00 0.29 233 300444 双杰电气 224,600 5,390,400.00 0.29 234 002033 丽江旅游 374,200 5,388,480.00 0.29 235 600602 云赛智联 565,000 5,384,450.00 0.29 236 300265 通光线缆 364,773 5,380,401.75 0.29 237 600661 新南洋 189,200 5,378,956.00 0.29 238 300337 银邦股份 545,199 5,375,662.14 0.29 239 300195 长荣股份 321,100 5,375,214.00 0.29 240 600475 华光股份 269,400 5,374,530.00 0.29 241 600396 金山股份 1,031,400 5,373,594.00 0.29 242 600965 福成股份 410,600 5,370,648.00 0.29 243 002367 康力电梯 406,400 5,368,544.00 0.29 244 000990 诚志股份 343,800 5,363,280.00 0.29 245 000951 中国重汽 398,400 5,358,480.00 0.29 246 002758 华通医药 180,700 5,355,948.00 0.29 247 603869 北部湾旅 187,800 5,339,154.00 0.29 248 300395 菲利华 229,799 5,324,442.83 0.29 249 002158 汉钟精机 517,200 5,321,988.00 0.29 250 600850 华东电脑 220,000 5,319,600.00 0.29 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 251 002626 金达威 382,400 5,311,536.00 0.29 252 002279 久其软件 309,500 5,307,925.00 0.29 253 002624 完美世界 178,100 5,305,599.00 0.29 254 300294 博雅生物 94,000 5,296,900.00 0.29 255 600891 秋林集团 566,200 5,276,984.00 0.29 256 300270 中威电子 347,200 5,273,968.00 0.29 257 002527 新时达 393,000 5,270,130.00 0.29 258 600162 香江控股 1,327,000 5,268,190.00 0.29 259 603008 喜临门 287,300 5,257,590.00 0.29 260 002472 双环传动 463,400 5,254,956.00 0.29 261 300354 东华测试 215,300 5,253,320.00 0.29 262 300420 五洋科技 210,300 5,253,294.00 0.29 263 300048 合康新能 636,900 5,235,318.00 0.29 264 002079 苏州固锝 570,300 5,229,651.00 0.29 265 300252 金信诺 175,400 5,211,134.00 0.28 266 600258 首旅酒店 227,900 5,209,794.00 0.28 267 002152 广电运通 391,700 5,201,776.00 0.28 268 300246 宝莱特 156,000 5,201,040.00 0.28 269 601567 三星医疗 453,000 5,200,440.00 0.28 270 600530 交大昂立 693,300 5,199,750.00 0.28 271 002397 梦洁股份 641,700 5,197,770.00 0.28 272 000796 凯撒旅游 342,800 5,193,420.00 0.28 273 002111 威海广泰 242,300 5,185,220.00 0.28 274 601677 明泰铝业 350,000 5,180,000.00 0.28 275 002090 金智科技 217,900 5,177,304.00 0.28 276 300394 天孚通信 159,600 5,166,252.00 0.28 277 300437 清水源 217,699 5,161,643.29 0.28 278 000550 江铃汽车 190,316 5,138,532.00 0.28 279 600410 华胜天成 472,200 5,132,814.00 0.28 280 600103 青山纸业 908,400 5,132,460.00 0.28 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 281 300358 楚天科技 297,600 5,130,624.00 0.28 282 600847 万里股份 191,500 5,074,750.00 0.28 283 300030 阳普医疗 366,800 5,072,844.00 0.28 284 300241 瑞丰光电 314,100 5,066,433.00 0.28 285 002612 朗姿股份 278,500 5,046,420.00 0.28 286 600845 宝信软件 284,800 5,023,872.00 0.27 287 002681 奋达科技 388,520 5,023,563.60 0.27 288 300159 新研股份 367,300 4,987,934.00 0.27 289 000034 神州数码 219,100 4,890,312.00 0.27 290 300271 华宇软件 279,700 4,880,765.00 0.27 291 300162 雷曼股份 340,100 4,863,430.00 0.27 292 300484 蓝海华腾 61,700 4,740,411.00 0.26 293 600623 华谊集团 339,044 4,556,751.36 0.25 294 600892 大晟文化 30,600 2,396,286.00 0.13 295 002226 江南化工 217,700 1,874,397.00 0.10 296 002338 奥普光电 34,800 1,684,320.00 0.09 297 000576 广东甘化 50,900 794,040.00 0.04 298 002462 嘉事堂 18,300 778,299.00 0.04 299 002165 红 宝 丽 88,400 757,588.00 0.04 300 300243 瑞丰高材 48,400 734,712.00 0.04 301 002478 常宝股份 54,100 711,956.00 0.04 302 300123 太阳鸟 46,700 704,236.00 0.04 303 600810 神马股份 67,600 695,604.00 0.04 304 300143 星河生物 26,300 671,176.00 0.04 305 000560 昆百大Ａ 64,000 665,600.00 0.04 306 000531 穗恒运Ａ 51,600 591,852.00 0.03 307 002377 国创高新 49,200 451,656.00 0.02 308 000916 华北高速 58,800 294,588.00 0.02 309 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01 310 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 311 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01 312 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 － 313 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 － 314 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 － 315 603577 汇金通 2,460 69,642.60 － 316 603218 日月股份 1,652 68,805.80 － 317 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 － 318 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 － 319 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 － 320 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 － 321 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 － 322 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 － 323 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 － 324 300582 英飞特 1,359 35,157.33 － 325 603239 浙江仙通 924 29,059.80 － 326 002835 同为股份 1,126 24,220.26 － 327 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 － 328 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 － 329 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 － 330 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 － 331 002840 华统股份 1,814 11,881.70 － 332 002838 道恩股份 681 10,405.68 － 333 603186 华正新材 1,874 10,063.38 － 334 603032 德新交运 1,628 9,458.68 － 335 300586 美联新材 1,006 9,355.80 － 336 300591 万里马 2,396 7,355.72 － 337 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 － 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 600578 京能电力 11,015,640.38 0.60 2 002472 双环传动 8,343,270.80 0.46 3 603123 翠微股份 8,342,110.96 0.46 4 600658 电子城 8,328,677.27 0.45 5 000421 南京公用 8,147,599.95 0.44 6 600272 开开实业 8,140,452.19 0.44 7 601566 九牧王 8,119,325.46 0.44 8 000990 诚志股份 8,030,060.08 0.44 9 600761 安徽合力 7,987,216.24 0.44 10 002158 汉钟精机 7,880,261.11 0.43 11 600356 恒丰纸业 7,779,407.70 0.42 12 002548 金新农 7,742,290.95 0.42 13 300358 楚天科技 7,710,522.19 0.42 14 002382 蓝帆医疗 7,691,741.90 0.42 15 600985 雷鸣科化 7,677,514.20 0.42 16 600803 新奥股份 7,648,997.62 0.42 17 601188 龙江交通 7,635,798.42 0.42 18 601579 会稽山 7,633,652.39 0.42 19 002327 富安娜 7,593,738.83 0.41 20 000880 潍柴重机 7,588,148.69 0.41 注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 601116 三江购物 9,477,504.88 0.52 2 300304 云意电气 8,297,037.92 0.45 3 600679 上海凤凰 7,746,960.04 0.42 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 4 600992 贵绳股份 6,899,061.16 0.38 5 300371 汇中股份 6,635,958.87 0.36 6 002068 黑猫股份 6,402,878.20 0.35 7 600613 神奇制药 6,292,402.39 0.34 8 600114 东睦股份 6,240,673.00 0.34 9 300103 达刚路机 6,112,979.75 0.33 10 000822 山东海化 6,099,134.91 0.33 11 600619 海立股份 6,069,881.97 0.33 12 600982 宁波热电 6,004,135.00 0.33 13 002403 爱仕达 6,000,902.86 0.33 14 600605 汇通能源 5,971,110.04 0.33 15 300107 建新股份 5,946,286.00 0.32 16 002541 鸿路钢构 5,939,478.16 0.32 17 300194 福安药业 5,923,563.87 0.32 18 600860 京城股份 5,917,721.02 0.32 19 601126 四方股份 5,838,267.44 0.32 20 300158 振东制药 5,828,634.00 0.32 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,327,088,992.60 卖出股票的收入（成交）总额 1,644,422,834.66 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明 （买/卖） (元) 动(元) - － － 符合本基金的 收益风险特征 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) 168,136.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券发行主体未受到监管部门的立案调查，在编制日前 一年内也未受到公开谴责和处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 303,926.67 2 应收证券清算款 30,012,675.00 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 3 应收股利 － 4 应收利息 33,006.64 5 应收申购款 14,654,682.93 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 45,004,291.24 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 的 值比例(%) 说明 公允价值 1 600814 杭州解百 6,596,874.00 0.36 重大事项停牌 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额比例 份额 额比例 42,364 34,649.86 267,802,550.28 18.24% 1,200,104,044.4 81.76% 3 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 5,798,735.06 0.40% 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 50~100 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2016年1月22日)基金份额总额 202,639,215.47 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,801,174,179.52 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 535,906,800.28 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 1,467,906,594.71 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略无重大改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用65,000.00元，该审计机构连续提供审计服务的年限为1年。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元 占股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额比 佣金 总量的比例 例 东兴证券 2 480,309,261 9.67% 441,391.60 20.72% .46 中银国际证 2 216,004,047 4.35% 155,390.08 7.29% 券 .91 中泰证券 2 214,011,993 4.31% 152,222.73 7.15% .14 华安证券 2 1,898,011,7 38.20% 699,734.19 32.85% 56.81 金元证券 2 1,798,980,2 36.21% 395,296.22 18.56% 28.63 国信证券 2 130,483,706 2.63% 120,084.81 5.64% .04 第一创业证 2 121,038,725 2.44% 87,235.84 4.09% 券 .98 银河证券 2 109,646,418 2.21% 79,040.30 3.71% .89 招商证券 2 － － － － 中信建投证 2 － － － － 券 中信证券 2 － － － － 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保 密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要， 并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交 易单元租用协议。 本基金在报告期内成立，交易单元均于本期内新增。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金 占债券 成交金 占债券回购 成交金 占权证 额 成交总额比 额 成交总额比 额 成交总额比 例 例 例 东兴证券 － － 4,000,00 0.23% － － 0.00 中银国际证 － － － － － － 券 中泰证券 － － － － － － 华安证券 － － － － － － 金元证券 － － 66,000,0 3.75% － － 00.00 国信证券 － － 205,000, 11.65% － － 000.00 第一创业证 － － 1,149,00 65.28% － － 券 0,000.00 银河证券 － － 336,000, 19.09% － － 000.00 招商证券 － － － － － － 中信建投证 － － － － － － 券 中信证券 － － － － － － 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信基金管理有限公司关于 1 增加招商银行为创金合信量化多 公司官网、证券时报 2016-01-05 因子股票型证券投资基金基金代 销机构的公告 创金合信基金管理有限公司旗下 2 基金增加海通证券为代销机构并 公司官网、证券时报 2016-01-14 参与其费率优惠的公告 创金合信基金管理有限公司关于 3 延长创金合信量化多因子股票型 公司官网、证券时报 2016-01-19 证券投资基金募集期的公告 创金合信基金管理有限公司关于 4 创金合信量化多因子股票型证券 公司官网、证券时报 2016-01-20 投资基金提前结束募集的公告 5 创金合信量化多因子股票型证券 公司官网、证券时报 2016-01-23 投资基金基金合同生效公告 创金合信量化多因子股票型证券 6 投资基金开放日常申购、赎回和 公司官网、证券时报 2016-01-23 定期定额投资业务公告 7 创金合信量化多因子股票型证券 公司官网、证券时报 2016-01-26 投资基金基金经理变更公告 创金合信基金管理有限公司旗下 8 基金增加华夏银行为代销机构并 公司官网、证券时报 2016-01-27 参与其费率优惠的公告 创金合信基金管理有限公司关于 9 旗下基金增加定期定额投资业务 公司官网、证券时报 2016-03-10 代销机构的公告（工行） 创金合信基金管理有限公司关于 10 旗下基金增加定期定额投资业务 公司官网、证券时报 2016-03-23 代销机构的公告 11 创金合信基金管理有限公司关于 公司官网、证券时报 2016-03-30 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 旗下部分基金增加代销机构的公 告 创金合信基金管理有限公司旗下 12 基金参与工商银行费率优惠的公 公司官网、证券时报 2016-03-30 告 创金合信基金管理有限公司关于 13 旗下部分基金增加代销机构的公 公司官网、证券时报 2016-04-13 告 创金合信基金管理有限公司关于 14 旗下部分基金增加代销机构的公 公司官网、证券时报 2016-04-22 告 15 创金合信量化多因子股票型证券 公司官网、证券时报 2016-04-22 投资基金2016年第1季度报告 创金合信基金管理有限公司关于 16 旗下部分基金增加代销机构的公 公司官网、证券时报 2016-06-02 告 创金合信基金管理有限公司关于 17 旗下基金增加定期定额投资业务 公司官网、证券时报 2016-06-14 代销机构的 公告 创金合信基金管理有限公司关于 18 旗下基金开展微信直销平台认购 公司官网、证券时报 2016-06-24 费率优惠活动的公告 19 创金合信量化多因子股票型证券 公司官网、证券时报 2016-07-20 投资基金2016年第2季度报告 创金合信基金管理有限公司关于 20 旗下部分基金增加代销机构的公 公司官网、证券时报 2016-07-28 告 创金合信基金管理有限公司 关 21 于调整旗下部分开放式基金申购 公司官网、证券时报 2016-08-10 金额下限及最低持有金额下限的 公告 22 创金合信基金关于调整创金合信 公司官网、证券时报 2016-08-12 量化多因子股票型证券投资基金 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 申购金额下限的公告 23 创金合信基金关于调整官方微信 公司官网、证券时报 2016-08-17 平台认购及申购费率的公告 创金合信基金管理有限公司旗下 24 部分开放式证券投资基金增加诺 公司官网、证券时报 2016-08-24 亚财富为代销机构的公告 创金合信基金管理有限公司旗下 25 部分开放式证券投资基金增加京 公司官网、证券时报 2016-08-26 东金融为代销机构的公告 26 创金合信量化多因子股票型证券 公司官网、证券时报 2016-08-26 投资基金2016年半年度报告 27 创金合信量化多因子股票型证券 公司官网、证券时报 2016-08-26 投资基金2016年半年度报告摘要 创金合信量化多因子股票型证券 28 投资基金（2016年第1号）招募 公司官网、证券时报 2016-08-26 说明书（更新） 创金合信量化多因子股票型证券 29 投资基金（2016年第1号）招募 公司官网、证券时报 2016-08-26 说明书（摘要） 创金合信基金管理有限公司旗下 30 部分开放式证券投资基金增加大 公司官网、证券时报 2016-09-06 泰金石为代销机构的公告 创金合信基金管理有限公司关于 31 旗下基金增加定期定额投资业务 公司官网、证券时报 2016-09-13 代销机构的 公告 创金合信基金管理有限公司旗下 32 部分开放式证券投资基金增加大 公司官网、证券时报 2016-10-18 智慧财富为代销机构的公告 创金合信基金管理有限公司旗下 33 部分开放式证券投资基金增加代 公司官网、证券时报 2016-10-20 销机构的公告 34 创金合信基金管理有限公司旗下 公司官网、证券时报 2016-10-20 部分开放式证券投资基金增加上 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 海基煜基金销售有限公司为代销 机构的公告 35 创金合信量化多因子股票型证券 公司官网、证券时报 2016-10-24 投资基金2016年第3季度报告 创金合信基金管理有限公司旗下 36 部分开放式证券投资基金增加金 公司官网、证券时报 2016-11-01 融界为代销机构的公告 创金合信基金管理有限公司关于 37 旗下部分产品增加代销机构的公 公司官网、证券时报 2016-11-03 告 创金合信基金关于针对旗下部分 38 开放式证券投资基金调整直销柜 公司官网、证券时报 2016-11-24 台申购金额的公告 创金合信基金管理有限公司关于 39 养老金账户通过直销柜台申购、公司官网、证券时报 2016-11-26 转换转入旗下部分基金产品费率 优惠的公告 创金合信基金管理有限公司关于 40 旗下创金合信量化多因子股票型 公司官网、证券时报 2016-12-06 证券投资基金调整申购金额起点 的公告 创金合信基金关于针对旗下部分 41 开放式证券投资基金调整直销柜 公司官网、证券时报 2016-12-08 台申购费率的公告 创金合信基金管理有限公司旗下 42 部分开放式证券投资基金增加华 公司官网、证券时报 2016-12-15 信证券为代销机构的公告 创金合信基金管理有限公司旗下 43 部分开放式证券投资基金增加和 公司官网、证券时报 2016-12-23 讯为代销机构的公告 创金合信基金管理有限公司关于 44 旗下部分开放式证券投资基金增 公司官网、证券时报 2016-12-28 加永鑫保险为代销机构的公告 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年年度报告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》；2、《创金合信量化多因 子股票型证券投资基金托管协议》；3、创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2016年年度报告原文 13.2存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼13.3查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一七年三月二十七日