国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金产 品资料概要更新 编制日期:2024年9月3日 送出日期:2024年9月4日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国泰鑫策略价值灵活配 基金代码 002197 置混合 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2019-01-03 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2019-05-31 王琳 基金经理的日期 证券从业日期 2009-02-01 基金经理 开始担任本基金 2024-09-03 魏伟 基金经理的日期 证券从业日期 2015-07-08 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在 其他 定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金将按 照基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大 会审议。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书(更新)“第九部分 基金的投资”。 投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票、存托凭证)、权证、股指期货、期权等权益类金融工具,债券(包 投资范围 括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私 募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、 可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短 期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具等, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合 中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限 制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围 和投资比例规定。 1、资产配置策略; 2、股票投资策略;3、存托凭证投资策略; 4、 主要投资策略 固定收益类投资工具投资策略;5、中小企业私募债投资策略;6、资 产支持证券投资策略; 7、权证投资策略; 8、股指期货投资策略; 9、股票期权投资策略。 业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债 券型基金,低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2024-06-30 0.25% 其他资产 16.26% 权益投资 36.20% 固定收益投资 47.29% 银行存款和结 算备付金合计 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期:2023-12-31 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 9.31% 28.54% 6.89% -5.79% -4.46% 业绩基准收益率 20.61% 15.20% 0.30% -9.56% -3.41% 注:1、本基金合同生效当年不满完整自然年度,按当年实际运作期限计算净值增长率,不 按整个自然年度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M < 100万元 1.50% 100万元≤ M < 300万元 1.00% 申购费(前收费) 300万元≤ M < 500万元 0.60% M ≥ 500万元 1000元 / 笔 N < 7天 1.50%7天≤ N < 30天 0.75%赎回费 30天≤ N < 180天 0.50% N ≥ 180天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 收取方 或金额(元) 管理费 1.20% 基金管理人、销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 30,000.00 会计师事务所 信息披露费 80,000.00 规定披露报刊 其他按照国家有关 其他费用 规定和《基金合同》 相关服务机构 约定可以在基金财 产中列支的费用 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.71% 注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书(更新)等销售文件。 本基金面临的主要风险有系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运作管理风险、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金特定风险及其他风险等。 本基金特定风险: 1、本基金是混合型基金,股票资产(含存托凭证)占基金资产的0%-95%,其余资产投资于债券等金融工具。因此本基金投资组合持仓权重的变化、股市/债市的变化等将影响到本基金的业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优势,持续优化组合配置以控制特定风险。 2、本基金可投资国内上市的科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括不限于如下特殊风险: (1)退市风险 科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;退市情形更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形;执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市;且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度,科创板上市公司股票退市风险更大。 (2)市场风险 科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数公司为初创型公司,公司未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,科创板股票市场风险加大。 科创板股票竞价交易设置较宽的价格涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后前5个交易日不设价格涨跌幅限制,其后涨跌幅比例为20%,可能产生股票价格大幅波动的风险。 (3)流动性风险 科创板整体投资门槛较高,科创板的投资者可能以机构投资者为主,科创板股票流动性可能弱于其他市场板块,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 (4)集中度风险 科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量股票,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。 (5)系统性风险 科创板上市公司均为市场认可度较高的科技创新公司,在公司经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板股票相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。 (6)政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板上市公司带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。 3、本基金可投资中小企业私募债,由于该类债券采取非公开方式发行和交易,并不公开各类材料(包括募集说明书、财务报告等),外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对这类债券的认可度,从而影响这类债券的市场流动性。另一方面,由于中小企业私募债的债券发行主体资产规模较小、经营的波动性较大,且各类材料不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 4、本基金可投资股指期货,需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂,不适当的估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资人带来损失。 5、本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 6、本基金的投资范围包括股票期权,股票期权的风险主要包括市场风险、保证金风险、信用风险和操作风险等。市场风险指由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。保证金风险指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险。信用风险指交易对手不愿或无法履行契约的风险。操作风险则指因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导致的损失。 7、本基金的投资范围包括资产支持证券,它是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 8、本基金终止的风险 《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会审议。投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金变更的备案,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,应经友好协商解决,如经友好协商未能解决的,则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁,仲裁机构见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.gtfund.com或咨询客服电话:400-888-8688 1、基金合同、托管协议、招募说明书及更新 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料