东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一八年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 第2页共82页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 5 2.1基金基本情况 ...... 5 2.2基金产品说明 ...... 5 2.3基金管理人和基金托管人...... 5 2.4信息披露方式 ...... 6 2.5其他相关资料 ...... 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1主要会计数据和财务指标...... 7 3.2基金净值表现 ...... 10 3.3过去三年基金的利润分配情况...... 14 §4管理人报告...... 15 4.1基金管理人及基金经理情况...... 15 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 20 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 21 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 22 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 22 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 23 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 23 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 24 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 25 §5托管人报告...... 26 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 26 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 26 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 26 §6审计报告...... 27 6.1审计报告基本信息...... 27 6.2审计报告的基本内容...... 27 §7年度财务报表...... 29 7.1资产负债表...... 29 7.2利润表...... 30 7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 31 7.4报表附注...... 32 §8投资组合报告...... 60 8.1期末基金资产组合情况...... 60 8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 60 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 61 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 69 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 71 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 71 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 71 第3页共82页 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 72 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 72 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 72 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 72 8.12投资组合报告附注...... 72 §9基金份额持有人信息...... 75 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 75 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 75 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 75 §10开放式基金份额变动...... 77 §11重大事件揭示...... 78 11.1基金份额持有人大会决议...... 78 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 78 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 78 11.4基金投资策略的改变...... 78 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 78 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 78 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 78 11.8其他重大事件...... 80 §12影响投资者决策的其他重要信息...... 81 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 81 §13备查文件目录...... 82 13.1备查文件目录 ...... 82 13.2存放地点...... 82 13.3查阅方式...... 82 第4页共82页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方鼎新灵活配置混合 基金主代码 001196 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月21日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 219,738,467.89份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 东方鼎新灵活配置混合A 东方鼎新灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码： 001196 002192 报告期末下属分级基金的份额总额 219,705,758.36份 32,709.53份 2.2基金产品说明 投资目标 通过发掘市场中的新机会进行投资，在有效控制投资风险、动态配置资产及主 动管理的基础上，力争为投资人提供绝对回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济因素、国家经济政策、市场估值因素、债券市场收益率 曲线变化和资金供求关系等因素的分析，判断经济周期所处阶段，综合评价各 类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机，给出股票、债券和货币市 场工具等资产的最佳配置比例并进行动态调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：年化收益率8% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 中国工商银行股份有限公司 司 姓名 李景岩 洪渊 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 （010）66105799 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 010-66578578 或 95588 400-628-5888 传真 010-66578700 （010）66105798 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区复兴门内大街55 第5页共82页 号1-4层 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 北京市西城区复兴门内大街55 号1-4层 号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 崔伟 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com 或 址 http://www.df5888.com 基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16号院7 号楼10层 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街28号1-4层 第6页共82页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间 2015年4月21日(基金 数 2017年 2016年 合同生效日)-2015年 据 12月31日 和 指 标 东 方 鼎 新 东方鼎新灵活 东方鼎新灵 东方鼎新灵活 东方鼎新灵 东方鼎新灵活配灵 配置混合A 活配置混合 配置混合A 活配置混合C 置混合A活 C 配 置 混 合 C 本 期 已 实 -5,615,540.34 24,484.76 24,548,273.71 296,654.25 217,948,646.21- 现 收 益 本 期 32,586,163.71 -114,848.9 10,981,863.34 133,953.18 223,536,460.20- 利 0 润 加 权 平 均 0.0972 -0.0620 0.0165 0.0169 0.0540- 基 金 份 额 第7页共82页 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均 8.88% -5.84% 1.57% 1.58% 5.33%- 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 15.01% 15.03% 2.13% 1.48% 3.75%- 净 值 增 长 率 3.1. 2 期 末 数 2017年末 2016年末 2015年末 据 和 指 标 期 末 可 供 16,235,907.33 2,422.79 30,898,106.17 278,820.86 52,738,687.10- 分 配 利 润 期 0.0739 0.0741 0.0596 0.0593 0.0304- 末 第8页共82页 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 267,736,191.5 39,856.88 549,713,906.5 4,982,306.0 1,799,145,495.7- 资 8 3 6 5 产 净 值 期 末 基 金 1.2186 1.2185 1.0596 1.0593 1.0375- 份 额 净 值 3.1. 3 累 计 2017年末 2016年末 2015年末 期 末 指 标 基 金 份 额 累 计 21.86% 16.74% 5.96% 1.48% 3.75%- 净 值 增 长 率 第9页共82页 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方鼎新灵活配置混合A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 5.85% 0.76% 2.02% 0.00% 3.83% 0.76% 过去六个月 12.69% 0.67% 4.03% 0.00% 8.66% 0.67% 过去一年 15.01% 0.53% 8.00% 0.00% 7.01% 0.53% 过去三年 21.86% 0.33% 21.60% 0.00% 0.26% 0.33% 过去五年 21.86% 0.33% 21.60% 0.00% 0.26% 0.33% 自基金合同 21.86% 0.33% 21.60% 0.00% 0.26% 0.33% 生效起至今 东方鼎新灵活配置混合C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 6.09% 0.76% 2.02% 0.00% 4.07% 0.76% 过去六个月 12.87% 0.67% 4.03% 0.00% 8.84% 0.67% 过去一年 15.03% 0.53% 8.00% 0.00% 7.03% 0.53% 过去三年 16.74% 0.41% 13.60% 0.00% 3.14% 0.41% 过去五年 16.74% 0.41% 13.60% 0.00% 3.14% 0.41% 自基金合同 16.74% 0.41% 13.60% 0.00% 3.14% 0.41% 生效起至今 第10页共82页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第11页共82页 第12页共82页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 第13页共82页 注：自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自合同生效日（2015年4月21日）至报告期截止日（2017年12月31日）未进行利 润分配。 第14页共82页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2017年12月31日，本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币12800万元，占公司注册资本的64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币5400万元，占公司注册资本27%；渤海国际信托股份有限公司出资人民币1800万元，占公司注册资本的9%。截至2017年12月31日，本公司管理44只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益平衡混合型证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方臻悦纯债债券型证券投资基金。 第15页共82页 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 吉林大学数 量经济学博 士，7年证券 从业经历。曾 任工银瑞信 基金管理有 限公司产品 开发部产品 开发经理、安 信基金管理 有限责任公 司市场部副 总经理兼产 本基金基 品开发总监。 金经理、 2013年5月加 刘志刚量化投资 2015年2月2 盟东方基金 （先部总经日 - 7年 管理有限责 生） 理、投资 任公司，曾任 决策委员 指数与量化 会委员 投资部总经 理、专户业务 部总经理、产 品开发部总 经理、投资经 理。现任量化 投资部总经 理，东方央视 财经50指数 增强型证券 投资基金基 金经理，投资 决策委员会 委员。 北京大学金 融学硕士，7 周薇 年证券从业 （女本基金基 2015年4月- 7年 经历，曾任中 士） 金经理 21日 国银行总行 外汇期权投 资经理。2012 年7月加盟东 第16页共82页 方基金管理 有限责任公 司，曾任固定 收益部债券 研究员、投资 经理、东方金 账簿货币市 场证券投资 基金基金经 理助理。现任 东方金账簿 货币市场证 券投资基金 基金经理、东 方鼎新灵活 配置混合型 证券投资基 金基金经理、 东方惠新灵 活配置混合 型证券投资 基金基金经 理、东方永润 18个月定期 开放债券型 证券投资基 金基金经理、 东方新价值 混合型证券 投资基金基 金经理、东方 稳定增利债 券型证券投 资基金基金 经理、东方荣 家保本混合 型证券投资 基金基金经 理、东方盛世 灵活配置混 合型证券投 资基金基金 经理。 朱晓栋本基金基 2015年4月- 7年 对外经济贸 （先金经理、 21日 易大学经济 第17页共82页 生） 权益投资 学硕士，7年 部副总经 证券从业经 理、投资 历。2009年 决策委员 12月加盟东 会委员 方基金管理 有限责任公 司，曾任研究 部金融行业、 固定收益研 究、食品饮料 行业、建筑建 材行业研究 员，东方龙混 合型开放式 证券投资基 金基金经理 助理、东方精 选混合型开 放式证券投 资基金基金 经理、东方核 心动力股票 型开放式证 券投资基金 （于2015年7 月31日更名 为东方核心 动力混合型 证券投资基 金）基金经 理。现任权益 投资部副总 经理、投资决 策委员会委 员、东方利群 混合型发起 式证券投资 基金基金经 理、东方安心 收益保本混 合型证券投 资基金基金 经理、东方多 策略灵活配 置混合型证 第18页共82页 券投资基金 基金经理、东 方龙混合型 开放式证券 投资基金基 金经理、东方 鼎新灵活配 置混合型证 券投资基金 基金经理、东 方核心动力 混合型证券 投资基金基 金经理、东方 新策略灵活 配置混合型 证券投资基 金基金经理、 东方精选混 合型开放式 证券投资基 金基金经理。 清华大学材 料科学与工 程专业硕士， 9年证券从业 经历。曾任嘉 实基金医药 行业研究员 助理、长城证 券医药行业 研究员。2010 邱义鹏本基金基 2015年4月 年8月加盟东 （先 金经理 21日 2017年1月19日 9年 方基金管理 生） 有限责任公 司，曾任权益 投资部医药 生物、建筑材 料、建筑装 饰、食品饮 料、农林牧渔 行业研究员， 东方精选混 合型开放式 证券投资基 第19页共82页 金基金经理 助理、东方鼎 新灵活配置 混合型证券 投资基金基 金经理、东方 惠新灵活配 置混合型证 券投资基金 基金经理、东 方精选混合 型开放式证 券投资基金 基金经理、东 方主题精选 混合型证券 投资基金基 金经理、东方 大健康混合 型证券投资 基金基金经 理、东方创新 科技混合型 证券投资基 金基金经理、 东方岳灵活 配置混合型 证券投资基 金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 第20页共82页 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行T分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 第21页共82页 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年我国经济数据超预期稳中向好。全年实现了6.9%的GDP增长，较2016年的6.7%反弹 0.2个百分点。在发达经济体复苏及国内出口新动能综合作用下，2017年我国出口增速反弹，继 而带动企业生产和投资活动企稳回升。2017年全国居民消费价格同比上涨1.6%，涨幅较2016年 回落0.4个百分点；工业生产者价格同比上涨6.3%，涨幅较2016年扩张7.6个百分点。房地产 投资增速小幅反弹。从货币市场看，2017年货币市场呈现紧平衡态势，市场利率中枢明显上行。 纵观2017年A股市场，大市值蓝筹股持续上涨，而与之对应的小市值边缘股持续走低，整个 市场呈现大小分化的形态。以贵州茅台、中国平安等为代表的传统行业龙头企业，成为2017年大 盘整体趋势性行情的重要支撑。2017年上证综指涨6.56%、深证成指涨8.48%、创业板指跌10.67%、 沪深300指数涨21.78%。 本基金A类全年净值增长率为15.01%，超越比较基准6.91%。其中，四个季度分别实现0.42%、 1.63%、6.46%和5.85%的收益，分别超越比较基准-1.55%、-0.36%、4.44%和3.83%。在选股与行 业配置上，上半年以行业景气与生命周期为行业配置逻辑，以成长性较好、可持续较强的板块和个股为投资标的。积极关注消费板块和周期板块的轮动特征。同时，逐步降低债券资产仓位，以实现年中由防御型投资到进攻型投资的风格转型。下半年在大类化资产配置策略中引入量化方法，结合对各上市公司基本面的分析，重点关注估值合理、业绩表现稳健的价值蓝筹以及白马成长股。 同时，积极参与新股网下申购，获取相对稳定的增强收益。 报告期内，本基金的投资组合满足基金合同的有关约定。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2017年1月1日起至2017年12月31日，本基金A类净值增长率为15.01%，业绩比较基准 收益率为8.00%，高于业绩比较基准7.01%;本基金C类净值增长率为15.03%，业绩比较基准收益 率为8.00%，高于业绩比较基准7.03%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年整体经济增速温和放缓，但结构持续优化，增长质量提升。从宏观经济政策上看， 2018年稳健中性的货币政策和积极的财政政策或延续成为经济政策的主线。从货币政策上看，央 行明确强调防范系统性金融风险不放松，监管从严是大势所趋，资金面或仍延续2017年偏紧的局 第22页共82页 面；从财政政策上看，亟需积极财政政策，发挥稳定器功能，基建投资或随一带一路战略释放政策红利。 2017年供给侧结构性改革持续深化，随着产能优化和消费升级，企业利润改善，市场集中度 上升。中国经济增速下滑趋势已基本企稳，A股抗外围风险和自我修复能力逐步增强。预计2018 年两会之后在继续去杠杆调结构的同时也会有新的行业或产业政策出台，结构化行情会继续延续，预计A股行情整体以振荡小幅上升形态为主。 本基金将继续坚持通过自上而下的行业配置与自下而上因子选股相结合的研究方法进行股票筛选和市场择时，顺应市场的变化，在严格控制下行风险的情况下，力求获取相对业绩比较基准更加稳定且可观的超额收益。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，开展定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实；在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点开展的监察稽核工作包括：（1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资管理、基金销售和后台运营等业务的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一步加强基金投资运作的监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体系，完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任1名， 第23页共82页 委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基 金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 第24页共82页 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200 人或基金资产规模低于 5000万元的情形。 第25页共82页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的管理人——东方基金管理有限公司在东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东方基金管理有限公司编制和披露的东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第26页共82页 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 信会师报字[2018]第ZB30064 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金（以下简称东方 鼎新灵活配置基金）财务报表，包括2017年12月31日的资产负 债表，2017年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了东方鼎新灵活配置基金2017年12月31日的 财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于东方鼎新灵活配置基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 其他信息 东方鼎新灵活配置基金的基金管理人东方基金管理有限责任公司 （以下简称基金管理人）对其他信息负责。其他信息包括年度报告 中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 基金管理人负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现 责任 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人负责评估东方鼎新灵活配置基金的 持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设， 除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 第27页共82页 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对基金管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对东方鼎新灵活配置基金持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方鼎新 灵活配置基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控 制缺陷。 会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 朱锦梅 赵立卿 会计师事务所的地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 审计报告日期 2018年3月28日 第28页共82页 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 4,586,806.75 9,172,956.61 结算备付金 - 245,129.30 存出保证金 52,348.90 16,528.36 交易性金融资产 7.4.7.2 263,374,632.64 535,727,745.62 其中：股票投资 253,293,832.64 84,429,788.62 基金投资 - - 债券投资 10,080,800.00 451,297,957.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 1,000,000.00 - 应收证券清算款 307,779.59 19,240.49 应收利息 7.4.7.5 253,135.42 10,454,709.27 应收股利 - - 应收申购款 3,494.52 198.74 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 269,578,197.82 555,636,508.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,000,000.00 - 应付赎回款 195.96 11,000.51 应付管理人报酬 158,557.71 330,590.87 应付托管费 56,627.74 118,068.15 应付销售服务费 12.13 1,412.43 应付交易费用 7.4.7.7 56,755.82 149,223.48 应交税费 - - 第29页共82页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 530,000.00 330,000.36 负债合计 1,802,149.36 940,295.80 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 219,738,467.89 523,519,285.56 未分配利润 7.4.7.10 48,037,580.57 31,176,927.03 所有者权益合计 267,776,048.46 554,696,212.59 负债和所有者权益总计 269,578,197.82 555,636,508.39 注：报告截止日2017年12月31日，A类基金份额净值1.2186元，C类基金份额净值1.2185 元；基金份额总额 219,738,467.89 份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额 219,705,758.36份，C类基金份额总额32,709.53份。 7.2利润表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至 年12月31日 2016年12月31日 一、收入 37,307,087.12 20,842,593.45 1.利息收入 8,727,717.87 24,920,922.39 其中：存款利息收入 7.4.7.11 93,123.14 3,008,511.99 债券利息收入 7,816,619.25 18,031,492.18 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 817,975.48 3,880,918.22 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -9,485,225.74 7,746,700.32 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,305,382.01 8,214,421.08 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -11,732,595.61 -604,718.42 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 3,552,751.88 136,997.66 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 38,062,370.39 -13,729,111.44 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 第30页共82页 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 2,224.60 1,904,082.18 列） 减：二、费用 4,835,732.32 9,726,776.93 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,615,639.80 6,532,851.14 2．托管费 7.4.10.2.2 934,157.13 1,788,901.63 3．销售服务费 7.4.10.2.3 6,046.52 18,533.20 4．交易费用 7.4.7.19 762,535.72 357,838.09 5．利息支出 39,043.28 569,163.74 其中：卖出回购金融资产支出 39,043.28 569,163.74 6．其他费用 7.4.7.20 478,309.87 459,489.13 三、利润总额（亏损总额以“-” 32,471,354.80 11,115,816.52 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 32,471,354.80 11,115,816.52 填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 523,519,285.56 31,176,927.03 554,696,212.59 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 32,471,354.80 32,471,354.80 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -303,780,817.67 -15,610,701.26 -319,391,518.93 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,660,373.45 338,602.56 1,998,976.01 2.基金赎回款 -305,441,191.12 -15,949,303.82 -321,390,494.94 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 第31页共82页 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 219,738,467.89 48,037,580.57 267,776,048.46 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,734,085,430.78 65,060,064.97 1,799,145,495.75 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 11,115,816.52 11,115,816.52 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -1,210,566,145.22 -44,998,954.46 -1,255,565,099.68 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 535,974,158.18 34,581,503.13 570,555,661.31 2.基金赎回款 -1,746,540,303.40 -79,580,457.59 -1,826,120,760.99 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 523,519,285.56 31,176,927.03 554,696,212.59 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年3月30日中国证 监会《关于准予东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]484号）和 《关于东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（机构部函【2015】894号） 的核准,自2015年4月13日至2015年4月15日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金， 第32页共82页 首次设立募集不包括认购资金利息共募集5,285,260,810.32元人民币，业经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）“瑞华验字[2015]第01300032号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东 方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月21日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为5,285,314,816.72份基金单位，其中认购资金利息折合54,006.40份基金单位。 本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 自2016年4月20日起，本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。基金投资人申购 时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）或C类基金份额进行申购。由于基金费用 收取方式的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。目前已 持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。详情请见本公 司于2016年4月18日发布的《关于东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并 修改基金合同的公告》。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（含中小企业私募债券）、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年1月1日至2017年12月31日的经营成果和基金净值 第33页共82页 变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本会计期间为2017年1月1日至2017 年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 1.金融资产的分类 金融资产应当在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资、同业存单和衍生工具(主要为权证投资)。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 2.金融负债的分类 金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）其他金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、同业存单以及不作为有效 第34页共82页 套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： （1）股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 （2）债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （3）权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 第35页共82页 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 （4）分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。 （5）买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。 买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 （6）卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。 卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。 （7）同业存单 同业存单视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有 第36页共82页 可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。 国家有最新规定的，按其规定进行估值。 具体投资品种的估值方法如下： （1）股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票，根据2017年9月5日中国证监会发布的【2017】13号文《中国 证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》内容：如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应对估值进行调整并确定公允价，如指数收益法。 由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。 首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （2）债券投资 ①证券交易所上市实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 ②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。 ③发行未上市流通的债券，按成本估值。 ④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 ⑤在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 （3）权证投资 ①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。 第37页共82页 ②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 ③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 ④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，上市日前，分别按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述相关原则进行估值。 （4）资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。 （5）同业存单根据其交易场所，采用相应的估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 （1）利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债及同业存单视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 第38页共82页 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （2）投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 同业存单投资收益于交易日按卖出同业存单交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 （3）公允价值变动损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。 （4）其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 （1）基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率逐日计提并确认。 （2）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提并确认。 （3）基金销售服务费按前一日东方鼎新灵活配置混合C类基金资产净值的0.30%年费率计提 并确认。 （4）卖出回购金融资产利息支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提并确认。 （5）交易费用 进行股票、债券、同业存单及权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额计入交易费用。 （6）其他费用 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响 第39页共82页 基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 第40页共82页 的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同 业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《财政部、国家税务总局关于明确金融、房 地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，存款利息收入不征收增值税。 根据规定，基金产品运营过程中发生的增值税应税行为，以基金产品管理人为增值税纳税人。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 4,586,806.75 9,172,956.61 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 第41页共82页 其他存款 - - 合计： 4,586,806.75 9,172,956.61 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 223,361,289.70 253,293,832.64 29,932,542.94 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 110,800.00 110,800.00 - 银行间市场 9,981,470.00 9,970,000.00 -11,470.00 合计 10,092,270.00 10,080,800.00 -11,470.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 233,453,559.70 263,374,632.64 29,921,072.94 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 86,767,870.74 84,429,788.62 -2,338,082.12 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 27,438,308.10 30,225,957.00 2,787,648.90 银行间市场 429,662,864.23 421,072,000.00 -8,590,864.23 合计 457,101,172.33 451,297,957.00 -5,803,215.33 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 543,869,043.07 535,727,745.62 -8,141,297.45 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 第42页共82页 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 1,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 1,000,000.00 - 上年度末 2016年12月31日 项目 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 893.23 2,535.39 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - 110.30 应收债券利息 252,218.59 10,452,056.08 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 23.60 7.50 合计 253,135.42 10,454,709.27 注：其他为应收交易保证金利息。 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 56,755.82 141,776.93 银行间市场应付交易费用 - 7,446.55 合计 56,755.82 149,223.48 第43页共82页 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 0.36 预提费用 530,000.00 330,000.00 合计 530,000.00 330,000.36 注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合A 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 518,815,800.36 518,815,800.36 本期申购 1,519,143.66 1,519,143.66 本期赎回（以“-”号填列） -300,629,185.66 -300,629,185.66 本期末 219,705,758.36 219,705,758.36 金额单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合C 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,703,485.20 4,703,485.20 本期申购 141,229.79 141,229.79 本期赎回（以“-”号填列） -4,812,005.46 -4,812,005.46 本期末 32,709.53 32,709.53 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 35,646,247.03 -4,748,140.86 30,898,106.17 本期利润 -5,615,540.34 38,201,704.05 32,586,163.71 本期基金份额交易 -13,794,799.36 -1,659,037.30 -15,453,836.66 产生的变动数 其中：基金申购款 93,966.81 217,630.36 311,597.17 第44页共82页 基金赎回款 -13,888,766.17 -1,876,667.66 -15,765,433.83 本期已分配利润 - - - 本期末 16,235,907.33 31,794,525.89 48,030,433.22 单位：人民币元 东方鼎新灵活配置混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 321,946.90 -43,126.04 278,820.86 本期利润 24,524.75 -139,333.66 -114,808.91 本期基金份额交易 -344,048.86 187,184.26 -156,864.60 产生的变动数 其中：基金申购款 8,049.24 18,956.15 27,005.39 基金赎回款 -352,098.10 168,228.11 -183,869.99 本期已分配利润 - - - 本期末 2,422.79 4,724.56 7,147.35 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月31 12月31日 日 活期存款利息收入 87,081.36 137,261.79 定期存款利息收入 - 2,855,838.91 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 5,260.49 3,558.99 其他 781.29 11,852.30 合计 93,123.14 3,008,511.99 注：其他包括基金申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 204,324,115.66 98,266,627.25 减：卖出股票成本总额 205,629,497.67 90,052,206.17 买卖股票差价收入 -1,305,382.01 8,214,421.08 第45页共82页 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 -11,732,595.61 -604,718.42 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -11,732,595.61 -604,718.42 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 552,321,157.06 1,397,042,281.22 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 545,909,672.33 1,372,533,915.06 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 18,144,080.34 25,113,084.58 买卖债券差价收入 -11,732,595.61 -604,718.42 7.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 第46页共82页 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 3,552,751.88 136,997.66 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,552,751.88 136,997.66 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 38,062,370.39 -13,729,111.44 ——股票投资 32,270,625.06 -5,507,782.74 ——债券投资 5,791,745.33 -8,221,328.70 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 38,062,370.39 -13,729,111.44 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 基金赎回费收入 2,184.56 1,864,713.91 基金转换费收入 0.05 347.42 其他 39.99 39,020.85 合计 2,224.60 1,904,082.18 注：其他收入为管理公司补充基金因发生巨额赎回产生的收益差。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 交易所市场交易费用 756,491.72 337,409.79 银行间市场交易费用 6,044.00 20,428.30 合计 762,535.72 357,838.09 第47页共82页 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 账户维护费用 37,200.00 37,200.00 银行汇划费用 11,109.87 30,289.13 其他 50,000.00 12,000.00 合计 478,309.87 459,489.13 注：其他为持有人大会公证费及律师费。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国工商银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东 河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东 东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第48页共82页 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 2,615,639.80 6,532,851.14 的管理费 其中：支付销售机构的客 5,052.52 8,791.76 户维护费 注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计算，具体计算方法 如下： H=E×0.7%÷当年天数 H为每日应付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 第49页共82页 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 934,157.13 1,788,901.63 的托管费 注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方 法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方鼎新灵活配置 东方鼎新灵活配置 合计 混合A 混合C 东方基金管理有限责任 - 6046.52 6046.52 公司 合计 - 6046.52 6046.52 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 东方鼎新灵活配置 东方鼎新灵活配置 混合A 混合C 合计 东方基金管理有限责任 - 18,472.58 18,472.58 公司 合计 - 18,472.58 18,472.58 注：①计提标准：本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率 第50页共82页 计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间,未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 4,586,806.75 87,081.36 9,172,956.61 137,261.79 份有限公司 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间,未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 第51页共82页 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 新疆2017年2018新股流 603080 火炬12月27年1月通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.2016,143.20 - 日 3日 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 码 名称期 原因 估值单期 开盘单 数量（股） 成本总额 期末估值总额备注 价 价 万华 2017年重大 600309化学 12月5 事项 37.94 - - 30,240 761,174.821,147,305.60- 日 中国 2017年重大 2018年 601600铝业 9月12 事项 6.67 2月26 7.42 147,800 635,239.91 985,826.00- 日 日 万达 2017年重大 002739电影 7月4 事项 52.04 - - 10,500 614,218.60 546,420.00- 日 中天 2017年重大 000540金融 8月21 事项 7.77 - - 63,300 408,952.67 491,841.00- 日 白云 2017年重大 2018年 600332山 10月 事项 32.14 1月8日 30.15 12,400 353,011.99 398,536.00- 31日 中国 2017年重大 2018年 600150船舶 9月27 事项 24.67 3月21 22.20 15,200 344,652.86 374,984.00- 日 日 第52页共82页 永泰 2017年重大 600157能源 11月 事项 3.36 - - 109,900 387,876.27 369,264.00- 21日 君正 2017年重大 601216集团 12月 事项 4.71 - - 73,700 354,566.32 347,127.00- 15日 金正 2017年重大 2018年 002470大 10月 事项 9.15 2月12 7.42 34,600 253,278.12 316,590.00- 25日 日 中船 2017年重大 2018年 600685防务 9月27 事项 26.66 3月21 24.05 7,200 191,461.45 191,952.00- 日 日 科创 2017年临时 2018年 300730信息 12月 停牌 41.55 1月2日 45.71 821 6,863.56 34,112.55- 25日 名臣 2017年临时 2018年 002919健康 12月 停牌 35.26 1月2日 38.79 821 10,311.76 28,948.46- 28日 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的 债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资 第53页共82页 决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的证券市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 A-1 0.0 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 AAA 110,800.0 41,911,213.20 AAA以下 0.00 380,715,039.50 未评级 0.00 0.00 合计 110,800.00 422,626,252.70 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 7.4.13.3流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 第54页共82页 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告（7.4.12期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考察。 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动性风险。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 第55页共82页 2017年12月31 日 资产 银行存款 4,586,806.75 - - - 4,586,806.75 结算备付金 - - - - - 存出保证金 52,348.90 - - - 52,348.90 交易性金融资产 - - - 253,293,832.64 253,293,832.64 -股票投资 交易性金融资产 9,970,000.00 - 110,800.00 - 10,080,800.00 -债券投资 买入返售金融资 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 产 应收证券清算款 - - - 307,779.59 307,779.59 应收利息 - - - 253,135.42 253,135.42 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 3,494.52 3,494.52 资产总计 15,609,155.65 - 110,800.00 253,858,242.17 269,578,197.82 负债 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付赎回款 - - - 195.96 195.96 应付管理人报酬 - - - 158,557.71 158,557.71 应付托管费 - - - 56,627.74 56,627.74 应付交易费用 - - - 56,755.82 56,755.82 应付销售服务费 - - - 12.13 12.13 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 530,000.00 530,000.00 应付证券清算款 - - - 1,000,000.00 1,000,000.00 负债总计 - - - 1,802,149.36 1,802,149.36 利率敏感度缺口 15,609,155.65 - 110,800.00 252,056,092.81 267,776,048.46 上年度末 2016年12月311年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 9,172,956.61 - - - 9,172,956.61 结算备付金 245,129.30 - - - 245,129.30 存出保证金 16,528.36 - - - 16,528.36 交易性金融资产 - - - 84,429,788.62 84,429,788.62 -股票投资 交易性金融资产 49,079,704.30 350,629,874.40 51,588,378.30 - 451,297,957.00 -债券投资 买入返售金融资 - - - - - 第56页共82页 产 应收证券清算款 - - - 19,240.49 19,240.49 应收利息 - - - 10,454,709.27 10,454,709.27 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 198.74 198.74 资产总计 58,514,318.57 350,629,874.40 51,588,378.30 94,903,937.12 555,636,508.39 负债 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付赎回款 - - - 11,000.51 11,000.51 应付管理人报酬 - - - 330,590.87 330,590.87 应付托管费 - - - 118,068.15 118,068.15 应付交易费用 - - - 149,223.48 149,223.48 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 331,412.79 331,412.79 应付证券清算款 - - - - - 负债总计 - - - 940,295.80 940,295.80 利率敏感度缺口 58,514,318.57 350,629,874.40 51,588,378.30 93,963,641.32 554,696,212.59 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2017年12月31日） 上年度末（2016年12月31 日） 市场利率下调0.25% 0.00 1,808,462.92 市场利率上调0.25% 0.00 -1,733,312.93 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并 第57页共82页 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 253,293,832.64 94.59 84,429,788.62 15.22 交易性金融资产－基金投资 - - - 0.00 交易性金融资产－债券投资 10,080,800.00 3.76 451,297,957.00 81.36 交易性金融资产－贵金属投资 - - - 0.00 衍生金融资产－权证投资 - - - 0.00 其他 - - - 0.00 合计 263,374,632.64 98.36 535,727,745.62 96.58 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深300指数的Beta系数计算基金资产 变动 假设 Beta系数以市场过去100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者 股票交易不足100个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深300指数变动5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变 动 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年12月 上年度末（2016年12月 31日） 31日） 沪深300指数下跌5% -13,146,393.49 -3,599,849.79 沪深300指数上涨5% 13,146,393.49 3,599,849.79 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金在95%的置信水平下，以过去100个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为1天 的风险价值。本期末本基金风险价值为3,005,994.77元，占基金资产净值比例为1.12%；上年度 末本基金风险价值为1,289,160.86元，占基金资产净值比例为0.23%。 第58页共82页 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 第59页共82页 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 253,293,832.64 93.96 其中：股票 253,293,832.64 93.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,080,800.00 3.74 其中：债券 10,080,800.00 3.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.37 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,586,806.75 1.70 8 其他各项资产 616,758.43 0.23 9 合计 269,578,197.82 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 586,815.00 0.22 B 采矿业 8,143,572.00 3.04 C 制造业 100,307,609.33 37.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供 6,657,201.20 2.49 应业 E 建筑业 9,793,205.00 3.66 F 批发和零售业 5,045,311.00 1.88 G 交通运输、仓储和邮政业 8,083,581.76 3.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 9,737,548.55 3.64 业 J 金融业 86,281,508.80 32.22 第60页共82页 K 房地产业 12,236,826.00 4.57 L 租赁和商务服务业 1,787,576.00 0.67 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,681,482.00 0.63 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 899,929.00 0.34 R 文化、体育和娱乐业 1,811,427.00 0.68 S 综合 240,240.00 0.09 合计 253,293,832.64 94.59 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 236,400 16,543,272.00 6.18 2 600519 贵州茅台 10,800 7,532,892.00 2.81 3 600036 招商银行 225,200 6,535,304.00 2.44 4 000333 美的集团 98,200 5,443,226.00 2.03 5 601166 兴业银行 269,500 4,578,805.00 1.71 6 000651 格力电器 104,000 4,544,800.00 1.70 7 600016 民生银行 511,300 4,289,807.00 1.60 8 600887 伊利股份 131,400 4,229,766.00 1.58 9 601939 建设银行 534,700 4,106,496.00 1.53 10 601328 交通银行 594,300 3,690,603.00 1.38 11 000858 五粮液 41,000 3,275,080.00 1.22 12 000002 万 科Ａ 105,100 3,264,406.00 1.22 13 600000 浦发银行 253,920 3,196,852.80 1.19 14 601288 农业银行 826,600 3,165,878.00 1.18 15 002415 海康威视 79,800 3,112,200.00 1.16 16 600030 中信证券 170,200 3,080,620.00 1.15 17 000725 京东方Ａ 512,600 2,967,954.00 1.11 18 601668 中国建筑 324,400 2,926,088.00 1.09 19 601601 中国太保 68,600 2,841,412.00 1.06 20 600276 恒瑞医药 36,500 2,517,770.00 0.94 21 000001 平安银行 187,400 2,492,420.00 0.93 22 600104 上汽集团 75,800 2,428,632.00 0.91 23 601169 北京银行 315,600 2,256,540.00 0.84 第61页共82页 24 600837 海通证券 174,900 2,250,963.00 0.84 25 600900 长江电力 142,700 2,224,693.00 0.83 26 600048 保利地产 153,900 2,177,685.00 0.81 27 601766 中国中车 157,700 1,909,747.00 0.71 28 000063 中兴通讯 51,400 1,868,904.00 0.70 29 601988 中国银行 455,400 1,807,938.00 0.68 30 600029 南方航空 148,000 1,764,160.00 0.66 31 600019 宝钢股份 191,100 1,651,104.00 0.62 32 601211 国泰君安 81,300 1,505,676.00 0.56 33 002304 洋河股份 13,000 1,495,000.00 0.56 34 600518 康美药业 64,100 1,433,276.00 0.54 35 601818 光大银行 344,500 1,395,225.00 0.52 36 600028 中国石化 227,200 1,392,736.00 0.52 37 600703 三安光电 52,900 1,343,131.00 0.50 38 002594 比亚迪 19,540 1,271,077.00 0.47 39 600585 海螺水泥 43,200 1,267,056.00 0.47 40 601336 新华保险 18,000 1,263,600.00 0.47 41 600015 华夏银行 138,500 1,246,500.00 0.47 42 601989 中国重工 206,100 1,242,783.00 0.46 43 002230 科大讯飞 21,000 1,241,940.00 0.46 44 600690 青岛海尔 65,900 1,241,556.00 0.46 45 601688 华泰证券 70,500 1,216,830.00 0.45 46 600050 中国联通 188,000 1,190,040.00 0.44 47 601006 大秦铁路 128,600 1,166,402.00 0.44 48 600309 万华化学 30,240 1,147,305.60 0.43 49 000538 云南白药 11,200 1,140,048.00 0.43 50 601857 中国石油 139,900 1,131,791.00 0.42 51 601186 中国铁建 99,400 1,107,316.00 0.41 52 601012 隆基股份 30,200 1,100,488.00 0.41 53 600919 江苏银行 149,700 1,100,295.00 0.41 54 601628 中国人寿 36,000 1,096,200.00 0.41 55 000776 广发证券 64,000 1,067,520.00 0.40 56 000568 泸州老窖 15,800 1,042,800.00 0.39 57 601899 紫金矿业 224,300 1,029,537.00 0.38 58 600741 华域汽车 34,400 1,021,336.00 0.38 59 002450 康得新 45,800 1,016,760.00 0.38 60 601390 中国中铁 120,900 1,014,351.00 0.38 61 001979 招商蛇口 51,200 1,001,472.00 0.37 62 002024 苏宁易购 80,600 990,574.00 0.37 第62页共82页 63 601088 中国神华 42,700 989,359.00 0.37 64 601600 中国铝业 147,800 985,826.00 0.37 65 002142 宁波银行 54,800 975,988.00 0.36 66 600196 复星医药 21,700 965,650.00 0.36 67 600009 上海机场 20,800 936,208.00 0.35 68 600958 东方证券 67,300 932,778.00 0.35 69 601888 中国国旅 21,000 911,190.00 0.34 70 002008 大族激光 18,400 908,960.00 0.34 71 600031 三一重工 99,100 898,837.00 0.34 72 600660 福耀玻璃 30,300 878,700.00 0.33 73 000338 潍柴动力 104,600 872,364.00 0.33 74 300136 信维通信 17,100 866,970.00 0.32 75 002236 大华股份 37,500 865,875.00 0.32 76 601009 南京银行 109,800 849,852.00 0.32 77 600999 招商证券 49,400 847,704.00 0.32 78 002456 欧菲科技 41,100 846,249.00 0.32 79 300059 东方财富 64,800 839,160.00 0.31 80 601933 永辉超市 82,700 835,270.00 0.31 81 002202 金风科技 43,900 827,515.00 0.31 82 000413 东旭光电 87,900 824,502.00 0.31 83 002475 立讯精密 34,250 802,820.00 0.30 84 600340 华夏幸福 25,500 800,445.00 0.30 85 600089 特变电工 80,500 797,755.00 0.30 86 600795 国电电力 255,300 796,536.00 0.30 87 002460 赣锋锂业 11,100 796,425.00 0.30 88 002466 天齐锂业 14,950 795,489.50 0.30 89 601555 东吴证券 78,900 766,908.00 0.29 90 600705 中航资本 135,900 750,168.00 0.28 91 601985 中国核电 100,900 741,615.00 0.28 92 601377 兴业证券 100,300 730,184.00 0.27 93 002241 歌尔股份 42,000 728,700.00 0.27 94 600010 包钢股份 295,300 726,438.00 0.27 95 000100 TCL集团 185,000 721,500.00 0.27 96 601669 中国电建 99,200 716,224.00 0.27 97 300070 碧水源 41,000 712,170.00 0.27 98 601225 陕西煤业 86,500 705,840.00 0.26 99 000166 申万宏源 129,900 697,563.00 0.26 100 600115 东方航空 84,900 697,029.00 0.26 101 600111 北方稀土 47,600 694,484.00 0.26 第63页共82页 102 600066 宇通客车 28,700 690,809.00 0.26 103 300072 三聚环保 19,500 685,035.00 0.26 104 000423 东阿阿胶 11,300 681,051.00 0.25 105 000503 海虹控股 15,600 673,296.00 0.25 106 000783 长江证券 83,700 658,719.00 0.25 107 600522 中天科技 46,400 646,816.00 0.24 108 600886 国投电力 87,900 645,186.00 0.24 109 002252 上海莱士 32,100 637,185.00 0.24 110 300124 汇川技术 21,800 632,636.00 0.24 111 600383 金地集团 49,200 621,396.00 0.23 112 601901 方正证券 89,000 613,210.00 0.23 113 000069 华侨城Ａ 71,000 602,790.00 0.23 114 601607 上海医药 24,900 602,331.00 0.22 115 002310 东方园林 29,000 584,930.00 0.22 116 002736 国信证券 53,700 582,645.00 0.22 117 600352 浙江龙盛 49,700 581,987.00 0.22 118 601155 新城控股 19,700 577,210.00 0.22 119 600606 绿地控股 78,800 575,240.00 0.21 120 000839 中信国安 59,900 574,441.00 0.21 121 600406 国电南瑞 31,400 573,992.00 0.21 122 000895 双汇发展 21,600 572,400.00 0.21 123 601788 光大证券 42,600 572,118.00 0.21 124 000963 华东医药 10,600 571,128.00 0.21 125 601618 中国中冶 116,600 564,344.00 0.21 126 300003 乐普医疗 23,300 562,928.00 0.21 127 601919 中远海控 83,100 562,587.00 0.21 128 600011 华能国际 90,900 560,853.00 0.21 129 002739 万达电影 10,500 546,420.00 0.20 130 601099 太平洋 148,500 537,570.00 0.20 131 601111 中国国航 43,400 534,688.00 0.20 132 002027 分众传媒 37,900 533,632.00 0.20 133 600804 鹏博士 31,200 531,336.00 0.20 134 000625 长安汽车 42,100 530,460.00 0.20 135 002081 金螳螂 34,600 530,072.00 0.20 136 600271 航天信息 24,300 523,422.00 0.20 137 600893 航发动力 19,400 522,054.00 0.19 138 600816 安信信托 39,800 520,584.00 0.19 139 603799 华友钴业 6,400 513,472.00 0.19 140 601727 上海电气 76,700 513,123.00 0.19 第64页共82页 141 000768 中航飞机 30,100 508,389.00 0.19 142 600547 山东黄金 16,100 501,998.00 0.19 143 600535 天士力 14,100 501,678.00 0.19 144 600570 恒生电子 10,800 501,120.00 0.19 145 600177 雅戈尔 54,600 500,682.00 0.19 146 002044 美年健康 22,700 496,449.00 0.19 147 002508 老板电器 10,300 495,430.00 0.19 148 600068 葛洲坝 60,200 493,640.00 0.18 149 000540 中天金融 63,300 491,841.00 0.18 150 600208 新湖中宝 93,900 490,158.00 0.18 151 600674 川投能源 47,900 487,622.00 0.18 152 002558 巨人网络 13,200 485,760.00 0.18 153 000728 国元证券 44,000 484,000.00 0.18 154 600637 东方明珠 28,800 479,808.00 0.18 155 600023 浙能电力 88,800 473,304.00 0.18 156 002673 西部证券 38,200 470,624.00 0.18 157 600739 辽宁成大 26,600 468,160.00 0.17 158 600482 中国动力 18,800 466,428.00 0.17 159 601018 宁波港 86,300 458,253.00 0.17 160 000623 吉林敖东 20,200 454,500.00 0.17 161 600362 江西铜业 22,500 453,825.00 0.17 162 002797 第一创业 45,800 448,840.00 0.17 163 300024 机器人 23,700 446,034.00 0.17 164 600219 南山铝业 120,900 444,912.00 0.17 165 600109 国金证券 46,300 441,702.00 0.16 166 002572 索菲亚 12,000 441,600.00 0.16 167 600018 上港集团 65,600 436,240.00 0.16 168 601800 中国交建 33,400 427,520.00 0.16 169 000157 中联重科 95,400 426,438.00 0.16 170 000425 徐工机械 91,500 423,645.00 0.16 171 000792 盐湖股份 30,400 422,864.00 0.16 172 601998 中信银行 67,000 415,400.00 0.16 173 601333 广深铁路 73,900 411,623.00 0.15 174 002294 信立泰 9,100 411,229.00 0.15 175 600436 片仔癀 6,500 410,800.00 0.15 176 000060 中金岭南 36,200 404,354.00 0.15 177 300015 爱尔眼科 13,100 403,480.00 0.15 178 601997 贵阳银行 30,100 402,136.00 0.15 179 000630 铜陵有色 137,700 402,084.00 0.15 第65页共82页 180 600332 白云山 12,400 398,536.00 0.15 181 603993 洛阳钼业 57,900 398,352.00 0.15 182 002714 牧原股份 7,500 396,450.00 0.15 183 601992 金隅集团 72,800 395,304.00 0.15 184 600085 同仁堂 11,900 383,656.00 0.14 185 600100 同方股份 38,700 379,260.00 0.14 186 600150 中国船舶 15,200 374,984.00 0.14 187 600297 广汇汽车 46,700 374,534.00 0.14 188 600489 中金黄金 37,600 371,864.00 0.14 189 600682 南京新百 9,800 370,342.00 0.14 190 600157 永泰能源 109,900 369,264.00 0.14 191 000826 启迪桑德 11,100 366,522.00 0.14 192 002146 荣盛发展 38,000 362,140.00 0.14 193 000709 河钢股份 92,600 361,140.00 0.13 194 600170 上海建工 97,000 360,840.00 0.13 195 000983 西山煤电 34,300 347,802.00 0.13 196 601216 君正集团 73,700 347,127.00 0.13 197 601198 东兴证券 24,100 347,040.00 0.13 198 600498 烽火通信 12,000 345,960.00 0.13 199 000876 新希望 46,100 343,445.00 0.13 200 600820 隧道股份 41,000 342,760.00 0.13 201 600415 小商品城 59,300 342,754.00 0.13 202 600153 建发股份 30,800 342,496.00 0.13 203 002500 山西证券 37,000 341,140.00 0.13 204 002465 海格通信 35,300 338,527.00 0.13 205 002065 东华软件 41,100 337,020.00 0.13 206 600588 用友网络 15,900 336,285.00 0.13 207 300017 网宿科技 31,500 335,160.00 0.13 208 002074 国轩高科 14,800 329,448.00 0.12 209 600118 中国卫星 12,900 325,725.00 0.12 210 000008 神州高铁 36,900 322,875.00 0.12 211 002007 华兰生物 12,000 322,560.00 0.12 212 300027 华谊兄弟 36,300 316,899.00 0.12 213 002470 金正大 34,600 316,590.00 0.12 214 000750 国海证券 64,600 316,540.00 0.12 215 000559 万向钱潮 30,000 304,500.00 0.11 216 600663 陆家嘴 16,000 304,480.00 0.11 217 601633 长城汽车 26,300 302,187.00 0.11 218 600583 海油工程 48,400 297,660.00 0.11 第66页共82页 219 300144 宋城演艺 15,800 294,828.00 0.11 220 300122 智飞生物 10,500 294,735.00 0.11 221 601117 中国化学 43,100 290,925.00 0.11 222 000402 金融街 26,000 288,860.00 0.11 223 002624 完美世界 8,600 287,756.00 0.11 224 600369 西南证券 61,700 285,671.00 0.11 225 000671 阳光城 35,300 277,811.00 0.10 226 600959 江苏有线 33,900 277,302.00 0.10 227 002385 大北农 44,900 272,094.00 0.10 228 601991 大唐发电 65,300 270,995.00 0.10 229 600008 首创股份 52,400 269,336.00 0.10 230 300315 掌趣科技 47,900 266,324.00 0.10 231 601229 上海银行 18,700 265,166.00 0.10 232 002426 胜利精密 44,900 261,767.00 0.10 233 600376 首开股份 28,000 260,120.00 0.10 234 000961 中南建设 40,500 259,605.00 0.10 235 000627 天茂集团 32,200 257,600.00 0.10 236 600704 物产中大 37,500 255,750.00 0.10 237 000898 鞍钢股份 40,200 255,270.00 0.10 238 600977 中国电影 16,200 249,480.00 0.09 239 600549 厦门钨业 9,500 244,530.00 0.09 240 601877 正泰电器 9,300 243,195.00 0.09 241 600649 城投控股 27,600 242,880.00 0.09 242 600061 国投资本 18,400 242,512.00 0.09 243 002352 顺丰控股 4,800 241,728.00 0.09 244 600895 张江高科 16,800 240,240.00 0.09 245 600038 中直股份 5,100 237,303.00 0.09 246 601866 中远海发 69,500 236,995.00 0.09 247 300033 同花顺 4,700 234,906.00 0.09 248 600827 百联股份 17,400 234,726.00 0.09 249 601898 中煤能源 39,800 227,656.00 0.09 250 002602 世纪华通 6,600 224,268.00 0.08 251 000938 紫光股份 3,100 223,293.00 0.08 252 600074 ST保千里 21,900 216,153.00 0.08 253 002601 龙蟒佰利 13,300 213,066.00 0.08 254 000959 首钢股份 34,700 207,506.00 0.08 255 002174 游族网络 9,300 207,390.00 0.08 256 600373 中文传媒 12,000 203,160.00 0.08 257 601872 招商轮船 46,100 202,379.00 0.08 第67页共82页 258 600688 上海石化 31,800 201,294.00 0.08 259 300251 光线传媒 19,200 200,640.00 0.07 260 601021 春秋航空 5,200 193,804.00 0.07 261 601718 际华集团 28,600 192,478.00 0.07 262 600685 中船防务 7,200 191,952.00 0.07 263 601118 海南橡胶 34,300 190,365.00 0.07 264 002153 石基信息 7,000 186,620.00 0.07 265 000723 美锦能源 26,900 185,341.00 0.07 266 601966 玲珑轮胎 10,400 181,584.00 0.07 267 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.07 268 002411 必康股份 6,600 176,022.00 0.07 269 601611 中国核建 17,000 174,590.00 0.07 270 600909 华安证券 23,800 173,026.00 0.06 271 600021 上海电力 18,700 170,918.00 0.06 272 002468 申通快递 6,700 165,423.00 0.06 273 002292 奥飞娱乐 11,300 161,477.00 0.06 274 600372 中航电子 11,500 157,435.00 0.06 275 601608 中信重工 38,100 156,972.00 0.06 276 601958 金钼股份 21,300 153,999.00 0.06 277 000738 航发控制 10,000 152,900.00 0.06 278 601881 中国银河 14,100 148,191.00 0.06 279 002555 三七互娱 7,000 143,780.00 0.05 280 002424 贵州百灵 9,200 141,680.00 0.05 281 601878 浙商证券 8,000 132,960.00 0.05 282 600233 圆通速递 7,400 123,950.00 0.05 283 600188 兖州煤业 8,300 120,516.00 0.05 284 601212 白银有色 16,700 112,892.00 0.04 285 601375 中原证券 17,400 107,358.00 0.04 286 603833 欧派家居 900 106,245.00 0.04 287 601163 三角轮胎 5,200 105,976.00 0.04 288 600871 石化油服 39,400 105,198.00 0.04 289 600926 杭州银行 8,700 100,311.00 0.04 290 601228 广州港 16,300 99,593.00 0.04 291 600390 五矿资本 7,400 87,320.00 0.03 292 603160 汇顶科技 900 87,246.00 0.03 293 603858 步长制药 1,600 81,376.00 0.03 294 002841 视源股份 800 58,000.00 0.02 295 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02 296 002831 裕同科技 900 50,292.00 0.02 第68页共82页 297 002839 张家港行 4,200 49,224.00 0.02 298 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01 299 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01 300 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01 301 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01 302 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01 303 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01 304 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.01 305 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01 306 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 307 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300401 花园生物 12,890,550.88 2.32 2 002481 双塔食品 11,847,795.07 2.14 3 601318 中国平安 11,637,555.95 2.10 4 300404 博济医药 10,142,712.48 1.83 5 601939 建设银行 7,610,246.00 1.37 6 600525 长园集团 7,282,757.80 1.31 7 000959 首钢股份 7,110,353.66 1.28 8 600519 贵州茅台 5,610,881.00 1.01 9 002375 亚厦股份 5,489,031.80 0.99 10 600048 保利地产 5,438,910.60 0.98 11 600036 招商银行 5,185,959.00 0.93 12 002371 北方华创 4,735,953.58 0.85 13 600016 民生银行 4,542,966.00 0.82 14 601166 兴业银行 4,542,270.00 0.82 15 000971 高升控股 4,523,247.91 0.82 16 600266 北京城建 4,478,785.00 0.81 17 600268 国电南自 4,202,754.74 0.76 18 000651 格力电器 4,199,289.00 0.76 第69页共82页 19 000333 美的集团 4,110,938.00 0.74 20 601328 交通银行 3,828,452.00 0.69 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000959 首钢股份 23,834,374.20 4.30 2 600754 锦江股份 14,999,906.83 2.70 3 002481 双塔食品 14,242,064.15 2.57 4 300401 花园生物 12,147,421.43 2.19 5 002375 亚厦股份 9,579,753.80 1.73 6 600579 天华院 8,829,372.00 1.59 7 600919 江苏银行 8,440,651.00 1.52 8 600525 长园集团 7,172,001.00 1.29 9 300404 博济医药 6,522,513.00 1.18 10 601126 四方股份 5,297,227.40 0.95 11 601988 中国银行 5,274,455.00 0.95 12 601818 光大银行 4,776,454.00 0.86 13 601939 建设银行 4,504,078.00 0.81 14 600266 北京城建 4,415,000.00 0.80 15 002567 唐人神 4,046,043.17 0.73 16 600048 保利地产 3,971,991.51 0.72 17 002371 北方华创 3,845,085.00 0.69 18 002303 美盈森 3,612,457.25 0.65 19 000971 高升控股 3,308,876.20 0.60 20 600268 国电南自 3,154,933.94 0.57 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 第70页共82页 买入股票成本（成交）总额 342,222,916.63 卖出股票收入（成交）总额 204,324,115.66 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,970,000.00 3.72 其中：政策性金融债 9,970,000.00 3.72 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 110,800.00 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,080,800.00 3.76 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 170408 17农发08 100,000 9,970,000.00 3.72 2 128024 宁行转债 1,108 110,800.00 0.04 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第71页共82页 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 本基金所持有的格力电器（000651）于2017年7月26日公告：公司近日收到中国证券监督 管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）对公司董事徐自发先生下达的行政监管措施决定书《关于对徐自发采取出具警示函措施的决定》（〔2017〕39号，以下简称“《决定书》”），《决定书》的主要内容为：“徐自发，经查，你于2015年6月起至今任格力电器董事。2016年11月24日，你通过交易所集中竞价交易的方式买入格力电器股票575,300股，成交均价为26.39元/股，成交金额1518.22万元。2017年5月22日，你再次通过交易所集中竞价交易的方式，卖出格力电器股票400,825股，成交均价为33.45元/股，成交金额1340.76万元。你作为格力电器的董事，将持有的格力电器股票在买入后不足6个月卖出，违反了《证券法》第四十七条的规定，现对你采取出具警示函的监管措施。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范买卖上市公司股票行为，采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。”公司同时给出相关说明：“徐自发先生于2017年5月22日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持了本公司部分股份。减持过程中，因其委托某券商营业部客户经理对短线交易相关法律法规理解偏差，出现本次短线交易。公司已于2017年5月27日对相关情况进行了公告（公告编号：2017-020），徐自发先生因本次短线交易产生的收益2,829,824.5元已经收归公司所有。” 格力电器于2017年10月19日公告：公司董事徐自发先生于2017年10月18日收到中国 第72页共82页 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字170202 号），该通知书内容为“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定， 我会决定对你立案调查，请予以配合。” 以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资格力电器主要基于以下原因：长期来看，空调行业还有较大的成长空间，竞争格局优良，格力电器作为行业龙头具备强大的品牌优势，空间尚大。短期来看，地产2017年正增长滞后一年对空调仍然是正贡献，目前渠道库存较低，内销量不必过忧，格力同时作为竞争优势明显的龙头企业销量增速有望高于行业；同时格力18年出厂均价提升较确定，毛利率有望提升，业绩稳定增长无忧。对标国际国内同行，公司处于估值折价；历史上分红率高，今年有望继续维持高分红，极具价值属性。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 52,348.90 2 应收证券清算款 307,779.59 第73页共82页 3 应收股利 - 4 应收利息 253,135.42 5 应收申购款 3,494.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 616,758.43 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第74页共82页 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 东方 鼎新 灵活 406 541,147.19 216,673,555.65 98.62% 3,032,202.71 1.38% 配置 混合A 东方 鼎新 灵活 17 1,924.09 - - 32,709.53 100.00% 配置 混合C 合计 423 519,476.28 216,673,555.65 98.61% 3,064,912.24 1.39% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 东方鼎新 灵活配置 9.64 0.0000% 混合A 基金管理人所有从业人员 东方鼎新 持有本基金 灵活配置 - - 混合C 合计 9.64 0.0000% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 东方鼎新灵活配置混 0 投资和研究部门负责人持 合A 有本开放式基金 东方鼎新灵活配置混 0 第75页共82页 合C 合计 0 东方鼎新灵活配置混 0 本基金基金经理持有本开 合A 放式基金 东方鼎新灵活配置混 0 合C 合计 0 第76页共82页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方鼎新灵活配 东方鼎新灵活配 置混合A 置混合C 基金合同生效日（2015年4月21日）基金份 5,285,314,816.72 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 518,815,800.36 4,703,485.20 本报告期基金总申购份额 1,519,143.66 141,229.79 减:本报告期基金总赎回份额 300,629,185.66 4,812,005.46 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 219,705,758.36 32,709.53 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 第77页共82页 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本基金在报告期内，通过对大类资产的收益和风险收益比进行持续地跟踪和分析，在A股市 场出现并延续结构化行情的态势下，加大了对权益类资产的配置比例。年中实现基金投资风格由防御型投资到进攻型投资的转变，提高权益类资产比重，降低债券类资产比重。策略调整后，半年期间收益率达到16.58%，充分说明投资策略转变的及时性与必要性。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为80,000.00元；截至2017年12月31日，该审计机构已向本基金提供3年的审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注 成交总额的比 总量的比例 第78页共82页 例 东方证券股 1272,954,540.27 50.44% 254,202.65 50.44% - 份有限公司 中信证券股 2216,312,390.48 39.97% 201,452.52 39.97% - 份有限公司 南京证券股 2 34,009,497.55 6.29% 31,673.23 6.29% - 份有限公司 东兴证券股 1 10,402,977.09 1.92% 9,688.32 1.92% - 份有限公司 广发证券股 1 7,440,952.01 1.38% 6,929.86 1.38% - 份有限公司 华泰证券股 1 - - - - - 份有限公司 国金证券股 1 - - - - - 份有限公司 东北证券股 2 - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 1 - - - - - 公司 安信证券股 1 - - - - - 份有限公司 招商证券股 1 - - - - - 份有限公司 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好， 各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。 第79页共82页 签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内本基金新增南京证券上海、深圳交易单元各一个。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券股 21,613,230.02 44.33%51,900,000.00 87.97% - - 份有限公司 中信证券股 27,143,290.54 55.67% 2,600,000.00 4.41% - - 份有限公司 南京证券股 - - 4,500,000.00 7.63% - - 份有限公司 东兴证券股 - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 国金证券股 - - - - - - 份有限公司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 - - - - - - 公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 11.8其他重大事件 无。 第80页共82页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份 申 者序 额比例达到 期初 购 赎回 份额占 类号 或者超过 份额 份 份额 持有份额 比 别 20%的时间区 额 间 机 1 2017-1-1至 516,673,555.65 - 300,000,000.00 216,673,555.65 98.61% 构 2017-12-31 个 -- - - - - - 人 - -- - - - - - 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可 能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 第81页共82页 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 一、《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 13.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 13.3查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2018年3月30日 第82页共82页