华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 更新的招募说明书 (2022年第1号) 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二〇二二年五月 重要提示 华安大安全灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会2015年11月19日《关于准予华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]2670号)准予注册。本基金的基金合同和招募说明书已通过指定报刊和指定网站进行了公开披露。本基金的基金合同自2017年8月23日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、系统性风险、主题轮动风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等。此外,本基金的投资范围中包括股指期货,可能增加本基金总体风险水平。 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 本基金为混合型基金,其风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等自主判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,并自主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金份额,基金销售机构名单详见基金管理人网站公示名单。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。本次招募说明书相关信息更新截止日为2021年5月29日,有关财务数据截止日为2022年3月31日,净值表现截止日为2021年12月31日。 目录 一、绪言..........................................................................................................................................1 二、释义..........................................................................................................................................2 三、基金管理人..............................................................................................................................7 四、基金托管人............................................................................................................................18 五、相关服务机构........................................................................................................................24 六、基金的募集............................................................................................................................46 七、基金合同的生效....................................................................................................................47 八、基金份额的申购、赎回与转换.............................................................................................48 九、基金的投资............................................................................................................................59 十、基金的业绩............................................................................................................................72 十一、基金的财产........................................................................................................................74 十二、基金资产的估值.................................................................................................................75 十三、基金的收益与分配.............................................................................................................81 十四、基金的费用与税收.............................................................................................................83 十五、基金的会计与审计.............................................................................................................86 十六、基金的信息披露.................................................................................................................87 十七、风险揭示............................................................................................................................94 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................................................................101 十九、基金合同的内容摘要.......................................................................................................103 二十、基金托管协议的内容摘要...............................................................................................104 二十一、对基金投资人的服务...................................................................................................105 二十二、其他应披露事项...........................................................................................................107 二十三、招募说明书存放及查阅方式....................................................................................... 111 二十四、备查文件......................................................................................................................112 附件一:基金合同内容摘要.......................................................................................................113 附件二:托管协议内容摘要.......................................................................................................129 一、绪言 《华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”或“招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人:指华安基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司 4、招募说明书或本招募说明书:指《华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 5、基金合同或《基金合同》:指《华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、基金份额发售公告:指《华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构:指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月 31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日:指证券交易所(包括上海证券交易所、深圳证券交易所)及相关期货交易所的正常交易日 33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数 35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》:指《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 45、元:指人民币元 46、基金收益:本招募说明书项下的基金收益即为基金利润,指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额 47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 51、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 52、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 53、中国:指中华人民共和国。就本招募说明书而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、基金产品资料概要:指《华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 56、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 57、基金份额分类:本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值 58、A类基金份额:在投资者申购时收取申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额 59、C类基金份额:在投资者申购时不收取申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:华安基金管理有限公司 2、住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 4、法定代表人:朱学华 5、设立日期:1998年6月4日 6、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号 7、联系电话:021-38969999 8、联系人:王艳 9、客户服务中心电话:4008850099 10、网址:www.huaan.com.cn 11、组织形式:有限责任公司 12、经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务 (二)注册资本和股权结构 1、注册资本:1.5亿元人民币 2、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 国泰君安证券股份有限公司 43% 上海工业投资(集团)有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 12% 上海上国投资产管理有限公司 5% (三)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 (1)董事会 朱学华先生,本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。 张霄岭先生,博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金(香港)有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。 马名驹先生,硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司总经理、副董事长,上海东方上市企业博览中心副总经理,锦江国际(集团)有限公司副总裁。现任上海锦江国际投资管理有限公司董事长,Radisson Hospitality AB董事长,上海锦江资本股份有限公司执行董事、首席执行官,上海锦江资产管理有限公司董事长,锦江国际集团财务有限责任公司董事长,上海齐程网络科技有限公司董事长,长江养老保险股份有限公司董事,史带财产保险股份有限公司监事。 陈志刚先生,本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员;上海国际信托投资公司金融三部项目经理;上投投资管理有限公司总经理助理、副总经理、总经理;上海国际集团资产管理有限公司监事长;上海华东实业有限公司总经理;上海市再担保有限公司总经理;上海国际集团有限公司风险合规部总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代表人;兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐意资产管理有限公司监事。 郭传平先生,硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副总经理(主持工作)、总经理(兼齐齐哈尔营业部总经理)、黑龙江营销总部副总经理(主持工作)、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办督查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有限公司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员会巡察专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。 顾传政女士,研究生学历。历任中国银行上海市分行职员;上海天道投资咨询有限公司副总经理;毕博管理咨询(上海)公司咨询顾问;上海工业投资集团资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记(主持工作);上海工业投资(集团)有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资部经理、投资研究部总经理等。现任上海工业投资(集团)有限公司党委委员、副总裁、工会主席。 独立董事: 吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。 周军先生,硕士研究生学历。曾先后担任湖北省体改委副处长,中国证监会湖北证监局办公室主任,中国证监会江西证监局副局长,中国证监会人事教育部(党委组织部)副主任、副部长、巡视员,中证资信公司筹备组负责人、中国上市公司协会监事长,中清汇银(北京)投资管理有限公司顾问。 严弘先生,博士研究生学历,教授。历任美国得克萨斯大学奥斯汀分校金融学助理教授、美国南卡罗来纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职、美国证券交易委员会及美国联邦储备局访问学者、长江商学院和香港大学客座教授、亚洲金融学会会刊《金融国际评论》主编。现任上海交通大学上海高级金融学院金融学教授、学术副院长,中国私募证券投资研究中心主任和全球商业领袖学者项目(GES)学术主任。 (2)监事会 张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务,长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司合规总监,华安基金管理有限公司监事长。 许诺先生,硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(McLagan)公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监,华安资产管理(香港)有限公司董事。 诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。 (3)高级管理人员 朱学华先生,本科学历,23年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支副书记,上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。 张霄岭先生,博士研究生,22年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金(香港)有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。 翁启森先生,硕士研究生学历,27年金融、证券、基金行业从业经验。历任台湾富邦银行资深领组,台湾JP摩根证券投资经理,台湾摩根投信基金经理,台湾中信证券自营部协理,台湾保德信投信基金经理,华安基金管理有限公司全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。 杨牧云先生,本科学历、硕士,21年金融法律监管工作经验。历任上海市人民检察院科员,上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基金管理有限公司督察长。 姚国平先生,硕士研究生学历,18年金融、基金行业从业经验。历任香港恒生银行上海分行交易员,华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理,华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 谷媛媛女士,硕士研究生学历,22年金融、基金行业从业经验。历任广发银行客户经理,京华山一国际(香港)有限公司高级经理,华安基金管理有限公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 2、本基金基金经理 舒灏先生,硕士研究生,13年证券、基金行业从业经验。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年7月至2019年6月,同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月至2022年3月,同时担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月起,同时担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月起,同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2021年6月,同时担任华安安利混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月起,同时担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 历任基金经理: 苏圻涵先生,自2017年8月23日至2019年8月30日担任本基金的基金经理。 廖发达先生,自2017年8月23日至2019年4月26日担任本基金的基金经理。 3、本公司采取集体投资决策制度,公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下: 张霄岭先生,总经理 翁启森先生,副总经理、首席投资官 杨明先生,投资研究部高级总监 许之彦先生,总经理助理、指数与量化投资部高级总监 贺涛先生,固定收益部高级总监 苏圻涵先生,全球投资部副总监 万建军先生,基金投资部总监,兼任投资研究部联席总监 邹维娜女士,绝对收益投资部高级总监 胡宜斌先生,基金投资部总监 上述人员之间不存在近亲属关系。 4、业务人员的准备情况: 截至2022年3月31日,公司目前共有员工426人(不含子公司),其中64.1%具有硕士及以上学位,95.5%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务板块组成。 (四)基金管理人的职责 根据《基金法》的规定,基金管理人应履行以下职责: 1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制中期和年度基金报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 (五)基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生; 2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基金法》及相关法律法规的行为的发生; 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责的原则,严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投资理念,规范基金运作。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不当利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。 (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (六)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 (1)健全性原则 内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则 通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则 公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 (4)相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言,包括以下组成部分: (1)董事会:董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。 (2)监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。 (3)督察长:督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行合规性监督和检查,直接向公司董事会和中国证监会报告。 (4)合规与风险管理委员会:合规与风险管理委员会是为加强公司在业务运作过程中的风险控制而成立的非常设机构,以召开例会形式开展工作,向公司总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他风险控制重大事项。 (5)合规监察稽核部:合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况进行合规性监督检查,对督察长负责。 (6)各业务部门:内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。各部门的主管在权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。 3、内部控制制度概述 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 4、基金管理人内部控制五要素 内部控制的基本要素包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 (1)控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内 部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。 公司自成立以来,通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构、加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制体系。 (2)风险评估 公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类、按重要性排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对目标的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出引致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。 (3)控制活动 公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要包括:组织结构控制、操作控制、会计控制。 ①组织结构控制 公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工,及部门间相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统,形成权责分明、严格有效的三道监控防线: 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职责明确,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系,以减少差错或舞弊发生的风险。 各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线:公司在相关部门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。 ②操作控制 公司制定了一系列的基本管理制度,如风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等,控制日常运作和经营中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 ③会计控制 公司确保基金资产与公司自有资产完全分开,分账管理,独立核算;公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所管理的不同基金分别设立账户,分账管理,以确保每只基金和基金资产的完整独立。 基本的会计控制措施主要包括:复核、对账制度;凭证、资料管理制度;会计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统,准确计算基金资产净值,采取科学、明确的资产估值方法和估值程序,公允地反映基金在估值时点的价值。 (4)信息沟通 为了及时实现信息的沟通,有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈,公司采取以下措施: 建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。 制定了管理和业务报告制度,包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报告路线和报告频率,在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。 (5)内部监控 监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程,对控制环境、控制活动等进行持续的检验和完善。 监察稽核人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度,保证制度的有效实施。 公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检验其是否符合设计要求,并及时地充实和完善,反映政策法规、市场环境、组织调整等因素的变化趋势,确保内控制度的有效性。 5、基金管理人内部控制制度声明 基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺公司将根据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。 四、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币35,640,625.7089万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至2021年12月,中国工商银行资产托管部共有员工214人,平均年龄34岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2021年12月,中国工商银行共托管证券投资基金1288只。自2003年以来,本行连续十八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的80项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 (四)基金托管人的职责 1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2、设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7、保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; 9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; 12、建立并保存基金份额持有人名册; 13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 15、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会; 16、按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; 17、参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; 19、因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 20、按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿; 21、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (五)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十四次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。工商银行通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (六)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 五、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 (1)华安基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 法定代表人:朱学华 成立日期:1998年6月4日 客户服务统一咨询电话:40088-50099 公司网站:www.huaan.com.cn (2)华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站:www.huaan.com.cn 智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端 联系人:谢伯恩 2、代销机构 代销华安大安全混合A(基金代码:002181) (1)太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 客服电话:95397 网址:www.tpyzq.com (2)泛华普益基金销售有限公司 注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室 客服电话:400-080-3388 网址:www.puyifund.com (3)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 客服电话:95548 网址:www.citics.com (4)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室 客服电话:400-066-9355、86-010-62675369 网址:fund.sina.com.cn/ (5)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 客服电话:4006788887 网址:www.zlfund.cn (6)长城证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 客服电话:95514 网址:www.cgws.com (7)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 客服电话:(+86-10) 6505 1166 网址:www.cicc.com (8)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 客服电话:4000 178 000,400-643-3389 网址:www.lingxianfund.com (9)宏信证券有限责任公司 注册地址:四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼 客服电话:95304 网址:www.hxzq.cn (10)江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市武进区延政中路9号 客服电话:(0519)96005 网址:www.jnbank.com.cn (11)广发银行股份有限公司 注册地址:广东省广州市越秀区东风东路713号 客服电话:400-830-8003 网址:www.cgbchina.com.cn (12)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 客服电话:4008-888-108 网址:www.csc108.com (13)中银国际证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 客服电话:400-620-8888 网址:www.bocifunds.com (14)北京格上富信投资顾问有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 客服电话:010-82350618、400-080-5828 网址:www.igesafe.com (15)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:福建省厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504 客服电话:86-592-3128888,86-592-8060888,86-592-3122716,400-6533-789 网址:www.qihuobuliezhe.com (16)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区自由贸易试验区商城路618号 客服电话:95521 网址:www.gtja.com (17)上海爱建基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 客服电话:400-803-2733 网址:www.ajwm.com.cn(搭建中,暂未对外开放) (18)华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 客服电话:952303 网址:http://www.my1000.cn/ (19)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 客服电话:956088 网址:www.cnht.com.cn (20)腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 客服电话:95017(拨通后转1转8) ,4000-890-555 网址:www.tenganxinxi.com (21)中信证券华南股份有限公司 注册地址:广东省广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 客服电话:95548 网址:www.gzs.com.cn (22)江西正融基金销售有限公司 注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道绿地新都会紫峰大厦写字楼1103室 客服电话:0791-86692502 网址:www.jxzrzg.com.cn (23)中信百信银行股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼8层 客服电话:400-818-0100 网址:www.aibank.com (24)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层,10层 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (25)中邮证券有限责任公司 注册地址:陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层) 客服电话:4008-888-005 网址:www.cnpsec.com (26)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com (27)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市复兴门内大街1号 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (28)中国中金财富证券有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 客服电话:95532 网址:www.ciccwm.com (29)财通证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 客服电话:95336 网址:www.ctsec.com (30)平安证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 客服电话:95511转8 网址:www.stock.pingan.com (31)上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 客服电话:4008201515 网址:www.zhengtongfunds.com (32)嘉实财富管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn (33)南京证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路389号 客服电话:95386 网址:www.njzq.com.cn (34)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (35)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 客服电话:400-921-7755,400-032-5885 网址:www.leadfund.com.cn (36)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn\www.icbc-ltd.com (37)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 客服电话:95551 网址:www.chinastock.com.cn (38)广东顺德农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 客服电话:0757-22223388 网址:www.sdebank.com (39)福建海峡银行股份有限公司 注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦 客服电话:400-893-9999 网址:www.fjhxbank.com (40)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com (41)国信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (42)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 客服电话:95321 网址:www.cindasc.com (43)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室 客服电话:400-8189-598 网址:https://www.hongtaiwealth.com/ (44)物产中大期货有限公司 注册地址:浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心2号楼901-910室 客服电话:400-8810-999 网址:www.zdqh.com (45)国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市梅山路18号 客服电话:95578 网址:www.gyzq.com.cn (46)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室,14层 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (47)北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A 客服电话: 010-66154828 网址:www.5irich.com (48)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 客服电话:4008-918-918 网址:www.shzq.com (49)华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 客服电话:95318 网址:www.hazq.com (50)通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 客服电话:400-101-9301 网址:www.tonghuafund.com (51)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 客服电话:025-66046166转849 网址:http://www.huilinbd.com/ (52)山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层 客服电话:95573 网址:publiclyfund.sxzq.com (53)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 客服电话:4008-773-772 网址:www.ijijin.cn (54)奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司) 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (55)北京雪球基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 客服电话:400-159-9288 网址:https://danjuanapp.com/ (56)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 客服电话:400-820-5369 网址:www.jigoutong.com/ (57)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 客服电话:4000-555-671 网址:https://www.hgccpb.com/ (58)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (59)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn (60)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (61)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 客服电话:95523、4008895523 网址:www.swhysc.com (62)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 客服电话:95118、400 098 8511 (个人业务)400 088 8816 (企业业务) 网址:kenterui.jd.com (63)苏州银行股份有限公司 注册地址:江苏省苏州市苏州工业园区钟园路728号 客服电话:96067 网址:www.suzhoubank.com (64)喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 客服电话:400-699-7719,010-58349088 网址:http://www.xiquefund.com (65)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 客服电话:400-821-9031 网址:www.lufunds.com (66)首创证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层 客服电话:95381 网址:www.sczq.com.cn (67)江苏银行股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中华路26号 客服电话:95319 网址:www.jsbchina.cn (68)嘉兴银行股份有限公司 注册地址:浙江省嘉兴市昌盛南路1001号 客服电话:96528 网址:www.bojx.com (69)上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 客服电话:400-6767-523 网址:www.zzwealth.cn (70)大河财富基金销售有限公司 注册地址:贵州省贵阳市高新区湖滨路109号瑜赛进丰高新财富中心26层1号 客服电话:0851-88235678 网址:http://www.urainf.com/ (71)海银基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元 客服电话:400-808-1016 网址:http://www.fundhaiyin.com (72)粤开证券股份有限公司 注册地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层 客服电话:95564 网址:www.ykzq.com (73)新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 客服电话:95399 网址:www.xsdzq.cn (74)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 客服电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn (75)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (76)北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 客服电话:95055 网址:https://www.duxiaoman.com/ (77)第一创业证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 客服电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn (78)济安财富(北京)资本管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 客服电话:400-075-6663,400-673-7010 网址:www.jianfortune.com (79)北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 客服电话:400-616-7531 网址:https://www.niuniufund.com/ (80)国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (81)上海钜派钰茂基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼 客服电话:400-021-2428 网址:https://www.jpinvestment.cn/ (82)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 客服电话:(0769) 961122 网址:www.drcbank.com (83)华宝证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (84)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号 客服电话:95594 网址:www.bosc.cn (85)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 客服电话:4000-766-123,95188-8 网址:www.fund123.cn (86)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com (87)长江证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号 客服电话:4008888999/95579 网址:www.cjsc.com (88)安信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层,28层A02单元 客服电话:95517 网址:tjjd.essence.com.cn (89)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 客服电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com/ (90)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 客服电话:400-068-1176 网址:www.jimufund.com (91)万联证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号18,19楼全层 客服电话:95322 网址:www.wlzq.com.cn (92)玄元保险代理有限公司 注册地址:上海市中国(上海)自由贸易试验区锦康路258号10楼02单元 客服电话:400-080-8208 网址:https://www.licaimofang.com/ (93)泉州银行股份有限公司 注册地址:福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 客服电话:400-88-96312 网址:www.qzccbank.com (94)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 客服电话:95523、4008895523 网址:www.swhysc.com (95)东莞银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区体育路21号 客服电话:956033 网址:www.dongguanbank.cn (96)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com (97)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山东二路70号 客服电话:021-962999 网址:www.srcb.com (98)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (99)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号 客服电话:95553 网址:www.htsec.com (100)深圳新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 客服电话:400-166-1188 网址:http://www.new-rand.cn/ (101)上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼 客服电话:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com (102)浙商银行股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 客服电话:95527 网址:www.czbank.com (103)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼 客服电话:400-9302-888 网址:http://www.jfzinv.com/ (104)联储证券有限责任公司 注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路15号金融中心大厦15层 客服电话:956006 网址:www.lczq.com (105)北京中植基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 客服电话: 400-8180-888 网址:http://www.zzfund.com (106)东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 客服电话:95357 网址:www.18.cn (107)浙商证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市五星路201号 客服电话:95345 网址:www.stocke.com.cn (108)华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦19楼 客服电话:95368 网址:www.hlzq.com (109)中证金牛(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 客服电话:4008909998 网址:www.jnlc.com (110)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcfunds.com (111)广州银行股份有限公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路30号 客服电话:400-83-96699 网址:www.gzcb.com.cn (112)中国人寿保险股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街16号 客服电话:95519 网址:www.e-chinalife.com (113)中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (114)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 客服电话:400-046-6788,400-118-1188 网址:www.66zichan.com (115)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (116)深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室 客服电话:0755-83999913,0755-83999907 网址:www.fujifund.cn 代销华安大安全混合C(基金代码:013618) (1)中银国际证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 客服电话:400-620-8888 网址:www.bocifunds.com (2)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcfunds.com (3)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (4)上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼 客服电话:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com (5)腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 客服电话:95017(拨通后转1转8) ,4000-890-555 网址:www.tenganxinxi.com (6)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室 客服电话:400-066-9355、86-010-62675369 网址:fund.sina.com.cn/ (7)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 客服电话:4000-555-671 网址:https://www.hgccpb.com/ (8)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 客服电话:4000-766-123,95188-8 网址:www.fund123.cn (10)财通证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 客服电话:95336 网址:www.ctsec.com (11)北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 客服电话:95055 网址:https://www.duxiaoman.com/ (12)上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 客服电话:4008201515 网址:www.zhengtongfunds.com (13)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 客服电话:400-068-1176 网址:www.jimufund.com (14)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 客服电话:4006788887 网址:www.zlfund.cn (15)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 客服电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn (16)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn (17)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (18)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 客服电话:400-821-9031 网址:www.lufunds.com (19)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 客服电话:95118、400 098 8511 (个人业务)400 088 8816 (企业业务) 网址:kenterui.jd.com (20)中国中金财富证券有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 客服电话:95532 网址:www.ciccwm.com (21)上海爱建基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 客服电话:400-803-2733 网址:www.ajwm.com.cn(搭建中,暂未对外开放) (22)东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 客服电话:95357 网址:www.18.cn (23)北京雪球基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 客服电话:400-159-9288 网址:https://danjuanapp.com/ (24)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com (25)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (26)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 客服电话:400-921-7755,400-032-5885 网址:www.leadfund.com.cn (27)上海钜派钰茂基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼 客服电话:400-021-2428 网址:https://www.jpinvestment.cn/ (28)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 客服电话:4008-773-772 网址:www.ijijin.cn (29)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区自由贸易试验区商城路618号 客服电话:95521 网址:www.gtja.com (30)北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A 客服电话: 010-66154828 网址:www.5irich.com (31)通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 客服电话:400-101-9301 网址:www.tonghuafund.com (32)山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层 客服电话:95573 网址:publiclyfund.sxzq.com (33)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 客服电话:400-820-5369 网址:www.jigoutong.com/ (34)物产中大期货有限公司 注册地址:浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心2号楼901-910室 客服电话:400-8810-999 网址:www.zdqh.com (35)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 客服电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com/ (36)安信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层,28层A02单元 客服电话:95517 网址:tjjd.essence.com.cn 基金管理人可以根据实际情况增加或减少销售代理机构,并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称:华安基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号二期31-32层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号二期31-32层 法定代表人:朱学华 电话:(021)38969999 传真:(021)33627962 联系人:赵良 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 联系人:刘佳 经办律师:廖海、刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话:(021)2228 8888 传真:(021)2228 0000 联系人:陈胜 经办注册会计师:陈胜、张旭颖 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定,经中国证监会2015年11月19日证监许可【2015】2670号文及2017年4月18日机构部函【2017】982号文注册募集。 本基金自2017年7月17日起向全社会公开募集,截至2017年8月18日募集工作顺利结束。 本基金为混合型证券投资基金。运作方式为契约型开放式,存续期限不定期。 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效净认购金额为542,772,807.14元人民币,折合基金份额542,772,807.14份;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 317,042.48元人民币,折合基金份额317,042.48份。本次募集所有资金已于2017年8月22日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金托管专户。 本次募集有效认购户数为4,883户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计543,089,849.62份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。其中,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)基金从业人员认购持有的基金份额总额为70,554.98份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为0.0129914%。按照有关法律规定,本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。 七、基金合同的生效 根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的有关规定,本基金本次募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2017年8月23日获得中国证监会的书面确认,基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 八、基金份额的申购、赎回与转换 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。销售机构的具体信息将由基金管理人在本招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且经登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日 该类别基金份额申购、赎回或转换的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 (五)申购和赎回的数额限制 1、投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的,每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币1元。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。投资者通过直销机构(电子交易平台除外)申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币10万元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 2、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (六)申购费用和赎回费用 1、申购费用 本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。本基金对通过直销机构申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。其他投资人申购本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减;投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算;具体费率如下表所示: 份额类别 申购金额M(元)(含申购费) 申购费率 M<100万 1.5% A类基金份额 100万≤M<300万 1.2% 300万≤M<500万 0.8% M≥500万 每笔1000元 C类基金份额 0 申购费用在投资人申购A类基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费用 本基金的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减,具体费率如下表所示: 份额类型 持有时间(天) 赎回费率 Y<7天 1.5% 7天≤Y<30天 0.75% A类基金份额 30天≤Y<1年 0.5% 1年≤Y<2年 0.25% Y≥2年 0 Y<7天 1.5% C类基金份额 7天≤Y<30天 0.5% Y≥30天 0 注:1年指365天,2年为730天 赎回费用由赎回本基金各类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的25%计入基金财产。对于C类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率。 (七)申购份额与赎回份额的计算 1、基金申购份额的计算 (1)若投资者选择申购本基金A类基金份额,则其申购金额包括申购费用和净申购金额,申购份额的计算公式为: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 或,净申购金额=申购金额-固定申购费金额 申购费用=申购金额-净申购金额 或,申购费用=固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 例一:某投资者(非养老金客户)投资10万元申购本基金A类基金份额,对应申购费率为1.5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.015元,则其可得到的申购份额计算如下: 净申购金额=100,000/(1+1.5%)=98,522.17元 申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元 申购份额=98,522.17/1.015=97,066.18份 例二:某养老金客户通过直销机构投资10万元申购本基金A类基金份额,其申购费金额为500元,假设申购当日A类基金份额净值为1.015元,则其可得到的申购份额计算如下: 净申购金额=100,000-500=99,500.00元 申购份额=99,500/1.015=98,029.56份 (2)若投资者选择申购本基金C类基金份额,则申购份额的计算公式为: 申购份额=申购金额/申购当日C类份额基金份额净值 例三:某投资者投资10万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.015元,则其可得到的申购份额计算如下: 申购份额=100,000/1.015=98,522.17份 2、基金赎回金额的计算 本基金赎回金额的计算公式为: 赎回总额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例四:某投资者赎回本基金10万份A类基金份额,持有期三个月,对应赎回费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.015元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=100,000×1.015=101,500.00元 赎回费用=101,500.00×0.5%=507.50元 赎回金额=101,500.00-507.50=100,992.50元 例五:某投资者赎回本基金10万份C类基金份额,持有期为45天,对应赎回费率为0,假设赎回当日C类基金份额净值为1.015元,则其可得到的赎回金额计算如下: 赎回总额=100,000×1.015=101,500.00元 赎回费用=101,500.00×0=0.00元 赎回金额=101,500.00-0.00=101,500.00元 3、基金份额净值的计算 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,根据基金合同约定或经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 由于基金费用的不同,本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值,各类基金份额净值的计算公式为:T日某类基金份额净值=T日该类基金资产净值/T日发售在外的该类基金份额总数。 本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、申购份额的处理方式 申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日的各类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (八)申购和赎回的登记 投资者T日申购基金成功后,正常情况下,基金登记机构在T+1日为投资者办理权益登记手续。 投资者T日赎回基金成功后,正常情况下,基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (九)拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作; 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 4、接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益; 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形; 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等发生异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行; 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形时; 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受申购申请; 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项; 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回; 5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等发生异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行; 6、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时,可暂停接受投资人的赎回申请; 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项的,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占 赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提 交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个 开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下 一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回 处理。 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的20%,基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期办理,而对该单个基金份额持有人20%以内(含20%)的赎回申请与其他投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见招募说明书或相关公告。 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、上述暂停情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近1个估值日的各类基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 (十三)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十四)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或按法律法规或有权机关规定的方式处理。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十五)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十六)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十七)基金份额的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 (十八)基金份额的交易和转让 本基金的基金份额可以依法在证券交易所上市交易,或者依照法律法规规定和基金合同约定在中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行转让,具体规则由基金管理人另行规定,并在业务实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (十九)在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告。 九、基金的投资 (一)投资目标 本基金重点投资于与大安全相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,把握该主题投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为0-95%;投资于大安全主题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 (三)投资策略 1、资产配置策略 本基金采取相对灵活的资产配置策略,通过将基金资产在权益类、固定收益类之间以及不同资本市场间灵活配置,并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对各地宏观经济、政府政策、估值水平、产业机构、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较各地区股票市场、债券市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 2、股票投资策略 本基金通过对大安全相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值。 (1)大安全主题的界定 本基金所指的大安全即国防民防安全,具体来说大安全相关股票是指主营业务清晰明确,且为通过合理整合社会和企业资源,对于国防民防安全方面所面临的各种危害或威胁给予预防、监测和控制的有关上市公司所发行的股票。主要涉及的领域为军工和信息等与国防民防安全紧密相关的领域。 本基金管理人将在对相关行业、公司进行认真梳理研究的基础上,选择这些行业中符合大安全主题定义的上市公司构成本基金的主题股票池,并持续跟踪经济、社会和技术的进步对大安全概念的影响,动态地对大安全所涉及的领域进行更新调整。 (2)相关子行业的配置 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (3)个股投资策略 在个股选择方面,本基金所界定的符合大安全主题相关要求的上市公司分为以下两个层次:第一个层次是目前已经满足相关条件,被界定为大安全相关子行业成分股的上市公司;另一个层次是当前仍未被界定为大安全相关子行业,但是未来与大安全相关的业务或者转型可能成为其主要利润来源的上市公司。基金管理人将对两类公司分别进行系统地分析,最终确定投资标的股票,构建投资组合。 1)第一层次的上市公司 对于目前已被界定为大安全相关子行业成分股的上市公司,本基金将采用定量与定性相结合的研究方法选择个股。 首先,本基金基于公司财务指标分析公司的基本面价值,选择财务和资产状况良好且盈利能力较强的公司。具体的考察指标包括成长性指标(主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、现金流)、盈利指标(毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率)等指标。结合相关财务模型的分析,形成对标的股票的初步判断。 其次,公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,重点从以下几个方面进行研究: ①市场竞争格局:企业在市场格局中处于有利位置,有能力进行创新投入和技术改造; ①盈利效率:企业盈利效率较高,财务结构合理,各项财务指标在业内处于领先水平; ①技术升级:企业核心生产技术符合国家科技创新的大政方针和经济社会发展的内在需求且存在技术壁垒; ①公司治理:企业的公司治理结构稳定高效,同时企业家致力于打造企业的核心竞争力,规划公司长远发展; ①短期事件:企业是否有诸如整体上市、集团公司优质资产注入、并购重组、股权激励等短期事件对公司未来发展可能会有正面的影响。 2)第二层次的上市公司 对于当前仍未被界定为大安全相关子行业,但是未来与大安全相关的业务可能成为其主要利润来源的上市公司,除了采用1)中提到的定量和定性分析方法外,还会重点关注该公司的业务构成指标和行业占比指标,分析公司主营业务与大安全相关业务的比例;大安全相关业务产生的利润占比;以及该公司大安全相关业务未来的成长性等。 3、固定收益投资策略 本基金将通过大类资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理,以实现稳定收益和充分流动性的投资目标。大资产配置主要是通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断对货币资产和债券类资产进行选择配置,同时也对银行间市场、交易所债券市场进行选择配置。类属资产配置主要通过分析债券市场变化、投资人行为、品种间相对价值变化、债券供求关系变化和信用分析等进行分类品种配置。可选择配置的品种范围有国债、金融债、企业债、可转债、央票、短期融资券、资产支持证券等。具体债券品种选择上,主要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、对收益率曲线形态变化的预期、信用评估、市场收益率定价、流动性分析,筛选出流动性良好,成交活跃、符合目标久期、到期收益率有优势且信用风险较低的券种。 本基金的债券投资管理将主要采取以下投资策略: (1)久期管理策略 通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来市场利率走势的变化,结合基金未来现金流,确定投资组合的目标久期。原则上,预期未来利率上升,可以通过缩短目标久期规避利率风险;相反,预期未来利率下降,则延长目标久期来获取债券价格上涨的超额收益。 (2)收益率曲线策略 在目标久期确定的基础上,通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合期限结构策略(主要包括子弹式策略、两极策略和梯式策略),在短期、 中期、长期债券间进行配置,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。 其中,子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点;两 极策略是将组合中债券的到期期限集中于两极;而梯式策略则是将债券到期期限 进行均匀分布。 (3)互换策略 通过对债券市场运行情况的研究,把握市场内部各品种之间(既包括同类债券之间,也包括不同市场债券之间)价格关系的暂时偏差,以获取超额收益。如果预计利差将缩小,可以卖出收益率较低的债券或通过买断式回购卖空收益率较低的债券,买入收益率较高的债券;反之亦然。 (4)信用类债券投资策略 本基金根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,对债券进行信用评级,在此基础上,建立信用类债券池;在目标久期确定的基础上,积极发掘信用风险利差具有相对投资机会的个券进行投资。 (5)可转换债券投资策略 可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 (6)资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 5、权证投资策略 本基金在实现权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,谨慎地进行投资,以追求较为稳定的收益。 6、参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,从而更好的实现本基金的投资目标。 7、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 (四)业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告,并在更新的招募说明书中列示,无需召开基金份额持有人大会进行审议。 (五)风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 (六)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金的股票资产投资比例为基金资产的 0-95%;投资于大安全主题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的80%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金仅在投资股指期货时遵守下列要求:本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%,其中有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (16)本基金仅在参与融资业务时遵守下列要求:在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (17)基金总资产不得超过基金净资产的140%; (18)基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (21)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管部门另有要求的除外; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,符合中国证监会的规定,并履行披露义务。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 (七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 (八)基金的融资业务 本基金将根据基金合同以及相关法律法规的要求参与融资业务。 (九)基金投资组合报告 1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2022年3月31日。2.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 437,955,692.30 85.39 其中:股票 437,955,692.30 85.39 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 68,795,693.05 13.41 7 其他各项资产 6,136,368.99 1.20 8 合计 512,887,754.34 100.00 2.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 411,173,981.56 81.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,152,403.94 1.82 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 6,388.80 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,221,786.88 1.64 J 金融业 - - K 房地产业 6,498,821.00 1.30 L 租赁和商务服务业 2,857,250.00 0.57 M 科学研究和技术服务业 31,650.64 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,409.48 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 437,955,692.30 87.28 2.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 600893 航发动力 597,200 26,814,280.00 5.34 2 688122 西部超导 290,372 25,152,022.64 5.01 3 002179 中航光电 302,400 23,493,456.00 4.68 4 300696 爱乐达 438,190 21,742,987.80 4.33 5 603267 鸿远电子 146,700 18,845,082.00 3.76 6 300726 宏达电子 238,300 15,989,930.00 3.19 7 600760 中航沈飞 274,199 15,434,661.71 3.08 8 300855 图南股份 319,600 15,356,780.00 3.06 9 002935 天奥电子 491,300 15,225,387.00 3.03 10 688385 复旦微电 334,387 15,100,916.92 3.01 2.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。2.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。2.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。2.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。2.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明2.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。2.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 2.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 2.10.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。2.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。2.10.3本期国债期货投资评价 无。2.11投资组合报告附注2.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2.11.2本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 2.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 147,484.50 2 应收证券清算款 1,000,410.92 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,988,473.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,136,368.99 2.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。2.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 十、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (一)基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较(截止时间 2021年12月31日)。 大安全A 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值增长 较基准 较基准 阶段 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 2021-1-1至 31.85% 1.67% 0.67% 0.54% 31.18% 1.13% 2021-12-31 2020-1-1至 69.07% 1.61% 12.86% 0.71% 56.21% 0.90% 2020-12-31 2019-1-1至 65.45% 1.21% 17.51% 0.63% 47.94% 0.58% 2019-12-31 2018-1-1至 2018-12-31 -22.06% 1.21% -11.30% 0.66% -10.76% 0.55% 2017-8-23 (合同生效 -1.20% 0.52% 1.81% 0.34% -3.01% 0.18% 日)至2017- 12-31 大安全C 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值增长 较基准 较基准 阶段 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 2021-10-18 (合同生效 15.46% 1.54% 1.51% 0.35% 13.95% 1.19% 日)至2021- 12-31 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 十一、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十二、基金资产的估值 (一)估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。 (二)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (四)估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、交易所市场交易的固定收益品种(指在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银 行金融债、可转换债券、中小企业私募债、证券公司短期债、资产支持证券、非 公开定向债务融资工具、同业存单等债券品种,下同)的估值 (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定其公允价值。 4、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。 5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 6、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 7、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 10、其相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 (五)估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。 (六)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 本基金基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的原则和方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (七)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (八)基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。 (九)特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 十三、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核。基金收益分配方案确定后,由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的基金销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。基金管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初5个工作日内从基金财产中一次性支取,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提。销售服务费计提的计算方法如下: H=E×0.6%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十六、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数20%的情形,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)《基金合同》终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; (8)基金募集期延长; (9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; (10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十; (11)基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; (12)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; (13)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; (14)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; (15)基金收益分配事项; (16)基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金申购费、基金赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)某一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; (18)本基金开始办理申购、赎回; (19)本基金发生巨额赎回并延期办理; (20)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (21)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (22)本基金变更份额类别设置; (23)基金推出新业务或服务; (24)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项时; (25)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、清算报告 基金合同出现终止情形的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 11、投资股指期货相关公告 本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 12、投资资产支持证券相关公告 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 13、参与融资业务的信息披露 本基金参与融资业务,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。 14、中国证监会规定的其他信息 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 (八)暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 (九)法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的,从其规定。 十七、风险揭示 (一)市场风险 本基金主要投资于证券市场,市场价格可能会因为国际国内政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资者风险收益偏好和市场流动性程度等各种因素的变化而波动,从而产生市场风险,这种风险主要包括: 1、政策风险 因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市场波动而影响基金收益,产生风险。 2、经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,国家经济、各个行业及证券发行人的盈利水平也呈周期性变化,从而影响到证券市场走势。 3、利率风险 利率风险是指由于利率变动而导致的债券价格和债券利息的损失,包括价格风险和再投资风险。利率风险是债券投资所面临的主要风险,息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券资产的利率风险水平。 4、信用风险 信用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券收益率的变化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资产。 5、购买力风险 基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降。 6、证券发行人经营风险 证券发行人的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术更新、新产品研究开发、高级专业人才流动、国际竞争加剧等风险。如果基金所投资的证券其发行人基本面或发展前景产生变化,导致其所发行的证券价格下跌,将使基金预期的投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统性风险,但不能完全规避。 (二)管理风险 基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,会影响其对信息的占有和对经济形势、市场走势和证券价值的判断,从而影响本基金的投资有效性和收益水平。 (三)流动性风险 本基金面临的证券市场流动性风险主要表现在几个方面:基金建仓困难,或建仓成本很高;基金资产不能迅速转变成现金,或变现成本很高;不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险;证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是: 1、市场整体流动性相对不足。证券市场的流动性受到市场行情、投资群体等诸多因素的影响,在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性相对不足时,本基金的建仓或变现都有可能因流动性问题而增加建仓成本或变现成本,对本基金的资产净值造成不利影响。这种风险在发生大额申购和大额赎回时表现尤为突出。 2、证券市场中流动性不均匀,存在个券和个股流动性风险。由于流动性存在差异,即使在市场流动性比较好的情况下,一些个券或个股的流动性可能仍然比较差,这种情况的存在使得本基金在进行个券或个股操作时,可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或者买入卖出行为对个券或个股价格产生比较大的影响,增加个券或个股的建仓成本或变现成本。这种风险在出现个券或个股停牌或涨跌 停板等情况时表现得尤为突出。 3、为应对可能出现的流动性风险,基金管理人已做好了相应的安排,并将按规定及时向投资者披露本基金主要的流动性风险及应对措施。 (1)基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节。 (2)本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 1)基金合同约定:“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具”,其中“股票占基金资产的比例为0-95%”,从投资范围上看,基金资产的流动性良好; 2)从投资限制上看,基金合同约定:“本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%”,本基金流动性受限资产的比例设置符合《流动性风险管理规定》。 综上所述,本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好,流动性风险相对可控。 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 为应对巨额赎回情形下可能发生的流动性风险,基金管理人在认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可能采取延期支付部分赎回款项或者对赎回比例过高的单一投资者延期办理部分赎回申请的流动性风险管理措施。具体措施详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“(十一)巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于: 1)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项 上述具体措施,详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“(十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式”的相关内容。 2)延期办理巨额赎回申请 具体措施,详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中“(十一)巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。 3)收取短期赎回费 收取短期赎回费的情形和程序详见招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中第(六)条第2款的相关约定。 4)暂停基金估值 暂停估值的情形详见招募说明书“十一、基金资产的估值”章节第(七)条的相关约定,若当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,实施暂停基金估值,基金管理人相应会采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。 当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请,投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。 (四)本基金的特定风险 1、资产配置风险 本基金为混合型基金,投资方面侧重大类资产的配置。由于市场环境、公司治理、制度建设、投资能力等因素的不同影响,可能导致本基金资产配置比例偏离最优水平,给基金投资组合绩效带来风险。 2、主题轮动风险 本基金为主题型混合基金,投资标的集中于目标主题行业中的股票,故基金业绩表现除了受到股票市场总体景气度的影响外,也很大程度上取决于特定标的行业的未来表现,可能与市场总体表现存在较大的差异。 3、股指期货等金融衍生品的投资风险 金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候要承担比投资标的资产更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。同时,股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,从而增加本基金总体风险水平。 (五)投资科创板风险 投资科创板股票存在的风险包括但不限于: 1.退市风险 科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;退市情形更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形;执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市;且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,上市公司退市风险更大。 2.市场风险 科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。 科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内,个股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。 3.流动性风险 由于科创板投资门槛高于A股其他板块,整体板块流动性可能弱于A股,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 4.集中度风险 科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。 5.系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。 6.政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 (六)投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存 托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及 波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境 外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险; 境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 (七)其他风险 1、技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 2、道德风险 由于人员的机会主义行为等主观因素带来的风险,如内幕交易、欺诈、舞弊等行为可能给基金资产带来直接损失或损害基金管理人声誉从而损害本基金投资人利益。 3、合规风险 由于操作疏忽、制度不健全或者外部法律法规环境变化等原因造成基金运作违反相关规定的风险。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属配置不符合基金合同的要求;也可能表现在个券、个股的选择不符合本基金的投资风格和投资目标等。 4、不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产遭受损失;同时,证券及期货市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作,从而有影响基金在开放期内正常申购和赎回的风险。 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算(一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并须报中国证监会备案,决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、基金份额持有人数量连续60个工作日不满200人或基金资产净值连续60个工作日低于5000万元的; 4、《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 十九、基金合同的内容摘要 基金合同的内容摘要详见附件一。 二十、基金托管协议的内容摘要 基金托管协议的内容摘要详见附件二。 二十一、对基金投资人的服务 本公司承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,适时对服务项目进行调整。主要服务内容如下: (一)投资人对账单服务 本公司在每个自然年度结束后20个工作日内向定制纸质对账单的基金份额持有人寄送纸质对账单;每月向定制电子对账单服务的基金份额持有人发送电子对账单。 (二)客户服务中心电话服务 客户服务中心提供7X24小时的基金净值信息、投资人账户交易情况、基金产品与服务等信息的自助查询。 客户服务中心人工座席在交易日提供人工服务,基金投资人可以通过客服热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、账户资料修改等专项服务。 (三)网络在线服务 投资人可以通过本公司网站的“在线客服”在线就基金投资、交易操作中的各种问题进行咨询互动或留言。 (四)信息定制服务 投资人可以通过拨打本公司客服热线、发送邮件或者直接登录本公司网站定制电子对账单及资讯服务等各类信息服务。 (五)投诉受理服务 投资人可以通过各销售机构网点柜台、客服热线人工服务、在线客服、客服电子邮箱、纸质信函等多种不同的渠道提出投诉或意见。本公司对于工作日期间受理的投诉,原则上在受理投诉后2个工作日内回复;对于非工作日提出的投诉,将在顺延的2个工作日内进行回复。 (六)网站交易服务 依据相关的招募说明书、基金合同的约定以及《业务规则》的规定,本公司可向个人投资人和机构投资人提供基金电子直销交易服务。具体业务规则详见基金管理人网站说明。 (七)基金管理人客户服务联系方式 客户服务中心热线:40088-50099(免长途话费) 客户服务传真:(021)33626962 公司网址:www.huaan.com.cn 电子信箱:service@huaan.com.cn 客服地址:上海市四平路1398号 同济联合广场B座14楼 邮政编码:200092 (八)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管理人客户服务中心热线,或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 二十二、其他应披露事项 1.最近三年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到过中国证监会及工商、财税等有关机关的处罚。 2.本期公告事项 序号 公告事项 信息披露媒介名称 披露日期 关于终止苏州财路基金销售有限公 《证券时报》、中国 1 司办理本公司旗下基金销售业务的 证监会基金电子披 2021-06-07 公告 露网站和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、中国 2 金投资关联方承销证券的公告(南 证监会基金电子披 2021-06-17 银转债) 露网站和公司网站 华安大安全主题灵活配置混合型证 中国证监会基金电 3 券投资基金2021年第2季度报告 子披露网站和公司 2021-07-20 网站 华安大安全主题灵活配置混合型证 中国证监会基金电 4 券投资基金2021年中期报告 子披露网站和公司 2021-08-30 网站 华安基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、中国 5 金投资关联方承销证券的公告(博 证监会基金电子披 2021-09-02 拓生物) 露网站和公司网站 华安基金管理有限公司关于新增基 《证券时报》、中国 6 金直销申购资金专户的公告 证监会基金电子披 2021-09-11 露网站和公司网站 关于旗下部分基金增设C类基金份 《证券时报》、中国 7 额并修改基金合同及托管协议的公 证监会基金电子披 2021-10-18 告 露网站和公司网站 8 华安大安全主题灵活配置混合型证 中国证监会基金电 2021-10-18 券投资基金基金合同(更新) 子披露网站和公司 网站 华安大安全主题灵活配置混合型证 中国证监会基金电 9 券投资基金托管协议(更新) 子披露网站和公司 2021-10-18 网站 华安大安全主题灵活配置混合型证 中国证监会基金电 10 券投资基金更新的招募说明书 子披露网站和公司 2021-10-18 (2021年第2号) 网站 华安大安全主题灵活配置混合型证 中国证监会基金电 11 券投资基金(华安大安全主题混合 子披露网站和公司 2021-10-18 A)基金产品资料概要更新 网站 华安大安全主题灵活配置混合型证 中国证监会基金电 12 券投资基金(华安大安全主题混合 子披露网站和公司 2021-10-18 C)基金产品资料概要 网站 华安大安全主题灵活配置混合型证 中国证监会基金电 13 券投资基金2021年第3季度报告 子披露网站和公司 2021-10-27 网站 华安基金管理有限公司关于董事变 《证券时报》、中国 14 更的公告 证监会基金电子披 2021-11-02 露网站和公司网站 华安基金管理有限公司关于调整投 《证券时报》、中国 15 资者开户证件类型的公告 证监会基金电子披 2021-11-20 露网站和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部 《证券时报》、中国 16 分基金参与北交所上市股票投资及 证监会基金电子披 2021-12-25 相关风险提示的公告 露网站和公司网站 关于基金电子交易平台延长工行直 《证券时报》、中国 17 联结算方式费率优惠活动的公告 证监会基金电子披 2021-12-27 露网站和公司网站 关于基金电子直销平台延长“微钱 《证券时报》、中国 18 宝”账户交易费率优惠活动的公告 证监会基金电子披 2021-12-27 露网站和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下公 《证券时报》、中国 19 开募集证券投资基金执行新金融工 证监会基金电子披 2022-01-06 具相关会计准则的公告 露网站和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、中国 20 金投资关联方承销证券的公告(天 证监会基金电子披 2022-01-06 岳先进) 露网站和公司网站 华安大安全主题灵活配置混合型证 中国证监会基金电 21 券投资基金2021年第4季度报告 子披露网站和公司 2022-01-21 网站 华安基金管理有限公司关于公司固 《证券时报》、中国 22 有资金投资旗下偏股型公募基金相 证监会基金电子披 2022-01-26 关事宜的公告 露网站和公司网站 华安基金管理有限公司关于公司股 《证券时报》、中国 23 东变更的公告 证监会基金电子披 2022-03-15 露网站和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基 《证券时报》、中国 24 金投资关联方承销证券的公告(泰 证监会基金电子披 2022-03-23 恩康) 露网站和公司网站 华安大安全主题灵活配置混合型证 中国证监会基金电 25 券投资基金2021年年度报告 子披露网站和公司 2022-03-30 网站 华安大安全主题灵活配置混合型证 中国证监会基金电 26 券投资基金2022年第1季度报告 子披露网站和公司 2022-04-21 网站 27 华安基金管理有限公司关于首席信 《证券时报》、中国 2022-04-30 息官离任的公告 证监会基金电子披 露网站和公司网站 二十三、招募说明书存放及查阅方式 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 二十四、备查文件 (一)备查文件 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、基金合同 3、托管协议 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 (二)存放地点:除第6项在基金托管人处外,其余文件均在基金管理人的住 所。 (三)查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 华安基金管理有限公司 二〇二二年五月三十日 附件一:基金合同内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法申请赎回其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: 1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; 2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; 6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: 1)依法募集资金; 2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; 3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; 4)销售基金份额; 5)按照规定召集基金份额持有人大会; 6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用; 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; 12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; 14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; 16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、转托管、非交易过户、定期定额投资等方面的业务规则,在法律法规和基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高管理费率和托管费率之外的相关费率结构和收费方式; 17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: 1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度报告、中期报告和年度报告; 11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26)建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: 1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; 2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户,为基金办理证券交易资金清算; 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; 12)建立并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; 19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在同一类别内拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 1、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止《基金合同》,但法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准、提高销售服务费率,但法律法规、中国证监会另有规定的除外; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并,但法律法规、中国证监会另有规定的除外; 8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外; 9)变更基金份额持有人大会程序,但法律法规、中国证监会另有规定的除外; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 (2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: 1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率; 4)在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,增加、减少或调整基金份额类别及定义,变更收费方式; 5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; 7)在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金推出新业务或服务; 8)在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、转托管、基金交易、非交易过户、定期定额投资、收益分配等业务规则; 9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会及法律法规、中国证监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; 4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 (3)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进行表决,会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行;或者采用网络、电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; (3)基金份额持有人数量连续60个工作日不满200人或基金资产净值连续60个工作日低于5000万元的; (4)《基金合同》约定的其他情形; (5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 2、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为6个月。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 4、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 5、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 附件二:托管协议内容摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人 名称:华安基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 邮政编码:200120 法定代表人:朱学华 成立日期:1998年6月4日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.5亿元 存续期间:持续经营 经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。 2、基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032) 法定代表人:易会满 电话:(010)66105799 传真:(010)66105798 联系人:郭明 成立时间:1984年1月1日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币35,640,625.71万元 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号) 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具:国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: 1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:股票占基金资产的比例为0-95%;投资于大安全主题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金管理人应将拟投资的大安全相关的股票池和债券池等提供给基金托管人,基金管理人可以根据实际情况的变化,对上述股票池或债券池予以调整和更新,并通知基金托管人,基金托管人根据上述范围对基金的投资比例进行监督。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: A、本基金的股票资产投资比例为基金资产的0-95%;投资于大安全主题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的80%; B、每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; C、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; D、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; E、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; F、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; G、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; H、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; I、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; J、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; K、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; L、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; M、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; N、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; O、本基金仅在投资股指期货时遵守下列要求:本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%,其中有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金 融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约 价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包 括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%; 本基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; P、本基金仅在参与融资业务时遵守下列要求:在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; Q、基金总资产不得超过基金净资产的140%; R、基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; S、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; T、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; U、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管部门另有要求的除外。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准,但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,如适用于本基金,则本基金不受上述限制。 除投资资产配置外,基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 3)法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第2)款第B、L、S、T项外,由于证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 (3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督: 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: 1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5)向其基金管理人、基金托管人出资; 6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,符合中国证监会的规定,并履行披露义务。 (4)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。 2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。 3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单内列 明。 (5)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。 (6)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切 实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 (7)基金管理人应在基金首次投资股指期货前,与基金托管人签署相应的风险控制补充协议,并向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资股指期货的投资管理办法。 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需的账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、《基金合同》、托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书 面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书 面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行 复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违 规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务 要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 (5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此予以必要的协助配合,但不承担相应责任。 (6)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的华安基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满或基金停止募集时,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。 3、基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 5、债券托管账户的开立和管理 (1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 (2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 6、其他账户的开设和管理 在托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构 实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 (五)基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》及相关法律、法规的规定。基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人,基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 2、基金资产估值方法 (1)估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证、股指期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (2)估值方法 本基金的估值方法为: 1)证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2)处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; ②首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; ③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3)交易所市场交易的固定收益品种(指在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银 行金融债、可转换债券、中小企业私募债、证券公司短期债、资产支持证券、非 公开定向债务融资工具、同业存单等债券品种,下同)的估值 ①对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; ②对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ③对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; ④对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定其公允价值。 4)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。 5)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 6)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 7)本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 (3)基金管理人或基金托管人按估值方法的第8)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 3、估值差错处理 因基金估值错误给投资者造成的损失应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。 当基金管理人计算的基金净值已由基金托管人复核确认后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,或由于不可抗力等其他原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 当基金管理人计算的基金净值与基金托管人的计算结果不一致时,相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。 4、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 5、基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5个工作日内完成。 《基金合同》生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站上;基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新招募说明书、基金产品资料概要。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告;在会计年度结束后三个月内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后,以约定方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在一个月内完成中期报告,在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后一个月内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在一个半月内完成年度报告,在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后一个半月内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、定期报告复核完毕后,需盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 (六)基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为20年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 (七)争议解决方式 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。