华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安事件驱动量化策略混合 基金主代码 002179 交易代码 002179 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日 报告期末基金份额总额 49,137,913.61 份 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，利用公开信 息，通过量化的方法，发掘可能对上市公司当前或未来价 投资目标 值产生重大影响的各类事件，把握投资机会，力争为投资 者带来长期超额收益。 本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在 投资策略 权益类、固定收益类工具之间灵活配置，并适当借用金融 衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。在具体大 类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研 究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能 影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司 自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论 的量化资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券 等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产 配置比例，动态优化投资组合。 股票投资方面，在基金合同约定的投资比例范围内，本基 金主要根据事件驱动量化策略模型进行投资决策，在模型 投资机会较少时，用定量与定性相结合的方法构建补充投 资组合。 业绩比较基准 75%×中证 800 指数收益率＋25%×中国债券总指数收益率 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型 风险收益特征 基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基 金中的中高风险投资品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 4,948,255.19 2.本期利润 4,160,753.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.0965 4.期末基金资产净值 93,946,429.93 5.期末基金份额净值 1.912 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 7.42% 2.13% -2.95% 0.82% 10.37% 1.31% 过去六个月 41.42% 1.88% 0.52% 0.75% 40.90% 1.13% 过去一年 48.22% 1.84% 6.63% 0.85% 41.59% 0.99% 过去三年 149.61% 1.63% 33.59% 1.00% 116.02% 0.63% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 91.20% 1.44% 26.59% 0.90% 64.61% 0.54% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 12 月 14 日至 2021 年 9 月 30 日) §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 硕士研究生，5 年金融、基 金行业从业经验。曾任瑞银 企业管理（上海）有限公司 量化分析师。2017 年 2 月加 入华安基金，历任指数与量 本基金 化投资部量化分析师、基金 张序 的基金 2020-05-18 - 5 年 经理助理。2020 年 5 月起， 经理 担任华安事件驱动量化策 略混合型证券投资基金的 基金经理。2021 年 1 月起， 同时担任华安沪深300量化 增强证券投资基金的基金 经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 受上游原材料价格上涨影响，三季度通胀预期持续增加，A 股市场延续结构化上涨行情，周期板块超额收益显著，尤其是与能源相关的周期行业，风险偏好进一步抬升。二季度涨幅较大的半导体、医药、国产软件等高成长行业，风险偏好明显回落，主要受短期资金流出扰动影响。市场在关注成长风格前提下，也逐步注重股票估值的合理性，高成长、低估值个股，市场关注度出现明显增加。我们认为，随着通胀的持续上升，四季度经济修复节奏逐步放缓，由于经济环境的差异，国内在货币政策上将区别于国外，大概率延续稳健的货币政策调节宏观经济，A 股难出现较大的回调，结构性行情特征明显，前期波动较大的成长性新兴产业股票，值得投资者关注与研究。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2021年9月30日，本基金份额净值为1.912元，本报告期份额净值增长率为7.42%，同期业绩比较基准增长率为-2.95%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度经济增速高位放缓，主要是需求量的减弱，消费板块成为主跌板块。原材料价格 的上升，负反馈至需求端，短期消费数据仍处于下行趋势。A 股走出宽幅震荡行情，但结构 分化明显，景气度向上的周期、新能源板块，市场关注度持续增加，尤其是能源相关产业链， 超额收益明显。展望四季度，我们认为市场仍有较多结构性机会，重个股轻指数，挖掘出超 额收益。 在投资过程中，我们继续强调股票盈利与估值匹配的重要性，不断重视行业、个股估值 问题。从行业成长能力以及性价比角度，我们四季度看好光伏、军工、医药、新能源车赛道， 并结合量化选股策略管理产品，根据市场风格动态调整因子权重，以获得超额大盘的收益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 88,886,445.87 93.91 其中：股票 88,886,445.87 93.91 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 5,297,582.52 5.60 7 其他各项资产 466,232.86 0.49 8 合计 94,650,261.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - 3,085,600.00 3.28 B 采矿业 C 制造业 70,732,406.05 75.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,039,369.00 2.17 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,386,750.82 5.73 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,976,240.00 6.36 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,666,080.00 1.77 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 88,886,445.87 94.61 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 300750 宁德时代 9,200 4,836,716.00 5.15 2 600460 士兰微 57,100 3,259,839.00 3.47 3 300769 德方纳米 6,600 3,201,000.00 3.41 4 600438 通威股份 62,500 3,183,750.00 3.39 5 603659 璞泰来 18,500 3,182,000.00 3.39 6 002812 恩捷股份 11,300 3,165,356.00 3.37 7 300274 阳光电源 20,900 3,101,142.00 3.30 8 002192 融捷股份 23,200 3,085,600.00 3.28 9 300760 迈瑞医疗 7,600 2,929,192.00 3.12 10 002459 晶澳科技 43,300 2,855,635.00 3.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在 进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 29,391.13 2 应收证券清算款 373,469.89 3 应收股利 - 4 应收利息 1,069.56 5 应收申购款 62,302.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 466,232.86 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 34,583,473.18 报告期期间基金总申购份额 24,298,062.00 减：报告期期间基金总赎回份额 9,743,621.57 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 49,137,913.61 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 15,014,014.01 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 15,014,014.01 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 30.55 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20210701-202109 15,014 15,014,014. 1 30 ,014.0 0.00 0.00 01 30.55% 机构 1 2 20210701-202109 7,954, 8,658, 0.00 16,612,678. 33.81% 30 307.13 371.35 48 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基于公司财务数据、全球宏观数据，行业中观数据等信息，构建量化模型进行投资决策。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日