华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017年第3季度报告 2017年9月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安事件驱动量化策略混合 基金主代码 002179 交易代码 002179 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月14日 报告期末基金份额总额 156,250,909.43份 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，利用公开信 投资目标 息，通过量化的方法，发掘可能对上市公司当前或未来 价值产生重大影响的各类事件，把握投资机会，力争为 投资者带来长期超额收益。 本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产 在权益类、固定收益类工具之间灵活配置，并适当借用 金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。在 具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相 结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场 情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测， 结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基 投资策略 于投资时钟理论的量化资产配置模型等经济模型，分析 和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特 征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。 股票投资方面，在基金合同约定的投资比例范围内，本 基金主要根据事件驱动量化策略模型进行投资决策，在 模型投资机会较少时，用定量与定性相结合的方法构建 补充投资组合。 75%×中证800指数收益率＋25%×中国债券总指数收益 业绩比较基准 率 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券 风险收益特征 型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投 资基金中的中高风险投资品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2017年7月1日-2017年9月30日) 1.本期已实现收益 14,976,877.35 2.本期利润 13,970,807.07 3.加权平均基金份额本期利润 0.0705 4.期末基金资产净值 165,016,848.03 5.期末基金份额净值 1.056 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 7.10% 0.78% 3.98% 0.47% 3.12% 0.31% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年12月14日至2017年9月30日) 注：本基金于2016年12月14日成立，2017年5月13日建仓期截止。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 复旦大学经济学硕士， 牛勇 的基金 2016-12-14 - 13年 FRM（金融风险管理师）, 经理 13年证券金融从业经历， 曾在泰康人寿保险股份有 限公司从事研究工作。 2008年5月加入华安基金 管理有限公司后任风险管 理与金融工程部高级金融 工程师，2009年7月至 2010年8月担任华安 MSCI中国A股指数增强型 证券投资基金的基金经理 助理，2010年6月至 2012年12月担任上证 180交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。 2010年9月起同时担任华 安MSCI中国A股指数增强 型证券投资基金的基金经 理。2010年11月起同时担 任上证龙头企业交易型开 放式指数证券投资基金及 其联接基金的基金经理。 2012年6月至2015年5月 同时担任华安沪深300指 数分级证券投资基金的基 金经理。2014年12月起担 任华安沪深300量化增强 型指数证券投资基金的基 金经理。2016年12月起， 同时担任本基金的基金经 理。 硕士研究生，7年基金行业 从业经验，具有基金从业 资格证书。2010年应届毕 本基金 业进入华安基金，先后担 孙晨进 的基金 2016-12-19 - 7年 任指数投资部数量分析师、 经理 投资经理、基金经理助理。 2015年3月起担任华安深 证300指数证券投资基金 （LOF）的基金经理。 2015年3月至2015年 12月，同时担任华安中证 高分红指数增强型证券投 资基金的基金经理。 2016年12月起，同时担任 本基金的基金经理。 2017年1月起，同时担任 华安新安平灵活配置混合 型证券投资基金、华安新 泰利灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交 易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾三季度，最新宏观经济数据有出现好转的迹象，从制造业PMI数据的走势来看， 最新PMI为52.4%，创12年5月以来新高，涨幅也创下去年11月以来最大，指向制造业 景气短期回暖。但9月财新制造业PMI却明显下滑，而中观高频数据则显示，终端需求再 度走弱，工业生产好坏参半，意味着回升的基础并不牢固。在2017年三季度期间，受益 于宏观调控政策，周期性行业迎来较大涨幅。而从量化因子的角度看，成长因子迎来反弹，是2017年初以来表现最好的一个季度。另外价值因子表现仍比较稳定，因此三季度量化因子结构与上半年基本保持一致。三季度，本基金采用均衡配置的投资方式，并利用各类事件驱动的投资机会，获得了超过基准的收益，在成长股、中小盘股、周期股等板块中获得了超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年9月30日，本基金份额净值为1.056元，本报告期份额净值增长率为 7.10%，同期业绩比较基准增长率为3.98%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，由于基数的因素，各项宏观经济数据如工业增加值、房地产投资、汽车消费、出口等数据都将面临较大压力。而关于经济周期，目前市场对于新周期的争论仍在，也不排除未来市场继续强化经济周期的预期。如果经济数据持续回升，则新周期预期的推动下，周期股和金融股行情仍然可能持续。如果市场整体回升，则在盈利和业绩的支撑下，白马消费股同样具备表现空间。从量化因子的角度分析，四季度大概率会与前三季度保持一致，在结构性特征较强的市场环境，价值类因子、ROE因子仍将保持有效，成长因子大概率会继续改善。管理人将保持对量化因子的密切监控，并对四季度A股市场的走势较有信心。 作为华安事件驱动量化基金的管理人，我们将勤勉尽责，继续坚持用量化的方法，合理均衡的配置股票仓位，给投资者提供稳健的量化投资收益，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 145,517,387.91 86.46 其中：股票 145,517,387.91 86.46 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 22,601,269.33 13.43 7 其他各项资产 183,098.91 0.11 8 合计 168,301,756.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 6,486,243.00 3.93 5,778,922.00 3.50 B 采矿业 C 制造业 84,880,778.16 51.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,766,023.44 4.71 E 建筑业 1,883,183.60 1.14 F 批发和零售业 8,906,790.45 5.40 G 交通运输、仓储和邮政业 4,053,339.91 2.46 H 住宿和餐饮业 1,165,330.00 0.71 I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,182,606.11 3.75 J 金融业 1,561,686.00 0.95 K 房地产业 9,196,734.00 5.57 L 租赁和商务服务业 2,860,105.72 1.73 M 科学研究和技术服务业 1,325,432.27 0.80 N 水利、环境和公共设施管理业 1,811,885.66 1.10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.07 R 文化、体育和娱乐业 694,207.60 0.42 S 综合 848,820.00 0.51 合计 145,517,387.91 88.18 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600667 太极实业 530,800 4,060,620.00 2.46 2 000630 铜陵有色 724,100 2,186,782.00 1.33 3 300057 万顺股份 178,700 2,137,252.00 1.30 4 000862 银星能源 269,740 2,130,946.00 1.29 5 300040 九洲电气 178,600 2,107,480.00 1.28 6 300094 国联水产 295,500 1,997,580.00 1.21 7 002453 天马精化 242,700 1,897,914.00 1.15 8 300173 智慧松德 161,100 1,888,092.00 1.14 9 000060 中金岭南 149,900 1,818,287.00 1.10 10 300184 力源信息 128,500 1,778,440.00 1.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变 风险说明 动(元) 公允价值变动总额合计(元) 0.00 股指期货投资本期收益(元) 466,074.31 股指期货投资本期公允价值变动(元) -125,714.31 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 176,108.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,339.91 5 应收申购款 3,650.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 183,098.91 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 银星能源 重大资产重 1 000862 2,130,946.00 1.29 组 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 225,683,964.80 报告期基金总申购份额 1,837,891.36 减：报告期基金总赎回份额 71,270,946.73 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 156,250,909.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无. 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无. §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无. 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无. §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金基金合同》 2、《安事件驱动量化策略混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金托管协议》 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一七年十月二十五日