华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 12 5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 12 6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 15 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 16 7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 38 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 40 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 47 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 47 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 48 7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 48 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 49 第3页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 49 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 49 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 49 10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 50 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 50 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 50 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 50 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 52 11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 54 12 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 54 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 54 12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 55 12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 55 第4页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 基金简称 华安事件驱动量化策略混合 基金主代码 002179 交易代码 002179 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月14日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 225,683,964.80份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，利用公开信息，通过量化的方 法，发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件，把握 投资机会，力争为投资者带来长期超额收益。 投资策略 本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定收 益类工具之间灵活配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的 长期稳健增值。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相 结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证 券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态 资产配置模型、基于投资时钟理论的量化资产配置模型等经济模型，分析 和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资 产配置比例，动态优化投资组合。 股票投资方面，在基金合同约定的投资比例范围内，本基金主要根据事件 驱动量化策略模型进行投资决策，在模型投资机会较少时，用定量与定性 相结合的方法构建补充投资组合。 业绩比较基准 75%×中证800指数收益率＋25%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场 基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 林葛 联系电话 021-38969999 010-66060069 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008850099 95599 传真 021-68863414 010-68121816 第5页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 中心二期31层、32层 北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 中心二期31层、32层 北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 朱学华 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 -941,201.25 本期利润 1,962,542.53 加权平均基金份额本期利润 0.0056 本期加权平均净值利润率 0.56% 本期基金份额净值增长率 -1.50% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 -4,236,376.52 期末可供分配基金份额利润 -0.0188 期末基金资产净值 222,595,121.46 期末基金份额净值 0.986 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -1.40% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 第6页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.12% 0.91% 4.04% 0.47% 1.08% 0.44% 过去三个月 -2.57% 0.93% 2.05% 0.50% -4.62% 0.43% 过去六个月 -1.50% 0.74% 4.59% 0.46% -6.09% 0.28% 自基金合同生 效起至今 -1.40% 0.70% 2.97% 0.45% -4.37% 0.25% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年12月14日至2017年6月30日） 第7页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海 锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、 广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产 管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安 现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收 益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 牛勇 本基金的基金 经理 2016-12-1 4 - 12年 复旦大学经济学硕士，FRM（金 融风险管理师）,12 年证券金融从 业经历，曾在泰康人寿保险股份有 限公司从事研究工作。2008年5 月加入华安基金管理有限公司后 任风险管理与金融工程部高级金 融工程师，2009年7月至2010年 8月担任华安MSCI中国A股指数 增强型证券投资基金的基金经理 助理，2010年6月至2012年12 月担任上证180 交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理。2010 年9月起同时担任华安MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金的 基金经理。2010年11月起同时担 任上证龙头企业交易型开放式指 数证券投资基金及其联接基金的 基金经理。2012年6月至2015年 5月同时担任华安沪深300指数分 级证券投资基金的基金经理。2014 年12月起担任华安沪深300量化 增强型指数证券投资基金的基金 第8页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 经理。2016年12月起，同时担任 本基金的基金经理。 孙晨进 本基金的基金 经理 2016-12-1 9 - 6年 硕士研究生，6年基金行业从业经 验，具有基金从业资格证书。2010 年应届毕业进入华安基金，先后担 任指数投资部数量分析师、投资经 理、基金经理助理。2015年3月 起担任华安深证300指数证券投 资基金（LOF）的基金经理。2015 年3月至2015年12月，同时担任 华安中证高分红指数增强型证券 投资基金的基金经理。2016年12 月起，同时担任本基金的基金经 理。2017年1月起，同时担任华 安新安平灵活配置混合型证券投 资基金、华安新泰利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合 资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环 节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投 资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以 保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易 第9页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经 理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行 申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行 比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银 行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind 群，发布询 价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部 投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和 利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5 日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基 金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年以来宏观经济增速总体仍处于L型区域的底部，但是未来经济二次探底的可能性已经很 第10页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 低，可能促使经济继续下行的力量来自去库存、房地产调控、金融去杠杆、财政整顿等，但同时， 出口的复苏和制造业投资恢复等因素，也逐渐让投资者看到了经济企稳反弹的迹象。 上半年A股市场结构分化明显，从全市场范围看，以消费、金融为代表的少数股票走势较 好，而以中小板、创业板为代表的成长股、小盘股经历了大面积趋势性下跌,直至6月初才触底反弹。 主要原因有投资者对市场缺乏信心 、倾向于流动性较好、现金流较稳定的大蓝筹、消费股等。 上半年，本基金逐步建仓后仓位保持较高，持仓较均衡，因持有部分中小市值股票，所以净值 受到市场整体下跌的影响。6月以来，前期错杀的成长股、小盘股迎来了强劲反弹，本基金的净值 也随之上涨。期间，本基金用量化的方法和各类事件驱动的投资机会，均衡的配置股票。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为0.986元，本报告期份额净值增长率为-1.50%，同期 业绩比较基准增长率为4.59%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017 年下半年，预计全球经济复苏的态势将会延续，中国出口好转也是大概率事件，从 而支撑经济增长。从供给来看，有助于增加国内资本存量，同时提高全要素生产率，重构中长期经 济增长路径。从国内货币政策来看，维持紧平衡，逐步边际放松的概率较大，但政策的选择仍受限 于国内经济增长和金融风险的权衡。同时，金融监管对实体经济的影响将逐渐体现出来。在名义增 速下行，流动性边际上宽松的背景下，无风险利率可能存有下行空间。在目前的经济环境下，管理 人对下半年A股市场的走势较有信心。 作为华安事件驱动量化基金的管理人，我们将勤勉尽责，继续坚持用量化的方法，合理均衡的 配置股票仓位，给投资者提供稳健的量化投资收益，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具 第11页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原 则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按 约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华安基金管理有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要 的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,华安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持 有人利益的行为。 第12页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： - -银行存款 6.4.7.1 22,437,605.50 133,016,710.85 结算备付金 5,783,661.75 -存出保证金 3,847,586.10 -交易性金融资产 6.4.7.2 191,091,141.44 48,960,717.84 其中：股票投资 191,091,141.44 48,960,717.84 基金投资 - -债券投资 - -资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 - 560,000,000.00 应收证券清算款 1,379,228.38 236,756.89 应收利息 6.4.7.5 4,929.21 131,724.89 应收股利 - -应收申购款 3,243.48 -递延所得税资产 - -其他资产 - -资产总计 224,547,395.86 742,345,910.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： - -短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 - -应付赎回款 590,973.11 -应付管理人报酬 269,465.72 516,586.17 应付托管费 44,910.94 86,097.71 应付销售服务费 - -应付交易费用 6.4.7.6 861,253.86 46,968.58 应交税费 - -第13页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.7.7 185,670.77 30,000.00 负债合计 1,952,274.40 679,652.46 所有者权益： - -实收基金 6.4.7.8 225,683,964.80 741,205,803.91 未分配利润 6.4.7.9 -3,088,843.34 460,454.10 所有者权益合计 222,595,121.46 741,666,258.01 负债和所有者权益总计 224,547,395.86 742,345,910.47 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.986元，基金份额总额225,683,964.80份。 6.2 利润表 会计主体：华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 9,017,063.45 1.利息收入 1,227,933.41 其中：存款利息收入 6.4.7.10 277,337.70 债券利息收入 12.43 资产支持证券利息收入 -买入返售金融资产收入 950,583.28 其他利息收入 -2.投资收益（损失以“-”填列） 3,027,198.01 其中：股票投资收益 6.4.7.11 2,657,205.26 基金投资收益 -债券投资收益 6.4.7.12 876.97 资产支持证券投资收益 -贵金属投资收益 -衍生工具收益 -655,794.31 股利收益 6.4.7.13 1,024,910.09 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 6.4.7.14 2,903,743.78 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 1,858,188.25 减：二、费用 7,054,520.92 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,650,041.54 2．托管费 6.4.10.2.2 441,673.57 3．销售服务费 6.4.10.2.3 -第14页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 4．交易费用 6.4.7.16 3,767,378.93 5．利息支出 -其中：卖出回购金融资产支出 -6．其他费用 6.4.7.17 195,426.88 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 1,962,542.53 减：所得税费用 -四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,962,542.53 注：本基金于2016年12月14日成立，因此无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 741,205,803.91 460,454.10 741,666,258.01 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 1,962,542.53 1,962,542.53 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -515,521,839.11 -5,511,839.97 -521,033,679.08 其中：1.基金申购款 6,013,525.91 26,726.14 6,040,252.05 2.基金赎回款 -521,535,365.02 -5,538,566.11 -527,073,931.13 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - -五、期末所有者权益（基 金净值） 225,683,964.80 -3,088,843.34 222,595,121.46 注：本基金于2016年12月14日成立，因此无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 第15页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕2668号《关于准予华安事件驱动量化策略混合型证 券投资基金注册的批复》及机构部函〔2016〕1628号《关于华安事件驱动量化策略混合型证券投资 基金延期募集备案的回函》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自2016年11月14日到 2016年12月9日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具安永华明（2016）验 字 第60971571_B26号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于2016年12月14日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认 购费后的实收基金（本金）为人民币740,856,612.74 元，在募集期间产生的存款利息为人民币 349,191.17元，以上实收基金（本息）合计为人民币741,205,803.91元，折合741,205,803.91份基金 份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行 股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司 债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期 融资券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为30-95%，其中投资于事件驱动量化策略模型 得到的证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股 指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为：75%×中证800指数收益率＋25%×中国债券总指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 第16页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业 务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资 基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理 办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基 金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板 第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务 状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制 期间系2017年1月1日起至2017年6月30日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币 元为单位表示。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益 工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券 投资和衍生工具； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其 第17页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套 期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期 损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确 认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公 允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同 时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终 止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转 移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用 第18页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线 法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后 入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4) 股指期货投资 买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确 认； 股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于 成交日结转； (5) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价 值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全 部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、 (3)中相关原则进行计算； (6) 回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较 小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负 债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资 产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直 接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融 工具的估值方法如下： 第19页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 (1) 存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交 易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日 的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行 机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近 交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易 的市价进行调整，确定公允价值。 (2) 不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可 靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情 况下，才使用不可观察输入值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动 分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基 金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失) 占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 第20页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分 配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协 议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确 认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利 率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8) 股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (9) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代 扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易 性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可 靠计量 的时候确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利 率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响 基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 第21页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 6.4.4.11基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比 例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) 每一基金份额享有同等分配权 (5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人经与基金托管人协商一致，可按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原 则，不需召开基金份额持有人大会。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 第22页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免 征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增 值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 第23页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入， 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入， 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期 限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 22,437,605.50 定期存款 -其他存款 -第24页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 合计 22,437,605.50 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 188,630,126.86 191,091,141.44 2,461,014.58 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - -债券 交易所市场 - - -银行间市场 - - -合计 - - -资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 188,630,126.86 191,091,141.44 2,461,014.58 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - -货币衍生工具 - - - -权益衍生工具 - - - -其他衍生工具 17,776,800.00 - - -合计 17,776,800.00 - - -6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 第25页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 4,093.65 应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 717.21 应收债券利息 -应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 118.35 合计 4,929.21 6.4.7.6 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 861,253.86 银行间市场应付交易费用 -合计 861,253.86 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 2,192.88 预提账户维护费 -预提审计费 34,712.18 预提信息披露费 148,765.71 合计 185,670.77 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 741,205,803.91 741,205,803.91 本期申购 6,013,525.91 6,013,525.91 本期赎回（以“-”号填列） -521,535,365.02 -521,535,365.02 第26页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 本期末 225,683,964.80 225,683,964.80 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 777,468.99 -317,014.89 460,454.10 本期利润 -941,201.25 2,903,743.78 1,962,542.53 本期基金份额交易产生的 变动数 -4,072,644.26 -1,439,195.71 -5,511,839.97 其中：基金申购款 81,578.51 -54,852.37 26,726.14 基金赎回款 -4,154,222.77 -1,384,343.34 -5,538,566.11 本期已分配利润 - - -本期末 -4,236,376.52 1,147,533.18 -3,088,843.34 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 214,505.68 定期存款利息收入 -其他存款利息收入 1,878.18 结算备付金利息收入 60,953.84 其他 0.00 合计 277,337.70 6.4.7.11 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 1,203,490,474.96 减：卖出股票成本总额 1,200,833,269.70 买卖股票差价收入 2,657,205.26 6.4.7.12债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 交总额 31,889.40 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成本总额 31,000.00 第27页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 减：应收利息总额 12.43 买卖债券差价收入 876.97 6.4.7.13 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股指期货 -655,794.31 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,024,910.09 基金投资产生的股利收益 -合计 1,024,910.09 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 2,778,029.47 ——股票投资 2,778,029.47 ——债券投资 -——资产支持证券投资 -——基金投资 -——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 125,714.31 ——权证投资 -——股指期货 125,714.31 4.其他 -合计 2,903,743.78 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 1,858,188.25 合计 1,858,188.25 第28页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 6.4.7.17 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 3,765,416.96 银行间市场交易费用 -中金所交易费用 1,961.97 合计 3,767,378.93 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 148,765.71 银行汇划费用 11,752.99 其他费用 196.00 合计 195,426.88 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 第29页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,650,041.54 其中：支付销售机构的客户维护费 1,037,196.59 注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 441,673.57 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 第30页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 22,437,605.50 214,505.68 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本报告期不进行收益分配。 6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00287 9 长缆 科技 2017-0 6-05 2017-0 7-07 网下 中签 18.02 18.02 1,313. 00 23,660 .26 23,660 .26 -00288 2 金龙 羽 2017-0 6-15 2017-0 7-17 网下 中签 6.20 6.20 2,966. 00 18,389 .20 18,389 .20 -30067 0 大烨 智能 2017-0 6-26 2017-0 7-03 网下 中签 10.93 10.93 1,259. 00 13,760 .87 13,760 .87 -第31页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 30067 1 富满 电子 2017-0 6-27 2017-0 7-05 网下 中签 8.11 8.11 942.00 7,639. 62 7,639. 62 -30067 2 国科 微 2017-0 6-30 2017-0 7-12 网下 中签 8.48 8.48 1,257. 00 10,659 .36 10,659 .36 -60330 5 旭升 股份 2017-0 6-30 2017-0 7-10 网下 中签 11.26 11.26 1,351. 00 15,212 .26 15,212 .26 -60333 1 百达 精工 2017-0 6-27 2017-0 7-05 网下 中签 9.63 9.63 999.00 9,620. 37 9,620. 37 -60361 7 君禾 股份 2017-0 6-23 2017-0 7-03 网下 中签 8.93 8.93 832.00 7,429. 76 7,429. 76 -60393 3 睿能 科技 2017-0 6-28 2017-0 7-06 网下 中签 20.20 20.20 857.00 17,311 .40 17,311 .40 -6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00086 2 银星能 源 2017-03 -13 重大资 产重组 事项 7.90 - - 269,740.00 2,166,543.78 2,130,946.00 -00242 6 胜利精 密 2017-01 -16 重大事 项 7.68 - - 133,700.00 1,127,792.00 1,026,816.00 -00259 6 海南瑞 泽 2017-05 -22 重大资 产重组 事项 8.29 - - 165,800.00 1,407,528.00 1,374,482.00 -00269 3 双成药 业 2017-05 -25 重大资 产重组 事项 6.67 2017-0 7-25 6.88 247,932.00 2,061,097.84 1,653,706.44 -60046 0 士兰微 2017-05 -22 重大资 产重组 事项 6.07 - - 148,100.00 943,879.14 898,967.00 -60064 3 爱建集 团 2017-04 -17 重大事 项 14.98 2017-0 8-02 16.48 43,300.00 603,536.11 648,634.00 -60065 7 信达地 产 2017-06 -19 重大资 产重组 事项 5.76 2017-0 8-10 6.19 215,800.00 1,243,515.00 1,243,008.00 -60171 7 郑煤机 2017-04 -26 资产重 组事项 7.79 - - 110,600.00 960,846.22 861,574.00 -60198 9 中国重 工 2017-05 -29 资产重 组事项 6.21 - - 36,100.00 259,269.54 224,181.00 -注：本基金截止至2017年6月30日止有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 第32页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场 基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益投资品种。本基金在日常经营活动中面临的 与这 些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险的 前提 下，力争为投资者带来长期超额收益。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基 金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风 险控 制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中 风险 防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并 与各 部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执 行总 裁负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 第33页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损 失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具， 通过 特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及 时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人 民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据 本公 司管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行 间同 业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风 险； 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违 约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理 的价 格变现。 第34页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在 基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎 回模 式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能 力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基 金投 资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人 管理 的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交 易所 上市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余 均能 以合理价格适时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 第35页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 22,437,605.50 - - - 22,437,605.50 结算备付金 5,783,661.75 - - - 5,783,661.75 存出保证金 3,847,586.10 - - - 3,847,586.10 交易性金融资产 - - - 191,091,141.44 191,091,141.4 4 买入返售金融资 产 - - - - 0.00 应收证券清算款 - - - 1,379,228.38 1,379,228.38 应收利息 - - - 4,929.21 4,929.21 应收申购款 - - - 3,243.48 3,243.48 资产总计 32,068,853.35 - - 192,478,542.51 224,547,395.8 6 负债 应付证券清算款 - - - - -应付赎回款 - - - 590,973.11 590,973.11 应付管理人报酬 - - - 269,465.72 269,465.72 应付托管费 - - - 44,910.94 44,910.94 应付交易费用 - - - 861,253.86 861,253.86 其他负债 - - - 185,670.77 185,670.77 负债总计 - - - 1,952,274.40 1,952,274.4 0 利率敏感度缺口 32,068,853.35 - - 190,526,268.11 222,595,121.4 6 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于2017年6月30日末未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 第36页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇 率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同 业市 场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对 单个 证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理 人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对 可能 发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的比 例为 30-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者 到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基 金所持 有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金资 公允价值 占基金资产 第37页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 产净值比 例（%） 净值比例 （%） 交易性金融资产－股票投资 191,091,141.44 85.85 48,960,717.84 6.60 交易性金融资产－基金投资 - - - -交易性金融资产－贵金属投资 - - - -衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 191,091,141.44 85.85 48,960,717.84 6.60 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升5% 增加约1,401 -业绩比较基准(附注 7.4.1)下降5% 减少约1,401 -6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.2其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.3财务报表的批准 本财务报表已于2017年8月23日经本基金的基金管理人批准。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 第38页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 191,091,141.44 85.10 其中：股票 191,091,141.44 85.10 2 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 28,221,267.25 12.57 7 其他各项资产 5,234,987.17 2.33 8 合计 224,547,395.86 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,546,785.00 0.69 B 采矿业 6,587,937.00 2.96 C 制造业 114,753,299.10 51.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,916,717.00 3.56 E 建筑业 6,383,314.32 2.87 F 批发和零售业 16,376,376.16 7.36 G 交通运输、仓储和邮政业 1,498,808.00 0.67 H 住宿和餐饮业 271,320.00 0.12 I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,286,270.12 4.17 J 金融业 5,212,924.00 2.34 K 房地产业 14,074,142.20 6.32 L 租赁和商务服务业 498,623.00 0.22 第39页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 3,198,257.00 1.44 O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 1,847,154.54 0.83 R 文化、体育和娱乐业 1,541,325.00 0.69 S 综合 97,889.00 0.04 合计 191,091,141.44 85.85 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 600497 驰宏锌锗 531,000 3,478,050.00 1.56 2 600628 新世界 286,500 3,309,075.00 1.49 3 000078 海王生物 469,900 2,833,497.00 1.27 4 300494 盛天网络 122,000 2,829,180.00 1.27 5 600549 厦门钨业 119,400 2,565,906.00 1.15 6 000759 中百集团 289,822 2,544,637.16 1.14 7 000333 美的集团 58,464 2,516,290.56 1.13 8 300141 和顺电气 193,400 2,409,764.00 1.08 9 000761 本钢板材 459,000 2,400,570.00 1.08 10 000797 中国武夷 245,840 2,305,979.20 1.04 11 000938 紫光股份 37,700 2,304,224.00 1.04 12 002445 中南文化 177,300 2,278,305.00 1.02 13 000736 中房地产 146,800 2,178,512.00 0.98 14 000862 银星能源 269,740 2,130,946.00 0.96 15 002435 长江润发 123,944 2,124,400.16 0.95 16 300184 力源信息 168,700 2,098,628.00 0.94 17 300158 振东制药 129,368 2,098,348.96 0.94 18 600267 海正药业 178,300 2,082,544.00 0.94 19 002758 华通医药 147,100 2,065,284.00 0.93 20 600746 江苏索普 188,700 2,034,186.00 0.91 21 600345 长江通信 95,395 1,966,090.95 0.88 22 300422 博世科 121,950 1,963,395.00 0.88 23 600986 科达股份 143,400 1,944,504.00 0.87 24 600351 亚宝药业 247,000 1,931,540.00 0.87 25 600067 冠城大通 276,700 1,900,929.00 0.85 26 600664 哈药股份 324,500 1,885,345.00 0.85 第40页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 27 002073 软控股份 219,900 1,864,752.00 0.84 28 600896 览海投资 218,082 1,847,154.54 0.83 29 002385 大北农 282,871 1,779,258.59 0.80 30 002313 日海通讯 86,500 1,774,115.00 0.80 31 002288 超华科技 253,800 1,768,986.00 0.79 32 600850 华东电脑 81,350 1,738,449.50 0.78 33 600823 世茂股份 354,200 1,735,580.00 0.78 34 601328 交通银行 276,200 1,701,392.00 0.76 35 002005 德豪润达 351,600 1,677,132.00 0.75 36 002693 双成药业 247,932 1,653,706.44 0.74 37 300179 四方达 243,100 1,589,874.00 0.71 38 300083 劲胜精密 167,900 1,551,396.00 0.70 39 000951 中国重汽 100,900 1,542,761.00 0.69 40 000791 甘肃电投 173,100 1,514,625.00 0.68 41 000525 红 太 阳 75,900 1,412,499.00 0.63 42 300061 康耐特 76,300 1,405,446.00 0.63 43 300106 西部牧业 130,700 1,399,797.00 0.63 44 600070 浙江富润 115,900 1,376,892.00 0.62 45 002596 海南瑞泽 165,800 1,374,482.00 0.62 46 600348 阳泉煤业 199,200 1,350,576.00 0.61 47 600073 上海梅林 141,300 1,349,415.00 0.61 48 600512 腾达建设 273,300 1,347,369.00 0.61 49 000911 南宁糖业 115,000 1,309,850.00 0.59 50 002064 华峰氨纶 270,300 1,302,846.00 0.59 51 600586 金晶科技 263,700 1,289,493.00 0.58 52 600875 东方电气 133,100 1,275,098.00 0.57 53 600978 宜华生活 124,200 1,248,210.00 0.56 54 600657 信达地产 215,800 1,243,008.00 0.56 55 002354 天神娱乐 57,800 1,242,700.00 0.56 56 000517 荣安地产 266,500 1,239,225.00 0.56 57 000090 天健集团 109,500 1,215,450.00 0.55 58 600166 福田汽车 426,600 1,211,544.00 0.54 59 600199 金种子酒 151,419 1,200,752.67 0.54 60 000800 一汽轿车 115,200 1,171,584.00 0.53 61 600409 三友化工 114,400 1,152,008.00 0.52 62 600219 南山铝业 331,600 1,124,124.00 0.51 63 000543 皖能电力 190,900 1,112,947.00 0.50 64 002668 奥马电器 56,300 1,109,110.00 0.50 65 000783 长江证券 116,900 1,107,043.00 0.50 66 603077 和邦生物 216,300 1,100,967.00 0.49 67 000157 中联重科 245,100 1,100,499.00 0.49 68 000789 万年青 151,500 1,074,135.00 0.48 69 000709 河钢股份 251,000 1,051,690.00 0.47 70 600183 生益科技 85,000 1,048,900.00 0.47 第41页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 71 600478 科力远 121,800 1,048,698.00 0.47 72 000400 许继电气 57,900 1,039,884.00 0.47 73 600487 亨通光电 36,700 1,029,435.00 0.46 74 600784 鲁银投资 154,000 1,027,180.00 0.46 75 002426 胜利精密 133,700 1,026,816.00 0.46 76 002123 梦网荣信 92,300 1,025,453.00 0.46 77 002440 闰土股份 65,900 1,005,634.00 0.45 78 002680 长生生物 65,500 1,001,495.00 0.45 79 300102 乾照光电 117,000 999,180.00 0.45 80 002106 莱宝高科 98,100 993,753.00 0.45 81 000997 新 大 陆 43,600 989,284.00 0.44 82 002463 沪电股份 216,300 984,165.00 0.44 83 300026 红日药业 207,300 976,383.00 0.44 84 600325 华发股份 115,020 960,417.00 0.43 85 002582 好想你 79,400 954,388.00 0.43 86 600500 中化国际 99,800 954,088.00 0.43 87 600422 昆药集团 83,200 943,488.00 0.42 88 002078 太阳纸业 128,300 943,005.00 0.42 89 600312 平高电气 68,400 939,816.00 0.42 90 600511 国药股份 25,600 927,744.00 0.42 91 600516 方大炭素 64,900 922,878.00 0.41 92 603567 珍宝岛 54,800 922,284.00 0.41 93 600522 中天科技 76,500 921,825.00 0.41 94 600983 惠而浦 85,000 919,700.00 0.41 95 600460 士兰微 148,100 898,967.00 0.40 96 600601 方正科技 240,200 893,544.00 0.40 97 002118 紫鑫药业 129,800 886,534.00 0.40 98 601717 郑煤机 110,600 861,574.00 0.39 99 000528 柳 工 99,100 856,224.00 0.38 100 603999 读者传媒 38,300 854,856.00 0.38 101 002479 富春环保 71,500 850,850.00 0.38 102 000685 中山公用 77,600 849,720.00 0.38 103 002677 浙江美大 60,800 846,944.00 0.38 104 002353 杰瑞股份 52,900 836,878.00 0.38 105 600068 葛洲坝 74,343 835,615.32 0.38 106 600835 上海机电 39,200 828,688.00 0.37 107 000680 山推股份 151,300 824,585.00 0.37 108 600483 福能股份 79,500 824,415.00 0.37 109 600300 维维股份 144,900 773,766.00 0.35 110 002528 英飞拓 129,595 768,498.35 0.35 111 600208 新湖中宝 169,400 762,300.00 0.34 112 000418 小天鹅Ａ 16,100 753,319.00 0.34 113 600188 兖州煤业 61,400 751,536.00 0.34 114 600180 瑞茂通 53,400 749,736.00 0.34 第42页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 115 600270 外运发展 39,000 738,270.00 0.33 116 300261 雅本化学 77,538 719,552.64 0.32 117 600708 光明地产 107,900 716,456.00 0.32 118 600031 三一重工 86,500 703,245.00 0.32 119 603800 道森股份 32,300 702,202.00 0.32 120 300187 永清环保 57,600 658,944.00 0.30 121 601818 光大银行 162,400 657,720.00 0.30 122 601607 上海医药 22,500 649,800.00 0.29 123 600643 爱建集团 43,300 648,634.00 0.29 124 000863 三湘印象 87,400 639,768.00 0.29 125 600028 中国石化 104,700 620,871.00 0.28 126 002154 报 喜 鸟 165,000 612,150.00 0.28 127 002674 兴业科技 48,400 607,904.00 0.27 128 600308 华泰股份 104,800 595,264.00 0.27 129 000652 泰达股份 106,100 562,330.00 0.25 130 603001 奥康国际 29,400 552,426.00 0.25 131 002081 金 螳 螂 49,600 544,608.00 0.24 132 000338 潍柴动力 37,900 500,280.00 0.22 133 600804 鹏博士 28,100 498,775.00 0.22 134 601800 中国交建 31,200 495,768.00 0.22 135 600879 航天电子 55,200 485,208.00 0.22 136 000925 众合科技 23,100 479,787.00 0.22 137 000725 京东方Ａ 109,900 457,184.00 0.21 138 603599 广信股份 29,200 441,796.00 0.20 139 002500 山西证券 45,800 438,764.00 0.20 140 002470 金正大 58,100 437,493.00 0.20 141 600703 三安光电 22,000 433,400.00 0.19 142 300567 精测电子 5,400 431,622.00 0.19 143 300618 寒锐钴业 4,500 424,350.00 0.19 144 600061 国投安信 26,300 408,965.00 0.18 145 600153 建发股份 30,900 399,537.00 0.18 146 600674 川投能源 39,600 388,872.00 0.17 147 002800 天顺股份 10,100 387,638.00 0.17 148 601899 紫金矿业 112,800 386,904.00 0.17 149 601333 广深铁路 82,500 372,900.00 0.17 150 000156 华数传媒 23,300 347,403.00 0.16 151 601877 正泰电器 17,200 345,548.00 0.16 152 300251 光线传媒 41,400 339,066.00 0.15 153 000687 华讯方舟 20,600 311,884.00 0.14 154 002514 宝馨科技 38,600 311,502.00 0.14 155 000069 华侨城Ａ 30,000 301,800.00 0.14 156 600291 西水股份 13,400 294,800.00 0.13 157 300377 赢时胜 25,800 293,862.00 0.13 158 002195 二三四五 39,700 283,855.00 0.13 第43页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 159 600362 江西铜业 16,700 281,562.00 0.13 160 600019 宝钢股份 41,600 279,136.00 0.13 161 601100 恒立液压 17,000 276,930.00 0.12 162 000428 华天酒店 53,200 271,320.00 0.12 163 300247 乐金健康 40,400 269,064.00 0.12 164 600640 号百控股 15,000 253,500.00 0.11 165 600096 云天化 33,200 245,680.00 0.11 166 600856 中天能源 21,700 244,342.00 0.11 167 300282 汇冠股份 11,500 242,650.00 0.11 168 600749 西藏旅游 13,400 238,118.00 0.11 169 000593 大通燃气 26,800 236,108.00 0.11 170 300583 赛托生物 4,500 233,820.00 0.11 171 601989 中国重工 36,100 224,181.00 0.10 172 000886 海南高速 44,100 218,736.00 0.10 173 300354 东华测试 14,100 218,691.00 0.10 174 000676 智度股份 14,600 218,562.00 0.10 175 002467 二六三 26,800 212,256.00 0.10 176 002759 天际股份 8,100 207,117.00 0.09 177 300233 金城医药 9,500 199,405.00 0.09 178 002335 科华恒盛 5,600 198,464.00 0.09 179 603858 步长制药 2,700 193,428.00 0.09 180 002425 凯撒文化 20,300 185,542.00 0.08 181 000561 烽火电子 18,200 184,366.00 0.08 182 000666 经纬纺机 8,100 184,194.00 0.08 183 002429 兆驰股份 58,250 178,827.50 0.08 184 002247 帝龙文化 13,400 175,808.00 0.08 185 002434 万里扬 10,900 173,528.00 0.08 186 002285 世联行 21,600 173,232.00 0.08 187 601166 兴业银行 10,000 168,600.00 0.08 188 300230 永利股份 9,600 158,784.00 0.07 189 002057 中钢天源 11,500 147,085.00 0.07 190 002714 牧原股份 5,400 146,988.00 0.07 191 000415 渤海金控 20,300 136,619.00 0.06 192 300532 今天国际 5,600 132,272.00 0.06 193 600449 宁夏建材 12,200 117,242.00 0.05 194 600585 海螺水泥 4,800 109,104.00 0.05 195 603986 兆易创新 1,400 108,934.00 0.05 196 601888 中国国旅 3,600 108,504.00 0.05 197 600238 海南椰岛 10,800 107,784.00 0.05 198 000009 中国宝安 12,100 97,889.00 0.04 199 601718 际华集团 8,700 76,473.00 0.03 200 000563 陕国投Ａ 14,600 75,482.00 0.03 201 600567 山鹰纸业 18,200 65,156.00 0.03 202 000404 华意压缩 7,950 62,566.50 0.03 第44页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 203 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 204 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 205 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 206 300410 正业科技 1,200 43,320.00 0.02 207 300317 珈伟股份 2,700 39,420.00 0.02 208 002159 三特索道 1,500 36,000.00 0.02 209 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02 210 300383 光环新网 2,400 32,544.00 0.01 211 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 212 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 213 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 214 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 215 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 216 300527 华舟应急 1,155 20,073.90 0.01 217 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 218 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 219 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 220 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 221 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 222 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 223 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 224 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 225 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 226 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 227 601997 贵阳银行 400 6,324.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 000761 本钢板材 8,993,313.64 1.21 2 600515 海航基础 7,686,120.72 1.04 3 000969 安泰科技 7,189,952.80 0.97 4 601318 中国平安 6,975,068.00 0.94 5 600267 海正药业 6,743,167.60 0.91 6 601166 兴业银行 6,549,269.00 0.88 7 600873 梅花生物 6,425,110.35 0.87 8 600751 天海投资 6,398,577.18 0.86 9 601328 交通银行 6,141,125.87 0.83 10 002354 天神娱乐 6,129,901.14 0.83 第45页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 11 002566 益盛药业 5,555,704.93 0.75 12 000967 盈峰环境 5,531,669.80 0.75 13 300484 蓝海华腾 5,418,261.44 0.73 14 300043 星辉娱乐 5,363,559.67 0.72 15 000056 皇庭国际 5,186,742.26 0.70 16 300337 银邦股份 5,148,029.80 0.69 17 002445 中南文化 5,035,626.81 0.68 18 601688 华泰证券 5,034,071.88 0.68 19 300162 雷曼股份 5,032,541.70 0.68 20 600522 中天科技 5,026,875.00 0.68 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 000709 河钢股份 8,131,191.25 1.10 2 600515 海航基础 8,049,634.25 1.09 3 000969 安泰科技 7,579,622.65 1.02 4 601318 中国平安 7,153,513.83 0.96 5 000761 本钢板材 6,954,914.19 0.94 6 601166 兴业银行 6,379,007.10 0.86 7 600873 梅花生物 6,206,991.06 0.84 8 600751 天海投资 6,149,048.54 0.83 9 000783 长江证券 5,812,982.56 0.78 10 000967 盈峰环境 5,763,930.33 0.78 11 601939 建设银行 5,623,852.00 0.76 12 002566 益盛药业 5,621,052.78 0.76 13 600028 XD中国石 5,547,714.00 0.75 14 300043 星辉娱乐 5,401,381.38 0.73 15 300484 蓝海华腾 5,202,104.40 0.70 16 600893 航发动力 5,070,873.34 0.68 17 601688 华泰证券 5,032,343.00 0.68 18 000056 皇庭国际 4,984,074.40 0.67 19 600221 海航控股 4,907,112.00 0.66 20 300162 雷曼股份 4,900,429.07 0.66 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 第46页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 买入股票的成本（成交）总额 1,340,185,663.83 卖出股票的收入（成交）总额 1,203,490,474.96 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IC1712 IC1712 13.00 15,368,080.0 0 110,034.31 -IC1709 IC1709 2.00 2,408,720.00 15,680.00 -公允价值变动总额合计 125,714.31 股指期货投资本期收益 -655,794.31 股指期货投资本期公允价值变动 125,714.31 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投 资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 第47页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择， 谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,847,586.10 2 应收证券清算款 1,379,228.38 3 应收股利 -4 应收利息 4,929.21 5 应收申购款 3,243.48 6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 5,234,987.17 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第48页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 4,113 54,870.89 1,089,205.74 0.48% 224,594,759.06 99.52% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,190.22 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年12月14日）基金份额总额 741,205,803.91 本报告期期初基金份额总额 741,205,803.91 本报告期基金总申购份额 6,013,525.91 减：本报告期基金总赎回份额 521,535,365.02 本报告期基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 225,683,964.80 第49页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： 2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章 国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的 诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 长江证券 1 992,920,531.80 39.07% 904,849.31 38.73% -中信证券 2 549,228,144.02 21.61% 507,830.80 21.73% -招商证券 2 513,696,571.42 20.22% 476,553.50 20.40% -中信建投 1 252,893,159.33 9.95% 235,519.56 10.08% -安信证券 1 232,364,498.93 9.14% 211,754.51 9.06% -注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： 第50页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质 量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投 资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选 交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易 单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行 审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 长江证券 - - - - - -中信证券 - - 1,930,000, 55.00% - -第51页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 000.00 招商证券 - -700,000,0 00.00 19.95% - -中信建投 31,889.40 100.00% 879,300,0 00.00 25.06% - -安信证券 - - - - - -10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 关于华安事件驱动量化策略混合型证券投资 基金开放申购、赎回及转换业务的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-01-12 2 关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构 并参加费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-01-18 3 关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机 构并参加费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-02-08 4 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 式费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-02-13 5 关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构 并参加费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-02-15 6 关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构 并参加费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-02-22 7 华安基金关于参加平安银行优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-02-22 8 关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构 并参加费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-03-02 9 关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构 的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-03-21 10 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “南都电源”股票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-03-21 11 关于旗下部分基金增加同花顺为销售机构并《上海证券报》、《证券时 2017-03-25 第52页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 司网站 12 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 率优惠活动时间的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-03-28 13 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加广 发证券申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-03-30 14 关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 限公司费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-03-30 15 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动 的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-06 16 华安基金关于参加华宝证券优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-12 17 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 通银行费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-22 18 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-25 19 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-25 20 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-26 21 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-27 22 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-28 23 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-04-29 24 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-05-03 25 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-05-04 第53页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 26 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 管理指引》实施的风险提示性公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-05-06 27 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 式费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-05-10 28 关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构 并参加费率优惠的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-05-17 29 关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构 并参加费率优惠的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-06-07 30 华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公 告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-06-07 31 关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构 并参加费率优惠的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-06-12 32 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 率优惠活动时间的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-06-27 33 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 通银行费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时 报》、《中国证券报》和公 司网站 2017-06-30 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和 公司网站www.huaan.com.cn上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金设立的文件； 第54页共55页 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金2017年半年度报告 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一七年八月二十五日 第55页共55页