国寿安保稳惠灵活配置混合型 证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 30 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ...... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 11 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11 6.1 资产负债表 ...... 11 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ...... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48 7.12 投资组合报告附注 ...... 48 §8 基金份额持有人信息 ...... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 50 §9 开放式基金份额变动 ...... 50 §10 重大事件揭示 ...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 50 10.4 基金投资策略的改变 ...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51 10.8 其他重大事件 ...... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 §12 备查文件目录 ...... 53 12.1 备查文件目录 ...... 53 12.2 存放地点 ...... 53 12.3 查阅方式 ...... 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国寿安保稳惠混合 基金主代码 002148 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 26 日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 596,275,548.64 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投 资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，根据约定的 投资比例灵活配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在有 效控制下行风险的前提下，为投资人获取基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行 有机的结合，根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素，确 定不同阶段基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金融工 具的比例，控制市场风险，力争为投资人获取基金资产的长期稳 定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 X60%+中债综合指数收益率（全价）X40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基 金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收益的投资品 种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 姓名 申梦玉 陆志俊 负责人 联系电话 010-50850744 95559 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4009-258-258 95559 传真 010-50850776 021-62701216 注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 中国（上海）自由贸易试验区 306 号 银城中路 188 号 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号院 中国（上海）长宁区仙霞路 18 盈泰商务中心 2 号楼 11 层 号 邮政编码 100033 200336 法定代表人 王军辉 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -201,403,897.00 本期利润 -171,570,998.05 加权平均基金份额本期利润 -0.3370 本期加权平均净值利润率 -17.62% 本期基金份额净值增长率 -16.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 207,522,600.52 期末可供分配基金份额利润 0.3480 期末基金资产净值 1,098,736,155.27 期末基金份额净值 1.8427 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 146.79% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 增长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 5.53% 1.91% 5.60% 0.64% -0.07% 1.27% 过去三个月 5.18% 1.92% 3.96% 0.86% 1.22% 1.06% 过去六个月 -16.41% 1.90% -5.21% 0.87% -11.20% 1.03% 过去一年 -10.30% 1.97% -7.66% 0.75% -2.64% 1.22% 过去三年 98.38% 1.80% 13.17% 0.76% 85.21% 1.04% 自基金合同 146.79% 1.28% 16.48% 0.75% 130.31% 0.53% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2015 年 11 月 26 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2015 年 11 月 26 日至 2022 年 06 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于 2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产 管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚 安保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司共管理 93 只公募证券投资基金和部分私募资产管 理计划，公司管理资产总规模为 3219.57 亿元，其中公募证券投资基金管理规模为2387.69 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 （助理）期限 业年限 任职日期 离任日期 博士研究生，美国特许金融分析师（CFA）。 曾任中国建设银行云南分行副经理、中国 人寿资产管理有限公司一级研究员，现任 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资 基金、国寿安保稳诚混合型证券投资基 金、国寿安保策略精选灵活配置混合型证 2015 年 券投资基金（LOF）、国寿安保稳泰一年定 吴坚 本基金的 11 月 26 - 14 年 期开放混合型证券投资基金、国寿安保科 基金经理 日 技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证 券投资基金、国寿安保稳和 6 个月持有期 混合型证券投资基金、国寿安保稳安混合 型证券投资基金、国寿安保稳福 6 个月持 有期混合型证券投资基金、国寿安保盛泽 三年持有期混合型证券投资基金、国寿安 保低碳经济混合型证券投资基金基金经 理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年，经济复苏的弹性受到疫情约束，供应链受损与总需求走弱的过程 中投资、消费、出口整体下行。随着上海、北京等地疫情的好转和一系列稳增长政策的落地，生产、消费出现一轮修复式反弹，基建成为政策逆周期调节的抓手，“断贷”风波则约束了地产销售和投资回升的弹性。通胀层面，核心 CPI 回升缓慢，显示疫情反复的过程中总需求仍处于温和修复阶段。不过，油价高位波动，叠加猪价处于上行周期，CPI 同比上行压力加大。在疫情后全球通胀处于高位、增长已然放缓、欧美央行加速紧缩的背景下，美元指数一度创 2007 年以来新高，国内央行在对内稳物价、对外稳汇率上面临的压力有所上升。 上半年 A 股市场呈现较大波动。一季度 A 股大幅下行，主要指数跌幅都在 10%以 上，其中创业板指数跌幅最大，接近 20%。二季度初 A 股继续下行之后展开了大幅反弹。沪深 300、上证指数、创业板指数涨幅分别为 6.2%、4.5%和 5.7%。但从整个上半年看，A 股主要指数仍然呈现较大跌幅。从行业看，申万一级行业中只有煤炭行业指数上半年呈现较大涨幅，其他行业均不同程度下跌，其中电子、计算机、传媒和国防军工跌幅均在 20%以上。从市场内在发展看，一季度对于经济增速担忧，外部美联储货币政策转向以及地缘军事冲突等不确定因素影响下，风险偏好不断下降，A 股呈现大幅下跌。二季度初在部分地区疫情反复冲击下，市场悲观情绪极端演绎，随后在疫后复苏和政策推动下推动行情发展，政策密集出台的汽车行业在销量数据等行业因素推动下成为涨幅第一行业。 债券市场方面，二季度降息预期落空、叠加降准幅度不及预期，债市一度调整。但资金中枢低位稳定、且大幅偏离政策利率的环境下，套息空间充足，市场向短端寻找确定性，债券收益率曲线整体陡峭化。中短端利率普遍下行，3 年内品种信用利差进一步压缩至低位，长端利率则在宽信用、稳增长的强预期与弱现实矛盾中维持了窄幅震荡。 本基金上半年大类资产配置以权益资产为主。鉴于上游原材料高价持续时间超预期且对中游盈利能力挤压，减持了部分中游制造业标的，同时在疫情复苏，市场悲观预期修复的过程中沿着高景气和政策推动的方向在新能源车产业链配置业绩确定性高的上游，同时在汽车产业链中着重挑选那些进入主要厂商供应链，随着量的增长盈利能力逐渐改善的细分行业龙头。二是沿着疫后复苏的方向，配置那些之前受疫情影 响较大，但公司基本面优良，有望受益于疫后消费和经济复苏的优质公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.8427 元；本报告期基金份额净值增长率为- 16.41%，业绩比较基准收益率为-5.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022 年下半年，经济景气度料将逐步修复，通胀维持稳和，产出重回扩张区间。 当前失业率等宏观经济指标仍未显著恢复，叠加地产修复较为缓慢，政府债券供给节奏已前置，因此宽信用力度仍值得期待，关注稳增长政策进一步发力以及疫情的后续演变。后疫情时代，市场对经济的强预期与实际复苏弹性始终存在预期差，仍有待修正。货币政策方面，政策力度较温和仍将支撑经济韧性。流动性维持宽松，预计资金利率仍将处于低位。 A 股市场对于部分地区疫情影响的悲观预期已经修复完成，展望下半年，在全球 货币政策转向以及国内经济弱复苏的大背景下，市场仍然将回归基本面推动逻辑，那些能够保持高景气的行业仍然存在投资机会。同时，在低碳应用不断向各个领域和行业扩散的过程中，部分新技术、新产品的出现将使得相关领域的投资不断深化和扩散，上述行业的投资将保持活跃。在经历了前期较大调整后，部分行业也已经具备了长期配置价值，在业绩支撑下存在修复性的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人以及各相关投资部门负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据，中证指数有限公司提供在交易所市场 交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于 2022 年 6 月 27 日登记权益并除息，于 2022 年 6 月 28 日每份份额发放 0.089 元红利。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，基金托管人在国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，国寿安保基金管理有限公司在国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了 1 次收益分配，分配金额为 52,467,416.76 元，符合基 金合同的规定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，由国寿安保基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 111,673,538.60 33,565,026.11 结算备付金 1,415,311.36 3,863,280.10 存出保证金 519,329.55 878,689.85 交易性金融资产 6.4.7.2 995,540,352.34 1,071,967,164.84 其中：股票投资 995,468,969.73 996,865,897.32 基金投资 - - 债券投资 71,382.61 75,101,267.52 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 72,419.57 应收股利 - - 应收申购款 5,743,832.34 3,474,907.91 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 1,241,968.28 资产总计 1,114,892,364.19 1,115,063,456.66 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 11,728,261.07 - 应付赎回款 1,647,447.37 2,392,073.44 应付管理人报酬 544,443.36 563,897.62 应付托管费 181,481.13 187,965.88 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.34 0.35 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 2,054,575.65 1,142,340.04 负债合计 16,156,208.92 4,286,277.33 净资产： 实收基金 6.4.7.10 596,275,548.64 481,216,799.00 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 502,460,606.63 629,560,380.33 净资产合计 1,098,736,155.27 1,110,777,179.33 负债和净资产总计 1,114,892,364.19 1,115,063,456.66 注： 报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.8427 元，基金份额总额 596,275,548.64 份。 6.2 利润表 会计主体：国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -167,588,022.68 590,708.63 1.利息收入 307,624.06 1,502,834.84 其中：存款利息收入 6.4.7.13 307,624.06 616,735.32 债券利息收入 - 870,483.08 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 15,616.44 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -197,973,265.77 11,135,280.09 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -201,647,295.21 6,445,675.41 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 283,321.67 -20,378.40 资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 3,390,707.77 4,709,983.08 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.20 29,832,898.95 -14,478,770.22 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.21 244,720.08 2,431,363.92 填列） 减：二、营业总支出 3,982,975.37 9,759,995.71 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,897,892.13 3,843,953.45 2．托管费 6.4.10.2.2 965,964.05 1,281,317.84 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 0.24 0.12 8．其他费用 6.4.7.23 119,118.95 4,634,724.30 三、利润总额（亏损总额以 -171,570,998.05 -9,169,287.08 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -171,570,998.05 -9,169,287.08 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -171,570,998.05 -9,169,287.08 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 481,216,799.00 - 629,560,380.33 1,110,777,179.33 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 481,216,799.00 - 629,560,380.33 1,110,777,179.33 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 115,058,749.64 - -127,099,773.70 -12,041,024.06 号填列） （一）、综合收益 - - -171,570,998.05 -171,570,998.05 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 115,058,749.64 - 96,938,641.11 211,997,390.75 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 172,491,549.35 - 149,005,050.46 321,496,599.81 购款 2.基金赎 -57,432,799.71 - -52,066,409.35 -109,499,209.06 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - -52,467,416.76 -52,467,416.76 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 596,275,548.64 - 502,460,606.63 1,098,736,155.27 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 447,655,900.92 - 509,004,213.82 956,660,114.74 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 447,655,900.92 - 509,004,213.82 956,660,114.74 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 164,175,282.05 - 195,261,572.90 359,436,854.95 号填列） （一）、综合收益 - - -9,169,287.08 -9,169,287.08 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 164,175,282.05 - 204,430,859.98 368,606,142.03 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 515,878,686.16 - 567,190,382.53 1,083,069,068.69 购款 2.基金赎 - 回款 - -362,759,522.55 -714,462,926.66 351,703,404.11 （三）、本期向基 - - - - 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 611,831,182.97 - 704,265,786.72 1,316,096,969.69 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 左季庆 王文英 韩占锋 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1761 号《关于准予国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,267,762.01 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2015)验字第 61090605_A12 号予以验证。经向中国证监会备案，《国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 11 月26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,275,875.55 份基金份额，其中认购资金利息折合 8,113.54 份基金份额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保”)，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中 小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，其余资产占基金资产的比例为 5%-100%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*60%+中债综合指数收益率(全价)*40%。 本财务报表由本基金的基金管理人国寿安保于 2022 年 8 月 30 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计 准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除金融资产和金融负债的分类、金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认、收入/（损失）的确认和计量外，本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 6.4.5.1.1 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负 债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因 此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.5.1.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金 融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因 此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.5.1.3 收入/（损失）的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因 此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.5.1.4 会计政策变更对财务报表的影响 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)， 财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯 彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执 行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未 重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产。 (i)于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则 和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 33,565,026.11 元、 3,863,280.10 元、878,689.85 元、1,241,968.28 元、72,419.57 元和 3,474,907.91 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为 33,572,905.04 元、 3,865,192.34 元、879,124.79 元、0.00 元、72,419.57 元和 3,474,907.91 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,071,967,164.84 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 1,073,198,907.01元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 2,392,073.44 元、 563,897.62 元、187,965.88 元、940,329.13 元和 202,010.91 元。新金融工具准则下 以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 2,392,073.44 元、563,897.62元、187,965.88 元、940,329.13 元和 202,010.91 元。 i)于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保 证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的 应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本 基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估值变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免 征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 111,673,538.60 等于：本金 111,646,879.76 加：应计利息 26,658.84 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 111,673,538.60 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 894,692,721.97 - 995,468,969.73 100,776,247.76 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 62,400.00 65.65 71,382.61 8,916.96 债券 银行间市场 - - - - 合计 62,400.00 65.65 71,382.61 8,916.96 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 894,755,121.97 65.65 995,540,352.34 100,785,164.72 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 债权投资 本基金于本报告期末未持有债券投资。 6.4.7.6 其他债权投资 本基金于本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 本基金于本报告期末未持有其他权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 本基金于本期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 739.04 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,874,657.66 其中：交易所市场 1,874,657.66 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 179,178.95 合计 2,054,575.65 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 481,216,799.00 481,216,799.00 本期申购 172,491,549.35 172,491,549.35 本期赎回（以“-”号填列） -57,432,799.71 -57,432,799.71 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 596,275,548.64 596,275,548.64 注：本期申购包含基金红利再投资、转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 本基金于本报告期末未持有其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 406,425,821.86 223,134,558.47 629,560,380.33 本期利润 -201,403,897.00 29,832,898.95 -171,570,998.05 本期基金份额交易 54,968,092.42 41,970,548.69 96,938,641.11 产生的变动数 其中：基金申购款 90,698,039.38 58,307,011.08 149,005,050.46 基金赎回款 -35,729,946.96 -16,336,462.39 -52,066,409.35 本期已分配利润 -52,467,416.76 - -52,467,416.76 本期末 207,522,600.52 294,938,006.11 502,460,606.63 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 284,601.25 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 18,047.23 其他 4,975.58 合计 307,624.06 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -201,647,295.21 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -201,647,295.21 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,026,128,064.37 减：卖出股票成本总额 2,223,481,392.12 减：交易费用 4,293,967.46 买卖股票差价收入 -201,647,295.21 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 538,321.67 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑 -255,000.00 付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 283,321.67 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 76,770,000.00 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 75,255,000.00 减：应计利息总额 1,770,000.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -255,000.00 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.17 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.18 衍生工具收益 本基金于本报告期无衍生工具产生的收益/损失。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,390,707.77 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,390,707.77 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 29,832,898.95 股票投资 29,607,849.51 债券投资 225,049.44 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 29,832,898.95 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 236,058.71 基金转换费收入 8,661.37 合计 244,720.08 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 1,340.00 上清所账户维护费 9,000.00 中债登账户维护费 9,000.00 其他 600.00 合计 119,118.95 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金本报告期末无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称”国寿安保”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 交通银行股份有限公司（简称"交通银行"） 基金托管人、销售机构 中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东 安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 基金管理人的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 与基金管理人同受集团公司控制的公 司、销售机构 国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司 广发银行股份有限公司（简称“广发银行”） 基金管理人股东之股东的联营企业、销 售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,897,892.13 3,843,953.45 其中：支付销售机构的客户维护费 690,271.08 1,061,878.51 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 965,964.05 1,281,317.84 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 无。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 中国人寿 182,482,592.15 30.60 127,335,622.54 26.46 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 111,673,538.60 284,601.25 157,799,454.93 581,167.77 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内直接通过关联方购入证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 序 权益 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润 备 号 登记日 场内 场外 基金份额 发放总额 发放总额 分配合计 注 分红数 2022 年 2022 年 43,726,701 8,740,715.1 52,467,4 1 6 月 27 - 6 月 27 0.8900 .60 6 16.76 - 日 日 合 - - - 0.8900 43,726,701 8,740,715.1 52,467,4 - 计 .60 6 16.76 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 额 股） 星辉 2022 年 新股流 300834 环材 1 月 6 6 个月 通受限 55.57 30.03 597 33,175.29 17,927.91 - 日 天益 2022 年 新股流 301097 医疗 3 月 25 6 个月 通受限 52.37 47.83 249 13,040.13 11,909.67 - 日 何氏 2022 年 新股流 锁定期内 301103 眼科 3 月 14 6 个月 通受限 42.50 32.02 507 16,575.00 16,234.14 发生送股 日 军信 2022 年 新股流 锁定期内 301109 股份 4 月 6 6 个月 通受限 34.81 16.14 1,838 42,642.25 29,665.32 发生送股 日 青木 2022 年 新股流 301110 股份 3 月 4 6 个月 通受限 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 - 日 益客 2022 年 新股流 301116 食品 1 月 10 6 个月 通受限 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 - 日 佳缘 2022 年 新股流 301117 科技 1 月 7 6 个月 通受限 46.80 54.44 262 12,261.60 14,263.28 - 日 新特 2022 年 新股流 301120 电气 4 月 11 6 个月 通受限 13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 - 日 采纳 2022 年 新股流 301122 股份 1 月 19 6 个月 通受限 50.31 70.37 301 15,143.31 21,181.37 - 日 腾亚 2022 年 新股流 301125 精工 5 月 27 6 个月 通受限 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 - 日 西点 2022 年 新股流 301130 药业 2 月 16 6 个月 通受限 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 日 瑞德 2022 年 新股流 301135 智能 4 月 1 6 个月 通受限 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 - 日 哈焊 2022 年 新股流 301137 华通 3 月 14 6 个月 通受限 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 - 日 元道 2022 年 新股未 301139 通信 6 月 30 6 日 上市 38.46 38.46 5,085195,569.10195,569.10 - 日 元道 2022 年 新股流 301139 通信 6 月 30 6 个月 通受限 38.46 38.46 566 21,768.36 21,768.36 - 日 中一 2022 年 新股流 锁定期内 301150 科技 4 月 14 6 个月 通受限 163.56 82.76 353 38,436.60 29,214.28 发生送股 日 冠龙 2022 年 新股流 301151 节能 3 月 30 6 个月 通受限 30.82 21.46 703 21,666.46 15,086.38 - 日 德石 2022 年 新股流 301158 股份 1 月 7 6 个月 通受限 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 - 日 301162 国能 2022 年 6 个月 新股流 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 - 日新 4 月 19 通受限 日 宏德 2022 年 新股流 301163 股份 4 月 11 6 个月 通受限 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 日 中科 2022 年 新股未 301175 环保 6 月 30 6 日 上市 3.82 3.82 57,324218,977.68218,977.68 - 日 中科 2022 年 新股流 301175 环保 6 月 30 6 个月 通受限 3.82 3.82 6,370 24,333.40 24,333.40 - 日 标榜 2022 年 新股流 301181 股份 2 月 11 6 个月 通受限 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 - 日 欧圣 2022 年 新股流 301187 电气 4 月 13 6 个月 通受限 21.33 22.54 876 18,685.08 19,745.04 - 日 唯科 2022 年 新股流 301196 科技 1 月 4 6 个月 通受限 64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 - 日 诚达 2022 年 新股流 301201 药业 1 月 12 6 个月 通受限 72.69 71.54 353 25,659.57 25,253.62 - 日 联盛 2022 年 新股流 301212 化学 4 月 7 6 个月 通受限 29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48 - 日 中汽 2022 年 新股流 301215 股份 2 月 28 6 个月 通受限 3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 - 日 万凯 2022 年 新股流 301216 新材 3 月 21 6 个月 通受限 35.68 29.84 863 30,791.84 25,751.92 - 日 腾远 2022 年 新股流 锁定期内 301219 钴业 3 月 10 6 个月 通受限 173.98 87.82 216 20,877.60 18,969.12 发生送股 日 亚香 2022 年 新股流 301220 股份 6 月 15 6 个月 通受限 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 - 日 浙江 2022 年 新股流 301222 恒威 3 月 2 6 个月 通受限 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 日 华康 2022 年 新股流 301235 医疗 1 月 21 6 个月 通受限 39.30 37.93 418 16,427.40 15,854.74 - 日 301236 软通 2022 年 6 个月 新股流 72.88 31.38 986 47,882.16 30,940.68 锁定期内 动力 3 月 8 通受限 发生送股 日 和顺 2022 年 新股流 301237 科技 3 月 16 6 个月 通受限 56.69 41.86 261 14,796.09 10,925.46 - 日 瑞泰 2022 年 新股流 301238 新材 6 月 10 6 个月 通受限 19.18 32.07 2,636 50,558.48 84,536.52 - 日 杰创 2022 年 新股流 301248 智能 4 月 13 6 个月 通受限 39.07 29.87 472 18,441.04 14,098.64 - 日 华融 2022 年 新股流 301256 化学 3 月 14 6 个月 通受限 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 - 日 富士 2022 年 新股流 301258 莱 3 月 21 6 个月 通受限 48.30 41.68 295 14,248.50 12,295.60 - 日 艾布 2022 年 新股流 301259 鲁 4 月 18 6 个月 通受限 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 日 泰恩 2022 年 新股流 301263 康 3 月 22 6 个月 通受限 19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16 - 日 宇邦 2022 年 新股流 301266 新材 5 月 30 6 个月 通受限 26.86 47.07 517 13,886.62 24,335.19 - 日 铭利 2022 年 新股流 301268 达 3 月 29 6 个月 通受限 28.50 34.87 641 18,268.50 22,351.67 - 日 金道 2022 年 新股流 301279 科技 4 月 6 6 个月 通受限 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 - 日 清研 2022 年 新股流 301288 环境 4 月 14 6 个月 通受限 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96 - 日 东利 2022 年 新股流 301298 机械 5 月 27 6 个月 通受限 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 - 日 华如 2022 年 新股流 301302 科技 6 月 16 6 个月 通受限 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 - 日 赛伦 2022 年 新股流 688163 生物 3 月 2 6 个月 通受限 33.03 23.56 3,607119,139.21 84,980.92 - 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本期末本基金未有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险管理委员会为核心的，由董事会风险管理委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和 款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月 以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管 理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 111,673,538.60 - - - 111,673,538.60 结算备付金 1,415,311.36 - - - 1,415,311.36 存出保证金 519,329.55 - - - 519,329.55 交易性金融资产 - 71,382.61 - 995,468,969.73 995,540,352.34 应收申购款 - - - 5,743,832.34 5,743,832.34 资产总计 113,608,179.51 71,382.61 -1,001,212,802.07 1,114,892,364.19 负债 应付赎回款 - - - 1,647,447.37 1,647,447.37 应付管理人报酬 - - - 544,443.36 544,443.36 应付托管费 - - - 181,481.13 181,481.13 应付清算款 - - - 11,728,261.07 11,728,261.07 应交税费 - - - 0.34 0.34 其他负债 - - - 2,054,575.65 2,054,575.65 负债总计 - - - 16,156,208.92 16,156,208.92 利率敏感度缺口 113,608,179.51 71,382.61 - 985,056,593.15 1,098,736,155.27 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 33,565,026.11 - - - 33,565,026.11 结算备付金 3,863,280.10 - - - 3,863,280.10 存出保证金 878,689.85 - - - 878,689.85 交易性金融资产 75,022,500.00 78,767.52 - 996,865,897.32 1,071,967,164.84 应收利息 - - - 1,241,968.28 1,241,968.28 应收申购款 - - - 3,474,907.91 3,474,907.91 应收证券清算款 - - - 72,419.57 72,419.57 资产总计 113,329,496.06 78,767.52 -1,001,655,193.08 1,115,063,456.66 负债 应付赎回款 - - - 2,392,073.44 2,392,073.44 应付管理人报酬 - - - 563,897.62 563,897.62 应付托管费 - - - 187,965.88 187,965.88 应付交易费用 - - - 940,329.13 940,329.13 应交税费 - - - 0.35 0.35 其他负债 - - - 202,010.91 202,010.91 负债总计 - - - 4,286,277.33 4,286,277.33 利率敏感度缺口 113,329,496.06 78,767.52 - 997,368,915.75 1,110,777,179.33 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价 值占基金资产净值的比例为 0.0065%(2021 年 12 月 31 日：6.7611%)，因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 基金管理人通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，在约定的投资比例下，合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在严格控制下行风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 995,468,969.73 90.60 996,865,897.32 89.74 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 71,382.61 0.01 75,101,267.52 6.76 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 995,540,352.34 90.61 1,071,967,164.84 96.51 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 2 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 假设 3 Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相 关性。 相关风险变量 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 的变动 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 上年度末 （2021 年 12 月 31 日 ） +5 个基准点 55,450,181.24 47,763,418.71 分析 -5 个基准点 -55,450,181.24 -47,763,418.71 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入 值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 994,236,376.09 993,494,317.24 第二层次 460,648.54 75,327,279.91 第三层次 843,327.71 3,145,567.69 合计 995,540,352.34 1,071,967,164.84 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包 括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值 列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程 度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或 金融负债(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、卖出回购金融资产 和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 995,468,969.73 89.29 其中：股票 995,468,969.73 89.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 71,382.61 0.01 其中：债券 71,382.61 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 113,088,849.96 10.14 8 其他各项资产 6,263,161.89 0.56 9 合计 1,114,892,364.19 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 880,564,472.83 80.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,401.16 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 80,145,000.00 7.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 347,206.62 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 46,162.51 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 34,328,492.47 3.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,234.14 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 995,468,969.73 90.60 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002466 天齐锂业 680,000 84,864,000.00 7.72 2 300750 宁德时代 104,000 55,536,000.00 5.05 3 002756 永兴材料 353,000 53,730,130.00 4.89 4 002176 江特电机 2,000,000 50,080,000.00 4.56 5 601012 隆基绿能 720,000 47,973,600.00 4.37 6 300316 晶盛机电 703,322 47,537,533.98 4.33 7 000568 泸州老窖 170,000 41,911,800.00 3.81 8 002897 意华股份 942,800 41,577,480.00 3.78 9 601689 拓普集团 600,000 41,058,000.00 3.74 10 000625 长安汽车 2,175,996 37,688,250.72 3.43 11 002402 和而泰 1,850,000 35,261,000.00 3.21 12 300953 震裕科技 250,000 34,247,500.00 3.12 13 000546 金圆股份 2,118,600 34,024,716.00 3.10 14 002738 中矿资源 350,000 32,413,500.00 2.95 15 600885 宏发股份 762,276 31,901,250.60 2.90 16 002709 天赐材料 500,000 31,030,000.00 2.82 17 600004 白云机场 2,000,000 29,820,000.00 2.71 18 601633 长城汽车 800,000 29,632,000.00 2.70 19 300337 银邦股份 2,587,900 28,544,537.00 2.60 20 603885 吉祥航空 1,500,000 26,985,000.00 2.46 21 002594 比亚迪 80,000 26,679,200.00 2.43 22 688778 厦钨新能 220,000 24,523,400.00 2.23 23 601126 四方股份 1,500,000 24,315,000.00 2.21 24 601021 春秋航空 400,000 23,340,000.00 2.12 25 301018 申菱环境 800,000 20,648,000.00 1.88 26 600702 舍得酒业 100,000 20,399,000.00 1.86 27 601966 玲珑轮胎 768,800 19,504,456.00 1.78 28 300568 星源材质 599,982 17,423,477.28 1.59 29 605305 中际联合 29,556 1,431,101.52 0.13 30 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.02 31 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.02 32 688163 赛伦生物 3,607 84,980.92 0.01 33 301238 瑞泰新材 2,636 84,536.52 0.01 34 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 35 301236 软通动力 986 30,940.68 0.00 36 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00 37 301109 军信股份 1,838 29,665.32 0.00 38 301150 中一科技 353 29,214.28 0.00 39 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00 40 301216 万凯新材 863 25,751.92 0.00 41 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00 42 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00 43 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00 44 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 45 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00 46 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00 47 301219 腾远钴业 216 18,969.12 0.00 48 301127 天源环保 1,685 18,754.05 0.00 49 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 50 301221 光庭信息 280 18,152.40 0.00 51 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00 52 300834 星辉环材 597 17,927.91 0.00 53 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 54 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00 55 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 56 301151 冠龙节能 703 15,086.38 0.00 57 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 58 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00 59 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00 60 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 61 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 62 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 63 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00 64 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 65 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 66 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 67 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00 68 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 69 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 70 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 71 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 72 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 73 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 74 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 75 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00 76 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 77 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 78 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 79 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000568 泸州老窖 95,026,653.00 8.55 2 002466 天齐锂业 80,927,565.00 7.29 3 600009 上海机场 76,509,456.33 6.89 4 002371 北方华创 73,933,584.00 6.66 5 601111 中国国航 71,498,396.74 6.44 6 601012 隆基绿能 57,029,609.62 5.13 7 600004 白云机场 56,316,328.72 5.07 8 300750 宁德时代 54,557,531.53 4.91 9 002176 江特电机 47,840,127.00 4.31 10 002897 意华股份 46,338,896.62 4.17 11 002738 中矿资源 43,914,467.00 3.95 12 000651 格力电器 43,844,859.16 3.95 13 000625 长安汽车 38,291,318.80 3.45 14 300122 智飞生物 37,338,205.75 3.36 15 601899 紫金矿业 35,856,079.50 3.23 16 300953 震裕科技 35,791,439.60 3.22 17 002352 顺丰控股 34,130,435.77 3.07 18 600885 宏发股份 33,991,888.66 3.06 19 600111 北方稀土 33,404,493.00 3.01 20 000546 金圆股份 32,669,093.15 2.94 21 002709 天赐材料 32,295,239.32 2.91 22 300337 银邦股份 31,765,437.00 2.86 23 601633 长城汽车 30,779,052.77 2.77 24 600096 云天化 29,868,984.99 2.69 25 000002 万 科 A 29,755,304.24 2.68 26 000933 神火股份 29,163,137.99 2.63 27 600660 福耀玻璃 29,080,604.00 2.62 28 002241 歌尔股份 28,580,625.00 2.57 29 002402 和而泰 27,964,616.09 2.52 30 002463 沪电股份 27,448,777.47 2.47 31 603290 斯达半导 27,088,371.39 2.44 32 603885 吉祥航空 26,988,782.80 2.43 33 300724 捷佳伟创 26,700,810.00 2.40 34 000069 华侨城 A 26,685,876.50 2.40 35 601233 桐昆股份 26,650,472.77 2.40 36 605133 嵘泰股份 26,540,654.00 2.39 37 601919 中远海控 26,238,220.80 2.36 38 603209 兴通股份 25,619,140.80 2.31 39 601126 四方股份 25,604,251.60 2.31 40 688778 厦钨新能 24,916,151.56 2.24 41 000707 双环科技 24,613,265.00 2.22 42 601985 中国核电 23,740,597.78 2.14 43 603806 福斯特 23,692,156.18 2.13 44 002594 比亚迪 23,438,266.00 2.11 45 601021 春秋航空 23,413,165.57 2.11 46 000063 中兴通讯 23,150,168.00 2.08 47 603233 大参林 22,235,163.90 2.00 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600009 上海机场 73,935,242.43 6.66 2 002466 天齐锂业 73,384,021.11 6.61 3 603596 伯特利 70,413,980.06 6.34 4 601111 中国国航 63,860,593.79 5.75 5 002371 北方华创 62,557,826.08 5.63 6 000568 泸州老窖 55,245,475.00 4.97 7 002460 赣锋锂业 53,489,412.93 4.82 8 300487 蓝晓科技 49,724,166.51 4.48 9 600406 国电南瑞 46,552,866.23 4.19 10 002756 永兴材料 43,983,669.50 3.96 11 002405 四维图新 42,324,758.63 3.81 12 002706 良信股份 41,345,546.98 3.72 13 000651 格力电器 40,126,446.84 3.61 14 002352 顺丰控股 36,948,022.00 3.33 15 600885 宏发股份 36,017,475.11 3.24 16 601899 紫金矿业 34,588,566.00 3.11 17 605305 中际联合 34,250,192.90 3.08 18 600933 爱柯迪 34,098,749.72 3.07 19 002850 科达利 33,282,771.00 3.00 20 300390 天华超净 30,541,701.76 2.75 21 600660 福耀玻璃 29,992,258.34 2.70 22 000002 万 科 A 29,799,441.22 2.68 23 600256 广汇能源 29,072,947.00 2.62 24 600111 北方稀土 28,893,652.00 2.60 25 000933 神火股份 28,815,009.00 2.59 26 600096 云天化 28,613,875.60 2.58 27 300122 智飞生物 27,996,530.49 2.52 28 688696 极米科技 27,795,727.91 2.50 29 000707 双环科技 27,465,525.00 2.47 30 300682 朗新科技 27,147,888.77 2.44 31 300724 捷佳伟创 26,727,319.00 2.41 32 600004 白云机场 25,556,828.00 2.30 33 601233 桐昆股份 25,198,397.00 2.27 34 000063 中兴通讯 24,722,666.79 2.23 35 002192 融捷股份 24,020,758.80 2.16 36 000069 华侨城 A 23,935,442.00 2.15 37 002738 中矿资源 23,888,953.80 2.15 38 603209 兴通股份 23,668,392.21 2.13 39 603290 斯达半导 23,483,900.45 2.11 40 601919 中远海控 23,301,902.40 2.10 41 002241 歌尔股份 23,196,265.90 2.09 42 605133 嵘泰股份 23,130,975.00 2.08 43 601126 四方股份 22,967,171.98 2.07 44 603806 福斯特 22,885,116.00 2.06 45 601985 中国核电 22,659,026.58 2.04 46 002028 思源电气 22,256,055.62 2.00 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,192,476,615.02 卖出股票收入（成交）总额 2,026,128,064.37 注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数 量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 71,382.61 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 71,382.61 0.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 128136 立讯转债 624 71,382.61 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，立讯精密工业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳证券交易所的处罚；隆基绿能科技股份有限公司和宁波拓普集 团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到生态环境部的处罚；浙江晶盛机电股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应急管理厅的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 519,329.55 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,743,832.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,263,161.89 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 128136 立讯转债 71,382.61 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限制的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比 持有份额 例（%） 持有份额 例（%） 101,574 5,870.36 307,758,193.63 51.61 288,517,355.01 48.39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金 550,868.81 0.09 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 11 月 26 日） 200,275,875.55 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 481,216,799.00 本报告期基金总申购份额 172,491,549.35 减：本报告期基金总赎回份额 57,432,799.71 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 596,275,548.64 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动；基金托管人的专门基金托管部门，徐铁任交通银行资产托管部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本 基金提供审计服务，自 2021 年 10 月 20 日起，改聘普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局对其采取责令改正的监管措施，公司高度重视，已制定并实施相关整改措施。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 西部证券 2 3,105,953,8 73.91 1,339,585.2 71.46 - 19.03 0 天风证券 2 888,463,763 21.14 383,195.04 20.44 - .84 兴业证券 2 207,681,291 4.94 151,877.42 8.10 - .24 中泰证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)综合实力较强、市场信誉良好； (2)财务状况良好，经营状况稳健； (3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持； (6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务； (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 西部证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券 中证报、证监会指定网 2022 年 1 月 24 日 投资基金 2021 年第 4 季度报告 站及公司网站 2 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券 中证报、证监会指定网 2022 年 3 月 31 日 投资基金 2021 年年度报告 站及公司网站 3 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券 中证报、证监会指定网 2022 年 4 月 22 日 投资基金 2022 年第 1 季度报告 站及公司网站 4 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券 中证报、证监会指定网 2022 年 6 月 2 日 投资基金基金产品资料概要更新 站及公司网站 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券 中证报、证监会指定网 5 投资基金更新招募说明书（2022 年 站及公司网站 2022 年 6 月 2 日 第 1 号） 关于国寿安保稳惠灵活配置混合型 中证报、证监会指定网 6 证券投资基金暂停大额申购、转换 站及公司网站 2022 年 6 月 6 日 转入及定期定额投资业务的公告 7 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券 中证报、证监会指定网 2022 年 6 月 24 日 投资基金分红公告 站及公司网站 8 关于国寿安保稳惠灵活配置混合型 中证报、证监会指定网 2022 年 6 月 28 日 证券投资基金恢复大额申购、转换 站及公司网站 转入及定期定额投资业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 持有基金份 份额 者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 占比 别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 （% 20%的时间 ） 区间 机构 1 20220101~202 127,335,622. 56,266,427.1 631,329.86 182,970,719.84 30.69 20630 54 6 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额 赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减 小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施 保证中小投资者的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会批准国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金募集的 文件 12.1.2 《国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 12.1.3 《国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 12.1.5 报告期内国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金在指定媒体上披露 的各项公告 12.1.6 中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 12.3 查阅方式 12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2022 年 8 月 31 日