广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 1重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1重要提示..........................................................................................................................................2 1.2目录..................................................................................................................................................3 2基金简介 ...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况..................................................................................................................................5 2.2基金产品说明..................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5 2.4信息披露方式..................................................................................................................................6 2.5其他相关资料..................................................................................................................................6 3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6 3.2基金净值表现..................................................................................................................................7 4管理人报告 ...............................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................14 5托管人报告 .............................................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14 6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................15 6.1资产负债表....................................................................................................................................15 6.2利润表............................................................................................................................................16 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................17 6.4报表附注........................................................................................................................................18 7投资组合报告 .........................................................................................................................................33 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................33 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................34 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................37 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................40 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................40 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................40 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................40 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................40 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................41 7.12投资组合报告附注......................................................................................................................41 8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................42 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................42 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................42 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................42 9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................42 10重大事件揭示 .......................................................................................................................................43 10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................43 10.4 基金投资策略的改变...........................................................................................................43 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................43 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................43 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................43 10.8其他重大事件..............................................................................................................................44 11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................46 12备查文件目录 .......................................................................................................................................46 12.1备查文件目录..............................................................................................................................46 12.2存放地点......................................................................................................................................47 12.3查阅方式......................................................................................................................................47 2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 基金简称 广发沪港深新起点股票 基金主代码 002121 交易代码 002121 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月2日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,082,231,564.15份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票，在深入研究的基础上，精 投资目标 选质地优良的股票进行投资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比 较基准的投资回报。 本基金股票投资比例占基金资产的比例不低于80%。在基金合同以及法律 投资策略 法规所允许的范围内，本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的 估值水平、证券市场走势等进行综合分析，合理地进行股票、债券及现金 类资产的配置。 业绩比较基准 45%×沪深300指数收益率＋45%×恒生指数收益率+10%×中证全债指数收 益率 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预 风险收益特征 期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资于 港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场风险。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露 姓名 段西军 方琦 联系电话 020-83936666 0755-22160168 负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn 客户服务电话 95105828,020-83936999 95511-3 传真 020-89899158 0755-82080387 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 广东省深圳市罗湖区深南东路 6号105室-49848（集中办公区） 5047号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 广东省深圳市罗湖区深南东路 保利国际广场南塔31-33楼 5047号 邮政编码 510308 518001 法定代表人 孙树明 谢永林 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理 http://www.gffunds.com.cn 人互联网网址 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广 场南塔31-33楼 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 本期已实现收益 6,266,526.12 本期利润 -258,133,134.85 加权平均基金份额本期利润 -0.0845 本期加权平均净值利润率 -5.79% 本期基金份额净值增长率 -2.20% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 410,696,047.86 期末可供分配基金份额利润 0.1332 期末基金资产净值 4,379,221,297.22 期末基金份额净值 1.421 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 42.10% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -2.74% 1.49% -5.62% 1.05% 2.88% 0.44% 过去三个月 0.28% 1.30% -5.96% 0.94% 6.24% 0.36% 过去六个月 -2.20% 1.42% -6.82% 1.00% 4.62% 0.42% 过去一年 20.83% 1.33% 4.08% 0.82% 16.75% 0.51% 自基金合同生 42.10% 1.12% 13.49% 0.71% 28.61% 0.41% 效起至今 注：（1）业绩比较基准：45%×沪深300指数收益率＋45%×恒生指数收益率+10%×中证全债指数收 益率。 （2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年11月2日至2018年6月30日） 4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和30个部门：宏观策略部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有 限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。 截至2018年6月30日，本基金管理人管理一百七十五只开放式基金，管理资产规模为3600亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金 李耀柱先生，理学硕士，持有中国 经理；广发纳 证券投资基金业从业证书。曾任广 指100ETF基 发基金管理有限公司中央交易部 金的基金经 股票交易员、国际业务部研究员、 理；广发美国 基金经理助理、广发亚太中高收益 房地产指数 债券型证券投资基金基金经理（自 (QDII)基金的 2016年8月23日至2017年11月 基金经理；广 9日）。现任广发基金管理有限公 发纳斯达克 司国际业务部总经理助理、广发纳 100指数 斯达克100交易型开放式指数证 （QDII）基金 券投资基金基金经理（自2015年 的基金经理； 12月17日起任职）、广发标普全 广发全球农业 球农业指数证券投资基金基金经 指数（QDII） 理（自2016年8月23日起任职）、 基金的基金经 广发纳斯达克100指数证券投资 理；广发全球 基金基金经理（自2016年8月23 医疗保健 日起任职）、广发美国房地产指数 李耀柱 （QDII）基金 2016-11-09 - 8年 证券投资基金基金经理（自2016 的基金经理； 年8月23日起任职）、广发全球医 广发生物科技 疗保健指数证券投资基金基金经 指数（QDII） 理（自2016年8月23日起任职）、 基金的基金经 广发纳斯达克生物科技指数型发 理；广发道琼 起式证券投资基金基金经理（自 斯石油指数 2016年8月23日起任职）、广发 （QDII-LOF） 沪港深新起点股票型证券投资基 基金的基金经 金基金经理（自2016年11月9 理；广发港股 日起任职）、广发道琼斯美国石油 通恒生综合中 开发与生产指数证券投资基金 型股指数基金 （QDII-LOF）基金经理（自2017 的基金经理； 年3月10日起任职）、广发港股通 广发海外多元 恒生综合中型股指数证券投资基 配置（QDII） 金(LOF)基金经理（自2017年9 基金的基金经 月21日任职）、广发海外多元配置 理；广发科技 证券投资基金（QDII）基金经理 动力股票基金 （自2018年2月8日起任职）、广 的基金经理； 发科技动力股票型证券投资基金 国际业务部总 基金经理（自2018年5月31日起 经理助理 任职）。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但 成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一月，恒生指数继续稳步上升的势头，而恒生国企指数则在内资权重股的带动下涨势更为凌厉，全月恒生指数收涨9.92%，恒生国企指数涨15.82%。具体来看，本月内资银行板块在盈利向好的带动下，成为港股开年上涨行情的主力军，房地产板块在销售数据和政策松动的利好下持续受到市场资金的追捧，能源板块则受益于油价上涨，指数权重的石油股向好助推大市向上，从权重板块来看，本月大金融、地产、能源板块担纲当月港股指数向上的主力板块，而其他板块也表现不俗，医药股、博彩股等消费类板块表现突出。本月市场资金交易活跃，港股通南下净流入再上一个台阶，突破60亿净流入金额，而在良好的市场交易气氛下，恒生指数在月底突破33000点，创港股历史上新高，突破10年前的历史高点，而在月底最后三个交易日，受到A股持续下跌拖累，以及美股调整的影响，港股指数从高位小幅回落。板块上,本月增加了金融的配置比例,减少了房地产板块的配置比例。 二月港股市场经历大幅波动，全月恒生指数跌6.21%，恒生国企指数跌8.70%。具体来看，月初美股的大幅回调引发全球风险资产的剧烈波动，本轮美股大幅回调的原因是通胀预期的上调，引发市场对美联储加快加息节奏的担忧，由于美股的高估值建立在低利率低波动环境之下，加上年初以来市场加速上涨，获利资金太多，美股估值受到压力下行，带动市场调整，在这一过程中，被动和量化的程序化交易放大了市场的波动。而从港股的表现来看，分为两阶段，一是节前港股跟随美股大幅下跌，但港股通南下资金以抄底的心态大幅买入，并且春节假期港股通关闭之前，南下资金仍然显著买入，显示资金对港股后市的持续看好，而春节期间由于美股市场持续反弹，港股也显著反弹，春节假期后基本收复了两次大跌前的水平，第二阶段是港股在春节反弹后，由于美联储方面继续发出鹰派货币政策言论，市场继续承压下跌，港股呈现二次探底走势，这轮再次调整后市场观望情绪浓重，交投气氛较平淡，而港股通南下资金流入量显著放缓，甚至出现若干天的净流出。分板块来看，本月各行业板块均出现不同程度下跌，其中电讯、能源、地产板块跌幅较大。本月降低了保险和原材料的配置比例，转向医药和博彩业。 三月港股市场波动依旧，截止至3月29日，恒生指数收报30093.38，全月跌2.44%，恒生国企指数收报11998.34，全月跌3.10%。具体来看，本月影响市场走势的“逆风”有所增多，月初美联储新任主席鲍威尔上台后，如市场预期正常加息，但同时也传递出对于美国未来经济和加息路径相对更加“鹰派”的信号，引发市场预期的调整，市场需要重新修订并锚定未来美联储货币政策路径的变化，欧美股市受到影响调整，港股在月初也跟随调整，但随后一周时间，美股止跌回升，连续几天维持 上升态势，港股在短暂调整后也进入反弹回升的走势，而进入后半月，利空消息陆续出现，首先是美国白宫经济决策班子的人员罢免和内部矛盾引发市场对特朗普政策执行情况的担忧，而在贸易战传闻频出之后，23日特朗普签署针对中国500-600亿美元商品加征25%关税的备忘录，中国方面也及时予以回击，中美贸易战正式打响，该事件引发市场对经济复苏进程的担忧，从而影响市场的交易情绪，导致投资者风险偏好下降，市场波动性明显增大，港股跟随全球市场呈现一波断崖式下跌。月底，美国科技龙头公司如Facebook、特斯拉、英伟达负面消息频出，纳斯达克指数成为月底下跌行情的主要推手，科技股的调整传导到港股科技板块，叠加贸易战中国信息技术板块首当其冲的影响，港股科网股跌幅明显，拖累港股大市表现。分板块来看，本月绝大部分行业板块录得下跌，其中科技股、原材料板块跌幅最大（这两个也是受贸易战影响较大的板块），而防御型板块公用事业则在波动中表现突出，录得正收益。三月底，由于房地产板块有巨大的回撤，估值十分便宜，我们认为向下空间不大，逐步增加了地产板块的配置。 四月港股市场受到中美贸易战、地缘政治危机、美国国债收益率上行等诸多因素影响，市场风险偏好继续受到压制，指数表现波动，从资金流来看，本月通过港股通渠道流入香港市场的南下资金显著下降，也压制了市场的表现。月初，港股继续受到中美贸易战的影响而表现震荡，随后贸易战情势得到缓和，同时中国高层在博鳌亚洲论坛上传递出多项开放的举措，包括扩大港股通每日额度，提振了市场信心，港股走出本月唯一一波显著反弹的行情，随后叙利亚局势再度紧张，美英法联合军事打击大马士革让全球市场避险情绪陡升，港股市场的风险偏好受到打击，紧接着，中兴通讯受到美国政府方面的制裁，引发科技板块大幅回调，月底市场表现继续不平静，美国国债收益率突破3%，全球股市普遍受到影响，此外，受苹果产业链调整影响，科技板块表现继续低迷，而房地产板块则受到政策调控影响也显著回调。我们认为中美的贸易摩擦对市场的影响会是中长期复杂的演绎路径，所以我们对市场整体保持谨慎的态度。 五月业绩期结束，港股市场的投资气氛更多受到宏观事件的影响，月初在中美贸易谈判情况不明朗，以及美联储即将召开议息会议的情况下，市场表现较为谨慎，权重板块表现疲弱，恒生指数连续下跌，随后中美双方政府就贸易谈判情况发表联合声明，双方就贸易问题取得了一些共识，显著缓解市场的担忧情绪，科技板块显著反弹，同时受美国退出伊朗核协议影响，油价再度攀升，带动能源板块继续上涨，港股第二周迎来一波上涨，随后受美国10年期国债收益率再度走强影响，全球市场普遍承压，港股由上涨转为震荡回调。后半月，A股市场连续下跌，今年以来内地民营企业违约事件在明显增加，市场担忧中国在金融去杠杆过程中不断增加的信用违约事件是否会进一步蔓延，在A股下跌拖累下，叠加中美贸易争端再生波折，港股疲弱走势一直持续到月底。由于去杠杆的影响超出市场预期，本月大幅降低了银行板块的仓位。我们当时认为去杠杆的影响会是这轮行情 的主线，如果去杠杆不结束会整体影响整体市场的估值。 六月初，在中美贸易紧张局势有所缓和，以及美股反弹的背景下，恒生指数一度反弹到31000点上方。但是我们保持对市场谨慎的态度，觉得当月贸易战、去杠杆和美国加息等风险事件较多，在月初的时候仓位进行大幅下降。到月中，市场开始关注美联储加息，6月13日美联储如期加息25个基点，香港金管局跟随加息25个基点，市场呈现震荡走势，紧接着，中美贸易摩擦形势急转直下，6月15日美国政府宣布对中国总额500亿美元商品征收25%关税，第二天中国政府宣布对美国等值进口商品加征25%关税，随后特朗普表示考虑对中国征税的商品进行加码，至此，中美贸易战已经从摩擦阶段进入实际开展阶段，这一事件直接影响到美股、A股和港股等相关市场表现。下半月港股进入单边下跌走势，从影响因素来看，受到中美贸易战以及美元指数走强的影响，下半月人民币兑美元汇率快速下跌，截至月底人民币贬值约3.5%，叠加中国内地金融去杠杆的继续推进，A股下半月的表现接近2016年熔断后的情形，港股在A股的拖累下同样表现羸弱，权重板块金融、地产、腾讯等科技龙头股表现弱势，而地产股在月底受到棚改等负面传闻影响持续下跌，拖累大市表现。当月地产板块与金融板块的持仓均有较大幅度的下降。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的净值增长率为-2.20%，同期业绩比较基准收益率为-6.82%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，我们认为港股和A股超跌后会有一定的反弹。一方面，我们认为当前港股和A股的估值已经接近2008年的水平，从中长期的角度来看非常有投资价值。另一方面，政府稳经济的决心非常明显，宏观经济增长将会持续，届时长期资金也会慢慢流入港股和A股。所以我们对当前的股市是十分有信心的。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在广发沪港深新起点股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由广发基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：广发沪港深新起点股票型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 290,025,880.12 307,040,250.70 结算备付金 46,059,693.18 59,982,521.21 存出保证金 9,659,531.93 3,109,911.07 交易性金融资产 6.4.7.2 3,819,331,671.60 1,924,460,608.85 其中：股票投资 3,819,331,671.60 1,924,460,608.85 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 217,643,237.40 - 应收利息 6.4.7.5 85,063.39 48,032.62 应收股利 26,991,985.46 323,015.14 应收申购款 3,249,890.14 65,042,360.93 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 4,413,046,953.22 2,360,006,700.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,556,711.85 221,173,953.40 应付赎回款 11,063,437.65 5,829,889.45 应付管理人报酬 5,485,606.73 2,221,845.16 应付托管费 914,267.77 370,307.55 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,612,694.71 981,054.64 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 192,937.29 334,500.00 负债合计 33,825,656.00 230,911,550.20 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,082,231,564.15 1,465,526,497.21 未分配利润 6.4.7.10 1,296,989,733.07 663,568,653.11 所有者权益合计 4,379,221,297.22 2,129,095,150.32 负债和所有者权益总计 4,413,046,953.22 2,360,006,700.52 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值人民币1.421元，基金份额总额3,082,231,564.15份。 6.2利润表 会计主体：广发沪港深新起点股票型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -199,311,563.18 138,186,419.81 1.利息收入 6.4.7.11 3,133,557.23 819,493.24 其中：存款利息收入 2,360,213.65 480,991.45 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 0.00 - 买入返售金融资产收入 773,343.58 338,501.79 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 53,637,332.01 29,437,993.96 其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,847,236.54 22,082,347.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 44,790,095.47 7,355,646.96 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -264,399,660.97 105,788,121.57 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 8,317,208.55 2,140,811.04 减：二、费用 58,821,571.67 8,216,405.40 1．管理人报酬 33,239,954.86 5,211,399.62 2．托管费 5,539,992.45 868,566.52 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 19,844,187.07 1,957,918.96 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.19 197,437.29 178,520.30 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -258,133,134.85 129,970,014.41 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -258,133,134.85 129,970,014.41 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发沪港深新起点股票型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,465,526,497.21 663,568,653.11 2,129,095,150.32 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -258,133,134.85 -258,133,134.85 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 1,616,705,066.94 891,554,214.81 2,508,259,281.75 其中：1.基金申购款 2,654,896,042.49 1,351,245,356.79 4,006,141,399.28 2.基金赎回款 -1,038,190,975.55 -459,691,141.98 -1,497,882,117.53 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 3,082,231,564.15 1,296,989,733.07 4,379,221,297.22 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 999,280,476.98 -29,874,458.05 969,406,018.93 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 129,970,014.41 129,970,014.41 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -222,722,911.94 36,690,552.91 -186,032,359.03 其中：1.基金申购款 212,849,686.43 27,783,932.79 240,633,619.22 2.基金赎回款 -435,572,598.37 8,906,620.12 -426,665,978.25 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 776,557,565.04 136,786,109.27 913,343,674.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 广发沪港深新起点股票型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2015]2157号《关于准予广发沪港深新起点股票型证券投资基金注册的批复》和机构部函[2016]2484号《关于广发沪港深新起点股票型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2016年10月28日向社会公开发行募集并于2016年11月2日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 本基金募集期间为2016年10月28日，为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币499,290,272.94元，有效认购户数为215户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币9,985.59元，折合基金份额9,985.59份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金 账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：45%×沪深300指数收益率＋45%×恒生指数收益率+10%×中证全债指数收益率。 本基金的财务报表于2018年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号文《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金通过港股通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，由H股公司按照20%的税率代扣个人所得税；基金通过港股通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国证券登记结算有限责任公司按照20%的税率代扣个人所得税。 5、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 6、对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 7、基金通过港股通买卖联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 290,025,880.12 定期存款 - 其他存款 - 合计 290,025,880.12 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,854,590,242.70 3,819,331,671.60 -35,258,571.10 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,854,590,242.70 3,819,331,671.60 -35,258,571.10 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 85,167.02 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 2,114.22 应收结算备付金利息 18,761.60 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 -20,979.45 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 85,063.39 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 3,612,694.71 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,612,694.71 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 192,937.29 合计 192,937.29 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,465,526,497.21 1,465,526,497.21 本期申购 2,654,896,042.49 2,654,896,042.49 本期赎回（以“-”号填列） -1,038,190,975.55 -1,038,190,975.55 本期末 3,082,231,564.15 3,082,231,564.15 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 179,080,380.24 484,488,272.87 663,568,653.11 本期利润 6,266,526.12 -264,399,660.97 -258,133,134.85 本期基金份额交易产生的 变动数 225,349,141.50 666,205,073.31 891,554,214.81 其中：基金申购款 360,491,046.39 990,754,310.40 1,351,245,356.79 基金赎回款 -135,141,904.89 -324,549,237.09 -459,691,141.98 本期已分配利润 - - - 本期末 410,696,047.86 886,293,685.21 1,296,989,733.07 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 1,701,154.10 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 143,962.04 结算备付金利息收入 515,097.51 其他 - 合计 2,360,213.65 6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 6,150,792,926.81 减：卖出股票成本总额 6,141,945,690.27 买卖股票差价收入 8,847,236.54 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 44,790,095.47 基金投资产生的股利收益 - 合计 44,790,095.47 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -264,399,660.97 ——股票投资 -264,399,660.97 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -264,399,660.97 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 7,269,213.91 新股手续费返还收入 - 基金转换费收入 1,047,994.64 配债手续费返还收入 - 基金认购利息收入 - 其他收入 - 合计 8,317,208.55 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 19,844,187.07 银行间市场交易费用 - 期货交易费用 - 合计 19,844,187.07 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,765.71 账户维护费 9,000.00 合计 197,437.29 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 平安银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 33,239,954.86 5,211,399.62 其中：支付销售机构的客户维护费 2,548,382.57 5,849.40 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,539,992.45 868,566.52 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30 日 日 报告期初持有的基金份额 76,847,620.98 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 76,847,620.98 - 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 2.49% - 注：上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末2018年6月30日 上年度末2017年12月31日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 广发证券股份有 60,282,185.32 1.96% 21,245,750.71 1.45% 限公司 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有限公司 290,025,880. 1,701,154.10 96,814,082.9 379,760.32 12 5 注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总裁负责。 本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 本基金本报告期末及上年度末未持有债券，因此与债券相关的信用风险不重大。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 6.4.13.4市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 290,025,880.12 - - -290,025,880.1 2 结算备付金 46,059,693.18 - - -46,059,693.18 存出保证金 9,659,531.93 - - -9,659,531.93 交易性金融资产 - - -3,819,331,671.603,819,331,671. 60 应收证券清算款 - - - 217,643,237.40217,643,237.4 0 应收利息 - - - 85,063.39 85,063.39 应收股利 - - - 26,991,985.4626,991,985.46 应收申购款 - - - 3,249,890.143,249,890.14 其他资产 - - - - - 资产总计 345,745,105.23 - -4,067,301,847.994,413,046,953. 22 负债 应付证券清算款 - - - 12,556,711.8512,556,711.85 应付赎回款 - - - 11,063,437.6511,063,437.65 应付管理人报酬 - - - 5,485,606.735,485,606.73 应付托管费 - - - 914,267.77 914,267.77 应付交易费用 - - - 3,612,694.713,612,694.71 其他负债 - - - 192,937.29 192,937.29 负债总计 - - - 33,825,656.0033,825,656. 00 利率敏感度缺口 345,745,105.23 - -4,033,476,191.994,379,221,297. 22 上年度末 2017年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 307,040,250.70 - - -307,040,250.7 0 结算备付金 59,982,521.21 - - -59,982,521.21 存出保证金 3,109,911.07 - - -3,109,911.07 交易性金融资产 - - -1,924,460,608.851,924,460,608. 85 应收利息 - - - 48,032.62 48,032.62 应收股利 - - - 323,015.14 323,015.14 应收申购款 - - - 65,042,360.9365,042,360.93 其他资产 - - - - - 资产总计 370,132,682.98 - 1,989,874,017.542,360,006,700. - 52 负债 应付证券清算款 - - -221,173,953.40221,173,953.4 0 应付赎回款 - - - 5,829,889.45 5,829,889.45 应付管理人报酬 - - - 2,221,845.16 2,221,845.16 应付托管费 - - - 370,307.55 370,307.55 应付交易费用 - - - 981,054.64 981,054.64 其他负债 - - - 334,500.00 334,500.00 负债总计 - - - 230,911,550.20230,911,550.2 0 利率敏感度缺口 370,132,682.98 2,129,095,150. - -1,758,962,467.34 32 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 6.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年6月30日 项目 美元 港币 合计 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 交易性金融资 - 2,699,648,152.45 2,699,648,152.45 产 应收股利 - 8,806,206.81 8,806,206.81 资产合计 - 2,708,454,359.26 2,708,454,359.26 以外币计价 的负债 负债合计 - - - 资产负债表 外汇风险敞 - 2,708,454,359.26 2,708,454,359.26 口净额 上年度末 2017年12月31日 项目 美元 港币 合计 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 交易性金融资 - 1,494,449,569.27 1,494,449,569.27 产 应收股利 - 317,583.14 317,583.14 资产合计 - 1,494,767,152.41 1,494,767,152.41 以外币计价 的负债 负债合计 - - - 资产负债表 外汇风险敞 - 1,494,767,152.41 1,494,767,152.41 口净额 6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 所有外币相对人民币升值5% 135,422,717.96 74,738,357.62 所有外币相对人民币贬值5% -135,422,717.96 -74,738,357.62 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 3,819,331,671.60 87.21 1,924,460,608.85 90.39 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,819,331,671.60 87.21 1,924,460,608.85 90.39 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 业绩比较基准上升5% 237,669,911.48 167,115,975.03 业绩比较基准下降5% -237,669,911.48 -167,115,975.03 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （1）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 （2）以公允价值计量的金融工具 （i）金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。 （ii）各层级金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为3,819,331,671.60元，无属于第二层级和第三层级的金额（2017年12月31日：属于第一层级的余额为1,922,295,735.71元，属于第二层级的余额为2,164,873.14元，无属于第三层级的金额）。 （iii）公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,819,331,671.60 86.55 其中：股票 3,819,331,671.60 86.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 336,085,573.30 7.62 8 其他各项资产 257,629,708.32 5.84 9 合计 4,413,046,953.22 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为2,699,648,152.45元，占基金资产净值比例61.65%。 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - 采矿业 4,156.00 0.00 B C 制造业 903,143,456.46 20.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 12,293.20 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 156,493,469.87 3.57 J 金融业 - - K 房地产业 59,715,218.92 1.36 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 313,507.20 0.01 R 文化、体育和娱乐业 1,417.50 0.00 S 综合 - - 合计 1,119,683,519.15 25.57 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 信息技术 666,984,319.30 15.23 非日常生活消费品 495,969,779.40 11.33 医疗保健 369,145,384.40 8.43 能源 303,993,348.65 6.94 房地产 279,942,257.53 6.39 金融 208,438,765.14 4.76 公用事业 207,220,010.51 4.73 原材料 87,020,249.35 1.99 工业 58,126,012.19 1.33 日常消费品 22,808,025.98 0.52 合计 2,699,648,152.45 61.65 注：（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 00700 腾讯控股 770,924 255,956,620.41 5.84 2 600031 三一重工 23,126,735 207,446,812.95 4.74 3 01088 中国神华 11,432,000 179,465,503.50 4.10 4 01093 石药集团 8,908,000 177,994,934.76 4.06 5 01299 友邦保险 2,950,400 170,641,281.66 3.90 6 01177 中国生物制药 16,803,000 170,565,975.97 3.89 7 00027 银河娱乐 3,108,000 159,186,554.10 3.64 8 00817 中国金茂 47,494,000 157,766,234.12 3.60 9 02382 舜宇光学科技 1,261,900 155,330,551.94 3.55 10 00868 信义玻璃 18,620,000 150,548,825.98 3.44 11 000546 金圆股份 10,947,197 146,364,023.89 3.34 12 00902 华能国际电力股 28,446,000 124,710,677.52 2.85 份 13 00285 比亚迪电子 12,308,000 111,447,635.35 2.54 14 002078 太阳纸业 9,256,042 89,691,046.98 2.05 15 300271 华宇软件 4,793,404 84,747,382.72 1.94 16 002415 海康威视 1,857,155 68,956,165.15 1.57 17 01347 华虹半导体 2,962,000 67,301,216.30 1.54 18 000538 云南白药 609,430 65,184,632.80 1.49 19 00883 中国海洋石油 5,606,520 64,001,643.94 1.46 20 01317 枫叶教育 5,224,000 62,277,571.22 1.42 21 02007 碧桂园 5,283,000 61,466,542.74 1.40 22 00386 中国石油化工股 10,241,093 60,526,201.21 1.38 份 23 600048 保利地产 4,894,664 59,714,900.80 1.36 24 01918 融创中国 2,569,810 59,473,356.96 1.36 25 00981 中芯国际 6,619,200 56,922,604.70 1.30 26 00175 吉利汽车 2,873,000 49,292,305.21 1.13 27 00855 中国水务 6,890,000 47,575,374.21 1.09 28 600276 恒瑞医药 568,139 43,042,210.64 0.98 29 600585 海螺水泥 1,270,881 42,549,095.88 0.97 30 000333 美的集团 804,417 42,006,655.74 0.96 31 002007 华兰生物 1,261,028 40,554,660.48 0.93 32 01208 五矿资源 7,628,467 35,309,267.30 0.81 33 01193 华润燃气 1,218,000 34,914,457.20 0.80 34 03968 招商银行 1,249,500 30,497,477.38 0.70 35 02899 紫金矿业 11,802,000 29,850,798.60 0.68 36 600271 航天信息 1,108,000 27,999,160.00 0.64 37 00586 海螺创业 1,134,000 27,439,363.98 0.63 38 02313 申洲国际 332,000 27,109,206.02 0.62 39 002008 大族激光 503,500 26,781,165.00 0.61 40 01928 金沙中国有限公 706,800 24,998,134.21 0.57 司 41 03799 达利食品 4,471,500 22,808,025.98 0.52 42 600436 片仔癀 200,200 22,408,386.00 0.51 43 002475 立讯精密 979,845 22,085,706.30 0.50 44 002912 中新赛克 225,608 21,207,152.00 0.48 45 02208 金风科技 2,607,000 20,990,534.24 0.48 46 600309 万华化学 458,389 20,820,028.38 0.48 47 300226 上海钢联 321,739 19,256,079.15 0.44 48 01728 正通汽车 3,937,500 17,362,063.69 0.40 49 00522 ASMPACIFIC 206,400 17,262,371.33 0.39 50 00189 东岳集团 2,904,000 16,159,191.84 0.37 51 002153 石基信息 487,200 14,128,800.00 0.32 52 603877 太平鸟 395,000 13,165,350.00 0.30 53 603515 欧普照明 273,600 12,788,064.00 0.29 54 02269 药明生物 153,000 11,267,652.11 0.26 55 300653 正海生物 138,303 9,307,791.90 0.21 56 01513 丽珠医药 293,020 9,288,898.09 0.21 57 300253 卫宁健康 696,000 8,623,440.00 0.20 58 06098 碧桂园服务 1,005,172 8,525,452.76 0.19 59 00336 华宝国际 1,347,000 5,700,991.61 0.13 60 00881 中升控股 255,500 5,072,953.78 0.12 61 002410 广联达 164,000 4,547,720.00 0.10 62 300010 立思辰 325,400 3,982,896.00 0.09 63 00011 恒生银行 23,000 3,804,573.06 0.09 64 00005 汇丰控股 56,000 3,474,920.96 0.08 65 00148 建滔化工 111,500 2,697,962.16 0.06 66 603986 兆易创新 18,340 1,990,256.80 0.05 67 00004 九龙仓集团 58,000 1,232,274.96 0.03 68 00152 深圳国际 85,500 1,170,661.21 0.03 69 002044 美年健康 13,872 313,507.20 0.01 70 00200 新濠国际发展 6,000 122,165.19 0.00 71 01888 建滔积层板 8,000 65,357.11 0.00 72 03886 康健国际医疗 48,000 27,923.47 0.00 73 00003 香港中华煤气 1,540 19,501.58 0.00 74 00939 建设银行 3,000 18,337.43 0.00 75 002419 天虹股份 842 12,293.20 0.00 76 000968 蓝焰控股 400 4,156.00 0.00 77 00012 恒基地产 110 3,848.75 0.00 78 01336 新华保险 79 2,174.65 0.00 79 300014 亿纬锂能 100 1,760.00 0.00 80 603466 风语筑 54 1,417.50 0.00 81 000537 广宇发展 33 318.12 0.00 82 002138 顺络电子 17 272.17 0.00 83 600525 长园集团 20 211.40 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 00700 腾讯控股 463,384,257.88 21.76 2 00939 建设银行 388,042,175.76 18.23 3 01398 工商银行 382,251,720.86 17.95 4 01088 中国神华 380,101,725.22 17.85 5 02007 碧桂园 363,749,923.54 17.08 6 00027 银河娱乐 291,807,361.98 13.71 7 00388 香港交易所 274,070,899.75 12.87 8 03968 招商银行 234,019,235.01 10.99 9 600031 三一重工 225,105,772.71 10.57 10 02382 舜宇光学科技 206,570,009.37 9.70 11 01918 融创中国 205,334,644.62 9.64 12 01288 农业银行 200,811,793.20 9.43 13 02899 紫金矿业 194,632,498.07 9.14 14 00817 中国金茂 188,935,874.52 8.87 15 00868 信义玻璃 188,041,335.76 8.83 16 00175 吉利汽车 174,820,514.45 8.21 17 01299 友邦保险 169,487,084.99 7.96 18 00386 中国石油化工股份 157,171,947.59 7.38 19 600048 保利地产 141,622,716.72 6.65 20 00902 华能国际电力股份 137,851,335.81 6.47 21 06030 中信证券 130,022,300.27 6.11 22 600436 片仔癀 122,223,844.46 5.74 23 01177 中国生物制药 119,266,268.14 5.60 24 00883 中国海洋石油 113,018,155.09 5.31 25 01208 五矿资源 111,101,671.55 5.22 26 02601 中国太保 106,805,053.42 5.02 27 002078 太阳纸业 97,629,050.74 4.59 28 02018 瑞声科技 96,242,948.49 4.52 29 300271 华宇软件 94,936,200.70 4.46 30 01093 石药集团 94,322,678.42 4.43 31 00285 比亚迪电子 90,509,051.85 4.25 32 002007 华兰生物 86,920,273.65 4.08 33 000538 云南白药 84,484,333.45 3.97 34 00268 金蝶国际 77,649,623.73 3.65 35 01548 金斯瑞生物科技 77,615,952.60 3.65 36 000546 金圆股份 75,779,834.62 3.56 37 000681 视觉中国 74,506,259.66 3.50 38 002415 海康威视 70,214,078.16 3.30 39 600887 伊利股份 68,283,742.24 3.21 40 01317 枫叶教育 60,028,704.47 2.82 41 02202 万科企业 58,808,913.14 2.76 42 000002 万科A 52,308,106.36 2.46 43 01928 金沙中国有限公司 51,585,349.78 2.42 44 002624 完美世界 47,404,681.47 2.23 45 000333 美的集团 45,207,245.65 2.12 46 002475 立讯精密 44,978,434.25 2.11 47 600585 海螺水泥 44,647,526.08 2.10 48 300481 濮阳惠成 44,375,519.20 2.08 49 00981 中芯国际 43,762,302.39 2.06 50 600276 恒瑞医药 43,583,659.90 2.05 51 600271 航天信息 43,438,032.64 2.04 注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 00939 建设银行 372,068,851.68 17.48 2 03968 招商银行 368,931,189.08 17.33 3 00700 腾讯控股 366,383,459.46 17.21 4 01398 工商银行 361,921,436.28 17.00 5 02007 碧桂园 335,737,926.94 15.77 6 00388 香港交易所 254,464,150.64 11.95 7 01288 农业银行 185,052,807.43 8.69 8 02202 万科企业 177,221,609.83 8.32 9 01088 中国神华 170,800,825.80 8.02 10 02601 中国太保 161,916,150.95 7.60 11 01336 新华保险 155,226,583.56 7.29 12 600048 保利地产 149,326,901.09 7.01 13 02899 紫金矿业 148,618,202.66 6.98 14 01918 融创中国 135,621,129.35 6.37 15 00027 银河娱乐 130,923,422.57 6.15 16 00175 吉利汽车 127,711,546.32 6.00 17 06030 中信证券 125,454,084.72 5.89 18 02018 瑞声科技 114,758,164.70 5.39 19 600436 片仔癀 111,661,586.93 5.24 20 00386 中国石油化工股份 106,469,661.90 5.00 21 000002 万科A 105,403,379.40 4.95 22 01548 金斯瑞生物科技 88,899,548.89 4.18 23 00268 金蝶国际 88,696,224.79 4.17 24 01208 五矿资源 87,869,811.99 4.13 25 02382 舜宇光学科技 86,444,876.36 4.06 26 01177 中国生物制药 78,694,235.55 3.70 27 000681 视觉中国 78,154,902.96 3.67 28 600887 伊利股份 72,750,042.92 3.42 29 01055 中国南方航空股份 59,348,582.86 2.79 30 01093 石药集团 58,000,283.62 2.72 31 00868 信义玻璃 57,531,319.42 2.70 32 002045 国光电器 55,449,953.64 2.60 33 00883 中国海洋石油 52,833,598.35 2.48 34 01728 正通汽车 50,903,857.55 2.39 35 600031 三一重工 47,073,967.84 2.21 36 00763 中兴通讯 46,915,545.14 2.20 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 8,301,216,413.99 卖出股票收入（成交）总额 6,150,792,926.81 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,659,531.93 2 应收证券清算款 217,643,237.40 3 应收股利 26,991,985.46 4 应收利息 85,063.39 5 应收申购款 3,249,890.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 257,629,708.32 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 228,556 13,485.67 2,472,055,276.59 80.20% 610,176,287.56 19.80% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 1,545,977.36 0.0502% 人员持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 50~100 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年11月2日）基金份额总额 499,290,272.94 本报告期期初基金份额总额 1,465,526,497.21 本报告期基金总申购份额 2,654,896,042.49 减：本报告期基金总赎回份额 1,038,190,975.55 本报告期基金拆分变动份额 0.00 本报告期期末基金份额总额 3,082,231,564.15 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国金证券 2 3,229,364,777.53 22.35% 2,447,701.77 42.39% - 中金公司 1 11,117,383,233.28 76.93% 3,248,400.89 56.26% - 中信建投 1 105,261,329.99 0.73% 77,839.12 1.35% 新增1个 华鑫证券 2 - - - - - 注：1、交易席位选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中金公司 - - 3,117,000, 100.00% - - 000.00 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 广发基金管理有限公司关于增加长城华西银 《中国证券报》、《证券时 2018-01-10 行为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 2 广发基金管理有限公司关于增加联储证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-12 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 3 广发基金管理有限公司关于增加世纪证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 4 广发基金管理有限公司关于增加厦门鑫鼎盛 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 5 广发基金管理有限公司关于增加民族证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 6 广发基金管理有限公司关于增加华泰证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 7 广发基金管理有限公司关于增加方正证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 8 广发基金管理有限公司关于增加华西证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 9 广发基金管理有限公司关于增加德州银行为 《中国证券报》、《证券时 2018-01-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 10 广发基金管理有限公司关于增加北京君德汇 《中国证券报》、《证券时 2018-01-26 富为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 11 广发基金管理有限公司关于增加中正达广为 《中国证券报》、《证券时 2018-02-05 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 12 广发基金管理有限公司关于增加挖财基金为 《中国证券报》、《证券时 2018-02-05 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 13 广发基金管理有限公司关于增加厦门银行为 《中国证券报》、《证券时 2018-02-06 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于增加苏宁基金为 《中国证券报》、《证券时 14 广发沪港深新起点股票型证券投资基金销售 报》、《上海证券报》 2018-02-08 机构的公告 广发基金管理有限公司关于增加中信银行为 《中国证券报》、《证券时 15 广发沪港深新起点股票型证券投资基金销售 报》、《上海证券报》 2018-02-09 机构的公告 广发基金管理有限公司关于广发沪港深新起 《中国证券报》、《证券时 16 点股票型证券投资基金暂停申购、赎回业务的 报》、《上海证券报》 2018-02-10 公告 广发基金管理有限公司关于增加财通证券为 《中国证券报》、《证券时 17 广发沪港深新起点股票型证券投资基金销售 报》、《上海证券报》 2018-03-01 机构的公告 18 关于广发沪港深新起点股票型证券投资基金 《中国证券报》、《证券时 2018-03-22 修改基金合同的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于广发沪港深新起 《中国证券报》、《证券时 19 点股票型证券投资基金暂停申购、赎回业务的 报》、《上海证券报》 2018-03-28 公告 20 广发基金管理有限公司关于增加建设银行为 《中国证券报》、《证券时 2018-04-11 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于广发沪港深新起 《中国证券报》、《证券时 21 点股票型证券投资基金暂停申购、赎回业务的 报》、《上海证券报》 2018-04-24 公告 22 广发基金管理有限公司关于增加大连银行为 《中国证券报》、《证券时 2018-04-25 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 23 广发基金管理有限公司关于增加华金证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-05-15 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 24 广发基金管理有限公司关于增加西安银行为 《中国证券报》、《证券时 2018-05-16 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 25 广发基金管理有限公司关于增加信诚基金销 《中国证券报》、《证券时 2018-05-25 售为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 26 广发基金管理有限公司关于增加上海银行为 《中国证券报》、《证券时 2018-05-28 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 27 广发基金管理有限公司关于增加华融湘江银 《中国证券报》、《证券时 2018-06-01 行为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 28 广发基金管理有限公司关于增加五矿证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-06-04 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 29 广发基金管理有限公司关于增加首创证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-06-13 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 30 广发基金管理有限公司关于调整中信银行部 《中国证券报》、《证券时 2018-06-13 分基金产品销售起点的公告 报》、《上海证券报》 31 广发基金管理有限公司关于增加中银国际证 《中国证券报》、《证券时 2018-06-22 券为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 32 广发基金管理有限公司关于增加国融证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-06-26 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 33 广发基金管理有限公司关于增加江苏银行为 《中国证券报》、《证券时 2018-06-27 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份申购份 赎回份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20180101-201801 586,03 586,034,844. 机构 1 29 4,844.5 - - 50 19.01% 0 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申 请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 12备查文件目录 12.1备查文件目录 （一）中国证监会批准广发沪港深新起点股票型证券投资基金募集的文件 （二）《广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发沪港深新起点股票型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 12.3查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日