广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年 6月30日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共50页 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 5 托管人报告......14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1资产负债表......15 6.2利润表......16 6.3所有者权益（基金净值）变动表......17 6.4报表附注......18 7 投资组合报告......37 7.1期末基金资产组合情况......37 7.2期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44 7.12投资组合报告附注......44 8 基金份额持有人信息......45 第3页共50页 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46 9 开放式基金份额变动......46 10 重大事件揭示......46 10.1基金份额持有人大会决议......46 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4基金投资策略的改变......47 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......47 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8其他重大事件......48 11 影响投资者决策的其他重要信息......49 12 备查文件目录......49 12.1备查文件目录......49 12.2存放地点......49 12.3查阅方式......49 第4页共50页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 基金简称 广发沪港深新起点股票 基金主代码 002121 交易代码 002121 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月2日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 776,557,565.04份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票，在深入研究的基础上，精 投资目标 选质地优良的股票进行投资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比 较基准的投资回报。 本基金股票投资比例占基金资产的比例不低于80%。在基金合同以及法律 投资策略 法规所允许的范围内，本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的 估值水平、证券市场走势等进行综合分析，合理地进行股票、债券及现金 类资产的配置。 业绩比较基准 45%×沪深300指数收益率＋45%×恒生指数收益率+10%×中证全债指数收 益率 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预 风险收益特征 期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资于 港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场风险。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露 姓名 段西军 方琦 联系电话 020-83936666 0755-22160168 负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn 客户服务电话 95105828,020-83936999 95511-3 传真 020-89899158 0755-82080387 第5页共50页 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 广东省深圳市罗湖区深南东路 3号4004-56室 5047号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 广东省深圳市罗湖区深南东路 保利国际广场南塔31-33楼 5047号 邮政编码 510308 518001 法定代表人 孙树明 谢永林 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理 http://www.gffunds.com.cn 人互联网网址 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广 场南塔31-33楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 24,181,892.84 本期利润 129,970,014.41 加权平均基金份额本期利润 0.2027 本期加权平均净值利润率 18.51% 本期基金份额净值增长率 21.24% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 12,659,890.20 期末可供分配基金份额利润 0.0163 期末基金资产净值 913,343,674.31 期末基金份额净值 1.176 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 17.60% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第6页共50页 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.34% 0.86% 2.54% 0.49% 0.80% 0.37% 过去三个月 6.91% 0.83% 5.84% 0.45% 1.07% 0.38% 过去六个月 21.24% 0.75% 12.53% 0.45% 8.71% 0.30% 自基金合同生 17.60% 0.69% 8.97% 0.50% 8.63% 0.19% 效起至今 注：1、业绩比较基准:45%×沪深300指数+45%×恒生指数+10%×中证全债指数。 2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年11月2日至2017年6月30日） 第7页共50页 注：（1）本基金合同生效日期为2016年11月02日，至披露时点本基金成立未满一年。 （2）本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关 规定。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资 本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市 前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。 公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和26个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司），参股了证通股份有限公司。 截至2017年6月30日，本基金管理人管理一百四十四只开放式基金---广发聚富开放式证券投 资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证 第8页共50页 券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理 财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投 资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发 起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券 投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券 型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回 第9页共50页 报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、广发集富纯债债券型证券投资基金、广发集安债券型证券投资基金、广发集源债券型证券投资基金、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金、广发景源纯债债券型证券投资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）、广发景祥纯债债券型证券投资基金、广发鑫瑞混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、广发多元新兴股票型证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金，管理资产规模为2518亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 第10页共50页 本基金的基金 经理；广发纳 指100ETF基 金的基金经 理；广发美国 房地产指数 男，中国籍，理学硕士，持有中国 (QDII)基金的 证券投资基金业从业证书，2010 基金经理；广 年8月至2014年7月在广发基金 发纳斯达克 管理有限公司中央交易部任股票 100指数 交易员，2014年8月至2015年12 （QDII）基金 月在国际业务部先后任QDII基金 的基金经理； 的研究员、基金经理助理，2015 广发全球农业 年 12月 17日起任广发纳指 指数（QDII） 100ETF基金的基金经理，2016年 基金的基金经 2016-11-0 8月23日起任广发全球农业指数 李耀柱 理；广发全球 9 - 7年 (QDII)、广发纳斯达克 100指数 医疗保健 (QDII)、广发美国房地产指数 （QDII）基金 (QDII)、广发亚太中高收益债券 的基金经理； (QDII)、广发全球医疗保健(QDII) 广发生物科技 和广发生物科技指数(QDII)基金 指数（QDII） 的基金经理，2016年11月9日起 基金的基金经 任广发沪港深新起点股票基金的 理；广发亚太 基金经理，2017年3月10日起任 中高收益债券 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF） （QDII）基金 基金的基金经理。 的基金经理； 广发道琼斯石 油指数 （QDII-LOF） 基金的基金经 理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 第11页共50页 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一月汽车、保险、零售和原材料等板块发力，港股全线上涨。由于美元回落，人民币贬值预期减缓，港股在1月全线反弹。买盘主要来自于非大陆的海外资金。随着美元回落，人民币汇率稳定，资金回流新兴市场，港股作为低配的市场受到市场的追捧。我们在一月整体加大了仓位，配置上主要以优质成长股和利润有明显改善的周期股为主。 二月整体降低仓位,调整了结构，降低了原油板块的比例，增加了可选消费。二月份港股表现 十分强势,上游原材料的公司在春节后大幅上涨,主要反映的是中国的信贷数据超预期和市场对中 国开工数据超预期的期望。由于这个月没法证伪开工数据，所以市场在信贷数据出来后表现得对市 第12页共50页 场有充分的信心，行情也由上游原材料行业扩展到中游，金融等周期性行业。但是到了月末，市场 重新担心美联储3月加息，市场短期见顶。 三月份总体我们还是进行结构调整。月初我们憧憬年报行情会进一步推升港股，我们在月初整体保持高仓位，到了月中，我们发现公用事业等公司的业绩持续超出市场预期，同时我们看到了银行股等金融股的AH折价已经收窄到个位数，所以我们进行结构调整，降低了金融股的比例，增加了公用事业股的配置比例。 四月港股走势先抑后扬，上旬受到地缘政治局势紧张影响，以及复活节假期因素，市场观望气息浓厚，指数呈现震荡走势，复活节假期后，受内地金融监管趋严导致A股连日下跌拖累，港股节后跟随下跌，在月底法国大选第一轮结果尘埃落定且利于风险偏好，全球市场普涨，同时A股也逐渐企稳，港股调头上涨。当月，增加公用事业等防御类标的，并在第二周增加配置信息科技、高股息外资银行等个股，在月底增加配置保险、医药类个股。 五月港股表现强劲，并没有受到A股5月以来连续下跌的影响，另一方面南下资金依旧踊跃， 港股板块轮动明显，在金融股、内房股、内险股、以腾讯为代表的权重股等轮番推动下，恒生指数再创2015年中以来新高。第一周在法国大选之前，我们担心市场风险，保持谨慎不加仓；第二周，我们增加香港本地金融股配置，小幅提高仓位；第三周，对突然回调的燃气和科技板块进行减仓，回避市场风险；第四周，小幅增加仓位，增加原材料、金融股配置，降低周期股持仓。 六月A股企稳回升，但外围市场则波动增加，前期表现强势的市场和板块均出现回调，港股市 场受外围影响，本月呈现震荡走势。第一周增加了非银板块仓位，增加指数期货空头对冲仓位；第二周增加了香港本地金融股、有色等板块；第三周增加了香港通讯设备板块；第四周增加了家电等消费类个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的净值增长率为21.24%，同期业绩比较基准收益率为12.53%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度,我们认为港股会迎来半年报行情。一方面，指数已经调整了一段时间，前期的获 利盘有一定的消化，美国加息的靴子落地有望稳定全球流动性的预期，美元收缩对新兴市场的流动性不会有太大的影响。另一方面，香港上市公司的企业盈利报告将在三季度验证，我们相信企业盈利数据良好，港股有望在良好中报业绩的情况下再上一个台阶。 第13页共50页 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在广发沪港深新起点股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 第14页共50页 规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由广发基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：广发沪港深新起点股票型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 96,814,082.95 102,273,840.18 结算备付金 266,371.73 3,454,545.45 存出保证金 18,130.36 - 交易性金融资产 6.4.7.2 815,261,674.96 352,496,585.94 其中：股票投资 815,261,674.96 352,496,585.94 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 500,000,000.00 应收证券清算款 - 13,223,040.72 应收利息 6.4.7.5 20,655.25 434,792.51 应收股利 2,903,610.08 93,789.86 应收申购款 798,500.08 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 916,083,025.41 971,976,594.66 第15页共50页 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 173.00 - 应付赎回款 705,771.79 - 应付管理人报酬 1,091,935.52 1,244,717.77 应付托管费 181,989.22 207,452.96 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 580,961.27 1,068,404.99 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 178,520.30 50,000.01 负债合计 2,739,351.10 2,570,575.73 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 776,557,565.04 999,280,476.98 未分配利润 6.4.7.1 0 136,786,109.27 -29,874,458.05 所有者权益合计 913,343,674.31 969,406,018.93 负债和所有者权益总计 916,083,025.41 971,976,594.66 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值人民币1.176元，基金份额总额776,557,565.04 份。 6.2利润表 会计主体：广发沪港深新起点股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 138,186,419.81 1.利息收入 6.4.7.1 1 819,493.24 其中：存款利息收入 480,991.45 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 第16页共50页 买入返售金融资产收入 338,501.79 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 29,437,993.96 其中：股票投资收益 6.4.7.1 2 22,082,347.00 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.1 3 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.1 4 - 股利收益 6.4.7.1 5 7,355,646.96 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.1 号填列） 6 105,788,121.57 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.1 7 2,140,811.04 减：二、费用 8,216,405.40 1．管理人报酬 5,211,399.62 2．托管费 868,566.52 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.1 8 1,957,918.96 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.1 9 178,520.30 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） 129,970,014.41 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 129,970,014.41 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发沪港深新起点股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第17页共50页 一、期初所有者权益（基 金净值） 999,280,476.98 -29,874,458.05 969,406,018.93 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 129,970,014.41 129,970,014.41 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -222,722,911.94 36,690,552.91 -186,032,359.03 其中：1.基金申购款 212,849,686.43 27,783,932.79 240,633,619.22 2.基金赎回款 -435,572,598.37 8,906,620.12 -426,665,978.25 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 776,557,565.04 136,786,109.27 913,343,674.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发沪港深新起点股票型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2015]2157号《关于准予广发沪港深新起点股票型证券投资基金注册的批复》和机构部函[2016]2484号《关于广发沪港深新起点股票型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2016年10月28日向社会公开发行募集并于2016年11月2日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 本基金募集期间为2016年10月28日，为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为 人民币499,290,272.94元，有效认购户数为215户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人 民币9,985.59元，折合基金份额9,985.59份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基 金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同 第18页共50页 等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：45%×沪深300指数收益率＋45%×恒生指数收益率+10%×中证全债指数收益率。 本基金的财务报表于2017年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1.金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 第19页共50页 2.金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (1)股票投资 买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 (2)债券投资 买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期 第20页共50页 限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 (3)权证投资 买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 2.贷款及应收款项 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3.其他金融负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 1.对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 2.对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或 证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 3.当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 第21页共50页 0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 4.对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券 除外)，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。 具体投资品种的估值方法如下： (1)股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008年9月12日发布的证监会公告 [2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜在 估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，经基金管理人估值委员会同意，可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。 由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按中国证监会相关规定处理。 (2)债券投资 银行间和交易所市场上市交易的债券(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第三方估值机构(中央国债登记结算公司或中证指数有限公司)提供的估值净价确定公允价值。 交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价作为公允价值。 未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券按成本估值。 (3)权证投资 交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。 第22页共50页 首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。 配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次；第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 1.利息收入 (1)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2)除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣 除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视 第23页共50页 同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 (3)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提， 若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 2.投资收益 (1)股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确 认。 (2)债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利 息(若有)后的差额确认。 (3)衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额 确认。 (4)股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的 个人所得税后的净额确认。 3.公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 6.4.4.10 费用的确认和计量 1.本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率逐日计提。 2.本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。 3.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 4.卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比 例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 第24页共50页 4.每一基金份额享有同等分配权； 5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额作为公允价值变动处理，直接计入当期损益。 6.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号文《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关 于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通 机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税 务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券 免征营业税或增值税。 2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务 第25页共50页 机关申报缴纳，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个 月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂 减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得 统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，由H股公司按照20%的税率代 扣个人所得税；基金通过沪港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国证券登记结 算有限责任公司按照20%的税率代扣个人所得税。 5.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个 人所得税，暂不缴纳企业所得税。 6.对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再 缴纳印花税。 7.基金通过沪港通买卖联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 8.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价， 暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 96,814,082.95 定期存款 - 其他存款 - 合计 96,814,082.95 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 719,730,158.45 815,261,674.96 95,531,516.51 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 第26页共50页 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 719,730,158.45 815,261,674.96 95,531,516.51 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 14,968.47 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 1,215.79 应收结算备付金利息 4,470.99 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 20,655.25 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 580,961.27 银行间市场应付交易费用 - 合计 580,961.27 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 178,520.30 第27页共50页 合计 178,520.30 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 999,280,476.98 999,280,476.98 本期申购 212,849,686.43 212,849,686.43 本期赎回（以“-”号填列） -435,572,598.37 -435,572,598.37 本期末 776,557,565.04 776,557,565.04 注：申购含转换转入、红利再投资份(金)额，赎回含转换转出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -21,678,726.95 -8,195,731.10 -29,874,458.05 本期利润 24,181,892.84 105,788,121.57 129,970,014.41 本期基金份额交易产生的 变动数 10,156,724.31 26,533,828.60 36,690,552.91 其中：基金申购款 1,462,776.95 26,321,155.84 27,783,932.79 基金赎回款 8,693,947.36 212,672.76 8,906,620.12 本期已分配利润 - - - 本期末 12,659,890.20 124,126,219.07 136,786,109.27 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 379,760.32 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 19,518.96 结算备付金利息收入 81,712.17 其他 - 合计 480,991.45 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 517,244,715.10 减：卖出股票成本总额 495,162,368.10 买卖股票差价收入 22,082,347.00 6.4.7.13债券投资收益 第28页共50页 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 7,355,646.96 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,355,646.96 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 105,788,121.57 ——股票投资 105,788,121.57 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 105,788,121.57 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 2,130,358.90 新股手续费返还收入 - 基金转换费收入 10,451.47 配债手续费返还收入 - 基金认购利息收入 - 其他 0.67 合计 2,140,811.04 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第29页共50页 交易所市场交易费用 1,957,918.96 银行间市场交易费用 - 期货交易费用 - 合计 1,957,918.96 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,767.52 合计 178,520.30 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 平安银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金，本报告期末无应付关联方佣金余额。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 第30页共50页 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,211,399.62 其中：支付销售机构的客户维护费 5,849.40 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 868,566.52 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有限公司 96,814,082.95 379,760.32 注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 第31页共50页 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。 本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。 为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约 第32页共50页 风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 本基金本报告期末及上年度末未持有债券，因此与债券相关的信用风险不重大。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券 外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 96,814,082.95 - - -96,814,082.9 5 结算备付金 266,371.73 - - - 266,371.73 存出保证金 18,130.36 - - - 18,130.36 交易性金融资产 - - -815,261,674.96815,261,674. 96 应收利息 - - - 20,655.25 20,655.25 应收股利 - - - 2,903,610.082,903,610.08 应收申购款 - - - 798,500.08 798,500.08 其他资产 - - - - - 资产总计 97,098,585.04 - -818,984,440.37916,083,025. 41 第33页共50页 负债 应付证券清算款 - - - 173.00 173.00 应付赎回款 - - - 705,771.79 705,771.79 应付管理人报酬 - - - 1,091,935.521,091,935.52 应付托管费 - - - 181,989.22 181,989.22 应付交易费用 - - - 580,961.27 580,961.27 其他负债 - - - 178,520.30 178,520.30 负债总计 - - - 2,739,351.102,739,351. 10 利率敏感度缺口 97,098,585.04 - -816,245,089.27913,343,674. 31 上年度末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 102,273,840.18 - - -102,273,840. 18 结算备付金 3,454,545.45 - - -3,454,545.45 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - -352,496,585.94352,496,585. 94 买入返售金融资 500,000,000.00 - - -500,000,000. 产 00 应收证券清算款 - - - 13,223,040.7213,223,040.7 2 应收利息 - - - 434,792.51 434,792.51 应收股利 - - - 93,789.86 93,789.86 其他资产 - - - - - 资产总计 605,728,385.63 - 366,248,209.03971,976,594. - 66 负债 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 1,244,717.77 1,244,717.77 应付托管费 - - - 207,452.96 207,452.96 应付交易费用 - - - 1,068,404.99 1,068,404.99 其他负债 - - - 50,000.01 50,000.01 负债总计 - - - 2,570,575.732,570,575.73 第34页共50页 利率敏感度缺口 605,728,385.63 969,406,018. - -363,677,633.30 93 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。 单位：人民币元 本期末 2017年6月30日 项目 美元 港币 合计 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 交易性金融资 - 815,261,674.96 815,261,674.96 产 应收股利 360,734.45 715,556.79 1,076,291.24 资产合计 360,734.45 815,977,231.75 816,337,966.20 上年度末 2016年12月31日 项目 美元 港币 合计 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 交易性金融资 - 352,496,585.94 352,496,585.94 产 应收股利 - 77,157.86 77,157.86 资产合计 - 352,573,743.80 352,573,743.80 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 第35页共50页 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误 差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 815,261,674.96 89.26 352,496,585.94 36.36 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 815,261,674.96 89.26 352,496,585.94 36.36 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注6.4.4.5。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 815,261,674.96元，无属于第二层级的余额，无属于第三层级的余额（2016年12月31日：第一层 级352,496,585.94元，无属于第二层级的余额，无属于第三层级的余额）。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 第36页共50页 入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 (2)除公允价值估值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 815,261,674.96 88.99 其中：股票 815,261,674.96 88.99 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 97,080,454.68 10.60 7 其他各项资产 3,740,895.77 0.41 8 合计 916,083,025.41 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为780,027,700.46元，占基金总资产比例 85.40%。 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 第37页共50页 C 制造业 35,233,974.50 3.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 35,233,974.50 3.86 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 电信业务 2,579,796.73 0.28 房地产 22,222,045.75 2.43 非日常生活消费品 126,631,834.94 13.86 工业 36,213,041.99 3.96 公用事业 98,623,487.16 10.80 金融 186,475,763.42 20.42 能源 7,641,514.85 0.84 日常消费品 31,869,189.20 3.49 信息技术 191,720,556.23 20.99 医疗保健 46,114,169.21 5.05 原材料 29,936,300.98 3.28 合计 780,027,700.46 85.40 注：（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 第38页共50页 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 00700 腾讯控股 313,100 75,871,413.96 8.31 2 00285 比亚迪电子 4,382,000 58,873,929.81 6.45 3 02318 中国平安 926,000 41,350,052.18 4.53 4 00005 汇丰控股 632,400 39,875,594.97 4.37 5 00763 中兴通讯 2,300,400 37,215,937.45 4.07 6 03968 招商银行 1,724,500 35,247,945.34 3.86 7 00371 北控水务集团 6,050,000 31,820,550.96 3.48 8 01728 正通汽车 4,866,500 26,398,329.25 2.89 9 002415 海康威视 811,275 26,204,182.50 2.87 10 02238 广汽集团 2,134,000 25,374,335.54 2.78 11 00388 香港交易所 138,900 24,327,814.96 2.66 12 02688 新奥能源 583,000 23,832,475.66 2.61 13 01336 新华保险 581,000 20,019,182.34 2.19 14 03993 洛阳钼业 7,686,000 19,945,791.03 2.18 15 00220 统一企业中国 3,548,000 19,430,888.81 2.13 16 01530 三生制药 1,817,000 16,337,830.23 1.79 17 01316 耐世特 1,355,000 14,394,626.78 1.58 18 01193 华润燃气 578,000 13,369,179.30 1.46 19 00384 中国燃气 958,000 13,103,925.59 1.43 20 00175 吉利汽车 865,000 12,642,643.47 1.38 21 00027 银河娱乐 276,000 11,354,476.61 1.24 22 01093 石药集团 1,008,000 9,973,442.30 1.09 23 02607 上海医药 477,200 9,629,485.61 1.05 24 000333 美的集团 209,800 9,029,792.00 0.99 25 01299 友邦保险 173,600 8,595,775.53 0.94 26 02600 中国铝业 2,304,000 7,998,750.72 0.88 27 02313 申洲国际 176,000 7,836,276.10 0.86 28 00855 中国水务 1,878,000 7,644,483.13 0.84 29 01999 敏华控股 1,240,800 7,549,175.10 0.83 30 01458 周黑鸭 1,105,000 7,528,555.06 0.82 31 00425 敏实集团 234,000 6,722,387.57 0.74 32 01347 华虹半导体 710,000 6,531,965.92 0.72 33 00867 康哲药业 557,000 6,526,324.44 0.71 34 00165 中国光大控股 414,000 6,108,420.96 0.67 35 00152 深圳国际 458,000 5,692,305.40 0.62 第39页共50页 36 00368 中外运航运 2,789,000 4,768,638.89 0.52 37 02382 舜宇光学科技 73,000 4,435,071.20 0.49 38 01044 恒安国际 88,000 4,399,312.90 0.48 39 01928 金沙中国有限公 138,000 4,281,883.32 0.47 司 40 02727 上海电气 1,314,000 4,276,675.80 0.47 41 00011 恒生银行 26,300 3,727,534.14 0.41 42 03899 中集安瑞科 868,000 3,676,370.25 0.40 43 01177 中国生物制药 609,000 3,647,086.63 0.40 44 01919 中远海控 1,094,500 3,505,272.84 0.38 45 00548 深圳高速公路股 528,000 3,258,241.11 0.36 份 46 00004 九龙仓集团 58,000 3,256,956.59 0.36 47 00881 中升控股 255,500 3,228,731.83 0.35 48 00003 香港中华煤气 246,400 3,139,398.56 0.34 49 00010 恒隆集团 111,000 3,111,753.58 0.34 50 02628 中国人寿 150,000 3,104,983.80 0.34 51 01138 中远海能 810,000 3,065,146.27 0.34 52 00002 中电控股 42,500 3,046,833.16 0.33 53 00148 建滔化工 111,500 3,009,642.79 0.33 54 00066 港铁公司 78,500 2,994,389.09 0.33 55 00934 中石化冠德 788,000 2,947,699.34 0.32 56 00001 长和 32,500 2,764,325.20 0.30 57 00386 中国石油化工股 492,000 2,600,531.34 0.28 份 58 00006 电能实业 43,000 2,573,252.61 0.28 59 00012 恒基地产 67,100 2,536,240.16 0.28 60 00683 嘉里建设 105,500 2,426,487.34 0.27 61 00020 会德丰 47,000 2,402,662.94 0.26 62 00017 新世界发展 279,000 2,399,703.33 0.26 63 03888 金山软件 135,000 2,384,393.22 0.26 64 00014 希慎兴业 71,000 2,295,431.42 0.25 65 00019 太古股份公司Ａ 33,000 2,183,903.70 0.24 66 00069 香格里拉（亚洲） 190,000 2,183,339.55 0.24 67 00008 电讯盈科 556,000 2,142,582.03 0.23 68 01316 耐世特 200,000 2,124,668.16 0.23 69 00522 ASMPACIFIC 22,400 2,051,068.54 0.22 70 01958 北京汽车 250,500 1,645,823.68 0.18 71 02328 中国财险 134,000 1,516,568.69 0.17 72 00016 新鸿基地产 15,000 1,493,256.36 0.16 73 00525 广深铁路股份 388,000 1,303,233.96 0.14 74 02883 中海油田服务 220,000 1,195,299.42 0.13 75 00998 中信银行 260,000 1,078,650.98 0.12 76 00358 江西铜业股份 92,000 1,023,659.56 0.11 第40页共50页 77 00883 中国海洋石油 76,000 563,974.42 0.06 78 00303 伟易达集团 5,200 558,280.86 0.06 79 00341 大家乐集团 22,000 483,084.27 0.05 80 03328 交通银行 100,000 478,223.92 0.05 81 00981 中芯国际 43,200 339,322.00 0.04 82 01117 现代牧业 251,000 337,664.28 0.04 83 02018 瑞声科技 3,500 296,481.47 0.03 84 00107 四川成渝高速公 86,000 239,598.00 0.03 路 85 00762 中国联通 22,000 221,493.18 0.02 86 00941 中国移动 3,000 215,721.52 0.02 87 01288 农业银行 66,000 211,373.24 0.02 88 00135 昆仑能源 36,000 206,842.69 0.02 89 00323 马鞍山钢铁股份 68,000 184,137.91 0.02 90 02314 理文造纸 29,000 182,480.18 0.02 91 02388 中银香港 5,500 178,292.47 0.02 92 00665 海通国际 42,000 168,046.67 0.02 93 00440 大新金融 2,800 159,298.04 0.02 94 00914 安徽海螺水泥股 6,500 153,166.18 0.02 份 95 02689 玖龙纸业 16,000 144,421.89 0.02 96 00363 上海实业控股 7,000 140,342.66 0.02 97 01888 建滔积层板 16,000 130,812.90 0.01 98 01186 中国铁建 14,500 128,113.67 0.01 99 00390 中国中铁 24,000 128,104.99 0.01 100 02899 紫金矿业 52,000 116,440.15 0.01 101 00177 江苏宁沪高速公 12,000 114,773.74 0.01 路 102 02020 安踏体育 5,000 111,961.68 0.01 103 00200 新濠国际发展 6,000 108,837.17 0.01 104 01169 海尔电器 6,000 105,712.66 0.01 105 01788 国泰君安国际 49,000 102,917.95 0.01 106 00291 华润啤酒 6,000 102,588.14 0.01 107 03323 中国建材 24,000 96,651.57 0.01 108 06837 海通证券 8,800 96,387.72 0.01 109 00086 新鸿基公司 22,000 96,044.03 0.01 110 00270 粤海投资 10,000 93,388.19 0.01 111 00178 莎莎国际 32,000 85,542.20 0.01 112 00038 第一拖拉机股份 24,000 81,862.21 0.01 113 01313 华润水泥控股 24,000 80,820.71 0.01 114 00857 中国石油股份 18,000 74,675.84 0.01 115 06808 高鑫零售 13,000 70,180.01 0.01 116 01898 中煤能源 16,000 52,491.80 0.01 117 00083 信和置业 4,000 44,437.50 0.00 第41页共50页 118 00410 ＳＯＨＯ中国 11,000 36,756.41 0.00 119 00041 鹰君 1,000 34,456.42 0.00 120 03311 中国建筑国际 2,000 23,190.82 0.00 121 00553 南京熊猫电子股 6,000 22,236.11 0.00 份 122 01882 海天国际 1,000 19,007.45 0.00 123 01800 中国交通建设 2,000 17,462.55 0.00 124 01988 民生银行 2,500 16,902.74 0.00 125 01308 海丰国际 3,000 15,987.09 0.00 126 00939 建设银行 3,000 15,752.75 0.00 127 01053 重庆钢铁股份 10,000 9,981.08 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 02688 新奥能源 43,785,334.80 4.52 2 00027 银河娱乐 43,617,414.99 4.50 3 00700 腾讯控股 41,538,781.46 4.28 4 03968 招商银行 37,375,329.07 3.86 5 03993 洛阳钼业 37,266,522.58 3.84 6 00005 汇丰控股 36,399,721.13 3.75 7 00763 中兴通讯 35,951,142.77 3.71 8 02318 中国平安 34,813,413.43 3.59 9 00371 北控水务集团 33,780,711.48 3.48 10 002415 海康威视 31,897,975.15 3.29 11 01193 华润燃气 27,636,073.06 2.85 12 00388 香港交易所 25,640,975.31 2.65 13 02600 中国铝业 25,624,772.45 2.64 14 02238 广汽集团 24,392,368.64 2.52 15 00384 中国燃气 21,911,917.59 2.26 16 01336 新华保险 20,225,339.77 2.09 17 01728 正通汽车 19,238,153.71 1.98 18 01928 金沙中国有限公司 19,123,104.08 1.97 19 00220 统一企业中国 18,826,780.62 1.94 20 01316 耐世特 17,012,927.15 1.75 注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股 及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 第42页共50页 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 03898 中车时代电气 51,320,209.00 5.29 2 00027 银河娱乐 45,635,745.81 4.71 3 02600 中国铝业 32,340,420.59 3.34 4 00700 腾讯控股 32,086,327.35 3.31 5 00386 中国石油化工股份 28,688,180.63 2.96 6 03993 洛阳钼业 22,948,888.29 2.37 7 01928 金沙中国有限公司 21,583,756.03 2.23 8 02688 新奥能源 18,681,732.57 1.93 9 00285 比亚迪电子 15,418,565.21 1.59 10 002415 海康威视 13,273,452.50 1.37 11 03323 中国建材 11,675,125.20 1.20 12 01193 华润燃气 11,625,582.69 1.20 13 00998 中信银行 11,121,942.68 1.15 14 02628 中国人寿 10,975,380.70 1.13 15 00323 马鞍山钢铁股份 10,876,639.48 1.12 16 00384 中国燃气 10,007,920.24 1.03 17 01999 敏华控股 9,343,199.52 0.96 18 01458 周黑鸭 8,388,084.97 0.87 19 00857 中国石油股份 8,326,712.55 0.86 20 00522 ASMPACIFIC 7,358,895.74 0.76 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 852,139,335.55 卖出股票的收入（成交）总额 517,244,715.10 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 第43页共50页 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,130.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 2,903,610.08 4 应收利息 20,655.25 第44页共50页 5 应收申购款 798,500.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,740,895.77 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 2,594 299,366.83 748,450,384.26 96.38% 28,107,180.78 3.62% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 第45页共50页 基金管理人所有从业人员持有本基金 37,933.35 0.0049% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年11月2日）基金份额总额 499,290,272.94 本报告期期初基金份额总额 999,280,476.98 本报告期基金总申购份额 212,849,686.43 减：本报告期基金总赎回份额 435,572,598.37 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 776,557,565.04 10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系 第46页共50页 本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。原告不服一审判决，向金华市中级人民法院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 华鑫证券 2 129,518,408.60 9.46% 35,117.78 8.63% 新增2个 中金公司 1 1,239,865,642.05 90.54% 371,726.38 91.37% 新增1个 注：1、交易席位选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 第47页共50页 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中金公司 - - 1,599,00 100.00% - - 0,000.00 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 广发基金管理有限公司关于增加广发沪港深 《中国证券报》、《证券时 2017-07-21 新起点股票型证券投资基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 2 广发基金管理有限公司关于增加广发沪港深 《中国证券报》、《证券时 2017-07-20 新起点股票型证券投资基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于广发沪港深新起 《中国证券报》、《证券时 3 点股票型证券投资基金修改基金合同、新增风 报》、《上海证券报》 2017-06-30 险揭示内容的公告 广发基金管理有限公司关于增加兴业证券为 《中国证券报》、《证券时 4 广发沪港深新起点股票型证券投资基金销售 报》、《上海证券报》 2017-06-23 机构的公告 5 广发基金管理有限公司关于增加广发沪港深 《中国证券报》、《证券时 2017-06-15 新起点股票基金代销机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于广发沪港深新起 《中国证券报》、《证券时 6 点股票型证券投资基金暂停申购、赎回业务的 报》、《上海证券报》 2017-05-24 公告 7 广发基金管理有限公司关于增加蚂蚁基金为 《中国证券报》、《证券时 2017-05-18 旗下部分基金代销机构的公告 报》、《上海证券报》 广发基金管理有限公司关于开通广发沪港深 《中国证券报》、《证券时 8 新起点股票型证券投资基金基金定投业务的 报》、《上海证券报》 2017-05-08 公告 9 广发基金管理有限公司关于广发沪港深新起 《中国证券报》、《证券时 2017-04-19 点股票型证券投资基金恢复申购业务的公告 报》、《上海证券报》 10 广发基金管理有限公司关于广发沪港深新起 《中国证券报》、《证券时 2017-03-30 点股票型证券投资基金暂停赎回业务的公告 报》、《上海证券报》 11 广发基金管理有限公司关于广发沪港深新起 《中国证券报》、《证券时 2017-01-25 点股票型证券投资基金暂停赎回业务的公告 报》、《上海证券报》 第48页共50页 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份申购份 赎回份 类别 序号 例达到或者超过额 额 额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20170101-201706 999,25 413,22 586,034,844. 机构 1 30 7,985.0 0.00 3,140.5 50 75.47% 0 0 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申 请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金还 可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （一）中国证监会批准广发沪港深新起点股票型证券投资基金募集的文件 （二）《广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发沪港深新起点股票型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 12.3查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工 本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 第49页共50页 广发基金管理有限公司 二〇一七年八月二十五日 第50页共50页