创金合信转债精选债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 编制日期:2024年05月15日 送出日期:2024年06月26日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 创金合信转债精选债券 基金代码 002101 基金简称C 创金合信转债精选债券C 基金代码C 002102 基金管理人 创金合信基金管理有限 基金托管人 招商银行股份有限公司 公司 基金合同生效日 2018年08月15日 上市交易所及上 暂未上市 市日期 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 王一兵 2022年12月09日 1994年05月01日 黄浩东 2023年05月12日 2011年07月25日 创金合信转债精选债券型证券投资基金于2018年8月15日由创金合信鑫优选 灵活配置混合型证券投资基金转型而来。《基金合同》生效后,连续二十个 工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元 其他 情形的,基金管理人应在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述 情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行 表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可转换债券为主要投 资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政 府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公 投资范围 开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可 分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、 货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 第1页,共6页 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换 债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转换债券而产生的权证,在其可 上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范 围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。 其中,可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)的投资比例不低于非 现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保 证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前 述约定的投资组合比例限制被修改或者取消,基金管理人在依法履行相应的程 序后,本基金可相应调整投资限制规定。 可转换债券投资策略:可转换债券即可转换公司债券,是指在规定的期限 内持有人有权按照约定的价格将债券转换成发行人的股票的一种含权债券,如 果转换并非有利,持有人可选择持有债券至到期,因此该类型债券兼具债性和 股性。债性是指投资者可以选择持有可转换债券至到期以获取票面价值和票面 主要投资策略 利息;股性是指投资者可以在转股期间以约定的转股价格将可转换债券转换成 发行人的股票。投资该类型债券的子策略包括:(1)个券精选策略。(2)条 款价值发现策略。(3)套利策略。可交换债券投资策略:本基金将通过对目 标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资 决策。 业绩比较基准 中证可转换债券指数*90%+中证全债指数*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金 和混合型基金,高于货币市场基金。 注:了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书"基金的投资"部分。(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 第2页,共6页 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1.基金合同生效当年按实际期限计算,不按整个自然年度进行折算。 2.基金的过往业绩不代表未来表现。 3.创金合信转债精选债券型证券投资基金于2018年8月15日由创金合信鑫优选灵活配置混合型证券 投资基金转型而来。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 第3页,共6页 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 0天≤N<7天 1.50% 场外份额 赎回费 7天≤N<30天 0.10% 场外份额 N≥30天 0.00% 场外份额 注:特定投资群体适用的费率详见基金招募说明书等相关文件。(二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.80% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务 0.30% 销售机构 费C 审计费用 会计师事务所 信息披露 规定披露报刊 费 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。 注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.55% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括:与本基金投资品种相关的集中风险以及本基金投资于特定的投资品种相关的特定风险;证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;市场风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的管理风险、运作风险和不可抗力风险。特别的,出于保护基金份额持有人的目的,本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人的净赎回需求相适配,还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。 第4页,共6页 当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本基金招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金特有风险包括但不限于: 1、与本基金投资品种相关的集中风险 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。其中,可转换债券(含可分离交易可转换债券)的投资比例不低于非现金基金资产的80%。因此,本基金主要投资于可转换债券,投资品种的集中度较高,需要承担可转换债券市场的流动性风险、债券市场的利率风险、可转换债券所对应的正股价格波动的风险。当可转换债券市场整体表现较差时,本基金的净值增长率可能会低于主要投资对象为可转换债券之外的投资品种的基金。 2、与投资国债期货相关的特定风险 本基金可投资国债期货,国债期货作为金融衍生品,具备一些特有的风险点: (1)国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。如出现极端行情,市场持续向不利方向波动导致保证金不足,在无法及时补足保证金的情形下,保证金账户将被强制平仓,可能给基金净值带来重大损失。 (2)国债期货合约价格与现货价格之间的价格差的波动所造成的基差风险。因存在基差风险,在进行金融衍生品合约展期的过程中,基金资产可能因基差异常变动而遭受展期风险。 (3)第三方风险。包括对手方风险和连带风险。 1)对手方风险。基金管理人运用基金资产投资于金融衍生品合约,会尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的经纪商,但不能杜绝因所选择的经纪商在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。 2)连带风险。为基金资产交易金融衍生品进行结算的交易所或登记公司会员单位,或该会员单位下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致相关交易场所对该会员下的经纪账户强行平仓时,基金资产可能因相关交易保证金头寸被连带强行平仓而遭受损失。 3、与投资资产支持证券相关的特定风险 本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 (1)信用风险也称为违约风险,它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲,信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。 (2)资产支持证券作为固定收益证券的一种,具有利率风险,即资产支持证券的价格受利率波动发生变动而造成的风险。 (3)流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。 (4)提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还,则存在由于提前偿付而使投资者遭受损失的可能性。 (5)操作风险是指相关各方在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规程而引起的风险。 (6)法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多,而存在的法律风险和履约风险。 第5页,共6页 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。如经友好协商未能解决的,任何一方均应将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.cjhxfund.com][400-868-0666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 第6页,共6页