创金合信转债精选债券型证券投资基 金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 09 月 30 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 10 月 24 日 目录 §1 重要提示......2 §2 基金产品概况 ...... 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3 3.1 主要财务指标 ...... 3 3.2 基金净值表现 ...... 3 §4 管理人报告......4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 5 4.3 公平交易专项说明 ...... 6 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 6 §5 投资组合报告 ...... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 7 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 7 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 ...... 8 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 8 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 8 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 8 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 8 5.11 投资组合报告附注...... 9 §6 开放式基金份额变动 ...... 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 14 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 15 §8 影响投资者决策的其他重要信息...... 15 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 15 8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 15 §9 备查文件目录 ...... 16 9.1 备查文件目录 ...... 16 9.2 存放地点 ...... 16 9.3 查阅方式 ...... 16 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信转债精选债券 基金主代码 002101 交易代码 002101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 8 月 15 日 报告期末基金份额总额 41,602,405.52 份 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可转换 投资目标 债券为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收 益。 本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、 货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价 格指数和汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政 策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来的 投资策略 利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并根据 不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利 息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因 素，采取积极的投资策略，定期对投资组合类属资产进行最 优化配置和调整，确定类属资产的最优权数。 业绩比较基准 中证可转换债券指数*90%+中证全债指数*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险和预期收益水平低 于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信转债精选债券 A 创金合信转债精选债券 C 下属分级基金的交易代码 002101 002102 报告期末下属分级基金的份 2,966,567.97 份 38,635,837.55 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日－2023 年 9 月 30 日） 创金合信转债精选债券 A 创金合信转债精选债券 C 1.本期已实现收益 31,964.71 82,572.97 2.本期利润 -30,842.26 62,911.20 3.加权平均基金份额本期利 -0.0097 0.0061 润 4.期末基金资产净值 3,834,935.66 49,159,551.89 5.期末基金份额净值 1.2927 1.2724 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信转债精选债券 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 -0.74% 0.32% -0.39% 0.29% -0.35% 0.03% 过去六个月 -1.59% 0.35% -0.33% 0.32% -1.26% 0.03% 过去一年 3.71% 0.40% 0.63% 0.38% 3.08% 0.02% 过去三年 12.80% 0.55% 12.77% 0.49% 0.03% 0.06% 过去五年 26.79% 0.59% 40.72% 0.56% -13.93 0.03% % 自基金合同 28.85% 0.59% 41.11% 0.55% -12.26 0.04% 生效起至今 % 创金合信转债精选债券 C 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去三个月 -0.83% 0.32% -0.39% 0.29% -0.44% 0.03% 过去六个月 -1.74% 0.35% -0.33% 0.32% -1.41% 0.03% 过去一年 3.39% 0.40% 0.63% 0.38% 2.76% 0.02% 过去三年 11.79% 0.55% 12.77% 0.49% -0.98% 0.06% 过去五年 24.86% 0.59% 40.72% 0.56% -15.86 0.03% % 自基金合同 26.80% 0.59% 41.11% 0.55% -14.31 0.04% 生效起至今 % 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 黄浩东先生，中国国籍，清华大学硕士。 2008 年 7 月加入广西玉柴机器集团有限 公司，任投融资部投资经理，2010 年 4 月加入天华阳光电力有限公司，任财务 本基金 部财务经理，2011 年 7 月加入东莞证券 黄浩东 基金经 2023 年 5 - 12 股份有限公司深圳分公司，任固定收益 理 月 12 日 部经理、深圳分公司副总经理，2019 年 8 月加入新疆前海联合基金有限公司，任 固定收益部总经理、基金经理，2022 年 9 月加入创金合信基金管理有限公司，曾 任机构业务总部销售支持岗，现任固定 收益部总监助理、基金经理。 王一兵先生，中国国籍，四川大学 MBA。 本基金 曾任职于四川和正期货公司，2009 年 3 基金经 月加入第一创业证券股份有限公司，历 王一兵 理、固 2022年12 - 19 任固定收益部高级交易经理、资产管理 定收益 月 9 日 部投资经理、固定收益部投资副总监， 总部总 2014 年 8 月加入创金合信基金管理有限 监 公司，现任固定收益总部总监、基金经 理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人会在十个交易日内进行调整。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾三季度的经济数据，可以发现中国经济开始慢慢转暖，经济拐点或将出现。具体而言，投资增速依然有所下滑，制造业增速则有所提升,制造业 PMI 也开始回升，显示经济有拐点的迹象；另外，除了地产外的消费类数据有所上行。从通胀来看，8月 CPI 和 PPI 均上行，这展示经济动能开始恢复。三季度，多项政策陆续发布和落实，这也显现政府对经济的决心。三季度央行超预期降息后资金面由偏宽转向偏中性，在资金面偏紧时又及时投放资金，维护流动性合理充裕，这形成紧而不缺的局面。 报告期内，本基金保持转债高仓位运行，产品主要采取分散化投资策略，精选投资转债标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信转债精选债券 A 基金份额净值为 1.2927 元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-0.74%，同期业绩比较基准收益率为-0.39%；截至本报告期末创金合信转债精选债券 C 基金份额净值为 1.2724 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.83%，同期业绩比较基准收益率为-0.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金已出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，该 情形发生的时间范围为 2023 年 7 月 5 日起至 2023 年 9 月 25 日。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,453,254.16 27.14 其中：债券 14,453,254.16 27.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,975,956.17 37.51 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 18,788,586.77 35.28 8 其他资产 33,741.17 0.06 9 合计 53,251,538.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,203,556.03 6.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 11,249,698.13 21.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,453,254.16 27.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019709 23 国债 16 25,000 2,497,934.93 4.71 2 019703 23 国债 10 7,000 705,621.10 1.33 3 110068 龙净转债 500 79,173.97 0.15 4 113573 纵横转债 600 71,465.31 0.13 5 128075 远东转债 500 71,005.78 0.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，福建龙净环保股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会福建监管局、连云港市连云区应急管理局处罚的情况；深圳中天精装股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到西宁市城北区人力资源和社会保障局、丽水市人力社保局、太原市人力资源和社会保障局处罚的情况。 除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 159.17 2 应收清算款 33,060.27 3 应收股利 - 4 应收利息 120.00 5 应收申购款 401.73 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 33,741.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110068 龙净转债 79,173.97 0.15 2 113573 纵横转债 71,465.31 0.13 3 128075 远东转债 71,005.78 0.13 4 123129 锦鸡转债 70,623.17 0.13 5 123106 正丹转债 69,065.18 0.13 6 113532 海环转债 68,842.82 0.13 7 127055 精装转债 68,731.32 0.13 8 123126 瑞丰转债 67,363.71 0.13 9 128125 华阳转债 67,018.27 0.13 10 113665 汇通转债 66,972.41 0.13 11 113640 苏利转债 66,971.11 0.13 12 111004 明新转债 66,956.64 0.13 13 128049 华源转债 66,545.07 0.13 14 110080 东湖转债 66,368.49 0.13 15 123155 中陆转债 66,111.45 0.12 16 113591 胜达转债 65,656.23 0.12 17 123099 普利转债 65,406.44 0.12 18 123132 回盛转债 65,351.24 0.12 19 123141 宏丰转债 65,083.42 0.12 20 128105 长集转债 65,001.21 0.12 21 128132 交建转债 64,996.30 0.12 22 111008 沿浦转债 64,980.97 0.12 23 113624 正川转债 64,938.18 0.12 24 123147 中辰转债 64,862.40 0.12 25 127034 绿茵转债 64,804.52 0.12 26 113546 迪贝转债 64,391.42 0.12 27 113561 正裕转债 64,215.49 0.12 28 123128 首华转债 64,113.62 0.12 29 127033 中装转 2 63,904.93 0.12 30 110045 海澜转债 63,902.81 0.12 31 113601 塞力转债 63,668.88 0.12 32 127054 双箭转债 63,647.12 0.12 33 113628 晨丰转债 63,307.74 0.12 34 113524 奇精转债 63,189.03 0.12 35 127053 豪美转债 63,099.38 0.12 36 113631 皖天转债 62,923.34 0.12 37 118028 会通转债 62,708.30 0.12 38 123160 泰福转债 62,672.30 0.12 39 113058 友发转债 62,496.37 0.12 40 113577 春秋转债 62,494.45 0.12 41 113619 世运转债 62,418.36 0.12 42 123061 航新转债 62,405.05 0.12 43 118010 洁特转债 62,378.47 0.12 44 111005 富春转债 62,374.79 0.12 45 113055 成银转债 62,312.93 0.12 46 123063 大禹转债 62,098.22 0.12 47 128087 孚日转债 62,003.42 0.12 48 123087 明电转债 61,882.81 0.12 49 113639 华正转债 61,779.59 0.12 50 110062 烽火转债 61,768.08 0.12 51 127078 优彩转债 61,542.56 0.12 52 128063 未来转债 61,509.25 0.12 53 113549 白电转债 61,481.03 0.12 54 128042 凯中转债 61,448.08 0.12 55 113566 翔港转债 61,339.11 0.12 56 113535 大业转债 61,242.81 0.12 57 128090 汽模转 2 61,226.99 0.12 58 113600 新星转债 61,115.55 0.12 59 118016 京源转债 60,738.73 0.11 60 123163 金沃转债 60,647.88 0.11 61 123175 百畅转债 60,627.66 0.11 62 123088 威唐转债 60,551.37 0.11 63 113604 多伦转债 60,411.85 0.11 64 113545 金能转债 60,248.63 0.11 65 127076 中宠转 2 60,244.74 0.11 66 113565 宏辉转债 60,226.71 0.11 67 128123 国光转债 60,223.49 0.11 68 123093 金陵转债 60,074.18 0.11 69 123153 英力转债 60,002.34 0.11 70 128142 新乳转债 59,874.52 0.11 71 127035 濮耐转债 59,740.41 0.11 72 118004 博瑞转债 59,557.53 0.11 73 123100 朗科转债 59,386.44 0.11 74 113636 甬金转债 59,255.00 0.11 75 118011 银微转债 59,143.52 0.11 76 123161 强联转债 58,966.71 0.11 77 128109 楚江转债 58,915.62 0.11 78 127041 弘亚转债 58,903.77 0.11 79 128138 侨银转债 58,893.49 0.11 80 113623 凤 21 转债 58,892.88 0.11 81 128066 亚泰转债 58,716.03 0.11 82 113627 太平转债 58,695.48 0.11 83 123065 宝莱转债 58,683.26 0.11 84 118018 瑞科转债 58,579.29 0.11 85 123101 拓斯转债 58,454.66 0.11 86 113609 永安转债 58,440.82 0.11 87 123039 开润转债 58,400.36 0.11 88 123142 申昊转债 58,367.95 0.11 89 128071 合兴转债 58,305.74 0.11 90 113625 江山转债 58,117.74 0.11 91 123171 共同转债 58,114.58 0.11 92 128117 道恩转债 58,104.59 0.11 93 123011 德尔转债 58,064.38 0.11 94 128135 洽洽转债 58,054.18 0.11 95 110067 华安转债 57,972.97 0.11 96 123082 北陆转债 57,946.89 0.11 97 123159 崧盛转债 57,817.19 0.11 98 128097 奥佳转债 57,778.36 0.11 99 127062 垒知转债 57,752.18 0.11 100 128039 三力转债 57,752.05 0.11 101 113656 嘉诚转债 57,588.15 0.11 102 110092 三房转债 57,503.11 0.11 103 123146 中环转 2 57,477.32 0.11 104 113024 核建转债 57,352.18 0.11 105 128044 岭南转债 57,310.21 0.11 106 113638 台 21 转债 57,281.23 0.11 107 128072 翔鹭转债 57,252.05 0.11 108 123144 裕兴转债 57,214.79 0.11 109 113606 荣泰转债 57,113.22 0.11 110 123179 立高转债 57,109.77 0.11 111 127052 西子转债 57,058.97 0.11 112 113644 艾迪转债 57,012.60 0.11 113 127040 国泰转债 56,976.55 0.11 114 110082 宏发转债 56,970.21 0.11 115 113593 沪工转债 56,920.00 0.11 116 127026 超声转债 56,905.48 0.11 117 123124 晶瑞转 2 56,890.16 0.11 118 128144 利民转债 56,857.62 0.11 119 113618 美诺转债 56,834.93 0.11 120 128062 亚药转债 56,804.01 0.11 121 110063 鹰 19 转债 56,600.00 0.11 122 127051 博杰转债 56,589.10 0.11 123 111001 山玻转债 56,559.18 0.11 124 113542 好客转债 56,555.33 0.11 125 113616 韦尔转债 56,517.14 0.11 126 127017 万青转债 56,487.26 0.11 127 123151 康医转债 56,475.58 0.11 128 113579 健友转债 56,459.66 0.11 129 128131 崇达转 2 56,454.45 0.11 130 113059 福莱转债 56,413.42 0.11 131 113043 财通转债 56,398.97 0.11 132 110086 精工转债 56,378.77 0.11 133 113605 大参转债 56,321.99 0.11 134 123010 博世转债 56,212.88 0.11 135 127042 嘉美转债 56,143.08 0.11 136 118032 建龙转债 56,093.05 0.11 137 113657 再 22 转债 56,081.10 0.11 138 123108 乐普转 2 56,040.43 0.11 139 128118 瀛通转债 55,904.51 0.11 140 110089 兴发转债 55,899.93 0.11 141 128136 立讯转债 55,821.55 0.11 142 127031 洋丰转债 55,593.22 0.10 143 113516 苏农转债 55,566.51 0.10 144 123056 雪榕转债 55,552.74 0.10 145 127056 中特转债 55,508.77 0.10 146 128119 龙大转债 55,446.51 0.10 147 110076 华海转债 55,399.93 0.10 148 123064 万孚转债 55,304.32 0.10 149 110087 天业转债 55,303.84 0.10 150 113569 科达转债 55,293.63 0.10 151 118015 芯海转债 55,160.23 0.10 152 113608 威派转债 55,148.71 0.10 153 127044 蒙娜转债 55,000.41 0.10 154 127068 顺博转债 54,752.88 0.10 155 128127 文科转债 54,524.04 0.10 156 123117 健帆转债 54,499.59 0.10 157 113633 科沃转债 54,437.12 0.10 158 123076 强力转债 54,371.30 0.10 159 113046 金田转债 54,219.21 0.10 160 127075 百川转 2 54,179.08 0.10 161 113610 灵康转债 54,108.15 0.10 162 128026 众兴转债 54,065.00 0.10 163 113653 永 22 转债 53,972.74 0.10 164 118008 海优转债 53,953.84 0.10 165 128116 瑞达转债 53,929.52 0.10 166 127022 恒逸转债 53,875.14 0.10 167 110081 闻泰转债 53,846.37 0.10 168 113650 博 22 转债 53,835.41 0.10 169 127015 希望转债 53,826.38 0.10 170 123113 仙乐转债 53,790.82 0.10 171 113033 利群转债 53,650.82 0.10 172 127060 湘佳转债 53,612.33 0.10 173 118020 芳源转债 53,575.26 0.10 174 113584 家悦转债 53,128.97 0.10 175 113652 伟 22 转债 53,046.12 0.10 176 113053 隆 22 转债 53,027.92 0.10 177 118000 嘉元转债 53,001.10 0.10 178 113641 华友转债 52,981.00 0.10 179 118023 广大转债 52,841.05 0.10 180 118031 天 23 转债 52,660.62 0.10 181 118005 天奈转债 51,560.34 0.10 182 118026 利元转债 51,079.96 0.10 183 128108 蓝帆转债 50,927.12 0.10 184 127019 国城转债 50,843.22 0.10 185 127061 美锦转债 50,626.89 0.10 186 118006 阿拉转债 50,252.75 0.09 187 123172 漱玉转债 47,136.87 0.09 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信转债精选债券 A 创金合信转债精选债券 C 报告期期初基金份额总额 3,291,857.43 52,259,858.87 报告期期间基金总申购份额 231,127.07 33,300,528.36 减：报告期期间基金总赎回 556,416.53 46,924,549.68 份额 报告期期间基金拆分变动份 - - 额（份额减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 2,966,567.97 38,635,837.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 创金合信转债精选债券 A 创金合信转债精选债券 C 报告期期初管理人持有的本 746,006.67 4,644,775.90 基金份额 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 746,006.67 4,644,775.90 基金份额 报告期期末持有的本基金份 25.15 12.02 额占基金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 超过 20% 比 的时间区 间 机构 1 20230705 - 3,901,982.21 3,936,697.90 3,901,982.21 3,936,697.90 9.46% 20230705 机构 2 20230705 - 3,902,286.74 5,511,377.06 3,902,286.74 5,511,377.06 13.25% 20230709 机构 3 20230705 - 5,390,782.57 0.00 0.00 5,390,782.57 12.96% 20230925 个人 1 20230701 - 15,609,146.96 0.00 15,609,146.96 0.00 0.00% 20230704 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十 七届“明星基金公司成长奖”。截至 2023 年 9 月 30 日，创金合信基金共管理 97 只公募基 金，公募管理规模 1124.96 亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信转债精选债券型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信转债精选债券型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信转债精选债券型证券投资基金 2023 年 3 季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2023 年 10 月 24 日