创金合信转债精选债券型证券投资基金 (2021年4月)招募说明书(更新) 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 截止日:2021年04月23日 重要提示 本基金由创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金转型而来,于2018年6月27日 经中国证监会证监许可[2018]1055号文准予变更注册,并经2018年8月6日创金合信鑫优 选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。自2018年8月15日起, 《创金合信转债精选债项型证券投资基金基金合同》正式生效,《创金合信鑫优选灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》同时失效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中 国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质 性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、混合型基金, 高于货币市场基金。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资 本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:与本 基金投资品种相关的集中风险以及本基金投资于特定的投资品种相关的特定风险;证券市场 整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;市场风险、大量赎回或暴跌导 致的流动性风险;基金投资过程中产生的管理风险、运作风险和不可抗力风险。其中,与本 基金投资品种相关的集中风险是指本基金投资于可转换债券的比例不低于非现金基金资产 的80%,基金的投资集中度较高,当可转换债券整体表现较差时,本基金的净值增长率可能 会低于主要投资对象为可转换债券之外的投资品种的基金;与本基金投资于特定的投资品种 相关的特定风险指与投资金融衍生品相关的特定风险,与投资资产支持证券相关的信用风 险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。特别的,出于保护基 金份额持有人的目的,本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人的净赎回需求 相适配,还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。敬请投资人详细阅读本招募说 明书“风险揭示”,以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。 当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以 启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间, 基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人 仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》《基金合同》、 基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承 担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2021年4月23 日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年6月30日(未经审计)。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。 目录 第一部分 绪言..............................................................................................................4 第二部分 释义..............................................................................................................5 第三部分 基金管理人..................................................................................................9 第四部分 基金托管人................................................................................................20 第五部分 相关服务机构............................................................................................20 第六部分 基金的历史沿革........................................................................................40 第七部分 基金的存续................................................................................................41 第八部分 基金份额的申购和赎回............................................................................42 第九部分 基金的投资................................................................................................53 第十部分 基金业绩....................................................................................................64 第十一部分 基金的财产............................................................................................65 第十二部分 基金资产估值........................................................................................66 第十三部分 基金的收益与分配................................................................................71 第十四部分 基金的费用与税收................................................................................73 第十五部分 基金的会计与审计................................................................................75 第十六部分 基金的信息披露....................................................................................76 第十七部分 风险揭示................................................................................................82 第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算........................................89 第十九部分 基金合同的内容摘要............................................................................91 第二十部分 基金托管协议的内容摘要..................................................................104 第二十一部分 基金份额持有人服务......................................................................118 第二十二部分 其他应披露事项..............................................................................120 第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式......................................................121 第二十四部分 备查文件..........................................................................................122 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券 投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信息披露内容 与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以及《创金合信转债精选债券型证 券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指创金合信转债精选债券型证券投资基金,本基金由创金合信鑫优 选灵活配置混合型证券投资基金转型而来 2、基金管理人:指创金合信基金管理有限公司 3、基金托管人:指招商银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》:指《创金合信转债精选债券型证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《创金合信转债精选债券型 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书:指《创金合信转债精选债券型证券 投资基金招募说明书》及其更新 7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 8、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十 次会议通过,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大 会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口 法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做 出的修订 9、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的 证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构:指创金合信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定 的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销 售业务的机构 23、直销机构:指创金合信基金管理有限公司 24、非直销销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销 售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构 25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为创金合信基金管理有限公司 或接受创金合信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、 赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日:指《创金合信转债精选债券型证券投资基金基金合同》生效日, 《创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效 30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数 35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、《业务规则》:指《创金合信基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基 金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵 守 38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 44、元:指人民币元 45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 51、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方 式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 52、规定媒介:指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网站 (包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 53、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 54、A类基金份额:指在投资人申购基金时收取前端申购费,但不计提销售服务费的基 金份额类别 55、C类基金份额:指不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额类别 56、货币市场工具:指中国证监会、中国人民银行2015年12月17日颁布、2016年2 月1日实施的《货币市场基金监督管理办法》第四条规定的金融工具,包括现金,期限在1 年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以 内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规、中国证 监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 55、基金产品资料概要:指《创金合信转债精选债券型证券投资基金基金产品资料概要》 及其更新(基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年 9月1日起执行) 56、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处 置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 57、特定资产:包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 法定代表人:刘学民 成立日期:2014年7月9日 联系电话:0755-23838000 联系人:贾崇宝 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币2.33亿元 股权结构: 序号 股东名称 出资比例 1 第一创业证券股份有限公司 51.0729% 2 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 21.8884% 3 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 4 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 5 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 6 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 7 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 8 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 4.50645% 合计 100% 二、主要人员情况 1、董事会成员基本情况 公司董事会共有7名成员,其中1名董事长,3名董事,3名独立董事。 刘学民先生,董事长,研究生,国籍:中国。历任北京市计划委员会外经处副处长、北 京京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长,现任第一创业证券股份有限公 司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事、创 金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。 苏彦祝先生,董事,硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理、 投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理,现 任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。 黄越岷先生,董事,硕士,国籍:中国。历任佛山市计量所系统开发和业务分析工程师、 佛山市诚信税务师事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、清算 托管部副总经理、资产管理部运营与客服负责人,现任创金合信基金管理有限公司董事、公 司副总经理。 钱龙海先生,董事,硕士,国籍:中国。历任安徽省滁州学院企业管理系教师,北京京 放投资管理顾问公司总经理助理,佛山证券有限责任公司副总经理,第一创业投资管理有限 公司董事,深圳第一创业创新资本管理有限公司董事,第一创业证券承销保荐有限责任公司 董事,银华基金管理股份有限公司董事、监事会主席,第一创业证券股份有限公司董事、总 裁、党委书记,现任第一创业证券股份有限公司监事会主席、党委书记,创金合信基金管理 有限公司董事。 陈基华先生,独立董事,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国诚信证券评估有限 公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ(中国)有限公司财务总监、吉通网络 通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监、 农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险(集团)有 限公司副总裁,现任北京厚基资本管理有限公司董事长、总裁,中铁高新工业股份有限公司 独立董事,江苏沃田集团股份有限公司董事,黄山永新股份有限公司独立董事,北京京玺庄 园有限公司董事长、法定代表人,北京厚基鼎成投资管理有限公司董事长、法定代表人,烟 台京玺农业发展有限公司董事长、法定代表人,中粮包装控股有限公司独立董事,创金合信 基金管理有限公司独立董事。 潘津良先生,独立董事,研究生,国籍:中国。于1970年12月-1975年3月服役;1975 年4月起历任北京照相机总厂职工,北京经济学院劳动经济系教师,北京市西城区委办公室 干部、副总主任,北京市委办公厅副处长,北京市政府休改办调研处、研究室处长,建设银 行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任、海南建信投资管理有限公司总经理, 信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理,信达投资有限公司总裁助理兼总 裁办主任,中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委员、党委书记, 名誉董事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。 王勇先生,独立董事,学士,国籍:中国。历任中国新闻社记者,经济观察报主任、主 编,中国企业家俱乐部总编辑,北京万达时代文化传媒有限公司执行总经理、执行出品人、 执行总编辑,北京奇虎科技有限公司总裁特别顾问,2015年3月起任北京财视文化传媒有 限公司首席顾问、尚品城(北京)投资管理有限公司首席顾问,2020年7月任创金合信基 金管理有限公司独立董事。 2、监事基本情况 公司不设监事会,设监事一名、职工监事一名。 杨健先生,监事,博士,国籍:美国。历任华北电力设计院(北京)工程师,GEEnergy (通用电气能源集团)工程师,ABBInc.项目经理、新英格兰电力交易与调度中心首席分析 师、通用电气能源投资公司助理副总裁、花旗集团高级副总裁,2013年9月加入第一创业 证券股份有限公司,曾任第一创业证券股份有限公司风险管理部负责人,2016年8月起任 第一创业证券股份有限公司首席风险官,兼任第一创业投资管理有限公司监事,深圳第一创 业创新资本管理有限公司监事,创金合信基金管理有限公司监事。 梁少珍女士,职工监事,硕士,国籍:中国。历任第一创业证券股份有限公司经纪业务 部营销管理、东莞营业部运营总监、资产管理部综合运营主管。2014年8月加入创金合信 基金管理有限公司。 3、高级管理人员基本情况 刘学民先生,董事长、法定代表人,简历同前。 苏彦祝先生,总经理,简历同前。 梁绍锋先生,督察长,硕士,国籍:中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法务 主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经理、 现任创金合信基金管理有限公司督察长。 黄先智先生,副总经理,硕士,国籍:中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售经理、第一 创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产品研 发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理。 黄越岷先生,副总经理,简历同前。 刘逸心女士,副总经理,学士,国籍:中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融业 务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创业证 券股份有限公司资产管理部市场部负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总经理。 奚胜田先生,副总经理,博士,国籍:中国。历任南京信息工程大学教师,江苏证券交 易中心信息技术电脑部副经理,中信证券股份有限公司信息技术高级程序员,第一创业证券 股份有限公司信息技术中心总工程师、运营管理部负责人、信息技术总监兼信息技术中心总 经理、公司副总裁、分管零售经纪部、信息技术中心、销售交易部、融资融券部、运营管理 部、资产托管部等部门,现任创金合信基金管理有限公司副总经理,兼首席信息官。 4、本基金基金经理 王林峰先生,中山大学硕士,国籍:中国。2012年7月加入国元证券经纪(香港)有限 公司,担任研究部分析师。2015年5月加入国元资产管理(香港)有限公司,历任资产管 理部研究员、投资经理。2018年10月加入创金合信基金管理有限公司,曾任研究员,创金 合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年9月25日至2020年10月21 日),现任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2019年8月20日起任职),创 金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年1月17日起任职),创金合信鑫祺混合型 证券投资基金基金经理(2020年3月4日起任职),创金合信转债精选债券型证券投资基金 基金经理(2020年4月9日起任职),创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金 基金经理(2020年6月29日起任职),创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基 金基金经理(2020年7月7日起任职),创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 基金经理(2020年7月7日起任职),创金合信核心价值混合型证券投资基金基金经理(2020 年9月24日起任职)。 王鑫先生,中国国籍,北京大学硕士,2010年7月加入安信证券股份有限公司安信基 金管理有限公司筹备组任研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司研究部,历 任研究员、基金经理助理,2015年7月加入大成基金管理有限公司研究部,任研究员兼任 投资经理助理,2017年6月加入华润元大基金管理有限公司历任特定客户资产管理部、专 户投资部投资经理,2020年10月加入创金合信基金管理有限公司任权益投资部研究员,现 任创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理(2020年12月31日起任职)。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 苏彦祝先生,创金合信基金管理有限公司董事、总经理 王一兵先生,创金合信基金管理有限公司固定收益部总监 董梁先生,创金合信基金管理有限公司首席量化投资官、兼量化指数与国际部总监 黄弢先生,创金合信基金管理有限公司权益投资部总监 尹海影先生,创金合信基金管理有限公司资产配置与服务部副总监 上述人员之间不存在近亲属关系 三、基金管理人的职责 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资、融券; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基 金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 非交易过户、转托管和收益分配等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人 承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日 内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证 监会的有关规定。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩 序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责的原则, 严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投资理念,规范基金运作。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 (1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程 和业务环节; (2)独立性原则:公司各部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金财产、自有资 产、特定客户资产的运作应当分离; (3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机 制,建立不同岗位之间的制衡体系; (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性 和操作性; (5)适当性原则:产品的设计、推广、运作应遵循风险与客户承受能力适当的原则。 2、风险管理体系组织架构 公司建立四级风险管理体系,第一层级为董事会下设的风控与审计委员会,第二层级为 经营管理层下设的投资决策委员会和风险控制办公会,第三层级为合规与风险管理部,第四 层级为各业务或职能部门,采取“自上而下”和“自下而上”相结合的理念,即“自上而下” 风险管理政策的传达和执行,“自下而上”的风险汇报与处置。各层级分工明确,职责如下: (1)风控与审计委员会:负责对监察稽核、合规和风险控制的重要事项进行总体把控, 对重大决策的风险及其解决方案进行评估并提出意见,对董事会负责; (2)投资决策委员会:负责对客户资产的投资管理工作进行研究、评估、决策,督导 重大投资决策的执行,并对总经理负责; (3)风险控制办公会:负责对公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭 示、评估,提出应对措施建议,对重要风险控制措施的执行情况进行监督检查,并对总经理 负责; (4)合规与风险管理部:负责监督检查基金、特定客户资产与公司经营管理的合规合 法及内部控制的有效性;负责公司各类风险的识别、防范和控制;负责公司信息披露的复核 工作;负责公司制度体系的建设和维护;定期提交监察稽核报告(季报、年报)等法定报告 及定期或不定期出具其他各种报告;并负责法律事务管理、稽核和审计事务及处理重大客户 投诉等工作; (5)各职能部门:为公司风险控制措施的主要执行者,对各自范围内的风险进行管理, 确保公司的风险控制措施得以有效实施。 3、内部控制制度综述 (1)内部控制大纲 内部控制大纲是公司经营管理的纲领性文件,是制定各项规章制度的基础和依据,公司 内部控制的目标是保证公司经营管理的合法合规性、保证基金份额持有人、资产委托人的合 法权益不受侵犯,实现公司稳健,持续发展,维护股东权益,促进公司全体员工恪守职业操 守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;保护公司声誉。公司实行内部控制的主要内容包括确 立加强内部控制的指导思想,营造有利于加强内部控制的文化氛围,健全公司治理结构,完 善公司组织体系,对公司基本业务的风险控制提出指导性要求,建立层次分明的制度体系, 并建立对制度本身的管理,对公司内部控制的合理性、有效性实行持续检验。 (2)风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家有关法律、法规、行政规章、行业自律规范和公司 各项规章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;建立有效的基金管理 和特定客户资产管理业务风险控制机制,将各种风险严格控制在规定范围内,实现业务稳健、 持续发展;不断提高风险控制水平,保证客户合法权益不受侵犯;维护公司信誉,保持公司 的良好形象。针对公司面临的各种风险,包括治理结构和业务行为风险、员工道德和法律风 险、投资与交易风险、注册登记与基金清算风险、IT风险等,分别制定相应的风险防范措 施,并制定相应的管理制度和业务流程。 (3)监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和合规与风险管理部。督 察长全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席公司任何会议,调阅公司任何档案 材料,对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核,出具监 察稽核报告,报公司董事会和中国证监会。如发现公司有重大违规行为,应立即向公司董事 会和中国证监会报告。 合规与风险管理部具体执行监察稽核工作,并协助督察长工作,是风险控制办公会的日 常办事机构。合规与风险管理部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权,具体 负责审查稽核公司各项制度制定、运行的合规性和有效性;负责公司信息披露的复核工作; 负责公司反洗钱的管理工作;负责公司、基金及其它资产管理运作的风险管理工作;调查处 理公司、员工的违法违规事件;负责员工的离任审计、协调外部审计事宜等。 (4)内部会计制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可循;按照相互 制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督机制;为 了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工作,并在授权范围内,及时准确地完 成基金清算;强化会计的事前、事中、事后监督和考核制度;为了防止会计数据的毁损、散 失和泄密,制定了完善的档案保管和财务交接制度。 4、风险管理和内部风险控制的措施 (1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,各层级关于 内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的, 同时建立并完善风险管理手册,梳理各业务条线所涉及的风险点及建立相应的管控措施,做 到公开、透明,并不定期根据监管政策变化以及业务发展情况适时更新; (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度,做到基金经 理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度 上减少和防范风险; (3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己 的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险; (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险控制办公会,对 公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭示、评估,提出应对措施建议,对重 要风险控制措施的执行情况进行监督检查;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐 患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策; (5)建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统,如投资管理系统、风险管 理与绩效评估系统、员工投资行为监控系统等,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的 监控; (6)使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化 的风险管理分析模型,用以提示市场趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措 施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7)不定期的业务、风险管理和合规培训。公司制定完整的培训计划,为所有员工提 供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会及经营管理 层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市场变 化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本:252.20亿元 法定代表人:缪建民 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:0755-83199084 传真:0755-83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成 功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用 国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所 挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至 2020年9月30日,本集团总资产81,567.00亿元人民币,高级法下资本充足率16.19%,权 重法下资本充足率13.63%。 2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为 资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外 包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工100人。2002年11月, 经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该 项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质 最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管 (QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企 业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核 心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命, 不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系 统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站, 推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、 第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、 第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大 小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得 到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中 国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为 国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳 金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0” 荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚 洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责 任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统 荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青 联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖; 5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方 财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招 商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最 佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;12月 荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月,荣膺中央国债登记 结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项;6月荣获《财资》“中国最佳托管 机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖;10月荣获《中 国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。 二、主要人员情况 缪建民先生,本行董事长、非执行董事,2020年9月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士,高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾 任中国人寿保险(集团)公司副董事长、总裁,中国人民保险集团股份有限公司副董事长、 总裁、董事长,曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长,中国人保资产管理有限公司 董事长,中国人民健康保险股份有限公司董事长,中国人民保险(香港)有限公司董事长, 人保资本投资管理有限公司董事长,中国人民养老保险有限责任公司董事长,中国人民人寿 保险股份有限公司董事长。 田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上 海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务 总监兼北京市分行行长。 汪建中先生,本行副行长。1991年加入本行;2002年10月至2013年12月历任本行长 沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行行 长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司 金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至2017年4月任本行业务总监 兼北京分行行长;2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副 行长。 刘波先生,招商银行资产托管部总经理。硕士研究生毕业,1999年7月加盟招商银行 至今,历任招商银行重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、高级经理、总行资产负 债管理部总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、副行长等职务,具有20余年银行从 业经验,在资产负债管理、资本管理、资产证券化、统计分析、金融同业、资产托管等领域 有深入的研究和丰富的实务经验。 三、基金托管业务经营情况 截至2020年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管690只证券投资基金。 四、托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守法经营、规范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系: 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制; 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预防和控制; 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位,并由全部人员参与。 (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,体现“内控优先”的要求。 (3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。 (4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险,且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。 (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 (6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离,办公网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风险防范的目的。 (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险环节。 (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 (2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 (3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,根据法律法规和其他有关规定调用资料,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。 (4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。 (5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合 等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、 基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的 时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并 以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 直销机构:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 法定代表人:刘学民 传真:0755-82769149 电话:0755-23838923 邮箱:cjhxzhixiao@cjhxfund.com 联系人:欧小娟 网站:www.cjhxfund.com 2、其他销售机构 (1)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:黄炎勋 联系人:郑向溢 联系电话:0755-82558038 客服电话:400-800-1001 官方网址:www.essence.com.cn (2)北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦 法定代表人:张旭阳 客服电话:95055 网址:https://8.baidu.com/ 邮编:100085 (3)大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202室 法定代表人:樊怀东 客服电话:4000-899-100 网址:www.yibaijin.com/ (4)大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼 法定代表人:袁顾明 联系人:王骅 客服电话:400-928-2266 官方网址:www.dtfunds.com (5)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102/1103单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102/1103单元 法定代表人:申健 联系人:胡旦 客服电话:021-20292031 官方网址:www.wg.com.cn (6)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址:北京市朝阳区望京阜通东大街望京SOHOT3A座19层 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 客服电话:400-061-8518 官方网址:danjuanapp.com (7)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 联系电话:0755-23838750 客服电话:95358 官方网址:www.firstcapital.com.cn (8)西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人:陈宏 联系人:付佳 电话:021-23586603 传真:021-23586860 客服电话:95357 网址:http://www.18.cn (9)东莞证券股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:陈照星 联系人:李荣 客服电话:95328 官方网址:www.dgzq.com.cn (10)凤凰金信(银川)基金销售有限公司 注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房 办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层 法定代表人:程刚 联系人:陈旭 客服电话:4000761166 官方网址:www.fengfd.com (11)北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京浦项中心B座19层 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心B座19层 法定代表人:齐剑辉 联系人:杨家明 客服电话:400-616-7531 官方网址:https://www.niuniufund.com/ (12)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间 办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座 法定代表人:李淑慧 联系人:董亚芳 联系电话:13810222517 客服电话:4000-555-671 官方网址:www.hgccpb.com (13)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 客服电话:010-85650628 官方网址:licaike.hexun.com (14)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座 办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座 法定代表人:庞介民 客服电话:440-196-6188 官方网址:www.cnht.com.cn (15)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3006-3015室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3006-3015室 法定代表人:周斌 联系人:侯艳红 联系电话:13910678503 客户服务电话:400-8980-618 网址:https://www.chtfund.com/ (16)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人:郑毓栋 联系人:姜颖 客服电话:400-618-0707 官方网址:www.hongdianfund.com (17)华福证券有限责任公司 注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18层、19层 法定代表人:黄金琳 联系人:王虹 联系电话:021-20655183 客户服务电话:95547 传真:0591-87871065 网址:www.hfzq.com.cn (18)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com (19)上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼 法定代表人:陈灿辉 联系人:徐璐 客服电话:400-820-5999 官方网址:www.shhxzq.com (20)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法定代表人:王伟刚 联系人:熊小满 客服电话:010-62680527 官方网址:www.hcjijin.com (21)江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413号 法定代表人:吴言林 传真:025-56663409 客服电话:025-66046166 网址:http://www.huilinbd.com/ (22)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展 区) 办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室 法定代表人:王翔 联系人:吴鸿飞 客服电话:400-820-5369 官方网址:www.jiyufund.com.cn (23)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层 法人代表:赖任军 联系人:刘昕霞 电话:0755-29330513 传真:0755-26920530 客服电话:400-930-0660 公司网址:www.jfzinv.com (24)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 法定代表人:洪弘 联系人:文雯 客服电话:400-166-1188 官方网址:8.jrj.com.cn (25)金元证券股份有限公司 注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人:王作义 联系人:马贤清 联系电话:0755-83025022 客服电话:4008-888-228 官方网址:www.jyzq.cn (26)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人:陈继武 联系人:王哲宇 客服电话:400-643-3389 官方网址:www.vstonewealth.com (27)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座 法定代表人:江卉 联系人:徐伯宇 客服电话:95118 官方网址:jr.jd.com (28)联储证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦9楼 办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层 法定代表人:吕春卫 联系人:丁倩云 电话:0755-83619500 客服电话:400-620-6868 网址:www.lczq.com (29)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人:尹彬彬 联系人:陈东 客服电话:400-166-6788 官方网址:www.66zichan.com (30)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号西裙楼4楼 法定代表人:王之光 联系人:宁博宇 客服电话:400-821-9031 官方网址:www.lufunds.com (31)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 官方网址:www.fund123.cn (32)民商基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室 办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 法定代表人:贲惠琴 联系人:周宇亮 电话:021-50206003 客服电话:021-50206003 网址:www.msftec.com (33)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 法定代表人:汪静波 联系人:朱了 客服电话:400-821-5399 官方网址:www.noah-fund.com (34)平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市深南东路5047号 办公地址:广东省深圳市深南东路5047号 法定代表人:谢永林 联系人:赵杨 客服电话:95511-3 官方网址:bank.pingan.com (35)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:何之江 联系人:石静武 客服电话:95511-8 官方网址:stock.pingan.com (36)泛华普益基金销售有限公司 注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址:四川省成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座12 层 法定代表人:于海锋 联系人:蔡泽彬 联系电话:15876584261 客户服务电话:400-020-0606 网址:http://www.puyiwm.com/ (37)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗玙 客服电话:400-700-9665 官方网址:www.ehowbuy.com (38)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址:上海徐汇区东湖路7号大公馆 法定代表人:其实 联系人:高莉莉 客服电话:95021/400-1818-188 官方网址:www.1234567.com.cn (39)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 客服电话:400-821-0203 官方网址:www.520fund.com.cn (40)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 法定代表人:李琦 联系人:王怀春 联系电话:0991-2307105 客服电话:400-800-0562 官方网址:www.hysec.com (41)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 联系电话:021-33388229 客服电话:400-889-5523 官方网址:www.swhysc.com (42)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 客服电话:400-678-8887 官方网址:www.zlfund.cn (43)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室 法定代表人:张冠宇 联系人:刘美薇 客服电话:400-819-9868 官方网址:www.tdyhfund.com (44)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市文二西路1号903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 联系人:刘宁 客服电话:4008-773-772 官方网址:www.5ifund.com (45)上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表人:胡燕亮 联系人:李娟 客服电话:021-50810673 官方网址:www.wacaijijin.com (46)万联证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表人:罗钦城 联系人:甘蕾 联系电话:020-38286026 客户服务电话:95322 网址:http://www.wlzq.cn (47)喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区北苑路甲1号 办公地址:北京市朝阳区北苑路甲1号 法定代表人:王舰正 联系人:张萌 客服电话:4006997719 官方网址:https://www.xiquefund.com/ (48)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部 科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座 法定代表人:赵芯蕊 联系人:赵芯蕊 电话:010-62675768 客服电话:010-62675369 网址:www.xincai.com (49)玄元保险代理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张扬路707号1105室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张扬路707号1105室 法定代表人:马永谙 联系人:张藤藤 联系电话:18410119857 传真:021-50701053 客户服务电话:400-080-8208 网址:www.licaimofang.cn (50)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务12、13层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人:李科 联系人:杨超 客服电话:95510 官网网址:http://life.sinosig.com/ (51)奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEOWEEHOWE 联系人:叶健 客服电话:400-684-0500 官网网址:www.ifastps.com.cn (52)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 联系人:邓颜 联系电话:010-66568292 客服电话:400-888-8888 官方网址:www.chinastock.com.cn (53)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 客服电话:020-89629066 官方网址:www.yingmi.cn (54)永鑫保险销售服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博馆路200号3层A区 办公地址:上海浦东新区世博馆路200号B栋3层 法定代表人:单开 联系人:曹楠 客服电话:95552 官方网址:www.all-share.com.cn (55)长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 法定代表人:丁益 联系人:金夏 联系电话:0755-83516289 客服电话:400-666-6888 官方网址:www.cgws.com (56)上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 联系人:党敏 联系电话:021-20691935 客服电话:400-820-2899 官方网址:www.erichfund.com (57)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 官方网址:www.cmbchina.com (58)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福华一路111号 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 联系电话:0755-82943666 客服电话:95565 官方网址:www.newone.com.cn (59)北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人:于龙 联系人:张喆 联系电话:13811935936 客服电话:4006-802-123 官方网址:https://www.zhixin-inv.com/ (60)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:许梦圆 联系电话:010-85156398 客服电话:95587 官方网址:www.csc108.com (61)上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人:黄欣 联系人:何源 客服电话:400-6767-523 官方网址:http://www.zzwealth.cn/ (62)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人:钱昊旻 联系人:沈晨 联系电话:13522015622 客户服务电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com 二、登记机构 名称:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 法定代表人:刘学民 电话:0755-23838000 传真:0755-82737441-0187 联系人:沈琼 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:安冬、陆奇 联系人:陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 法定代表人:李丹 电话:021-2323 8888 传真:021-2323 8800 联系人:李崇 经办注册会计师:郭素宏、李崇 第六部分 基金的历史沿革 创金合信转债精选债券型证券投资基金由创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基 金转型而来。 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金经2015年7月15日中国证监会证监许 可[2015]1685号文准予募集,基金管理人为创金合信基金管理有限公司,基金托管人为招 商银行股份有限公司。经中国证监会书面确认,《创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》于2015年11月19日生效。 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,大 会于2018年8月6日表决通过了《关于创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金转型 有关事项的议案》,同意创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金修改基金名称、基金 的类别、基金的申购和赎回、基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制及业绩 比较基准、估值方法、基金费用以及其他部分条款,授权基金管理人办理创金合信鑫优选灵 活配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改的具体事宜。基金份额持有人大会决议自表 决通过之日起生效,基金管理人根据基金份额持有人大会的授权,定于2018年8月15日正 式实施基金转型,自基金转型实施日起,《创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》失效且《创金合信转债精选债券型证券投资基金基金合同》同时生效,创金合信鑫 优选灵活配置混合型证券投资基金正式变更为创金合信转债精选债券型证券投资基金。 第七部分 基金的存续 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出 现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 第八部分 基金份额的申购和赎回 一、申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告 中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资 者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份 额的申购与赎回。 二、申购与赎回的开放日及时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其 他特殊情况或根据业务需要,基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为 基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登 记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。基金份额 持有人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内向基金份额持有人支付赎回 款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它 非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相 应顺延。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办 法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接 收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请 的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在 新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购与赎回的数额限制 1、申购金额限制 投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的最低金额为10元(含申购费,下同), 追加申购单笔最低金额为1元;通过基金管理人直销中心申购的单笔最低金额见相关公告。 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。 投资者可多次申购,单个投资者单日或单笔申购金额不设上限限制,单个投资者累计持 有份额不设上限限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 时,基金管理人可根据具体情况,采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等一种或多种措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。具体请参见相关公告。 2、赎回份额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,基金份额单笔赎回不得少于0.01份。 但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于 0.01份时,余额部分基金份额必须一同赎回。通过基金管理人直销中心办理的单笔最低赎 回份额和最低保有份额见相关公告。 3、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数 量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购费用和赎回费用 1、申购费率 (1)A类基金份额的申购费率 本基金对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金的销售机构,并按规定予以公告。 通过直销机构申购本基金A类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表所示: 申购金额 A类基金份额申购费率 100万元(不含)以下 0.08% 100万元(含)—200万元(不含) 0.05% 200万元(含)—500万元(不含) 0.03% 500万元(含)以上 按笔固定收取1,000元 其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示: 申购金额 A类基金份额申购费率 100万元(不含)以下 0.80% 100万元(含)—200万元(不含) 0.50% 200万元(含)—500万元(不含) 0.30% 500万元(含)以上 按笔固定收取1,000元 (2)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 (3)本基金C类基金份额不收取申购费。 2、赎回费率 (1)A类基金份额的赎回费率 特定投资群体与其他投资者投资A 类基金份额的赎回费率按相同费率执行,赎回费率如下表所示: 持有时间 A类基金份额的赎回费率 7日(不含)以下 1.50% 7日(含)-30日(不含) 0.50% 30日(含)-180日(不含) 0.10% 180日(含)-365日(不含) 0.05% 365日(含)以上 0% 投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。对持有期少于30日(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在30日以上(含)且少于90日(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产;对持有期在90日以上(含)且少于180日(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产;对持有期180日以上(含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产;赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 (2)C类基金份额的赎回费率 特定投资群体与其他投资者投资 C 类基金份额的赎回费率按相同费率执行,赎回费率如下表所示: 申请份额持有时间 C类基金份额的赎回费率 7日(不含)以下 1.50% 7日(含)-30日(不含) 0.1% 30日(含)以上 0 投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。对C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。 3、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购、赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。摆动定价机制适用的具体情形、处理原则及操作规范遵循法律法规、行业自律规则的相关规定。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 (1)申购的有效份额为净申购金额除以当日某类别的基金份额净值,有效份额单位为 份。本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和 公告基金份额净值。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以 后的部分四舍五入,由此产生的的收益或损失由基金财产承担。 (2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的 费用后,赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后 两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算 (1)投资者选择A类基金份额时 1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/ T日A类基金份额的基金份额净值 2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/ T日A类基金份额的基金份额净值 举例说明:某投资者(非特定投资群体)申购本基金A类基金份额100,000元,对应的 申购费率为0.8%,假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.1100元,则其申购费用、 可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000.00 /(1+0.8%)=99,206.35元 申购费用=100,000.00-99,206.35=793.65元 申购份额=99,206.35/ 1.1100=89,375.09份 即,该投资者(非特定投资群体)申购本基金A类基金份额100,000元,对应的申购费 率为0.8%,假设申购当日的A类基金份额的基金份额净值为1.1100元,可得到89,375.09 份A类基金份额。 举例说明:某投资者(特定投资群体)申购本基金A类基金份额100,000元,对应的申 购费率为0.08 %,假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.1100元,则其申购费 用、可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000.00 /(1+0.08%)=99,920.06元 申购费用=100,000.00-99,920.06=79.94元 申购份额=99,920.06/ 1.1100=90,018.07份 即,该投资者(特定投资群体)申购本基金A类基金份额100,000元,对应的申购费率 为0.08%,假设申购当日的A类基金份额的基金份额净值为1.1100元,可得到90,018.07 份A类基金份额。 (2)投资者选择C类基金份额时 申购份额=申购金额/ T日C类基金份额的基金份额净值 举例说明:某投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类份额 基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=100,000/1.0400=96,153.85份 即:该投资者申购本基金C类基金份额100,000元,假设申购当日C类基金份额净值为 1.0400元,则其可得到96,153.85份C类基金份额。 3、赎回金额的计算 投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下: 赎回费用=赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回费率 赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值-赎回费 举例说明:某投资者持有10,000份A类基金份额365日后决定赎回,对应的赎回费率 为0,假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.1320元,则可得到的赎回金额为: 赎回费用=10,0000×1.1320×0 = 0元 赎回金额=10,000×1.1320-0=11,320.00元 即,该投资者持有10,000份A类基金份额365日后赎回,对应的赎回费率为0,假设 赎回当日的基金份额净值是1.1320元,则可得到的赎回金额为11,320.00元。 某投资人赎回10,000份C类基金份额,假设该笔份额持有期限为20日,则对应的赎回 费率为0.1%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用= 10,000×1.0160×0.1% = 10.16元 赎回金额= 10,000×1.0160-10.16=10,149.84元 即:投资人在持有20日后赎回10,000份C类基金份额,对应的赎回费率为0.1%,假 设赎回当日C类份额基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为10,149.84元。 4、正常情况下,本基金各类基金份额的基金份额净值计算结果,保留到小数点后4位, 小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。若单个开放日内,本基 金某类基金份额的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除 申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日日终该类基金 份额的基金总份额的30%,基金管理人可将该类基金份额的基金份额净值计算结果保留到小 数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,基金管 理人可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 八、申购和赎回的登记 1、本基金申购与赎回的登记业务按照登记机构的有关规定办理。正常情况下,投资人 T日申购基金成功后,登记机构在T+1日内为投资人登记权益并办理登记结算手续,投资 人T+2日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。 2、投资人T日赎回成功后,正常情况下,登记机构在T+1日内为投资人扣除权益并办 理相应的登记结算手续。 3、登记机构可在不违反法律法规的前提下,对上述登记业务办理时间进行调整。基金 管理人最迟于开始实施前2个工作日在规定媒介上公告。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金 份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 7、按照本基金各类基金份额合并计算,基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过本基金基金份额总数的50%,或者有可 能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。 8、在基金管理人就本基金单日净申购比例、单一投资者单日和/或单笔申购金额设置上 限的情况下,接受某笔或某些申购申请超过前述某项或全部上限比例的。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9项情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人 应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒 绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及 时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值50%以 上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停赎回或延缓支付赎回款项的措施。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 6、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的 赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎 回款项时,基金管理人应报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请 人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基 金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情 况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的 赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直 到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。 若本基金发生巨额赎回且单一基金份额持有人单个开放日内的基金份额赎回申请超过 前一开放日的基金总份额20%的(以下称“单一巨额赎回申请人”)情形下,基金管理人根 据本基金当时的资产组合状况决定部分延期赎回时,应按照保护剩余其他赎回申请人利益的 原则,优先确认前述剩余其他赎回申请人的赎回申请。如前述剩余其他赎回申请人的赎回申 请被全部确认,则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提 下,在仍可接受赎回申请的范围内按比例确认单一巨额赎回申请人的赎回申请,其余赎回申 请参照前段“(2)部分延期赎回”的约定方式延期办理;如前述剩余其他赎回申请人的赎 回申请未被全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含前述剩余其他赎回申请人的其余赎回 申请与单一巨额赎回申请人的全部赎回申请)参照前段“(2)部分延期赎回”的约定方式 延期办理。基金管理人应当对延期办理的事宜在规定媒介上进行公告。 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必 要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真、短信、电子邮件 或由基金销售机构通知等方式,在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法, 并在2日内在规定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应于规定期限内在规定媒介上刊登暂 停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定, 最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂 停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节 或届时发布的相关公告。 十九、其他 1、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协 商一致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。 2、在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办理基金 份额质押业务,并可收取一定的手续费。 3、当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质 不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进 行补充和调整,或者办理基金份额的转让、过户等业务,届时无须召开基金份额持有人大会 审议但须提前公告。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可转换债券为主要投资标的,力争 取得超越基金业绩比较基准的收益。 二、投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政府支持机构债 券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债 券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成 的股票、因投资于可分离交易可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交 易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。其中,可转 换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)的投资比例不低于非现金基金资产的80%。每 个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资 组合比例限制被修改或者取消,基金管理人在依法履行相应的程序后,本基金可相应调整投 资限制规定。 三、投资策略 1、类属配置策略 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、 消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政 策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述 变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税 务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极的投资策略,定期对投 资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 2、可转换债券投资策略 可转换债券即可转换公司债券,是指在规定的期限内持有人有权按照约定的价格将债券 转换成发行人的股票的一种含权债券,如果转换并非有利,持有人可选择持有债券至到期, 因此该类型债券兼具债性和股性。债性是指投资者可以选择持有可转换债券至到期以获取票 面价值和票面利息;股性是指投资者可以在转股期间以约定的转股价格将可转换债券转换成 发行人的股票。投资该类型债券的子策略包括: (1)个券精选策略。针对可转换债券的股性,本基金将通过成长性指标(主营业务收 入增长率、净利润增长率等)、估值指标(P/E,P/B等)的定量判断,筛选出估值合理、成 长性良好的正股。针对可转换债券的债性,本基金将结合可转换债券的信用评估、票面利率 以及相同信用评级的债券的收益率,估算可转换债券的纯债价值。然后,本基金将综合结合 转股溢价率、纯债溢价率等指标,综合考虑可转换债券的纯债价值及正股弹性,作为个券的 选择依据。 (2)条款价值发现策略。可转换债券通常设置一些特殊条款,包括修正转股价条款、 回售条款和赎回条款等,该些条款在特定的环境下对可转换债券价值有较大影响。本基金将 结合发行人的经营状况以及市场变化趋势,深入分析各项条款挖掘可转换债券的投资机会。 (3)套利策略。按照条款设计,可转换债券可根据事先约定的转股价格转换为发行人 的股票,因此可转换债券和正股之间存在套利空间。当可转换债券的转股溢价率为负时,买 入可转换债券,转股并卖出股票获得价差收益。本基金将密切关注可转换债券与正股之间的 关系,把握套利机会,增强基金投资组合收益。 3、可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而 是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换 债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则 需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的 纯债部分价值分析综合开展投资决策。 4、其他债券投资策略 (1)久期配置策略 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、 消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政 策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述 变量和政策的反应,在考虑封闭期剩余期限的基础上,制定相应的久期目标,以达到提高债 券组合总投资收益的目的。 (2)期限结构配置 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中 策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期 债券的相对价格变化中获利。 (3)信用风险控制 基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流 等情况,对发债企业信用风险进行评估,并据此作为债券投资的依据以控制基金组合的信用 风险暴露。 (4)跨市场套利策略 跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高 投资收益,实现跨市场套利。 (5)杠杆放大策略 本基金可采用杠杆放大策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质 押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获 取超额收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资 策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法 对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析, 对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析 方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 6、现金管理策略 为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,本基金将根 据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况等,在确定总体流动性要求的基础上,综 合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等, 确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当 调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。 7、国债期货投资策略 为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原 则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 8、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前 提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。其中,可转换债券(含可分离交 易可转换债券的纯债部分)的投资比例不低于非现金基金资产的80%; (2)每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%,本基金 投资可转换债券部分不受此条款限制; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个 月内予以全部卖出; (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得 展期; (13)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; (14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 本项规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (16)本基金参与国债期货交易,需遵守下列投资比例限制: 1)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%; 2)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值 的30%; 3)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的30%; 4)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期 货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(11)、(14)、(15)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。上述期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重 大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则, 防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易 必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人 董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。 4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求,本基金可不 受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求进行变更的, 本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致,基金管理人可依据法律法规或监 管部门规定直接对基金合同进行变更,该变更无须召开基金份额持有人大会审议。 五、投资管理程序 1、决策依据 (1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定; (2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则; (3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向及全球经 济因素分析。 2、投资管理程序 (1)备选库的形成与维护 固定收益部负责债券池的建立和维护,通过对宏观经济、货币政策和债券市场的分析判 断,形成并维护基金投资备选库。 (2)资产配置会议 基金管理人定期召开投资决策委员会,讨论基金的资产组合以及各投资标的配置,形成 资产配置建议。 (3)构建投资组合 投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,审议并确定基金资产配置方案,并审批 重大单项投资决定。 基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求,参考资产配置会议、 投研会议讨论结果,制定基金的投资策略,在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。 (4)交易执行 基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向交易部发出交易指令。 交易部依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。 (5)投资组合监控与调整 基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况。合规与风险管理部负责对基金 投资是否符合监管要求及基金合同的约定进行日常监督。组合风险研究与服务部对基金投资 组合的质量进行日常监控,就产品运作期间实际执行效果进行监测和归因分析,完成内部的 基金业绩和风险评估。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评 估,并对基金投资组合不断进行调整和优化。 六、业绩比较基准 中证可转换债券指数*90%+中证全债指数*10% 中证可转换债券指数是中证指数公司以沪深交易所上市的可转换债券为样本编制的指 数,反映了沪深市场可转换债券的整体表现。可转换债券是本基金的主要投资品种,因此中 证可转换债券指数是衡量本基金业绩表现的理想基准。 如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、 或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适用于本基金 的业绩比较基准的指数时,本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,调整基金 的业绩比较基准,但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案,并及时公告,无须召开 基金份额持有人大会审议。 七、风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金, 高于货币市场基金。 八、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的 利益; 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人 的利益; 5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 九、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 十、基金投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人根据基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2020年6月30日(未经审计)。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,005,753.70 87.29 其中:债券 3,005,753.70 87.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 95,957.75 2.79 8 其他资产 341,788.17 9.93 9 合计 3,443,499.62 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 121,181.50 4.44 其中:政策性金融债 121,181.50 4.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,884,572.20 105.68 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,005,753.70 110.12 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 占基金资产 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 113011 光大转债 2,300 262,338.00 9.61 2 113021 中信转债 2,500 261,725.00 9.59 3 110059 浦发转债 2,500 254,625.00 9.33 4 110053 苏银转债 1,980 209,721.60 7.68 5 113020 桐昆转债 1,440 169,372.80 6.21 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1本基金未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。 11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 367.46 2 应收证券清算款 330,479.77 3 应收股利 - 4 应收利息 10,140.95 5 应收申购款 799.99 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 341,788.17 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 113011 光大转债 262,338.00 9.61 2 113021 中信转债 261,725.00 9.59 3 110059 浦发转债 254,625.00 9.33 4 110053 苏银转债 209,721.60 7.68 5 113020 桐昆转债 169,372.80 6.21 6 113026 核能转债 102,938.20 3.77 7 110045 海澜转债 101,598.00 3.72 8 127012 招路转债 100,730.00 3.69 9 110061 川投转债 94,416.00 3.46 10 113009 广汽转债 88,051.50 3.23 11 128081 海亮转债 87,250.80 3.20 12 113017 吉视转债 86,243.10 3.16 13 110048 福能转债 86,040.00 3.15 14 127005 长证转债 85,147.20 3.12 15 127007 湖广转债 78,868.80 2.89 16 127013 创维转债 78,223.20 2.87 17 127011 中鼎转2 77,915.20 2.85 18 113019 玲珑转债 70,520.40 2.58 19 113014 林洋转债 67,140.70 2.46 20 113008 电气转债 56,617.60 2.07 21 113022 浙商转债 56,553.90 2.07 22 113029 明阳转债 19,459.90 0.71 23 113508 新凤转债 19,077.90 0.70 24 110065 淮矿转债 18,984.60 0.70 25 113534 鼎胜转债 18,545.30 0.68 26 110043 无锡转债 18,491.40 0.68 27 110033 国贸转债 18,378.70 0.67 28 128035 大族转债 18,200.20 0.67 29 113024 核建转债 18,009.00 0.66 30 128048 张行转债 17,985.60 0.66 31 110056 亨通转债 17,848.50 0.65 32 127006 敖东转债 17,673.20 0.65 33 128034 江银转债 17,566.10 0.64 34 113516 苏农转债 17,343.40 0.64 35 113013 国君转债 17,056.50 0.62 36 110041 蒙电转债 17,052.80 0.62 37 110031 航信转债 16,180.50 0.59 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 第十部分 基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理 的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2018年08月15日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准 的比较如下表所示: 创金合信转债精选债券A 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2018.08.15-2018.12.31 -1.64% 0.33% -0.90% 0.38% -0.74% -0.05% 2019.01.01-2019.12.31 16.92% 0.72% 23.03% 0.62% -6.11% 0.10% 2020.01.01-2020.06.30 -4.84% 0.64% -1.39% 0.64% -3.45% 0.00% 创金合信转债精选债券C 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2018.08.15-2018.12.31 -1.78% 0.33% -0.90% 0.38% -0.88% -0.05% 2019.01.01-2019.12.31 16.53% 0.72% 23.03% 0.62% -6.50% 0.10% 2020.01.01-2020.06.30 -4.97% 0.64% -1.39% 0.64% -3.58% 0.00% 第十一部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固 有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 第十二部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资 等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人和基金托 管人协商约定。 (3)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格。 交易所上市实行全价交易的债券(可转换债券除外),选取第三方估值机构提供的估值 全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。 (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价 值的情况下,按成本估值。 2、首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回 售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间 市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在 明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、国债期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确 保基金估值的公平性。具体适用情形及具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、自律规则的规定。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 四、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值按照每个工作日闭市后,该类基金份额所代表的基金 资产净值除以当日该类基金份额的基金份额余额数量计算。正常情况下,本基金各类基金份 额的基金份额净值计算结果精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。若单个开放日内, 本基金某类基金份额的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后 扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日日终该类 基金份额的基金总份额的30%,基金管理人可将该类基金份额的基金份额净值计算结果保留 到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家 另有规定的,从其规定。对于上述原因引起的份额净值保留位数调整,基金管理人应于调整 前书面告知基金托管人。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,经基金托管 人复核,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为估值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监 会备案。 (3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔 偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在 平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持 有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份额 持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或 基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对, 尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对 外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致 基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔 付。 (4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行 做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责 计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资 产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力,或证券/期货交易所、证券登记结算机构或存款银行等第三方机构发 送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 第十三部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基 金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%, 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式 是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份 额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协 商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金 红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为该类基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的规定。 第十四部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的相关账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金 份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%的年费率计提。销售服务费的 计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基 金财产中一次性支付给登记机构,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 4、上述“基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账 户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募说明 书“侧袋机制”章节或相关公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。鉴于基 金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中,可能因法律法规、税收政策的要求而 成为纳税义务人,就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。因此,本 基金运营过程中由于上述原因发生的税负,仍由本基金财产承担,届时基金管理人与基金托 管人可通过本基金财产账户直接缴付,或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部 门要求完成税款申报缴纳。 第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等以双方认可的方式进 行核对并确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计 师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 第十六部分 基金的信息披露 一、信息披露的基本要求 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》 及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生 变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国 证监会规定的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及规定互联网网站(以下简称“规定网 站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复 制公开披露的信息资料。 三、信息披露义务人公开披露基金信息的禁止行为 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、信息披露文本规范 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应 保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项 的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金 申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等 内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三 个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更 的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 本基金由创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金转型而来,基金管理人在正式实 施转型前将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在规定媒介上;基金管理人、基金托管 人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 2、基金净值信息《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管 理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度 最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 3、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。 4、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。 按照本基金各类基金份额合并计算,如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例 达到或超过本基金基金份额总数20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人应当在季 度报告、中期报告、年度报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投 资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 5、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在规 定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)《基金合同》终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; (8)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发 生变动; (9)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; (10)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁; (11)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; (12)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大 关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; (13)基金收益分配事项; (14)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费 率发生变更; (15)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (16)本基金开始办理申购、赎回; (17)本基金发生巨额赎回并延期办理; (18)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (19)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (20)发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (21)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; (22)基金份额的折算; (23)调整基金份额净值计算小数点后的精确位数; (24)调整基金份额类别设置; (25)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 6、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监 会。 7、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 8、清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 9、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 10、中国证监会规定的其他信息 本基金投资国债期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和 招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策 和投资目标。 本基金投资资产支持证券的,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产 支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明 细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占 基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明 细。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法律法规规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金 定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信 息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。八、本基金信息披露事项以法律法规规定及《基金合同》约定的内容为准。 第十七部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件、实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构 备案。 二、侧袋机制实施期间的基金运作安排 (一)基金份额的申购与赎回 1、侧袋账户 启用侧袋机制当日,基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应 侧袋账户份额。 侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金管理人按照 合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停 申购。 2、主袋账户 侧袋机制实施期间,基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎 回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关 公告中规定。除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外, 本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。 (二)基金的投资 侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为 基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 (三)基金的费用 侧袋机制实施期间,有关费用可酌情收取或减免,侧袋账户资产不收取管理费。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特定资产变现 后方可列支。 (四)基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人 可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 (五)基金的信息披露 1、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的披露方式和频率披露主袋 账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户份额净值。 2、定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展 情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,该净值或净值区间并不代表特定资 产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 3、临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有 人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 (六)特定资产处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方 式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。 (七)侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,并在5个工作日内聘请符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将 来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商 一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接对本 部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 第十八部分 风险揭示 本基金的投资运作中可能出现的风险包括特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险 及不可抗力风险等。 一、本基金的特有风险 1、与本基金投资品种相关的集中风险 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。其中,可转换债券(含可分离交易可 转换债券)的投资比例不低于非现金基金资产的80%。因此,本基金主要投资于可转换债券, 投资品种的集中度较高,需要承担可转换债券市场的流动性风险、债券市场的利率风险、可 转换债券所对应的正股价格波动的风险。当可转换债券市场整体表现较差时,本基金的净值 增长率可能会低于主要投资对象为可转换债券之外的投资品种的基金。 2、与投资国债期货相关的特定风险 本基金可投资国债期货,国债期货作为金融衍生品,具备一些特有的风险点: (1)国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时, 微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。如出现极端行情,市场持续向不利方向波 动导致保证金不足,在无法及时补足保证金的情形下,保证金账户将被强制平仓,可能给基 金净值带来重大损失。 (2)国债期货合约价格与现货价格之间的价格差的波动所造成的基差风险。因存在基 差风险,在进行金融衍生品合约展期的过程中,基金资产可能因基差异常变动而遭受展期风 险。 (3)第三方风险。包括对手方风险和连带风险。 1)对手方风险。基金管理人运用基金资产投资于金融衍生品合约,会尽力选择资信状 况优良、风险控制能力强的经纪商,但不能杜绝因所选择的经纪商在交易过程中存在违法、 违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。 2)连带风险。为基金资产交易金融衍生品进行结算的交易所或登记公司会员单位,或 该会员单位下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导 致相关交易场所对该会员下的经纪账户强行平仓时,基金资产可能因相关交易保证金头寸被 连带强行平仓而遭受损失。 3、与投资资产支持证券相关的特定风险 本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性 风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 (1)信用风险也称为违约风险,它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合 约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲,信用风险表现为证券化资产所产生的现金流 不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。 (2)资产支持证券作为固定收益证券的一种,具有利率风险,即资产支持证券的价格 受利率波动发生变动而造成的风险。 (3)流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。 (4)提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还,则存在由于提前偿 付而使投资者遭受损失的可能性。 (5)操作风险是指相关各方在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规程而引起的 风险。 (6)法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多, 而存在的法律风险和履约风险。 二、市场风险 证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起 的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括: 1、政策风险。货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定 的影响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。 2、经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏 观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。 3、利率风险。金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动, 同时直接影响企业的融资成本和利润水平。因此基金投资收益水平会受到利率变化的影响。 4、购买力风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀 抵消,从而影响基金资产的保值增值。 5、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、 市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益 下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 6、信用风险。指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违 约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失。 7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动 有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影 响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率 下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益率。 三、基金资产的流动性风险 基金资产的流动性风险是指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投 资者大额赎回的风险。此外,在本基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回 可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 1、基金申购、赎回安排 投资者可以在开放式基金的开放日提出申购或赎回申请,但在极端的、特殊的市场情况 下,可能无法满足投资者的日常申购或赎回申请。当接受申购申请对存量基金份额持有人利 益构成潜在重大不利影响时,基金管理人将采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法 权益。基金申购、赎回安排的详细规则参见招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 (1)投资市场的流动性风险 本基金主要投资于国内依法发行上市的债券、资产支持证券、债券回购、国债期货、货 币市场工具等。上述资产均在规范的交易场所交易,监管主体明确,市场透明度较高,运作 方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能够及时满足基金变现需求,保障基金按时应 对赎回要求。极端市场情况下,上述资产可能出现流动性不足的情形,导致基金资产无法按 照净赎回金额的要求及时变现,影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计,绝大部 分时间上述资产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人将按照 基金合同的约定及相关法律法规规定,及时启用流动性风险应对措施、灵活运用流动性风险 管理工具,切实保障基金投资者的合法权益。 (2)投资行业的流动性风险 本基金为债券型基金,主要投资于在债券市场,在投资运作过程中不针对特定行业的债 券进行投资,行业分散度较高,受到单一行业流动性风险的影响较小。 (3)投资资产的流动性风险 债券投资方面,本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中,可转换债券(含 可分离交易可转换债券)的投资比例不低于非现金基金资产的80%,基金的投资集中度较高。 本基金通过对信用风险、票面利率、个券流动性等因素的分析,结合正股的估值指标、成长 性指标,和可转换债券的转股溢价率、纯债溢价率等指标,综合运用精选策略、套利策略等 多种策略进行组合管理。可转换债券成交活跃,流动性较好,同时,处于换股期内的可转换 债券除直接卖出外,还可以通过转股卖出,因此可转换债券的流动性风险相对可控。 股票投资方面,本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交 换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后 不超过10个交易日的时间内卖出。可转债的对应的正股流动性极好,成交量大,因此本基 金将可转换债券转股并卖出所承担的流动性风险较小。 本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险:本基 金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产,包括可在交易所、银行间市场 正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单,7个工作日内到期或可支取 的逆回购、银行存款,7个工作日内能够确认收到的各类应收款项等,上述资产流动性情况 良好。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取延期办理的措施以应对巨额赎回,具 体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的处理方式”。 因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在赎回申请不能被办理的风险。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 (1)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及 时赎回基金份额的风险。 按照本基金各类基金份额合并计算,本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过 基金份额总数的50%。如单一投资者的认(申)购行为导致该投资者持有本基金份额占基金 总份额比例达到或超过50%时,登记机构可对其认(申)购申请进行部分确认,以确保确认 之后该单一投资人所持有本基金基金份额的比例符合相关要求。在该种情形下,投资者的认 (申)购申请存在部分确认或无法确认的风险。 (2)本基金对持续持有期少于7日的投资者,收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎 回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。 (3)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可在不违反法律法规的前提下, 结合相应的行业惯例,启动采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。若届时出现前述 情形,则基金调整投资组合的市场冲击成本将被分配给实际申购、赎回的投资者,当日参与 申购(赎回)交易的投资者在承担申购费(赎回费)之外,还可能会被迫承担前述市场冲击 成本。 5、启用侧袋机制的风险 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但 基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转 换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧 袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产 的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期 报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的 承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的 责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账 户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理, 因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 四、管理风险 在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技 术等对基金收益水平存在影响。 五、运作风险 1、操作风险。指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为 因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,如交易错误、IT系统故障等。此外,因固 定收益类金融工具主要在场外市场进行交易,场外市场交易现阶段自动化程度较场内市场 低,本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。 2、技术风险。在本基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金 管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 六、不可抗力风险 1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致 基金资产的损失。 2、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的 因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。 第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议 生效后2个工作日内在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可 以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十部分 基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人权利及义务 1、基金份额持有人的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金的基金份额持有人和《基金合同》的当 事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以 在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但 不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会; 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但 不限于: 1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; 2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做 出投资决策,自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4)缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; 6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限 于: 1)依法募集资金; 2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财 产; 3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; 4)销售基金份额; 5)按照规定召集基金份额持有人大会; 6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金 合同》规定的费用; 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; 12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金 财产投资于证券所产生的权利; 13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资、融券; 14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行为; 15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金 提供服务的外部机构; 16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换、非交易 过户、转托管和收益分配等业务规则; 17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限 于: 1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的销售、 申购、赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证 券投资; 6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》 等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度报告、中期报告和年度报告; 11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收 益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年 以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能 够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托 管人; 20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当 承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 25)建立并保存基金份额持有人名册; 26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限 于: 1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; 2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国 家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理 证券交易资金清算; 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限 于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产 的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所 托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资 金划拨、账册记录等方面相互独立; 4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的 约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在 基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、 赎回价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; 12)保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机 构,并通知基金管理人; 19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退 任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理 人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设日常机构。 1、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、 中国证监会另有规定的除外: 1)终止《基金合同》; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; 12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 (2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大 会: 1)调低除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金承担的费用; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率、降低销售服务费或变更收费方式; 4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; 6)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下,在履行适当程序后,基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎 回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、质押等业务规则; 7)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下,在履行适当程序后,基金推出新业务或服务; 8)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下,增加或减少份额类别,或调整基金份额分类办法及规则; 9)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质不利影响 的情况下,调整基金收益的分配原则和支付方式; 10)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下,在履行适当程序后,变更业绩比较基准; 11)按照法律法规规定和《基金合同》约定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人 召集。 (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不 召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之 日起六十日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表 基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干 扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、 送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书 面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管 人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见 的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、中国证监会允许 的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人 或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行 基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票授 权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定; 2)经核对,到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一(含二分之一)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表 决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提 示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理 人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管 人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影 响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一); 4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见 的代理人,同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人出示的委托人的代理投票 授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登 记机构记录相符。 (3)重新召集基金份额持有人大会的条件 基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上(含二分之一)基金份额的持有人参加, 方可召开。 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公 告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基 金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一) 基金份额的持有人参加,方可召开。 (4)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方 式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式 由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (5)基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、 电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产 生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二 分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金 托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由 基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额 持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一 次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响 计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通 讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证 员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额 持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召 集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10% 以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基 金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登 记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月 以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 (含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含 二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 10、其他 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡 是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理 人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1、《基金合同》的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议 通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议 通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并自 决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; (3)《基金合同》约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算 小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具 有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及 时变现的,清算期限相应顺延。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,《基金 合同》当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的,任何一方均应将 争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁 规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费 用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行 《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国(为本基金合同之目的,不包括香港、澳门和台湾地区)法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 1、基金管理人(也可称资产管理人) 名称:创金合信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层 邮政编码:518046 法定代表人:刘学民 成立时间:2014年7月9日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监许可[2014]651号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.33亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。 2、基金托管人(也可称资产托管人) 名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行) 住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码:518040 法定代表人:李建红 成立时间:1987年4月8日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币252.20亿元 存续期间:持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。 (1)本基金的投资范围为: 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政府支持机构债 券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债 券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可将 其纳入投资范围。 (2)本基金各类品种的投资比例、投资限制为: 1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。其中,可转换债券(含可分离交易 可转换债券的纯债部分)的投资比例不低于非现金基金资产的80%; 2)每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产 净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等; 3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%,本基金投 资可转换债券部分不受此条款限制; 4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; 5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; 7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的10%; 8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的10%; 10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超 过其各类资产支持证券合计规模的10%; 11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月 内予以全部卖出; 12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展 期; 13)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; 14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本 项规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 16)本基金参与国债期货交易,需遵守下列投资比例限制: i)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%; ii)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值 的30%; iii)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交 易日基金资产净值的30%; iv)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期 货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制的,在侧袋机制实施期间,上述投 资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。 (3)本基金财产不得用于以下投资或者活动: 1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)向其基金管理人、基金托管人出资; 5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 (4)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他 重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则, 防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易 必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人 董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。 (5)基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。除上述第2)、11)、 14)、15)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之 外的因素导致投资比例不符合上述投资比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 (6)法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求,本基金可 不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求进行变更 的,本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致,基金管理人可依据法律法规 或监管部门规定直接对基金合同进行变更,该变更无须召开基金份额持有人大会审议。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择存 款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合 同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人 应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行 存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。 (1)本基金投资银行存款应符合如下规定: 本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存 款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;本基金投资于具有基金托管人 资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%,投资 于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计 不得超过5%。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行适当程序 后,可相应调整投资组合限制的规定。 (2)基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业务流程、 岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银 行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等 有关文件,切实履行托管职责。 1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行 的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的, 由基金管理人承担责任。 2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险主 要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的 风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支 取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。 3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致基 金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。 4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作 办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 3、基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核对、 到期兑付、提前支取 (1)基金投资银行存款协议的签订 1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合 作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协 议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。 2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核, 审查存款银行资格等。 3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、 邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后,存款 余额的确认及兑付办法等。 4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)寄送或上门 交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余 额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。 5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的资金应全部划 转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号,未划入指定账户的, 由存款银行承担一切责任。 6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账户、预留印鉴 发生变更,基金管理人应及时书面通知存款银行,书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存 款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的 送达方式同开户手续。在存期内,存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更,应及时加 盖公章书面通知对方。 7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得被质押或以任 何方式被抵押,不得用于转让和背书。 (2)基金投资银行存款时的账户开设与管理 1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总体 合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构 开立银行账户。 2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 (3)存款凭证传递、账目核对及到期兑付 1)存款证实书等存款凭证传递 存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在 《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证 (以下简称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证,且对应每 笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银行分支机构指定的会计主管传真一 份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后,将存款凭证原件通过快递寄送或上门交 付至基金托管人指定联系人;若存款银行分支机构代为保管存款凭证的,由存款银行分支机 构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。 2)存款凭证的遗失补办 存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基金管理人应 督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或上门交付至基金托管人,原 存款凭证自动作废。 3)账目核对 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过3个月的定期存款,存款银行应 于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造 成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。 存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行公章寄送至 基金托管人指定联系人。 4)到期兑付 基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定 的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应与基金托管人电话询问。存款到期前基金 管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。 基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金管理人与存 款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人,基金 托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存款银行应立 即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后,与 存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账 户。如果存款到期日为法定节假日,存款银行顺延至到期后第一个工作日支付,存款银行需 按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。 (4)提前支取 如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因, 基金管理人可以提前支取全部或部分资金。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。 (5)基金投资银行存款的监督 基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》 的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基 金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10个工作日内纠正或拒绝结算,若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的,相关损失 由基金管理人承担,基金托管人不承担任何责任。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银 行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规 及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对 手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金 托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的 范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间 债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应 将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对 手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算,但不得再发生新的交易。如基金管理 人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理 由,并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负 责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定 的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承 担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况 进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基 金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、本基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券 有关问题的通知》等有关监管规定。 (1)流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公 开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重 大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限 证券。 本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结算有限 责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存 管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 (2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人 董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开 发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应 包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管 人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内, 以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有 效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生 剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支 付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不 承担任何责任。 (3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的 有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行 价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基 金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信 息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法审核认购指 令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。 (4)基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流 通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法 律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采取合理措施保护基 金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托 管协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表 基金签署合同不得不执行时,基金托管人应向中国证监会报告。 (5)基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介 披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁定期等信息。 6、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风险, 本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合法律法规及监管机构的相关 规定。 7、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、 基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推 介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限 期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应 及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人 发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期 限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金 托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协 议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人应在规定时 间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基 金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配 合提供相关数据资料和制度等。 10、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和 其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此造成的 损失由基金管理人承担,基金托管人在履行其通知义务后,予以免责。 11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基 金管理人限期纠正。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安 全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户、复 核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人 收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规 原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时 对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。 3、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对 基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在规定时 间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提供相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。 4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基 金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 四、基金财产保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管 人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失,基金托管人不 承担由此产生的责任。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账 日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的,基金托管人应及时通知 基金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。 (7)基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基 金资产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括但不限于期货保证金账 户内的资金、期货合约等)及其收益,由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第 三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。 (8)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金资金账户的开立和管理 (1)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称为“托管 账户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应 为“创金合信转债精选债券型证券投资基金”,预留印鉴为基金托管人印章。 (2)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务以外的活动。 (3)基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。 3、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开 立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和 运用由基金管理人负责。 (4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付 金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作, 基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限 责任公司的规定执行。 (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品 种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使用并管理;若无相关规 定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 4、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银 行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债 券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 5、其他账户的开立和管理 (1)基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等,基金 托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后,基金管理人应以 书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和保证金监控中心的登录用户 名及密码告知基金托管人。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由基金管理人进行,重 置后务必及时通知基金托管人。 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基金管理人保 证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给 基金托管人。 (2)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基 金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定 使用并管理。 (3)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 6、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保 管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券 登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物 证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由 上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 7、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同 签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人 负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于15年。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真 件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与 基金管理人留存原件不一致的,以传真件为准。 五、基金资产净值计算、估值和会计核算 1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 (1)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是指每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额余 额数量,基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。若单个开放 日内,本基金某类基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总 数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基 金总份额的30%,基金管理人有权将本基金基金份额净值的计算结果保留到小数点后8位, 小数点后第9位四舍五入,并通知基金托管人按此估值。国家另有规定的,从其规定。对于 上述原因引起的份额净值保留位数调整,基金管理人应于调整前书面告知基金托管人。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值,经基金托管 人复核,按规定公告。 (2)复核程序 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将基金净值信息发送基金托管人,经基 金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。 (3)根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金净值的计算 结果对外予以公布。 2、基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。 3、基金份额净值错误的处理方式 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。 4、基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 5、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处 理原则,分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行 核对,互相监督,以保证基金资产的安全。 6、基金财务报表与报告的编制和复核 (1)财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 (2)报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 (3)财务报表的编制与复核时间安排 基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制及复核; 在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核;在上半年结束之日 起两个月内完成基金中期报告的编制及复核;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告 的编制及复核。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金 托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。基金年度报告的财务会计报 告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 7、在有需要时,基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据 和编制结果。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金 托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关 法律法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金托 管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管 人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义 务。 七、争议解决方式 各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协商未能解 决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国际经济贸易仲 裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当 事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中华人民共和国(为本协议之目的,不包括香港、澳门和台湾地区)法律管辖。 八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与 基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; (3)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。 3、基金财产的清算 基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。 第二十二部分 基金份额持有人服务 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请及时通过下述方式联系基金管 理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解本招募说明书,并同意全部内容。 对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售机构及销售机构提供,以下是基金管 理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权在符 合法律法规的前提下,增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因,导 致下述服务无法提供,基金管理人不承担任何责任。 一、电子渠道服务 1、信息查询服务 机构投资者通过基金管理人网站,个人投资者通过基金管理人网站或微信公众号,可享 有场外基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。 2、网上交易服务 个人投资者可通过微信公众号办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。 3、信息资讯服务 投资人可以利用基金管理人网站等获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律 文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。 二、客户服务中心电话服务 1、自助语音服务:7×24小时。投资者可以通过客服热线的IVR自动语音或人工服务 查询账户信息。账户信息查询服务内容包括基金份额余额、交易流水、交易确认、分红记录、 净值查询等信息。 2、人工服务:工作日9:00-11:30,13:00-17:00。投资人可以通过该热线获得投资咨询、 业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。 三、投诉处理服务 基金管理人呼叫中心提供电话投诉、信件和电子邮件投诉等多种投诉渠道。客户投诉实 行分级管理、限期处理。呼叫中心负责跟踪投诉处理的全过程,并将处理结果答复客户。 四、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务 1、电子对账单 基金管理人提供场外交易电子邮件对账单、场外交易手机短信对账单服务,基金管理人 将以电子邮件或手机短信方式向定制的个人投资者定期发送,资料(含电子邮件地址及手机 号码)不详的除外。 2、注册登记机构和基金管理人不提供投资人的场内交易(本基金是否支持场内交易, 请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准)对账单服务(含纸质及电子对账单)。投 资人可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。 五、各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演 基金管理人定期或不定期举办各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演,及时与投资者分 享国内外经济和市场最新动态,介绍公司旗下基金的最新信息。 六、基金经理座谈会 基金管理人不定期举办基金经理座谈会,邀请机构客户与基金经理进行沟通,与投资者 分享基金投资理念,分析国内外经济形势、金融政策及投资机会。 七、基金管理人客户服务联络方式 客户服务热线:400-868-0666(国内免长途话费) 传真:0755-82769149 基金管理人网址:www.cjhxfund.com 电子信箱:cjkf@cjhxfund.com 微信公众号:创金合信基金(CJKeFu) 第二十三部分 其他应披露事项 日期 标题 2020-12-19 创金合信基金管理有限公司关于旗下开放式基金参与申万宏源证券和申 万宏源西部证券费率优惠活动的公告 2020-10-28 创金合信转债精选债券型证券投资基金2020年第三季度报告 2020-10-16 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销渠道实施费率优惠 的公告 2020-08-31 创金合信转债精选债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-07-21 创金合信转债精选债券型证券投资基金2020年第二季度报告 2020-07-15 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销渠道实施费率优惠 的公告 2020-04-30 创金合信转债精选债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-29 创金合信基金管理有限公司关于直销柜台银行账户信息的提示性公告 2020-04-21 创金合信转债精选债券型证券投资基金2020年第一季度报告 2020-04-17 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销渠道实施费率优惠 的公告 2020-04-10 创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理变更公告 2020-03-25 创金合信基金管理有限公司关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告 的公告 2020-01-17 创金合信转债精选债券型证券投资基金2019年第四季度报告 2020-01-02 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加恒天为代销机 构暨参加恒天明泽费率优惠活动的公告 2019-11-30 创金合信基金管理有限公司关于旗下电子直销交易平台实施费率优惠的 公告 创金合信基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理 2019-11-29 办法》修订旗下部分公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明书的 公告 2019-11-27 关于深圳前海凯恩斯基金销售有限公司终止代销创金合信基金管理有限 公司旗下基金的公告 2019-11-21 创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理变更公告 第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所,投资人可在办 公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以招募说明书正本 为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 第二十五部分 备查文件 一、中国证监会准予变更注册的文件; 二、《创金合信转债精选债券型证券投资基金基金合同》; 三、《创金合信转债精选债券型证券投资基金托管协议》; 四、法律意见书; 五、基金管理人业务资格批件、营业执照; 六、基金托管人业务资格批件、营业执照; 七、中国证监会要求的其他文件。