华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基 金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金于 2015 年 11 月 19 日根据收费方式分不同，新增 C 类份额，C 类相关指标从 11 月 19 日开始计算。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 10 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 12 §4 管理人报告...... 14 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 19 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 19 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 20 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 21 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 22 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 23 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 23 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 23 §5 托管人报告...... 24 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 24 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 24 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 24 §6 审计报告...... 25 6.1 审计报告基本信息...... 25 6.2 审计报告的基本内容...... 25 §7 年度财务报表...... 28 7.1 资产负债表...... 28 7.2 利润表...... 29 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 30 7.4 报表附注...... 31 §8 投资组合报告...... 66 8.1 期末基金资产组合情况...... 66 8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 66 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 67 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 72 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 73 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 74 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 74 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 74 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 74 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 74 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 75 8.12 投资组合报告附注...... 75 §9 基金份额持有人信息...... 76 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 76 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 76 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 76 §10 开放式基金份额变动...... 78 §11 重大事件揭示...... 79 11.1 基金份额持有人大会决议...... 79 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 79 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 79 11.4 基金投资策略的改变...... 79 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 79 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 79 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 79 11.8 其他重大事件...... 82 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 86 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 86 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 86 §13 备查文件目录...... 87 13.1 备查文件目录 ...... 87 13.2 存放地点...... 87 13.3 查阅方式...... 87 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞新利混合 基金主代码 001247 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 28 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 474,400,206.28 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞新利混合 A 华泰柏瑞新利混合 C 下属分级基金的交易代码： 001247 002091 报告期末下属分级基金的份额总额 201,823,230.30 份 272,576,975.98 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，前瞻性地把握不同时期 股票市场、债券市场和银行间市场的收益率，力争在中长期为投资者创造高于 业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。当股票市场的整体估值水 平严重地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率，出现明显的价值高估， 如果不及时调整将可能给基金份额持有人带来潜在的资本损失时，本基金将进 行大类资产配置调整，降低股票资产的比例，同时相应提高债券等其他资产的 比例。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基 金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 许俊 人 联系电话 021-38601777 010-66594319 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区复兴门内大街 1 弄上海证大五道口广场1号17 号 层 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区复兴门内大街 1 弄上海证大五道口广场1号17 号 层 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com 址 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领 普通合伙） 展企业广场 2座普华永道中心 11 楼 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海 证大五道口广场 1 号 17 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间 数 2020 年 2019 年 2018 年 据 和 指 标 华泰 华泰柏瑞新利 华泰柏瑞新利 华泰柏瑞新利 华泰柏瑞新 华泰柏瑞新利 柏瑞 混合 A 混合 C 混合 A 利混合 C 混合 A 新利 混合 C 本 期 已 10,315,966.7 26,047,456.7 1,762,093.9 实 4 6 9,448,061.47 9 6,313,365.20 0.14 现 收 益 本 期 14,327,273.4 42,456,371.7 9,348,200.73 2,645,520.6 3,965,467.50 0.09 利 7 7 0 润 加 权 平 均 基 金 0.1351 0.3255 0.0603 0.0441 0.0093 0.004 份 7 额 本 期 利 润 本 期 11.75% 26.91% 5.87% 4.28% 0.90% 0.45% 加 权 平 均 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 20.26% 20.03% 5.05% 5.17% 0.92% 0.47% 净 值 增 长 率 3.1. 2 期 末 数 2020 年末 2019 年末 2018 年末 据 和 指 标 期 末 可 供 55,638,420.3 69,009,523.6 11,126,284.1 2,729,845.2 3,056,110.01 0.15 分 1 2 7 7 配 利 润 期 末 可 供 分 0.2757 0.2532 0.0608 0.0413 0.0098 0.007 配 8 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 257,461,650. 346,769,184. 194,182,881. 70,123,235. 314,575,552. 19.44 资 61 05 83 50 18 产 净 值 期 末 基 金 1.2757 1.2722 1.0608 1.0599 1.0098 1.007 份 8 额 净 值 3.1. 3 累 计 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期 末 指 标 基 金 份 额 累 11.19 计 42.65% 40.36% 18.62% 16.94% 12.91% % 净 值 增 长 率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞新利混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 4.27% 0.22% 0.56% 0.01% 3.71% 0.21% 过去六个月 18.20% 0.93% 1.13% 0.01% 17.07% 0.92% 过去一年 20.26% 0.74% 2.27% 0.01% 17.99% 0.73% 过去三年 27.50% 0.47% 7.11% 0.01% 20.39% 0.46% 过去五年 38.34% 0.37% 12.44% 0.01% 25.90% 0.36% 自基金合同 生效日起至 42.65% 0.35% 14.67% 0.01% 27.98% 0.34% 今 华泰柏瑞新利混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 4.23% 0.22% 0.57% 0.01% 3.66% 0.21% 过去六个月 18.08% 0.93% 1.14% 0.01% 16.94% 0.92% 过去一年 20.03% 0.74% 2.30% 0.01% 17.73% 0.73% 过去三年 26.82% 0.47% 7.22% 0.01% 19.60% 0.46% 过去五年 38.04% 27.64% 12.65% 0.01% 25.39% 27.63% 自基金合同 生效日起至 40.36% 27.30% 12.99% 0.01% 27.37% 27.29% 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1. A 级图示日期为 2015 年 4 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日。C 级图示日期为 2015 年 11 月 19 日至 2020 年 12 月 31 日。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 华泰柏瑞新利混合 A 年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注 份额分红数 总额 计 2020 - - - - 2019 - - - - 2018 0.3780 17,652,948.55 53,639.60 17,706,588.15 合计 0.3780 17,652,948.55 53,639.60 17,706,588.15 单位：人民币元 华泰柏瑞新利混合 C 年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注 份额分红数 总额 计 2020 - - - - 2019 - - - - 2018 0.3780 0.73 - 0.73 合计 0.3780 0.73 - 0.73 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国 际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50 交易型开放式指数证券投资基金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司基金管理规模为 1622.89 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 姓名 职务 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 清华大学应用经济 学硕士。曾任华夏基 金管理有限公司交 易员、研究员、基金 经理。2017 年 1 月 加入华泰柏瑞基金 管理有限公司。2017 罗远航 本基金的 2017 年 3 月 2020 年 7 月 21 日 9 年 年 3 月至 2018 年 4 基金经理 24 日 月任华泰柏瑞精选 回报灵活配置混合 型证券投资基金、华 泰柏瑞泰利灵活配 置混合型证券投资 基金、华泰柏瑞锦利 灵活配置混合型证 券投资基金和华泰 柏瑞裕利灵活配置 混合型证券投资基 金的基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞爱利 灵活配置混合型证 券投资基金的基金 经理。2017 年 3 月 至 2019 年 3 月任华 泰柏瑞兴利灵活配 置混合型证券投资 基金的基金经理。 2017 年 3 月起任华 泰柏瑞季季红债券 型证券投资基金的 基金经理。2017 年 3 月至 2020 年 7 月任 华泰柏瑞新利灵活 配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞享 利灵活配置混合型 证券投资基金和华 泰柏瑞鼎利灵活配 置混合型证券投资 基金的基金经理。 2019 年 2 月起任华 泰柏瑞丰汇债券型 证券投资基金的基 金经理。2019 年 11 月起任华泰柏瑞益 通三个月定期开放 债券型发起式证券 投资基金的基金经 理。2020 年 1 月起 任华泰柏瑞益商一 年定期开放债券型 发起式证券投资基 金的基金经理。2020 年 7 月起任华泰柏 瑞稳健收益债券型 证券投资基金的基 金经理。2020 年 8 月起任固定收益部 副总监。2020 年 10 月起任华泰柏瑞锦 乾债券型证券投资 基金的基金经理。 上海财经大学金融 学硕士。曾任长江证 券股份有限公司研 究员、农银汇理基金 管理有限公司研究 员。2015 年 6 月加 入华泰柏瑞基金管 理有限公司，任高级 研究员兼基金经理 助理。2018 年 3 月 起任华泰柏瑞创新 动力灵活配置混合 型证券投资基金的 基金经理。2018 年 4 月至2018年11月任 华泰柏瑞爱利灵活 配置混合型证券投 资基金的基金经理。 2018 年 4 月至 2020 年 8 月任华泰柏瑞 吴邦栋 本基金的 2018 年 4 月 2020 年 8 月 25 日 9 年 新利灵活配置混合 基金经理 2 日 型证券投资基金的 基金经理。2018 年 4 月起任华泰柏瑞鼎 利灵活配置混合型 证券投资基金的基 金经理。2020 年 2 月起任华泰柏瑞锦 瑞债券型证券投资 基金的基金经理。 2020 年 3 月起任华 泰柏瑞战略新兴产 业混合型证券投资 基金的基金经理。 2020 年 6 月起任华 泰柏瑞精选回报灵 活配置混合型证券 投资基金的基金经 理。2020 年 9 月起 任华泰柏瑞景利混 合型证券投资基金 的基金经理。 郑青 固定收益 2020 年 6 月 - 15 年 15 年证券（基金） 部 副 总 23 日 从业经验，经济学硕 监、本基 士。曾任职于国信证 金的基金 券股份有限公司、平 经理 安资产管理有限责 任公司，2008 年 3 月至 2010 年 4 月任 中海基金管理有限 公司交易员，2010 年加入华泰柏瑞基 金管理有限公司，任 债券研究员。2012 年 6 月起任华泰柏 瑞货币市场证券投 资基金基金经理， 2013 年 7 月至 2017 年 11 月任华泰柏瑞 信用增利债券型证 券投资基金的基金 经理。2015 年 1 月 起任固定收益部副 总监。2015 年 7 月 起任华泰柏瑞交易 型货币市场基金的 基金经理。2016 年 9 月起任华泰柏瑞天 添宝货币市场基金 的基金经理。2020 年 6 月起任华泰柏 瑞新利灵活配置混 合型证券投资基金、 华泰柏瑞享利灵活 配置混合型证券投 资基金和华泰柏瑞 鼎利灵活配置混合 型证券投资基金的 基金经理。2020 年 7 月起任华泰柏瑞精 选回报灵活配置混 合型证券投资基金 的基金经理。 上海理工大学金融 本基金的 2020 年 8 月 学硕士，曾任长江证 董辰 基金经理 25 日 - 7 年 券首席分析师，2016 年 6 月加入华泰柏 瑞基金管理有限公 司，历任投资研究部 高级研究员、研究总 监助理兼基金经理 助理。2020 年 7 月 起任华泰柏瑞富利 灵活配置混合型证 券投资基金的基金 经理。2020 年 8 月 起任华泰柏瑞新利 灵活配置混合型证 券投资基金的基金 经理。2020 年 12 月 起任华泰柏瑞多策 略灵活配置混合型 证券投资基金、华泰 柏瑞鼎利灵活配置 混合型证券投资基 金、华泰柏瑞享利灵 活配置混合型证券 投资基金的基金经 理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平 交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年 A 股经受住疫情冲击，全年震荡上行，但结构分化明显，部分行业涨幅超过 50%，部 分行业收绿。 疫情得到有效控制后，国内宏观经济持续恢复，PMI 在 11 月创出年内高点 52.1，12 月发电 量同比增逾 10%，多地出现限电现象。在宏观环境向好的背景下，货币政策也逐渐趋于稳定，指数上流动性催化的快速上涨后，逐渐趋稳，但行业分化仍在持续，各基本面改善明显的行业走出 了结构性行情，尤以新能源、新能源汽车、食品饮料、医药、军工等行业最为显著。 本基金在报告期内以精选个股为主，紧跟行业和个股景气度变化调整仓位和配置。 2020 年，我国面临复杂严峻的国内外环境，新冠肺炎疫情的严重冲击使其成为难忘的一年。在这一年中，全国人民上下同心，克服了重重困难，最终实现国内经济运行稳定恢复，全年同比增长 2.3%，是 2020 年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，也是少数实施正常货币政策的主要经济体之一。 全年来看，我国货币环境整体较宽松。总量上，超预期投放流动性。在 2020 年 1 月 6 日下调 金融机构存款准备金率 0.5 个百分点、释放长期资金 8000 多亿元基础上，2 月 3 日金融市场开市 当天和 2 月 4 日累计开展 1.7 万亿元逆回购操作，3 月、4 月两次定向降准分别释放长期资金 5500 亿元、4000 亿元，同时还运用常备借贷便利、再贷款、再贴现等多种货币政策工具，确保金融市场流动性合理充裕。从资金价格看，央行公开市场逆回购操作和中期借贷便利中标利率各下行 30个基点，1 年期贷款市场报价利率（LPR）也下行 30 个基点。通过政策利率的下调引导贷款利率 下行让利实体经济，2020 年 12 月企业贷款加权平均利率为 4.61%，较上年同期下降 0.51 个百 分点，创有统计以来新低。 在这样的背景之下，债券市场收益率呈现出先下后上的 V 型走势。1 年期国债年初 2.4%，4 月下旬达到低点 1.12%，年末回升至 2.6%。5 年期国债年初 2.92%，4 月下旬达到低点 1.79%，年 末回升至 3.04%。10 年期国债年初 3.15%，4 月下旬达到低点 2.5%，年末回升至 3.23%。华泰柏瑞 新利坚持短久期的配置思路，并结合债券市场的波动，积极进行交易以获取更好的收益，此外，面临当前复杂的信用环境，我们在信用投资方面始终坚持远离风险的理念，以高等级、高流动性为择券标准，不为获得短期的较高收益而增加组合的信用风险暴露。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞新利混合 A 基金份额净值为 1.2757 元，本报告期基金份额净值增长 率为 20.26%，业绩比较基准增长率为 2.27%；截至本报告期末华泰柏瑞新利混合 C 基金份额净值为 1.2722 元，本报告期基金份额净值增长率为 20.03%，业绩比较基准增长率为 2.30%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年，中央经济工作会议定调“宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时度效。”总体基调仍偏稳健，流动性影响可能偏中性，全面的涨跌行情概率不大。 中国经济在新的一年料将维持回暖趋势，内需相关的顺周期行业仍有较好的景气度。军工行 业在国际局势动荡的背景下，也具有较好的确定性。另外，随着疫苗接种后全球经济复苏，可能迎来一轮再通胀，工业品价格自疫情后持续上涨，后期可能逐步传导至 CPI 相关领域，特别是疫情和国际关系如果导致供给减少，可能加速这一过程，因此通胀相关品种也值得重点关注。 风险方面，房价依然是制约货币政策的最大因素，特别是近期热点城市房价上涨，政策层面出手频繁，如限制银行的地产相关贷款规模，但目前仍只针对地产相关领域，没有上升到整体的货币环境，影响可控，但如果新一年房价继续上涨，引致全面性的货币政策收紧，可能是导致资本市场深度回调的一个原因，但目前风险不大，只待继续观察。 我国经济向常态回归，内生动能逐步增强，宏观形势总体向好，但宏观杠杆率因疫情应对出现阶段性上升，区域性金融风险隐患仍然存在。为此，国内的货币政策仍然定调稳健，要处理好恢复经济和防范风险的关系，保持宏观杠杆率基本稳定，同时根据形势变化灵活调整政策力度、节奏和重点。未来一段时间，全球宽松的货币环境、疫情演进及防控措施对供求两端的冲击，都可能对物价走势产生影响，对此我们应保持密切关注。 总体而言，我们认为接下来的行情仍以结构性机会为主，本基金将在制造、军工、资源、消费等行业精选高质量公司，紧跟个股空间和景气度变化，适当控制风险，力求获取合理的超额回报。华泰柏瑞新利仍将继续保持短久期的配置思路，规避信用风险，在获取稳定利息收益的同时积极捕捉交易性机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2020 年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部门及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 22585 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 “华泰柏瑞新利混合基金”)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变 动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了华泰柏瑞新利混合基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞新利混合 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 华泰柏瑞新利混合基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司 责任 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞新利混合 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运 用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞新利混 合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞新利混合基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞新利混合基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华 泰柏瑞新利混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张炯 朱宏宇 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2021 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 3,148,867.31 1,009,634.46 结算备付金 154,886.43 41,874.24 存出保证金 3,341,940.63 39,882.40 交易性金融资产 7.4.7.2 642,277,798.64 261,070,399.64 其中：股票投资 142,211,322.66 65,160,999.64 基金投资 - - 债券投资 500,066,475.98 195,909,400.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 545,596.37 2,000,000.00 应收利息 7.4.7.5 5,139,902.50 2,882,387.74 应收股利 - - 应收申购款 12,535.15 10,054.93 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 654,621,527.03 267,054,233.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 49,391,725.91 2,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 142,972.99 250,048.06 应付管理人报酬 388,903.07 144,022.42 应付托管费 121,532.21 45,007.02 应付销售服务费 60,252.17 13,808.40 应付交易费用 7.4.7.7 86,825.51 102,266.89 应交税费 14,487.46 12,963.27 应付利息 3,992.82 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 180,000.23 180,000.02 负债合计 50,390,692.37 2,748,116.08 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 474,400,206.28 249,214,261.58 未分配利润 7.4.7.10 129,830,628.38 15,091,855.75 所有者权益合计 604,230,834.66 264,306,117.33 负债和所有者权益总计 654,621,527.03 267,054,233.41 注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额总额 474,400,206.28 份，其中华泰柏瑞新利灵活 配置混合型证券投资基金 A 类基金份额净值 1.2757 元，华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基 金 A 类基金份额 201,823,230.30 份；华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额净 值 1.2722 元，华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额 272,576,975.98 份。 7.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 一、收入 62,081,115.46 15,943,448.32 1.利息收入 6,306,624.70 7,098,699.16 其中：存款利息收入 7.4.7.11 58,827.15 67,157.50 债券利息收入 6,122,805.80 6,954,725.27 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 124,991.75 76,816.39 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 34,977,868.43 7,932,592.76 其中：股票投资收益 7.4.7.12 32,932,514.08 2,746,021.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 10,513.73 3,158,567.47 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 -753,279.17 - 股利收益 7.4.7.16 2,788,119.79 2,028,003.61 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 20,420,221.74 783,565.87 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 376,400.59 128,590.53 列） 减：二、费用 5,297,470.22 3,949,726.99 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,248,331.00 1,773,053.69 2．托管费 7.4.10.2.2 702,603.47 554,079.35 3．销售服务费 7.4.10.2.3 314,770.97 121,925.70 4．交易费用 7.4.7.19 1,157,534.57 631,406.39 5．利息支出 626,239.94 619,809.97 其中：卖出回购金融资产支出 626,239.94 619,809.97 6．税金及附加 11,120.76 22,312.82 7．其他费用 7.4.7.20 236,869.51 227,139.07 三、利润总额 （亏损总额以“-” 56,783,645.24 11,993,721.33 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 56,783,645.24 11,993,721.33 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 249,214,261.58 15,091,855.75 264,306,117.33 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 56,783,645.24 56,783,645.24 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 225,185,944.70 57,955,127.39 283,141,072.09 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 645,715,303.33 116,220,169.32 761,935,472.65 2.基金赎回款 -420,529,358.63 -58,265,041.93 -478,794,400.56 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 474,400,206.28 129,830,628.38 604,230,834.66 金净值） 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 311,519,461.46 3,056,110.16 314,575,571.62 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 11,993,721.33 11,993,721.33 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -62,305,199.88 42,024.26 -62,263,175.62 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 313,750,605.13 11,075,308.23 324,825,913.36 2.基金赎回款 -376,055,805.01 -11,033,283.97 -387,089,088.98 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 249,214,261.58 15,091,855.75 264,306,117.33 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]629 号《关于准予华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,652,616,261.61元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 407 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,652,694,626.58 份基金份额，其中 认购资金利息折合 78,364.97 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《关于华泰柏瑞新利灵活配 置混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同的公告》的有关规定，本基金自 2015 年 11 月 19 日起增加收取销售服务费的 C 类份额，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。在本基金增加收取销售服务费的 C 类份额后，原有的基金份额全部自动转换为本基金 A 类份额。对投资者申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；对投资者申购时不收取申购费用，但在赎回时收取赎回费用，且从 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费 模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款利率(税后)+1%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2021年3月29日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动 额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 3,148,867.31 1,009,634.46 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 3,148,867.31 1,009,634.46 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 119,072,740.10 142,211,322.66 23,138,582.56 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 16,100.00 20,475.98 4,375.98 银行间市场 499,473,907.00 500,046,000.00 572,093.00 合计 499,490,007.00 500,066,475.98 576,468.98 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 618,562,747.10 642,277,798.64 23,715,051.54 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 62,679,859.33 65,160,999.64 2,481,140.31 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 34,138,868.14 34,108,400.00 -30,468.14 银行间市场 161,813,722.37 161,801,000.00 -12,722.37 合计 195,952,590.51 195,909,400.00 -43,190.51 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 258,632,449.84 261,070,399.64 2,437,949.80 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 -24,349,600.00 - 0.00 ——股指期货 -24,349,600.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 -24,349,600.00 - 0.00 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 - - - 其他衍生工具 - - - 合计 - - - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的股指期货合约情况如下： 持仓量(买 代码 名称 /卖) 合约市值 公允价值变动 IC2101 IC2101 -10 -12,687,600.00 -212,000.00 IF2101 IF2101 -8 -12,518,880.00 -644,880.00 总额合计 -18 -25,206,480.00 -856,880.00 减：可抵销期货暂收款 -856,880.00 股指期货投资净额 - 买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 517.00 6,058.45 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 603.18 28.04 应收债券利息 5,138,750.86 2,876,281.45 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 31.46 19.80 合计 5,139,902.50 2,882,387.74 7.4.7.6 其他资产 注：截至本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 64,882.18 87,251.46 银行间市场应付交易费用 21,943.33 15,015.43 合计 86,825.51 102,266.89 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 0.23 0.02 应付证券出借违约金 - - 预提费用 180,000.00 180,000.00 合计 180,000.23 180,000.02 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞新利混合 A 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 183,056,597.66 183,056,597.66 本期申购 175,230,108.77 175,230,108.77 本期赎回（以“-”号填列） -156,463,476.13 -156,463,476.13 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 201,823,230.30 201,823,230.30 金额单位：人民币元 华泰柏瑞新利混合 C 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 66,157,663.92 66,157,663.92 本期申购 470,485,194.56 470,485,194.56 本期赎回（以“-”号填列） -264,065,882.50 -264,065,882.50 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 272,576,975.98 272,576,975.98 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞新利混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,033,460.93 -907,176.76 11,126,284.17 本期利润 10,315,966.74 4,011,306.73 14,327,273.47 本期基金份额交易 34,236,270.52 -4,051,407.85 30,184,862.67 产生的变动数 其中：基金申购款 44,975,467.82 -5,653,821.50 39,321,646.32 基金赎回款 -10,739,197.30 1,602,413.65 -9,136,783.65 本期已分配利润 - - - 本期末 56,585,698.19 -947,277.88 55,638,420.31 单位：人民币元 华泰柏瑞新利混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,727,201.85 1,238,369.73 3,965,571.58 本期利润 26,047,456.76 16,408,915.01 42,456,371.77 本期基金份额交易 40,232,221.59 -12,461,956.87 27,770,264.72 产生的变动数 其中：基金申购款 78,682,169.65 -1,783,646.65 76,898,523.00 基金赎回款 -38,449,948.06 -10,678,310.22 -49,128,258.28 本期已分配利润 - - - 本期末 69,006,880.20 5,185,327.87 74,192,208.07 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 12 月 31 日 日 活期存款利息收入 45,487.57 56,166.81 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 12,639.17 5,426.29 其他 700.41 5,564.40 合计 58,827.15 67,157.50 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 358,277,204.32 187,295,013.06 减：卖出股票成本总额 325,344,690.24 184,548,991.38 买卖股票差价收入 32,932,514.08 2,746,021.68 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 10,513.73 3,158,567.47 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 10,513.73 3,158,567.47 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 1,022,852,653.50 560,704,572.09 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 1,013,746,729.23 549,314,030.86 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 9,095,410.54 8,231,973.76 买卖债券差价收入 10,513.73 3,158,567.47 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上一年度可比期间无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上一年度可比期间无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期及上一年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上一年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期及上一年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上一年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上一年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上一年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金额 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 国债期货投资收益 - - 股指期货-投资收益 -753,279.17 - 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 2,788,119.79 2,028,003.61 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,788,119.79 2,028,003.61 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 21,277,101.74 783,565.87 ——股票投资 20,657,442.25 3,159,181.29 ——债券投资 619,659.49 -2,375,615.42 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 -856,880.00 - ——权证投资 - - ——股指期货 -856,880.00 - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价 - 值变动产生的预估增 - 值税 合计 20,420,221.74 783,565.87 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 12 月 31 日 月 31 日 基金赎回费收入 278,705.48 53,567.13 转换费收入 97,695.11 75,023.40 合计 376,400.59 128,590.53 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 12 月 31 日 月 31 日 交易所市场交易费用 1,140,509.57 620,356.39 银行间市场交易费用 17,025.00 11,050.00 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 1,157,534.57 631,406.39 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 19,669.51 9,939.07 银行间账户服务费 37,200.00 36,000.00 其他费用 - 1,200.00 合计 236,869.51 227,139.07 7.4.7.21 分部报告 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 泰 柏 瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东 华泰联合证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 柏瑞爱建资产管理（上海）有限公司 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 注：本报告期及上年度可比期间本基金均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 2,248,331.00 1,773,053.69 的管理费 其中：支付销售机构的客 291,633.25 479,552.96 户维护费 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 702,603.47 554,079.35 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞新利混合 华泰柏瑞新利混合C 合计 A 华泰柏瑞基金管理有限 0.00 314,477.03 314,477.03 公司 合计 0.00 314,477.03 314,477.03 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华泰柏瑞新利混合 A 华泰柏瑞新利混合C 合计 华泰柏瑞基金管理有限 0.00 121,924.20 121,924.20 公司 合计 0.00 121,924.20 121,924.20 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华泰柏瑞基金，再由华泰柏瑞基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.20%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及上年度，基金管理人未投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 华泰柏瑞新利混合 A 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 华泰证券股份 0.00 0.0000% 5,767,657.09 2.3143% 有限公司 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 3,148,867.31 45,487.57 1,009,634.46 56,166.81 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 华泰联合证 300919 中伟股份 网下申购 6,093 149,887.80 券 华泰联合证 300907 康平科技 网下申购 4,724 67,553.20 券 20 浙商证券 簿记建 中国银行 072000254 CP010 档、集中 200,000 20,000,150.00 配售 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 簿记建 中国银行 041900119 19 长电 CP001 档、集中 100,000 10,000,150.00 配售 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无其他需要说明的关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 祖 名2020 年2021 新股未 003030股份 12 月 25年1月上市 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 - 日 6 日 中 瓷2020 年2021 新股未 003031电子 12 月 24年1月上市 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 - 日 4 日 博 俊2020 年2021 新股未 300926科技 12 月 29年1月上市 10.76 10.76 3,584 38,563.84 38,563.84 - 日 7 日 新 亚2020 年2021 新股未 605277电子 12 月 25年1月上市 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 - 日 6 日 惠 泰2020 年2021 新股未 688617医疗 12 月 30年1月上市 74.46 74.46 1,506 112,136.76112,136.76 - 日 7 日 锋 尚2020 年2021 新股锁 300860文化 8月6日年2月定期内 138.02 126.67 95 13,111.90 12,033.65 - 24 日 美 畅2020 年2021 新股锁 300861股份 8月6日年2月定期内 43.76 51.10 299 13,084.24 15,278.90 - 24 日 圣 元2020 年2021 新股锁 300867环保 8 月 12年3月定期内 19.34 31.97 937 18,121.58 29,955.89 - 日 3 日 欧 陆2020 年2021 新股锁 300870通 8 月 13年2月定期内 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 - 日 24 日 大 叶2020 年2021 新股锁 300879股份 8 月 25年3月定期内 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 - 日 1 日 万 胜2020 年2021 新股锁 300882智能 8 月 27年3月定期内 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 - 日 10 日 狄 耐2020 年2021 新股锁 300884克 11 月 5年5月定期内 24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 - 日 12 日 华 业2020 年2021 新股锁 300886香料 9月8日年3月定期内 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 - 16 日 爱 克2020 年2021 新股锁 300889股份 9月9日年3月定期内 27.97 30.12 322 9,006.34 9,698.64 - 16 日 翔 丰2020 年2021 新股锁 300890华 9 月 10年3月定期内 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 - 日 18 日 惠 云2020 年2021 新股锁 300891钛业 9 月 10年3月定期内 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 - 日 17 日 松 原2020 年2021 新股锁 300893股份 9 月 17年3月定期内 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 - 日 24 日 铜 牛2020 年2021 新股锁 300895信息 9 月 17年3月定期内 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 - 日 24 日 300898熊 猫2020 年2021 新股锁 10.78 33.03 347 3,740.66 11,461.41 - 乳品 10 月 9年4月定期内 日 16 日 康 平2020 年2021 新股锁 300907科技 11 月 11年5月定期内 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05 - 日 18 日 仲 景2020 年2021 新股锁 300908食品 11 月 13年5月定期内 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 - 日 24 日 瑞 丰2020 年2021 新股锁 300910新材 11 月 20年5月定期内 30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 - 日 27 日 亿 田2020 年2021 新股锁 300911智能 11 月 24年6月定期内 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 - 日 3 日 特 发2020 年2021 新股锁 300917服务 12 月 14年6月定期内 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 - 日 21 日 南 山2020 年2021 新股锁 300918智尚 12 月 15年6月定期内 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 - 日 22 日 中 伟2020 年2021 新股锁 300919股份 12 月 15年6月定期内 24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 - 日 23 日 天 秦2020 年2021 新股锁 300922装备 12 月 18年6月定期内 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 - 日 25 日 法 本2020 年2021 新股锁 300925信息 12 月 21年6月定期内 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 - 日 30 日 恒 誉2020 年2021 新股锁 688309环保 7月7日年1月定期内 24.79 32.53 2,468 61,181.72 80,284.04 - 14 日 泛 亚2020 年2021 新股锁 688386微透 10 月 9年4月定期内 16.28 47.41 2,895 47,130.60137,251.95 - 日 16 日 苑 东2020 年2021 新股锁 688513生物 8 月 21年3月定期内 44.36 46.25 1,731 76,787.16 80,058.75 - 日 2 日 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 49,391,725.91 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 日 200312 20进出12 2021年1月 100.18 104,000 10,418,720.00 4 日 180212 18国开12 2021年1月 100.86 400,000 40,344,000.00 4 日 合计 504,000 50,762,720.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未参与转融通证券的出借业务。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 50,070,000.00 20,077,000.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 60,039,000.00 14,008,400.00 合计 110,109,000.00 34,085,400.00 注：未评级的债券包括国债、短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 97,120,000.00 0.00 合计 97,120,000.00 0.00 注：同业存单信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 151,926,000.00 161,824,000.00 AAA 以下 10,075,475.98 0.00 未评级 130,836,000.00 0.00 合计 292,837,475.98 161,824,000.00 注：未评级的债券包括政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 49391725.91 元将在一个月以内到期 且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 12 月 31 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.14%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结 算备付金和存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2020 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行 3,148,867.31 - - - - - 3,148,867.31 存款 结算 154,886.43 - - - - - 154,886.43 备付 金 存出 63,411.03 - - - - 3,278,529.60 3,341,940.63 保证 金 交易 - 80,154,000.00 237,947,000.00 181,945,000.00 20,475.98 142,211,322.66642,277,798.64 性金 融资 产 应收 - - - - - 545,596.37 545,596.37 证券 清算 款 应收 - - - - - 5,139,902.50 5,139,902.50 利息 应收 - - - - - 12,535.15 12,535.15 申购 款 其他 - - - - - 0.00 0.00 资产 资产 3,367,164.77 80,154,000.00 237,947,000.00 181,945,000.00 20,475.98 151,187,886.28654,621,527.03总计 负债 卖出 49,391,725.91 - - - - - 49,391,725.91 回购 金融 资产 款 应付 - - - - - 142,972.99 142,972.99 赎回 款 应付 - - - - - 388,903.07 388,903.07 管理 人报 酬 应付 - - - - - 121,532.21 121,532.21 托管 费 应付 - - - - - 60,252.17 60,252.17 销售 服务 费 应付 - - - - - 86,825.51 86,825.51 交易 费用 应付 - - - - - 3,992.82 3,992.82 利息 应交 - - - - - 14,487.46 14,487.46 税费 其他 - - - - - 180,000.23 180,000.23 负债 负债 49,391,725.91 - - - - 998,966.46 50,390,692.37 总计 利率-46,024,561.1480,154,000.00237,947,000.00181,945,000.0020,475.98150,188,919.82604,230,834.66敏感 度缺 口 上年1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上不计息 合计 度末 2019 年 12 月 31 日 资产 银行 1,009,634.46 - - - - - 1,009,634.46 存款 结算 41,874.24 - - - - - 41,874.24 备付 金 存出 39,882.40 - - - - - 39,882.40 保证 金 交易 14,008,400.00 10,055,000.00 30,122,000.00 141,724,000.00 - 65,160,999.64261,070,399.64 性金 融资 产 应收 - - - - - 2,000,000.00 2,000,000.00 证券 清算 款 应收 - - - - - 2,882,387.74 2,882,387.74 利息 应收 - - - - - 10,054.93 10,054.93 申购 款 资产 15,099,791.10 10,055,000.00 30,122,000.00 141,724,000.00 - 70,053,442.31267,054,233.41 总计 负债 卖出 2,000,000.00 - - - - - 2,000,000.00 回购 金融 资产 款 应付 - - - - - 250,048.06 250,048.06 赎回 款 应付 - - - - - 144,022.42 144,022.42 管理 人报 酬 应付 - - - - - 45,007.02 45,007.02 托管 费 应付 - - - - - 13,808.40 13,808.40 销售 服务 费 应付 - - - - - 102,266.89 102,266.89 交易 费用 应交 - - - - - 12,963.27 12,963.27 税费 其他 - - - - - 180,000.02 180,000.02 负债 负债 2,000,000.00 - - - - 748,116.08 2,748,116.08 总计 利率 13,099,791.10 10,055,000.00 30,122,000.00 141,724,000.00 - 69,305,326.23264,306,117.33 敏感 度缺 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2020年12月31日 ） 上年度末（ 2019 年 12 月 31 分析 日 ） 市场利率下降 25 个 1,375,538.98 729,078.44 基点 市场利率上升 25 个 -1,366,601.86 -723,836.25 基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 0-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 142,211,322.66 23.54 65,160,999.64 24.65 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 142,211,322.66 23.54 65,160,999.64 24.65 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注 7.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 12 月 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 6,049,233.11 2,987,647.36 沪深 300 指数下降 5% -6,049,233.11 -2,987,647.36 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注：无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 141,408,184.45 元，属于第二层次的余额为 500,869,614.19 元，无属于第 三层次的余额(2019 年 12 月 31 日：第一层次 64,877,233.68 元，第二层次 196,193,165.96 元， 无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 142,211,322.66 21.72 其中：股票 142,211,322.66 21.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 500,066,475.98 76.39 其中：债券 500,066,475.98 76.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,303,753.74 0.50 8 其他各项资产 9,039,974.65 1.38 9 合计 654,621,527.03 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 2,613,912.22 0.43 B 采矿业 2,499,103.00 0.41 C 制造业 79,236,086.93 13.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供 81,498.00 0.01 应业 E 建筑业 1,429,539.00 0.24 F 批发和零售业 527,617.78 0.09 G 交通运输、仓储和邮政业 2,496,406.61 0.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 4,491,916.56 0.74 业 J 金融业 36,597,691.06 6.06 K 房地产业 4,012,391.64 0.66 L 租赁和商务服务业 3,547,278.00 0.59 M 科学研究和技术服务业 1,401,088.00 0.23 N 水利、环境和公共设施管理业 29,955.89 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 270,501.00 0.04 Q 卫生和社会工作 2,353,963.32 0.39 R 文化、体育和娱乐业 622,373.65 0.10 S 综合 - - 合计 142,211,322.66 23.54 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 5,145 10,279,710.00 1.70 2 601318 中国平安 101,848 8,858,739.04 1.47 3 000858 五 粮 液 18,400 5,370,040.00 0.89 4 600036 招商银行 102,700 4,513,665.00 0.75 5 000333 美的集团 45,100 4,439,644.00 0.73 6 600276 恒瑞医药 37,523 4,182,313.58 0.69 7 000651 格力电器 49,100 3,041,254.00 0.50 8 600887 伊利股份 64,300 2,852,991.00 0.47 9 300750 宁德时代 7,600 2,668,436.00 0.44 10 601888 中国中免 9,400 2,655,030.00 0.44 11 600030 中信证券 86,300 2,537,220.00 0.42 12 601166 兴业银行 119,900 2,502,313.00 0.41 13 002475 立讯精密 37,540 2,106,744.80 0.35 14 000002 万 科Ａ 70,035 2,010,004.50 0.33 15 300059 东方财富 63,100 1,956,100.00 0.32 16 601012 隆基股份 20,600 1,899,320.00 0.31 17 000725 京东方Ａ 297,900 1,787,400.00 0.30 18 002415 海康威视 36,800 1,785,168.00 0.30 19 600031 三一重工 50,442 1,764,461.16 0.29 20 000568 泸州老窖 7,800 1,764,048.00 0.29 21 601398 工商银行 352,900 1,760,971.00 0.29 22 300760 迈瑞医疗 3,900 1,661,400.00 0.27 23 000001 平安银行 80,600 1,558,804.00 0.26 24 000661 长春高新 3,400 1,526,294.00 0.25 25 002714 牧原股份 19,500 1,503,450.00 0.25 26 603259 药明康德 10,400 1,401,088.00 0.23 27 600585 海螺水泥 25,800 1,331,796.00 0.22 28 600309 万华化学 14,509 1,320,899.36 0.22 29 002304 洋河股份 5,500 1,297,945.00 0.21 30 002352 顺丰控股 14,707 1,297,598.61 0.21 31 601328 交通银行 283,400 1,269,632.00 0.21 32 600837 海通证券 97,400 1,252,564.00 0.21 33 600000 浦发银行 127,300 1,232,264.00 0.20 34 300015 爱尔眼科 15,888 1,189,852.32 0.20 35 600016 民生银行 220,800 1,148,160.00 0.19 36 600048 保利地产 71,000 1,123,220.00 0.19 37 300498 温氏股份 60,914 1,110,462.22 0.18 38 002594 比亚迪 5,700 1,107,510.00 0.18 39 600690 海尔智家 36,000 1,051,560.00 0.17 40 601668 中国建筑 210,700 1,047,179.00 0.17 41 002142 宁波银行 29,200 1,031,928.00 0.17 42 601601 中国太保 25,500 979,200.00 0.16 43 000063 中兴通讯 28,768 968,043.20 0.16 44 000100 TCL 科技 135,600 960,048.00 0.16 45 300014 亿纬锂能 11,334 923,721.00 0.15 46 300124 汇川技术 9,800 914,340.00 0.15 47 601288 农业银行 290,600 912,484.00 0.15 48 002027 分众传媒 90,400 892,248.00 0.15 49 300347 泰格医药 5,100 824,211.00 0.14 50 601211 国泰君安 46,434 813,988.02 0.13 51 002241 歌尔股份 21,300 794,916.00 0.13 52 600009 上海机场 10,500 794,430.00 0.13 53 600104 上汽集团 31,600 772,304.00 0.13 54 300122 智飞生物 5,100 754,341.00 0.12 55 002230 科大讯飞 17,200 702,964.00 0.12 56 600588 用友网络 15,600 684,372.00 0.11 57 000338 潍柴动力 42,864 676,822.56 0.11 58 600196 复星医药 12,300 664,077.00 0.11 59 002271 东方雨虹 16,900 655,720.00 0.11 60 300142 沃森生物 16,700 643,952.00 0.11 61 000538 云南白药 5,600 636,160.00 0.11 62 600703 三安光电 23,500 634,735.00 0.11 63 002410 广联达 7,900 622,046.00 0.10 64 601818 光大银行 154,700 617,253.00 0.10 65 000876 新 希 望 27,200 609,280.00 0.10 66 601628 中国人寿 15,400 591,206.00 0.10 67 601088 中国神华 31,700 570,917.00 0.09 68 300601 康泰生物 3,200 558,400.00 0.09 69 600028 中国石化 136,600 550,498.00 0.09 70 002311 海大集团 8,400 550,200.00 0.09 71 000895 双汇发展 11,400 535,116.00 0.09 72 000166 申万宏源 96,700 510,576.00 0.08 73 000157 中联重科 50,900 503,910.00 0.08 74 002493 荣盛石化 17,800 491,458.00 0.08 75 000768 中航西飞 13,100 480,508.00 0.08 76 603993 洛阳钼业 76,500 478,125.00 0.08 77 600547 山东黄金 19,900 470,038.00 0.08 78 002555 三七互娱 14,700 459,081.00 0.08 79 001979 招商蛇口 34,200 454,518.00 0.08 80 300454 深信服 1,800 446,418.00 0.07 81 002179 中航光电 5,700 446,253.00 0.07 82 000860 顺鑫农业 6,100 442,494.00 0.07 83 002001 新 和 成 13,000 437,840.00 0.07 84 601336 新华保险 7,500 434,775.00 0.07 85 002371 北方华创 2,400 433,776.00 0.07 86 600050 中国联通 97,000 432,620.00 0.07 87 601857 中国石油 103,500 429,525.00 0.07 88 002007 华兰生物 10,000 422,400.00 0.07 89 300413 芒果超媒 5,800 420,500.00 0.07 90 002050 三花智控 16,900 416,585.00 0.07 91 600745 闻泰科技 4,200 415,800.00 0.07 92 002129 中环股份 16,300 415,650.00 0.07 93 601989 中国重工 99,100 415,229.00 0.07 94 000596 古井贡酒 1,500 408,000.00 0.07 95 002008 大族激光 9,500 406,125.00 0.07 96 601186 中国铁建 48,400 382,360.00 0.06 97 002841 视源股份 3,300 379,599.00 0.06 98 002202 金风科技 26,300 374,775.00 0.06 99 000786 北新建材 9,100 364,455.00 0.06 100 002236 大华股份 18,300 363,987.00 0.06 101 300136 信维通信 10,000 358,800.00 0.06 102 300003 乐普医疗 13,200 358,776.00 0.06 103 002624 完美世界 12,050 355,475.00 0.06 104 300433 蓝思科技 11,600 355,076.00 0.06 105 000783 长江证券 41,900 351,960.00 0.06 106 000938 紫光股份 17,137 350,451.65 0.06 107 000625 长安汽车 15,900 347,892.00 0.06 108 300408 三环集团 9,300 346,425.00 0.06 109 002044 美年健康 30,000 339,900.00 0.06 110 000977 浪潮信息 11,200 301,056.00 0.05 111 002736 国信证券 21,800 297,352.00 0.05 112 002157 正邦科技 17,300 294,792.00 0.05 113 002024 苏宁易购 38,118 293,889.78 0.05 114 601138 工业富联 20,900 286,121.00 0.05 115 000069 华侨城Ａ 40,300 285,727.00 0.05 116 300033 同花顺 2,300 285,154.00 0.05 117 603160 汇顶科技 1,800 279,990.00 0.05 118 000703 恒逸石化 21,300 272,640.00 0.05 119 002607 中公教育 7,700 270,501.00 0.04 120 002405 四维图新 17,900 255,433.00 0.04 121 000425 徐工机械 46,800 251,316.00 0.04 122 000963 华东医药 8,800 233,728.00 0.04 123 600109 国金证券 14,000 227,780.00 0.04 124 300908 仲景食品 2,847 218,419.26 0.04 125 601066 中信建投 5,200 218,400.00 0.04 126 002602 世纪华通 28,220 200,644.20 0.03 127 002422 科伦药业 10,300 200,232.00 0.03 128 002916 深南电路 1,800 194,508.00 0.03 129 002739 万达电影 10,500 189,840.00 0.03 130 002673 西部证券 18,500 187,590.00 0.03 131 002120 韵达股份 11,700 183,690.00 0.03 132 601816 京沪高铁 31,200 176,592.00 0.03 133 002252 上海莱士 21,700 160,580.00 0.03 134 002032 苏 泊 尔 1,900 148,181.00 0.02 135 000050 深天马Ａ 10,000 147,400.00 0.02 136 601319 中国人保 22,000 144,540.00 0.02 137 688386 泛亚微透 2,895 137,251.95 0.02 138 002939 长城证券 10,200 131,274.00 0.02 139 002146 荣盛发展 19,900 129,947.00 0.02 140 002938 鹏鼎控股 2,600 129,142.00 0.02 141 601658 邮储银行 27,000 129,060.00 0.02 142 688617 惠泰医疗 1,506 112,136.76 0.02 143 000723 美锦能源 15,600 104,208.00 0.02 144 688699 明微电子 1,869 103,112.73 0.02 145 002558 巨人网络 5,800 101,094.00 0.02 146 002153 石基信息 2,700 83,943.00 0.01 147 000708 中信特钢 3,800 82,802.00 0.01 148 003816 中国广核 28,900 81,498.00 0.01 149 688309 恒誉环保 2,468 80,284.04 0.01 150 688513 苑东生物 1,731 80,058.75 0.01 151 601236 红塔证券 4,300 79,937.00 0.01 152 605376 博迁新材 1,422 66,834.00 0.01 153 688585 上纬新材 4,922 64,773.52 0.01 154 600958 东方证券 5,400 62,802.00 0.01 155 001965 招商公路 6,400 44,096.00 0.01 156 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01 157 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.01 158 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01 159 300867 圣元环保 937 29,955.89 0.00 160 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00 161 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00 162 002984 森麒麟 786 19,956.54 0.00 163 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00 164 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00 165 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00 166 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00 167 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00 168 300861 美畅股份 299 15,278.90 0.00 169 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00 170 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00 171 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00 172 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00 173 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00 174 300860 锋尚文化 95 12,033.65 0.00 175 300898 熊猫乳品 347 11,461.41 0.00 176 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00 177 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 178 300889 爱克股份 322 9,698.64 0.00 179 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 180 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 181 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 182 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 183 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 184 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 185 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 186 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 19,875,446.84 7.52 2 600519 贵州茅台 18,264,191.27 6.91 3 000858 五 粮 液 11,536,669.43 4.36 4 600036 招商银行 11,022,721.82 4.17 5 600276 恒瑞医药 9,391,221.43 3.55 6 600030 中信证券 7,534,837.00 2.85 7 000002 万 科Ａ 7,441,642.48 2.82 8 601166 兴业银行 6,761,247.00 2.56 9 600887 伊利股份 6,410,904.41 2.43 10 000001 平安银行 6,294,369.90 2.38 11 000651 格力电器 6,191,419.00 2.34 12 000333 美的集团 6,040,844.00 2.29 13 601328 交通银行 4,544,598.00 1.72 14 600016 民生银行 4,262,007.00 1.61 15 002475 立讯精密 4,163,942.70 1.58 16 601398 工商银行 4,117,883.00 1.56 17 601288 农业银行 3,899,408.00 1.48 18 600000 浦发银行 3,895,674.00 1.47 19 600585 海螺水泥 3,828,023.00 1.45 20 600837 海通证券 3,724,399.00 1.41 注：不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 20,952,818.00 7.93 2 600519 贵州茅台 17,640,320.09 6.67 3 600036 招商银行 11,883,951.23 4.50 4 600276 恒瑞医药 9,996,022.78 3.78 5 000858 五 粮 液 8,802,193.00 3.33 6 600030 中信证券 8,746,473.78 3.31 7 600887 伊利股份 6,457,927.33 2.44 8 000002 万 科Ａ 5,777,893.80 2.19 9 000001 平安银行 5,407,755.18 2.05 10 601398 工商银行 5,081,071.80 1.92 11 601288 农业银行 5,056,724.00 1.91 12 601328 交通银行 4,912,866.00 1.86 13 600016 民生银行 4,771,316.00 1.81 14 601166 兴业银行 4,769,356.00 1.80 15 688981 中芯国际 4,314,481.76 1.63 16 600000 浦发银行 4,059,868.00 1.54 17 600585 海螺水泥 3,661,472.52 1.39 18 601888 中国中免 3,648,454.20 1.38 19 000651 格力电器 3,496,004.00 1.32 20 000333 美的集团 3,471,248.00 1.31 注：不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 383,576,939.01 卖出股票收入（成交）总额 358,277,204.32 注：不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 191,192,000.00 31.64 其中：政策性金融债 130,836,000.00 21.65 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 110,109,000.00 18.22 6 中期票据 101,625,000.00 16.82 7 可转债（可交换债） 20,475.98 0.00 8 同业存单 97,120,000.00 16.07 9 其他 - - 10 合计 500,066,475.98 82.76 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 200313 20 进出 13 500,000 50,420,000.00 8.34 2 180212 18 国开 12 400,000 40,344,000.00 6.68 3 091602003 16 中国华融债 400,000 40,132,000.00 6.64 02B 4 200312 20 进出 12 400,000 40,072,000.00 6.63 5 072000273 20 东兴证券 400,000 40,064,000.00 6.63 CP010 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变 风险说明 卖） 动（元） IC2101 IC2101 -10 -12,687,600.00 -212,000.00 - IF2101 IF2101 -8 -12,518,880.00 -644,880.00 - 公允价值变动总额合计（元） -856,880.00 股指期货投资本期收益（元） -752,860.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -856,880.00 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内本基金进行了股指期货空头套保，因下半年经济形势向好，综合央行相关政策表述， 我们认为货币政策可能趋于常态化，股市全面上涨的概率不大，为规避系统性风险，获取稳定个股收益，进行了一定仓位的股指期货空头套保。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,341,940.63 2 应收证券清算款 545,596.37 3 应收股利 - 4 应收利息 5,139,902.50 5 应收申购款 12,535.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,039,974.65 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 华 泰 柏 瑞 852 236,881.73 170,025,620.83 84.24% 31,797,609.47 15.76% 新 利 混合 A 华 泰 柏 瑞 310 879,280.57 272,380,865.98 99.93% 196,110.00 0.07% 新 利 混合 C 合计 1,151 412,163.52 442,406,486.81 93.26% 31,993,719.47 6.74% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 华泰柏瑞 新利混合 24,467.13 0.0121% A 基金管理人所有从业人员 华泰柏瑞 持有本基金 新利混合 0.00 0.0000% C 合计 24,467.13 0.0052% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 华泰柏瑞新利混合 A 0 投资和研究部门负责人持 华泰柏瑞新利混合 C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 华泰柏瑞新利混合 A 0 放式基金 华泰柏瑞新利混合 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞新利混合 华泰柏瑞新利混合 A C 基金合同生效日（2015 年 4 月 28 日）基金 1,652,694,626.58 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 183,056,597.66 66,157,663.92 本报告期基金总申购份额 175,230,108.77 470,485,194.56 减:本报告期基金总赎回份额 156,463,476.13 264,065,882.50 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - - "-"填列） 本报告期期末基金份额总额 201,823,230.30 272,576,975.98 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2020 年 2 月 10 日，经公司董事会批准程安至先生不再担任公司副总经理。 2020 年 12 月 9 日，公司选举周俊梁先生担任公司监事，童辉先生不再担任公司监事。 2020 年 12 月 14 日，经公司董事会批准童辉先生担任公司首席信息官，房伟力先生不再担任 公司首席信息官。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为 60,000.00 元人民币，该事务所已向本基金提供了 6 年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2020 年 3 月，公司收到上海证监局对公司采取责令改正措施的决定。公司高度重视，立即制 定并实施相关整改措施，落实整改要求。2020 年 4 月公司完成整改事项并及时向监管机构提交整改报告。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注 成交总额的比 总量的比例 例 中信证券 3 222,923,186.95 30.61% 205,984.04 30.60% - 方正证券 2 206,855,997.38 28.40% 192,650.54 28.62% - 长江证券 4 97,385,373.46 13.37% 88,886.59 13.20% - 光大证券 2 59,088,674.27 8.11% 55,022.04 8.17% - 民生证券 1 46,599,742.88 6.40% 42,467.15 6.31% - 安信证券 3 36,682,305.93 5.04% 33,948.10 5.04% - 申港证券 2 35,376,195.61 4.86% 32,493.89 4.83% - 中泰证券 2 7,256,667.20 1.00% 6,758.41 1.00% - 申万宏源 2 6,286,954.51 0.86% 5,766.95 0.86% - 国金证券 1 5,193,607.46 0.71% 4,836.73 0.72% - 银河证券 1 1,525,748.00 0.21% 1,421.00 0.21% - 国泰君安 2 1,204,713.15 0.17% 1,121.94 0.17% - 西藏东方财 2 682,684.04 0.09% 635.79 0.09% - 富 瑞银证券 2 458,263.85 0.06% 425.04 0.06% - 兴业证券 3 285,322.25 0.04% 260.01 0.04% - 华创证券 1 280,579.80 0.04% 255.69 0.04% - 东方证券 3 192,970.78 0.03% 175.87 0.03% - 华鑫证券 1 26,164.80 0.00% 23.84 0.00% - 中银国际 3 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 中金财富证 1 - - - - - 券 东北证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准： 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中信证券 4,000,599.60 5.18% 34,000,000.00 18.93% - - 方正证券 5,127,659.45 6.64% 81,500,000.00 45.38% - - 长江证券 11,971,594.09 15.49% 25,000,000.00 13.92% - - 光大证券 - - 10,000,000.00 5.57% - - 民生证券 25,655.00 0.03% - - - - 安信证券 4,002,999.00 5.18% - - - - 申港证券 - - 4,000,000.00 2.23% - - 中泰证券 43,275.60 0.06% 6,200,000.00 3.45% - - 申万宏源 - - - - - - 国金证券 - - 3,900,000.00 2.17% - - 银河证券 - - 15,000,000.00 8.35% - - 国泰君安 6,643,353.70 8.60% - - - - 西藏东方财 - - - - - - 富 瑞银证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华泰证券 45,452,192.88 58.82% - - - - 恒泰证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华龙证券 - - - - - - 中金财富证 - - - - - - 券 东北证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司 1 关于参加交通银行股份有限 证监会规定报刊和 2020 年 12 月 31 日 公司申购及定期定额投资手 网站 续费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 2 关于终止北京电盈基金销售 证监会规定报刊和 2020 年 12 月 31 日 有限公司办理旗下基金相关 网站 业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 3 关于旗下基金参加泉州银行 证监会规定报刊和 2020 年 12 月 30 日 股份有限公司费率优惠活动 网站 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 4 关于旗下基金参加平安银行 证监会规定报刊和 2020 年 12 月 24 日 股份有限公司费率优惠活动 网站 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于终止泰诚财富基金销售 证监会规定报刊和 5 （大连）有限公司和深圳盈信 网站 2020 年 12 月 18 日 基金销售有限公司办理旗下 基金相关业务公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 6 关于旗下基金投资关联方承 网站 2020 年 12 月 16 日 销期内承销证券的公告 7 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 2020 年 12 月 15 日 关于首席信息官变更的公告 网站 华泰柏瑞基金管理有限公司 8 关于旗下部分基金投资范围 证监会规定报刊和 2020 年 11 月 20 日 增加存托凭证并相应修订基 网站 金合同及托管协议的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 9 关于旗下基金投资关联方承 网站 2020 年 11 月 13 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 10 关于旗下基金投资关联方承 网站 2020 年 11 月 5 日 销期内承销证券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 11 关于调整旗下基金参加招商 证监会规定报刊和 2020 年 9 月 30 日 银行股份有限公司旗下招赢 网站 通平台费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 12 关于旗下基金参加招商银行 证监会规定报刊和 2020 年 9 月 28 日 股份有限公司旗下招赢通平 网站 台费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 13 关于华泰柏瑞新利灵活配置 证监会规定报刊和 2020 年 8 月 27 日 混合型证券投资基金基金经 网站 理变更的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 14 关于旗下基金参加鼎信汇金 证监会规定报刊和 2020 年 7 月 27 日 （北京）投资管理有限公司费 网站 率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 15 关于华泰柏瑞新利灵活配置 证监会规定报刊和 2020 年 7 月 23 日 混合型证券投资基金基金经 网站 理变更的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 16 关于提醒客户及时更新身份 证监会规定报刊和 2020 年 7 月 13 日 证件及非自然人客户及时登 网站 记受益所有人信息的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 17 关于旗下基金参加徽商银行 证监会规定报刊和 2020 年 7 月 2 日 股份有限公司费率优惠活动 网站 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 18 关于参加交通银行手机银行 证监会规定报刊和 2020 年 6 月 30 日 渠道申购及定期定额投资手 网站 续费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 19 关于聘任华泰柏瑞新利灵活 证监会规定报刊和 2020 年 6 月 24 日 配置混合型证券投资基金基 网站 金经理的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 20 关于包商银行股份有限公司 网站 2020 年 5 月 26 日 转让相关业务的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 21 关于旗下部分基金参加中国 证监会规定报刊和 2020 年 4 月 1 日 人寿保险股份有限公司费率 网站 优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 22 关于旗下基金参加和合期货 证监会规定报刊和 2020 年 4 月 1 日 有限公司费率优惠活动的公 网站 告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 23 关于旗下基金持有停牌证券 网站 2020 年 3 月 19 日 估值调整的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 24 关于旗下基金参加中国国际 证监会规定报刊和 2020 年 3 月 18 日 期货有限公司费率优惠活动 网站 的公告 25 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 2020 年 3 月 9 日 关于调整旗下基金最低申购 网站 金额、最低赎回份额和最低持 有份额的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 证监会规定报刊和 26 关于高级管理人员变更的公 网站 2020 年 2 月 14 日 告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于调整旗下基金 2020 年春 证监会规定报刊和 27 节假期申购赎回等交易业务 网站 2020 年 1 月 30 日 及清算交收安排的提示性公 告 华泰柏瑞基金管理有限公司 28 关于旗下部分基金参加嘉实 证监会规定报刊和 2020 年 1 月 9 日 财富管理有限公司费率优惠 网站 活动的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末 资 者 序 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时 期初 申购 赎回 类 号 间区间 份额 份额 份额 持有份 别 机 1 20200925-20201231; 0.00 164,136,233.07 0.00 164,136,2 构 2 20200925-20200929;20201221-20201228; 0.00 91,660,879.41 0.00 91,660,8 3 20200521-20200528; 0.00 18,998,961.00 18,998,961.00 4 20200327-20200331; 29,233,370.01 0.00 29,233,370.01 5 20200327-20200330; 29,296,875.56 0.00 29,296,875.56 6 20200624-20200924; 0.00 46,728,971.96 46,728,971.96 7 20200101-20200326; 75,750,402.42 0.00 75,750,402.42 8 20200608-20200908; 0.00 46,965,996.62 46,965,996.62 个 - - - - - 人 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管限度的保护基金份额持有人的合法权益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 13.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 托管人住所 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-38784638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021 年 3 月 31 日