华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基 金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  华泰柏瑞新利混合 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金于 2015 年 11 月 19 日根据收费方式分不同,新增 C 类份额,C 类相关指标从 11 月 19 日开始计算。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞新利混合 交易代码 001247 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 28 日 报告期末基金份额总额 532,772,905.49 份 在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期 增值,前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市 投资目标 场和银行间市场的收益率,力争在中长期为投资 者创造高于业绩比较基准的投资回报。 本基金为混合型基金,以获取长期稳定收益为目 标。当股票市场的整体估值水平严重地偏离了企 业实际的盈利状况和预期的成长率,出现明显的 投资策略 价值高估,如果不及时调整将可能给基金份额持 有人带来潜在的资本损失时,本基金将进行大类 资产配置调整,降低股票资产的比例,同时相应 提高债券等其他资产的比例。 本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款 业绩比较基准 利率(税后)+1%。 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高 风险收益特征 于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基 金。 第 2 页 共 12 页  华泰柏瑞新利混合 2016 年第 3 季度报告 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞新利 A 华泰柏瑞新利 C 下属分级基金的交易代码 001247 002091 报告期末下属分级基金的份额总额 532,767,109.28 份 5,796.21 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 华泰柏瑞新利 A 华泰柏瑞新利 C 1.本期已实现收益 13,281,569.40 68.18 2.本期利润 13,916,355.43 34.52 3.加权平均基金份额本期利润 0.0193 0.0150 4.期末基金资产净值 559,010,484.97 6,044.91 5.期末基金份额净值 1.0493 1.0429 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞新利 A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.86% 0.08% 0.62% 0.01% 1.24% 0.07% 月 华泰柏瑞新利 C 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.39% 0.09% 0.62% 0.01% 0.77% 0.08% 月 第 3 页 共 12 页  华泰柏瑞新利混合 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 12 页  华泰柏瑞新利混合 2016 年第 3 季度报告 注:1. A 级图示日期为 2015 年 4 月 28 日至 2016 年 9 月 30 日。C 级图示日期为 2015 年 11 月 19 日至 2016 年 9 月 30 日。 2.按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,截至报告日本基金的各 项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围的要求,本基金股票资产的投资比例占 基金资产的 0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 3.3 其他指标 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 2005 年 1 月任上海金信研究 基金经 2015 年 4 2016 年 8 月 方纬 13 所研究员;2005 年 1 月至 理 月 28 日 17 日 2007 年 2 月任万家基金管理 第 5 页 共 12 页  华泰柏瑞新利混合 2016 年第 3 季度报告 有限公司高级研究员;2007 年 2 月加入华泰柏瑞基金管 理有限公司,历任研究员、 高级研究员、基金经 理助 理。2014 年 8 月起任华泰柏 瑞价值混合型证券投 资基 金的基金经理。2015 年 4 月 至 2016 年 8 月任华泰柏瑞 新利灵活配置混合型 证券 投资基金的基金经理。2015 年 5 月起任华泰柏瑞消费成 长灵活配置混合型证 券投 资基金的基金经理, 2015 年 5 月至 2016 年 8 月任华泰柏 瑞惠利灵活配置混合 型证 券投资基金的基金经 理。 2015 年 8 月起任华泰柏瑞中 国制造 2025 灵活配置混合 型证券投资基金的基 金经 理。2016 年 3 月起任华泰柏 瑞精选回报灵活配置 混合 型证券投资基金的基 金经 理。2016 年 9 月起任华泰柏 瑞多策略灵活配置混 合型 证券投资基金的基金经理。 中山大学经济学硕士。特许 金融分析师(CFA),金融风 险管理师(FRM)。2004 年至 2006 年于平安资产管理有 限公司,任投资分析 师; 2006 年至 2009 年 9 月于生 命人寿保险公司,历任投连 投资经理、投资经理、基金 投资部负责人。2009 年 10 基金经 2015 年 4 月加入本公司,任专户投资 杨景涵 - 11 理 月 28 日 部投资经理。2014 年 6 月至 2015 年 4 月任研究部总监助 理。2015 年 4 月起任华泰柏 瑞新利灵活配置混合 型证 券投资基金的基金经 理。 2015 年 5 月起任华泰柏瑞惠 利灵活配置混合型证 券投 资基金的基金经理。2016 年 8 月起任华泰柏瑞精选回报 灵活配置混合型证券 投资 第 6 页 共 12 页  华泰柏瑞新利混合 2016 年第 3 季度报告 基金的基金经理。2016 年 9 月起任华泰柏瑞爱利 灵活 配置混合型证券投资 基金 和华泰柏瑞多策略灵 活配 置混合型证券投资基 金的 基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通 过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令 的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块, 确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度,二级市场整体运行平稳,沪深 300 全收益指数上涨 4.49%,但创业板指数小幅下跌 3.5%,显示出风格逐步倾向于价值回归的态势。相比二季度,交易保持了一定的活跃度,各种题 材反复炒作。新股上市后涨幅有一定回落,但整体保持平稳。宏观经济运行平稳,房地产市场销 售火爆,引发了政策转向。但金融市场的货币政策仍然维持宽松,财政政策积极,以 PPP 为主要 稳增长的手段。资金的配置需求仍然十分活跃。展望四季度,随着政策对房地产市场的监管越来 越严厉,全年稳增长目标基本完成,上市公司财务数据的逐步披露,资本市场预计会面临一些压 力。新利基金将尽可能的在契约规定的范围内,运用多种盈利手段,合理寻求稳健可靠的投资机 会,尽可能提升基金净值,保护投资者利益。 第 7 页 共 12 页  华泰柏瑞新利混合 2016 年第 3 季度报告 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金 A 级份额净值为 1.0493 元,上涨 1.86%,同期本基金的业绩比较基 准上涨 0.62%,本基金 c 级份额净值为 1.0429 元,上涨 1.39%,同期本基金的业绩比较基准上涨 0.62% §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 66,406,433.12 10.37 其中:股票 66,406,433.12 10.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 524,011,000.00 81.82 其中:债券 524,011,000.00 81.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 42,352,152.98 6.61 8 其他资产 7,691,084.90 1.20 9 合计 640,460,671.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 30,352,493.60 5.43 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 8,267,328.15 1.48 F 批发和零售业 32,547.63 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I - - 业 J 金融业 27,754,063.74 4.96 K 房地产业 - - 第 8 页 共 12 页  华泰柏瑞新利混合 2016 年第 3 季度报告 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 66,406,433.12 11.88 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 601288 农业银行 4,000,000 12,520,000.00 2.24 2 000651 格力电器 541,653 12,035,529.66 2.15 3 601668 中国建筑 1,335,951 8,242,817.67 1.47 4 000895 双汇发展 340,000 8,020,600.00 1.43 5 000001 平安银行 800,000 7,256,000.00 1.30 6 601169 北京银行 600,000 5,460,000.00 0.98 7 600066 宇通客车 230,000 5,073,800.00 0.91 8 000488 晨鸣纸业 550,000 5,043,500.00 0.90 9 002142 宁波银行 155,000 2,425,750.00 0.43 10 600908 无锡银行 8,902 92,313.74 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 150,990,000.00 27.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 174,824,000.00 31.27 其中:政策性金融债 174,824,000.00 31.27 4 企业债券 83,301,000.00 14.90 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 114,896,000.00 20.55 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 524,011,000.00 93.74 第 9 页 共 12 页  华泰柏瑞新利混合 2016 年第 3 季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 15 附息国债 1 019512 1,500,000 150,990,000.00 27.01 12 2 160303 16 进出 03 700,000 70,910,000.00 12.68 3 127293 15 国网 04 500,000 51,465,000.00 9.21 4 160205 16 国开 05 400,000 42,248,000.00 7.56 5 1580237 15 铁道 13 300,000 31,836,000.00 5.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 第 10 页 共 12 页  华泰柏瑞新利混合 2016 年第 3 季度报告 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 22,961.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,668,123.61 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,691,084.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:截至本报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华泰柏瑞新利 A 华泰柏瑞新利 C 报告期期初基金份额总额 852,961,411.25 9.80 报告期期间基金总申购份额 19,141,864.90 5,786.41 减:报告期期间基金总赎回份额 339,336,166.87 - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 532,767,109.28 5,796.21 第 11 页 共 12 页  华泰柏瑞新利混合 2016 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 华泰柏瑞新利 A 注:无。 华泰柏瑞新利 C 注:无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 12 页 共 12 页