前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023 年 08 月 31 日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......6 2.4 信息披露方式 ......7 2.5 其他相关资料 ......7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ......7 3.2 基金净值表现 ......8 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 §5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表 ......14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......15 6.4 报表附注 ......17 §7 投资组合报告 ......41 7.1 期末基金资产组合情况 ......41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......47 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......47 7.12 投资组合报告附注 ......47 §8 基金份额持有人信息 ......48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......49 §9 开放式基金份额变动 ......49 §10 重大事件揭示 ......50 10.1 基金份额持有人大会决议 ......50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......50 10.4 基金投资策略的改变 ......50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......50 10.8 其他重大事件 ......52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......53 §12 备查文件目录 ......53 12.1 备查文件目录 ......53 12.2 存放地点 ......53 12.3 查阅方式 ......53 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 前海开源中国稀缺资产混合 基金主代码 001679 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2015 年 09 月 10 日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,740,292,712.08 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海开源中国稀缺资产混合 A 前海开源中国稀缺资产混 合 C 下属分级基金的交易代码 001679 002079 报告期末下属分级基金的份额总额 2,122,376,216.69 份 617,916,495.39 份 2.2 基金产品说明 本基金主要通过精选投资于中国稀缺资产主题相关证券，在合理控 制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的 长期稳定增值。 投资目标 本基金主要投资于在中国或在世界上具有独特性或稀缺性的 A 股 上市公司，例如具有难以复制的产品、服务、工艺或模式，拥有难 以颠覆的垄断地位，具有长久持续的核心竞争力，拥有稀缺宝贵的 资产或资源。在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提 下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资策略主要有以下七方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对 宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶 段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以 及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基 金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 投资策略 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的 实时监控，根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证 券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产 中，根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投资组 合中的比例。 2、股票投资策略 本基金采取自上而下宏观分析和自下而上精选个股相结合的投资 策略，在遵循本基金资产配置比例限制的前提下，确定各类资产的 投资比例。 本基金将精选中国独有、稀有的，具有巨大增长潜力的上市公司股 票构建股票投资组合。个股选择从定性和定量两方面入手。定性方 面主要研究上市公司在产品服务、商业模式、研发创新、竞争优势、 行业地位、市场空间、治理结构、资产资源等方面的独特性或稀缺 性。定量方面主要分析上市公司的盈利能力、运营效率、资产质量、 财务状况、估值水平等。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析 和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证进行投 资。 4、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动 的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行 债券资产的投资。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息 差策略等积极投资策略。 5、权证投资策略 在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权 证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生 工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收 益特征的目的。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付 比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定 价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件 下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资， 以降低流动性风险。 7、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基 金、债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 孙辰健 秦一楠 信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 010-66060069 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4001-666-998 95599 传真 0755-83181169 010-68121816 深圳市前海深港合作区前湾一路 北京市东城区建国门内大街 69 注册地址 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 号 商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田区深南大道 7006 号万 北京市西城区复兴门内大街 28 科富春东方大厦 2206 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518040 100031 法定代表人 李强 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.qhkyfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7006 号万 科富春东方大厦 2206 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日） 前海开源中国稀缺资产混合 A 前海开源中国稀缺资产混合 C 本期已实现收益 -260,012,906.74 -81,518,251.77 本期利润 -335,242,091.67 -105,397,838.80 加权平均基金份额本期利润 -0.1528 -0.1637 本期加权平均净值利润率 -7.78% -7.99% 本期基金份额净值增长率 -7.99% -8.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日） 前海开源中国稀缺资产混合 A 前海开源中国稀缺资产混合 C 期末可供分配利润 -1,094,711,224.31 -310,765,911.52 期末可供分配基金份额利润 -0.5158 -0.5029 期末基金资产净值 3,814,787,426.32 1,159,846,732.49 期末基金份额净值 1.797 1.877 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日） 前海开源中国稀缺资产混合 A 前海开源中国稀缺资产混合 C 基金份额累计净值增长率 79.70% 87.70% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末 余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源中国稀缺资产混合 A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.58% 1.16% 0.99% 0.60% 0.59% 0.56% 过去三个月 -12.43% 1.09% -3.02% 0.58% -9.41% 0.51% 过去六个月 -7.99% 1.13% 0.44% 0.59% -8.43% 0.54% 过去一年 -24.53% 1.27% -8.81% 0.69% -15.72% 0.58% 过去三年 -17.80% 1.63% -0.79% 0.84% -17.01% 0.79% 自基金合同生 79.70% 1.41% 25.23% 0.87% 54.47% 0.54% 效起至今 前海开源中国稀缺资产混合 C 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.57% 1.16% 0.99% 0.60% 0.58% 0.56% 过去三个月 -12.41% 1.09% -3.02% 0.58% -9.39% 0.51% 过去六个月 -8.04% 1.14% 0.44% 0.59% -8.48% 0.55% 过去一年 -24.59% 1.27% -8.81% 0.69% -15.78% 0.58% 过去三年 -18.03% 1.63% -0.79% 0.84% -17.24% 0.79% 自基金合同生 87.70% 1.43% 14.78% 0.86% 72.92% 0.57% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 前海开源中国稀缺资产混合 A 前海开源中国稀缺资产混合 C 注：本基金自 2015 年 11 月 19 日起，增加 C 类基金份额并设置对应基金代码；2015 年 11 月 19 日 基金份额为零。前海开源中国稀缺资产混合 C 类基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较起始日为 2015 年 11 月 20 日。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于 2012 年 12 月 27 日经中国证监会批 准，2013 年 1 月 23 日注册成立，截至报告期末，注册资本为 2 亿元人民币。其中，开源证券股份 有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权 25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海、广州设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司已于 2013 年 9 月 5 日在深圳市注册成立，并于 2013 年 9 月 18 日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业 务资格证书》，截至报告期末，注册资本为 1.8 亿元人民币。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理 97 只开放式基金，资产管理规模超过 1121 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 曲扬先生，清华大学博 士研究生。历任南方基 金管理有限公司研究 员、基金经理助理、南 方全球精选基金经理， 本基金的基金经理、 2015 年 09月 2009 年 11 月至 2013 曲扬 公司副总经理、权益 10 日 - 14 年 年 1 月担任南方基金 投资决策委员会主席 香港子公司投资经理 助理、投资经理。2014 年 7 月加入前海开源 基金管理有限公司，现 任公司副总经理、权益 投资决策委员会主席。 王可三先生，美国西北 大学应用数学硕士研 王可三 本基金的基金经理助 2022 年 04月 2023 年 4 年 究生。2018 年 8 月加 理 22 日 03 月 10 日 盟前海开源基金管理 有限公司，现任公司基 金经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，随着疫情影响逐渐消除，国内经济整体处于复苏过程中，但二季度复苏力度有所减弱，消费和出口存在压力。美联储上半年加息三次，美国通胀数据逐渐回落，加息周期可能即将结束。生成式人工智能技术及其应用取得重大进展，未来可能会广泛且深远地改变人们的生产和生活。垂直领域的软件服务龙头公司,有望借助人工智能技术，为其客户创造新的更大的长期价值。本基金上半年增加了软件服务相关公司的配置。截至二季度末，本基金重点配置了高端消费、软件服务、电动车、医疗等方向的标的。本基金持仓将聚焦 A 股朝阳行业的优质公司，力争获得持续稳定的超额回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源中国稀缺资产混合 A 基金份额净值为 1.797 元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为-7.99%，同期业绩比较基准收益率为 0.44%；截至报告期末前海开源中国稀缺资产混合 C 基金份额净值为 1.877 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.04%，同期业绩比 较基准收益率为 0.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国内经济有望出现积极变化，若干稳增长政策对内需的拉动效果将逐渐显现，出口增速也有望随着同比基数的回落而企稳回升。预计美国通胀将继续回落，美联储加息周期结束。整体来看，中国宏观环境相对海外市场边际转好的可能性大，利好 A 股和港股等与中国宏观经济相关性高的资产。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会主席由总经理办公会指定，估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的基金行业实践经验。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种和流通受限股票的估值相关数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-前海 开源基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的 会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，前海开源基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，前海开源基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 455,173,260.63 493,284,211.40 结算备付金 5,314,265.89 7,033,522.74 存出保证金 1,427,862.90 1,618,773.63 交易性金融资产 6.4.7.2 4,525,533,853.68 5,286,189,723.54 其中：股票投资 4,525,533,853.68 5,286,189,723.54 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 280,811.99 73,615.00 应收股利 - - 应收申购款 2,590,691.03 3,533,095.69 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 4,990,320,746.12 5,791,732,942.00 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 84,424,642.92 应付赎回款 5,241,324.78 5,715,861.25 应付管理人报酬 6,309,342.07 7,202,041.95 应付托管费 1,051,557.01 1,200,340.33 应付销售服务费 100,680.77 111,809.86 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 2,983,682.68 3,722,936.15 负债合计 15,686,587.31 102,377,632.46 净资产： 实收基金 6.4.7.7 2,740,292,712.08 2,883,630,448.19 未分配利润 6.4.7.8 2,234,341,446.73 2,805,724,861.35 净资产合计 4,974,634,158.81 5,689,355,309.54 负债和净资产总计 4,990,320,746.12 5,791,732,942.00 注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，前海开源中国稀缺资产混合基金份额总额 2,740,292,712.08 份，其中，前海开源中国稀缺资产混合 A 类基金份额净值 1.797 元，基金份额总额 2,122,376,216.69 份；前海开源中国稀缺资产混合 C 类基金份额净值 1.877 元，基金份额总额 617,916,495.39 份。 6.2 利润表 会计主体：前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日 日至2023年06月 至 2022 年 06 月 30 30 日 日 一、营业总收入 -390,877,348.93 -1,132,081,633.45 1.利息收入 1,433,210.37 1,945,598.09 其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,433,210.37 1,945,598.09 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -293,860,696.25 -1,090,952,927.48 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -342,920,258.42 -1,105,099,219.91 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 - -10,749,842.76 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 49,059,562.17 24,896,135.19 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -99,108,771.96 -45,279,925.06 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 658,908.91 2,205,621.00 减：二、营业总支出 49,762,581.54 60,067,032.82 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 41,964,182.96 50,661,480.88 2．托管费 6.4.10.2.2 6,994,030.48 8,443,580.22 3．销售服务费 6.4.10.2.3 655,742.70 797,572.82 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.19 - - 7．税金及附加 - 16.13 8．其他费用 6.4.7.20 148,625.40 164,382.77 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -440,639,930.47 -1,192,148,666.27 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -440,639,930.47 -1,192,148,666.27 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -440,639,930.47 -1,192,148,666.27 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配 净资产合计 收益 利润 一、上期期末净资产（基 2,883,630,448.19 - 2,805,724,861.35 5,689,355,309.54 金净值） 二、本期期初净资产（基 2,883,630,448.19 - 2,805,724,861.35 5,689,355,309.54 金净值） 三、本期增减变动额（减 -143,337,736.11 - -571,383,414.62 -714,721,150.73 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - -440,639,930.47 -440,639,930.47 （二）、本期基金份额交 易产生的基金净值变动 数 -143,337,736.11 - -130,743,484.15 -274,081,220.26 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 252,280,759.96 - 252,715,926.66 504,996,686.62 2.基金赎回款 -395,618,496.07 - -383,459,410.81 -779,077,906.88 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 四、本期期末净资产（基 2,740,292,712.08 - 2,234,341,446.73 4,974,634,158.81 金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配 净资产合计 收益 利润 一、上期期末净资产（基 3,043,649,307.08 - 5,434,627,331.91 8,478,276,638.99 金净值） 二、本期期初净资产（基 3,043,649,307.08 - 5,434,627,331.91 8,478,276,638.99 金净值） 三、本期增减变动额（减 -112,634,755.30 - -1,315,422,053.74 -1,428,056,809.04 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - -1,192,148,666.27 -1,192,148,666.27 （二）、本期基金份额交 易产生的基金净值变动 数 -112,634,755.30 - -123,273,387.47 -235,908,142.77 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 541,859,414.17 - 709,662,998.35 1,251,522,412.52 2.基金赎回款 -654,494,169.47 - -832,936,385.82 -1,487,430,555.29 （三）、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 - - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 四、本期期末净资产（基 2,931,014,551.78 - 4,119,205,278.17 7,050,219,829.95 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 秦亚峰 何璁 傅智 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1541 号《关于准予前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 306,673,278.07 元，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2015]02230055 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 9 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 306,691,845.32 份基金份额，其中 认购资金利息折合 18,567.25 份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据本基金的基金管理人前海开源基金管理有限公司于 2015 年 11 月 18 日发布的《关于前海开 源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》以及更新的《前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，自 2015 年 11 月19 日起，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金 费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0-95%， 投资于中国稀缺资产主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的其他有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 活期存款 455,173,260.63 等于：本金 455,098,407.84 加：应计利息 74,852.79 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 455,173,260.63 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 4,747,860,540.28 - 4,525,533,853.68 -222,326,686.60 贵金属投资-金交所黄金 - - - - 合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 4,747,860,540.28 - 4,525,533,853.68 -222,326,686.60 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,163.01 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,711,529.29 其中：交易所市场 2,711,529.29 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 267,990.38 合计 2,983,682.68 6.4.7.7 实收基金 前海开源中国稀缺资产混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,241,360,799.24 2,241,360,799.24 本期申购 159,753,515.37 159,753,515.37 本期赎回（以“-”号填列） -278,738,097.92 -278,738,097.92 本期末 2,122,376,216.69 2,122,376,216.69 前海开源中国稀缺资产混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 642,269,648.95 642,269,648.95 本期申购 92,527,244.59 92,527,244.59 本期赎回（以“-”号填列） -116,880,398.15 -116,880,398.15 本期末 617,916,495.39 617,916,495.39 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 前海开源中国稀缺资产混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -888,203,622.29 3,025,317,716.79 2,137,114,094.50 本期利润 -260,012,906.74 -75,229,184.93 -335,242,091.67 本期基金份额交易产生的变动数 53,505,304.72 -162,966,097.92 -109,460,793.20 其中：基金申购款 -68,572,920.73 222,374,015.22 153,801,094.49 基金赎回款 122,078,225.45 -385,340,113.14 -263,261,887.69 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,094,711,224.31 2,787,122,433.94 1,692,411,209.63 前海开源中国稀缺资产混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 -242,189,060.17 910,799,827.02 668,610,766.85 本期利润 -81,518,251.77 -23,879,587.03 -105,397,838.80 本期基金份额交易产生的变动数 12,941,400.42 -34,224,091.37 -21,282,690.95 其中：基金申购款 -37,050,218.32 135,965,050.49 98,914,832.17 基金赎回款 49,991,618.74 -170,189,141.86 -120,197,523.12 本期已分配利润 - - - 本期末 -310,765,911.52 852,696,148.62 541,930,237.10 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 1,369,784.10 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 51,831.93 其他 11,594.34 合计 1,433,210.37 6.4.7.10 股票投资收益--买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 4,516,004,596.61 减：卖出股票成本总额 4,847,369,823.11 减：交易费用 11,555,031.92 买卖股票差价收入 -342,920,258.42 6.4.7.11 基金投资收益 无。 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.12.2 债券投资收益--买卖债券差价收入 无。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益--其他投资收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 49,059,562.17 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 49,059,562.17 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 -99,108,771.96 --股票投资 -99,108,771.96 --债券投资 - --资产支持证券投资 - --基金投资 - --贵金属投资 - --其他 - 2.衍生工具 - --权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -99,108,771.96 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 647,051.88 转换费收入 11,857.03 合计 658,908.91 6.4.7.19 信用减值损失 无。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 审计费用 62,483.01 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 8,035.02 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 148,625.40 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源基金”） 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金销售机构 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金销售机构、基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022年01月01日至2022年06月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 开源证券 - - 3,526,507,159.70 28.39% 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年01月01日至2023年06月30日 当期 占当期佣金总量的 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 比例 总额的比例 - - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2022年01月01日至2022年06月30日 当期 占当期佣金总量的 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 比例 总额的比例 开源证券 2,578,944.52 28.39% 1,150,788.49 30.11% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 41,964,182.96 50,661,480.88 其中：支付销售机构的客户维护费 17,297,228.78 21,043,282.45 注：支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 6,994,030.48 8,443,580.22 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海开源中国稀缺 前海开源中国稀 合计 资产混合 A 缺资产混合 C 前海开源基金 - 40,021.71 40,021.71 开源证券 - 109.93 109.93 合计 - 40,131.64 40,131.64 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 前海开源中国稀缺 前海开源中国稀 合计 资产混合 A 缺资产混合 C 前海开源基金 - 33,624.56 33,624.56 开源证券 - 87.60 87.60 合计 - 33,712.16 33,712.16 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给前海开源基金，再由前海开源基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 455,173,260.63 1,369,784.10 455,813,844.91 1,837,045.34 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末 2023 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 受限 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 00128 三联 2023 年 新股流 2 锻造 05 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15- 日 00128 陕西 2023 年 新股流 6 能源 03 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47- 日 00128 中电 2023 年 新股流 7 港 03 月 30 6 个月 通受限 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72- 日 00138 华纬 2023 年 6 个月 新股流 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60- 0 科技 05 月 09 通受限 日 30114 中科 2023 年 新股流 1 磁业 03 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78- 日 30115 华塑 2023 年 新股流 7 科技 03 月 01 6 个月 通受限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50- 日 30117 锡南 2023 年 新股流 0 科技 06 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50- 日 30120 朗威 2023 年 6 个交 新股未 2 股份 06 月 28 易日 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28- 日 30120 朗威 2023 年 新股流 2 股份 06 月 28 6 个月 通受限 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92- 日 30121 金杨 2023 年 新股流 0 股份 06 月 21 6 个月 通受限 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77- 日 30122 恒勃 2023 年 新股流 5 股份 06 月 08 6 个月 通受限 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58- 日 30123 飞沃 2023 年 新股流 2 科技 06 月 08 6 个月 通受限 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30- 日 30124 宏源 2023 年 新股流 6 药业 03 月 10 6 个月 通受限 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01- 日 30126 格力 2023 年 新股流 0 博 01 月 20 6 个月 通受限 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23- 日 30126 恒工 2023 年 8 个交 新股未 1 精密 06 月 29 易日 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50- 日 30126 恒工 2023 年 新股流 1 精密 06 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20- 日 30129 明阳 2023 年 新股流 1 电气 06 月 21 6 个月 通受限 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18- 日 30129 三博 2023 年 6 个月 新股流 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86- 3 脑科 04 月 25 通受限 日 30129 美硕 2023 年 新股流 5 科技 06 月 19 6 个月 通受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05- 日 30130 川宁 2022 年 新股流 1 生物 12 月 20 6 个月 通受限 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04- 日 30130 美利 2023 年 新股流 7 信 04 月 14 6 个月 通受限 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82- 日 30131 鑫宏 2023 年 新股流 0 业 05 月 26 6 个月 通受限 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87- 日 30131 威士 2023 年 新股流 5 顿 06 月 13 6 个月 通受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12- 日 30131 鑫磊 2023 年 新股流 7 股份 01 月 12 6 个月 通受限 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98- 日 30132 豪江 2023 年 新股流 0 智能 06 月 01 6 个月 通受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04- 日 30132 绿通 2023 年 新股流 2 科技 02 月 27 6 个月 通受限 87.30 53.24 392 34,219.71 20,870.08- 日 30132 新莱 2023 年 新股流 3 福 05 月 29 6 个月 通受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08- 日 30132 曼恩 2023 年 新股流 5 斯特 05 月 04 6 个月 通受限 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80- 日 30133 德尔 2023 年 新股流 2 玛 05 月 09 6 个月 通受限 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06- 日 30133 亚华 2023 年 新股流 7 电子 05 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84- 日 30134 涛涛 2023 年 新股流 5 车业 03 月 10 6 个月 通受限 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24- 日 30135 北方 2023 年 新股流 7 长龙 04 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10- 日 30136 荣旗 2023 年 新股流 0 科技 04 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40- 日 30137 凌玮 2023 年 新股流 3 科技 01 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45- 日 30137 致欧 2023 年 新股流 6 科技 06 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20- 日 30138 蜂助 2023 年 新股流 2 手 05 月 09 6 个月 通受限 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72- 日 30138 天键 2023 年 新股流 3 股份 05 月 31 6 个月 通受限 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96- 日 30138 未来 2023 年 新股流 6 电器 03 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62- 日 30138 光大 2023 年 新股流 7 同创 04 月 10 6 个月 通受限 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52- 日 30139 溯联 2023 年 新股流 7 股份 06 月 15 6 个月 通受限 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40- 日 30140 华人 2023 年 新股流 8 健康 02 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05- 日 30141 阿莱 2023 年 新股流 9 德 02 月 02 6 个月 通受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50- 日 30142 世纪 2023 年 新股流 8 恒通 05 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40- 日 30143 泓淋 2023 年 新股流 9 电力 03 月 10 6 个月 通受限 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10- 日 30148 豪恩 2023 年 7 个交 新股未 8 汽电 06 月 26 易日 上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68- 日 30148 豪恩 2023 年 新股流 8 汽电 06 月 26 6 个月 通受限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36- 日 60106 中信 2023 年 6 个月 新股流 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28- 1 金属 03 月 30 通受限 日 60113 柏诚 2023 年 新股流 3 股份 03 月 31 6 个月 通受限 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64- 日 60313 中重 2023 年 新股流 5 科技 03 月 29 6 个月 通受限 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92- 日 68814 中船 2023 年 新股流 6 特气 04 月 13 6 个月 通受限 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43- 日 68833 西高 2023 年 新股流 4 院 06 月 09 6 个月 通受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48- 日 68835 颀中 2023 年 新股流 2 科技 04 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27- 日 68836 中科 2023 年 新股流 1 飞测 05 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77- 日 68843 华曙 2023 年 新股流 3 高科 04 月 07 6 个月 通受限 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00- 日 68844 智翔 2023 年 新股流 114,890.0 3 金泰 06 月 13 6 个月 通受限 37.88 29.49 3,033 4 89,443.17- 日 68845 美芯 2023 年 新股流 8 晟 05 月 15 6 个月 通受限 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96- 日 68846 中芯 2023 年 新股流 9 集成 04 月 28 6 个月 通受限 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00- 日 68847 阿特 2023 年 新股流 106,687.4 2 斯 06 月 02 6 个月 通受限 11.10 17.04 6,261 69,497.10 4- 日 68847 晶升 2023 年 新股流 8 股份 04 月 13 6 个月 通受限 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74- 日 68847 友车 2023 年 新股流 9 科技 05 月 04 6 个月 通受限 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68- 日 68851 慧智 2023 年 6 个月 新股流 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36- 2 微 05 月 08 通受限 日 68852 航天 2023 年 新股流 3 环宇 05 月 26 6 个月 通受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20- 日 68853 日联 2023 年 新股流 1 科技 03 月 24 6 个月 通受限 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62- 日 68853 华海 2023 年 新股流 5 诚科 03 月 28 6 个月 通受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03- 日 68854 国科 2023 年 新股流 3 军工 06 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50- 日 68855 航天 2023 年 新股流 2 南湖 05 月 08 6 个月 通受限 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00- 日 68856 航天 2023 年 新股流 2 软件 05 月 15 6 个月 通受限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06- 日 68857 天玛 2023 年 新股流 0 智控 05 月 29 6 个月 通受限 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72- 日 68858 安杰 2023 年 新股流 1 思 05 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89- 日 68858 芯动 2023 年 新股流 2 联科 06 月 21 6 个月 通受限 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64- 日 68859 新相 2023 年 新股流 3 微 05 月 25 6 个月 通受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81- 日 68862 安凯 2023 年 新股流 0 微 06 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44- 日 68862 双元 2023 年 新股流 3 科技 05 月 31 6 个月 通受限 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62- 日 68862 华丰 2023 年 新股流 9 科技 06 月 16 6 个月 通受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72- 日 68863 莱斯 2023 年 新股流 1 信息 06 月 19 6 个月 通受限 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32- 日 注：①根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》和《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分股票设置不低于 6 个月的限售期。 ②基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 ③基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 ④本报告期，“绿通科技”（股票代码：301322）新股申购持有数量为 261 股，根据《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，以资本公积转增股本 131 股，报告期末本基金持有“绿通科技”限售股票数量合计为 392 股，认购价格为除权后的价格。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于股票、债券等金融工具，在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理团队和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通 过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理团队负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有债券、资产支持证券和同业存单投资（2022 年 12 月 31 日： 同）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在开放期要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在开放期每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金主动投资 于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 6 月 30 日，本基金组合资产中经确认的当日净赎回金额未超过 7 个工作日可变现资产的账面价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 06 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 455,173,260.63 - - - 455,173,260.63 结算备付金 5,314,265.89 - - - 5,314,265.89 存出保证金 1,427,862.90 - - - 1,427,862.90 交易性金融资产 - - - 4,525,533,853.68 4,525,533,853.68 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 280,811.99 280,811.99 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 2,590,691.03 2,590,691.03 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 461,915,389.42 - - 4,528,405,356.70 4,990,320,746.12 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 5,241,324.78 5,241,324.78 应付管理人报酬 - - - 6,309,342.07 6,309,342.07 应付托管费 - - - 1,051,557.01 1,051,557.01 应付销售服务费 - - - 100,680.77 100,680.77 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 2,983,682.68 2,983,682.68 负债总计 - - - 15,686,587.31 15,686,587.31 利率敏感度缺口 461,915,389.42 - - 4,512,718,769.39 4,974,634,158.81 上年度末 2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 493,284,211.40 - - - 493,284,211.40 结算备付金 7,033,522.74 - - - 7,033,522.74 存出保证金 1,618,773.63 - - - 1,618,773.63 交易性金融资产 - - - 5,286,189,723.54 5,286,189,723.54 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收清算款 - - - 73,615.00 73,615.00 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 3,533,095.69 3,533,095.69 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 501,936,507.77 - - 5,289,796,434.23 5,791,732,942.00 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 84,424,642.92 84,424,642.92 应付赎回款 - - - 5,715,861.25 5,715,861.25 应付管理人报酬 - - - 7,202,041.95 7,202,041.95 应付托管费 - - - 1,200,340.33 1,200,340.33 应付销售服务费 - - - 111,809.86 111,809.86 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 3,722,936.15 3,722,936.15 负债总计 - - - 102,377,632.46 102,377,632.46 利率敏感度缺口 501,936,507.77 - - 5,187,418,801.77 5,689,355,309.54 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2022 年 12 月 31 日：同），因此市场利 率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 4,525,533,853. 90.97 5,286,189,723. 92.91 68 54 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,525,533,853. 90.97 5,286,189,723. 92.91 68 54 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2023年 06月 30日） 上年度末（2022 年 12 月 31 日） 业绩比较基准上升 5% 264,604,456.13 328,778,833.43 业绩比较基准下降 5% -264,604,456.13 -328,778,833.43 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年末 2023 年 06 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 4,523,792,750.94 5,283,541,310.58 第二层次 255,956.94 385,863.40 第三层次 1,485,145.80 2,262,549.56 合计 4,525,533,853.68 5,286,189,723.54 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日： 同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,525,533,853.68 90.69 其中：股票 4,525,533,853.68 90.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 460,487,526.52 9.23 8 其他各项资产 4,299,365.92 0.09 9 合计 4,990,320,746.12 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,142,175,496.28 63.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 207,468,066.84 4.17 E 建筑业 8,140.64 0.00 F 批发和零售业 83,928.25 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,162,045,613.33 23.36 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 13,728,825.48 0.28 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,525,533,853.68 90.97 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 289,144 488,942,504.00 9.83 2 000858 五 粮 液 2,788,104 456,050,171.28 9.17 3 000568 泸州老窖 2,171,818 455,147,898.26 9.15 4 300750 宁德时代 1,914,984 438,129,189.36 8.81 5 300760 迈瑞医疗 950,098 284,839,380.40 5.73 6 600570 恒生电子 5,983,323 265,001,375.67 5.33 7 002230 科大讯飞 3,543,116 240,790,163.36 4.84 8 002415 海康威视 6,077,086 201,212,317.46 4.04 9 600941 中国移动 2,142,560 199,900,848.00 4.02 10 002410 广联达 5,621,280 182,635,387.20 3.67 11 600027 华电国际 26,832,173 179,507,237.37 3.61 12 000063 中兴通讯 3,534,300 160,952,022.00 3.24 13 603383 顶点软件 2,902,706 160,867,966.52 3.23 14 000596 古井贡酒 580,868 143,695,125.84 2.89 15 600809 山西汾酒 523,814 96,942,256.98 1.95 16 600285 羚锐制药 6,029,500 96,833,770.00 1.95 17 688111 金山办公 138,632 65,464,803.04 1.32 18 601689 拓普集团 755,164 60,941,734.80 1.23 19 000819 岳阳兴长 2,822,300 55,260,634.00 1.11 20 002236 大华股份 2,771,100 54,729,225.00 1.10 21 002594 比亚迪 195,900 50,595,093.00 1.02 22 600563 法拉电子 300,800 41,299,840.00 0.83 23 600329 达仁堂 680,200 30,534,178.00 0.61 24 600011 华能国际 3,015,700 27,925,382.00 0.56 25 002063 远光软件 2,999,120 26,032,361.60 0.52 26 600422 昆药集团 1,185,800 24,569,776.00 0.49 27 300996 普联软件 693,084 21,277,678.80 0.43 28 603259 药明康德 220,100 13,714,431.00 0.28 29 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00 30 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00 31 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00 32 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00 33 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00 34 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00 35 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00 36 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00 37 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00 38 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00 39 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00 40 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00 41 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 42 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 43 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00 44 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 45 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00 46 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 47 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00 48 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00 49 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 50 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00 51 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00 52 301307 美利信 687 21,887.82 0.00 53 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 54 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00 55 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 56 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00 57 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 58 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00 59 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 60 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 61 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 62 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 63 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 64 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 65 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00 66 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 67 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 68 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 69 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00 70 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00 71 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 72 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 73 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 74 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 75 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 76 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 77 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 78 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 79 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 80 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 81 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 82 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 83 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00 84 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 85 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 86 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00 87 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 88 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 89 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 90 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 91 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 92 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 93 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 94 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 95 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 96 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 97 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 98 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 99 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 100 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 002415 海康威视 365,600,621.80 6.43 2 300750 宁德时代 339,072,747.68 5.96 3 600941 中国移动 318,084,648.22 5.59 4 002230 科大讯飞 287,144,667.01 5.05 5 002410 广联达 271,234,428.42 4.77 6 600027 华电国际 184,090,678.43 3.24 7 000063 中兴通讯 134,611,713.29 2.37 8 600011 华能国际 101,647,107.00 1.79 9 600285 羚锐制药 95,389,111.74 1.68 10 300059 东方财富 94,630,783.66 1.66 11 688111 金山办公 85,404,448.04 1.50 12 600201 生物股份 76,648,851.07 1.35 13 600197 伊力特 72,718,466.00 1.28 14 300033 同花顺 70,700,279.07 1.24 15 300760 迈瑞医疗 68,050,561.50 1.20 16 600436 片仔癀 65,501,707.32 1.15 17 002841 视源股份 65,414,752.98 1.15 18 603589 口子窖 65,139,723.00 1.14 19 600570 恒生电子 65,098,264.02 1.14 20 600600 青岛啤酒 58,917,485.00 1.04 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 002594 比亚迪 523,532,848.50 9.20 2 601888 中国中免 485,546,318.68 8.53 3 300750 宁德时代 407,335,681.54 7.16 4 300059 东方财富 359,253,132.06 6.31 5 601689 拓普集团 343,784,657.60 6.04 6 600809 山西汾酒 256,694,289.33 4.51 7 300760 迈瑞医疗 153,097,608.90 2.69 8 600941 中国移动 122,854,371.65 2.16 9 600570 恒生电子 108,830,727.75 1.91 10 002415 海康威视 94,380,207.00 1.66 11 300033 同花顺 85,569,273.62 1.50 12 600201 生物股份 68,251,628.18 1.20 13 600011 华能国际 65,107,706.96 1.14 14 603589 口子窖 62,777,538.28 1.10 15 002230 科大讯飞 62,009,215.00 1.09 16 600197 伊力特 61,600,995.00 1.08 17 600600 青岛啤酒 58,752,256.80 1.03 18 000596 古井贡酒 57,886,801.00 1.02 19 600436 片仔癀 56,711,516.32 1.00 20 600702 舍得酒业 55,323,114.84 0.97 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,185,822,725.21 卖出股票收入（成交）总额 4,516,004,596.61 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,427,862.90 2 应收清算款 280,811.99 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,590,691.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,299,365.92 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 前海开源 525,431 4,039.31 7,412,141.24 0.35% 2,114,964,075.4 99.65% 中国稀缺 5 资产混合 A 前海开源 中国稀缺 249,560 2,476.02 7,105,267.66 1.15% 610,811,227.73 98.85% 资产混合 C 合计 774,991 3,535.90 14,517,408.9 0.53% 2,725,775,303.1 99.47% 0 8 注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 ② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 级别 前海开源中国 393,517.69 0.0185% 基金管理人所有从业人 稀缺资产混合 A 员持有本基金 前海开源中国 54,678.86 0.0088% 稀缺资产混合 C 合计 448,196.55 0.0164% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 前海开源中国稀缺 10~50 本公司高级管理人员、基金投 资产混合 A 资和研究部门负责人持有本 前海开源中国稀缺 0 开放式基金 资产混合 C 合计 10~50 前海开源中国稀缺 10~50 本基金基金经理持有本开放 资产混合 A 式基金 前海开源中国稀缺 0 资产混合 C 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海开源中国稀缺资产混 前海开源中国稀缺资产 合 A 混合 C 基金合同生效日（2015 年 09 月 10 日）基金 306,691,845.32 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,241,360,799.24 642,269,648.95 本报告期基金总申购份额 159,753,515.37 92,527,244.59 减：本报告期基金总赎回份额 278,738,097.92 116,880,398.15 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,122,376,216.69 617,916,495.39 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人无重大人事变动。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注 总额的比例 总量的比例 长江证券 2 1,034,112,639.8 11.90% 756,251.60 11.91%- 7 东北证券 2 - - - -- 东方财富 2 5,854,245,980.1 67.40% 4,281,239.07 67.40%- 证券 4 东吴证券 1 - - - -- 东兴证券 1 - - - -- 国联证券 2 - - - -- 华创证券 2 256,769,640.41 2.96% 187,776.65 2.96%- 华融证券 2 - - - -- 华泰证券 2 745,365,837.58 8.58% 545,076.18 8.58%- 华西证券 2 - - - -- 华兴证券 2 - - - -- 开源证券 3 - - - -- 南京证券 1 - - - -- 山西证券 2 - - - -- 中国国际 2 - - - -- 金融 中国银河 2 - - - -- 证券 中泰证券 2 - - - -- 中信建投 1 - - - -- 证券 中信证券 2 795,899,980.29 9.16% 582,038.03 9.16%- 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型 中国证监会规定媒介 2023年01月20日 证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 2 前海开源基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会规定媒介 2023年02月08日 金定期定额投资业务起点金额的公告 3 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型 中国证监会规定媒介 2023年03月31日 证券投资基金 2022 年年度报告 前海开源基金管理有限公司关于变更公 4 司官方电子直销交易平台 APP 名称的公 中国证监会规定媒介 2023年03月31日 告 5 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型 中国证监会规定媒介 2023年04月22日 证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 前海开源基金管理有限公司关于调整旗 6 下部分证券投资基金通过蚂蚁（杭州）基 中国证监会规定媒介 2023年05月04日 金销售有限公司办理业务最低限额的公 告 前海开源基金管理有限公司关于调整旗 7 下部分证券投资基金通过上海中欧财富 中国证监会规定媒介 2023年05月15日 基金销售有限公司办理业务最低限额的 公告 关于旗下部分基金增加杭州银行股份有 8 限公司为销售机构并参加其费率优惠活 中国证监会规定媒介 2023年06月08日 动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金设立的文件（2）《前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2023 年 08 月 31 日