长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2024 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08 月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新和重要提示。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 8 2.5 其他相关资料 ...... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 9 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1 资产负债表 ......16 6.2 利润表 ......17 6.3 净资产变动表 ......19 6.4 报表附注 ......21 §7 投资组合报告......48 7.1 期末基金资产组合情况......48 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......60 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......60 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......60 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......60 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......60 7.12 投资组合报告附注 ......60 §8 基金份额持有人信息......61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......61 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......62 §9 开放式基金份额变动......62 §10 重大事件揭示......63 10.1 基金份额持有人大会决议......63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......63 10.4 基金投资策略的改变 ......63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......64 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......64 10.8 其他重大事件 ......65 §11 影响投资者决策的其他重要信息......66 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......66 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......67 §12 备查文件目录......67 12.1 备查文件目录 ......67 12.2 存放地点 ......67 12.3 查阅方式 ......67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫利优选混合 基金主代码 001281 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月18日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,397,534.88份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C 下属分级基金的交易代码 001281 002072 报告期末下属分级基金的份额总额 6,039,663.27份 5,357,871.61份 2.2 基金产品说明 本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动趋势的基础 投资目标 上，充分挖掘市场潜在的投资机会，追求基金资产的长期稳定增 值。 1、大类资产配置策略 本基金管理人将综合分析宏观经济状况、国家政策取向、资本 市场资金环境和市场情绪等因素，重点研究国内生产总值、工业增 加值、经济增长率、物价指数、国际收支、货币供应和收益率期限 结构等指标，并结合资本市场资金环境和市场情绪等研究结果，分 析和评估不同投资标的的风险收益特征，确定股票、债券和现金类 投资策略 资产在基金资产中的配置比例。 2、股票投资策略 （1）基本面选股策略 本基金将充分发挥基金管理人在个股选择方面的优势，通过定 性与定量分析的有机结合，精选基本面良好、具有估值优势、成长 性突出的上市公司进行投资。 （2）类套利投资策略 1）定向增发套利策略 对于投资者而言，定向增发将带来上市公司资源整合、优化，业绩提升的预期，并且触发市场对股价的预期出现变化。一般而言，定向增发获得超额收益主要有两种策略：一是投资者在一级市场直接参与定向增发项目；二是在二级市场买入拟进行增发的股票进行投资。本基金主要采用第二种方式进行定向增发套利。本基金在分析二级市场股票买入时点、定向增发融资目的、卖方一致预期盈利的变化率、规模因子、价值因子等因素的基础上，精选套利机会的确定性较高的股票进行投资。 2）事件驱动策略 事件驱动策略的运用前提是目标公司发生了某些特定或突发事件，导致目标公司证券价格出现大幅波动，通过对局势的分析和判断，做出投资决策。本基金通过信息收集、公司基本面分析、政策研判以及实地调研等定向和定量的研究方法，对可获利的时间进行识别，精选低估的上市公司进行投资。目前关注的事件包括资产重组、股权变动、股权激励、高管/股东增持、高送转以及业绩超预期等，后期将根据资本市场的发展，寻找更适用市场环境的事件驱动策略。 3）大宗交易策略 本基金的大宗交易策略是指通过大宗交易市场折价买入股票，较适当的时间内通过二级市场卖出，赚取大宗交易价格与二级市场价格之间的套利空间。本基金将积极寻找大宗交易机会，并综合考虑股票基本面因素、交易对手、折价情况、流动性和二级市场流动性等指标，谨慎参与大宗交易。 3、普通债券投资策略 本基金在分析宏观经济走势、财政货币政策的前提下，积极主动的进行债券投资，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险、提高基金投资组合整体收益的目的。本基金将通过分析利率变动趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将采取久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，精选安全边际较高的个券进行投资，以获取债券市场的长期稳健收益。 4、可转换债券投资策略 本基金在综合分析可转换债券的股性特征、债性特征、流动性 等因素的基础上，采用数量化估值工具评定其投资价值，选择安全 边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，以及基础股票基本面 优良的品种进行投资。本基金还将密切关注转股溢价率、纯债溢价 率等指标的变化情况，积极寻找转股溢价率和纯债溢价率呈现“双 低”特征的可转换债券品种，捕捉相关套利机会。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将本着风险管理的原则，以套期保值为目 的，选择流动性好、交易活跃的合约进行投资。本基金管理人将根 据持有的股票投资组合状况，通过对现货和期货市场运行趋势的研 究，结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估，并通过与 现货资产进行匹配，选择合适的投资时机，采用多头或空头套期保 值等策略进行套期保值操作。 6、权证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为 主要目的。本基金在权证投资中综合考虑股票合理价值、标的股票 价格，结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因 素估计权证合理价值，采用杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保 护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资等策略达到改善组 合风险收益特征的目的。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押 贷款支持证券（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利 率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化、提前 偿还率等。本基金将在宏观经济分析和债券基本面分析的基础上， 通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行 投资，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金 风险收益特征 和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期风险、较高预 期收益的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限 公司 信息披 姓名 李永波 朱萍 露负责 联系电话 021-20329700 021-31888888 人 电子邮箱 service@changanfunds.com zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话 400-820-9688 95528 传真 021-50598018 021-63602540 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 上海市中山东一路12号 幢371室 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088 上海市博成路1388号浦银中 号紫竹国际大厦16层 心A栋 邮政编码 201204 200126 法定代表人 崔晓健 张为忠 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人 http://www.changanfunds.com 互联网网址 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长安基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹 国际大厦16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2024年01月01日-2024年06月30日) 长安鑫利优选混合 长安鑫利优选混合 A C 本期已实现收益 -645,402.06 -554,518.10 本期利润 -219,121.92 -184,728.00 加权平均基金份额本期利润 -0.0356 -0.0341 本期加权平均净值利润率 -2.79% -2.75% 本期基金份额净值增长率 -2.53% -2.78% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2024年06月30日) 期末可供分配利润 1,611,350.33 1,201,321.37 期末可供分配基金份额利润 0.2668 0.2242 期末基金资产净值 7,651,013.60 6,559,192.98 期末基金份额净值 1.2668 1.2242 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2024年06月30日) 基金份额累计净值增长率 26.68% 12.62% 1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长安鑫利优选混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.96% 0.94% 0.25% 0.01% -1.21% 0.93% 过去三个月 -3.28% 1.05% 0.76% 0.01% -4.04% 1.04% 过去六个月 -2.53% 1.25% 1.52% 0.01% -4.05% 1.24% 过去一年 -23.35% 1.12% 3.05% 0.01% -26.40% 1.11% 过去三年 -53.50% 1.47% 9.13% 0.01% -62.63% 1.46% 自基金合同 生效起至今 26.68% 1.23% 27.97% 0.01% -1.29% 1.22% 本基金整体业绩比较基准构成为：一年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。一年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利 率。 长安鑫利优选混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -1.00% 0.94% 0.25% 0.01% -1.25% 0.93% 过去三个月 -3.41% 1.05% 0.76% 0.01% -4.17% 1.04% 过去六个月 -2.78% 1.25% 1.52% 0.01% -4.30% 1.24% 过去一年 -23.73% 1.12% 3.05% 0.01% -26.78% 1.11% 过去三年 -54.19% 1.47% 9.13% 0.01% -63.32% 1.46% 自基金合同 生效起至今 12.62% 1.26% 26.22% 0.01% -13.60% 1.25% 本基金整体业绩比较基准构成为：一年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。一年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利 率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金基金合同生效日为2015年05月18日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月为建仓期，截止到建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例已符合基金合同的相关规定。图示日期为2015年05月18日至2024年06月30日。 长安鑫利优选混合于2015年11月17日公告新增C类份额，实际首笔C类份额申购申请于2015年11月20日确认，图示日期为2015年11月20日至2024年06月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、杭州景林景淳企业管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2024年6月30日，本基金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安泓源纯债债券型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券投资基 金、长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基 金、长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金、长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金、长安成长优选混合型证券投资基金、长安先进制造混合型证券投资基金、长安优势行业混合型证券投资基金、长安行业成长混合型证券投资基金等24只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助 证券 姓名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 经济学博士。曾任安信期 货有限责任公司高级分析 师，中海石油气电集团有 限责任公司贸易部研究 林忠晶 本基金的基金经理 2015- - 14年 员，长安基金管理有限公 05-18 司产品经理、战略及产品 部副总经理、量化投资部 （筹）总经理、基金投资 部副总经理、总经理等 职。现任长安基金管理有 限公司权益投资部基金经 理。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况 下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，影响国内权益市场的主要因素有以下两点：1.海外主要经济体就业和消费数据出现超预期的韧性，使得美联储降息时点不断修正；2.市场普遍预期国内经济面临压力，有效需求不足、就业和收入预期不稳，导致消费和投资相对疲软，出口成为 经济三驾马车亮点。对国内经济前景悲观的预期，使得国债利率持续下行，中美国债利差持续加大，海外资金持续流出，叠加权益市场赚钱效应未出现明显好转，权益指数呈现波动状态。 报告期内，受全球产业链重构和国内有效需求不足影响，A股上市公司所处行业的景气度有待进一步观察。本基金首先从全球技术进步的映射出发，寻找受益于技术进步带来的投资机会，主要分布于电子、通信、汽车和计算机等行业。其次，从产业链重构出发，观察到印度、墨西哥等新兴区域在部分有色金属和传统能源的新增消费量占比持续提升，但长期资本开支不足，可能导致供给与需求缺口持续加大。本基金关注有色金属和煤炭等行业中具有成本优势、符合ESG要求企业的投资机会。再次，观察到海外部分国家开始进入补充库存周期，叠加国内成本下行，消费电子、家电和机械设备等行业盈利出现修复，关注相关行业中具有成本优势、海外收入占比上升企业的投资机会，在估值修复到位时，在相关行业寻找其他具有估值优势的个股进行投 资。然后，本基金阶段性的在现金流充裕、分红能力强的行业寻找投资机会，如公用事业和银行等。最后，人口结构趋势性变动，销售体系的重构，将带动医药行业收入和盈利出现好转，本基金关注医药行业的投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末长安鑫利优选混合A基金份额净值为1.2668元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.53%，同期业绩比较基准收益率为1.52%；截至报告期末长安鑫利优选混合C基金份额净值为1.2242元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为- 2.78%，同期业绩比较基准收益率为1.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着海外主要经济体财政政策和货币宽松政策效用的逐步降低，通货膨胀将出现明显向下的拐点，市场预期美联储在三季度末开启降息，全球市场的资产价格可能出现再平衡过程，全球资产价格可能出现激烈波动，A股经过三年多的持续低迷，其估值性价比将凸显。国内经济方面，在完成年初经济增长目标的前提下，促进消费和设备更新等稳增长的措施持续发力，市场等待政策出现效果。考虑到当前经济增长支撑主要力量为出口，若海外主要经济体下行，导致出口快速回落，国内进一步促进消费和投资的政策出台可能性较强，市场等待政策的着力点。从增量资金的风险偏好看，红利资产的盈利稳定性相对较好，但在利率下行空间有限的背景下，需要考虑股息率与市净率比值的合理性，关注煤炭、有色金属、公用事业、银行和环保等行业投资机 会。其次，从估值性价比和稳增长政策可能继续加码等维度考虑，需要持续观察汽 车、家电和机械设备等行业新增订单情况。另外，虽然市场对受益于海外技术进步的相关公司的估值是否合理产生分歧，但从海外主要公司的资本开支情况看，其景气度 仍在持续上升，国内受益的产业链集中在电子、通信和计算机等行业。最后，国家医保政策的预期落地，结合人口结构的变化，以及去年同期盈利基数不高等因素，医药行业投资机会值得重视。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告期内未进行过利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金从2024年1月1日起至2024年6月30日连续117个工作日出现基金资产净值低于五千万元情形，未出现连续20个工作日（含）以上基金份额持有人数量不满二百人的情形。基金管理人已持续关注此情形并将采取适当措施。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由长安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指 标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 3,089,568.93 3,493,222.79 结算备付金 127,075.30 48,936.34 存出保证金 17,499.95 15,808.45 交易性金融资产 6.4.7.2 11,440,409.99 13,012,751.05 其中：股票投资 11,440,409.99 13,012,751.05 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,569,000.00 1,386,000.00 应收清算款 234,439.40 - 应收股利 - - 应收申购款 3,388.29 4,226.70 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 16,481,381.86 17,960,945.33 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1,995,614.40 2,530,239.21 应付赎回款 18,538.95 20,784.95 应付管理人报酬 11,910.87 12,944.92 应付托管费 2,382.17 2,588.99 应付销售服务费 2,737.97 2,939.09 应付投资顾问费 - - 应交税费 92.30 83.36 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 239,898.62 289,202.64 负债合计 2,271,175.28 2,858,783.16 净资产： 实收基金 6.4.7.7 11,397,534.88 11,788,986.30 未分配利润 6.4.7.8 2,812,671.70 3,313,175.87 净资产合计 14,210,206.58 15,102,162.17 负债和净资产总计 16,481,381.86 17,960,945.33 报告截止日2024年6月30日，长安鑫利优选A份额净值1.2668元，基金份额总额 6,039,663.27份，长安鑫利优选C份额净值1.2242元，基金份额总额5,357,871.61份，总份额合计11,397,534.88份。 6.2 利润表 会计主体：长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024年01月01日至 2023年01月01日至202 2024年06月30日 3年06月30日 一、营业总收入 -287,337.78 -1,373,162.04 1.利息收入 7,432.71 10,277.91 其中：存款利息收入 6.4.7.9 7,166.86 8,815.37 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 收入 265.85 1,462.54 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -1,091,395.43 -1,823,655.40 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -1,197,596.17 -1,931,161.14 基金投资收益 6.4.7.11 - - 债券投资收益 6.4.7.12 - - 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 106,200.74 107,505.74 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 796,070.24 439,024.56 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 554.70 1,190.89 号填列） 减：二、营业总支出 116,512.14 164,701.21 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 72,371.15 106,614.47 2.托管费 6.4.10.2.2 14,474.19 21,322.88 3.销售服务费 6.4.10.2.3 16,658.42 23,846.90 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.19 - - 7.税金及附加 0.96 5.27 8.其他费用 6.4.7.20 13,007.42 12,911.69 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -403,849.92 -1,537,863.25 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -403,849.92 -1,537,863.25 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 -403,849.92 -1,537,863.25 6.3 净资产变动表 会计主体：长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2024年01月01日至2024年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 11,788,986.30 3,313,175.87 15,102,162.17 二、本期期初净资产 11,788,986.30 3,313,175.87 15,102,162.17 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 -391,451.42 -500,504.17 -891,955.59 列） （一）、综合收益总 - -403,849.92 -403,849.92 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资产 -391,451.42 -96,654.25 -488,105.67 变动数（净资产减少 以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 536,167.68 133,936.63 670,104.31 2.基金赎回款 -927,619.10 -230,590.88 -1,158,209.98 （三）、本期向基金 份额持有人分配利润 产生的净资产变动 - - - （净资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净资产 11,397,534.88 2,812,671.70 14,210,206.58 上年度可比期间 项 目 2023年01月01日至2023年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 12,314,306.29 9,290,969.55 21,605,275.84 二、本期期初净资产 12,314,306.29 9,290,969.55 21,605,275.84 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填 -119,915.18 -1,594,983.39 -1,714,898.57 列） （一）、综合收益总 额 - -1,537,863.25 -1,537,863.25 （二）、本期基金份 额交易产生的净资产 变动数（净资产减少 -119,915.18 -57,120.14 -177,035.32 以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,252,246.73 919,707.00 2,171,953.73 2.基金赎回款 -1,372,161.91 -976,827.14 -2,348,989.05 （三）、本期向基金 份额持有人分配利润 产生的净资产变动 - - - （净资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净资产 12,194,391.11 7,695,986.16 19,890,377.27 会计主体：长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 孙晔伟 闫世新 欧鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]688号文)的批准，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2015年5月18日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定期，首次设立募集规模为218,164,508.78份基金份额。本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公 司。 本基金于2015年5月11日至2015年5月13日募集，募集期间净认购资金 218,163,111.22元，认购资金在募集期间产生利息1,397.56元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计218,164,508.78份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了毕马威华振验字第1500731号验资报告。 根据《关于长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》，本基金于2015年11月17日起增加收取销售服务费的C类收费模式。根据《关于长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位数并相应修改基金合同和托管协议的公告》，本基金于2017年3月15日起变更基金份额净值小数点保留位数，基金份额净值小数点保留位数由保留3位修改为保留4位。根据自2017年10月1日起施行的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，本基金相应修改投资交易限制，设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，增加特定情形下流动性管理的辅助措施，增加向投资者披露基金产品主要的流动性风险及其管理方法等。根据自2019年9月1日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，本基金新增集中信息披露指定网站，建立基金产品资料概要制度，调整招募说明书定期更新时点，新增部分重大事项临时公告要求等。根据自2020年8月1日起施行的《公开募集证券投资基金侧袋机 制指引（试行）》，本基金在基金合同中基金份额的申购与赎回、基金份额持有人大会、基金的投资、基金的估值、基金费用与税收、基金的信息披露等部分增加侧袋机制相关内容，并在招募说明书中增加相关风险揭示内容。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股 票）、衍生工具（权证、股指期货）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%；权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。 本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况、2024年上半年度的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2024年1月1日至2024年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (a)金融资产的分类 本基金的金融工具包括股票投资和买入返售金融资产。 本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。 除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。 本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产： -本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； -该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。 本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。 (b)金融负债的分类 本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。 -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 -以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (a)金融工具的初始确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 (b)后续计量 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 （包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 - 以摊余成本计量的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关 外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。 - 以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 (c)金融工具的终止确认 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： - 所转移金融资产在终止确认日的账面价值； - 因转移金融资产而收到的对价。 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债 （或该部分金融负债）。 (d)金融工具的减值 本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： - 以摊余成本计量的金融资产 本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。 预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均 值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。 未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备： - 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或 - 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。 核销 如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影 响。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计 量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： -本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； -本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 利息收入 存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。 投资收益 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。 公允价值变动收益 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利 息。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 根据《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易 所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023] 39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 活期存款 3,089,568.93 等于：本金 3,089,281.02 加：应计利息 287.91 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 3,089,568.93 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 10,761,434.89 - 11,440,409.99 678,975.10 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 券 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 10,761,434.89 - 11,440,409.99 678,975.10 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024年06月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 1,569,000.00 - 银行间市场 - - 合计 1,569,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金于本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 77,466.20 其中：交易所市场 77,466.20 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用-审计费 12,432.42 预提费用-信息披露费 150,000.00 合计 239,898.62 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 长安鑫利优选混合A 金额单位：人民币元 项目 本期 (长安鑫利优选混合A) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,356,012.96 6,356,012.96 本期申购 279,162.24 279,162.24 本期赎回（以“-”号填列） -595,511.93 -595,511.93 本期末 6,039,663.27 6,039,663.27 6.4.7.7.2 长安鑫利优选混合C 金额单位：人民币元 项目 本期 (长安鑫利优选混合C) 2024年01月01日至2024年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,432,973.34 5,432,973.34 本期申购 257,005.44 257,005.44 本期赎回（以“-”号填列） -332,107.17 -332,107.17 本期末 5,357,871.61 5,357,871.61 申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 长安鑫利优选混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (长安鑫利优选混合A) 上年度末 5,511,550.05 -3,606,457.67 1,905,092.38 本期期初 5,511,550.05 -3,606,457.67 1,905,092.38 本期利润 -645,402.06 426,280.14 -219,121.92 本期基金份额交易产 生的变动数 -251,061.61 176,441.48 -74,620.13 其中：基金申购款 217,851.76 -143,500.95 74,350.81 基金赎回款 -468,913.37 319,942.43 -148,970.94 本期已分配利润 - - - 本期末 4,615,086.38 -3,003,736.05 1,611,350.33 6.4.7.8.2 长安鑫利优选混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (长安鑫利优选混合C) 上年度末 4,425,183.54 -3,017,100.05 1,408,083.49 本期期初 4,425,183.54 -3,017,100.05 1,408,083.49 本期利润 -554,518.10 369,790.10 -184,728.00 本期基金份额交易产 生的变动数 -57,586.99 35,552.87 -22,034.12 其中：基金申购款 186,571.45 -126,985.63 59,585.82 基金赎回款 -244,158.44 162,538.50 -81,619.94 本期已分配利润 - - - 本期末 3,813,078.45 -2,611,757.08 1,201,321.37 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 活期存款利息收入 5,934.18 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 127.07 结算备付金利息收入 1,105.61 其他 - 合计 7,166.86 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 卖出股票成交总额 105,183,696.08 减：卖出股票成本总额 106,134,652.91 减：交易费用 246,639.34 买卖股票差价收入 -1,197,596.17 6.4.7.10.2 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金在本报告期内无股票投资收益证券出借差价收入。 6.4.7.11 基金投资收益 本基金在本报告期内无基金投资收益。 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益——赎回差价收入 本基金在本报告期内无债券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.12.2 债券投资收益——申购差价收入 本基金在本报告期内无债券投资收益申购差价收入。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金在本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金在本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 股票投资产生的股利收益 106,200.74 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 106,200.74 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 1.交易性金融资产 796,070.24 ——股票投资 796,070.24 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 796,070.24 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 基金赎回费收入 554.70 合计 554.70 6.4.7.19 信用减值损失 本基金在本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年01月01日至2024年06月30日 审计费用 12,432.42 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行汇划手续费 575.00 合计 13,007.42 自2024年7月1日起，基金管理人将以自有资金承担该基金在小微基金状态下的审计 费、信息披露费、持有人大会费、银行间账户维护费、注册登记费等各类固定费用。6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、 基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 杭州景林景淳企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券回购交易。 6.4.10.1.5 基金交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过基金交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20 24年06月30日 23年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 72,371.15 106,614.47 其中：应支付销售机构的客户维护费 31,576.10 46,595.66 应支付基金管理人的净管理费 40,795.05 60,018.81 支付基金管理人长安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数； 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 14,474.19 21,322.88 支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 ×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费 2024年01月01日至2024年06月30日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C 合计 长安基金管理有 0.00 123.42 123.42 限公司 上海浦东发展银 行股份有限公司 0.00 24.78 24.78 合计 0.00 148.20 148.20 上年度可比期间 获得销售服务费 2023年01月01日至2023年06月30日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C 合计 长安基金管理有 限公司 0.00 188.16 188.16 上海浦东发展银 0.00 52.86 52.86 行股份有限公司 合计 0.00 241.02 241.02 本基金基金管理人于2015年11月17日起对本基金增加收取销售服务费的C类收费模式。本基金A类不计算基金销售服务费。本基金C类支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未持有过本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东 发展银行 股份有限 3,089,568.93 5,934.18 4,631,853.67 7,068.41 公司 本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2024年6月30日的相关余额为人民币127,075.30元。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期内及上年度可比期间内均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期及上年度均未进行过利润分配。 6.4.12 期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 于2024年6月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于2024年6月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于2024年6月30日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于2024年6月30日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 于2024年6月30日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： ●信用风险 ●流动性风险 ●市场风险 本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险管理委员会(董事会层面) 、督察长、法律合规部、监察稽核部、风险管理部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行浦发银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需 求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金主要投资于在国内依法公开发行上市的股票、逆回购等，基金 组合资产中的主要标的属于《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简 称“流动性新规”）中定义的7个工作日可变现资产的范围，基金管理人每日对基金组 合资产中的7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估和测算，保证本基金每日 净赎回申请不超过基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。本基金主动投 资于流动性新规中定义的流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15%。本基金 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基 金资金头寸管理的相关规定，每日保持不低于5%的现金和到期日在一年以内的政府债 券（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等），以备支付基金份额持有人的 赎回款。报告期内本基金组合资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风 险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动 的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金、存出保证金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行 监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价 值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类： 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年06月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 货币资金 3,089,568.93 - - - - - 3,089,568.93 结算备付金 127,075.30 - - - - - 127,075.30 存出保证金 17,499.95 - - - - - 17,499.95 交易性金融 资产 - - - - - 11,440,409.99 11,440,409.99 买入返售金 1,569,000.00 - - - - - 1,569,000.00 融资产 应收清算款 - - - - - 234,439.40 234,439.40 应收申购款 - - - - - 3,388.29 3,388.29 资产总计 4,803,144.18 - - - - 11,678,237.68 16,481,381.86 负债 应付清算款 - - - - - 1,995,614.40 1,995,614.40 应付赎回款 - - - - - 18,538.95 18,538.95 应付管理人 - - - - - 11,910.87 11,910.87 报酬 应付托管费 - - - - - 2,382.17 2,382.17 应付销售服 - - - - - 2,737.97 2,737.97 务费 应交税费 - - - - - 92.30 92.30 其他负债 - - - - - 239,898.62 239,898.62 负债总计 - - - - - 2,271,175.28 2,271,175.28 利率敏感度 4,803,144.18 - - - - 9,407,062.40 14,210,206.58 缺口 上年度末 2023年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 货币资金 3,493,222.79 - - - - - 3,493,222.79 结算备付金 48,936.34 - - - - - 48,936.34 存出保证金 15,808.45 - - - - - 15,808.45 交易性金融 - - - - - 13,012,751.05 13,012,751.05 资产 买入返售金 1,386,000.00 - - - - - 1,386,000.00 融资产 应收申购款 - - - - - 4,226.70 4,226.70 资产总计 4,943,967.58 - - - - 13,016,977.75 17,960,945.33 负债 应付清算款 - - - - - 2,530,239.21 2,530,239.21 应付赎回款 - - - - - 20,784.95 20,784.95 应付管理人 - - - - - 12,944.92 12,944.92 报酬 应付托管费 - - - - - 2,588.99 2,588.99 应付销售服 务费 - - - - - 2,939.09 2,939.09 应交税费 - - - - - 83.36 83.36 其他负债 - - - - - 289,202.64 289,202.64 负债总计 - - - - - 2,858,783.16 2,858,783.16 利率敏感度 4,943,967.58 - - - - 10,158,194.59 15,102,162.17 缺口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。 银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政 策浮动。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要 受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控。 于2024年06月30日，本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例 公允价值 产净值比 (%) 例(%) 交易性金融资 产－股票投资 11,440,409.99 80.51 13,012,751.05 86.16 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 11,440,409.99 80.51 13,012,751.05 86.16 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除敏感度分析基准（见注释）以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 沪深300指数上升5% 792,922.82 601,269.37 沪深300指数下降5% -792,922.82 -601,269.37 本基金以沪深300指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024年06月30日 2023年12月31日 第一层次 11,440,409.99 13,012,751.05 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 11,440,409.99 13,012,751.05 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2024年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于2024年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 11,440,409.99 69.41 其中：股票 11,440,409.99 69.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,569,000.00 9.52 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,216,644.23 19.52 8 其他各项资产 255,327.64 1.55 9 合计 16,481,381.86 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,779,611.00 12.52 C 制造业 7,797,399.99 54.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 918,879.00 6.47 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 523,983.00 3.69 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 420,537.00 2.96 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,440,409.99 80.51 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 300308 中际旭创 5,880 810,734.40 5.71 2 601899 紫金矿业 46,000 808,220.00 5.69 3 601138 工业富联 26,800 734,320.00 5.17 4 002475 立讯精密 14,900 585,719.00 4.12 5 300181 佐力药业 35,100 530,712.00 3.73 6 600575 淮河能源 134,700 523,983.00 3.69 7 300750 宁德时代 2,800 504,084.00 3.55 8 001286 陕西能源 42,900 494,637.00 3.48 9 688347 华虹公司 13,444 481,967.40 3.39 10 688766 普冉股份 4,907 476,813.19 3.36 11 002463 沪电股份 12,300 448,950.00 3.16 12 002281 光迅科技 12,000 448,440.00 3.16 13 601127 赛力斯 4,900 446,488.00 3.14 14 002653 海思科 14,300 439,010.00 3.09 15 000403 派林生物 16,100 429,226.00 3.02 16 600011 华能国际 44,100 424,242.00 2.99 17 600036 招商银行 12,300 420,537.00 2.96 18 600546 山煤国际 27,500 402,050.00 2.83 19 603998 方盛制药 36,800 377,936.00 2.66 20 603993 洛阳钼业 34,200 290,700.00 2.05 21 000333 美的集团 4,400 283,800.00 2.00 22 600066 宇通客车 10,900 281,220.00 1.98 23 300433 蓝思科技 15,400 281,050.00 1.98 24 000552 甘肃能化 80,300 278,641.00 1.96 25 301345 涛涛车业 4,300 236,930.00 1.67 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 300604 长川科技 1,470,791.00 9.74 2 000921 海信家电 1,332,682.00 8.82 3 002463 沪电股份 1,296,730.00 8.59 4 002947 恒铭达 1,164,060.00 7.71 5 600690 海尔智家 1,162,384.00 7.70 6 600985 淮北矿业 1,138,518.00 7.54 7 300498 温氏股份 1,135,204.00 7.52 8 600256 广汇能源 1,097,846.00 7.27 9 601138 工业富联 1,096,991.00 7.26 10 605333 沪光股份 1,053,811.00 6.98 11 002011 盾安环境 1,050,618.91 6.96 12 300308 中际旭创 1,039,234.00 6.88 13 000333 美的集团 1,018,583.72 6.74 14 002273 水晶光电 970,957.00 6.43 15 000651 格力电器 957,296.00 6.34 16 000521 长虹美菱 886,003.00 5.87 17 600060 海信视像 878,068.00 5.81 18 600114 东睦股份 859,822.00 5.69 19 002035 华帝股份 832,240.00 5.51 20 688535 华海诚科 822,864.31 5.45 21 688260 昀冢科技 820,399.69 5.43 22 300502 新易盛 804,926.00 5.33 23 002997 瑞鹄模具 782,770.00 5.18 24 600036 招商银行 774,663.00 5.13 25 688347 华虹公司 747,211.21 4.95 26 688766 普冉股份 744,107.51 4.93 27 603993 洛阳钼业 741,213.00 4.91 28 603325 博隆技术 741,082.00 4.91 29 600418 江淮汽车 739,841.00 4.90 30 002536 飞龙股份 725,926.00 4.81 31 002668 TCL智家 715,093.84 4.74 32 002154 报 喜 鸟 711,291.00 4.71 33 300394 天孚通信 703,438.00 4.66 34 002050 三花智控 695,307.00 4.60 35 688036 传音控股 692,061.25 4.58 36 301391 卡莱特 686,578.00 4.55 37 000528 柳 工 675,394.04 4.47 38 603085 天成自控 669,059.20 4.43 39 601633 长城汽车 665,315.00 4.41 40 601918 新集能源 664,609.00 4.40 41 600809 山西汾酒 657,550.00 4.35 42 601689 拓普集团 622,669.85 4.12 43 000975 山金国际 605,291.00 4.01 44 601168 西部矿业 598,953.00 3.97 45 688169 石头科技 596,852.69 3.95 46 000552 甘肃能化 585,421.00 3.88 47 300274 阳光电源 584,551.00 3.87 48 000951 中国重汽 583,887.00 3.87 49 600988 赤峰黄金 582,004.00 3.85 50 688071 华依科技 580,484.18 3.84 51 300750 宁德时代 571,348.00 3.78 52 300693 盛弘股份 571,030.53 3.78 53 688127 蓝特光学 569,515.28 3.77 54 300406 九强生物 569,487.00 3.77 55 000404 长虹华意 559,941.00 3.71 56 603885 吉祥航空 558,628.08 3.70 57 601021 春秋航空 554,302.00 3.67 58 000513 丽珠集团 548,424.00 3.63 59 600422 昆药集团 529,106.00 3.50 60 603439 贵州三力 528,427.00 3.50 61 603050 科林电气 527,610.60 3.49 62 000157 中联重科 526,283.00 3.48 63 001301 尚太科技 519,759.00 3.44 64 601028 玉龙股份 515,230.00 3.41 65 002294 信立泰 512,651.00 3.39 66 688390 固德威 510,838.03 3.38 67 000801 四川九洲 508,825.00 3.37 68 600603 广汇物流 499,999.00 3.31 69 601127 赛力斯 490,482.00 3.25 70 601899 紫金矿业 489,561.00 3.24 71 603283 赛腾股份 473,221.00 3.13 72 600150 中国船舶 467,656.00 3.10 73 600309 万华化学 466,146.00 3.09 74 002653 海思科 464,473.00 3.08 75 002126 银轮股份 458,116.00 3.03 76 002475 立讯精密 457,532.00 3.03 77 603998 方盛制药 456,075.00 3.02 78 688150 莱特光电 453,986.29 3.01 79 300547 川环科技 453,909.00 3.01 80 300181 佐力药业 452,588.00 3.00 81 600575 淮河能源 451,525.00 2.99 82 600188 兖矿能源 451,134.00 2.99 83 603173 福斯达 449,517.00 2.98 84 300122 智飞生物 448,582.00 2.97 85 001286 陕西能源 447,750.00 2.96 86 000100 TCL科技 447,238.00 2.96 87 002317 众生药业 446,867.00 2.96 88 600549 厦门钨业 440,562.00 2.92 89 600872 中炬高新 439,781.00 2.91 90 300133 华策影视 438,900.00 2.91 91 600546 山煤国际 438,254.00 2.90 92 688627 精智达 437,984.30 2.90 93 000403 派林生物 437,688.00 2.90 94 300842 帝科股份 436,405.40 2.89 95 688018 乐鑫科技 435,231.57 2.88 96 002281 光迅科技 433,955.00 2.87 97 688236 春立医疗 433,800.18 2.87 98 300896 爱美客 429,464.00 2.84 99 002429 兆驰股份 428,586.00 2.84 100 600011 华能国际 426,587.00 2.82 101 601595 上海电影 424,388.00 2.81 102 601166 兴业银行 422,910.00 2.80 103 300570 太辰光 422,348.00 2.80 104 300606 金太阳 419,506.00 2.78 105 688041 海光信息 417,648.40 2.77 106 002859 洁美科技 415,395.00 2.75 107 002938 鹏鼎控股 385,883.00 2.56 108 600529 山东药玻 381,073.00 2.52 109 600761 安徽合力 381,024.00 2.52 110 601001 晋控煤业 376,681.00 2.49 111 603112 华翔股份 374,539.00 2.48 112 300476 胜宏科技 372,263.00 2.46 113 603979 金诚信 371,379.00 2.46 114 688676 金盘科技 371,014.01 2.46 115 300456 赛微电子 369,287.09 2.45 116 601137 博威合金 367,365.00 2.43 117 002073 软控股份 366,976.99 2.43 118 002714 牧原股份 363,665.00 2.41 119 688687 凯因科技 363,626.98 2.41 120 688472 阿特斯 353,741.51 2.34 121 603890 春秋电子 349,602.00 2.31 122 688668 鼎通科技 308,369.14 2.04 123 688123 聚辰股份 308,320.75 2.04 124 603027 千禾味业 305,836.00 2.03 125 000682 东方电子 304,142.00 2.01 126 002840 华统股份 303,178.00 2.01 127 603529 爱玛科技 302,456.00 2.00 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 002050 三花智控 1,433,089.00 9.49 2 000921 海信家电 1,422,207.00 9.42 3 300604 长川科技 1,406,281.00 9.31 4 002011 盾安环境 1,223,706.00 8.10 5 600690 海尔智家 1,220,229.00 8.08 6 002947 恒铭达 1,219,212.81 8.07 7 600985 淮北矿业 1,160,623.00 7.69 8 605333 沪光股份 1,130,210.00 7.48 9 002154 报 喜 鸟 1,118,078.00 7.40 10 300498 温氏股份 1,081,095.00 7.16 11 600256 广汇能源 1,064,439.00 7.05 12 002273 水晶光电 994,335.00 6.58 13 600114 东睦股份 991,049.00 6.56 14 002536 飞龙股份 990,384.00 6.56 15 000651 格力电器 984,647.00 6.52 16 300308 中际旭创 975,308.00 6.46 17 002463 沪电股份 947,504.00 6.27 18 300394 天孚通信 937,494.00 6.21 19 300502 新易盛 936,642.00 6.20 20 002126 银轮股份 907,340.00 6.01 21 000521 长虹美菱 894,203.00 5.92 22 600060 海信视像 893,650.00 5.92 23 601689 拓普集团 888,901.00 5.89 24 002997 瑞鹄模具 871,555.00 5.77 25 688260 昀冢科技 850,658.43 5.63 26 002035 华帝股份 826,367.00 5.47 27 688535 华海诚科 786,582.64 5.21 28 688036 传音控股 786,265.99 5.21 29 601138 工业富联 784,136.00 5.19 30 000528 柳 工 749,624.00 4.96 31 002668 TCL智家 737,433.00 4.88 32 600418 江淮汽车 732,212.00 4.85 33 000333 美的集团 716,764.00 4.75 34 601918 新集能源 714,080.00 4.73 35 603325 博隆技术 703,976.07 4.66 36 600809 山西汾酒 695,905.00 4.61 37 603085 天成自控 688,757.00 4.56 38 601633 长城汽车 671,760.00 4.45 39 688071 华依科技 661,719.45 4.38 40 688012 中微公司 646,665.99 4.28 41 301391 卡莱特 614,319.00 4.07 42 688169 石头科技 613,333.12 4.06 43 300274 阳光电源 592,343.00 3.92 44 603890 春秋电子 586,967.00 3.89 45 000975 山金国际 580,301.00 3.84 46 601168 西部矿业 575,766.00 3.81 47 000801 四川九洲 569,645.00 3.77 48 603050 科林电气 569,616.73 3.77 49 603885 吉祥航空 567,552.00 3.76 50 300406 九强生物 562,927.00 3.73 51 601021 春秋航空 559,109.00 3.70 52 600988 赤峰黄金 554,327.00 3.67 53 300693 盛弘股份 548,049.00 3.63 54 000404 长虹华意 546,326.00 3.62 55 000513 丽珠集团 541,950.00 3.59 56 688127 蓝特光学 537,338.98 3.56 57 000951 中国重汽 533,519.00 3.53 58 601028 玉龙股份 520,679.00 3.45 59 000157 中联重科 513,045.00 3.40 60 002294 信立泰 512,524.63 3.39 61 001301 尚太科技 510,056.00 3.38 62 600309 万华化学 503,734.00 3.34 63 001269 欧晶科技 489,061.00 3.24 64 300122 智飞生物 488,841.00 3.24 65 688321 微芯生物 488,054.34 3.23 66 600004 白云机场 484,590.00 3.21 67 600422 昆药集团 482,467.00 3.19 68 600603 广汇物流 481,613.00 3.19 69 300896 爱美客 478,595.00 3.17 70 603173 福斯达 477,932.00 3.16 71 000810 创维数字 477,134.00 3.16 72 600150 中国船舶 472,180.00 3.13 73 603439 贵州三力 470,354.00 3.11 74 688390 固德威 458,414.53 3.04 75 300570 太辰光 450,440.00 2.98 76 600188 兖矿能源 449,904.00 2.98 77 000100 TCL科技 445,512.00 2.95 78 688627 精智达 439,849.96 2.91 79 002317 众生药业 438,577.00 2.90 80 603283 赛腾股份 437,396.00 2.90 81 601058 赛轮轮胎 435,758.00 2.89 82 002859 洁美科技 433,838.00 2.87 83 688631 莱斯信息 429,364.26 2.84 84 300547 川环科技 429,165.00 2.84 85 688150 莱特光电 429,106.82 2.84 86 601899 紫金矿业 425,233.00 2.82 87 603993 洛阳钼业 425,136.00 2.82 88 601595 上海电影 424,329.00 2.81 89 002429 兆驰股份 421,257.00 2.79 90 600549 厦门钨业 420,621.00 2.79 91 300842 帝科股份 420,434.00 2.78 92 300133 华策影视 418,135.00 2.77 93 601166 兴业银行 417,476.00 2.76 94 688236 春立医疗 409,674.15 2.71 95 688041 海光信息 407,214.11 2.70 96 002073 软控股份 402,378.00 2.66 97 300054 鼎龙股份 394,530.00 2.61 98 603112 华翔股份 392,030.00 2.60 99 600872 中炬高新 390,809.00 2.59 100 601001 晋控煤业 386,891.00 2.56 101 002938 鹏鼎控股 386,830.00 2.56 102 300606 金太阳 382,841.00 2.54 103 002653 海思科 377,214.00 2.50 104 002150 通润装备 374,795.00 2.48 105 688687 凯因科技 371,945.14 2.46 106 688018 乐鑫科技 369,622.83 2.45 107 300476 胜宏科技 367,752.00 2.44 108 688676 金盘科技 366,686.14 2.43 109 603979 金诚信 364,215.00 2.41 110 600036 招商银行 357,084.00 2.36 111 300456 赛微电子 350,845.00 2.32 112 600529 山东药玻 350,147.00 2.32 113 600761 安徽合力 348,653.00 2.31 114 601137 博威合金 343,850.00 2.28 115 688595 芯海科技 342,922.82 2.27 116 688256 寒武纪 333,498.90 2.21 117 002876 三利谱 330,630.00 2.19 118 002714 牧原股份 328,850.00 2.18 119 688472 阿特斯 325,568.90 2.16 120 300559 佳发教育 323,036.00 2.14 121 688766 普冉股份 321,750.16 2.13 122 600426 华鲁恒升 319,759.00 2.12 123 688301 奕瑞科技 317,379.90 2.10 124 300709 精研科技 314,262.00 2.08 125 603733 仙鹤股份 313,320.00 2.07 126 688017 绿的谐波 311,906.50 2.07 127 300285 国瓷材料 309,074.00 2.05 128 600989 宝丰能源 306,524.00 2.03 129 605168 三人行 305,293.00 2.02 130 000887 中鼎股份 304,253.00 2.01 131 001330 博纳影业 304,228.00 2.01 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 103,766,241.61 卖出股票收入（成交）总额 105,183,696.08 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资前十名股票中不存在超出合同规定备选股票库之外的情 况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 17,499.95 2 应收清算款 234,439.40 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,388.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 255,327.64 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 别 户数(户) 基金份额 占总 占总份额 持有份额 份额 持有份额 比例 比例 长安鑫 利优选 6,843 882.60 0.00 0.00% 6,039,663.27 100.00% 混合A 长安鑫 利优选 1,996 2,684.30 0.00 0.00% 5,357,871.61 100.00% 混合C 合计 8,839 1,289.46 0.00 0.00% 11,397,534.88 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 基金管理人所有从业 长安鑫利优选混合A 1,146.47 0.02% 人员持有本基金 长安鑫利优选混合C 77.76 0.00% 合计 1,224.23 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、 长安鑫利优选混合A 0 基金投资和研究部门负 长安鑫利优选混合C 0 责人持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本 长安鑫利优选混合A 0 开放式基金 长安鑫利优选混合C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C 基金合同生效日(2015年05月18 218,164,508.78 - 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 6,356,012.96 5,432,973.34 本报告期基金总申购份额 279,162.24 257,005.44 减：本报告期基金总赎回份额 595,511.93 332,107.17 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 6,039,663.27 5,357,871.61 总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人于2024年4月19日披露《长安基金管理有限公司财务负责人任职公告》，王娟于2024年4月17日起担任公司财务负责人职务。 2、基金管理人于2024年4月19日披露《长安基金管理有限公司副总经理离任公 告》，王健于2024年4月17日起不再担任公司副总经理职务。 3、基金管理人于2024年5月17日披露《长安基金管理有限公司总经理助理任职公告》，周密于2024年5月15日起担任公司总经理助理职务。 4、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”)自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 备 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注 数量 交总额 量的比 的比例 例 国金证券 1 - - - - - 长江证券 2 55,503,822.82 26.56% 35,763.86 19.80% - 国融证券 2 - - - - - 申万宏源 2 153,446,114.87 73.44% 144,885.55 80.20% - 证券 万联证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 1、基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券 商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期没有新增或退租的券商席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 交总额的 额的比例 额的比例 比例 国金证券 - - - - - - - - 长江证券 - - 3,805,000.0 100.00% - - - - 0 国融证券 - - - - - - - - 申万宏源证 - - - - - - - - 券 万联证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 001281_长安鑫利优选灵活配置 1 混合型证券投资基金2023年第4 公司官网 2024-01-20 季度报告 关于增加北京创金启富基金销售 2 有限公司为旗下部分基金销售机 上海证券报、公司官网 2024-03-27 构的公告 001281_长安鑫利优选灵活配置 3 混合型证券投资基金2023年年度 公司官网 2024-03-30 报告 4 长安基金管理有限公司财务负责 上海证券报、公司官网 2024-04-19 人任职公告 长安基金管理有限公司副总经理 上海证券报、公司官网 5 离任公告 2024-04-19 001281_长安鑫利优选灵活配置 6 混合型证券投资基金2024年第1 公司官网 2024-04-20 季度报告 长安基金管理有限公司总经理助 上海证券报、公司官网 7 理任职公告 2024-05-17 关于增加上海云湾基金销售有限 8 公司为旗下部分基金销售机构的 上海证券报、公司官网 2024-05-24 公告 001281_长安鑫利优选灵活配置 9 混合型证券投资基金基金产品资 公司官网 2024-06-27 料概要更新 长安基金管理有限公司关于提醒 10 投资者更新、完善身份信息的公 上海证券报、公司官网 2024-06-28 告 关于旗下基金2024年6月30日基 11 金份额净值及基金份额累计净值 公司官网 2024-06-30 的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比 者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 20%的时间区间 别 个 01 20240101-20240 2,367,926.00 0.00 0.00 2,367,926.00 20.78% 人 630 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险： （1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； （2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； （3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； （4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； （5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本 基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。 如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 12.2 存放地点 地点为管理人地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16楼。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日