长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年06月30日 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2017年08月24日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经 三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8 月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 第 2页，共63页 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......8 2.4 信息披露方式......9 2.5 其他相关资料......9 §3 主要财务指标和基金净值表现......9 3.1 主要会计数据和财务指标......9 3.2 基金净值表现......10 §4 管理人报告......12 4.1 基金管理人及基金经理情况......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17 §5 托管人报告......17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6 半年度财务会计报告(未经审计)......17 6.1 资产负债表......17 6.2 利润表......19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......21 6.4 报表附注......22 §7 投资组合报告......46 7.1 期末基金资产组合情况......46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51 7.12 投资组合报告附注......51 §8 基金份额持有人信息......52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53 第 3页，共63页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......53 §9 开放式基金份额变动......53 §10 重大事件揭示......54 10.1 基金份额持有人大会决议......54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54 10.4 基金投资策略的改变......54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......55 10.8 其他重大事件......56 §11 影响投资者决策的其他重要信息......58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......59 §12 备查文件目录......59 12.1 备查文件目录......59 12.2 存放地点......60 12.3 查阅方式......60 第 4页，共63页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫利优选混合 基金主代码 001281 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月18日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 128,422,482.19份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C 下属分级基金的交易代码 001281 002072 报告期末下属分级基金的份额总额 111,800,754.83份 16,621,727.36份 2.2 基金产品说明 本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动 投资目标 趋势的基础上，充分挖掘市场潜在的投资机会，追 求基金资产的长期稳定增值。 1、大类资产配置策略 本基金管理人将综合分析宏观经济状况、国家 政策取向、资本市场资金环境和市场情绪等因素， 重点研究 国内生产总值、工业增加值、经济增长 率、物价指数、国际收支、货币供应和收益率期限 投资策略 结构等指标，并结 合资本市场资金环境和市场情 绪等研究结果，分析和评估不同投资标的的风险收 益特征，确定股票、债券和现金类资产在基金资产 中的配置比例。 2、股票投资策略 （1）基本面选股策略 本基金将充分发挥基金管理人在个股选择方面 第 5页，共63页 的优势，通过定性与定量分析的有机结合，精选基 本面良好、具有估值优势、成长性突出的上市公司 进行投资。 1）定性分析 行业驱动因素分析： 在深入分析商业模式、创新能力和产业政策等影响 行业增长的驱动要素的基础上，寻找在这些驱动要 素作用下能够继续保持或者出现趋势 性转折机 会、并在未来将保持领先或者获得领先优势的上市 公司。 上市公司竞争力分析：通过对上市公司的 资源禀赋、 经营能力、盈利模式和业绩表现潜力 等方面进行总体评价的基础上，筛选具有竞争优势 上市公司。 公司的发展可持续性分析：本基金管 理人将定性地从股权结构、公司治理、内控机制、 经营战略等方面出发，分析和比较上市公司发展的 可持续性，精选发展的可持续性较强的上市公司。 2）定量分析 本基金管理人将重点考察以下 定量指标对个股的成长性和估值水平进行分析： 成长指标：本基金管理人将采用过去两年归属母公 司固定的净利润（ROE）、最近四个季度归属母公 司的滚动净利润增长率（净利润增长率）、最近四 个季度主营业务收入增长率和最近四个季度归属 母公司销售净 利率等指标衡量上市公司的成长 性。 估值指标：本基金管理人将采用市盈率、市 净率、PEG、EV/EBITDA等相对估值方法评估上市公 司的估值水平， 并通过业内比较、历史比较和增 长性分析对上市公司的估值水平进行横向和纵向 对比。 （2）类套利投资策略 1）定向增发套利策略对于投资者而言，定向 增发将带来上市公司资源整合、优化，业绩提升的 预期，并且触发市场对股价的预期出现变化。一般 而言，定向增发获得超额收益主要有 两种策略： 一是投资者在一级市场直接参与定向增发项目；二 是在二级市场买入拟进行增发的股票进行投资。本 基金主要采用第二种方式进行定向增发套利。 第 6页，共63页 2）事件驱动策略 事件驱动策略的运用前提 是目标公司发生了某些特定或突发事件，导致目标 公司证券价格出现大幅波动，通过对局势的分析和 判断，做出投资决策。 3）大宗交易策略 本基金的大宗交易策略是 指通过大宗交易市场折价买入股票，较适当的时间 内通过二级市场卖出，赚取大宗交易价格与二级市 场价格之间的套利空间。 3、普通债券投资策略 本基金在分析宏观经 济走势、财政货币政策的前提下，积极主动的进行 债券投资，以实现在一定程度上规避 股票市场的 系统性风险、提高基金投资组合整体收益的目的。 本基金将通过分析利率变动趋势及市场信用 环境 变化方向，综合考虑不同债券品种的收益率水平、 流动性、税赋特点、信用风险等因素，构造债券投 资组合。在实际的投资运作中，本基金将采取久期 策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类 别选择策略、个券选择策略等多种策略，精选安全 边际较高的个券进行投资，以获取债券市场的长期 稳健收益。 4、可转换债券投资策略 本基金在综合分析可转换债券的股性特征、债 性特征、流动性等因素的基础上，采用数量化估值 工具评定其投资价值，选择安全边际较高、发行条 款相对优惠、流动性良好，以及基础股票基本面优 良的品种进行投资。本基金还将密切关注转股溢价 率、纯债溢价率等指标的变化情况，积极寻找转股 溢价率和纯债溢价率 呈现"双低"特征的可转换债 券品种，捕捉相关套利机会。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将本着风险管理的原则， 以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的合 约进行投资。本基金管理人将根据持有的股票投资 组合状况，通过对现货和期货市场运行趋势的研 第 7页，共63页 究，结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的 评估，并通过与现货资产进行匹配，选择合适的投 资时机，采用多头或空头套期保值等策略进行套期 保值操作。 6、权证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保 值和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中综 合考虑股票合理价值、标的股票价格，结合权证定 价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素 估计权证合理价值，采用杠杆交易策略、看跌保护 组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买 入跨式投资等策略达到改善组合风险收益特征的 目的。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（A BS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价 受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、资产 池结构及其资产池所处行业的景气变化、提前偿还 率等。本基金将在宏观经济分析和债券基本面分析 的基础上，通过信用研究和流动性管理，选择风险 调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳 定收益。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于 风险收益特征 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限 公司 信息披 姓名 李永波 朱萍 露负责 联系电话 021-20329761 021-61618888 第 8页，共63页 人 电子邮箱 service@changanfunds.com zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话 400-820-9688 95528 传真 021-50598018 021-63602540 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 上海市中山东一路12号 幢371室 办公地址 上海市浦东芳甸路1088号紫 上海市中山东一路12号 竹大厦16楼 邮政编码 201204 200120 法定代表人 万跃楠 高国富 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《证券时报》 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 http://www.changanfunds.com 网址 基金半年度报告备置 上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼 地点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长安基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹 国际大厦16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年01月01日-2017年06月30日) 长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C 本期已实现收益 6,032,007.72 676,250.46 本期利润 27,166,083.97 4,878,563.06 第 9页，共63页 加权平均基金份额本期利润 0.3093 0.2704 本期加权平均净值利润率 25.54% 22.74% 本期基金份额净值增长率 27.36% 27.15% 3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年06月30日) 期末可供分配利润 9,835,312.59 1,426,589.98 期末可供分配基金份额利润 0.0880 0.0858 期末基金资产净值 153,206,626.62 22,740,636.43 期末基金份额净值 1.3704 1.3681 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日) 基金份额累计净值增长率 37.04% 25.86% 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长安鑫利优选混合A 份额 份额净 净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 率标 率③ 准差④ 准差 ② 过去一个月 7.65% 1.03% 0.25% 0.01% 7.40% 1.02% 过去三个月 15.33% 0.82% 0.76% 0.01% 14.57% 0.81% 过去六个月 27.36% 0.69% 1.51% 0.01% 25.85% 0.68% 过去一年 26.77% 0.50% 3.04% 0.01% 23.73% 0.49% 自基金合同 37.04% 0.42% 6.67% 0.01% 30.37% 0.41% 生效起至今 长安鑫利优选混合C 阶段 份额净 份额 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 第10页，共63页 值增长 净值 基准收益 准收益率标 率① 增长 率③ 准差④ 率标 准差 ② 过去一个月 7.67% 1.03% 0.25% 0.01% 7.42% 1.02% 过去三个月 15.29% 0.82% 0.76% 0.01% 14.53% 0.81% 过去六个月 27.15% 0.69% 1.51% 0.01% 25.64% 0.68% 过去一年 26.21% 0.50% 3.04% 0.01% 23.17% 0.49% 自基金合同 25.86% 0.41% 4.93% 0.01% 20.93% 0.40% 生效起至今 本基金整体业绩比较基准构成为：一年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。一年期银 行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第11页，共63页 长安鑫利优选混合A生效日为2015年5月18日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效 起6个月为建仓期，截止到建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例已符合基金合同 的相关规定。图示日期为2015年5月18日至2017年6月30日。 长安鑫利优选混合C于2015年11月17日公告新增，实际首笔C类份额申购申请于11月20日 确认，图示日期为2015年11月17日至2017年6月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股 份有限公司、上海景林投资发展有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团 有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。 目前，除本基金外，长安基金管理有限公司另管理7只开放式证券投资基金，基本 情况如下： 1、长安宏观策略混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2012年3月9日 投资目标：本基金在宏观策略研判的基础上，通过强化配置景气行业及精选基本面 良好、成长性突出的上市公司，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳 定增值。 第12页，共63页 2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2012年6月25日 投资目标：本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完 全复制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业 指数的有效工具。 3、长安货币市场证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2013年1月25日 投资目标：本基金在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理， 力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。 4、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金动作方式：契约型开放式 成立日期：2014年5月7日 投资目标：本基金通过把握宏观经济转折点，灵活配置权益类资产和固定收益类资 产，并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。 5、长安鑫益增强混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2016年2月22日 投资目标：在严格控制风险和保持流动性的前提下，通过动态配置固定收益类和权 益类资产，追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值。 6、长安泓泽纯债债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2016年11月16日 投资目标：在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越业绩比 较基准的投资回报和长期稳健增值。 7、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2017年2月22日 投资目标：在严格控制风险和保持流动性的前提下，通过灵活的资产配置策略和积 极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 第13页，共63页 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 工商管理硕士及工学硕士学 位，曾任Blue Pool Capita l投资经理，江海证券有限公司 研究主管等，人保资产管理有 限公司高级投资经理，上海知 几资产管理有限公司投资总 本基金的 2017-06- 监，鸿商资本股权投资有限公 陈立秋 基金经理 02 - 11年 司董事总经理（期间委派至旗 下控股的中法人寿保险有限责 任公司担任投资总监）等职。 现任长安基金管理有限公司投 资总监、长安鑫利优选灵活配 置混合型证券投资基金及长安 鑫富领先灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 北京大学国民经济学博士。曾 任安信期货有限责任公司高级 分析师，中海石油气电集团有 限责任公司贸易部研究员等 职。2011年6月加入长安基金管 理有限公司，曾任产品开发部 产品经理、基金投资部基金经 林忠晶 本基金的 2015-05- - 7年 理助理、战略及产品部副总经 基金经理 19 理等职，现任长安基金管理有 限公司量化投资部（筹）总经 理，长安沪深300非周期行业指 数证券投资基金、长安产业精 选灵活配置混合型发起式证券 投资基金、长安鑫利优选灵活 配置混合型证券投资基金、长 安鑫富领先灵活配置混合型证 第14页，共63页 券投资基金的基金经理。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律 法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确 保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和 交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证 建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交 易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告 和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年底以来，管理层对继续去杠杆进程，并且出台多项措施严控金融业系统性风 险，长短端利率出现明显上升，但经济表现较好韧性。2017 年上半年中国经济增长保 持平稳、超出市场预期。从需求端看，基础设施投资增速强劲、房地产投资处于高位、 制造业投资温和反弹、出口增速显着复苏；从生产端看，供给侧改革导致供给收缩、叠 加低库存周期带动工业品价格上升、从而企业的进入补库存周期。但经济数据稳健增长 的背后依然存在一些隐忧，如民间固定资产投资表现依然较为疲软、社会消费品零售总 第15页，共63页 额同比增速出现下跌等。2017年上半年以来，投资者的风险偏好出现明显下降，权益市 场表现出现结构性分化，投资者更加关注业绩与估值的匹配性，估值较高板块出现一定 压力，受益于消费升级的家电、食品饮料，以及受益于供给测改革导致盈利持续改善煤 炭等行业表现较为较好。盈利前景相对不稳定、以及估值较高的计算机、传媒和国防军 工等表现相对较弱。 报告期内，本基金加大受益于消费升级食品饮料、汽车和家电等行业龙头公司的配 置比例，并且基于经济增长不可能持续恶化、坏账率持续下降的判断加大银行也配置力 度。另外，密切关注国家产业政策的变动趋势，选择研发能力较强并且具有较好商业模 式的医药和计算机等行业龙头公司进行投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金A类份额和C类份额的净值增长率分别为27.36%和27.15%, 同期本基金的业绩比较基准的增长率为1.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前经济处于结构调整过程中，随着库存周期接近尾声、而新的产能周期仍未开启， 已经房地产调控继续进行、财政与融资规范对基建投资影响的显现，投资和新开工将波 动下行，预计2017年下半年经济需求回落的概率仍然较大。若上游原材料供给收缩力度 较大，或再度引发工业原材料价格上涨，由于下游消费未出现趋势性的改善，价格由上 游向下游传导较为困难，将挤压工业企业盈利，并导致工业生产进一步放缓。因此，对 于周期性行业投资保持谨慎。受消费结构升级的影响，具有良好商业模式、较高品质并 处于龙头地位的食品饮料、家电等行业龙头公司仍具有投资价值。随着产业政策的稳定， 具备技术、市场和资金优势的企业竞争优势将更加明显，市场集中度将将进一步提高， 具有较强研发实力、完善的产品梯队、市场认可度较高、管理层稳定的细分医药龙头公 司将迎来业绩高速增长时期。经过一轮下跌，中小板、创业板中个股估值分化较为严重， 部分TMT个股估值与盈利匹配度相对较高，对于符合消费升级并且创新能力较强的公司 净利润将保持稳定增长，具有一定投资价值。 我们珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，我们将继续规范运作，审慎 投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后 的估值政策进行估值。对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。 对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益 品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供 第16页，共63页 的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非 活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利 益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告期内未进行过利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"本托管人"）在对长安鑫 利优选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投 资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议的规定，对长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的投资 运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行 为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由长安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管 理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 第17页，共63页 报告截止日：2017年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 24,030,084.55 59,305,491.13 结算备付金 310,066.36 63,415.13 存出保证金 113,168.88 5,184.20 交易性金融资产 6.4.7.2 151,892,271.03 6,427,188.00 其中：股票投资 151,892,271.03 6,427,188.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 165,077.66 - 应收利息 6.4.7.5 11,869.12 25,598.05 应收股利 - - 应收申购款 398,114.36 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 176,920,651.96 65,826,876.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 第18页，共63页 应付赎回款 280,119.98 273,271.81 应付管理人报酬 137,243.49 45,247.01 应付托管费 27,448.69 9,049.42 应付销售服务费 8,614.67 3,507.89 应付交易费用 6.4.7.7 380,990.47 38,309.43 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 138,971.61 134,500.00 负债合计 973,388.91 503,885.56 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 128,422,482.19 60,694,526.40 未分配利润 6.4.7.1 47,524,780.86 4,628,464.55 0 所有者权益合计 175,947,263.05 65,322,990.95 负债和所有者权益总计 176,920,651.96 65,826,876.51 截止2017年6月30日，本基金A类份额单位净值1.3704元，份额总额111,800,754.83份； 本基金C类份额单位净值1.3681元，份额总额16,621,727.36份。 6.2 利润表 会计主体：长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 本期2017年01月01 上年度可比期间 项目 附注号 日至2017年06月30 2016年01月01日至201 日 6年06月30日 一、收入 33,446,556.27 129,702.26 1.利息收入 116,355.28 392,493.36 其中：存款利息收入 6.4.7.1 116,355.28 368,848.92 1 债券利息收入 - - 第19页，共63页 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - 23,644.44 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 7,940,486.30 -229,266.09 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.1 5,509,292.70 -246,809.19 2 基金投资收益 6.4.7.1 - - 3 债券投资收益 6.4.7.1 - - 4 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.1 - - 5 衍生工具收益 6.4.7.1 - - 6 股利收益 6.4.7.1 2,431,193.60 17,543.10 7 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.1 25,336,388.85 -56,235.80 “-”号填列） 8 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.1 53,325.84 22,710.79 填列 9 减：二、费用 1,401,909.24 432,239.58 1．管理人报酬 6.4.10. 624,870.30 244,258.74 2.1 2．托管费 6.4.10. 124,974.06 48,851.71 2.2 第20页，共63页 3．销售服务费 6.4.10. 53,274.00 40,300.87 2.3 4．交易费用 6.4.7.2 523,710.68 19,220.69 0 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.2 75,080.20 79,607.57 1 三、利润总额（亏损总额以“-” 32,044,647.03 -302,537.32 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 32,044,647.03 -302,537.32 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 60,694,526.40 4,628,464.55 65,322,990.95 值) 二、本期经营活动产生的基金 - 32,044,647.03 32,044,647.03 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 67,727,955.79 10,851,669.28 78,579,625.07 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 129,319,008.1 22,374,849.09 151,693,857.21 2 2.基金赎回款 -61,591,052.3 -11,523,179.8 -73,114,232.14 3 1 四、本期向基金份额持有人分 - - - 第21页，共63页 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 128,422,482.1 47,524,780.86 175,947,263.05 值） 9 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 46,805,578.85 3,952,395.59 50,757,974.44 值) 二、本期经营活动产生的基金 - -302,537.32 -302,537.32 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 12,428,291.42 1,156,035.92 13,584,327.34 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 74,104,817.31 5,765,709.12 79,870,526.43 2.基金赎回款 -61,676,525.8 -4,609,673.20 -66,286,199.09 9 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 59,233,870.27 4,805,894.19 64,039,764.46 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王健 李卫 欧鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于准予长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 基金注册的批复》(证监许可[2015]688号文)的批准，由长安基金管理有限公司依照《中 第22页，共63页 华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》发售，基金合同于2015年5月18日生效。本基金为契约型开放式，存 续期限不定，首次设立募集规模为218,164,508.78份基金份额。本基金的基金管理人为 长安基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发 银行")。 本基金于2015年5月11日至2015年5月13日募集，募集期间净认购资金人民币 218,163,111.22元，认购资金在募集期间产生的利息人民币1,397.56元，募集的有效认 购份额及利息结转的基金份额合计218,164,508.78份。上述募集资金已由毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了毕马威华振验字第1500731号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安鑫利优选灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》和《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说 明书》的有关规定，本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法 发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生 工具（权证、股指期货等）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换 债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券 回购、银行存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的 比例为0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；保持不低于基金资产净值5％ 的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监 管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工 作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 根据《关于长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金 合同的公告》，本基金基金管理人于2015年11月17日起对本基金增加收取销售服务费的 C类收费模式，并对本基金基金合同作相应修改。本基金将基金份额分为A类基金份额和 C类基金份额两个不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计 提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从 本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政 部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披 露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11 月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 第23页，共63页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年06月30日 的财务状况、自2017年01月01日至2017年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情 况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历01月01日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 人民币 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不 同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持 有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至 到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表 内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公 允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 第24页，共63页 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率 法按摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报 酬转移时，本基金终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益：所转移金融资产的账面价值;因转移而收到的对价。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部 分。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。 本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考 虑的特征 (包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等) ，并采用在当 前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重 大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格 验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参 数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下 列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： -本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； -本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 第25页，共63页 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份 额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已 实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回 款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累 计亏损)"。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融 资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的 企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有 期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发 行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现 重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回 购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线 法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损 失。 第26页，共63页 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐 日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额， 在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用 直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入 基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊 或预提计入基金损益。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 根据《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金同份 额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年 收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种：现金分 红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。经宣告的拟分配基金收益于 分红除权日从持有人权益转出。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本期间未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通 知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 第27页，共63页 [2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国 家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2015]101号《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工 作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券 交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关 于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税 收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企 业所得税。 (c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 2018年1月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品 管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳。因此，截至2017年6月30 日，本基金没有计提有关增值税费用。 (d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债 券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对 所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限 在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月 以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日 为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记 日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 第28页，共63页 (f)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：对香港市 场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免 征收所得税。 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由 内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所 得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代 扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内 地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相 关信息。 (g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所 得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 活期存款 24,030,084.55 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 24,030,084.55 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2017年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 126,961,879.85 151,892,271.03 24,930,391.18 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 第29页，共63页 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 126,961,879.85 151,892,271.03 24,930,391.18 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未发生买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过买断式逆回购交易取得债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应收活期存款利息 10,461.69 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 139.50 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1,217.03 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 50.90 合计 11,869.12 第30页，共63页 其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 交易所市场应付交易费用 380,990.47 银行间市场应付交易费用 - 合计 380,990.47 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6.65 预提费用 138,964.96 合计 138,971.61 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 长安鑫利优选混合A 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 (长安鑫利优选混合A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 41,137,684.89 41,137,684.89 本期申购 99,587,621.29 99,587,621.29 本期赎回（以"-"号填列） -28,924,551.35 -28,924,551.35 本期末 111,800,754.83 111,800,754.83 6.4.7.9.2 长安鑫利优选混合C 第31页，共63页 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 (长安鑫利优选混合C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 19,556,841.51 19,556,841.51 本期申购 29,731,386.83 29,731,386.83 本期赎回（以"-"号填列） -32,666,500.98 -32,666,500.98 本期末 16,621,727.36 16,621,727.36 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 长安鑫利优选混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (长安鑫利优选混合A) 上年度末 1,351,197.35 1,784,458.21 3,135,655.56 本期利润 6,032,007.72 21,134,076.25 27,166,083.97 本期基金份额交易产 2,452,107.52 8,652,024.74 11,104,132.26 生的变动数 其中：基金申购款 3,486,796.62 12,334,024.46 15,820,821.08 基金赎回款 -1,034,689.10 -3,681,999.72 -4,716,688.82 本期已分配利润 - - - 本期末 9,835,312.59 31,570,559.20 41,405,871.79 6.4.7.10.2 长安鑫利优选混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (长安鑫利优选混合C) 上年度末 639,870.85 852,938.14 1,492,808.99 本期利润 676,250.46 4,202,312.60 4,878,563.06 本期基金份额交易产 110,468.67 -362,931.65 -252,462.98 生的变动数 其中：基金申购款 1,598,144.09 4,955,883.92 6,554,028.01 基金赎回款 -1,487,675.42 -5,318,815.57 -6,806,490.99 第32页，共63页 本期已分配利润 - - - 本期末 1,426,589.98 4,692,319.09 6,118,909.07 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 活期存款利息收入 111,190.49 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,381.07 其他 1,783.72 合计 116,355.28 其他为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 卖出股票成交总额 145,271,021.75 减：卖出股票成本总额 139,761,729.05 买卖股票差价收入 5,509,292.70 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有基金。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有债券。 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有债券。 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 第33页，共63页 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有债券。 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有债券。 6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有资产支持证券。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未进行贵金属投资。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未获得衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 股票投资产生的股利收益 2,431,193.60 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,431,193.60 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 1.交易性金融资产 25,336,388.85 ——股票投资 25,336,388.85 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 第34页，共63页 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 25,336,388.85 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 基金赎回费收入 53,324.21 转换费收入 1.63 合计 53,325.84 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 交易所市场交易费用 523,710.68 银行间市场交易费用 - 合计 523,710.68 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 34,712.18 账户维护费 9,000.00 银行汇划手续费 1,615.24 合计 75,080.20 第35页，共63页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 关联方与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机 构 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 上海景林投资发展有限公司 基金管理人的股东 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 长安裕丰港股通精选1号资产管理计 基金管理人管理的专户产品 划 关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 第36页，共63页 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均末通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无应支付给关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至201 2016年01月01日至201 7年06月30日 6年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 624,870.30 244,258.74 其中：支付销售机构的客户维护费 86,880.79 96,767.67 1、支付基金管理人长安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.0%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基 金资产净值×1.0%/当年天数； 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属 于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 124,974.06 48,851.71 第37页，共63页 支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值× 0.20%/当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各 本期 关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30日 长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C 合计 浦发银行 - 3,540.55 3,540.55 长安基金 - 39,684.19 39,684.19 合计 - 43,224.74 43,224.74 获得销售服务费的各 上年度可比期间 关联方名称 2016年01月01日至2016年06月30日 长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C 合计 浦发银行 - 28,471.52 28,471.52 长安基金 - 11,827.91 11,827.91 合计 - 40,299.43 40,299.43 本基金基金管理人于2015年11月17日起对本基金增加收取销售服务费的C类收费模式。 本基金A类不计算基金销售服务费。本基金C类支付销售机构的基金销售服务费按前一日 基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日销 售服务费=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数； 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回 购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 长安鑫利优选混合C 第38页，共63页 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 关联方名称 持有的基金 持有的基金 持有的基金 份额占基金 持有的基金 份额占基金 份额 总份额的比 份额 总份额的比 例(%) 例(%) 长安裕丰港股通精选1号资 4,540,482. 3.54 0.00 0.00 产管理计划 46 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年01月01日至 2016年01月01日至2 关联方名称 2017年06月30日 016年06月30日 期末余 当期利 期末余 当期利 额 息收入 额 息收入 上海浦东发展银行股份有限公司活期存款 24,030, 111,19 58,690, 368,16 084.55 0.49 029.41 5.49 本基金通过"浦发银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限 责任公司的结算备付金和存出保证金，于2017年6月30日的相关余额为人民币 423,235.24元。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未参与关联方承销证券的买卖。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金在本报告期内未进行过利润分配。 6.4.12 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 第39页，共63页 期 认 末 期末 期末 代码 名称 成功认 可流通 流通受购 估 数 成本 估值 说明 购日 日 限类型价 值 量 总额 总额 格 单 价 0028 长缆 2017-0 2017-0 网下新 18. 18. 1,3 23,66 23,66- 79 科技 6-05 7-07 股申购 02 02 13 0.26 0.26 0028 金龙 2017-0 2017-0 网下新 6.2 6.2 2,9 18,38 18,38- 82 羽 6-15 7-17 股申购 0 0 66 9.20 9.20 6039 睿能 2017-0 2017-0 网下新 20. 20. 857 17,31 17,31- 33 科技 6-28 7-06 股申购 20 20 1.40 1.40 6033 旭升 2017-0 2017-0 网下新 11. 11. 1,3 15,21 15,21- 05 股份 6-30 7-10 股申购 26 26 51 2.26 2.26 3006 大烨 2017-0 2017-0 网下新 10. 10. 1,2 13,76 13,76- 70 智能 6-26 7-03 股申购 93 93 59 0.87 0.87 3006 国科 2017-0 2017-0 网下新 8.4 8.4 1,2 10,65 10,65- 72 微 6-30 7-12 股申购 8 8 57 9.36 9.36 6033 百达 2017-0 2017-0 网下新 9.6 9.6 999 9,62 9,62- 31 精工 6-27 7-05 股申购 3 3 0.37 0.37 3006 富满 2017-0 2017-0 网下新 8.1 8.1 942 7,63 7,63- 71 电子 6-27 7-05 股申购 1 1 9.62 9.62 6036 君禾 2017-0 2017-0 网下新 8.9 8.9 832 7,42 7,42- 17 股份 6-23 7-03 股申购 3 3 9.76 9.76 根据《证券发行与承销管理办法(2012年修订)》，证券投资基金参与网下配售，可与发 行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起 计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配 的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此 外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范 的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。本基金本报告 期末未持有因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 第40页，共63页 本基金截至2017年06月30日止未持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂 时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末及上年度末均未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末及上年度末均未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险管理委 员会（董事会层面）、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风 险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的 整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、 风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估 各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护 基金份额持有人的合法权益。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行浦发银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券 交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对 手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 第41页，共63页 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况 下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10%。 本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一个月以内且不计息，可赎回 基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过 监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因 素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 (a) 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度 第42页，共63页 上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行 监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的 公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类： 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2017年06月3 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 0日 上 资产 银行存款 24,030,08 - - - 24,030,084. 4.55 55 结算备付金 310,066.36 - - - 310,066.36 存出保证金 113,168.88 - - - 113,168.88 交易性金融资产 - - - 151,892,27 151,892,27 1.03 1.03 应收证券清算款 - - - 165,077.66 165,077.66 应收利息 - - - 11,869.12 11,869.12 应收申购款 - - - 398,114.36 398,114.36 资产总计 24,453,31 - - 152,467,33 176,920,65 9.79 2.17 1.96 负债 应付赎回款 - - - 280,119.98 280,119.98 应付管理人报酬 - - - 137,243.49 137,243.49 应付托管费 - - - 27,448.69 27,448.69 应付销售服务费 - - - 8,614.67 8,614.67 应付交易费用 - - - 380,990.47 380,990.47 其他负债 - - - 138,971.61 138,971.61 负债总计 - - - 973,388.91 973,388.91 利率敏感度缺口 24,453,31 - - 151,493,94 175,947,26 9.79 3.26 3.05 上年度末2016年12 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 月31日 上 第43页，共63页 资产 银行存款 59,305,49 - - - 59,305,491. 1.13 13 结算备付金 63,415.13 - - - 63,415.13 存出保证金 5,184.20 - - - 5,184.20 交易性金融资产 - - - 6,427,188.0 6,427,188.0 0 0 应收利息 - - - 25,598.05 25,598.05 资产总计 59,374,09 - - 6,452,786.0 65,826,876. 0.46 5 51 负债 应付赎回款 - - - 273,271.81 273,271.81 应付管理人报酬 - - - 45,247.01 45,247.01 应付托管费 - - - 9,049.42 9,049.42 应付销售服务费 - - - 3,507.89 3,507.89 应付交易费用 - - - 38,309.43 38,309.43 其他负债 - - - 134,500.00 134,500.00 负债总计 - - - 503,885.56 503,885.56 利率敏感度缺口 59,374,09 - - 5,948,900.4 65,322,990. 0.46 9 95 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 截至本报告期末，本基金未持有受重大利率风险影响的投资品种。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。 于2017年06月30日，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的86.33%，无 债券投资和衍生金融资产。本期期末，本基金面临的其他价格风险列示如下： 第44页，共63页 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 项目 占基金 公允价值 资产净 公允价 占基金资产净 值比例 值 值比例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 151,892,271.0 86.33 6,427,1 9.84 3 88.00 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 151,892,271.0 86.33 6,427,1 9.84 3 88.00 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 沪深300指数上升5% 6,730,523.83 405,222.93 沪深300指数下降5% -6,730,523.83 -405,222.93 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 第45页，共63页 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层 级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报 价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础 确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余 额为151,768,587.93元，属于第二层级的余额为123,683.10元，无属于第三层级的余额。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 151,892,271.03 85.85 其中：股票 151,892,271.03 85.85 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 24,340,150.91 13.76 第46页，共63页 7 其他各项资产 688,230.02 0.39 8 合计 176,920,651.96 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 103,436,880.01 58.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 13,200,320.00 7.50 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 413,263.02 0.23 J 金融业 34,841,808.00 19.80 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 151,892,271.03 86.33 7.2.2 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 第47页，共63页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002241 歌尔股份 823,440 15,875,923.20 9.02 2 600036 招商银行 658,600 15,747,126.00 8.95 3 600519 贵州茅台 31,600 14,910,460.00 8.47 4 600104 上汽集团 472,100 14,658,705.00 8.33 5 002415 海康威视 440,175 14,217,652.50 8.08 6 600566 济川药业 368,700 14,021,661.00 7.97 7 002372 伟星新材 732,750 13,687,770.00 7.78 8 601288 农业银行 3,810,600 13,413,312.00 7.62 9 002508 老板电器 305,699 13,291,792.52 7.55 10 000963 华东医药 265,600 13,200,320.00 7.50 11 601939 建设银行 923,800 5,681,370.00 3.23 12 002003 伟星股份 101,375 1,059,368.75 0.60 13 000338 潍柴动力 72,970 963,204.00 0.55 14 002230 科大讯飞 10,166 405,623.40 0.23 15 000039 中集集团 21,500 387,645.00 0.22 16 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.03 17 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.03 18 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02 19 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 20 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 21 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 22 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 23 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 24 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 25 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 26 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 第48页，共63页 27 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 28 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 29 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 30 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01 31 603331 百达精工 999 9,620.37 0.01 32 300671 富满电子 942 7,639.62 - 33 603617 君禾股份 832 7,429.76 - 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 002372 伟星新材 14,612,662.17 22.37 2 601939 建设银行 14,585,130.00 22.33 3 002241 歌尔股份 14,505,786.75 22.21 4 002508 老板电器 13,994,263.28 21.42 5 000963 华东医药 13,945,132.40 21.35 6 601288 农业银行 13,563,228.00 20.76 7 601398 工商银行 13,556,818.00 20.75 8 600036 招商银行 13,538,289.00 20.73 9 600566 济川药业 13,526,869.96 20.71 10 000001 平安银行 13,302,377.00 20.36 11 002415 海康威视 13,008,344.50 19.91 12 600104 上汽集团 12,909,145.00 19.76 13 002003 伟星股份 12,844,344.87 19.66 14 002142 宁波银行 12,542,669.20 19.20 15 600519 贵州茅台 12,495,329.08 19.13 16 000338 潍柴动力 11,921,083.50 18.25 17 000039 中集集团 10,374,606.00 15.88 18 601088 中国神华 10,038,976.00 15.37 第49页，共63页 19 601328 交通银行 6,058,913.00 9.28 20 601988 中国银行 6,050,040.00 9.26 21 600016 民生银行 6,032,393.00 9.23 22 002230 科大讯飞 4,423,231.64 6.77 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 601398 工商银行 14,885,944.00 22.79 2 000001 平安银行 12,814,207.00 19.62 3 002142 宁波银行 12,124,190.40 18.56 4 601088 中国神华 12,008,704.00 18.38 5 002003 伟星股份 11,271,379.70 17.25 6 000338 潍柴动力 9,944,494.86 15.22 7 601939 建设银行 9,662,270.00 14.79 8 000039 中集集团 9,628,054.60 14.74 9 601328 交通银行 6,442,512.00 9.86 10 601988 中国银行 6,330,070.00 9.69 11 600016 民生银行 5,902,274.00 9.04 12 002372 伟星新材 5,116,490.08 7.83 13 002230 科大讯飞 3,746,972.00 5.74 14 002415 海康威视 2,702,925.09 4.14 15 002241 歌尔股份 2,191,697.00 3.36 16 000963 华东医药 2,111,352.29 3.23 17 600519 贵州茅台 1,557,244.72 2.38 18 601288 农业银行 1,423,825.00 2.18 19 600036 招商银行 1,406,696.00 2.15 20 600104 上汽集团 1,396,264.04 2.14 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 第50页，共63页 买入股票的成本（成交）总额 259,890,423.23 卖出股票的收入（成交）总额 145,271,021.75 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库 之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 第51页，共63页 1 存出保证金 113,168.88 2 应收证券清算款 165,077.66 3 应收股利 - 4 应收利息 11,869.12 5 应收申购款 398,114.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 688,230.02 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的基 占总 占总 级别 数 金份额 份额 份额 (户) 持有份额 比例 持有份额 比例 (%) (%) 长安 鑫利 3,670 30,463.42 87,053,886.42 77.87 24,746,868.41 22.13 优选 第52页，共63页 混合A 长安 鑫利 2,694 6,169.91 4,540,482.46 27.32 12,081,244.90 72.68 优选 混合C 合计 6,364 20,179.52 91,594,368.88 71.32 36,828,113.31 28.68 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例(%) 长安鑫利优选 930,059.07 0.61 混合A 基金管理人所有从业人员持 长安鑫利优选 有本基金 混合C 101,326.34 0.45 合计 1,031,385.41 0.59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 长安鑫利优选混合 10~50 本公司高级管理人员、基金投资 A 和研究部门负责人持有本开放式 长安鑫利优选混合 0~10 基金 C 合计 10~50 长安鑫利优选混合 0~10 A 本基金基金经理持有本开放式基 长安鑫利优选混合 金 C 0~10 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 第53页，共63页 长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C 基金合同生效日(2015年05月18 218,164,508.78 - 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 41,137,684.89 19,556,841.51 本报告期期间基金总申购份额 99,587,621.29 29,731,386.83 减：本报告期期间基金总赎回份 28,924,551.35 32,666,500.98 额 本报告期期间基金拆分变动份额 - - （份额减少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 111,800,754.83 16,621,727.36 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年7月31日，基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》上刊登了《长安基金管理有限公司关于由王健代为履行公司总经理职务的 公告》，同意黄陈辞去总经理职务，由副总经理王健代行公司总经理职务。本报告期， 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”自本基 金基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 第54页，共63页 报告期内无基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情 况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 占当期 占当期 券商名称 交易单 股票成 佣金总 备注 元数量 成交金额 交总额 佣金 量的比 比例 例(%) (%) 中金公司 2 155,840,605.79 38.66 112,408.35 32.80 - 中信建投 2 158,992,282.11 39.44 148,069.15 43.21 - 申万宏源证券 2 88,267,766.20 21.90 82,203.54 23.99 - 1、基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好，财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (2)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (3)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (4)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济 面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务； 能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商 标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批 准。 2、在上述租用的券商交易单元中，无新增或退租的交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 成交 债券成 成交 债券回 成交 权证交 成交 基金交 金额 交总量 金额 购交易 金额 易成交 金额 易成交 的比例 成交总 总额的 总额的 第55页，共63页 (%) 额的比 比例 比例 例(%) (%) (%) 中金公司 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 申万宏源证券- - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长安鑫利优选灵活配置混合 1 型证券投资基金2016年第4 证券时报 2017-01-21 季度报告 关于长安鑫利优选混合型证 证券时报 2 券投资基金暂停大额申购及 2017-03-02 定期定额投资业务的公告 关于长安鑫利优选灵活配置 证券时报 混合型证券投资基金变更基 3 金份额净值小数点保留位数 2017-03-14 并相应修改基金合同和托管 协议的公告 长安鑫利优选灵活配置混合 证券时报 4 型证券投资基金基金合同（2 2017-03-14 0170314更新） 长安鑫利优选灵活配置混合 证券时报 5 型证券投资基金托管协议（2 2017-03-14 0170314更新） 关于旗下基金在金观诚、一 证券时报 6 路财富和晟视天下开通申 2017-03-18 购、赎回和定投业务并参与 费率优惠活动的公告 关于长安鑫利优选混合型证 证券时报 7 券投资基金恢复大额申购及 2017-03-21 定期定额投资业务的公告 8 关于长安鑫利优选混合型证 证券时报 2017-03-22 第56页，共63页 券投资基金暂停大额申购及 定期定额投资业务的公告 关于旗下基金在奕丰金融服 证券时报 务（深圳）有限公司开通申 9 购、赎回、定投和基金转换 2017-03-23 业务并参与费率优惠活动的 公告 长安鑫利优选灵活配置混合 证券时报 10 型证券投资基金2016年年度 2017-03-28 报告及摘要 关于开展长安货币市场证券 证券时报 11 投资基金A类网上直销基金 2017-03-29 转换费率优惠的公告 关于调整公司旗下开放式基 证券时报 12 金申购（含定期定额投资）、 2017-04-06 赎回等业务规则的公告 关于长安鑫利优选混合型证 证券时报 13 券投资基金恢复大额申购及 2017-04-11 定期定额投资业务的公告 关于长安鑫利优选混合型证 证券时报 14 券投资基金暂停大额申购及 2017-04-12 定期定额投资业务的公告 关于长安鑫利优选混合型证 证券时报 15 券投资基金恢复大额申购及 2017-04-18 定期定额投资业务的公告 关于长安鑫利优选混合型证 证券时报 16 券投资基金暂停大额申购及 2017-04-19 定期定额投资业务的公告 长安鑫利优选灵活配置混合 证券时报 17 型证券投资基金2017年第1 2017-04-22 季度报告 18 长安基金管理有限公司关于 证券时报 2017-04-22 旗下基金参加代销机构费率 第57页，共63页 优惠的公告 关于长安鑫利优选混合型证 证券时报 19 券投资基金暂停大额申购及 2017-04-29 定期定额投资业务的公告 关于长安鑫利优选混合型证 证券时报 20 券投资基金暂停大额申购及 2017-05-22 定期定投投资业务的公告 关于长安鑫利优选灵活配置 证券时报 21 混合型证券投资基金增聘基 2017-06-03 金经理的公告 关于长安鑫利优选混合型证 证券时报 22 券投资基金暂停大额申购及 2017-06-06 定期定额投资业务的公告 长安鑫利优选灵活配置混合 23 型证券投资基金招募说明书 证券时报 2017-06-24 (2017年第1次更新)及摘要 长安基金管理有限公司关于 24 旗下基金2017年6月30日基 证券时报 2017-06-30 金资产净值、基金份额净值 及基金份额累计净值的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 份额 者序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比 类号 超过20% (%) 别 的时间区 间 机 20170224 78,051,429.8 构 1 -2017063 0.00 4 0.00 78,051,429.84 60.78 0 第58页，共63页 20170101 23,734,852.2 2 -2017022 16,341,689.88 7,393,162.39 7 0.00 0.00 4 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情况,可能导致: （1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； （2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； （3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； （4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； （5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 第59页，共63页 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 12.2 存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二〇一七年八月二十四日 第60页，共63页