景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基 金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 43 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 43 7.11 投资组合报告附注 ...... 43 §8 基金份额持有人信息...... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 47 §9 开放式基金份额变动...... 47 §10 重大事件揭示...... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 48 10.4 基金投资策略的改变 ...... 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 49 10.8 其他重大事件 ...... 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 §12 备查文件目录...... 57 12.1 备查文件目录 ...... 57 12.2 存放地点 ...... 57 12.3 查阅方式 ...... 57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 基金简称 景顺长城景盛双息收益债券 场内简称 无 基金主代码 002065 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 26 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 9,940,009,973.51 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 景顺长城景盛双息收益债券 A 类 景顺长城景盛双息收益债券 C 类 金简称 下属分级基金的交 002065 002066 易代码 报告期末下属分级 9,050,697,967.18 份 889,312,006.33 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，同时适当投 资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在严格控制风险 的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长 期稳定的回报。 投资策略 1、资产配置策略： 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方 法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机 会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等 大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性 状况分析，进行大类资产配置。 2、固定收益类资产投资策略 （1）债券类属资产配置：基金管理人根据国债、金融债、企业（公 司）债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间 收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债 券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投 资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 （2）债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利 率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求 在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 （3）资产支持证券投资策略：本基金将通过对宏观经济、提前偿还 率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究， 预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测 提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管 理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管 理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在 严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调 整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中证综合债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基 金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股 票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 郭明 负责人 联系电话 0755-82370388 （010）66105799 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008888606 95588 传真 0755-22381339 （010）66105798 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55 建设广场第一座 21 层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区复兴门内大街 55 建设广场第一座 21 层 号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 叶才 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 和指标 景顺长城景盛双息收益债券 A 类 景顺长城景盛双息收益债券 C 类 本期已实现收益 199,309,753.15 12,718,454.26 本期利润 265,676,961.74 18,250,925.34 加权平均基金份 0.0315 0.0231 额本期利润 本期加权平均净 2.75% 2.09% 值利润率 本期基金份额净 2.91% 2.74% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 1,020,598,640.20 65,020,253.69 润 期末可供分配基 0.1128 0.0731 金份额利润 期末基金资产净 10,556,902,856.79 1,001,272,465.10 值 期末基金份额净 1.166 1.126 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 34.32% 29.34% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景盛双息收益债券 A 类 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准差④ 过去一个月 1.57% 0.19% 0.53% 0.04% 1.04% 0.15% 过去三个月 1.66% 0.35% 1.75% 0.10% -0.09% 0.25% 过去六个月 2.91% 0.30% 1.08% 0.11% 1.83% 0.19% 过去一年 4.20% 0.35% 5.00% 0.11% -0.80% 0.24% 过去三年 14.08% 0.29% 15.99% 0.08% -1.91% 0.21% 自基金合同生效起 34.32% 0.20% 47.80% 0.07% -13.48% 0.13% 至今 景顺长城景盛双息收益债券 C 类 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准差④ 过去一个月 1.62% 0.19% 0.53% 0.04% 1.09% 0.15% 过去三个月 1.62% 0.36% 1.75% 0.10% -0.13% 0.26% 过去六个月 2.74% 0.30% 1.08% 0.11% 1.66% 0.19% 过去一年 3.87% 0.35% 5.00% 0.11% -1.13% 0.24% 过去三年 12.73% 0.29% 15.99% 0.08% -3.26% 0.21% 自基金合同生效起 29.34% 0.20% 47.80% 0.07% -18.46% 0.13% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％。本基金的建仓期为自 2016 年 1 月 26 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投 资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有 限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 199 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 工商管理硕士。曾任国家外汇管理局会计 处组合分析师，弗罗里瑞伟投资管理公司 研究员，中国建设银行香港组合管理经理， 李 怡 本基金的 2022 年 1 国投瑞银基金管理有限公司固定收益部副 文 基金经理 月 29 日 - 19 年 总监、基金经理。2020 年 4 月加入本公司， 担任固定收益部稳定收益业务投资负责 人，自 2021 年 4 月起担任固定收益部基金 经理，现任混合资产投资部总经理、基金 经理。具有 19 年证券、基金行业从业经验。 经济学硕士。曾任华联期货有限公司研究 部研究员，平安期货有限公司研究部研究 员，中信期货有限公司研究部研究员，国 邹 立 本基金的 2022 年 1 - 15 年 投瑞银基金管理有限公司量化投资部高级 虎 基金经理 月 29 日 研究员、基金经理助理、基金经理。2021 年 8 月加入本公司，自 2021 年 11 月起担 任混合资产投资部基金经理。具有 15 年证 券、基金行业从业经验。 经济学硕士，FRM。曾任平安基金管理有限 公司固定收益投资中心研究员、专户投资 李 曾 本基金的 2022 年 5 - 9 年 经理、基金经理助理。2021 年 12 月加入 卓卓 基金经理 月 25 日 本公司，自 2022 年 5 月起担任混合资产投 资部基金经理。具有 9 年证券、基金行业 从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景盛双息收益债券型证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的同日反向交易。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年，国内经济总量动能仍在，但价格仍面临压力。总体看来，上半年国内 GDP 实际同比增长 5.3%，其中一季度增长 5.4%，二季度增长 5.2%。结构上看，消费保持韧性。上半年社零累计同比增速 5%，较去年全年 3.5%改善明显，但 6 月主要受到餐饮消费拖累，边际增速回落1.6%；投资边际走弱，1~6 月固定资产投资增速累计同比增速从前值 3.7%回落至 2.8%，制造业投资受到关税不确定性拖累，基建投资也受到化债影响，地产投资受销售影响也仍在下滑；出口受外需支撑，在短暂关税冲击后修复，进而使得工业生产端小幅走强，上半年全国规模以上工业增加值同比增长 6.4%。与此同时，受国内供需失衡的持续影响，二季度 GDP 平减指数进一步下滑，累计同比增速由-0.8%进一步下滑至-1%，价格压力有所加剧，受此影响，上半年国内名义 GDP 增长 4.3%。海外方面，上半年宏观环境波动较大。一季度美国财政偏紧缩，经济动能边际下降，非美经济走强，全球格局分化；二季度美国对等关税的推出冲击全球，随后进入了预期反复的修复期，伴随局部地缘冲突带来的扰动。期间美国就业市场保持温和降温的趋势。6 月美联储 FOMC 会议如期按兵不动，基准利率维持在 4.25%-4.5%，本次会议对全年的增长预测进行下调，对通胀和失业率预测进行上调，并维持今年两次降息的指引，但 2026 年降至一次。市场表现方面，上半年国债收益率总体低位震荡，期限利差低位运行；权益市场在 4 月初受到关税冲击后迅速修复，转 债跟随权益上涨，具体操作方面，债券仍以配置高等级信用债为主，久期总体中性，转债仓位有所降低，整体以配置稳健个券为主，股票方面，继续沿着价值大方向进行配置，核心持仓方向变化不大，适当增加了一些具有长期竞争力且公司治理相对优秀的细分行业龙头配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 2.91%，业绩比较基准收益率为 1.08%。 本报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 2.74%，业绩比较基准收益率为 1.08%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，尽管中短期不排除国内外经济仍有一定下行压力，但是预计在国内外相对宽松的政策基调，市场不一定会对短期基本面的疲软做过多定价。中期前景来看，国内经济处于企稳状态，地产对经济的拖累可能处于相对后期阶段，随着政策继续加码，基本面可能在未来半年迎来温和修复。价格方面，预计随着反内卷措施的不断推进而有所改善。海外方面，欧洲已经降息近 10 次，叠加欧洲重启大财政，欧洲中期的经济增长前景显著改善，过去三年欧洲经济增长接近停滞，未来将会加速复苏；美国方面，关税冲击阶段性过去，预计未来美国政策重点是推动国内经济复苏，包括大力放松监管，货币财政双宽松，推动资产负债表健康的私人部门重启扩张周期。总结来看，尽管从 1 个季度左右维度而言，基本面仍有不确定性，但中期的政策和经济前景展望乐观。我们对债券市场整体看法中性，逢高配置高等级信用债；转债部分更关注自下而上择券。我们对股票市场中期前景保持积极看法，未来的上涨范围可能会适当扩散和蔓延，重点看好四类机会：第一，受益于海外制造业周期回升及自身结构性供需中长期改善的上游资源行业；第二，受益于全球经济回暖的具有全球竞争力的中国企业；第三，受益于国内供需改善的部分细分行业龙头，持续的盈利困境将会推动行业自身供需改善，另外政策的介入也会加速行业出清，一些传统行业的龙头已经逐步具备配置价值，后期保持密切跟踪；第四，受益于国内低利率环境的高股息具有稳健业绩的标的；本基金重点配置在上述四大方向，如果某个方向概率和赔率都很高，会适当提升集中度，反过来也会适当下调，是一个动态过程。在对概率和赔率的考量过程中，始终把安全边际放在第一位。主要风险在于美国的通胀超预期及关税的谈判。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后， 将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的本基金 2025 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 162,197,950.98 5,031,027.84 结算备付金 21,446,008.95 39,717,409.90 存出保证金 968,339.60 789,352.01 交易性金融资产 6.4.7.2 12,824,936,279.24 8,895,167,711.13 其中：股票投资 1,846,901,694.32 1,267,487,055.66 基金投资 - - 债券投资 10,978,034,584.92 7,627,680,655.47 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 107,006,025.46 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - 42,335,831.49 应收股利 - - 应收申购款 51,802,249.97 141,160.68 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 13,061,350,828.74 9,090,188,518.51 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,383,911,308.70 920,014,953.85 应付清算款 101,673,206.83 42,000,000.00 应付赎回款 9,075,170.62 2,470,547.51 应付管理人报酬 5,173,727.59 3,756,557.13 应付托管费 1,411,016.61 1,024,515.58 应付销售服务费 357,066.84 112,902.72 应付投资顾问费 - - 应交税费 193,158.63 103,811.43 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 1,380,851.03 1,105,667.46 负债合计 1,503,175,506.85 970,588,955.68 净资产： 实收基金 6.4.7.10 9,940,009,973.51 7,172,081,472.91 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 1,618,165,348.38 947,518,089.92 净资产合计 11,558,175,321.89 8,119,599,562.83 负债和净资产总计 13,061,350,828.74 9,090,188,518.51 注： 报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 9,940,009,973.51 份，其中本基金 A 类份额 净值人民币 1.166 元，基金份额 9,050,697,967.18 份；本基金 C 类份额净值人民币 1.126 元，基 金份额 889,312,006.33 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 328,392,644.25 649,384,663.86 1.利息收入 1,092,893.48 1,397,135.38 其中：存款利息收入 6.4.7.13 186,855.78 518,091.94 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 906,037.70 879,043.44 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 254,979,820.53 309,896,907.42 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 51,416,513.23 107,954,922.66 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 178,021,619.16 175,839,091.69 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 25,541,688.14 26,102,893.07 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 71,899,679.67 337,865,325.86 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 420,250.57 225,295.20 号填列） 减：二、营业总支出 44,464,757.17 47,574,822.65 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 28,643,145.55 26,730,193.90 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 7,811,766.95 7,290,052.86 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,719,779.51 866,700.21 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 6,046,642.74 12,499,480.20 其中：卖出回购金融资产 6,046,642.74 12,499,480.20 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 95,585.65 30,868.04 8．其他费用 6.4.7.23 147,836.77 157,527.44 三、利润总额（亏损总额 283,927,887.08 601,809,841.21 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 283,927,887.08 601,809,841.21 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 283,927,887.08 601,809,841.21 6.3 净资产变动表 会计主体：景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净 7,172,081,472.91 - 947,518,089.92 8,119,599,562.83 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 7,172,081,472.91 - 947,518,089.92 8,119,599,562.83 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 2,767,928,500.60 - 670,647,258.46 3,438,575,759.06 号填列） （一）、综合收益 - - 283,927,887.08 283,927,887.08 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 2,767,928,500.60 - 386,719,371.38 3,154,647,871.98 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 5,320,022,418.28 - 716,370,708.86 6,036,393,127.14 购款 2.基金赎 -2,552,093,917.68 - -329,651,337.48 -2,881,745,255.16 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 9,940,009,973.51 - 1,618,165,348.38 11,558,175,321.89 资产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净 9,017,374,653.02 - 407,864,061.99 9,425,238,715.01 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 9,017,374,653.02 - 407,864,061.99 9,425,238,715.01 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 1,014,151,816.88 - 771,951,810.98 1,786,103,627.86 号填列） （一）、综合收益 - - 601,809,841.21 601,809,841.21 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 1,014,151,816.88 - 170,141,969.77 1,184,293,786.65 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 4,724,823,303.86 - 473,576,602.63 5,198,399,906.49 购款 2.基金赎 -3,710,671,486.98 - -303,434,632.86 -4,014,106,119.84 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 10,031,526,469.90 - 1,179,815,872.97 11,211,342,342.87 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]第 2499 号《关于准予景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金注册的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 680,593,734.81元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2016）第 113 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 1 月 26 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 680,912,124.40 份基金份额，其中 认购资金利息折合 318,389.59 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金合同》和《景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中计 提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不 同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但不同类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离型可转换债券）、银行存款等。本基金同时投资于股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2025年8月27日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编 报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 （1）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （2）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公 开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （4）印花税（如适用） 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票） 交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税 实施减半征收。 （5）境外投资 本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 162,197,950.98 等于：本金 162,186,746.12 加：应计利息 11,204.86 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 存款期限 3 个月（含）至 1 年 - 存款期限 1 年（含）以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 162,197,950.98 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,652,230,909.10 - 1,846,901,694.32 194,670,785.22 贵金属投资- - - - - 金交所黄金合 约 交易所 2,284,334,887.43 20,753,270.10 2,330,350,447.60 25,262,290.07 债 市场 券 银行间 8,517,462,340.36 132,266,137.32 8,647,684,137.32 -2,044,340.36 市场 合计 10,801,797,227.79 153,019,407.42 10,978,034,584.92 23,217,949.71 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 12,454,028,136.89 153,019,407.42 12,824,936,279.24 217,888,734.93 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末债权投资余额为零。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末债权投资余额为零。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末其他债权投资余额为零。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末其他债权投资余额为零。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8.41 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,272,363.67 其中：交易所市场 1,222,249.22 银行间市场 50,114.45 应付利息 - 预提费用 108,478.95 合计 1,380,851.03 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城景盛双息收益债券 A 类 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,912,773,490.90 6,912,773,490.90 本期申购 3,952,612,481.24 3,952,612,481.24 本期赎回（以“-”号填列） -1,814,688,004.96 -1,814,688,004.96 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 9,050,697,967.18 9,050,697,967.18 景顺长城景盛双息收益债券 C 类 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 259,307,982.01 259,307,982.01 本期申购 1,367,409,937.04 1,367,409,937.04 本期赎回（以“-”号填列） -737,405,912.72 -737,405,912.72 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 889,312,006.33 889,312,006.33 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 景顺长城景盛双息收益债券 A 类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 611,128,327.29 311,439,756.97 922,568,084.26 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 611,128,327.29 311,439,756.97 922,568,084.26 本期利润 199,309,753.15 66,367,208.59 265,676,961.74 本期基金份额交易产 210,160,559.76 107,799,283.85 317,959,843.61 生的变动数 其中：基金申购款 401,236,198.27 168,935,158.57 570,171,356.84 基金赎回款 -191,075,638.51 -61,135,874.72 -252,211,513.23 本期已分配利润 - - - 本期末 1,020,598,640.20 485,606,249.41 1,506,204,889.61 景顺长城景盛双息收益债券 C 类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,414,471.63 11,535,534.03 24,950,005.66 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 13,414,471.63 11,535,534.03 24,950,005.66 本期利润 12,718,454.26 5,532,471.08 18,250,925.34 本期基金份额交易产 38,887,327.80 29,872,199.97 68,759,527.77 生的变动数 其中：基金申购款 87,889,800.44 58,309,551.58 146,199,352.02 基金赎回款 -49,002,472.64 -28,437,351.61 -77,439,824.25 本期已分配利润 - - - 本期末 65,020,253.69 46,940,205.08 111,960,458.77 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 60,379.72 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 74,400.97 其他 52,075.09 合计 186,855.78 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 51,416,513.23 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 51,416,513.23 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,234,365,503.21 减：卖出股票成本总额 2,179,309,582.67 减：交易费用 3,639,407.31 买卖股票差价收入 51,416,513.23 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 123,167,421.48 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 54,854,197.68 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 178,021,619.16 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 5,917,493,599.90 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 5,810,470,288.31 本总额 减：应计利息总额 51,795,499.51 减：交易费用 373,614.40 买卖债券差价收入 54,854,197.68 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 25,541,688.14 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 25,541,688.14 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 71,899,679.67 股票投资 134,478,416.12 债券投资 -62,578,736.45 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 71,899,679.67 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 188,926.69 基金转换费收入 231,323.88 合计 420,250.57 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 18,600.00 银行划款手续费 30,057.82 合计 147,836.77 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”） 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 28,643,145.55 26,730,193.90 其中：应支付销售机构的客户维护 1,266,306.25 923,140.10 费 应支付基金管理人的净管理费 27,376,839.30 25,807,053.80 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.55%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.55%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 7,811,766.95 7,290,052.86 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联 当期发生的基金应支付的销售服务费 方名称 景顺长城景盛双息收 景顺长城景盛双息收 合计 益债券 A 类 益债券 C 类 景顺长城基金管理有限公 - 817,769.33 817,769.33 司 中国工商银行 - 5,590.26 5,590.26 长城证券 - - - 合计 - 823,359.59 823,359.59 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城景盛双息收 景顺长城景盛双息收 合计 益债券 A 类 益债券 C 类 景顺长城基金管理有限公 - 376,808.06 376,808.06 司 中国工商银行 - 3,779.05 3,779.05 长城证券 - - - 合计 - 380,587.11 380,587.11 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.40%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行- 162,197,950.98 60,379.72 8,367,405.08 94,589.44 活期 注：本基金的活期银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为人民币 720,530,995.49 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 2028034 20 浦发银行二级 03 2025 年 7 月 1 日 103.90 2,100,000 218,181,611.51 2128025 21 建设银行二级 01 2025 年 7 月 1 日 104.94 300,000 31,481,260.27 2128028 21 邮储银行二级 01 2025 年 7 月 1 日 104.85 2,600,000 272,616,225.75 200212 20 国开 12 2025 年 7 月 2 日 103.29 800,000 82,632,832.88 250007 25 附息国债 07 2025 年 7 月 2 日 101.76 1,700,000 172,993,024.66 250301 25 进出 01 2025 年 7 月 4 日 100.46 560,000 56,256,909.59 合计 8,060,000 834,161,864.66 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为人民币 663,380,313.21 元，于 2025 年 7 月 7 日前（含当日）先后到期。该类交 易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债 券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为 86.74%（上年度末：87.63%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组 合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 货币资金 162,197,950.98 - - - - - 162,197,950.98 结算备付金 21,446,008.95 - - - - - 21,446,008.95 存出保证金 968,339.60 - - - - - 968,339.60 交易性金融 133,326,468.49 246,071,820.28 1,634,471,963.44 5,122,731,002.85 3,841,433,329.86 1,846,901,694.32 12,824,936,279.24 资产 应收申购款 - - - - - 51,802,249.97 51,802,249.97 资产总计 317,938,768.02 246,071,820.28 1,634,471,963.44 5,122,731,002.85 3,841,433,329.86 1,898,703,944.29 13,061,350,828.74 负债 应付赎回款 - - - - - 9,075,170.62 9,075,170.62 应付管理人 - - - - - 5,173,727.59 5,173,727.59 报酬 应付托管费 - - - - - 1,411,016.61 1,411,016.61 应付清算款 - - - - - 101,673,206.83 101,673,206.83 卖出回购金 1,383,911,308.70 - - - - - 1,383,911,308.70 融资产款 应付销售服 - - - - - 357,066.84 357,066.84 务费 应交税费 - - - - - 193,158.63 193,158.63 其他负债 - - - - - 1,380,851.03 1,380,851.03 负债总计 1,383,911,308.70 - - - - 119,264,198.15 1,503,175,506.85 利率敏感度 -1,065,972,540.68 246,071,820.28 1,634,471,963.44 5,122,731,002.85 3,841,433,329.86 - - 缺口 上年度末 2024年12月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 5,031,027.84 - - - - - 5,031,027.84 结算备付金 39,717,409.90 - - - - - 39,717,409.90 存出保证金 789,352.01 - - - - - 789,352.01 交易性金融 - 329,426,042.74 1,287,181,312.73 3,321,072,680.87 2,690,000,619.13 1,267,487,055.66 8,895,167,711.13 资产 买入返售金 107,006,025.46 - - - - - 107,006,025.46 融资产 应收申购款 - - - - - 141,160.68 141,160.68 应收清算款 - - - - - 42,335,831.49 42,335,831.49 资产总计 152,543,815.21 329,426,042.74 1,287,181,312.73 3,321,072,680.87 2,690,000,619.13 1,309,964,047.83 9,090,188,518.51 负债 应付赎回款 - - - - - 2,470,547.51 2,470,547.51 应付管理人 - - - - - 3,756,557.13 3,756,557.13 报酬 应付托管费 - - - - - 1,024,515.58 1,024,515.58 应付清算款 - - - - - 42,000,000.00 42,000,000.00 卖出回购金 920,014,953.85 - - - - - 920,014,953.85 融资产款 应付销售服 - - - - - 112,902.72 112,902.72 务费 应交税费 - - - - - 103,811.43 103,811.43 其他负债 - - - - - 1,105,667.46 1,105,667.46 负债总计 920,014,953.85 - - - - 50,574,001.83 970,588,955.68 利率敏感度 -767,471,138.64 329,426,042.74 1,287,181,312.73 3,321,072,680.87 2,690,000,619.13 - - 缺口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 个 -40,219,417.22 -18,611,374.11 基点 市场利率下降 25 个 40,734,705.27 18,811,642.16 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 1,846,901,694.32 15.98 1,267,487,055.66 15.61 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,846,901,694.32 15.98 1,267,487,055.66 15.61 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 沪深 300 指数上升 71,794,028.66 85,587,686.93 5% 沪深 300 指数下降 -71,794,028.66 -85,587,686.93 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 2,874,158,801.10 3,397,961,330.36 第二层次 9,950,777,478.14 5,497,206,380.77 第三层次 - - 合计 12,824,936,279.24 8,895,167,711.13 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,846,901,694.32 14.14 其中：股票 1,846,901,694.32 14.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,978,034,584.92 84.05 其中：债券 10,978,034,584.92 84.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 183,643,959.93 1.41 8 其他各项资产 52,770,589.57 0.40 9 合计 13,061,350,828.74 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,128,596,285.73 9.76 C 制造业 506,906,433.59 4.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 115,501,921.00 1.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 95,897,054.00 0.83 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,846,901,694.32 15.98 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 码 1 601899 紫金矿业 26,389,857 514,602,211.50 4.45 2 603979 金诚信 3,880,200 180,196,488.00 1.56 3 603993 洛阳钼业 17,755,809 149,503,911.78 1.29 4 000807 云铝股份 7,584,600 121,201,908.00 1.05 5 601898 中煤能源 9,478,407 103,693,772.58 0.90 6 603871 嘉友国际 8,621,068 92,676,481.00 0.80 7 600961 株冶集团 7,779,701 86,977,057.18 0.75 8 002155 湖南黄金 3,996,083 71,330,081.55 0.62 9 600301 华锡有色 3,322,400 66,348,328.00 0.57 10 600036 招商银行 1,278,200 58,733,290.00 0.51 11 000528 柳 工 5,790,750 55,649,107.50 0.48 12 600690 海尔智家 1,746,302 43,273,363.56 0.37 13 000932 华菱钢铁 9,823,000 43,221,200.00 0.37 14 002128 电投能源 2,169,944 42,921,492.32 0.37 15 000933 神火股份 2,037,040 33,896,345.60 0.29 16 600595 中孚实业 6,535,800 28,626,804.00 0.25 17 601939 建设银行 2,820,500 26,625,520.00 0.23 18 600989 宝丰能源 1,455,232 23,487,444.48 0.20 19 601006 大秦铁路 3,458,400 22,825,440.00 0.20 20 002532 天山铝业 1,650,700 13,717,317.00 0.12 21 600919 江苏银行 882,600 10,538,244.00 0.09 22 002738 中矿资源 312,300 10,043,568.00 0.09 23 600388 龙净环保 680,700 8,168,400.00 0.07 24 600486 扬农化工 100,200 5,811,600.00 0.05 25 603997 继峰股份 445,500 5,809,320.00 0.05 26 301031 中熔电气 72,715 5,791,749.75 0.05 27 002444 巨星科技 226,600 5,780,566.00 0.05 28 300979 华利集团 109,800 5,772,186.00 0.05 29 000725 京东方 A 1,444,900 5,765,151.00 0.05 30 002223 鱼跃医疗 109,900 3,912,440.00 0.03 31 000708 中信特钢 77 905.52 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002155 湖南黄金 261,077,430.24 3.22 2 603993 洛阳钼业 252,521,503.67 3.11 3 601899 紫金矿业 195,996,180.48 2.41 4 603979 金诚信 178,625,036.67 2.20 5 000807 云铝股份 115,169,623.00 1.42 6 600961 株冶集团 101,106,834.26 1.25 7 600547 山东黄金 90,028,364.44 1.11 8 000933 神火股份 88,770,554.40 1.09 9 002738 中矿资源 73,027,623.20 0.90 10 000528 柳 工 72,853,536.14 0.90 11 000932 华菱钢铁 69,680,278.00 0.86 12 600301 华锡有色 67,530,586.00 0.83 13 000651 格力电器 66,768,979.00 0.82 14 000960 锡业股份 60,684,477.00 0.75 15 601600 中国铝业 60,442,578.00 0.74 16 601939 建设银行 58,675,674.00 0.72 17 600690 海尔智家 58,113,887.00 0.72 18 601001 晋控煤业 57,072,911.00 0.70 19 002128 电投能源 55,496,706.56 0.68 20 600989 宝丰能源 54,931,579.00 0.68 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002155 湖南黄金 330,384,210.09 4.07 2 603993 洛阳钼业 125,484,990.00 1.55 3 600989 宝丰能源 117,181,320.00 1.44 4 601225 陕西煤业 110,124,356.47 1.36 5 601872 招商轮船 100,986,495.05 1.24 6 600547 山东黄金 98,991,246.36 1.22 7 601600 中国铝业 74,329,647.00 0.92 8 601898 中煤能源 66,941,289.00 0.82 9 000651 格力电器 64,925,385.29 0.80 10 601001 晋控煤业 58,361,210.00 0.72 11 601857 中国石油 57,593,843.00 0.71 12 002738 中矿资源 57,089,503.96 0.70 13 000933 神火股份 55,352,888.24 0.68 14 601899 紫金矿业 52,421,552.00 0.65 15 000960 锡业股份 51,011,367.00 0.63 16 600690 海尔智家 50,151,727.73 0.62 17 000975 山金国际 46,642,619.88 0.57 18 000333 美的集团 44,317,827.66 0.55 19 600961 株冶集团 42,519,859.00 0.52 20 601111 中国国航 37,953,152.00 0.47 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,624,245,805.21 卖出股票收入（成交）总额 2,234,365,503.21 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 289,720,869.93 2.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,278,944,059.18 54.32 其中：政策性金融债 662,177,709.60 5.73 4 企业债券 1,335,779,326.02 11.56 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 2,046,333,223.01 17.70 7 可转债（可交换债） 1,027,257,106.78 8.89 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,978,034,584.92 94.98 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 2028024 20 中信银行二 3,200,000 331,720,907.40 2.87 级 2 2020044 20 宁波银行二 3,000,000 311,701,643.84 2.70 级 3 2128028 21 邮储银行二 2,600,000 272,616,225.75 2.36 级 01 4 2120107 21 浙商银行永 2,500,000 262,752,808.22 2.27 续债 5 232380008 23 广州农商行 2,400,000 260,274,542.47 2.25 二级资本债 01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.10.2 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方分局的处罚。 中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局地方分局的处罚。 招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方交通运输局的处罚。 广州农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方分局的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 968,339.60 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 51,802,249.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 52,770,589.57 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 157,841,536.62 1.37 2 123104 卫宁转债 81,043,912.03 0.70 3 110085 通 22 转债 61,510,564.20 0.53 4 127049 希望转 2 43,190,832.96 0.37 5 113641 华友转债 26,664,697.60 0.23 6 118024 冠宇转债 24,924,929.86 0.22 7 127037 银轮转债 24,583,691.69 0.21 8 127040 国泰转债 24,116,895.99 0.21 9 113059 福莱转债 22,402,344.42 0.19 10 123212 立中转债 21,827,093.49 0.19 11 110090 爱迪转债 20,063,242.30 0.17 12 110073 国投转债 19,533,803.31 0.17 13 128136 立讯转债 18,687,997.28 0.16 14 113636 甬金转债 17,591,685.67 0.15 15 113661 福 22 转债 15,471,659.12 0.13 16 110089 兴发转债 15,149,003.45 0.13 17 123121 帝尔转债 15,131,206.41 0.13 18 127045 牧原转债 14,148,566.90 0.12 19 113647 禾丰转债 14,088,744.40 0.12 20 123216 科顺转债 13,742,552.08 0.12 21 110076 华海转债 13,144,129.85 0.11 22 113053 隆 22 转债 11,896,066.78 0.10 23 127016 鲁泰转债 11,853,354.35 0.10 24 118050 航宇转债 11,812,315.39 0.10 25 113648 巨星转债 11,556,675.35 0.10 26 113669 景 23 转债 11,239,347.20 0.10 27 113633 科沃转债 11,195,815.53 0.10 28 113045 环旭转债 11,094,566.83 0.10 29 128134 鸿路转债 10,687,392.76 0.09 30 113666 爱玛转债 9,857,879.59 0.09 31 127018 本钢转债 9,791,520.07 0.08 32 113049 长汽转债 9,129,676.23 0.08 33 123194 百洋转债 8,626,866.48 0.07 34 113047 旗滨转债 8,196,618.12 0.07 35 113056 重银转债 8,091,195.20 0.07 36 123161 强联转债 7,950,727.87 0.07 37 113640 苏利转债 7,610,054.77 0.07 38 113677 华懋转债 7,321,465.73 0.06 39 127083 山路转债 6,965,011.14 0.06 40 113644 艾迪转债 6,380,530.57 0.06 41 111017 蓝天转债 6,317,445.34 0.05 42 127038 国微转债 5,865,021.34 0.05 43 118028 会通转债 5,863,849.29 0.05 44 127066 科利转债 5,834,094.86 0.05 45 110067 华安转债 5,824,496.55 0.05 46 113043 财通转债 5,793,696.59 0.05 47 113062 常银转债 5,781,109.54 0.05 48 113671 武进转债 5,654,032.14 0.05 49 123114 三角转债 5,363,669.18 0.05 50 118030 睿创转债 5,342,600.22 0.05 51 127056 中特转债 5,215,050.98 0.05 52 123071 天能转债 4,661,708.66 0.04 53 123169 正海转债 4,628,987.76 0.04 54 113655 欧 22 转债 4,613,037.12 0.04 55 127050 麒麟转债 4,338,048.00 0.04 56 123241 欧通转债 3,802,216.77 0.03 57 113650 博 22 转债 3,538,559.50 0.03 58 110075 南航转债 3,524,438.32 0.03 59 123179 立高转债 3,499,099.26 0.03 60 128132 交建转债 3,480,386.49 0.03 61 113664 大元转债 3,469,093.18 0.03 62 113673 岱美转债 3,445,974.61 0.03 63 118043 福立转债 3,378,490.50 0.03 64 127064 杭氧转债 3,332,980.08 0.03 65 111000 起帆转债 3,218,343.84 0.03 66 113054 绿动转债 3,020,768.58 0.03 67 127017 万青转债 2,904,355.57 0.03 68 113615 金诚转债 2,562,761.84 0.02 69 123222 博俊转债 2,446,343.05 0.02 70 123129 锦鸡转债 2,343,141.86 0.02 71 123197 光力转债 2,341,204.86 0.02 72 113659 莱克转债 2,319,611.39 0.02 73 123195 蓝晓转 02 2,318,644.92 0.02 74 113042 上银转债 2,315,099.17 0.02 75 113658 密卫转债 2,313,927.18 0.02 76 127095 广泰转债 2,184,272.35 0.02 77 113656 嘉诚转债 1,823,730.70 0.02 78 111009 盛泰转债 1,752,843.81 0.02 79 128121 宏川转债 1,717,051.90 0.01 80 123231 信测转债 1,643,558.19 0.01 81 113639 华正转债 1,191,394.52 0.01 82 113660 寿 22 转债 1,156,708.19 0.01 83 123147 中辰转债 1,154,917.99 0.01 84 113653 永 22 转债 1,152,764.09 0.01 85 123250 嘉益转债 1,150,790.16 0.01 86 111021 奥锐转债 1,147,159.90 0.01 87 110097 天润转债 1,140,927.12 0.01 88 110064 建工转债 1,132,984.85 0.01 89 118051 皓元转债 1,122,784.77 0.01 90 118010 洁特转债 804,751.00 0.01 91 123193 海能转债 621,090.97 0.01 92 127077 华宏转债 614,350.52 0.01 93 113623 凤 21 转债 590,099.56 0.01 94 113690 豪 24 转债 586,979.67 0.01 95 113678 中贝转债 564,524.43 0.00 96 123090 三诺转债 501,628.84 0.00 97 127098 欧晶转债 119,167.32 0.00 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 景顺长城 景盛双息 1,975 4,582,631.88 9,030,852,051.75 99.78 19,845,915.43 0.22 收益债券 A 类 景顺长城 景盛双息 5,715 155,610.15 875,954,281.04 98.50 13,357,725.29 1.50 收益债券 C 类 合计 7,690 1,292,589.07 9,906,806,332.79 99.67 33,203,640.72 0.33 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 景顺长城景盛双息收益债券 A 58,689.60 0.000648 理人所 类 有从业 人员持 景顺长城景盛双息收益债券 C 204,227.13 0.022965 有本基 类 金 合计 262,916.73 0.002645 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 景顺长城景盛双息收益债券 - 基金投资和研究部门 A 类 负责人持有本开放式 景顺长城景盛双息收益债券 - 基金 C 类 合计 - 景顺长城景盛双息收益债券 - 本基金基金经理持有 A 类 本开放式基金 景顺长城景盛双息收益债券 10~50 C 类 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城景盛双息收益债券 A 类 景顺长城景盛双息收益债券 C 类 基金合同生效日 （2016 年 1 月 26 日） 391,743,807.65 289,168,316.75 基金份额总额 本报告期期初基金份 6,912,773,490.90 259,307,982.01 额总额 本报告期基金总申购 3,952,612,481.24 1,367,409,937.04 份额 减：本报告期基金总 1,814,688,004.96 737,405,912.72 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 9,050,697,967.18 889,312,006.33 额总额 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于 2025 年 4 月 2 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过，聘任卫学文先生担任本公司副总经理。 2、本基金管理人于 2025 年 5 月 30 日发布公告，因李进董事长任期届满，由本公司总经 理康乐先生代为履行本公司董事长一职。本基金管理人于 2025 年 8 月 6 日发布公告，经景顺 长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任叶才先生担任本公司董事长。本基金管理人于 2025 年 8 月 15 日发布公告，经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定 代表人变更为叶才先生。 有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的托管人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例(%) (%) 广发证券 未变 股份有限 2 591,981,416.31 12.18 269,352.38 12.18 更 公司 华泰证券 未变 股份有限 2 556,341,933.84 11.45 253,137.08 11.45 更 公司 开源证券 未变 股份有限 2 547,296,934.58 11.26 249,016.41 11.26 更 公司 天风证券 未变 股份有限 1 536,623,490.13 11.04 244,164.97 11.04 更 公司 中国国际 未变 金融股份 2 423,233,451.12 8.71 192,575.82 8.71 更 有限公司 申万宏源 未变 证券有限 1 392,747,702.34 8.08 178,700.19 8.08 更 公司 国联民生 未变 证券股份 1 335,942,643.04 6.91 152,853.90 6.91 更 有限公司 国金证券 未变 股份有限 1 208,743,686.59 4.30 94,978.39 4.30 更 公司 华创证券 未变 有限责任 1 185,630,242.57 3.82 84,462.66 3.82 更 公司 中国银河 1 161,372,943.00 3.32 73,424.68 3.32 未变 证券股份 更 有限公司 国泰海通 未变 证券股份 2 133,107,528.45 2.74 60,563.92 2.74 更 有限公司 长江证券 未变 股份有限 2 132,025,105.82 2.72 60,071.42 2.72 更 公司 中信证券 未变 股份有限 5 115,959,371.94 2.39 52,762.08 2.39 更 公司 东方证券 未变 股份有限 3 113,100,953.79 2.33 51,460.93 2.33 更 公司 光大证券 未变 股份有限 2 107,019,897.00 2.20 48,694.04 2.20 更 公司 华西证券 未变 股份有限 1 74,810,543.00 1.54 34,038.80 1.54 更 公司 国盛证券 未变 有限责任 1 73,270,497.00 1.51 33,337.50 1.51 更 公司 兴业证券 未变 股份有限 1 65,829,150.00 1.35 29,952.69 1.35 更 公司 国海证券 未变 股份有限 1 57,609,451.90 1.19 26,212.11 1.19 更 公司 中信建投 未变 证券股份 2 23,320,681.00 0.48 10,610.91 0.48 更 有限公司 方正证券 未变 股份有限 2 22,643,685.00 0.47 10,302.99 0.47 更 公司 北京证券 未变 有限责任 2 - - - - 更 公司 长城证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 第一创业 未变 证券股份 1 - - - - 更 有限公司 东方财富 2 - - - - 未变 证券股份 更 有限公司 高盛（中 国）证券有 1 - - - - 未变 限责任公 更 司 国都证券 未变 股份有限 2 - - - - 更 公司 国投证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 恒泰证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 民生证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 平安证券 本期 股份有限 1 - - - - 报告 公司 退租 1 个 瑞银证券 未变 有限责任 1 - - - - 更 公司 太平洋证 未变 券股份有 1 - - - - 更 限公司 招商证券 未变 股份有限 4 - - - - 更 公司 中航证券 2 - - - - 未变 有限公司 更 中泰证券 未变 股份有限 1 - - - - 更 公司 中银国际 未变 证券股份 1 - - - - 更 有限公司 中邮证券 未变 有限责任 1 - - - - 更 公司 注：1、基金管理人选择交易单元的标准为：交易单元所属券商财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强。 2、基金管理人选择交易单元参与证券交易的程序为：基金管理人定期对符合上述标准的券商进行测评，测评结果是决定后期使用各证券公司交易单元参与证券交易的依据。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期 占当期 券商名称 券 债券回 成交金 权证 成交金额 成交总额 成交金额 购成交 额 成交总 的比例 总额的 额的比 (%) 比例(%) 例(%) 广发证券 股份有限 683,338,985.68 7.85 2,737,635,000.00 7.40 - - 公司 华泰证券 股份有限 564,273,458.87 6.48 671,000,000.00 1.81 - - 公司 开源证券 股份有限 809,048,266.25 9.29 1,918,425,000.00 5.19 - - 公司 天风证券 股份有限 663,776,048.93 7.62 664,315,000.00 1.80 - - 公司 中国国际 金融股份 930,638,632.33 10.69 2,461,627,000.00 6.66 - - 有限公司 申万宏源 证券有限 450,021,176.59 5.17 6,663,516,000.00 18.02 - - 公司 国联民生 证券股份 859,979,985.25 9.87 2,452,479,000.00 6.63 - - 有限公司 国金证券 股份有限 328,589,648.69 3.77 2,526,821,000.00 6.83 - - 公司 华创证券 有限责任 154,948,000.02 1.78 322,235,000.00 0.87 - - 公司 中国银河 证券股份 149,378,600.08 1.72 1,173,725,000.00 3.17 - - 有限公司 国泰海通 143,332,511.41 1.65 1,119,318,000.00 3.03 - - 证券股份 有限公司 长江证券 股份有限 524,349,301.69 6.02 2,783,892,000.00 7.53 - - 公司 中信证券 股份有限 415,510,862.83 4.77 3,289,258,000.00 8.89 - - 公司 东方证券 股份有限 195,263,073.72 2.24 1,444,832,000.00 3.91 - - 公司 光大证券 股份有限 145,222,738.82 1.67 2,283,951,000.00 6.18 - - 公司 华西证券 股份有限 34,607,334.98 0.40 1,256,946,000.00 3.40 - - 公司 国盛证券 有限责任 131,002,958.78 1.50 377,000,000.00 1.02 - - 公司 兴业证券 股份有限 246,528,975.69 2.83 443,000,000.00 1.20 - - 公司 国海证券 股份有限 70,491,324.13 0.81 170,000,000.00 0.46 - - 公司 中信建投 证券股份 633,496,226.19 7.27 300,000,000.00 0.81 - - 有限公司 方正证券 股份有限 111,142,595.31 1.28 173,000,000.00 0.47 - - 公司 北京证券 有限责任 - - - - - - 公司 长城证券 股份有限 212,984,663.31 2.45 - - - - 公司 第一创业 证券股份 - - - - - - 有限公司 东方财富 证券股份 - - - - - - 有限公司 高盛（中 50,440,155.51 0.58 757,508,000.00 2.05 - - 国）证券有 限责任公 司 国都证券 股份有限 - - - - - - 公司 国投证券 股份有限 - - - - - - 公司 恒泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 民生证券 股份有限 170,912,273.48 1.96 990,338,000.00 2.68 - - 公司 平安证券 股份有限 - - - - - - 公司 瑞银证券 有限责任 - - - - - - 公司 太平洋证 券股份有 - - - - - - 限公司 招商证券 股份有限 30,182,976.58 0.35 - - - - 公司 中航证券 - - - - - - 有限公司 中泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 中银国际 证券股份 - - - - - - 有限公司 中邮证券 有限责任 - - - - - - 公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 1 部分基金新增中邮证券为销售机构的 网站 2025 年 1 月 2 日 公告 2 关于不法分子冒用景顺长城基金 APP 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 3 日 及员工名义进行非法活动的澄清公告 网站 3 关于不法分子冒用景顺长城基金 APP 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 3 日 及员工名义进行非法活动的澄清公告 网站 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 6 日 停机维护的通知 网站 5 景顺长城景盛双息收益债券型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 22 日 资基金 2024 年第 4 季度报告 网站 6 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 22 日 基金2024年第4季度报告提示性公告 网站 7 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 2 月 25 日 停机维护的通知 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 8 部分基金新增广发证券为销售机构的 网站 2025 年 3 月 17 日 公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 9 部分基金新增海通证券为销售机构的 网站 2025 年 3 月 17 日 公告 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 19 日 停机维护的通知 网站 11 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 28 日 基金 2024 年年度报告提示性公告 网站 12 景顺长城景盛双息收益债券型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 28 日 资基金 2024 年年度报告 网站 景顺长城基金管理有限公司旗下公募 中国证监会指定报刊及 13 基金通过证券公司证券交易及佣金支 网站 2025 年 3 月 31 日 付情况 14 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 2 日 行业高级管理人员变更公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 15 部分基金新增银泰证券为销售机构的 网站 2025 年 4 月 7 日 公告 景顺长城基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报刊及 16 投资者及时更新或完善身份信息的公 网站 2025 年 4 月 14 日 告 17 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 15 日 停机维护的通知 网站 18 景顺长城景盛双息收益债券型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 22 日 资基金 2025 年第 1 季度报告 网站 19 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 22 日 基金2025年第1季度报告提示性公告 网站 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 23 日 停机维护的通知 网站 21 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 12 日 停机维护的通知 网站 22 关于不法分子冒用景顺长城基金及股 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 20 日 东方 APP 进行非法活动的澄清公告 网站 23 关于不法分子冒用景顺长城基金及股 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 20 日 东方 APP 进行非法活动的澄清公告 网站 24 景顺长城景盛双息收益债券型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 24 日 资基金2025年第1号更新招募说明书 网站 25 景顺长城景盛双息收益债券型证券投 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 24 日 资基金基金产品资料概要更新 网站 景顺长城基金管理有限公司关于董事 中国证监会指定报刊及 26 长离任及总经理代行董事长职务的公 网站 2025 年 5 月 30 日 告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 27 民商基金销售（上海）有限公司办理 网站 2025 年 5 月 30 日 旗下基金相关销售业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 28 民商基金销售（上海）有限公司办理 网站 2025 年 6 月 3 日 旗下基金相关销售业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者类 别 持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 份额占比 序号 持有份额 者超过 20%的时间区间 份额 份额 份额 （%） 机构 1 20250101-20250630 3,383,623,804.41 - - 3,383,623,804.41 34.04 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份 额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2025 年 8 月 29 日