景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基 金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城景盛双息收益债券 场内简称 无 基金主代码 002065 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 26 日 报告期末基金份额总额 460,593,498.59 份 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益， 同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的 股票，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较 基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析 相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展 阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水 平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益 率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析， 进行大类资产配置。 2、固定收益类资产投资策略 （1）债券类属资产配置：基金管理人根据国债、金融债、 企业（公司）债、分离交易可转债债券部分等品种与同 期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析， 主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比 例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例， 以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 （2）债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础 上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的 积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳 定的收益。 （3）资产支持证券投资策略：本基金将通过对宏观经济、 提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气 变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通 过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的 证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切 关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管 理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积 极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流 动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以 期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中证综合债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城景盛双息收益债券 景顺长城景盛双息收益债券 A 类 C 类 下属分级基金的交易代码 002065 002066 报告期末下属分级基金的份额总额 296,980,696.57 份 163,612,802.02 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日） 景顺长城景盛双息收益债券 A 类 景顺长城景盛双息收益债券 C 类 1.本期已实现收益 1,679,274.87 1,086,672.59 2.本期利润 5,560,304.00 2,919,022.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0292 0.0192 4.期末基金资产净值 334,039,904.73 179,260,741.96 5.期末基金份额净值 1.125 1.096 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景盛双息收益债券 A 类 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 2.12% 0.32% 1.05% 0.04% 1.07% 0.28% 过去六个月 0.89% 0.27% 1.82% 0.05% -0.93% 0.22% 过去一年 1.85% 0.19% 4.85% 0.05% -3.00% 0.14% 过去三年 6.17% 0.13% 13.21% 0.06% -7.04% 0.07% 过去五年 13.10% 0.14% 25.05% 0.06% -11.95% 0.08% 自基金合同 17.74% 0.14% 27.42% 0.06% -9.68% 0.08% 生效起至今 景顺长城景盛双息收益债券 C 类 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.99% 0.32% 1.05% 0.04% 0.94% 0.28% 过去六个月 0.74% 0.27% 1.82% 0.05% -1.08% 0.22% 过去一年 1.45% 0.20% 4.85% 0.05% -3.40% 0.15% 过去三年 5.07% 0.13% 13.21% 0.06% -8.14% 0.07% 过去五年 10.86% 0.14% 25.05% 0.06% -14.19% 0.08% 自基金合同 14.74% 0.14% 27.42% 0.06% -12.68% 0.08% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％。本基金的建仓期为自 2016 年 1 月 26 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投 资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 工商管理硕士。曾任国家外汇管理局会计 处组合分析师，弗罗里瑞伟投资管理公司 研究员，中国建设银行香港组合管理经 理，国投瑞银基金管理有限公司固定收益 李怡文 本基金的 2022年1 月29 - 16 年 部副总监、基金经理。2020 年 4 月加入 基金经理 日 本公司，担任固定收益部稳定收益业务投 资负责人，自 2021 年 4 月起担任固定收 益部基金经理，现任混合资产投资部总经 理、基金经理。具有 16 年证券、基金行 业从业经验。 经济学硕士。曾任华联期货有限公司研究 部研究员，平安期货有限公司研究部研究 员，中信期货有限公司研究部研究员，国 邹立虎 本基金的 2022年1 月29 - 12 年 投瑞银基金管理有限公司量化投资部高 基金经理 日 级研究员、基金经理助理、基金经理。2021 年 8 月加入本公司，自 2021 年 11 月起担 任混合资产投资部基金经理。具有 12 年 证券、基金行业从业经验。 经济学硕士。曾任平安基金管理有限公司 固定收益投资中心研究员、专户投资经 李曾卓 本基金的 2022年5 月25 - 6 年 理、基金经理助理。2021 年 12 月加入本 卓 基金经理 日 公司，自 2022 年 5 月起混合资产投资部 基金经理。具有 6 年证券、基金行业从业 经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 10 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年二季度海内外宏观环境仍然复杂。海外方面，通胀压力持续增加，美联储加快加息和缩表步伐，海外衰退预期升温，由此带来海外金融市场大幅波动。以原油为代表的大宗商品价格冲高回落，整体高位运行。10 年美债震荡上行 66bp，道琼斯工业指数下跌 11.25%。国内经济在 此期间受到疫情冲击，叠加严峻的外部环境，同样也经历了大幅波动。国内制造业 PMI 从 3 月 49.5% 大幅下行至 4 月 47.4%，再逐步修复到 5 月 49.6%、6 月 50.2%重回荣枯线以上。国内物流、产业 链、消费、投资等方面都受到了不同程度的影响。国内金融市场在二季度也面临前所未有的挑战。股票市场一度在 4 月底极度悲观，整体估值跌至历史底部区间，创业板指数更是从前期高点回撤超 30%。5 月以来股票市场开启反弹，上证指数和创业板指数均修复到今年 2 月左右的位置。债券市场在宽松的资金面呵护下表现相对平稳。银行间资金利率水平在 4 月一路下行，DR007 中枢从 3 月前的 2.1%下降到近 2 月的 1.6%左右。因此，二季度债券短端收益率明显下行，6 个月国债收益 率下行 25bp。受国内经济修复、海外通胀等因素影响，中长端利率走势震荡，10 年国债小幅上行3bp，债券收益率曲线变陡。本基金二季度的债券组合配置仍以中短久期的高等级信用债为主。转债方面考虑到整体溢价率较高，仓位有所控制，并自下而上优选个券。股票方面，总体上保持高仓位运作，继续以价值配置为导向，适当增加了对于消费的配置比例。 展望三季度，我们对债券市场保持谨慎态度，对股票市场持谨慎乐观看法。尽管稳增长政策 在二季度受到了疫情反复的影响，我们仍对其后续效果的显现保持信心，并重点观察跟踪。6 月以来，我们看到了一些领域的政策加码，包括但不限于加大房企风险化解力度、房贷加权利率持续下行、部分区域购房政策松绑、多地消费券的发放、汽车购置税的减免等。部分高频经济指标也有所回暖，各地物流指数不同程度地持续修复，30 城新房成交面积回升，汽车周度销量环比 5月同期高增等。总体上看，国内经济修复仍在进行。货币政策在此过程中预计保持友好，央行近期也表态“继续从总量上发力以支持经济复苏”。与此同时我们也认识到，国内疫情防控形式总体向好但任务仍然艰巨，阶段性海内外经济周期分化和国际形势复杂严峻等因素使得国内经济修复不会一蹴而就，市场分析和预判难度仍大，下半年市场仍可能维持高波动。因此，组合操作会保持灵活，并适当关注风险控制。具体看来，债券组合预计保持高等级中短久期债券的配置思路，转债自下而上优选个券。股票配置结构预计会更加均衡。考虑到国内经济逐步企稳、海外经济衰退仍存在不确定性，我们会重点关注国内经济相关板块获取超额收益的可能。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022 年 2 季度，景顺长城景盛双息收益债券 A 份额净值增长率为 2.12%,业绩比较基准收益率 为 1.05%。 2022 年 2 季度，景顺长城景盛双息收益债券 C 份额净值增长率为 1.99%,业绩比较基准收益率 为 1.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 90,883,451.00 16.89 其中：股票 90,883,451.00 16.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 430,922,488.19 80.10 其中：债券 430,922,488.19 80.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 16,113,129.72 3.00 8 其他资产 50,693.11 0.01 9 合计 537,969,762.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 25,269,766.00 4.92 C 制造业 37,550,077.00 7.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,498,224.00 0.29 E 建筑业 6,173,792.00 1.20 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,976,090.00 0.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 15,240,424.00 2.97 K 房地产业 2,175,078.00 0.42 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 90,883,451.00 17.71 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600348 华阳股份 500,200 7,733,092.00 1.51 2 601899 紫金矿业 587,800 5,484,174.00 1.07 3 603899 晨光股份 94,300 5,288,344.00 1.03 4 601377 兴业证券 592,600 4,177,830.00 0.81 5 601668 中国建筑 781,700 4,158,644.00 0.81 6 601677 明泰铝业 169,700 4,038,860.00 0.79 7 600887 伊利股份 94,200 3,669,090.00 0.71 8 601001 晋控煤业 202,400 3,592,600.00 0.70 9 000001 平安银行 227,800 3,412,444.00 0.66 10 600989 宝丰能源 228,000 3,340,200.00 0.65 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 23,324,193.89 4.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 21,084,166.14 4.11 其中：政策性金融债 11,040,374.36 2.15 4 企业债券 83,177,849.10 16.20 5 企业短期融资券 71,238,326.02 13.88 6 中期票据 60,316,163.29 11.75 7 可转债（可交换债） 87,570,947.00 17.06 8 同业存单 - - 9 其他 84,210,842.75 16.41 10 合计 430,922,488.19 83.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 1828010 18 建设银行二级 01 300,000 31,959,576.99 6.23 2 102000859 20 南航股 MTN007 300,000 30,135,889.32 5.87 3 1720089 17 宁波银行二级 200,000 20,751,342.47 4.04 4 143340 17 老窖 01 200,000 20,499,123.29 3.99 5 042100372 21 电网 CP008 200,000 20,453,616.44 3.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”，股票代码：601939、0939.HK）于 2021 年 8 月 20 日收到中国人民银行出具的行政处罚决定书(银罚字〔2021〕22 号)，其因占压财政存 款或者资金、违反账户管理规定，被处以罚款人民币 388 万元。 建设银行于2022年3月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保 监罚决字〔2022〕14 号)，其因贸易融资业务 EAST 数据存在偏差、贷款核销业务 EAST 数据存在 偏差等多项违法违规行为，被处以罚款人民币 470 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对建设银行进行了投资。 宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”，股票代码：002142）于 2022 年 5 月 27 日收 到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2022〕44 号)。其因非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范、主承销债券管控不到位等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，被处以罚款人民币 290 万元。 2022 年 4 月 21 日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2022〕35 号)。其因薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，被处以罚款人民币 270 万元。 2022 年 4 月 11 日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2022〕28 号)。其因信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，被处以罚款人民币 220 万元。同日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2022〕30 号)。其因代理保险销售不规范，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，被处以罚款人民币 30 万元。 2021 年 12 月 29 日，宁波银行收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具的行政处罚 决定书(甬银保监罚决字〔2021〕81 号)。其因信用卡业务管理不到位，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条等规定，被处以罚款人民币 30 万元。 2021 年 7 月 30 日，宁波银行因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储、开发贷款支用审核不 严、房地产贷款放款和支用环节审核不严、贷款资金违规流入房市、房地产贷款资金回流借款人、票据业务开展不审慎，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定，收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书（甬银保监罚决字〔2021〕57 号），被处以罚款人民币 275 万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。 2021 年 7 月 13 日，宁波银行因违规为存款人多头开立银行结算账户、超过期限或未向中国 人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料等，收到中国人民银行宁波市中心支行出具的行政处罚决定书（甬银处罚字〔2021〕2 号），被给予警告，并处罚款 286.2 万元。 2021 年 7 月 13 日，宁波银行因违反规定办理经常项目外汇业务、违反规定办理资本项目资 金收付，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》（2008 年国务院令第 532 号）第十二条及《国家外汇管理局综合司关于完善银行内保外贷外汇管理的通知》（汇综发〔2017〕108 号）第一条、第二条和第三条的相关规定，收到国家外汇管理局宁波市分局出具的行政处罚决定书（甬外管罚 〔2021〕7 号），被予以责令改正，罚款 100 万元，没收违法所得 1048476.65 元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对宁波银行进行了投资。 兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”，股票代码：601377），于 2021 年 7 月 14 日 收到中国人民银行福州中心支行出具的行政处罚决定书（福银罚字〔2021〕29 号），其因未按规定履行客户身份识别义务，被处 43 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对兴业证券进行了投资。 2022 年 3 月 21 日，平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”，股票代码：000001）收 到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕24 号），其因不 良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规事实，被 处以罚款人民币 400 万元。 2021 年 9 月 29 日，平安银行收到国家外汇管理局深圳市分局出具的行政处罚决定书（深外 管检〔2021〕40 号），其因违规办理转口贸易收付汇、违规办理个人财产对外转移等违法违规事实，违反了《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》、《中华人 民共和国外汇管理条例》等相关规定，被处罚款人民币 187 万元，没收违法所得 1.58 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对平安银行进行了投资。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“宝丰能源”，股票代码：600989）于 2021 年 12 月 15 日收到宁夏回族自治区应急管理厅出具的行政处罚决定书（宁（煤监二处）煤安罚〔2021〕2708 号），其因未如实记录安全生产教育和培训情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》等相关规定，被处以 49000 元罚款的行政处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对宝丰能源进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 35,131.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,561.96 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 50,693.11 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 14,224,720.03 2.77 2 127005 长证转债 6,251,004.94 1.22 3 110059 浦发转债 6,124,608.76 1.19 4 110053 苏银转债 4,632,265.46 0.90 5 110079 杭银转债 4,118,032.85 0.80 6 132015 18 中油 EB 3,747,300.20 0.73 7 110080 东湖转债 3,544,198.23 0.69 8 113013 国君转债 3,398,802.16 0.66 9 127018 本钢转债 3,012,688.56 0.59 10 110057 现代转债 2,576,148.38 0.50 11 110067 华安转债 2,434,446.99 0.47 12 128129 青农转债 2,214,382.56 0.43 13 110075 南航转债 1,819,280.26 0.35 14 113025 明泰转债 1,555,810.73 0.30 15 113050 南银转债 1,488,157.25 0.29 16 110043 无锡转债 1,462,122.39 0.28 17 127022 恒逸转债 1,283,570.54 0.25 18 113637 华翔转债 1,264,750.70 0.25 19 113049 长汽转债 1,208,010.90 0.24 20 113044 大秦转债 1,101,486.63 0.21 21 113636 甬金转债 1,099,290.65 0.21 22 113599 嘉友转债 1,061,553.14 0.21 23 123133 佩蒂转债 1,031,633.81 0.20 24 123107 温氏转债 864,301.91 0.17 25 127037 银轮转债 716,355.73 0.14 26 127030 盛虹转债 691,769.83 0.13 27 123060 苏试转债 652,704.66 0.13 28 110083 苏租转债 646,416.07 0.13 29 127025 冀东转债 607,284.90 0.12 30 113047 旗滨转债 534,044.15 0.10 31 110048 福能转债 511,119.54 0.10 32 128140 润建转债 478,172.69 0.09 33 127049 希望转 2 469,401.39 0.09 34 128135 洽洽转债 448,014.10 0.09 35 113629 泉峰转债 441,499.07 0.09 36 132018 G 三峡 EB1 419,882.88 0.08 37 128023 亚太转债 396,594.37 0.08 38 118003 华兴转债 385,686.35 0.08 39 123123 江丰转债 249,989.72 0.05 40 123114 三角转债 249,319.67 0.05 41 128139 祥鑫转债 220,294.36 0.04 42 110060 天路转债 206,600.33 0.04 43 113602 景 20 转债 198,471.14 0.04 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城景盛双息收益债 景顺长城景盛双息收益债 券 A 类 券 C 类 报告期期初基金份额总额 155,025,385.49 84,995,468.51 报告期期间基金总申购份额 167,457,281.05 78,776,773.53 减:报告期期间基金总赎回份额 25,501,969.97 159,440.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 296,980,696.57 163,612,802.02 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例 者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 类 的时间区间 份额 份额 份额 （%） 别 机 1 20220411-2022063035,690,941.3875,605,589.87 -111,296,531.25 24.16 构 2 20220617-20220628 -89,692,382.83 - 89,692,382.83 19.47 3 20220401-2022061684,121,176.23 - - 84,121,176.23 18.26 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2022 年 7 月 21 日