华夏回报二号证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十七日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................. 1 §2 基金简介.............................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现.......................................................................................... 4 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................... 4 3.2 基金净值表现............................................................................................................. 4§4 管理人报告.......................................................................................................................... 5§5 托管人报告.......................................................................................................................... 9§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................ 10 6.1 资产负债表............................................................................................................... 10 6.2 利润表....................................................................................................................... 11 6.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................... 12 6.4 报表附注................................................................................................................... 13§7 投资组合报告.................................................................................................................... 30 7.1 期末基金资产组合情况........................................................................................... 30 7.2 期末按行业分类的股票投资组合........................................................................... 30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............... 31 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........... 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................. 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................. 41 7.12 投资组合报告附注................................................................................................. 41§8 基金份额持有人信息........................................................................................................ 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................... 42§9 开放式基金份额变动........................................................................................................ 42§10 重大事件揭示.................................................................................................................. 42§11 备查文件目录.................................................................................................................. 45 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏回报二号证券投资基金 基金简称 华夏回报二号混合 基金主代码 002021 交易代码 002021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年8月14日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,117,016,805.42份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。 正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工 投资策略 具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债 券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的 前提下实现基金每年较高的绝对回报。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年 期定期存款利率。 本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市 风险收益特征 场基金，低于股票基金。本基金以绝对回报为目标， 预期风险较低。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 张静 王永民 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66594896 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区复兴门内 A区 大街1号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内 泰大厦B座8层 大街1号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 杨明辉 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰 大厦B座8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -168,722,309.67 本期利润 -235,876,290.88 加权平均基金份额本期利润 -0.0571 本期加权平均净值利润率 -5.93% 本期基金份额净值增长率 -5.44% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2016年6月30日） 期末可供分配利润 -159,544,599.22 期末可供分配基金份额利润 -0.0388 期末基金资产净值 4,102,626,583.17 期末基金份额净值 0.997 3.1.3累计期末指标 报告期末（2016年6月30日） 基金份额累计净值增长率 333.54% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 准差④ 过去一个月 2.68% 0.63% 0.12% 0.00% 2.56% 0.63% 过去三个月 2.26% 0.72% 0.37% 0.00% 1.89% 0.72% 过去六个月 -5.44% 1.18% 0.75% 0.00% -6.19% 1.18% 过去一年 -9.40% 1.14% 1.62% 0.00% -11.02% 1.14% 过去三年 39.59% 1.02% 7.35% 0.00% 32.24% 1.02% 自基金合同生 333.54% 1.10% 28.37% 0.00% 305.17% 1.10% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华夏回报二号证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006年8月14日至2016年6月30日） §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2016年6月30日数据），华夏策略混合在75只灵活配置混合型基金（股票上限80%）中排名第8，华夏沪深300指数增强A在39只增强指数股票型基金中排名第11；固定收益类产品中，华夏理财30天债券在41只短期理财债券型基金中排名第9，华夏薪金宝货币在194只货币型基金中排名第13。 在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2015年度被动投资金牛基金公司”奖。在《上海证券报》主办的第十三届中国“金基金”奖评选中，华夏基金获得“2015年度金基金·债券投资回报基金管理公司”奖。 在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）实现资产证明和对账单自动获取，客户可以自助提交申请并查询办理进度，业务处理更加高效；（2）网上交易平台上线交通银行、招商银行、民生银行、邮政储蓄银行等快捷支付方式和华夏财富系统，并与滴滴出行合作推出滴滴金桔宝理财，拓宽客户交易通道，增加交易便利性；（3）开展“130万人定投的华夏红利”、“客户个性化白皮书”、“你定，我投”、“书写华夏印象，见证一个行业”等活动，为客户提供多样化的关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 中国农业大学金融学 硕士。曾任天相投资 本基金的 顾问有限公司、新华 基 金 经 资产管理股份有限公 蔡向阳 理、股票 2014-05-28 - 10年 司研究员等。2007年 投资部高 10 月加入华夏基金 级副总裁 管理有限公司，曾任 研究员、基金经理助 理、投资经理等。 本基金的 北京大学经济学硕 基 金 经 士。2004年6月加入 王怡欢 理、股票 2015-01-20 - 12年 华夏基金管理有限公 投资部执 司，曾任行业研究员、 行总经理 行业研究主管、基金 经理助理等。 本基金的 北京大学金融学硕 基 金 经 士。2010年7月加入 代瑞亮 理、股票 2015-03-17 - 6年 华夏基金管理有限公 投资部总 司，曾任研究员、基 监 金经理助理等。 厦门大学统计学硕 本基金的 士。曾任华泰联合证 基 金 经 券有限责任公司研究 陈伟彦 理、股票 2015-12-14 - 9年 员等。2010年3月加 投资部高 入华夏基金管理有限 级副总裁 公司，曾任研究员、 基金经理助理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，美国未进行加息，欧元区和日本实施负利率政策，A股加入MSCI推迟，英国脱欧，人民币汇率又一次突破了6.6。国内方面，宏观经济总体平稳，最大的亮点来自地产行业，一线城市和部分二线城市房地产价格快速上涨，值得注意的是，居民中长期贷款在地产销售中的比重快速上升，杠杆水平的绝对值也达到了历史最高位，一定程度上表明房地产行业的杠杆风险通过去库存的过程实现了从企业部门向居民部门的转移。此外，PPI负值缺口迅速收窄，CPI总体平稳，这表示通缩得到了一定程度的缓解，国内经济的短期基本面和企业盈利水平得到一定改善。 市场方面，1季度，A股市场大幅下跌，2季度则呈现弱势震荡的格局，新能源汽车、OLED、半导体、物联网等主题阶段性构成了市场全部的赚钱效应，市场二八现象十分明显。 投资操作上，本基金在年初保持了较低仓位，在指数快速下跌时损失相对较小，并在低位增持了部分稳定成长类和价值类个股，获得了一定收益，2季度，本基金主要配置了银行、建筑、医疗、消费、通讯等领域个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为0.997元，本报告期份额净值增长率为-5.44%，同期业绩比较基准增长率为0.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，预计财政政策将继续发力，货币政策仍将处于宽松周期中，中国经济将维持稳定，但外围的不确定性将有所增加。A股市场方面，由于减持解禁的增加，流入资金有限，不存在整体机会，在弱市过程中，仍需找到真实成长个股来抵御市场风险。投资策略上，本基金将重点关注性价比高的个股，“自下而上”精选个股。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期实施利润分配1次，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏回报二号证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏回报二号证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 164,926,190.40 240,300,603.72 结算备付金 1,402,669.72 6,409,126.66 存出保证金 1,038,202.50 1,378,067.02 交易性金融资产 6.4.7.2 3,447,352,319.71 3,963,769,132.44 其中：股票投资 2,112,947,043.91 1,893,825,114.14 基金投资 - - 债券投资 1,334,405,275.80 2,069,944,018.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 448,500,872.75 199,000,169.50 应收证券清算款 51,567,322.35 43,997,946.62 应收利息 6.4.7.5 23,089,733.74 33,578,996.26 应收股利 - - 应收申购款 186,352.62 916,252.21 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 4,138,063,663.79 4,489,350,294.43 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,149,259.42 127,401,430.81 应付赎回款 4,984,438.22 5,051,257.70 应付管理人报酬 4,975,074.69 5,464,434.78 应付托管费 829,179.11 910,739.14 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 19,140,836.44 24,284,252.84 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,358,292.74 1,449,037.01 负债合计 35,437,080.62 164,561,152.28 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 4,117,016,805.42 4,041,331,490.35 未分配利润 6.4.7.10 -14,390,222.25 283,457,651.80 所有者权益合计 4,102,626,583.17 4,324,789,142.15 负债和所有者权益总计 4,138,063,663.79 4,489,350,294.43 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.997元，基金份额总额4,117,016,805.42份。 6.2 利润表 会计主体：华夏回报二号证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -194,490,350.57 1,429,711,440.17 1.利息收入 31,579,992.83 41,066,200.48 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,123,111.94 1,675,113.90 债券利息收入 30,270,310.52 36,998,303.60 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 186,570.37 2,392,782.98 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -159,142,437.75 1,088,449,615.13 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -172,766,843.69 1,056,905,333.57 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,755,269.02 9,772,403.89 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 11,869,136.92 21,771,877.67 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.18 -67,153,981.21 297,453,295.61 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 226,075.56 2,742,328.95 减：二、费用 41,385,940.31 59,458,158.88 1.管理人报酬 29,696,290.21 38,826,120.64 2.托管费 4,949,381.71 6,471,020.05 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.20 6,619,831.88 13,972,845.90 5.利息支出 - 51,722.05 其中：卖出回购金融资产支出 - 51,722.05 6.其他费用 6.4.7.21 120,436.51 136,450.24 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -235,876,290.88 1,370,253,281.29 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -235,876,290.88 1,370,253,281.29 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏回报二号证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,041,331,490.35 283,457,651.80 4,324,789,142.15 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -235,876,290.88 -235,876,290.88 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 75,685,315.07 -1,243,963.36 74,441,351.71 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 262,720,247.56 -7,430,797.09 255,289,450.47 2.基金赎回款 -187,034,932.49 6,186,833.73 -180,848,098.76 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -60,727,619.81 -60,727,619.81 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 4,117,016,805.42 -14,390,222.25 4,102,626,583.17 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,492,145,790.41 487,647,721.28 4,979,793,511.69 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,370,253,281.29 1,370,253,281.29 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -455,653,584.24 -115,707,160.92 -571,360,745.16 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,310,032,071.04 312,392,107.96 1,622,424,179.00 2.基金赎回款 -1,765,685,655.28 -428,099,268.88 -2,193,784,924.16 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -1,030,425,882.65 -1,030,425,882.65 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 4,036,492,206.17 711,767,959.00 4,748,260,165.17 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏回报二号证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]130号《关于同意华夏回报二号证券投资基金募集的批复》核准，由基金管理人华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏回报二号证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,325,113,814.44元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2006）第106号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏回报二号证券投资基金基金合同》于2006年8月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,327,080,611.08份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏回报二号证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财 政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、存款利息收入不征收增值税。 4、国债、地方政府债及政策性金融债券利息收入、质押式买入返售金融商品利息收入、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税。 5、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，自2015年9月8日起暂免征收个人所得税。 6、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 164,926,190.40 定期存款 - 其他存款 - 合计 164,926,190.40 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,040,619,444.41 2,112,947,043.91 72,327,599.50 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 137,553,192.30 142,909,775.80 5,356,583.50 债券 银行间市场 1,182,570,394.91 1,191,495,500.00 8,925,105.09 合计 1,320,123,587.21 1,334,405,275.80 14,281,688.59 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,360,743,031.62 3,447,352,319.71 86,609,288.09 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间同业市场买入返售金融资产 448,500,872.75 - 合计 448,500,872.75 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 110,918.43 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 630.69 应收债券利息 22,917,643.32 应收买入返售证券利息 60,074.10 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 467.20 合计 23,089,733.74 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 19,138,543.69 银行间市场应付交易费用 2,292.75 合计 19,140,836.44 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 应付赎回费 18,785.14 预提费用 89,507.60 合计 1,358,292.74 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,041,331,490.35 4,041,331,490.35 本期申购 262,720,247.56 262,720,247.56 本期赎回（以“-”号填列） -187,034,932.49 -187,034,932.49 本期末 4,117,016,805.42 4,117,016,805.42 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 68,933,810.44 214,523,841.36 283,457,651.80 本期利润 -168,722,309.67 -67,153,981.21 -235,876,290.88 本期基金份额交易产生的变 971,519.82 -2,215,483.18 -1,243,963.36 动数 其中：基金申购款 -4,551,867.58 -2,878,929.51 -7,430,797.09 基金赎回款 5,523,387.40 663,446.33 6,186,833.73 本期已分配利润 -60,727,619.81 - -60,727,619.81 本期末 -159,544,599.22 145,154,376.97 -14,390,222.25 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 1,068,708.03 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 44,968.43 其他 9,435.48 合计 1,123,111.94 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 2,338,833,483.33 减：卖出股票成本总额 2,511,600,327.02 买卖股票差价收入 -172,766,843.69 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券 1,281,188,647.63 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 1,255,658,030.98 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 23,775,347.63 买卖债券差价收入 1,755,269.02 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15.2 贵金属投资——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15.3 贵金属投资——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15.4 贵金属投资——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 本基金本报告期无其他衍生工具收益。6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 11,869,136.92 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,869,136.92 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -67,153,981.21 ——股票投资 -55,568,379.69 ——债券投资 -11,585,601.52 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -67,153,981.21 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 226,075.56 合计 226,075.56 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 6,615,031.88 银行间市场交易费用 4,800.00 合计 6,619,831.88 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 39,781.56 银行间账户维护费 18,000.00 银行费用 12,328.91 其他 600.00 合计 120,436.51 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销 售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2015年1月1日至2015年6月30 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 日 成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 总额的比例 中信证券 - - 2,506,876,293.43 29.49% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6月30 关联方名称 日 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 中信证券 - - 35,122,949.00 100.00% 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至 2015年1月1日至 关联方名称 2016年6月30日 2015年6月30日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 中信证券 - - 2,000,000,000.00 95.24% 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 总量的比例 额 总额的比例 中信证券 - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 总量的比例 额 总额的比例 中信证券 2,282,251.48 29.49% 2,282,251.48 9.28% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 29,696,290.21 38,826,120.64 其中：支付销售机构的客户维护费 4,575,481.71 5,944,966.45 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 当期发生的基金应支付的 4,949,381.71 6,471,020.05 托管费 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至 2015年1月1日至 关联方名称 2016年6月30日 2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期 164,926,190.40 1,068,708.03 743,151,490.93 1,588,016.05 存款 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 权益 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分 备 序号 登记日 除息日 基金份额 发放总额 发放总额 配合计 注 分红数 1 2016-01-06 2016-01-06 0.150 21,215,021.73 39,512,598.08 60,727,619.81 - 合计 - - 0.150 21,215,021.73 39,512,598.08 60,727,619.81 - 6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通日 流通受 认购 期末估 数量（单 期末成本 期末 备 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位：股） 总额 估值总额 注 601966 玲珑轮胎 2016-06-24 2016-07-06 新发流 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 - 通受限 603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 新发流 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 通受限 300520 科大国创 2016-06-30 2016-07-08 新发流 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 通受限 002805 丰元股份 2016-06-29 2016-07-07 新发流 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 通受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票名称 停牌日期 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量（股） 期末成本 期末估值 备 码 原因 值单价 日期 盘单价 总额 总额 注 600843 上工申贝 2016-02-18 重大 13.71 2016-07-26 15.08 1,042,700 14,808,852.13 14,295,417.00 - 事项 002387 黑牛食品 2016-05-25 重大 18.36 2016-08-03 17.55 565,000 8,462,079.26 10,373,400.00 - 事项 000401 冀东水泥 2016-04-06 重大 10.60 2016-07-14 11.32 709,700 7,584,476.00 7,522,820.00 - 事项 600654 中安消 2016-05-19 重大 21.50 2016-08-08 20.39 260,000 7,011,877.53 5,590,000.00 - 事项 002046 轴研科技 2016-05-09 重大 10.33 2016-08-22 11.36 373,541 4,332,154.88 3,858,678.53 - 事项 300351 永贵电器 2016-06-29 重大 33.93 2016-07-04 33.30 100,000 2,866,112.00 3,393,000.00 - 事项 002576 通达动力 2016-06-14 重大 18.83 - - 166,600 3,694,436.93 3,137,078.00 - 事项 002101 广东鸿图 2016-05-03 重大 21.62 - - 133,770 3,144,633.21 2,892,107.40 - 事项 002389 南洋科技 2016-02-03 重大 12.95 - - 120,000 2,235,589.00 1,554,000.00 - 事项 002587 奥拓电子 2016-04-19 重大 14.45 2016-07-28 14.00 103,409 1,480,350.94 1,494,260.05 - 事项 601611 中国核建 2016-06-30 重大 20.92 2016-07-01 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 事项 300508 维宏股份 2016-06-30 重大 254.50 2016-07-06 242.00 870 17,469.60 221,415.00 - 事项 600149 廊坊发展 2016-04-13 重大 16.64 2016-07-21 14.98 12,000 214,351.15 199,680.00 - 事项 603919 金徽酒 2016-06-06 重大 30.90 2016-07-05 33.99 3,661 40,051.34 113,124.90 - 事项 注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违 约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 164,926,190.40 - - 164,926,190.40 结算备付金 1,402,669.72 - - 1,402,669.72 结算保证金 1,038,202.50 - - 1,038,202.50 债券投资 556,863,575.80 515,269,700.00 262,272,000.00 1,334,405,275.80 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 448,500,872.75 - - 448,500,872.75 应收直销申购款 4,255.91 - - 4,255.91 卖出回购金融资产款 - - - - 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 合计 2015年12月31日 银行存款 240,300,603.72 - - 240,300,603.72 结算备付金 6,409,126.66 - - 6,409,126.66 结算保证金 1,378,067.02 - - 1,378,067.02 债券投资 1,436,074,718.30 510,906,500.00 122,962,800.00 2,069,944,018.30 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 199,000,169.50 - - 199,000,169.50 应收直销申购款 15,809.36 - - 15,809.36 卖出回购金融资产款 - - - - 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利 率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 （2016年本期6月末30日）（2015上年年12度月末31日） 利率下降25个基点 8,831,278.85 6,356,927.45 利率上升25个基点 -8,692,131.23 -6,319,409.72 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（％） 例（％） 交易性金融资产-股票投资 2,112,947,043.91 51.50 1,893,825,114.14 43.79 交易性金融资产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 2,112,947,043.91 51.50 1,893,825,114.14 43.79 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变 动值对基金资产净值的影响金额。 假设 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指 数数据回归加权得出，对于交易少于100 个交易日的资产，默认其波动与市场同 步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的 影响金额（单位：人民币元） 变动 本期末 上年度末 分析 （2016年6月30日） （2015年12月31日） +5% 126,607,786.87 95,704,452.14 -5% -126,607,786.87 -95,704,452.14 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2016年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为2,089,460,823.91元，第二层次的余额为1,357,891,495.80元，第三层次的余额为0元（。截至2015年12月31日止：第一层次的余额为1,822,101,073.92元，第二层次的余额为2,141,668,058.52元，第三层次的余额为0元。） 6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票、收盘价异常的债券，本基金将相关股票和债券公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌、债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月20日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将其公允价值从第一层次调整至第二层次。 6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 2,112,947,043.91 51.06 其中：股票 2,112,947,043.91 51.06 2 固定收益投资 1,334,405,275.80 32.25 其中：债券 1,334,405,275.80 32.25 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 448,500,872.75 10.84 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 166,328,860.12 4.02 7 其他各项资产 75,881,611.21 1.83 8 合计 4,138,063,663.79 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 9,937,010.49 0.24 B 采矿业 21,923,388.20 0.53 C 制造业 1,128,324,500.23 27.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,414,940.37 0.64 E 建筑业 216,016,390.68 5.27 F 批发和零售业 155,569,211.39 3.79 G 交通运输、仓储和邮政业 63,220,728.60 1.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 165,076,666.85 4.02 J 金融业 164,430,258.35 4.01 K 房地产业 106,804,255.97 2.60 L 租赁和商务服务业 19,488,543.58 0.48 M 科学研究和技术服务业 19,160,245.26 0.47 N 水利、环境和公共设施管理业 4,099,215.07 0.10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 3,106,775.14 0.08 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,175,233.73 0.22 S 综合 199,680.00 0.00 合计 2,112,947,043.91 51.50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002051 中工国际 8,826,968 173,626,460.56 4.23 2 300017 网宿科技 1,838,446 123,543,571.20 3.01 3 600276 恒瑞医药 2,891,984 115,997,478.24 2.83 4 601012 隆基股份 7,455,300 97,291,665.00 2.37 5 000963 华东医药 1,232,852 83,094,224.80 2.03 6 600036 招商银行 4,439,315 77,688,012.50 1.89 7 600612 老凤祥 1,580,865 64,578,335.25 1.57 8 600376 首开股份 3,684,935 40,976,477.20 1.00 9 300156 神雾环保 1,964,340 40,426,117.20 0.99 10 000423 东阿阿胶 717,001 37,879,162.83 0.92 11 600004 白云机场 2,865,989 35,137,025.14 0.86 12 601607 上海医药 1,830,700 33,044,135.00 0.81 13 000729 燕京啤酒 4,327,903 32,848,783.77 0.80 14 600060 海信电器 1,773,400 31,353,712.00 0.76 15 002456 欧菲光 975,364 28,773,238.00 0.70 16 002595 豪迈科技 1,283,788 27,434,549.56 0.67 17 300310 宜通世纪 716,125 27,348,813.75 0.67 18 300269 联建光电 1,029,894 26,756,646.12 0.65 19 600900 长江电力 2,041,300 25,495,837.00 0.62 20 600337 美克家居 1,935,520 25,181,115.20 0.61 21 002119 康强电子 1,228,900 25,143,294.00 0.61 22 300195 长荣股份 1,231,521 22,844,714.55 0.56 23 000687 华讯方舟 1,145,000 22,671,000.00 0.55 24 000902 新洋丰 1,746,200 21,844,962.00 0.53 25 002508 老板电器 587,095 21,587,483.15 0.53 26 600683 京投发展 2,131,069 19,691,077.56 0.48 27 600132 重庆啤酒 1,253,908 19,046,862.52 0.46 28 601318 中国平安 574,571 18,409,254.84 0.45 29 300008 天海防务 548,400 18,261,720.00 0.45 30 000581 威孚高科 835,100 16,835,616.00 0.41 31 603766 隆鑫通用 830,200 16,786,644.00 0.41 32 002668 奥马电器 275,100 16,745,337.00 0.41 33 300232 洲明科技 1,048,250 16,614,762.50 0.40 34 600600 青岛啤酒 566,117 16,457,021.19 0.40 35 002094 青岛金王 599,984 16,025,572.64 0.39 36 600298 安琪酵母 869,430 15,510,631.20 0.38 37 002081 金螳螂 1,539,000 15,420,780.00 0.38 38 601668 中国建筑 2,849,980 15,161,893.60 0.37 39 601688 华泰证券 798,000 15,098,160.00 0.37 40 000402 金融街 1,543,800 15,005,736.00 0.37 41 601328 交通银行 2,633,800 14,828,294.00 0.36 42 601021 春秋航空 309,309 14,828,273.46 0.36 43 600566 济川药业 572,341 14,732,057.34 0.36 44 601166 兴业银行 964,438 14,698,035.12 0.36 45 600171 上海贝岭 830,000 14,417,100.00 0.35 46 600843 上工申贝 1,042,700 14,295,417.00 0.35 47 300202 聚龙股份 590,000 14,283,900.00 0.35 48 600398 海澜之家 1,249,425 14,118,502.50 0.34 49 300263 隆华节能 1,130,000 12,633,400.00 0.31 50 300296 利亚德 397,760 12,593,081.60 0.31 51 002043 兔宝宝 1,254,000 12,577,620.00 0.31 52 600029 南方航空 1,710,000 12,072,600.00 0.29 53 002180 艾派克 409,350 11,678,755.50 0.28 54 600138 中青旅 561,000 10,838,520.00 0.26 55 002588 史丹利 855,000 10,559,250.00 0.26 56 002387 黑牛食品 565,000 10,373,400.00 0.25 57 600137 浪莎股份 342,000 10,017,180.00 0.24 58 600585 海螺水泥 684,000 9,945,360.00 0.24 59 600622 嘉宝集团 707,500 9,728,125.00 0.24 60 002572 索菲亚 167,100 9,360,942.00 0.23 61 002142 宁波银行 627,000 9,267,060.00 0.23 62 000567 海德股份 288,900 9,143,685.00 0.22 63 000928 中钢国际 695,500 8,749,390.00 0.21 64 600123 兰花科创 1,140,000 8,185,200.00 0.20 65 002616 长青集团 382,500 7,917,750.00 0.19 66 600521 华海药业 325,284 7,910,906.88 0.19 67 002032 苏泊尔 228,507 7,872,066.15 0.19 68 002038 双鹭药业 250,500 7,560,090.00 0.18 69 000401 冀东水泥 709,700 7,522,820.00 0.18 70 002367 康力电梯 473,546 7,292,608.40 0.18 71 002450 康得新 417,704 7,142,738.40 0.17 72 002529 海源机械 340,000 6,966,600.00 0.17 73 601939 建设银行 1,432,000 6,802,000.00 0.17 74 600259 广晟有色 114,010 6,528,212.60 0.16 75 600885 宏发股份 196,129 6,023,121.59 0.15 76 002598 山东章鼓 498,700 5,934,530.00 0.14 77 601169 北京银行 570,000 5,910,900.00 0.14 78 600587 新华医疗 251,522 5,807,642.98 0.14 79 600654 中安消 260,000 5,590,000.00 0.14 80 300054 鼎龙股份 222,970 5,578,709.40 0.14 81 600371 万向德农 341,930 5,539,266.00 0.14 82 002295 精艺股份 341,989 5,369,227.30 0.13 83 002665 首航节能 626,800 4,945,452.00 0.12 84 600976 健民集团 180,400 4,843,740.00 0.12 85 600048 保利地产 559,205 4,825,939.15 0.12 86 000983 西山煤电 570,000 4,645,500.00 0.11 87 000910 大亚科技 262,324 4,052,905.80 0.10 88 000630 铜陵有色 1,553,110 3,944,899.40 0.10 89 002046 轴研科技 373,541 3,858,678.53 0.09 90 600201 生物股份 139,500 3,812,535.00 0.09 91 300326 凯利泰 152,124 3,801,578.76 0.09 92 002321 华英农业 389,194 3,666,207.48 0.09 93 002701 奥瑞金 410,400 3,623,832.00 0.09 94 600197 伊力特 238,400 3,585,536.00 0.09 95 002533 金杯电工 261,500 3,511,945.00 0.09 96 600993 马应龙 166,100 3,459,863.00 0.08 97 300072 三聚环保 123,538 3,414,590.32 0.08 98 300271 华宇软件 180,427 3,413,678.84 0.08 99 300351 永贵电器 100,000 3,393,000.00 0.08 100 300336 新文化 135,316 3,380,193.68 0.08 101 601888 中国国旅 74,600 3,280,908.00 0.08 102 002188 巴士在线 113,206 3,275,049.58 0.08 103 002092 中泰化学 383,592 3,245,188.32 0.08 104 002576 通达动力 166,600 3,137,078.00 0.08 105 600661 新南洋 110,719 3,106,775.14 0.08 106 002470 金正大 381,800 3,073,490.00 0.07 107 600605 汇通能源 159,300 3,072,897.00 0.07 108 002317 众生药业 244,200 2,927,958.00 0.07 109 002101 广东鸿图 133,770 2,892,107.40 0.07 110 000635 英力特 234,800 2,826,992.00 0.07 111 300424 航新科技 41,000 2,776,520.00 0.07 112 600085 同仁堂 92,000 2,740,680.00 0.07 113 000333 美的集团 114,000 2,704,080.00 0.07 114 002205 国统股份 113,300 2,701,072.00 0.07 115 300133 华策影视 172,160 2,680,531.20 0.07 116 300287 飞利信 200,000 2,680,000.00 0.07 117 601992 金隅股份 333,100 2,581,525.00 0.06 118 000779 三毛派神 114,000 2,559,300.00 0.06 119 600290 华仪电气 258,457 2,525,124.89 0.06 120 001979 招商蛇口 169,400 2,413,950.00 0.06 121 002662 京威股份 156,623 2,366,573.53 0.06 122 002739 万达院线 28,440 2,272,356.00 0.06 123 600266 北京城建 177,594 2,218,149.06 0.05 124 000888 峨眉山A 184,200 2,217,768.00 0.05 125 600348 阳泉煤业 339,600 2,163,252.00 0.05 126 002400 省广股份 148,200 2,094,066.00 0.05 127 002292 奥飞娱乐 69,768 2,089,551.60 0.05 128 600401 海润光伏 850,000 2,074,000.00 0.05 129 002444 巨星科技 100,000 2,032,000.00 0.05 130 601789 宁波建工 320,800 1,854,224.00 0.05 131 002454 松芝股份 100,000 1,818,000.00 0.04 132 000028 国药一致 27,747 1,806,329.70 0.04 133 300007 汉威电子 63,473 1,772,166.16 0.04 134 002085 万丰奥威 100,000 1,719,000.00 0.04 135 600519 贵州茅台 5,866 1,712,402.72 0.04 136 601155 新城控股 171,000 1,583,460.00 0.04 137 002695 煌上煌 31,383 1,580,447.88 0.04 138 002389 南洋科技 120,000 1,554,000.00 0.04 139 002587 奥拓电子 103,409 1,494,260.05 0.04 140 600835 上海机电 70,900 1,360,571.00 0.03 141 600177 雅戈尔 88,300 1,217,657.00 0.03 142 600699 均胜电子 27,406 1,049,649.80 0.03 143 603099 长白山 57,450 1,028,929.50 0.03 144 603899 晨光文具 57,000 1,008,900.00 0.02 145 000001 平安银行 113,928 991,173.60 0.02 146 300013 新宁物流 55,000 987,250.00 0.02 147 002394 联发股份 60,000 906,000.00 0.02 148 002271 东方雨虹 52,300 901,129.00 0.02 149 000820 金城股份 50,000 900,000.00 0.02 150 603988 中电电机 16,679 867,308.00 0.02 151 300255 常山药业 102,600 851,580.00 0.02 152 000681 视觉中国 35,609 842,152.85 0.02 153 603085 天成自控 20,000 834,600.00 0.02 154 002410 广联达 57,000 815,100.00 0.02 155 603019 中科曙光 20,080 799,585.60 0.02 156 300398 飞凯材料 10,650 796,620.00 0.02 157 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.02 158 603018 设计股份 25,786 744,183.96 0.02 159 002797 第一创业 18,219 736,229.79 0.02 160 002159 三特索道 26,680 677,405.20 0.02 161 002727 一心堂 25,420 635,500.00 0.02 162 002724 海洋王 27,938 616,312.28 0.02 163 300403 地尔汉宇 10,265 570,426.05 0.01 164 002479 富春环保 50,000 561,500.00 0.01 165 600257 大湖股份 50,000 556,500.00 0.01 166 300493 润欣科技 7,248 522,653.28 0.01 167 300399 京天利 11,198 482,185.88 0.01 168 002378 章源钨业 40,068 418,710.60 0.01 169 603168 莎普爱思 9,230 406,120.00 0.01 170 600028 中国石化 85,005 401,223.60 0.01 171 300197 铁汉生态 27,984 387,858.24 0.01 172 000993 闽东电力 40,374 356,502.42 0.01 173 002599 盛通股份 9,700 347,454.00 0.01 174 600893 中航动力 10,000 346,500.00 0.01 175 300474 景嘉微 2,256 340,362.72 0.01 176 300401 花园生物 11,968 325,529.60 0.01 177 002170 芭田股份 35,468 299,349.92 0.01 178 002780 三夫户外 3,566 283,497.00 0.01 179 603528 多伦科技 2,846 278,879.54 0.01 180 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01 181 300331 苏大维格 8,126 231,672.26 0.01 182 300508 维宏股份 870 221,415.00 0.01 183 603006 联明股份 8,544 212,147.52 0.01 184 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 185 300392 腾信股份 7,560 204,724.80 0.00 186 600149 廊坊发展 12,000 199,680.00 0.00 187 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.00 188 601919 中国远洋 38,500 195,580.00 0.00 189 002172 澳洋科技 16,714 179,341.22 0.00 190 300388 国祯环保 7,677 175,112.37 0.00 191 300511 雪榕生物 2,627 175,037.01 0.00 192 300512 中亚股份 1,715 171,362.80 0.00 193 600037 歌华有线 11,200 170,352.00 0.00 194 603339 四方冷链 2,554 138,988.68 0.00 195 601600 中国铝业 35,778 134,883.06 0.00 196 600596 新安股份 17,900 130,491.00 0.00 197 002715 登云股份 3,750 125,137.50 0.00 198 603919 金徽酒 3,661 113,124.90 0.00 199 603779 威龙股份 2,570 107,837.20 0.00 200 603959 百利科技 2,576 106,775.20 0.00 201 603101 汇嘉时代 3,263 97,302.66 0.00 202 002795 永和智控 1,350 91,908.00 0.00 203 002363 隆基机械 7,055 91,856.10 0.00 204 002793 东音股份 1,313 85,358.13 0.00 205 300510 金冠电气 1,249 84,382.44 0.00 206 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00 207 300456 耐威科技 1,000 67,750.00 0.00 208 002090 金智科技 2,300 67,551.00 0.00 209 603029 天鹅股份 1,480 66,052.40 0.00 210 603726 朗迪集团 1,261 63,743.55 0.00 211 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00 212 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 213 300501 海顺新材 500 53,550.00 0.00 214 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 215 002740 爱迪尔 3,000 46,980.00 0.00 216 600120 浙江东方 2,157 46,828.47 0.00 217 002750 龙津药业 3,000 44,940.00 0.00 218 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 219 002407 多氟多 687 29,259.33 0.00 220 603698 航天工程 1,000 27,440.00 0.00 221 603030 全筑股份 1,000 27,360.00 0.00 222 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 223 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 224 300415 伊之密 1,000 17,160.00 0.00 225 002745 木林森 500 16,995.00 0.00 226 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 227 601368 绿城水务 1,000 13,150.00 0.00 228 300383 光环新网 294 11,142.60 0.00 229 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 230 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 231 600476 湘邮科技 90 2,537.10 0.00 232 300130 新国都 74 2,286.60 0.00 233 002324 普利特 60 1,747.20 0.00 234 600335 国机汽车 136 1,524.56 0.00 235 300081 恒信移动 82 1,394.00 0.00 236 002437 誉衡药业 150 1,305.00 0.00 237 600781 辅仁药业 71 1,237.53 0.00 238 002559 亚威股份 82 1,209.50 0.00 239 600999 招商证券 69 1,138.50 0.00 240 600483 福能股份 97 1,100.95 0.00 241 600469 风神股份 102 1,085.28 0.00 242 000151 中成股份 50 860.00 0.00 243 600883 博闻科技 44 638.44 0.00 244 600081 东风科技 23 371.91 0.00 245 600222 太龙药业 22 175.34 0.00 246 600151 航天机电 6 67.80 0.00 247 002520 日发精机 4 59.04 0.00 248 002241 歌尔股份 2 57.36 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 300017 网宿科技 119,989,015.88 2.77 2 600276 恒瑞医药 113,364,317.94 2.62 3 002051 中工国际 104,945,012.95 2.43 4 601012 隆基股份 104,747,222.39 2.42 5 000963 华东医药 91,527,620.51 2.12 6 600266 北京城建 83,317,954.94 1.93 7 600376 首开股份 63,748,490.43 1.47 8 600303 曙光股份 58,427,037.38 1.35 9 601021 春秋航空 45,558,558.45 1.05 10 000423 东阿阿胶 43,942,158.32 1.02 11 000938 紫光股份 43,292,938.03 1.00 12 002092 中泰化学 43,043,940.46 1.00 13 601318 中国平安 37,730,804.75 0.87 14 600718 东软集团 36,930,031.71 0.85 15 300156 神雾环保 36,918,908.08 0.85 16 300007 汉威电子 35,205,896.40 0.81 17 002546 新联电子 31,564,360.15 0.73 18 601688 华泰证券 31,427,808.60 0.73 19 600036 招商银行 31,218,956.43 0.72 20 300073 当升科技 29,674,375.65 0.69 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 000423 东阿阿胶 162,565,778.69 3.76 2 600266 北京城建 81,682,271.29 1.89 3 600303 曙光股份 73,013,840.20 1.69 4 000938 紫光股份 47,778,694.95 1.10 5 600036 招商银行 47,293,651.13 1.09 6 002092 中泰化学 47,050,195.82 1.09 7 600718 东软集团 46,788,827.34 1.08 8 002546 新联电子 41,962,293.13 0.97 9 002662 京威股份 41,655,484.22 0.96 10 300007 汉威电子 41,310,020.61 0.96 11 600587 新华医疗 39,547,723.50 0.91 12 601318 中国平安 36,344,731.68 0.84 13 002230 科大讯飞 35,951,881.50 0.83 14 300073 当升科技 34,602,023.06 0.80 15 600525 长园集团 34,361,771.67 0.79 16 600060 海信电器 31,811,492.41 0.74 17 000910 大亚科技 31,395,316.57 0.73 18 600398 海澜之家 29,440,627.30 0.68 19 002508 老板电器 28,495,942.94 0.66 20 601021 春秋航空 27,735,387.03 0.64 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,786,290,636.48 卖出股票收入（成交）总额 2,338,833,483.33 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 27,379,200.00 0.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,048,485,500.00 25.56 其中：政策性金融债 1,048,485,500.00 25.56 4 企业债券 136,354,575.80 3.32 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 122,186,000.00 2.98 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,334,405,275.80 32.53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 080216 08国开16 1,550,000 161,897,500.00 3.95 2 160304 16进出04 1,500,000 149,880,000.00 3.65 3 160408 16农发08 1,200,000 120,708,000.00 2.94 4 160206 16国开06 800,000 79,904,000.00 1.95 5 110318 11进出18 700,000 70,371,000.00 1.72 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,038,202.50 2 应收证券清算款 51,567,322.35 3 应收股利 - 4 应收利息 23,089,733.74 5 应收申购款 186,352.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,881,611.21 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 137,400 29,963.73 19,439,773.17 0.47% 4,097,577,032.25 99.53% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 147,365.85 0.00% 有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年8月14日）基金份额总额 6,327,080,611.08 本报告期期初基金份额总额 4,041,331,490.35 本报告期基金总申购份额 262,720,247.56 减：本报告期基金总赎回份额 187,034,932.49 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,117,016,805.42 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自2016年1月1日起任华夏基金管理有限公司副总经理，自2016年6月30日起不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 海通证券 2 2,568,467,498.56 50.13%1,878,316.20 49.15% - 招商证券 2 730,243,985.89 14.25% 534,027.03 13.97% - 申万宏源证券 2 493,375,172.61 9.63% 360,805.96 9.44% - 华泰证券 2 409,050,119.17 7.98% 299,137.86 7.83% - 中金公司 2 363,281,012.91 7.09% 265,668.01 6.95% - 中银国际证券 1 264,127,274.65 5.16% 245,981.27 6.44% - 中国银河证券 5 183,339,079.29 3.58% 134,075.68 3.51% - 国泰君安证券 4 111,343,826.96 2.17% 103,694.23 2.71% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了国信证券、中信建投证券、西部证券、兴业证券、中信证券、高华证券、瑞银证券、东方证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，东方证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期回购成交 总额的比例 总额的比例 海通证券 - - 100,000,000.00 66.67% 华泰证券 - - 50,000,000.00 33.33% 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华夏基金管理有限公司关于指数熔断当 中国证监会指 1 日旗下基金申购、赎回等业务安排的提示 定报刊及网站 2016-01-04 性公告 2 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2016-01-04 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于指数熔断当 中国证监会指 3 日旗下基金申购、赎回等业务安排的提示 定报刊及网站 2016-01-07 性公告 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 4 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-01-13 司兼职等情况的公告 5 华夏基金管理有限公司关于调整中国建 中国证监会指 2016-01-21 设银行储蓄卡基金电子交易优惠费率的 定报刊及网站 公告 6 华夏基金管理有限公司关于设立上海华 中国证监会指 2016-01-30 夏财富投资管理有限公司的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 7 放式基金新增联讯证券股份有限公司为 定报刊及网站 2016-02-18 代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 8 放式基金新增江苏江南农村商业银行股 定报刊及网站 2016-03-03 份有限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 9 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-03-04 司兼职等情况的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 10 放式基金新增上海华夏财富投资管理有 定报刊及网站 2016-03-04 限公司为代销机构的公告 关于华夏基金管理有限公司旗下部分开 中国证监会指 11 放式基金在大同证券有限责任公司开通 定报刊及网站 2016-03-08 定期定额申购业务的公告 12 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 2016-04-15 放式基金新增代销机构的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 13 放式基金新增深圳众禄金融控股股份有 定报刊及网站 2016-05-10 限公司为代销机构的公告 关于停止支付宝基金专户电子交易开户 中国证监会指 14 及认购、申购、定期定额申购等业务的公 定报刊及网站 2016-05-13 告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 15 放式基金新增上海中正达广投资管理有 中国证监会指 2016-05-24 限公司、北京汇成基金销售有限公司为代 定报刊及网站 销机构的公告 16 关于华夏回报证券投资基金等基金基金 中国证监会指 2016-05-25 经理的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 17 放式基金在上海天天基金销售有限公司 定报刊及网站 2016-05-26 调整申购、赎回数额限制的公告 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 11.1.2《华夏回报二号证券投资基金基金合同》； 11.1.3《华夏回报二号证券投资基金托管协议》； 11.1.4法律意见书； 11.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 11.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一六年八月二十七日