华夏回报二号证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................. 1 §2 基金简介.............................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................. 4 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................... 4 3.2 基金净值表现............................................................................................................. 4 3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................. 6§4 管理人报告.......................................................................................................................... 6§5 托管人报告........................................................................................................................ 11§6 审计报告............................................................................................................................ 12§7 年度财务报表.................................................................................................................... 13 7.1 资产负债表............................................................................................................... 13 7.2 利润表....................................................................................................................... 14 7.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................... 15 7.4 报表附注................................................................................................................... 16§8 投资组合报告.................................................................................................................... 38 8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................... 38 8.2 期末按行业分类的股票投资组合........................................................................... 38 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............... 39 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................... 44 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................... 45 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........... 46 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细46 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细46 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........... 46 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................. 46 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................. 47 8.12 投资组合报告附注................................................................................................. 47§9 基金份额持有人信息........................................................................................................ 48 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................... 48 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................... 48 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................... 48§10 开放式基金份额变动...................................................................................................... 48§11 重大事件揭示.................................................................................................................. 48§12 备查文件目录.................................................................................................................. 53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏回报二号证券投资基金 基金简称 华夏回报二号混合 基金主代码 002021 交易代码 002021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年8月14日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,041,331,490.35份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。 正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比 投资策略 例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投 资，可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年 较高的绝对回报。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期 存款利率。 本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基 风险收益特征 金，低于股票基金。本基金以绝对回报为目标，预期风险 较低。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 张静 王永民 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66594896 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区复兴门内 A区 大街1号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内 泰大厦B座12层 大街1号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 杨明辉 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊北京市东长安街1号东方广场东方经贸 普通合伙） 城安永大楼16层 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦 B座12层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 1,263,545,182.77 965,044,618.27 823,999,751.14 本期利润 1,157,238,414.34 356,154,312.55 1,269,982,800.27 加权平均基金份额本期利润 0.2765 0.0634 0.2376 本期加权平均净值利润率 24.24% 5.53% 19.53% 本期基金份额净值增长率 23.63% 7.14% 24.39% 3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 68,933,810.44 74,901,233.53 232,141,362.06 期末可供分配基金份额利润 0.0171 0.0167 0.0363 期末基金资产净值 4,324,789,142.15 4,979,793,511.69 7,912,781,941.18 期末基金份额净值 1.070 1.109 1.237 3.1.3累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 358.50% 270.86% 246.13% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 6.21% 0.57% 0.39% 0.00% 5.82% 0.57% 过去六个月 -4.18% 1.11% 0.87% 0.00% -5.05% 1.11% 过去一年 23.63% 1.18% 2.12% 0.00% 21.51% 1.18% 过去三年 64.77% 0.97% 8.09% 0.00% 56.68% 0.97% 过去五年 55.55% 0.88% 14.61% 0.00% 40.94% 0.88% 自基金合同生 358.50% 1.09% 27.62% 0.00% 330.88% 1.09% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 华夏回报二号证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006年8月14日至2015年12月31日） 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏回报二号证券投资基金 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 现金形式发放 再投资形式 年度利润分配合 备 份额分红数 总额 发放总额 计 注 2015年 3.000 429,226,793.39 823,150,590.65 1,252,377,384.04 - 2014年 2.050 457,720,824.78 630,872,144.64 1,088,592,969.42 - 2013年 1.200 236,001,018.16 373,510,366.28 609,511,384.44 - 合计 6.250 1,122,948,636.33 1,827,533,101.57 2,950,481,737.90 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 2015年，在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金业金牛奖”评选中，华夏永福养老理财混合荣获“2014年度开放式混合型金牛基金”；在《上海证 券报》主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，华夏永福养老理财混合、华 夏沪深300ETF获得“金基金”产品奖；在《证券时报》主办的“2014年度中国 基金业明星基金奖”评选中，华夏策略混合获得“五年持续回报积极混合型明星 基金奖”。 2015年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户的使用便利性和服务体验：（1）全面改版客服热线自助语音服务，新增快速查账、手机绑定等多项功能，为客户提供更便捷的自助查询方式；（2）提前网上查询和自助语音数据更新时间，让客户能更及时地了解交易信息；（3）与苏宁易购、苏宁金融、网易理财等互联网平台合作，为客户购买旗下基金提供更多优惠便捷的交易通 道，同时也满足了网上交易客户基金交易以外的消费需求。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国农业大学金融学硕士。 本基金的 曾任天相投资顾问有限公 基金经理、 司、新华资产管理股份有限 蔡向阳 股票投资 2014-05-28 - 9年 公司研究员等。2007 年 10 部高级副 月加入华夏基金管理有限公 总裁 司，曾任研究员、基金经理 助理、投资经理等。 本基金的 北京大学经济学硕士。2004 基金经理、 年6月加入华夏基金管理有 王怡欢 股票投资 2015-01-20 - 11年 限公司，曾任行业研究员、 部执行总 行业研究主管、基金经理助 经理 理等。 本基金的 北京大学金融学硕士。2010 代瑞亮 基金经理、 2015-03-17 - 5年 年7月加入华夏基金管理有 股票投资 限公司，曾任研究员、基金 部总监 经理助理等。 本基金的 厦门大学统计学硕士。曾任 基金经理、 华泰联合证券有限责任公司 陈伟彦 股票投资 2015-12-14 - 8年 研究员等。2010年3月加入 部高级副 华夏基金管理有限公司，曾 总裁 任研究员、基金经理助理等。 经济学硕士。曾任海南省国 际信托投资公司证券总部总 本基金的 经理助理、证券营业部总经 基金经理、 理，金元证券证券营业部总 王海雄 董事总经 2014-01-02 2015-01-20 22年 经理、投资管理总部总经理、 理 公司副总裁等。2010 年 12 月加入华夏基金管理有限公 司，曾任华夏基金（香港） 有限公司副行政总裁等。 英国兰卡斯特大学金融学硕 本基金的 士。曾任中国国际金融有限 基金经理、 公司投资银行部项目经理、 李冬卉 股票投资 2014-05-23 2015-06-26 9年 资产管理部研究员等。2010 部高级副 年 11 月加入华夏基金管理 总裁 有限公司，曾任研究员、投 资经理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，美国经济继续缓慢复苏，欧洲、日本等发达经济体复苏态势呈现较大的不确定性，而以中国为代表的新兴经济体则继续缓慢回落。美联储在12月宣布加息，欧洲、日本则计划进一步增加量宽，而俄罗斯、巴西等新兴经济体的货币压力陡然增大。经过艰辛的努力，人民币加入了SDR，但是面对经济增长的巨大压力以及世界金融体系的不确定性，人民币汇率的未来走势仍不明确。 2015年是A股市场大幅波动的一年。上半年，货币政策明显趋向宽松，无风险利率明显下降，实体经济投资机会低迷，资金涌向股市，投资者在极度乐观情绪的驱动下盲目增加杠杆进一步为市场推波助澜。指数在6月初创出年内高点，但泡沫的破裂也是灾难性的，6月中旬市场开始猛烈调整。4季度，在管理层的持续大力维稳下，市场情绪逐渐修复，指数企稳，但增量资金匮乏，超跌反弹特征明显。全年，上证综指涨幅明显落后于创业板综指涨幅，这种结构性差异既体现了国内宏观经济发展阶段不可避免的更替，也反映了投资者结构、投资理念的深刻变化。 报告期内，本基金整体操作稳健，重点投资于价值和成长两类投资标的中中期成长性与估值匹配的个股。本基金在股灾中保持了较低的仓位，回撤较低，但在4季度的快速反弹中，由于仓位偏低，没能获得更高的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.070元，本报告期份额净值增长率为23.63%，同期业绩比较基准增长率为2.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，A股市场面临的环境将更加错综复杂，不确定因素极多。国内经济虽然接近见底，但能否破茧重生，将显著考验改革的决心和力度；国际政治经济因素交织，带来汇率、商品价格的波动等都将给国内政策制定、市场流动性环境和投资者的风险偏好带来实质性影响。综上，放低回报预期，在更加严格的风险控制下追求更确定的回报将在2016年变得非常实际和重要。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司制定了员工行为规范、员工行为准则，修订了员工投资行为管理制度，进一步完善合规制度建设；公司开展多种形式的合规培训，定期进行合规考试，不断提升员工的合规守法意识；加强事前事中合规风险管理，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司秉承全员风险管理的理念，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；在监察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资研究、基金交易、市场销售，后台运作等关键业务和岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、法律监察工作负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期实施利润分配12次，并于2015年12月31日刊登分红公告、于2016年1月初实施利润分配1次，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏回报二号证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 安永华明（2016）审字第60739337_B05号 华夏回报二号证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的华夏回报二号证券投资基金财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表和2015年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华夏回报二号证券投资基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 汤骏 濮晓达 北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 2016年3月7日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华夏回报二号证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 240,300,603.72 154,960,516.91 结算备付金 6,409,126.66 10,222,756.55 存出保证金 1,378,067.02 1,317,488.00 交易性金融资产 7.4.7.2 3,963,769,132.44 4,610,720,349.30 其中：股票投资 1,893,825,114.14 3,130,272,610.70 基金投资 - - 债券投资 2,069,944,018.30 1,480,447,738.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 199,000,169.50 299,000,688.50 应收证券清算款 43,997,946.62 30,493,970.50 应收利息 7.4.7.5 33,578,996.26 23,016,237.50 应收股利 - - 应收申购款 916,252.21 3,780,372.26 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 4,489,350,294.43 5,133,512,379.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 100,000,000.00 应付证券清算款 127,401,430.81 8,000.50 应付赎回款 5,051,257.70 18,134,965.82 应付管理人报酬 5,464,434.78 6,489,372.11 应付托管费 910,739.14 1,081,562.02 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 24,284,252.84 26,547,828.76 应交税费 - - 应付利息 - 38,791.56 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,449,037.01 1,418,347.06 负债合计 164,561,152.28 153,718,867.83 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 4,041,331,490.35 4,492,145,790.41 未分配利润 7.4.7.10 283,457,651.80 487,647,721.28 所有者权益合计 4,324,789,142.15 4,979,793,511.69 负债和所有者权益总计 4,489,350,294.43 5,133,512,379.52 注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.070 元，基金份额总额4,041,331,490.35份。 7.2 利润表 会计主体：华夏回报二号证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 一、收入 1,264,467,985.77 499,454,228.87 1.利息收入 83,495,911.93 88,755,571.47 其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,385,572.17 3,621,792.09 债券利息收入 77,680,548.20 81,854,079.45 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,429,791.56 3,279,699.93 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,283,697,849.78 1,015,012,169.27 其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,243,224,543.74 966,943,741.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 9,725,152.87 2,790,788.02 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 30,748,153.17 45,277,639.95 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 7.4.7.18 -106,306,768.43 -608,890,305.72 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 3,580,992.49 4,576,793.85 减：二、费用 107,229,571.43 143,299,916.32 1.管理人报酬 71,604,668.98 96,934,978.13 2.托管费 11,934,111.44 16,155,829.67 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.20 23,180,521.81 29,053,968.91 5.利息支出 248,930.28 888,981.23 其中：卖出回购金融资产支出 248,930.28 888,981.23 6.其他费用 7.4.7.21 261,338.92 266,158.38 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,157,238,414.34 356,154,312.55 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,157,238,414.34 356,154,312.55 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏回报二号证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,492,145,790.41 487,647,721.28 4,979,793,511.69 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,157,238,414.34 1,157,238,414.34 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -450,814,300.06 -109,051,099.78 -559,865,399.84 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,946,836,569.45 357,983,746.99 2,304,820,316.44 2.基金赎回款 -2,397,650,869.51 -467,034,846.77 -2,864,685,716.28 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -1,252,377,384.04 -1,252,377,384.04 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 4,041,331,490.35 283,457,651.80 4,324,789,142.15 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 6,395,713,973.16 1,517,067,968.02 7,912,781,941.18 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 356,154,312.55 356,154,312.55 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -1,903,568,182.75 -296,981,589.87 -2,200,549,772.62 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,268,637,049.38 192,171,058.22 1,460,808,107.60 2.基金赎回款 -3,172,205,232.13 -489,152,648.09 -3,661,357,880.22 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -1,088,592,969.42 -1,088,592,969.42 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 4,492,145,790.41 487,647,721.28 4,979,793,511.69 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华夏回报二号证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]130号《关于同意华夏回报二号证券投资基金募集的批复》核准，由基金管理人华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏回报二号证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,325,113,814.44元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2006）第106号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏回报二号证券投资基金基金合同》于2006年8月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,327,080,611.08份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏回报二号证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 4、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，于2015年3月20日起按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月20日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关 财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，于2015年9月8日前减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起暂免征收个人所得税。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 240,300,603.72 154,960,516.91 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 240,300,603.72 154,960,516.91 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,765,929,134.95 1,893,825,114.14 127,895,979.19 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 144,522,192.30 151,125,518.30 6,603,326.00 债 银行间市场 1,899,554,535.89 1,918,818,500.00 19,263,964.11 券 合计 2,044,076,728.19 2,069,944,018.30 25,867,290.11 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,810,005,863.14 3,963,769,132.44 153,763,269.30 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,887,257,180.70 3,130,272,610.70 243,015,430.00 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 141,679,223.30 157,619,238.60 15,940,015.30 债 银行间市场 1,321,713,907.57 1,322,828,500.00 1,114,592.43 券 合计 1,463,393,130.87 1,480,447,738.60 17,054,607.73 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,350,650,311.57 4,610,720,349.30 260,070,037.73 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间同业市场买入返售金融资产 99,000,169.50 - 交易所市场买入返售金融资产 100,000,000.00 - 合计 199,000,169.50 - 上年度末 项目 2014年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间同业市场买入返售金融资产 299,000,688.50 - 交易所市场买入返售金融资产 - - 合计 299,000,688.50 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 74,266.43 41,034.42 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,173.00 5,056.03 应收债券利息 33,491,004.72 22,893,216.40 应收买入返售证券利息 9,870.00 76,278.46 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 682.11 652.19 合计 33,578,996.26 23,016,237.50 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 24,281,513.40 26,541,681.77 银行间市场应付交易费用 2,739.44 6,146.99 合计 24,284,252.84 26,547,828.76 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 1,250,000.00 应付赎回费 19,037.01 68,347.06 预提费用 180,000.00 100,000.00 合计 1,449,037.01 1,418,347.06 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,492,145,790.41 4,492,145,790.41 本期申购 1,946,836,569.45 1,946,836,569.45 本期赎回（以“-”号填列） -2,397,650,869.51 -2,397,650,869.51 本期末 4,041,331,490.35 4,041,331,490.35 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 74,901,233.53 412,746,487.75 487,647,721.28 本期利润 1,263,545,182.77 -106,306,768.43 1,157,238,414.34 本期基金份额交易产生的变 -17,135,221.82 -91,915,877.96 -109,051,099.78 动数 其中：基金申购款 36,318,224.74 321,665,522.25 357,983,746.99 基金赎回款 -53,453,446.56 -413,581,400.21 -467,034,846.77 本期已分配利润 -1,252,377,384.04 - -1,252,377,384.04 本期末 68,933,810.44 214,523,841.36 283,457,651.80 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款利息收入 3,247,508.32 3,413,259.83 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 107,724.15 186,764.17 其他 30,339.70 21,768.09 合计 3,385,572.17 3,621,792.09 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 卖出股票成交总额 8,554,010,004.68 10,126,732,031.64 减：卖出股票成本总额 7,310,785,460.94 9,159,788,290.34 买卖股票差价收入 1,243,224,543.74 966,943,741.30 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 卖出债券（、债转股及债券 1,338,460,614.62 1,481,887,604.36 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 1,299,023,821.02 1,435,242,339.77 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 29,711,640.73 43,854,476.57 买卖债券差价收入 9,725,152.87 2,790,788.02 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。7.4.7.15 贵金属投资收益 7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.15.2 贵金属投资——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.15.3 贵金属投资——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.15.4 贵金属投资——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他衍生工具收益。7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 30,748,153.17 45,277,639.95 基金投资产生的股利收益 - - 合计 30,748,153.17 45,277,639.95 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 1.交易性金融资产 -106,306,768.43 -608,890,305.72 ——股票投资 -115,119,450.81 -670,413,200.80 ——债券投资 8,812,682.38 61,522,895.08 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -106,306,768.43 -608,890,305.72 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 基金赎回费收入 3,580,992.49 4,576,793.85 其他 - - 合计 3,580,992.49 4,576,793.85 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场交易费用 23,170,096.81 29,050,493.91 银行间市场交易费用 10,425.00 3,475.00 合计 23,180,521.81 29,053,968.91 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 80,000.00 80,000.00 银行费用 44,688.92 58,758.38 银行间账户维护费 36,000.00 27,000.00 其他 650.00 400.00 合计 261,338.92 266,158.38 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据本基金管理人于2015年12月31日发布的分红公告，本基金向2016年1月6日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.150元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销 售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东 POWERCORPORATIONOFCANADA 基金管理人的股东 青岛海鹏科技投资有限公司 基金管理人的股东 南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至 2014年1月1日至 关联方名称 2015年12月31日 2014年12月31日 成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 总额的比例 中信证券 2,506,876,293.43 17.02% 3,673,542,820.11 19.90% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至 2014年1月1日至 关联方名称 2015年12月31日 2014年12月31日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 中信证券 35,122,949.00 100.00% - - 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至 2014年1月1日至 关联方名称 2015年12月31日 2014年12月31日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 中信证券 2,000,000,000.00 76.92% 4,368,000,000.00 45.98% 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 总量的比例 额 总额的比例 中信证券 2,282,251.48 17.48% - - 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 总量的比例 额 总额的比例 中信证券 3,344,385.32 19.90% 1,894,624.16 7.14% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 71,604,668.98 96,934,978.13 其中：支付销售机构的客户维护费 10,992,236.13 12,676,390.88 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 11,934,111.44 16,155,829.67 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 交易 利息 联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出金额收入 中国银行 - - - - - - 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易 利息 交易金额 利息支出 联方名称 金额 收入 中国银行 - - - - 99,922,000.00 60,938.73 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至 2014年1月1日至 关联方名称 2015年12月31日 2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期存款 240,300,603.72 3,247,508.32 154,960,516.91 3,413,259.83 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 权益 每10份基 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备 序号 登记日 除息日 金份额分 发放总额 发放总额 合计 注 红数 1 2015-01-28 2015-01-28 0.275 43,034,381.69 77,231,276.50 120,265,658.19 - 2 2015-03-11 2015-03-11 0.250 37,621,751.76 70,226,357.71 107,848,109.47 - 3 2015-03-25 2015-03-25 0.250 36,699,870.12 70,751,862.70 107,451,732.82 - 4 2015-04-08 2015-04-08 0.250 36,276,343.42 71,198,220.60 107,474,564.02 - 5 2015-04-15 2015-04-15 0.250 35,954,202.50 71,669,752.62 107,623,955.12 - 6 2015-05-12 2015-05-12 0.500 70,689,119.93 136,497,509.06 207,186,628.99 - 7 2015-06-02 2015-06-02 0.225 30,815,244.10 60,573,359.12 91,388,603.22 - 8 2015-06-16 2015-06-16 0.225 30,364,966.09 59,969,691.46 90,334,657.55 - 9 2015-06-24 2015-06-24 0.225 30,752,036.21 60,099,937.06 90,851,973.27 - 10 2015-07-08 2015-07-08 0.200 27,412,013.21 52,504,791.39 79,916,804.60 - 11 2015-07-29 2015-07-29 0.200 28,338,541.26 53,303,747.39 81,642,288.65 - 12 2015-12-14 2015-12-14 0.150 21,268,323.10 39,124,085.04 60,392,408.14 - 合计 - - 3.000 429,226,793.39 823,150,590.65 1,252,377,384.04 - 注：根据本基金管理人于2015年12月31日发布的分红公告，本基金向2016年1月6日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利 0.150元。 7.4.12 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票名称 停牌日期 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量（股） 期末成本 期末估值 备 码 原因 值单价 日期 盘单价 总额 总额 注 000028 国药一致 2015-10-21 重大 66.15 - - 27,747 1,370,754.38 1,835,464.05 - 事项 002020 京新药业 2015-12-29 重大 33.55 2016-01-20 30.20 24,793 433,386.09 831,805.15 - 事项 002371 七星电子 2015-10-08 重大 19.28 2016-01-11 21.21 18,457 964,472.49 355,850.96 - 事项 002537 海立美达 2015-08-17 重大 15.33 2016-02-18 18.25 782,400 12,998,011.84 11,994,192.00 - 事项 300054 鼎龙股份 2015-11-23 重大 24.66 2016-03-14 22.19 154,970 1,786,749.05 3,821,560.20 - 事项 300081 恒信移动 2015-11-26 重大 47.84 - - 33 450.60 1,578.72 - 事项 300197 铁汉生态 2015-12-30 重大 17.11 2016-01-07 16.59 25,440 190,800.00 435,278.40 - 事项 300326 凯利泰 2015-09-24 重大 21.80 2016-01-22 23.98 152,124 2,365,790.26 3,316,303.20 - 事项 300331 苏大维格 2015-11-16 重大 25.69 - - 8,126 130,373.30 208,756.94 - 事项 300456 耐威科技 2015-08-03 重大 103.20 2016-01-15 113.00 500 7,005.00 51,600.00 - 事项 600120 浙江东方 2015-10-12 重大 19.86 - - 2,157 36,947.68 42,838.02 - 事项 600401 *ST海润 2015-12-22 重大 3.00 2016-01-19 2.85 850,000 2,187,333.33 2,550,000.00 - 事项 600469 风神股份 2015-12-28 重大 17.19 - - 68 1,716.91 1,168.92 - 事项 600584 长电科技 2015-11-30 重大 22.94 - - 673,200 12,758,613.39 15,443,208.00 - 事项 600654 中安消 2015-12-14 重大 28.84 - - 50,000 1,833,714.00 1,442,000.00 - 事项 600690 青岛海尔 2015-10-19 重大 11.66 2016-02-01 8.93 158,686 1,771,303.46 1,850,278.76 - 事项 600699 均胜电子 2015-11-04 重大 35.91 2016-03-10 29.00 27,406 667,280.89 984,149.46 - 事项 600781 辅仁药业 2015-09-22 重大 19.36 2016-01-06 21.30 71 1,063.23 1,374.56 - 事项 600978 宜华木业 2015-06-18 重大 21.31 2016-01-21 20.10 1,945,200 11,101,368.25 41,452,212.00 - 事项 注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律监察部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 240,300,603.72 - - 240,300,603.72 结算备付金 6,409,126.66 - - 6,409,126.66 结算保证金 1,378,067.02 - - 1,378,067.02 债券投资 1,436,074,718.30 510,906,500.00 122,962,800.00 2,069,944,018.30 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 199,000,169.50 - - 199,000,169.50 应收直销申购款 15,809.36 - - 15,809.36 卖出回购金融资产款 - - - - 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 合计 2014年12月31日 银行存款 154,960,516.91 - - 154,960,516.91 结算备付金 10,222,756.55 - - 10,222,756.55 结算保证金 1,317,488.00 - - 1,317,488.00 债券投资 873,616,215.80 600,958,722.80 5,872,800.00 1,480,447,738.60 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 299,000,688.50 - - 299,000,688.50 应收直销申购款 427,789.01 - - 427,789.01 卖出回购金融资产款 100,000,000.00 - - 100,000,000.00 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利 率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 （2015年本1期2末月31日）（2014上年年12度月末31日） 利率下降25个基点 6,356,927.45 4,856,053.64 利率上升25个基点 -6,319,409.72 -4,840,879.05 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（％） 例（％） 交易性金融资产-股票投资 1,893,825,114.14 43.79 3,130,272,610.70 62.86 交易性金融资产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 1,893,825,114.14 43.79 3,130,272,610.70 62.86 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变 动值对基金资产净值的影响金额。 假设 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指 数数据回归加权得出，对于交易少于100 个交易日的资产，默认其波动与市场同 步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的 影响金额（单位：人民币元） 变动 本期末 上年度末 分析 （2015年12月31日） （2014年12月31日） +5% 95,704,452.14 69,940,809.40 -5% -95,704,452.14 -69,940,809.40 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 7.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2015年12月31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为1,822,101,073.92元，第二层次的余额为 2,141,668,058.52 元，第三层次的余额为0元。（截至2014年12月31日止：第一层次的余额为 3,248,603,797.65元，第二层次的余额为1,362,116,551.65元，第三层次的余额为 0元。） 7.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票、收盘价异常的债券，本基金将相关股票和债券公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌、债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月20日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将其公允价值从第一层次调整至第二层次。 7.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 1,893,825,114.14 42.18 其中：股票 1,893,825,114.14 42.18 2 固定收益投资 2,069,944,018.30 46.11 其中：债券 2,069,944,018.30 46.11 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 199,000,169.50 4.43 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 246,709,730.38 5.50 7 其他各项资产 79,871,262.11 1.78 8 合计 4,489,350,294.43 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 27,733,639.72 0.64 B 采矿业 424,000.80 0.01 C 制造业 1,208,535,210.97 27.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 61,471,741.25 1.42 E 建筑业 103,647,522.81 2.40 F 批发和零售业 39,200,360.77 0.91 G 交通运输、仓储和邮政业 62,972,960.47 1.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 126,167,345.27 2.92 J 金融业 220,155,043.75 5.09 K 房地产业 6,064,408.94 0.14 L 租赁和商务服务业 445,197.69 0.01 M 科学研究和技术服务业 33,262,570.62 0.77 N 水利、环境和公共设施管理业 1,585,528.59 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,976,462.49 0.05 S 综合 183,120.00 0.00 合计 1,893,825,114.14 43.79 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000423 东阿阿胶 3,275,086 171,286,997.80 3.96 2 600036 招商银行 5,636,305 101,397,126.95 2.34 3 600612 老凤祥 2,250,465 97,355,115.90 2.25 4 002051 中工国际 3,776,877 95,668,294.41 2.21 5 600004 白云机场 4,150,689 59,064,304.47 1.37 6 600587 新华医疗 1,472,271 53,487,605.43 1.24 7 002662 京威股份 2,429,900 53,457,800.00 1.24 8 600060 海信电器 2,426,000 47,719,420.00 1.10 9 600978 宜华木业 1,945,200 41,452,212.00 0.96 10 600718 东软集团 1,257,672 39,050,715.60 0.90 11 601166 兴业银行 2,161,438 36,895,746.66 0.85 12 600398 海澜之家 2,580,625 36,025,525.00 0.83 13 002508 老板电器 726,272 32,645,926.40 0.75 14 300195 长荣股份 1,231,521 29,421,036.69 0.68 15 300007 汉威电子 846,446 28,948,453.20 0.67 16 600900 长江电力 1,990,000 26,984,400.00 0.62 17 600289 亿阳信通 1,319,300 25,990,210.00 0.60 18 300335 迪森股份 1,391,901 25,805,844.54 0.60 19 300310 宜通世纪 412,745 25,726,395.85 0.59 20 002230 科大讯飞 684,000 25,342,200.00 0.59 21 600521 华海药业 990,218 25,141,635.02 0.58 22 000910 大亚科技 1,515,697 25,069,628.38 0.58 23 601328 交通银行 3,856,500 24,835,860.00 0.57 24 002595 豪迈科技 1,079,888 24,502,658.72 0.57 25 002587 奥拓电子 1,502,309 23,511,135.85 0.54 26 300076 GQY视讯 681,985 22,928,335.70 0.53 27 600449 宁夏建材 1,986,180 22,245,216.00 0.51 28 002426 胜利精密 844,012 21,961,192.24 0.51 29 000729 燕京啤酒 2,601,403 21,409,546.69 0.50 30 002321 华英农业 1,615,300 21,338,113.00 0.49 31 600525 长园集团 1,097,950 20,674,398.50 0.48 32 002116 中国海诚 1,122,114 19,928,744.64 0.46 33 000401 冀东水泥 1,823,941 19,880,956.90 0.46 34 000938 紫光股份 198,695 19,547,614.10 0.45 35 601318 中国平安 537,556 19,352,016.00 0.45 36 000333 美的集团 588,870 19,326,713.40 0.45 37 600843 上工申贝 1,137,000 19,067,490.00 0.44 38 600303 曙光股份 1,209,592 18,567,237.20 0.43 39 600686 金龙汽车 965,782 18,533,356.58 0.43 40 002456 欧菲光 579,412 17,973,360.24 0.42 41 600337 美克家居 1,149,595 17,956,673.90 0.42 42 002215 诺普信 884,391 16,962,619.38 0.39 43 601939 建设银行 2,800,000 16,184,000.00 0.37 44 600016 民生银行 1,635,395 15,765,207.80 0.36 45 601607 上海医药 777,500 15,480,025.00 0.36 46 600584 长电科技 673,200 15,443,208.00 0.36 47 000100 TCL集团 3,360,000 14,313,600.00 0.33 48 300202 聚龙股份 440,000 14,163,600.00 0.33 49 300073 当升科技 356,585 13,846,195.55 0.32 50 600176 中国巨石 528,000 13,416,480.00 0.31 51 300008 上海佳豪 462,700 12,307,820.00 0.28 52 600298 安琪酵母 403,772 12,282,744.24 0.28 53 002537 海立美达 782,400 11,994,192.00 0.28 54 002588 史丹利 350,856 11,413,345.68 0.26 55 600600 青岛啤酒 281,117 9,333,084.40 0.22 56 300101 振芯科技 310,823 9,172,386.73 0.21 57 600171 上海贝岭 415,000 8,793,850.00 0.20 58 000651 格力电器 380,970 8,514,679.50 0.20 59 300147 香雪制药 336,957 8,427,294.57 0.19 60 600642 申能股份 1,090,000 8,229,500.00 0.19 61 300390 天华超净 184,700 8,196,986.00 0.19 62 002717 岭南园林 171,000 7,506,900.00 0.17 63 300156 神雾环保 148,000 7,398,520.00 0.17 64 000418 小天鹅A 297,249 7,133,976.00 0.16 65 600048 保利地产 569,905 6,063,789.20 0.14 66 002467 二六三 285,000 5,982,150.00 0.14 67 600598 北大荒 385,964 5,685,249.72 0.13 68 002046 轴研科技 373,541 4,975,566.12 0.12 69 300204 舒泰神 132,149 4,683,360.56 0.11 70 600126 杭钢股份 570,000 4,622,700.00 0.11 71 600000 浦发银行 250,972 4,585,258.44 0.11 72 002668 奥马电器 55,000 4,581,500.00 0.11 73 002348 高乐股份 258,032 4,523,300.96 0.10 74 300146 汤臣倍健 114,000 4,389,000.00 0.10 75 600290 华仪电气 258,457 3,982,822.37 0.09 76 300054 鼎龙股份 154,970 3,821,560.20 0.09 77 002292 奥飞动漫 69,768 3,607,703.28 0.08 78 002009 天奇股份 171,000 3,548,250.00 0.08 79 002172 澳洋科技 228,000 3,392,640.00 0.08 80 002387 黑牛食品 180,000 3,362,400.00 0.08 81 300326 凯利泰 152,124 3,316,303.20 0.08 82 002101 广东鸿图 100,000 3,300,000.00 0.08 83 002665 首航节能 100,000 3,050,000.00 0.07 84 603108 润达医疗 28,500 2,923,530.00 0.07 85 002094 青岛金王 86,063 2,680,862.45 0.06 86 600401 *ST海润 850,000 2,550,000.00 0.06 87 000828 东莞控股 193,680 2,459,736.00 0.06 88 002389 南洋科技 120,000 2,445,600.00 0.06 89 600690 青岛海尔 158,686 1,850,278.76 0.04 90 000028 国药一致 27,747 1,835,464.05 0.04 91 600654 中安消 50,000 1,442,000.00 0.03 92 000681 视觉中国 35,609 1,353,498.09 0.03 93 603099 长白山 57,450 1,350,075.00 0.03 94 600519 贵州茅台 5,866 1,279,902.54 0.03 95 002695 煌上煌 31,383 1,167,133.77 0.03 96 000001 平安银行 94,940 1,138,330.60 0.03 97 002394 联发股份 60,000 1,117,800.00 0.03 98 300013 新宁物流 55,000 1,101,650.00 0.03 99 300255 常山药业 57,000 998,070.00 0.02 100 603018 设计股份 12,893 990,955.98 0.02 101 600699 均胜电子 27,406 984,149.46 0.02 102 603988 中电电机 16,679 977,556.19 0.02 103 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.02 104 603019 中科曙光 10,040 915,346.80 0.02 105 300398 飞凯材料 10,650 847,527.00 0.02 106 002020 京新药业 24,793 831,805.15 0.02 107 002572 索菲亚 18,300 788,730.00 0.02 108 002724 海洋王 27,938 781,146.48 0.02 109 300267 尔康制药 23,054 774,614.40 0.02 110 002727 一心堂 12,710 735,019.30 0.02 111 002299 圣农发展 32,300 710,277.00 0.02 112 603936 博敏电子 12,448 638,333.44 0.01 113 300399 京天利 11,198 627,871.86 0.01 114 300291 华录百纳 17,499 622,964.40 0.01 115 300403 地尔汉宇 10,265 620,519.25 0.01 116 002472 双环传动 20,300 542,010.00 0.01 117 603168 莎普爱思 9,230 508,388.40 0.01 118 002170 芭田股份 35,468 465,340.16 0.01 119 600893 中航动力 10,000 450,300.00 0.01 120 600138 中青旅 19,099 445,197.69 0.01 121 300197 铁汉生态 25,440 435,278.40 0.01 122 000993 闽东电力 40,374 432,809.28 0.01 123 600028 中国石化 85,005 421,624.80 0.01 124 002371 七星电子 18,457 355,850.96 0.01 125 601919 中国远洋 38,500 347,270.00 0.01 126 300401 花园生物 11,968 341,686.40 0.01 127 300392 腾信股份 7,560 302,551.20 0.01 128 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.01 129 603006 联明股份 4,272 268,879.68 0.01 130 000630 铜陵有色 71,110 254,573.80 0.01 131 600037 歌华有线 11,200 241,136.00 0.01 132 300388 国祯环保 7,677 235,453.59 0.01 133 300271 华宇软件 4,720 224,105.60 0.01 134 002780 三夫户外 3,566 222,304.44 0.01 135 300331 苏大维格 8,126 208,756.94 0.00 136 600149 廊坊发展 12,000 183,120.00 0.00 137 601600 中国铝业 35,778 177,816.66 0.00 138 002715 登云股份 3,750 148,050.00 0.00 139 002363 隆基机械 5,427 124,006.95 0.00 140 002090 金智科技 2,300 88,826.00 0.00 141 002750 龙津药业 1,500 64,545.00 0.00 142 002740 爱迪尔 1,000 52,810.00 0.00 143 300456 耐威科技 500 51,600.00 0.00 144 600120 浙江东方 2,157 42,838.02 0.00 145 603030 全筑股份 1,000 37,050.00 0.00 146 603698 航天工程 1,000 35,050.00 0.00 147 300415 伊之密 1,000 23,210.00 0.00 148 002407 多氟多 275 20,971.50 0.00 149 002745 木林森 500 20,465.00 0.00 150 601368 绿城水务 1,000 17,520.00 0.00 151 300383 光环新网 294 16,378.74 0.00 152 600476 湘邮科技 90 3,532.50 0.00 153 300130 新国都 74 2,757.98 0.00 154 600259 广晟有色 60 2,376.00 0.00 155 002324 普利特 60 1,894.80 0.00 156 600335 国机汽车 91 1,705.34 0.00 157 600483 福能股份 97 1,667.43 0.00 158 300081 恒信移动 33 1,578.72 0.00 159 002437 誉衡药业 50 1,512.50 0.00 160 600999 招商证券 69 1,497.30 0.00 161 600781 辅仁药业 71 1,374.56 0.00 162 002559 亚威股份 82 1,304.62 0.00 163 000151 中成股份 50 1,222.00 0.00 164 600469 风神股份 68 1,168.92 0.00 165 600566 济川药业 41 1,134.06 0.00 166 600883 博闻科技 44 793.32 0.00 167 600007 中国国贸 33 619.74 0.00 168 600081 东风科技 23 516.58 0.00 169 600019 宝钢股份 76 424.08 0.00 170 600222 太龙药业 22 207.02 0.00 171 002520 日发精机 3 79.35 0.00 172 600151 航天机电 6 74.16 0.00 173 002241 歌尔声学 2 69.20 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 000423 东阿阿胶 265,426,672.52 5.33 2 002051 中工国际 207,581,570.75 4.17 3 600887 伊利股份 156,103,952.11 3.13 4 600036 招商银行 144,348,212.74 2.90 5 600612 老凤祥 114,163,845.01 2.29 6 002410 广联达 101,563,375.76 2.04 7 300271 华宇软件 98,935,239.22 1.99 8 600048 保利地产 93,657,881.90 1.88 9 601318 中国平安 90,525,616.94 1.82 10 600872 中炬高新 90,230,383.62 1.81 11 600376 首开股份 81,968,145.43 1.65 12 600398 海澜之家 74,062,801.43 1.49 13 601166 兴业银行 70,299,125.31 1.41 14 000002 万科A 59,158,353.05 1.19 15 600004 白云机场 57,051,483.76 1.15 16 600587 新华医疗 56,089,271.29 1.13 17 000910 大亚科技 55,896,265.76 1.12 18 300115 长盈精密 55,646,913.36 1.12 19 601398 工商银行 55,529,875.64 1.12 20 601633 长城汽车 54,117,699.33 1.09 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 002051 中工国际 233,329,562.25 4.69 2 600887 伊利股份 228,023,576.24 4.58 3 300271 华宇软件 182,785,671.90 3.67 4 600376 首开股份 159,731,732.22 3.21 5 002065 东华软件 155,772,221.72 3.13 6 600406 国电南瑞 151,102,595.47 3.03 7 002410 广联达 147,871,863.93 2.97 8 601318 中国平安 144,089,686.62 2.89 9 300104 乐视网 138,312,436.76 2.78 10 601633 长城汽车 125,548,801.91 2.52 11 002116 中国海诚 117,581,462.69 2.36 12 600690 青岛海尔 113,532,784.08 2.28 13 600019 宝钢股份 107,049,487.93 2.15 14 002551 尚荣医疗 99,770,598.85 2.00 15 000423 东阿阿胶 99,190,061.02 1.99 16 600048 保利地产 99,152,451.53 1.99 17 600872 中炬高新 98,934,298.46 1.99 18 002400 省广股份 94,697,629.57 1.90 19 300115 长盈精密 82,028,436.81 1.65 20 601628 中国人寿 78,927,816.77 1.58 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,189,457,415.19 卖出股票收入（成交）总额 8,554,010,004.68 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 27,463,800.00 0.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,774,340,500.00 41.03 其中：政策性金融债 1,774,340,500.00 41.03 4 企业债券 144,863,718.30 3.35 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 123,276,000.00 2.85 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,069,944,018.30 47.86 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净值比 例（％） 1 150413 15农发13 10,000,000 1,001,100,000.00 23.15 2 080216 08国开16 1,550,000 164,284,500.00 3.80 3 110221 11国开21 1,600,000 160,176,000.00 3.70 4 090205 09国开05 900,000 90,333,000.00 2.09 5 110417 11农发17 600,000 60,852,000.00 1.41 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,378,067.02 2 应收证券清算款 43,997,946.62 3 应收股利 - 4 应收利息 33,578,996.26 5 应收申购款 916,252.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 79,871,262.11 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况说明 的公允价值 值比例（％） 1 600978 宜华木业 41,452,212.00 0.96 重大事项 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 138,492 29,180.97 19,054,103.93 0.47% 4,022,277,386.42 99.53% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 142,951.42 0.00% 有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 0 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年8月14日）基金份额总额 6,327,080,611.08 本报告期期初基金份额总额 4,492,145,790.41 本报告期基金总申购份额 1,946,836,569.45 减：本报告期基金总赎回份额 2,397,650,869.51 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,041,331,490.35 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2015年3月5日发布公告，刘义先生任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2015年5月9日发布公告，阳琨先生、李一梅女士任华夏基金管理有限公司副总经理，林浩先生、吴志军先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2015年8月1日发布公告，汤晓东先生任华夏基金管理有限公司总经理，周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人于2015年3月19日发布公告，对国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。该案件已于2015年7月20日获得胜诉判决。 本报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为100,000元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供8年的审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）《关于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政许可的行政监管措施的决定》：决定自责令整改行政监管措施生效之日起六个月内，暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请，已受理的公募基金产品注册申请中止审查，对相关责任人采取行政监管措施。公司已在规定时间完成整改，并已通过北京证监局的现场整改验收，2015年8月12日整改期结束。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 数量 交总额的比例 总量的比例 中信证券 2 2,506,876,293.43 17.02%2,282,251.48 17.48% - 国信证券 2 2,389,519,910.71 16.22%2,177,483.91 16.67% - 国泰君安证券 4 2,282,976,659.33 15.50%2,087,489.54 15.99% - 海通证券 2 1,340,082,554.40 9.10% 979,997.76 7.50% - 中银国际证券 1 1,034,831,504.33 7.03% 942,110.00 7.21% - 瑞银证券 1 1,009,462,144.75 6.85% 940,057.38 7.20% - 中国银河证券 5 986,142,215.26 6.69% 897,785.62 6.88% - 西部证券 1 950,041,308.21 6.45% 864,916.62 6.62% - 华泰证券 2 824,620,353.75 5.60% 603,045.13 4.62% - 高华证券 1 679,093,674.05 4.61% 621,676.12 4.76% - 中信建投证券 1 541,594,861.31 3.68% 493,064.92 3.78% - 申万宏源证券 2 185,268,413.07 1.26% 168,667.78 1.29% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了中金公司、招商证券和兴业证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，中信证券部分交易单元、中国银河证券部分交易单元、申万宏源证券部分交易单元、国泰君安证券部分交易单元、中金公司、招商证券、华泰证券、海通证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元，本期没有剔除的券商交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期回购成交 总额的比例 总额的比例 中信证券 35,122,949.00 100.00% 2,000,000,000.00 76.92% 国信证券 - - 100,000,000.00 3.85% 海通证券 - - 500,000,000.00 19.23% 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证监会指 2015-01-12 新增代销机构的公告 定报刊及网站 2 华夏基金管理有限公司关于调整华夏回报二号证 中国证监会指 2015-01-22 券投资基金基金经理的公告 定报刊及网站 3 华夏回报二号证券投资基金第三十三次分红公告 中国证监会指 2015-01-26 定报刊及网站 4 华夏回报二号证券投资基金第三十四次分红公告 中国证监会指 2015-03-05 定报刊及网站 5 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2015-03-05 定报刊及网站 6 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2015-03-19 定报刊及网站 7 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏回报二号证 中国证监会指 2015-03-19 券投资基金基金经理的公告 定报刊及网站 8 华夏回报二号证券投资基金第三十五次分红公告 中国证监会指 2015-03-23 定报刊及网站 9 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证监会指 2015-03-26 新增苏州银行股份有限公司为代销机构的公告 定报刊及网站 10 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证监会指 2015-03-31 新增太平洋证券股份有限公司为代销机构的公告 定报刊及网站 11 华夏回报二号证券投资基金第三十六次分红公告 中国证监会指 2015-04-02 定报刊及网站 12 华夏回报二号证券投资基金第三十七次分红公告 中国证监会指 2015-04-13 定报刊及网站 13 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证监会指 2015-04-27 新增代销机构的公告 定报刊及网站 14 华夏回报二号证券投资基金第三十八次分红公告 中国证监会指 2015-05-07 定报刊及网站 15 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2015-05-09 定报刊及网站 16 华夏回报二号证券投资基金第三十九次分红公告 中国证监会指 2015-05-28 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于在中国工商银行股份 中国证监会指 17 有限公司开通旗下部分开放式基金基金转换业务 定报刊及网站 2015-06-04 的公告 18 华夏回报二号证券投资基金第四十次分红公告 中国证监会指 2015-06-11 定报刊及网站 19 华夏回报二号证券投资基金第四十一次分红公告 中国证监会指 2015-06-19 定报刊及网站 20 华夏基金管理有限公司关于调整华夏回报二号证 中国证监会指 2015-06-27 券投资基金基金经理的公告 定报刊及网站 21 华夏回报二号证券投资基金第四十二次分红公告 中国证监会指 2015-07-02 定报刊及网站 22 华夏基金管理有限公司关于公司、高管及基金经理中国证监会指 2015-07-06 投资旗下基金相关事宜的公告 定报刊及网站 23 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证监会指 2015-07-15 新增泉州银行股份有限公司为代销机构的公告 定报刊及网站 24 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证监会指 2015-07-20 新增中信期货有限公司为代销机构的公告 定报刊及网站 25 华夏回报二号证券投资基金第四十三次分红公告 中国证监会指 2015-07-24 定报刊及网站 26 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2015-08-01 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级中国证监会指 27 管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的 定报刊及网站 2015-08-22 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证监会指 28 新增上海陆金所资产管理有限公司为代销机构的 定报刊及网站 2015-09-01 公告 29 华夏基金管理有限公司关于深圳分公司经营场所 中国证监会指 2015-09-11 变更的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证监会指 30 新增北京恒天明泽基金销售有限公司为代销机构 定报刊及网站 2015-10-14 的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证监会指 31 新增北京乐融多源投资咨询有限公司为代销机构 定报刊及网站 2015-10-21 的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证监会指 32 新增上海汇付金融服务有限公司为代销机构的公 定报刊及网站 2015-11-13 告 33 华夏基金管理有限公司关于成都分公司经营场所 中国证监会指 2015-11-20 变更的公告 定报刊及网站 34 华夏基金管理有限公司关于南京分公司经营场所 中国证监会指 2015-11-24 变更的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证监会指 35 在杭州数米基金销售有限公司调整申购、赎回数额定报刊及网站 2015-11-25 限制的公告 36 华夏基金管理有限公司关于华夏资本管理有限公 中国证监会指 2015-12-01 司变更相关事项的公告 定报刊及网站 37 华夏回报二号证券投资基金第四十四次分红公告 中国证监会指 2015-12-09 定报刊及网站 38 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏回报二号证 中国证监会指 2015-12-16 券投资基金基金经理的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 中国证监会指 39 新增诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司定报刊及网站 2015-12-18 为代销机构的公告 40 华夏基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后 中国证监会指 2015-12-31 旗下基金业务配套工作安排的公告 定报刊及网站 41 华夏回报二号证券投资基金第四十五次分红公告 中国证监会指 2015-12-31 定报刊及网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 12.1.2《华夏回报二号证券投资基金基金合同》； 12.1.3《华夏回报二号证券投资基金托管协议》； 12.1.4法律意见书； 12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一六年三月二十九日