华夏回报二号证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年十月二十四日 华夏回报二号证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 华夏回报二号证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 华夏回报二号混合 基金主代码 002021 交易代码 002021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 8 月 14 日 报告期末基金份额总额 5,318,745,213.03 份 投资目标 尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对 回报。 投资策略 正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投 资工具的比例,准确选择具有投资价值的股票 品种和债券品种进行投资,可以在尽量避免基 金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝 对回报。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为绝对回报标准,为同期 一年期定期存款利率。 风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货 币市场基金,低于股票基金。本基金以绝对回 报为目标,预期风险较低。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) 1.本期已实现收益 236,815,928.07 2.本期利润 824,836,683.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.1550 4.期末基金资产净值 6,710,871,923.79 华夏回报二号证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 5.期末基金份额净值 1.262 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 业绩比较基 净值增长 净值增长率 阶段 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 率③ 准差④ 过去三个月 13.70% 0.87% 0.76% 0.00% 12.94% 0.87%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏回报二号证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006 年 8 月 14 日至 2013 年 9 月 30 日) §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 华夏回报二号证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 硕士。曾任鹏华基金 研究员、基金经理, 本基金的 浙江天堂硅谷创业投 基 金 经 资公司投资经理,原 胡建平 理、股票 2007-07-31 - 15 年 浙江证券研究员、投 投资部副 资经理等。2007 年 4 总经理 月加入华夏基金管理 有限公司。 清华大学工学硕士。 曾任中信建投证券行 业研究员、原泰达荷 银基金(现泰达宏利 本基金的 张剑 2011-02-22 - 9年 基金)行业研究员等。 基金经理 2007 年 9 月加入华夏 基金管理有限公司, 曾任行业研究员、基 金经理助理等。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 华夏回报二号证券投资基金 2013 年第 3 季度报告边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 3 季度,经济出现企稳迹象。市场在经过 6 月底的流动性冲击后逐步恢复,市场热点不断,传媒企业的并购、信息技术国产化预期、自贸区、互联网线上线下融合等概念引发传媒、计算机、商贸、餐饮、交运行业涨幅居前;由于前景不明,石化、建筑、钢铁、煤炭、白酒、电力等行业表现一般;银行在经济企稳下有所反弹;汽车行业在较好的销售下表现尚可;地产在不温不火的销售下表现较为犹豫。 报告期内,本基金略有增仓,主要增持了银行和信息技术行业,体现了我们对经济企稳的看法以及对一些信息技术公司广阔市场空间的预期。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2013 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 1.262 元,本报告期份额净值增长率为 13.70%,同期业绩比较基准增长率为 0.76%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4 季度,随着美国量化宽松政策的逐步退出,全球资本流动对市场的影响现实存在,但相对于其他新兴经济体,中国的相对封闭使得自身经济的表现更为重要。我们认为部分行业在新的商业环境和技术条件下可以获得更快的不同于以往的增长路径,这需要我们继续前瞻性地去发现。另外一个可能的机会来自于市场的预期差,目前市场表现表明很少有投资者相信中国经济的稳增长和转型可以并行,而我们认为如果把全中国作为一个整体企业来看待,虽然我们的负债不少,但资产也很多,这显著区别于其他进入拐点后的国家;另外我们有巨大的改革潜能,自贸区试点让我们看到改革的力度和决策者的紧迫感;我们的存量也有巨大的优化空间,如大规模重启新一轮升级版的国企改革能够焕发的能量将非常巨大。乐观的前景虽不会自然发生,但仍值得跟踪期待,这些因素将对相关行业前景的修正有重大影响。 在投资上我们将继续关注传统行业的机会,同时更多地去寻找新的机会,使我们的组合更加贴近快速变化的现实。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基 华夏回报二号证券投资基金 2013 年第 3 季度报告金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 4,171,378,022.33 61.52 其中:股票 4,171,378,022.33 61.52 2 固定收益投资 1,855,947,137.70 27.37 其中:债券 1,855,947,137.70 27.37 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 160,000,290.00 2.36 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 560,706,475.13 8.27 6 其他各项资产 32,085,849.13 0.47 7 合计 6,780,117,774.29 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值 例(%) A 农、林、牧、渔业 77,367,531.24 1.15 B 采矿业 36,788,521.00 0.55 C 制造业 2,473,926,127.70 36.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 124,034,610.12 1.85 E 建筑业 - - F 批发和零售业 50,826,913.50 0.76 G 交通运输、仓储和邮政业 80,807,563.20 1.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 641,829,824.08 9.56 J 金融业 459,577,518.80 6.85 K 房地产业 89,089,792.44 1.33 L 租赁和商务服务业 16,411,248.00 0.24 M 科学研究和技术服务业 5,126,375.10 0.08 华夏回报二号证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 N 水利、环境和公共设施管理业 68,850,757.90 1.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 46,741,239.25 0.70 S 综合 - - 合计 4,171,378,022.33 62.165.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 600887 伊利股份 14,549,039 650,051,062.52 9.69 2 601166 兴业银行 23,584,652 263,440,562.84 3.93 3 600637 百视通 4,361,614 228,330,492.90 3.40 4 600518 康美药业 10,251,825 192,016,682.25 2.86 5 600016 民生银行 19,366,941 185,147,955.96 2.76 6 000400 许继电气 3,438,804 110,832,652.92 1.65 7 002385 大北农 8,417,035 108,158,899.75 1.61 8 300113 顺网科技 1,480,000 104,414,000.00 1.56 9 002475 立讯精密 3,163,468 89,779,221.84 1.34 10 600597 光明乳业 3,615,414 85,287,616.26 1.275.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(%) 1 国家债券 373,943,400.00 5.57 2 央行票据 100,080,000.00 1.49 3 金融债券 972,090,000.00 14.49 其中:政策性金融债 972,090,000.00 14.49 4 企业债券 139,604,956.50 2.08 5 企业短期融资券 119,803,000.00 1.79 6 中期票据 128,919,000.00 1.92 7 可转债 21,506,781.20 0.32 8 其他 - - 9 合计 1,855,947,137.70 27.66 华夏回报二号证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 130007 13 附息国债 07 2,500,000 248,975,000.00 3.71 2 110221 11 国开 21 1,600,000 157,904,000.00 2.35 3 080216 08 国开 16 1,550,000 155,992,000.00 2.32 4 1101032 11 央行票据 32 1,000,000 100,080,000.00 1.49 5 120419 12 农发 19 1,000,000 99,810,000.00 1.495.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。5.9 投资组合报告附注5.9.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 871,483.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 958,873.38 4 应收利息 24,570,436.02 5 应收申购款 5,685,056.45 华夏回报二号证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,085,849.135.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例(%) 1 110018 国电转债 11,852,676.80 0.18 2 110023 民生转债 9,654,104.40 0.145.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 5,047,727,508.36 本报告期基金总申购份额 781,944,805.21 减:本报告期基金总赎回份额 510,927,100.54 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,318,745,213.03 §7 影响投资者决策的其他重要信息7.1 报告期内披露的主要事项 2013 年 7 月 4 日发布华夏回报二号证券投资基金第二十四次分红公告。 2013 年 8 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在直销机构单笔申购申请最低限额及定期定额申购每次最低扣款额的公告。 2013 年 9 月 11 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增大连银行股份有限公司为代销机构的公告。 2013 年 9 月 17 日发布华夏回报二号证券投资基金第二十五次分红公告。 2013 年 9 月 24 日发布华夏基金管理有限公司关于对中国农业银行金穗借记卡基金电子交易继续实施费率优惠的公告。 华夏回报二号证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 25 日发布华夏基金管理有限公司公告。 本基金本报告期末无国债期货投资,本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 2013 年 3 季度,华夏基金较好地把握了市场机会,旗下主动管理的股票及混合型基金净值涨幅全部超越沪深 300 指数,其中 9 只基金今年以来的净值增长率超过 20%;短期理财及货币型基金持续表现良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2013 年 10 月 4 日数据),华夏稳增混合今年以来的净值增长率在 12 只灵活配置型混合基金(股票上限 95%)中排名第 1;华夏成长混合今年以来的净值增长率在 30 只偏股型基金(股票上限80%)中排名第 6;华夏经典混合今年以来的净值增长率在 71 只灵活配置型混合基金(股票上限 80%)中排名第 7。 在客户服务方面,3 季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户资金管理便利性:(1)微信公众平台新增办理华夏现金增利证券投资基金的申购和快速赎回业务,方便投资者进行现金管理;(2)直销网上交易进一步扩大了货币基金可还款信用卡的范围,并开通了中国工商银行信用卡的跨行自动还款功能。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件;8.1.2《华夏回报二号证券投资基金基金合同》;8.1.3《华夏回报二号证券投资基金托管协议》; 华夏回报二号证券投资基金 2013 年第 3 季度报告8.1.4 法律意见书;8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一三年十月二十四日