华夏回报二号证券投资基金 2011年半年度报告摘要 2011年6月30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一一年八月二十四日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 §2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏回报二号证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006年8月14日至2011年6月30日) ■ §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 2011年上半年,在市场震荡的情况下,华夏基金加强风险控制,坚持稳健的投资风格,努力把握投资机会。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2011年6月30日数据),华夏收入股票在217只标准股票型基金中排名第10 华夏大盘精选混合、华夏红利混合在43只偏股型基金(股票上限95%)中分别排名第2和第7 华夏策略混合在48只灵活配置型基金(股票上限80%)中排名第1。 2011年3月,在《证券时报》举办的“第七届中国基金业明星奖颁奖仪式暨中国明星基金论坛”中,华夏基金获得“长期回报明星基金公司奖” 2011年4月,在《上海证券报》主办的中国“金基金”奖颁奖典礼中,华夏基金第六次荣获“金基金TOP公司奖” 在《中国证券报》、中央电视台主办的“中国基金业金牛奖”评选中,华夏基金第六次荣获年度“金牛基金管理公司奖”。 上半年,为更好地满足客户需求,华夏基金恢复办理原中信四只基金的转换业务 并调整了在本公司进行登记结算的基金的分红方式变更规则,从而使投资者可在不同销售机构对持有的同一只基金分别设置分红方式。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③根据本基金管理人于2011年2月24日发布的《华夏基金管理有限公司关于增聘华夏回报二号证券投资基金基金经理的公告》,增聘张剑先生为本基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 华夏回报二号混合基金与华夏回报混合基金投资风格相似。报告期内,华夏回报二号混合基金净值增长率为-2.42%,华夏回报混合基金净值增长率为-2.35%,二者的投资业绩无明显差异。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年上半年,中国经济稳定增长,但由于CPI持续超出预期,政府继续实施偏紧的宏观调控政策,实体经济资金面出现紧张状况,地方政府的投资能力受到约束,房地产等投资虽然保持了较高增速但是前景不明,投资者开始担忧企业的盈利前景。市场方面,A股市场呈现结构性震荡行情,低市盈率股票表现相对较好。 报告期内,本基金整体风格偏向低估值类股票,但是受累于年初较多的医药和食品行业配置,本轮市场系统性的下跌仍对组合业绩造成一定影响。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2011年6月30日,本基金份额净值为1.135元,本报告期份额净值增长率为-2.42%,同期业绩比较基准增长率为1.52%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,CPI将阶段性见顶,偏紧的宏观调控政策或将得到一定缓解,风险将主要来自商品房投资的逐步下滑。从中长期来看,较高的CPI数据与相对较低的经济增长率,可能预示着经济本身的潜在增长率已经下降,我们对未来经济增长的预期也应有所降低 在劳动力不再无限供给、要素价格逐步市场化等因素影响下,较高的物价水平可能会持续较长时间,政策基调虽会有所改善但整体可能仍将处于相对偏紧的状态 A股市场较长时间未给投资者带来持续盈利,且体现为存量博弈,在利率逐步市场化的大背景下,其他投资品种对A股的替代作用明显,虽然长期来看市场的自我恢复机制会吸引投资者回归,但是我们应探索更好的制度安排,以缩短市场自我恢复的时间。 基于以上判断,我们认为,短期内市场可能会关注下半年周期性因素带来的反弹,而长期来看则将逐步聚焦有长期投资价值的个股。本基金将坚持严格的选股策略,力争为投资者实现良好的收益。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,本基金本报告期实施利润分配1次,符合相关法规及基金合同的规定。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华夏回报二号证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:华夏回报二号证券投资基金 报告截止日:2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值1.135元,基金份额总额5,230,723,076.28份。 6.2利润表 会计主体:华夏回报二号证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华夏回报二号证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 范勇宏 崔雁巍 崔雁巍 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.2差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3关联方关系 6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1股票交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.4.1.3债券交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.4.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ ■ 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 ■ 6.4.5期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.5.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9投资组合报告附注 7.9.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理 因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了高华证券、国泰君安证券、兴业证券、中国银河证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 华夏基金管理有限公司 二〇一一年八月二十四日 基金简称 华夏回报二号混合 基金主代码 002021 交易代码 002021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年8月14日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,230,723,076.28份 基金合同存续期 不定期 投资目标 尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。 投资策略 正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投资工具的比例,准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资,可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为绝对回报标准,为同期一年期定期存款利率。 风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。本基金以绝对回报为目标,预期风险较低。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 崔雁巍 唐州徽 联系电话 400-818-6666 010-66594855 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 163,099,358.30 本期利润 -155,891,597.38 加权平均基金份额本期利润 -0.0286 本期基金份额净值增长率 -2.42% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0228 期末基金资产净值 5,936,687,078.31 期末基金份额净值 1.135 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.90% 0.82% 0.27% 0.00% 2.63% 0.82% 过去三个月 -1.73% 0.73% 0.81% 0.00% -2.54% 0.73% 过去六个月 -2.42% 0.81% 1.52% 0.00% -3.94% 0.81% 过去一年 14.15% 0.87% 2.71% 0.00% 11.44% 0.87% 过去三年 27.54% 1.00% 7.94% 0.00% 19.60% 1.00% 自基金合同生效起至今 187.64% 1.25% 14.53% 0.00% 173.11% 1.25% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡建平 本基金的基金经理 2007-07-31 - 13年 硕士。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员,浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理,原浙江证券投资经理、研究员。2007年4月加入华夏基金管理有限公司。 张剑 本基金的基金经理 2011-02-22 - 7年 清华大学工学硕士。曾任中信建投证券有限责任公司行业研究员、泰达荷银基金管理公司(现为泰达宏利基金管理公司)行业研究员。2007年9月加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。 资产 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 178,507,559.30 588,571,090.34 结算备付金 4,053,213.21 4,312,217.34 存出保证金 3,276,690.10 1,747,544.90 交易性金融资产 5,725,567,131.66 5,968,231,165.57 其中:股票投资 4,342,109,926.76 4,402,623,814.47 基金投资 - - 债券投资 1,383,457,204.90 1,565,607,351.10 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 39,133,400.04 20,346,010.84 应收利息 15,813,114.39 15,013,204.02 应收股利 28,673,362.40 - 应收申购款 1,133,673.20 1,105,476.42 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 5,996,158,144.30 6,599,326,709.43 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 4,135,758.68 应付赎回款 4,641,109.97 4,616,224.99 应付管理人报酬 7,176,309.34 8,501,166.41 应付托管费 1,196,051.53 1,416,861.04 应付销售服务费 - - 应付交易费用 44,846,343.82 44,999,129.49 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,611,251.33 1,621,897.65 负债合计 59,471,065.99 65,291,038.26 所有者权益: 实收基金 5,230,723,076.28 5,480,059,942.02 未分配利润 705,964,002.03 1,053,975,729.15 所有者权益合计 5,936,687,078.31 6,534,035,671.17 负债和所有者权益总计 5,996,158,144.30 6,599,326,709.43 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -92,033,767.21 -782,049,682.98 1.利息收入 24,884,215.61 29,244,905.23 其中:存款利息收入 1,360,113.73 2,762,469.03 债券利息收入 23,010,223.00 26,330,098.69 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 513,878.88 152,337.51 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 200,843,786.60 396,241,601.56 其中:股票投资收益 154,349,563.44 360,424,466.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 49,787.57 1,410,421.18 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 46,444,435.59 34,406,713.58 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -318,990,955.68 -1,208,513,991.64 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,229,186.26 977,801.87 减:二、费用 63,857,830.17 76,624,937.11 1.管理人报酬 46,481,270.13 56,619,114.86 2.托管费 7,746,878.40 9,436,519.14 3.销售服务费 - - 4.交易费用 9,504,460.41 10,206,042.14 5.利息支出 2,731.92 245,734.99 其中:卖出回购金融资产支出 2,731.92 245,734.99 6.其他费用 122,489.31 117,525.98 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -155,891,597.38 -858,674,620.09 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -155,891,597.38 -858,674,620.09 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 5,480,059,942.02 1,053,975,729.15 6,534,035,671.17 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -155,891,597.38 -155,891,597.38 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -249,336,865.74 -36,253,051.39 -285,589,917.13 其中:1.基金申购款 599,018,886.47 96,399,262.21 695,418,148.68 2.基金赎回款 -848,355,752.21 -132,652,313.60 -981,008,065.81 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -155,867,078.35 -155,867,078.35 五、期末所有者权益(基金净值) 5,230,723,076.28 705,964,002.03 5,936,687,078.31 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 7,280,539,209.24 1,032,394,832.92 8,312,934,042.16 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -858,674,620.09 -858,674,620.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -409,012,812.94 -46,245,691.84 -455,258,504.78 其中:1.基金申购款 301,131,483.62 25,815,491.61 326,946,975.23 2.基金赎回款 -710,144,296.56 -72,061,183.45 -782,205,480.01 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 6,871,526,396.30 127,474,520.99 6,999,000,917.29 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 中信证券 2,226,433,580.08 35.46% 1,304,606,551.39 20.98% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 中信证券 103,787,140.50 47.48% 39,693,384.10 44.11% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 中信证券 1,010,000,000.00 90.99% 700,000,000.00 100.00% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中信证券 1,892,464.76 36.15% 11,712,876.34 26.12% 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中信证券 1,108,913.01 21.36% 8,190,623.03 20.16% 项目 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 46,481,270.13 56,619,114.86 其中:支付销售机构的客户维护费 7,057,004.65 7,839,643.05 项目 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 7,746,878.40 9,436,519.14 本期2011年1月1日至2011年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 195,809,115.07 - - - - - 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 299,161,252.05 - - - - - 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 178,507,559.30 1,307,166.74 1,011,878,310.21 2,727,065.19 本期2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 中信证券 - - - - - 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 中信证券 601166 兴业银行 配股发行 1,652,593 29,746,674.00 6.4.5.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600256 广汇股份 2011-05-27 2012-05-25 非公开发行流通受限 24.00 23.78 1,088,303 26,119,272.00 25,879,845.34 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600315 上海家化 2010-12-06 控股股东筹划国资改革事宜 36.88 - - 1,382,654 22,254,186.75 50,992,279.52 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,342,109,926.76 72.41 其中:股票 4,342,109,926.76 72.41 2 固定收益投资 1,383,457,204.90 23.07 其中:债券 1,383,457,204.90 23.07 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 182,560,772.51 3.04 6 其他各项资产 88,030,240.13 1.47 7 合计 5,996,158,144.30 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,907,936.60 0.15 B 采掘业 40,524,102.70 0.68 C 制造业 2,503,668,122.25 42.17 C0 食品、饮料 617,913,328.01 10.41 C1 纺织、服装、皮毛 3,043,680.00 0.05 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 2,711,673.00 0.05 C4 石油、化学、塑胶、塑料 224,210,149.11 3.78 C5 电子 98,450,557.32 1.66 C6 金属、非金属 343,222,258.47 5.78 C7 机械、设备、仪表 847,567,399.03 14.28 C8 医药、生物制品 366,549,077.31 6.17 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 41,432,136.42 0.70 E 建筑业 83,364,363.07 1.40 F 交通运输、仓储业 70,797,232.70 1.19 G 信息技术业 265,247,115.11 4.47 H 批发和零售贸易 55,534,839.38 0.94 I 金融、保险业 987,491,038.38 16.63 J 房地产业 163,271,029.25 2.75 K 社会服务业 95,319,140.90 1.61 L 传播与文化产业 - - M 综合类 26,552,870.00 0.45 合计 4,342,109,926.76 73.14 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601939 建设银行 89,475,325 442,008,105.50 7.45 2 600887 伊利股份 19,260,064 320,680,065.60 5.40 3 601398 工商银行 69,615,005 310,482,922.30 5.23 4 000651 格力电器 7,651,934 179,820,449.00 3.03 5 000063 中兴通讯 6,288,418 177,836,461.04 3.00 6 600585 海螺水泥 6,133,074 170,254,134.24 2.87 7 000581 威孚高科 4,233,901 163,216,883.55 2.75 8 000895 双汇发展 1,851,977 122,360,120.39 2.06 9 600267 海正药业 3,106,398 115,992,901.32 1.95 10 000527 美的电器 5,943,042 109,292,542.38 1.84 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 144,572,526.24 2.21 2 000527 美的电器 110,474,625.61 1.69 3 600016 民生银行 99,293,068.64 1.52 4 600000 浦发银行 92,370,761.03 1.41 5 600256 广汇股份 90,656,300.51 1.39 6 000423 东阿阿胶 83,003,283.67 1.27 7 601117 中国化学 74,120,266.86 1.13 8 000895 双汇发展 70,937,585.81 1.09 9 601668 中国建筑 66,996,471.42 1.03 10 600519 贵州茅台 62,506,573.64 0.96 11 600251 冠农股份 61,935,871.59 0.95 12 002415 海康威视 61,093,670.45 0.94 13 601166 兴业银行 57,287,013.68 0.88 14 600352 浙江龙盛 55,614,518.61 0.85 15 600585 海螺水泥 53,679,201.45 0.82 16 000937 冀中能源 52,522,589.92 0.80 17 600997 开滦股份 50,006,351.69 0.77 18 002011 盾安环境 44,834,229.15 0.69 19 600318 巢东股份 44,250,067.99 0.68 20 002236 大华股份 41,932,426.54 0.64 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600068 葛洲坝 107,214,284.84 1.64 2 000423 东阿阿胶 97,739,271.82 1.50 3 600713 南京医药 77,283,896.83 1.18 4 000895 双汇发展 75,680,788.54 1.16 5 601888 中国国旅 65,498,429.36 1.00 6 601166 兴业银行 63,948,608.33 0.98 7 600271 航天信息 62,931,567.83 0.96 8 600251 冠农股份 60,750,960.39 0.93 9 002008 大族激光 60,044,490.38 0.92 10 600770 综艺股份 56,852,819.37 0.87 11 000937 冀中能源 54,906,071.08 0.84 12 002011 盾安环境 52,118,923.98 0.80 13 600036 招商银行 47,769,735.82 0.73 14 600415 小商品城 47,318,240.54 0.72 15 000002 万科A 46,948,215.66 0.72 16 000973 佛塑科技 46,116,386.32 0.71 17 600143 金发科技 44,784,497.59 0.69 18 600997 开滦股份 44,621,663.78 0.68 19 000792 盐湖股份 44,184,131.64 0.68 20 000063 中兴通讯 43,891,123.97 0.67 买入股票成本(成交)总额 3,201,776,233.83 卖出股票收入(成交)总额 3,104,553,754.60 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 118,786,411.70 2.00 2 央行票据 703,232,000.00 11.85 3 金融债券 432,832,500.00 7.29 - 其中:政策性金融债 432,832,500.00 7.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 128,606,293.20 2.17 8 其他 - - 9 合计 1,383,457,204.90 23.30 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 080216 08国开16 2,050,000 208,792,500.00 3.52 2 1001080 10央行票据80 2,000,000 195,300,000.00 3.29 3 100236 10国开36 1,500,000 150,240,000.00 2.53 4 1101032 11央行票据32 1,500,000 149,235,000.00 2.51 5 1101030 11央行票据30 1,500,000 144,735,000.00 2.44 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,276,690.10 2 应收证券清算款 39,133,400.04 3 应收股利 28,673,362.40 4 应收利息 15,813,114.39 5 应收申购款 1,133,673.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 88,030,240.13 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 128,606,293.20 2.17 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 250,540 20,877.80 66,849,080.04 1.28% 5,163,873,996.24 98.72% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 63,687.87 0.00% 基金合同生效日(2006年8月14日)基金份额总额 6,327,080,611.08 本报告期期初基金份额总额 5,480,059,942.02 本报告期基金总申购份额 599,018,886.47 减:本报告期基金总赎回份额 848,355,752.21 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,230,723,076.28 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 1 2,226,433,580.08 35.46% 1,892,464.76 36.15% - 中银国际证券 1 2,027,781,813.17 32.30% 1,647,584.45 31.47% - 中信建投证券 1 657,838,633.31 10.48% 559,160.07 10.68% - 西部证券 1 593,134,923.40 9.45% 481,926.72 9.20% - 国信证券 2 468,448,671.30 7.46% 395,567.03 7.56% - 瑞银证券 1 156,776,571.56 2.50% 133,259.39 2.55% - 申银万国证券 1 147,799,209.85 2.35% 125,629.11 2.40% - 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 中信证券 103,787,140.50 47.48% 1,010,000,000.00 90.99% 中银国际证券 21,190,389.89 9.69% - - 中信建投证券 93,617,551.80 42.83% 50,000,000.00 4.50% 国信证券 - - 50,000,000.00 4.50%