华夏红利混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华夏红利混合 基金主代码 002011 交易代码 002011（前端） 002012（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 6 月 30 日 报告期末基金份额总额 2,111,770,515.91 份 投资目标 追求基金资产的长期增值。 主要投资策略包括资产配置策略、个股选择策略、债券投 资策略等。在个股选择策略上，本基金主要选择具备良好 投资策略 现金分红能力且财务健康、具备长期增长潜力、市场估值 合理的上市公司进行投资。 本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国 A 股红利 150 指数，债券投资的业绩比较基准为富时中国国债指数。基 业绩比较基准 准收益率=富时中国 A 股红利 150 指数收益率×60%＋富时 中国国债指数收益率×40%。 本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金， 风险收益特征 低于股票基金。本基金主要投资于红利股，属于中等风险 的证券投资基金品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -137,446,816.20 2.本期利润 -424,694,388.26 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2004 4.期末基金资产净值 5,271,016,668.29 5.期末基金份额净值 2.496 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -7.45% 0.83% 0.84% 0.44% -8.29% 0.39% 过去六个月 -8.77% 0.79% 1.00% 0.48% -9.77% 0.31% 过去一年 -12.11% 0.85% 6.45% 0.50% -18.56% 0.35% 过去三年 -16.24% 1.25% 14.05% 0.61% -30.29% 0.64% 过去五年 26.44% 1.26% 22.71% 0.68% 3.73% 0.58% 自基金合同 849.56% 1.42% 364.08% 1.00% 485.48% 0.42% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏红利混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005 年 6 月 30 日至 2023 年 9 月 30 日) §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。2005 年 7 月加入华夏基 金管理有限公 司。历任投资研 究部研究员、基 金经理助理、总 经理助理、副总 经理、华夏兴和 本基金 混合型证券投 林晶 的基金 2020-12-08 - 18 年 资基金基金经 经理 理（2018 年 1 月17日至2019 年 3 月 21 日期 间)、华夏领先 股票型证券投 资基金基金经 理（2019 年 1 月14日至2020 年 7 月 21 日期 间)、华夏研究 精选股票型证 券投资基金基 金经理（2017 年 9 月 6 日至 2020年12月23 日期间)、华夏 成长精选 6 个 月定期开放混 合型发起式证 券投资基金基 金经理（2020 年 6 月 12 日至 2021 年 9 月 16 日期间)、华夏 科技前沿 6 个 月定期开放混 合型证券投资 基金基金经理 （2020年9月1 日至 2022 年 8 月 22 日期间)、 华夏时代前沿 一年持有期混 合型证券投资 基金基金经理 （2021 年 8 月 24日至2022年 9 月 19 日期 间)、华夏创业 板两年定期开 放混合型证券 投资基金基金 经理（2020 年 7 月24日至2022 年10月24日期 间)、华夏创新 前沿股票型证 券投资基金基 金经理（2018 年 1 月 17 日至 2023 年 4 月 6 日期间)等。 艾邦妮 本基金 2022-08-31 - 7 年 硕士。2016 年 7 的基金 月加入华夏基 经理 金管理有限公 司。历任投资研 究部研究员、基 金经理助理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 68 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年三季度，美国经济韧性超预期，通胀居高不下，美联储维持鹰派，美债利率不断走高，美元指数走强。国内，中央召开政治局会议，对房地产、资本市场等领域有新的判断，而后出台一系列政策，各城市对限购限贷进行放松，央行引导降低存量房贷利率水平，地产销售出现一定回暖。海外高通胀叠加人民币汇率走低，南华商品指数震荡走高。 2023 年三季度，A 股市场呈现冲高回落趋势。金融受稳增长政策推动涨幅相对领先，而房地产行业则是先涨后跌。能源及大宗商品价格高企推动相关行业股票走高，中游制造领域，新能源车销量仍维持较高增速，叠加 tesla 推出机器人量产规划，共同推动汽车、机械等相关股票涨幅领先。AI 主题在三季度明显回落，跌幅领先，光伏和动力电池需求增速放缓，风电招标受阻，新能源相关股票跌幅明显。 2023 年三季度，本基金保持了较高的股票仓位，重点配置在汽车、新能源、食品饮料、电子、地产、计算机等行业，小幅增加了券商、机器人板块相关的汽车零部件和机械设备标的，并且对医药标的针对反腐进行了调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2023年9月30日，本基金份额净值为2.496元，本报告期份额净值增长率为-7.45%，同期业绩比较基准增长率为 0.84%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,476,077,459.95 84.17 其中：股票 4,476,077,459.95 84.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 317,355,282.39 5.97 其中：债券 317,355,282.39 5.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 520,991,753.47 9.80 8 其他资产 3,342,254.71 0.06 9 合计 5,317,766,750.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 62,179,023.00 1.18 C 制造业 3,329,790,970.75 63.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,958,570.00 0.08 E 建筑业 98,630,988.21 1.87 F 批发和零售业 42,798,152.21 0.81 G 交通运输、仓储和邮政业 97,297,039.70 1.85 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 197,781,392.22 3.75 J 金融业 283,876,563.75 5.39 K 房地产业 325,999,374.13 6.18 L 租赁和商务服务业 6,813,121.41 0.13 M 科学研究和技术服务业 26,848,939.87 0.51 N 水利、环境和公共设施管理业 103,324.70 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,476,077,459.95 84.92 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例（%） 1 600519 贵州茅台 165,730 298,073,691.50 5.65 2 300750 宁德时代 1,033,803 209,893,023.09 3.98 3 002179 中航光电 3,786,376 160,163,704.80 3.04 4 600048 保利发展 12,483,821 159,043,879.54 3.02 5 601689 拓普集团 1,712,750 126,966,157.50 2.41 6 002142 宁波银行 4,227,698 113,598,245.26 2.16 7 002594 比亚迪 458,367 108,495,468.90 2.06 8 600276 恒瑞医药 2,290,783 102,947,788.02 1.95 9 000568 泸州老窖 466,200 101,002,230.00 1.92 10 600760 中航沈飞 2,103,326 90,127,519.10 1.71 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值（元） 值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 315,319,054.80 5.98 其中：政策性金融债 315,319,054.80 5.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,036,227.59 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 317,355,282.39 6.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 值比例（%） 1 220411 22 农发 11 2,500,000 254,426,712.33 4.83 2 230401 23 农发 01 500,000 50,743,095.89 0.96 3 220216 22 国开 16 100,000 10,149,246.58 0.19 4 113677 华懋转债 20,360 2,036,227.59 0.04 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 682,008.86 2 应收证券清算款 1,960,506.70 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 699,739.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,342,254.71 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,125,404,149.79 报告期期间基金总申购份额 30,262,943.01 减：报告期期间基金总赎回份额 43,896,576.89 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,111,770,515.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2023 年 7 月 8 日发布华夏基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合 同的公告。 2023 年 7 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于设立武汉分公司的公告。 2023 年 7 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于设立沈阳分公司的公告。 2023 年 9 月 27 日发布华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内 首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理 人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏红利混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年十月二十四日