华夏红利混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十七日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................. 1 §2 基金简介.............................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现.......................................................................................... 4 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................... 4 3.2 基金净值表现............................................................................................................. 5§4 管理人报告.......................................................................................................................... 5§5 托管人报告........................................................................................................................ 10§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................ 11 6.1 资产负债表............................................................................................................... 11 6.2 利润表....................................................................................................................... 12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................... 13 6.4 报表附注................................................................................................................... 15§7 投资组合报告.................................................................................................................... 31 7.1 期末基金资产组合情况........................................................................................... 31 7.2 期末按行业分类的股票投资组合........................................................................... 31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............... 32 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........... 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........... 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................. 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................. 42 7.12 投资组合报告附注................................................................................................. 42§8 基金份额持有人信息........................................................................................................ 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................... 43§9 开放式基金份额变动........................................................................................................ 43§10 重大事件揭示.................................................................................................................. 44§11 备查文件目录.................................................................................................................. 47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏红利混合型证券投资基金 基金简称 华夏红利混合 基金主代码 002011 交易代码 002011 002012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年6月30日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,880,201,516.17份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 追求基金资产的长期增值。 在资产配置层面，本基金将采取积极的资产配置策 略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合 投资策略 分析，确定基金资产在股票、债券和现金上的配置 比例。在个股层面，基金主要选择具备良好现金分 红能力且财务健康、具备长期增长潜力、市场估值 合理的上市公司进行投资。 本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国A股红 业绩比较基准 利150指数，债券投资的业绩比较基准为富时中国 国债指数。基准收益率=富时中国A股红利150指 数收益率×60%＋富时中国国债指数收益率×40%。 本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市 风险收益特征 场基金，低于股票基金。本基金主要投资于红利股， 属于中等风险的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限 公司 姓名 张静 田青 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区金融大街 A区 25号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大 泰大厦B座8层 街1号院1号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰 大厦B座8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -427,585,779.35 本期利润 -2,615,813,214.72 加权平均基金份额本期利润 -0.5406 本期加权平均净值利润率 -23.10% 本期基金份额净值增长率 -19.09% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2016年6月30日） 期末可供分配利润 4,981,365,944.31 期末可供分配基金份额利润 1.0207 期末基金资产净值 11,598,064,719.37 期末基金份额净值 2.377 3.1.3累计期末指标 报告期末（2016年6月30日） 基金份额累计净值增长率 804.29% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 准差④ 过去一个月 1.62% 1.23% -0.05% 0.57% 1.67% 0.66% 过去三个月 -2.06% 1.40% -1.61% 0.61% -0.45% 0.79% 过去六个月 -19.09% 2.32% -9.91% 1.08% -9.18% 1.24% 过去一年 -19.20% 2.61% -16.55% 1.40% -2.65% 1.21% 过去三年 68.94% 1.91% 47.62% 1.12% 21.32% 0.79% 自基金合同生 804.29% 1.59% 261.34% 1.18% 542.95% 0.41% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华夏红利混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005年6月30日至2016年6月30日） §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2016年6月30日数据），华夏策略混合在75只灵活配置混合型基金（股票上限80%）中排名第8，华夏沪深300指数增强A在39只增强指数股票型基金中排名第11；固定收益类产品中，华夏理财30天债券在41只短期理财债券型基金中排名第9，华夏薪金宝货币在194只货币型基金中排名第13。 在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得“2015年度被动投资金牛基金公司”奖。在《上海证券报》主办的第十三届中国“金基金”奖评选中，华夏基金获得“2015年度金基金·债券投资回报基金管理公司”奖。 在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）实现资产证明和对账单自动获取，客户可以自助提交申请并查询办理进度，业务处理更加高效；（2）网上交易平台上线交通银行、招商银行、民生银行、邮政储蓄银行等快捷支付方式和华夏财富系统，并与滴滴出行合作推出滴滴金桔宝理财，拓宽客户交易通道，增加交易便利性；（3）开展“130万人定投的华夏红利”、“客户个性化白皮书”、“你定，我投”、“书写华夏印象，见证一个行业”等活动，为客户提供多样化的关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金的 中南财经大学投资经 基 金 经 济专业硕士。曾任大 赵航 理、股票 2011-01-18 - 19年 鹏证券资产管理中心 投资部执 投资经理、长城证券 行总经理 投资银行部项目经 理、鹏华基金原普华 证券投资基金基金经 理（2003年4月10 日至2005年5月21 日期间）等。2005年 10 月加入原中信基 金，曾任中信红利精 选股票型证券投资基 金基金经理（2008年 5月19日至2009年4 月18日期间），华夏 经典配置混合型证券 投资基金基金经理 （2009年8月7日至 2011年11月7日期 间）等。 本基金的 中国科学院管理科学 基 金 经 与工程学硕士。2004 彭海伟 理、股票 2014-01-17 - 12年 年9月加入原中信基 投资部总 金，曾任研究员，华 监 夏基金研究员、基金 经理助理等。 清华大学博士。曾任 南方基金研究员、基 本基金的 金经理助理、南方恒 基 金 经 元保本混合型证券投 陈虎 理、股票 2014-11-21 - 8年 资 基 金 基 金 经 理 投资部高 （2012年12月14日 级副总裁 至2014年7月18日 期间）等。2014年8 月加入华夏基金管理 有限公司。 南京大学管理学硕 士。曾任中国平安保 险集团资产管理中心 本基金的 研究员，华夏基金管 基 金 经 理有限公司行业研究 刘金玉 理、股票 2015-01-07 - 14年 主管，泰达宏利基金 投资部总 研究部副总监、泰达 监 宏利价值优化型周期 类行业证券投资基金 基金经理（2010年3 月 5日至2013 年7 月24日期间）、泰达 宏利首选企业股票型 证券投资基金基金经 理（2011年3月8日 至2013年7月24日 期间）等。2013年8 月起任职于华夏基金 管理有限公司。 中国农业大学金融学 硕士。曾任天相投资 本基金的 顾问有限公司、新华 基 金 经 资产管理股份有限公 蔡向阳 理、股票 2016-04-08 - 10年 司研究员等。2007年 投资部高 10 月加入华夏基金 级副总裁 管理有限公司，曾任 研究员、基金经理助 理、投资经理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，国内宏观经济运行平稳。1季度，出于对稳增长和防风险的需求，货币政策一度偏松，但带来的负面影响就是房地产价格出现全面上涨和部分上游原材料价格呈现上涨趋势。5月初权威人士发表讲话以后，宏观政策出现调整，重新把供给侧改革放在首要位置。股市方面，A股年初在人民币汇率贬值以及熔断机制的双重打击下出现一轮暴跌，随后从2月份开始企稳，并逐步震荡向上，尤其是5月中旬以后，市场活跃度明显上升，结构性机会明显。 报告期内，本基金仓位变化不大，主要是在结构上进行了微调。年初，由于仓位较高，净值损失较大，随后在1月底2月初小幅加仓抄底。2季度以来，继续减持风险收益比不佳的高估值股票，增持了业绩稳定增长且估值合理的股票，同时少量增持了部分周期性行业的股票。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为2.377元，本报告期份额净值增长率为-19.09%，同期业绩比较基准增长率为-9.91%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，市场依然面临较多的不确定性。首先，全球经济增长放缓，英国脱欧造成的长远影响尚有巨大的未知数，美国的经济先行指标也在弱化，在这样的全球背景下，中国经济很难独善其身；其次，今年国内宏观政策最大的着力点就是供给侧改革，而供给侧改革虽然长期来看是中国经济浴火重生的苦口良药，但短期也会带来不小的阵痛；再次，目前股市以高估值小盘题材股为代表的结构性泡沫依然突出，而新一届监管层对于并购重组的监管明显加强，因此过去三年市场最流行的并购增长模式受到较大的挑战；最后，今年宏观政策引导资金脱虚向实，因此股市难以出现大规模的增量资金，属于典型的存量博弈阶段，很难出现投资者期待中的单边上涨行情。 下半年，本基金将重点在以下几个方面做好投资：第一、加强对宏观经济和国际外围市场的持续跟踪与研究，尤其是对通胀和货币政策的研究，力求规避大级别的风险；第二、继续深入挖掘景气向上，能持续增长的优秀行业和公司，并在估值合理的时机重点配置；第三、下半年通胀可能持续温和回升，挖掘受益于通胀的消费类、资源类个股，关注有涨价预期的品种；第四、围绕供给侧改革和国企改革，进行个股挖掘。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏红利混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,079,726,576.94 671,310,060.61 结算备付金 411,219,602.42 36,281,081.43 存出保证金 1,857,340.85 3,951,931.67 交易性金融资产 6.4.7.2 9,916,805,616.00 13,125,777,522.85 其中：股票投资 9,586,992,616.00 12,835,607,522.85 基金投资 - - 债券投资 329,813,000.00 290,170,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 497,600,968.80 200,000,220.00 应收证券清算款 5,314,627.62 - 应收利息 6.4.7.5 3,914,432.29 4,965,617.27 应收股利 - - 应收申购款 1,558,313.59 8,182,789.74 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 11,917,997,478.51 14,050,469,223.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 190,000,000.00 - 应付证券清算款 22,716,444.92 146,535,869.79 应付赎回款 23,196,010.60 29,654,983.64 应付管理人报酬 14,046,910.46 17,094,414.72 应付托管费 2,341,151.75 2,849,069.11 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 66,583,222.58 84,265,312.93 应交税费 249,575.60 249,575.60 应付利息 42,952.70 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 756,490.53 951,763.80 负债合计 319,932,759.14 281,600,989.59 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 4,880,201,516.17 4,686,928,447.91 未分配利润 6.4.7.10 6,717,863,203.20 9,081,939,786.07 所有者权益合计 11,598,064,719.37 13,768,868,233.98 负债和所有者权益总计 11,917,997,478.51 14,050,469,223.57 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值2.377元，基金份额总额4,880,201,516.17份。 6.2 利润表 会计主体：华夏红利混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -2,495,489,282.55 7,633,864,201.82 1.利息收入 8,046,009.79 17,287,139.43 其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,319,201.44 3,157,070.35 债券利息收入 3,299,734.12 12,445,737.06 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 427,074.23 1,684,332.02 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -316,372,338.41 5,884,331,253.72 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -368,377,349.09 5,808,316,631.54 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -84,710.00 7,439,418.67 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 52,089,720.68 68,575,203.51 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.18 -2,188,227,435.37 1,720,700,368.39 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 1,064,481.44 11,545,440.28 减：二、费用 120,323,932.17 217,446,872.39 1.管理人报酬 84,526,135.75 127,227,910.90 2.托管费 14,087,689.33 21,204,651.80 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.20 21,429,889.37 65,067,522.06 5.利息支出 64,776.90 3,733,299.22 其中：卖出回购金融资产支出 64,776.90 3,733,299.22 6.其他费用 6.4.7.21 215,440.82 213,488.41 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,615,813,214.72 7,416,417,329.43 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,615,813,214.72 7,416,417,329.43 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏红利混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,686,928,447.91 9,081,939,786.07 13,768,868,233.98 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -2,615,813,214.72 -2,615,813,214.72 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 193,273,068.26 251,736,631.85 445,009,700.11 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 553,597,203.06 742,943,353.13 1,296,540,556.19 2.基金赎回款 -360,324,134.80 -491,206,721.28 -851,530,856.08 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 4,880,201,516.17 6,717,863,203.20 11,598,064,719.37 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 7,880,553,361.17 7,306,763,964.27 15,187,317,325.44 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 7,416,417,329.43 7,416,417,329.43 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -2,734,264,301.72 -4,727,628,910.77 -7,461,893,212.49 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 606,842,573.74 1,167,302,454.56 1,774,145,028.30 2.基金赎回款 -3,341,106,875.46 -5,894,931,365.33 -9,236,038,240.79 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 5,146,289,059.45 9,995,552,382.93 15,141,841,442.38 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏红利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]68号文《关于同意华夏红利混合型开放式证券投资基金投资募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集769,853,399.75元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京（验）报字（05）第010号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》于2005年6月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为770,195,182.55份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财 政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、存款利息收入不征收增值税。 4、国债、地方政府债及政策性金融债券利息收入、质押式买入返售金融商品利息收入、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税。 5、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，自2015年9月8日起暂免征收个人所得税。 6、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 1,079,726,576.94 定期存款 - 其他存款 - 合计 1,079,726,576.94 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,578,063,889.53 9,586,992,616.00 1,008,928,726.47 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 239,858,109.58 239,660,000.00 -198,109.58 债券 银行间市场 90,547,150.00 90,153,000.00 -394,150.00 合计 330,405,259.58 329,813,000.00 -592,259.58 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 8,908,469,149.11 9,916,805,616.00 1,008,336,466.89 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间同业市场买入返售金融资产 497,600,968.80 - 合计 497,600,968.80 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 361,382.63 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 23,048.80 应收债券利息 3,500,689.49 应收买入返售证券利息 28,475.57 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 835.80 合计 3,914,432.29 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 66,577,886.03 银行间市场应付交易费用 5,336.55 合计 66,583,222.58 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 87,419.81 预提费用 169,070.72 合计 756,490.53 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,686,928,447.91 4,686,928,447.91 本期申购 553,597,203.06 553,597,203.06 本期赎回（以“-”号填列） -360,324,134.80 -360,324,134.80 本期末 4,880,201,516.17 4,880,201,516.17 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,198,524,950.11 3,883,414,835.96 9,081,939,786.07 本期利润 -427,585,779.35 -2,188,227,435.37 -2,615,813,214.72 本期基金份额交易产生的变 210,426,773.55 41,309,858.30 251,736,631.85 动数 其中：基金申购款 592,323,402.30 150,619,950.83 742,943,353.13 基金赎回款 -381,896,628.75 -109,310,092.53 -491,206,721.28 本期已分配利润 - - - 本期末 4,981,365,944.31 1,736,497,258.89 6,717,863,203.20 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 4,165,960.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 131,771.47 其他 21,469.34 合计 4,319,201.44 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 7,733,259,278.27 减：卖出股票成本总额 8,101,636,627.36 买卖股票差价收入 -368,377,349.09 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券 203,768,000.00 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 199,183,910.00 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 4,668,800.00 买卖债券差价收入 -84,710.00 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15.2 贵金属投资——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15.3 贵金属投资——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15.4 贵金属投资——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 本基金本报告期无其他衍生工具收益。6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 52,089,720.68 基金投资产生的股利收益 - 合计 52,089,720.68 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -2,188,227,435.37 ——股票投资 -2,187,196,235.79 ——债券投资 -1,031,199.58 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -2,188,227,435.37 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 1,064,481.44 合计 1,064,481.44 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 21,429,889.37 银行间市场交易费用 - 合计 21,429,889.37 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 119,344.68 银行费用 27,570.10 银行间账户维护费 18,000.00 其他 800.00 合计 215,440.82 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司 (“中国建设银 基金托管人、基金销售机构 行”) 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2015年1月1日至2015年6月30 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 日 成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 总额的比例 中信证券 551,543,865.16 3.73% 4,389,909,070.57 10.49% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 总量的比例 额 总额的比例 中信证券 513,653.00 4.15% 513,653.00 0.77% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 总量的比例 额 总额的比例 中信证券 3,996,576.58 11.19% 3,996,576.58 4.25% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 84,526,135.75 127,227,910.90 其中：支付销售机构的客户维护费 13,363,200.35 20,650,122.43 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 当期发生的基金应支付的 14,087,689.33 21,204,651.80 托管费 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至 2015年1月1日至 关联方名称 2016年6月30日 2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,079,726,576.94 4,165,960.63 1,058,569,172.36 2,679,709.30 活期存款 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末 备 代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 估值总额 注 单价 非公开 300001 特锐德 2015-11-30 2018-12-01 发行流 8.26 10.87 4,480,000 37,004,800.00 48,697,600.00 - 通受限 601966 玲珑轮胎 2016-06-24 2016-07-06 新发流 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 - 通受限 603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 新发流 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 通受限 300520 科大国创 2016-06-30 2016-07-08 新发流 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 通受限 002805 丰元股份 2016-06-29 2016-07-07 新发流 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 通受限 注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票名称 停牌日期 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量（股） 期末成本 期末估值 备 码 原因 值单价 日期 盘单价 总额 总额 注 002280 联络互动 2016-04-25 重大 19.71 - - 5,110,475 45,803,959.20 100,727,462.25 - 事项 600139 西部资源 2016-04-11 重大 12.31 2016-08-15 12.99 6,317,039 108,204,009.37 77,762,750.09 - 事项 300166 东方国信 2016-06-08 重大 27.47 - - 2,427,021 38,457,134.37 66,670,266.87 - 事项 600576 万家文化 2016-04-11 重大 22.35 - - 2,859,804 32,066,877.45 63,916,619.40 - 事项 000893 东凌国际 2016-01-15 重大 14.26 2016-07-12 12.00 4,317,953 53,541,613.78 61,574,009.78 - 事项 002465 海格通信 2016-06-13 重大 12.44 - - 4,759,364 31,948,375.21 59,206,488.16 - 事项 600896 中海海盛 2016-05-23 重大 10.54 - - 5,243,838 62,737,271.03 55,270,052.52 - 事项 002587 奥拓电子 2016-04-19 重大 14.45 2016-07-28 14.00 2,064,590 25,982,448.67 29,833,325.50 - 事项 000401 冀东水泥 2016-04-06 重大 10.60 2016-07-14 11.32 2,341,136 26,837,350.28 24,816,041.60 - 事项 300242 明家联合 2016-05-09 重大 34.99 2016-08-12 36.69 599,909 22,241,714.80 20,990,815.91 - 事项 600759 洲际油气 2016-06-27 重大 7.58 2016-07-11 8.10 2,674,900 24,700,798.85 20,275,742.00 - 事项 600455 博通股份 2016-05-05 重大 49.14 - - 263,055 11,978,428.59 12,926,522.70 - 事项 600385 山东金泰 2016-04-26 重大 22.84 2016-08-05 20.56 510,000 11,984,324.19 11,648,400.00 - 事项 300308 中际装备 2016-03-11 重大 12.36 - - 499,902 9,703,256.62 6,178,788.72 - 事项 601611 中国核建 2016-06-30 重大 20.92 2016-07-01 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 事项 300508 维宏股份 2016-06-30 重大 254.50 2016-07-06 242.00 358 7,188.64 91,111.00 - 事项 603919 金徽酒 2016-06-06 重大 30.90 2016-07-05 33.99 2,311 25,282.34 71,409.90 - 事项 300503 昊志机电 2016-06-30 重大 84.72 2016-07-05 87.77 652 5,033.44 55,237.44 - 事项 603808 歌力思 2016-04-20 重大 29.13 2016-07-20 31.50 750 24,561.11 21,847.50 - 事项 注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额190,000,000.00元，分别于2016年7月4日前先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违 约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 1,079,726,576.94 - - 1,079,726,576. 94 结算备付金 411,219,602.42 - - 411,219,602.42 结算保证金 1,857,340.85 - - 1,857,340.85 债券投资 329,813,000.00 - - 329,813,000.00 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 497,600,968.80 - - 497,600,968.80 应收直销申购款 62,983.17 - - 62,983.17 卖出回购金融资产款 190,000,000.00 - - 190,000,000.00 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 合计 2015年12月31日 银行存款 671,310,060.61 - - 671,310,060.61 结算备付金 36,281,081.43 - - 36,281,081.43 结算保证金 3,951,931.67 - - 3,951,931.67 债券投资 290,170,000.00 - - 290,170,000.00 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 200,000,220.00 - - 200,000,220.00 应收直销申购款 142,170.94 - - 142,170.94 卖出回购金融资产款 - - - - 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利 率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 （2016年本期6月末30日）（2015上年年12度月末31日） 利率下降25个基点 553,950.62 171,726.23 利率上升25个基点 -552,901.81 -171,689.96 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（％） 例（％） 交易性金融资产-股票投资 9,586,992,616.00 82.66 12,835,607,522.85 93.22 交易性金融资产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 9,586,992,616.00 82.66 12,835,607,522.85 93.22 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变 假设 动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指 数数据回归加权得出，对于交易少于100 个交易日的资产，默认其波动与市场同 步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的 影响金额（单位：人民币元） 变动 本期末 上年度末 分析 （2016年6月30日） （2015年12月31日） +5% 692,228,801.84 719,628,335.77 -5% -692,228,801.84 -719,628,335.77 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2016年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为9,451,904,964.62元，第二层次的余额为464,900,651.38元，第三层次的余额为0元。（截至2015年12月31日止：第一层次的余额为 12,066,724,680.67元，第二层次的余额为 1,059,052,842.18元，第三层次的余额 为0元。） 6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票、收盘价异常的债券，本基金将相关股票和债券公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌、债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月20日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将其公允价值从第一层次调整至第二层次。 6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 9,586,992,616.00 80.44 其中：股票 9,586,992,616.00 80.44 2 固定收益投资 329,813,000.00 2.77 其中：债券 329,813,000.00 2.77 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 497,600,968.80 4.18 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,490,946,179.36 12.51 7 其他各项资产 12,644,714.35 0.11 8 合计 11,917,997,478.51 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 211,557,944.40 1.82 B 采矿业 239,292,383.81 2.06 C 制造业 5,943,170,564.80 51.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 40,861,975.88 0.35 E 建筑业 114,151,973.32 0.98 F 批发和零售业 385,110,934.85 3.32 G 交通运输、仓储和邮政业 63,785,232.52 0.55 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 658,533,731.76 5.68 J 金融业 461,584,651.49 3.98 K 房地产业 196,047,413.87 1.69 L 租赁和商务服务业 318,351,100.40 2.74 M 科学研究和技术服务业 13,991,146.40 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 541,019,492.88 4.66 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 367,559,522.92 3.17 S 综合 31,974,546.70 0.28 合计 9,586,992,616.00 82.66 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300267 尔康制药 49,104,534 703,176,926.88 6.06 2 300070 碧水源 32,699,803 486,573,068.64 4.20 3 600666 奥瑞德 9,971,357 346,604,369.32 2.99 4 600887 伊利股份 18,038,607 300,703,578.69 2.59 5 300058 蓝色光标 20,636,024 200,375,793.04 1.73 6 002690 美亚光电 8,240,796 189,867,939.84 1.64 7 300188 美亚柏科 7,020,118 187,015,943.52 1.61 8 601801 皖新传媒 15,741,070 183,698,286.90 1.58 9 300336 新文化 6,188,644 154,592,327.12 1.33 10 001696 宗申动力 13,831,124 151,035,874.08 1.30 11 002551 尚荣医疗 6,359,975 148,696,215.50 1.28 12 002436 兴森科技 6,211,421 141,558,284.59 1.22 13 002299 圣农发展 5,344,032 138,410,428.80 1.19 14 002292 奥飞娱乐 4,599,678 137,760,356.10 1.19 15 300017 网宿科技 2,026,867 136,205,462.40 1.17 16 300145 中金环境 5,713,296 125,006,916.48 1.08 17 600036 招商银行 6,725,100 117,689,250.00 1.01 18 002522 浙江众成 6,158,687 115,475,381.25 1.00 19 000055 方大集团 5,827,699 109,677,295.18 0.95 20 002280 联络互动 5,110,475 100,727,462.25 0.87 21 002051 中工国际 5,023,999 98,822,060.33 0.85 22 000779 三毛派神 4,314,298 96,855,990.10 0.84 23 002219 恒康医疗 8,750,000 96,687,500.00 0.83 24 600211 西藏药业 2,158,063 95,731,674.68 0.83 25 000001 平安银行 10,863,109 94,509,048.30 0.81 26 600016 民生银行 10,357,051 92,488,465.43 0.80 27 601012 隆基股份 6,993,124 91,260,268.20 0.79 28 600000 浦发银行 5,776,715 89,943,452.55 0.78 29 600048 保利地产 10,139,300 87,502,159.00 0.75 30 002043 兔宝宝 8,649,913 86,758,627.39 0.75 31 000709 河钢股份 29,571,907 81,914,182.39 0.71 32 600690 青岛海尔 8,868,639 78,753,514.32 0.68 33 600139 西部资源 6,317,039 77,762,750.09 0.67 34 002171 楚江新材 4,463,039 76,898,161.97 0.66 35 000423 东阿阿胶 1,359,919 71,844,520.77 0.62 36 601166 兴业银行 4,374,825 66,672,333.00 0.57 37 300166 东方国信 2,427,021 66,670,266.87 0.57 38 600576 万家文化 2,859,804 63,916,619.40 0.55 39 002456 欧菲光 2,102,274 62,017,083.00 0.53 40 000893 东凌国际 4,317,953 61,574,009.78 0.53 41 000902 新洋丰 4,877,200 61,013,772.00 0.53 42 002465 海格通信 4,759,364 59,206,488.16 0.51 43 000963 华东医药 854,586 57,599,096.40 0.50 44 000807 云铝股份 8,778,263 57,497,622.65 0.50 45 300273 和佳股份 2,966,892 56,815,981.80 0.49 46 300156 神雾环保 2,693,155 55,425,129.90 0.48 47 600830 香溢融通 5,900,000 55,342,000.00 0.48 48 000860 顺鑫农业 2,325,293 55,295,467.54 0.48 49 600896 中海海盛 5,243,838 55,270,052.52 0.48 50 600459 贵研铂业 1,788,300 53,434,404.00 0.46 51 002234 民和股份 1,804,990 53,084,755.90 0.46 52 300236 上海新阳 1,033,335 52,276,417.65 0.45 53 600395 盘江股份 6,055,050 50,014,713.00 0.43 54 600303 曙光股份 3,289,608 48,850,678.80 0.42 55 300001 特锐德 4,480,000 48,697,600.00 0.42 56 000858 五粮液 1,439,773 46,835,815.69 0.40 57 002037 久联发展 2,827,567 45,750,034.06 0.39 58 000800 一汽轿车 4,177,859 45,455,105.92 0.39 59 600779 水井坊 2,685,047 44,652,331.61 0.38 60 000983 西山煤电 5,466,000 44,547,900.00 0.38 61 600592 龙溪股份 4,227,722 44,052,863.24 0.38 62 002616 长青集团 1,999,510 41,389,857.00 0.36 63 000831 *ST五稀 3,134,500 41,312,710.00 0.36 64 300182 捷成股份 2,398,552 41,039,224.72 0.35 65 600505 西昌电力 4,580,939 40,861,975.88 0.35 66 300199 翰宇药业 1,990,435 40,505,352.25 0.35 67 002385 大北农 4,980,382 40,141,878.92 0.35 68 000069 华侨城A 6,226,386 39,848,870.40 0.34 69 300232 洲明科技 2,490,923 39,481,129.55 0.34 70 600197 伊力特 2,617,946 39,373,907.84 0.34 71 300296 利亚德 1,192,860 37,765,947.60 0.33 72 002467 二六三 2,446,903 37,706,775.23 0.33 73 002007 华兰生物 1,199,872 37,675,980.80 0.32 74 002188 巴士在线 1,299,856 37,604,834.08 0.32 75 600861 北京城乡 2,799,998 37,491,973.22 0.32 76 601888 中国国旅 819,587 36,045,436.26 0.31 77 600529 山东药玻 1,999,910 35,218,415.10 0.30 78 600549 厦门钨业 1,184,548 35,192,921.08 0.30 79 002277 友阿股份 2,999,941 34,559,320.32 0.30 80 002180 艾派克 1,203,195 34,327,153.35 0.30 81 002035 华帝股份 1,359,172 33,272,530.56 0.29 82 002396 星网锐捷 1,672,112 32,940,606.40 0.28 83 600693 东百集团 4,872,104 32,740,538.88 0.28 84 002572 索菲亚 549,787 30,799,067.74 0.27 85 000596 古井贡酒 641,310 30,750,814.50 0.27 86 002508 老板电器 825,090 30,338,559.30 0.26 87 300136 信维通信 1,439,757 30,177,306.72 0.26 88 002587 奥拓电子 2,064,590 29,833,325.50 0.26 89 002426 胜利精密 3,015,750 29,705,137.50 0.26 90 000681 视觉中国 1,237,586 29,268,908.90 0.25 91 002650 加加食品 4,097,500 29,133,225.00 0.25 92 300302 同有科技 892,187 28,969,311.89 0.25 93 600177 雅戈尔 2,000,000 27,580,000.00 0.24 94 002454 松芝股份 1,499,973 27,269,509.14 0.24 95 002450 康得新 1,586,724 27,132,980.40 0.23 96 601607 上海医药 1,500,000 27,075,000.00 0.23 97 600151 航天机电 2,361,900 26,689,470.00 0.23 98 002662 京威股份 1,754,700 26,513,517.00 0.23 99 000910 大亚科技 1,647,575 25,455,033.75 0.22 100 300065 海兰信 649,964 25,140,607.52 0.22 101 000401 冀东水泥 2,341,136 24,816,041.60 0.21 102 600056 中国医药 1,542,400 24,462,464.00 0.21 103 600271 航天信息 999,946 23,798,714.80 0.21 104 002701 奥瑞金 2,682,325 23,684,929.75 0.20 105 600171 上海贝岭 1,353,242 23,505,813.54 0.20 106 002370 亚太药业 791,000 23,334,500.00 0.20 107 300230 永利股份 799,951 23,262,575.08 0.20 108 002048 宁波华翔 1,000,000 22,870,000.00 0.20 109 300210 森远股份 1,278,100 22,852,428.00 0.20 110 002511 中顺洁柔 1,326,378 22,588,217.34 0.19 111 600192 长城电工 2,105,100 22,566,672.00 0.19 112 002737 葵花药业 599,938 22,479,676.86 0.19 113 002644 佛慈制药 1,999,949 22,419,428.29 0.19 114 600259 广晟有色 387,900 22,211,154.00 0.19 115 002353 杰瑞股份 1,148,600 22,145,008.00 0.19 116 300014 亿纬锂能 506,419 21,872,236.61 0.19 117 000523 广州浪奇 1,999,969 21,739,663.03 0.19 118 000937 冀中能源 4,000,000 21,280,000.00 0.18 119 300242 明家联合 599,909 20,990,815.91 0.18 120 600826 兰生股份 800,000 20,944,000.00 0.18 121 600683 京投发展 2,252,062 20,809,052.88 0.18 122 000032 深桑达A 1,352,901 20,685,856.29 0.18 123 002131 利欧股份 1,199,752 20,503,761.68 0.18 124 600759 洲际油气 2,674,900 20,275,742.00 0.17 125 000581 威孚高科 1,000,000 20,160,000.00 0.17 126 002746 仙坛股份 479,744 19,995,729.92 0.17 127 000532 力合股份 1,048,900 19,048,024.00 0.16 128 002400 省广股份 1,299,923 18,367,911.99 0.16 129 002311 海大集团 1,126,300 17,761,751.00 0.15 130 002335 科华恒盛 360,800 17,506,016.00 0.15 131 600240 华业资本 1,745,700 17,491,914.00 0.15 132 300103 达刚路机 920,324 17,210,058.80 0.15 133 002719 麦趣尔 349,900 16,998,142.00 0.15 134 002305 南国置业 3,020,900 16,977,458.00 0.15 135 002136 安纳达 1,068,789 16,801,363.08 0.14 136 300011 鼎汉技术 700,000 16,429,000.00 0.14 137 300269 联建光电 600,000 15,588,000.00 0.13 138 300123 太阳鸟 1,099,964 15,443,494.56 0.13 139 603898 好莱客 492,703 15,318,136.27 0.13 140 300390 天华超净 880,258 15,193,253.08 0.13 141 002279 久其软件 679,110 15,062,659.80 0.13 142 601155 新城控股 1,609,424 14,903,266.24 0.13 143 600706 曲江文旅 816,418 14,597,553.84 0.13 144 000928 中钢国际 1,151,300 14,483,354.00 0.12 145 002034 美欣达 400,000 14,392,000.00 0.12 146 600703 三安光电 700,000 13,979,000.00 0.12 147 000830 鲁西化工 3,000,000 13,560,000.00 0.12 148 000911 南宁糖业 535,800 13,437,864.00 0.12 149 300316 晶盛机电 999,940 13,099,214.00 0.11 150 600455 博通股份 263,055 12,926,522.70 0.11 151 000593 大通燃气 990,000 12,434,400.00 0.11 152 002588 史丹利 1,000,000 12,350,000.00 0.11 153 300131 英唐智控 999,980 11,809,763.80 0.10 154 600385 山东金泰 510,000 11,648,400.00 0.10 155 600737 中粮屯河 999,904 11,548,891.20 0.10 156 300159 新研股份 599,981 10,829,657.05 0.09 157 600325 华发股份 974,125 10,783,563.75 0.09 158 600406 国电南瑞 800,000 10,696,000.00 0.09 159 300263 隆华节能 952,000 10,643,360.00 0.09 160 600879 航天电子 677,600 10,557,008.00 0.09 161 002589 瑞康医药 341,100 10,475,181.00 0.09 162 600885 宏发股份 339,100 10,413,761.00 0.09 163 600855 航天长峰 330,603 10,347,873.90 0.09 164 600501 航天晨光 544,500 10,018,800.00 0.09 165 600110 诺德股份 1,000,000 9,840,000.00 0.08 166 000812 陕西金叶 1,000,000 9,730,000.00 0.08 167 300365 恒华科技 205,700 9,410,775.00 0.08 168 600420 现代制药 299,921 8,967,637.90 0.08 169 300031 宝通科技 336,620 8,590,542.40 0.07 170 002327 富安娜 999,977 8,509,804.27 0.07 171 000089 深圳机场 1,000,000 8,500,000.00 0.07 172 603366 日出东方 999,924 8,399,361.60 0.07 173 300008 天海防务 249,901 8,321,703.30 0.07 174 000650 仁和药业 1,000,000 8,160,000.00 0.07 175 600538 国发股份 600,000 7,872,000.00 0.07 176 000820 金城股份 433,000 7,794,000.00 0.07 177 300258 精锻科技 467,100 7,548,336.00 0.07 178 603686 龙马环卫 200,000 7,294,000.00 0.06 179 300041 回天新材 500,000 7,195,000.00 0.06 180 002205 国统股份 300,000 7,152,000.00 0.06 181 002196 方正电机 200,000 6,838,000.00 0.06 182 002169 智光电气 299,950 6,823,862.50 0.06 183 300140 启源装备 307,000 6,815,400.00 0.06 184 600213 亚星客车 500,000 6,380,000.00 0.06 185 600869 智慧能源 600,000 6,180,000.00 0.05 186 300308 中际装备 499,902 6,178,788.72 0.05 187 600992 贵绳股份 500,000 6,175,000.00 0.05 188 600963 岳阳林纸 1,000,000 6,120,000.00 0.05 189 002206 海利得 344,600 5,902,998.00 0.05 190 300097 智云股份 116,600 5,835,830.00 0.05 191 002116 中国海诚 376,000 5,587,360.00 0.05 192 002296 辉煌科技 300,000 5,445,000.00 0.05 193 002138 顺络电子 300,000 5,439,000.00 0.05 194 600057 象屿股份 483,104 4,966,309.12 0.04 195 000985 大庆华科 199,960 4,945,010.80 0.04 196 000404 华意压缩 512,500 4,930,250.00 0.04 197 300204 舒泰神 246,328 4,542,288.32 0.04 198 000925 众合科技 227,628 4,393,220.40 0.04 199 300025 华星创业 300,000 4,302,000.00 0.04 200 002068 黑猫股份 525,600 4,099,680.00 0.04 201 300084 海默科技 261,876 3,200,124.72 0.03 202 600735 新华锦 220,500 3,093,615.00 0.03 203 000403 ST生化 100,000 2,959,000.00 0.03 204 002064 华峰氨纶 530,200 2,544,960.00 0.02 205 002054 德美化工 213,674 2,314,089.42 0.02 206 300260 新莱应材 52,629 1,887,275.94 0.02 207 600285 羚锐制药 100,000 1,079,000.00 0.01 208 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.01 209 603688 石英股份 32,417 674,921.94 0.01 210 002797 第一创业 6,981 282,102.21 0.00 211 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.00 212 000021 深科技 21,500 236,715.00 0.00 213 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.00 214 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.00 215 300474 景嘉微 864 130,351.68 0.00 216 603528 多伦科技 1,089 106,711.11 0.00 217 002792 通宇通讯 1,725 103,155.00 0.00 218 300508 维宏股份 358 91,111.00 0.00 219 002791 坚朗五金 1,456 78,289.12 0.00 220 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00 221 603919 金徽酒 2,311 71,409.90 0.00 222 300511 雪榕生物 1,006 67,029.78 0.00 223 300512 中亚股份 655 65,447.60 0.00 224 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00 225 300513 恒泰实达 500 62,485.00 0.00 226 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 227 300503 昊志机电 652 55,237.44 0.00 228 603339 四方冷链 977 53,168.34 0.00 229 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 230 603779 威龙股份 986 41,372.56 0.00 231 603959 百利科技 980 40,621.00 0.00 232 300505 川金诺 662 40,024.52 0.00 233 002789 建艺集团 525 37,632.00 0.00 234 603101 汇嘉时代 1,247 37,185.54 0.00 235 603798 康普顿 556 35,522.84 0.00 236 002795 永和智控 508 34,584.64 0.00 237 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 238 603028 赛福天 1,158 34,056.78 0.00 239 300506 名家汇 637 33,652.71 0.00 240 300510 金冠电气 478 32,293.68 0.00 241 002793 东音股份 494 32,114.94 0.00 242 300485 赛升药业 600 27,876.00 0.00 243 002768 国恩股份 900 27,090.00 0.00 244 603029 天鹅股份 566 25,260.58 0.00 245 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 246 603726 朗迪集团 477 24,112.35 0.00 247 603808 歌力思 750 21,847.50 0.00 248 002776 柏堡龙 600 21,336.00 0.00 249 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 250 603223 恒通股份 500 15,180.00 0.00 251 300442 普丽盛 300 13,608.00 0.00 252 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 253 300476 胜宏科技 500 12,320.00 0.00 254 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 255 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 256 002365 永安药业 1 18.21 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 600666 奥瑞德 273,255,716.16 1.98 2 000800 一汽轿车 202,053,448.85 1.47 3 300058 蓝色光标 194,876,523.63 1.42 4 000423 东阿阿胶 136,412,391.15 0.99 5 000709 河钢股份 104,238,389.79 0.76 6 000779 三毛派神 97,798,012.56 0.71 7 002522 浙江众成 96,582,163.89 0.70 8 002436 兴森科技 92,882,665.78 0.67 9 000055 方大集团 91,977,836.95 0.67 10 000963 华东医药 91,298,808.22 0.66 11 000926 福星股份 88,066,168.10 0.64 12 000860 顺鑫农业 88,048,945.88 0.64 13 000831 *ST五稀 86,917,801.83 0.63 14 000983 西山煤电 86,832,866.82 0.63 15 601012 隆基股份 86,776,549.48 0.63 16 000858 五粮液 86,082,501.53 0.63 17 300017 网宿科技 79,933,269.74 0.58 18 002043 兔宝宝 76,935,266.54 0.56 19 002087 新野纺织 74,500,851.78 0.54 20 000902 新洋丰 68,304,476.86 0.50 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 000800 一汽轿车 321,323,960.33 2.33 2 600690 青岛海尔 219,297,977.29 1.59 3 002546 新联电子 141,835,831.30 1.03 4 601328 交通银行 138,322,331.45 1.00 5 300310 宜通世纪 128,733,523.41 0.93 6 002428 云南锗业 128,437,820.38 0.93 7 600887 伊利股份 124,663,347.26 0.91 8 600303 曙光股份 115,517,046.27 0.84 9 002299 圣农发展 112,813,422.08 0.82 10 300073 当升科技 107,722,529.15 0.78 11 002701 奥瑞金 101,906,433.91 0.74 12 002714 牧原股份 93,357,083.60 0.68 13 000926 福星股份 87,143,949.30 0.63 14 600584 长电科技 86,369,604.88 0.63 15 600000 浦发银行 82,498,381.59 0.60 16 601888 中国国旅 78,642,343.03 0.57 17 000423 东阿阿胶 76,683,555.92 0.56 18 600325 华发股份 75,281,718.22 0.55 19 002087 新野纺织 72,162,921.49 0.52 20 000860 顺鑫农业 67,010,076.41 0.49 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,040,217,956.30 卖出股票收入（成交）总额 7,733,259,278.27 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 239,660,000.00 2.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,153,000.00 0.78 其中：政策性金融债 90,153,000.00 0.78 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 329,813,000.00 2.84 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 019533 16国债05 2,000,000 199,880,000.00 1.72 2 130244 13国开44 500,000 50,365,000.00 0.43 3 110236 11国开36 400,000 39,788,000.00 0.34 4 020117 16贴债19 400,000 39,780,000.00 0.34 5 - - - - - 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,857,340.85 2 应收证券清算款 5,314,627.62 3 应收股利 - 4 应收利息 3,914,432.29 5 应收申购款 1,558,313.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,644,714.35 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 447,057 10,916.28 23,700,687.55 0.49% 4,856,500,828.62 99.51% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 1,016,075.58 0.02% 有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005年6月30日）基金份额总额 770,195,182.55 本报告期期初基金份额总额 4,686,928,447.91 本报告期基金总申购份额 553,597,203.06 减：本报告期基金总赎回份额 360,324,134.80 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,880,201,516.17 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自2016年1月1日起任华夏基金管理有限公司副总经理，自2016年6月30日起不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 东兴证券 2 3,992,140,763.91 27.03%2,919,453.71 23.57% - 安信证券 1 1,957,470,794.66 13.25%1,431,498.34 11.56% - 国金证券 1 1,788,615,272.23 12.11%1,665,735.90 13.45% - 长江证券 1 1,485,841,824.42 10.06%1,383,763.53 11.17% - 中原证券 1 1,320,532,618.82 8.94%1,229,812.34 9.93% - 中泰证券 3 746,555,547.98 5.05% 545,955.84 4.41% - 东北证券 1 731,441,999.82 4.95% 681,191.22 5.50% - 海通证券 1 564,699,444.13 3.82% 525,902.85 4.25% - 中信证券 1 551,543,865.16 3.73% 513,653.00 4.15% - 平安证券 1 432,606,425.05 2.93% 402,887.74 3.25% - 国信证券 1 421,336,491.48 2.85% 392,390.94 3.17% - 兴业证券 1 321,185,401.56 2.17% 299,120.14 2.41% - 光大证券 1 159,851,618.27 1.08% 148,867.21 1.20% - 财通证券 1 145,389,006.48 0.98% 106,322.99 0.86% - 中投证券 1 139,545,483.27 0.94% 129,959.76 1.05% - 中信建投证券 5 13,181,389.74 0.09% 9,639.26 0.08% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了中国银河证券、瑞银证券、招商证券、国联证券、湘财证券、高华证券、广州证券、国泰君安证券、民生证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内，在上述租用的券商交易单元中，华泰证券的交易单元为本基金本期剔除的交易单元，本期没有新增的券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期回购成交 总额的比例 总额的比例 东兴证券 - - 60,000,000.00 9.35% 国金证券 - - 582,000,000.00 90.65% 中国银河证券 39,782,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华夏基金管理有限公司关于指数熔断当 中国证监会指 1 日旗下基金申购、赎回等业务安排的提示 定报刊及网站 2016-01-04 性公告 2 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2016-01-04 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于指数熔断当 中国证监会指 3 日旗下基金申购、赎回等业务安排的提示 定报刊及网站 2016-01-07 性公告 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 4 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-01-13 司兼职等情况的公告 华夏基金管理有限公司关于调整中国建 中国证监会指 5 设银行储蓄卡基金电子交易优惠费率的 定报刊及网站 2016-01-21 公告 6 华夏基金管理有限公司关于设立上海华 中国证监会指 2016-01-30 夏财富投资管理有限公司的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 7 放式基金新增联讯证券股份有限公司为 定报刊及网站 2016-02-18 代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 8 放式基金新增江苏江南农村商业银行股 定报刊及网站 2016-03-03 份有限公司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监 中国证监会指 9 事、高级管理人员及其他从业人员在子公 定报刊及网站 2016-03-04 司兼职等情况的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 10 放式基金新增上海华夏财富投资管理有 定报刊及网站 2016-03-04 限公司为代销机构的公告 关于华夏基金管理有限公司旗下部分开 中国证监会指 11 放式基金在大同证券有限责任公司开通 定报刊及网站 2016-03-08 定期定额申购业务的公告 12 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏红 中国证监会指 2016-04-09 利混合型证券投资基金基金经理的公告 定报刊及网站 13 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 2016-04-15 放式基金新增代销机构的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 14 放式基金新增深圳众禄金融控股股份有 定报刊及网站 2016-05-10 限公司为代销机构的公告 关于停止支付宝基金专户电子交易开户 中国证监会指 15 及认购、申购、定期定额申购等业务的公 定报刊及网站 2016-05-13 告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 16 放式基金新增上海中正达广投资管理有 中国证监会指 2016-05-24 限公司、北京汇成基金销售有限公司为代 定报刊及网站 销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 17 放式基金在上海天天基金销售有限公司 定报刊及网站 2016-05-26 调整申购、赎回数额限制的公告 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 11.1.2《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》； 11.1.3《华夏红利混合型证券投资基金托管协议》； 11.1.4法律意见书； 11.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 11.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一六年八月二十七日