华夏红利混合型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................. 1 §2 基金简介.............................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现.......................................................................................... 4 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................... 4 3.2 基金净值表现............................................................................................................. 5§4 管理人报告.......................................................................................................................... 5§5 托管人报告........................................................................................................................ 10§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................ 11 6.1 资产负债表............................................................................................................... 11 6.2 利润表....................................................................................................................... 12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................... 13 6.4 报表附注................................................................................................................... 15§7 投资组合报告.................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况........................................................................................... 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合........................................................................... 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............... 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........... 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........... 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................. 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................. 42 7.12 投资组合报告附注................................................................................................. 42§8 基金份额持有人信息........................................................................................................ 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................... 44§9 开放式基金份额变动........................................................................................................ 44§10 重大事件揭示.................................................................................................................. 44§11 备查文件目录.................................................................................................................. 47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏红利混合型证券投资基金 基金简称 华夏红利混合 基金主代码 002011 交易代码 002011 002012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年6月30日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,146,289,059.45份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 追求基金资产的长期增值。 在资产配置层面，本基金将采取积极的资产配置策 略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合 投资策略 分析，确定基金资产在股票、债券和现金上的配置 比例。在个股层面，基金主要选择具备良好现金分 红能力且财务健康、具备长期增长潜力、市场估值 合理的上市公司进行投资。 本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国A股红 业绩比较基准 利150指数，债券投资的业绩比较基准为富时中国 国债指数。基准收益率=富时中国A股红利150指 数收益率×60%＋富时中国国债指数收益率×40%。 本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市 风险收益特征 场基金，低于股票基金。本基金主要投资于红利股， 属于中等风险的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限 公司 姓名 张静 田青 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区金融大街 A区 25号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大 泰大厦B座12层 街1号院1号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰 大厦B座12层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 5,695,716,961.04 本期利润 7,416,417,329.43 加权平均基金份额本期利润 1.1062 本期加权平均净值利润率 43.12% 本期基金份额净值增长率 52.67% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2015年6月30日） 期末可供分配利润 5,047,265,567.67 期末可供分配基金份额利润 0.9808 期末基金资产净值 15,141,841,442.38 期末基金份额净值 2.942 3.1.3累计期末指标 报告期末（2015年6月30日） 基金份额累计净值增长率 1019.23% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 率③ 准差④ 过去一个月 -13.34% 3.69% 0.27% 2.10% -13.61% 1.59% 过去三个月 16.75% 2.77% 12.78% 1.60% 3.97% 1.17% 过去六个月 52.67% 2.19% 21.73% 1.42% 30.94% 0.77% 过去一年 87.87% 1.68% 66.86% 1.14% 21.01% 0.54% 过去三年 108.06% 1.32% 61.59% 0.87% 46.47% 0.45% 自基金合同 1019.23% 1.44% 332.97% 1.16% 686.26% 0.28% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华夏红利混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005年6月30日至2015年6月30日） §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人， 香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公 司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求满意的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2015年6月30日数据），华夏成长混合在36只偏股型基金（股票上限80%）中排名第12，华夏永福养老理财混合在16只偏债型基金中排名第6，华夏回报及回报二号混合基金分别在14只特定策略混合型基金中排名第5和第4；固定收益类产品中，华夏双债债券在88只普通债券型基金中排名第14，华夏薪金宝货币及华夏财富宝货币分别在150只货币型基金中排名第4和第8。 上半年，在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金业金牛奖”评选中，华夏永福养老理财混合荣获“2014年度开放式混合型金牛基金”；在《上海证券报》主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，华夏永福养老理财混合、华夏沪深300ETF获得“金基金”产品奖；在《证券时报》主办的“2014年度中国基金业明星基金奖”评选中，华夏策略混合获得“五年持续回报积极混合型明星基金奖”。 在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时间提前，以便客户能更及时地了解交易信息；（2）网上交易平台新增支持上海银行、平安银行借记卡开户，并新增短信鉴权方式，提高了网上交易开户的便利性和安全性；（3）开展“基金经理会客厅”、“我的投资我的团”、“2015年北京马拉松华夏基金训练营”等客户互动活动，倡导和传递理财及生活理念。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 中南财经大学投资经 济专业硕士。曾任大 鹏证券资产管理中心 投资经理、长城证券 投资银行部项目经 理、鹏华基金原普华 证券投资基金基金经 本基金的 理（2003年4月10 基 金 经 日至2005年5月21 赵航 理、股票 2011-01-18 - 18年 日期间）、原中信基 投资部执 金中信红利精选股票 行总经理 型证券投资基金基金 经理（2008年5月19 日至2009年4月18 日期间）、华夏经典 配置混合型证券投资 基金基金经理（2009 年 8月 7日至 2011 年11月7日期间）等。 本基金的 中国科学院管理科学 基 金 经 与工程学硕士。曾任 彭海伟 理、股票 2014-01-17 - 11年 原中信基金研究员， 投资部总 华夏基金研究员、基 监 金经理助理等。 清华大学博士。曾任 南方基金研究员、基 本基金的 金经理助理、南方恒 基 金 经 元保本混合型证券投 陈虎 理、股票 2014-11-21 - 7年 资 基 金 基 金 经 理 投资部高 （2012年12月14日 级副总裁 至2014年7月18日 期间）等。2014年8 月加入华夏基金管理 有限公司。 南京大学管理学硕 士。曾任中国平安保 本基金的 险集团资产管理中心 基 金 经 研究员，华夏基金管 刘金玉 理、股票 2015-01-07 - 13年 理有限公司行业研究 投资部总 主管，泰达宏利基金 监 研究部副总监、泰达 宏利价值优化型周期 类行业证券投资基金 基金经理（2010年3 月 5日至2013 年7 月24日期间）、泰达 宏利首选企业股票型 证券投资基金基金经 理（2011年3月8日 至2013年7月24日 期间）等。2013年8 月起任职于华夏基金 管理有限公司。 中国人民银行研究生 部金融学硕士。曾任 本基金的 国投瑞银基金管理有 基 金 经 限公司研究员、基金 邓彬彬 理、股票 2015-03-17 - 8年 经理助理等。2011年 投资部高 3 月加入华夏基金管 级副总裁 理有限公司，曾任研 究员、基金经理助理 等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③根据本基金管理人发布的《华夏基金管理有限公司关于调整华夏红利混合型证券投资基金基金经理的公告》，自2015年7月27日起，邓彬彬先生不再担任本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，宏观经济形势依然较为低迷，经济增长继续下行，CPI和PPI维持低位，企业盈利增长整体放缓。市场方面，股市在前5个月的表现非常亮眼，走出了一轮轰轰烈烈的牛市行情，这主要归因于政策面和资金面的推动：从政策面来看，政府把股市作为稳增长、促转型的重要抓手，从制度建设和舆论引导等方面都做了大量的正面工作；从资金面来看，在实体经济低迷的大背景下，各类脱实入虚的迹象明显。但是随着股市的暴涨，风险开始聚集，6月中旬起，随着清理场外配资行动的开始，股市风云突变，出现了一轮剧烈的“踩踏式”下跌。 报告期内，本基金总体维持了较高仓位，行业配置和风格配置均较为均衡，个股选择总体偏向成长股，与市场热点较为贴合。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为2.942元，本报告期份额净值增长率为52.67%，同期业绩比较基准增长率为21.73%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，随着积极财政政策的发力以及相对宽松货币政策的滞后效应，宏观经济企稳的概率较大。但新的负面因素也陆续出现，一是由于近期猪肉价格上涨较快，对CPI的影响需要观察；二是如果下半年美联储进入加息周期，随着美元的走强，新兴市场的货币有贬值压力，随之资本外逃的现象可能会加剧。上述宏观背景叠加股市资金去杠杆过程还未彻底完成，市场表现或将不及上半年，投资者需要降低盈利预期。 投资策略上，本基金将保持相对均衡的风格配置，并将重点在以下几个方面做好投资：（1）加强波段操作，获取价差收益；（2）保持以银行股、消费股、医药股为代表的低估值大盘蓝筹股的基本配置，增强组合的防御性；（3）重点关注国企改革带来的机会，下半年国企改革有望得到实质性推进，我们将重点挖掘大集团小公司类的上市公司资产注入、整体上市等带来的投资机会；（4）将继续加大“自下而上”的选股，筛选出风险收益比突出的真正成长股进行投资。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、法律监察工作负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏红利混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,058,569,172.36 295,326,320.56 结算备付金 30,446,120.88 32,176,031.46 存出保证金 3,813,571.93 3,281,183.14 交易性金融资产 6.4.7.2 14,867,416,482.75 14,791,303,078.46 其中：股票投资 14,166,144,517.85 14,004,062,236.40 基金投资 - - 债券投资 701,271,964.90 787,240,842.06 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 696,401,484.60 应收证券清算款 67,192,663.60 8,833,795.35 应收利息 6.4.7.5 13,244,111.95 12,400,337.20 应收股利 - - 应收申购款 23,773,605.14 348,402.73 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 16,064,455,728.61 15,840,070,633.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 425,199,285.20 应付证券清算款 335,063,194.20 31,561,613.91 应付赎回款 463,632,659.78 82,932,198.59 应付管理人报酬 23,315,573.80 19,781,159.08 应付托管费 3,885,928.96 3,296,859.81 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 94,051,406.08 88,498,815.36 应交税费 249,575.60 249,575.60 应付利息 - 321,246.02 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 2,415,947.81 912,554.49 负债合计 922,614,286.23 652,753,308.06 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 5,146,289,059.45 7,880,553,361.17 未分配利润 6.4.7.10 9,995,552,382.93 7,306,763,964.27 所有者权益合计 15,141,841,442.38 15,187,317,325.44 负债和所有者权益总计 16,064,455,728.61 15,840,070,633.50 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.942元，基金份额总额5,146,289,059.45份。 6.2 利润表 会计主体：华夏红利混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 7,633,864,201.82 163,661,409.63 1.利息收入 17,287,139.43 25,094,618.37 其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,157,070.35 6,091,250.10 债券利息收入 12,445,737.06 17,937,327.12 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,684,332.02 1,066,041.15 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,884,331,253.72 76,246,469.38 其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,808,316,631.54 -18,173,519.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 7,439,418.67 3,413,036.74 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 68,575,203.51 91,006,952.16 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.18 1,720,700,368.39 59,981,948.85 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 11,545,440.28 2,338,373.03 减：二、费用 217,446,872.39 186,130,608.73 1.管理人报酬 127,227,910.90 119,073,015.96 2.托管费 21,204,651.80 19,845,502.70 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.20 65,067,522.06 46,483,600.32 5.利息支出 3,733,299.22 524,130.88 其中：卖出回购金融资产支出 3,733,299.22 524,130.88 6.其他费用 6.4.7.21 213,488.41 204,358.87 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,416,417,329.43 -22,469,199.10 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,416,417,329.43 -22,469,199.10 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏红利混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 7,880,553,361.17 7,306,763,964.27 15,187,317,325.44 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 7,416,417,329.43 7,416,417,329.43 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -2,734,264,301.72 -4,727,628,910.77 -7,461,893,212.49 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 606,842,573.74 1,167,302,454.56 1,774,145,028.30 2.基金赎回款 -3,341,106,875.46 -5,894,931,365.33 -9,236,038,240.79 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 5,146,289,059.45 9,995,552,382.93 15,141,841,442.38 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 10,598,682,132.44 6,064,982,068.77 16,663,664,201.21 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -22,469,199.10 -22,469,199.10 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -785,857,422.53 -488,290,147.70 -1,274,147,570.23 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 376,824,232.30 219,603,486.08 596,427,718.38 2.基金赎回款 -1,162,681,654.83 -707,893,633.78 -1,870,575,288.61 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 9,812,824,709.91 5,554,222,721.97 15,367,047,431.88 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏红利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]68号文《关于同意华夏红利混合型开放式证券投资基金投资募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集769,853,399.75元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京（验）报字（05）第010号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》于2005年6月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为770,195,182.55份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文6.4.5.2会计估计变更的说明中的变更外，本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的有关规定，自2015年3月20日起，本基金采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）进行估值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 1,058,569,172.36 定期存款 - 其他存款 - 合计 1,058,569,172.36 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 10,080,301,686.15 14,166,144,517.85 4,085,842,831.70 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 610,506,750.00 613,818,964.90 3,312,214.90 债券 银行间市场 89,235,000.00 87,453,000.00 -1,782,000.00 合计 699,741,750.00 701,271,964.90 1,530,214.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 10,780,043,436.15 14,867,416,482.75 4,087,373,046.60 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 174,895.25 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 13,708.56 应收债券利息 13,053,792.04 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,716.10 合计 13,244,111.95 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 94,050,127.08 银行间市场应付交易费用 1,279.00 合计 94,051,406.08 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 1,747,344.50 预提费用 168,603.31 合计 2,415,947.81 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,880,553,361.17 7,880,553,361.17 本期申购 606,842,573.74 606,842,573.74 本期赎回（以“-”号填列） -3,341,106,875.46 -3,341,106,875.46 本期末 5,146,289,059.45 5,146,289,059.45 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 701,524,684.11 6,605,239,280.16 7,306,763,964.27 本期利润 5,695,716,961.04 1,720,700,368.39 7,416,417,329.43 本期基金份额交易产生的变 -1,349,976,077.48 -3,377,652,833.29 -4,727,628,910.77 动数 其中：基金申购款 350,308,613.47 816,993,841.09 1,167,302,454.56 基金赎回款 -1,700,284,690.95 -4,194,646,674.38 -5,894,931,365.33 本期已分配利润 - - - 本期末 5,047,265,567.67 4,948,286,815.26 9,995,552,382.93 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 2,679,709.30 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 445,881.18 其他 31,479.87 合计 3,157,070.35 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 24,633,269,900.57 减：卖出股票成本总额 18,824,953,269.03 买卖股票差价收入 5,808,316,631.54 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券 247,378,774.79 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 229,840,058.60 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 10,099,297.52 买卖债券差价收入 7,439,418.67 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15.2 贵金属投资——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15.3 贵金属投资——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15.4 贵金属投资——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 68,575,203.51 基金投资产生的股利收益 - 合计 68,575,203.51 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 1,720,700,368.39 ——股票投资 1,727,767,606.95 ——债券投资 -7,067,238.56 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 1,720,700,368.39 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 11,545,440.28 合计 11,545,440.28 注：本基金的赎回费率为赎回金额的0.5%，赎回费总额的25%归入基金资产。6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 65,037,347.06 银行间市场交易费用 30,175.00 合计 65,067,522.06 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 119,014.74 银行费用 26,685.10 银行间账户维护费 18,000.00 其他 200.00 合计 213,488.41 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司 (“中国建设银 基金托管人、基金销售机构 行”) 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2014年1月1日至2014年6月30 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 日 成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 总额的比例 中信证券 4,389,909,070.57 10.49% 3,008,246,776.53 9.79% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 总量的比例 额 总额的比例 中信证券 3,996,576.58 11.19% 3,996,576.58 4.25% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 总量的比例 额 总额的比例 中信证券 2,738,703.84 10.25% 2,738,703.84 3.69% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 127,227,910.90 119,073,015.96 其中：支付销售机构的客户维护费 20,650,122.43 16,318,946.49 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 当期发生的基金应支付的 21,204,651.80 19,845,502.70 托管费 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至 2014年1月1日至 关联方名称 2015年6月30日 2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,058,569,172.36 2,679,709.30 39,041,293.77 5,134,626.06 活期存款 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末 备 代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 估值总额 注 单价 非公开 600401 *ST海润 2014-09-16 2015-09-14 发行流 7.72 3.82 7,440,000 57,436,800.00 28,420,800.00 - 通受限 非公开 600401 *ST海润 - 2015-09-14 发行转 - 3.82 14,880,000 - 56,841,600.00 - 增 注：①本基金持有的非公开发行股票*ST海润，于2015年5月28日实施2014年度转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，本基金新增14,880,000股。 ②以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停牌 期末估 复牌 复牌 期末成本 期末估值 备 股票代码 股票名称 停牌日期 原因 值单价 日期 开盘 数量（股） 总额 总额 注 单价 筹划重大 600155 宝硕股份 2015-03-09 资产重组 14.98 - - 1,399,931 13,918,526.61 20,970,966.38 - 事项 筹划重大 600211 西藏药业 2015-05-22 资产重组 60.12 2015-08-11 54.11 3,500,000 63,910,548.47 210,420,000.00 - 事项 筹划非公 600395 盘江股份 2015-06-09 开发行股 13.05 2015-08-19 14.00 15,499,937 204,142,395.90 202,274,177.85 - 票事项 筹划非公 600790 轻纺城 2015-05-25 开发行股 13.38 2015-08-18 12.04 74 929.65 990.12 - 票事项 筹划重大 600872 中炬高新 2015-05-04 资产重组 23.17 - - 6,919,494 117,207,319.79 160,324,675.98 - 事项 筹划非公 601111 中国国航 2015-06-30 开发行股 15.36 2015-07-29 13.78 600,000 7,786,126.38 9,216,000.00 - 票事项 筹划重大 601877 正泰电器 2015-05-18 资产重组 30.62 - - 1,299,901 36,917,570.29 39,802,968.62 - 事项 603898 好莱客 2015-06-15 筹划重大 137.49 - - 142,100 15,911,796.81 19,537,329.00 - 事项 000016 深康佳A 2015-06-12 筹划股权 22.52 - - 989,855 12,118,697.43 22,291,534.60 - 激励事项 筹划重大 000024 招商地产 2015-04-03 资产重组 36.50 - - 2,300,000 71,898,376.22 83,950,000.00 - 事项 筹划员工 000592 平潭发展 2015-06-30 持股计划 29.76 2015-07-14 30.00 900,442 29,703,960.03 26,797,153.92 - 事宜 筹划非公 000630 铜陵有色 2015-03-09 开发行股 10.32 - - 1,199,920 9,147,953.00 12,383,174.40 - 票事项 000669 金鸿能源 2015-05-04 筹划重大 41.73 2015-07-23 33.95 700,000 15,185,055.57 29,211,000.00 - 事项 筹划发行 000700 模塑科技 2015-04-15 股份购买 27.28 2015-07-21 24.44 800,000 12,613,684.00 21,824,000.00 - 资产事项 筹划重大 000889 茂业物流 2015-06-03 资产重组 17.97 2015-08-04 20.70 6,835,210 60,048,374.92 122,828,723.70 - 事项 筹划重大 000996 中国中期 2014-12-08 资产重组 28.60 - - 1,499,917 34,342,439.27 42,897,626.20 - 事项 001696 宗申动力 2015-06-30 筹划重大 18.31 2015-08-24 15.53 14,663,524 291,120,521.08 268,489,124.44 - 事项 筹划非公 002170 芭田股份 2015-05-26 开发行股 22.77 2015-07-28 23.51 3 38.40 68.31 - 票事项 002183 怡亚通 2015-06-01 筹划重大 73.15 - - 177,000 6,554,979.70 12,947,550.00 - 事项 002209 达意隆 2015-06-08 筹划重大 20.14 2015-07-13 23.89 999,913 17,676,881.73 20,138,247.82 - 事项 002268 卫士通 2015-05-08 筹划重大 80.14 2015-08-04 76.32 1,122,310 45,428,545.00 89,941,923.40 - 事项 筹划非公 002292 奥飞动漫 2015-05-18 开发行股 37.27 - - 3,999,732 64,013,996.72 149,070,011.64 - 票事项 002310 东方园林 2015-05-27 筹划重大 28.57 - - 1,599,920 45,190,470.32 45,709,714.40 - 事项 筹划重大 002329 皇氏集团 2015-06-12 资产重组 69.48 2015-08-13 62.53 500,000 13,029,472.16 34,740,000.00 - 事项 002375 亚厦股份 2015-06-17 筹划员工 29.21 2015-07-20 26.29 770,698 18,396,614.03 22,512,088.58 - 持股计划 002522 浙江众成 2015-06-23 筹划重大 26.63 2015-07-13 27.54 3,350,000 37,157,881.27 89,210,500.00 - 事项 筹划重大 002667 鞍重股份 2015-04-07 资产重组 23.79 - - 428,750 8,260,768.51 10,199,962.50 - 事项 300007 汉威电子 2015-06-29 筹划重大 74.72 2015-08-24 67.25 69,922 4,381,707.87 5,224,571.84 - 事项 筹划非公 300012 华测检测 2015-06-15 开发行股 30.80 2015-07-27 38.76 899,954 36,841,950.59 27,718,583.20 - 票事项 筹划重大 300188 美亚柏科 2015-05-14 资产重组 29.91 2015-08-21 33.44 11,526,718 171,315,320.68 344,764,135.38 - 事项 筹划非公 300195 长荣股份 2015-06-23 开发行股 28.36 2015-08-24 28.76 396,113 12,498,348.81 11,233,764.68 - 票事项 300203 聚光科技 2015-04-20 筹划重大 41.19 2015-08-12 33.88 249,913 8,636,656.78 10,293,916.47 - 事项 筹划重大 300278 华昌达 2015-03-30 资产重组 28.39 - - 29,880 248,834.79 848,293.20 - 事项 筹划重大 300287 飞利信 2015-06-02 资产重组 54.26 - - 1,819,416 45,927,312.62 98,721,512.16 - 事项 筹划重大 300353 东土科技 2015-06-03 资产重组 76.22 - - 77 1,682.46 5,868.94 - 事项 筹划非公 300418 昆仑万维 2015-05-05 开发行股 144.78 2015-08-06 140.09 96,000 13,140,423.00 13,898,880.00 - 票事项 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律监察部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违 约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 合计 2015年6月30日 银行存款 1,058,569,172.36 - - 1,058,569,172. 36 结算备付金 30,446,120.88 - - 30,446,120.88 结算保证金 3,813,571.93 - - 3,813,571.93 债券投资 701,271,964.90 - - 701,271,964.90 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 1,335,467.82 - - 1,335,467.82 卖出回购金融资产款 - - - - 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 合计 2014年12月31日 银行存款 295,326,320.56 - - 295,326,320.56 结算备付金 32,176,031.46 - - 32,176,031.46 结算保证金 3,281,183.14 - - 3,281,183.14 债券投资 787,240,842.06 - - 787,240,842.06 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 696,401,484.60 - - 696,401,484.60 应收直销申购款 47,030.21 - - 47,030.21 卖出回购金融资产款 425,199,285.20 - - 425,199,285.20 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利 率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 （2015年本期6月末30日）（2014上年年12度月末31日） 利率下降25个基点 558,343.97 1,005,970.79 利率上升25个基点 -558,081.00 -1,005,429.56 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 14,166,144,517.85 93.56 14,004,062,236.40 92.21 交易性金融资产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 14,166,144,517.85 93.56 14,004,062,236.40 92.21 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变 动值对基金资产净值的影响金额。 假设 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指 数数据回归加权得出，对于交易少于100 个交易日的资产，默认其波动与市场同 步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的 影响金额（单位：人民币元） 变动 本期末 上年度末 分析 （2015年6月30日） （2014年12月31日） +5% 624,018,666.01 393,308,003.45 -5% -624,018,666.01 -393,308,003.45 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2015年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为12,377,433,633.28元，第二层次的余额为2,489,982,849.47元，第三层次的余额为0元。（截至2014年12月31日止:第一层次的余额为 14,393,078,891.18元，第二层次的余额为398,224,187.28元，第三层次的余额为 0 元。） 6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的有关规定，自2015年3月20日起，本基金采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）进行估值，因此本基金自该日起将此类固定收益品种公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。对于特殊事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 14,166,144,517.85 88.18 其中：股票 14,166,144,517.85 88.18 2 固定收益投资 701,271,964.90 4.37 其中：债券 701,271,964.90 4.37 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,089,015,293.24 6.78 7 其他各项资产 108,023,952.62 0.67 8 合计 16,064,455,728.61 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 235,905,882.52 1.56 B 采矿业 202,274,177.85 1.34 C 制造业 7,251,192,364.41 47.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 517,065,466.51 3.41 E 建筑业 121,718,209.58 0.80 F 批发和零售业 732,806,582.36 4.84 G 交通运输、仓储和邮政业 169,698,973.80 1.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,587,029,490.60 10.48 J 金融业 1,309,188,181.73 8.65 K 房地产业 363,056,461.66 2.40 L 租赁和商务服务业 81,670,353.96 0.54 M 科学研究和技术服务业 27,738,873.20 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 907,964,238.06 6.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 621,355,261.61 4.10 S 综合 37,480,000.00 0.25 合计 14,166,144,517.85 93.56 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 300267 尔康制药 32,000,000 1,090,880,000.00 7.20 2 300070 碧水源 14,855,268 724,788,525.72 4.79 3 600887 伊利股份 37,760,124 713,666,343.60 4.71 4 600690 青岛海尔 20,800,021 630,864,636.93 4.17 5 300188 美亚柏科 11,526,718 344,764,135.38 2.28 6 001696 宗申动力 14,663,524 268,489,124.44 1.77 7 600837 海通证券 10,800,000 235,440,000.00 1.55 8 601801 皖新传媒 7,937,321 231,531,653.57 1.53 9 600803 新奥股份 13,000,000 222,430,000.00 1.47 10 600707 彩虹股份 13,889,239 218,061,052.30 1.44 11 600211 西藏药业 3,500,000 210,420,000.00 1.39 12 002065 东华软件 7,159,049 205,822,658.75 1.36 13 600395 盘江股份 15,499,937 202,274,177.85 1.34 14 600120 浙江东方 5,733,180 194,297,470.20 1.28 15 000001 平安银行 12,360,000 179,714,400.00 1.19 16 601328 交通银行 21,000,000 173,040,000.00 1.14 17 600000 浦发银行 10,000,082 169,601,390.72 1.12 18 300336 新文化 6,948,082 165,642,274.88 1.09 19 000958 东方能源 5,249,835 161,957,409.75 1.07 20 600872 中炬高新 6,919,494 160,324,675.98 1.06 21 600016 民生银行 16,000,000 159,040,000.00 1.05 22 002219 恒康医疗 3,500,000 155,610,000.00 1.03 23 002292 奥飞动漫 3,999,732 149,070,011.64 0.98 24 300166 东方国信 4,033,821 144,894,850.32 0.96 25 300295 三六五网 1,220,628 140,848,264.92 0.93 26 002436 兴森科技 7,690,000 139,189,000.00 0.92 27 600270 外运发展 4,629,743 135,003,305.88 0.89 28 002714 牧原股份 2,194,620 128,911,978.80 0.85 29 600505 西昌电力 10,004,200 123,051,660.00 0.81 30 000889 茂业物流 6,835,210 122,828,723.70 0.81 31 300242 明家科技 1,833,059 122,814,953.00 0.81 32 300133 华策影视 4,360,094 117,722,538.00 0.78 33 002280 联络互动 2,044,190 108,955,327.00 0.72 34 601199 江南水务 3,004,985 105,955,771.10 0.70 35 300145 南方泵业 2,405,848 105,737,019.60 0.70 36 002171 精诚铜业 4,763,039 104,882,118.78 0.69 37 300287 飞利信 1,819,416 98,721,512.16 0.65 38 600298 安琪酵母 2,819,813 98,073,096.14 0.65 39 600775 南京熊猫 4,549,894 94,091,807.92 0.62 40 600036 招商银行 5,000,023 93,600,430.56 0.62 41 002268 卫士通 1,122,310 89,941,923.40 0.59 42 601166 兴业银行 5,200,000 89,700,000.00 0.59 43 002522 浙江众成 3,350,000 89,210,500.00 0.59 44 600401 *ST海润 22,320,000 85,262,400.00 0.56 45 000024 招商地产 2,300,000 83,950,000.00 0.55 46 600693 东百集团 6,436,108 80,129,544.60 0.53 47 002690 美亚光电 1,992,318 78,238,327.86 0.52 48 600337 美克家居 5,203,615 77,742,008.10 0.51 49 002508 老板电器 2,019,336 77,461,728.96 0.51 50 000966 长源电力 3,878,354 76,752,625.66 0.51 51 002465 海格通信 2,379,682 76,601,963.58 0.51 52 300290 荣科科技 1,907,156 76,248,096.88 0.50 53 600525 长园集团 3,678,681 75,670,468.17 0.50 54 300199 翰宇药业 2,290,435 74,049,763.55 0.49 55 000826 桑德环境 1,899,870 73,885,944.30 0.49 56 600376 首开股份 3,823,739 73,759,925.31 0.49 57 000069 华侨城A 5,550,000 72,039,000.00 0.48 58 300059 东方财富 1,125,861 71,030,570.49 0.47 59 002736 国信证券 2,800,000 70,252,000.00 0.46 60 300236 上海新阳 2,092,246 66,324,198.20 0.44 61 000568 泸州老窖 1,999,930 65,217,717.30 0.43 62 600518 康美药业 3,650,000 64,714,500.00 0.43 63 002299 圣农发展 3,004,766 60,996,749.80 0.40 64 600559 老白干酒 719,909 60,126,799.68 0.40 65 300273 和佳股份 1,999,970 59,579,106.30 0.39 66 000776 广发证券 2,600,000 58,890,000.00 0.39 67 000858 五粮液 1,799,940 57,058,098.00 0.38 68 002063 远光软件 1,776,651 55,555,876.77 0.37 69 002396 星网锐捷 1,672,112 53,674,795.20 0.35 70 002601 佰利联 1,118,900 50,909,950.00 0.34 71 000681 视觉中国 1,237,586 50,815,281.16 0.34 72 300176 鸿特精密 1,921,338 50,511,976.02 0.33 73 300032 金龙机电 1,452,914 49,864,008.48 0.33 74 600373 中文传媒 2,052,150 49,169,514.00 0.32 75 601336 新华保险 800,030 48,849,831.80 0.32 76 600594 益佰制药 800,000 46,504,000.00 0.31 77 002310 东方园林 1,599,920 45,709,714.40 0.30 78 600340 华夏幸福 1,499,878 45,671,285.10 0.30 79 002551 尚荣医疗 1,044,488 45,320,334.32 0.30 80 002124 天邦股份 2,199,760 44,435,152.00 0.29 81 002400 省广股份 1,751,230 44,236,069.80 0.29 82 300367 东方网力 754,827 43,591,259.25 0.29 83 000996 中国中期 1,499,917 42,897,626.20 0.28 84 600658 电子城 2,816,948 42,620,423.24 0.28 85 002701 奥瑞金 1,600,000 41,648,000.00 0.28 86 300066 三川股份 2,585,394 40,771,663.38 0.27 87 601877 正泰电器 1,299,901 39,802,968.62 0.26 88 002450 康得新 1,294,066 39,598,419.60 0.26 89 002131 利欧股份 666,584 39,001,829.84 0.26 90 002304 洋河股份 556,760 38,616,873.60 0.26 91 000999 华润三九 1,269,818 38,589,769.02 0.25 92 600584 长电科技 2,000,000 38,220,000.00 0.25 93 000838 国兴地产 1,717,575 37,838,177.25 0.25 94 600783 鲁信创投 1,000,000 37,480,000.00 0.25 95 000888 峨眉山A 2,495,028 37,250,768.04 0.25 96 600446 金证股份 297,588 36,740,214.48 0.24 97 002650 加加食品 2,120,000 36,612,400.00 0.24 98 002444 巨星科技 1,919,956 35,480,786.88 0.23 99 600391 成发科技 600,035 35,126,048.90 0.23 100 002329 皇氏集团 500,000 34,740,000.00 0.23 101 600048 保利地产 3,000,000 34,260,000.00 0.23 102 002456 欧菲光 999,979 33,739,291.46 0.22 103 600248 延长化建 2,399,910 32,542,779.60 0.21 104 000158 常山股份 1,457,890 31,927,791.00 0.21 105 000893 东凌粮油 1,818,050 31,470,445.50 0.21 106 601313 江南嘉捷 1,651,800 30,905,178.00 0.20 107 601318 中国平安 376,100 30,817,634.00 0.20 108 600305 恒顺醋业 999,945 30,188,339.55 0.20 109 600180 瑞茂通 1,048,565 30,051,872.90 0.20 110 300011 鼎汉技术 846,020 29,966,028.40 0.20 111 000669 金鸿能源 700,000 29,211,000.00 0.19 112 002467 二六三 1,446,903 28,142,263.35 0.19 113 300012 华测检测 899,954 27,718,583.20 0.18 114 002462 嘉事堂 518,350 27,524,385.00 0.18 115 000592 平潭发展 900,442 26,797,153.92 0.18 116 600750 江中药业 799,958 25,750,648.02 0.17 117 000797 中国武夷 699,912 25,042,851.36 0.17 118 300317 珈伟股份 749,934 25,017,798.24 0.17 119 000061 农产品 1,199,977 24,479,530.80 0.16 120 002108 沧州明珠 1,549,837 24,425,431.12 0.16 121 002035 华帝股份 1,499,905 23,773,494.25 0.16 122 000639 西王食品 999,914 22,848,034.90 0.15 123 002375 亚厦股份 770,698 22,512,088.58 0.15 124 000016 深康佳A 989,855 22,291,534.60 0.15 125 000523 广州浪奇 1,285,442 22,199,583.34 0.15 126 600469 风神股份 1,221,422 22,083,309.76 0.15 127 000700 模塑科技 800,000 21,824,000.00 0.14 128 300017 网宿科技 465,247 21,596,765.74 0.14 129 002363 隆基机械 637,343 21,548,566.83 0.14 130 002206 海利得 1,278,386 21,528,020.24 0.14 131 000503 海虹控股 432,275 21,181,475.00 0.14 132 600155 宝硕股份 1,399,931 20,970,966.38 0.14 133 002081 金螳螂 743,300 20,953,627.00 0.14 134 600251 冠农股份 1,500,000 20,745,000.00 0.14 135 600406 国电南瑞 999,763 20,685,096.47 0.14 136 002271 东方雨虹 800,000 20,560,000.00 0.14 137 002209 达意隆 999,913 20,138,247.82 0.13 138 002267 陕天然气 1,300,000 20,137,000.00 0.13 139 600266 北京城建 901,400 19,911,926.00 0.13 140 603898 好莱客 142,100 19,537,329.00 0.13 141 002616 长青集团 650,000 19,305,000.00 0.13 142 002477 雏鹰农牧 1,000,000 19,200,000.00 0.13 143 002439 启明星辰 552,800 18,961,040.00 0.13 144 603008 喜临门 999,921 18,838,511.64 0.12 145 300054 鼎龙股份 705,636 18,706,410.36 0.12 146 002612 朗姿股份 275,785 18,601,698.25 0.12 147 600426 华鲁恒升 1,000,000 18,560,000.00 0.12 148 600079 人福医药 499,916 18,521,887.80 0.12 149 300130 新国都 473,316 18,227,399.16 0.12 150 300045 华力创通 989,264 18,182,672.32 0.12 151 002202 金风科技 900,000 17,523,000.00 0.12 152 002488 金固股份 536,248 17,417,335.04 0.12 153 601566 九牧王 733,728 16,112,666.88 0.11 154 002112 三变科技 945,140 16,076,831.40 0.11 155 600115 东方航空 1,300,000 16,016,000.00 0.11 156 600233 大杨创世 860,000 15,849,800.00 0.10 157 600883 博闻科技 1,000,000 15,830,000.00 0.10 158 300370 安控科技 700,748 15,682,740.24 0.10 159 002279 久其软件 287,644 15,388,954.00 0.10 160 600759 洲际油气 1,000,000 15,280,000.00 0.10 161 002236 大华股份 469,500 14,986,440.00 0.10 162 002241 歌尔声学 400,000 14,360,000.00 0.09 163 300418 昆仑万维 96,000 13,898,880.00 0.09 164 300247 桑乐金 860,083 13,847,336.30 0.09 165 600612 老凤祥 257,693 13,796,883.22 0.09 166 600141 兴发集团 799,985 13,783,741.55 0.09 167 300348 长亮科技 124,800 13,728,000.00 0.09 168 300104 乐视网 264,000 13,664,640.00 0.09 169 002111 威海广泰 414,923 13,418,609.82 0.09 170 600570 恒生电子 119,490 13,388,854.50 0.09 171 000596 古井贡酒 280,000 13,070,400.00 0.09 172 002183 怡亚通 177,000 12,947,550.00 0.09 173 300072 三聚环保 383,200 12,913,840.00 0.09 174 000630 铜陵有色 1,199,920 12,383,174.40 0.08 175 600843 上工申贝 550,000 11,374,000.00 0.08 176 300195 长荣股份 396,113 11,233,764.68 0.07 177 002715 登云股份 230,000 11,155,000.00 0.07 178 600802 福建水泥 1,000,000 10,880,000.00 0.07 179 002611 东方精工 763,901 10,656,418.95 0.07 180 300203 聚光科技 249,913 10,293,916.47 0.07 181 002667 鞍重股份 428,750 10,199,962.50 0.07 182 000333 美的集团 273,583 10,199,174.24 0.07 183 600029 南方航空 650,048 9,451,697.92 0.06 184 600128 弘业股份 500,000 9,375,000.00 0.06 185 601111 中国国航 600,000 9,216,000.00 0.06 186 603088 宁波精达 199,919 8,818,427.09 0.06 187 300253 卫宁软件 168,112 8,741,824.00 0.06 188 300302 同有科技 244,465 8,666,284.25 0.06 189 002595 豪迈科技 400,000 8,632,000.00 0.06 190 002385 大北农 629,997 8,517,559.44 0.06 191 000910 大亚科技 499,940 8,508,978.80 0.06 192 300257 开山股份 346,600 8,387,720.00 0.06 193 002480 新筑股份 500,000 8,130,000.00 0.05 194 600060 海信电器 319,956 7,867,718.04 0.05 195 300352 北信源 180,905 7,851,277.00 0.05 196 002734 利民股份 200,000 7,560,000.00 0.05 197 600885 宏发股份 229,904 7,205,191.36 0.05 198 002657 中科金财 75,000 6,901,500.00 0.05 199 000401 冀东水泥 500,000 6,575,000.00 0.04 200 300251 光线传媒 260,000 6,474,000.00 0.04 201 300007 汉威电子 69,922 5,224,571.84 0.03 202 300198 纳川股份 349,938 4,671,672.30 0.03 203 002243 通产丽星 310,000 4,278,000.00 0.03 204 300024 机器人 47,942 3,703,998.92 0.02 205 002180 艾派克 80,000 3,520,000.00 0.02 206 002539 新都化工 89,825 2,955,242.50 0.02 207 002098 浔兴股份 162,630 2,382,529.50 0.02 208 600600 青岛啤酒 37,952 1,768,183.68 0.01 209 300278 华昌达 29,880 848,293.20 0.01 210 600085 同仁堂 18,284 656,578.44 0.00 211 603918 金桥信息 10,476 582,465.60 0.00 212 002572 索菲亚 13,744 530,930.72 0.00 213 300479 神思电子 9,600 434,688.00 0.00 214 601211 国泰君安 7,000 240,380.00 0.00 215 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.00 216 300485 赛升药业 500 33,505.00 0.00 217 603808 歌力思 500 27,130.00 0.00 218 300476 胜宏科技 500 23,800.00 0.00 219 002776 柏堡龙 500 20,290.00 0.00 220 300442 普丽盛 300 19,917.00 0.00 221 002768 国恩股份 500 12,580.00 0.00 222 603223 恒通股份 1,000 11,970.00 0.00 223 300353 东土科技 77 5,868.94 0.00 224 601888 中国国旅 66 4,375.80 0.00 225 603288 海天味业 72 2,299.68 0.00 226 601607 上海医药 88 1,959.76 0.00 227 600767 运盛医疗 95 1,873.40 0.00 228 600138 中青旅 87 1,837.44 0.00 229 601688 华泰证券 54 1,249.02 0.00 230 600790 轻纺城 74 990.12 0.00 231 601788 光大证券 31 835.45 0.00 232 600285 羚锐制药 48 602.88 0.00 233 600050 中国联通 30 219.90 0.00 234 002170 芭田股份 3 68.31 0.00 235 601601 中国太保 1 30.18 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 300070 碧水源 413,524,474.85 2.72 2 300295 三六五网 358,813,327.48 2.36 3 002400 省广股份 295,765,348.26 1.95 4 600803 新奥股份 276,845,812.13 1.82 5 601166 兴业银行 266,810,712.01 1.76 6 001696 宗申动力 251,901,180.45 1.66 7 600570 恒生电子 246,278,500.16 1.62 8 601328 交通银行 223,056,889.45 1.47 9 600707 彩虹股份 218,189,012.92 1.44 10 600292 中电远达 211,879,971.46 1.40 11 601336 新华保险 190,476,344.45 1.25 12 600395 盘江股份 175,224,995.77 1.15 13 300367 东方网力 174,885,773.07 1.15 14 600559 老白干酒 169,898,355.11 1.12 15 601788 光大证券 169,163,788.58 1.11 16 601688 华泰证券 168,987,719.78 1.11 17 600525 长园集团 165,003,482.32 1.09 18 000800 一汽轿车 155,995,301.32 1.03 19 300290 荣科科技 155,704,262.08 1.03 20 300242 明家科技 147,512,754.71 0.97 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 000656 金科股份 520,008,973.11 3.42 2 600000 浦发银行 467,296,490.56 3.08 3 300273 和佳股份 440,900,303.32 2.90 4 002400 省广股份 395,695,554.51 2.61 5 000800 一汽轿车 383,638,067.82 2.53 6 601166 兴业银行 382,431,557.04 2.52 7 601988 中国银行 379,084,181.64 2.50 8 600690 青岛海尔 372,463,179.34 2.45 9 002437 誉衡药业 371,640,990.20 2.45 10 600837 海通证券 339,329,810.36 2.23 11 601318 中国平安 295,405,114.97 1.95 12 600525 长园集团 293,778,886.43 1.93 13 600292 中电远达 290,551,537.04 1.91 14 600887 伊利股份 277,013,596.57 1.82 15 000333 美的集团 270,080,572.12 1.78 16 600570 恒生电子 264,201,042.07 1.74 17 600446 金证股份 255,857,939.64 1.68 18 601688 华泰证券 249,898,420.56 1.65 19 600406 国电南瑞 235,313,754.52 1.55 20 002065 东华软件 232,223,928.59 1.53 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 17,259,267,943.53 卖出股票收入（成交）总额 24,633,269,900.57 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 612,687,000.00 4.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 87,453,000.00 0.58 其中：政策性金融债 87,453,000.00 0.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,131,964.90 0.01 8 其他 - - 9 合计 701,271,964.90 4.63 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 1 019428 14国债28 1,700,000 170,986,000.00 1.13 2 019501 15国债01 1,200,000 120,924,000.00 0.80 3 110236 11国开36 900,000 87,453,000.00 0.58 4 019217 12国债17 800,000 80,200,000.00 0.53 5 019033 10国债33 700,000 70,182,000.00 0.46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,813,571.93 2 应收证券清算款 67,192,663.60 3 应收股利 - 4 应收利息 13,244,111.95 5 应收申购款 23,773,605.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 108,023,952.62 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况说明 的公允价值 值比例（%） 1 300188 美亚柏科 344,764,135.38 2.28 筹划重大资产重组 事项 2 001696 宗申动力 268,489,124.44 1.77 筹划重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 457,575 11,246.88 24,613,572.85 0.48% 5,121,675,486.60 99.52% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 442,209.17 0.01% 有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 0 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005年6月30日）基金份额总额 770,195,182.55 本报告期期初基金份额总额 7,880,553,361.17 本报告期基金总申购份额 606,842,573.74 减：本报告期基金总赎回份额 3,341,106,875.46 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,146,289,059.45 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2015年3月5日发布公告，刘义先生任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2015年5月9日发布公告，阳琨先生、李一梅女士任华夏基金管理有限公司副总经理，林浩先生、吴志军先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2015年8月1日发布公告，汤晓东先生任华夏基金管理有限公司总经理，周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人于2015年3月19日发布公告，对国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。该案件已于2015年7月20日获得胜诉判决。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）《关于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政许可的行政监管措施的决定》：决定自责令整改行政监管措施生效之日起六个月内，暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请，已受理的公募基金产品注册申请中止审查，对相关责任人采取行政监管措施。公司已在规定时间完成整改，并已通过北京证监局的现场整改验收，2015年8月12日整改期结束。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 中信建投证券 5 8,162,472,717.08 19.50%5,800,250.85 16.23% - 海通证券 1 4,560,202,613.57 10.89%4,151,599.52 11.62% - 中信证券 1 4,389,909,070.57 10.49%3,996,576.58 11.19% - 长江证券 1 3,561,734,515.09 8.51%3,242,604.38 9.08% - 国信证券 1 3,258,911,535.50 7.78%2,966,916.36 8.30% - 中投证券 1 2,704,404,762.80 6.46%2,462,087.65 6.89% - 东北证券 1 2,542,853,460.98 6.07%2,315,018.01 6.48% - 兴业证券 1 2,226,004,739.38 5.32%2,026,555.63 5.67% - 齐鲁证券 3 1,860,684,563.14 4.44%1,637,486.92 4.58% - 民生证券 1 1,649,076,749.14 3.94%1,171,502.88 3.28% - 平安证券 1 1,594,318,166.87 3.81%1,451,462.80 4.06% - 湘财证券 1 1,364,231,777.00 3.26%1,241,995.34 3.48% - 安信证券 1 1,192,160,211.32 2.85% 846,911.12 2.37% - 中国银河证券 1 1,157,786,685.32 2.77%1,054,054.01 2.95% - 国金证券 1 667,263,871.60 1.59% 607,475.09 1.70% - 东兴证券 2 636,673,991.72 1.52% 452,292.66 1.27% - 光大证券 1 334,803,262.36 0.80% 304,804.59 0.85% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了瑞银证券、招商证券、国联证券、高华证券、华泰证券、中原证券、国泰君安证券和广州证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，中信建投证券的部分交易单元为本基金本期新增的交易单元，本期无剔除的交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期回购成交 总额的比例 总额的比例 中信建投证券 - - 550,000,000.00 14.06% 海通证券 186,200.50 4.89% 348,000,000.00 8.90% 中投证券 - - 1,705,000,000.00 43.58% 东北证券 2,105,457.90 55.30% 712,000,000.00 18.20% 平安证券 - - 50,000,000.00 1.28% 湘财证券 1,515,666.60 39.81% 347,000,000.00 8.87% 中国银河证券 - - 200,000,000.00 5.11% 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏红 中国证监会指 2015-01-09 利混合型证券投资基金基金经理的公告 定报刊及网站 2 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 2015-01-12 放式基金新增代销机构的公告 定报刊及网站 3 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2015-03-05 定报刊及网站 4 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2015-03-19 定报刊及网站 5 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏红 中国证监会指 2015-03-19 利混合型证券投资基金基金经理的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 6 放式基金新增苏州银行股份有限公司为 定报刊及网站 2015-03-26 代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 7 放式基金新增太平洋证券股份有限公司 定报刊及网站 2015-03-31 为代销机构的公告 8 关于华夏红利混合型证券投资基金（前 中国证监会指 2015-04-08 端）恢复办理申购、转换转入业务的公告 定报刊及网站 9 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 2015-04-27 放式基金新增代销机构的公告 定报刊及网站 10 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2015-05-09 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于在中国工商 中国证监会指 11 银行股份有限公司开通旗下部分开放式 定报刊及网站 2015-06-04 基金基金转换业务的公告 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 11.1.2《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》； 11.1.3《华夏红利混合型证券投资基金托管协议》； 11.1.4法律意见书； 11.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 11.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一五年八月二十九日