华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 2013 年 12 月 31 日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年三月二十六日 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................. 1 §2 基金简介.............................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................. 4 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................... 4 3.2 基金净值表现............................................................................................................. 5 3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................. 6 §4 管理人报告.......................................................................................................................... 6 §5 托管人报告........................................................................................................................ 12 §6 审计报告............................................................................................................................ 12 §7 年度财务报表.................................................................................................................... 13 7.1 资产负债表............................................................................................................... 13 7.2 利润表....................................................................................................................... 15 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................... 16 7.4 报表附注................................................................................................................... 17 §8 投资组合报告.................................................................................................................... 37 8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................... 37 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................... 37 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 38 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................... 47 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................... 49 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........... 49 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细49 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........... 50 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................... 50 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................. 50 8.11 投资组合报告附注 ................................................................................................. 50 §9 基金份额持有人信息........................................................................................................ 51 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................... 51 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................... 51 §10 开放式基金份额变动...................................................................................................... 51 §11 重大事件揭示.................................................................................................................. 52 §12 备查文件目录.................................................................................................................. 56 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 华夏红利混合型证券投资基金 基金简称 华夏红利混合 基金主代码 002011 交易代码 002011 002012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年6月30日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,598,682,132.44份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 投资目标 追求基金资产的长期增值。 在资产配置层面,本基金将采取积极的资产配置策 略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合 分析,确定基金资产在股票、债券和现金上的配置投资策略 比例。在个股层面,基金主要选择具备良好现金分 红能力且财务健康、具备长期增长潜力、市场估值 合理的上市公司进行投资。 本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国 A 股红 利 150 指数,债券投资的业绩比较基准为富时中国业绩比较基准 国债指数。基准收益率=富时中国 A 股红利 150 指 数收益率×60%+富时中国国债指数收益率×40%。 本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市 风险收益特征 场基金,低于股票基金。本基金主要投资于红利股, 属于中等风险的证券投资基金品种。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 中国建设银行股份有限 名称 华夏基金管理有限公司 公司 姓名 崔雁巍 田青信息披露 联系电话 400-818-6666 010-67595096负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区金融大街注册地址 A区 25 号 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 北京市西城区金融大街 33 号通 北京市西城区闹市口大办公地址 泰大厦 B 座 12 层 街 1 号院 1 号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 王洪章2.4 信息披露方式 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券本基金选定的信息披露报纸名称 时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所(特殊普 北京市东长安街 1 号东方广场东方会计师事务所 通合伙) 经贸城安永大楼 16 层 北京市西城区金融大街 33 号通泰 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 大厦 B 座 12 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年 本期已实现收益 177,217,573.36 -2,106,681,623.40 366,770,988.52 本期利润 2,212,819,565.60 334,640,001.07 -4,854,068,657.22 加权平均基金份额本期利润 0.1880 0.0263 -0.4332 本期加权平均净值利润率 12.46% 1.90% -23.92% 本期基金份额净值增长率 12.93% 1.98% -22.33% 3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可供分配利润 -1,305,940,227.03 -1,752,550,194.57 346,469,152.14 期末可供分配基金份额利润 -0.1232 -0.1381 0.0278 期末基金资产净值 16,663,664,201.21 17,664,234,318.53 16,986,445,831.80 期末基金份额净值 1.572 1.392 1.365 3.1.3 累计期末指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 基金份额累计净值增长率 498.04% 429.56% 419.29% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -2.72% 1.20% -0.50% 0.76% -2.22% 0.44% 过去六个月 11.73% 1.16% 7.15% 0.77% 4.58% 0.39% 过去一年 12.93% 1.14% -1.17% 0.75% 14.10% 0.39% 过去三年 -10.55% 1.11% -12.26% 0.72% 1.71% 0.39% 过去五年 65.10% 1.29% 39.52% 0.93% 25.58% 0.36%自基金合同生 498.04% 1.43% 162.28% 1.18% 335.76% 0.25%效起至今3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏红利混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005 年 6 月 30 日至 2013 年 12 月 31 日)3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏红利混合型证券投资基金 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 每10份基金 现金形式发放 再投资形式 年度利润分配 备 年度 份额分红数 总额 发放总额 合计 注 2013 年 - - - - - 2012 年 - - - - - 2011 年 1.500 527,065,698.27 1,203,672,889.55 1,730,738,587.82 - 合计 1.500 527,065,698.27 1,203,672,889.55 1,730,738,587.82 - §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 2013 年,华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础,高度重视风险管理,同时积极把握投资机会,旗下主动管理的股票和混合型基金业绩稳健,短期理财 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告及货币型基金表现持续良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2013 年 12 月 31 日数据),华夏稳增混合今年以来的净值增长率在 12 只灵活配置型混合基金(股票上限 95%)中排名第 1;华夏成长混合今年以来的净值增长率在 29 只偏股型混合基金(股票上限 80%)中排名第6;华夏经典混合今年以来的净值增长率在 71 只灵活配置型混合基金(股票上限80%)中排名第 5。 凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,2013 年华夏基金荣获多家机构评选的多个奖项,主要奖项包括:在《证券时报》主办的“2012 年度中国基金业明星基金奖”的评选中,华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”,所管理的基金荣获 4 个单项奖;在《上海证券报》主办的第十届中国“金基金”奖的评选中,华夏基金荣获“金基金十年卓越公司奖”;在《中国证券报》主办的“第十届中国基金业金牛奖”的评选中,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司奖”,所管理的基金荣获 5 个单项奖;在晨星(中国)举办的“晨星(中国)2013年度基金奖”评选中,华夏回报混合荣获“混合型基金奖”。 在客户服务方面,2013 年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户的交易便利性:(1)推出了货币基金的“还贷款”及信用卡还款业务,方便投资者进行现金管理;(2)直销网上交易新增了中国建设银行储蓄卡的“快易付”功能,并增加多家银行卡的电子交易业务,提高投资者的交易效率;(3)开通了华夏基金微信公众服务平台并推出微信交易功能,在淘宝网、天天基金网等平台开通基金业务,并与百度达成互联网业务合作,为投资者提供更多交易渠道。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 工学硕士。2003 年 7 月加入华夏基金管理 本基金的 有限公司,曾任行业 基 金 经 研究员、行业研究主 谭琦 理、股票 2009-01-01 - 10 年 管、基金经理助理、 投资部副 华夏蓝筹核心混合型 总经理 证券投资基金(LOF) 基金经理(2007 年 9 月 27 日至 2009 年 1 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 月 1 日期间)等。 中南财经大学投资经 济专业硕士。曾任大 鹏证券资产管理中心 投资经理、长城证券 投资银行部项目经 理、鹏华基金原普华 证券投资基金基金经 理(2003 年 4 月 10 日至 2005 年 5 月 21 日期间)、原中信基 本基金的 金中信红利精选股票 赵航 2011-01-18 - 16 年 基金经理 型证券投资基金基金 经理(2008 年 5 月 19 日至 2009 年 4 月 18 日期间)等。2009 年 1 月加入华夏基金管 理有限公司,曾任华 夏经典配置混合型证 券投资基金基金经理 (2009 年 8 月 7 日至 2011 年 11 月 7 日期 间)等。 北京大学管理学硕 士。曾任中国工商银 行总行计划财务部主 任科员,大鹏证券研 究员,渤海证券投资 经理,上汽集团财务 公司投资部经理等。 本基金的 严鸿宴 2011-11-07 - 12 年 2008 年 4 月加入华夏 基金经理 基金管理有限公司, 曾任华夏平稳增长混 合型证券投资基金基 金经理(2010 年 2 月 4 日至 2011 年 11 月 7 日期间)、机构投资 经理等。 复旦大学经济学硕 士。曾任职于申银万 本基金的 贺振华 2013-08-02 - 6年 国证券研究所,担任 基金经理 分析师。2010 年 2 月 加入华夏基金管理有 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 限公司,曾任分析师 等。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③根据本基金管理人于 2013 年 8 月 3 日发布的《华夏基金管理有限公司关于增聘华夏红利混合型证券投资基金基金经理的公告》,增聘贺振华先生为本基金基金经理。 ④根据本基金管理人于 2014 年 1 月 18 日发布的《华夏基金管理有限公司关于增聘华夏红利混合型证券投资基金基金经理的公告》,增聘彭海伟先生为本基金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1 日内、3 日内、5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告反公平交易原则的异常情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,本基金出现 8 次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,为 ETF 基金因被动跟踪标的指数和本基金发生的反向交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年,宏观经济平稳运行,政府保持积极的财政政策和稳健的货币政策,在政府大力主导调结构的影响下,受益于经济结构转型的新兴产业和消费服务业成长速度明显高于传统周期性产业。基于上述背景,2013 年 A 股市场呈现明显的结构性行情,以创业板为代表的部分新兴产业和消费服务业股票全年走出大幅上涨的牛市行情;受制于投资者对地方融资平台和房地产行业的担忧,部分传统周期性股票则不断创出新低。 报告期内,本基金保持稳健的投资风格,行业配置相对均衡,全年来看,增持了信息技术、文化传媒、家电、食品饮料等行业;减持了公用事业、金融、工业机械、商业等传统行业;保持了对创新药、成长型医药企业的持续投资。本基金对房地产企业的阶段性投资未能取得收获;对创业板和中小板虽已侧重研究且投资超配,但占庞大的基金规模仍然不足。本基金全年业绩相对平稳。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2013 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.572 元,本报告期份额净值增长率为 12.93%,同期业绩比较基准增长率为-1.17%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2014 年,宏观形势较为复杂。一方面,2014 年将是深化改革的一年,改革红利的逐步释放必将带动中国经济稳步向前;另一方面,随着改革进入深水区,困难、阻力和成本也在加大,经济整体的压力不小。基于上述背景,结合长短期因素,我们认为 2014 年的股市仍然是结构性行情。 本基金将重点在以下几个方面把握结构性投资机会:(1)坚持以业绩为导向的长期投资理念,“自下而上”精选估值与业绩增长匹配的优质股票;(2)在高 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告成长的新兴产业股票和低估值的传统蓝筹股票之间寻找比较优势,发掘基本面出现重大变化、持续性较强的投资机会;(3)随着 IPO 的开闸和多层次的资本市场建设,股市不断迎来新鲜血液,本基金将加大覆盖面,努力选股,积极寻找全新的投资机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,基金管理人结合法律法规和业务发展需要,修订了公司的风险管理制度、员工投资行为管理制度等内部制度,进一步完善了公司内部制度体系;围绕防控“三条底线”和内幕交易,组织多项合规培训和合规考试,加强员工的风险意识和合规意识;针对投资研究等重点业务,加大检查力度,促进公司业务合法合规、稳健经营;积极参与新产品、新业务的设计,提出合规建议,对基金的宣传推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作,有效防范风险,规避违规行为的发生。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,近三分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作决策 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 安永华明(2014)审字第 60739337_B04 号华夏红利混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的华夏红利混合型证券投资基金财务报表,包括 2013 年 12月 31 日的资产负债表和 2013 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。6.1 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映; 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。6.3 审计意见 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华夏红利混合型证券投资基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013年度的经营成果和净值变动情况。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 边卓群 濮晓达 北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 2014 年 3 月 24 日 §7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:华夏红利混合型证券投资基金报告截止日:2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资产: 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 银行存款 7.4.7.1 1,150,169,734.08 2,148,442,075.03 结算备付金 16,529,306.70 8,423,561.29 存出保证金 2,633,134.87 1,750,000.00 交易性金融资产 7.4.7.2 15,705,602,310.77 15,998,951,985.82 其中:股票投资 14,919,831,052.12 13,793,057,032.75 基金投资 - - 债券投资 785,771,258.65 2,205,894,953.07 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 59,550,409.33 48,500,144.25 应收证券清算款 2,553,564.00 26,559,051.19 应收利息 7.4.7.5 8,712,858.31 28,878,523.98 应收股利 - - 应收申购款 6,613,773.65 8,838,028.57 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 16,952,365,091.71 18,270,343,370.13 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 400,000,000.00 应付证券清算款 165,854,726.72 92,777,618.56 应付赎回款 28,225,379.56 21,967,335.17 应付管理人报酬 21,345,127.48 21,053,997.96 应付托管费 3,557,521.28 3,508,999.67 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 68,013,110.40 64,036,720.11 应交税费 249,575.60 249,575.60 应付利息 - 333,015.00 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,455,449.46 2,181,789.53 负债合计 288,700,890.50 606,109,051.60所有者权益: 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 实收基金 7.4.7.9 10,598,682,132.44 12,686,414,898.86 未分配利润 7.4.7.10 6,064,982,068.77 4,977,819,419.67 所有者权益合计 16,663,664,201.21 17,664,234,318.53 负债和所有者权益总计 16,952,365,091.71 18,270,343,370.13 注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.572 元,基金份额总额10,598,682,132.44 份。7.2 利润表会计主体:华夏红利混合型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 一、收入 2,611,993,729.19 691,813,055.49 1.利息收入 54,809,763.26 72,373,936.55 其中:存款利息收入 7.4.7.11 15,969,285.03 13,988,377.92 债券利息收入 33,349,361.15 52,770,356.64 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 5,491,117.08 5,615,201.99 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 515,207,873.65 -1,824,614,214.07 其中:股票投资收益 7.4.7.12 314,703,103.35 -2,034,546,657.21 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 17,792,308.16 7,365,357.45 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 182,712,462.14 202,567,085.693.公允价值变动收益(损失以“-”号填 7.4.7.17 2,035,601,992.24 2,441,321,624.47列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 6,374,100.04 2,731,708.54 减:二、费用 399,174,163.59 357,173,054.42 1.管理人报酬 266,834,190.79 263,544,754.89 2.托管费 44,472,365.16 43,924,125.81 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 85,583,897.60 46,537,275.32 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 5.利息支出 1,840,256.00 2,718,278.14 其中:卖出回购金融资产支出 1,840,256.00 2,718,278.14 6.其他费用 7.4.7.20 443,454.04 448,620.26 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,212,819,565.60 334,640,001.07 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,212,819,565.60 334,640,001.077.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华夏红利混合型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 12,686,414,898.86 4,977,819,419.67 17,664,234,318.53金净值)二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 2,212,819,565.60 2,212,819,565.60润)三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -2,087,732,766.42 -1,125,656,916.50 -3,213,389,682.92值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 1,013,926,494.19 511,770,093.93 1,525,696,588.12 2.基金赎回款 -3,101,659,260.61 -1,637,427,010.43 -4,739,086,271.04四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净 - - -值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 10,598,682,132.44 6,064,982,068.77 16,663,664,201.21金净值) 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 12,440,689,053.94 4,545,756,777.86 16,986,445,831.80金净值)二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 334,640,001.07 334,640,001.07润)三、本期基金份额交易产 245,725,844.92 97,422,640.74 343,148,485.66生的基金净值变动数(净 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 1,824,645,018.51 703,639,152.48 2,528,284,170.99 2.基金赎回款 -1,578,919,173.59 -606,216,511.74 -2,185,135,685.33四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净 - - -值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 12,686,414,898.86 4,977,819,419.67 17,664,234,318.53金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: 杨明辉 崔雁巍 崔雁巍 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况 华夏红利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]68 号文《关于同意华夏红利混合型开放式证券投资基金投资募集的批复》核准,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 769,853,399.75 元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京(验)报字(05)第 010 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》于 2005 年 6 月 30 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 770,195,182.55 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则- 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2、存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时, 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 1、对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 3、在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,全额计入应纳税所得额,持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应纳税所得额,持股期限超过1 年的,减按 25%计入应纳税所得额。 4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。7.4.7 重要财务报表项目的说明7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 本期末 上年度末 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 活期存款 1,150,169,734.08 2,148,442,075.03 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 1,150,169,734.08 2,148,442,075.037.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 13,904,732,038.30 14,919,831,052.12 1,015,099,013.82 交易所市场 355,898,234.13 359,718,258.65 3,820,024.52债 银行间市场 429,022,481.01 426,053,000.00 -2,969,481.01券 合计 784,920,715.14 785,771,258.65 850,543.51 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 14,689,652,753.44 15,705,602,310.77 1,015,949,557.33 上年度末 项目 2012年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 14,812,933,826.82 13,793,057,032.75 -1,019,876,794.07 交易所市场 1,324,983,055.65 1,329,875,953.07 4,892,897.42债 银行间市场 880,687,538.26 876,019,000.00 -4,668,538.26券 合计 2,205,670,593.91 2,205,894,953.07 224,359.16 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 17,018,604,420.73 15,998,951,985.82 -1,019,652,434.917.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。7.4.7.4 买入返售金融资产7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 本期末 项目 2013 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 银行间同业市场买入返售金融资产 59,550,409.33 - 合计 59,550,409.33 - 上年度末 项目 2012 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 银行间同业市场买入返售金融资产 48,500,144.25 - 合计 48,500,144.25 -7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 301,277.14 506,103.45 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 8,186.32 4,169.66 应收债券利息 8,393,621.88 28,363,104.74 应收买入返售证券利息 8,469.58 5,146.13 应收申购款利息 - - 其他 1,303.39 - 合计 8,712,858.31 28,878,523.987.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 68,003,158.89 64,022,776.46 银行间市场应付交易费用 9,951.51 13,943.65 合计 68,013,110.40 64,036,720.117.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 本期末 上年度末 项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,750,000.00 应付赎回费 106,449.46 82,789.53 预提费用 349,000.00 349,000.00 合计 1,455,449.46 2,181,789.537.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 12,686,414,898.86 12,686,414,898.86 本期申购 1,013,926,494.19 1,013,926,494.19 本期赎回(以“-”号填列) -3,101,659,260.61 -3,101,659,260.61 本期末 10,598,682,132.44 10,598,682,132.447.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,752,550,194.57 6,730,369,614.24 4,977,819,419.67 本期利润 177,217,573.36 2,035,601,992.24 2,212,819,565.60本期基金份额交易产生的变 269,392,394.18 -1,395,049,310.68 -1,125,656,916.50动数 其中:基金申购款 -130,427,962.73 642,198,056.66 511,770,093.93 基金赎回款 399,820,356.91 -2,037,247,367.34 -1,637,427,010.43 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,305,940,227.03 7,370,922,295.80 6,064,982,068.777.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 15,479,136.60 13,724,513.63 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 437,431.28 261,364.13 其他 52,717.15 2,500.16 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 合计 15,969,285.03 13,988,377.927.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 30,949,388,570.04 15,801,390,230.29 减:卖出股票成本总额 30,634,685,466.69 17,835,936,887.50 买卖股票差价收入 314,703,103.35 -2,034,546,657.217.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日卖出债券(、债转股及债券 2,250,836,617.36 2,890,044,456.66到期兑付)成交总额减:卖出债券(、债转股及 2,189,585,429.58 2,829,604,826.06债券到期兑付)成本总额 减:应收利息总额 43,458,879.62 53,074,273.15 债券投资收益 17,792,308.16 7,365,357.457.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。7.4.7.15 衍生工具收益7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 182,712,462.14 202,567,085.69 基金投资产生的股利收益 - - 合计 182,712,462.14 202,567,085.697.4.7.17 公允价值变动收益 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 2,035,601,992.24 2,441,321,624.47 ——股票投资 2,034,975,807.89 2,447,535,047.87 ——债券投资 626,184.35 -6,213,423.40 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 2,035,601,992.24 2,441,321,624.477.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 5,924,252.84 2,731,708.54 其他 449,847.20 - 合计 6,374,100.04 2,731,708.54 注:本基金的赎回费率为赎回金额的 0.5%,赎回费总额的 25%归入基金资产。7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 85,567,747.60 46,520,175.32 银行间市场交易费用 16,150.00 17,100.00 合计 85,583,897.60 46,537,275.327.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 240,000.00 240,000.00 银行费用 67,054.04 72,220.26 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 400.00 400.00 合计 443,454.04 448,620.267.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、基金注册登记机构、基金销华夏基金管理有限公司 售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东 山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东 POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东 青岛海鹏科技投资有限公司 基金管理人的股东 无锡市国联发展(集团)有限公司 基金管理人的股东 注:①根据华夏基金管理有限公司于 2013 年 9 月 25 日发布的公告,经中国证监会核准,华夏基金管理有限公司股东变更为中信证券股份有限公司(出资比例 59%)、南方工业资产管理有限责任公司(出资比例 11%)、山东省农村经济开发投资公司(出资比例 10%)、POWERCORPORATION OF CANADA(出资比例 10%)、青岛海鹏科技投资有限公司(出资比例10%)。 ②根据华夏基金管理有限公司于 2014 年 2 月 12 日发布的公告,华夏基金管理有限公司股权结构变更为中信证券(出资比例 62.2%)、山东省农村经济开发投资公司(比例 10%)、POWER CORPORATION OF CANADA(出资比例 10%)、青岛海鹏科技投资有限公司(出资比例 10%)、南方工业资产管理有限责任公司(出资比例 7.8%)。 ③下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1 股票交易 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 关联方名称 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 占当期股票成交 占当期股票成交 成交金额 成交金额 总额的比例 总额的比例 中信证券 1,770,209,046.18 2.92% 2,282,005,406.67 7.39%7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 关联方名称 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 占当期债券成交 占当期债券成交 成交金额 成交金额 总额的比例 总额的比例 中信证券 - - 761,947.08 0.10%7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日关联方名称 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣金 当期佣金 总量的比例 余额 总额的比例 中信证券 768,770.19 1.60% 768,770.19 1.13% 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日关联方名称 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣金 当期佣金 总量的比例 余额 总额的比例 中信证券 1,854,151.98 7.25% 1,866,151.98 2.91% 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告信息服务。7.4.10.2 关联方报酬7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 266,834,190.79 263,544,754.89 其中:支付销售机构的客户维护费 43,699,360.42 42,339,104.56 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日当期发生的基金应支付的 44,472,365.16 43,924,125.81托管费 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购易的各关联方 交易 利息 名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 金额 收入 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 中国建设银行 - - - - - - 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的各关联方 交易 利息 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 名称 金额 收入 中国建设银行 - 69,059,944.48 - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基 金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本 基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 关联方名称 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,150,169,734.08 15,479,136.60 2,148,442,075.03 13,724,513.63 活期存款 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末(2013 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 期末 证券 证券 成功 流通受 认购 数量(单 期末成本 期末 备 可流通日 估值 代码 名称 认购日 限类型 价格 位:股) 总额 估值总额 注 单价 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 非公开 002106 莱宝高科 2013-03-18 2014-03-19 发行流 16.52 11.55 4,500,000 74,340,000.00 51,975,000.00 - 通受限 注:以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告 为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 期末 复牌 停牌 复牌 期末成本 期末估值 备 股票代码 股票名称 停牌日期 估值 开盘 数量(股) 原因 日期 总额 总额 注 单价 单价 筹划重 600639 浦东金桥 2013-12-05 11.76 2014-02-26 10.58 10,803,466 145,113,438.01 127,048,760.16 - 大事项 筹划重 大资产 600572 康恩贝 2013-11-25 13.51 - - 3,000,237 27,639,542.45 40,533,201.87 - 重组事 项 筹划发 行股份 300190 维尔利 2013-12-23 22.06 2014-03-10 24.27 921,078 14,511,576.48 20,318,980.68 - 购买资 产事项 筹划终 止重大 600547 山东黄金 2013-12-26 17.25 2014-01-02 17.52 851,597 33,748,221.05 14,690,048.25 - 资产重 组事项 筹划重 大资产 300071 华谊嘉信 2013-11-25 29.00 - - 248,778 6,582,668.73 7,214,562.00 - 重组事 项 筹划发 行股份 002290 禾盛新材 2013-12-19 10.50 - - 599,836 6,186,741.16 6,298,278.00 - 购买资 产事项 筹划非 公开发 600686 金龙汽车 2013-11-18 8.73 2014-03-20 9.60 705,673 6,098,926.92 6,160,525.29 - 行股票 事项 筹划收 购股权 002573 国电清新 2013-12-23 22.17 - - 1,000 13,953.12 22,170.00 - 重大事 项 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.13 金融工具风险及管理7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律监察部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易,除在“7.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,其余均能及时变现。7.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,本基金管理人通过监测组合久期、Beta 值等指标来衡量市场风险。7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计2013 年 12 月 31 日 银行存款 1,150,169,734.08 - - 1,150,169,734.08 结算备付金 16,529,306.70 - - 16,529,306.70 结算保证金 2,633,134.87 - - 2,633,134.87 债券投资 785,771,258.65 - - 785,771,258.65 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 59,550,409.33 - - 59,550,409.33 应收直销申购款 429,702.11 - - 429,702.11 卖出回购金融资产款 - - - - 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计2012 年 12 月 31 日 银行存款 2,148,442,075.03 - - 2,148,442,075.03 结算备付金 8,423,561.29 - - 8,423,561.29 结算保证金 - - - - 债券投资 1,620,653,953.07 - 585,241,000.00 2,205,894,953.07 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 48,500,144.25 - - 48,500,144.25 应收直销申购款 620,036.59 - - 620,036.59 卖出回购金融资产款 400,000,000.00 - - 400,000,000.00 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 注:本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险 状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点,其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末分析 (2013 年 12 月 31 日) (2012 年 12 月 31 日) 利率下降 25 个基点 1,955,197.79 17,357,481.50 利率上升 25 个基点 -1,935,155.71 -17,059,994.517.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例(%) 例(%) 交易性金融资产-股票投资 14,919,831,052.12 89.54 13,793,057,032.75 78.08 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 14,919,831,052.12 89.54 13,793,057,032.75 78.087.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时,股票资产相应的理论变假设 动值对基金资产净值的影响金额。 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 2、假定沪深 300 指数变化 5%,其他市场变量均不发生变化。 3、Beta 系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去 100 个交易日与其对应的指 数数据回归加权得出,对于交易少于 100 个交易日的资产,默认其波动与市场同 步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的 影响金额(单位:人民币元) 变动 本期末 上年度末分析 (2013 年 12 月 31 日) (2012 年 12 月 31 日) +5% 623,425,140.51 663,652,939.13 -5% -623,425,140.51 -663,652,939.137.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层级: 第一层级:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层级:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层级:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。7.4.14.2 各层级金融工具公允价值 截至 2013 年 12 月 31 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为 15,227,574,310.77 元,第二层级的余额为 478,028,000.00 元,第三层级的余额为 0 元。(截至 2012 年 12 月 31 日止:第一层级的余额为14,581,894,902.71 元,第二层级的余额为 1,417,057,083.11 元,第三层级的余额为 0 元。)7.4.14.3 公允价值所属层级间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级,于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层级或第三层级转入第一层级。对于持有的非公开发行股票,本基 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级,于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层级转入第一层级。7.4.14.4 第三层级公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。 §8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 14,919,831,052.12 88.01 其中:股票 14,919,831,052.12 88.01 2 固定收益投资 785,771,258.65 4.64 其中:债券 785,771,258.65 4.64 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 59,550,409.33 0.35 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,166,699,040.78 6.88 6 其他各项资产 20,513,330.83 0.12 7 合计 16,952,365,091.71 100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 165,242,190.42 0.99 B 采矿业 309,775,592.34 1.86 C 制造业 9,540,016,842.98 57.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 503,589,036.76 3.02 E 建筑业 55,422,922.24 0.33 F 批发和零售业 725,966,458.25 4.36 G 交通运输、仓储和邮政业 155,449,736.90 0.93 H 住宿和餐饮业 20,679,240.01 0.12 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,807,231,355.53 10.85 J 金融业 765,989,516.51 4.60 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 K 房地产业 448,593,629.54 2.69 L 租赁和商务服务业 78,624,627.26 0.47 M 科学研究和技术服务业 7,285,431.04 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 322,295,934.38 1.93 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 13,668,537.96 0.08 合计 14,919,831,052.12 89.548.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 600690 青岛海尔 46,997,448 916,450,236.00 5.50 2 600887 伊利股份 22,236,137 868,988,233.96 5.21 3 000333 美的集团 11,056,584 552,829,200.00 3.32 4 002437 誉衡药业 7,597,550 319,856,855.00 1.92 5 600739 辽宁成大 17,007,920 298,318,916.80 1.79 6 300253 卫宁软件 3,264,011 236,999,838.71 1.42 7 002219 独一味 9,599,754 236,345,943.48 1.42 8 000400 许继电气 7,423,113 230,784,583.17 1.38 9 000661 长春高新 2,064,348 224,394,627.60 1.35 10 300267 尔康制药 5,448,675 201,056,107.50 1.21 11 000915 山大华特 6,433,009 197,557,706.39 1.19 12 000830 鲁西化工 47,537,201 196,328,640.13 1.18 13 002191 劲嘉股份 12,075,399 166,882,014.18 1.00 14 002465 海格通信 7,999,565 166,230,960.70 1.00 15 600505 西昌电力 18,000,000 165,420,000.00 0.99 16 002415 海康威视 7,197,249 165,392,782.02 0.99 17 600108 亚盛集团 20,249,970 162,607,259.10 0.98 18 002480 新筑股份 9,793,431 158,457,713.58 0.95 19 600406 国电南瑞 10,541,778 156,756,238.86 0.94 20 000538 云南白药 1,533,375 156,388,916.25 0.94 21 600499 科达机电 6,999,950 140,628,995.50 0.84 22 300309 吉艾科技 7,000,231 134,614,442.13 0.81 23 300226 上海钢联 3,583,229 132,579,473.00 0.80 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 24 300075 数字政通 3,462,058 129,827,175.00 0.78 25 600518 康美药业 7,196,147 129,530,646.00 0.78 26 300182 捷成股份 3,231,108 128,533,476.24 0.77 27 300287 飞利信 3,956,532 128,112,506.16 0.77 28 600639 浦东金桥 10,803,466 127,048,760.16 0.76 29 300039 上海凯宝 8,217,125 119,970,025.00 0.72 30 600741 华域汽车 11,644,128 118,071,457.92 0.71 31 600337 美克股份 19,630,843 117,785,058.00 0.71 32 600795 国电电力 50,110,152 117,758,857.20 0.71 33 002554 惠博普 9,009,822 113,703,953.64 0.68 34 300070 碧水源 2,759,684 113,119,447.16 0.68 35 000651 格力电器 3,447,513 112,595,774.58 0.68 36 300166 东方国信 4,119,765 112,016,410.35 0.67 37 000826 桑德环境 3,209,841 111,702,466.80 0.67 38 601166 兴业银行 10,824,999 109,765,489.86 0.66 39 300134 大富科技 8,000,000 108,400,000.00 0.65 40 300057 万顺股份 9,375,524 108,287,302.20 0.65 41 000669 金鸿能源 3,489,241 107,817,546.90 0.65 42 000800 一汽轿车 9,049,888 107,693,667.20 0.65 43 600196 复星医药 5,254,887 102,943,236.33 0.62 44 000716 南方食品 9,463,493 100,407,660.73 0.60 45 600107 美尔雅 15,773,916 100,322,105.76 0.60 46 300101 国腾电子 5,015,894 99,214,383.32 0.60 47 300045 华力创通 3,787,154 94,300,134.60 0.57 48 600650 锦江投资 9,201,951 92,387,588.04 0.55 49 600967 北方创业 5,287,922 91,216,654.50 0.55 50 600211 西藏药业 5,000,000 88,700,000.00 0.53 51 000401 冀东水泥 10,306,958 87,403,003.84 0.52 52 000002 万科 A 10,782,907 86,586,743.21 0.52 53 000001 平安银行 6,831,938 83,691,240.50 0.50 54 601398 工商银行 23,208,510 83,086,465.80 0.50 55 300164 通源石油 5,009,463 82,706,234.13 0.50 56 000977 浪潮信息 1,787,627 80,854,369.21 0.49 57 002629 仁智油服 6,500,000 80,015,000.00 0.48 58 600036 招商银行 6,699,968 72,962,651.52 0.44 59 002353 杰瑞股份 865,627 68,704,814.99 0.41 60 002421 达实智能 3,826,617 68,687,775.15 0.41 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 61 600383 金地集团 9,999,989 66,799,926.52 0.40 62 000917 电广传媒 4,079,931 66,543,674.61 0.40 63 600000 浦发银行 7,019,420 66,193,130.60 0.40 64 600016 民生银行 8,509,856 65,696,088.32 0.39 65 300302 同有科技 1,975,625 64,998,062.50 0.39 66 300124 汇川技术 1,100,093 64,344,439.57 0.39 67 601877 正泰电器 2,556,004 63,593,379.52 0.38 68 600109 国金证券 3,699,950 62,788,151.50 0.38 69 601328 交通银行 15,948,530 61,242,355.20 0.37 70 300030 阳普医疗 3,441,551 60,605,713.11 0.36 71 002439 启明星辰 1,885,014 60,131,946.60 0.36 72 002444 巨星科技 7,349,892 59,828,120.88 0.36 73 000608 阳光股份 11,568,864 59,463,960.96 0.36 74 600713 南京医药 11,239,309 59,343,551.52 0.36 75 600886 国投电力 15,005,335 58,970,966.55 0.35 76 601318 中国平安 1,400,000 58,422,000.00 0.35 77 600837 海通证券 5,022,721 56,857,201.72 0.34 78 600552 方兴科技 3,008,312 56,676,598.08 0.34 79 600271 航天信息 2,749,827 55,464,010.59 0.33 80 300137 先河环保 3,046,696 53,713,250.48 0.32 81 600050 中国联通 16,580,733 53,224,152.93 0.32 82 300168 万达信息 1,901,411 53,201,479.78 0.32 83 600594 益佰制药 1,621,926 52,907,226.12 0.32 84 002106 莱宝高科 4,501,000 51,986,550.00 0.31 85 000069 华侨城 A 9,767,830 51,769,499.00 0.31 86 000028 国药一致 1,109,800 51,383,740.00 0.31 87 002042 华孚色纺 11,376,813 51,309,426.63 0.31 88 002318 久立特材 2,858,266 51,162,961.40 0.31 89 600019 宝钢股份 12,282,052 50,233,592.68 0.30 90 000748 长城信息 2,672,322 48,556,090.74 0.29 91 000895 双汇发展 1,007,142 47,416,245.36 0.28 92 002701 奥瑞金 1,237,679 47,365,975.33 0.28 93 600066 宇通客车 2,653,596 46,597,145.76 0.28 94 600637 百视通 1,244,097 45,994,266.09 0.28 95 601788 光大证券 5,172,181 44,946,252.89 0.27 96 000989 九芝堂 3,276,946 44,763,082.36 0.27 97 600718 东软集团 3,585,878 43,998,723.06 0.26 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 98 000921 海信科龙 3,534,085 41,207,431.10 0.25 99 600612 老凤祥 1,765,241 41,165,420.12 0.25 100 600572 康恩贝 3,000,237 40,533,201.87 0.24 101 600436 片仔癀 425,451 40,124,283.81 0.24 102 002063 远光软件 1,999,931 38,898,657.95 0.23 103 300135 宝利沥青 5,211,601 38,722,195.43 0.23 104 600332 白云山 1,394,353 38,567,803.98 0.23 105 000729 燕京啤酒 4,674,639 37,864,575.90 0.23 106 600559 老白干酒 1,432,536 37,202,959.92 0.22 107 600538 *ST 国发 7,649,930 37,102,160.50 0.22 108 002241 歌尔声学 1,057,539 37,098,468.12 0.22 109 600978 宜华木业 6,450,000 36,958,500.00 0.22 110 300085 银之杰 1,317,908 36,901,424.00 0.22 111 600276 恒瑞医药 967,028 36,727,723.44 0.22 112 300074 华平股份 1,630,139 36,580,319.16 0.22 113 600129 太极集团 4,219,760 36,332,133.60 0.22 114 000938 紫光股份 1,303,689 35,916,631.95 0.22 115 300293 蓝英装备 1,712,339 35,907,748.83 0.22 116 600850 华东电脑 1,710,612 35,820,215.28 0.21 117 002049 同方国芯 719,451 35,526,490.38 0.21 118 300273 和佳股份 1,350,000 34,978,500.00 0.21 119 600750 江中药业 2,177,459 34,534,499.74 0.21 120 600649 城投控股 3,999,883 33,319,025.39 0.20 121 300024 机器人 673,189 32,784,304.30 0.20 122 600831 广电网络 4,300,000 32,078,000.00 0.19 123 002223 鱼跃医疗 1,402,685 32,037,325.40 0.19 124 002020 京新药业 2,268,766 32,012,288.26 0.19 125 300020 银江股份 1,264,545 31,613,625.00 0.19 126 601222 林洋电子 1,499,968 31,154,335.36 0.19 127 000961 中南建设 4,349,056 30,573,863.68 0.18 128 000690 宝新能源 5,754,477 30,498,728.10 0.18 129 300147 香雪制药 1,603,675 29,828,355.00 0.18 130 600600 青岛啤酒 604,452 29,587,925.40 0.18 131 000516 开元投资 5,000,000 29,550,000.00 0.18 132 002181 粤传媒 2,777,751 29,416,383.09 0.18 133 002262 恩华药业 1,006,371 28,349,471.07 0.17 134 603366 日出东方 1,994,430 28,261,073.10 0.17 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 135 601888 中国国旅 799,932 27,917,626.80 0.17 136 600519 贵州茅台 214,883 27,586,679.54 0.17 137 600666 西南药业 3,933,151 27,296,067.94 0.16 138 600048 保利地产 3,301,916 27,240,807.00 0.16 139 601989 中国重工 4,823,467 27,059,649.87 0.16 140 600315 上海家化 639,952 27,025,172.96 0.16 141 600166 福田汽车 5,275,765 26,906,401.50 0.16 142 002065 东华软件 786,170 26,572,546.00 0.16 143 002152 广电运通 1,379,886 26,480,012.34 0.16 144 600511 国药股份 1,398,221 26,384,430.27 0.16 145 002371 七星电子 1,224,303 26,334,757.53 0.16 146 002492 恒基达鑫 1,502,180 25,612,169.00 0.15 147 000818 方大化工 8,936,143 25,378,646.12 0.15 148 002649 博彦科技 856,274 25,234,394.78 0.15 149 300090 盛运股份 689,405 23,915,459.45 0.14 150 600976 武汉健民 986,640 23,620,161.60 0.14 151 000848 承德露露 933,736 22,829,845.20 0.14 152 002085 万丰奥威 1,100,000 22,528,000.00 0.14 153 000591 桐君阁 2,714,837 22,288,811.77 0.13 154 600197 伊力特 2,030,966 22,157,839.06 0.13 155 000417 合肥百货 3,521,733 22,081,265.91 0.13 156 300072 三聚环保 1,248,378 21,147,523.32 0.13 157 002570 贝因美 674,950 20,720,965.00 0.12 158 002306 湘鄂情 3,999,853 20,679,240.01 0.12 159 300190 维尔利 921,078 20,318,980.68 0.12 160 601669 中国水电 6,600,000 20,262,000.00 0.12 161 002146 荣盛发展 1,999,945 19,999,450.00 0.12 162 300139 福星晓程 749,955 19,873,807.50 0.12 163 601006 大秦铁路 2,650,000 19,583,500.00 0.12 164 600073 上海梅林 2,219,842 19,490,212.76 0.12 165 002551 尚荣医疗 643,023 19,419,294.60 0.12 166 600998 九州通 1,265,051 18,963,114.49 0.11 167 000697 炼石有色 2,038,311 18,589,396.32 0.11 168 000650 仁和药业 3,403,192 18,411,268.72 0.11 169 600429 三元股份 2,249,947 18,359,567.52 0.11 170 600587 新华医疗 258,146 18,046,986.86 0.11 171 300289 利德曼 508,107 17,763,420.72 0.11 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 172 002268 卫士通 626,316 17,662,111.20 0.11 173 000779 三毛派神 2,050,000 17,630,000.00 0.11 174 600582 天地科技 2,500,000 17,575,000.00 0.11 175 300199 翰宇药业 814,299 17,263,138.80 0.10 176 300006 莱美药业 584,000 16,924,320.00 0.10 177 600163 福建南纸 4,599,873 16,835,535.18 0.10 178 600240 华业地产 4,103,780 16,661,346.80 0.10 179 000801 四川九洲 1,516,459 16,544,567.69 0.10 180 600557 康缘药业 539,129 16,400,304.18 0.10 181 600525 长园集团 1,737,778 15,379,335.30 0.09 182 600287 江苏舜天 2,258,175 15,084,609.00 0.09 183 300352 北信源 550,106 14,885,868.36 0.09 184 600547 山东黄金 851,597 14,690,048.25 0.09 185 002007 华兰生物 510,756 14,658,697.20 0.09 186 600125 铁龙物流 2,558,496 14,557,842.24 0.09 187 300212 易华录 507,656 14,326,052.32 0.09 188 600826 兰生股份 918,449 14,107,376.64 0.08 189 600098 广州发展 2,546,088 13,697,953.44 0.08 190 600895 张江高科 1,818,796 13,659,157.96 0.08 191 002271 东方雨虹 499,910 13,182,626.70 0.08 192 002698 博实股份 444,114 13,123,568.70 0.08 193 300272 开能环保 1,022,075 12,683,950.75 0.08 194 000876 新希望 861,576 12,346,384.08 0.07 195 600085 同仁堂 552,526 11,824,056.40 0.07 196 002396 星网锐捷 499,952 10,708,971.84 0.06 197 300016 北陆药业 1,280,552 10,538,942.96 0.06 198 002053 云南盐化 1,422,239 10,467,679.04 0.06 199 300353 东土科技 449,983 10,345,109.17 0.06 200 002216 三全食品 449,985 10,120,162.65 0.06 201 600535 天士力 215,781 9,254,847.09 0.06 202 600970 中材国际 1,113,136 9,239,028.80 0.06 203 300326 凯利泰 149,949 9,074,913.48 0.05 204 000987 广州友谊 944,734 9,022,209.70 0.05 205 600495 晋西车轴 684,290 8,998,413.50 0.05 206 600138 中青旅 499,909 8,808,396.58 0.05 207 002023 海特高新 497,921 8,534,365.94 0.05 208 600054 黄山旅游 830,110 8,516,928.60 0.05 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 209 601299 中国北车 1,683,601 8,283,316.92 0.05 210 002275 桂林三金 541,403 8,278,051.87 0.05 211 600292 中电远达 317,602 8,222,715.78 0.05 212 600420 现代制药 500,000 8,145,000.00 0.05 213 002326 永太科技 639,530 7,847,033.10 0.05 214 601933 永辉超市 578,035 7,682,085.15 0.05 215 600867 通化东宝 499,950 7,654,234.50 0.05 216 600158 中体产业 1,000,000 7,650,000.00 0.05 217 300077 国民技术 299,914 7,467,858.60 0.04 218 600352 浙江龙盛 552,472 7,303,679.84 0.04 219 300215 电科院 299,940 7,270,545.60 0.04 220 300071 华谊嘉信 248,778 7,214,562.00 0.04 221 000997 新大陆 424,234 6,978,649.30 0.04 222 000541 佛山照明 1,000,000 6,890,000.00 0.04 223 002033 丽江旅游 476,559 6,452,608.86 0.04 224 002290 禾盛新材 599,836 6,298,278.00 0.04 225 000999 华润三九 252,900 6,294,681.00 0.04 226 600686 金龙汽车 705,673 6,160,525.29 0.04 227 000925 众合机电 500,000 5,650,000.00 0.03 228 002028 思源电气 368,493 5,490,545.70 0.03 229 600900 长江电力 856,694 5,414,306.08 0.03 230 002461 珠江啤酒 552,769 5,256,833.19 0.03 231 600570 恒生电子 249,976 5,214,499.36 0.03 232 300210 森远股份 243,705 5,154,360.75 0.03 233 002565 上海绿新 249,900 5,012,994.00 0.03 234 000523 广州浪奇 542,800 5,004,616.00 0.03 235 300195 长荣股份 145,970 4,951,302.40 0.03 236 002030 达安基因 343,600 4,947,840.00 0.03 237 000090 深天健 682,598 4,587,058.56 0.03 238 600597 光明乳业 199,937 4,438,601.40 0.03 239 002292 奥飞动漫 129,908 4,242,795.28 0.03 240 000911 南宁糖业 630,800 4,182,204.00 0.03 241 600309 万华化学 200,000 4,140,000.00 0.02 242 002251 步步高 297,858 4,104,483.24 0.02 243 002547 春兴精工 340,080 3,570,840.00 0.02 244 600697 欧亚集团 185,761 3,479,303.53 0.02 245 002419 天虹商场 336,277 3,456,927.56 0.02 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 246 002220 天宝股份 467,500 3,426,775.00 0.02 247 300058 蓝色光标 60,606 3,139,390.80 0.02 248 600236 桂冠电力 968,697 3,032,021.61 0.02 249 600804 鹏博士 199,999 2,811,985.94 0.02 250 002635 安洁科技 75,537 2,704,224.60 0.02 251 000718 苏宁环球 587,450 2,684,646.50 0.02 252 600252 中恒集团 187,652 2,559,573.28 0.02 253 000888 峨眉山 A 109,930 2,171,117.50 0.01 254 002344 海宁皮城 101,798 2,115,362.44 0.01 255 000049 德赛电池 30,000 2,106,000.00 0.01 256 002311 海大集团 159,943 1,877,730.82 0.01 257 600885 宏发股份 99,980 1,855,628.80 0.01 258 600893 航空动力 84,587 1,618,149.31 0.01 259 002234 民和股份 177,950 1,594,432.00 0.01 260 600270 外运发展 150,000 1,528,500.00 0.01 261 300145 南方泵业 40,000 1,506,000.00 0.01 262 300298 三诺生物 20,000 1,377,200.00 0.01 263 600879 航天电子 136,102 1,273,914.72 0.01 264 600470 六国化工 185,956 1,208,714.00 0.01 265 600320 振华重工 320,950 1,136,163.00 0.01 266 002041 登海种业 29,908 1,040,499.32 0.01 267 600396 金山股份 133,332 978,656.88 0.01 268 600221 海南航空 473,750 947,500.00 0.01 269 002387 黑牛食品 118,400 934,176.00 0.01 270 600664 哈药股份 151,557 929,044.41 0.01 271 000656 金科股份 112,512 909,096.96 0.01 272 600018 上港集团 141,350 746,328.00 0.00 273 002100 天康生物 58,500 745,875.00 0.00 274 002107 沃华医药 50,002 537,021.48 0.00 275 600475 华光股份 43,500 532,005.00 0.00 276 000012 南玻 A 64,544 525,388.16 0.00 277 002011 盾安环境 50,000 457,500.00 0.00 278 600809 山西汾酒 19,178 370,135.40 0.00 279 600963 岳阳林纸 107,404 346,914.92 0.00 280 002390 信邦制药 8,900 245,551.00 0.00 281 000024 招商地产 10,000 207,800.00 0.00 282 600118 中国卫星 10,546 195,417.38 0.00 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 283 601688 华泰证券 19,777 177,201.92 0.00 284 000869 张裕 A 6,421 173,367.00 0.00 285 002131 利欧股份 9,306 131,586.84 0.00 286 002202 金风科技 9,866 83,170.38 0.00 287 601377 兴业证券 8,000 75,680.00 0.00 288 600348 阳泉煤业 9,000 63,540.00 0.00 289 600261 阳光照明 4,220 58,615.80 0.00 290 600369 西南证券 5,000 49,650.00 0.00 291 600026 中海发展 10,000 48,700.00 0.00 292 000963 华东医药 1,000 46,000.00 0.00 293 300105 龙源技术 1,786 36,523.70 0.00 294 600428 中远航运 10,000 35,100.00 0.00 295 600388 龙净环保 1,000 33,520.00 0.00 296 002499 科林环保 1,260 32,961.60 0.00 297 000407 胜利股份 5,173 28,244.58 0.00 298 600201 金宇集团 1,000 25,770.00 0.00 299 600999 招商证券 1,926 24,421.68 0.00 300 002566 益盛药业 958 24,218.24 0.00 301 000418 小天鹅 A 2,270 22,881.60 0.00 302 300078 中瑞思创 985 22,339.80 0.00 303 002573 国电清新 1,000 22,170.00 0.00 304 300236 上海新阳 535 21,961.75 0.00 305 600111 包钢稀土 981 21,846.87 0.00 306 000831 五矿稀土 952 20,991.60 0.00 307 300038 梅泰诺 1,201 19,119.92 0.00 308 002309 中利科技 1,080 18,036.00 0.00 309 300025 华星创业 1,313 17,147.78 0.00 310 002192 路翔股份 1,272 16,955.76 0.00 311 600390 金瑞科技 2,000 16,380.00 0.00 312 002178 延华智能 1,028 14,885.44 0.00 313 600267 海正药业 1,000 14,820.00 0.00 314 002148 北纬通信 307 13,965.43 0.00 315 300312 邦讯技术 927 13,728.87 0.00 316 600640 号百控股 723 12,905.55 0.00 317 002233 塔牌集团 2,000 12,860.00 0.00 318 600479 千金药业 1,000 12,590.00 0.00 319 300152 燃控科技 971 11,914.17 0.00 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 320 300082 奥克股份 961 11,695.37 0.00 321 000050 深天马 A 1,000 11,290.00 0.00 322 000623 吉林敖东 600 10,656.00 0.00 323 000783 长江证券 1,000 10,400.00 0.00 324 600663 陆家嘴 596 10,126.04 0.00 325 000551 创元科技 1,000 9,380.00 0.00 326 000063 中兴通讯 678 8,861.46 0.00 327 002194 武汉凡谷 1,000 8,630.00 0.00 328 600379 宝光股份 1,000 7,780.00 0.00 329 600312 平高电气 767 7,746.70 0.00 330 000937 冀中能源 1,000 7,420.00 0.00 331 002089 新海宜 1,000 7,400.00 0.00 332 600675 中华企业 1,000 6,910.00 0.00 333 600376 首开股份 1,000 5,030.00 0.00 334 600731 湖南海利 580 4,257.20 0.00 335 002583 海能达 139 3,291.52 0.00 336 600289 亿阳信通 331 2,965.76 0.00 337 600115 东方航空 906 2,509.62 0.00 338 000725 京东方 A 1,000 2,150.00 0.00 339 600416 湘电股份 285 1,957.95 0.00 340 300086 康芝药业 136 1,863.20 0.00 341 600643 爱建股份 100 1,135.00 0.008.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 净值比例(%) 1 600837 海通证券 663,202,451.10 3.75 2 600690 青岛海尔 655,836,689.30 3.71 3 600887 伊利股份 640,573,569.67 3.63 4 000333 美的集团 542,332,800.47 3.07 5 601688 华泰证券 433,025,486.78 2.45 6 600048 保利地产 419,634,157.52 2.38 7 000002 万科 A 413,283,331.77 2.34 8 000024 招商地产 372,311,657.38 2.11 9 600739 辽宁成大 353,701,821.61 2.00 10 600406 国电南瑞 329,539,123.43 1.87 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 11 002437 誉衡药业 280,881,706.76 1.59 12 000063 中兴通讯 278,485,400.26 1.58 13 002415 海康威视 272,779,300.72 1.54 14 600108 亚盛集团 254,193,195.89 1.44 15 600795 国电电力 248,216,103.07 1.41 16 000783 长江证券 245,376,861.33 1.39 17 601788 光大证券 243,399,909.68 1.38 18 000830 鲁西化工 234,533,765.25 1.33 19 600383 金地集团 225,362,453.84 1.28 20 000401 冀东水泥 215,448,742.27 1.22 注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 净值比例(%) 1 600837 海通证券 673,259,319.80 3.81 2 601688 华泰证券 656,721,076.01 3.72 3 000527 美的电器 441,779,761.64 2.50 4 600048 保利地产 395,271,751.97 2.24 5 000002 万科 A 350,059,032.80 1.98 6 000024 招商地产 349,351,393.98 1.98 7 000783 长江证券 348,488,095.40 1.97 8 000063 中兴通讯 321,783,411.99 1.82 9 600016 民生银行 299,439,611.95 1.70 10 300273 和佳股份 285,617,100.56 1.62 11 000400 许继电气 280,893,472.65 1.59 12 300027 华谊兄弟 253,816,266.61 1.44 13 600000 浦发银行 253,288,358.30 1.43 14 600406 国电南瑞 247,282,761.03 1.40 15 600028 中国石化 244,237,010.32 1.38 16 600383 金地集团 240,527,314.85 1.36 17 601318 中国平安 240,478,115.78 1.36 18 600036 招商银行 240,441,638.52 1.36 19 600050 中国联通 234,140,615.00 1.33 20 600663 陆家嘴 229,369,862.00 1.30 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 29,726,483,678.17 卖出股票收入(成交)总额 30,949,388,570.04 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(%) 1 国家债券 166,821,130.90 1.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 386,142,000.00 2.32 其中:政策性金融债 386,142,000.00 2.32 4 企业债券 125,199,936.30 0.75 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 107,608,191.45 0.65 8 其他 - - 9 合计 785,771,258.65 4.728.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例 (%) 1 130214 13 国开 14 2,000,000 199,380,000.00 1.20 2 126011 08 石化债 1,259,430 125,199,936.30 0.75 3 130210 13 国开 10 1,000,000 99,840,000.00 0.60 4 110236 11 国开 36 900,000 86,922,000.00 0.52 5 019107 11 国债 07 700,000 69,790,000.00 0.428.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。8.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。8.11 投资组合报告附注8.11.1 2013 年 9 月 24 日长春高新受到深交所通报批评。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。8.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,633,134.87 2 应收证券清算款 2,553,564.00 3 应收股利 - 4 应收利息 8,712,858.31 5 应收申购款 6,613,773.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,513,330.838.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例(%) 1 113001 中行转债 46,409,867.40 0.28 2 110016 川投转债 9,714,577.20 0.06 3 110007 博汇转债 6,504,482.40 0.04 4 110017 中海转债 5,942,460.60 0.04 5 110018 国电转债 4,296,197.50 0.03 6 125887 中鼎转债 1,555,244.97 0.01 7 110011 歌华转债 370,113.20 0.008.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 798,498 13,273.27 143,968,998.82 1.36% 10,454,713,133.62 98.64%9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持 545,918.58 0.01%有本基金 注:截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额;本基金的基金经理未持有本基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2005年6月30日)基金份额总额 770,195,182.55 本报告期期初基金份额总额 12,686,414,898.86 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 本报告期基金总申购份额 1,013,926,494.19 减:本报告期基金总赎回份额 3,101,659,260.61 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 10,598,682,132.44 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2013 年 5 月 25 日发布公告,刘文动先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于 2013 年 11 月 29 日发布公告,杨明辉先生担任华夏基金管理有限公司董事长,王东明先生不再担任华夏基金管理有限公司董事长。 本基金管理人于 2013 年 12 月 7 日发布公告,张后奇先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金托管人于 2013 年 12 月 5 日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为100,000 元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供 6 年的审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 元数量 占当期股票成 占当期佣金 成交金额 佣金 交总额的比例 总量的比例 东兴证券 2 12,211,447,499.01 20.17% 8,675,006.39 18.06% - 安信证券 1 8,204,706,443.17 13.55% 5,764,687.24 12.00% - 中信建投证券 3 6,331,732,894.01 10.46% 4,817,701.89 10.03% - 国金证券 1 6,271,816,149.80 10.36% 5,709,842.40 11.89% - 中投证券 1 5,745,151,300.24 9.49% 5,230,376.15 10.89% - 东北证券 1 4,002,229,204.41 6.61% 3,643,617.93 7.59% - 民生证券 1 3,717,136,489.28 6.14% 2,638,038.67 5.49% - 国信证券 1 3,597,949,459.51 5.94% 3,220,425.41 6.71% - 国泰君安证券 1 2,304,605,454.39 3.81% 2,075,494.56 4.32% - 中信证券 1 1,770,209,046.18 2.92% 768,770.19 1.60% - 东海证券 1 1,468,033,591.29 2.42% 1,042,890.13 2.17% - 广州证券 1 1,081,488,000.75 1.79% 972,930.56 2.03% - 兴业证券 1 978,397,618.63 1.62% 890,733.86 1.85% - 国联证券 1 954,107,593.60 1.58% 868,614.37 1.81% - 长江证券 1 880,938,157.44 1.46% 783,016.87 1.63% - 湘财证券 1 568,587,292.58 0.94% 517,641.81 1.08% - 平安证券 1 449,481,295.28 0.74% 409,209.20 0.85% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③除本表列示外,本基金还选择了高华证券、光大证券、海通证券、华泰证券、齐鲁证券、瑞银证券、中国银河证券、招商证券和中原证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中,东海证券、东兴证券的交易单元和中信建投证券的部分交易单元为本基金本期新增的交易单元,本期无剔除的交易单元。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 占当期债券成交 占当期回购成交 成交金额 成交金额 总额的比例 总额的比例 东兴证券 253,757,814.70 20.66% 305,000,000.00 5.21% 中信建投证券 166,786,272.00 13.58% 125,000,000.00 2.14% 国金证券 408,478,934.80 33.26% 100,000,000.00 1.71% 中投证券 294,996,666.20 24.02% 808,600,000.00 13.81% 东北证券 96,029,298.80 7.82% 3,414,500,000.00 58.34% 民生证券 212,956.99 0.02% - - 国联证券 8,028,376.70 0.65% - - 湘财证券 - - 1,100,000,000.00 18.79%11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基金参加中国工商银行股份有限公 中国证监会指 1 2013-01-04 司基金定期定额申购费率优惠活动的公 定报刊及网站 告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 2 放式基金新增国金证券股份有限公司为 2013-02-18 定报刊及网站 代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于开通财付通 中国证监会指 3 2013-02-25 理财账户基金网上交易的公告 定报刊及网站 4 华夏基金管理有限公司关于与通联支付 中国证监会指 2013-03-12 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 网络服务股份有限公司合作开通上海银 定报刊及网站 行、平安银行、中国邮政储蓄银行借记卡 电子交易业务的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投 中国证监会指 5 2013-03-20 资非公开发行股票的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 6 放式基金新增烟台银行股份有限公司为 2013-04-16 定报刊及网站 代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于开通支付宝 中国证监会指 7 2013-05-23 基金专户基金电子交易的公告 定报刊及网站 中国证监会指 8 华夏基金管理有限公司公告 2013-05-25 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏红 中国证监会指 9 2013-08-03 利混合型证券投资基金基金经理的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于调整旗下开 放式基金在直销机构单笔申购申请最低 中国证监会指 10 2013-08-26 限额及定期定额申购每次最低扣款额的 定报刊及网站 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 中国证监会指 11 放式基金新增大连银行股份有限公司为 2013-09-11 定报刊及网站 代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于对中国农业 中国证监会指 12 银行金穗借记卡基金电子交易继续实施 2013-09-24 定报刊及网站 费率优惠的公告 中国证监会指 13 华夏基金管理有限公司公告 2013-09-25 定报刊及网站 中国证监会指 14 华夏基金管理有限公司公告 2013-11-29 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基金新增和讯信息科技有限公司为 中国证监会指 15 2013-12-05 代销机构并参加申购及定期定额申购费 定报刊及网站 率优惠的公告 中国证监会指 16 华夏基金管理有限公司公告 2013-12-07 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基金新增上海天天基金销售有限公 中国证监会指 17 2013-12-12 司为代销机构并参加申购及定期定额申 定报刊及网站 购费率优惠的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基金参加中国工商银行股份有限公 中国证监会指 18 2013-12-31 司基金定期定额申购费率优惠活动的公 定报刊及网站 告 华夏红利混合型证券投资基金 2013 年年度报告 §12 备查文件目录12.1 备查文件目录12.1.1 中国证监会核准基金募集的文件;12.1.2《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》;12.1.3《华夏红利混合型证券投资基金托管协议》;12.1.4 法律意见书;12.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;12.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一四年三月二十六日