华夏回报证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现......4 §4 管理人报告......5 §5 托管人报告...... 11 §6 中期报告财务会计报告（未经审计）...... 11 6.1 资产负债表......12 6.2 利润表......13 6.3 净资产（基金净值）变动表......14 6.4 报表附注......15 §7 投资组合报告......45 7.1 期末基金资产组合情况......45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......53 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53 7.12 投资组合报告附注......53 §8 基金份额持有人信息......54 §9 开放式基金份额变动......54 §10 重大事件揭示......55 §11 影响投资者决策的其他重要信息......58 §12 备查文件目录......58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏回报证券投资基金 基金简称 华夏回报混合 基金主代码 002001 交易代码 002001(前端) 002002(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 9 月 5 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,883,619,696.18 份 基金合同存续期 不定期 注：投资者通过中国内地的销售机构申购基金份额时仅可申购 A 类基金份额（002001（前端）、002002（后端）），投资者通过香港的销售机构申购基金份额时仅可申购 H 类基金份额（960002）。2.2 基金产品说明 投资目标 尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略等。在股票 投资策略上，本基金股票投资部分主要采取价值型投资策略。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率。 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风 险高于债券基金，低于股票基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 李彬 许俊 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66596688 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市西城区复兴门内大街1号 院 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街1号 泰大厦B座8层 邮政编码 100033 100818 法定代表人 杨明辉 葛海蛟 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -11,106,999.18 本期利润 -321,608,361.75 加权平均基金份额本期利润 -0.0356 本期加权平均净值利润率 -2.70% 本期基金份额净值增长率 -2.75% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2023年6月30日) 期末可供分配利润 -206,757,795.37 期末可供分配基金份额利润 -0.0233 期末基金资产净值 11,328,106,470.36 期末基金份额净值 1.275 3.1.3累计期末指标 报告期末(2023年6月30日) 基金份额累计净值增长率 1,400.50% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个 1.03% 0.67% 0.12% 0.00% 0.91% 0.67% 月 过去三个 -3.26% 0.57% 0.37% 0.00% -3.63% 0.57% 月 过去六个 -2.75% 0.56% 0.74% 0.00% -3.49% 0.56% 月 过去一年 -9.06% 0.55% 1.50% 0.00% -10.56% 0.55% 过去三年 1.12% 0.97% 4.50% 0.00% -3.38% 0.97% 自基金合 同生效起 1,400.50% 1.00% 45.92% 0.00% 1,354.58% 1.00% 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏回报证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003 年 9 月 5 日至 2023 年 6 月 30 日) §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉、 沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年 金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金 管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A 类)中，华夏保守养老一年持有混合 （FOF）(A 类)排名第 1/59；在对冲策略绝对收益目标基金(A 类)中，华夏安泰对冲策略 3 个月定开 混合排名第 1/22；在汽车主题行业偏股型基金(A 类)中，华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第1/11；在低碳环保行业股票型基金(A 类)中，华夏节能环保股票(A 类)排名第 2/10；在消费行业偏股 型基金(A 类)中，华夏网购精选混合(A 类)排名第 2/66、华夏新兴消费混合(A 类)排名第 9/66；在 QDII 混合基金(A 类)中，华夏全球科技先锋混合（QDII）排名第 3/43；在偏债型基金(A 类)中，华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排名前 2%(13/619)、华夏睿磐泰盛混合排名前 3%(19/619)、华夏永利一年持有混合(A 类)排名前 10%(61/619)；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中，华夏稳增混合排名前 3%(14/440)、华夏新锦绣混合(A 类)排名前 4%(18/440)；在标准股票型基金(A 类)中，华夏智胜先锋股票（LOF）(A 类)排名前 4%(13/317)、华夏智胜价值成长股票(A 类)排名前 6%(20/317)；在偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中，华夏磐利一年定开混合(A 类)排名前 5%(11/214)、华夏磐锐一年定开混合(A 类)排名前 10%(21/214)；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中，华夏核心制造混合(A 类)排名前 9%(126/1403)、华夏价值精选混合排名前 9%(133/1403)。 固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中，华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排名第 1/24、华夏收益债券（QDII）(A 类)排名第 3/24；在短期纯债债券型基金(A 类)中，华夏 30 天滚动 短债债券发起式(A 类)排名第 8/108；在长期纯债债券型基金(A 类)中，华夏鼎隆债券(A 类)排名前 6%(71/1228)、华夏鼎航债券(A 类)排名前 6%(76/1228)、华夏鼎英债券(A 类)排名前 7%(87/1228)；在普通债券型基金(可投转债)(A 类)中，华夏鼎禄三个月定开债券(A 类)排名前 9%(32/376)；在普通债券型基金(二级)(A 类)中，华夏恒融债券排名前 8%(30/368)。 指数与量化产品：在增强规模指数股票型基金(A类)中，华夏中证500指数增强(A类)排名第1/132、 华夏中证 500 指数智选增强(A 类)排名第 2/132；在主题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证 动漫游戏 ETF 发起式联接(A 类)排名第 1/110；在信用债指数债券型基金(A 类)中，华夏亚债中国指 数(A 类)排名第 2/16；在 QDII 跨境股票 ETF 基金中，华夏纳斯达克 100ETF（QDII）排名第 2/33、 华夏野村日经 225ETF 排名第 7/33；在 QDII 跨境股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏恒生 ETF 联接(A 类)排名第 3/10；在主题指数股票 ETF 基金中，华夏中证动漫游戏 ETF 排名第 1/313、华夏中证云计 算与大数据主题 ETF 排名第 6/313、华夏中证大数据产业 ETF 排名前 5%(15/313)、华夏中证文娱传 媒 ETF 排名前 6%(18/313)、华夏中证金融科技主题 ETF 排名前 10%(30/313)；在规模指数股票 ETF 基金中，华夏沪港通恒生 ETF 排名第 4/136；在规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏沪港通 恒生 ETF 联接(A 类)排名第 4/102；在行业指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证银行 ETF 联接 (A 类)排名第 6/30。 在《中国证券报》第十九届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”，成为业内连续 7 年获此殊荣的基金公司。在证券时报主办的第十八届中国基金业明星基金奖评选活动上，华夏基金凭借卓越的投资实力以及优秀的中长期业绩回报，将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“三年期海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第十九届“金基金”奖评选活动上，华夏基金将三大金基金奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏能源革新股票荣获“金基金·投资回报基金奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金基金·指数基金三年期奖”。 在客户服务方面，2023 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道优化页面显示，升级搜索及查询功能，给客户更方便直观的使用体验；（2）华夏基金管家客户端优化“忘记密码”功能及定投模块，从客户投资需求出发，进一步提升操作体验；（3）与华润银行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展 “帮你问了 ChatGPT”、“华夏基金户口本”、“指数攻防值来啦！”、“亲子财商 36 计”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 （助理）期限 年限 任职日期 离任日期 硕士。曾任宝盈基金基金经理 助理，益民基金投资部部门经 理，中国对外经济贸易信托投 资有限公司财务部部门经理 等。2006 年 8 月加入华夏基金 管理有限公司。历任策略研究 员、股票投资部副总经理、兴 和证券投资基金基金经理 （2009 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 12 日期间)、兴华证券投 资基金基金经理（2007 年 6 本基金的 月 12 日至 2013 年 4 月 11 日 基金经 期间)、华夏盛世精选混合型 理、公司 证券投资基金基金经理（2009 阳琨 投资总 2021-11-02 2023-05-04 28 年 年 12月 18 日至2015年9月 1 监、投委 日期间)、华夏大盘精选证券 会成员 投资基金基金经理（2015 年 9 月 1 日至 2017 年 5 月 2 日期 间)、华夏大中华企业精选灵 活配置混合型证券投资基金 （QDII）基金经理（2016 年 1 月 20 日至 2018 年 10 月 11 日 期间)、华夏新时代灵活配置 混合型证券投资基金（QDII） 基金经理（2018 年 5 月 30 日 至 2019 年 7 月 15 日期间)、 华夏成长证券投资基金基金 经理（2021年2月22日至2022 年 4 月 11 日期间)等。 硕士。曾任泰达宏利基金管理 有限公司研究部研究员，工银 王君正 本基金的 2023-05-04 - 15 年 瑞信基金管理有限公司研究 基金经理 员、研究部副总经理、基金经 理等。2022 年 10 月加入华夏 基金管理有限公司。 硕士。曾任申万菱信基金管理 有限公司权益投资部研究员、 本基金的 申万菱信消费增长混合型证 季新星 基金经理 2021-11-02 2023-05-04 14 年 券投资基金基金经理、申万菱 信新动力混合型证券投资基 金基金经理。2020 年 7 月加入 华夏基金管理有限公司。 祝青 本基金的 2022-10-14 2023-05-31 8 年 硕士。曾任中国航天产业投资 基金经理 基金投资分析师。2017 年 8 助理 月加入华夏基金管理有限公 司。历任研究员。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 90 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，A 股市场整体区间震荡，上证指数上涨 3.65%，其中大体上一季度小幅上涨， 二季度小幅下跌。上半年国民经济整体处于恢复态势，高质量发展扎实推进，产业升级厚积薄发，粮食能源安全得到有效保障，社会大局保持稳定，为实现全年经济社会发展目标打下了良好基础。经历了 1 季度宏观经济较为明显的恢复后，2 季度经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻。疫情防控平稳转段后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。 从行业板块看，由于经济复苏力度预期转弱，与宏观经济相关性较强的板块比如银行地产、汽 车、食品饮料、家居等板块先后进入调整；因此上半年市场热点呈现出较为明显的主题板块特征，但主题板块内部也出现明显分化，一是中特估等进入调整；二是是随着海外 AI 技术的突破，国内企 业纷纷加大在 AI 领域的投入，市场开始预期 AI 进入新的爆发式增长阶段，实现从 0 到 1 的突破， AI 主题板块在 1 季度爆发后，2 季度继续保持了高景气；除此之外，人形机器人等主题板块受益于海外巨头的加大投入，在 2 季度股价表现也较好。 报告期内，本基金坚持自下而上的选股方式，主要投资了消费、地产金融、科技、高端制造各细分板块中竞争格局良好、壁垒较高、具有长期成长确定性的优质公司，但回过头看，这些板块与宏观经济的相关性还是比较强，在经济预期转弱的背景下，板块股价表现相对较差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.275 元，本报告期份额净值增长率为-2.75%，同期 业绩比较基准增长率为 0.74%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022 年二十大成功召开，为我国经济未来五年乃至更长时期的发展指明了方向，发展仍是我们党执政兴国的首要任务，二十大明确提出了中国式现代化的发展道路，贯彻新发展理念、坚持高质量发展、构建新发展格局是发展的着力点。 7 月召开的政治局会议，对当前经济面临的困难和挑战做了充分的评估，要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。在扩大国内需求，提振消费，加大投资支持，适时调整优化房地产政策方面，促进行业平稳健康发展，防范化解地方债务风险，加大民生保障等方面，都做了全面深入的政策安排。 进入 2023 年下半年，我们对中国经济和 A 股市场都相对乐观。我们坚信，长期为投资者贡献 回报的主要来源有两个方面，一是中国经济的长期持续稳健增长，二是机构投资者对行业、公司基本面的深入挖掘，研究创造价值，力求为我们的投资者贡献长期超额收益。 我们将继续坚持回报系列基金的风格特征，在注重净值波动风险的前提下，努力把握市场机会。我们将主要通过个股选择创造超额收益，争取以个股的确定性对抗市场的不确定性，争取以专业投资为持有人提供理想的回报。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净 值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏回报证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 中期报告财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏回报证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 241,418,877.74 914,596,828.63 结算备付金 5,296,718.76 14,292,497.89 存出保证金 893,677.63 1,314,482.54 交易性金融资产 6.4.7.2 10,936,520,579.60 11,141,143,989.92 其中：股票投资 7,829,408,224.34 7,608,788,411.38 基金投资 - - 债券投资 3,107,112,355.26 3,532,355,578.54 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 200,014,393.24 - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 1,307,470.27 3,091,912.75 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 11,385,451,717.24 12,074,439,711.73 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 15,906,924.90 98,072,475.97 应付赎回款 7,401,555.77 5,726,893.65 应付管理人报酬 14,013,043.76 15,402,839.80 应付托管费 2,335,507.29 2,567,139.93 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 85,393.58 84,717.83 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 17,602,821.58 15,441,254.88 负债合计 57,345,246.88 137,295,322.06 净资产： 实收基金 6.4.7.7 8,883,619,696.18 9,103,914,367.54 未分配利润 6.4.7.8 2,444,486,774.18 2,833,230,022.13 净资产合计 11,328,106,470.36 11,937,144,389.67 负债和净资产总计 11,385,451,717.24 12,074,439,711.73 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.275 元，基金份额总额 8,883,619,696.18 份。 6.2 利润表 会计主体：华夏回报证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2022 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -217,995,777.38 -355,169,702.86 1.利息收入 2,432,129.39 4,162,210.81 其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,346,283.02 2,322,364.23 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,085,846.37 1,839,846.58 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 89,134,443.04 61,635,392.01 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -38,417,064.31 -76,134,458.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 28,145,669.06 80,022,029.49 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 99,405,838.29 57,747,821.43 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.15 -310,501,362.57 -422,248,977.12 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 939,012.76 1,281,671.44 减：二、营业总支出 103,612,584.37 111,561,671.34 1.管理人报酬 88,579,036.59 95,498,226.63 2.托管费 14,763,172.78 15,916,371.10 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 114,140.41 - 其中：卖出回购金融资产支出 114,140.41 - 6.信用减值损失 6.4.7.17 - - 7.税金及附加 1,716.87 216.72 8.其他费用 6.4.7.18 154,517.72 146,856.89 三、利润总额（亏损总额以“-” -321,608,361.75 -466,731,374.20 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -321,608,361.75 -466,731,374.20 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -321,608,361.75 -466,731,374.20 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华夏回报证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 9,103,914,367.54 - 2,833,230,022.13 11,937,144,389.67 产（基金净值） 二、本期期初净资 9,103,914,367.54 - 2,833,230,022.13 11,937,144,389.67 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -220,294,671.36 - -388,743,247.95 -609,037,919.31 号填列） （一）、综合收益 - - -321,608,361.75 -321,608,361.75 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -220,294,671.36 - -67,134,886.20 -287,429,557.56 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 342,748,517.94 - 111,104,210.34 453,852,728.28 款 2.基金赎回 -563,043,189.30 - -178,239,096.54 -741,282,285.84 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - - - 配利润产生的基 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 8,883,619,696.18 - 2,444,486,774.18 11,328,106,470.36 产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 9,444,816,091.35 - 4,395,948,053.67 13,840,764,145.02 产（基金净值） 二、本期期初净资 9,444,816,091.35 - 4,395,948,053.67 13,840,764,145.02 产（基金净值） 三、本期增减变动 额（减少以“-” -88,328,271.23 - -636,841,379.21 -725,169,650.44 号填列） （一）、综合收益 - - -466,731,374.20 -466,731,374.20 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -88,328,271.23 - -28,820,541.24 -117,148,812.47 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 642,314,385.94 - 235,535,492.08 877,849,878.02 款 2.基金赎回 -730,642,657.17 - -264,356,033.32 -994,998,690.49 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - -141,289,463.77 -141,289,463.77 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 9,356,487,820.12 - 3,759,106,674.46 13,115,594,494.58 产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏回报证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）证监基金字[2003]86 号《关于同意华夏回报证券投资基金设立的批复》核准，由基金发起人华 夏基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》（于 2004 年 9 月 16 日废止，由《中华人民 共和国证券投资基金法》取代）、《开放式证券投资基金试点办法》（已废止）等有关规定和《华夏回 报证券投资基金基金契约》（于 2004 年 10 月 15 日改为《华夏回报证券投资基金基金合同》）发起， 并于 2003 年 9 月 5 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购 资金利息共募集 3,796,885,823.40 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（2003）第 112 号验资报告予以验证。有关基金设立等文件已按规定向中国证监会备案。本基金的基金管理 人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。根据基金管理人 2015 年 7 月 2 日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订华夏回报证券投资基金基金合同的公告》，本基金自 2015 年 7 月 2 日起增加 H 类基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 241,418,877.74 等于：本金 241,375,230.64 加：应计利息 43,647.10 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 241,418,877.74 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 7,978,541,695.21 - 7,829,408,224.34 -149,133,470.87 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 交易所 市场 1,000.00 2.17 1,211.97 209.80 债券 银行间 市场 3,075,855,430.86 27,389,643.29 3,107,111,143.29 3,866,069.14 合计 3,075,856,430.86 27,389,645.46 3,107,112,355.26 3,866,278.94 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 11,054,398,126.07 27,389,645.46 10,936,520,579.60 -145,267,191.93 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 200,014,393.24 - 合计 200,014,393.24 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 27,844.33 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 16,865,881.31 其中：交易所市场 16,848,459.36 银行间市场 17,421.95 应付利息 - 预提费用 209,095.94 合计 17,602,821.58 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9,103,914,367.54 9,103,914,367.54 本期申购 342,748,517.94 342,748,517.94 本期赎回（以“-”号填列） -563,043,189.30 -563,043,189.30 本期末 8,883,619,696.18 8,883,619,696.18 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -201,530,140.85 3,034,760,162.98 2,833,230,022.13 本期利润 -11,106,999.18 -310,501,362.57 -321,608,361.75 本期基金份额交易产生的 5,879,344.66 -73,014,230.86 -67,134,886.20 变动数 其中：基金申购款 -8,637,855.74 119,742,066.08 111,104,210.34 基金赎回款 14,517,200.40 -192,756,296.94 -178,239,096.54 本期已分配利润 - - - 本期末 -206,757,795.37 2,651,244,569.55 2,444,486,774.18 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,263,044.09 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 72,840.47 其他 10,398.46 合计 1,346,283.02 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 4,824,879,753.63 减：卖出股票成本总额 4,849,113,410.85 减：交易费用 14,183,407.09 买卖股票差价收入 -38,417,064.31 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 33,469,501.13 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -5,323,832.07 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 28,145,669.06 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 4,956,916,917.18 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 4,920,056,844.96 成本总额 减：应计利息总额 42,152,532.36 减：交易费用 31,371.93 买卖债券差价收入 -5,323,832.07 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 99,405,838.29 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 99,405,838.29 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 -310,501,362.57 ——股票投资 -321,643,349.11 ——债券投资 11,141,986.54 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 -310,501,362.57 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 939,012.76 合计 939,012.76 6.4.7.17 信用减值损失 无。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 26,821.78 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 154,517.72 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据华夏基金管理有限公司于 2023 年 1 月 6 日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权结构变 更为中信证券（出资比例 62.2%）、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（出资比例 27.8%）、天津海鹏科技咨询有限公司（出资比例 10%）。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股票 成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 比例 中信证券 4,649,510,024.50 46.67% 297,235,311.14 3.73% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债券 券成交总 成交总额的 额的比例 比例 中信证券 609,069,768.04 48.58% - - 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债券 成交金额 券回购成 成交金额 回购成交总 交总额的 额的比例 比例 中信证券 908,258,000.00 100.00% - - 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 4,330,060.94 49.84% 1,225,170.67 7.27% 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 276,807.22 4.26% 276,807.22 1.54% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的管理费 88,579,036.59 95,498,226.63 其中：支付销售机构的客户维护费 21,473,858.22 23,077,094.52 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的托管费 14,763,172.78 15,916,371.10 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期存款 241,418,877.74 1,263,044.09 798,590,988.44 2,283,329.79 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 688343 云天励飞 新股发行 24,961 1,096,287.12 中信证券 688146 中船特气 新股发行 10,101 365,151.15 中信证券 001286 陕西能源 新股发行 37,667 361,603.20 中信证券 688581 安杰思 新股发行 1,629 204,928.20 中信证券 688539 高华科技 新股发行 5,334 203,865.48 中信证券 688522 纳睿雷达 新股发行 4,299 200,677.32 中信证券 301439 泓淋电力 新股发行 9,486 189,625.14 中信证券 688523 航天环宇 新股发行 4,717 103,113.62 中信证券 301293 三博脑科 新股发行 3,324 98,390.40 中信证券 301323 新莱福 新股发行 2,277 88,939.62 中信证券 688631 莱斯信息 新股发行 3,357 84,864.96 中信证券 301170 锡南科技 新股发行 2,496 84,864.00 中信证券 301157 华塑科技 新股发行 1,498 84,637.00 中信证券 601133 柏诚股份 新股发行 6,632 77,329.12 中信证券 301261 恒工精密 新股发行 1,973 72,803.70 中信证券 603281 江瀚新材 新股发行 863 30,714.17 中信证券 001367 海森药业 新股发行 549 24,419.52 中信证券 001324 长青科技 新股发行 1,131 21,353.28 中信证券 603162 海通发展 新股发行 523 19,481.75 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 600938 中国海油 新股发行 120,005 1,296,054.00 中信证券 688223 晶科能源 新股发行 213,000 1,065,000.00 中信证券 688326 经纬恒润 新股发行 6,832 826,672.00 中信证券 301200 大族数控 新股发行 8,566 655,812.96 中信证券 688302 海创药业 新股发行 13,082 561,479.44 中信证券 301109 军信股份 新股发行 12,250 426,422.50 中信证券 301302 华如科技 新股发行 4,651 241,991.53 中信证券 688150 莱特光电 新股发行 5,626 124,053.30 中信证券 688290 景业智能 新股发行 3,040 103,025.60 中信证券 603132 金徽股份 新股发行 1,342 14,493.60 中信证券 603191 望变电气 新股发行 1,149 13,627.14 中信证券 603209 兴通股份 新股发行 595 12,804.40 中信证券 001266 宏英智能 新股发行 247 9,536.67 中信证券 603215 比依股份 新股发行 575 7,187.50 中信证券 603051 鹿山新材 新股发行 272 7,014.88 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 通 证券 证券 成功 受限期 受 认购 期末估 数量(股) 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 限 价格 值单价 成本总额 估值总额 类 型 新 发 688502 茂莱 2023-02-28 6 个月 流 69.72 178.59 1,509 105,207.48 269,492.31 - 光学 通 受 限 新 发 301486 致尚 2023-06-30 1 个月 流 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 - 科技 内（含） 通 受 限 新 发 688249 晶合 2023-04-24 6 个月 流 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 - 集成 通 受 限 新 仁信 1 个月 发 301395 新材 2023-06-21 内（含） 流 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 - 通 受 限 新 发 688472 阿特 2023-06-02 6 个月 流 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 - 斯 通 受 限 新 发 301292 海科 2023-06-29 1 个月 流 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 - 新源 内（含） 通 受 限 新 发 301488 豪恩 2023-06-26 1 个月 流 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 汽电 内（含） 通 受 限 新 发 688443 智翔 2023-06-13 6 个月 流 37.88 29.49 3,033 114,890.04 89,443.17 - 金泰 通 受 限 新 发 301358 湖南 2023-02-01 6 个月 流 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 - 裕能 通 受 限 新 发 688469 中芯 2023-04-28 6 个月 流 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 - 集成 通 受 限 新 发 301260 格力 2023-01-20 6 个月 流 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 - 博 通 受 限 301202 朗威 2023-06-28 1 个月 新 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 股份 内（含） 发 流 通 受 限 新 发 688603 天承 2023-06-30 1 个月 流 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 科技 内（含） 通 受 限 新 发 301261 恒工 2023-06-29 1 个月 流 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 精密 内（含） 通 受 限 新 发 688361 中科 2023-05-12 6 个月 流 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 飞测 通 受 限 新 发 688531 日联 2023-03-24 6 个月 流 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 - 科技 通 受 限 新 发 301325 曼恩 2023-05-04 6 个月 流 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 斯特 通 受 限 新 发 688146 中船 2023-04-13 6 个月 流 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 特气 通 受 限 明阳 新 301291 电气 2023-06-21 6 个月 发 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 - 流 通 受 限 新 发 688484 南芯 2023-03-28 6 个月 流 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 - 科技 通 受 限 新 发 001286 陕西 2023-03-31 6 个月 流 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 能源 通 受 限 新 发 001287 中电 2023-03-30 6 个月 流 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 - 港 通 受 限 新 发 688576 西山 2023-05-30 6 个月 流 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 - 科技 通 受 限 新 发 301246 宏源 2023-03-10 6 个月 流 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 - 药业 通 受 限 新 发 688352 颀中 2023-04-11 6 个月 流 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 科技 通 受 限 新 致尚 发 301486 科技 2023-06-30 6 个月 流 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 通 受 限 新 含 发 证 688507 索辰 2023-04-10 6 个月 流 245.56 122.11 222 36,834.00 27,108.42 券 科技 通 送 受 配 限 新 发 301310 鑫宏 2023-05-26 6 个月 流 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 - 业 通 受 限 新 发 688582 芯动 2023-06-21 6 个月 流 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 联科 通 受 限 新 发 301293 三博 2023-04-25 6 个月 流 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 脑科 通 受 限 新 发 301303 真兰 2023-02-13 6 个月 流 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 - 仪表 通 受 限 新 发 688552 航天 2023-05-08 6 个月 流 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 - 南湖 通 受 限 新 发 688570 天玛 2023-05-29 6 个月 流 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 - 智控 通 受 限 301307 美利 2023-04-14 6 个月 新 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 信 发 流 通 受 限 新 发 688543 国科 2023-06-14 6 个月 流 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 军工 通 受 限 新 含 发 证 301322 绿通 2023-02-27 6 个月 流 131.11 53.24 392 34,219.71 20,870.08 券 科技 通 送 受 配 限 新 发 688458 美芯 2023-05-15 6 个月 流 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 晟 通 受 限 新 发 688581 安杰 2023-05-12 6 个月 流 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 - 思 通 受 限 新 发 301317 鑫磊 2023-01-12 6 个月 流 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 股份 通 受 限 新 发 301262 海看 2023-06-13 6 个月 流 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 - 股份 通 受 限 天键 新 301383 股份 2023-05-31 6 个月 发 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 - 流 通 受 限 新 发 688562 航天 2023-05-15 6 个月 流 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 软件 通 受 限 新 发 301439 泓淋 2023-03-10 6 个月 流 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 电力 通 受 限 新 发 688623 双元 2023-05-31 6 个月 流 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 科技 通 受 限 新 发 301332 德尔 2023-05-09 6 个月 流 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 玛 通 受 限 新 发 301399 英特 2023-05-16 6 个月 流 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 - 科技 通 受 限 新 发 301305 朗坤 2023-05-15 6 个月 流 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 - 环境 通 受 限 新 溯联 发 301397 股份 2023-06-15 6 个月 流 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 通 受 限 新 发 301387 光大 2023-04-10 6 个月 流 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 - 同创 通 受 限 新 发 301395 仁信 2023-06-21 6 个月 流 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 - 新材 通 受 限 新 发 301210 金杨 2023-06-21 6 个月 流 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 - 股份 通 受 限 新 发 688512 慧智 2023-05-08 6 个月 流 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 微 通 受 限 新 发 301382 蜂助 2023-05-09 6 个月 流 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 手 通 受 限 新 发 688433 华曙 2023-04-07 6 个月 流 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 高科 通 受 限 新 发 301360 荣旗 2023-04-17 6 个月 流 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 科技 通 受 限 301345 涛涛 2023-03-10 6 个月 新 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 车业 发 流 通 受 限 新 发 301292 海科 2023-06-29 6 个月 流 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 新源 通 受 限 新 发 688523 航天 2023-05-26 6 个月 流 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 环宇 通 受 限 新 发 603135 中重 2023-03-29 6 个月 流 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 科技 通 受 限 新 发 301141 中科 2023-03-27 6 个月 流 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 磁业 通 受 限 新 发 301225 恒勃 2023-06-08 6 个月 流 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 股份 通 受 限 新 发 301429 森泰 2023-04-10 6 个月 流 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 股份 通 受 限 豪恩 新 301488 汽电 2023-06-26 6 个月 发 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 流 通 受 限 新 发 601065 江盐 2023-03-31 6 个月 流 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 集团 通 受 限 新 发 688631 莱斯 2023-06-19 6 个月 流 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 信息 通 受 限 新 发 688479 友车 2023-05-04 6 个月 流 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 科技 通 受 限 新 发 301232 飞沃 2023-06-08 6 个月 流 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 科技 通 受 限 新 发 301376 致欧 2023-06-14 6 个月 流 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 科技 通 受 限 新 发 301355 南王 2023-06-02 6 个月 流 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 科技 通 受 限 新 北方 发 301357 长龙 2023-04-11 6 个月 流 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 通 受 限 新 发 301386 未来 2023-03-21 6 个月 流 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 电器 通 受 限 新 发 301323 新莱 2023-05-29 6 个月 流 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 福 通 受 限 新 发 688429 时创 2023-06-20 6 个月 流 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 能源 通 受 限 新 发 301170 锡南 2023-06-16 6 个月 流 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 科技 通 受 限 新 含 发 证 301281 科源 2023-03-28 6 个月 流 44.18 25.10 338 10,647.38 8,483.80 券 制药 通 送 受 配 限 新 发 688535 华海 2023-03-28 6 个月 流 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 诚科 通 受 限 新 发 601133 柏诚 2023-03-31 6 个月 流 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 股份 通 受 限 301157 华塑 2023-03-01 6 个月 新 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 科技 发 流 通 受 限 新 发 301202 朗威 2023-06-28 6 个月 流 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 股份 通 受 限 新 发 301295 美硕 2023-06-19 6 个月 流 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 科技 通 受 限 新 发 301203 国泰 2023-03-28 6 个月 流 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 环保 通 受 限 新 发 688603 天承 2023-06-30 6 个月 流 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 科技 通 受 限 新 发 300804 广康 2023-06-15 6 个月 流 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 生化 通 受 限 新 发 301261 恒工 2023-06-29 6 个月 流 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 精密 通 受 限 亚华 新 301337 电子 2023-05-16 6 个月 发 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 流 通 受 限 新 发 301428 世纪 2023-05-10 6 个月 流 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 恒通 通 受 限 新 发 001380 华纬 2023-05-09 6 个月 流 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 科技 通 受 限 新 发 603125 常青 2023-03-30 6 个月 流 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 科技 通 受 限 新 发 001328 登康 2023-03-29 6 个月 流 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 口腔 通 受 限 新 发 001282 三联 2023-05-15 6 个月 流 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 锻造 通 受 限 新 发 001360 南矿 2023-03-31 6 个月 流 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 集团 通 受 限 新 长青 发 001324 科技 2023-05-12 6 个月 流 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 通 受 限 新 发 001367 海森 2023-03-30 6 个月 流 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 药业 通 受 限 新 发 603172 万丰 2023-04-28 6 个月 流 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 股份 通 受 限 注：①根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 ④基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规 模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 2023 年 6 月 30 日 银行存款 241,418,877.74 - - 241,418,877.74 结算备付金 5,296,718.76 - - 5,296,718.76 结算保证金 893,677.63 - - 893,677.63 债券投资 2,342,640,086.36 764,472,268.90 - 3,107,112,355.26 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 200,014,393.24 - - 200,014,393.24 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 - - - - 款 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 2022年12月 31日 银行存款 914,596,828.63 - - 914,596,828.63 结算备付金 14,292,497.89 - - 14,292,497.89 结算保证金 1,314,482.54 - - 1,314,482.54 债券投资 2,221,257,186.76 1,311,098,391.78 - 3,532,355,578.54 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 - - - - 款 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 利率下降 25 个基点 6,653,170.08 9,759,463.75 利率上升 25 个基点 -6,623,446.99 -9,698,673.39 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投资 7,829,408,224.34 69.11 7,608,788,411.38 63.74 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 1,211.97 0.00 1,242.98 0.00 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 7,829,409,436.31 69.11 7,608,789,654.36 63.74 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 -5% -352,742,540.95 -345,295,918.22 +5% 352,742,540.95 345,295,918.22 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 7,826,521,807.15 第二层次 3,107,976,577.47 第三层次 2,022,194.98 合计 10,936,520,579.60 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 截至 2023 年 6 月 30 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,829,408,224.34 68.77 其中：股票 7,829,408,224.34 68.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,107,112,355.26 27.29 其中：债券 3,107,112,355.26 27.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 200,014,393.24 1.76 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 246,715,596.50 2.17 8 其他各项资产 2,201,147.90 0.02 9 合计 11,385,451,717.24 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,001,332.64 0.01 C 制造业 4,802,988,672.72 42.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,890,485.47 0.18 E 建筑业 393,240,812.64 3.47 F 批发和零售业 39,421,953.19 0.35 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 265,473,716.18 2.34 J 金融业 1,163,545,267.69 10.27 K 房地产业 947,715,261.19 8.37 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 107,373,775.89 0.95 N 水利、环境和公共设施管理业 22,566.57 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 88,734,380.16 0.78 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,829,408,224.34 69.11 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 582,364 984,777,524.00 8.69 2 600048 保利发展 66,522,241 866,784,800.23 7.65 3 300750 宁德时代 2,078,332 475,501,578.28 4.20 4 601668 中国建筑 67,452,800 387,179,072.00 3.42 5 002142 宁波银行 10,304,814 260,711,794.20 2.30 6 600926 杭州银行 21,633,846 254,197,690.50 2.24 7 600862 中航高科 9,831,131 248,825,925.61 2.20 8 600919 江苏银行 29,248,800 214,978,680.00 1.90 9 601838 成都银行 13,406,650 163,695,196.50 1.45 10 300034 钢研高纳 4,002,000 157,638,780.00 1.39 11 300760 迈瑞医疗 500,488 150,046,302.40 1.32 12 000999 华润三九 2,080,460 126,200,703.60 1.11 13 600941 中国移动 1,344,118 125,406,209.40 1.11 14 300059 东方财富 8,726,665 123,918,643.00 1.09 15 600276 恒瑞医药 2,536,344 121,490,877.60 1.07 16 002025 航天电器 1,837,951 117,261,273.80 1.04 17 688012 中微公司 695,389 108,793,609.05 0.96 18 603259 药明康德 1,723,219 107,373,775.89 0.95 19 002179 中航光电 2,351,355 106,633,949.25 0.94 20 603369 今世缘 1,857,839 98,093,899.20 0.87 21 600563 法拉电子 707,600 97,153,480.00 0.86 22 600298 安琪酵母 2,580,695 93,446,965.95 0.82 23 603816 顾家家居 2,433,872 92,852,216.80 0.82 24 603105 芯能科技 5,412,364 91,414,827.96 0.81 25 600557 康缘药业 3,017,000 82,846,820.00 0.73 26 000738 航发控制 3,155,359 76,990,759.60 0.68 27 002304 洋河股份 572,015 75,134,170.25 0.66 28 603589 口子窖 1,505,202 74,281,718.70 0.66 29 002594 比亚迪 274,080 70,786,641.60 0.62 30 300724 捷佳伟创 628,439 70,605,121.65 0.62 31 000776 广发证券 4,775,379 70,245,825.09 0.62 32 000858 五粮液 418,500 68,454,045.00 0.60 33 002436 兴森科技 4,403,458 68,253,599.00 0.60 34 300628 亿联网络 1,944,562 68,195,789.34 0.60 35 001979 招商蛇口 5,157,320 67,199,879.60 0.59 36 601601 中国太保 2,555,580 66,393,968.40 0.59 37 600129 太极集团 1,097,198 65,272,309.02 0.58 38 002572 索菲亚 3,689,200 64,265,864.00 0.57 39 688023 安恒信息 323,918 56,591,713.78 0.50 40 300015 爱尔眼科 2,876,006 53,349,911.30 0.47 41 300014 亿纬锂能 877,100 53,064,550.00 0.47 42 300661 圣邦股份 641,696 52,702,492.48 0.47 43 002603 以岭药业 2,038,415 52,366,881.35 0.46 44 000596 古井贡酒 206,054 50,973,638.52 0.45 45 002371 北方华创 160,414 50,955,507.10 0.45 46 688235 百济神州 420,759 45,909,014.49 0.41 47 300395 菲利华 898,788 44,220,369.60 0.39 48 603833 欧派家居 402,444 38,554,135.20 0.34 49 002475 立讯精密 1,105,500 35,873,475.00 0.32 50 300274 阳光电源 305,370 35,615,303.10 0.31 51 000516 国际医学 4,204,600 35,360,686.00 0.31 52 600085 同仁堂 605,501 34,852,637.56 0.31 53 603290 斯达半导 151,202 32,538,670.40 0.29 54 002422 科伦药业 992,900 29,469,272.00 0.26 55 603848 好太太 1,787,600 28,601,600.00 0.25 56 002415 海康威视 843,700 27,934,907.00 0.25 57 688052 纳芯微 167,249 26,487,224.13 0.23 58 688617 惠泰医疗 70,779 26,453,651.25 0.23 59 603456 九洲药业 949,700 26,002,786.00 0.23 60 002271 东方雨虹 930,700 25,370,882.00 0.22 61 603927 中科软 656,843 25,327,866.08 0.22 62 300604 长川科技 476,500 22,628,985.00 0.20 63 603939 益丰药房 607,880 22,491,560.00 0.20 64 002653 海思科 943,700 22,271,320.00 0.20 65 301050 雷电微力 321,500 20,874,995.00 0.18 66 600905 三峡能源 3,697,400 19,855,038.00 0.18 67 600771 广誉远 495,300 17,469,231.00 0.15 68 688351 微电生理 886,332 17,256,884.04 0.15 69 603180 金牌厨柜 471,990 15,821,104.80 0.14 70 300558 贝达药业 307,821 14,784,642.63 0.13 71 002756 永兴材料 191,000 11,958,510.00 0.11 72 603198 迎驾贡酒 184,600 11,777,480.00 0.10 73 603486 科沃斯 145,100 11,284,427.00 0.10 74 002821 凯莱英 85,818 10,114,509.48 0.09 75 300782 卓胜微 101,700 9,827,271.00 0.09 76 688176 亚虹医药 823,477 9,626,446.13 0.08 77 601658 邮储银行 1,923,000 9,403,470.00 0.08 78 688016 心脉医疗 52,025 9,358,257.00 0.08 79 603233 大参林 318,727 8,927,543.27 0.08 80 688031 星环科技 65,773 8,763,594.52 0.08 81 688331 荣昌生物 147,295 8,211,696.25 0.07 82 002410 广联达 249,620 8,110,153.80 0.07 83 688579 山大地纬 456,335 7,520,400.80 0.07 84 002850 科达利 56,744 7,504,394.00 0.07 85 600007 中国国贸 374,900 6,943,148.00 0.06 86 600153 建发股份 623,300 6,800,203.00 0.06 87 300423 昇辉科技 529,000 6,464,380.00 0.06 88 603712 七一二 210,664 6,364,159.44 0.06 89 000032 深桑达 A 184,000 6,053,600.00 0.05 90 688062 迈威生物 233,283 5,022,582.99 0.04 91 002244 滨江集团 417,100 3,678,822.00 0.03 92 688382 益方生物 258,729 3,542,000.01 0.03 93 688111 金山办公 5,334 2,518,821.48 0.02 94 600325 华发股份 252,687 2,488,966.95 0.02 95 600570 恒生电子 54,200 2,400,518.00 0.02 96 688256 寒武纪 11,663 2,192,644.00 0.02 97 688339 亿华通 20,751 1,763,835.00 0.02 98 600976 健民集团 15,100 1,164,059.00 0.01 99 688578 艾力斯 42,840 1,154,538.00 0.01 100 002865 钧达股份 7,480 1,140,924.40 0.01 101 688506 百利天恒 15,176 1,098,135.36 0.01 102 002812 恩捷股份 11,210 1,080,083.50 0.01 103 002738 中矿资源 20,300 1,034,082.00 0.01 104 603345 安井食品 7,000 1,027,600.00 0.01 105 600188 兖矿能源 33,467 1,001,332.64 0.01 106 688180 君实生物 23,210 894,513.40 0.01 107 601155 新城控股 43,001 619,644.41 0.01 108 002709 天赐材料 14,740 607,140.60 0.01 109 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.00 110 603998 方盛制药 22,200 279,942.00 0.00 111 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00 112 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.00 113 688120 华海清科 852 214,746.60 0.00 114 688443 智翔金泰 6,467 195,588.11 0.00 115 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00 116 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00 117 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00 118 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.00 119 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00 120 603806 福斯特 3,500 130,165.00 0.00 121 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00 122 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00 123 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00 124 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00 125 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00 126 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00 127 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00 128 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00 129 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00 130 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00 131 001301 尚太科技 1,200 67,572.00 0.00 132 301262 海看股份 2,117 57,189.75 0.00 133 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00 134 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00 135 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00 136 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00 137 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00 138 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00 139 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 140 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 141 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 142 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00 143 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 144 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00 145 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00 146 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00 147 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 148 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00 149 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00 150 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00 151 301307 美利信 687 21,887.82 0.00 152 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 153 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00 154 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 155 688428 诺诚健华 1,711 19,762.05 0.00 156 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00 157 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 158 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00 159 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 160 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 161 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 162 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 163 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00 164 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00 165 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00 166 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 167 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 168 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 169 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 170 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 171 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 172 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 173 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00 174 000333 美的集团 187 11,018.04 0.00 175 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00 176 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 177 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 178 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 179 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00 180 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 181 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 182 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 183 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 184 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 185 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 186 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 187 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00 188 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 189 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 190 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 191 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 192 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 193 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 194 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 195 002230 科大讯飞 100 6,796.00 0.00 196 603278 大业股份 500 5,575.00 0.00 197 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 198 600885 宏发股份 157 5,000.45 0.00 199 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 200 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 201 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 202 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 203 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 204 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 205 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 206 002050 三花智控 48 1,452.48 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600048 保利发展 308,654,650.93 2.59 2 601668 中国建筑 294,372,261.19 2.47 3 600919 江苏银行 223,295,671.28 1.87 4 002142 宁波银行 222,998,010.69 1.87 5 603259 药明康德 169,567,868.40 1.42 6 300628 亿联网络 156,520,063.51 1.31 7 601838 成都银行 140,119,626.50 1.17 8 600372 中航电子 116,580,083.62 0.98 9 603369 今世缘 116,147,363.12 0.97 10 600862 中航高科 113,937,001.03 0.95 11 000999 华润三九 108,842,526.92 0.91 12 600276 恒瑞医药 108,180,421.90 0.91 13 600298 安琪酵母 107,667,473.19 0.90 14 603816 顾家家居 107,142,177.05 0.90 15 603589 口子窖 105,273,966.74 0.88 16 603105 芯能科技 90,604,586.65 0.76 17 300750 宁德时代 88,446,771.38 0.74 18 600129 太极集团 86,847,244.64 0.73 19 000858 五粮液 85,804,949.80 0.72 20 600557 康缘药业 84,345,693.44 0.71 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600941 中国移动 524,663,784.26 4.40 2 600009 上海机场 304,066,305.38 2.55 3 002304 洋河股份 227,259,461.08 1.90 4 600383 金地集团 213,862,996.48 1.79 5 601318 中国平安 159,968,163.87 1.34 6 300628 亿联网络 159,377,791.13 1.34 7 603259 药明康德 143,768,203.18 1.20 8 600893 航发动力 119,069,695.44 1.00 9 601166 兴业银行 117,404,118.23 0.98 10 002013 中航机电 116,580,083.62 0.98 11 600372 中航电子 112,789,524.50 0.94 12 300450 先导智能 111,170,045.67 0.93 13 600325 华发股份 93,140,962.54 0.78 14 001979 招商蛇口 92,897,608.40 0.78 15 601155 新城控股 91,935,645.59 0.77 16 600153 建发股份 89,351,602.96 0.75 17 600887 伊利股份 81,165,918.91 0.68 18 000002 万科 A 71,338,034.69 0.60 19 601658 邮储银行 69,343,583.00 0.58 20 000999 华润三九 69,094,374.01 0.58 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,391,376,572.92 卖出股票收入（成交）总额 4,824,879,753.63 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,042,894,071.86 26.86 其中：政策性金融债 3,042,894,071.86 26.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 24,274,449.08 0.21 6 中期票据 39,942,622.35 0.35 7 可转债（可交换债） 1,211.97 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,107,112,355.26 27.43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 230401 23 农发 01 11,200,000 1,131,633,884.93 9.99 2 230206 23 国开 06 6,000,000 601,549,180.33 5.31 3 230201 23 国开 01 5,400,000 545,238,737.70 4.81 4 210218 21 国开 18 3,200,000 327,696,745.21 2.89 5 220322 22 进出 22 2,500,000 255,062,671.23 2.25 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 893,677.63 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,307,470.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,201,147.90 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 113655 欧 22 转债 1,211.97 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 952,043 9,331.11 52,347,123.56 0.59% 8,831,272,572.62 99.41% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 3,628,282.77 0.04% 员持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负 10~50 责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本 >100 开放式基金 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2003 年 9 月 5 日）基金份额总额 3,796,885,823.40 本报告期期初基金份额总额 9,103,914,367.54 本报告期基金总申购份额 342,748,517.94 减：本报告期基金总赎回份额 563,043,189.30 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 8,883,619,696.18 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 中信证券 4 4,649,510,024.50 46.67% 4,330,060.94 49.84% - 长江证券 2 1,694,912,053.07 17.01% 1,578,472.27 18.17% - 兴业证券 2 1,276,405,019.71 12.81% 933,438.75 10.75% - 德邦证券 1 1,250,925,281.38 12.56% 914,803.48 10.53% - 中天证券 1 426,268,771.91 4.28% 311,729.08 3.59% - 海通证券 2 339,285,996.96 3.41% 315,978.88 3.64% - 西南证券 2 325,030,094.88 3.26% 302,700.75 3.48% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 ③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、财通证券、川财证券、东方证券、广发证券、国都证券、国泰君安证券、恒泰证券、瑞银证券、申万宏源证券、西部证券、信达证券、银河证券、招商证券、中国银河证券、中泰证券、中信建投证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券 占当期 占当 商 占当期 债券回 占当期 期基 名 成交金额 债券成 成交金额 购成交 成交金额 权证成 成交金 金成 称 交总额 总额的 交总额 额 交总 的比例 比例 的比例 额的 比例 中 信 609,069,768.04 48.58% 908,258,000.00 100.00% - - - - 证 券 长 444,580,630.00 35.46% - - - - - - 江 证 券 兴 业 100,000,000.00 7.98% - - - - - - 证 券 德 邦 - - - - - - - - 证 券 中 天 - - - - - - - - 证 券 海 通 100,079,420.00 7.98% - - - - - - 证 券 西 南 - - - - - - - - 证 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2023-01-06 网站 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-01-19 联方承销证券的公告 网站 3 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-02-24 联方承销证券的公告 网站 4 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-03 联方承销证券的公告 网站 5 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-11 联方承销证券的公告 网站 6 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-23 联方承销证券的公告 网站 7 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-03-30 联方承销证券的公告 网站 8 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-01 联方承销证券的公告 网站 9 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-13 联方承销证券的公告 网站 10 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-15 联方承销证券的公告 网站 11 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-04-27 联方承销证券的公告 网站 12 华夏基金管理有限公司关于调整华夏回报证 中国证监会指定报刊及 2023-05-06 券投资基金基金经理的公告 网站 13 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-13 联方承销证券的公告 网站 14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-27 联方承销证券的公告 网站 15 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2023-05-31 联方承销证券的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《华夏回报证券投资基金基金合同》； 3、《华夏回报证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年八月三十日