华夏回报证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据基金管理人2015年7月2日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订华夏回报证券投资基金基金合同的公告》，本基金自2015年7月2日起增加H类基金份额类别。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................. 1 §2 基金简介.............................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现.......................................................................................... 4 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................... 4 3.2 基金净值表现............................................................................................................. 4§4 管理人报告.......................................................................................................................... 5§5 托管人报告.......................................................................................................................... 9§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................ 10 6.1 资产负债表............................................................................................................... 10 6.2 利润表....................................................................................................................... 11 6.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................... 13 6.4 报表附注................................................................................................................... 14§7 投资组合报告.................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况........................................................................................... 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合........................................................................... 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............... 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................... 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........... 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........... 39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................. 39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................. 39 7.12 投资组合报告附注................................................................................................. 39§8 基金份额持有人信息........................................................................................................ 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................... 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................... 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................... 41§9 开放式基金份额变动........................................................................................................ 41§10 重大事件揭示.................................................................................................................. 41§11 备查文件目录.................................................................................................................. 45 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏回报证券投资基金 基金简称 华夏回报混合 基金主代码 002001 交易代码 002001 002002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年9月5日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,139,589,484.34份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。 正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工 投资策略 具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债 券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的 前提下实现基金每年较高的绝对回报。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年 期定期存款利率。 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其 风险收益特征 长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于股 票基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 张静 王永民 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66594896 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区复兴门内 A区 大街1号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内 泰大厦B座12层 大街1号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 杨明辉 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰 大厦B座12层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 1,819,842,010.11 本期利润 2,359,401,949.74 加权平均基金份额本期利润 0.3473 本期加权平均净值利润率 24.89% 本期基金份额净值增长率 26.98% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2015年6月30日） 期末可供分配利润 158,276,190.14 期末可供分配基金份额利润 0.0258 期末基金资产净值 8,322,045,097.03 期末基金份额净值 1.355 3.1.3累计期末指标 报告期末（2015年6月30日） 基金份额累计净值增长率 840.07% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 准差④ 过去一个月 -6.12% 1.88% 0.18% 0.00% -6.30% 1.88% 过去三个月 9.26% 1.44% 0.59% 0.00% 8.67% 1.44% 过去六个月 26.98% 1.17% 1.24% 0.00% 25.74% 1.17% 过去一年 42.32% 0.98% 2.73% 0.00% 39.59% 0.98% 过去三年 74.04% 0.88% 8.73% 0.00% 65.31% 0.88% 自基金合同生 840.07% 1.03% 33.80% 0.00% 806.27% 1.03% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华夏回报证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2003年9月5日至2015年6月30日） §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人， 香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公 司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求满意的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2015年6月30日数据），华夏成长混合在36只偏股型基金（股票上限80%）中排名第12，华夏永福养老理财混合在16只偏债型基金中排名第6，华夏回报及回报二号混合基金分别在14只特定策略混合型基金中排名第5和第4；固定收益类产品中，华夏双债债券在88只普通债券型基金中排名第14，华夏薪金宝货币及华夏财富宝货币分别在150只货币型基金中排名第4和第8。 上半年，在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金业金牛奖”评选中，华夏永福养老理财混合荣获“2014年度开放式混合型金牛基金”；在《上海证券报》主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，华夏永福养老理财混合、华夏沪深300ETF获得“金基金”产品奖；在《证券时报》主办的“2014年度中国基金业明星基金奖”评选中，华夏策略混合获得“五年持续回报积极混合型明星基金奖”。 在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时间提前，以便客户能更及时地了解交易信息；（2）网上交易平台新增支持上海银行、平安银行借记卡开户，并新增短信鉴权方式，提高了网上交易开户的便利性和安全性；（3）开展“基金经理会客厅”、“我的投资我的团”、“2015年北京马拉松华夏基金训练营”等客户互动活动，倡导和传递理财及生活理念。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国农业大学金融学硕 士。曾任天相投资顾问有 本基金的基 限公司、新华资产管理股 蔡向阳 金经理、股 2014-05-28 - 9年 份有限公司研究员等。 票投资部高 2007年10月加入华夏基 级副总裁 金管理有限公司，曾任研 究员、基金经理助理、投 资经理等。 本基金的基 北京大学经济学硕士。 金经理、股 2004年6月加入华夏基金 王怡欢 票投资部执 2015-01-20 - 11年 管理有限公司，曾任行业 行总经理 研究员、行业研究主管、 基金经理助理等。 本基金的基 北京大学金融学硕士。 代瑞亮 金经理、股 2015-03-17 - 5年 2010年7月加入华夏基金 票投资部总 管理有限公司，曾任研究 监 员、基金经理助理等。 经济学硕士。曾任海南省 国际信托投资公司证券总 部总经理助理、证券营业 部总经理，金元证券证券 本基金的基 营业部总经理、投资管理 王海雄 金经理、董 2014-01-02 2015-01-20 22年 总部总经理、公司副总裁 事总经理 等。2010年12月加入华 夏基金管理有限公司，曾 任华夏基金（香港）有限 公司副行政总裁、公司首 席投资官等。 英国兰卡斯特大学金融学 本基金的基 硕士。曾任中国国际金融 金经理、股 有限公司投资银行部项目 李冬卉 票投资部高 2014-05-23 2015-06-26 9年 经理、资产管理部研究员 级副总裁 等。2010年11月加入华 夏基金管理有限公司，曾 任研究员、投资经理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，国际方面，美元区经济数据虽有波动，但复苏趋势不改；欧元区经济在欧元贬值和积极财政政策推动下显现复苏迹象。国内方面，经济增长依然乏力，央行持续降息降准，稳增长政策密集出台，进入5月，地产销售有所改善，是仅有的数据企稳信号。6月，在市场经历前期较大幅度上涨后，中小板和创业板的估值水平已创历史新高，之后IPO融资规模增加，政府加大对杠杆资金入市监管，市场出现明显回调。 报告期内，本基金坚持长期投资为主，以价值加成长、“自下而上”精选个股的投资模式，重点投资于具有内在护城河的低估值蓝筹股、转型期的成长个股及稳定增长行业的个股。本基金在市场涨幅较高阶段，降低了仓位，主要减持了互联网类及相关国企改革类个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.355元，本报告期份额净值增长率为26.98%，同期业绩比较基准增长率为1.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，中国经济增长仍未见亮点，政府仍将继续出台稳增长政策，但政策的方向将由之前的货币政策为主转变为财政政策为主。地产销售有所企稳，猪价出现上涨，这些因素将导致下半年的货币供应较上半年有所收紧，股票市场波动加大。 投资策略上，本基金将注重行业配置的均衡及估值与成长的匹配。对于增长相对确定、长期增长空间较大的优质成长股，本基金将坚持持有或待其调整至合理估值时适当增持；对于整体高估值的行业及板块和不确定的高估值个股，本基金将进行减持。具体行业上，对于前期涨幅较大的互联网类股票需适当注意风险，对于国企改革类型股票应予以更高关注，本基金还将关注低估值大盘股的价值修复机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、法律监察工作负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期实施利润分配11次，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏回报证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏回报证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,125,334,128.97 501,676,355.67 结算备付金 8,133,613.13 19,304,465.63 存出保证金 2,642,270.21 1,422,966.41 交易性金融资产 6.4.7.2 7,234,888,784.74 8,198,939,289.40 其中：股票投资 4,034,040,289.44 5,542,177,210.70 基金投资 - - 债券投资 3,194,011,495.30 2,648,322,078.70 资产支持证券投资 6,837,000.00 8,440,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 396,000,834.00 应收证券清算款 87,375,496.69 59,802,357.57 应收利息 6.4.7.5 46,522,912.28 44,536,403.99 应收股利 - - 应收申购款 19,756,416.51 4,687,483.08 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 8,524,653,622.53 9,226,370,155.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 154,563,194.18 42,886,612.00 应付管理人报酬 11,511,058.06 11,875,042.61 应付托管费 1,918,509.64 1,979,173.77 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 33,036,143.57 37,096,500.64 应交税费 78,498.16 78,498.16 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,501,121.89 1,011,722.03 负债合计 202,608,525.50 94,927,549.21 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 6,139,589,484.34 7,064,090,326.45 未分配利润 6.4.7.10 2,182,455,612.69 2,067,352,280.09 所有者权益合计 8,322,045,097.03 9,131,442,606.54 负债和所有者权益总计 8,524,653,622.53 9,226,370,155.75 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.355元，基金份额总额6,139,589,484.34份。 6.2 利润表 会计主体：华夏回报证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 2,468,774,438.61 -392,797,082.42 1.利息收入 75,695,739.37 84,014,563.59 其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,506,569.48 5,003,875.54 债券利息收入 68,152,856.10 76,306,317.17 资产支持证券利息收入 211,160.83 341,010.14 买入返售金融资产收入 3,825,152.96 2,363,360.74 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,848,115,903.86 699,746,396.34 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,790,214,062.90 667,020,387.48 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 20,087,694.84 -17,431.49 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -209,500.00 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 37,814,146.12 32,952,940.35 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.18 539,559,939.63 -1,178,973,542.24 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 5,402,855.75 2,415,499.89 减：二、费用 109,372,488.87 122,627,992.47 1.管理人报酬 70,380,892.26 84,087,879.51 2.托管费 11,730,148.62 14,014,646.55 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.20 27,038,347.04 24,050,463.34 5.利息支出 36.25 267,601.48 其中：卖出回购金融资产支出 36.25 267,601.48 6.其他费用 6.4.7.21 223,064.70 207,401.59 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,359,401,949.74 -515,425,074.89 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,359,401,949.74 -515,425,074.89 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏回报证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 7,064,090,326.45 2,067,352,280.09 9,131,442,606.54 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 2,359,401,949.74 2,359,401,949.74 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -924,500,842.11 -435,401,291.28 -1,359,902,133.39 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,111,609,896.79 850,596,322.33 2,962,206,219.12 2.基金赎回款 -3,036,110,738.90 -1,285,997,613.61 -4,322,108,352.51 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - -1,808,897,325.86 -1,808,897,325.86 变动（净值减少以“-”号填 列） 五、期末所有者权益（基金 6,139,589,484.34 2,182,455,612.69 8,322,045,097.03 净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 8,664,732,709.35 3,797,254,416.16 12,461,987,125.51 净值） 二、本期经营活动产生的基 - -515,425,074.89 -515,425,074.89 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -465,981,813.79 -150,708,471.43 -616,690,285.22 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 968,770,607.96 346,873,909.59 1,315,644,517.55 2.基金赎回款 -1,434,752,421.75 -497,582,381.02 -1,932,334,802.77 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - -768,277,993.21 -768,277,993.21 变动（净值减少以“-”号填 列） 五、期末所有者权益（基金 8,198,750,895.56 2,362,842,876.63 10,561,593,772.19 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏回报证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2003]86号《关于同意华夏回报证券投资基金设立的批复》核准，由基金发起人华夏基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》（于2004年9月16日废止，由《中华人民共和国证券投资基金法》取代）、《开放式证券投资基金试点办法》（已废止）等有关规定和《华夏回报证券投资基金基金契约》（于2004年10月15日改为《华夏回报证券投资基金基金合同》）发起，并于2003年9月5日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,796,885,823.40元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（2003）第112号验资报告予以验证。有关基金设立等文件已按规定向中国证监会备案。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。根据基金管理人2015年7月2日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订华夏回报证券投资基金基金合同的公告》，本基金自2015年7月2日起增加H类基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文6.4.5.2会计估计变更的说明中的变更外，本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的有关规定，自2015年3月20日起，本基金采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）进行估值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 1,125,334,128.97 定期存款 - 其他存款 - 合计 1,125,334,128.97 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,045,698,250.08 4,034,040,289.44 988,342,039.36 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 70,988,140.98 72,241,995.30 1,253,854.32 债券 银行间市场 3,118,541,708.53 3,121,769,500.00 3,227,791.47 合计 3,189,529,849.51 3,194,011,495.30 4,481,645.79 资产支持证券 6,837,000.00 6,837,000.00 - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,242,065,099.59 7,234,888,784.74 992,823,685.15 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 221,873.01 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,642.48 应收债券利息 46,186,531.07 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 110,865.72 合计 46,522,912.28 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 33,030,108.57 银行间市场应付交易费用 6,035.00 合计 33,036,143.57 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 750,000.00 应付赎回费 582,518.58 预提费用 168,603.31 合计 1,501,121.89 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,064,090,326.45 7,064,090,326.45 本期申购 2,111,609,896.79 2,111,609,896.79 本期赎回（以“-”号填列） -3,036,110,738.90 -3,036,110,738.90 本期末 6,139,589,484.34 6,139,589,484.34 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 178,214,741.44 1,889,137,538.65 2,067,352,280.09 本期利润 1,819,842,010.11 539,559,939.63 2,359,401,949.74 本期基金份额交易产生的变 -30,883,235.55 -404,518,055.73 -435,401,291.28 动数 其中：基金申购款 49,130,667.75 801,465,654.58 850,596,322.33 基金赎回款 -80,013,903.30 -1,205,983,710.31 -1,285,997,613.61 本期已分配利润 -1,808,897,325.86 - -1,808,897,325.86 本期末 158,276,190.14 2,024,179,422.55 2,182,455,612.69 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 3,339,454.34 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 139,398.89 其他 27,716.25 合计 3,506,569.48 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 10,450,236,545.37 减：卖出股票成本总额 8,660,022,482.47 买卖股票差价收入 1,790,214,062.90 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券 1,731,936,685.12 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 1,682,617,763.84 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 29,231,226.44 买卖债券差价收入 20,087,694.84 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15.2 贵金属投资——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15.3 贵金属投资——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15.4 贵金属投资——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 37,814,146.12 基金投资产生的股利收益 - 合计 37,814,146.12 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 539,559,939.63 ——股票投资 557,243,549.19 ——债券投资 -17,683,609.56 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 539,559,939.63 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 5,402,855.75 合计 5,402,855.75 注：本基金的赎回费率为赎回金额的0.5%，赎回费总额的25%归入基金资产。6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 27,019,247.04 银行间市场交易费用 19,100.00 合计 27,038,347.04 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 119,014.74 银行费用 36,261.39 银行间账户维护费 18,000.00 其他 200.00 合计 223,064.70 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项 根据本基金管理人于2015年7月2日发布的分红公告，本基金向2015年7月7日在本基金注册登记机构登记在册的华夏回报基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.200元。 根据本基金管理人于2015年7月10日发布的分红公告，本基金向2015年7月15日在本基金注册登记机构登记在册的华夏回报基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.200元。 根据本基金管理人于2015年7月27日发布的分红公告，本基金向2015年7月30日在本基金注册登记机构登记在册的华夏回报基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.200元。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记 机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 称 成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期股票成交 交总额的比例 总额的比例 中信证券 699,309,336.76 4.10% 1,386,779,479.90 8.73% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 称 成交金额 占当期债券成 成交金额 占当期债券成交 交总额的比例 总额的比例 中信证券 14,651,625.50 28.65% - - 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 称 占当期债券 占当期债券回购 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额的比例 额的比例 中信证券 2,000,000,000.00 49.99% 150,000,000.00 1.94% 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名 2015年1月1日至2015年6月30日 称 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 总量的比例 额 总额的比例 中信证券 636,651.09 4.34% 636,651.09 1.93% 关联方名 上年度可比期间 称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣金 总量的比例 额 总额的比例 中信证券 1,262,522.17 9.11% 3,026,830.55 7.05% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 70,380,892.26 84,087,879.51 其中：支付销售机构的客户维护费 6,052,685.16 6,587,301.31 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 11,730,148.62 14,014,646.55 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - - - - - - 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国银行 - - 188,000,000.00 13,185.75 - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至 2014年1月1日至 关联方名称 2015年6月30日 2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期存款 1,125,334,128.97 3,339,454.34 243,219,097.74 4,837,853.76 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 序号 权益 除息日 每10 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备 登记日 份基 发放总额 发放总额 合计 注 金份 额分 红数 1 2015-01-14 2015-01-14 0.275 67,584,574.37 124,040,845.28 191,625,419.65 - 2 2015-02-04 2015-02-04 0.275 67,200,300.42 124,775,895.20 191,976,195.62 - 3 2015-03-10 2015-03-10 0.250 60,906,701.28 114,466,645.55 175,373,346.83 - 4 2015-03-24 2015-03-24 0.250 60,271,371.31 114,926,455.29 175,197,826.60 - 5 2015-04-01 2015-04-01 0.250 59,546,022.64 115,869,670.65 175,415,693.29 - 6 2015-04-14 2015-04-14 0.250 58,937,629.49 115,258,917.36 174,196,546.85 - 7 2015-05-06 2015-05-06 0.250 56,891,400.88 108,809,087.16 165,700,488.04 - 8 2015-05-26 2015-05-26 0.225 49,465,229.89 93,703,048.26 143,168,278.15 - 9 2015-06-10 2015-06-10 0.225 48,330,345.52 90,694,627.48 139,024,973.00 - 10 2015-06-17 2015-06-17 0.225 47,899,835.72 90,772,893.63 138,672,729.35 - 11 2015-06-26 2015-06-26 0.225 47,974,312.23 90,571,516.25 138,545,828.48 - 合计 - - 2.700 625,007,723.75 1,183,889,602.11 1,808,897,325.86 - 注：根据本基金管理人于2015年7月2日发布的分红公告，本基金向2015年7月7日在本基金注册登记机构登记在册的华夏回报基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.200元。 根据本基金管理人于2015年7月10日发布的分红公告，本基金向2015年7月15日在本基金注册登记机构登记在册的华夏回报基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.200元。 根据本基金管理人于2015年7月27日发布的分红公告，本基金向2015年7月30日在本基金注册登记机构登记在册的华夏回报基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.200元。 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末 备 代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 估值总额 注 单价 非公开 600401 *ST海润 2014-09-16 2015-09-14 发行流 7.72 3.82 2,400,000 18,528,000.00 9,168,000.00 - 通受限 非公开 600401 *ST海润 - 2015-09-14 发行转 - 3.82 4,800,000 - 18,336,000.00 - 增 300147 香雪制药 2015-06-18 2015-07-02 增发流 10.46 30.80 353,576 3,698,404.96 10,890,140.80 - 通受限 注：①以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 ②本基金持有的非公开发行股票*ST海润，于2015年5月28日实施2014年度转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，本基金新增4,800,000股。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 停牌 期末 复牌 复牌 期末成本 期末估值 备 码 股票名称 停牌日期 原因 估值 日期 开盘 数量（股） 总额 总额 注 单价 单价 筹划重 000024 招商地产 2015-04-03 大资产 36.50 - - 999,860 20,202,788.57 36,494,890.00 - 重组事 项 筹划重 300083 劲胜精密 2015-04-07 大资产 43.15 2015-08-17 33.79 540,345 16,479,494.17 23,315,886.75 - 重组事 项 筹划发 000700 模塑科技 2015-04-15 行股份 27.28 2015-07-21 24.44 456,264 7,047,860.33 12,446,881.92 - 购买资 产事项 002116 中国海诚 2015-04-23 筹划重 20.34 2015-07-24 21.13 5,347,722 62,087,772.53 108,772,665.48 - 大事项 000669 金鸿能源 2015-05-04 筹划重 41.73 2015-07-23 33.95 2,477,517 49,337,123.22 103,386,784.41 - 大事项 筹划重 600872 中炬高新 2015-05-04 大资产 23.17 - - 8,092,767 105,756,592.09 187,509,411.39 - 重组事 项 筹划非 600335 国机汽车 2015-06-15 公开发 37.93 2015-07-21 34.14 247,742 4,711,750.45 9,396,854.06 - 行股票 事项 300383 光环新网 2015-06-17 筹划重 97.06 - - 115 2,291.74 11,161.90 - 大事项 筹划重 002044 江苏三友 2015-06-18 大资产 55.00 2015-07-01 49.50 86,500 4,998,508.00 4,757,500.00 - 重组事 项 筹划非 600978 宜华木业 2015-06-18 公开发 18.59 - - 3,200,000 18,416,785.04 59,488,000.00 - 行股票 事项 筹划非 601633 长城汽车 2015-06-19 公开发 36.69 2015-07-13 38.50 3,949,146 156,846,552.23 144,894,166.74 - 行股票 事项 筹划非 300195 长荣股份 2015-06-23 公开发 28.36 2015-08-24 28.76 3,476,720 64,074,519.40 98,599,779.20 - 行股票 事项 000963 华东医药 2015-06-26 筹划重 71.48 2015-08-05 69.20 89,514 4,808,295.77 6,398,460.72 - 大事项 002665 首航节能 2015-06-30 筹划重 27.70 2015-07-01 30.00 1,199,470 26,683,812.50 33,225,319.00 - 大事项 300291 华录百纳 2015-06-30 筹划重 37.76 2015-07-13 34.65 79,562 2,065,518.07 3,004,261.12 - 大事项 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律监察部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违 约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 合计 银行存款 1,125,334,128.97 - - 1,125,334,128.97 结算备付金 8,133,613.13 - - 8,133,613.13 结算保证金 2,642,270.21 - - 2,642,270.21 债券投资 1,580,416,607.60 1,096,480,887.70 517,114,000.00 3,194,011,495.30 资产支持证券 - 6,837,000.00 - 6,837,000.00 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 704,338.84 - - 704,338.84 卖出回购金融资产款 - - - - 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 合计 2014年12月31日 银行存款 501,676,355.67 - - 501,676,355.67 结算备付金 19,304,465.63 - - 19,304,465.63 结算保证金 1,422,966.41 - - 1,422,966.41 债券投资 1,229,354,681.90 1,359,087,396.80 59,880,000.00 2,648,322,078.70 资产支持证券 8,440,000.00 - - 8,440,000.00 买入返售金融资产 396,000,834.00 - - 396,000,834.00 应收直销申购款 223,516.04 - - 223,516.04 卖出回购金融资产款 - - - - 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利 率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 （2015年本期6月末30日）（2014上年年12度月末31日） 利率下降25个基点 16,459,663.20 9,805,029.52 利率上升25个基点 -16,363,437.69 -9,773,978.62 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 4,034,040,289.44 48.47 5,542,177,210.70 60.69 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 4,034,040,289.44 48.47 5,542,177,210.70 60.69 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动 值对基金资产净值的影响金额。 假设 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指数 数据回归加权得出，对于交易少于100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 （2015年6月30日） （2014年12月31日） +5% 99,439,093.13 123,256,975.24 -5% -99,439,093.13 -123,256,975.24 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2015年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为3,250,911,705.47元，第二层次的余额为3,983,977,079.27元，第三层次的余额为0元。（截至2014年12月31日止：第一层次的余额为5,617,121,799.00元，第二层次的余额为2,581,817,490.40元，第三层次的余额为0元。） 6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的有关规定，自2015年3月20日起，本基金采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）进行估值，本基金自该日起将此类固定收益品种公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。对于特殊事项停牌的股票、收盘价异常的债券，本基金将相关股票和债券公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌、债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 4,034,040,289.44 47.32 其中：股票 4,034,040,289.44 47.32 2 固定收益投资 3,200,848,495.30 37.55 其中：债券 3,194,011,495.30 37.47 资产支持证券 6,837,000.00 0.08 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,133,467,742.10 13.30 7 其他各项资产 156,297,095.69 1.83 8 合计 8,524,653,622.53 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 18,666,392.20 0.22 B 采矿业 - - C 制造业 2,472,010,548.51 29.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 113,625,439.69 1.37 E 建筑业 69,696,485.62 0.84 F 批发和零售业 70,751,238.22 0.85 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 177,856,817.00 2.14 J 金融业 753,127,433.62 9.05 K 房地产业 62,435,681.96 0.75 L 租赁和商务服务业 94,797,225.60 1.14 M 科学研究和技术服务业 108,792,955.48 1.31 N 水利、环境和公共设施管理业 49,235,465.36 0.59 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 40,039,150.58 0.48 R 文化、体育和娱乐业 3,005,455.60 0.04 S 综合 - - 合计 4,034,040,289.44 48.47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 600887 伊利股份 16,375,332 309,493,774.80 3.72 2 000423 东阿阿胶 5,384,554 293,458,193.00 3.53 3 600872 中炬高新 8,092,767 187,509,411.39 2.25 4 600036 招商银行 9,119,926 170,725,014.72 2.05 5 002572 索菲亚 4,064,440 157,009,317.20 1.89 6 600612 老凤祥 2,807,511 150,314,138.94 1.81 7 601633 长城汽车 3,949,146 144,894,166.74 1.74 8 601166 兴业银行 6,799,928 117,298,758.00 1.41 9 600000 浦发银行 6,499,797 110,236,557.12 1.32 10 002116 中国海诚 5,347,722 108,772,665.48 1.31 11 000669 金鸿能源 2,477,517 103,386,784.41 1.24 12 300195 长荣股份 3,476,720 98,599,779.20 1.18 13 601328 交通银行 11,545,936 95,138,512.64 1.14 14 300271 华宇软件 1,872,780 82,046,491.80 0.99 15 600016 民生银行 8,188,278 81,391,483.32 0.98 16 600521 华海药业 2,600,914 81,278,562.50 0.98 17 600138 中青旅 3,372,880 71,235,225.60 0.86 18 600005 武钢股份 9,999,962 70,299,732.86 0.84 19 002051 中工国际 2,340,329 69,694,997.62 0.84 20 002262 恩华药业 2,004,171 64,814,890.14 0.78 21 000001 平安银行 4,200,000 61,068,000.00 0.73 22 600978 宜华木业 3,200,000 59,488,000.00 0.71 23 601318 中国平安 705,900 57,841,446.00 0.70 24 002612 朗姿股份 789,644 53,261,487.80 0.64 25 600976 健民集团 1,483,395 50,494,765.80 0.61 26 600781 辅仁药业 2,055,922 49,301,009.56 0.59 27 002450 康得新 1,578,316 48,296,469.60 0.58 28 300370 安控科技 1,999,310 44,744,557.80 0.54 29 601336 新华保险 699,850 42,732,841.00 0.51 30 002085 万丰奥威 679,815 41,652,265.05 0.50 31 300159 新研股份 2,059,804 39,136,276.00 0.47 32 300104 乐视网 747,804 38,706,335.04 0.47 33 002364 中恒电气 1,284,044 36,697,977.52 0.44 34 000024 招商地产 999,860 36,494,890.00 0.44 35 300244 迪安诊断 428,957 36,006,650.58 0.43 36 600019 宝钢股份 3,844,100 33,597,434.00 0.40 37 002665 首航节能 1,199,470 33,225,319.00 0.40 38 002009 天奇股份 1,337,628 33,133,045.56 0.40 39 603899 晨光文具 749,899 30,040,953.94 0.36 40 002686 亿利达 1,299,924 29,950,248.96 0.36 41 002065 东华软件 1,000,000 28,750,000.00 0.35 42 600298 安琪酵母 799,746 27,815,165.88 0.33 43 600401 *ST海润 7,200,000 27,504,000.00 0.33 44 300026 红日药业 1,184,853 26,588,101.32 0.32 45 600398 海澜之家 1,459,718 26,464,687.34 0.32 46 300147 香雪制药 856,806 26,389,624.80 0.32 47 002279 久其软件 469,772 25,132,802.00 0.30 48 002102 冠福股份 1,799,833 24,549,722.12 0.29 49 300083 劲胜精密 540,345 23,315,886.75 0.28 50 002658 雪迪龙 899,920 23,307,928.00 0.28 51 002033 丽江旅游 1,499,985 23,189,768.10 0.28 52 603001 奥康国际 669,135 20,890,394.70 0.25 53 002206 海利得 1,199,938 20,206,955.92 0.24 54 600598 北大荒 1,099,945 18,655,067.20 0.22 55 600292 中电远达 598,200 18,269,028.00 0.22 56 600285 羚锐制药 1,411,133 17,723,830.48 0.21 57 000568 泸州老窖 500,000 16,305,000.00 0.20 58 600580 卧龙电气 872,200 15,551,326.00 0.19 59 000002 万科A 1,000,000 14,520,000.00 0.17 60 000061 农产品 700,000 14,280,000.00 0.17 61 600883 博闻科技 800,000 12,664,000.00 0.15 62 000700 模塑科技 456,264 12,446,881.92 0.15 63 600048 保利地产 1,000,000 11,420,000.00 0.14 64 600557 康缘药业 407,700 11,346,291.00 0.14 65 300335 迪森股份 599,718 10,219,194.72 0.12 66 600335 国机汽车 247,742 9,396,854.06 0.11 67 601628 中国人寿 300,000 9,396,000.00 0.11 68 601888 中国国旅 140,000 9,282,000.00 0.11 69 600378 天科股份 400,000 8,264,000.00 0.10 70 000826 桑德环境 199,957 7,776,327.73 0.09 71 300210 森远股份 373,834 7,289,763.00 0.09 72 000776 广发证券 299,914 6,793,052.10 0.08 73 300145 南方泵业 149,000 6,548,550.00 0.08 74 600750 江中药业 199,962 6,436,776.78 0.08 75 000963 华东医药 89,514 6,398,460.72 0.08 76 002044 江苏三友 86,500 4,757,500.00 0.06 77 601607 上海医药 200,000 4,454,000.00 0.05 78 300015 爱尔眼科 125,000 4,032,500.00 0.05 79 002046 轴研科技 230,537 3,232,128.74 0.04 80 300291 华录百纳 79,562 3,004,261.12 0.04 81 002695 煌上煌 63,093 2,729,403.18 0.03 82 002229 鸿博股份 112,600 2,688,888.00 0.03 83 600566 济川药业 89,815 2,647,746.20 0.03 84 002394 联发股份 100,000 1,548,000.00 0.02 85 601208 东材科技 122,667 1,400,857.14 0.02 86 300465 高伟达 14,000 1,278,200.00 0.02 87 300451 创业软件 5,483 1,041,660.34 0.01 88 002253 川大智胜 19,587 872,600.85 0.01 89 002371 七星电子 18,143 689,434.00 0.01 90 300331 苏大维格 8,030 424,706.70 0.01 91 601211 国泰君安 8,000 274,720.00 0.00 92 600999 招商证券 8,732 231,048.72 0.00 93 300485 赛升药业 1,000 67,010.00 0.00 94 002776 柏堡龙 500 20,290.00 0.00 95 601368 绿城水务 1,000 18,680.00 0.00 96 002772 众兴菌业 500 11,325.00 0.00 97 300383 光环新网 115 11,161.90 0.00 98 300017 网宿科技 110 5,106.20 0.00 99 600535 天士力 87 4,329.12 0.00 100 600511 国药股份 82 4,131.98 0.00 101 600588 用友网络 89 4,083.32 0.00 102 300182 捷成股份 66 3,399.00 0.00 103 600085 同仁堂 80 2,872.80 0.00 104 600613 神奇制药 91 2,305.94 0.00 105 600476 湘邮科技 53 2,003.93 0.00 106 600690 青岛海尔 65 1,971.45 0.00 107 601519 大智慧 87 1,627.77 0.00 108 000151 中成股份 51 1,555.50 0.00 109 600463 空港股份 75 1,488.00 0.00 110 600406 国电南瑞 65 1,344.85 0.00 111 600826 兰生股份 32 1,236.16 0.00 112 600825 新华传媒 72 1,194.48 0.00 113 600104 上汽集团 49 1,107.40 0.00 114 600151 航天机电 69 1,106.07 0.00 115 002241 歌尔声学 30 1,077.00 0.00 116 300130 新国都 26 1,001.26 0.00 117 600802 福建水泥 88 957.44 0.00 118 600222 太龙药业 74 884.30 0.00 119 600007 中国国贸 52 791.96 0.00 120 600483 福能股份 44 780.56 0.00 121 002559 亚威股份 32 600.64 0.00 122 300070 碧水源 7 341.53 0.00 123 600079 人福医药 9 333.45 0.00 124 300081 恒信移动 5 234.00 0.00 125 600081 东风科技 11 233.31 0.00 126 002520 日发精机 6 196.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 000423 东阿阿胶 310,224,035.65 3.40 2 002410 广联达 224,862,437.52 2.46 3 600887 伊利股份 216,044,999.33 2.37 4 600999 招商证券 212,849,195.96 2.33 5 300271 华宇软件 179,910,340.73 1.97 6 600872 中炬高新 173,861,879.42 1.90 7 002051 中工国际 169,866,882.02 1.86 8 600036 招商银行 165,699,075.10 1.81 9 600837 海通证券 152,290,359.66 1.67 10 601166 兴业银行 128,946,972.30 1.41 11 600048 保利地产 128,813,407.51 1.41 12 600376 首开股份 119,737,812.64 1.31 13 600518 康美药业 119,707,794.10 1.31 14 600612 老凤祥 117,848,654.21 1.29 15 601318 中国平安 115,406,758.24 1.26 16 000049 德赛电池 99,894,775.41 1.09 17 300115 长盈精密 98,508,915.50 1.08 18 300291 华录百纳 95,687,206.12 1.05 19 600104 上汽集团 89,859,545.56 0.98 20 601633 长城汽车 85,861,212.39 0.94 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 002065 东华软件 310,416,696.92 3.40 2 002051 中工国际 309,415,121.77 3.39 3 002410 广联达 289,444,554.95 3.17 4 600406 国电南瑞 281,398,522.40 3.08 5 600837 海通证券 278,812,684.18 3.05 6 600376 首开股份 267,407,270.84 2.93 7 300271 华宇软件 260,687,017.46 2.85 8 002400 省广股份 222,189,427.66 2.43 9 600999 招商证券 201,677,096.36 2.21 10 600019 宝钢股份 199,374,091.08 2.18 11 601318 中国平安 193,218,670.37 2.12 12 601601 中国太保 180,019,590.90 1.97 13 600518 康美药业 179,757,818.53 1.97 14 600690 青岛海尔 174,486,772.70 1.91 15 601628 中国人寿 165,779,058.00 1.82 16 300115 长盈精密 158,733,084.53 1.74 17 002551 尚荣医疗 157,160,972.63 1.72 18 601688 华泰证券 150,575,262.58 1.65 19 600887 伊利股份 143,059,136.67 1.57 20 300291 华录百纳 133,372,872.68 1.46 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,594,642,012.02 卖出股票收入（成交）总额 10,450,236,545.37 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 60,396,000.00 0.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,739,206,500.00 32.92 其中：政策性金融债 2,739,206,500.00 32.92 4 企业债券 98,602,995.30 1.18 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 295,806,000.00 3.55 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 3,194,011,495.30 38.38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 （%） 1 150411 15农发11 2,800,000 281,204,000.00 3.38 2 090205 09国开05 2,600,000 260,624,000.00 3.13 3 110221 11国开21 2,600,000 259,974,000.00 3.12 4 100236 10国开36 2,000,000 201,040,000.00 2.42 5 150205 15国开05 2,000,000 194,940,000.00 2.34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 123501 13隧道02 100,000 6,837,000.00 0.08 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,642,270.21 2 应收证券清算款 87,375,496.69 3 应收股利 - 4 应收利息 46,522,912.28 5 应收申购款 19,756,416.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 156,297,095.69 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况说明 的公允价值 值比例（%） 1 600872 中炬高新 187,509,411.39 2.25 筹划重大资产重组 事项 2 601633 长城汽车 144,894,166.74 1.74 筹划非公开发行股 票事项 3 002116 中国海诚 108,772,665.48 1.31 筹划重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 298,154 20,592.01 7,764,446.26 0.13% 6,131,825,038.08 99.87% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 887,351.32 0.01% 有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2003年9月5日）基金份额总额 3,796,885,823.40 本报告期期初基金份额总额 7,064,090,326.45 本报告期基金总申购份额 2,111,609,896.79 减：本报告期基金总赎回份额 3,036,110,738.90 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,139,589,484.34 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2015年3月5日发布公告，刘义先生任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2015年5月9日发布公告，阳琨先生、李一梅女士任华夏基金管理有限公司副总经理，林浩先生、吴志军先生不再担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2015年8月1日发布公告，汤晓东先生任华夏基金管理有限公司总经理，周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。 本基金托管人于2015年4月14日发布公告，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人于2015年3月19日发布公告，对国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。该案件已于2015年7月20日获得胜诉判决。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）《关于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政许可的行政监管措施的决定》：决定自责令整改行政监管措施生效之日起六个月内，暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请，已受理的公募基金产品注册申请中止审查，对相关责任人采取行政监管措施。公司已在规定时间完成整改，并已通过北京证监局的现场整改验收，2015年8月12日整改期结束。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 国都证券 1 3,044,527,982.10 17.87%2,162,833.87 14.74% - 中国银河证券 1 2,403,396,918.46 14.11%2,188,049.06 14.91% - 广发证券 1 2,390,727,430.24 14.03%2,176,508.15 14.83% - 申万宏源证券 1 2,114,829,950.38 12.41%1,925,338.62 13.12% - 长江证券 1 1,688,219,800.81 9.91%1,536,952.77 10.47% - 西南证券 2 1,326,649,681.04 7.79%1,130,973.65 7.71% - 海通证券 1 1,125,303,566.46 6.60%1,024,476.26 6.98% - 东方证券 1 801,854,672.79 4.71% 730,004.44 4.97% - 中信证券 3 699,309,336.76 4.10% 636,651.09 4.34% - 安信证券 1 524,299,787.52 3.08% 477,323.09 3.25% - 信达证券 1 390,236,724.01 2.29% 277,224.16 1.89% - 川财证券 1 367,570,296.54 2.16% 261,121.63 1.78% - 中金公司 1 160,976,143.95 0.94% 146,552.66 1.00% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了南京证券、国泰君安证券、民族证券、中银国际证券、瑞银证券和兴业证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，中信证券的部分交易单元为本基金本期新增的交易单元，本期没有剔除的券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期回购成交 总额的比例 总额的比例 广发证券 34,501,382.90 67.46% 1,500,000,000.00 37.49% 申万宏源证券 - - 300,000,000.00 7.50% 西南证券 1,992,000.00 3.89% - - 东方证券 - - 200,000,000.00 5.00% 中信证券 14,651,625.50 28.65% 2,000,000,000.00 49.99% 川财证券 - - 1,000,000.00 0.02% 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏回报证券投资基金第五十八次分红公告 中国证监会指 2015-01-09 定报刊及网站 2 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指 2015-01-12 基金新增代销机构的公告 定报刊及网站 3 华夏基金管理有限公司关于调整华夏回报证 中国证监会指 2015-01-22 券投资基金基金经理的公告 定报刊及网站 4 华夏回报证券投资基金第五十九次分红公告 中国证监会指 2015-02-02 定报刊及网站 5 华夏回报证券投资基金第六十次分红公告 中国证监会指 2015-03-05 定报刊及网站 6 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2015-03-05 定报刊及网站 7 华夏回报证券投资基金第六十一次分红公告 中国证监会指 2015-03-18 定报刊及网站 8 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2015-03-19 定报刊及网站 9 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏回报证 中国证监会指 2015-03-19 券投资基金基金经理的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指 10 基金新增苏州银行股份有限公司为代销机构 定报刊及网站 2015-03-26 的公告 11 华夏回报证券投资基金第六十二次分红公告 中国证监会指 2015-03-27 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指 12 基金新增太平洋证券股份有限公司为代销机 定报刊及网站 2015-03-31 构的公告 13 华夏回报证券投资基金第六十三次分红公告 中国证监会指 2015-04-08 定报刊及网站 14 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指 2015-04-27 基金新增代销机构的公告 定报刊及网站 15 华夏回报证券投资基金第六十四次分红公告 中国证监会指 2015-05-04 定报刊及网站 16 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2015-05-09 定报刊及网站 17 华夏回报证券投资基金第六十五次分红公告 中国证监会指 2015-05-21 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于在中国工商银行 中国证监会指 18 股份有限公司开通旗下部分开放式基金基金 定报刊及网站 2015-06-04 转换业务的公告 19 华夏回报证券投资基金第六十六次分红公告 中国证监会指 2015-06-08 定报刊及网站 20 华夏回报证券投资基金第六十七次分红公告 中国证监会指 2015-06-15 定报刊及网站 21 华夏回报证券投资基金第六十八次分红公告 中国证监会指 2015-06-23 定报刊及网站 22 华夏基金管理有限公司关于调整华夏回报证 中国证监会指 2015-06-27 券投资基金基金经理的公告 定报刊及网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 11.1.2《华夏回报证券投资基金基金合同》； 11.1.3《华夏回报证券投资基金托管协议》； 11.1.4法律意见书； 11.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 11.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一五年八月二十九日