东方金元宝货币市场基金 2017年年度报告 摘要 2017年12月31日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：二〇一八年三月三十日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东方金元宝货币 基金主代码 001987 前端交易代码 001987 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月23日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 768,547,442.92份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在确保本金安全的前提下，力争获得超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金结合自上而下和自下而上的分析，在保证资产 的安全性和流动性的前提下，进行积极的投资组合管 理，追求基金的长期、稳定增值。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益 低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 中国民生银行股份有限公司 司 信息披露负责 姓名 李景岩 罗菲菲 人 联系电话 010-66295888 010-58560666 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 010-66578578或400-628- 95568 5888 传真 010-66578700 010-58560798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.orient- fund.com或 http://www.df5888.com 基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住 所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年11月23日 2017年 (基金合同生效日)- 2015年12月31日 本期已实现收益 28,393,317.89 2,214,220.48 239,470.35 本期利润 28,393,317.89 2,214,220.48 239,470.35 本期净值收益率 4.0655% 2.8031% 0.2804% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 - - - 期末基金资产净值 768,547,442.92 357,073,087.14 54,666,425.39 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 　　注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金每日分配收益，按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 1.0490% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.7087% 0.0008% 过去六个月 2.0732% 0.0007% 0.6805% 0.0000% 1.3927% 0.0007% 过去一年 4.0655% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 2.7155% 0.0013% 过去三年 7.2826% 0.0066% 2.8461% 0.0000% 4.4365% 0.0066% 过去五年 7.2826% 0.0066% 2.8461% 0.0000% 4.4365% 0.0066% 自基金合同 7.2826% 0.0066% 2.8461% 0.0000% 4.4365% 0.0066% 生效起至今 　　注：本基金每日分配收益，按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 　　注：自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折 算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2017 28,326,946.82 - 66,371.07 28,393,317. 89 2016 2,165,944.22 - 48,276.26 2,214,220.4 8 2015 236,061.94 - 3,408.41 239,470.35 合计 30,728,952.98 - 118,055.74 30,847,008. 72 　　注：本基金每日分配收益，按日结转份额。即以每万份基金份额净收益为基准，每日为基金 份额持有人计算当日收益并分配，每日支付收益。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2017年12月31日，本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币12800万元，占公司注册资本的64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币5400万元，占公司注册资本27%；渤海国际信托股份有限公司出资人民币1800万元，占公司注册资本的9%。截至2017年12月 31日，本公司管理44只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选 混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证 券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东 方成长收益平衡混合型证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收 益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券 投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东 方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资 基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东 方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券型 证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资 基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券 型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金 证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东 方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型证券 投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定 期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混 合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型 证券投资基金、东方臻悦纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 固定收益部 副总经理， 投资决策委 员会委员， 中国人民大 学工商管理 硕士，13年 证券从业经 历。曾就职 于嘉实基金 管理有限公 司运营部。 2010年10月 加盟东方基 金管理有限 责任公司， 曾任债券交 本基金基 易员、东方 金经理、 金账簿货币 固定收益 市场证券投 姚航（女 部副总经 2015年 - 13年 资基金基金 士） 理、投资 11月23日 经理助理、 决策委员 东方多策略 会委员 灵活配置混 合型证券投 资基金基金 经理、东方 赢家保本混 合型证券投 资基金基金 经理、东方 保本混合型 开放式证券 投资基金(于 2017年5月 11日起转型 为东方成长 收益平衡混 合型基金)基 金经理、东 方民丰回报 赢安定期开 放混合型证 券投资基金 （于2017年 9月13日起 转型为东方 民丰回报赢 安混合型证 券投资基金） 基金经理、， 现任东方金 账簿货币市 场证券投资 基金基金经 理、东方成 长收益平衡 混合型证券 投资基金基 金经理、东 方新策略灵 活配置混合 型证券投资 基金基金经 理、东方金 元宝货币市 场基金基金 经理、东方 金证通货币 市场基金基 金经理、东 方民丰回报 赢安混合型 证券投资基 金基金经理、 东方稳健回 报债券型证 券投资基金 基金经理、 东方新思路 灵活配置混 合型证券投 资基金基金 经理、东方 岳灵活配置 混合型证券 投资基金基 金经理。 　　注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金元宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行T分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 从资金面来看，2017年货币政策稳健中性，公开市场操作削峰填谷，定向降准不改结构性货币短缺的供给体系。对于跨年、跨春节等季节性时点冲击，央行通过普惠金融降准措施落地、63天逆回购、临时准备金动用安排等方式进行对冲，从而保证资金面平稳跨节。在海外货币政策收紧的背景下，央行一方面保证流动性总量均衡，另一方面上调货币利率中枢，全年合计上调公开市场政策利率25BP，一定程度上抬升了机构融资成本。 从债券市场来看，在基本面平稳回升、严监管持续推进、货币利率中枢抬升的背景下，2017年债券收益率震荡上行，十年国开债较年初上行近110BP，十年国债较年初上行近80BP。较强的基本面制约了债券收益率下行，基本面的指引作用相对弱化，市场主要围绕流动性、监管政策展开博弈。 报告期内，本基金规模变化较大，极力做好流动性管理，同时按照新颁布的流动性管理新规的各项要求调整组合，在关键性的时点重点配置了三个月、六个月的存款及cd，取得较好收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2017年1月1日起至2017年12月31日，本基金净值增长率为4.0655%，业绩比较基准收益率为1.3500%，高于业绩比较基准2.7155%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，名义GDP拐点显现，国内宏观经济或将温和回落。从资金面角度来看，随着外汇占款流出的显著收敛，财政收支波动对资金面的影响将明显被放大，预计央行仍将通过 MLF、公开市场操作等货币工具紧密调控流动性投放，从而保证总量均衡。价格方面，在年内预 期美联储加息3至4次的背景下，央行或仍将上调公开市场政策利率，并协同配合监管政策，保 证温和去杠杆的目标。 总体而言，面对紧平衡的货币市场，本基金将保持中性久期，均衡配置同业存款、大额存单、逆回购、金融债和短期融资券等品种，以追求相对稳定的投资收益。同时强调组合流动性管理， 精选流动性好、资质好的个券，重视持仓债券的信用风险，避免债券资产违约的情况出现。感谢 基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信是基、回报为金” 的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，开展定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实；在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查 等方式，及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点开展的监察稽核工 作包括：（1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投 资管理、基金销售和后台运营等业务的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规， 进一步加强基金投资运作的监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内 控体系，完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪 检查执行情况。（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习 活动等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部 监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额 持有人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性， 熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当， 对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会 议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况，本基金应分配且已分配利润28,393,317.89元；本基金本报告期末无应分配而尚未分配利润的情况。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 -4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产规模低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，本基金已分配利润28,393,317.89元。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 信会师报字[2018]第ZB30061 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 东方金元宝货币市场基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了东方金元宝货币市场基金（以下简称东方金元宝基金） 财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的 利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了东方金元宝基金2017年12月31日的财务 状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于东方金元宝基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 其他信息 东方金元宝基金的基金管理人东方基金管理有限责任公司（以下 简称基金管理人）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵 盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其 他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此 过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解 到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 基金管理人负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 责任 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人负责评估东方金元宝基金的持续 经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设， 除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计 证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊 导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的 风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对基金管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对东方金元宝基金持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在 审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审 计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方 金元宝基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 朱锦梅 赵立卿 会计师事务所的地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 审计报告日期 2018年3月28日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：东方金元宝货币市场基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 217,296,855.86 197,122,820.62 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 553,252,917.67 19,975,624.04 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 553,252,917.67 19,975,624.04 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 89,962,494.94 139,700,649.55 应收证券清算款 - - 应收利息 3,162,773.79 476,518.56 应收股利 - - 应收申购款 1,101.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 863,676,143.26 357,275,612.77 负债和所有者权益 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 94,464,512.76 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,000.00 12,010.12 应付管理人报酬 197,461.33 17,085.23 应付托管费 78,984.52 6,834.09 应付销售服务费 118,476.80 10,251.11 应付交易费用 18,786.77 5,660.41 应交税费 - - 应付利息 31,422.42 - 应付利润 118,055.74 51,684.67 递延所得税负债 - - 其他负债 99,000.00 99,000.00 负债合计 95,128,700.34 202,525.63 所有者权益： 实收基金 768,547,442.92 357,073,087.14 未分配利润 - - 所有者权益合计 768,547,442.92 357,073,087.14 负债和所有者权益总计 863,676,143.26 357,275,612.77 　　注：报告截止日2017年12月31日，本基金份额净值1.0000元，基金份额总额 768,547,442.92份。 7.2 利润表 会计主体：东方金元宝货币市场基金 本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 33,500,590.57 2,827,149.36 1.利息收入 33,424,645.72 2,572,807.88 其中：存款利息收入 12,044,728.64 991,416.27 债券利息收入 13,575,440.14 915,420.14 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 7,804,476.94 665,971.47 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 75,944.85 254,341.48 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 75,944.85 254,341.48 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“- - - ”号填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 5,107,272.68 612,928.88 1．管理人报酬 1,774,621.90 197,650.02 2．托管费 709,848.66 79,059.92 3．销售服务费 1,064,773.27 118,590.01 4．交易费用 32.34 - 5．利息支出 1,376,778.51 72,379.23 其中：卖出回购金融资产支出 1,376,778.51 72,379.23 6．其他费用 181,218.00 145,249.70 三、利润总额（亏损总额以“- 28,393,317.89 2,214,220.48 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 28,393,317.89 2,214,220.48 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方金元宝货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 357,073,087.14 - 357,073,087.14 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 28,393,317.89 28,393,317.89 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 411,474,355.78 - 411,474,355.78 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 3,692,147,115.73 - 3,692,147,115.73 2.基金赎回款 -3,280,672,759.95 - - 3,280,672,759.95 四、本期向基金份额持 - -28,393,317.89 -28,393,317.89 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 768,547,442.92 - 768,547,442.92 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 54,666,425.39 - 54,666,425.39 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 2,214,220.48 2,214,220.48 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 302,406,661.75 - 302,406,661.75 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 925,603,865.35 - 925,603,865.35 2.基金赎回款 -623,197,203.60 - -623,197,203.60 四、本期向基金份额持 - -2,214,220.48 -2,214,220.48 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 357,073,087.14 - 357,073,087.14 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东方金元宝货币市场基金（以下简称“本基金”）根据2015年11月2日中国证监会《关于准予东方金元宝货币市场基金注册的批复》（证监许可【2015】2441号）和《关于东方金元宝货币市场基金备案确认的函》（机构部函【2015】2967号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方金元宝货币市场基金基金合同》自2015年11月16日至2015年11月18日公开募集设立。本基金为货币市场基金，首次设立募 集不包括认购资金利息共募集243,379,922.02元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）“瑞华验字【2015】第01300063号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方金元宝 货币市场基金基金合同》于2015年11月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 243,382,594.41份基金单位，其中认购资金利息折合2,672.39份基金单位。本基金的基金管理 人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方金元宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合《企业会计准则》及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《财政部、国家税务总 局关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下： 1、于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，存款利息收入不征收增值税。 根据的规定，基金产品运营过程中发生的增值税应税行为，以基金产品管理人为增值税纳税人。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国民生银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东 河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东 东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 　　本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 　　本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 东北证券股份 0.00 0.00% 17,000,000.00 100.00% 有限公司 7.4.8.1.4 权证交易 　　本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金　　本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方的佣金费 用，期末无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 1,774,621.90 197,650.02 的管理费 其中：支付销售机构的 362,183.60 27,776.72 客户维护费 　　注：①计提标准：基金管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人 向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 709,848.66 79,059.92 的托管费 　　注：①计提标准：基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人 向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 本期 各关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方基金管理有限责任公司 502,279.28 中国民生银行股份有限公司 497,739.14 合计 1,000,018.42 获得销售服务费 上年度可比期间 各关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方基金管理有限责任公司 72,174.59 中国民生银行股份有限公司 11,742.87 合计 83,917.46 　　注：①计提标准：基金销售费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管 理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月前五个工作日内 从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 　　本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 　　本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 　　本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31日 名称 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行股份有 1,296,855.86 1,338,539.34 17,122,820.62 116,850.35 限公司 　　注：当期利息收入包括由关联方保管的活期存款和定期存款产生的利息收入。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 　　本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.9 期末（ 2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 　　本报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 　　本报告期末本基金未持有股票。 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额94,464,512.76元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 码 1117094 17浦发银 2018年1月 99.15 125,000 12,393,750.00 80 行CD480 2日 1117083 17中信银 2018年1月 99.43 400,000 39,772,000.00 86 行CD386 2日 1117115 17平安银 2018年1月 99.22 155,000 15,379,100.00 06 行CD506 2日 1117094 17浦发银 2018年1月 98.16 300,000 29,448,000.00 53 行CD453 2日 合计 980,000 96,992,850.00 - 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 553,252,917.67 64.06 其中：债券 553,252,917.67 64.06 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 89,962,494.94 10.42 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 217,296,855.86 25.16 4 其他各项资产 3,163,874.79 0.37 5 合计 863,676,143.26 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.14 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 94,464,512.76 12.29 其中：买断式回购融资 - - 　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 　　本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 7 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 　　本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30天以内 30.85 12.29 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天(含)—60天 11.63 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 3 60天(含)—90天 38.86 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天(含)—120天 2.60 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 28.02 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 合计 111.97 12.29 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 　　本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,959,902.53 7.80 其中：政策性金融债 59,959,902.53 7.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 493,293,015.14 64.19 8 其他 - - 9 合计 553,252,917.67 71.99 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 券 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（%） 1 111720281 17广发银 800,000 79,306,203.06 10.32 行CD281 2 111708386 17中信银 400,000 39,772,965.04 5.18 行CD386 3 111709453 17浦发银 400,000 39,264,068.36 5.11 行CD453 4 111719218 17恒丰银 300,000 29,940,897.72 3.90 行CD218 5 111781615 17昆仑银 300,000 29,915,998.91 3.89 行CD030 6 111789443 17宁波银 300,000 29,790,907.89 3.88 行CD226 7 111718454 17华夏银 300,000 29,739,721.89 3.87 行CD454 8 111710633 17兴业银 300,000 29,373,403.00 3.82 行CD633 8 111718459 17华夏银 300,000 29,373,403.00 3.82 行CD459 9 111713073 17浙商银 300,000 29,283,593.76 3.81 行CD073 10 111712224 17北京银 300,000 28,935,203.85 3.76 行CD224 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0473% 报告期内偏离度的最低值 -0.1336% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0191% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 　　本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 　　本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 　　本报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金采用摊余成本法计价。8.9.2 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,162,773.79 4 应收申购款 1,101.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,163,874.79 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持 机构投资者 个人投资者 数(户) 有的基 金份额 占总份额比持有份额持有份额 占总份额比例 例 28,487 26,978. 228,581,938.8 29.74% 539,965,504.12 70.26% 88 0 9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 保险类机构 207,602,028.91 27.02% 2 个人 54,049,476.26 7.03% 3 其他机构 18,907,849.79 2.46% 4 个人 8,007,558.28 1.04% 5 个人 5,031,422.05 0.65% 6 个人 5,006,212.27 0.65% 7 个人 4,929,423.81 0.64% 8 个人 4,008,085.04 0.52% 9 个人 4,003,664.90 0.52% 10 个人 4,001,426.15 0.52% 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 保险类机构 207,602,028.91 27.02% 2 个人 54,049,476.26 7.03% 3 其他机构 18,907,849.79 2.46% 4 个人 8,007,558.28 1.04% 5 个人 5,031,422.05 0.65% 6 个人 5,006,212.27 0.65% 7 个人 4,929,423.81 0.64% 8 个人 4,008,085.04 0.52% 9 个人 4,003,664.90 0.52% 10 个人 4,001,426.15 0.52% 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 保险类机构 207,602,028.91 27.02% 2 个人 54,049,476.26 7.03% 3 其他机构 18,907,849.79 2.46% 4 个人 8,007,558.28 1.04% 5 个人 5,031,422.05 0.65% 6 个人 5,006,212.27 0.65% 7 个人 4,929,423.81 0.64% 8 个人 4,008,085.04 0.52% 9 个人 4,003,664.90 0.52% 10 个人 4,001,426.15 0.52% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 2,053,303.27 0.2672% 有本基金 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年11月23日）基金份额 243,382,594.41 总额 本报告期期初基金份额总额 357,073,087.14 本报告期基金总申购份额 3,692,147,115.73 减:本报告期基金总赎回份额 3,280,672,759.95 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 768,547,442.92 　　注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为40,000.00元；截至2017年12月31日，该审计机构已向本基金提供2年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期 占当期 备注 数量 股票 佣金成交金额佣金 成交总 总量的 额的比例 比例 天风证券 股份有限 2 　 　 　 　 - 公司 招商证券 股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 申万宏源 证券有限 1 　 　 　 　 - 公司 中信建投 证券股份 1 　 　 　 　 - 有限公司 中国银河 证券股份 1 　 　 　 　 - 有限公司 广发证券 股份有限 2 　 　 　 　 - 公司 方正证券 股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 国泰君安 证券股份 1 　 　 　 　 - 有限公司 中国国际 金融股份 2 　 　 　 　 - 有限公司 五矿证券 1 　 　 　 　 - 有限公司 光大证券 股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 英大证券 有限责任 1 　 　 　 　 - 公司 南京证券 股份有限 2 　 　 　 　 - 公司 渤海证券 股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 民生证券 股份有限 2 　 　 　 　 - 公司 华泰证券 股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 海通证券 股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 安信证券 股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 东兴证券 股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 广州证券 股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 长城证券 有限责任 1 　 　 　 　 - 公司 东方证券 股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 山西证券 股份有限 1 - - - - - 公司 中信证券 股份有限 2 - - - - - 公司 兴业证券 股份有限 2 - - - - - 公司 中银国际 证券有限 1 - - - - - 责任公司 长江证券 股份有限 1 - - - - - 公司 东北证券 股份有限 2 - - - - - 公司 华西证券 有限责任 1 - - - - - 公司 　　注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券 商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项 财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监 会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度 保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人 员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股 分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以 上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签 约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内本基金新增租用5个交易单元，分别为兴业证券股份有限公司、南京证券股份 有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个，新增英大证券有限责任公司深圳证券交易所交 易单元1个。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期 占当期 券商名称 数量 成交金额 股票 佣金 佣金 备注 成交总 总量的 额的比例 比例 天风证券 股份有限 2 　 　 　 　 - 公司 招商证券 股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 申万宏源 证券有限 1 　 　 　 　 - 公司 中信建投 证券股份 1 　 　 　 　 - 有限公司 中国银河 证券股份 1 　 　 　 　 - 有限公司 广发证券 股份有限 2 　 　 　 　 - 公司 方正证券 股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 国泰君安 证券股份 1 　 　 　 　 - 有限公司 中国国际 金融股份 2 　 　 　 　 - 有限公司 五矿证券 1 　 　 　 　 - 有限公司 光大证券 股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 英大证券 有限责任 1 　 　 　 　 - 公司 南京证券 股份有限 2 　 　 　 　 - 公司 渤海证券 股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 民生证券 股份有限 2 　 　 　 　 - 公司 华泰证券 股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 海通证券 股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 安信证券 股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 东兴证券 股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 广州证券 股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 长城证券 有限责任 1 　 　 　 　 - 公司 东方证券 股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 山西证券 股份有限 1 - - - - - 公司 中信证券 股份有限 2 - - - - - 公司 兴业证券 股份有限 2 - - - - - 公司 中银国际 证券有限 1 - - - - - 责任公司 长江证券 股份有限 1 - - - - - 公司 东北证券 股份有限 2 - - - - - 公司 华西证券 有限责任 1 - - - - - 公司 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 　　本报告期内本基金不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者类 持有基金份额比 别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 20%的时间区间 份额 份额 份额 20170101至 300,04 304,66 机构 1 20170524 5,745. - 8,547. - 0.00% 02 10 20170517至 300,00 100,00 207,602,028 2 20171231 - 0,000. 0,000. .91 27.01% 00 00 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可 能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约 定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。 东方基金管理有限责任公司 2018年3月30日