东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 (2016 年第 1 号) 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 重要提示 东方金元宝货币市场基金(以下简称“本基金”)根据 2015 年 11 月 2 日中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予东方金元宝货币市场 基金注册的批复》(证监许可[2015]2441 号)准予募集注册。本基金基金合同于 2015 年 11 月 23 日正式生效。 东方基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)保证《东方金元宝 货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内 容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金 募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实 质性判断或者保证。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金 的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文 件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险 收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或 申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益, 亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场 整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导 致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发 的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。 本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合 型基金、债券型基金。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决 策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 1 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融 机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日(财务数据未经审计), 如无其他特别说明,本招募说明书其他所载内容截止日为 2016 年 5 月 23 日。 一、基金合同生效日期 2015 年 11 月 23 日 二、基金管理人 (一)基金管理人基本情况 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 邮政编码:100033 法定代表人:崔伟 成立时间:2004 年 6 月 11 日 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境外证券投资管理业务; 中国证监会许可的其他业务 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]80 号 联系人:李景岩 电话:010-66295888 股权结构: 股东名称 出资金额(人民币) 出资比例 东北证券股份有限公司 12,800 万元 64% 河北省国有资产控股运营有限公司 5,400 万元 27% 渤海国际信托股份有限公司 1,800 万元 9% 2 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 合 计 20,000 万元 100% 内部组织结构: 股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会,董事会下设合规与风险 控制委员会、薪酬与考核委员会;公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责 制,下设投资决策委员会、产品委员会、IT 治理委员会、风险控制委员会和权益 投资部、固定收益部、量化投资部、产品开发部、专户投资部、销售部、市场部、 电子商务部、运营部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部、董事会 办公室、风险管理部、监察稽核部十六个职能部门及上海分公司、北京分公司、 广州分公司;公司设督察长,分管风险管理部、监察稽核部,负责组织指导公司 的监察稽核工作。 (二)基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 崔伟先生,董事长,经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、 副处级秘书,中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长,中国人民银行东莞中 心支行副行长、党委委员,中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外 汇管理局汕头中心支局局长,中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼 党委书记,中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人;现 任东方基金管理有限责任公司董事长,兼任东北证券股份有限公司副董事长、吉 林大学商学院教师、中国证券投资基金业协会理事、东方汇智资产管理有限公司 董事长。 张兴志先生,董事,硕士,研究员。历任吉林省经济体制改革委员会宏观处 处长,吉林省体改委产业与市场处处长,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁助 理、副总裁,东北证券有限责任公司副总裁,东证融达投资有限公司董事、副总 经理;现任东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记,兼任吉林省证券业协会监 事长。 何俊岩先生,董事,硕士,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评 估师,吉林省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部 财务科长,东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理, 3 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监,东北证券有限责任公司财务部负责人、 财务总监,东北证券股份有限公司副总裁兼财务总监,东证融达投资有限公司董 事,东证融通投资管理有限公司董事,东方基金管理有限责任公司监事会主席; 现任东北证券股份有限公司总裁、董事,东证融成资本管理有限公司董事长,东 证融汇证券资产管理有限公司董事,渤海期货股份有限公司董事,兼任中国证券 业协会融资融券业务专业委员会委员,吉林省证券业协会副会长。 郭兴哲先生,董事,硕士,高级经济师。历任唐山钢铁公司技术员、调度, 河北省委科教部干部,河北省经济体制改革委员会干部,河北省体改委证管办副 主任,河北省证券委员会国内业务处处长、综合处处长,中国证监会石家庄特派 员办公室综合处调研员,河北证券有限责任公司总裁、顾问;现任河北省国有资 产控股运营有限公司副总裁、党委常委,兼任河北国控化工有限公司党委书记、 董事长;河北卓城企业管理服务有限公司董事、总经理。 彭铭巧女士,董事,经济学硕士。历任黑龙江证券有限公司深圳营业部交易 员、研究员,特区时空杂志社编辑,国泰君安证券公司海口营业部研究员,海航 集团有限公司证券业务部研究室经理,海航集团财务有限公司投资银行部理财主 管;现任渤海国际信托股份有限公司投资部总经理,兼任国都证券股份有限公司 监事。 金硕先生,独立董事,教授。历任吉林大学总务办公室副主任、副教授、教 授,长春税务学院党委书记、院长,长春市政协委员,吉林省政协委员,文教卫 生委员会副主任,吉林财经大学党委书记。 陈守东先生,独立董事,经济学博士。历任通化煤矿学院教师,吉林大学数 学系教师,吉林大学经济管理学院副教授,吉林大学商学院教授、博士生导师; 现任吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师,兼任通化葡萄酒股份有限公 司独立董事,中国金融学年会常务理事,吉林省现场统计学会副理事长,吉林省 法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。 刘峰先生,独立董事,大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任,海 南方圆律师事务所主任;现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人,兼任梓昆科 技(中国)股份有限公司独立董事,中华全国律师协会律师发展战略研究委员会 4 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 副主任,金融证券委员会委员,中国国际经济,科技法律学会理事,并被国家食 品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安全法律组专家。 孙晔伟先生,董事,经济学博士。历任吉林省社会科学院助理研究员,东北 证券股份有限公司投资银行部经理,东方基金管理有限责任公司督察长,新华基 金管理有限公司总经理助理,安信证券股份有限公司基金公司筹备组副组长,安 信基金管理有限责任公司副总经理;现任东方基金管理有限责任公司总经理,兼 任东方汇智资产管理有限公司董事。 2、监事会成员 赵振兵先生,监事会主席,本科,高级经济师。历任河北华联商厦部门助理、 副经理、副总经理,河北省商贸集团经营二公司副总经理,河北省工贸资产经营 有限公司改革发展处副处长,河北省国有资产控股运营有限公司企业管理部副部 长、资产运营部部长;现任河北省国有资产控股运营有限公司副总裁、河北省国 控矿业开发投资有限公司董事。 杨晓燕女士,监事,硕士研究生,高级经济师。曾任职北京银行等金融机构, 20 余年金融、证券从业经历;现任东方基金管理有限责任公司风险管理部总经理。 肖向辉先生,监事,本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行总 行;现任东方基金管理有限责任公司运营部副总经理。 3、高级管理人员 崔伟先生,董事长,简历请参见董事介绍。 孙晔伟先生,总经理,简历请参见董事介绍。 刘鸿鹏先生,副总经理,吉林大学行政管理硕士。历任吉林物贸股份有限公 司投资顾问,君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员,吉林省信托营业 部筹建负责人,新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理、经理,东北证 券股份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011 年 5 月加盟 本公司,历任总经理助理兼市场总监和市场部经理。 秦熠群先生,副总经理,中央财经大学经济学博士。历任中央财经大学经济 学院副院长、学校分部副主任等职务。2011 年 7 月加盟本公司,历任董办主任、 董秘、总经理助理等职务,期间曾兼任人力资源部、综合管理部、风险管理部等 5 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 部门总经理职务。 李景岩先生,督察长,硕士研究生,中国注册会计师。历任东北证券股份有 限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004 年 6 月加盟本公 司,历任财务主管,财务部经理,财务负责人,综合管理部经理兼人力资源部经 理、总经理助理。 4、本基金基金经理 姚航女士,中国人民大学工商管理硕士,12 年证券从业经历。曾就职于嘉实 基金管理有限公司运营部。2010 年 10 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任 债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金 经理、东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理、东方赢家保本混合型证券 投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新 策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方金元宝货币市场基金基金经理、 东方金证通货币市场基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 孙晔伟先生,总经理,投资决策委员会主任委员,简历请参见董事介绍。 李仆先生,公司总经理助理、固定收益部总经理、东方双债添利债券型证券 投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,东方赢家保本混合型证券投资基金 基金经理、东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理、东方荣家保本混合型证 券投资基金基金经理、投资决策委员会委员。16 年证券从业经历,历任宝钢集团 财务有限责任公司投资经理、宝钢集团有限公司投资经理、宝岛(香港)贸易有 限公司投资部总经理、华宝信托有限责任公司资管部投资副总监、信诚基金管理 有限公司基金经理。2014 年 2 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任特别顾问。 刘志刚先生,量化投资部总经理、东方启明量化先锋混合型证券投资基金基 金经理、投资决策委员会委员。吉林大学数量经济学博士,8 年基金从业经历。 历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发部产品开发经理、安信基金管理有限责 任公司市场部副总经理兼产品开发总监。2013 年 5 月加盟东方基金管理有限责任 6 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 公司,曾任指数与量化投资部总经理、专户业务部总经理、产品开发部总经理、 投资经理、东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金(自 2015 年 12 月 3 日起转 型为东方启明量化先锋混合型证券投资基金)基金经理。 朱晓栋先生, 对外经济贸易大学经济学硕士,7 年证券从业经历。2009 年 12 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品 饮料行业、建筑建材行业研究员,东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助 理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方核心动力股票型开放式 证券投资基金(于 2015 年 7 月 31 日更名为东方核心动力混合型证券投资基金) 基金经理。现任权益投资部副总经理、投资决策委员会委员、东方利群混合型发 起式证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投 资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方核心动 力混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。 徐昀君先生,对外经济贸易大学金融学硕士,CFA,FRM,8 年证券从业经历。 曾任安信证券资产管理部研究员、投资经理,华西证券资产管理部投资经理。2013 年 3 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方安心收益保本混合型证券投资 基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方安心 收益保本混合型证券投资基金基金经理。现任固定收益部总经理助理,投资决策 委员会委员,东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型 证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东 方双债添利债券型证券基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、 东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方永润 18 个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金托管人 (一)基本情况 7 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”) 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 成立时间:1996 年 2 月 7 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227 元人民币 存续期间:持续经营 电话:010-58560666 联系人:罗菲菲 中国民生银行于 1996 年 1 月 12 日在北京正式成立,是我国首家主要由非公 有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业 银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实 现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为 国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规 模不断扩大,效益逐年递增,并保持了快速健康的发展势头。 2000 年 12 月 19 日,中国民生银行 A 股股票(600016)在上海证券交易所挂 牌上市。 2003 年 3 月 18 日,中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正式 挂牌交易。2004 年 11 月 8 日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级 债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国 内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功 范例。 2009 年 11 月 26 日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。 中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管 理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针, 在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两 率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业 8 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树 立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 2009 年 6 月,民生银行在 “2009 年中国本土银行网站竞争力评测活动”中 获 2009 年中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。 2009 年 9 月,在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上,中国民生银行 被评为“2009 中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优秀财经证券 网站评选”中,民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009 年度最佳银行网站” 两项大奖。 2009 年 11 月 21 日,在第四届“21 世纪亚洲金融年会”上,民生银行被评为 “2009 年亚洲最佳风险管理银行”。 2009 年 12 月 9 日,在由《理财周报》主办的“2009 年第二届最受尊敬银行评 选暨 2009 年第三届中国最佳银行理财产品评选”中,民生银行获得了“2009 年 中国最受尊敬银行”、“最佳服务私人银行”、“2009 年最佳零售银行”多个奖项。 2010 年 2 月 3 日,在“卓越 2009 年度金融理财排行榜”评选活动中,中国 民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好 评,荣获卓越 2009 年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。 2010 年 10 月,在经济观察报主办的“2009 年度中国最佳银行评选”中,民 生银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为表 彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面 创新表现卓著的银行而特别设立的。 2011 年 12 月,在由中国金融认证中心(CFCA)联合近 40 家成员行共同举办 的 2011 中国电子银行年会上,民生银行荣获“2011 年中国网上银行最佳网银安 全奖”。这是继 2009 年、2010 年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后,民生 银行第三次获此殊荣,是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的 高度肯定。 2012 年 6 月 20 日,在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其 2011-2012 年度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012 年中国卓越贸易金融银行” 奖项。这也是民生银行继 2010 年荣获英国《金融时报》“中国银行业成就奖—最 9 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。 2012 年 11 月 29 日,民生银行在《The Asset》杂志举办的 2012 年度 AAA 国 家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。 2013 年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国 优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由 21 世纪传媒颁发的 2013 年 PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。 2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 在第八届“21 世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2013亚洲最佳投资 金融服务银行”大奖。 在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013 卓越竞 争力品牌建设银行”奖。 在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2013)》中,民生银行荣获 “中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一 名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。 在 2013 年第十届中国最佳企业公民评选中,民生银行荣获“2013 年度中国 最佳企业公民大奖”。 2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。 2014 年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目 奖”。 2014 年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014 亚洲企业管治典范奖”。 2014 年被英国《金融时报》、 博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务” 称号。 2014 年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”,获得 《21 世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖,获评《经济观察》报 “年度卓越私人银行”等。 2015 年度,民生银行在《金融理财》举办的 2015 年度金融理财金貔貅奖评 选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。 10 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 2015 年度,民生银行荣获《EUROMONEY》2015 年度“中国最佳实物黄金投资 银行”称号。 2015 年度,民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书(2015)》“中国 银行业社会责任发展指数第一名”。 2015 年度,民生银行在《经济观察报》主办的 2014-2015 年度中国卓越金融 奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。 (二)主要人员情况 杨春萍:女,北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国投 资银行总行,意大利联合信贷银行北京代表处,中国民生银行金融市场部和资产 托管部。历任中国投资银行总行业务经理,意大利联合信贷银行北京代表处代表, 中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理等职务。具有 近三十年的金融从业经历,丰富的外资银行工作经验,具有广阔的视野和前瞻性 的战略眼光。 (三)基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格,成为《中 华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了 更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管 部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的 原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 63 人,平均年龄 36 岁,100%员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工具有硕士以 上文凭。基金业务人员 100%都具有基金从业资格。 中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的 经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平 台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。 截至 2016 年 3 月 31 日,中国民生银行已托管 86 只证券投资基金,托管的证 券投资基金总净值达到 1960.97 亿元。中国民生银行于 2007 年推出“托付民生安 享财富”托管业务品牌,塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行 社会责任的托管行形象,赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评,深化了与客 11 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 户的战略合作。自 2010 年至今,中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最 具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”和“金牌创新力托管银行”奖,荣获《21 世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。 (四)基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证自 觉合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系, 保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 2、内部风险控制组织结构 中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民生 银行股份有限公司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业务中 心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管 部内设独立、专职的风险监督中心,负责拟定托管业务风险控制工作总体思路与 计划,组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各业务中心在 各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位,渗透各 项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位 员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (2)独立性原则:资产托管部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的 独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的 机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更 具客观性和操作性。 (5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作 部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 4、内部风险控制制度和措施 12 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,制 定并实施风险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像 监控。 (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控 制理念,并签订承诺书。 (6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地 灾备中心,保证业务不中断。 5、资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的 中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范 运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市 场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生银行股 份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险 防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同 参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限 公司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和业务 岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双 人制,横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织 结构。 (4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管 13 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括业 务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节 的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制 度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部 内部设置专职风险监督中心,依照有关法律规章,每两个月对业务的运行进行一 次稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。 (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比 制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅 从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强 的自动风险控制功能。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的投 资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基 金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到 账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关 法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人 收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基 金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时 通知基金管理人限期纠正。 14 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 四、相关服务机构 (一)直销机构 (1)柜台交易 名称:东方基金管理有限责任公司直销中心 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 法定代表人:崔伟 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 3 层 联系人:孙桂东 电话:010-66295921 传真:010-66578690 网站:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com (2)电子交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务,具体业 务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 本公司网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com (二)其他销售机构 (1)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 联系人:刘健 电话:010-57092637 传真:010-57092611 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (2)嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 15 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 单元 办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人:赵学军 联系人:余永键 电话:010-85097570 传真:010-85097308 客户服务电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn (3)上海中正达广投资管理有限公司 住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 联系人:戴珉微 电话:021-33768132 传真:021-33768132*802 客户服务电话:400-6767-523 网址:www.zzwealth.cn (4)中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 电话:010-65051166 传真:010-85679203 客户服务电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn (5)奕丰金融服务(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商 务秘书有限公司) 16 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:陈广浩 电话:0755- 89460506 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (6)杭州数米基金销售有限公司 住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 传真:0571-26698533 客户服务电话:400 076 6123 网址: www.fund123.cn (7)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客户服务电话:400 700 9665 网址:www.ehowbuy.com (8)上海天天基金销售有限公司 住所:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 17 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 联系人:彭远芳 电话:021-54509998-2010 传真:021-64385308 客户服务电话:400 1818 188 网址:www.1234567.com.cn (9)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系人:宋丽冉 电话:010-62020088 传真:010-62020355 客户服务电话:400 888 6661 网址:http://www.myfund.com (10)北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址: 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人: 赵荣春 联系人:申泽灏 电话:010-57418813 传真:010-57569671 客服电话:400 678 5095 公司网址:www.niuji.net (11)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层 727 室 法定代表人:杨懿 18 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 联系人:张燕 电话:010-58325388-1588 传真:010-58325282 客服电话:400-166-1188 网址:https:// 8.jrj.com.cn (12)浙江同花顺基金销售有限公司 住所: 杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:刘晓倩 联系电话:0571-88911818 传真:0571-88910240 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (13)北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 法定代表人:罗细安 联系人:史丽丽 电话:010-67000988 传真:010-67000988 客户服务电话:400-001-8811 网址:www.zcvc.com.cn (14)上海利得基金销售有限公司 住所: 上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:沈继伟 联系人:赵沛然 19 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400 067 6266 网址:www.leadfund.com.cn (15)北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 联系人:马鹏程 联系电话:13501068175 传真:010-56810628 客服:4008980618 网站:www.chtfund.com (16)上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 联系电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服:4008219031 网站:www.lufunds.com (17)北京乐融多源投资咨询有限公司 住所: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代表人:董浩 联系人:牛亚楠 联系电话:18610807009 20 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 传真:010-56580660 客服:400-068-1176 网站:www.jimufund.com (18)上海汇付金融服务有限公司 住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 联系人:陈云卉 联系电话:021-33323999-5611 传真:021-33323837 客服:400-820-2819 网址: http://www.chinapnr.com/ (19)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 联系电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服:400-821-5399 网址: http://www.noah-fund.com/ (20)上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:葛佳蕊 联系电话:021-63333389 传真:021-63332523 21 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 客服:4000178000 网址: www.lingxianfund.com (21)珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:钟琛 联系电话:020-89629012 传真:020-89629011 (22)大泰金石投资管理有限公司 住所:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人:朱海涛 联系电话:021-20324158 传真:021-20324199 (三)登记机构 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 法定代表人:崔伟 联系人:王骁骁 电话:010-66295873 传真:010-66578680 网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com (四)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 22 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 联系人:黎明 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、孙睿 (五)审计基金财产的会计师事务所 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 层 办公地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 法定代表人:朱建弟 联系人:朱锦梅 电话:010-68286868 传真:010-88210608 经办注册会计师:朱锦梅、赵立卿 五、基金名称和基金类型 (一)本基金名称:东方金元宝货币市场基金 (二)本基金类型:货币市场型基金 (三)基金运作方式:契约型、开放式 六、基金投资目标和投资方向 (一)投资目标 在确保本金安全的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 (二)投资范围 本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金、通知存款、一年以内 (含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的 债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限 23 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允 许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 七、基金的投资策略 本基金结合自上而下和自下而上的分析,在保证资产的安全性和流动性的前 提下,进行积极的投资组合管理,追求基金的长期、稳定增值。 1、资产配置策略 在类别资产的配置上,本基金结合宏观经济因素、政策因素、金融市场监管 因素、利差变化因素、流动性指标、法律法规等分析债券、银行存款等各类资产 的市场趋势和收益风险水平,综合运用平均剩余期限调整策略和收益率曲线策略 对各类资产资产配置比例进行动态调整。 (1)平均剩余期限调整策略 根据对宏观经济指标、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化、市 场资金供求等因素的研究与分析,并结合本公司开发的债券超额回报率预测 模型,对未来一股时期的短期市场利率的走势进行判断,对投资组合平均剩余期 限进行动态调整。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线策略即在不同期限投资品种之间进行的配置,通过考察收益率曲 线的动态变化及预期变化,通过积极使用买入并持有、骑乘收益率曲线等交易策 略,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生 的超额收益。在期限配置方面,将在剩余期限决策的基础上,在不增加总体利率 风险的情况下,集中于决定期限利差变化的因素,从不同期限的债券的相对价值 变化中实现超额收益。 2、类属配置策略 类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间 的配置比例。通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等 24 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格 将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的, 给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。并通过控制存款的比 例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限,保证组合的充分流动性 3、个券选择策略 在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出 这些债券价格偏离的原因,同时,基于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的 期限段,从而指导相对价值投资,选择投资于定价低估的短期债券品种。 4、无风险套利操作策略 由于市场环境差异以及市场参与成员的不同,市场中常常存在无风险套利机 会。随着市场有效性的提高,无风险套利的机会与收益会不断减少,但在较长一 段时间内市场中仍然会存在无风险套利机会。基金管理人将贯彻谨慎的原则,充 分把握市场无风险套利机会,为基金份额持有人带来更大收益。同时,随着市场 的发展、新的货币投资工具的推出,会产生新的无风险套利机会。本基金将加强 对市场前沿的研究,及时发现市场中新的无风险套利机会,扩大基金投资收益。 5、回购策略 根据对市场走势的判断,合理选择恰当的回购策略,以实现资产的增值。通 过回购可以进行放大,在市场上升的时候增加获取收益的能力,并利用买入—— 回购融资——再投资的机制提高资金使用效率,博取更大的差价收益。在市场下 跌时,则可使用买断式回购策略以规避风险。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用 研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得 长期稳定收益。 八、基金的业绩比较基准 七天通知存款税后利率 25  东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,经与 基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及 时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 九、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合 型基金、债券型基金。 十、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,已复核了本投资组合报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 24,998,979.58 22.45 其中:债券 24,998,979.58 22.45 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 20,000,150.00 17.96 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 65,660,417.43 58.95 4 其他资产 715,732.77 0.64 5 合计 111,375,279.78 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.55 其中:买断式回购融资 - 26  东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 4,999,877.50 4.90 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资 余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过资产净值的 20%的情 况。 3、基金投资组合平均剩余期限 (1)投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 68 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。 (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资产净 序号 平均剩余期限 产净值的比例(%) 值的比例(%) 1 30 天以内 54.58 4.90 其中:剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 24.51 - 其中:剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 9.80 - 其中:剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 4 90 天(含)-180 天 9.81 - 其中:剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 5 180 天(含)-397 天(含) 9.79 - 其中:剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 合计 108.50 4.90 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 27 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,982,265.64 9.79 其中:政策性金融债 9,982,265.64 9.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 15,016,713.94 14.72 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 24,998,979.58 24.51 10 剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债券 5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) (张) 值比例(%) 1 160204 16 国开 04 100,000 9,982,265.64 9.79 2 041569007 15 东方园林 50,000 5,008,705.71 4.91 CP001 3 041558072 15 仙琚 CP001 50,000 5,004,699.51 4.91 4 041577005 15 蓝色光标 50,000 5,003,308.72 4.91 CP001 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1176% 报告期内偏离度的最低值 -0.0067% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0723% 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、资产组合报告附注 28  东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) (1)基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价。 (2)本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。 (3)本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部 门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (4)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 574,880.95 4 应收申购款 140,851.82 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 715,732.77 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)基金净值表现 本期告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比较 净值收益 净值收 较基准 基准收益 阶段 率标准差 ①-③ ②-④ 益率① 收益率 率标准差 ② ③ ④ 2015.11.23-2015.12.31 0.2802% 0.0065% 0.1442% 0.0000% 0.1360% 0.0065% 2016.1.1-2016.3.31 0.7446% 0.0075% 0.3366% 0.0000% 0.4080% 0.0075% 注:本基金合同于 2015 年 11 月 23 日生效,截至报告期末,本基金合同生效 不满六个月,仍处于建仓期。 (二)本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 29 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 十二、费用概览 (一) 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定, 法律法规另有规定时从其规定。 30 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管理费的 计算方法如下: H=E×0.25 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费 的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金的年销售服务费率为 0.15%,销售服务费的计算方法具体如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前五个 工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若 31 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可 支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (四)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 十三、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关规定以及《东方金元宝货币市场基金合同》及其他有关法律法规的要 求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新,主要内容如下: (一)在“重要提示”中,增加了“招募说明书有关财务数据和财务净值的 截止日期”及“其他内容的截止日期”。 (二)在“第三部分、基金管理人”中,对基金管理人的相关内容进行了更 新。 (三)在“第四部分、基金托管人”中,对基金托管人的相关内容进行了更 新。 (四)在“第五部分、相关服务机构”中,更新了直销机构、其他销售机构 的信息。 (五)将“基金的募集”与“基金的合同生效”两个章节合并为第六部分“基 金的募集与基金的合同生效”,后续章节编码顺次调整。 32 东方金元宝货币市场基金 招募说明书(更新)摘要(2016 年第 1 号) (六)在“第八部分、基金的投资”中,增加了 “基金的投资组合报告”的 内容,截止日期为 2016 年 3 月 31 日,该部分内容均按有关规定编制,并经本基 金托管人复核,但未经审计。 (七)增加“第九部分、基金的业绩”中,该部分内容均按照有关规定编制, 并经本基金托管人复核,但相关财务数据未经审计。 (八)在“第二十一部分、其他应披露事项”中,更新了从基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日到本次《招募说明书(更新)》截止日 2016 年 5 月 23 日之间 的信息披露事项。 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明 书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录东方基金管 理有限责任公司网站 www.orient-fund.com。 东方基金管理有限责任公司 2016 年 7 月 33